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中海成长(398001)

中海成长:2018年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
中海优质成长证券投资基金 
2018 年年度报告摘要 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中海基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
送出日期:2019 年 3 月 28 日 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 
第 2 页 共 42 页


§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2018 年1 月1日起至 2018 年 12 月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 3 页 共 42 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中海优质成长混合 基金主代码 398001 前端交易代码 398001 后端交易代码 398002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 9月28 日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,230,232,958.36 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障 和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法 公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产流 动性的前提下,以获取资本长期增值和股息红利收益 的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 品质过滤,成长精选。 (一)资产配置 本基金由公司投资决策委员会基于如下的分析判断并 结合《基金合同》中的投资限制和投资比例限制来确 定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例: 1、根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化来把握 宏观经济发展对证券市场的影响方向和力度,判断证 券市场的发展趋势和风险收益特征; 2、根据基金投资者对开放式基金的认识程度,以及基 金行业的管理经验,判断基金申购和赎回净现金流量。 (二)股票组合的构建 1、选股标准 本基金投资对象是优质成长企业的权益类证券。优质 成长即注重上市公司品质和成长性的结合。主要从三 方面考察上市公司的品质: ① 财务健康, 现金流充沛、 业绩真实可靠;② 公司在所属行业内具有比较竞争优 势;③ 良好的经营管理能力。同时从如下两个方面考 察上市公司的成长性:① 公司应具有较强的潜在获利 能力和较高的净利润增长率;② 公司产品或服务的需 求总量不断扩大。 2、备选股票库的构建 备选股票库通过以下两个阶段构建: 第一阶段:品质与历史成长性过滤 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 4 页 共 42 页


本基金运用GOQ模型 (Growth On High Quality Model) 对所有上市公司(投资决策委员会禁止投资的股票除 外)的品质和历史成长性进行过滤。主要通过经营性 现金流、总资产回报率等指标对其财务状况进行评价。 通过相对市场份额、超额毛利率等指标对行业竞争优 势进行评价。通过净利润增长率等指标对历史成长性 进行评价。 GOQ 模型根据上述指标对上市公司进行综合 评价排序,初步筛选出 300 家左右的上市公司作为股 票备选库(I)。 第二阶段:成长精选 针对第一阶段筛选的股票备选库(I) ,本基金运用中 海 α 公司评级系统对其进行成长精选。 中海α公司评级系统由4个大的指标分析单元和50个 具体评分指标构成,其中客观性评分指标 30 个,主观 性评分指标 20 个。中海α公司评级系统 4 个大的分析 单元分别是:企业成长的行业基本情况评价,企业成 长的政策等非市场因素评价,企业成长的内在因素深 度分析,企业成长的盈利与风险情况评价。 中海α公司评级系统的设置充分体现了主客观结合的 评价原则,评级系统中可量化客观性指标的设置保证 了选股过程的客观性和可比性。与一般的主观评级系 统相比较,这种主客观结合的指标体系既充分保障了 评价结果的全面与客观可比性,又有利于引导研究员 对目标公司做更加深入细致的研究,提高评价结果的 准确度。 本基金运用中海α公司评级系统的评价结果,对备选 库(I)中的股票进行进一步精选,形成 150 家左右上 市公司的股票备选库(II)。 3、股票投资组合的构建 基金经理根据内部、外部的研究报告以及自己的综合 判断,特别是通过对公司管理团队的考量以及公司竞 争力的全面分析,对股票备选库(II)中的股票做出 合适的投资判断,在此基础上形成最终的股票投资组 合,并进行适时的调整。 (三)债券组合的构建 本基金可投资国债、金融债和企业债(包括可转债) 。 本基金根据基金资产总体配置计划,在对利率走势和 债券发行人基本面进行分析的基础上,综合考虑利率 变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险 的大小、流动性的好坏等因素,建立由不同类型、不 同期限债券品种构成的投资组合。 业绩比较基准 沪深 300 指数*75%+上证国债指数*25% 风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于中等风 险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 5 页 共 42 页


高于债券型基金、货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄乐军 陆志俊 联系电话 021-38429808 95559 电子邮箱 huanglejun@zhfund.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话


400-888-9788 、 021-38789788 95559 传真 021-68419525 021-62701216


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.zhfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 本期已实现收益 -347,351,264.59 245,057,930.29 -125,509,618.56 本期利润 -523,662,330.39 376,074,089.70 -432,719,203.00 加权平均基金份额本期利润 -0.1645 0.1075 -0.1153 本期基金份额净值增长率 -32.96% 27.52% -22.20% 3.1.2


