广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
广 发中证全 指工业 交易型开 放式 指数证券 投资基 金
2018 年年 度报告
2018 年 12 月 31 日
基金 管理人：广发 基金管理有 限公司
基金 托管人：中国 银行股份有 限公司
报告 送出日期：二 〇一九年三 月三十日广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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§ 1
重 要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字 同意，并 由董事长 签发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2019 年 3 月 28 日复核了 本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ................................................................ 12
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 13
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 15
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配 情 况的说明 ............................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明 .................................... 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 16
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 16
6.2 形成审计 意见的 基础 .................................................................................................................... 16
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 16
6.4 管理层对 财务报 表的责任 ............................................................................................................ 17
6.5 注册会计 师的责 任 ........................................................................................................................ 17
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 46
8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ................................................................................................ 46
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序 的 所有股票投 资明细 .................................... 47
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ............................................................................................ 64
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................................................................ 66
8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................ 66
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细..................... 66
8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序 的前五名 贵金属投 资明细..................... 66
8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................ 66
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................... 66
8.11 报告期 末本基金 投资的国 债 期货交 易情况说 明 ....................................................................... 66
8.12 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 67
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 67
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 .................................................................................... 67
9.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ........................................................................................................ 68
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ........................................................................ 68
9.4 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 68
§ 10
开放式基金 份额变动 ......................................................................................................................... 69
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 69
11.1 基金份 额持有人 大会决议 .......................................................................................................... 69
11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 .......................................... 69
11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .............................................................. 69
11.4 基金投 资策略的 改变 .................................................................................................................. 69
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ...................................................................................... 69
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ...................................................... 70
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .................................................................................. 70
11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 71
§ 12
影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 71
12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 .......................................... 71
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 71
13.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 71
13.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 72
13.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 72
广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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§ 2
基 金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金
基金简称 广发中证全 指工业 ETF
场内简称 工业 ETF
基金主代码 159953
交易代码 159953
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2017 年 6 月 13 日
基金管理人 广发基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 31,166,421.00 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2017 年 7 月 14 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金主要 采取完全 复制法， 即按照标 的指数 的成份 股的构成及 其权重构
建指数化投 资组合， 并根据标 的指数成 份股及 其权重 的变动进行 相应的调
整。 本基金 投资于标 的指数成 份股及备 选成份 股的比 例不低于基 金资产净
值的 95% 。
业绩比较基 准
本 基 金 的 业 绩比 较 基 准为 标 的 指数 。 本 基 金标 的 指数 为 中 证 全 指工 业 指
数。
风险收益特 征
本基金为股 票型基金， 风 险与收益 高于混合 型基金、 债券型基金 与货币市
场基金 。 本基金 为指数型 基金 ， 主要采 用完全复 制法跟 踪标的指数 的表现，
具有与标的 指数、以 及标的指 数所代表 的股票市 场相 似的风险收 益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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名称 广发基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话 95105828 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
注册地址
广东省珠海 市横琴新 区宝华路
6号105室-49848（ 集中办公 区）
北京市西城 区复兴门 内大街1
号
办公地址
广州市海珠 区琶洲大 道东1号
保利国际广 场南塔31-33楼
北京市西城 区复兴门 内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报 告备置地 点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号保 利国际广 场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普
通合伙）
中国 北京
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§ 3
主 要财务指标、 基金净值表 现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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3.1.1 期间数据和指标 2018 年
2017 年 6 月 13 日 （基金合同
生效日）至 2017 年 12 月 31
日
本期已实现 收益 -2,431,582.30 -1,115,984.69
本期利润 -10,764,998.34 -2,939,856.56
加权平均基 金份额本 期利润 -0.3266 -0.0249
本期加权平 均净值利 润率 -41.22% -2.48%
本期基金份 额净值增 长率 -33.44% -3.60%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年 末
期末可供分 配利润 -11,169,204.85 -1,338,405.03
期末可供分 配基金份 额利润 -0.3584 -0.0360
期末基金资 产净值 19,997,216.15 35,828,015.97
期末基金份 额净值 0.6416 0.9640
3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年 末
基金份额累 计净值增 长率 -35.84% -3.60%
注： （1） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各项 费用， 计入费用 后实际收 益水
平要低于所 列数字。
（2） 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收益 、 其他收入 （不含 公允价值 变动收 益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
（3） 期末可供分 配利润采 用期末 资产负债 表中未分 配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数
（为期末余 额，不是 当期发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -8.95% 1.68% -8.79% 1.70% -0.16% -0.02%
过去六个月 -14.92% 1.46% -14.81% 1.48% -0.11% -0.02%
过去一年 -33.44% 1.34% -33.85% 1.36% 0.41% -0.02%
自基金合同 生 -35.84% 1.16% -34.67% 1.19% -1.17% -0.03% 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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效起至今
注：业绩比 较基准： 中证全指 工业指数 。
3.2.2 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较
广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率的历 史走 势对比图
(2017 年 6 月 13 日 至 2018 年 12 月 31 日)
3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较
广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金
基金净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 的对比图 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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注：合同生 效当年（2017 年） 按实际存 续期计算 ，未 按自然年度 折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合 同生效日 （2017 年 6 月 13 日）至报 告期 末未进行利 润分配。
§ 4
管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理 人经中国 证监会证 监基金字[2003]91 号 文 批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资 本
1.2688 亿元人民 币。公司 的股东 为广发证 券股份有 限 公司、烽火 通信科技 股份有限 公司、深 圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公 司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外 证券投资 管理（QDII ）等业务资格 。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、 薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委 员会。 公司下设 投资决策 委员会 、 风险 控 制委员会和 31 个部门 ： 宏 观策略部 、 价 值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收 益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营 销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分 公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计
部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工 程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、
财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设 立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管
理有限公司 （香港子 公司） ，参 股了证通 股 份有 限公 司。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金管 理人管理 一百八 十一只开放 式基金， 管理资产 规模为 4684
亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投 资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基 金
经理；广发 中
证全指可选 消
费交易型开 放
式指数证券 投
资基金的基 金
经理；广发 中
证全指医药 卫
生交易型开 放
式指数证券 投
资基金的基 金
经理；广发 中
证全指信息 技
术交易型开 放
式指数证券 投
资基金的基 金
经理；广发 中
证全指信息 技
术交易型开 放
式指数证券 投
资基金发起 式
联接基金的 基
金经理；广 发
中证全指金 融
地产交易型 开
放式指数证 券
投资基金的 基
2017-06-1
3
- 19 年
陆志明先生，经济学硕士，持有
中国证券投资基金业从业证书。
曾任大鹏证券有限公司研究员，
深圳证券信息有限公司部门总
监，广发基金管理有限公司数量
投资部总经理、指数投资部副总
经理、 广发 中小板 300 交 易型开
放式指数证券投资基金基金经理
（自 2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7
月 28 日） 、广发中 小板 300 交易
型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经 理（自 2011 年 6 月 9
日至 2016 年 7 月 28 日） 、 广发深
证 100 指数分级 证券投资 基金基
金经理 （ 自 2012 年5 月7 日至 2016
年 7 月 28 日） 、广发中证 百度百
发策略 100 指数 型证券投 资基金
基金经理 （自 2014 年 10 月 30 日
至 2016 年 7 月 28 日） 、 广 发中证
医疗指数分级证券投资基金基金
经理 （自 2015 年 7 月 23 日至 2016
年 7 月 28 日） 、广发中证 全指能
源交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理（自
2015 年 7 月 9 日至 2018 年 10 月
9 日） 、广发中证 全指原材 料交易
