广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
广 发创业板 交易型 开放式指 数证 券投资基 金
2018 年年 度报告摘 要
2018 年 12 月 31 日
基金 管理人：广发 基金管理有 限公司
基金 托管人：中国 工商银行股 份有限公司
报告 送出日期：二 〇一九年三 月三十日广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字 同意，并 由董事长 签发。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2019 年 3 月 28 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发创业板 ETF
场内简称 创业 ETF
基金主代码 159952
交易代码 159952
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2017 年 4 月 25 日
基金管理人 广发基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 1,832,484,929.00 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2017 年 5 月 19 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金主要 采取完全 复制法， 即按照标 的指数 的成份 股的构成及 其权重构
建指数化投 资组合， 并根据标 的指数成 份股及 其权重 的变动进行 相应的调
整。 本基金 投资于标 的指数成 份股及备 选成份 股的比 例不低于基 金资产净
值的 90% 且不低于 非现金基 金资产 的 80% 。
业绩比较基 准
本基金的标 的指数为 创业板指 数。 本基 金的业 绩比较 基准为标的 指数收益
率。
风险收益特 征
本基金为股 票型基金， 风 险与收益 高于混合 型基金、 债券型基金 与货币市
场基金。本 基金采用 完全复制 法跟踪标 的指数的 表现 ，具有与标 的指数、
以及标的指 数所代表 的股票市 场相似的 风险收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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信息披露
负责人
姓名 邱春杨 郭明
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电 话 95105828 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报 告备置地 点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号保 利国际广 场南塔 31-33
楼
§ 3
主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年
2017 年 4 月 25 日 （基金合同生效日） 至 2017
年 12 月 31 日
本期已实现 收益 -119,748,549.27 8,153,054.77
本期利润 -266,371,617.63 -540,391.89
加权平均基 金份额本 期利润 -0.2821 -0.0024
本期基金份 额净值增 长率 -27.08% -1.08%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末
期末可供分 配基金份 额利润 -0.2787 -0.0108
期末基金资 产净值 1,321,729,856.19 273,396,657.13
期末基金份 额净值 0.7213 0.9892
注： （1） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各项 费用， 计入费用 后实际收 益水
平要低于所 列数字。
（2） 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收益 、 其他收入 （不含 公允价值 变动收 益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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（3） 期末可供分 配利润采 用期末 资产负债 表中未分 配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数
（为期末余 额，不是 当期发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.10% 1.94% -11.39% 1.96% 0.29% -0.02%
过去六个月 -21.50% 1.72% -22.17% 1.74% 0.67% -0.02%
过去一年 -27.08% 1.71% -28.65% 1.75% 1.57% -0.04%
自基金合同 生
效起至今
-27.87% 1.46% -30.91% 1.50% 3.04% -0.04%
注：业绩比 较基准： 创业板指 数收益率 。
3.2.2 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较
广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率的历 史走 势对比图
(2017 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日)
3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金
基金净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 的对比图
注：合同生 效当年（2017 年） 按实际存 续期计算 ，未 按自然年度 折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合 同生效日 （2017 年 4 月 25 日）至报 告期 末未进行利 润分配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理 人经中国 证监会证 监基金字[2003]91 号 文 批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资 本
1.2688 亿元人民 币。公司 的股东 为广发证 券股份有 限 公司、烽火 通信科技 股份有限 公司、深 圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公 司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外 证券投资 管理（QDII ）等业务资格 。
本基金管理人在董事会 下设合规及风险管理委员会、 薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委 员会。 公司下设 投资决策 委员会 、 风险 控 制委员会和 31 个部门 ： 宏 观策略部 、 价 值投资广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收 益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营 销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分 公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计
部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工 程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、
财务部、综合管理部 、北京办事处。此外，还出资设 立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管
理有限公司 （香港子 公司） ，参 股了证通 股份有 限公 司。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金管 理人管理 一百八 十一只开放 式基金， 管理资产 规模为 4684
亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投 资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （ 助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘杰
本基金的基 金
经理；广发 沪
深 300 交易 型
开放式指数 证
券投资基金 联
接基金的基 金
经理；广发 中
证 500 交易 型
开放式指数 证
券投资基金 的
基金经理； 广
发中证 500 交
易型开放式 指
数证券投资 基
金联接基金
(LOF) 的基金
经理；广发 沪
深 300 交易 型
开放式指数 证
券投资基金 的
基金经理； 广
发中小板 300
交易型开放 式
指数证券投 资
2017-04-2
5
- 14 年
刘杰先生，工学学士，持有中国
证券投资基金业从业证书。曾任
广发基金管理有限公司信息技术
部系统开发专员、数量投资部研
究员、广发 沪深 300 指数 证券投
资基金基金 经理 （ 自 2014 年 4 月
1 日至 2016 年 1 月 17 日） 、广发
中证环保产业指数型发起式证券
投资基金基 金经理（自 2016 年 1
月 25 日至 2018 年 4 月 25 日） 、
广发量化稳健混合型证券投资基
金基金经理 （自 2017 年 8 月 4 日
至 2018 年 11 月 30 日） 。 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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基金的基金 经
理；广发中 小
板 300 交易 型
开放式指数 证
券投资基金 联
接基金的基 金
经理；广发 中
证环保产业 交
易型开放式 指
数证券投资 基
金发起式联 接
基金的基金 经
理；广发中 证
养老产业指 数
型发起式证 券
投资基金的 基
金经理；广 发
中证军 工交 易
型开放式指 数
证券投资基 金
的基金经理 ；
广发中证军 工
交易型开放 式
指数证券投 资
基金发起式 联
接基金的基 金
经理；广发 中
证环保产业 交
易型开放式 指
数证券投资 基
金的基金经
理；广发创 业
板交易型开 放
式指数证券 投
资基金发起 式
联接基金的 基
金经理；广 发
标普全球农 业
指数证券投 资
基金的基金 经
理；广发道 琼
斯美国石油 开
发与生产指 数
证券投资基 金
(QDII-LOF) 的广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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基金经理； 广
发港股通恒 生
综合中型股 指
数证券投资 基
金(LOF) 的基
金经理；广 发
美国房地产 指
数证券投资 基
金的基金经
理；广发纳 斯
达克 100 交易
型开放式指 数
证券投资基 金
的基金经理 ；
广发纳斯达 克
100 指数证券
投资基金的 基
金经理；广 发
纳斯达克生 物
科技指数型 发
起式证券投 资
基金的基金 经
理；广发全 球
医疗保健指 数
证券投资基 金
的基金经理 ；
指数投资部 总
经理助理
注： 1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公司公 告聘任或 解 聘日期。
2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内 ， 本基 金管理人 严格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法 》 及其配 套法规、 《广 发
创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及
基金合同的 规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易 分配环节的内部控制，并 通过实时的行为广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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监控与及时 的分析评 估，保证 公平交易 原则的实 现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合 投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须 来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超 过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中，中央交易部按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡 ” 的原则，公平分配投
资指令。 公司原 则上禁止 不同组合 间的同日 反向交易 （指数型基金除 外） ； 对于不同 投资组 合间的同
时同向交易 ，公司可 以 启用公 平交易模 块，确保 交易 的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和 以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程 进行审核 和监控,保 证分配结 果符合公 平交 易的原则； 对银 行间债券 交易根据 市场公认 的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的 交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合
经理对交易 价格异常 情况进行 合理性解 释； 公司开 发 了专门的系 统对不同 投资组合 同日、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价 差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查
和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的 同向交 易价差进 行专项分 析 ，未发现该 组合与其 他组合在 不同的时 间窗口
下同向交易 存在足够 的样本量 且差价率 均值显著 不趋 于 0 的情况，表 明报告期 内该组 合未发生 可能
导致不公平 交易和利 益输送的 异常情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的， 则需经 公 司领导严 格审批并 留痕备查 。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券 投资的投资组合。本报告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易 的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证
券当日成交 量的 5% 。这些 交易不存 在任何利 益输送 的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金业绩基准是创业板指，呈现出股票型基金特征 ，本基金主要采用完全复制法来跟踪业绩
基准。 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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（1）投资策 略
作为 ETF 基金， 本基 金将继续 秉承指数 化被动 投资策 略， 积 极 应对成份 股调整 、 基金申 购赎回
等因素对指 数跟踪效 果带来的 冲击，进 一步降低 基金 的跟踪误差 。
（2）运作分 析
报告期内， 本基金交 易和申购 赎回正常 ，运作过 程中 未发生风险 事件。
报告期内， 本 基金跟 踪误差来 源主要是 申购、 赎 回和 成份股调整 因素， 作 为 ETF 基金， 申赎影
响相对较小 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩表现
本报告期内，本 基金净值增长 率为-27.08% ，同期业 绩基准收益率为-28.65% ，较好地跟踪 了指
数。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
2018 年整体 市场表现 不佳， 受经 济下行 压力加大、 中 美贸易战以 及股票质 押风险等 负面消息 的
影响，A 股各主要 指数不断 下滑。 不过市场 在四季度 停止了持续 下滑的趋 势， 在 2500 点左 右震荡徘
徊，相对而 言，相关 不利的因 素得到了 一定程度 的释 放，未来继 续恶化的 可能性也 在逐渐降 低。
2019 年市场 与宏观经 济形势密 切相关， 随着国内 经济 对内需的持 续刺激， 未 来市场政 策维稳或
许有进一步 加码的可 能。 有券商 认为， 目前 社融增 速 已进入筑底 阶段， 预计 在 2019 年 1 季度 企稳，