期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0741 0.0352 -0.0390 期末基金资产净值 1,092,879,662.34 1,645,615,695.74 1,470,086,256.42 期末基金份额净值 0.3383 0.5046 0.3957 注 1:以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、 赎回费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注 2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.24% 1.98% -8.95% 1.23% -3.29% 0.75% 过去六个月 -18.25% 1.89% -10.06% 1.12% -8.19% 0.77% 过去一年 -32.96% 1.72% -18.21% 1.00% -14.75% 0.72% 过去三年 -33.49% 1.63% -11.97% 0.88% -21.52% 0.75% 过去五年 2.00% 1.94% 30.85% 1.15% -28.85% 0.79% 自基金合同 生效起至今 287.99% 1.61% 146.46% 1.30% 141.53% 0.31% 注 1:“自基金合同生效起至今”指 2004 年9 月28 日(基金合同生效日)至2018年 12 月 31 日。 注 2:本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数*75%+上证国债指数*25%,我们选取市场认同度很高 的沪深 300 指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为 30%-95%,在一般市场状况下,本基金股票投资比例会控制在 75%左右,债券投资比例控制在 25% 左右。 我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重, 以使业绩比较更加合理。 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 7 页 共 42 页


本基金业绩基准指数每日按照 75%、25%的比例对基础指数进行再平衡,然后得到加权后的业绩基 准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2018 - - - - 注:- 2017 - - - - 注:- 2016 1.8000 297,268,196.56 238,147,269.35 535,415,465.91 注:- 合计 1.8000 297,268,196.56 238,147,269.35 535,415,465.91 注:-


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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立以来,始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格 履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管 理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2018 年 12 月 31 日,共管理证券投资基金 33 只。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 于航 本基金基 金经理、 中海增强 收益债券 型证券投 资基金基 金经理、 中海魅力 长三角灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金经 理、中海 合嘉增强 收益债券 型证券投 资基金基 金经理 2015 年 4 月 17 日 - 8 年 于航先生,复旦大学运 筹学与控制论专业博 士。2010 年 7 月进入本 公司工作,历任助理分 析师、分析师、高级分 析师、高级分析师兼基 金经理助理。2016 年 2 月至2017年7月任中海 进取收益灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理,2016年2 月至2017 年 7 月任中海中鑫灵活 配置混合型证券投资基 金基金经理,2015 年 4 月至今任中海优质成长 证券投资基金基金经 理,2016 年 2 月至今任 中海增强收益债券型证 券投资基金基金经理, 2016 年 3 月至今任中海 魅力长三角灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理,2016 年 8 月至今 任中海合嘉增强收益债 券型证券投资基金基金 经理。 注 1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 注 2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 10 页 共 42 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益 的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,公司制定了《中海基金管理有限公司 公平交易管理制度》 ,从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核 和信息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全 程公平交易管理。 投研决策内部控制方面: (1)公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平 等获取研究信息。 (2)公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投资总 监因业务管理的需要外,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 交易执行内部控制方面: (1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进 行的交易,各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量,在获配额度确定后,根据公 司制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格 相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配,如有特殊情况,制度规定需书面留痕。 (2)投资交易指令统一通过交易室下达,通过启用公平交易模块,力求保证时间优先、价格优先、 比例分配、综合平衡交易原则得以落实。 (3)根据公司制度,通过系统禁止公司组合之间(除指 数被动投资组合外)的同日反向交易。 (4)债券场外交易,交易部在银行间市场上公平公正地进 行询价,并由公司对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。 (5)在特殊情况下, 投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时,由投资组合经理发起暂停投资风 控阀值的流程,在获得相关审批后,由公司暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完成该交易后, 公司立即启动暂停的投资风控阀值。 行为监控和分析评估方面: (1)公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、 反向及异常交易分析。 (2)公司对所有组合本报告期内日内、3日、5 日同向交易数据进行了采集, 并进行两两比对,对于相关采集样本进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0 的 T 分布检验。 (3) 对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易,公司根据交易价格、交易频率、 交易数量、交易时机等进行综合分析。 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 11 页 共 42 页