型开放式指数证券投资基金发起广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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金经理；广 发
中证全指可 选
消费交易型 开
放式指数证 券
投资基金发 起
式联接基金 的
基金经理； 广
发中证全指 医
药卫生交易 型
开放式指数 证
券投资基金 发
起式联接基 金
的基金经理 ；
广发中证全 指
能源交易型 开
放式指数证券
投资基金的 基
金经理；广 发
中证全指原 材
料交易型开 放
式指数证券 投
资基金的基 金
经理；广发 中
证全指主要 消
费交易型开 放
式指数证券 投
资基金的基 金
经理；广发 中
证全指金融 地
产交易型开 放
式指数证券 投
资基金发起 式
联接基金的 基
金经理；广 发
中证全指工 业
交易型开放 式
指数证券投 资
基金发起式 联
接基金的基 金
经理；量化 投
资部副总经 理
式联接基金 基金经理 （自 2015 年
8 月 18 日至 2018 年 12 月 20 日） 、
广发中证全指主要消费交易型开
放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金 经理 （ 自 2015 年 8 月
18 日至 2018 年 12 月 20 日） 。
注： 1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公司公 告聘任或 解 聘日期。
2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内 ， 本基 金管理人 严格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法 》 及其配 套法规、 《广 发
中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大
利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金 持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关
法规及基金 合同的规 定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易 分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时 的分析评 估，保证 公平交易 原则的实 现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合 投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须 来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超 过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中，中央交易部按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡 ” 的原则，公平分配投
资指令。 公司原 则上禁止 不同组合 间的同日 反 向交易 （指数型基金除 外） ； 对于不同 投资组 合间的同
时同向交易 ，公司可 以启用公 平交易模 块，确保 交易 的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和 以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程 进行审核 和监控,保 证分配结 果符合公 平交 易的原则； 对银 行间债券 交易根据 市场公认 的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的 交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合
经理对交易 价格异常 情况进行 合理性解 释； 公司开 发 了专门的系 统对不同 投资组合 同日、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价 差进行分析，发现异 常情况再做进一步的调查
和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的 同向交 易价差进 行专项分 析 ，未发现该 组合与其 他组合在 不同的时 间窗口
下同向交易 存在足够 的样本量 且差价率 均值显著 不趋 于 0 的情况，表 明报告期 内该组 合未发生 可能
导致不公平 交易和利 益输送的 异常情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项说明 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内 进行反向交易 。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的， 则需经公 司领导严 格审批并 留痕备查 。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券 投资的投资组合。本报告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易 的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证
券当日成交 量的 5% 。这些 交易不存 在任何利 益输送 的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
作为 ETF 基金， 本基 金秉承指 数化被动 投资策 略， 积 极应对成份 股调整 、 基金申 购赎回等 因素
对指数跟 踪 效果带来 的冲击， 进 一步降低 基金的跟 踪 误差。 报告期 内， 本基金 交易和申 购赎回正 常，
运作过程中 未发生风 险事件。
2018 年， 受中 国经济去 杠杆、 中美贸 易问题、 美 元加 息、 中国经济下 行压力增 大以及 企业质押
平仓等问题 的影响，A 股市 场大幅度 调整。管 理层出 台了一系列 的稳经济 政策，对 于 A 股也出台了
相关利好政策，地方政府出台资金排解上市企业质押 问题，允许保险资金设立专项资金化解质押流
动性问题等。另外，政府一再强调了民营经济在整体 经济作用中的重要性。众多政策的密集出台，
有利于 A 股市场底部区域的 夯实。2018 年上证综 指 全年下跌 24.59% ，深 证成指全 年下跌 34.42% ，
创业板指下 跌 28.65% ，中 小板指下 跌 37.75% ， 而中 证全指工业 指数下 跌 33.85% ，跌幅 相对较 大，
这是由于该 指数的成 份股相对 集中在电 气设备、 机械 设备、建筑 装饰等跌 幅较大的 行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内 ，本基金 净值增长 率为-33.44% ，同期业 绩基准收益 率为-33.85% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
预计 2019 年 ， 随 着财政刺 激效果的 弱化 ， 美国经 济将 走弱， 这 有利于中 美贸易的 缓和 。 另外随
着国内稳基 建、 适度减税 增加企业 活力等政 策的推进 ，国内经 济有望 站稳。 目前 A 股的估 值水平合
理偏低，无 论从破净 的公司数 量、公司 的业绩增 长、 增持与回购 的企业数 量上进行 判断，A 股是不
错的长期投资标的之一。从国家经济发展的角度看， 工业是国民经济的支柱产业，是国家安全和人
民幸福的物质保障，是衡量一个国家或地区综合经济 实力和国际竞争力的重要标志。历史证明，每
一次制造技术与装备的重大突破，都深刻影响了世界 强国的竞争格局，工业的兴衰印证着世界强国
的兴衰。长期来看，工业的发展代表着国家的未来， 智能制造、绿色制造、高端装备是未来工业的广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
第 14 页共 72 页
发展方向。 预 计 2019 年， 在 “ 一带一路 ” 国家 战略的带 动下， 投资海 外的机械 设备、 电气 设备、 交通
设备等工业 企业是最 先获益的 企业， 并且 随着国家 间 的合作加深， 工业出口 的领域有 望进一步 扩大，
营业收入及 盈利也有 望进一步 增加。
4.6 管理人内部有关本基金的监察 稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管规则 的变化和业务发展情况，坚持从保护基金
份额持有人利益出发，积极推动主动全面合规管理， 持续完善内控机制，进一步加强内部风险的控
制与防范， 有 效保障了 法律法规、 监管要求 和各项 规 章制度的落 实， 保证了 基金合同 得到严格 履行。
本年度主要 的监察稽 核工作如 下：
（1） 结合 《关于规范 金融机构 资产管 理业务的 指导意 见》 、 《证券期货 经营机构 私募资产 管理业
务管理办法 》 及其配 套规则、 《关于进 一步规范 货币市 场基金互联 网销售、 赎回相关 服务的指 导意见》
等各项监管新规，从公司发展和业务创新需求出发对 内部管理制度进行了修订、完善，进一步优化
业务流程， 确保各项 监管要求 全面落实 。
（2） 积极开 展形式多 样的合规 教育培训 ， 提升员 工整 体合规意识 和规范履 职能力； 大力推广 “ 全
员合规、合 规从管理 层做起、 合规创造 价值、合 规是 公司生存基 础 ” 理 念，营造 合规经营 文化。
（3）构 建 贯穿公司 各业务和 产品条线 的合规咨 询服务 体系， 积极 参与新产 品、 新 业务评估 工作，
提供合规意 见和建议 ，保障新 产品、新 业务合规 开展 。
（4） 按照审慎 经营原则， 对公司内 部重要规 章制度、 重大决策、 产 品和业务 方案、 重要 法律文
本、对外披 露材料等 进行合规 性审查， 严把合规 质量 关。
（5） 严守 合规底线 ， 强化 对投资 、 研究 、 交易 等关键 环节实时监 控， 严 格落实公 平交易 、 关联
交易、异常 交易管控 要求，严 防内幕交 易、利益 输送 、市场操纵 等违法违 规行为。
（6） 加 强投资组 合日常合 规风险监 测， 优化升级 合规 风控系统 ， 提升合 规风险管 理信息化 、 精
细化水 平。
（7）不断优化完善信息披露工作机制，提升信息披 露效率和质量，确保信息披露真实、准确、
完整、及时 。
（8） 定 期组织开 展内部审 计、 专 项稽核 、 合规 有效性 评估， 对 公司前中 后各业务 环节开展 自查
自纠，及时 排除风险 隐患和漏 洞，促进 合规和内 控管 理水平的提 升，保障 公司稳健 经营。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，积极健全内部管理
制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努 力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与
利益。 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
第 15 页共 72 页
4.7 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
公司设有估值委员会 ，按照相关法律法规和证监会的 相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公 司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各 投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会 计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行， 并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券 发行机构重大事件等可能对估值 产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基 金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较 高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流 程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约 定提 供相关债 券品种的 估值数据 。
4.8 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
根据本基金合同中 “ 基金收益与分配 ” 之“ 基金收益分配原则 ” 的相关规定， 本基金本报告 期内未
进行利润分 配，符合 合同规定 。
4.9 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本报告期内 ，本基金 于 2018 年 1 月 2 日至 2018 年 12 月 28 日 连续 243 个 工作日出 现了基金 资
产净值低于五千万的情形。基金管理人已向中国证监 会报告此情形，鉴于基金资产净值的下滑主要
受市场环境 影响，本 基金将继 续运作。
§ 5
托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对广发中证全指工业交易型开放
式指数证券投资基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在 损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了 应尽的义 务。 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
第 16 页共 72 页
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的 行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 （注： 财务会 计报告中 的 “ 金融
工具风险及 管理 ” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、投资 组合报告等 数据真实 、准确和 完整。
§6
审 计报告
安永华明（2019 ）审 字第 60873695_G113 号
广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金全 体基金份额 持有人 ：
6.1 审计意见
我们审计了 广发中证 全指工业 交易型开 放式指数 证券 投资基金的 财务报表 ，包括 2018 年 12 月
31 日的资产 负债表，2018 年度 的利润表 和所有 者权 益（基金净 值）变动 表以及相关 财 务 报表 附 注 。
我们认为，后附的广发中证全指工业交易型开放式指 数证券投资基金的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金
2018 年 12 月 31 日的 财务状况 以及 2018 年度的 经营 成果和净值 变动情况 。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于 广发中证 全指工业 交易型开 放式指数 证券 投资基金， 并履 行了职业 道德方面 的其他责 任。
我们相信， 我们获取 的审计证 据是充分 、适当的 ，为 发表审计意 见提供了 基础。
6.3 其他信息
广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金对 其他信息负责。其他信息包括年度报告中
涵盖的信息 ，但不包 括财务报 表和我们 的审计报 告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我 们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
第 17 页共 72 页
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他 信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
财务报表或 我们在审 计过程中 了解到的 情况存在 重大 不一致或者 似乎存在 重大错报 。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在 重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无 任何事项 需要报告 。
6.4 管理层对财务报表 的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部 控制，以 使财务报 表不存在 由于舞弊 或错 误导致的重 大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估广发中证全指工 业交易型开放式指数证券投资基金的持续
经营能力， 披 露与持续 经营相关 的事项 （如 适用） ， 并 运用持续经 营假设， 除 非计划进 行清算、 终 止
运营或别无 其他现实 的选择。
治理层负责 监督广发 中证全指 工业交易 型开放式 指数 证券投资基 金的财务 报告过程 。
6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保 证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或 错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财 务报表使 用者依据 财务报表 作出的经 济决 策，则通常 认为错报 是重大的 。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职 业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工 作：
（1） 识别和评 估由于舞 弊或错误 导致的 财务报表 重大 错报风险， 设 计和实施 审计程序 以应对这
些风险， 并 获取充分 、 适当 的审计证 据， 作为 发表审 计意见的基 础。 由于 舞弊可能 涉及串通 、 伪造 、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发 现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误 导致的重 大错报的 风险。
（2） 了解与审计 相关的内 部控制， 以 设计恰当 的审计 程序， 但目的并 非对内部 控制的有 效性发
表意见。
（3）评价管 理层选用 会计政策 的恰当性 和作出 会计 估计及相关 披露的合 理性。
（4） 对 管理层使 用持续经 营假设的 恰当性得 出结论 。 同时， 根 据获取的 审计证据 ， 就 可能导致
对广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请 报表使用 者注意财 务报表中 的相关披 露； 如果披露不 充分， 我们 应当发表 非无保留 意见。广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
第 18 页共 72 页
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而 ，未来的事项或情况可能导致广发中证全指工
业交易型开 放式指数 证券投资 基金不能 持续经营 。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括 披露） ，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项 。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通，包括沟通 我们在
审计中识别 出的值得 关注的内 部控制缺 陷。
安永华明会 计师事务 所（特殊 普通合伙 ）
中国注册会 计师
赵雅
李 明明
中国 北京
2019 年 3 月 28 日
§7
年 度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 广发中证 全指工业 交易型开 放式指数 证券 投资基金
报告截止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 309,393.89 527,091.88
结算备付金
- 7,465.91
存出保证金
197.66 164,467.08
交易性金融 资产 7.4.7.2 19,847,315.86 35,606,437.96
其中：股票 投资
19,847,315.86 35,606,437.96
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- - 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
第 19 页共 72 页
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 7.4.7.5 61.90 224.94
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
20,156,969.31 36,305,687.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 250,960.10
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
8,790.21 16,983.49
应付托管费
1,758.01 3,396.68
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 1,704.94 10,305.53
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 147,500.00 196,026.00
负债合计
159,753.16 477,671.80
所有者权益：
- - 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
第 20 页共 72 页
实收基金 7.4.7.9 31,166,421.00 37,166,421.00