随后进入修 复通道。 在信用 环境筑底 的过程中 ， “ 向风 险要收益 ” ， 或 将是 2019 年市场 的重要逻 辑，
配置天平未 来可能逐 步尝 试转 向权益类 资产，未 来或 许可把握此 类机会的 出现。
此外，2018 年 4 季度以来 ， 美股 也出现 了暴跌的 趋势 ， 终止了 美股历史 上最长的 牛市 ， 而美股
相对于美国国民财富而言，尤为重要，因此特朗普政 府迫于压力暂停加征新的关税，同时未来美元
存在继续加息的可能和压力，也会加剧美股未来的悲 观预期，未来中美贸易问题或许会因此逐步缓
和，届时 A 股的压 力或许能 得到进一 步释放。
综合而言，随着市场的筑底缓和以及地方政府参与解 决股权质押风险、沪伦通开通在即、科创
板以及注册制即将上线实施以及中美贸易逐步缓和等 积极因素汇聚，未来市场或许将引来新一波机
会。
创业板指包 含了创业 板中 100 只最具代 表性的股 票， 相对而言， 其 企业竞争 力和发展 潜力较大 ，
更容易脱颖 而出。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的 相关规定，负责制定旗下基金投资品种的广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公 司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投 研、估值的公司领导、督察长、各 投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会 计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行， 并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值 产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基 金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得 以有效执行。以上所有相关人员具备较 高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流 程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提 供相关债 券品种的 估值数据 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
根据本基金合同中 “ 基金收益与分配 ” 之“ 基金收益分配原则 ” 的相关规定， 本基金本报告 期内未
进行利润分 配，符合 合同规定 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内，本基金托管人在广发创业板交易型开放 式指数证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同 的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为 ，完全尽 职尽责地 履行了基 金托管人 应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发创业板交易型开放式指数证券投资 基金的管理人 —— 广发基金管理有限公司
在广发创业板交易型开放式指数证券投资基金的投资 运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按 照基金合 同的规定 进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的 广发创业板交易型开放式指数证券投资基
金 2018 年年 度报告中 财务指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况、 财 务会计报 告、 投 资组合 报告等内 容进广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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行了核查， 以上内容 真实、准 确和完整 。
§ 6
审计报告
本报告期的 基金财务 会计报告 经安永华 明会计师 事务 所 （特殊普通 合伙） 审计， 注册会 计师
赵
雅
李明明 签字出具 了安永华 明（2019 ）审字第 60873695_G110 号标准 无保留意 见的审计 报告 。投
资者可通过 年度报告 正文查看 审计报告 全文。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 广发创业 板交易型 开放式指 数证券投 资基 金
报告截止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 36,513,535.49 16,577,453.59
结算备付金 178,610.83 253,392.37
存出保证金 13,263.23 13,283.13
交易性金融 资产 1,294,069,510.79 262,233,317.00
其中：股票 投资 1,294,069,510.79 262,233,317.00
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 7,861.12 3,400.34
应收股利 - - 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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应收申购款 - -
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,330,782,781.46 279,080,846.43
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 7,693,470.11 5,157,422.34
应付赎回款 - -
应付管理人 报酬 557,562.38 106,628.47
应付托管费 111,512.48 21,325.72
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 51,276.37 14,190.42
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 639,103.93 384,622.35
负债合计 9,052,925.27 5,684,189.30
所有者权益： - -
实收基金 1,832,484,929.00 276,384,929.00
未分配利润 -510,755,072.81 -2,988,271.87
所有者权益合计 1,321,729,856.19 273,396,657.13
负债和所有者权益总计 1,330,782,781.46 279,080,846.43
注：报告截 止日 2018 年 12 月 31 日，基 金份额 净值 人民币 0.7213 元，基 金份额总 额广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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1,832,484,929.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 广发创业 板交易型 开放式指 数证券投 资基 金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 4 月 25 日（ 基金合
同生效日） 至 2017 年 12 月
31 日
一、收入 -260,341,406.57 1,520,471.34
1.利息收入 183,323.23 633,140.50
其中：存款 利息收入 183,323.23 633,140.50
债券利息收 入 - -
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ） -113,257,996.37 9,584,300.00
其中：股票 投资收益 -116,317,742.08 8,703,492.76
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 - -
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 3,059,745.71 880,807.24
3. 公 允 价值 变动 收 益（ 损 失以 “- ” 号填
列）
-146,623,068.36 -8,693,446.66
