新 疆 前海 联 合 汇盈 货 币 市 场基 金
2 0 1 8 年 年 度报 告
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 9 年 3 月 2 8 日新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 3 月 2 6 日 复 核
了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证
复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金
的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 年 度 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了
无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 止 。新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
3 . 4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 7
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
8 . 2 债 券 回 购 融 资 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
8 . 3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
8 . 4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 2 4 0 天 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 6 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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8 . 7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 9 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
9 . 2 期 末 货 币 市 场 基 金 前 十 名 份 额 持 有 人 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 1 . 8 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 1 . 9 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
1 2 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
1 2 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 3 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 3 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基 金
基 金 简 称 前 海 联 合 汇 盈 货 币
基 金 主 代 码 0 0 4 6 9 9
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 7 年 5 月 2 5 日
基 金 管 理 人 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 1 4 , 5 6 9 , 7 7 3 . 1 6 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 。
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 前 海 联 合 汇 盈 货 币 A 前 海 联 合 汇 盈 货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 0 0 4 6 9 9 0 0 4 7 0 0
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 3 , 5 8 8 , 4 0 6 . 1 3 份 4 1 0 , 9 8 1 , 3 6 7 . 0 3 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 在 控 制 投 资 组 合 风 险 ， 保 持 相 对 流 动 性 的 前 提 下 ， 力 争 实 现 超 越 业 绩 比 较
基 准 的 投 资 回 报 。
投 资 策 略 本 基 金 将 采 用 积 极 管 理 的 投 资 策 略 ， 通 过 对 货 币 市 场 利 率 走 势 的 预 判 ， 控
制 利 率 风 险 、 在 满 足 基 金 流 动 性 需 求 的 前 提 下 ， 减 少 基 金 资 产 净 值 波 动 ，
力 争 获 取 超 越 比 较 基 准 的 投 资 收 益 。
1 、 资 产 配 置 策 略
本 基 金 通 过 比 较 各 类 资 产 的 风 险 与 收 益 率 变 化 ， 动 态 调 整 优 先 配 置 的 资 产
类 别 和 配 置 比 例 ， 在 满 足 流 动 性 需 求 的 前 提 下 择 机 进 行 杠 杆 操 作 。
2 、 利 率 债 投 资 策 略
本 基 金 将 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 研 究 方 法 ， 通 过 对 宏 观 经 济 走 势 的 预 判 以 及
资 本 市 场 流 动 性 变 化 的 预 测 估 算 未 来 利 率 市 场 的 走 势 及 合 理 中 枢 ， 进 而 动
态 调 整 组 合 的 久 期 策 略 。
3 、 信 用 债 投 资 策 略
本 基 金 通 过 “ 自 下 而 上 ” 的 定 性 和 定 量 的 研 究 方 法 分 析 发 债 主 体 的 实 际 偿
债 能 力 来 控 制 投 资 组 合 信 用 风 险 ， 以 达 到 信 用 风 险 可 控 的 目 标 。
业 绩 比 较 基 准 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 ， 其 长 期 平 均 预
期 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 和 债 券 型 基 金 。
前 海 联 合 汇 盈 货 币 A 前 海 联 合 汇 盈 货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 风
险 收 益 特 征
- -
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限
公 司
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公
司
信 息 披 露 负 责 姓 名 邱 张 斌 田 东 辉新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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人 联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 7 8 0 6 6 6 0 1 0 - 6 8 8 5 8 1 1 2
电 子 邮 箱 s e r v i c e @ q h l h f u n d . c o m t i a n d o n g h u i @ p s b c . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 6 4 0 - 0 0 9 9 9 5 5 8 0
传 真 0 7 5 5 - 8 2 7 8 0 0 0 0 0 1 0 - 6 8 8 5 8 1 2 0
注 册 地 址 新 疆 乌 鲁 木 齐 经 济 技 术 开 发
区 维 泰 南 路 1 号 维 泰 大 厦
1 5 0 6 室
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号
办 公 地 址 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 华 富 路
1 0 1 8 号 中 航 中 心 2 6 楼
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 A 座
邮 政 编 码 5 1 8 0 3 1 1 0 0 8 0 8
法 定 代 表 人 王 晓 耕 张 学 文
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 证 券 日 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 w w w . q h l h f u n d . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 、 托 管 人 的 办 公 地 址
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普 通 合 伙 ）
上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 2 0 2 号 企 业 天
地 2 号 楼 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
注 册 登 记 机 构
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司
深 圳 市 福 田 区 华 富 路 1 0 1 8 号 中 航 中
心 2 6 楼新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ， 由 于 货 币 市 场 基
金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算 ， 因 此 ， 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 ， 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 。
2 、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 是 按 日 结 转 份 额 。
3 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。
4 、 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 生 效 ， 截 止 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 成 立 不 满 1 年 ， 故 2 0 1 7
年 年 度 数 据 与 指 标 为 不 完 整 会 计 年 度 数 据 。
3 . 2 基金 净值表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值收 益率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
前 海 联 合 汇 盈 货 币 A
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 0 . 6 9 5 3 % 0 . 0 0 0 8 % 0 . 0 8 9 4 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 6 0 5 9 % 0 . 0 0 0 8 %
过 去 六 个 月 1 . 5 1 3 3 % 0 . 0 0 2 0 % 0 . 1 7 8 9 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 3 3 4 4 % 0 . 0 0 2 0 %
过 去 一 年 3 . 5 1 9 2 % 0 . 0 0 2 4 % 0 . 3 5 4 9 % 0 . 0 0 0 0 % 3 . 1 6 4 3 % 0 . 0 0 2 4 %
3 . 1 . 1 期间数 据
和指标
2 0 1 8 年
2 0 1 7 年 5 月 2 5 日( 基金合同生效日) - 2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日
前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B 前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B
本期已实现收益 1 1 1 , 1 6 0 . 1 6 5 5 , 4 4 2 , 7 8 6 . 6 2 3 3 , 4 8 5 . 5 7 1 3 3 , 5 2 3 , 2 6 7 . 5 3
本期利润 1 1 1 , 1 6 0 . 1 6 5 5 , 4 4 2 , 7 8 6 . 6 2 3 3 , 4 8 5 . 5 7 1 3 3 , 5 2 3 , 2 6 7 . 5 3
本期净值收益率 3 . 5 1 9 2 % 3 . 7 6 6 5 % 2 . 6 7 7 5 % 2 . 8 2 5 7 %
3 . 1 . 2 期末数 据
和指标
2 0 1 8 年末 2 0 1 7 年末
期 末 基 金 资 产 净
值
3 , 5 8 8 , 4 0 6 . 1 3 4 1 0 , 9 8 1 , 3 6 7 . 0 3 1 , 2 8 3 , 3 9 7 . 4 9 5 , 2 6 0 , 4 4 1 , 6 4 0 . 7 7
期 末 基 金 份 额 净
值
1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0
3 . 1 . 3 累计期 末
指标
2 0 1 8 年末
2 0 1 7 年末
累计净值收益率 6 . 2 9 1 0 % 6 . 6 9 8 6 % 2 . 6 7 7 5 % 2 . 8 2 5 7 %新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
6 . 2 9 1 0 % 0 . 0 0 2 3 % 0 . 5 6 9 7 % 0 . 0 0 0 0 % 5 . 7 2 1 3 % 0 . 0 0 2 3 %
前 海 联 合 汇 盈 货 币 B
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 0 . 7 5 6 7 % 0 . 0 0 0 8 % 0 . 0 8 9 4 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 6 6 7 3 % 0 . 0 0 0 8 %
过 去 六 个 月 1 . 6 3 6 6 % 0 . 0 0 2 0 % 0 . 1 7 8 9 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 4 5 7 7 % 0 . 0 0 2 0 %
过 去 一 年 3 . 7 6 6 5 % 0 . 0 0 2 4 % 0 . 3 5 4 9 % 0 . 0 0 0 0 % 3 . 4 1 1 6 % 0 . 0 0 2 4 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
6 . 6 9 8 6 % 0 . 0 0 2 3 % 0 . 5 6 9 7 % 0 . 0 0 0 0 % 6 . 1 2 8 9 % 0 . 0 0 2 3 %
注 ： 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） 。
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 收益 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比较新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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3 . 2 . 3 自基 金合 同生效 以来 基金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率的
比较新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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注 ： 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 生 效 ， 2 0 1 7 年 本 基 金 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 按 本 基 金 实 际 存 续 期 计 算 。
3 . 3 其他 指 标
无 。
3 . 4 过去 三 年 基金的 利润 分配情 况
单 位 ： 人 民 币 元
前 海 联 合 汇 盈 货 币 A
年 度
已 按 再 投 资 形 式
转 实 收 基 金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
年 度 利 润
分 配 合 计
备 注
2 0 1 8 1 1 0 , 2 1 5 . 2 0 - 9 4 4 . 9 6 1 1 1 , 1 6 0 . 1 6
2 0 1 7 3 2 , 9 9 4 . 5 8 - 4 9 0 . 9 9 3 3 , 4 8 5 . 5 7
合 计 1 4 3 , 2 0 9 . 7 8 - 1 , 4 3 5 . 9 5 1 4 4 , 6 4 5 . 7 3
单 位 ： 人 民 币 元
前 海 联 合 汇 盈 货 币 B
年 度
已 按 再 投 资 形 式
转 实 收 基 金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金
额
应 付 利 润
本 年 变 动
年 度 利 润
分 配 合 计
备 注
2 0 1 8 5 7 , 3 8 0 , 9 5 6 . 6 4 - - 1 , 9 3 8 , 1 7 0 . 0 2 5 5 , 4 4 2 , 7 8 6 . 6 2
2 0 1 7 1 3 1 , 4 0 9 , 8 2 5 . 2 4 - 2 , 1 1 3 , 4 4 2 . 2 9 1 3 3 , 5 2 3 , 2 6 7 . 5 3
合 计 1 8 8 , 7 9 0 , 7 8 1 . 8 8 - 1 7 5 , 2 7 2 . 2 7 1 8 8 , 9 6 6 , 0 5 4 . 1 5新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” ） 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 【 2 0 1 5 】 1 8 4 2
号 文 批 准 ， 于 2 0 1 5 年 8 月 7 日 成 立 。 公 司 注 册 资 本 2 亿 元 人 民 币 ， 股 东 结 构 为 ： 深 圳 市 钜 盛 华 股
份 有 限 公 司 （ 3 0 % ） 、 深 圳 粤 商 物 流 有 限 公 司 （ 2 5 % ） 、 深 圳 市 深 粤 控 股 股 份 有 限 公 司 （ 2 5 % ） 、 凯 信
恒 有 限 公 司 （ 2 0 % ） 。 本 公 司 总 部 位 于 广 东 省 深 圳 市 ， 已 设 立 上 海 分 公 司 。 本 公 司 经 营 范 围 包 括 基
金 募 集 、 基 金 销 售 、 特 定 客 户 资 产 管 理 、 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。
截 至 报 告 期 末 ， 本 公 司 旗 下 共 管 理 2 0 只 开 放 式 基 金 ， 包 括 2 只 货 币 市 场 基 金 、 8 只 债 券 型 基
金 、 9 只 混 合 型 基 金 和 1 只 指 数 型 基 金 ， 另 管 理 9 只 专 户 理 财 产 品 ， 管 理 资 产 总 规 模 超 过 3 5 6 亿
元 人 民 币 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
敬 夏 玺
本 基 金 的
基 金 经 理
2 0 1 7 年 5 月
2 5 日
- 8 年
敬 夏 玺 先 生 ， 中 央
财 经 大 学 金 融 学 硕
士 ， 8 年 基 金 投 资 研
究 、 交 易 经 验 。 2 0 1 1
年 7 月 至 2 0 1 6 年 5
月 任 职 于 融 通 基
金 ， 历 任 债 券 交 易
员 、 固 定 收 益 部 投
资 经 理 ， 管 理 公 司
债 券 专 户 产 品 。
2 0 1 0 年 7 月 至 2 0 1 1
年 7 月 任 工 银 瑞 信
基 金 中 央 交 易 室 交
易 员 。 2 0 1 6 年 5 月
加 入 前 海 联 合 基
金 。 现 任 前 海 联 合
汇 盈 货 币 兼 前 海 联
合 添 利 债 券 、 前 海
联 合 添 鑫 定 开 债
券 、 前 海 联 合 泓 元
定 开 债 券 、 前 海 联
合 泓 瑞 定 开 债 券 和
前 海 联 合 润 丰 混 合
的 基 金 经 理 。 2 0 1 6新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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年 8 月 至 2 0 1 9 年 1
月 曾 任 新 疆 前 海 联
合 海 盈 货 币 的 基 金
经 理 。
曾 婷 婷
本 基 金 的
基 金 经 理
2 0 1 7 年 7 月 3
日
- 7 年
曾 婷 婷 女 士 ， 北 京
大 学 硕 士 、 中 山 大
学 双 学 士 ， C P A ， 7
年 证 券 、 基 金 从 业
经 历 。
2 0 1 3 年 4 月 至 2 0 1 5
年 8 月 任 华 润 元 大
基 金 固 定 收 益 部 研
究 员 。 2 0 1 1 年 1 1 月
至 2 0 1 3 年 3 月 ， 任
职 于 第 一 创 业 证 券
研 究 所 。 2 0 0 8 年 1 0
月 至 2 0 1 1 年 1 0 月
任 安 永 会 计 师 事 务
所 高 级 审 计 。 2 0 1 5
年 1 0 月 加 入 前 海 联
合 基 金 。 现 任 前 海
联 合 汇 盈 货 币 兼 新
疆 前 海 联 合 海 盈 货
币 和 前 海 联 合 泳 盛
纯 债 的 基 金 经 理 。
