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国投成长(161223)

国投成长:2018年年度报告摘要查看PDF公告

国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 
第 1 页,共 39 页 
 
 
 
 
国投 瑞银瑞泽中证 创业成长指 数分级证券 投资基金 
2018 年年度报告 摘要 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:国投 瑞银基金管 理有限公司 
基金 托管人:中国 工商银行股 份有限公司 
报告 送出日期:二 〇一九年三 月三十日国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 
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§ 1


重 要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整 性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 于 2019 年 3 月 29 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。


国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 3 页,共 39 页 § 2


基 金简介 2.1 基金 基本情况 基金简称 国投瑞银中证创业指数分级 基金主代码 161223 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 17 日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 34,068,173.40 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 3 月 27 日 下属分级基金的基金简称 国投瑞银中证创 业指数分级 国投瑞银中证 创业指数分级 A 国投瑞银中证 创业指数分级 B 下属分级基金的场内简称 国投成长 成长 A 级 成长 B 级 下属分级基金的交易代码 161223 150213 150214 报告期末下属分级基金的份额 总额 15,852,387.40 份 9,107,893.00 份 9,107,893.00 份 2.2 基金产品 说明 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理, 实现对中证创业成长指数的 有效跟踪, 力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均 跟踪误差控制在 0.35% 以内,年跟踪误差控制 在 4% 以内。 投资策略 本基金为被动式指数基金, 原则上采用指数复制投资策略, 按照 个股在基准指数中的基准权重构建股票组合, 并根据基准指数成 份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、 配股、 增发等行为 时, 或者因特殊情况 (如股权分置改革等) 导 致基金无法有效复 制和跟踪基准指数时, 基金管理人可以对基金的投资组合进行适 当调整, 并可在条件允许的情况下, 辅以金融 衍生工具进行投资 管理,以有效控制基金的跟踪误差。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下, 以套期保值为目的,适度运用股指期货。 业绩比较基准 95%× 中证创业成长指数收益率+5%× 银行活期存款利率 (税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于高风险、 高收益的 基金品种, 其预期 收益和预 期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 从本基金所分离的两类基金份额, 国投创业成长 A 份额具有低风 险、 收益相对稳定的特征; 国投创业成长 B 份 额具有高风险、 高 预期收益的特征。 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 4 页,共 39 页 2.3 基金管理 人和基金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露 负责人 姓名 刘凯 郭明 联系电话 400-880-6868 010-66105798 电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-880-6868 95588 传真 0755-82904048 010-66105799 2.4 信息披露 方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的管理人 互联网网址 http://www.ubssdic.com 基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层 § 3 主要 财务指标、 基金净值表 现及利润分配情况 3.1 主要会计 数据和财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2018 年 2017 年 2016 年 本期已实现收益 -72,687,419.87 6,373,547.93 -27,967,526.05 本期利润 -96,742,836.50 17,148,672.74 -41,612,932.88 加 权 平 均 基 金 份 额 本期利润 -0.4671 0.0209 -0.0292 本 期 基 金 份 额 净 值 增长率 -45.61% 1.08% -20.50% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2018 年 末 2017 年末 2016 年末 期 末 可 供 分 配 基 金 -1.3924 -0.2387 -0.2545 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 5 页,共 39 页 份额利润 期末基金资产净值 32,664,396.84 395,486,096.81 918,300,320.60 期末基金份额净值 0.959 0.699 0.717 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 2 、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如封闭式 基金交易佣金、 开放式基金申购赎回费或基金 转换费等) , 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -17.35% 1.80% -17.07% 1.80% -0.28% 0.00% 过去六个月 -29.75% 1.60% -29.20% 1.57% -0.55% 0.03% 过去一年 -45.61% 1.52% -43.48% 1.50% -2.13% 0.02% 过去三年 -56.29% 1.48% -51.73% 1.42% -4.56% 0.06% 自基金合同 生效起至今 -59.44% 1.93% -42.29% 1.79% -17.15% 0.14% 注:1、 本基金业绩比较基准为 95%× 中证创业成长指数收益率+5%× 银行活期存款 利率 (税后) 。 本基金是以中证创业成长指数为标的指数的被动式、 指数型基金, 对中 证创业 成长指数成份股的配置基准为 95% , 故以此为业绩比较基准, 能够准确地反映本 基金的投资绩效。 2 、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基 金份 额累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变 动的比较 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 6 页,共 39 页 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 3 月 17 日 至 2018 年 12 月 31 日) 注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自基 金合同生效 以来 基金每 年净值增长率及 其与同期业绩 比较基准收 益率的比较 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 自基金合同生效以来 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 7 页,共 39 页 注: 本基金合同于 2015 年 3 月 17 日生效, 合 同生效当年按实际存续期计算, 不按 整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年 基金的利润分 配情况 根据本基金合同的约定, 在国投创业成长 A 份 额、 国投创业成长 B 份额的存续期 内,本基金(包括国投创业成长份额、国投 创 业 成 长 A 份额、国投创业成长 B 份额) 不进行收益分配。 § 4