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ） - -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） -643,665.07 -3,522.50
减：二、费用 6,030,211.06 2,060,863.23 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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1．管理人报 酬 3,969,862.23 797,404.54
2．托管费 793,972.43 159,480.88
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 286,102.98 356,412.07
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6． 税金及附 加 - -
7．其他费用 980,273.42 747,565.74
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填列） -266,371,617.63 -540,391.89
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列） -266,371,617.63 -540,391.89
注：本基金 合同生效 日为 2017 年 4 月 25 日，上 年度 可比期间不 完整。
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 广发创业 板交易型 开放式指 数证券投 资基 金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
276,384,929.00 -2,988,271.87 273,396,657.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -266,371,617.63 -266,371,617.63
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
1,556,100,000.00 -241,395,183.31 1,314,704,816.69
其中：1.基金 申购款 4,799,200,000.00 -599,334,545.89 4,199,865,454.11 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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2. 基金赎回款 -3,243,100,000.00 357,939,362.58 -2,885,160,637.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
1,832,484,929.00 -510,755,072.81 1,321,729,856.19
项目
上年度可比期间
2017 年 4 月 25 日（ 基金合同 生效日） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
404,484,929.00 - 404,484,929.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -540,391.89 -540,391.89
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-128,100,000.00 -2,447,879.98 -130,547,879.98
其中：1.基金 申购款 797,300,000.00 10,143,714.93 807,443,714.93
2. 基金赎回款 -925,400,000.00 -12,591,594.91 -937,991,594.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
276,384,929.00 -2,988,271.87 273,396,657.13
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告页码 （序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人签署： 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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基金管理人 负责人： 孙树明， 主管会计 工作负责 人： 窦刚，会计 机构负责 人：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 （ “ 本基 金 ” ） 经中 国证券监 督管理委 员会 （ “ 中国 证
监会” ） 证监许 可〔2016 〕2455 号 《关于 准予广发 创 业板交易型 开放式指 数证券投 资基金注 册的批
复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等有关规定和《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （ “ 基金
合同” ） 发 起， 于 2017 年 3 月 22 日向社 会公开发 行募 集并于 2017 年 4 月 25 日正式 成立。 本基 金的
基金管理人 为广发基 金管理有 限公司 ， 基金托管 人为 中国工商银 行股份有 限公司。
本基金募集 期间为 2017 年 3 月 22 日至 2017 年 4 月 14 日，为 交易型开 放式基金 ，存续期 限不
定， 募集 资金总额 为人民 币 404,484,929.00 元 ， 有 效 认购户数为 6,247 户 。 其中 ， 认 购资金在 募集期
间产生的利 息共计人 民币 41,371.00 元， 折合基金 份 额 41,371.00 份，按照 基金合同 的有关约 定计入
基金份额持 有人的基 金账户。 本基金募 集资金经 德勤 华永会计师 事务所（ 特殊普通 合伙）验 资。
本基金的财 务报表于 2019 年 3 月 28 日 已经本基 金的 基金管理人 及基金托 管人批准 报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 颁布的企 业会计准 则 （以下简 称 “ 企 业会计准 则 ” ） 和中 国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时 在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基 金业协会 发布的若 干基金行 业实务操 作。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求， 真实、完 整地反映 了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2018 年度 的经营成 果和
基金净值变 动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计政策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计估计变 更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计差错更 正。
7.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票 ）交易印 花税税率 为 1‰， 由出让方 缴纳 。
（2）增值税 、城建税 、教育费 附加及地 方教育 费附 加
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]36 号文 《关于 全面推开营业 税改增值 税试点的通 知》的