4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司遵循《中海基金管理有限公司公平交易管理制度》相关要求,整体上贯彻 执行制度约定,加强了对投资组合公平交易的事后分析, (1)对于两两组合的同向交易,我们从日内、3 日、5 日三个时间区间进行假设价差为零,T 分布的检验,对于未通过假设检验的情况,公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样本 数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额占 组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及两 两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。 (2)对于两两组合的反向交易,公司采集同一组合对同一投资品种 3日内反向交易;两两组 合对同一投资品种 3 日内反向交易;并结合市场该投资品种的总成交量进行综合分析。 (3)对于公司制度规定的异常交易,相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。 综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,执行了公平交易制 度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未发现组合存在有可能导致重大不公平交易和利 益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不 存在超过该证券当日成交量的 5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可 能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,公司均根据制度规定要求组合经理提供相关 情况说明予以留痕。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年中国经济结束 2016-2017 年的复苏小周期,转向全面放缓。民营经济受到前所未有的 冲击,企业违约、实控人变更等事件层出不穷。国有经济表现相对较好。究其原因,一方面是经 济自身的运行规律。比如电子、汽车自身的产能周期在 17 年底进入供应过剩阶段。而老百姓的购 买力受限于房地产加杠杆导致可选消费的意愿下降。另一方面是受到国内政策和国际环境变化的 影响。国内去杠杆政策使得民营经济的现金流大面积出现问题,中美贸易战又使得问题变得更加 复杂。这些问题本基金都没有很好的预期到,更关键的是没有及时作出正确的应对。 本报告期内,本基金一季度配置以地产产业链为主,二季度切换成计算机、半导体、新能源 等成长行业,三四季度延续了二季度的配置。全年表现不及持有人的预期。 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 12 页 共 42 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2018 年 12 月 31 日,本基金份额净值 0.3383 元(累计净值 3.0488 元) 。报告期内本基 金净值增长率为-32.96%,低于业绩比较基准 14.75 个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019 年对宏观经济来说是进一步减速的一年,无论投资、消费、出口都将延续增速下行的趋 势。但我们相信也是经济软着陆的一年,因为第一,这轮经济复苏企业并没有加杠杆,产能过剩 并不严重,因此供给端目前看仅仅是库存的调整,持续时间应该不会很久。第二,房地产销售增 速放缓,居民加杠杆的速度必然放缓,同时降低个人所得税,老百姓得以休养生息。而中国政府 杠杆率并不高,政府投资的空间依然比较大。这样总需求增速的下滑不会很剧烈,并有可能会现 在下半年见底。第三,改革开放的力度在持续加大,贸易战倒逼许多改革措施加速出台。 综合以上宏观分析,2019 年企业盈利总体会放缓,但是估值会上升,总体环境将有利于股票 市场。我们的投资策略是自下而上需要好赛道,好格局,好治理的成长型公司。同时我们也要向 外资一样,从长期价值的角度审视成熟行业的龙头公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司分管运营副总担任估值委员会主任委员,其他委员有风 险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和 适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基 金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的 专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值 委员会会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由 其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定,本基金本报告期内未发生利润分配。 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 13 页 共 42 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018 年度,基金托管人在中海优质成长证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不 存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2018 年度,中海基金管理有限公司在中海优质成长证券投资基金投资运作、基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利 益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2018 年度,由中海基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中海优质成长证券投资 基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告 等内容真实、准确、完整。 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 14 页 共 42 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2019)审字第61372718_B02 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中海优质成长证券投资基金全体基金份额持有人:


审计意见 我们认为, 后附的中海优质成长证券投资基金的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中海优质成长证 券投资基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成 果和净值变动情况。


形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于中海优质成长证券投资基金, 并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。


其他信息 中海优质成长证券投资基金管理层对其他信息负责。 其他信息包括 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。


管理层和治理层对财务报表的 责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允 反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时, 管理层负责评估中海优质成长证券投资基金的 持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用) ,并运用持 续经营假设, 除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督中海优质成长证券投资基金的财务报告过程。


中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 15 页 共 42 页


注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据 获取的审计证据, 就可能导致对中海优质成长证券投资基金持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披 露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中海优质 成长证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露) ,并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 16 页 共 42 页


会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 徐艳


蔺育化 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计报告日期 2019年 3月26 日


中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 17 页 共 42 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中海优质成长证券投资基金 报告截止日: 2018 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 12月 31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 222,452,354.17 15,406,222.33 结算备付金


3,597,409.98 9,096,636.93 存出保证金


704,217.65 744,220.46 交易性金融资产 7.4.7.2 861,449,817.37 1,575,066,972.18 其中:股票投资


860,135,042.27 1,499,310,521.78 基金投资


- - 债券投资


1,314,775.10 75,756,450.40 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 59,946,209.92 应收证券清算款


17,148,075.03 10,615,681.26 应收利息 7.4.7.5 51,770.14 539,155.00 应收股利


- - 应收申购款


458,995.22 649,872.74 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


1,105,862,639.56 1,672,064,970.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 12月 31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