未分配利润 7.4.7.10 -11,169,204.85 -1,338,405.03
所有者权益合计
19,997,216.15 35,828,015.97
负债和所有者权益总计
20,156,969.31 36,305,687.77
注： 报告截止 日 2018 年 12 月 31 日， 基金份 额净值 人 民币 0.6416 元， 基金份额 总额 31,166,421.00
份。
7.2 利润表
会计主体： 广发中证 全指工业 交易型开 放式指数 证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 6 月 13 日 （基
金合同生效 日） 至 2017
年 12 月 31 日
一、收入
-10,359,100.12 -1,913,478.97
1.利息收入
4,273.65 782,304.13
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 4,273.65 782,304.13
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ）
-2,030,227.32 -875,764.44
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 -2,342,741.76 -1,285,089.85
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 - -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 312,514.44 409,325.41 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 -8,333,416.04 -1,823,871.87
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 7.4.7.17 269.59 3,853.21
减：二、费用
405,898.22 1,026,377.59
1．管理人报 酬
130,637.22 316,857.03
2．托管费
26,127.38 63,371.46
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 11,118.62 350,001.30
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用 7.4.7.19 238,015.00 296,147.80
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
-10,764,998.34 -2,939,856.56
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
-10,764,998.34 -2,939,856.56
注：本基金 合同生效 日为 2017 年 6 月 13 日，上 年度 可比期间不 完整。
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 广发中证 全指工业 交易型开 放式指数 证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
37,166,421.00 -1,338,405.03 35,828,015.97
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- -10,764,998.34 -10,764,998.34 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-6,000,000.00 934,198.52 -5,065,801.48
其中：1.基金 申购款 - - -
2. 基金赎回款 -6,000,000.00 934,198.52 -5,065,801.48
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
31,166,421.00 -11,169,204.85 19,997,216.15
项目
上年度可比期间
2017 年 6 月 13 日（ 基金合同 生效日） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
291,166,421.00 - 291,166,421.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -2,939,856.56 -2,939,856.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-254,000,000.00 1,601,451.53 -252,398,548.47
其中：1.基金 申购款 8,000,000.00 315,422.78 8,315,422.78
2. 基金赎回款 -262,000,000.00 1,286,028.75 -260,713,971.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
第 23 页共 72 页
以 “- ” 号填 列）
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
37,166,421.00 -1,338,405.03 35,828,015.97
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 页码 （序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人签署：
基金管理人 负责人： 孙树明， 主管会计 工作负责 人： 窦刚，会计 机构负责 人：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 （ “ 本基金 ” ） 经中国证 券监督管 理委员会 （ “ 中
国证监会 ” ） 证监 许可[2015] 1447 号 文核准， 由广发基 金管理有限 公司依照 《中华人 民共和国 证券投
资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等有关规定和《广发中证全指工业交易型开放
式指数证券 投资基金 基金合同》 （ “ 基金合同 ” ） 发起， 于 2017 年 6 月 13 日 募集成立 。 本基 金的基金
管理人为广 发基金管 理有限公 司，基金 托管人为 中国 银行股份有 限公司。
本基金募集 期为 2017 年 5 月 3 日至 2017 年 6 月 5 日 ，本基金为 交易型开 放式基金 ，存续期 限
不定， 募 集资金总 额为人民 币 291,166,421.00 元， 有 效认购户数 为 3,345 户。 其 中， 认购资金 在募集
期间产生的 利息共计 人民币 20,306.00 元 ， 折 合基金 份额 291,166,421.00 份， 按 照基金合 同的有关 约
定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验
资。
本基金的财 务报表于 2019 年 3 月 28 日 已经本基 金的 基金管理人 及基金托 管人批准 报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 颁布的企 业会计准 则 （以下简 称 “ 企业 会计准 则 ” ） 和中 国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时 在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基 金业协会 发布的若 干基金行 业实务操 作。 本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求， 真实、完 整地反映 了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2018 年度 的经营成 果和
基金净值变 动情况。 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会 计年度 为 公历年度 ，即每年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。可比期间为 2017 年 6 月
13 日（基金 合同生效 日）至 2017 年 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人 民币为记 账本位币 。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是 指形成一 个单位的 金融资产 （负 债） ， 并形 成其他单位 的金融负 债 （资 产） 或权益工
具的合同。
（1）金融资 产分类
金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。 本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投
资 、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始 确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金 融资产； 其他金融 资产划分 为贷款和 应收 款项。
（2）金融负 债分类
金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债两类。 本基金目 前持有的 金融负债 划分为其 他金 融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和 终止确认
本基金于成 为金融工 具合同的 一方时确 认一项金 融资 产或金融负 债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时 的公允价值作为初始确认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股 票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当 期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金
融负债，相 关交易费 用在发生 时计入初 始确认金 额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金 融资 产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余
成本进行后 续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入 账金额之间的差额应确认为投资收益，其广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融 资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产
已转移，且 符合金融 资产转移 的终止确 认条件的 ，金 融资产将终 止确认。
金融负债的 现时义务 全部或部 分已经解 除的，终 止确 认该金融负 债或其一 部分。
金融资产转 移， 是指本 基金将金 融资产让 与或交付 给 该金融资产 发行方以 外的另一 方 （转入方） 。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终 止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有
保留金融资 产所有权 上几乎所 有的风险 和报酬的， 分 别下列情况 处理： 放弃 了对该金 融资产控 制的，
终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产 ，并相应 确认有关 负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有 的金融工 具按如下 原则确定 公允价值 并进 行估值：
（1） 存在活跃 市场且能 够获取相 同资产 或负债报 价的 金融工具， 按 其估值日 不加调整 的报价确
定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影 响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最 近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对
报价进行调 整，确定 公允价值 。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资 产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售 或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者 的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。 基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债
所产生的溢 价或折价 ；
（2） 不存在活 跃市场的 金融工具 ， 采用在 当前情况 下 适用并且有 足够可利 用数据和 其他信息 支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允 价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法
取得相关资 产或负债 可观察输 入值或取 得不切实 可行 的情况下， 才使用不 可观察输 入值；
（3） 如有确凿 证据表明 按上述方 法进行 估值不能 客观 反映金融工 具公允价 值的， 基金 管理人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的方法 估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定 权利，且目前可执行该种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿 该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资 产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予
相互抵销。 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、 赎回等引起的实收基金的变动分别于上述
各交易确认 日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回等事项导致基金份额变动时 ，相关款项 中包含的未分配利润。根据交
易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部 分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已
实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于 基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于
期末全额转 入利润分 配（未分 配利润） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
（1） 存款利息收 入按存款 的本金与 适用的 利率逐日 计 提的金额入 账。 若提前支 取定期存 款， 按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已
确认的利息 收入的差 额确认利 息损失， 列入利息 收入 减项，存款 利息收 入 以净额列 示；
（2） 债券利息收 入按债券 票面价 值与票面 利率或债 券 发行价计算 的金额扣 除应由债 券发行企 业
代扣代缴的 个人所得 税后的净 额确认， 在债券实 际持 有期内逐日 计提；
（3） 资产支持 证券利息 收入按证 券票面 价值与票 面利 率计算的金 额， 扣除应 由资产支 持证券发
行企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认，在 证券 实际持有期 内逐日计 提；
（4） 买入返售金 融资产收 入， 按融出 资金应付 或实际 支付的总额 及实际利 率 （当实际利 率与合
同利率差异 较小时， 也可以用 合同利率） ，在回 购期 内逐日计提 ；
（5）股票投资 收益/ （损失）于卖 出股票成交 日确认 ， 并按卖出股票成 交金额与其 成本的差额
入账；
（6）债券投 资收益/ （ 损失）
卖出交易所上市债 券：于成交 日确认债券投 资收益/ （损失） ，并按成交金额与 其成本、应收利
息的差额入 账；
卖出银行间 同业市场 交易债券： 于 成交日确 认债券投 资收益/ （损失） ， 并按 成交总额 与其成本 、
应收利息的 差额入账 ；
（7）衍生工具 投资收益/ （损失） 于卖出权证 成交日 确认，并按卖出权 证成交金额 与其成本的
差额入账；
（8） 股利收益 于除息日 确认， 并 按上市公 司宣告的 分 红派息比例 计算的金 额扣除应 由上市公 司
代扣代缴的 个人所得 税后的净 额入账； 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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（9）公允价值 变动收益/ （损失） 系本基金持 有的采 用公允价值模式计 量的交易性 金融资产、
交易性金融 负债等公 允价值变 动形成的 应计入当 期损 益的利得或 损失；
（10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在 费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他
金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计 算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法
近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1 、当基金份 额净值增 长率超过 标的指数 同期增 长率 达到 1% 以上时， 可进行收 益分配。
2 、 本基金以使收 益分配后 基金份 额净值增 长率尽可 能 贴近标的指 数同期增 长率为原 则进行收 益
分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不 须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能
使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益 分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配
12 次；
3 、本基金的 收益分配 采取现金 分红的方 式；
4 、 《基金合 同》生效 不满 3 个 月可不进 行收益分 配；
5 、每一基金 份额享有 同等分配 权；
6 、法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制 度，本基金整体为一个报告分部，且向管
理层报告时 采用的会 计政策及 计量基础 与编制财 务报 表时的会计 政策及计 量基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计政策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计估计变 更。 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计差错更 正。
7.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票 ）交易印 花税税率 为 1‰， 由出让方 缴纳 。
（2）增值税 、城建税 、教育费 附加及地 方教育 费附 加
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]36 号文 《关于 全面推开营业 税改增值 税试点的通 知》的
规定， 经国务院 批准， 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范 围内全面推 开营业税 改征增值 税试点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融 商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。 对证 券投资基 金 （封闭 式证券投 资基金， 开 放 式证券投资 基金） 管理 人运用基 金买卖股 票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息 收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收 入不征收 增值税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]46 号文 《关于 进一步明确全 面推开营 改增试点金 融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入 返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得
的利息收入 属于金融 同业往来 利息收入 ；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]70 号文 《关于 金融机构同业 往来等增 值税政策的 补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商 品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利 息收入属 于金融同 业往来利 息收入；