规定， 经国务院 批准， 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范 围内全面推 开营业税 改征增值 税试点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融 商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。 对证 券投资基 金 （封闭 式证券投 资基金， 开 放 式证券投资 基金） 管理 人运用基 金买卖股 票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息 收入以及金融 同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收 入不征收 增值税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]46 号文 《关于 进一步明确全 面推开营 改增试点金 融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入 返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入 属于金融 同业往来 利息收入 ；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]70 号文 《关于 金融机构同业 往来等增 值税政策的 补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商 品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利 息收入属 于金融同 业往来利 息收入；
根据财政部 、 国 家税务总 局财税[2016]140 号文 《关 于 明确金融 、 房地 产开发 、 教育 辅助服务 等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人 ；
根据财政部、 国 家税务总 局财税[2017]56 号文 《关 于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 的规定，
自 2018 年 1 月 1 日 起，资管 产品管理 人运营资 管产 品过程中发 生的增值 税应税行 为（以下 简称 “ 资
管产品运营 业务 ” ） ， 暂适用 简易计税 方法， 按 照 3% 的 征收率缴纳 增值税， 资 管产品 管理人未 分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应 纳税额的除外。资管产品管 理人可选择分别或广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 20 页共 36 页
汇总核算资 管产品运 营业务销 售额和增 值税应纳 税额 。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过 程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳 ；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份 的增值税 应纳税额 中抵减；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2017]90 号文 《关于 租入固定资产 进项税额 抵扣等增值 税政策
的通知》 的规定 ， 自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品管 理人运营资 管产品提 供的贷款 服务、 发生的 部
分金融商品 转让业务， 按 照以下规 定确定销 售额： 提 供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生的 利息
及利息性质 的收 入为 销售额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取得的股 票 （不包括 限售股） 、 债券、 基 金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额， 或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘 价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票， 为 停牌前最后一个交易日收盘价） 、债券估值（中
债金融估值 中心有限 公司或中 证指数有 限公司提 供的 债券估值） 、 基 金份额净 值、 非货 物期货结 算价
格作为买入 价计算销 售额。
本基金分别 按实际缴 纳的增值 税额的 7% 、 3% 和 2% 缴 纳城市维护 建设税、 教 育费附加 和地方教
育费附加。
（3）企业所 得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
（4）个人所 得税
个人所得税 税率为 20% 。
基金从上市 公司分配 取得的股 息红利所 得，持股 期限 在 1 个月以内 （含 1 个月 ）的， 其股息红
利所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月 以 上至 1 年（ 含 1 年 ）的，减 按 50% 计入 应纳税
所得额； 持股期限 超过 1 年 的， 减 按 25% 计入应 纳税 所得额； 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券投资 基金
从公开发行 和转让市 场取得的 上市公司 股票，持 股期 限超过 1 年的， 股息红利 所 得暂 免征收个 人所
得税。
暂免征收储 蓄存款利 息所得个 人所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
中国工商银 行股份有 限公司 基金托管人 、代销机 构
广发基金管 理有限公 司
基金发起人、 基 金管理人、 注册登记 与
过户机构、 直销机构
广发证券股 份有限公 司 基金管理人 母公司、 代销机构
深圳市前海 香江金融 控股集团 有限公司 基金管理人 股东 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 21 页共 36 页
烽火通信科 技股份有 限公司 基金管理人 股东
康美药业股 份有限公 司 基金管理人 股东
广州科技金 融创新投 资控股有 限公司 基金管理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产管理 有限公司 ）
基金管理人 全资子公 司
瑞元资本管 理有限公 司 基金管理人 控股子公 司
广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金发起 式联
接基金
本基金的联 接基金
珠海瑞元祥 和股权投 资基金合 伙企业（ 有限合伙 ） 基金管理人 控股子公 司的控股 子公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited （广发国际资产管理（英 国）有限 公司）
基金管理人 全资子公 司的全 资 子公司
广发纳正（ 上海）资 产管理有 限公司 基金管理人 全资子公 司的全资 子公司
注：本基金 本报告期 不存在控 制关系或 者其他重 大利 害关系的关 联方关系 发生变化 的情况。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017年4月25 日（基金 合同生效 日）
至2017 年12 月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股 份有限
公司
223,867,529.28 100.00% 416,375,487.26 100.00%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
当期 占当期佣金 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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佣金 总量的比例 金总额的比 例
广发证券股 份有限公
司
206,755.00 100.00% 51,276.37 100.00%
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年4月25 日（基金 合同生效 日）至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
广发证券股 份有限公
司
304,496.17 100.00% 14,190.42 100.00%
注： 1 、 股票交 易佣金的 计提标准 ： 支 付佣金= 股票成 交金额× 佣 金比例- 证管费- 经手 费- 结算 风险
金（含债券 交易）；
2 、本基金与 关联方交 易均在正 常业务范 围内按 一般 商业条款订 立；
3 、 本基金对该 类交易的 佣金的计 算方式 是按合同 约定 的佣金率计 算。 该类佣 金协议的 服务范围
还包括佣金 收取方为 本基金提 供的证券 投资研究 成果 和市场信息 服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年4月25 日（基金 合同
生效日）至2017 年12 月31
