信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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信诚幸 福消费混合型证券 投资基金 2018 年年度报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年03 月28 日
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 3 月 27 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业 绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年12 月 31 日 止。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 .......................................................................................................... 7
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................. 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................. 10
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况................................................................................. 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................. 11
4.8 管理人 对报 告期 内基 金 利 润分配 情况 的说 明................................................................................. 12
4.9 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 12
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 12
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ..................................... 13
§6 审计报 告 .................................................................................................................................................... 13
6.1 审计报 告基 本信 息 ............................................................................................................................ 13
6.2 审计报 告的 基本 内容 ........................................................................................................................ 13 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§7 年度财 务报 表 ............................................................................................................................................ 15
7.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 15
7.2 利润表 ................................................................................................................................................ 16
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 17
7.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 18
§8 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 36
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 36
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 36
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的股 票投资 明细 ................................................. 37
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 37
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 41
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 41
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 41
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 41
8.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 42
8.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 42
8.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 42
8.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 42
§9 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 43
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 43
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 43
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 43
9.4 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ................................................................................................ 43
§10 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 43
§11 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 44
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 44
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 44
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 44
11.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 44
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 44
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 44
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 44
11.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 48
§12 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 50
12.1 报告期 内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达 到或 超 过20%的 情况 .................................................. 50
12.2 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 .................................................................................................... 51
§13 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 51
13.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 51
13.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 51
13.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 51
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚幸 福消 费混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 信诚幸 福消 费混 合
基金主 代码 000551
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 04 月 29 日
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,826,787.75 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金主 要投资于消费服务行业中 具有持续增长潜力的优质 上
市公司,追求超越业绩比较基准的投资 回报,力争实现基金资 产
的中长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金从 各子行业国家政策、经济 周期和行业估值等三个维 度
来 对 消 费 服 务 行 业 各 个 子 类 行 业 进 行 研 究 和 分 析,并在此基础
之上实现 基金权益资产在各个子行 业之间的合理配置和灵活 调
整。 本 基金 在进 行个 股筛 选 时,主 要从 定性 和定 量两 个 角度对 行
业 内 上 市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 综 合 评 价, 精 选 具 有 较 高 投 资 价
值的上 市公 司。
本基金 将按 照相 关法 律法 规通过 利用 权证 进行 套利 、 避险交 易,
控制基金组 合风险,获取超额收益。本 基金进行权证投资时, 将
在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结合股价
波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 期 权 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在 价
值,从 而构 建套 利交 易或 避 险交易 组合 。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基
金的投资 目标。本基金在股指期货 投资中将根据风险管理的 原
则,以 套期保值为目的,在风险可控的前 提下,本着谨慎原则, 参
与股指期货 的投资,以管理投资组合的 系统性风险,改善组合 的
风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运 用 股指 期货 来对 冲诸如 预期
大额申购 赎回、大量分红等特殊情 况下的流动性风险以进行 有
效的现 金管 理。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 收益 率 +20%× 中证 综合 债指 数收 益率。
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基 金
与货币市场 基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益 的
品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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司
信息披 露负 责人
姓名 周浩 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地 址
中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验 区世纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼 9 层
北 京 市 西 城 区金 融 大街 25
号
办公地 址
中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验 区世纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼 9 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1
号院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 张翔燕 田国立
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月 18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。
本基金 管理 人已 于2017 年12 月20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称
变更的 公告 。
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.citicprufunds.com.cn
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
注： 自2019 年1 月22 日 起，本 基金 选定 的信 息披 露报纸 为： 证券 日报 。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永道中天会计师事务所( 特
殊普通 合伙)
上海市 黄浦 区湖 滨路 202 号企业
天地 2 号楼 普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 中国(上海) 自 由贸 易 试验区 世 纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼 9 层
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -3,638,562.08 1,267,394.36 -793,807.20
本期利 润 -4,378,963.13 2,919,886.21 -3,182,000.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.6338 0.2987 -0.3053
本期加 权平 均净 值利 润率 -36.71% 16.21% -18.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 -32.62% 17.90% -15.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 2,357,430.90 7,377,723.94 7,303,167.02 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3453 0.9959 0.6933
期末基 金资 产净 值 9,184,218.65 14,785,647.73 17,837,444.53
期末基 金份 额净 值 1.345 1.996 1.693
3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 34.50% 99.60% 69.30%
1、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.10% 1.68% -9.51% 1.31% -1.59% 0.37%
过去六 个月 -23.14% 1.58% -10.68% 1.20% -12.46% 0.38%
过去一 年 -32.62% 1.49% -19.28% 1.07% -13.34% 0.42%
过去三 年 -32.48% 1.40% -13.32% 0.94% -19.16% 0.46%
过去五 年 - - - - - -
自 基 金 合 同
生效起 至今
34.50% 1.75% 41.02% 1.25% -6.52% 0.50%
注:自2015 年 10 月1 日起,本基 金的 业绩 比较 基准 由 “沪 深300 指数 收益 率*80%+ 中信 标普 全债 指
数收益 率*20% ” 变更 为“ 沪深 300 指 数收 益率*80%+ 中证综 合债 指数 收益 率*20%”。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注:1、 本 基金 建仓 期 自 2014 年4 月 29 日至 2014 年10 月 30 日, 建仓 期结 束时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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2、自2015 年 10 月1 日起,本基 金的 业绩 比较 基准 由 “沪 深300 指数 收益 率*80%+ 中信 标普 全债 指
数收益 率*20% ” 变更 为“ 沪深 300 指 数收 益率*80%+ 中证综 合债 指数 收益 率*20%”。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
年度
每 10 份基 金份
额分红 数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2018 年 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2017 年 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2016 年 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