管 理人报告 4.1 基金管理 人及基金经理 情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验 国 投 瑞 银基 金 管理 有 限公 司( 简 称" 公司" ) ,原 中 融 基金 管 理有 限 公司 ,经 中 国 证 券监督管理委员会批准, 于 2002 年 6 月 13 日 正式成立, 注册资本 1 亿元人民币。 公司 是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司, 公司股东为国投泰康信托有 限公司 (国家开发投资公司的控股子公司) 及 瑞士银行股份有限公司 (UBS AG ) 。 公司 拥有完善的法人治理结构, 建立了有效的风险管理及控制架构, 以" 诚信、 创新、 包容、 客户关注" 作为公司的企业文化。截止 2018 年 12 月底,在公募基金方面,公司共管理 70 只基金, 已建立起覆盖高、 中 、 低风险等级 的完整产品线; 在专户理财业务方面, 自国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 8 页,共 39 页 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来, 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配 置型、 稳健增利型等常规产品, 还包括分级、 期指套利、 商品期货、QDII 等创新品种; 在境外资产管理业务方面, 公司自 2006 年开始 为 QFII 信托计划提供投资咨询服务, 具 有丰富经验,并于 2007 年获得 QDII 资格。 4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理) 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵建 本基金基金 经理,量化 投资部总监 助理 2015-03- 17 - 15 中国籍, 博士, 具有基金从业 资格。 曾任职于上海博弘投资 有限公司、 上海数君投资有限 公 司 、 上 海 一 维 科 技 有 限 公 司。2010 年 6 月加入国投瑞 银 。 现 任 国 投 瑞 银 瑞 福 深 证 100 指数证券投资基金 (LOF ) (原国投瑞银瑞福深证 100 指数分 级证券 投资 基金 ) 、国 投瑞银 中 证 下 游 消 费 与 服 务 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 国 投 瑞 银 沪 深 300 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证券投资基金联接基金 (原国 投 瑞银 沪 深 300 金融地 产指 数基金 ) 、国 投瑞 银瑞 泽中证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 白 银 期 货 证 券投资基金 (LOF ) 基金经理。 注: 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对 报告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 在报告期内, 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国 投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 等有关规定, 本着恪守诚信、 审慎勤勉, 忠实尽职的原则, 为基金份额持有 人的利益管理和运用基金资产。 在报告期 内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 9 页,共 39 页 4.3 管理人对 报告期内公平 交易情况的 专项说明 4.3.1 公平 交易制度和控 制方法 管理人依据证监会 《证券投资基金管理公司公 平交易制度指导意见》 的要求, 制定 了公平交 易管 理相关 的《公 平交易 管理 规定》 、 《交易管 理办 法》 、 《异常 交易管 理规 定》 等系列制度,并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。 管理人公平交易管理坚持以下原则: 1 、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时,坚持基金持有人利益优先; 2 、当不同资产委托人利益发生冲突时,应公平的对待不同的资产委托人; 3 、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合; 4 、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 管理人有关公平交易控制制度的要点如下: 1 、不 断完善 投资 决策 、研究 支持 、交易 管理 的制度 和流程 ,提 高投资 管理 的科学 性和客观性,确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。 2 、公 平交易 的范 围覆 盖所有 投资 品种, 以及 一级市 场申购 、二 级市场 交易 和公司 内部证 券分配 等所有 投资 管理活 动, 同时涵 盖 研究分 析、授 权、投 资决 策、交 易执 行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 3 、合 理设置 各类 资产 管理业 务之 间以及 各类 资产管 理业务 内部 的组织 结构 ,在保 证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投 资决策方面享有公平的机会。 4 、 建立科学的 投资决策体系, 加强交易分配的内部控制, 通过严格的制度、 流程、 技术手段等保证公平交易原则的实现, 同时通过监察稽核, 事后分析及信息披露来加强 对公平交易的监督。 管理人有关公平交易控制方法的要点如下: 1 、以 系统强 制控 制为 优先措 施。 公司通 过不 断完善 投资决 策、 研究支 持、 交易执 行相关的信息管理系统, 充分发挥系统的自动 控制功能, 根据公平交易管理的要求, 在 系统中设置相应业务流转顺序、 控制阀值或者触发机制, 对触及阀值的行为视情况分别 采取警告、 强制禁止等控制措施或对特定业务 自动执行必要的后续流程。 如: 符合交易 条件的不同投资组 合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易, 内 部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、 投资经理, 控制阀值的 修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 10 页,共 39 页 2 、以 双人复 核、 集体 决策为 控制 的辅助 手段 。对于 无法通 过系 统进行 强制 控制的 业务活动, 通过建立明确的业务规则和流程, 在关键控制点采取双人复核或集体决策等 控制机制, 通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求, 实现对关键业务风险的管 理。 如: 以公司名义进行的一级市场申购结果 分配, 需要经过严格的公平性审核, 由交 易部负责人、 运营 部负责人、 监察稽核部负责 人以及投资组合经理共同确认对分配结果 无异议并签署后才为有效。 3 、以 日常监 控为 督促 手段。 公司 交易部 、监 察稽核 部、运 营部 设置专 门岗 位,分 别在交易过程中、 日中、 清算后对有关公平交 易规则的执行情况进行监控, 并按既定的 报告要求及时揭示违反规定的情况, 监督督促 公平交易制度的执行。 如: 交易部对相同 投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督, 监察稽核部对日中不同组合交易相同证 券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。 4 、以 事后专 项稽 核和 定期公 平交 易分析 为完 善措施 。内部 审计 专员负 责不 定期对 公司执行公平交易的情况进行专项稽核, 监察 稽核部分别于每季度和每年度对公司管理 的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 (股票、 债券) 的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析。 通过事后的专项稽核和定期分析, 发现控制薄弱 环节或交易价差异常, 将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制, 针对潜在 问题完善公平交易制度和流程。 5 、加 强信息 披露 和接 受外部 监督 。公司 在各 投资组 合的定 期报 告中, 披露 公司整 体公平交易制度执行情况 以及异常交易行为专项说明, 接受社会监督。 公司定期接受外 部审计的检查, 公平交易管理一直是外部审计的重点之一。 基金评价机构在开展基金评 价业务时, 将公平交易制度的完善程度、 执行 情况及信息披露作为评价内容之一。 公司 每季度会向证监会报告经投资组合经理、 督察长、 总经理签署后的公平交易制度执行情 况, 并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、 异常交易行为做专项说明。 公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题, 也将在向证监会报送的监 察稽核 季度报 告和年 度报 告中做 专项 说明。 证 监会通 过现场 检查和 非现 场监管 等方 式, 也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析, 并会同证券交易所等对公司异常 交易行为进行监控。 对于发现的不公平交易和利益输送行为, 将依法采取相关监管措施。 4.3.2 公平 交易制度的执 行情况 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 11 页,共 39 页 本报告期内, 管理人通过制度、 流程和技术手 段保证了公平交易原则的实现, 确保 本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待, 通过 对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形 成了有效地公平交易体系。 本报告期, 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行,未发现存在 违反公平交易原则的现象。 报告期 内,管 理人 于每 季度和 年度 对公司 管理 的不同 投资组 合的 整体收 益率 差异、 分投资类别 (股票、 债券) 的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、 不同时间 窗下(如日内、3 日内、5 日内)公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分 析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下: 1 、管 理人对 所有 投资 组合在 过去 连续四 个季 度内同 向交易 相同 证券的 交易 价差的 溢价率进行分析, 对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行 T 检验, 检验在 95% 的可信水平下,价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通 过的情况。 2 、管 理人对 所有 投资 组合在 过去 连续四 个季 度内同 向交易 相同 证券的 交易 价差优 劣进行比较, 区分买优、 卖优、 买次、 卖次等 情况分别分析两两组合在期间内交易时是 否存在显著优于另一方的异常情况,