8,171,288.33 18,631,626.67 应付赎回款


199,427.37 600,038.28 应付管理人报酬


1,433,551.93 2,081,857.49 应付托管费


238,925.33 346,976.25 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 1,984,230.64 3,932,720.00 应交税费


17.55 - 应付利息


- - 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 18 页 共 42 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 955,536.07 856,056.39 负债合计


12,982,977.22 26,449,275.08 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 1,297,800,597.66 1,310,361,938.80 未分配利润 7.4.7.10 -204,920,935.32 335,253,756.94 所有者权益合计


1,092,879,662.34 1,645,615,695.74 负债和所有者权益总计


1,105,862,639.56 1,672,064,970.82 注:报告截止日 2018 年12月 31 日,基金份额净值 0.3383 元,基金份额总额 3,230,232,958.36 份。


7.2 利润表 会计主体:中海优质成长证券投资基金 本报告期: 2018年 1月1 日至2018年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12月 31 日 一、收入


-480,437,320.80 428,994,888.13 1.利息收入


3,152,773.08 3,965,141.37 其中:存款利息收入 7.4.7.11 627,681.03 1,071,755.92 债券利息收入


2,510,939.02 2,440,655.66 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


14,153.03 452,729.79 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-307,445,465.28 293,740,300.82 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -315,294,852.91 284,511,002.09 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 337,680.00 -1,477,154.89 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 7,511,707.63 10,706,453.62 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) 7.4.7.17 -176,311,065.80 131,016,159.41 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 166,437.20 273,286.53 减:二、费用


43,225,009.59 52,920,798.43 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 20,124,882.56 23,001,400.12 2.托管费 7.4.10.2.2 3,354,147.04 3,833,566.72 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 19 页 共 42 页


4.交易费用 7.4.7.19 19,328,705.53 25,602,794.02 5.利息支出


- 62,669.02 其中:卖出回购金融资产支出


- 62,669.02 6.税金及附加


25.81 - 7.其他费用 7.4.7.20 417,248.65 420,368.55 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -523,662,330.39 376,074,089.70 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -523,662,330.39 376,074,089.70


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中海优质成长证券投资基金 本报告期:2018 年1 月1日至 2018 年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,310,361,938.80 335,253,756.94 1,645,615,695.74 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -523,662,330.39 -523,662,330.39 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -12,561,341.14 -16,512,361.87 -29,073,703.01 其中:1.基金申购款 150,501,768.21 4,513,283.02 155,015,051.23 2.基金赎回款 -163,063,109.35 -21,025,644.89 -184,088,754.24 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,297,800,597.66 -204,920,935.32 1,092,879,662.34 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,492,801,799.29 -22,715,542.87 1,470,086,256.42 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 376,074,089.70 376,074,089.70 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 20 页 共 42 页


润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -182,439,860.49 -18,104,789.89 -200,544,650.38 其中:1.基金申购款 128,630,189.56 16,177,323.42 144,807,512.98 2.基金赎回款 -311,070,050.05 -34,282,113.31 -345,352,163.36 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,310,361,938.80 335,253,756.94 1,645,615,695.74


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______杨皓鹏______














______宋宇______














____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 周琳____ 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中海优质成长证券投资基金(以下简称“本基金”)原名国联优质成长证券投资基金,由国联 基金管理有限公司(现已更名为“中海基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金 法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定,经中国证券监督管理委员会证监基金字 [2004]92 号《关于同意国联优质成长证券投资基金设立的批复》核准募集设立。经国联基金管理 有限公司股东会 2006 年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管 理委员会证监基金字[2006]90 号“关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、修 改公司章程和变更公司名称的批复”批准,名称变更为中海基金管理有限公司;另经中海基金管 理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过,并经各基金托管人同意及中国证券监督管理委 员会基金监管部核准,将管理的开放式基金名称进行相应变更,原“国联优质成长证券投资基金” 更名为“中海优质成长证券投资基金” 。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限 公司,基金托管人为交通银行股份有限公司;有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委 员会备案;基金合同于 2004 年9 月28 日生效,该日的基金份额总额为 1,017,619,728.79 份,经 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2004]B152 号验资报告予以验证。 本基金于 2007 年10月 19 日(拆分日)进行了基金份额拆分。当日,本基金拆分前基金份额净 值为 2.4891 元,精确到小数点后第 9 位为 2.489131393 元,基金份额总额为 1,480,631,490.88 份,本基金管理人按照 1:2.489131393 的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后,拆 分日基金份额净值调整为 1.0000 元,拆分后基金份额总额为 3,685,486,326.68 份,基金份额计中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 21 页 共 42 页