合计 - - - -
本 基 金 最 近 三
年 未 进 行 利 润
分配
本基金 成立 日 为2014 年4 月29 日,自 本基 金成 立以 来未进 行过 利润 分配 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人中 信保 诚基 金管理 有限 公司 经中 国证 监会批 准, 于2005 年9 月30 日 正式 成立, 注册 资
本2 亿元, 注册 地为 上海 。 公司股 东为 中信 信托 有限 责任公 司、 英国 保诚 集团 股份有 限公 司和 中新 苏州
工业园 区创 业投 资有 限公 司,各 股东 出资 比例 分别 为49% 、49% 、2% 。 因 业务 发展需 要， 经国 家工 商 行 政
管理总 局核 准， 本基 金管 理 人法定 名称 于2017 年12 月18 日 起由 “信 诚基 金管 理有限 公司 ”变 更为 “ 中
信保诚 基金 管理 有限 公司 ” 。本 基金 管理 人已 于2017 年 12 月20 日在 中国 证 监会指 定媒 介以 及公 司网信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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站上刊 登了 公司 法定 名称 变更的 公告 。
截至2018 年12 月 31 日, 本基金 管理 人管 理的 运作 中基金 为 65 只, 分 别为 信 诚四季 红混 合型 证券
投资基 金、 中 信保 诚精 萃 成长混 合型 证券 投资 基 金 、 信诚盛 世蓝 筹混 合型 证 券投资 基金、 信诚 三得 益 债
券型证 券投 资基 金、 信 诚 优胜精 选混 合型 证券 投资 基金、 信 诚中 小盘 混合 型 证券投 资基 金、 信 诚深 度 价
值混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信 诚增 强收 益债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、 信诚 金砖四 国积 极配 置证 券投
资基金(LOF) 、 信诚 中证500 指 数分 级证 券投 资基 金 、信诚 货币 市场 证券 投资 基金、 信诚 新机 遇混 合型
证券投 资基 金(LOF) 、 信诚 全球商 品主 题证 券投 资基 金(LOF) 、 信 诚沪 深300 指 数分级 证券 投资 基金、 信
诚双盈 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚理 财 7 日盈 债券 型 证
券投资 基金、 信诚 至远 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 优质 纯债 债券 型 证券投 资基 金、 信 诚新 双 盈
分级债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 新兴 产业 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚中 证800 医药 指数 分级 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 有色 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚年年 有余 定期 开放 债券 型证券 投资 基金、 信诚 中 证
800 金 融指 数分 级证 券投 资基金 、 信诚 幸福 消费 混 合型证 券投 资基 金 、 信 诚 薪金宝 货币 市场 基金 、 信 诚
中证TMT 产 业主 题指 数分 级证券 投资 基金 、 信 诚新 选回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚新 锐 回 报
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 信 诚 新旺 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚 中证 信息 安全
指数分 级证 券投 资基 金、 信诚中 证智 能家 居指 数分 级证券 投资 基金 、 信 诚中 证基建 工程 指数 型证 券 投 资
基金 （LOF ） 、 信 诚鼎 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 中信 保诚 稳利 债券型 证券 投资 基 金 、 信 诚
惠盈债 券型 证券 投资 基金 、 信诚稳 健债 券型 证券 投 资基金、 信诚 至利 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 中
信保诚 惠 泽18 个月 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 瑞债 券型 证券 投资 基金、 中信 保诚 稳益 债券
型证券 投资 基金、 信诚 至 裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金、 信诚 至瑞 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 信
诚至选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚景 瑞债 券型证 券投 资基 金、 信诚 新悦回 报灵 活配 置混 合 型 证
券投资 基金、 中信 保诚 稳 丰债券 型证 券投 资基 金、 信诚永 益一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 稳
悦债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 泰债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 鑫债 券型 证 券投资 基金、 信诚 至诚 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、信诚 理 财28 日盈 债券 型 证券投 资基 金、 信诚 至泰 灵活配 置混 合型 证券 投资
基金、 信诚 多策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 、 信诚 新泽 回报 灵活 配 置混合 型证 券 投资 基金 、
信诚量 化阿 尔法 股票 型证 券投资 基金 、 信 诚智 惠金 货币 市 场基 金、 中信 保诚 嘉鑫定 期开 放债 券型 发 起 式
证券投 资基 金中 信保 诚稳 鸿债券 型证 券投 资基 金、 中信保 诚至 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 中 信 保
诚稳达 债券 型证 券投 资基 金、 中 信保 诚新 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 中信 保诚 景泰 债券 型 证 券
投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张光成
本 基金 基金 经理, 股
票投资总监, 信诚周
期轮动混合基金
(LOF) 的基 金经 理。
2015 年04
月30 日
- 14
工 商 管 理 硕 士,CFA 。 曾 任 职 于 欧
洲货币( 上海) 有限公司, 担任研
究 总 监; 于 兴 业 全 球 基 金 管 理 有
限公司,担 任基 金经 理。2011 年7
月加入中信保诚基金管理有限公
司, 历 任 投 资 经 理, 信 诚 盛 世 蓝 筹
股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 现任 股票 投资 总监,信 诚周期
轮动混 合基 金(LOF) 、 信诚 幸福消
费混合 基金 的基 金经 理。
闾志刚
本基金基金经理, 信
诚 四季 红混 合基 金、
2016 年09
月26 日
- 17
工商管理硕士。曾任职于世纪证
券 有 限 责 任 公 司, 担 任 投 行 部 高信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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中 信保 诚至 兴灵 活配
置 混合 基金 的基 金经
理。
级 经 理; 于 平 安 证 券 有 限 责 任 公
司, 担任投行 事 业 部 项 目 经 理; 于
平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司, 担
任股票 投资 部投 资经 理。2008 年
7 月加入中信保诚基金管理有限
公司, 曾担 任保 诚韩 国中 国 龙A 股
基金(QFII) 投 资 经 理( 该 基 金 由
中信保诚基金担任投资顾问), 信
诚中小盘混合基金的基金经理。
现任信诚四季红混合基金、信诚
幸福消费混合基金、中信保诚至
兴 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基 金 经
理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚
幸福消 费混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《信 诚幸 福消费 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为使公 司管 理的 不同 投资 组合得 到公 平对 待, 保护 投 资者合 法权 益, 根据 中国 证 监会颁 布的 《 证券 投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》,公 司已 制 订了《 信诚 基金 管理 有限 公司公 平交 易及 异常 交易
管理制 度》( “ 公平 交易 制 度”)作 为开 展公 平交 易管 理的规 则指 引, 制度 适用 公 司管理 所有 投资 组合( 包
括公募 基金、 特定 客户 资 产管理 组合),对 应的 范围 包括境 内上 市股 票、 债 券 的一级 市场 申购、 二级 市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实际 的公 平交 易管 理贯 彻落实 中, 公司 在公 平交 易 制度的 指引 下采 用事 前、 事中、 事后 的全 流程
控制方 法。 事 前管 理主 要包 括:已 搭建 了合 理 的 资产 管 理业务 之间 及资 产管 理业 务内的 组织 架构,健 全投
资授权 制度,设 立防 火墙, 确保各 块投 资业 务、 各基 金组合 投资 决策 机制 的合 理合规 与相 对独 立; 同时 让
各业务 组合 共享 必要 的研 究、投 资信 息等,确 保机 会 公平。 在日 常操 作上 明确 一级市 场、 非集 中竞 价市
场投资 的要 求与 审批 流程; 借助系 统建 立投 资备 选库 、 交易对 手库、 基金 风格 维度库,规 范二 级市 场、 集
中竞价 市场 的操 作, 建立 公 平交易 的制 度流 程文 化环 境。 事中 监控 主要 包括:公 司管理 的不 同投 资组 合执
行集中 交易 制度,确 保一 般 情况下 不同 投资 组合 同向 买卖同 一证 券时 需通 过交 易系统 对组 合间 的交 易公
平性 进 行自 动化 处理,按 照 时间优 先、 比 例分 配的 原则 在各投 资组 合间 公平 分配 交易量;同 时原 则上 禁止
同日反 向交 易, 如因 流动 性 等问题 需要 反向 交易 须经 过严格 审批 和留 档。 一级 市场、 非集 中竞 价市 场等
的投资 则需 要经 过合 理询 价、逐 笔审 批与 公平 分配 。事后 管理 主要 包括:定 期 对公司 管理 的不 同投 资组
合的整 体收 益率 差异 、分 投资类 别( 股票 、债 券)的 收益率 差异 进行 分析,对 连 续四个 季度 期间 内、 不同
时间窗 下( 日内、3 日 内、5 日内) 公司 管理 的不 同投 资 组合同 向交 易的 交易 价差, 对反向 交易 等进 行价 差
分析。 同时,合 规、 审计 会 对公平 交易 的执 行情 况做 定期检 查。 相 关 人员 对事 后评估 报告 、合 规审 计报
告进行 审阅,签 字确 认,如 有异常 情况 将及 时报 送相 关部门 并做 信息 披露 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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基金公 平交 易管 理制 度》, 公司采 取了 一系 列的 行动 实际落 实公 平交 易管 理的 各项要 求。 各部 门在 公平
交易执 行中 各司 其职,投 资 研究前 端不 断完 善研 究方 法和投 资决 策流 程, 确保 各 投资组 合享 有公 平的 投
资决策 机会,建 立公 平交 易 的制度 环境;交 易环 节加 强 交易执 行的 内部 控制,利 用 恒生交 易系 统公 平交 易
相关程 序, 及其 它的 流程 控 制,确 保不 同基 金在 一、 二 级市场 对同 一证 券交 易时 的公平;公 司同 时不 断完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报
告期内,未 出现 参与 交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 5% 的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2018 年， 市场 先是 经历 了 全球同 步复 苏预 期带 来的 金融地 产等 周期 性行 业的 上涨， 然后 在国 内落
实去杠 杆 、 中 美发 生贸 易 战的情 况下 ， 市场 出现 了 调整 。 在 调整 初期 的初 次 反弹过 程中 ， 医药 板块 由 于
流感等 因素 业绩 超预 期以 及资金 避险 等因 素的 共同 作用， 医 药指 数大 幅上 涨 ， 不过， 随 着去 杠杆 导 致 宏
观货币 环境 发生 变化， 企 业的微 观经 营层 面也 发生 了恶化， 加上 中美 贸易 战 进一步 加剧， 市场 悲观 情 绪
进一步 发酵， 即使 央行 开 始降准， 市场 的悲 观情 绪 和下跌 趋势 已经 形成。 国 庆期间 美国 副总 统彭 斯的 类
似冷战 言论 再次 打击 了市 场信心， 节后 市场 大跌， 不 仅科 技类 的相 关行 业大 跌， 防御 性的 食品 饮 料 等 也
出现了 大跌 。另 外， 行业 政策对 相关 行业 的影 响也 造成了 这些 行业 的大 幅下 跌，如 光伏 、医 药 在 531
政策和 医保 集采 政策 后均 出现了 大幅 下跌。 还有， 在经济 下行 过程 中， 过 去 一些企 业通 过股 权质 押 和 过
度负债 扩张 ， 这 些企 业在 经 济下行 和股 票下 跌的 过程 中风险 暴露 ， 这 些也 对市 场 造成了 很大 的负 面影 响。
还有一 些黑 天鹅 事件 ，如 疫苗事 件等 ，市 场在 各种 不利因 素的 冲击 下， 跌幅 超过 了 2011 年 ，是2008
年全球 金融 危机 后的 最大 幅度的 年度 下跌 。
在全年 的操 作中 ， 组 合在 一季度 持有 的金 融和 地产 获得了 较好 的相 对收 益， 而且在 金融 行业 上涨 的
过程中 做了 减持 ， 但 地产 的 配置较 重且 没有 减持 ， 配 置 地产的 逻辑 是行 业龙 头市 场份额 逐步 提升 的逻 辑，
后续调 整幅 度很 大。 组 合 中重仓 持有 的一 些成 长性 品种， 如 大华 股份 、 三安 光电 、 复 星医 药 、 兆 易 创 新
等也出 现了 远超 大盘 的跌 幅， 它 们的 下跌 有基 本面 下 行的原 因， 也有 中美 贸易 战 和行业 政策 方面 的原 因，
这些个 股的 大幅 下跌 对组 合也造 成了 非常 大的 拖累 。
回顾2018 年， 有这 样几 个 方面的 教训 值得 牢记 ：首 先，对 去杠 杆的 政策 和中 美贸易 战带 来的 经济
基本面 变化 的判 断过 于乐 观， 乐 观的 原因 还是 对去 杠杆和 中美 贸易 战对 市场 的影响 的认 知 不 足， 认 为 美
国经济 的持 续复 苏为 中国 的去杠 杆提 供了 一个 非常 好的环 境， 去杠 杆会 导致 经济放 缓， 但不 至于 出 现 很
大程度 的放 缓。 也 低估 了 中美贸 易战 对国 内投 资者 的情绪 的影 响。 其 次， 对 本轮估 值调 整的 幅度 判 断 和
认知不 足， 当初 买入 大华 股份、 三安 光电 和复 星医 药等个 股时 ，这 些公 司的 估值均 处于 一个 合 理状 态，
但本轮 调整 导致 的估 值收 缩出乎 意料， 估值 的调 整 远超业 绩预 期的 调整。 第 三， 在市 场已 经出 现了 预 期
调整和 估值 调整 后， 没有 及时纠 错、 控制 损失 幅度 ，在应 对策 略上 出现 错误 ，导致 组合 调整 幅 度很 大。
4.4.2 报告期内的基金业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率为-32.62%, 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-19.28%, 基金 落后 业绩
比较基 准13.34% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望未 来， 依 然喜 忧参 半 。 忧的是 全球 发达 国家 债 务高企 、 增速 放缓 、 民粹 运动兴 起和 扩散 、 中美
竞争是 否会 以一 种良 性的 方式展 开； 国内 则是 人口 周期性 和老 龄化 的压 力、 新旧动 能正 在转 换而 新 动 能
尚需时 日、 国内 产业 结构 能否在 低端 产业 向外 转移 和高端 产业 受到 美国 遏制 的情况 下顺 利完 成升 级 。 喜
的是经 过四 十年 的改 革开 放， 中国 已搭 建了 较为 完 整的工 业体 系， 制 造业 的 综合比 较优 势依 然存 在； 数
量巨大 的中 产阶 级将 提供 一个广 阔的 内需 市场； 重视 教育的 文化 传统 将持 续提 供具备 竞争 优势 的劳 动 力 。信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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中国现 在面 临的 问题 有周 期性因 素和 结构 性因 素， 也有制 度性 因素 ，我 相 信 经过改 革和 几年 的 调整 后，
我们将 真正 进入 高质 量发 展阶段 。 目 前的 市场 估值 已到历 史低 位， 也许 传统 周期性 行业 未来 还会 面 临 产
能过剩 等问 题， 但消 费、 金融服 务、 医疗 服务 和新 兴技术 和产 业将 会拥 有非 常美好 的未 来。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2018 年公 司督 察长 和监 察 稽核部 门充 分发 挥其 职能 作用， 组织 业务 部门 不断 补充和 完善 公司 的各
项规章 制度 ； 开 展对 公司 运 作和基 金业 务的 日常 监察 和内部 审计 ； 做 好信 息披 露 和对外 文稿 的合 规审 查；
开展法 律咨 询和 合规 培训 工作； 及时 向监 管部 门报 送各项 数据 和材 料。 现将 公司 2018 年度 的监 察稽 核
工作总 结如 下：
1、制 度建 设和 完善
组织各 业务 部门 对相 关业 务制度 进行 梳理 ，新 增制 度 3 项 ，修 订制 度4 项， 并协助 相关 部门 对 9