3 、管 理人对 所有 投资 组合在 过去 连续四 个季 度内同 向交易 相同 证券的 交易 价差区 分两两组合进行利益输送的模拟测算, 检查在过去四个季度内, 是否存在显著异常的情 况。 检验分析结果显示, 公司管理的所有投资组合, 在过去连续四个季度内未发现存在 违反公平交易原则的情况。 4.3.3 异常 交易行为的专 项说明 本基金于本报告期内不存在异常交 易行为。 基金管理人管理的所 有投资组合在 本报告期内 未出现参与交易所公 开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易情况。 4.4 管理人对 报告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析 2018 年, 国内金融去杠杆、银行表外资产收缩 导致社融增速逐月下行,信用收缩对 企业经营带来较大压力。 中美贸易摩擦为中长期经济发展带来了不确定性, 尤其对出口 占比较高的企业增加了风险。十年期国债收益率全年下行接近 70BP ,PPI 也高位回落,国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 12 页,共 39 页 CPI 稳定在 2% 附近。 国内 A 股市场 整体明显下 行, 风格上大市值股票占优。 分行业看, 跌幅较少的行业包括餐饮旅游、银行,其余行业跌幅均较大。 基金投资操作上, 作为指数基金, 投资操作以 严格控制跟踪误差为主, 研究应对成 分股调整、 成分股停牌替代等机会成本、 同时 密切关注基金日常申购、 赎回带来的影响 及市场出现的结构性机会。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为 0.959 元, 本报告期份额净值增长率为-45.61% , 同期业绩比较基准收益率为-43.48% 。 4.5 管理人对 宏观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 展望 2019 年,国内政策已经明显转向,金融 从去杠杆到稳杠杆,货币政策保持宽 松, 财政政策开始研究普惠性减税降费, 政策 对经济的托底意图明显。 尽管企业及居民 杆杆较高、 经济回落导致有效需求不足, 今年 上半年经济依然延续缓慢下行趋势, 但政 策累计效应有望逐步显现, 企业盈利拐点有望在今年获得市场认可, 尤其是中下游行业 的改善更为明显。 4.6 管理人对 报告期内基金 估值程序等 事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、 运营部及相关部 门。 本基金的日常估值程 序通常由运营 部估值核算 岗执行并由业务复核 岗复核估值结 果,最 终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。 本基金的特别估值程 序由估值委员 会秘书部门 运营部在收到启动特 殊估值程序的 请求后, 应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商, 必要时征求会计师事务所的 专业意见, 并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员; 估值委员会应综合考虑 投资部门、 研究部和运营部等各方面的意见和 建议, 并按照有关议事规则讨论审议, 决 定批准或不批准使用特殊估值调整; 运营部应 当根据经估值委员会审议通过的特别估值 调整意见执行估值程序, 准备特殊估值调整事项的临时公告, 并发起信息披露审批流程; 监察稽核部应 当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。 截止报告期末, 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、 中证指数有限公司 建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 13 页,共 39 页 4.7 管理人对 报告期内基金 利润分配情 况的说明 根据本基金合同的约定, 在国投创业成长 A 份 额、 国投创业成长 B 份额的存续期 内,本基金(包括国投创业成长份额、国投创业成长 A 份额、国投创业成长 B 份额) 不进行收益分配。 4.8 报告 期内管理人 对本基金持有 人数或基金资产 净值预警情形 的说明 报告期内本基金曾出现过连续二十个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形, 至本报告期末 (12 月 31 日) 仍低 于 5000 万元 , 基金管理人依据相关规定在本报告中进 行披露,提醒基金份额持有人关注。 § 5


托 管人报告 5.1 报告期内 本基金托管人 遵规守信情 况声明 本报告期内, 本基金托管人在对国投瑞银瑞泽 中证创业成长指数分级证券投资基金 的托管 过程中 ,严格 遵守 《证券 投资 基金法 》 及其他 法律法 规和基 金合 同的有 关规 定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的 义务。 5.2 托管人对 报告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明 本报告期内, 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数 分级证券投资基金的管理人 ——国投 瑞银基金管理有限公司在国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指数分级证券投资基金的投资运 作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价 格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重 要方面的运作严格按照基金合同的规定进 行。本报告期内,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。 5.3 托管人对 本年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完整 发表 意见 本托管人依法对国投 瑞银基金管理 有限公司编 制和披露的国投瑞银 瑞泽中证创业 成长指数分级证券投资基金 2018 年年度报告 中财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 § 6