根据财政部 、 国 家税务总 局财税[2016]140 号文 《关 于 明确金融 、 房地 产开发 、 教育 辅助服务 等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人 ；
根据财政部、 国 家税务总 局财税[2017]56 号文 《关 于 资管 产品增 值税有关 问题的通 知》 的规定，
自 2018 年 1 月 1 日 起，资管 产品管理 人运营资 管产 品过程中发 生的增值 税应税行 为（以下 简称 “ 资
管产品运营 业务 ” ） ， 暂适用 简易计税 方法， 按 照 3% 的 征收率缴纳 增值税， 资 管产品 管理人未 分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应 纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资 管产品运 营业务销 售额和增 值税应纳 税额 。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过 程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳 ；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份 的增值税 应纳税额 中抵减；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2017]90 号文 《关于 租入固定资产 进项税额 抵扣等增值 税政策广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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的通知》 的规定 ， 自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品管 理人运营资 管产品提 供的贷款 服务、 发生的 部
分金融商品 转让业务， 按 照以下规 定确定销 售额： 提 供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生的 利息
及利息性质 的收入为 销售额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取得的股 票 （不包括 限售股） 、 债券、 基 金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额， 或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘 价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票， 为 停牌前最后一 个交易日收盘价） 、债券估值（中
债金融估值 中心有限 公司或中 证指数有 限公司提 供的 债券估值） 、 基 金份额净 值、 非货 物期货结 算价
格作为买入 价计算销 售额。
本基金分别 按实际缴 纳的增值 税额的 7% 、 3% 和 2% 缴 纳城市维护 建设税、 教 育费附加 和地方教
育费附加。
（3）企业所 得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
（4）个人所 得税
个人所得税 税率为 20% 。
基金从上市 公司分配 取得的股 息红利所 得，持股 期限 在 1 个月以内 （含 1 个月 ）的 ， 其股息红
利所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月 以 上至 1 年（ 含 1 年 ）的，减 按 50% 计入 应纳税
所得额； 持股期限 超过 1 年 的， 减 按 25% 计入应 纳税 所得额； 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券投资 基金
从公开发行 和转让市 场取得的 上市公司 股票，持 股期 限超过 1 年的， 股息红利 所得暂 免征收个 人所
得税。
暂免征收储 蓄存款利 息所得个 人所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
活期存款 309,393.89 527,091.88
定期存款 - -
其中：存款 期限 1 个 月以内
- -
存款期限1-3 个月
- - 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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存款期限3 个月以上
- -
其他存款 - -
合计 309,393.89 527,091.88
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 30,004,603.77 19,847,315.86 -10,157,287.91
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 30,004,603.77 19,847,315.86 -10,157,287.91
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 37,430,309.83 35,606,437.96 -1,823,871.87
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - - 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 37,430,309.83 35,606,437.96 -1,823,871.87
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报 告期末及 上年度末 无衍生金 融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报 告期末及 上年度末 无买入返 售金融资 产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息 61.90 147.72
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - 74.00
应收结算备 付金利息 - 3.22
应收债券利 息 - -
应收资产支 持证券利 息 - -
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - -
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 - -
合计 61.90 224.94
7.4.7.6 其他资产
本基金本报 告期末及 上年度末 无其他资 产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 1,704.94 10,305.53
银行间市场 应付交易 费用 - -
合计 1,704.94 10,305.53
7.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 137,500.00 186,026.00
应付指数使 用费 10,000.00 10,000.00
合计 147,500.00 196,026.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 37,166,421.00 37,166,421.00
本期申购 - -
本期赎回（ 以 “- ” 号 填列） -6,000,000.00 -6,000,000.00
本期末 31,166,421.00 31,166,421.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 613,458.18 -1,951,863.21 -1,338,405.03
本期利润 -2,431,582.30 -8,333,416.04 -10,764,998.34 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-471.19 934,669.71 934,198.52
其中：基金 申购款 - - -
基金赎回款 -471.19 934,669.71 934,198.52
本期已分配 利润 - - -
本期末 -1,818,595.31 -9,350,609.54 -11,169,204.85
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 6 月 13 日 （基 金合同
生效日）至 2017 年 12 月 31
日
活期存款利 息收入 3,956.22 138,475.28
定期存款利 息收入 - 636,854.16
其他存款利 息收入 239.77 1,211.26
结算备付金 利息收入 77.66 5,763.43
其他 - -
合计 4,273.65 782,304.13
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 6 月 13 日（ 基金合
同生效日） 至 2017 年 12 月
31 日
股票投资收 益 —— 买 卖股票差 价收入 -1,496,531.62 1,052,231.38
股票投资收 益 —— 赎 回差价收 入 -846,210.14 -2,337,321.23
股票投资收 益 —— 申 购差价收 入 - -
合计 -2,342,741.76 -1,285,089.85
7.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
单位：人民 币元 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 6 月 13 日（ 基金合同
生效日）至 2017 年 12 月 31
日
卖出股票成 交总额 4,174,178.64 29,684,007.35
减：卖出股 票成本总 额 5,670,710.26 28,631,775.97
买卖股票差 价收入 -1,496,531.62 1,052,231.38
7.4.7.12.3 股票投资收益 —— 赎回差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 6 月 13 日（ 基金合
同生效日） 至 2017 年 12 月
31 日
赎回基金份 额对价总 额 5,065,801.48 260,713,971.25
减：现金支 付赎回款 总额 616,067.48 16,475,204.25
减：赎回股 票成本总 额 5,295,944.14 246,576,088.23
赎回差价收 入 -846,210.14 -2,337,321.23
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无债券投 资收 益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无衍生工 具收 益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年6月13 日（基金 合同生效
日）至2017 年12 月31 日
股票投资产 生的股利 收益 312,514.44 409,325.41
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 312,514.44 409,325.41
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民 币元 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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项目名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017年6月13 日（基金 合同生效
日）至2017 年12 月31 日
1. 交易性金融 资产 -8,333,416.04 -1,823,871.87
——股票投 资 -8,333,416.04 -1,823,871.87
——债券投 资 - -
——资产支 持证券投 资 - -
——基金投 资 - -
——贵金属 投资 - -
——其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投 资 - -
3. 其他 - -
减：应税金 融商品公 允价值变
动产生的预 估增值税 -
-
合计 -8,333,416.04 -1,823,871.87
7.4.7.17 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017年6月13 日（基金 合同生效 日）至
2017 年12月31 日
基金赎回费 收入 - -
替代损益 - 3,853.21
其他 269.59 -
合计 269.59 3,853.21
注：替代损 益是指投 资者采用 可以现金 替代方式 申购 本基金时， 补入被替 代股票的 实际买入 成
本与申购确 认日估值 的差额或 强制退款 的被替代 股票 在强制退款 计算日与 申购确认 日估值的 差额。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民 币元
项目 本期 上年度可比 期间 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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2018 年1月1 日至2018 年12月31 日 2017 年 6 月 13 日（ 基金合同 生效日）
至 2017 年 12 月 31 日
交易所市场 交易费用 11,118.62 350,001.30
银行间市场 交易费用 - -
交易基金产 生的费用 - -
其中：申购 费 - -
赎回 费 - -
合计 11,118.62 350,001.30
7.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日 至2018 年12月
31 日
上年度可比 期间
2017年6月13 日（基金 合同生效 日）
至2017年12 月31 日
审计费用 17,500.00 40,000.00
信息披露费 120,000.00 166,026.00
银行汇划费 515.00 4,134.07
上市费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 40,000.00 25,587.73
其他 - 400.00
合计 238,015.00 296,147.80
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要披露 的或有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务 报表批准 报出日， 本基金无 需要披露 的资 产负债表日 后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
中国银行股 份有限公 司 基金托管人 、代销机 构
广发基金管 理有限公 司 基金发起人、 基 金管理人、 注册登记 与广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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过户机构、 直销机构
广发证券股 份有限公 司 基金管理人 母公司、 代销机构
深圳市前海 香江金融 控股集团 有限公司 基金管理人 股东
烽火通信科 技股份有 限公司 基金管理人 股东
康美药业股 份有限公 司 基金管理人 股东
广州科技金 融创新投 资控股有 限公司 基金管理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产管理 有限公司 ）
基金管理人 全资子公 司
瑞元资本管 理有限公 司 基金管理人 控股子公 司
广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金发
起式联接基 金
本基金的联 接基金
珠海瑞元祥 和股权投 资基金合 伙企业（ 有限合伙 ） 基金管理人 控股子公 司的控股 子公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited （广发国际资产管理（英 国）有限 公司）
基金管理人 全资子公 司的全资 子公司
广发纳正（ 上海）资 产管理有 限公司 基金管理人 全资子公 司的全资 子公司
注：本基金 本报告期 不存在控 制关系或 者其他重 大利 害关系的关 联方关系 发生变化 的情况。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017年6月13 日（基金 合同生效 日）
至2017 年12 月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股 份有限
公司
3,518,934.62 46.14% 253,122,047.52 76.97%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称 本期 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
广发证券股 份有限公
司
3,277.33 52.17% 841.15 49.34%
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年6月13 日（基金 合同生效 日）至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
广发证券股 份有限公
司
235,715.25 80.97% 5,206.14 50.52%
注： 1 、 股票交 易佣金的 计提标准 ： 支 付佣金= 股票成 交金额× 佣 金比例- 证管费- 经手 费- 结算 风险
金（含债券 交易）；
2 、本基金与 关联方交 易均在正 常业务范 围内按 一般 商业条款订 立；
3 、 本基金对该 类交易的 佣金的计 算方式 是按合同 约定 的佣金率计 算。 该类佣 金协议的 服务范围
还包括佣金 收取方为 本基金提 供的证券 投资研究 成果 和市场信息 服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年6月13 日（基金 合同
生效日）至2017 年12 月31
日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 130,637.22 316,857.03
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 616.02 2,177.37
注：本基金 的管理费 按前一日 基金资产 净值的 0.5% 年 费率计提。 管理费的 计算方法 如下：
H ＝E× 0.5%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金
管理费划款 指令， 基金托 管人复核 后于次月 前 5 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 付给基金 管理人。
若遇法定节 假日、公 休假等,支 付日期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年6月13 日（基金 合同
生效日）至2017 年12 月31
日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 26,127.38 63,371.46
注：本基金 的托管费 按前一日 基金资产 净值的 0.1% 的 年费率计提 。托管费 的计算方 法如下：
H ＝E× 0.1%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金
托管费划款 指令，基 金托管人 复核后于 次月前 5 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 取。若遇 法定节
假日、公休 日等,支付 日期顺延 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券 （含回 购） 交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告期内 及上年度 可比期间 内基金管 理人无运 用固 有资金投资 本基金的 情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单位： 份
关联方名称
本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
持有的基金 份额
持有的基金
份额占基金
持有的基金 份额
持有的基金 份
额占基金总 份广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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总份额的比
例
额的比例
广发中证全 指工
业交易型开 放式
指数证券投 资基
金发起式联 接基
金
13,276,457.00 42.60% 16,490,509.00 44.37%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年6月13 日（基金 合同生效 日）
至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行股 份有限公
司
309,393.89 3,956.22 527,091.88 138,475.28
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行股 份有 限公司保管 ，按银行 同业利率 或约定利 率
计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通 受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止， 本 基金无因 认 购新发/ 增发证 券而持有 的流通受 限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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价