项制度 草案 提出 修改 意见 。 上述 制度 主要 包括 投资 、 风控、 财务 、 行 政、 产 品、 运 营、 监 察稽 核、 子 公
司等业 务范 畴。
2、内 部审 计工 作和 外部 审 计、检 查的 配合 协调 工作
完成季 度常 规审 计4 次， 内部合 规检 查 20 次 ，离 任 审查 1 人次 ；协 助普 华永 道会计 师事 务所 和毕
马威会 计师 事务 所开 展基 金和公 司 2017 年度 审计 、2018 年度 预审 计和 IT 审 计工 作 ；配 合监 管机 构完
成多项 自查 工作 ；配 合股 东联合 审计 等。
3、合 规监 察工 作
按时完 成并 向上 海证 监局 和公司 董事 提交 各项 监察 稽核定 期项 目报 告； 定 期为 新入司 同事 开展 合 规
培训； 在 基金 募集、 投资 过程中 的进 行合 规检 查与 提示 ； 对 董事 、 高级 管理 人员 、 基 金经 理任 免 情 况 进
行备案 等。
4、信 息披 露及 文档 的合 规 检查
完成各 只基 金及 公司 的各 项信息 披露 工作,保 证所 披 露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 监察 稽核
部严格 按照 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 《 信息披 露内 容与 格式 准则 》 、 《信 息披 露编 报规 则》 、
《深圳 证券 交易 所证 券投 资基金 上市 规则 》等 法规 要求进 行信 息披 露和 公告, 并按法 律法 规规 定报 监管
机构备 案。
5、合 规培 训和 法务 工作
组织员 工法 规培 训、 新员 工培训 及部 门内 部培 训， 针对监 管新 规及 时编 制《 新规速 递》 进 行点 评，
对基金 与行 政合 同进 行检 查修订 。
6、向 监管 部门 的数 据报 送 和日常 联络 ，包 括监 管系 统信息 维护 、材 料数 据报 送及与 监管 机构 的日
常沟通 。
7、牵 头开 展反 洗钱 的各 项 工作, 进一 步更 新完 善了 反 洗钱制 度, 按照 相关 规定 将 可疑交 易报 告及 时
上报中 国反 洗钱 监测 中心, 根据中 国人 民银 行通 知要 求组织 开展 反洗 钱培 训和 宣传工 作。
本基金 管理 人将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 继续 加强 内部 控
制和风 险管 理, 进一 步提 高 监察稽 核工 作的 科学 性和 有效性,充 分保 障基 金份 额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向基 金投资 人提供 更 好的证券 投资管 理服务, 本 基金管理 人对估 值和定 价 过程进行 了严格 控制。
本基金 管理 人通 过估 值决 策委员 会来 更有 效的 完善 估值服 务。 估 值决 策委 员会 包括下 列成 员: 分管 基 金
运营业 务的 领导 （委 员会 主席） 、风 险管 理部 负责 人 、权益 投资 负责 人、 固定 收益投 资负 责人 、研 究部
负责人 、交 易部 负责 人、 运营部 负责 人、 基金 会计 主管（ 委员 会秘 书） 。本 基 金管理 人在 充分 衡量 市场
风险、 信用 风险 、流 动性 风险、 货币 风险 、衍 生工 具和结 构性 产品 等影 响估 值和定 价因 素的 基础 上, 综
合运营 部、 稽核 部、 投资 部、风 控部 和其 它相 关部 门的意 见, 确定 本基 金管 理 人采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净
值。
基金管 理人 采用 专用 的估 值业务 系统 进行 基金 核算 及账务 处理,对 基金 资产 进 行估值 后, 将基 金份
额净值 结果 发送 基金 托管 人,基 金托 管人 按照 托管 协 议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则
复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,具 有基 金从 业 人员资 格。
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值。
基金经 理持 续保 持对 基金 估值所 采用 估值 价格 的关 注,在 认为 基金 估值 所采 用 的估值 价格 不足 够公
允时, 可申 请召 开估 值决 策 委员会 临时 会议,通 过会 议 讨论决 定是 否调 整基 金管 理人所 采用 的 估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下,本 基金 每年 收 益分配 次数 最多 为 12 次, 每份基 金份 额每 次收
益分配 比例 不得 低于 该次 每份基 金份 额可 供分 配利 润的 25%, 若《 基金 合同 》 生效不 满 3 个月 可不 进行
收益分 配;
2、本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投 资,投 资者 可选 择现 金红 利 或将现 金红 利自 动
转为基 金份 额进 行再 投资; 若投资 者不 选择,本 基金 默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红;
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值,即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位
基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值;
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分 配权;
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内 ，本 基金 自 2015 年4 月3 日 起至2018 年12 月28 日止 基金 资产 净值低 于五 千万 元, 已
经连续 六十 个工 作日 以上 。本基 金管 理人 已按 规定 向中国 证监 会进 行了 报告 并提交 了解 决方 案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期, 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中, 严格 遵守 了《 证 券投资 基金 法》 、基
金合同、 托管 协议 和 其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内, 本基 金未 实施 利 润分配 。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 22347 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 信诚幸福消费混合型证券投资基金全体基金份额
持有人
审计意 见 ( 一) 我们 审计 的内 容
我 们 审 计了 信诚 幸 福消 费混 合 型 证券 投资 基 金( 以
下简称 “信 诚幸 福消 费混 合基金 ”) 的财 务报 表,包
括2018 年12 月31 日的 资 产负债 表,2018 年度 的利
润 表 和 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 以 及 财 务 报
表附注 。
( 二) 我们 的意 见
我们认为, 后 附的 财 务报 表在 所 有 重大 方面 按 照企
业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “中 国证 监会”)、中
国 证 券 投资 基金 业 协会( 以下 简 称 “中 国基 金 业协
会”) 发布 的 有关 规 定及 允许 的 基 金行 业实 务 操作
编制, 公 允 反 映了 信 诚 幸福消 费 混 合 基金 2018 年
12 月31 日 的财 务状 况以 及2018 年度 的经 营成 果和
基金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了
审计工 作。 审计 报告 的 “ 注册会 计师 对财 务报 表审
计的责 任” 部分 进一 步阐 述了我 们在 这些 准则 下的
责 任 。 我们 相信, 我 们获 取的 审 计 证据 是充 分 、适
当的, 为发 表审 计意 见提 供 了基础 。
按 照 中 国注 册会 计 师职 业道 德 守 则, 我 们独 立 于信
诚 幸 福 消费 混合 基 金,并 履行 了 职 业道 德方 面 的其
他责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的责 任 信诚幸福消费混合基金的基金管理人中信保诚基
金 管理 有限 公司(以 下简 称 “基金 管理 人”)管 理层
负责按 照企 业会 计准 则和 中国证 监会 、 中 国基 金业信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财 务报 表, 使其 实现 公 允反映,并 设计 、 执 行和
维 护 必 要的 内部 控 制,以 使财 务 报 表不 存在 由 于舞
弊或错 误导 致的 重大 错报 。
在 编 制 财务 报表 时, 基金 管理 人 管 理层 负责 评 估信
诚 幸 福 消费 混合 基 金的 持续 经 营 能力, 披露 与 持续
经 营 相 关 的 事 项( 如 适 用), 并 运 用 持 续 经 营 假 设,
除非基金管理人管理层计划清算信诚幸福消费混
合基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基金管理人治理层负责监督信诚幸福消费混合基
金的财 务 报 告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞
弊 或 错 误导 致的 重 大错 报获 取 合 理保 证,并 出 具包
含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保
证, 但 并不 能 保证 按 照审 计准 则 执 行的 审计 在 某一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错报 可能 由于 舞弊 或错
误导致,如 果 合理 预 期错 报单 独 或 汇总 起来 可 能影
响 财 务 报表 使用 者 依据 财务 报 表 作出 的经 济 决策,
则通常 认为 错报 是重 大的 。
在 按 照 审计 准则 执 行审 计工 作 的 过程 中,我 们 运用
职业判 断, 并保 持职 业怀 疑 。 同时,我 们也 执行 以下
工作:
( 一) 识别 和 评估 由 于舞 弊或 错 误 导致 的财 务 报表
重 大 错 报风 险;设 计 和实 施审 计 程 序以 应对 这 些风
险,并 获取 充分 、 适 当的 审 计证据,作 为发 表审 计意
见的基 础。 由于 舞弊 可能 涉及串 通、 伪造、 故意 遗
漏 、 虚 假陈 述或 凌 驾于 内部 控 制 之上, 未能 发 现由
于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。
( 二) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的
审计程序, 但 目的 并 非对 内部 控 制 的有 效性 发 表意
见。
( 三) 评价 基 金管 理 人管 理层 选 用 会计 政策 的 恰当
性和作 出会 计估 计及 相关 披露的 合理 性。
( 四) 对基 金 管理 人 管理 层使 用 持 续经 营假 设 的恰
当性得 出结 论。 同时,根 据 获取的 审计 证据,就 可能
导致对信诚幸福消费混合基金持续经营能力产生
重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性, 审 计准 则 要求 我 们在 审计 报 告 中提 请报 表 使用
者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露; 如 果 披 露 不 充 分,
我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的 结论 基于 截至
审 计 报 告日 可获 得 的信 息。 然 而,未 来 的事 项 或情
况可能 导致 信诚 幸福 消费 混合基 金不 能持 续经 营 。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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( 五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括
披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间
安 排 和 重大 审计 发 现等 事项 进 行 沟通, 包括 沟 通我
们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控制 缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 陈熹 赵钰
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号 楼普 华永
道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2019 年 03 月 27 日
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)对 本基 金 2018 年12 月 31 日的 资 产负债 表,2018 年1
月1 日至 2018 年12 月 31 日的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动 表以 及财 务 报表附 注出 具了 标准 无
保留意 见的 审计 报告 。投 资者可 通过 本基 金年 度报 告正文 查看 该审 计报 告全 文。
§7 年度财务 报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
（2018 年 12 月31 日）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,989,159.30 4,021,926.12
结算备 付金
636,938.28 680,851.66
存出保 证金
8,489.81 7,921.84
交易性 金融 资产 7.4.7.2 6,445,156.00 13,240,435.00
其中： 股票 投资
6,445,156.00 13,207,835.00
基金 投资
- -
债券投 资
- 32,600.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
226,055.60 142,974.01
应收利 息 7.4.7.5 499.30 3,490.28
应收股 利
- -
应收申 购款
295.57 11,625.66
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
9,306,593.86 18,109,224.57
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度 末 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
16
（2018 年 12 月31 日） （2017 年 12 月31 日）
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 3,163,094.49
应付管 理人 报酬
11,995.95 23,516.72
应付托 管费
1,999.34 3,919.45
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 23,879.92 43,046.18
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 84,500.00 90,000.00
负债合 计
122,375.21 3,323,576.84
所有者 权益 ：
实收基 金 7.4.7.9 6,826,787.75 7,407,923.79
未分配 利润 7.4.7.10 2,357,430.90 7,377,723.94
所有者 权益 合计
9,184,218.65 14,785,647.73
负债和 所有 者权 益总 计
9,306,593.86 18,109,224.57
注: 截 止本 报告 期末, 基 金 份额净 值1.345 元, 基金 份 额总 额 6,826,787.75 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 01 月01 日-2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
（2018 年 01 月 01 日 至
2018 年 12 月 31 日）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至
2017 年12 月 31 日 ）
一、收入
-3,903,639.31 3,555,937.23
1.利息 收入
13,817.27 25,148.63
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 13,811.96 25,139.72
债券利 息收 入
5.31 8.91
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-3,180,214.38 1,868,467.03
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -3,304,567.79 1,757,081.84
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 2,244.42 2,105.19
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
17
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 122,108.99 109,280.00
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”号
填列）
7.4.7.16 -740,401.05 1,652,491.85
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 3,158.85 9,829.72
减：二、费用
475,323.82 636,051.02
1．管 理人 报酬
179,223.12 269,854.57
2．托 管费
29,870.53 44,975.84
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 182,245.13 241,395.17
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
0.04 -
7．其 他费 用 7.4.7.19 83,985.00 79,825.44
三、 利 润总 额 （亏 损总 额 以 “-” 号 填
列）
-4,378,963.13 2,919,886.21
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-4,378,963.13 2,919,886.21