算结果保留到小数点后 2 位,小数点2 位后的部分截去,截去部分所代表的资产归基金资产所有。 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债 券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资的重点是中国证券市场中具有品质保 障和发展潜力的持续成长类公司。本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数*75%+上证国债指数*25% 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则” )编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》 、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及 披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指 引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 22 页 共 42 页


经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年4 月24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016 年5 月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1 月1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用 简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订) 》 、 《征收教育费附加的暂行 规定(2011 年修订) 》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 23 页 共 42 页


和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外)及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年1月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年1月 1 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年9月 8 日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 24 页 共 42 页


7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司(“中海基金”) 基金管理人、直销机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、代销机构 中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东 国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 (“法国洛希尔银行”) 基金管理人的股东 中海恒信资产管理(上海)有限公司(“中 海恒信”) 基金管理人的控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月1 日至2018年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 国联证券 1,022,631,316.02 7.46% 1,986,651,113.04 11.54%


7.4.8.1.2 债券交易 注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月1 日至2018年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 - - - 75,000,000.00 65.22%


7.4.8.1.4 权证交易 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 25 页 共 42 页


7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国联证券 952,376.89 8.52% 596,561.43 30.07% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国联证券 1,850,172.50 12.01% 738,226.93 18.77% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月1 日至2018年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 20,124,882.56 23,001,400.12 其中: 支付销售机构的客 户维护费 6,180,560.27 6,982,627.98 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托 管人复核后次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息 日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月1 日至2018年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 26 页 共 42 页


当期发生的基金应支付 的托管费 3,354,147.04 3,833,566.72 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托 管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休 息日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间内,基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月1 日至2018年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年 1月1 日至2017年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股 份有限公司 222,452,354.17 515,516.94 15,406,222.33 816,697.96 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司,2018 年度获得的利息收入为人民币 96,542.09 元(2017 年度:人民币 239,680.66 元),2018 年末结算备付金余额为人民币 3,597,409.98 元(2017 年末:人民币 9,096,636.93 元)。 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 27 页 共 42 页


7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与认购关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末( 2018年 12 月 31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 601860 紫金 银行 2018 年 12月20 日 2019 年1月 3 日 新股未 上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 601138 工业 富联 2018 年 5 月28 日 2019 年6月 10 日 新股流 通受限 13.77 10.97 17,576 242,021.52 192,808.72 -


7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年12月 31 日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。


7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年12月 31 日止, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值


7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 28 页 共 42 页


售金融资产、应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 860,590,439.95 元,属于第二层次的余额为人民币 666,568.70 元, 属于第三层次的余额为人民币 192,808.72 元(于 2017 年 12 月 31 日,属于第一层次的余额为人 民币 1,500,563,463.98 元,属于第二层次的余额为人民币 74,503,508.20 元,无属于第三层次的 余额) 。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将 相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层 次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基 金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末余额 为人民币 192,808.72 元,期初无余额,本期增加人民币 192,808.72 元。 7.4.14.2 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准


本财务报表已于 2019 年3 月26 日经本基金的基金管理人批准。


中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 29 页 共 42 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 860,135,042.27 77.78 其中:股票 860,135,042.27 77.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,314,775.10 0.12 其中:债券 1,314,775.10 0.12








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 226,049,764.15 20.44 8 其他各项资产 18,363,058.04 1.66 9 合计 1,105,862,639.56 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 432,717,713.01 39.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 357,046,135.82 32.67 J 金融业 50,145.80 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 26,572,155.88 2.43 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 30 页 共 42 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 43,748,891.76 4.00 S 综合 - - 合计 860,135,042.27 78.70


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300760 迈瑞医疗 670,250 73,204,705.00 6.70 2 601012 隆基股份 3,776,543 65,862,909.92 6.03 3 600845 宝信软件 3,022,197 63,012,807.45 5.77 4 600570 恒生电子 1,189,801 61,845,855.98 5.66 5 002230 科大讯飞 2,471,305 60,892,955.20 5.57 6 300750 宁德时代 704,557 51,996,306.60 4.76 7 002594 比亚迪 932,111 47,537,661.00 4.35 8 300253 卫宁健康 3,582,347 44,636,043.62 4.08 9 002739 万达电影 2,004,072 43,748,891.76 4.00 10 300124 汇川技术 2,093,010 42,153,221.40 3.86 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601012 隆基股份 210,583,766.64 12.80 2 300124 汇川技术 160,436,757.86 9.75 3 600570 恒生电子 139,645,595.89 8.49 4 002410 广联达 138,616,977.25 8.42 5 600585 海螺水泥 126,111,133.32 7.66 6 601233 桐昆股份 124,965,691.86 7.59 7 600276 恒瑞医药 122,718,033.64 7.46 8 603986 兆易创新 120,592,194.80 7.33 9 600703 三安光电 119,145,321.69 7.24 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 31 页 共 42 页