00232
3
*ST 百
特
2018-08
-17
重大事
项停牌
1.31 - - 1,500.00 13,688.92 1,965.00 -
00218
3
怡亚通
2018-12
-25
重大事
项停牌
5.01
2019-0
1-02
4.96 9,500.00 83,740.88 47,595.00 -
60027
0
外运发
展
2018-12
-13
重大事
项停牌
20.99 - - 2,400.00 43,836.24 50,376.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止， 本 基金无从 事 银行间市场 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止， 本 基金无从 事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险 、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适 当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系 统持续监 控上述各 类风险。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下 设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等 ；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业 务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完 成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规 稽核部、 金融工程 与风险管 理部对公 司总 裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心 的、由总裁和风险控制委员会、督察长、
合规稽核部 、金融工 程与风险 管理部和 相关业务 部门 构成的风险 管理架构 体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约 责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到 期本息， 或 由于债券 发行人信 用等级降 低 导致债券价 格下降， 将 对基金资 产造成的 损失。广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高 的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是， 随着短 期资金市 场的发展， 本基金的 投资范 围 扩大以后， 可 能会在一 定程度上 增加信用 风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手 为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同 业市场主要通过对交易对手进行 风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收 证券清算 款相关的 信用风险 不重大。
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资、资产 支持化证券投资、同业存单投资，因此与
其相关的信 用风险不 重大。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适 当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持 有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和 方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动 性 风险进行 监控和防 范。
本基金主要 投资于具 有良好流 动性的金 融工具， 除在 附注 7.4.12 中列 示的流通 暂时受 限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行 间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性 强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国 证监会相 关规定进 行管理， 因此无重 大流 动性风险。
此外，本基 金申购赎 回采用一 篮子股票 的形式， 流动 性风险低于 其他类型 基金。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风 险分 析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融 工具，主要 投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制 中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投 资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能 够与本基 金申购和 赎回的安 排相匹配 。
综上所述， 本基金的 流动性良 好，无重 大流动性 风险 。
7.4.13.4 市场风险
基金的市场 风险是指 由于证券 市场价格 受到经济 因素 、 政治因素、 投资 心理等各 种因素 的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资 产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。 一般来 讲， 市场风 险是开放 式基金面 临的最 大 风险， 也往往 是众多风 险中最基 本和最常 见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为 市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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外汇风险和 其他价格 风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来 现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理 人通过久 期、凸性 、风险价 值模型（V AR ）等方法来 评估投资 组合中债 券的利率 风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 309,393.89 - - - 309,393.89
存出保证金 197.66 - - - 197.66
交易性金融 资产 - - - 19,847,315.86 19,847,315.86
应收利息 - - - 61.90 61.90
其他资产 - - - - -
资产总计 309,591.55 - - 19,847,377.76 20,156,969.31
负债
应付管理人 报酬 - - - 8,790.21 8,790.21
应付托管费 - - - 1,758.01 1,758.01
应付交易费 用 - - - 1,704.94 1,704.94
其他负债 - - - 147,500.00 147,500.00
负债总计 - - - 159,753.16 159,753.16
利率敏感度 缺口 309,591.55 - - 19,687,624.60 19,997,216.15
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 527,091.88 - - - 527,091.88
结算备付金 7,465.91 - - - 7,465.91
存出保证金 164,467.08 - - - 164,467.08
交易性金融 资产 - - - 35,606,437.96 35,606,437.96
应收利息 - - - 224.94 224.94
其他资产 - - - - - 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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资产总计 699,024.87 - - 35,606,662.90 36,305,687.77
负债
应付证券清 算款 - - - 250,960.10 250,960.10
应付管理人 报酬 - - - 16,983.49 16,983.49
应付托管费 - - - 3,396.68 3,396.68
应付交易费 用 - - - 10,305.53 10,305.53
其他负债 - - - 196,026.00 196,026.00
负债总计 - - - 477,671.80 477,671.80
利率敏感度 缺口 699,024.87 - - 35,128,991.10 35,828,015.97
注：上表按 金融资产 和金融负 债的重新 定价日或 到期 日孰早者进 行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有交 易性债券 投资 ，因此市场 利率的变 动对于本 基金资产 净
值无重大影 响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 外汇 风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有外 汇投资， 因此 无重大外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量 ，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接 反映在当 期损益中 。本基金 管理人通 过采 用 Barra 风险管 理系统， 通过标 准差、跟 踪误
差、beta 值、风 险价值 模型（V AR ）等指标监控投资 组 合面临的 市场价格 波动风险 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金
资产净广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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值比例
（% ）
值比例
（% ）
交易性金融 资产－股 票投资 19,847,315.86 99.25 35,606,437.96 99.38
交易性金融 资产 — 基 金投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 19,847,315.86 99.25 35,606,437.96 99.38
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 元）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
业绩比较基 准上升 5% 869,878.90 2,160,661.81
业绩比较基 准下降 5% -869,878.90 -2,160,661.81
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
1 、公允价值
（1）不以公 允价值计 量的金融 工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允 价值计量 的金融工 具
（i ）金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
（ii ）各层级金融 工具公 允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的以公 允价值计 量 的金融工具 中属于第 一层级的 余额为人 民
币 19,747,379.86 元，属 于第二层 级的余额 为人民 币 99,936.00 元，无属 于第三层 级的金额 （2017 年广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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12 月 31 日 ： 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 人 民 币 33,692,830.08 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 人 民 币
1,913,607.88 元，无属 于第三层 级的金额 ） 。
（iii ）公允价值所 属层级间 的重大变 动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不 活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级 或第三层 级，上述 事项解除 时将相关 证券 的公允价值 列入第一 层级。
2 、除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
§8
投 资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 19,847,315.86 98.46
其中：股票 19,847,315.86 98.46
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
309,393.89 1.53
8 其他各项资 产 259.56 0.00
9 合计 20,156,969.31 100.00
注：上表中 的股票投 资项含可 退替代款 估值增值 ，而 8.2 的合计项 不含可退 替代款估 值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组 合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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值比例（％ ）
A 农、林、牧 、渔业 9,460.00 0.05
B 采矿业
51,307.70 0.26
C 制造业 10,379,628.38 51.91
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
113,649.44 0.57
E 建筑业 3,505,586.80 17.53
F 批发和零售 业
564,711.92 2.82
G 交通运输、 仓储和邮 政业
3,328,817.55 16.65
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
246,239.00 1.23
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
494,385.02 2.47
M 科学研究和 技术服务 业
327,432.90 1.64
N 水利、环境 和公共设 施管理业
599,508.15 3.00
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
27,323.00 0.14
S 综合
199,266.00 1.00
合计 19,847,315.86 99.25
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组合
本基金本报 告期末未 持有通过 港股通投 资的股票 。
8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 601668 中国建筑 134,200 764,940.00 3.83 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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2 601766 中国中车 48,900 441,078.00 2.21
3 601186 中国铁建 29,400 319,578.00 1.60
4 600009 上海机场 6,200 314,712.00 1.57
5 601006 大秦铁路 38,000 312,740.00 1.56
6 601390 中国中铁 42,200 294,978.00 1.48
7 600031 三一重工 31,000 258,540.00 1.29
8 601989 中国重工 58,500 248,625.00 1.24
9 000338 潍柴动力 31,000 238,700.00 1.19
10 601012 隆基股份 12,580 219,395.20 1.10
11 600406 国电南瑞 11,100 205,683.00 1.03
12 601669 中国电建 38,900 189,054.00 0.95
13 601800 中国交建 14,900 167,774.00 0.84
14 600089 特变电工 23,800 161,602.00 0.81
15 600029 南方航空 22,000 146,080.00 0.73
16 601618 中国中冶 45,300 140,883.00 0.70
17 600221 海航控股 73,600 138,368.00 0.69
18 601877 正泰电器 5,700 138,168.00 0.69
19 002202 金风科技 13,570 135,564.30 0.68
20 600893 航发动力 6,000 130,320.00 0.65
21 600482 中国动力 5,800 129,166.00 0.65
22 601111 中国国航 16,900 129,116.00 0.65
23 300124 汇川技术 6,400 128,896.00 0.64
24 600115 东方航空 25,100 119,225.00 0.60
25 000768 中航飞机 8,900 117,836.00 0.59
26 600068 葛洲坝 17,700 111,864.00 0.56
27 601727 上海电气 22,600 111,644.00 0.56
28 600018 上港集团 20,200 104,636.00 0.52
29 000157 中联重科 28,800 102,528.00 0.51
30 002352 顺丰控股 3,100 101,525.00 0.51
31 601919 中远海控 24,400 98,576.00 0.49
32 300070 碧水源 12,100 94,380.00 0.47
33 300024 机器人 7,000 92,540.00 0.46
34 000425 徐工机械 28,200 91,086.00 0.46
35 600170 上海建工 28,500 86,355.00 0.43
36 002050 三花智控 6,800 86,292.00 0.43
37 601018 宁波港 25,300 84,502.00 0.42
38 002081 金螳螂 10,200 82,620.00 0.41
39 300450 先导智能 2,796 80,916.24 0.40
40 600760 中航沈飞 2,800 77,588.00 0.39
41 002129 中环股份 10,700 77,361.00 0.39
42 600820 隧道股份 12,100 75,746.00 0.38
43 600879 航天电子 13,900 75,199.00 0.38
44 600528 中铁工业 6,800 71,400.00 0.36
45 600038 中直股份 1,900 70,984.00 0.35 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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46 600004 白云机场 6,865 68,993.25 0.35
47 601333 广深铁路 21,700 68,572.00 0.34
48 600885 宏发股份 3,020 68,131.20 0.34
49 601117 中国化学 12,700 68,072.00 0.34
50 600118 中国卫星 3,900 67,548.00 0.34
51 600153 建发股份 9,500 66,975.00 0.33
52 002506 协鑫集成 13,000 65,000.00 0.33
53 002358 森源电气 3,500 62,300.00 0.31
54 600415 小商品城 17,400 60,726.00 0.30
55 002013 中航机电 9,300 60,543.00 0.30
56 002310 东方园林 8,600 59,856.00 0.30
57 300001 特锐德 3,400 59,602.00 0.30
58 000009 中国宝安 13,800 59,478.00 0.30
59 002127 南极电商 7,900 59,408.00 0.30
60 000039 中集集团 5,600 59,248.00 0.30
61 300274 阳光电源 6,500 57,980.00 0.29
62 603899 晨光文具 1,900 57,475.00 0.29
63 601866 中远海发 25,200 57,456.00 0.29
64 601021 春秋航空 1,800 57,258.00 0.29
65 600755 厦门国贸 8,200 57,236.00 0.29
66 300203 聚光科技 2,200 56,430.00 0.28
67 600875 东方电气 7,100 56,019.00 0.28
68 300012 华测检测 8,500 55,675.00 0.28
69 000008 神州高铁 14,300 55,627.00 0.28
70 000547 航天发展 7,300 55,188.00 0.28
71 002176 江特电机 9,300 54,591.00 0.27
72 600967 内蒙一机 5,200 54,080.00 0.27
73 002168 深圳惠程 5,400 53,406.00 0.27