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 01 月01 日-2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至 2018 年 12 月31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 7,407,923.79 7,377,723.94 14,785,647.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- -4,378,963.13 -4,378,963.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-581,136.04 -641,329.91 -1,222,465.95
其中：1.基 金申 购款 830,873.97 620,905.71 1,451,779.68
2.基金 赎回 款 -1,412,010.01 -1,262,235.62 -2,674,245.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “-” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 6,826,787.75 2,357,430.90 9,184,218.65
项目
上年度 可比 期间
（2017 年 01 月01 日至 2017 年 12 月31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 10,534,277.51 7,303,167.02 17,837,444.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 - 2,919,886.21 2,919,886.21 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
18
（本期 利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-3,126,353.72 -2,845,329.29 -5,971,683.01
其中：1.基 金申 购款 1,721,118.14 1,467,364.31 3,188,482.45
2.基金 赎回 款 -4,847,471.86 -4,312,693.60 -9,160,165.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “-” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 7,407,923.79 7,377,723.94 14,785,647.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署:
张翔燕 陈逸辛 刘卓
基金管 理人 负责 人 主管会 计工 作负 责人 会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
信诚幸 福消 费混 合型 证券 投资基 金( 原名 为信 诚幸 福 消费股 票型 证券 投资 基金 ，以下 简称 “本基
金”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2014] 第124 号《 关于 核准 信诚
幸福消 费股 票型 证券 投资 基金募 集的 批复 》核 准， 由中信 保诚 基金 管理 有限 公司( 原名 为 “ 信诚 基金 管
理有限 公司 ”) 依照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》及 其配 套规 则和 《信 诚幸福 消费 股票 型证 券投
资基金 基金 合同 》 公开 募 集。 本基 金为 契约 型开 放 式基金 ， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资
金利息 共募 集361,651,790.77 元， 业经 普华 永道 中 天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天 验字
(2014) 第214 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 信诚 幸福 消费 股 票型证 券投 资基 金基 金合
同》 于2014 年4 月29 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 361,697,425.15 份基 金 份额 ，
其中认 购资 金利 息折 合45,634.38 份 基金 份额 。 本 基 金的基 金管 理人 为中 信保 诚基金 管理 有限 公司 ， 基
金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
根据中 信保 诚基 金管 理有 限公司 于 2017 年 12 月 20 日 发布 的 《中 信保 诚基 金管理 有限 公司 关于
公司名 称变 更的 函》 ，经 中 华人民 共和 国国 家工 商行 政管理 总局 核准 ，公 司名 称由 “ 信诚 基金 管理 有限
公司 ” 变更 为 “ 中信 保诚 基金管 理有 限公 司 ”， 并由 上海市 工商 行政 管理 局于 2017 年 12 月 18 日核
发新的 营业 执照 。
根据2014 年中 国证 监会 令 第 104 号 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 信诚幸 福消 费股 票型
证券投 资基 金 于2015 年8 月3 日 公告 后更 名为 信诚 幸福消 费混 合型 证券 投资 基金。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 信诚 幸福消 费混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 的 有关
规定， 本基 金的 投资 范围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具， 包括 国内 依法 发行 上市的 股票(含 中小 板、 创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票)、 债券 、 货币市 场工 具、 权证 、资 产支持 证券 、股 指期 货以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具。 本基 金所 持有 的股 票市值 和买 入、 卖出 股 指 期
货合约 价值 ，合 计( 轧差 计 算)占 基金 资产 的60%-95% ，其中 投资 于股 票的 资产 不低于 基金 资产 的 60% ，
其中投 向消 费服 务行 业上 市公司 发行 的股 票的 比例 不低于 非现 金基 金资 产 的80%； 每 个交 易日 日终 在扣
除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产 净 值 的
5%；权 证不 超过 基金 资产 净值 的 3% ，其 中现 金不 包 括结算 备付 金、 存出 保证 金和应 收申 购款 等。 本基
金的业 绩比 较基 准 为 80% ×沪深 300 指数 收益 率 +2 0 %× 中 证综 合债 指数 收益 率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人中 信保 诚基 金 管 理有限 公司 于 2019 年 3 月 27 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日及 以后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则－ 基本 准则 》 、
各项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以下 合称 “企 业会 计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信 息披信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以下 简 称 “中 国基 金业 协会 ”)
颁布的 《 证券 投资 基金 会 计核算 业务 指引 》 、 《信 诚 幸福消 费混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和 在财 务 报
表附 注7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操 作编 制。
根据《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 的相 关规定 ，开 放式 基金 在基 金合同 生效 后， 连续
60 个 工作 日出 现基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人或 者基金 资产 净值 低 于 5,000 万元 情形 的， 基金 管理
人应当 向中 国证 监会 报告 并提出 解决 方案， 如转 换 运作方 式、 与 其他 基金 合 并或者 终止 基金 合同 等， 并
召开基 金份 额持 有人 大会 进行表 决。 于 2018 年 12 月31 日， 本 基金 出现 连 续60 个 工作 日基 金资 产净 值
低于5,000 万元 的情 形， 本基金 的基 金管 理人 已向 中国证 监会 报告 并在 评估 后续处 理方 案， 故 本财 务
报表仍 以持 续经 营为 基础 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及2018 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为： 以 公允 价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产、 应收 款项、 可
供出售 金融 资产 及持 有至 到期投 资。 金融 资产 的分 类取决 于本 基金 对金 融资 产的持 有意 图和 持 有能 力。
本基金 现无 金融 资产 分类 为可供 出售 金融 资产 及持 有至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资和 债券 投资 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益
的金融 资产。 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 在资 产负 债表 中以交 易性 金融 资 产 列 示 。
本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项， 包括 银行存 款和 其他 各类 应收 款项等 。 应 收款 项是 指
在活跃 市场 中 没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负 债于 初始 确认 时分 类为： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债及 其他 金融 负 债 。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债。 本基 金持 有的 其 他
金融负 债包 括其 他各 类应 付款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产负债 表内 确认 。 以 公
允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 资产 ， 取 得时发 生的 相关 交易 费用 计入当 期损 益； 对于 支 付 的
价款中 包含 的债 券起 息日 或上次 除息 日至 购买 日止 的利息 ， 单 独确 认为 应收 项目。 应收 款项 和其 他 金 融
负债的 相关 交易 费用 计入 初始确 认金 额。
对于以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产， 按照 公允 价值 进行 后续计 量； 对于 应收 款
项和其 他金 融负 债采 用实 际利率 法， 以摊 余成 本进 行后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予 以终 止确 认： (1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ； (2)
该金融 资产 已转 移， 且本 基金将 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和报 酬转 移给转 入方 ； 或 者(3) 该金
融资产 已转 移， 虽然 本基 金既没 有转 移也 没有 保留 金融资 产所 有权 上几 乎所 有的风 险和 报酬 ， 但 是 放 弃
了对该 金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除时 ， 终 止确认 该金 融负 债或 义务 已解除 的部 分。 终止 确
认部分 的账 面价 值与 支付 的对价 之间 的差 额， 计入 当期损 益。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
20
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具按 其估 值日 的市 场交 易价格 确定 公允 价值； 估值 日无交 易且 最近 交 易
日后未 发生 影响 公允 价值 计量的 的重 大事 件的 ， 按 最近交 易日 的市 场交 易价 格确定 公允 价值 。 有 充 足 证
据表明 估值 日或 最近 交易 日的市 场交 易价 格不 能真 实反映 公允 价值 的， 应对 市场交 易价 格进 行调 整 ， 确
定公允 价值 。 与上 述投 资 品种相 同 ， 但 具有 不同 特 征的 ， 应 以相 同资 产或 负 债的公 允价 值为 基础 ， 并 在
估值技 术中 考虑 不同 特征 因素的 影响 。 特 征是 指对 资产出 售或 使用 的限 制等 ， 如果 该限 制是 针对 资 产 持
有者的， 那么 在估 值技 术 中不应 将该 限制 作为 特征 考虑。 此 外， 基 金管 理人 不应考 虑因 大量 持有 相 关 资
产或负 债所 产生 的溢 价或 折价。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃市场， 采用 在当 前情 况下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支 持 的
估值技 术确 定公 允价 值。 采用估 值技 术时， 优先 使 用可观 察输 入值， 只有 在 无法取 得相 关资 产或 负债 可
观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才可 以使 用不可 观察 输入 值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变化或 证券 发行 人发 生影 响金融 工具 价格 的重 大事 件， 应对 估值 进行 调 整
并确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金 融负 债。 当本 基金1) 具 有抵销 已确 认金 额 的
法定权 利且 该种 法定 权利 现在是 可执 行的 ； 且2) 交 易双方 准备 按净 额结 算时 ， 金融 资产 与金 融负 债按
抵销后 的净 额在 资产 负债 表中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额。 由于 申购 和 赎
回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。 上 述申 购和赎 回分 别包 括基 金 转
换所引 起的 转入 基金 的实 收基金 增加 和转 出基 金的 实收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平 准金 包括 已实 现平 准金和 未实 现平 准金 。 已 实现平 准金 指在 申购 或赎 回基金 份额 时， 申购 或
赎回款 项中 包含 的按 累计 未分配 的已 实现 损益 占基 金净值 比例 计算 的金 额。 未 实现平 准金 指在 申购 或 赎
回基金 份额 时， 申购 或赎 回款项 中包 含的 按累 计未 实现损 益占 基金 净值 比例 计算的 金额 。 损 益平 准 金 于
基金申 购确 认日 或基 金赎 回确认 日认 列， 并于 期末 全额转 入未 分配 利润/(累 计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投 资在 持有 期间 应取 得的现 金股 利扣 除由 上市 公司代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为投
资收益。 债券 投资 在持 有期 间应取 得的 按票 面利 率或 者发行 价计 算的 利息 扣除 在适用 情况 下由 债券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税及由 基金 管理 人缴 纳的 增值税 后的 净额 确认 为利 息收入 。
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 在持有 期间 的公 允价 值变 动确认 为公 允价 值变
动损益； 于处 置时， 其处 置价格 与初 始确 认金 额之 间的差 额确 认为 投资 收益 ， 其中包 括从 公允 价 值 变 动
损益结 转的 公允 价值 累计 变动额 。
应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算， 实 际利 率法 与直 线法 差异较 小的 则按 直 线
法计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算， 实 际利 率法 与直 线法差 异较 小的 则 按
直线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 本基 金收 益以 现金 形式分 配， 但基 金份 额持 有人可 选择 现金 红利 或
将现金 红利 按分 红除 权日 的基金 份额 净值 自动 转为 基金份 额进 行再 投资。 若期 末未分 配利 润中 的未 实 现
部分为 正数 ， 包 括基 金经 营活动 产生 的未 实现 损益 以及基 金份 额交 易产 生的 未实现 平准 金等 ， 则 期 末 可信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
21
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 中的 已实 现部 分； 若 期末 未分 配利 润的 未实现 部分 为负 数， 则 期 末
可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润， 即已 实现 部分相 抵未 实现 部分 后的 余额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金 以内 部组 织结 构、 管理要 求、 内 部报 告制 度 为依据 确定 经营 分部， 以 经营分 部为 基础 确定 报
告分部 并披 露分 部信 息。 经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分：(1) 该 组成 部分 能 够 在
日常活 动中 产生 收入、 发 生费用；(2) 本基 金的 基 金管理 人能 够定 期评 价该 组成部 分的 经营 成果， 以 决