10 300253 卫宁健康 112,864,822.99 6.86 11 601155 新城控股 111,458,696.45 6.77 12 600845 宝信软件 106,122,039.14 6.45 13 300059 东方财富 103,848,207.11 6.31 14 600019 宝钢股份 100,182,161.11 6.09 15 002340 格林美 97,639,705.64 5.93 16 300316 晶盛机电 96,683,042.64 5.88 17 300750 宁德时代 96,349,365.48 5.85 18 002142 宁波银行 90,967,223.65 5.53 19 000977 浪潮信息 87,540,671.24 5.32 20 002371 北方华创 87,508,989.65 5.32 21 600867 通化东宝 85,898,446.10 5.22 22 300760 迈瑞医疗 83,901,621.68 5.10 23 600036 招商银行 83,430,212.49 5.07 24 600588 用友网络 82,827,989.21 5.03 25 600340 华夏幸福 79,404,949.13 4.83 26 600038 中直股份 79,239,780.41 4.82 27 603259 药明康德 79,112,322.20 4.81 28 600028 中国石化 76,802,885.40 4.67 29 600398 海澜之家 74,945,489.97 4.55 30 300015 爱尔眼科 74,371,777.90 4.52 31 002594 比亚迪 72,985,185.08 4.44 32 002430 杭氧股份 72,918,115.58 4.43 33 000725 京东方A 71,853,278.00 4.37 34 002153 石基信息 70,829,147.13 4.30 35 600048 保利地产 68,945,098.16 4.19 36 603345 安井食品 67,853,077.66 4.12 37 600760 中航沈飞 67,377,584.63 4.09 38 002179 中航光电 66,935,550.85 4.07 39 300073 当升科技 66,155,821.92 4.02 40 601318 中国平安 66,030,528.33 4.01 41 000651 格力电器 65,423,103.32 3.98 42 002508 老板电器 64,132,502.95 3.90 43 600298 安琪酵母 62,014,689.28 3.77 44 600690 青岛海尔 61,787,197.73 3.75 45 002271 东方雨虹 61,229,016.57 3.72 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 32 页 共 42 页


46 601100 恒立液压 60,806,503.45 3.70 47 002739 万达电影 60,492,680.69 3.68 48 002230 科大讯飞 59,877,555.72 3.64 49 002648 卫星石化 57,846,890.37 3.52 50 002008 大族激光 57,741,868.46 3.51 51 300017 网宿科技 57,397,189.56 3.49 52 300408 三环集团 57,242,946.32 3.48 53 002465 海格通信 56,423,565.44 3.43 54 000768 中航飞机 54,625,389.82 3.32 55 002384 东山精密 51,254,604.80 3.11 56 000661 长春高新 49,135,074.63 2.99 57 300365 恒华科技 49,104,376.86 2.98 58 300036 超图软件 49,079,703.90 2.98 59 600309 万华化学 48,688,704.24 2.96 60 300347 泰格医药 47,672,846.09 2.90 61 000338 潍柴动力 47,031,128.63 2.86 62 000063 中兴通讯 46,240,972.74 2.81 63 002415 海康威视 46,176,681.90 2.81 64 002050 三花智控 44,454,690.89 2.70 65 600498 烽火通信 43,390,268.39 2.64 66 002466 天齐锂业 43,365,848.44 2.64 67 300567 精测电子 42,897,392.00 2.61 68 000963 华东医药 42,853,809.60 2.60 69 000333 美的集团 41,915,853.16 2.55 70 600893 航发动力 41,909,743.82 2.55 71 002027 分众传媒 41,119,561.67 2.50 72 603019 中科曙光 40,971,747.26 2.49 73 600271 航天信息 40,080,730.20 2.44 74 001979 招商蛇口 38,100,684.95 2.32 75 000681 视觉中国 37,646,820.24 2.29 76 600426 华鲁恒升 37,619,401.44 2.29 77 300003 乐普医疗 36,862,796.00 2.24 78 000513 丽珠集团 36,639,045.60 2.23 79 600887 伊利股份 36,351,333.41 2.21 80 002013 中航机电 35,790,651.06 2.17 81 002405 四维图新 35,094,256.96 2.13 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 33 页 共 42 页