注 ： 1 、 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理 ， 其 “ 任 职 日 期 ” 为 基 金 合 同 生 效 日 ， “ 离 任 日 期 ” 为 根 据 公 司 对
外 公 告 的 解 聘 日 期 ； 对 此 后 的 非 首 任 基 金 经 理 ， “ 任 职 日 期 ” 和 “ 离 任 日 期 ” 分 别 指 根 据 公 司 对
外 公 告 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 。
2 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规
定 以 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险
的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 基 金 运 作 合 法 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金
合 同 和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
公 司 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 等 法 规 制 定 了 《 公 平 交 易 制 度 》 ，
内 容 主 要 包 括 公 平 交 易 的 适 用 范 围 、 公 平 交 易 的 原 则 和 内 容 、 公 平 交 易 的 实 现 措 施 和 交 易 执 行 程
序 、 反 向 交 易 控 制 、 公 平 交 易 效 果 评 估 及 报 告 等 。
公 平 交 易 制 度 所 规 范 的 范 围 涵 盖 旗 下 各 类 资 产 组 合 ， 围 绕 境 内 上 市 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场 申
购 、 二 级 市 场 交 易 （ 含 银 行 间 市 场 ） 等 投 资 管 理 活 动 ， 贯 穿 投 资 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交
易 执 行 、 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 。
公 平 交 易 的 实 现 措 施 和 执 行 程 序 主 要 包 括 ： 通 过 建 立 规 范 的 投 资 决 策 机 制 、 共 享 研 究 资 源 和
投 资 品 种 备 选 库 为 投 资 人 员 提 供 公 平 的 投 资 机 会 ； 投 资 人 员 应 公 平 对 待 其 管 理 的 不 同 投 资 组 合 ，
控 制 其 所 管 理 不 同 组 合 对 同 一 证 券 的 同 日 同 向 交 易 价 差 ； 建 立 集 中 交 易 制 度 ， 交 易 系 统 具 备 公 平
交 易 功 能 ， 对 于 满 足 公 平 交 易 执 行 条 件 的 同 向 指 令 ， 系 统 将 自 动 启 用 公 平 交 易 功 能 ， 按 照 交 易 公
平 的 原 则 合 理 分 配 各 投 资 指 令 的 执 行 ； 根 据 交 易 所 场 内 竞 价 交 易 和 非 公 开 竞 价 交 易 的 不 同 特 点 分
别 设 定 合 理 的 交 易 执 行 程 序 和 分 配 机 制 ， 通 过 系 统 与 人 工 控 制 相 结 合 的 方 式 ， 力 求 确 保 所 有 投 资
组 合 在 交 易 机 会 上 得 到 公 平 、 合 理 对 待 ； 建 立 事 中 和 事 后 的 同 向 交 易 、 异 常 交 易 监 控 分 析 机 制 ，
对 于 发 现 的 异 常 问 题 进 行 提 示 ， 并 要 求 投 资 组 合 经 理 解 释 说 明 。
公 司 严 格 按 照 法 律 法 规 的 要 求 禁 止 旗 下 管 理 的 不 同 投 资 组 合 之 间 各 种 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和
利 益 输 送 的 反 向 交 易 行 为 。 对 于 旗 下 投 资 组 合 之 间 （ 纯 被 动 指 数 组 合 和 量 化 投 资 组 合 除 外 ） 确 因
投 资 策 略 或 流 动 性 管 理 等 需 要 而 进 行 的 反 向 交 易 ， 投 资 人 员 须 提 供 充 分 的 投 资 决 策 依 据 ， 并 经 审
核 确 认 方 可 执 行 。
公 司 通 过 定 期 或 不 定 期 的 公 平 交 易 效 果 评 估 报 告 机 制 ， 并 借 助 相 关 技 术 系 统 ， 使 投 资 和 交 易
人 员 能 及 时 了 解 各 组 合 的 公 平 交 易 执 行 状 况 ， 持 续 督 促 公 平 交 易 制 度 的 落 实 执 行 ， 并 不 断 在 实 践
中 检 验 和 完 善 公 平 交 易 制 度 。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 完 善
了 相 应 的 制 度 和 流 程 ， 通 过 系 统 和 人 工 等 各 种 方 式 在 授 权 、 研 究 、 决 策 、 交 易 和 业 绩 评 估 等 各 个
业 务 环 节 保 证 公 平 交 易 制 度 的 严 格 执 行 ， 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 ， 保 护 投 资 者 合 法 权
益 。 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 ， 未 发 现 旗 下 投 资 组 合 之 间 存 在 不 公 平 交 易
现 象 。新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 报 告 期 内 ， 未 发 生 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 8 年 ， 债 市 上 涨 的 两 个 核 心 因 素 ， 国 内 的 融 资 渠 道 收 缩 ， 宏 观 经 济 下 行 ， 以 及 外 部 的 中 美
贸 易 摩 擦 。 货 币 政 策 因 上 述 两 个 因 素 转 向 宽 松 ， 债 市 收 益 率 大 幅 下 行 。 1 0 年 国 开 收 益 率 从 4 . 8 2 %
下 行 至 3 . 6 4 % ， 1 0 年 国 债 收 益 率 从 3 . 8 8 % 下 行 至 3 . 2 2 % 。
金 融 去 杠 杆 ， 防 风 险 导 致 融 资 渠 道 收 缩 ， 社 融 增 速 明 显 下 行 。 基 本 面 下 行 压 力 增 加 ， 6 月 以
来 出 口 抢 跑 较 为 明 显 ， 一 定 程 度 上 掩 饰 了 中 美 贸 易 战 对 出 口 量 的 影 响 。 投 资 方 面 ， 基 建 是 固 定 资
产 的 主 要 拖 累 项 ， 制 造 业 投 资 从 3 月 以 来 连 续 7 个 月 回 升 ， 房 地 产 高 速 新 开 工 ， 房 地 产 投 资 增 速
小 幅 上 行 。 整 体 固 定 资 产 投 资 受 基 建 影 响 下 行 至 5 . 9 % 。
货 币 政 策 方 面 ， 2 0 1 8 年 上 半 年 ， 央 行 在 1 月 和 4 月 进 行 了 定 向 降 准 ， 以 应 对 资 金 紧 张 和 中 美
贸 易 战 带 来 的 冲 击 ， 但 同 时 ， 为 了 缓 解 汇 率 贬 值 的 压 力 ， 央 行 跟 随 美 联 储 进 行 了 公 开 市 场 操 作 加
息 。 2 0 1 8 年 下 半 年 ， 经 济 下 行 的 压 力 增 加 ， 中 美 贸 易 战 升 级 ， 信 用 违 约 潮 ， 货 币 政 策 转 向 “ 合 理
充 裕 ” ， 央 行 于 7 月 和 1 0 月 再 次 定 向 降 准 。 但 宽 货 币 并 未 向 宽 信 用 有 效 传 导 ， 社 融 增 速 持 续 下 行 ，
信 用 违 约 加 剧 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 主 要 以 同 业 存 单 、 中 短 期 存 款 为 主 ， 在 资 金 紧 张 时 点 ， 通 过 逆 回 购 来 增 加
超 额 收 益 。 组 合 维 持 较 好 的 静 态 收 益 ， 远 超 业 绩 比 较 基 准 。 流 动 性 未 出 现 异 常 ， 满 足 了 投 资 者 正
常 的 申 购 、 赎 回 要 求 以 及 大 额 赎 回 申 请 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 前 海 联 合 汇 盈 货 币 A 的 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 3 . 5 1 9 2 % ， 本 报 告 期 前 海 联 合 汇 盈 货
币 B 的 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 3 . 7 6 6 5 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0 . 3 5 4 9 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
2 0 1 9 年 ， 预 计 前 期 经 济 下 行 压 力 将 会 加 大 ， 后 期 企 稳 ， C P I 温 和 不 构 成 压 力 。 随 着 出 口 抢 跑
结 束 ， 预 计 2 0 1 9 年 一 季 度 出 口 增 速 将 有 明 显 下 滑 ， 地 产 投 资 先 下 后 上 ， 基 建 加 码 ， 制 造 业 投 资 保
持 平 稳 ， 基 建 投 资 难 以 对 冲 房 地 产 投 资 的 下 滑 ， 预 计 整 体 固 定 资 产 投 资 略 低 于 2 0 1 8 年 ， 经 济 数 据
将 呈 现 前 低 后 稳 。 但 需 要 注 意 中 美 贸 易 摩 擦 短 期 内 难 以 有 所 转 折 ， 中 美 贸 易 的 不 确 定 性 是 中 国 经
济 面 临 的 风 险 点 。
经 济 压 力 凸 显 ， 货 币 政 策 的 宽 松 并 未 向 宽 信 用 传 导 。 疏 通 货 币 政 策 的 传 导 机 制 ， 宽 信 用 将 成
为 2 0 1 9 年 政 策 的 重 心 ， 包 括 专 项 债 的 加 速 发 行 等 。 宽 货 币 是 否 能 够 向 宽 信 用 传 导 是 判 断 债 市 能 否新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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转 向 的 重 要 因 素 。 但 非 标 仍 在 快 速 下 降 ， 对 宽 信 用 的 传 导 继 续 产 生 负 面 的 影 响 。 银 行 和 债 券 市 场
的 风 险 偏 好 仍 然 较 低 ， 宽 信 用 很 难 一 蹴 而 就 ， 在 货 币 政 策 传 导 机 制 未 有 效 疏 通 前 ， 货 币 政 策 将 会
保 持 宽 松 状 态 ， 降 准 仍 将 继 续 ， 降 息 的 概 率 增 加 ， 对 债 市 依 然 有 一 定 的 支 撑 。 但 债 市 目 前 的 收 益
率 位 置 以 及 宽 信 用 等 政 策 的 不 断 落 实 ， 将 会 加 大 2 0 1 9 年 债 市 的 波 动 。
4 . 6 管理 人 内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
基 金 管 理 人 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 ， 坚 持 一 切 从 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 出 发 ， 依 照 公 司 内
部 控 制 的 整 体 要 求 ， 继 续 致 力 于 内 控 机 制 的 完 善 ， 加 强 内 部 风 险 的 控 制 与 防 范 ， 确 保 基 金 运 作 符
合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 要 求 。 公 司 监 察 稽 核 部 通 过 合 规 审 核 、 实 时 监 控 及 专 项 检 查 等 方 法 ， 对
基 金 运 作 和 公 司 管 理 进 行 独 立 的 监 察 稽 核 ， 及 时 发 现 风 险 隐 患 ， 提 出 整 改 建 议 ， 并 督 促 跟 踪 业 务
部 门 进 行 整 改 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 对 公 司 各 项 内 控 制 度 与 业 务 流 程 进 行 了 检 视 与 修 订 ， 进 一 步 完 善
了 公 司 的 内 控 体 系 ； 对 公 司 投 研 交 易 、 市 场 销 售 、 后 台 运 营 等 业 务 开 展 了 定 期 或 专 项 稽 核 ， 检 查
业 务 开 展 的 合 规 性 和 制 度 执 行 的 有 效 性 ； 通 过 事 前 防 范 、 事 中 控 制 和 事 后 监 督 ， 加 强 对 日 常 投 资
运 作 的 监 控 ， 督 促 投 研 交 易 业 务 的 合 规 开 展 ； 积 极 组 织 法 律 法 规 和 职 业 道 德 培 训 ， 不 断 提 高 从 业
人 员 的 合 规 素 质 和 职 业 道 德 修 养 ； 全 面 参 与 新 产 品 设 计 、 新 业 务 拓 展 工 作 ； 严 格 审 查 基 金 宣 传 推
介 材 料 ， 及 时 检 查 基 金 销 售 业 务 的 合 法 合 规 情 况 ； 保 证 各 项 信 息 披 露 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 ；
监 督 客 户 服 务 工 作 ， 保 障 投 资 者 合 法 权 益 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 整 体 运 作 合 法 合 规 。 本 基 金 管 理 人 将 继 续 以 风 险 控 制
为 核 心 ， 坚 持 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 的 原 则 ， 提 高 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性 ， 切 实 保 障
基 金 的 安 全 、 合 规 运 作 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 监
会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 托 管 人 根 据
法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 。
本 基 金 管 理 人 的 基 金 估 值 由 基 金 会 计 负 责 ， 基 金 会 计 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 ， 独 立 建 账 、 独
立 核 算 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。 基 金
会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及 帐 务
处 理 ； 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 ， 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 人 与 托 管
银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 ， 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银 行 进 行
核 对 ； 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会 计 核 算新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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岗 外 ， 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 ， 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 ， 确 保 基 金 净 值 核 算 无
误 。 配 备 的 基 金 会 计 具 备 基 金 从 业 资 格 ， 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 较 为 丰 富 的 知 识 和 经 验 ,
熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0 . 2 5 % 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型 、 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 。 定 价 服 务 机 构 按 照 商 业 合 同 约 定 提 供 定 价 服
务 ， 本 基 金 管 理 人 已 与 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 、 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约
定 提 供 固 定 收 益 品 种 （ 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ） 的 估 值 数 据 。 本 基 金 管 理 人 为 了 确 保 估 值
工 作 的 合 规 开 展 ， 建 立 了 负 责 估 值 工 作 决 策 的 估 值 小 组 ， 由 研 究 发 展 部 、 风 险 管 理 部 、 监 察 稽 核
部 、 基 金 运 营 部 负 责 人 及 其 他 指 定 相 关 人 员 组 成 ， 分 别 具 有 投 资 研 究 、 风 险 管 理 、 估 值 核 算 等 方
面 的 专 业 经 验 。 基 金 经 理 对 基 金 的 估 值 原 则 和 估 值 程 序 可 以 提 出 建 议 ， 但 不 参 与 最 终 决 策 和 日 常
估 值 工 作 。
本 报 告 期 内 ， 参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 8 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 本 基 金 合 同 约 定 ， 本 基 金 的 收 益 分 配 采 取 “ 每 日 分 配 、 按 日 支 付 ” 的 方 式 ， 即 根 据 每 日
基 金 收 益 情 况 ， 以 每 万 份 基 金 单 位 收 益 为 基 准 ， 为 投 资 人 每 日 计 算 当 日 收 益 并 分 配 ， 并 每 日 以 红
利 再 投 资 方 式 支 付 收 益 。 本 报 告 期 内 应 分 配 收 益 5 5 , 5 5 3 , 9 4 6 . 7 8 元 , 实 际 分 配 收 益 5 5 , 5 5 3 , 9 4 6 . 7 8
元 。
4 . 9 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证
券 投 资 基 金 法 》 、 《 货 币 市 场 基 金 信 息 披 露 特 别 规 定 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ，
不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基 金 的 管 理 人 — — 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司
在 新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基 金 的 投 资 运 作 、 每 万 份 基 金 净 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 、 基 金 利 润
分 配 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 严 格 遵 循 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 货 币 市 场 基 金 信 息 披 露 特 别 规 定 》
等 有 关 法 律 法 规 。
5 . 3 托管 人 对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基
金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查 ，
以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审计 报 告 基本信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审 字 ( 2 0 1 9 ) 第 2 0 8 3 9 号
6 . 2 审计 报 告 的基本 内容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人
审 计 意 见 ( 一 ) 我 们 审 计 的 内 容
我 们 审 计 了 新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 “ 前 海 联 合
汇 盈 货 币 基 金 ” ) 的 财 务 报 表 ， 包 括 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债
表 ， 2 0 1 8 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务
报 表 附 注 。
( 二 ) 我 们 的 意 见
我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在
财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中
国 证 监 会 ” ) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协
会 ” ) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反 映
了 前 海 联 合 汇 盈 货 币 基 金 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8
年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报
告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们
在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适