定向其 配置 资源、 评价 其 业绩；(3) 本 基金 能够 取 得该组 成部 分的 财务 状况 、 经营成 果和 现金 流量 等 有
关会计 信息。 如果 两个 或 多个经 营分 部具 有相 似的 经济特 征， 并 且满 足一 定 条件的， 则合 并 为 一个 经 营
分部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作， 本基 金确 定以下 类别 股票 投 资
和债券 投资 的公 允价 值时 采用的 估值 方法 及其 关键 假设如 下：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的 股票和 债券， 若出 现重 大事 项停牌 或交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 等情 况， 本基金 根据 中国证 监会 公告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业 务的 指导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行业 股票 估值 指数 的通 知 》 提供 的指 数收 益法 、
市盈率 法、 现金 流量 折现 法等估 值技 术进 行估 值。
(2) 对 于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种(可 转换 债券、 资产 支持 证券和 私募 债券 除外)
及在银 行间 同业 市场 交易 的固定 收益 品种 ，根 据中 国证监 会公 告[2017]13 号 《中国 证监 会关 于证 券投
资基金 估值 业务 的指 导意 见》及 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定
收益品 种的 估值 处理 标准 》 采用 估值 技术 确定 公允 价值。 本基 金持 有的 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让 的 固
定收益 品种(可 转换 债券、 资产支 持证 券和 私募 债券 除外)， 按照 中债 金融 估值 中心有 限公 司所 独立 提 供
的估值 结果 确定 公允 价值。 本基金 持有 的银 行间 同业 市场固 定收 益品 种按 照中 债金融 估值 中心 有限 公 司
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期内 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 关于 企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、 财 税[2012]85
号《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上
市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于全 面推 开营 业税 改 征
增值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全面 推开 营改 增试 点金 融业有 关政 策的 通知 》 、
财税[2016]70 号《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金
融 房地 产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 、财税[2017]2 号《 关于 资管产 品增 值税 政策 有关
问题的 补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号《 关于
租入固 定资 产进 项税 额抵 扣等增 值税 政策 的通 知》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。 资管 产品 管
理人运 营资 管产 品过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
22
对资管 产品 在2018 年1 月 1 日 前运 营过 程 中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已
缴纳增 值税 的， 已纳 税额 从资管 产品 管理 人以 后月 份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的 转让收 入免 征增 值税， 对 国债、 地 方政 府债 以及
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。资 管产 品管 理人运 营资 管产 品提 供的 贷款服 务， 以 2018 年1 月
1 日起 产生 的利 息及 利息 性质的 收入 为销 售额 。资 管产品 管理 人运 营资 管产 品转让 2017 年12 月31 日
前取得 的非 货物 期货 ，可 以选择 按照 实际 买入 价计 算销售 额， 或者 以2017 年 最后一 个交 易日 的非 货物
期货结 算价 格作 为买 入价 计算销 售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ，包 括买 卖股 票、债 券的 差价 收入 ，股 票的股 息、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ， 应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%的个
人所得 税。 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股期 限 在 1 个 月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息 红利
所得全 额计 入应 纳税 所得 额； 持 股期 限 在1 个月 以上 至1 年( 含1 年) 的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 免征收 个人 所得 税 。 对 基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的股 息 、 红 利
收入， 按照 上述 规定 计算 纳税， 持股 时间 自解 禁日 起计算 ；解 禁前 取得 的股 息、红 利收 入继 续暂 减按
50%计 入应 纳税 所得 额。 上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设税、 教 育费 附加 和地 方教 育费附 加等 税费 按照 实际 缴纳增 值税 额的 适 用
比例计 算缴 纳。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币 元
项目
本期末
（2018 年 12 月31 日）
上年度 末
(2017 年 12 月 31 日)
活期存 款 1,989,159.30 4,021,926.12
定期存 款 - -
其中: 存款 期限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计 1,989,159.30 4,021,926.12
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币 元
项目
本期末
（2018 年 12 月31 日）
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 7,016,819.64 6,445,156.00 -571,663.64
贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
23
合计 7,016,819.64 6,445,156.00 -571,663.64
项目
上年度 末
(2017 年 12 月 31 日)
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 13,039,097.59 13,207,835.00 168,737.41
贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 32,600.00 32,600.00 -
银行间 市场 - - -
合计 32,600.00 32,600.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,071,697.59 13,240,435.00 168,737.41
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 任何 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 从买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
应收活 期存 款利 息 356.52 653.67
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 21.10 43.90
应收债 券利 息 - 3.00
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 121.68 2,789.71
合计 499.30 3,490.28
注:其 他包 括应 收中 金所 清 算备付 金利 息、 应收 结算 保证金 利息 。
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期末
(2018 年 12 月 31 日)
上年度 末
(2017 年 12 月 31 日) 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
24
交易所 市场 应付 交易 费用 23,879.92 43,046.18
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 23,879.92 43,046.18
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
(2017 年 12 月 31 日)
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提审 计费 30,000.00 30,000.00
预提信 息披 露费 50,000.00 60,000.00
预提账 户维 护费 4,500.00
合计 84,500.00 90,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日 至2018 年 12 月31 日）
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 7,407,923.79 7,407,923.79
本期申 购 830,873.97 830,873.97
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -1,412,010.01 -1,412,010.01
-基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 6,826,787.75 6,826,787.75
注:申 购含 红利 再投 、转 换 入份额;赎 回含 转换 出份 额 。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 10,760,624.48 -3,382,900.54 7,377,723.94
本期利 润 -3,638,562.08 -740,401.05 -4,378,963.13
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -903,977.97 262,648.06 -641,329.91
其中： 基金 申购 款 1,059,775.18 -438,869.47 620,905.71
基金赎 回款 -1,963,753.15 701,517.53 -1,262,235.62
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,218,084.43 -3,860,653.53 2,357,430.90
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人 民币 元
项目 本期 上年度 可比 期间 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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（2018 年 01 月01 日至2018 年
12 月 31 日）
(2017 年01 月01 日至2017 年12
月31 日)
活期存 款利 息收 入 8,550.03 19,669.75
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 858.28 1,068.89
其他 4,403.65 4,401.08
合计 13,811.96 25,139.72
注：1. 其 他存 款利 息收 入 为有存 款期 限、 但根 据协 议可提 前支 取且 没有 利息 损失的 协议 存款 的利
息收入 。
2. 其 他指 中金 所存 款利 息 收入、 结算 保证 金利 息收 入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至 2018 年
12 月 31 日）
上年度 可比 期间
(2017 年01 月01 日至2017 年12
月 31 日)
卖出股 票成 交总 额 61,931,386.88 80,804,000.94
减：卖 出股 票成 本总 额 65,235,954.67 79,046,919.10
买卖股 票差 价收 入 -3,304,567.79 1,757,081.84
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位 ：人 民币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至2018 年
12 月 31 日）
上年度 可比 期间
(2017 年01 月01 日至2017 年12
月31 日)
债 券 投资 收 益—— 买 卖 债券 （ 债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
2,244.42 2,105.19
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 2,244.42 2,105.19
7.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至2018 年
12 月 31 日）
上年度 可比 期间
(2017 年01 月01 日至2017 年12
月31 日)
卖 出 债券 （ 债转 股及 债 券到 期 兑
付）成 交总 额
34,852.99 33,111.10
减 ： 卖出 债 券（ 债转 股 及债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
32,600.00 31,000.00
减：应 收利 息总 额 8.57 5.91 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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买卖债 券差 价收 入 2,244.42 2,105.19
7.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无债 券投 资收 益-赎 回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无债 券投 资收 益-申 购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益--买 卖权 证差 价收 入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至2018 年
12 月 31 日）
上年度 可比 期间
(2017 年01 月01 日至2017 年12
月31 日)
股票投 资产 生的 股利 收益 122,108.99 109,280.00
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 122,108.99 109,280.00
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币 元
项目名 称
本期
（2018 年 01 月01 日至2018 年
12 月 31 日）
上年度 可比 期间
(2017 年01 月01 日至2017 年12
月31 日)
1.交易 性金 融资 产 -740,401.05 1,652,491.85
—— 股 票投 资 -740,401.05 1,652,491.85
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减 ： 应税 金 融商 品公 允 价值 变 动
产生的 预估 增值 税
- -
合计 -740,401.05 1,652,491.85
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币 元
项目 本期 上年度 可比 期间 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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（2018 年 01 月01 日至2018 年
12 月 31 日）
(2017 年01 月01 日至2017 年12
月31 日)
基金赎 回费 收入 3,131.34 8,830.09
转换费 收入 27.51 999.63
合计 3,158.85 9,829.72
注:
1. 本基 金的 场外 赎回 费率 不高 于 1.5% ， 随基 金份 额 持有期 限的 增加 而递 减， 赎回费 不低 于其 总额
的25% 归入 基金 财产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 转出 基 金的赎 回费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至2018 年
12 月 31 日）
上年度 可比 期间
(2017 年01 月01 日至2017 年12
月31 日)
交易所 市场 交易 费用 182,245.13 241,395.17
银行间 市场 交易 费用 - -
其中: 申购 费 - -
赎回 费 - -
合计 182,245.13 241,395.17
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至2018 年
12 月 31 日）
上年度 可比 期间
(2017 年01 月01 日至2017 年12
月31 日)
审计费 用 30,000.00 30,000.00
信息披 露费 30,000.00 30,000.00
银行费 用 1,485.00 1,625.44
账户维 护费 22,500.00 18,000.00
其他 - 200.00
合计 83,985.00 79,825.44
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 并无须 作披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表报 出日, 本 基 金并无 须作 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信保诚基金管理有限公司 (“ 中 信 保 诚 基