74 002074 国轩高科 4,590 53,060.40 0.27
75 601872 招商轮船 14,200 52,398.00 0.26
76 000089 深圳机场 6,600 51,414.00 0.26
77 600704 物产中大 11,100 50,838.00 0.25
78 600388 龙净环保 5,000 50,750.00 0.25
79 600270 外运发展 2,400 50,376.00 0.25
80 002372 伟星新材 3,220 49,942.20 0.25
81 000826 启迪桑德 4,800 49,872.00 0.25
82 300073 当升科技 1,800 49,842.00 0.25
83 600884 杉杉股份 3,800 49,096.00 0.25
84 002183 怡亚通 9,500 47,595.00 0.24
85 601228 广州港 11,900 47,124.00 0.24
86 600372 中航电子 3,600 46,728.00 0.23
87 601106 中国一重 17,500 46,725.00 0.23
88 300014 亿纬锂能 2,900 45,588.00 0.23
89 002191 劲嘉股份 5,800 45,298.00 0.23 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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90 601000 唐山港 19,030 45,291.40 0.23
91 603885 吉祥航空 3,600 45,108.00 0.23
92 300207 欣旺达 5,200 44,668.00 0.22
93 600435 北方导航 6,000 44,460.00 0.22
94 300750 宁德时代 600 44,280.00 0.22
95 601179 中国西电 13,100 44,016.00 0.22
96 002341 新纶科技 3,700 43,956.00 0.22
97 600323 瀚蓝环境 3,100 43,493.00 0.22
98 000415 渤海租赁 11,900 42,840.00 0.21
99 600125 铁龙物流 6,100 42,700.00 0.21
100 300316 晶盛机电 4,240 42,484.80 0.21
101 002051 中工国际 3,800 42,104.00 0.21
102 002266 浙富控股 10,200 41,514.00 0.21
103 002023 海特高新 4,000 41,400.00 0.21
104 300068 南都电源 2,900 41,238.00 0.21
105 600312 平高电气 5,100 41,208.00 0.21
106 600320 振华重工 12,820 40,639.40 0.20
107 000528 柳工 6,590 40,001.30 0.20
108 002595 豪迈科技 2,500 40,000.00 0.20
109 600039 四川路桥 12,100 39,688.00 0.20
110 600717 天津港 5,600 39,592.00 0.20
111 600026 中远海能 8,800 39,072.00 0.20
112 300197 铁汉生态 9,900 37,521.00 0.19
113 000738 航发控制 3,100 37,386.00 0.19
114 600525 长园集团 8,500 37,230.00 0.19
115 000697 炼石航空 3,000 37,170.00 0.19
116 600970 中材国际 6,700 36,649.00 0.18
117 601880 大连港 19,800 36,630.00 0.18
118 002025 航天电器 1,700 36,431.00 0.18
119 002047 宝鹰股份 5,300 36,305.00 0.18
120 002610 爱康科技 23,000 36,110.00 0.18
121 600711 盛屯矿业 7,900 36,103.00 0.18
122 002061 浙江交科 3,500 35,945.00 0.18
123 000400 许继电气 4,000 35,560.00 0.18
124 002672 东江环保 3,100 35,464.00 0.18
125 600120 浙江东方 2,790 35,042.40 0.18
126 601611 中国核建 5,300 34,609.00 0.17
127 002468 申通快递 2,100 34,545.00 0.17
128 600648 外高桥 2,500 34,350.00 0.17
129 002444 巨星科技 3,600 34,128.00 0.17
130 601100 恒立液压 1,720 34,073.20 0.17
131 600582 天地科技 9,900 33,858.00 0.17
132 601717 郑煤机 6,000 33,180.00 0.17
133 601222 林洋能源 6,800 32,912.00 0.16 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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134 002366 台海核电 3,500 32,830.00 0.16
135 600499 科达洁能 8,100 32,724.00 0.16
136 600017 日照港 11,800 32,568.00 0.16
137 600377 宁沪高速 3,300 32,340.00 0.16
138 600835 上海机电 2,200 32,010.00 0.16
139 300355 蒙草生态 8,200 31,898.00 0.16
140 603338 浙江鼎力 560 31,539.20 0.16
141 600783 鲁信创投 2,000 31,360.00 0.16
142 002573 清新环境 4,300 31,046.00 0.16
143 300222 科大智能 2,000 31,000.00 0.16
144 300055 万邦达 4,000 30,680.00 0.15
145 002389 航天彩虹 2,500 30,525.00 0.15
146 601200 上海环境 2,300 30,521.00 0.15
147 001965 招商公路 3,800 30,514.00 0.15
148 600761 安徽合力 3,480 30,450.00 0.15
149 002056 横店东磁 5,500 30,415.00 0.15
150 600175 美都能源 13,800 30,360.00 0.15
151 600179 安通控股 4,540 30,191.00 0.15
152 600110 诺德股份 7,400 30,044.00 0.15
153 600326 西藏天路 4,600 29,808.00 0.15
154 603018 中设集团 1,700 29,614.00 0.15
155 002028 思源电气 3,000 29,610.00 0.15
156 000429 粤高速Ａ 3,500 29,365.00 0.15
157 600269 赣粤高速 7,500 29,250.00 0.15
158 300457 赢合科技 1,050 29,242.50 0.15
159 601608 中信重工 11,171 29,044.60 0.15
160 002212 南洋股份 2,600 28,912.00 0.14
161 600545 卓郎智能 3,900 28,860.00 0.14
162 600057 厦门象屿 6,899 28,837.82 0.14
163 600316 洪都航空 2,900 28,681.00 0.14
164 600869 智慧能源 5,900 28,615.00 0.14
165 601326 秦港股份 9,100 28,574.00 0.14
166 600787 中储股份 5,700 28,500.00 0.14
167 300284 苏交科 2,720 28,206.40 0.14
168 600611 大众交通 7,000 27,930.00 0.14
169 600491 龙元建设 4,100 27,757.00 0.14
170 000507 珠海港 4,200 27,720.00 0.14
171 002091 江苏国泰 4,900 27,440.00 0.14
172 002413 雷科防务 5,100 27,285.00 0.14
173 002120 韵达股份 900 27,270.00 0.14
174 600580 卧龙电气 4,300 27,090.00 0.14
175 300185 通裕重工 16,800 27,048.00 0.14
176 601567 三星医疗 4,800 27,024.00 0.14
177 002073 软控股份 5,900 26,727.00 0.13 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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178 600575 皖江物流 12,500 26,625.00 0.13
179 601369 陕鼓动力 4,400 26,620.00 0.13
180 000035 中国天楹 5,100 26,520.00 0.13
181 000900 现代投资 6,800 26,452.00 0.13
182 000519 中兵红箭 4,200 26,418.00 0.13
183 300495 美尚生态 2,000 26,400.00 0.13
184 600033 福建高速 8,800 26,136.00 0.13
184 600577 精达股份 8,800 26,136.00 0.13
185 300376 易事特 6,200 26,102.00 0.13
186 600200 江苏吴中 4,400 26,048.00 0.13
187 000088 盐田港 5,200 26,000.00 0.13
188 000049 德赛电池 900 25,812.00 0.13
189 600284 浦东建设 5,200 25,792.00 0.13
190 300101 振芯科技 2,600 25,740.00 0.13
190 600151 航天机电 6,500 25,740.00 0.13
190 600478 科力远 6,600 25,740.00 0.13
191 002431 棕榈股份 7,200 25,704.00 0.13
192 600477 杭萧钢构 7,130 25,668.00 0.13
193 300280 紫天科技 800 25,648.00 0.13
194 600169 太原重工 11,500 25,645.00 0.13
195 600765 中航重机 3,400 25,296.00 0.13
196 002249 大洋电机 7,600 25,080.00 0.13
197 300159 新研股份 5,400 24,894.00 0.12
198 002531 天顺风能 5,500 24,475.00 0.12
199 600846 同济科技 3,400 24,310.00 0.12
200 601828 美凯龙 2,200 24,288.00 0.12
201 600502 安徽水利 6,820 24,279.20 0.12
202 600790 轻纺城 6,640 24,236.00 0.12
203 002117 东港股份 1,700 24,055.00 0.12
204 600990 四创电子 700 24,003.00 0.12
205 300145 中金环境 7,380 23,985.00 0.12
206 600874 创业环保 2,900 23,925.00 0.12
207 002482 广田集团 4,100 23,739.00 0.12
208 002621 三垒股份 1,400 23,716.00 0.12
209 002192 融捷股份 1,300 23,712.00 0.12
210 002717 岭南股份 2,660 23,700.60 0.12
211 603659 璞泰来 500 23,700.00 0.12
212 002130 沃尔核材 7,300 23,652.00 0.12
213 002430 杭氧股份 2,500 23,375.00 0.12
214 000062 深圳华强 1,400 23,324.00 0.12
215 002097 山河智能 4,200 23,310.00 0.12
216 601886 江河集团 3,100 23,219.00 0.12
217 002665 首航节能 8,200 23,042.00 0.12
218 600495 晋西车轴 5,600 23,016.00 0.12 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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219 600233 圆通速递 2,300 23,000.00 0.12
220 300266 兴源环境 6,450 22,768.50 0.11
221 002509 天广中茂 9,600 22,752.00 0.11
222 600677 航天通信 2,400 22,728.00 0.11
223 600416 湘电股份 4,400 22,704.00 0.11
224 002375 亚厦股份 4,500 22,680.00 0.11
225 603568 伟明环保 981 22,415.85 0.11
226 000090 天健集团 4,860 22,356.00 0.11
227 002364 中恒电气 1,900 22,344.00 0.11
228 300568 星源材质 1,000 22,190.00 0.11
229 600512 腾达建设 10,300 22,145.00 0.11
230 600020 中原高速 6,000 22,020.00 0.11
231 000687 华讯方舟 3,100 22,010.00 0.11
232 600093 易见股份 2,900 21,982.00 0.11
233 300257 开山股份 2,200 21,978.00 0.11
234 000061 农产品 4,500 21,825.00 0.11
235 603337 杰克股份 592 21,720.48 0.11
236 300474 景嘉微 600 21,696.00 0.11
237 300177 中海达 2,100 21,483.00 0.11
238 600546 山煤国际 6,400 21,248.00 0.11
239 600496 精工钢构 8,100 21,141.00 0.11
240 000777 中核科技 2,100 21,063.00 0.11
241 000680 山推股份 6,400 20,928.00 0.10
242 000828 东莞控股 2,800 20,916.00 0.10
243 002818 富森美 1,000 20,790.00 0.10
243 600133 东湖高新 3,300 20,790.00 0.10
244 002276 万马股份 4,100 20,664.00 0.10
244 300208 恒顺众昇 3,600 20,664.00 0.10
245 600350 山东高速 4,500 20,520.00 0.10
246 603588 高能环境 2,600 20,410.00 0.10
247 601908 京运通 6,400 20,160.00 0.10
248 000951 中国重汽 1,800 20,052.00 0.10
249 300470 日机密封 900 20,025.00 0.10
250 603357 设计总院 1,000 19,950.00 0.10
251 000652 泰达股份 6,600 19,866.00 0.10
252 002542 中化岩土 4,600 19,780.00 0.10
253 002706 良信电器 3,200 19,744.00 0.10
254 002523 天桥起重 6,676 19,694.20 0.10
255 000976 华铁股份 4,300 19,694.00 0.10
256 002564 天沃科技 3,900 19,578.00 0.10
257 002698 博实股份 2,200 19,558.00 0.10
258 603806 福斯特 727 19,483.60 0.10
259 300438 鹏辉能源 1,200 19,392.00 0.10
260 300193 佳士科技 2,700 19,386.00 0.10 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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261 603167 渤海轮渡 2,200 19,272.00 0.10
262 002309 中利集团 2,300 19,182.00 0.10
263 002307 北新路桥 3,580 19,117.20 0.10
264 600343 航天动力 2,500 19,000.00 0.10
265 600620 天宸股份 3,500 18,900.00 0.09
266 600058 五矿发展 2,900 18,879.00 0.09
267 600072 中船科技 2,700 18,819.00 0.09
268 300118 东方日升 3,300 18,777.00 0.09
269 002747 埃斯顿 2,200 18,722.00 0.09
270 000520 长航凤凰 6,500 18,720.00 0.09
271 002344 海宁皮城 4,100 18,655.00 0.09
272 600428 中远海特 5,700 18,525.00 0.09
273 600217 中再资环 4,500 18,405.00 0.09
274 000582 北部湾港 2,600 18,304.00 0.09
275 002298 中电兴发 3,100 18,290.00 0.09
276 000928 中钢国际 4,200 18,270.00 0.09
277 000903 云内动力 7,600 18,240.00 0.09
278 600880 博瑞传播 4,900 18,179.00 0.09
279 600685 中船防务 1,900 18,164.00 0.09
280 603458 勘设股份 600 18,150.00 0.09
281 603128 华贸物流 3,400 18,088.00 0.09
282 600083 博信股份 1,000 18,000.00 0.09
283 600481 双良节能 5,400 17,982.00 0.09
284 600805 悦达投资 3,900 17,940.00 0.09
285 600114 东睦股份 2,860 17,932.20 0.09
286 603699 纽威股份 1,500 17,925.00 0.09
287 300400 劲拓股份 1,200 17,880.00 0.09
288 300237 美晨生态 4,920 17,859.60 0.09
289 002245 澳洋顺昌 4,600 17,848.00 0.09
290 600106 重庆路桥 5,890 17,846.70 0.09
291 002367 康力电梯 3,200 17,824.00 0.09
292 002663 普邦股份 7,200 17,784.00 0.09
293 600550 保变电气 4,800 17,664.00 0.09
294 300388 国祯环保 1,980 17,523.00 0.09
295 000967 盈峰环境 3,100 17,515.00 0.09
296 002121 科陆电子 3,800 17,480.00 0.09
297 002611 东方精工 4,640 17,400.00 0.09
298 600662 强生控股 4,200 17,388.00 0.09
299 002320 海峡股份 1,290 17,350.50 0.09
300 002927 泰永长征 400 17,344.00 0.09
301 002630 华西能源 6,080 17,328.00 0.09
302 002334 英威腾 4,000 17,120.00 0.09
302 601002 晋亿实业 3,200 17,120.00 0.09
303 000806 银河生物 4,400 17,072.00 0.09 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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304 600548 深高速 1,900 17,062.00 0.09
305 600939 重庆建工 3,700 17,057.00 0.09
306 600897 厦门空港 800 17,032.00 0.09
307 300422 博世科 1,700 16,847.00 0.08
308 601126 四方股份 3,300 16,797.00 0.08
309 600984 建设机械 3,310 16,781.70 0.08
310 300090 盛运环保 7,800 16,770.00 0.08
311 603638 艾迪精密 692 16,753.32 0.08
312 002229 鸿博股份 2,300 16,721.00 0.08
313 603359 东珠生态 1,020 16,707.60 0.08
314 002480 新筑股份 3,400 16,592.00 0.08
315 002141 贤丰控股 3,800 16,454.00 0.08
316 600391 航发科技 1,500 16,395.00 0.08
317 600626 申达股份 3,300 16,302.00 0.08
318 603012 创力集团 2,000 16,060.00 0.08
319 300045 华力创通 2,102 15,933.16 0.08
320 002851 麦格米特 750 15,900.00 0.08
321 000856 冀东装备 1,100 15,840.00 0.08
322 002471 中超控股 5,900 15,812.00 0.08