当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。
按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 前 海 联 合 汇 盈 货 币
基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责 任
前 海 联 合 汇 盈 货 币 基 金 的 基 金 管 理 人 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限
公 司 ( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” ) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和
中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实
务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公 允 反 映 ， 并 设 计 、 执 行 和 维 护 必
要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错
报 。
在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负 责 评 估 前 海 联 合 汇 盈 货 币
基 金 的 持 续 经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项 ( 如 适 用 ) ， 并 运新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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用 持 续 经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 前 海 联 合 汇 盈 货
币 基 金 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 前 海 联 合 汇 盈 货 币 基 金 的 财 务 报 告 过
程 。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的
责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出 具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保
证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一
重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。
在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 并 保
持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们 也 执 行 以 下 工 作 ：
( 一 ) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ；
设 计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证
据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故
意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之 上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致
的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。
( 二 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目
的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。
( 三 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估
计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。
( 四 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续 经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。
同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计 证 据 ， 就 可 能 导 致 对 前 海 联 合 汇 盈 货 币 基 金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论 认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要
求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露 ；
如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截
至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未 来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 前
海 联 合 汇 盈 货 币 基 金 不 能 持 续 经 营 。新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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( 五 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 ( 包 括 披 露 ) ， 并 评 价
财 务 报 表 是 否 公 允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。
我 们 与 基 金 管 理 人 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计
发 现 等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的
内 部 控 制 缺 陷 。
会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
注 册 会 计 师 的 姓 名 薛 竞 李 隐 煜
会 计 师 事 务 所 的 地 址
中 国 ? 上 海 市
审 计 报 告 日 期 2 0 1 9 年 3 月 2 6 日新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 6 9 , 2 1 0 , 5 7 0 . 9 5 2 , 5 0 6 , 4 0 5 , 0 2 1 . 1 0
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 2 , 4 3 7 . 8 3 7 0 6 . 7 9
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 2 8 8 , 1 0 9 , 3 4 5 . 4 3 1 , 9 4 7 , 9 6 7 , 1 6 1 . 6 7
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 2 7 8 , 0 0 1 , 5 5 4 . 2 4 1 , 9 4 7 , 9 6 7 , 1 6 1 . 6 7
资 产 支 持 证 券 投 资 1 0 , 1 0 7 , 7 9 1 . 1 9 -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 7 3 , 6 2 2 , 4 7 0 . 4 3 7 8 2 , 6 2 3 , 5 3 3 . 9 4
应 收 证 券 清 算 款 - 2 , 0 0 4 , 4 9 2 . 0 5
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 1 , 5 9 2 , 3 2 6 . 5 6 2 5 , 8 6 9 , 7 3 9 . 6 1
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 4 3 2 , 5 3 7 , 1 6 1 . 2 0 5 , 2 6 4 , 9 7 0 , 6 5 5 . 1 6
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 7 , 5 1 9 , 7 3 3 . 7 2 -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 5 2 , 2 7 7 . 9 8 6 6 9 , 1 6 9 . 2 3
应 付 托 管 费 1 7 , 4 2 5 . 9 8 2 2 3 , 0 5 6 . 3 9
应 付 销 售 服 务 费 4 , 7 6 8 . 1 2 4 4 , 8 7 1 . 8 5
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 1 8 , 0 2 9 . 4 8 5 4 , 5 8 6 . 1 5
应 交 税 费 7 6 . 3 8 -
应 付 利 息 9 , 3 6 8 . 1 6 -新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 2 2 页 共 6 2 页
应 付 利 润 1 7 6 , 7 0 8 . 2 2 2 , 1 1 3 , 9 3 3 . 2 8
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 1 6 9 , 0 0 0 . 0 0 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 1 7 , 9 6 7 , 3 8 8 . 0 4 3 , 2 4 5 , 6 1 6 . 9 0
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 4 1 4 , 5 6 9 , 7 7 3 . 1 6 5 , 2 6 1 , 7 2 5 , 0 3 8 . 2 6
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 - -
所 有 者 权 益 合 计 4 1 4 , 5 6 9 , 7 7 3 . 1 6 5 , 2 6 1 , 7 2 5 , 0 3 8 . 2 6
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4 3 2 , 5 3 7 , 1 6 1 . 2 0 5 , 2 6 4 , 9 7 0 , 6 5 5 . 1 6
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 基 金 A 类 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 元 ， 新
疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 基 金 B 类 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 元 ； 基 金 份 额 总 额 4 1 4 , 5 6 9 , 7 7 3 . 1 6 份 ， 其 中
A 类 基 金 份 额 3 , 5 8 8 , 4 0 6 . 1 3 份 ， B 类 基 金 份 额 4 1 0 , 9 8 1 , 3 6 7 . 0 3 份 。
7 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 5 9 , 8 1 3 , 3 4 2 . 6 2 1 4 2 , 3 7 5 , 9 1 5 . 3 9
1 . 利 息 收 入 5 9 , 7 6 2 , 2 7 4 . 8 7 1 4 1 , 6 1 8 , 0 5 2 . 8 2
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 2 1 , 7 4 7 , 5 9 6 . 5 6 7 0 , 4 9 6 , 8 2 7 . 2 3
债 券 利 息 收 入 2 4 , 8 3 3 , 6 0 5 . 2 5 5 6 , 3 4 2 , 3 1 7 . 4 4
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 2 , 2 7 3 . 6 9 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1 3 , 1 7 8 , 7 9 9 . 3 7 1 4 , 7 7 8 , 9 0 8 . 1 5
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 4 7 , 0 6 7 . 7 5 7 5 7 , 8 6 2 . 5 7
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 4 7 , 0 6 7 . 7 5 7 5 7 , 8 6 2 . 5 7
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 3 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
7 . 4 . 7 . 1 6
- -
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 7 . 4 . 7 . 1 7 4 , 0 0 0 . 0 0 -新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 2 3 页 共 6 2 页
列 ）
减 ： 二 、 费 用 4 , 2 5 9 , 3 9 5 . 8 4 8 , 8 1 9 , 1 6 2 . 2 9
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 , 9 4 4 , 5 2 2 . 9 6 4 , 3 2 4 , 5 3 6 . 6 2
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 6 5 0 , 7 7 4 . 7 4 1 , 4 4 1 , 5 1 2 . 2 6
3 ． 销 售 服 务 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 1 3 8 , 8 1 5 . 0 0 2 9 0 , 1 3 6 . 1 6
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 8 - 2 0 0 . 0 0
5 ． 利 息 支 出 1 , 3 1 8 , 8 0 2 . 9 1 2 , 6 1 3 , 0 7 7 . 2 5
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 1 , 3 1 8 , 8 0 2 . 9 1 2 , 6 1 3 , 0 7 7 . 2 5
6 ． 税 金 及 附 加 2 8 0 . 2 3 -
7 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 2 0 6 , 2 0 0 . 0 0 1 4 9 , 7 0 0 . 0 0
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
5 5 , 5 5 3 , 9 4 6 . 7 8 1 3 3 , 5 5 6 , 7 5 3 . 1 0
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
5 5 , 5 5 3 , 9 4 6 . 7 8 1 3 3 , 5 5 6 , 7 5 3 . 1 0
注 ： 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 生 效 ， 上 年 度 可 比 期 间 为 2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 （ 基 金 合
同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
5 , 2 6 1 , 7 2 5 , 0 3 8 . 2 6 - 5 , 2 6 1 , 7 2 5 , 0 3 8 . 2 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 5 5 , 5 5 3 , 9 4 6 . 7 8 5 5 , 5 5 3 , 9 4 6 . 7 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 4 , 8 4 7 , 1 5 5 , 2 6 5 . 1 0 - - 4 , 8 4 7 , 1 5 5 , 2 6 5 . 1 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 7 6 9 , 5 3 2 , 5 7 8 . 6 5 - 7 6 9 , 5 3 2 , 5 7 8 . 6 5
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 , 6 1 6 , 6 8 7 , 8 4 3 . 7 5 - - 5 , 6 1 6 , 6 8 7 , 8 4 3 . 7 5
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - 5 5 , 5 5 3 , 9 4 6 . 7 8 - 5 5 , 5 5 3 , 9 4 6 . 7 8
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 4 1 4 , 5 6 9 , 7 7 3 . 1 6 - 4 1 4 , 5 6 9 , 7 7 3 . 1 6新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 2 4 页 共 6 2 页
金 净 值 ）
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 1 0 , 1 6 0 , 3 3 5 . 2 2 - 2 1 0 , 1 6 0 , 3 3 5 . 2 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 1 3 3 , 5 5 6 , 7 5 3 . 1 0 1 3 3 , 5 5 6 , 7 5 3 . 1 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
5 , 0 5 1 , 5 6 4 , 7 0 3 . 0 4 - 5 , 0 5 1 , 5 6 4 , 7 0 3 . 0 4
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 0 , 4 6 6 , 2 9 3 , 9 5 4 . 8 6 - 1 0 , 4 6 6 , 2 9 3 , 9 5 4 . 8 6
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 , 4 1 4 , 7 2 9 , 2 5 1 . 8 2 - - 5 , 4 1 4 , 7 2 9 , 2 5 1 . 8 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - 1 3 3 , 5 5 6 , 7 5 3 . 1 0 - 1 3 3 , 5 5 6 , 7 5 3 . 1 0
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
5 , 2 6 1 , 7 2 5 , 0 3 8 . 2 6 - 5 , 2 6 1 , 7 2 5 , 0 3 8 . 2 6
注 ： 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 生 效 ， 上 年 度 可 比 期 间 为 2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 （ 基 金 合
同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 王 晓 耕 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 刘 菲 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 陈 艳 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附 注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简
称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 7 ] 7 1 1 号 《 关 于 准 予 新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基 金 注 册 的 批
复 》 核 准 ， 由 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 新 疆
前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ，
首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 2 1 0 , 1 6 0 , 3 3 5 . 2 2 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事
务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 7 ) 第 5 6 5 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ，
《 新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 2 5 页 共 6 2 页
基 金 份 额 总 额 为 2 1 0 , 1 6 0 , 3 3 5 . 2 2 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 根 据 基 金 份 额 持 有 人 在 单 个 基 金 账 户 保 留 的 基 金 份 额 数 量 ， 分 设 A 类 和 B 类 两 类 基 金