审 计报告 本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 14 页,共 39 页 注册会计师


薛竞


施翊洲签字出具了普华永道中天审字(2019) 第 22240 号标准无保留 意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报 表 7.1 资产负债 表 会计主 体:国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 报告截止日:2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 本期 末 2018 年 12 月 31 日 上年 度末 2017 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 2,763,499.66 28,150,901.42 结算备付金 10,476.25 - 存出保证金 33,462.84 39,007.71 交易性金融资产 30,147,768.04 368,189,180.62 其中:股票投资 30,147,768.04 368,189,180.62 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 633.11 5,210.18 应收股利 - - 应收申购款 29,070.02 20,156.01 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产 总计 32,984,909.92 396,404,455.94 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 15 页,共 39 页 负债 和所有者权益 本期 末 2018 年 12 月 31 日 上年 度末 2017 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 34,565.71 5,800.20 应付管理人报酬 30,407.55 340,514.96 应付托管费 6,689.69 74,913.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 43,774.38 287,108.86 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 205,075.75 210,021.83 负债 合计 320,513.08 918,359.13 所有 者权益: - - 实收基金 80,099,908.21 530,592,886.80 未分配利润 -47,435,511.37 -135,106,789.99 所有 者权益合计 32,664,396.84 395,486,096.81 负债 和所有者权益 总计 32,984,909.92 396,404,455.94 注:报告截止日 2018 年 12 月 31 日,国投瑞 银瑞泽中证创业成长指数分级证券投 资基金之基础份额净值 0.959 元,国投瑞银瑞泽中证创业 成长指数分级证券投资基金之 A 类份额参考净值 1.010 元, 国投瑞银瑞泽中 证创业成长指数分级证券投资基金之 B 类 份额参考净值 0.907 元,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额总 额 34,068,173.40 份, 其中国投瑞银瑞泽中证创 业成长指数分级证券投资基金之基础份额国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 16 页,共 39 页 15,852,387.40 份,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之 A 类份额 9,107,893.00 份,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之 B 类份额 9,107,893.00 份。 7.2 利润表 会计主体: 国投瑞银瑞泽中 证创业成长指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年 度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、 收入 -92,849,666.49 27,439,419.48 1. 利息收入 106,703.09 303,273.98 其中:存款利息收入 106,703.09 303,273.98 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以 “- ” 填列) -69,479,796.88 15,459,565.49 其中:股票投资收益 -70,634,672.16 12,360,334.07 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,154,875.28 3,099,231.42 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填列) -24,055,416.63 10,775,124.81 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号填 列) - - 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 17 页,共 39 页 5. 其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 578,843.93 901,455.20 减: 二、费用 3,893,170.01 10,290,746.74 1.管理人报酬 1,805,330.56 5,902,068.40 2.托管费 397,172.80 1,298,455.07 3.销售服务费 - - 4.交易费用 1,174,953.65 2,549,810.27 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 515,713.00 540,413.00 三 、 利润总额(亏损总 额以 “- ” 号填 列) -96,742,836.50 17,148,672.74 减:所得税费用 - - 四 、 净利润(净亏损以 “- ” 号填 列) -96,742,836.50 17,148,672.74 7.3 所有者权 益(基金净值 )变动表 会计主体: 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收 基金 未分 配利润 所有 者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 530,592,886.80 -135,106,789.99 395,486,096.81 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - -96,742,836.50 -96,742,836.50 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -450,492,978.59 184,414,115.12 -266,078,863.47 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 18 页,共 39 页 动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 其中:1. 基金申购款 690,535,645.33 -65,345,328.16 625,190,317.17 2. 基金赎回款 -1,141,028,623.92 249,759,443.28 -891,269,180.64 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 80,099,908.21 -47,435,511.37 32,664,396.84 项目 上年 度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收 基金 未分 配利润 所有 者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,244,148,478.69 -325,848,158.09 918,300,320.60 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 17,148,672.74 17,148,672.74 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -713,555,591.89 173,592,695.36 -539,962,896.53 其中:1. 基金申购款 1,497,115,816.98 -63,726,981.10 1,433,388,835.88 2. 基金赎回款 -2,210,671,408.87 237,319,676.46 -1,973,351,732.41 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 530,592,886.80 -135,106,789.99 395,486,096.81 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 19 页,共 39 页 (基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 页码(序号)从 7.1 至 7.4 ,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:王彬,主管会计工作负责人:王彬,会计机构负责人:冯伟 7.4 报表附注 7.4.1 基金 基本情况 国投瑞 银瑞 泽中证 创业 成长指 数分 级证 券投资 基金( 以 下简 称" 本基 金") 经中国 证券 监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2012]440 号 《关于核准国投瑞银瑞泽 中证创业成长指数分级证券投资基金募集的批复》 核准, 由国投瑞银基金 管理有限公司 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券 投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为 契约型开放式基金, 存续期限不定, 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集 219,436,211.65 元,业经普华永道中天会计师事务 所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 195 号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案, 《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 于 2015 年 3 月 17 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 219,446,987.21 份基金份额, 其中认 购资金利息折合 10,775.56 份基金份额。本基 金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限 公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《 国投瑞 银瑞 泽中 证创业 成长 指数分 级证 券投资 基金基 金合 同》的 相关 规定, 本基金的基金份额包括国投瑞银瑞泽 中证创业 成长指数分级证券投资基金之基础份额 (即" 国投创业成长份额" ) 、国投瑞银瑞泽中证 创业成长指数分级证券投资基金之 A 类 份额 (即" 国投创业成长 A 份额" ) 与国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 之 B 类份额 (即" 国投创业成长 B 份额" ) 。 