金”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的股 东
中信保诚人寿保险有限公司 (“ 中 信 保 诚 人
寿”)
基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日 至2018 年
12 月 31 日）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至2017 年12
月31日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 179,223.12 269,854.57
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 81,776.33 96,137.44
注:支 付基 金管 理人 中信 保 诚基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。其计 算公 式为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金 资产净 值 X 1.50% / 当 年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
（2018 年01 月01 日 至2018 年
12 月 31 日）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至2017 年12
月31日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 29,870.53 44,975.84
注:支 付基 金托 管人 中国 建 设银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率计 提, 逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 其 计算公 式为:
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 X 0.25% / 当 年天 数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
29
份额单 位： 份
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至2018 年
12 月 31 日）
上年度 可比 期间
（2017 年 01 月01 日至
2017 年 12 月 31 日 ）
基金合 同生 效日(2014 年04 月29 日) 持
有的基 金份 额
- -
报告期 初持 有的 基金 份额 - 2,048,659.77
报告期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报 告期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - 2,048,659.77
报告期 末持 有的 基金 份额 - -
报告期末持 有的基 金份额 占基金总份 额
比例
- -
本基金 的基 金管 理人 运用 固有资 金投 资本 基金 费率 按本基 金基 金合 同公 布的 费率执 行。 本 基金 本 报
告期内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金费 率按 本基金 基金 合同 公布 的费 率执行,本 基金 本期 末
及上年 度末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方 名称
本期
（2018 年 01 月01 日至 2018 年 12 月
31 日）
上年度 可比 期间
（2017 年 01 月01 日至 2017 年 12 月31
日）
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 1,989,159.30 8,550.03 4,021,926.12 19,669.75
注:本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人建 设银 行保 管, 按 银行同 业利 率计 息。
本基金 通过 “中 国建 设银 行股份 有限 公司 基金 托管 结算资 金专 用存 款账 户 ” 转存于 中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司的 结算 备付金,于 本报 告期 末的 相 关余额 为人 民 币636,938.28 元。(2017 年 12 月31
日余额:人 民币97,660.38 元)。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。
7.4.12 期末（2018 年12 月31 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本报告 期末,本 基金 未持 有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
30
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 属于 混合 型基 金, 预 期风险 与预 期收 益高 于债 券型基 金与 货币 市场 基金, 低于股 票型 基金,属
于较高 风险 、较 高收 益 的 品种。 本基 金投 资的 金融 工具主 要包 括股 票、 债券 等。本 基金 在日 常经 营活
动中面 临的 与这 些金 融工 具相关 的风 险主 要包 括市 场风险 、流 动性 风险 及信 用风险 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设。 在董 事会下 设立 风控 与审 计委 员会, 负责 制定 风险 管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 公司 设立 独立 的监
察稽核 部和 风险 管理 部, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析。 监察 稽核 部和
风险管 理部 日常 向督 察长 汇报工 作。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 各类 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统对风 险进 行持 续监 控。
7.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估。 本基 金的活 期银 行存 款 存
放在本 基 金 的托 管银 行， 本 基金在 选择 定期 存款 存放 的银行 前通 过审 慎评 估其 信用风 险并 通过 额度 控 制
的方法 以控 制银 行存 款的 信用风 险。 本 基金 在交 易所 进行的 交易 均与 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司 完
成证券 交收 和款 项清 算, 因 此违约 风险 发生 的可 能性 很小; 本基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交
易对手 进行 信用 评估 并采 用券款 对付 交割 方式 以控 制相应 的信 用风 险。 另外， 本基金 的基 金管 理人 建 立
了信用 风险 管理 流程,审 慎 进行债 券投 资， 通过 信用 评级和 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 短期 信用 债券投 资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示 的资 产支持证券投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 短期 资产 支持证 券投 资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示 的同 业存单投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 短期 同业 存单投 资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
（2018 年 12 月31 日）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
AAA - -
AAA 以下 - 32,600.00
未评级 - -
合计 - 32,600.00
注： 以上 评级 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级， 未 评级债 券为 国债、 政策 性 金融债 等无 信用 评级 的
债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示 的资 产支持证券投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 长期 资产 支持证 券投 资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示 的同 业存单投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 长期 同业 存单投 资。
7.4.13.3 流动性风险 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
31
流动性 风险 是指 基金 管理 人未能 以合 理价 格及 时变 现基金 资产 以支 付投 资者 赎回款 项的 风险。 本 基
金的流 动性 风险 一方 面来 自于投 资品 种所 处的 交易 市场不 活跃 而带 来的 变现 困难或 因投 资集 中而 无法
在市场 出现 剧烈 波动 的情 况下以 合理 的价 格变 现, 另 一方面 来自 于基 金份 额持 有人可 随时 要求 赎回 其持
有的基 金份 额。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进行 严密 监 控
并预测 流动 性需 求， 保持 基金投 资组 合中 的可 用现 金头寸 与之 相匹 配。 本基 金的基 金管 理人 在基 金 合 同
中设计 了巨 额赎 回条 款， 约定在 非常 情况 下赎 回申 请的处 理方 式， 控制 因开 放申购 赎回 模式 带来 的 流 动
性风险， 有效 保障 基金 持 有人利 益。 针 对资 产变 现 流动性 风险， 本基 金管 理 人严格 控制 流通 受限 资产 的
投资限 额， 并及 时追 踪持 仓证券 的流 动性 情况 ，综 合持有 人赎 回变 动情 况对 流动性 风险 进行 管理 。
本基金 本报 告期 末所 持有 的全部 金融 负债 无固 定到 期日或 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不计
息,可 赎回 基金 份额 净值 ( 所有者 权益) 无 固定 到期 日且不 计息,因 此账 面余 额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合 资产 的流动性风险分析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法》 及 《公 开
募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管 理 规定》 (自2017 年 10 月 1 日起 施行) 等法规 的要 求对 本基 金组
合资产 的流 动性 风险 进行 管理， 通过 独立 的风 险管 理部门 对本 基金 的组 合持 仓集中 度指 标、 流通 受 限 制
的投资 品种 比例 以及 组合 在短时 间内 变现 能力 的综 合指标 等流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 得超 过基 金资产 净值 的10% ， 且 本基 金与由 本基 金的 基 金
管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券不得 超过 该证 券 的10%。 本基金 与由 本基 金的 基 金
管理人 管理 的其 他开 放式 基金共 同持 有一 家上 市公 司发行 的可 流通 股票 不得 超过该 上市 公司 可流 通股
票的15%， 本基 金与 由本 基金的 基金 管理 人 管理 的全 部 投资 组合 持有 一家 上市 公 司发 行的 可流 通股 票，
不得超 过该 上市 公司 可流 通股票 的 30% 。(完 全按 照 有关指 数构 成比 例进 行证 券投资 的开 放式 基金 及中
国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受前 述比 例限 制。)
本基金 所持 部分 证券 在证 券交易 所上 市， 其余 亦可 在银行 间同 业市 场交 易， 部分基 金资 产流 通暂 时
受限制 不能 自由 转让 的情 况参见 附 注7.4.12 。此 外 ，本基 金可 通过 卖出 回购 金融资 产方 式借 入短 期资
金应对 流动 性需 求， 其上 限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。 本 基金主 动投 资于 流动 性 受 限
资产的 市值 合计 不 得 超过 基金资 产净 值 的 15% 。 本 报 告期末 ， 本 基金 主动 投资 于流动 性受 限资 产的 市值
合计未 超过 基金 资产 净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎评 估与
测算， 确 保每 日确 认的 净 赎回申 请不 得超 过7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值。 本 报告 期末， 本 基 金
组合资 产 中7 个 工作 日可 变现资 产的 账面 价值 超过 经确认 的当 日净 赎回 金额 。
同时， 本基 金的 基金 管理 人通过 合理 分散 逆回 购交 易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 ； 按 照穿 透原 则
对交易 对手 的财 务状 况、 偿付能 力及 杠杆 水平 等进 行必要 的尽 职调 查与 严格 的准入 管理 ， 以 及对 不 同 的
交易对 手实 施交 易额 度管 理并进 行动 态调 整等 措施 严格管 理本 基金 从事 逆回 购交易 的流 动性 风险 和交
易对手 风险。 此外， 本基 金的基 金管 理人 建立 了逆 回购交 易质 押品 管理 制度 ： 根据质 押品 的资 质 确 定 质
押率水 平； 持续 监测 质押 品的风 险状 况与 价值 变动 以确保 质押 品按 公允 价值 计算足 额； 并在 与私 募 类 证
券资管 产品 及中 国证 监会 认定的 其他 主体 为交 易对 手开展 逆回 购交 易时， 可接 受质押 品的 资质 要求 与 基
金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
本报告 期末 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险, 包括 利率 风 险、外 汇风 险和 其他 价格 风险。
7.4.13.4.1 利率风险 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
32
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利 率敏 感性 金 融
工具均 面临 由于 市场 利率 上升而 导致 公允 价值 下降 的风险,其 中浮 动利 率类 金 融工具 还面 临每 个付 息期
间结束 根据 市场 利率 重新 定价时 对于 未来 现金 流影 响的风 险。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控,并 通过 调 整投资 组合 的久 期等
方法对 上述 利率 风险 进行 管理。
本基金 的生 息资 产主 要为 银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。 本 基金 持有 的大部 分金 融资 产和 金
融负债 不计 息, 因此 本基 金 的收入 及经 营活 动的 现金 流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率变 化。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币 元
本期末
（2018 年 12
月 31 日）
1 个月 以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,989,15
9.30
- - - - -
1,989,15
9.30
结算备 付金
636,938.
28
- - - - -
636,938.
28
存出保 证金 8,489.81 - - - - - 8,489.81
交易性 金融 资
产
- - - - -
6,445,15
6.00
6,445,15
6.00
买入返 售金 融
资产
- - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - -
226,055.
60
226,055.
60
应收利 息 - - - - - 499.30 499.30
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 295.57 295.57
待摊费 用 - - - - - - -
其他应 收款 - - - - - - -
资产总 计
2,634,58
7.39
- - - -
6,672,00
6.47
9,306,59
3.86
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - -
应付管 理人 报
酬
- - - - -
11,995.9
5
11,995.9
5
应付托 管费 - - - - - 1,999.34 1,999.34
应付销 售服 务
费
- - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - -
23,879.9
2
23,879.9
2 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
33
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - -
84,500.0
0
84,500.0
0
负债总 计 - - - - -
122,375.
21
122,375.
21
利率敏 感度 缺
口
2,634,58
7.39
- - - -
6,549,63
1.26
9,184,21
8.65
上年度 末
（2017 年 12
月 31 日）
1 个月 以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
4,021,92
6.12
- - - - -
4,021,92
6.12
结算备 付金
680,851.
66
- - - - -
680,851.
66
存出保 证金 7,921.84 - - - - - 7,921.84
交易性 金融 资
产
- - - -
32,600.0
0
13,207,8
35.00
13,240,4
35.00
买入返 售金 融
资产
- - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - -
142,974.
01
142,974.