份 额 。 两 类 基 金 份 额 分 别 设 置 基 金 代 码 ， 按 照 不 同 的 费 率 计 提 销 售 服 务 费 ， 并 分 别 公 布 每 万 份 基
金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 。 本 基 金 的 A 类 基 金 份 额 针 对 在 单 个 基 金 账 户 保 留 份 额 在 5 0 0 万
份 以 下 的 持 有 人 ， B 类 基 金 份 额 针 对 在 单 个 基 金 账 户 保 留 份 额 在 5 0 0 万 份 以 上 （ 含 5 0 0 万 ） 的 持
有 人 。 A 类 基 金 份 额 持 有 人 在 单 个 基 金 账 户 内 持 有 的 A 类 基 金 份 额 合 计 达 到 或 超 过 5 0 0 万 份 时 ，
本 基 金 的 注 册 登 记 机 构 自 动 将 基 金 份 额 持 有 人 在 该 基 金 账 户 下 保 留 的 A 类 基 金 份 额 升 级 为 B 类 基
金 份 额 ； B 类 基 金 份 额 持 有 人 单 个 基 金 账 户 内 持 有 的 B 类 基 金 份 额 合 计 低 于 5 0 0 万 份 时 ， 本 基 金
的 注 册 登 记 机 构 自 动 将 基 金 份 额 持 有 人 在 该 基 金 账 户 下 保 留 的 B 类 基 金 份 额 降 级 为 A 类 基 金 份 额 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 的
有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 ： 现 金 ， 期 限 在 一 年 以 内 （ 含
一 年 ） 的 银 行 存 款 、 债 券 回 购 、 同 业 存 单 、 中 央 银 行 票 据 ， 剩 余 期 限 在 3 9 7 天 以 内 （ 含 3 9 7 天 ）
的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 、 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 ， 以 及 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他
具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 9 年 3 月 2 6 日 批 准
报 出 。
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基
金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及
允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 度 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 2 6 页 共 6 2 页
7 . 4 . 4 重要 会计 政策和 会计 估计
7 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 比 较 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 7
年 5 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 。
7 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
7 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
（ 1 ） 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动
计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以
交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类
应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
（ 2 ） 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
对 于 取 得 债 券 投 资 或 资 产 支 持 证 券 投 资 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 或 资 产 支 持 证 券 起 息 日 或 上 次 除
息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初
始 确 认 金 额 。
债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 每 日 计 提 应 收 利 息 ， 按 实 际 利 率 法 在 其
剩 余 期 限 内 摊 销 其 买 入 时 的 溢 价 或 折 价 ； 同 时 于 每 一 计 价 日 计 算 影 子 价 格 ， 以 避 免 债 券 投 资 和 资
产 支 持 证 券 投 资 的 账 面 价 值 与 公 允 价 值 的 差 异 导 致 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离 。 对 于 应 收 款 项 和
其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 2 7 页 共 6 2 页
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 ， 予 以 终 止 确 认 ： （ 1 ） 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终
止 ； （ 2 ） 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ；
或 者 （ 3 ） 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的
风 险 和 报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 ， 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。
终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
7 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
为 了 避 免 投 资 组 合 的 账 面 价 值 与 公 允 价 值 的 差 异 导 致 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离 ， 从 而 对 基
金 持 有 人 的 利 益 产 生 稀 释 或 不 公 平 的 结 果 ， 基 金 管 理 人 于 每 一 计 价 日 采 用 投 资 组 合 的 公 允 价 值 计
算 影 子 价 格 。 当 影 子 价 格 确 定 的 基 金 资 产 净 值 与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 度 绝 对 值
达 到 或 超 过 0 . 2 5 % 时 ， 基 金 管 理 人 应 根 据 相 关 法 律 法 规 采 取 相 应 措 施 ， 使 基 金 资 产 净 值 更 能 公 允
地 反 映 基 金 投 资 组 合 价 值 。
计 算 影 子 价 格 时 按 如 下 原 则 确 定 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 的 公 允 价 值 ：
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 且 最 近
交 易 日 后 未 发 生 影 响 公 允 价 值 计 量 的 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
有 充 足 证 据 表 明 估 值 日 或 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 的 ， 应 对 市 场 交 易 价
格 进 行 调 整 ， 确 定 公 允 价 值 。 与 上 述 投 资 品 种 相 同 ， 但 具 有 不 同 特 征 的 ， 应 以 相 同 资 产 或 负 债 的
公 允 价 值 为 基 础 ， 并 在 估 值 技 术 中 考 虑 不 同 特 征 因 素 的 影 响 。 特 征 是 指 对 资 产 出 售 或 使 用 的 限 制
等 ， 如 果 该 限 制 是 针 对 资 产 持 有 者 的 ， 那 么 在 估 值 技 术 中 不 应 将 该 限 制 作 为 特 征 考 虑 。 此 外 ， 基
金 管 理 人 不 应 考 虑 因 大 量 持 有 相 关 资 产 或 负 债 所 产 生 的 溢 价 或 折 价 。
( 2 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支
持 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 优 先 使 用 可 观 察 输 入 值 ， 只 有 在 无 法 取 得 相 关 资
产 或 负 债 可 观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 ， 才 可 以 使 用 不 可 观 察 输 入 值 。
( 3 ) 如 经 济 环 境 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发 行 人 发 生 影 响 金 融 工 具 价 格 的 重 大 事 件 ， 应 对 估 值 进 行
调 整 并 确 定 公 允 价 值 。
7 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ） 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ； 且 2 ） 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
7 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 。 每 份 基 金 份 额 面 值 为 1 . 0 0 元 。 由 于 申 购 和 赎
回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括
基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 ， 以 及 因 类 别 调 整 而 引 起
的 A 、 B 类 基 金 份 额 之 间 的 转 换 所 产 生 的 实 收 基 金 变 动 。
7 . 4 . 4 . 8 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 在 持 有 期 间 按 实 际 利 率 计 算 确 定 的 金 额 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债
券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 及 由 基 金 管 理 人 缴 纳 的 增 值 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
债 券 投 资 或 资 产 支 持 证 券 投 资 处 置 时 其 处 置 价 格 扣 除 相 关 交 易 费 用 及 在 适 用 情 况 下 由 基 金 管
理 人 缴 纳 的 增 值 税 后 的 净 额 后 的 净 额 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 9 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 、 托 管 费 和 销 售 服 务 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方
法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 则 按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 0 基金 的收 益分配 政策
本 基 金 同 一 类 别 的 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 申 购 的 基 金 份 额 享 有 确 认 当 日 的 分 红 权 益 ，
而 赎 回 的 基 金 份 额 不 享 有 确 认 当 日 的 分 红 权 益 。 本 基 金 以 份 额 面 值 1 . 0 0 元 固 定 份 额 净 值 交 易 方
式 ， 每 日 计 算 当 日 收 益 并 全 部 分 配 结 转 至 应 付 收 益 科 目 ， 下 一 工 作 日 以 红 利 再 投 资 方 式 集 中 支 付
累 计 收 益 。
7 . 4 . 4 . 1 1 分部 报告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： （ 1 ） 该 组
成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ； （ 2 ） 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部
分 的 经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ； （ 3 ） 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 2 9 页 共 6 2 页
经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足
一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
7 . 4 . 4 . 1 2 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 计 算 影 子 价 格 过
程 中 确 定 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 ：
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) 及 在 银 行
间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基
金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 及 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定
收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转
让 的 固 定 收 益 品 种 ( 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结
果 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 固 定 收 益 品 种 按 照 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 所
独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。
7 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确
全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值
税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策
的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关
于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值
税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 3 0 页 共 6 2 页
( 1 ) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产
品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴
纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ，
不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及
金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ， 以 2 0 1 8
年 1 月 1 日 起 产 生 的 利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ，
暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的
适 用 比 例 计 算 缴 纳 。
7 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
7 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 2 1 0 , 5 7 0 . 9 5 1 , 4 0 5 , 0 2 1 . 1 0
定 期 存 款 6 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 5 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 中 ： 存 款 期 限 1 个 月 以 内 - -
存 款 期 限 1 - 3 个 月 - 9 9 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
存 款 期 限 3 个 月 以 上 6 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 5 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 存 款 - -
合 计 ： 6 9 , 2 1 0 , 5 7 0 . 9 5 2 , 5 0 6 , 4 0 5 , 0 2 1 . 1 0
注 ： 定 期 存 款 的 存 款 期 限 指 定 期 存 款 的 票 面 存 期 。
7 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
摊 余 成 本 影 子 定 价 偏 离 金 额 偏 离 度新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 3 1 页 共 6 2 页
债
券
交 易 所 市 场 - - - -
银 行 间 市 场 2 7 8 , 0 0 1 , 5 5 4 . 2 4 2 7 8 , 1 9 1 , 0 0 0 . 0 0 1 8 9 , 4 4 5 . 7 6 0 . 0 4 5 7 %
合 计 2 7 8 , 0 0 1 , 5 5 4 . 2 4 2 7 8 , 1 9 1 , 0 0 0 . 0 0 1 8 9 , 4 4 5 . 7 6 0 . 0 4 5 7 %
资 产 支 持 证 券 1 0 , 1 0 7 , 7 9 1 . 1 9 1 0 , 1 0 7 , 7 9 1 . 1 9 - -
合 计 2 8 8 , 1 0 9 , 3 4 5 . 4 3 2 8 8 , 2 9 8 , 7 9 1 . 1 9 1 8 9 , 4 4 5 . 7 6 0 . 0 4 5 7 %
项 目
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
摊 余 成 本 影 子 定 价 偏 离 金 额 偏 离 度
债
券
交 易 所 市 场 - - - -
银 行 间 市 场 1 , 9 4 7 , 9 6 7 , 1 6 1 . 6 7 1 , 9 4 4 , 6 3 1 , 0 0 0 . 0 0 - 3 , 3 3 6 , 1 6 1 . 6 7 - 0 . 0 6 3 4 %
合 计 1 , 9 4 7 , 9 6 7 , 1 6 1 . 6 7 1 , 9 4 4 , 6 3 1 , 0 0 0 . 0 0 - 3 , 3 3 6 , 1 6 1 . 6 7 - 0 . 0 6 3 4 %
资 产 支 持 证 券 - - -
-
合 计 1 , 9 4 7 , 9 6 7 , 1 6 1 . 6 7 1 , 9 4 4 , 6 3 1 , 0 0 0 . 0 0 - 3 , 3 3 6 , 1 6 1 . 6 7 - 0 . 0 6 3 4 %
注 ： 1 、 偏 离 金 额 ＝ 影 子 定 价 － 摊 余 成 本 ；
2 、 偏 离 度 ＝ 偏 离 金 额 / 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 。
7 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
无 余 额 。
7 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间 7 3 , 6 2 2 , 4 7 0 . 4 3 -
买 入 返 售 证 券 _ 交 易 所 - -
合 计 7 3 , 6 2 2 , 4 7 0 . 4 3 -
项 目
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间 7 8 2 , 6 2 3 , 5 3 3 . 9 4 -
买 入 返 售 证 券 _ 交 易 所 - -
合 计 7 8 2 , 6 2 3 , 5 3 3 . 9 4 -新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 3 2 页 共 6 2 页
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
无 余 额 。
7 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 4 5 6 . 5 5 9 6 4 . 8 4
应 收 定 期 存 款 利 息 5 2 8 , 3 2 4 . 0 4 1 7 , 8 9 0 , 4 0 9 . 5 3
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 - -
应 收 债 券 利 息 6 3 2 , 8 6 5 . 7 6 6 , 0 5 7 , 3 9 8 . 2 4