日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 3,969,862.23 797,404.54
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 28,209.01 18,454.94
注：本基金 的管理费 按前一日 基金资产 净值的 0.5% 年 费率计提。 管理费的 计算方法 如下：
H ＝E× 0.5%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金
管理费划款 指令， 基金托 管人复核 后于次月 前 2 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 付给基金 管理人。
若遇法定节 假日、公 休假等， 支付日期 顺延。 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 23 页共 36 页
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年4月25 日（基金 合同
生效日）至2017 年12 月31
日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 793,972.43 159,480.88
注：本基金 的托管费 按前一日 基金资产 净值的 0.1% 的 年费率计提 。托管费 的计算方 法如下：
H ＝E× 0.1 %÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金
托管费划款 指令，基 金托管人 复核后于 次月前 2 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 取。若遇 法定节
假日、公休 日等，支 付日期顺 延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券 （含回 购） 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
本报告期内 及上年度 可比期间 内基金管 理人无运 用固 有资金投资 本基金的 情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况
份额单位： 份
关联方名称
本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
持有的基金 份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金 份额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
广发创业板 交易
型开放式指 数证
券投资基金 发起
582,597,125.00 31.79% 98,444,358.00 35.62% 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 24 页共 36 页
式联接基金
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年4月25 日（基金 合同生效 日）
至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国工商银 行股份有
限公司
36,513,535.49 167,608.03 16,577,453.59 254,607.14
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国工商银 行股 份有限公司 保管，按 银行同业 利率或约 定
利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
金额单位： 人民币元
7.4.9.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30061
8
寒锐
钴业
2018-0
9-20
2019-0
3-20
大宗
买入
流通
受限
114.86 68.91
50,000
.00
5,743,
000.00
3,445,
500.00
-
注：截至本 报告期末 2018 年 12 月 31 日 止，本 基金 无因认购新 发/ 增发证券 而持有的 流通受限
债券和权证 。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止， 本基金 无持 有暂时停牌 等流通受 限股票。 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止， 本 基金无从 事 银行间市场 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止， 本 基金无从 事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
1 、公允价值
（1）不以公 允价值计 量的金融 工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允 价值计量 的金融工 具
（i ）金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输 入值。
（ii ）各层级金融 工具公 允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的以公 允价值计 量 的金融工具 中属于第 一层级的 余额为人 民
币 1,290,624,010.79 元 ， 属 于第二层 级的余额 为人民 币 3,445,500.00 元， 无属于第 三层级的 金额 （2017
年 12 月 31 日：属于第一层级 的余额为 人民币 248,988,181.48 元，属 于第二 层级的余 额为人民 币
13,245,135.52 元，无 属于第三 层级的金 额。 ）
（iii ）公允价值所 属层级间 的重大变 动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级 或第三层 级，上述 事项解除 时将相关 证券 的公允价值 列入第一 层级。
2 、除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 26 页共 36 页
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 1,294,069,510.79 97.24
其中：股票 1,294,069,510.79 97.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
36,692,146.32 2.76
8 其他各项资 产 21,124.35 0.00
9 合计 1,330,782,781.46 100.00
注：上表中 的股票投 资项含可 退替代款 估值增值 ，而 8.2 的合计项 不含可退 替代款估 值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组 合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业 152,413,990.96 11.53
B 采矿业
- -
C 制造业 618,840,149.89 46.82
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业 7,808,405.15 0.59
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- - 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 27 页共 36 页
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
322,584,364.11 24.41
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
8,853,908.14 0.67
M 科学研究和 技术服务 业
5,904,951.46 0.45
N 水利、环境 和公共设 施管理业
38,002,279.00 2.88
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
62,979,529.31 4.76
R 文化、体育 和娱乐业
76,685,174.77 5.80
S 综合
- -
合计 1,294,072,752.79 97.91
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本 报告期末 未持有通 过港股通 投资的 股票 。
8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净值