其 中, 国投创业成长 A 份额、 国投创业成长 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例 不变。本基金每 1 份国投创业成长 A 份额 与 1 份国投创业成长 B 份额的资产净值之和等 于 2 份国投创业成长份额所代表的资产净 值。 国投创业成长 A 份额根据 《基金合同》 的规定获取约定收益, 之后的剩余净资产计 为国投创业成长 B 份额的净资产。 本基金 《基金合同》 生效后 , 投资者可通过场 外或场内两个交易场所对国投创业成 长份额进行申购与赎回。本基金的国投创业成长 A 份额与国投创业成长 B 份额不接受 投资者的申购与赎回,可上市交易,并可与国投创业成长份额相互间进行配对转换。 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 20 页,共 39 页 本基金定期进行份额折算。 在每个运 作周年的结束日, 本基金根据基金合同的规定 对国投创业成长 A 份额和国投创业成长份额进 行定期份额折算。将国投创业成长 A 份 额在运作周年结束日的份额参考净值超出本 金 1.0000 元部分,折算为场内国投创业成 长份额分配给国投创业成长 A 份额持有人。国 投创业成长份额持有人持有的每 2 份国 投创业成长份额将按 1 份国投创业成长 A 份额获得相同数量的新增国投创业成长份额 的分配。 持有场外国投创业成长份额的基金份 额持有人将获得新增场外国投创业成长份 额的分配; 持有场内国投创业成长份额的基金 份额持有人将获得新增场内国投创业成长 份额的分配。 经过上述份额折算, 国投创业成 长份额的基金份额净值将相应调整。 每个 会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日, 本基金将对国投创业成长 A 份额和国投 创业成长份额进行约定收益的定期份额折算。 本基金还进行不定期份额折算。 不定期份额折算分以下两种情况: 当国投创业成长 份额的基金份额净值大于或等于人民币 2.000 元时, 基金管理人将根据基金合同的规定 对国投创业成长份额和国投创业成长 B 份额进 行份额折算, 份额折算后国投创业成长 B 份额与国投创业成长 A 份额保持 1:1 配比,份 额折算后国投创业成长 A 份额、国投创 业成长 B 份额的基金 份额参考净值和国投创业 成长份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。 当国投创业成长 B 份额的基金份额参考净 值达到或跌破 0.250 元时, 基金管理人将 根据基金合同的规定对国投创业成长份额、国投创业成长 A 份额和国投创业成长 B 份 额进行份额折算,份额折算后本基金将确保国投创业成长 A 份额和国投创业成长 B 份 额的份额数比例为 1:1 , 份额折算后, 国投创业成长 B 份额的基金份额参考净值为 1.000 元, 折算前参考净值超出 1.000 元以上的部分折算为场内国投创业成长份额; 份额折算 前后, 国投创业成长 B 份额持有人的资产不变 , 即其份 额折算前持有的国投创业成长 B 的资产与份额折算后 国投创业成长 B 份额的 资产及其新增场内国 投创业成长份 额的资 产之和相等。 经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深证上[2015]111 号文审核同意, 本基金国投 创业成长 A 份额 108,830,726.00 份、 国投创业 成长 B 份额 108,830,726.00 份于 2015 年 3 月 27 日在深交所挂牌交易。对于托管在场内 的国投创业成长份额,基金份额持有人在 符合相关办理条件的前提下,将其分拆为国投创业成长 A 份额和国投创业成长 B 份额 即可上市流通; 对于托管在场外的国投创业成长份额, 基金 份额持有人在符合相关办理 条件的前提下, 将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为国投创业成长 A 份额 和国投创业成长 B 份额即可上市流通。 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 21 页,共 39 页 根据基金管理人于 2015 年 6 月 18 日发布的 《关于国投瑞银瑞泽中证创业成长指数 分级基金场内基金简称变更的公告》 , 本基金自 2015 年 6 月 18 日起, 场内简称从" 国投 创业" 变更为" 国投成长" ,A 类基金份额场内简 称从" 国投创 A" 变更为" 成长 A 级" ,B 类 基金份额场内简称从" 国投创 B" 变更为" 成长 B 级" ,基金代码保持不变。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 国投瑞银国投瑞银瑞泽中证 创业成长 指数分级证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资对象是具有良好流动性的 金 融 工具 , 包括 国 内依 法发 行 上市 的股 票( 包括 创 业板 、 中小 板 及其 他经 中 国证 监会 核 准 上 市的 股 票) 、债 券、 权 证、 股指 期 货及 法律 、 法规 或 中国 证 监会 允许 基 金投 资的 其 他金融工具。 本基金投资于中证创业成长指数 成份股票及其备选成份股票的市值不低于 基金资产净值的 80% ; 投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、 卖 出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的 90% ; 任何交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金及到期 日在 一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5% , 其中, 上述现金不包括结算备付、 存出保证金、 应收申购款 等; 权证以及 其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。 本基金的业绩比较基准为: 95%× 中证创业成长指数收益率+5%× 银行活期存款利率( 税后) 。 本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于 2019 年 3 月 28 日 批准报出。 7.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券投资 基金业 协会( 以下简 称" 中国 基金 业协会") 颁布的 《证券 投资 基金会 计核 算业务指 引》 、 《国投 瑞银瑞 泽中 证创业 成长指 数分 级证 券投资 基金 基金合 同》 和在财 务报表附 注 7.4.4 所列示的中国 证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金 2018 年度财务报表符合企业会计准则 的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 22 页,共 39 页 息。 7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与最近 一期年度报告 相一致的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变 更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变 更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[1998]55 号 《关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市 公司股息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题 的通知》 、财税[2016]36 号《关于 全面推 开营业税改征增值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一步 明确全面推开 营改增 试点金融业有关政 策的通知》 、 财税[2016]70 号《关于金融机构 同业往来等增 值税政策 的补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明确金 融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政 策 的 通 知 》 、 财 税[2017]2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列 示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为 , 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按 照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴 纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 23 页,共 39 页 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券 投资基 金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收入 免征 增值税 ,对 国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。资管产 品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择 按照实际买入价计算销售 额,或者以 2017 年 最后一个交易日的基金份额净值、非货物 期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖 股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行 债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额 ;持 股期限超过 1 年的,暂免征收个人所 得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后 取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计 算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易 印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地 方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联 方关系 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金 管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(" 中国工商银行") 基金托管人、基金销售机构 国投泰康信托有限公司 基金管理人的股东 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 24 页,共 39 页 瑞士银行股份有限公司(UBS AG ) 基金管理人的股东 国投瑞银资产管理( 香港) 有限公司 基金管理人的子公司 国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司 安信证券股份有限公司( “ 安信证券 ” ) 与基金管理人受同一实际控制的 公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 7.4.8.1 通过关联方 交易单元进 行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 安信证券 157,920,016.87 22.81% 171,264,226.11 11.35% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。