01
应收利 息 - - - - - 3,490.28 3,490.28
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - -
11,625.6
6
11,625.6
6
递延所 得税 资
产
- - - - - - -
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计
4,710,69
9.62
- - -
32,600.0
0
13,365,9
24.95
18,109,2
24.57
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
3,163,09
4.49
3,163,09
4.49
应付管 理人 报
酬
- - - - -
23,516.7
2
23,516.7
2
应付托 管费 - - - - - 3,919.45 3,919.45 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
34
应付销 售服 务
费
- - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - -
43,046.1
8
43,046.1
8
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
递延所 得税 负
债
- - - - - - -
其他负 债 - - - - -
90,000.0
0
90,000.0
0
负债总 计 - - - - -
3,323,57
6.84
3,323,57
6.84
利率敏 感度 缺
口
4,710,69
9.62
- - -
32,600.0
0
10,042,3
48.11
14,785,6
47.73
注:上 表统 计了 本基 金面 临 的利率 风险 敞口,表 中所 示 为本基 金资 产及 负债 的公 允价值,并 按照 合约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
于本报 告期 末及 上期 末， 本基金 持有 对利 率敏 感的 金融资 产与 负债 的比 例较 低。 因 此市 场利 率的 变
动对本 基金 资产 的净 值无 重大影 响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本 基金 的 所
有资产 及负 债以 人民 币计 价,因 此无 重大 外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价 格风 险主 要是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 除市 场利率 和外 汇汇 率以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。本 基金 的其他 价格 风险,主 要受 到 证券交 易所 上市 的股 票整
体涨跌 趋势 的影 响, 由所 持 有的金 融工 具的 公允 价值 决定。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本 基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 市值 不超 过 基
金资产 净值 的10% ， 且 本基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券 不
得超过 该证 券 的10% 。并 且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控,通 过组 合估 值、 行
业配置 分析 等进 行市 场价 格风险 管理 。
本基金 持有 一定 比例 的证 券交易 所上 市的 股票 ，因 此存在 相应 的其 他价 格风 险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期末 （2018 年 12 月 31 日） 上年度 末 （2017 年12 月 31 日）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 6,445,156.00 70.18 13,207,835.00 89.33
交易性 金融 资产-基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产-债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产-贵 金属 投 资 - - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,445,156.00 70.18 13,207,835.00 89.33 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
35
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 中的 股票 指数以 外的 其他 市场 变量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元 ）
本期末 （2018 年 12 月 31 日） 上年度 末 （2017 年12 月 31 日）
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5%
467,595.11 691,736.07
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5%
-467,595.11 -691,736.07
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价 值
(a)
金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由 对公 允价 值计 量整 体而言 具有 重要 意义 的输 入值所 属的 最低 层 次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)
持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
(i)
各层 次金 融工 具公 允 价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第
一层次 的余 额 为6,445,156.00 元， 无属 于第 二或 第 三层次 的余 额(2017 年 12 月 31 日： 第一 层次
11,829,040.00 元， 第二 层次 1,411,395.00 元， 无 第三层 次) 。
(ii)
公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃)、 或属 于非 公开 发行 等 情况， 本基 金不 会于 停牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、交易 不活 跃期 间及 限售
期间将 相关 股票 和债 券的 公允价 值列 入第 一层 次； 并 根据估 值调 整中 采用 的不 可观察 输入 值对 于公 允 价
值的影 响程 度， 确定 相关 股票和 债券 公允 价值 应属 第二层 次还 是第 三层 次。
(iii)
第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c)
非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2018 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月31 日：
同)。
(d)
不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债， 其账 面价值 与公 允价 值 相
差很小 。
(2)其他
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
36
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 6,445,156.00 69.25
其中： 股票 6,445,156.00 69.25
基金投 资 - -
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,626,097.58 28.22
7 其他各 项资 产 235,340.28 2.53
8 合计 9,306,593.86 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,011,089.00 43.67
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 919,720.00 10.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 951,280.00 10.36
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 41,920.00 0.46
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 521,147.00 5.67 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
37
S 综合 - -
合计 6,445,156.00 70.18
8.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 股 票投资明细
8.3.1 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600887 伊利股 份 20,100 459,888.00 5.01
2 600196 复星医 药 19,300 449,111.00 4.89
3 000333 美的集 团 12,000 442,320.00 4.82
4 600519 贵州茅 台 700 413,007.00 4.50
5 000568 泸州老 窖 9,700 394,402.00 4.29
6 000651 格力电 器 10,600 378,314.00 4.12
7 002174 游族网 络 15,000 278,850.00 3.04
8 002624 完美世 界 10,000 278,500.00 3.03
9 000858 五 粮 液 5,400 274,752.00 2.99
10 002035 华帝股 份 30,000 265,500.00 2.89
11 600655 豫园股 份 35,000 259,000.00 2.82
12 603444 吉比特 1,700 251,600.00 2.74
13 002727 一心堂 14,000 248,920.00 2.71
14 600828 茂业商 业 50,000 234,500.00 2.55
15 600373 中文传 媒 18,000 234,180.00 2.55
16 300326 凯利泰 25,000 212,500.00 2.31
17 600276 恒瑞医 药 3,600 189,900.00 2.07
18 601801 皖新传 媒 28,000 187,040.00 2.04
19 002661 克明面 业 15,000 185,100.00 2.02
20 002024 苏宁易 购 18,000 177,300.00 1.93
21 002511 中顺洁 柔 20,000 170,400.00 1.86
22 300413 芒果超 媒 2,700 99,927.00 1.09
23 300059 东方财 富 8,000 96,800.00 1.05
24 000921 海信家 电 13,000 91,910.00 1.00
25 300003 乐普医 疗 4,000 83,240.00 0.91
26 300226 上海钢 联 1,000 45,530.00 0.50
27 002027 分众传 媒 8,000 41,920.00 0.46
28 600073 上海梅 林 100 745.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
38
（%）
1 600519 贵州茅 台 2,163,164.00 14.63
2 601288 农业银 行 2,037,400.00 13.78
3 600196 复星医 药 1,777,706.02 12.02
4 600887 伊利股 份 1,470,154.00 9.94
5 000858 五粮液 1,389,968.00 9.40
6 601155 新城控 股 1,327,910.00 8.98
7 300037 新宙邦 1,044,787.00 7.07
8 600276 恒瑞医 药 1,041,644.00 7.04
9 002027 分众传 媒 1,039,157.00 7.03
10 000568 泸州老 窖 984,298.00 6.66
11 002236 大华股 份 950,877.00 6.43
12 601398 工商银 行 867,278.00 5.87
13 300124 汇川技 术 823,332.90 5.57
14 000333 美的集 团 794,810.00 5.38
15 300047 天源迪 科 788,766.00 5.33
16 002035 华帝股 份 773,770.50 5.23
17 600585 海螺水 泥 770,105.00 5.21
18 600885 宏发股 份 745,784.00 5.04
19 603799 华友钴 业 700,299.00 4.74
20 002458 益生股 份 666,561.00 4.51
21 300476 胜宏科 技 653,395.80 4.42
22 000725 京东方 Ａ 642,890.00 4.35
23 002415 海康威 视 626,254.00 4.24
24 600985 雷鸣科 化 613,238.00 4.15
25 600373 中文传 媒 612,530.00 4.14
26 601318 中国平 安 606,680.00 4.10
27 600340 华夏幸 福 603,680.00 4.08
28 603367 辰欣药 业 601,934.00 4.07
29 002624 完美世 界 598,861.00 4.05
30 000063 中兴通 讯 574,407.00 3.88
31 002174 游族网 络 574,300.00 3.88
32 300323 华灿光 电 574,297.00 3.88
33 601699 潞安环 能 567,885.00 3.84
34 601607 上海医 药 558,255.00 3.78
35 600498 烽火通 信 517,918.00 3.50
36 000963 华东医 药 517,163.00 3.50
37 002234 民和股 份 489,604.00 3.31
38 603444 吉比特 488,295.00 3.30
39 600740 山西焦 化 485,285.00 3.28
40 300203 聚光科 技 480,150.00 3.25 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
39
41 300316 晶盛机 电 477,715.00 3.23
42 300146 汤臣倍 健 475,440.00 3.22
43 603589 口子窖 469,797.00 3.18
44 002146 荣盛发 展 462,723.00 3.13
45 002661 克明面 业 457,362.55 3.09
46 600028 中国石 化 444,280.00 3.00
47 300059 东方财 富 440,870.00 2.98
48 002555 三七互 娱 438,255.00 2.96
49 600703 三安光 电 417,042.00 2.82
50 002299 圣农发 展 403,666.00 2.73
51 600048 保利地 产 403,666.00 2.73
52 601717 郑煤机 402,150.00 2.72
53 603368 柳药股 份 399,417.00 2.70
54 002511 中顺洁 柔 397,092.00 2.69
55 002384 东山精 密 393,321.00 2.66
56 000671 阳 光 城 367,040.00 2.48
57 300760 迈瑞医 疗 361,047.75 2.44
58 002746 仙坛股 份 349,298.00 2.36
59 600438 通威股 份 343,617.00 2.32
60 601801 皖新传 媒 343,483.00 2.32
61 300618 寒锐钴 业 341,741.00 2.31
62 600055 万东医 疗 339,020.00 2.29
63 601225 陕西煤 业 338,974.00 2.29
64 300054 鼎龙股 份 332,307.00 2.25
65 000069 华侨城 Ａ 331,290.00 2.24
66 002727 一心堂 327,359.00 2.21
67 002050 三花智 控 325,450.00 2.20
68 002007 华兰生 物 321,065.00 2.17
69 002111 威海广 泰 310,125.00 2.10
70 002019 亿帆医 药 306,561.00 2.07
71 000672 上峰水 泥 302,554.00 2.05
72 600426 华鲁恒 升 296,496.00 2.01
注:买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例
（%）
1 601288 农业银 行 2,014,940.00 13.63
2 600196 复星医 药 1,782,172.00 12.05
3 600519 贵州茅 台 1,708,027.00 11.55
4 601398 工商银 行 1,542,740.00 10.43 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
40
5 002236 大华股 份 1,508,163.00 10.20
6 000858 五粮液 1,418,696.00 9.60
7 600887 伊利股 份 1,355,508.00 9.17
8 300070 碧水源 1,283,921.00 8.68
9 601155 新城控 股 1,275,485.35 8.63
10 300476 胜宏科 技 1,151,751.55 7.79
11 300037 新宙邦 1,122,315.00 7.59
12 600188 兖州煤 业 1,028,200.00 6.95
13 603986 兆易创 新 960,525.60 6.50
14 600703 三安光 电 890,222.00 6.02
15 002027 分众传 媒 889,066.00 6.01
16 601699 潞安环 能 849,057.00 5.74
17 600426 华鲁恒 升 803,824.68 5.44
18 600276 恒瑞医 药 803,447.62 5.43
19 300284 苏交科 780,506.00 5.28
20 300047 天源迪 科 767,731.00 5.19
21 300124 汇川技 术 765,609.00 5.18
22 600809 山西汾 酒 760,720.00 5.14
23 600585 海螺水 泥 745,837.00 5.04
24 002458 益生股 份 685,430.00 4.64
25 600183 生益科 技 667,661.50 4.52
26 600885 宏发股 份 655,316.00 4.43
27 000651 格力电 器 638,013.00 4.32
28 600985 雷鸣科 化 605,696.00 4.10
29 002415 海康威 视 586,089.00 3.96
30 601600 中国铝 业 555,370.00 3.76
31 601318 中国平 安 534,514.00 3.62
32 000725 京东方 Ａ 534,420.00 3.61
33 000063 中兴通 讯 531,701.00 3.60
34 600498 烽火通 信 517,578.00 3.50
35 601607 上海医 药 516,550.00 3.49
36 603367 辰欣药 业 516,489.28 3.49
37 603799 华友钴 业 514,792.62 3.48
38 601666 平煤股 份 508,600.00 3.44
39 600340 华夏幸 福 507,004.00 3.43
40 000963 华东医 药 505,749.00 3.42
41 300146 汤臣倍 健 492,441.91 3.33
42 002555 三七互 娱 488,792.00 3.31
43 300203 聚光科 技 484,981.00 3.28
44 300323 华灿光 电 480,770.00 3.25
45 002234 民和股 份 474,191.00 3.21 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
41
46 000568 泸州老 窖 469,114.00 3.17
47 600740 山西焦 化 465,308.00 3.15
48 300316 晶盛机 电 461,231.00 3.12
49 002310 东方园 林 457,506.00 3.09
50 600028 中国石 化 454,685.00 3.08
51 002146 荣盛发 展 450,440.05 3.05
52 300197 铁汉生 态 440,491.00 2.98
53 603368 柳药股 份 418,688.40 2.83
54 600373 中文传 媒 416,162.00 2.81
55 300760 迈瑞医 疗 415,589.00 2.81
56 601717 郑煤机 415,505.00 2.81
57 002717 岭南园 林 409,260.00 2.77
58 002035 华帝股 份 396,856.50 2.68
59 002299 圣农发 展 395,301.42 2.67
60 002174 游族网 络 361,967.00 2.45
61 002384 东山精 密 350,575.00 2.37
62 600048 保利地 产 341,605.00 2.31
63 600055 万东医 疗 340,122.00 2.30
64 002624 完美世 界 339,606.00 2.30
65 002007 华兰生 物 339,016.00 2.29
66 300059 东方财 富 334,220.00 2.26
67 603444 吉比特 330,406.77 2.23
68 002746 仙坛股 份 323,970.00 2.19
69 601225 陕西煤 业 316,673.00 2.14
70 000069 华侨城 Ａ 312,570.00 2.11
71 603589 口子窖 309,650.51 2.09
72 600438 通威股 份 306,756.00 2.07
73 002111 威海广 泰 304,726.00 2.06
注:卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 59,213,676.72
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 61,931,386.88
注:买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券.