应 收 资 产 支 持 证 券 利 息 2 9 4 , 8 7 3 . 4 3 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 1 3 5 , 8 0 5 . 6 8 1 , 9 2 0 , 9 6 6 . 6 7
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 1 . 1 0 0 . 3 3
合 计 1 , 5 9 2 , 3 2 6 . 5 6 2 5 , 8 6 9 , 7 3 9 . 6 1
7 . 4 . 7 . 6 其他 资产
无 余 额 。
7 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 - -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 1 8 , 0 2 9 . 4 8 5 4 , 5 8 6 . 1 5
合 计 1 8 , 0 2 9 . 4 8 5 4 , 5 8 6 . 1 5
7 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 - -
预 提 费 用 1 6 9 , 0 0 0 . 0 0 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 6 9 , 0 0 0 . 0 0 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 3 3 页 共 6 2 页
7 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
前 海 联 合 汇 盈 货 币 A
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 1 , 2 8 3 , 3 9 7 . 4 9 1 , 2 8 3 , 3 9 7 . 4 9
本 期 申 购 2 3 , 1 3 3 , 9 0 5 . 1 4 2 3 , 1 3 3 , 9 0 5 . 1 4
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 2 0 , 8 2 8 , 8 9 6 . 5 0 - 2 0 , 8 2 8 , 8 9 6 . 5 0
本 期 末 3 , 5 8 8 , 4 0 6 . 1 3 3 , 5 8 8 , 4 0 6 . 1 3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
前 海 联 合 汇 盈 货 币 B
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 5 , 2 6 0 , 4 4 1 , 6 4 0 . 7 7 5 , 2 6 0 , 4 4 1 , 6 4 0 . 7 7
本 期 申 购 7 4 6 , 3 9 8 , 6 7 3 . 5 1 7 4 6 , 3 9 8 , 6 7 3 . 5 1
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 5 , 5 9 5 , 8 5 8 , 9 4 7 . 2 5 - 5 , 5 9 5 , 8 5 8 , 9 4 7 . 2 5
本 期 末 4 1 0 , 9 8 1 , 3 6 7 . 0 3 4 1 0 , 9 8 1 , 3 6 7 . 0 3
注 ： 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 （ 金 ） 额 ； 赎 回 含 转 换 出 、 级 别 调 整 出 份 （ 金 ） 额 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
前 海 联 合 汇 盈 货 币 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - - -
本 期 利 润 1 1 1 , 1 6 0 . 1 6 - 1 1 1 , 1 6 0 . 1 6
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 1 1 1 , 1 6 0 . 1 6 - - 1 1 1 , 1 6 0 . 1 6
本 期 末 - - -
单 位 ： 人 民 币 元
前 海 联 合 汇 盈 货 币 B
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - - -新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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本 期 利 润 5 5 , 4 4 2 , 7 8 6 . 6 2 - 5 5 , 4 4 2 , 7 8 6 . 6 2
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 5 5 , 4 4 2 , 7 8 6 . 6 2 - - 5 5 , 4 4 2 , 7 8 6 . 6 2
本 期 末 - - -
7 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 1 , 6 2 1 . 7 7 4 2 , 8 7 2 . 5 2
定 期 存 款 利 息 收 入 2 1 , 7 2 5 , 6 7 9 . 2 2 7 0 , 4 5 3 , 6 2 0 . 6 3
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 6 8 . 3 7 3 2 4 . 3 4
其 他 2 7 . 2 0 9 . 7 4
合 计 2 1 , 7 4 7 , 5 9 6 . 5 6 7 0 , 4 9 6 , 8 2 7 . 2 3
7 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
无 。
7 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 ( 基 金 合
同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债
转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入
4 7 , 0 6 7 . 7 5 7 5 7 , 8 6 2 . 5 7
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 - -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 - -
合 计 4 7 , 0 6 7 . 7 5 7 5 7 , 8 6 2 . 5 7
7 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 ( 基 金 合
同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 5 , 2 4 3 , 2 5 4 , 5 7 1 . 4 6 3 , 4 1 8 , 3 9 6 , 0 6 5 . 7 8新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 3 5 页 共 6 2 页
付 ） 成 交 总 额
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期 兑 付 ） 成 本 总 额
5 , 2 1 5 , 0 7 1 , 4 4 3 . 6 2 3 , 4 1 1 , 2 0 3 , 5 0 2 . 8 7
减 ： 应 收 利 息 总 额 2 8 , 1 3 6 , 0 6 0 . 0 9 6 , 4 3 4 , 7 0 0 . 3 4
买 卖 债 券 差 价 收 入 4 7 , 0 6 7 . 7 5 7 5 7 , 8 6 2 . 5 7
7 . 4 . 7 . 1 3 . 3 资产 支持 证券投 资收 益
无 。
7 . 4 . 7 . 1 4 衍生 工具 收益
无 。
7 . 4 . 7 . 1 5 股利 收益
无 。
7 . 4 . 7 . 1 6 公允 价值 变动收 益
无 。
7 . 4 . 7 . 1 7 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 赎 回 费 收 入 -
其 他 4 , 0 0 0 . 0 0
合 计 4 , 0 0 0 . 0 0
7 . 4 . 7 . 1 8 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 - -
银 行 间 市 场 交 易 费 用 - 2 0 0 . 0 0
交 易 基 金 产 生 的 费 用 - -
其 中 ： 申 购 费
- -
赎 回 费 - -
合 计 - 2 0 0 . 0 0
7 . 4 . 7 . 1 9 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 本 期 上 年 度 可 比 期 间新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 3 6 页 共 6 2 页
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2
月 3 1 日
2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
审 计 费 用 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 1 , 2 0 0 . 0 0 7 0 0 . 0 0
债 券 托 管 账 户 维 护
费
4 5 , 0 0 0 . 0 0 9 , 0 0 0 . 0 0
合 计 2 0 6 , 2 0 0 . 0 0 1 4 9 , 7 0 0 . 0 0
7 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
7 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
7 . 4 . 9 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 新 疆
前 海 联 合 ” )
基 金 管 理 人 、 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国
邮 储 银 行 ” )
基 金 托 管 人
凯 信 恒 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 钜 盛 华 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 深 粤 控 股 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 粤 商 物 流 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
无 。
7 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
无 。新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 3 7 页 共 6 2 页
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
无 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
无 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 应支 付关 联方的 佣金
无 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 , 9 4 4 , 5 2 2 . 9 6 4 , 3 2 4 , 5 3 6 . 6 2
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客 户 维 护 费
1 , 5 9 7 . 9 9 -
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 新 疆 前 海 联 合 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 1 5 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐
日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 5 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
6 5 0 , 7 7 4 . 7 4 1 , 4 4 1 , 5 1 2 . 2 6
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 邮 储 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 0 5 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至
每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 0 5 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 3 8 页 共 6 2 页
前 海 联 合 汇 盈 货
币 A
前 海 联 合 汇 盈 货 币
B
合 计
新 疆 前 海 联 合 8 , 6 2 7 . 6 2 1 2 9 , 5 9 6 . 6 8 1 3 8 , 2 2 4 . 3 0
合 计 8 , 6 2 7 . 6 2 1 2 9 , 5 9 6 . 6 8 1 3 8 , 2 2 4 . 3 0
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
前 海 联 合 汇 盈 货
币 A
前 海 联 合 汇 盈 货 币
B
合 计
新 疆 前 海 联 合 1 , 9 1 0 . 1 9 2 8 8 , 2 2 5 . 9 7 2 9 0 , 1 3 6 . 1 6
合 计 1 , 9 1 0 . 1 9 2 8 8 , 2 2 5 . 9 7 2 9 0 , 1 3 6 . 1 6
注 ： 支 付 基 金 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 ， 本 基 金 A 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0 . 2 5 % ， B 类 基 金
份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0 . 0 1 % 。 基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 给 新 疆 前 海 联 合 ， 再 由 新
疆 前 海 联 合 计 算 并 支 付 给 各 基 金 销 售 机 构 。 销 售 服 务 费 的 计 算 公 式 为 ：
A 类 基 金 份 额 日 销 售 服 务 费 ＝ 前 一 日 A 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 X 0 . 2 5 % / 当 年 天 数 。
B 类 基 金 份 额 日 销 售 服 务 费 ＝ 前 一 日 B 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 X 0 . 0 1 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
银 行 间 市 场 交 易
的
各 关 联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买
入
基 金 卖
出
交 易 金
额
利 息 收
入
交 易 金 额 利 息 支 出
邮 储 银 行 - - - - 3 4 1 , 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 2 , 9 1 4 . 0 6
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
银 行 间 市 场 交 易
的
各 关 联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买
入
基 金 卖
出
交 易 金
额
利 息 收
入
交 易 金 额 利 息 支 出
邮 储 银 行 - - - - 3 9 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 8 9 9 . 7 3
7 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
前 海 联 合 汇 盈 货 币 A 前 海 联 合 汇 盈 货 币 B
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 7
年 5 月 2 5 日 ） 持 有 的 基 金
份 额
- 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 3 9 页 共 6 2 页
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 3 2 , 2 3 2 , 0 2 3 . 3 4
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - 2 9 , 2 0 8 , 3 8 1 . 5 4
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 5 1 , 4 4 0 , 4 0 4 . 8 8
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
- 1 2 . 4 1 0 0 %
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
前 海 联 合 汇 盈 货 币 A 前 海 联 合 汇 盈 货 币 B
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 7
年 5 月 2 5 日 ） 持 有 的 基 金
份 额
- 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - 4 6 , 2 3 2 , 0 2 3 . 3 4
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 3 2 , 2 3 2 , 0 2 3 . 3 4
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
- 0 . 6 1 2 7 %
注 ： 1 、 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 。
2 、 本 基 金 管 理 人 投 资 的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 者 适 用 一 致 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
无 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 邮 储 银 行 2 1 0 , 5 7 0 . 9 5 2 1 , 6 2 1 . 7 7 1 , 4 0 5 , 0 2 1 . 1 0 4 2 , 8 7 2 . 5 2
注 ： 本 基 金 的 活 期 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 邮 储 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 4 0 页 共 6 2 页
7 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
无 。
7 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
7 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
前 海 联 合 汇 盈 货 币 A
已 按 再 投 资 形 式 转 实 收 基
金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
本 期 利 润 分
配 合 计
备 注
1 1 0 , 2 1 5 . 2 0 - 9 4 4 . 9 6 1 1 1 , 1 6 0 . 1 6 -
前 海 联 合 汇 盈 货 币 B
已 按 再 投 资 形 式 转 实 收 基
金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
本 期 利 润 分 配
合 计
备 注
5 7 , 3 8 0 , 9 5 6 . 6 4 - - 1 , 9 3 8 , 1 7 0 . 0 2 5 5 , 4 4 2 , 7 8 6 . 6 2 -
7 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
无 。
7 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
无 。
7 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 1 7 , 5 1 9 , 7 3 3 . 7 2 元 ， 是 以 如 下 债 券 作 为 抵 押 ：
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1 1 1 8 2 1 3 6 1 1 8 渤海银行 C D 3 6 1 2 0 1 9 年 1 月 4 日 9 9 . 4 5 1 2 0 , 0 0 0 1 1 , 9 3 3 , 9 4 4 . 0 2
1 1 1 8 7 2 3 3 1 1 8 徽商银行 C D 2 0 9 2 0 1 9 年 1 月 4 日 9 9 . 2 1 6 0 , 0 0 0 5 , 9 5 2 , 7 4 7 . 2 3
合计 1 8 0 , 0 0 0 1 7 , 8 8 6 , 6 9 1 . 2 5新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 4 1 页 共 6 2 页
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。
7 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