比例( ％)
1 300498 温氏股份 5,821,772 152,413,990.96 11.53
2 300059 东方财富 5,804,486 70,234,280.60 5.31
3 300142 沃森生物 1,780,778 34,012,859.80 2.57
4 300015 爱尔眼科 1,284,278 33,776,511.40 2.56
5 300124 汇川技术 1,564,329 31,505,586.06 2.38
6 300003 乐普医疗 1,398,212 29,096,791.72 2.20
7 300408 三环集团 1,682,830 28,473,483.60 2.15
8 300122 智飞生物 727,179 28,185,458.04 2.13
9 300136 信维通信 1,250,544 27,024,255.84 2.04
10 300024 机器人 1,879,660 24,849,105.20 1.88
8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 28 页共 36 页
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 300750 宁德时代 15,059,088.44 5.51
2 300618 寒锐钴业 9,705,124.00 3.55
3 300601 康泰生物 8,883,248.71 3.25
4 300036 超图软件 8,101,006.35 2.96
5 300760 迈瑞医疗 6,698,401.38 2.45
6 300476 胜宏科技 6,179,971.27 2.26
7 300146 汤臣倍健 5,869,889.00 2.15
8 300324 旋极信息 5,799,016.00 2.12
9 300616 尚品宅配 5,655,885.31 2.07
10 300197 铁汉生态 4,638,742.00 1.70
11 300308 中际旭创 4,130,097.00 1.51
12 300188 美亚柏科 4,023,774.60 1.47
13 300666 江丰电子 4,008,737.95 1.47
14 300012 华测检测 3,954,719.00 1.45
15 300226 上海钢联 3,857,885.00 1.41
16 300413 芒果超媒 3,481,918.00 1.27
17 300072 三聚环保 3,387,743.70 1.24
18 300101 振芯科技 3,193,950.00 1.17
19 300383 光环新网 3,140,741.00 1.15
20 300285 国瓷材料 2,745,330.00 1.00
注： 本项 及下项 8.4.2 、8.4.3 的买入 包括基 金二级市 场 上主动的买 入、 新 股、 配 股、 债 转股、 换
股及行权等 获得的股 票，卖出 主要指二 级市场上 主动 的卖出、换 股、要约 收购、发 行人回购 及行权
等减少的股 票，此外 ， “ 买入金额 ” （或 “ 买 入股票成 本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出股 票收入 ” ）均 按
买卖成交金 额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考 虑相关交易 费用，不 包括因投 资者申购 赎回基
金份额导致 的基金组 合中股票 的增减。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 300618 寒锐钴业 3,908,585.20 1.43
2 300257 开山股份 2,764,821.40 1.01 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 29 页共 36 页
3 300284 苏交科 2,369,696.00 0.87
4 300077 国民技术 2,023,443.00 0.74
5 300134 大富科技 1,813,497.00 0.66
6 300297 蓝盾股份 1,638,022.22 0.60
7 300431 暴风集团 1,617,275.60 0.59
8 300085 银之杰 1,610,246.00 0.59
9 300364 中文在线 1,492,409.00 0.55
10 300075 数字政通 1,477,347.00 0.54
11 300458 全志科技 1,392,652.00 0.51
12 300037 新宙邦 1,387,727.00 0.51
13 300291 华录百纳 1,375,431.00 0.50
14 300083 劲胜智能 1,372,538.00 0.50
15 300124 汇川技术 1,341,077.00 0.49
16 300116 坚瑞沃能 1,301,206.00 0.48
17 300273 和佳股份 1,232,851.00 0.45
18 300020 银江股份 1,221,776.00 0.45
19 300003 乐普医疗 1,148,548.00 0.42
20 300498 温氏股份 972,620.00 0.36
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 166,353,560.17
卖出股票的 收入（成 交）总额 59,607,918.17
8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 30 页共 36 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 股指期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 股指期货 交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 国债期货 交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
也未出现在 报告编制 日前一年 内受到公 开谴责、 处罚 的情形。
8.12.2 本报告 期内，基 金投资 的前十名 股票未出 现超 出基金合同 规定的备 选股票库 的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
13,263.23
2 应收证券清 算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
7,861.12
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
21,124.35
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 31 页共 36 页
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
广发创业板 交易型开
放式指数证 券投资基
金发起式联 接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
20,509
89,350.28
869,656,43
0.00
47.46%
962,828,499
.00
52.54%
582,597,12
5.00
31.79%
注： 已包含场外 持有人。 机 构投资者 “ 持有 份额 ” 和 “ 占 总份额比例 ” 数据 中已包含 “ 广 发创业板 交
易型开放式 指数证券 投资基金 发起式联 接基金 ” 的 “ 持 有份额 ” 和 “ 占 总份额比 例 ” 数据。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1
兴业国际信 托有限公 司
- 兴享进取 明达 1 号证 券
投资集合资 金信托计 划
34,437,700.00 1.88%
2
光大证券- 光大银行- 光
大阳光基中 宝( 阳光 2 号
二期) 集合 资产管理 计
划
30,000,000.00 1.64%
3
中国人寿保 险股份有 限
公司
24,764,500.00 1.35%
4
中信信托有 限责任公 司
- 中信.明达 6 期证 券投
资集合资金 信托计划
22,513,400.00 1.23%
5
海通期货- 海通期货- 交
银致远策略 优选 6 号 A5
期资产管理 计划
21,682,900.00 1.18%
6
华宝信托有 限责任公 司
- 单一类资 金信托
R2007ZX068
15,119,802.00 0.83% 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 32 页共 36 页
7
湖北明达资 产管理有 限
公司- 明达 稳健成长 1 期
私募证券投 资基金
12,947,300.00 0.71%