323 600894 广日股份 2,900 15,805.00 0.08
324 000099 中信海直 2,800 15,792.00 0.08
325 002210 飞马国际 4,300 15,781.00 0.08
326 300201 海伦哲 3,900 15,756.00 0.08
327 000065 北方国际 2,050 15,744.00 0.08
328 600590 泰豪科技 2,920 15,738.80 0.08
329 600862 中航高科 2,800 15,680.00 0.08
330 002011 盾安环境 3,700 15,651.00 0.08
331 603556 海兴电力 1,200 15,600.00 0.08
332 600537 亿晶光电 5,500 15,565.00 0.08
333 600405 动力源 3,800 15,542.00 0.08
334 600798 宁波海运 4,800 15,504.00 0.08
335 002204 大连重工 5,200 15,392.00 0.08
336 002545 东方铁塔 2,600 15,236.00 0.08
337 002060 粤水电 5,600 15,232.00 0.08
338 603979 金诚信 2,030 15,204.70 0.08
339 000498 山东路桥 3,000 15,180.00 0.08
339 600784 鲁银投资 3,000 15,180.00 0.08
340 300340 科恒股份 1,080 15,152.40 0.08
341 002335 科华恒盛 1,000 15,070.00 0.08
342 002459 天业通联 1,800 15,066.00 0.08
343 002526 山东矿机 7,998 15,036.24 0.08
344 000005 世纪星源 5,600 15,008.00 0.08
345 002342 巨力索具 4,500 14,895.00 0.07
346 600973 宝胜股份 4,100 14,842.00 0.07 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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347 002556 辉隆股份 2,900 14,819.00 0.07
348 600180 瑞茂通 2,100 14,805.00 0.07
349 300198 纳川股份 5,200 14,768.00 0.07
350 600794 保税科技 5,700 14,763.00 0.07
351 300091 金通灵 4,370 14,726.90 0.07
352 002617 露笑科技 3,700 14,726.00 0.07
353 300477 合纵科技 1,620 14,677.20 0.07
354 600382 广东明珠 1,900 14,668.00 0.07
355 300034 钢研高纳 1,700 14,620.00 0.07
356 002111 威海广泰 1,500 14,610.00 0.07
357 002451 摩恩电气 1,200 14,604.00 0.07
358 002325 洪涛股份 5,000 14,550.00 0.07
359 600468 百利电气 2,700 14,445.00 0.07
360 603308 应流股份 1,800 14,436.00 0.07
361 300506 名家汇 1,000 14,400.00 0.07
362 600517 置信电气 4,500 14,310.00 0.07
363 002755 东方新星 1,100 14,300.00 0.07
364 603298 杭叉集团 1,200 14,184.00 0.07
365 300424 航新科技 1,016 14,163.04 0.07
366 601700 风范股份 3,700 14,134.00 0.07
367 000711 京蓝科技 2,260 14,079.80 0.07
368 002586 围海股份 3,100 14,012.00 0.07
369 000055 方大集团 3,500 14,000.00 0.07
370 000820 神雾节能 2,500 13,975.00 0.07
371 002169 智光电气 3,900 13,962.00 0.07
372 002135 东南网架 2,800 13,888.00 0.07
373 300156 神雾环保 3,800 13,794.00 0.07
374 000821 京山轻机 1,800 13,788.00 0.07
375 002622 融钰集团 4,500 13,770.00 0.07
376 300123 亚光科技 1,500 13,695.00 0.07
377 002374 丽鹏股份 4,500 13,680.00 0.07
378 600184 光电股份 1,400 13,678.00 0.07
379 002833 弘亚数控 400 13,600.00 0.07
380 600836 界龙实业 3,600 13,572.00 0.07
381 600035 楚天高速 4,600 13,570.00 0.07
382 300228 富瑞特装 2,800 13,552.00 0.07
383 300195 长荣股份 1,700 13,532.00 0.07
384 001872 招商港口 900 13,518.00 0.07
385 000811 冰轮环境 2,600 13,442.00 0.07
386 002527 新时达 2,500 13,400.00 0.07
387 000557 西部创业 3,900 13,377.00 0.07
388 601890 亚星锚链 3,800 13,376.00 0.07
389 000925 众合科技 2,280 13,338.00 0.07
390 603603 博天环境 900 13,320.00 0.07 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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391 600826 兰生股份 1,400 13,314.00 0.07
392 600012 皖通高速 2,200 13,266.00 0.07
393 002628 成都路桥 2,900 13,253.00 0.07
394 603056 德邦股份 800 13,240.00 0.07
395 002711 欧浦智网 3,400 13,226.00 0.07
396 002218 拓日新能 4,800 13,200.00 0.07
397 000544 中原环保 2,600 13,182.00 0.07
398 603728 鸣志电器 1,040 13,156.00 0.07
399 300190 维尔利 2,660 13,087.20 0.07
400 603111 康尼机电 3,300 13,068.00 0.07
401 002520 日发精机 1,800 13,014.00 0.07
402 002479 富春环保 3,000 12,990.00 0.06
403 000837 秦川机床 3,300 12,969.00 0.06
404 600368 五洲交通 4,220 12,955.40 0.06
405 002930 宏川智慧 500 12,925.00 0.06
406 002751 易尚展示 600 12,888.00 0.06
407 002009 天奇股份 1,700 12,852.00 0.06
407 002339 积成电子 2,100 12,852.00 0.06
408 002546 新联电子 3,400 12,818.00 0.06
408 600292 远达环保 2,600 12,818.00 0.06
409 000812 陕西金叶 3,700 12,802.00 0.06
410 300013 新宁物流 1,400 12,796.00 0.06
411 000404 长虹华意 3,300 12,738.00 0.06
412 600619 海立股份 1,500 12,705.00 0.06
413 300048 合康新能 5,300 12,667.00 0.06
414 600855 航天长峰 1,400 12,642.00 0.06
415 002297 博云新材 2,100 12,516.00 0.06
416 002559 亚威股份 1,900 12,483.00 0.06
417 002606 大连电瓷 1,900 12,464.00 0.06
418 601330 绿色动力 1,000 12,450.00 0.06
419 603959 百利科技 840 12,406.80 0.06
420 002775 文科园林 2,064 12,384.00 0.06
421 002733 雄韬股份 1,200 12,300.00 0.06
421 300607 拓斯达 400 12,300.00 0.06
422 000151 中成股份 1,200 12,288.00 0.06
423 002541 鸿路钢构 1,750 12,285.00 0.06
423 600650 锦江投资 1,300 12,285.00 0.06
424 002639 雪人股份 2,300 12,259.00 0.06
425 300262 巴安水务 2,250 12,240.00 0.06
425 601008 连云港 4,000 12,240.00 0.06
426 002350 北京科锐 2,010 12,220.80 0.06
427 300215 电科院 2,300 12,190.00 0.06
428 002006 精功科技 2,200 12,188.00 0.06
429 600710 苏美达 3,300 12,177.00 0.06 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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430 601789 宁波建工 3,900 12,090.00 0.06
431 300393 中来股份 800 12,064.00 0.06
432 300249 依米康 1,800 12,060.00 0.06
433 002441 众业达 1,800 11,988.00 0.06
434 603686 龙马环卫 1,100 11,946.00 0.06
435 300171 东富龙 1,700 11,917.00 0.06
436 000058 深赛格 2,000 11,900.00 0.06
437 002686 亿利达 1,700 11,849.00 0.06
438 000628 高新发展 1,200 11,844.00 0.06
439 300384 三联虹普 1,000 11,840.00 0.06
440 300510 金冠股份 1,260 11,705.40 0.06
441 300035 中科电气 2,600 11,700.00 0.06
442 300441 鲍斯股份 1,720 11,661.60 0.06
443 002738 中矿资源 800 11,632.00 0.06
444 300527 中国应急 1,760 11,616.00 0.06
445 300263 隆华科技 2,900 11,600.00 0.06
445 600290 华仪电气 2,500 11,600.00 0.06
446 603616 韩建河山 1,000 11,550.00 0.06
447 000906 浙商中拓 2,358 11,530.62 0.06
448 002781 奇信股份 800 11,528.00 0.06
449 002518 科士达 1,600 11,520.00 0.06
450 000701 厦门信达 1,900 11,514.00 0.06
451 600830 香溢融通 2,400 11,496.00 0.06
452 300011 鼎汉技术 1,900 11,495.00 0.06
453 603618 杭电股份 2,200 11,484.00 0.06
454 300420 五洋停车 2,260 11,254.80 0.06
455 002346 柘中股份 900 11,250.00 0.06
456 603318 派思股份 900 11,214.00 0.06
457 300097 智云股份 1,000 11,170.00 0.06
458 002196 方正电机 2,200 11,154.00 0.06
458 002769 普路通 1,100 11,154.00 0.06
459 002270 华明装备 2,400 11,112.00 0.06
459 603960 克来机电 400 11,112.00 0.06
460 603611 诺力股份 900 11,052.00 0.06
461 300140 中环装备 1,200 11,040.00 0.06
462 002713 东易日盛 700 10,976.00 0.05
463 300172 中电环保 2,100 10,962.00 0.05
464 600279 重庆港九 2,800 10,948.00 0.05
465 000905 厦门港务 1,800 10,908.00 0.05
466 002322 理工环科 1,200 10,896.00 0.05
467 603126 中材节能 2,100 10,815.00 0.05
468 600579 天华院 1,300 10,712.00 0.05
469 603169 兰石重装 2,500 10,675.00 0.05
470 300335 迪森股份 1,700 10,659.00 0.05 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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471 300662 科锐国际 400 10,640.00 0.05
472 002651 利君股份 2,600 10,634.00 0.05
473 300423 鲁亿通 600 10,578.00 0.05
474 600375 华菱星马 3,000 10,560.00 0.05
475 300444 双杰电气 1,601 10,518.57 0.05
476 300307 慈星股份 2,200 10,516.00 0.05
477 002457 青龙管业 1,300 10,452.00 0.05
478 000010 美丽生态 3,200 10,432.00 0.05
479 600262 北方股份 600 10,410.00 0.05
480 002685 华东重机 2,100 10,332.00 0.05
481 300600 瑞特股份 640 10,323.20 0.05
482 600501 航天晨光 1,700 10,319.00 0.05
483 300276 三丰智能 1,000 10,310.00 0.05
484 002535 林州重机 3,200 10,304.00 0.05
485 300278 华昌达 1,800 10,278.00 0.05
486 002178 延华智能 2,800 10,276.00 0.05
487 600119 长江投资 1,400 10,262.00 0.05
488 300350 华鹏飞 1,800 10,206.00 0.05
489 600592 龙溪股份 1,900 10,184.00 0.05
490 000018 神州长城 4,800 10,176.00 0.05
491 002301 齐心集团 1,200 10,152.00 0.05
492 002850 科达利 550 10,147.50 0.05
493 603843 正平股份 1,300 10,140.00 0.05
494 002158 汉钟精机 1,400 10,038.00 0.05
495 002282 博深工具 1,200 10,032.00 0.05
496 600278 东方创业 1,230 10,024.50 0.05
497 000509 华塑控股 3,700 9,990.00 0.05
498 300427 红相股份 900 9,936.00 0.05
499 300425 环能科技 2,236 9,927.84 0.05
500 603098 森特股份 720 9,842.40 0.05
501 002822 中装建设 1,900 9,842.00 0.05
501 300008 天海防务 3,800 9,842.00 0.05
502 300018 中元股份 2,200 9,834.00 0.05
503 603060 国检集团 500 9,750.00 0.05
504 002300 太阳电缆 1,800 9,738.00 0.05
505 600526 菲达环保 2,200 9,724.00 0.05
506 002682 龙洲股份 2,250 9,675.00 0.05
507 000548 湖南投资 2,200 9,636.00 0.05
508 603300 华铁科技 2,000 9,600.00 0.05
509 000530 大冷股份 2,900 9,599.00 0.05
510 300117 嘉寓股份 2,300 9,568.00 0.05
511 600822 上海物贸 1,100 9,493.00 0.05
512 600313 农发种业 4,300 9,460.00 0.05
513 600207 安彩高科 2,166 9,400.44 0.05 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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514 002026 山东威达 1,700 9,384.00 0.05
515 002743 富煌钢构 1,600 9,328.00 0.05
516 603032 德新交运 320 9,209.60 0.05
517 002623 亚玛顿 600 9,192.00 0.05
518 603030 全筑股份 1,800 9,180.00 0.05
519 002692 睿康股份 2,300 9,177.00 0.05
520 603666 亿嘉和 200 9,160.00 0.05
521 300129 泰胜风能 3,200 9,152.00 0.05
522 603466 风语筑 600 9,144.00 0.05
523 603117 万林物流 2,580 9,133.20 0.05
524 002795 永和智控 600 9,114.00 0.05
525 601518 吉林高速 3,500 9,030.00 0.05
526 002671 龙泉股份 2,200 9,020.00 0.05
527 300407 凯发电气 1,200 9,012.00 0.05
528 600853 龙建股份 2,600 8,996.00 0.04
529 300151 昌红科技 1,700 8,959.00 0.04
530 603183 建研院 500 8,955.00 0.04
531 300500 启迪设计 400 8,912.00 0.04
532 600268 国电南自 2,100 8,904.00 0.04
533 002046 轴研科技 1,400 8,890.00 0.04
534 300240 飞力达 1,200 8,880.00 0.04
535 603929 亚翔集成 600 8,868.00 0.04
536 300187 永清环保 1,700 8,840.00 0.04
537 000619 海螺型材 1,700 8,823.00 0.04
538 300443 金雷风电 800 8,720.00 0.04
539 002884 凌霄泵业 420 8,706.60 0.04
540 002140 东华科技 1,500 8,640.00 0.04
540 600152 维科技术 1,500 8,640.00 0.04
541 603789 星光农机 700 8,624.00 0.04
542 300173 智慧松德 1,900 8,607.00 0.04
543 000885 城发环境 1,200 8,604.00 0.04
544 603058 永吉股份 900 8,559.00 0.04
545 002040 南京港 1,100 8,558.00 0.04
546 600113 浙江东日 1,200 8,556.00 0.04
547 002757 南兴装备 300 8,520.00 0.04
548 300415 伊之密 1,400 8,484.00 0.04
549 002620 瑞和股份 1,450 8,453.50 0.04
550 300334 津膜科技 1,100 8,415.00 0.04
551 300664 鹏鹞环保 700 8,400.00 0.04
552 002184 海得控制 900 8,397.00 0.04
553 600739 辽宁成大 800 8,368.00 0.04
554 002694 顾地科技 2,000 8,360.00 0.04
555 002879 长缆科技 620 8,351.40 0.04
556 603016 新宏泰 500 8,350.00 0.04 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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557 603648 畅联股份 800 8,344.00 0.04
558 002789 建艺集团 510 8,318.10 0.04
559 300545 联得装备 400 8,276.00 0.04
560 603218 日月股份 500 8,260.00 0.04
561 300004 南风股份 2,300 8,257.00 0.04
562 603063 禾望电气 1,300 8,203.00 0.04
563 603203 快克股份 416 8,153.60 0.04
564 000632 三木集团 2,100 8,106.00 0.04
565 002691 冀凯股份 1,090 8,055.10 0.04
566 002534 杭锅股份 1,500 8,025.00 0.04
567 300486 东杰智能 600 7,998.00 0.04
568 300688 创业黑马 200 7,980.00 0.04
569 603007 花王股份 1,000 7,940.00 0.04
570 300153 科泰电源 1,100 7,909.00 0.04
571 300490 华自科技 600 7,860.00 0.04