7 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 主 要 投 资 于 各 类 货 币 市 场 工 具 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高 流 动 性 、
低 风 险 品 种 ， 其 预 期 收 益 和 风 险 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 及 债 券 型 基 金 。 本 基 金 在 日 常 经 营
活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的
基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 ， 使 本 基 金 在 风 险
和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 在 保 持 低 风 险 与 高 流 动 性 的 基 础 上 ， 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 ”
的 风 险 收 益 目 标 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 由 董 事 会 风 险 控 制 委 员 会 、 经 营 层 风 险 管 理 委 员 会 、 督 察 长 、 监
察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。 在 董 事 会 下 设 立 风 险 控 制 委 员
会 ， 负 责 审 定 重 大 风 险 管 理 战 略 、 风 险 政 策 和 风 险 控 制 制 度 ； 在 经 营 层 层 面 设 立 风 险 管 理 委 员 会 ，
讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ， 对 公 司 风 险 管 理 和 控 制 政 策 、 程 序 的 制 定 、
风 险 限 额 的 设 定 等 问 题 向 总 经 理 提 供 咨 询 意 见 和 建 议 ； 在 业 务 操 作 层 面 的 风 险 控 制 职 责 主 要 由 监
察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 具 体 负 责 和 督 促 协 调 ， 并 与 各 部 门 合 作 完 成 公 司 及 基 金 运 作 风 险 控 制 以 及
进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 ， 督 察 长 负 责 组 织 指 导 监 察 稽 核 工 作 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ，
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 活 期 银 行
存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 人 邮 储 银 行 ； 定 期 存 款 存 放 在 具 有 基 金 托 管 资 格 的 包 商 银 行 股 份 有 限 公
司 、 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 以 及 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信
用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方
式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 ； 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险 可 能 性 很 小 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 不 投 资 于 短 期 信 用 评 级 在 A - 1 级 以 下 或 长 期
信 用 评 级 在 A A A 级 以 下 的 债 券 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 ， 且
通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于 主 体 信 用 评 级 低 于 A A A 的 机 构 发 行 的 金 融 工 具 占
基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 超 过 1 0 % ， 其 中 单 一 机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合
计 不 得 超 过 2 % 。 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 货 币 市 场 基 金 投 资 同 一 商 业 银 行 的
银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业 存 单 与 债 券 不 得 超 过 该 商 业 银 行 最 近 一 个 季 度 末 的 净 值 产 的 1 0 % 。
本 基 金 债 券 投 资 的 信 用 评 级 情 况 按 《 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级 管 理 指 导 意 见 》 设 定 的 标 准 统 计
及 汇 总 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A -
A - 1 以 下 - -
未 评 级 2 0 , 0 1 7 , 7 1 9 . 8 2 1 2 7 , 4 2 3 , 9 4 6 . 9 8
合 计 2 0 , 0 1 7 , 7 1 9 . 8 2 1 2 7 , 4 2 3 , 9 4 6 . 9 8
注 ： 1 、 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 。
2 、 未 评 级 债 券 为 国 债 和 政 策 性 金 融 债 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按短 期信 用评级 列示 的资产 支持证 券投 资
无 余 额 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 3 按短 期信 用评级 列示 的同业 存单投 资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A -
A - 1 以 下 - -
未 评 级 2 2 8 , 0 0 2 , 6 0 6 . 3 8 1 , 6 7 0 , 5 4 5 , 9 5 2 . 3 0
合 计 2 2 8 , 0 0 2 , 6 0 6 . 3 8 1 , 6 7 0 , 5 4 5 , 9 5 2 . 3 0
注 ： 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 4 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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A A A - -
A A A 以 下 - -
未 评 级 9 , 9 8 2 , 4 8 9 . 7 3 1 4 9 , 9 9 7 , 2 6 2 . 3 9
合 计 9 , 9 8 2 , 4 8 9 . 7 3 1 4 9 , 9 9 7 , 2 6 2 . 3 9
注 ： 1 、 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 。
2 、 未 评 级 债 券 为 政 策 性 金 融 债 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 5 按长 期信 用评级 列示 的资产 支持证 券投 资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A A A 1 0 , 1 0 7 , 7 9 1 . 1 9 -
A A A 以 下 - -
未 评 级 - -
合 计 1 0 , 1 0 7 , 7 9 1 . 1 9 -
注 ： 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 6 按长 期信 用评级 列示 的同业 存单投 资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A A A - -
A A A 以 下 - -
未 评 级 1 9 , 9 9 8 , 7 3 8 . 3 1 -
合 计 1 9 , 9 9 8 , 7 3 8 . 3 1 -
注 ： 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性
风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种
所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合
理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 此 外 ， 本 基 金 还 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资
产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 除 发 生 巨 额 赎 回 、 连 续 3 个 交 易 日 累 计 赎 回 2 0 % 以 上 或 者
连 续 5 个 交 易 日 累 计 赎 回 3 0 % 以 上 的 情 形 外 ， 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 基新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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金 资 产 净 值 的 2 0 % 。
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 中 有 1 7 , 5 1 9 , 7 3 3 . 7 2 元 将 在 一 个 月 以 内 到
期 且 计 息 ( 该 利 息 金 额 不 重 大 ) 外 ， 本 基 金 所 承 担 的 其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以
内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 约 为 未 折
现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
7 . 4 . 1 3 . 3 . 1 报告 期内 本基金 组合 资产的 流动性 风险 分析
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 运 作 过 程 中 严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 货
币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 》 及 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ( 自 2 0 1 7 年
1 0 月 1 日 起 施 行 ) 等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 ， 通 过 监 控 基 金 平 均 剩
余 期 限 、 平 均 剩 余 存 续 期 限 、 高 流 动 资 产 占 比 、 持 仓 集 中 度 、 投 资 交 易 的 不 活 跃 品 种 ( 企 业 债 或 短
期 融 资 券 ) ， 并 结 合 份 额 持 有 人 集 中 度 变 化 予 以 实 现 。
一 般 情 况 下 ， 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 1 2 0 天 ， 平 均 剩 余 存
续 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 2 4 0 天 ， 且 能 够 通 过 出 售 所 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 交 易 债 券 应 对
流 动 性 需 求 ； 当 本 基 金 前 1 0 名 份 额 持 有 人 的 持 有 份 额 合 计 超 过 基 金 总 份 额 的 2 0 % 时 ， 本 基 金 投 资
组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 不 得 超 过 9 0 天 ， 平 均 剩 余 存 续 期 不 得 超 过 1 8 0 天 ； 投 资 组 合 中
现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 以 及 5 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产
净 值 的 比 例 合 计 不 得 低 于 2 0 % ； 当 本 基 金 前 1 0 名 份 额 持 有 人 的 持 有 份 额 合 计 超 过 基 金 总 份 额 的 5 0 %
时 ， 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 6 0 天 ， 平 均 剩 余 存 续 期 在 每 个 交 易
日 均 不 得 超 过 1 2 0 天 ； 投 资 组 合 中 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 以 及 5 个 交 易 日
内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 低 于 3 0 % 。 于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金
投 资 组 合 中 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 以 及 5 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具
占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 低 于 3 0 % ， 且 本 基 金 前 1 0 名 份 额 持 有 人 的 持 有 份 额 合 计 占 基 金 总 份
额 的 比 例 、 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 及 平 均 剩 余 存 续 期 皆 符 合 有 关 法 规 的 要 求 。
本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的
基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 与 由 本
基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 货 币 市 场 基 金 投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业 存 单 与
债 券 不 得 超 过 该 商 业 银 行 最 近 一 个 季 度 末 净 资 产 的 1 0 % 。
本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % 。 于 2 0 1 8 年 1 2
月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 流 动 性 受 限 资 产 的 估 值 未 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % 。
同 时 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与 交 易 对 手 的 集 中 度 ； 按 照 穿新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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透 原 则 对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠 杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与 严 格 的 准 入 管 理 ，
以 及 对 不 同 的 交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从 事 逆 回 购 交 易
的 流 动 性 风 险 和 交 易 对 手 风 险 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 ：
根 据 质 押 品 的 资 质 确 定 质 押 率 水 平 ； 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与 价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公 允
价 值 计 算 足 额 ； 并 在 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购
交 易 时 ， 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 。 本 基 金
的 基 金 管 理 人 每 日 通 过 “ 影 子 定 价 ” 对 本 基 金 面 临 的 市 场 风 险 进 行 监 控 ， 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利
率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
6 个 月 以 内 6 个 月 - 1 年 1 - 5 年
5 年 以
上
不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款
5 9 , 2 1 0 , 5 7 0 . 9 5 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - 6 9 , 2 1 0 , 5 7 0 . 9 5
存 出 保 证 金
2 , 4 3 7 . 8 3 - - - - 2 , 4 3 7 . 8 3
交 易 性 金 融 资 产
2 6 8 , 5 2 6 , 9 9 4 . 9 1 1 9 , 5 8 2 , 3 5 0 . 5 2 - - - 2 8 8 , 1 0 9 , 3 4 5 . 4 3
买 入 返 售 金 融 资 产
7 3 , 6 2 2 , 4 7 0 . 4 3 - - - - 7 3 , 6 2 2 , 4 7 0 . 4 3
应 收 利 息
- - - - 1 , 5 9 2 , 3 2 6 . 5 6 1 , 5 9 2 , 3 2 6 . 5 6
应 收 申 购 款
- - - - 1 0 . 0 0 1 0 . 0 0
其 他 资 产
- - - - - -
资 产 总 计 4 0 1 , 3 6 2 , 4 7 4 . 1 2 2 9 , 5 8 2 , 3 5 0 . 5 2 - - 1 , 5 9 2 , 3 3 6 . 5 6 4 3 2 , 5 3 7 , 1 6 1 . 2 0
负 债
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 7 , 5 1 9 , 7 3 3 . 7 2 - - - - 1 7 , 5 1 9 , 7 3 3 . 7 2
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - 5 2 , 2 7 7 . 9 8 5 2 , 2 7 7 . 9 8
应 付 托 管 费 - - - - 1 7 , 4 2 5 . 9 8 1 7 , 4 2 5 . 9 8新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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应 付 销 售 服 务 费 - - - - 4 , 7 6 8 . 1 2 4 , 7 6 8 . 1 2
应 付 交 易 费 用 - - - - 1 8 , 0 2 9 . 4 8 1 8 , 0 2 9 . 4 8
应 付 利 息 - - - - 9 , 3 6 8 . 1 6 9 , 3 6 8 . 1 6
应 交 税 费 - - - - 7 6 . 3 8 7 6 . 3 8
应 付 利 润 - - - - 1 7 6 , 7 0 8 . 2 2 1 7 6 , 7 0 8 . 2 2
其 他 负 债 - - - - 1 6 9 , 0 0 0 . 0 0 1 6 9 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 1 7 , 5 1 9 , 7 3 3 . 7 2 - - - 4 4 7 , 6 5 4 . 3 2 1 7 , 9 6 7 , 3 8 8 . 0 4
利 率 敏 感 度 缺 口 3 8 3 , 8 4 2 , 7 4 0 . 4 0 2 9 , 5 8 2 , 3 5 0 . 5 2 - - 1 , 1 4 4 , 6 8 2 . 2 4 4 1 4 , 5 6 9 , 7 7 3 . 1 6
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
6 个 月 以 内 6 个 月 - 1 年 1 - 5 年
5 年 以
上
不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 2 , 5 0 6 , 4 0 5 , 0 2 1 . 1 0 - - - - 2 , 5 0 6 , 4 0 5 , 0 2 1 . 1 0
存 出 保 证 金 7 0 6 . 7 9 - - - - 7 0 6 . 7 9
交 易 性 金 融 资 产 1 , 4 6 3 , 5 7 5 , 7 7 2 . 2 5 4 8 4 , 3 9 1 , 3 8 9 . 4 2 - - - 1 , 9 4 7 , 9 6 7 , 1 6 1 . 6 7
买 入 返 售 金 融 资 产 7 8 2 , 6 2 3 , 5 3 3 . 9 4 - - - - 7 8 2 , 6 2 3 , 5 3 3 . 9 4
应 收 证 券 清 算 款 - - - - 2 , 0 0 4 , 4 9 2 . 0 5 2 , 0 0 4 , 4 9 2 . 0 5
应 收 利 息 - - - - 2 5 , 8 6 9 , 7 3 9 . 6 1 2 5 , 8 6 9 , 7 3 9 . 6 1