7.4.8.1.3 应支付关联 方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 安信证券 147,071.32 22.81% 1,218.20 2.78% 关联方名称 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 25 页,共 39 页 佣金 金总量的 比例 额 佣金总额的 比例 安信证券 159,498.99 11.35 6,860.01 2.39 注: 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金 管理人与对方协商确定, 以扣除由中 国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提供的证券投资研究成果 和市场信息服务等。


7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金 管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,805,330.56 5,902,068.40 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 108,910.98 1,195,812.72 注: 支付基金管理人国投瑞银的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 397,172.80 1,298,455.07 注:支付基金托管人中国工商银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22% / 当 年天数。 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 26 页,共 39 页 7.4.8.3 与关 联方进行银 行间同业市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.8.4 各关 联方投资本 基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本 基金的情况 本报告期内及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金 投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方 投资本基金的 情况 本基金除基金管理人 之外的其他关 联方于本报 告期末及上年度末均 未持有本基金 份额。 7.4.8.5 由关 联方保管的 银行存款余额 及当期产生的 利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,763,499.66 93,633.76 28,150,901.42 292,328.24 注:本基金的银行存款由基金托管行中国工商银行 保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基 金在承销期 内参与关联方 承销证券的情 况 本基金本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联 交易事项的说 明 本基金本期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2018 年 12 月 31 日 )本基金持有的流 通受限证券 7.4.9.1 因认 购新发/ 增发证 券而于期末 持有的流通受 限证券 本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末 持有的暂时 停牌等流通受 限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 27 页,共 39 页 7.4.9.3 期末 债券正回购 交易中作为抵 押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场 债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场 债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他 事项 (1) 公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为 30,147,768.04 元,无属于第二或第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日:第一层 次 339,218,027.27 元 ,第二层次 25,426,362.99 元,第三层次 3,544,790.36 元) 。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对 于 证 券交 易 所上 市的 股 票和 债 券, 若 出现 重大 事 项 停牌 、 交易 不活 跃( 包 括涨 跌 停 时 的交 易 不活 跃) 、或 属 于非 公开 发 行等 情况 , 本基 金 不会 于 停牌 日至 交 易恢 复活 跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下: 于本期末, 本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具(2017 年 12 月 31 日:国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 28 页,共 39 页 3,544,790.36 元) 。本会计期间出售第三层次金 额为 3,934,626.64 元(2017 年 12 月 31 日: 无) , 无净转入第三层次的金额(2017 年 12 月 31 日: 10,140,276.26 元) , 当期利得总额计 入损益的利得金额为人民币 389,836.28 元(2017 年 12 月 31 日:损失 6,595,485.90 元) , 于 2018 年 12 月 31 日仍持有的资产无计入 2018 年度损益的未实现损失的变动 —公允价 值变动损失的金额(2017 年 12 月 31 日:损失 19,395,113.69 元) 。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的 以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日:同) 。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末 基金资产组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 30,147,768.04 91.40 其中:股票 30,147,768.04 91.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其 中 :买 断 式回 购 的 买 入返售金融资产 - - 7 银 行 存款 和 结算 备 付 金 合计 2,773,975.91 8.41 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 29 页,共 39 页 8 其他各项资产 63,165.97 0.19 9 合计 32,984,909.92 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 8.2 报告 期末 按行业分类的 股票投资组 合 8.2.1 指数 投资期末按 行业分类的 股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 799,389.00 2.45 C 制造业 20,208,675.35 61.87 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 865,619.16 2.65 E 建筑业 1,159,482.00 3.55 F 批发和零售业 1,074,753.73 3.29 G 交通运输、仓储和邮政业 1,663,967.40 5.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 780,336.40 2.39 J 金融业 483,898.00 1.48 K 房地产业 359,352.00 1.10 L 租赁和商务服务业 734,417.00 2.25 M 科学研究和技术服务业 317,210.00 0.97 N 水利、环境和公共设施管理业 738,762.00 2.26 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 961,906.00 2.94 S 综合 - - 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 30 页,共 39 页 合计 30,147,768.04 92.30 8.2.2 积极 投资期末按 行业分类的 股票投资组合 本基金本报告期无积极投资。 8.2.3 报告期末按 行业分类的 港股通投资 股票投资组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 8.3 期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小排序 的前十名 股票 投资明细 8.3.1 期末指数投 资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的前 十名 股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 002466 天齐锂业 45,432.00 1,332,066.24 4.08 2 300122 智飞生物 31,800.00 1,232,568.00 3.77 3 002460 赣锋锂业 51,587.00 1,139,040.96 3.49 4 300136 信维通信 51,575.00 1,114,535.75 3.41 5 002352 顺丰控股 32,200.00 1,054,550.00 3.23 6 002001 新 和 成 56,900.00 854,069.00 2.61 7 300450 先导智能 29,378.00 850,199.32 2.60 8 300176 鸿特科技 20,600.00 780,328.00 2.39 9 300296 利 亚 德 101,096.00 777,428.24 2.38 10 300601 康泰生物 21,277.00 761,291.06 2.33 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于基金管理人 网站的年度报告正文。 8.3.2 期末积极投 资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的前 五名 股票投 资明细 本基金本报告期无积极投资。 