82 300166 东方国信 34,912,208.60 2.12 83 000818 航锦科技 34,547,637.00 2.10 84 603658 安图生物 34,129,261.30 2.07 85 300559 佳发教育 33,959,100.30 2.06 86 600519 贵州茅台 33,479,323.50 2.03 注:本报告期内,累计买入股票成本总额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的, 不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601012 隆基股份 227,528,444.08 13.83 2 600703 三安光电 165,000,136.25 10.03 3 002142 宁波银行 152,709,144.16 9.28 4 600036 招商银行 147,624,660.23 8.97 5 601318 中国平安 139,758,270.53 8.49 6 600276 恒瑞医药 138,991,434.73 8.45 7 600887 伊利股份 132,662,025.18 8.06 8 000661 长春高新 131,405,289.36 7.99 9 300015 爱尔眼科 130,645,728.72 7.94 10 600048 保利地产 128,550,721.46 7.81 11 600585 海螺水泥 128,089,508.11 7.78 12 000651 格力电器 125,296,550.01 7.61 13 600867 通化东宝 122,056,129.44 7.42 14 601233 桐昆股份 112,020,169.95 6.81 15 601155 新城控股 100,554,612.61 6.11 16 002410 广联达 97,359,595.54 5.92 17 002008 大族激光 95,313,140.78 5.79 18 600019 宝钢股份 92,269,067.71 5.61 19 601336 新华保险 89,973,612.81 5.47 20 000703 恒逸石化 88,767,525.13 5.39 21 002340 格林美 87,830,681.95 5.34 22 300124 汇川技术 85,984,057.86 5.23 23 601933 永辉超市 85,196,161.06 5.18 24 000002 万


科A 79,480,327.40 4.83 25 002371 北方华创 79,053,701.89 4.80 26 000977 浪潮信息 78,632,845.49 4.78 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 34 页 共 42 页


27 600570 恒生电子 75,421,363.00 4.58 28 002153 石基信息 74,376,269.28 4.52 29 600588 用友网络 73,362,940.00 4.46 30 002415 海康威视 71,206,178.75 4.33 31 600340 华夏幸福 71,187,961.61 4.33 32 600028 中国石化 68,753,058.58 4.18 33 300253 卫宁健康 68,495,704.64 4.16 34 600398 海澜之家 68,317,743.82 4.15 35 002179 中航光电 65,874,355.40 4.00 36 002430 杭氧股份 65,131,256.45 3.96 37 600885 宏发股份 62,414,486.10 3.79 38 600760 中航沈飞 62,273,710.52 3.78 39 000725 京东方A 61,665,151.00 3.75 40 002271 东方雨虹 61,041,639.74 3.71 41 600690 青岛海尔 60,232,242.69 3.66 42 300073 当升科技 60,030,132.98 3.65 43 603658 安图生物 59,867,555.90 3.64 44 300373 扬杰科技 57,001,371.56 3.46 45 002648 卫星石化 56,871,432.36 3.46 46 300059 东方财富 55,047,676.23 3.35 47 000063 中兴通讯 54,369,627.80 3.30 48 603288 海天味业 54,368,385.19 3.30 49 300750 宁德时代 53,896,500.64 3.28 50 603259 药明康德 53,814,346.38 3.27 51 603986 兆易创新 53,806,269.20 3.27 52 300017 网宿科技 51,508,353.86 3.13 53 601100 恒立液压 51,382,157.37 3.12 54 600298 安琪酵母 50,548,666.06 3.07 55 300347 泰格医药 50,202,544.40 3.05 56 000768 中航飞机 50,115,934.15 3.05 57 002508 老板电器 48,520,542.54 2.95 58 002465 海格通信 48,323,622.87 2.94 59 300408 三环集团 48,060,776.78 2.92 60 300136 信维通信 47,666,102.64 2.90 61 002384 东山精密 47,570,701.18 2.89 62 000963 华东医药 44,976,013.89 2.73 63 603345 安井食品 44,538,243.09 2.71 64 600622 光大嘉宝 43,929,854.70 2.67 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 35 页 共 42 页