应 收 申 购 款 - - - - 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
资 产 总 计 4 , 7 5 2 , 6 0 5 , 0 3 4 . 0 8 4 8 4 , 3 9 1 , 3 8 9 . 4 2 - - 2 7 , 9 7 4 , 2 3 1 . 6 6 5 , 2 6 4 , 9 7 0 , 6 5 5 . 1 6
负 债
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - 6 6 9 , 1 6 9 . 2 3 6 6 9 , 1 6 9 . 2 3
应 付 托 管 费 - - - - 2 2 3 , 0 5 6 . 3 9 2 2 3 , 0 5 6 . 3 9
应 付 销 售 服 务 费 - - - - 4 4 , 8 7 1 . 8 5 4 4 , 8 7 1 . 8 5
应 付 交 易 费 用 - - - - 5 4 , 5 8 6 . 1 5 5 4 , 5 8 6 . 1 5
应 付 利 润 - - - - 2 , 1 1 3 , 9 3 3 . 2 8 2 , 1 1 3 , 9 3 3 . 2 8
其 他 负 债 - - - - 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 - - - - 3 , 2 4 5 , 6 1 6 . 9 0 3 , 2 4 5 , 6 1 6 . 9 0
利 率 敏 感 度 缺 口 4 , 7 5 2 , 6 0 5 , 0 3 4 . 0 8 4 8 4 , 3 9 1 , 3 8 9 . 4 2 - - 2 4 , 7 2 8 , 6 1 4 . 7 6 5 , 2 6 1 , 7 2 5 , 0 3 8 . 2 6
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1
日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日 ）
1 . 市 场 利 率 下 降 2 5
个 基 点
1 8 6 , 6 9 1 . 4 2 1 , 5 6 0 , 9 2 8 . 3 6
2 . 市 场 利 率 上 升 2 5
个 基 点
- 1 8 6 , 5 0 8 . 1 6 - 1 , 5 5 7 , 3 6 6 . 6 3新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品
种 ， 因 此 无 重 大 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 二 层 次 的 余 额 为 2 7 8 , 0 0 1 , 5 5 4 . 2 4 元 ， 属 于 第 三 层 次 的 余 额 为 1 0 , 1 0 7 , 7 9 1 . 1 9 元 ， 无 属 于 第 一
层 次 的 余 额 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ： 第 二 层 次 1 , 9 4 7 , 9 6 7 , 1 6 1 . 6 7 元 ， 无 第 一 或 第 三 层 次 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
本 基 金 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 公 允 价 值 归 属 于 第 三 层 次 的 金 融 工 具 余 额 为 1 0 , 1 0 7 , 7 9 1 . 1 9
元 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ： 无 ) 。
于 2 0 1 8 年 度 ， 本 基 金 购 买 第 三 层 次 金 融 工 具 的 金 额 为 1 0 , 1 1 3 , 6 7 2 . 8 7 元 ， 计 入 当 期 利 得 总 额
的 利 息 收 入 金 额 为 - 5 , 8 8 1 . 6 8 元 。 于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 仍 持 有 的 第 三 层 次 金 融 工 具 无 计
入 2 0 1 8 年 度 损 益 的 未 实 现 利 得 或 损 失 。
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 第 三 层 次 的 交 易 性 金 融 资 产 ( 均 为 交 易 所 资 产 支 持 证 券新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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投 资 ) 公 允 价 值 1 0 , 1 0 7 , 7 9 1 . 1 9 元 ， 采 用 现 金 流 量 折 现 法 估 值 技 术 ， 不 可 观 察 输 入 值 为 折 现 率 ， 与
公 允 价 值 之 间 呈 负 相 关 关 系 。
于 2 0 1 7 年 度 ， 无 第 三 层 次 变 动 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日 ： 同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 固 定 收 益 投 资 2 8 8 , 1 0 9 , 3 4 5 . 4 3 6 6 . 6 1
其 中 ： 债 券 2 7 8 , 0 0 1 , 5 5 4 . 2 4 6 4 . 2 7
资 产 支 持 证 券 1 0 , 1 0 7 , 7 9 1 . 1 9 2 . 3 4
2 买 入 返 售 金 融 资 产 7 3 , 6 2 2 , 4 7 0 . 4 3 1 7 . 0 2
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6 9 , 2 1 0 , 5 7 0 . 9 5 1 6 . 0 0
4 其 他 各 项 资 产 1 , 5 9 4 , 7 7 4 . 3 9 0 . 3 7
5 合 计 4 3 2 , 5 3 7 , 1 6 1 . 2 0 1 0 0 . 0 0
8 . 2 债券 回 购 融资情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ % ）
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 4 . 0 0
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 -
序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ % ）
2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 1 7 , 5 1 9 , 7 3 3 . 7 2 4 . 2 3
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 - -
注 ： 上 表 中 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占
基 金 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 。
债券 正回 购 的资 金余 额超过 基金资 产净 值的 20%的说 明
本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 2 0 % 的 情 况 。
8 . 3 基金 投 资 组合平 均剩 余期限
8 . 3 . 1 投资 组合 平均剩 余期 限基本 情况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 7 9
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 9 1
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 1新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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报告 期内 投 资组 合平 均剩余 期限超 过 120 天情 况说 明
本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 未 超 过 1 2 0 天 。
8 . 3 . 2 期末 投资 组合平 均剩 余期限 分布比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产
净 值 的 比 例 （ % ）
各 期 限 负 债 占 基 金 资
产 净 值 的 比 例 （ % ）
1 3 0 天 以 内 2 0 . 2 2 4 . 2 3
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
0 . 0 0 -
2 3 0 天 ( 含 ) — 6 0 天 3 3 . 4 4 0 . 0 0
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
0 . 0 0 -
3 6 0 天 ( 含 ) — 9 0 天 1 9 . 1 7 0 . 0 0
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
0 . 0 0 -
4 9 0 天 ( 含 ) — 1 2 0 天 7 . 2 2 0 . 0 0
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
0 . 0 0 -
5 1 2 0 天 ( 含 ) — 3 9 7 天 （ 含 ） 2 3 . 9 0 0 . 0 0
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
0 . 0 0 -
合 计 1 0 3 . 9 5 4 . 2 3
8 . 4 报告 期 内 投资组 合平 均剩余 存续期 超过 2 4 0 天情 况说 明
本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 未 超 过 2 4 0 天 。
8 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
1 国 家 债 券 9 , 9 9 2 , 2 1 7 . 3 1 2 . 4 1
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 2 0 , 0 0 7 , 9 9 2 . 2 4 4 . 8 3
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 2 0 , 0 0 7 , 9 9 2 . 2 4 4 . 8 3
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 同 业 存 单 2 4 8 , 0 0 1 , 3 4 4 . 6 9 5 9 . 8 2
8 其 他 - -
9 合 计 2 7 8 , 0 0 1 , 5 5 4 . 2 4 6 7 . 0 6
1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 - -新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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8 . 6 期末 按 摊 余成本 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
1 1 1 1 7 8 1 0 4 4 1 7 杭 州 银 行 C D 1 3 7 2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 9 9 8 , 7 3 8 . 3 1 4 . 8 2
2 1 1 1 8 8 8 6 3 1 1 8 宁 波 银 行 C D 2 2 7 2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 9 3 0 , 3 2 1 . 8 7 4 . 8 1
3 1 1 1 8 2 1 3 5 0 1 8 渤 海 银 行 C D 3 5 0 2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 9 1 2 , 3 2 7 . 7 1 4 . 8 0
4 1 1 1 8 2 1 3 6 1 1 8 渤 海 银 行 C D 3 6 1 2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 8 8 9 , 9 0 6 . 7 0 4 . 8 0
5 1 1 1 8 7 2 3 3 1 1 8 徽 商 银 行 C D 2 0 9 2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 8 4 2 , 4 9 0 . 7 5 4 . 7 9
6 1 1 1 8 7 2 3 3 2 1 8 徽 商 银 行 C D 2 1 0 2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 6 7 2 , 1 0 3 . 1 3 4 . 7 5
7 1 8 0 2 0 7 1 8 国 开 0 7 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 2 5 , 5 0 2 . 5 1 2 . 4 2
8 1 8 9 9 4 6 1 8 贴 现 国 债 4 6 1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 9 2 , 2 1 7 . 3 1 2 . 4 1
9 1 6 0 2 0 8 1 6 国 开 0 8 1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 8 2 , 4 8 9 . 7 3 2 . 4 1
1 0 1 1 1 8 8 1 8 5 2 1 8 贵 阳 银 行 C D 1 2 7 1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 7 0 , 5 9 0 . 1 4 2 . 4 1
8 . 7 “影子 定价 ”与 “摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产 净值 的偏离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 -
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 1 0 4 7 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 - 0 . 0 4 4 8 %
报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 0 2 5 8 %
报告 期内 负 偏离 度的 绝对值 达到 0 . 2 5 % 情况 说明
本 报 告 期 内 本 基 金 负 偏 离 度 的 绝 对 值 未 达 到 0 . 2 5 % 。
报告 期内 正 偏离 度的 绝对值 达到 0 . 5 % 情况 说明
本 报 告 期 内 本 基 金 正 偏 离 度 的 绝 对 值 未 达 到 0 . 5 % 。
8 . 8 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名资 产支 持证券 投资明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 （ 份 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 4 9 4 4 8 1 8 花 呗 2 A 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 1 0 7 , 7 9 1 . 1 9 2 . 4 4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 上 述 资 产 支 持 证 券 。
8 . 9 投资 组 合 报告附 注
8 . 9 . 1 基金 计价 方法说 明
本 基 金 采 用 “ 摊 余 成 本 法 ” 计 价 ， 即 计 价 对 象 以 买 入 成 本 列 示 ， 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 并 考
虑 其 买 入 时 的 溢 价 和 折 价 ， 在 其 剩 余 期 限 内 平 均 摊 销 ， 每 日 计 提 收 益 。
8 . 9 . 2 本基 金投 资的前 十名 证券的 发行主 体本 期受到 调查 以及处 罚的 情况的 说明
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
8 . 9 . 3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 2 , 4 3 7 . 8 3
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 利 息 1 , 5 9 2 , 3 2 6 . 5 6
4 应 收 申 购 款 1 0 . 0 0
5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 1 , 5 9 4 , 7 7 4 . 3 9
8 . 9 . 4 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 。新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额
级 别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的 基
金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
前 海
联 合
汇 盈
货 币
A
3 1 9 1 1 , 2 4 8 . 9 2 1 , 4 5 0 , 7 2 5 . 2 0 4 0 . 4 3 % 2 , 1 3 7 , 6 8 0 . 9 3 5 9 . 5 7 %
前 海
联 合
汇 盈
货 币
B
2 0 2 0 , 5 4 9 , 0 6 8 . 3 5 4 1 0 , 9 8 1 , 3 6 7 . 0 3 1 0 0 . 0 0 % - -
合 计 3 3 9 1 , 2 2 2 , 9 1 9 . 6 9 4 1 2 , 4 3 2 , 0 9 2 . 2 3 9 9 . 4 8 % 2 , 1 3 7 , 6 8 0 . 9 3 0 . 5 2 %
注 ： 1 、 分 级 基 金 机 构 / 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分
母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期 末 基 金 份
额 总 额 ） 。
2 、 户 均 持 有 的 基 金 份 额 合 计 = 期 末 基 金 份 额 总 额 / 期 末 持 有 人 户 数 合 计 。
9 . 2 期末 货 币 市场基 金前 十名份 额持有 人情 况
序 号 持 有 人 类 别 持 有 份 额 （ 份 ） 占 总 份 额 比 例
1 基 金 类 机 构 5 1 , 4 4 0 , 4 0 4 . 8 8 1 2 . 4 1 %
2 其 他 机 构 2 0 , 8 0 2 , 3 1 2 . 2 8 5 . 0 2 %
3 其 他 机 构 2 0 , 8 0 1 , 0 7 8 . 7 9 5 . 0 2 %
4 其 他 机 构 2 0 , 6 0 1 , 9 7 7 . 1 4 4 . 9 7 %
5 其 他 机 构 2 0 , 4 9 9 , 9 4 3 . 9 9 4 . 9 4 %
6 其 他 机 构 2 0 , 3 1 9 , 5 4 8 . 7 9 4 . 9 0 %
7 其 他 机 构 2 0 , 3 1 9 , 5 4 8 . 6 0 4 . 9 0 %
8 其 他 机 构 2 0 , 3 1 9 , 5 4 8 . 2 1 4 . 9 0 %
9 其 他 机 构 2 0 , 2 9 5 , 8 4 6 . 1 6 4 . 9 0 %
1 0 其 他 机 构 2 0 , 2 9 5 , 8 4 6 . 0 4 4 . 9 0 %新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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9 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
前 海 联 合 汇
盈 货 币 A
1 , 5 0 4 , 4 6 6 . 6 1 4 1 . 9 2 5 8 %
前 海 联 合 汇
盈 货 币 B
- -
合 计 1 , 5 0 4 , 4 6 6 . 6 1 0 . 3 6 2 9 %
注 ： 分 级 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 基 金 占 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母
采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期 末 基 金 份 额
总 额 ） 。
9 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
前 海 联 合 汇 盈 货 币 A 1 0 ~ 5 0
前 海 联 合 汇 盈 货 币 B -
合 计 1 0 ~ 5 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
前 海 联 合 汇 盈 货 币 A 5 0 ~ 1 0 0
前 海 联 合 汇 盈 货 币 B -
合 计 5 0 ~ 1 0 0新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
前 海 联 合 汇 盈 货
币 A
前 海 联 合 汇 盈 货
币 B
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 ） 基 金
份 额 总 额
1 6 0 , 3 3 5 . 2 2 2 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 , 2 8 3 , 3 9 7 . 4 9 5 , 2 6 0 , 4 4 1 , 6 4 0 . 7 7