8
深圳市明达 资产管理 有
限公司- 明 达精选 F 号
私募证券投 资基金
12,791,800.00 0.70%
9 黄吉武 12,753,701.00 0.70%
10
芜湖歌斐资 产管理有 限
公司- 歌斐 诺亚家族 专
享组合 5 号 联接基金
10,159,200.00 0.55%
11
广发创业板 交易型开 放
式指数证券 投资基金 发
起式联接基 金
582,597,125.00 31.79%
9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人 持有 本开放式 基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日(2017 年 4 月 25 日) 基金份 额总额 404,484,929.00
本报告期期 初基金份 额总额 276,384,929.00
本报告期基 金总申购 份额 4,799,200,000.00
减：本报告 期基金总 赎回份额 3,243,100,000.00
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 1,832,484,929.00
广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
本基金管理 人于 2018 年 2 月 6 日发布公 告，自 2018 年 2 月 5 日起，聘 任张芊女 士担任公 司副
总经理； 于 2018 年 9 月 28 日发 布公告， 自 2018 年 9 月 28 日起， 聘 任王凡 先生担任 公司副总 经理；
于 2018 年 11 月 3 日发 布公告， 自 2018 年 11 月 2 日 起，聘任邱 春杨先生 担任公司 督察长， 段西军
先生不再担 任公司督 察长。
本报告期内 ，本基金 托管人的 专门基金 托管部门 未发 生重大人事 变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金投 资策略未 发生改变 。
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况
自 2018 年 9 月 27 日起，本基金 管理人改 聘安永华 明 会计师事务 所（特殊 普通合伙 ）提供审 计
服务。
11.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查 或处罚 等情况
本报告期内 ，本基金 管理人、 托管人及 其相关高 级管 理人员无受 稽查或处 罚等情况 。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 8 223,867,529.28 100.00% 206,755.00 100.00% -
中天证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
中金公司 4 - - - - -
中信建投 4 - - - - - 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 34 页共 36 页
国联证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
中原证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - 减少 2 个
华安证券 1 - - - - -
上海华信证 券 1 - - - - -
万和证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
安信证券 5 - - - - -
第一创业证 券 1 - - - - -
申万宏源 6 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
银河证券 4 - - - - -
招商证券 4 - - - - -
方正证券 7 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
信达证券 3 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
国泰君安 4 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中信证券 5 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
民生证券 3 - - - - -
中山证券 1 - - - - 新增 1 个
西藏东方财 富
证券
2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - 新增 1 个
华宝证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - 减少 2 个
中银国际 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - - 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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浙商证券 1 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - 新增 1 个
中泰证券 4 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
华菁证券 2 - - - - 新增 2 个
华林证券 1 - - - - 新增 1 个
首创证券 1 - - - - -
东北证券 4 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
华泰证券 5 - - - - -
兴业证券 4 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
万联证券 4 - - - - -
新时代证券 3 - - - - 新增 2 个
太平洋证券 2 - - - - -
注：1 、交易 席位选择 标准：
（1）财务状 况良好， 在最近一 年内无重 大违规 行为 ；
（2）经营行 为规范， 内控制度 健全，在 业内有 良好 的声誉；
（3）具备投 资运作所 需的高效 、安全、 合规的 席位 资源，满足 投资组合 进行 证 券交 易 的 需要 ；
（4） 具有 较强的研 究和行业 分析能力 ， 能 及时、 全面 、 准确地 向公司提 供关于宏 观、 行 业、 市
场及个股的 高质量报 告，并能 根据基金 投资的特 殊要 求，提供专 门的研究 报告；
（5）能积极 为公司投 资业务的 开展，提 供良好 的信 息交流和客 户服务；
（6）能提供 其他基金 运作和管 理所需的 服务。
2 、交易席位 选择流程 ：
（1） 对交易单 元候选券 商的研究 服务进 行评估。 本 基 金管理人组 织相关人 员依据交 易单元选 择
标准对交易 单元候选 券商的服 务质量和 研究实力 进行 评估，确定 选用交易 单元的券 商。
（2） 协议签署及 通知托管 人。 本基金 管理人与 被选择 的券商签订 交 易单元 租用协议， 并 通知基
金托管人。 广发创业板 交易型开 放式指数 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 36 页共 36 页
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基
金情况
序号
持有基金份 额比例
达到或者超 过20%
的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
广 发创业 板交易 型开
放 式指数 证券投 资基
金发起式联 接基金
1 20180101-20181231
98,444,3
58.00
2,077,45
0,648.00
1,593,29
7,881.00
582,597,
125.00
31.79
%
产品特有风 险
报告期内， 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ，由此可 能导致的 特有风险 主要
包括： 当投资 者持有份 额占比较 为集中时， 个别投资 者的大额赎 回可能会 对基金资 产运作及 净值表现 产
生较大影响； 极端情况 下基金管 理人可能 无法及时 变 现基金资产 以应对投 资者的赎 回申请； 若 个别投资
者大额赎回 后本基金 出现连续 六十个工 作日基金 资产 净值低于 5000 万元 ， 基金 还可能 面临转换 运作方
式、 与其他基 金合并或 者终止基 金合同等 情形。 本基 金管理人将 对基金的 大额申赎 进行审慎 评 估并合 理
应对，完善 流动性风 险管控机 制，切实 保护持有 人利 益。
广发基金管理有限公司
二〇一九年三月三十日