8.4 报告 期内股票投 资组合的重大 变动 8.4.1 累计买入金 额超出 期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金 资产净值比 例(%) 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 31 页,共 39 页 1 002008 大族激光 9,302,278.00 2.35 2 002027 分众传媒 9,201,619.60 2.33 3 002460 赣锋锂业 6,886,648.48 1.74 4 300136 信维通信 6,684,898.97 1.69 5 002466 天齐锂业 6,207,053.20 1.57 6 300072 三聚环保 5,619,579.20 1.42 7 600230 沧州大化 4,587,462.95 1.16 8 002493 荣盛石化 4,216,237.50 1.07 9 600675 中华企业 4,171,454.45 1.05 10 002310 东方园林 4,095,549.00 1.04 11 002044 美年健康 3,897,467.00 0.99 12 002714 牧原股份 3,894,685.00 0.98 13 002092 中泰化学 3,887,895.30 0.98 14 300296 利亚德 3,857,458.00 0.98 15 600779 水井坊 3,502,091.60 0.89 16 002558 巨人网络 3,278,681.00 0.83 17 300601 康泰生物 3,117,668.51 0.79 18 002352 顺丰控股 2,847,232.10 0.72 19 300355 蒙草生态 2,836,066.40 0.72 20 002217 合力泰 2,486,880.00 0.63 注: “ 买入金额 ” 按买卖成交金额 (成交单价乘 以成交数量) 填列, 不考虑相关交易 费用。 8.4.2 累计卖出金 额超出 期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金 资产净值比 例(%) 1 002027 分众传媒 33,536,856.44 8.48 2 002466 天齐锂业 18,227,437.32 4.61 3 002460 赣锋锂业 17,030,429.71 4.31 4 300136 信维通信 15,458,523.49 3.91 5 002044 美年健康 14,594,944.44 3.69 6 300072 三聚环保 13,656,399.92 3.45 7 002493 荣盛石化 11,429,660.66 2.89 8 002310 东方园林 10,791,982.00 2.73 9 002714 牧原股份 10,144,594.00 2.57 10 300296 利亚德 9,819,591.78 2.48 11 002558 巨人网络 9,230,289.26 2.33 12 002092 中泰化学 8,916,259.92 2.25 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 32 页,共 39 页 13 002217 合力泰 8,720,582.00 2.21 14 600779 水井坊 8,668,650.49 2.19 15 002074 国轩高科 8,562,562.30 2.17 16 002624 完美世界 6,893,383.83 1.74 17 002008 大族激光 5,836,128.00 1.48 18 300033 同花顺 5,788,707.31 1.46 19 300355 蒙草生态 5,778,274.36 1.46 20 300450 先导智能 5,693,632.63 1.44 注: “ 卖出金额 ” 按买卖成交金额 (成交单价乘 以成交数量) 填列, 不考虑相关交易 费用。 8.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 225,324,184.94 卖出股票的收入(成交)总额 468,675,508.73 注: “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入 ” 均按买卖 成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末 按债券品种 分类的债券投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序 的前五名债券 投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序 的前十名 资产 支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小排 序 的前五名权证 投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末 本基金投资的 股指期货交 易情况说明 8.10.1 报告 期末本基金 投资的股指 期货持仓和损益 明细 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 33 页,共 39 页 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基 金投资股指 期货的投资 政策 为有效控制指数的跟踪误差, 本基金在注重风险管理的前提下, 以套期保值为目的, 适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动 性好、 交易成本低和杠杆操作等特点, 通 过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、 有效地调整, 并提高投 资组合的运作效率等。 8.11 报告 期末本基金 投资的国债期 货交易情况说明 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合 报告附注 8.12.1 报告期内本基金曾出现过连续二十个工 作日基金资产净值低于 5000 万元的情形, 至本报告期末 (12 月 31 日) 仍低 于 5000 万元 , 基金管理人依据相关规定在本报告中进 行披露,提醒基金份额持有人关注。 8.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基 金合同规定的备选库的情况。 8.12.3 期末其他各 项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33,462.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 633.11 5 应收申购款 29,070.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 63,165.97 8.12.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 34 页,共 39 页 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 8.12.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明 8.12.5.1 期末指数投 资前十名股 票中存在流通 受限情 况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票投资中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末 积极投资前 五名股票中存 在流通受限 情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票投资中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持 有人信息 9.1 期末基金 份额持有人户 数及持有人 结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 国投瑞银中证 创业指数分级 1,895 8,365.38 9,257,687.00 58.40% 6,594,700.40 41.60% 国投瑞银中证 创业指数分级 A 114 79,893.80 5,308,690.00 58.29% 3,799,203.00 41.71% 国投瑞银中证 创业指数分级 B 2,962 3,074.91 78,284.00 0.86% 9,029,609.00 99.14% 合计 4,971 6,853.38 14,644,661.0 0 42.99% 19,423,512.4 0 57.01% 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 35 页,共 39 页 注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.2 期末 上市基金前 十名持有人 国投瑞银中证创业指数分级A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国人寿保险股份 有限公司 3,327,558.00 36.53% 2 信达证券-兴业银 行-信达证券睿丰 3 号集合资产管理计 划 800,000.00 8.78% 3 招商财富-招商银 行-招商财富-铂 润 2 号债券套利专项 资产管理计划 517,337.00 5.68% 4 凌岗 483,138.00 5.30% 5 中国太平洋财产保 险-传统-普通保 险产品-013C-CT001 深 411,332.00 4.52% 6 余晓敏 395,868.00 4.35% 7 马嘉 390,000.00 4.28% 8 黄英 360,533.00 3.96% 9 杨世忠 332,736.00 3.65% 10 黎宇明 300,000.00 3.29% 注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 国投瑞银中证创业指数分级B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 肖甜 2,004,773.00 22.01% 2 张美芳 498,521.00 5.47% 3 陈志伟 279,006.00 3.06% 4 刘维清 177,614.00 1.95% 5 王绍明 160,000.00 1.76% 6 林启志 144,955.00 1.59% 7 张文俊 140,424.00 1.54% 8 王安民 139,173.00 1.53% 9 刘然义 132,296.00 1.45% 10 王作新 101,717.00 1.12% 注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 36 页,共 39 页 9.3 期末 基金管理人 的从业人员持 有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从 业人员持有本基金 国投瑞银中证创业 指数分级 420.64 0.00% 国投瑞银中证创业 指数分级 A 0.00 0.00% 国投瑞银中证创业 指数分级 B 0.00 0.00% 合计 420.64 0.00% 9.4 期末 基金管理人 的从业人员持 有本开放式基金 份额总量区间 的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人 持有本开放式 基金 国投瑞银中证创业指 数分级 0 国投瑞银中证创业指 数分级 A 0 国投瑞银中证创业指 数分级 B 0 合计 0 本基金基金经理 持有 本开放式基金 国投瑞银中证创业指 数分级 0 国投瑞银中证创业指 数分级 A 0 国投瑞银中证创业指 数分级 B 0 合计 0 注: 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人, 本基金基金经理于本报告 期末均未持有本基金份额。 9.5 发起 式基金发起 资金持有份额 情况 § 10