本 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 2 3 , 1 3 3 , 9 0 5 . 1 4 7 4 6 , 3 9 8 , 6 7 3 . 5 1
减 : 本 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 2 0 , 8 2 8 , 8 9 6 . 5 0 5 , 5 9 5 , 8 5 8 , 9 4 7 . 2 5
本 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少
以 " - " 填 列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 , 5 8 8 , 4 0 6 . 1 3 4 1 0 , 9 8 1 , 3 6 7 . 0 3
注 ： 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ， 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 未 召 开 持 有 人 大 会 。
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 8 年 6 月 2 6 日 发 布 公 告 ， 周 明 先 生 自 2 0 1 8 年 6 月 2 5 日 起
担 任 公 司 总 经 理 助 理 职 务 。
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 8 年 7 月 2 1 日 及 1 0 月 1 8 日 发 布 公 告 ， 李 华 先 生 自 2 0 1 8 年 7 月 2 1 日 起
离 任 公 司 督 察 长 职 务 ， 由 总 经 理 王 晓 耕 女 士 代 为 履 行 督 察 长 职 务 。
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 8 年 1 2 月 4 日 发 布 公 告 ， 自 2 0 1 8 年 1 2 月 3 日 起 ， 由 邱 张 斌 先 生 担 任
公 司 督 察 长 （ 合 规 负 责 人 ） ， 总 经 理 王 晓 耕 女 士 不 再 代 为 履 行 督 察 长 （ 合 规 负 责 人 ） 职 务 。
经 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 股 东 会 2 0 1 8 年 第 2 次 临 时 会 议 （ 2 0 1 8 年 1 1 月 2 8 日 ） 审
议 通 过 ， 产 生 了 公 司 第 二 届 董 事 会 的 七 位 董 事 ： 黄 炜 （ 股 东 董 事 ） 、 邓 清 泉 （ 股 东 董 事 ） 、 孙 磊 （ 股
东 董 事 ） 、 王 晓 耕 （ 管 理 层 董 事 ） 、 孙 学 致 （ 独 立 董 事 ） 、 冯 梅 （ 独 立 董 事 ） 、 张 卫 国 （ 独 立 董 事 ） 。
其 中 ， 邓 清 泉 先 生 和 张 卫 国 先 生 为 新 任 董 事 ； 张 东 成 先 生 自 2 0 1 8 年 1 1 月 2 8 日 起 不 再 担 任 公 司
独 立 董 事 。 公 司 第 二 届 董 事 会 2 0 1 8 年 第 1 次 定 期 会 议 （ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 日 ） 决 议 由 黄 炜 先 生 担 任
第 二 届 董 事 会 董 事 长 ， 由 邓 清 泉 先 生 担 任 第 二 届 董 事 会 副 董 事 长 。
以 上 事 项 已 按 有 关 规 定 进 行 备 案 。
本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 ， 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 有 重 大 改 变 。
1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 该 事 务 所 自 2 0 1 7
年 5 月 2 5 日 基 金 成 立 以 来 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 。 本 基 金 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 为 人 民 币新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
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6 0 , 0 0 0 . 0 0 元 。
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 ， 本 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
兴 业 证 券 1 - - - - -
安 信 证 券 1 - - - - -
注 ： 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 7 ] 4 8
号 ） 的 有 关 规 定 ， 我 公 司 制 定 了 《 交 易 单 元 及 券 商 研 究 服 务 评 价 管 理 办 法 》 ：
（ 1 ） 券 商 选 择 标 准 ：
1 ） 实 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 ； 内 部 管 理 规 范 ， 严 格 ； 注 册 资 本 符 合 证 监 会 相 关 要 求 ；
2 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 稳 定 的 研 究 机 构 和 专 业 的 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 本 公 司 提 供 高 质 量 的 研 究 支 持
与 服 务 ， 包 括 宏 观 与 策 略 报 告 、 行 业 与 公 司 分 析 报 告 、 债 券 市 场 分 析 报 告 和 金 融 衍 生 品 分 析 报 告
等 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 需 求 ， 提 供 专 门 研 究 报 告 ；
3 ） 券 商 利 用 其 他 专 业 研 究 咨 询 机 构 为 公 司 提 供 研 究 与 支 持 服 务 的 ， 对 该 券 商 研 究 方 面 的 要 求 按 照
上 述 第 2 点 规 定 执 行 ；
（ 2 ） 券 商 选 择 程 序 ：
1 ） 券 商 研 究 质 量 与 研 究 服 务 评 价 ；
2 ） 拟 定 租 用 对 象 。 由 研 究 发 展 部 根 据 券 商 选 择 标 准 拟 定 备 选 的 券 商 ；
3 ） 上 报 批 准 。 研 究 发 展 部 将 拟 定 租 用 对 象 上 报 分 管 领 导 批 准 ；
4 ） 签 约 。 在 获 得 批 准 后 ， 按 公 司 签 约 程 序 代 表 公 司 与 确 定 券 商 签 约 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 5 8 页 共 6 2 页
例 成 交 总 额
的 比 例
比 例
兴 业 证 券 1 5 , 9 9 7 , 0 5 4 . 7 4 4 0 . 9 8 % - - - -
安 信 证 券 2 3 , 0 3 9 , 7 0 1 . 7 1 5 9 . 0 2 % 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
1 1 . 8 偏离 度绝 对值超 过 0 . 5 % 的情 况
无 。
1 1 . 9 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公
司 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 基 金 净 值
公 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 月 2
日
2
新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基
金 2 0 1 7 年 第 4 季 度 报 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 月 1 9
日
3
新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基
金 恢 复 大 额 申 购 （ 转 换 转 入 ） 业
务 的 公 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 3 月 8
日
4
新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基
金 开 放 日 常 定 期 定 额 投 资 业 务
的 公 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 3 月 9
日
5
关 于 新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市
场 基 金 增 加 代 理 销 售 机 构 的 公
告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 3 月 9
日
6
关 于 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有
限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 开
通 基 金 转 换 业 务 的 公 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 3 月 2 1
日
7
关 于 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有
限 公 司 旗 下 1 1 只 基 金 修 改 基 金
合 同 等 法 律 文 件 的 公 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 3 月 2 4
日
8
新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基
金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 3 月 3 0
日
9
新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基
金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 摘 要
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 3 月 3 0
日
1 0
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公
司 关 于 新 增 代 理 销 售 机 构 以 及
参 加 代 理 销 售 机 构 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 3 月 3 0
日
1 1
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公
司 关 于 新 增 代 理 销 售 机 构 的 公
告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 3 月 3 0
日
1 2
新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基
金 2 0 1 8 年 第 1 季 度 报 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 4 月 2 3
日新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 5 9 页 共 6 2 页
1 3
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公
司 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 基 金 净 值 公
告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 7 月 2
日
1 4
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公
司 关 于 新 增 代 理 销 售 机 构 的 公
告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 7 月 1 6
日
1 5
新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基
金 2 0 1 8 年 第 2 季 度 报 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 7 月 1 9
日
1 6
新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基
金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 8 月 2 8
日
1 7
新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基
金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告 摘 要
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 8 月 2 8
日
1 8
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公
司 关 于 新 增 代 理 销 售 机 构 的 公
告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 8 月 3 0
日
1 9
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公
司 关 于 新 增 代 理 销 售 机 构 的 公
告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 9 月 4
日
2 0
新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基
金 2 0 1 8 年 中 秋 节 假 期 前 暂 停 代
销 渠 道 大 额 申 购 （ 转 换 转 入 ） 业
务 的 公 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 9 月 1 9
日
2 1
新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基
金 2 0 1 8 年 国 庆 节 假 期 前 暂 停 代
销 渠 道 大 额 申 购 （ 转 换 转 入 ） 业
务 的 公 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 9 月 2 6
日
2 2
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公
司 关 于 新 增 代 理 销 售 机 构 的 公
告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 9 月 2 8
日
2 3
新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基
金 2 0 1 8 年 第 3 季 度 报 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 0 月
2 4 日
2 4
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公
司 关 于 新 增 代 理 销 售 机 构 的 公
告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 1 月
1 4 日
2 5
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公
司 关 于 新 增 代 理 销 售 机 构 的 公
告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 1 月
1 4 日
2 6
关 于 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有
限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 开
通 基 金 转 换 业 务 的 公 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 1 月
2 4 日
2 7
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公
司 关 于 新 增 代 理 销 售 机 构 的 公
告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 2 月 5
日
2 8 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、 2 0 1 8 年 1 2 月新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 6 0 页 共 6 2 页
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 上 海
基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
公 司 网 站 1 9 日
2 9
新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基
金 2 0 1 9 年 元 旦 节 假 期 前 暂 停 代
销 渠 道 大 额 申 购 （ 含 定 期 定 额 投
资 ） 和 转 换 转 入 业 务 的 公 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 纸 、
公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 2 月
2 6 日新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 6 1 页 共 6 2 页
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 2 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况
报 告 期 末 持 有 基 金 情
况
序
号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
2 0 % 的 时 间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额
占 比
机
构
1
2 0 1 8 0 3 1 5 - 2 0 1 8 0
3 2 7
3 2 , 2 3 2 , 0 2 3 . 3 4
2 9 , 2 0 8 , 3 8 1 .
5 4
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
5 1 , 4 4 0 , 4 0 4 .
8 8
1 2 . 4 1
%
2
2 0 1 8 0 1 0 1 - 2 0 1 8 0
3 1 4
5 , 2 2 8 , 2 0 9 , 6 1 7
. 4 3
4 6 , 4 5 3 , 3 7 3 .
7 8
5 , 2 7 4 , 6 6 2 , 9 9 1
. 2 1
- -
个
人
- - - - - - -
产 品 特 有 风 险
本 基 金 本 报 告 期 内 存 在 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 ， 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份
额 比 例 过 于 集 中 可 能 引 起 产 品 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 管 理 人 将 审 慎 确 认 大 额 申 购 与 大 额 赎 回 ， 有 效
防 控 产 品 流 动 性 风 险 ， 公 平 对 待 投 资 者 ， 保 障 中 小 投 资 者 合 法 权 益 ， 本 基 金 管 理 人 拥 有 完 全 、 独 立
的 投 资 决 策 权 ， 不 受 特 定 投 资 者 的 影 响 。
1 2 . 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。新疆前海联合汇盈货币市场基金 2 0 1 8 年年度报告
第 6 2 页 共 6 2 页
§ 1 3 备 查 文 件 目 录
1 3 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 核 准 新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基 金 募 集 的 文 件 ；
2 、 《 新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 ；
3 、 《 新 疆 前 海 联 合 汇 盈 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 》 ；
4 、 法 律 意 见 书 ；
5 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；
6 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；
7 、 本 报 告 期 内 公 开 披 露 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 及 其 他 临 时 公 告 。
1 3 . 2 存放 地点
备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 。
1 3 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 、 营 业 场 所 及 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 。 在
支 付 工 本 费 后 ， 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。
新疆 前海 联合基 金管 理有限 公司
2 01 9 年 3 月 2 8 日