65 600309 万华化学 43,861,137.24 2.67 66 300316 晶盛机电 42,932,311.16 2.61 67 600038 中直股份 42,843,996.62 2.60 68 000338 潍柴动力 42,657,900.87 2.59 69 600498 烽火通信 41,772,306.59 2.54 70 002027 分众传媒 41,336,062.25 2.51 71 601398 工商银行 40,628,124.00 2.47 72 000333 美的集团 40,048,106.44 2.43 73 300036 超图软件 39,431,279.77 2.40 74 002466 天齐锂业 39,234,291.86 2.38 75 600893 航发动力 38,946,230.39 2.37 76 002050 三花智控 38,021,715.65 2.31 77 001979 招商蛇口 36,958,242.28 2.25 78 603019 中科曙光 36,950,659.13 2.25 79 000681 视觉中国 34,941,283.00 2.12 80 600426 华鲁恒升 34,212,690.41 2.08 81 600519 贵州茅台 33,890,265.40 2.06 82 000513 丽珠集团 33,515,463.03 2.04 83 002405 四维图新 33,492,486.22 2.04 84 600271 航天信息 33,281,949.10 2.02 注:本报告期内,卖出股票收入总额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考 虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 6,783,269,838.32 卖出股票收入(成交)总额 6,930,896,824.42 注:本报告期内,买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额(成交单价乘以成 交数量)列示的,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 36 页 共 42 页


6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,314,775.10 0.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,314,775.10 0.12


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113013 国君转债 4,540 477,063.20 0.04 2 132012 17 巨化 EB 3,780 366,395.40 0.03 3 132010 17 桐昆 EB 2,550 250,027.50 0.02 4 127004 模塑转债 2,550 221,289.00 0.02


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 37 页 共 42 页


8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 704,217.65 2 应收证券清算款 17,148,075.03 3 应收股利 - 4 应收利息 51,770.14 5 应收申购款 458,995.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,363,058.04


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 113013 国君转债 477,063.20 0.04 2 132012 17 巨化 EB 366,395.40 0.03 3 132010 17 桐昆 EB 250,027.50 0.02 4 127004 模塑转债 221,289.00 0.02


8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 38 页 共 42 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 103,098 31,331.67 6,144,228.51 0.19% 3,224,088,729.85 99.81%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 24,962.34 0.0008%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 39 页 共 42 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2004 年 9 月28 日 )基金份额总额 1,017,619,728.79 本报告期期初基金份额总额 3,261,496,777.44 本报告期期间基金总申购份额 374,600,486.35 减:本报告期期间基金总赎回份额 405,864,305.43 本报告期期末基金份额总额 3,230,232,958.36 注:报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 40 页 共 42 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,免去杨皓鹏先生代理督察长职务,聘任黄乐军先生担任督察长职务。 本报告期内,托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。本报告期内已预 提审计费 80,000.00 元,截至 2018 年 12 月 31 日暂未支付,目前该会计师事务所已为本基金提 供审计服务的连续年限为 2 年。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查 或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 太平洋证券 2 3,326,093,627.98 24.26% 2,432,364.25 21.75% - 海通证券 2 2,081,188,315.39 15.18% 1,938,215.32 17.33% - 国泰君安 1 1,326,205,089.98 9.67% 969,856.36 8.67% - 兴业证券 1 1,055,280,429.96 7.70% 771,723.42 6.90% - 中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 41 页 共 42 页


国联证券 2 1,022,631,316.02 7.46% 952,376.89 8.52% - 财通证券 2 915,234,984.66 6.68% 669,310.99 5.99% - 西南证券 1 893,130,793.02 6.51% 653,148.57 5.84% - 光大证券 1 614,295,602.28 4.48% 572,094.77 5.12% - 上海证券 1 506,232,669.22 3.69% 471,453.80 4.22% - 浙商证券 1 416,217,677.00 3.04% 304,381.56 2.72% - 申万宏源 2 395,667,022.18 2.89% 368,484.07 3.30% - 东方证券 1 359,281,452.35 2.62% 334,599.27 2.99% - 长江证券 1 328,447,871.63 2.40% 305,883.94 2.74% - 中金公司 2 172,656,121.14 1.26% 160,795.61 1.44% - 银河证券 1 153,419,990.30 1.12% 142,878.35 1.28% - 中信证券 1 143,578,867.35 1.05% 133,715.64 1.20% - 招商证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 注 1:本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准,具体评分指标分为研究支持和服务 支持,研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等;服务支 持包括券商组织上门路演,联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交 易单元的选择标准,并参照我公司券商研究服务质量评分标准,确定拟租用交易单元的所属券商 名单;由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判,草拟证券交易单元租用协议并汇总 修改意见完成协议初稿;报风险管理部审核后确定租用交易单元。 注 2:本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。 注 3:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承中海优质成长混合 2018年年度报告摘要 第 42 页 共 42 页


担的证券结算风险基金后的净额列示。 注 4:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注:本基金未租用证券公司交易单元进行除股票交易之外的其他证券投资。 中海基金管理有限公司 2019 年 3月 28日