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名贵金属投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
42
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、 《 基金 股 指期货 投资 会计 业务 核算 细则( 试行) 》及 《企
业会计 准则-金 融工 具列 报 》 的相关 规定 ,“ 其他 衍生 工具- 股指 期货 投资 ”与 “ 证券清 算款-股 指期 货每
日无负 债结 算暂 收暂 付款 ”, 符 合金 融资 产与 金融 负 债相抵 销的 条件,故将 “ 其 他衍生 工具-股 指期 货投
资”的 期末 公允 价值 以抵 销后的 净额 列报,净 额为 零 。
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货， 以 提高 投资 效率 更好 地达到 本基 金的 投资 目标 。 本基 金在 股指 期货 投
资中将 根据 风险 管理 的原 则， 以套 期保 值为 目的 ， 在风险 可控 的前 提下 ， 本 着谨慎 原则 ， 参与 股指 期 货
的投资 ， 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险 ， 改 善组 合 的风险 收益 特性 。 此外 ， 本基金 还将 运用 股指 期货 来
对冲诸 如预 期大 额申 购赎 回、大 量分 红等 特殊 情况 下的流 动性 风险 以进 行有 效的现 金管 理。
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基 金 投 资 前 十名 证 券 的 发行 主 体 被 监 管部 门 立 案 调查 或 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、 处 罚
说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 均没 有被 监管 部门立 案调 查, 或在 报告 编 制日前 一年 内受 到公
开谴责 、处 罚。
8.12.2 声明基金投资的前十 名股 票是否超出基金合同 规定 的备选股票库
本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项 资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,489.81
2 应收证 券清 算款 226,055.60
3 应收股 利 -
4 应收利 息 499.30
5 应收申 购款 295.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 235,340.28
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
43
8.12.5 报告期末股票中存在 流通 受限情况的说明
8.12.5.1 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本期 末前 十名 股票 中不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基金 份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
531 12,856.47 - - 6,826,787.75 100.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理 人 所有 从业 人员
持有本 基金
71,308.74 1.04%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
0
注:期 末本 基金 的基 金经 理 未持有 本基 金的 基金 份额 。
9.4 发起式基金发起资金 持有 份额情况
无
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚幸 福消 费混 合
基金合 同生 效日(2014 年 04 月 29 日) 基金
份额总 额
361,697,425.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,407,923.79
本报告 期 基 金总 申购 份额 830,873.97
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 1,412,010.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
44
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,826,787.75
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1. 报告 期内 基金 管理 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币30,000.00 元。 该会 计师 事务
所自本 基金 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内管 理人 、托 管人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中银国 际 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
中信证 券 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
中信浙 江 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
中信山 东 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
中信金 通 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
中信建 投 2 - - - -
本期减少
一个交易信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
45
席位
中投证 券 3 - - - -
本期减少
一个交易
席位
中泰证 券 1 8,135,791.92 6.72% 7,577.19 6.92% -
中金公 司 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
浙商证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 21,576,638.55 17.81% 19,662.77 17.95% -
银河证 券 2 - - - -
本期增加
一个交易
席位
兴业证 券 2 3,781,569.00 3.12% 3,445.98 3.15%
本期减少
一个交易
席位
信达证 券 2 - - - -
本期减少
一个交易
席位
西南证 券 2 14,327,925.40 11.83% 13,343.62 12.18%
本期减少
一个交易
席位
西藏东 财 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
西部证 券 2 13,901,767.72 11.48% 12,668.62 11.56%
本期减少
一个交易
席位
天风证 券 3 - - - -
本期减少
一个交易
席位
申银万 国 1 - - - -
本期增加
一个交易
席位
山西证 券 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
瑞银证 券 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
平安证 券 2 6,908,115.67 5.70% 6,295.45 5.75%
本期减少
三个交易
席位
民生证 券 1 5,363,830.68 4.43% 4,995.30 4.56% 本期减少信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
46
一个交易
席位
华泰证 券 2 - - - -
本期减少
一个交易
席位
华融证 券 1 - - - -
本期减少
两个交易
席位
华创证 券 3 - - - -
本期减少
一个交易
席位
宏源证 券 3 - - - -
本期减少
一个交易
席位
红塔证 券 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
海通证 券 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
国信证 券 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
国盛证 券 2 - - - -
本期增加
一个交易
席位
国联证 券 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
国金证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - -
本期减少
两个交易
席位
东兴证 券 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
东吴证 券 2 4,414,180.00 3.64% 4,022.84 3.67%
本期减少
一个交易
席位
东方证 券 1 - - - -
本期减少
一个交易信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
47
席位
东北证 券 2 - - - -
本期减少
一个交易
席位
大通证 券 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
川财证 券 2 28,196,373.48 23.27% 26,258.80 23.97%
本期减少
一个交易
席位
长江证 券 2 4,323,231.27 3.57% 4,026.20 3.67%
本期减少
一个交易
席位
长城证 券 2 - - - - -
财通证 券 2 10,215,639.91 8.43% 7,266.10 6.63%
本期减少
一个交易
席位
安信证 券 3 - - - - -
本基金 根据 券商 的研 究实 力和服 务水 平选 择专 用席 位。 由研 究部 牵头 对席 位候 选券商 的研 究实 力 和
服务质 量进 行评 估, 并综 合 考虑候 选券 商的 综合 实力, 由研究 总监 和投 资总 监审 核批准 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
中银国 际 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中信浙 江 - - - - - -
中信山 东 - - - - - -
中信金 通 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
西藏东 财 - - - - - - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
48
西部证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
东吴证 券 34,852.99 100.00% - - - -
东方证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
本基金 根据 券商 的研 究实 力和服 务水 平选 择专 用席 位。 由研 究部 牵头 对席 位候 选券商 的研 究实 力 和
服务质 量进 行评 估, 并综 合 考虑候 选券 商的 综合 实力, 由研究 总监 和投 资总 监审 核批准 。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中信保诚基金管理有限公司旗下证
券投资 基金2017 年12 月29 日基 金
资产净 值和 基金 份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.citicprufunds.com)
2018 年01 月02 日
2
中信保诚基金管理有限公司旗下证
券投资 基金2017 年12 月31 日基 金
资产净 值和 基金 份额 净值 公告
同上 2018 年01 月02 日
3
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加泰诚财富基金申购
同上 2018 年01 月15 日 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
49
费率优 惠活 动的 公告
4
信诚幸福消费混合型证券投资基金
2017 年第 四季 度报 告
同上 2018 年01 月19 日
5
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加济安财富为销售机
构的公 告
同上 2018 年01 月29 日
6
中信保诚基金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下部分基金在华信证券开通转换业
务并参加基金转换费率优惠活动的
公告
同上 2018 年02 月06 日
7
关于信诚幸福消费混合型证券投资
基金修订基金合同、托管协议部分
条款及 调整 赎回 费相 关规 则的公 告
同上 2018 年03 月24 日
8
信诚幸福消费混合型证券投资基金
基金合 同
同上 2018 年03 月24 日
9
信诚幸福消费混合型证券投资基金
托管协 议
同上 2018 年03 月24 日
10
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加中民财富为销售机
构并参加基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2018 年03 月29 日
11
信诚幸福消费混合型证券投资基金
2017 年年 度报 告
同上 2018 年03 月30 日
12
信诚幸福消费混合型证券投资基金
2017 年年 度报 告摘 要
同上 2018 年03 月30 日
13
信诚幸福消费混合型证券投资基金
2018 年第 一季 度报 告
同上 2018 年04 月23 日
14
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加和耕传承基金申购
费率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年04 月28 日
15
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加银河证券基金申购
费率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年05 月17 日
16
信诚幸福消费混合型证券投资基金
招募说 明书 （2018 年第1 次更新 ）
同上 2018 年06 月12 日
17
信诚幸福消费混合型证券投资基金
招募说 明书 摘要 （2018 年第 1 次更
新）
同上 2018 年06 月12 日
18
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加民商基金为销售机
构并参加基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2018 年06 月22 日
19
中信保诚基金管理有限公司旗下证
券投资 基 金 2018 年 6 月 30 日 基金
同上 2018 年07 月01 日 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
50
资产净 值和 基金 份额 净值 公告
20
信诚幸福消费混合型证券投资基金
2018 年第 二季 度报 告
同上 2018 年07 月19 日
21
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加大连网金为销售机
构并参加基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2018 年08 月22 日
22
信诚幸福消费混合型证券投资基金
2018 年半 年度 报告
同上 2018 年08 月28 日
23
信诚幸福消费混合型证券投资基金
2018 年半 年度 报告 摘要
同上 2018 年08 月28 日
24
中信保诚基金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下部分开放式基金参加交通银行手
机银行渠道基金申购及定期定额投
资手续 费率 优惠 的公 告
同上 2018 年10 月10 日
25
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加中山证券为销售机
构并参 加申 购费 率优 惠活 动的公 告
同上 2018 年10 月12 日
26
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加嘉实财富为销售机
构并参加基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2018 年10 月16 日
27
信诚幸福消费混合型证券投资基金
2018 年第 三季 度报 告
同上 2018 年10 月24 日
28
中信保诚基金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下部分基金增加广州证券为销售机
构并参 加申 购费 率优 惠活 动的公 告
同上 2018 年11 月01 日
29
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加东海证券为销售机
构并参 加申 购费 率优 惠活 动的公 告
同上 2018 年11 月23 日
30
信诚幸福消费混合型证券投资基金
招募说 明书 （2018 年第2 次更新 ）
同上 2018 年12 月12 日
31
信诚幸福消费混合型证券投资基金
招募说 明书 摘要 （2018 年第 2 次更
新）
同上 2018 年12 月12 日
32
中信保诚基金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证
券投资 基金2018 年12 月28 日基 金
资产净 值和 基金 份额 净值 公告
同上 2018 年12 月29 日
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20% 的情况
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告
51
12.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 管理 人 于2019 年3 月8 日 发布 《中 信保 诚基 金管理 有限 公司 基金 行业 高级管 理人 员变 更公 告》 ，
经中信 保诚 基金 管理 有限 公司第 三届 董事 会第 二十 三次会 议审 议通 过, 自2019 年3 月6 日 起吕 涛先 生不
再担任 公司 总经 理职 务， 同日起 由公 司董 事长 张翔 燕女士 代为 履行 公司 总经 理职责 。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件名称
1、 （原 ）信 诚幸 福消 费股 票型证 券投 资基 金相 关批 准文件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照
3、信 诚幸 福消 费混 合型 证 券投资 基金 基金 合同
4、信 诚幸 福消 费混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
13.2 备查文件存放地点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国(上海)自 由贸易 试验 区世 纪大 道 8 号上海 国金 中心 汇丰
银行大 楼9 层。
13.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2019 年03 月 28 日