开 放式基金份额 变动 单位:份 项目 国投瑞银中证创 业指数分级 国投瑞银中证创 业指数分级 A 国投瑞银中证创 业指数分级 B 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 3 月 17 日)基金份额总额 1,785,535.21 108,830,726.00 108,830,726.00 本报告期期初基金份额总额 53,563,073.08 256,239,966.00 256,239,966.00 本报告期基金总申购份额 436,774,711.99 89,001,189.00 89,001,189.00 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 37 页,共 39 页 减: 本报告期基金总赎回份额 645,988,423.95 95,534,387.00 95,534,387.00 本报告期基金拆分变动份额 171,503,026.28 -240,598,875.00 -240,598,875.00 本报告期期末基金份额总额 15,852,387.40 9,107,893.00 9,107,893.00 总申购份额含配对转换转入份额,总赎回份额含配对转换转出份额。 § 11 重大事件揭 示 11.1 基金 份额持有人 大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理 人、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事变 动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金 管理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的, 与本基金管理人、 基 金财产、基金托管业务相关的诉讼。 11.4 基金投资 策略的改变 报告期内基金投资策略未发生变化。 11.5 本报告期 持有的基金发 生的重大影 响事件 本基金本报告期内未持有基金。 11.6 为基 金进行审计 的会计师事务 所情况 报告期内本基金未更换会计师事务所, 普华永 道中天会计师事务所有限公司已为本 基金连续提供审计服务 4 年。报告期内应支付 给该事务所的报酬为 55,000.00 元。 11.7 管理人、 托管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.8 基金租用 证券公司交易 单元的有关 情况 11.8.1 基金租 用证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 安信证券 3 157,920,016.87 22.81% 147,071.32 22.81% 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 38 页,共 39 页 华创证券 1 137,799,735.20 19.90% 128,333.28 19.90% 国金证券 1 75,375,394.32 10.89% 70,197.40 10.89% 广发证券 1 54,905,465.37 7.93% 51,133.69 7.93% 东北证券 1 51,312,473.67 7.41% 47,787.23 7.41% 广州证券 2 40,921,244.09 5.91% 38,109.98 5.91% 方正证券 1 31,132,443.09 4.50% 28,993.54 4.50% 海通证券 2 29,957,381.85 4.33% 27,899.45 4.33% 申银万国 1 29,062,699.50 4.20% 27,066.22 4.20% 中信证券 2 16,059,452.63 2.32% 14,955.83 2.32% 国信证券 1 13,258,261.78 1.91% 12,347.77 1.91% 兴业证券 1 12,597,085.32 1.82% 11,731.55 1.82% 长江证券 1 11,294,593.05 1.63% 10,519.21 1.63% 东兴证券 1 10,275,137.34 1.48% 9,569.95 1.48% 中信建投证 券 3 7,058,086.68 1.02% 6,573.34 1.02% 民生证券 1 4,831,164.15 0.70% 4,499.39 0.70% 瑞银证券 2 4,255,779.86 0.61% 3,963.42 0.61% 东方证券 1 2,396,270.00 0.35% 2,231.63 0.35% 国元证券 2 1,396,392.00 0.20% 1,300.53 0.20% 齐鲁证券 1 266,848.00 0.04% 248.53 0.04% 东吴证券 1 182,893.00 0.03% 170.36 0.03% 华泰证券 2 144,989.00 0.02% 134.90 0.02% 注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本 基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以 及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准, 由研究部、 投资部及交易部对券商 进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会 授 权 , 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。 2 、本基金本报告期未发生交易所债券、回购及权证交易。 3 、本基金本报告期退租中信证券、国元证券各 1 个交易单元。 § 12 影响投资者 决策的其他 重要信息 12.1 报告期内 单一投资者持 有基金份额 比例达到或 超过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20180129-2018020 6,20180208-20180 910 45,235,60 0.00 262,427,6 81.81 307,663,2 81.81 0.00 0.00% 国投瑞银瑞 泽中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要 第 39 页,共 39 页 2 20180101-2018012 5 127,256,1 58.00 170,308,3 55.00 297,564,5 13.00 0.00 0.00% 3 20181019-2018123 1 54,082,93 6.00 8,214,956. 00 51,548,20 8.00 10,749,684. 00 31.55 % 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险: 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算(或转型)的风险 根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的, 基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召 开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。 12.2 影响投资 者决策的其他 重要信息 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》 (以下简称 “ 《流动性风险规定》 ” ) , 经与基金托管人协商一致, 基金管理 人对本 基金的 基金合 同有 关条款 进行 修订。 本 次基金 合同的 修订内 容包 括前言 、释 义、 基金份额的申购与赎回、 基金的投资、 基金的 暂停估值和信息披露等条款, 具体修订内 容详见本基金于 2018 年 3 月 23 日发布的有关 公告。 国投 瑞银基金管理 有限公司 二〇 一九年三月三 十日