572 000533 万家乐 3,100 7,843.00 0.04
573 300491 通合科技 500 7,795.00 0.04
574 601038 一拖股份 1,600 7,776.00 0.04
575 000626 远大控股 1,200 7,728.00 0.04
576 300382 斯莱克 1,400 7,714.00 0.04
577 300675 建科院 300 7,701.00 0.04
578 300344 太空智造 1,100 7,700.00 0.04
579 002837 英维克 500 7,670.00 0.04
580 002823 凯中精密 741 7,639.71 0.04
581 300414 中光防雷 500 7,635.00 0.04
582 603690 至纯科技 500 7,590.00 0.04
583 002560 通达股份 1,400 7,518.00 0.04
584 300105 龙源技术 2,000 7,480.00 0.04
585 603339 四方科技 500 7,475.00 0.04
586 002918 蒙娜丽莎 450 7,470.00 0.04
587 300447 全信股份 800 7,424.00 0.04
588 603535 嘉诚国际 400 7,372.00 0.04
589 300746 汉嘉设计 400 7,344.00 0.04
590 002889 东方嘉盛 300 7,308.00 0.04
591 300649 杭州园林 300 7,296.00 0.04
592 603895 天永智能 280 7,280.00 0.04
593 603901 永创智能 1,100 7,260.00 0.04
594 600841 上柴股份 1,100 7,238.00 0.04
595 300265 通光线缆 900 7,236.00 0.04
596 002811 亚泰国际 400 7,200.00 0.04
596 002829 星网宇达 400 7,200.00 0.04
596 300281 金明精机 1,600 7,200.00 0.04
596 300512 中亚股份 600 7,200.00 0.04
597 603778 乾景园林 1,700 7,174.00 0.04 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
第 62 页共 72 页
598 300103 达刚路机 950 7,134.50 0.04
599 603717 天域生态 760 7,060.40 0.04
600 300056 三维丝 1,300 6,981.00 0.03
601 603861 白云电器 600 6,960.00 0.03
602 002796 世嘉科技 200 6,928.00 0.03
603 002532 新界泵业 1,400 6,916.00 0.03
604 603871 嘉友国际 200 6,910.00 0.03
605 300040 九洲电气 1,400 6,888.00 0.03
606 300374 恒通科技 710 6,887.00 0.03
607 603200 上海洗霸 200 6,860.00 0.03
608 300411 金盾股份 900 6,840.00 0.03
609 603897 长城科技 300 6,837.00 0.03
610 300732 设研院 200 6,720.00 0.03
611 300484 蓝海华腾 600 6,714.00 0.03
612 300696 爱乐达 300 6,690.00 0.03
613 603912 佳力图 500 6,680.00 0.03
614 300069 金利华电 700 6,671.00 0.03
615 603050 科林电气 500 6,585.00 0.03
616 603507 振江股份 300 6,582.00 0.03
617 002652 扬子新材 1,700 6,562.00 0.03
618 002931 锋龙股份 200 6,534.00 0.03
619 300430 诚益通 800 6,528.00 0.03
619 300471 厚普股份 1,200 6,528.00 0.03
620 603011 合锻智能 1,500 6,525.00 0.03
621 603569 长久物流 600 6,450.00 0.03
622 600463 空港股份 900 6,444.00 0.03
623 300569 天能重工 500 6,425.00 0.03
624 300461 田中精机 360 6,415.20 0.03
625 002887 绿茵生态 400 6,340.00 0.03
626 603680 今创集团 400 6,316.00 0.03
627 603855 华荣股份 800 6,304.00 0.03
628 300362 天翔环境 1,200 6,276.00 0.03
629 300503 昊志机电 700 6,230.00 0.03
630 002896 中大力德 200 6,228.00 0.03
631 300722 新余国科 200 6,168.00 0.03
632 603131 上海沪工 400 6,156.00 0.03
633 300466 赛摩电气 1,200 6,144.00 0.03
634 002793 东音股份 600 6,120.00 0.03
635 002529 海源复材 900 6,111.00 0.03
636 002227 奥特迅 600 6,102.00 0.03
637 000595 宝塔实业 2,400 6,096.00 0.03
638 002786 银宝山新 1,000 6,090.00 0.03
639 002730 电光科技 900 6,084.00 0.03
640 603416 信捷电气 300 6,054.00 0.03 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
第 63 页共 72 页
641 603085 天成自控 780 6,021.60 0.03
642 603797 联泰环保 500 6,020.00 0.03
643 603903 中持股份 300 6,015.00 0.03
644 603069 海汽集团 900 5,922.00 0.03
644 603776 永安行 300 5,922.00 0.03
645 300711 广哈通信 300 5,892.00 0.03
646 603066 音飞储存 834 5,879.70 0.03
647 603656 泰禾光电 420 5,871.60 0.03
648 300412 迦南科技 900 5,868.00 0.03
649 002882 金龙羽 600 5,850.00 0.03
650 002877 智能自控 400 5,820.00 0.03
651 300718 长盛轴承 400 5,796.00 0.03
652 603637 镇海股份 390 5,764.20 0.03
653 002774 快意电梯 700 5,670.00 0.03
654 002860 星帅尔 300 5,613.00 0.03
654 002928 华夏航空 300 5,613.00 0.03
655 300619 金银河 200 5,500.00 0.03
656 603988 中电电机 548 5,485.48 0.03
657 002034 旺能环境 500 5,470.00 0.03
658 603607 京华激光 300 5,463.00 0.03
659 300617 安靠智电 250 5,452.50 0.03
660 300726 宏达电子 300 5,424.00 0.03
661 603985 恒润股份 260 5,382.00 0.03
662 002892 科力尔 200 5,348.00 0.03
663 603283 赛腾股份 300 5,322.00 0.03
664 603396 金辰股份 200 5,312.00 0.03
665 603757 大元泵业 280 5,266.80 0.03
666 300692 中环环保 400 5,260.00 0.03
667 603970 中农立华 340 5,256.40 0.03
668 002922 伊戈尔 300 5,202.00 0.03
669 002903 宇环数控 300 5,184.00 0.03
670 300719 安达维尔 500 5,140.00 0.03
671 603628 清源股份 700 5,075.00 0.03
672 603388 元成股份 500 5,020.00 0.03
673 603321 梅轮电梯 700 4,956.00 0.02
674 601882 海天精工 700 4,928.00 0.02
675 002164 宁波东力 1,800 4,860.00 0.02
676 002645 华宏科技 680 4,841.60 0.02
677 300621 维业股份 500 4,800.00 0.02
678 603289 泰瑞机器 600 4,770.00 0.02
679 603329 上海雅仕 300 4,764.00 0.02
680 300293 蓝英装备 700 4,760.00 0.02
681 603356 华菱精工 300 4,695.00 0.02
682 002801 微光股份 220 4,670.60 0.02 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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683 300629 新劲刚 300 4,617.00 0.02
684 300581 晨曦航空 380 4,613.20 0.02
685 603177 德创环保 500 4,595.00 0.02
686 300668 杰恩设计 250 4,507.50 0.02
687 603937 丽岛新材 400 4,468.00 0.02
688 300693 盛弘股份 300 4,461.00 0.02
689 300260 新莱应材 500 4,460.00 0.02
690 600753 东方银星 300 4,404.00 0.02
691 300712 永福股份 300 4,386.00 0.02
692 603500 祥和实业 420 4,380.60 0.02
693 300697 电工合金 390 4,297.80 0.02
694 002856 美芝股份 200 4,290.00 0.02
695 603223 恒通股份 400 4,152.00 0.02
696 603527 众源新材 400 4,148.00 0.02
697 002729 好利来 200 4,120.00 0.02
698 300713 英可瑞 180 3,879.00 0.02
699 300554 三超新材 200 3,730.00 0.02
700 603813 原尚股份 200 3,700.00 0.02
701 603488 展鹏科技 500 3,670.00 0.02
702 300690 双一科技 200 3,640.00 0.02
703 603917 合力科技 300 3,621.00 0.02
704 603955 大千生态 260 3,614.00 0.02
705 300549 优德精密 300 3,417.00 0.02
706 002836 新宏泽 300 3,414.00 0.02
707 603829 洛凯股份 300 2,853.00 0.01
708 603076 乐惠国际 100 2,447.00 0.01
709 002323 *ST 百特 1,500 1,965.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 600760 中航沈飞 113,055.00 0.32
2 002129 中环股份 106,656.00 0.30
3 300750 宁德时代 74,344.00 0.21
4 601877 正泰电器 66,794.00 0.19
5 603899 晨光文具 66,261.00 0.18
6 000547 航天发展 60,761.00 0.17
7 601800 中国交建 58,045.00 0.16 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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8 002168 深圳惠程 58,000.00 0.16
9 000697 炼石航空 57,366.00 0.16
10 002352 顺丰控股 52,701.00 0.15
11 601106 中国一重 49,291.00 0.14
12 601228 广州港 45,752.00 0.13
13 002595 豪迈科技 43,403.00 0.12
14 601567 三星医疗 42,847.00 0.12
15 002061 浙江交科 41,310.00 0.12
16 601669 中国电建 40,918.00 0.11
17 601828 美凯龙 40,635.00 0.11
18 601100 恒立液压 40,295.00 0.11
19 002389 航天彩虹 39,952.00 0.11
20 600478 科力远 39,699.00 0.11
注： 本项 及下项 8.4.2 、8.4.3 的买入 包括基 金二级市 场 上主动的买 入、 新 股、 配 股、 债 转股、 换
股及行权等 获得的股 票，卖出 主要指二 级市场上 主动 的卖出、换 股、要约 收购、发 行人回购 及行权
等减少的股 票，此外 ， “ 买入金额 ” （或 “ 买 入股票成 本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出股 票收入 ” ）均 按
买卖成交金 额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考 虑相关交易 费用，不 包括因投 资者申购 赎回基
金份额导致 的基金组 合中股票 的增减。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 002384 东山精密 108,024.00 0.30
2 601989 中国重工 94,666.00 0.26
3 601668 中国建筑 91,348.00 0.25
4 600150 *ST 船舶 67,744.00 0.19
5 300750 宁德时代 65,500.00 0.18
6 300308 中际旭创 60,795.00 0.17
7 600221 海航控股 46,366.00 0.13
8 600009 上海机场 43,086.83 0.12
9 601006 大秦铁路 38,858.00 0.11
10 002547 春兴精工 36,319.00 0.10
11 601186 中国铁建 35,263.00 0.10
12 002659 凯文教育 34,368.00 0.10
13 600317 营口港 32,335.00 0.09
14 000022 深赤湾 A 31,894.00 0.09
15 000338 潍柴动力 31,521.00 0.09 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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16 600089 特变电工 30,664.00 0.09
17 600029 南方航空 28,369.00 0.08
18 600620 天宸股份 27,768.00 0.08
19 002247 聚力文化 27,344.00 0.08
20 002090 金智科技 26,158.00 0.07
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 3,540,948.34
卖出股票的 收入（成 交）总额 4,174,178.64
8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 所有资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 股指期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 股指期货 交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 国债期货 交易。 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
也未出现在 报告编制 日前一年 内受到公 开谴责、 处罚 的情形。
8.12.2 本报 告期内， 基金投资 的前十名 股票未出 现超 出基金合同 规定的备 选股票库 的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
197.66
2 应收证券清 算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
61.90
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
259.56
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
§9
基 金份额持有人 信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
广发中证全 指工业交
易型开放式 指数证券广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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投资基金发 起式联接
基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
623
50,026.36
13,967,447.
00
44.82%
17,198,974.
00
55.18%
13,276,457
.00
42.60%
注： 机构 投资者 “ 持有份 额 ” 和 “ 占 总份额比 例 ” 数 据中 已包含 “ 广发中证 全指工业 交易型开 放式指
数证券投资 基金发起 式联接基 金 ” 的 “ 持 有份额 ” 和 “ 占 总份额比例 ” 数据 。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 赵翔 2,999,174.00 9.62%
2 罗玉嫦 500,009.00 1.60%
3 陈茂雄 499,215.00 1.60%
4 欧阳珮 409,400.00 1.31%
5 陈丽红 397,000.00 1.27%
6 何朗 352,152.00 1.13%
7
福建道冲投 资管理有 限公司- 道冲民 大
乐投网 1 号 私募基金
341,310.00 1.10%
8
福建道冲投 资管理有 限公司- 中信建 投
- 道冲量 化 1 号
251,200.00 0.81%
9 张小宁 200,046.00 0.64%
10 兰旭东 200,015.00 0.64%
11 邓燕妳 200,015.00 0.64%
12 方心愉 200,015.00 0.64%
13
广发中证全 指工业交 易型开放 式指数
证券投资基 金发起式 联接基金
13,276,457.00 42.60%
9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有
本基金
0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份） 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人持有 本开放式 基金
0
本基金基金 经理持有 本开放式 基金 0
§ 10
开 放式基金份额 变动
单位：份
基金合同生 效日(2017 年 6 月 13 日) 基金份 额总额 291,166,421.00
本报告期期 初基金份 额总额 37,166,421.00
本报告期 基 金总申购 份额 -
减： 本报告 期 基金总 赎回份额 6,000,000.00
本报告期 基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 31,166,421.00
§ 11
重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
本基金管理 人于 2018 年 2 月 6 日发布公 告，自 2018 年 2 月 5 日起，聘 任张芊女 士担任公 司副
总经理； 于 2018 年 9 月 28 日发 布公告， 自 2018 年 9 月 28 日起， 聘 任王凡 先生担任 公司副总 经理；
于 2018 年 11 月 3 日发 布公告， 自 2018 年 11 月 2 日 起，聘任邱 春杨先生 担任公司 督察长， 段西军
先生不再担 任公司督 察长。
本报告期内，2018 年 8 月， 刘连 舸先生担 任中国银 行 股份有限公 司行长职 务。 上述人 事变动已
按相关规定 备案、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金投 资策略未 发生改变 。
11.5 为基金进行 审计的 会计师事务所情况
自 2018 年 9 月 27 日起，本基金 管理人改 聘安永华 明 会计师事务 所（特殊 普通合伙 ）提供审 计广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门 及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 2 4,107,716.26 53.86% 3,004.26 47.83% -
广发证券 3 3,518,934.62 46.14% 3,277.33 52.17% -
山西证券 1 - - - - 新增 1 个
华创证券 1 - - - - -
华金证券 1 - - - - 新增 1 个
安信证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国融证券 1 - - - - 新增 1 个
银河证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - 新增 1 个
联讯证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
联储证券 1 - - - - 新增 1 个
华西证券 1 - - - - 新增 1 个
注：1 、交易 席位选择 标准：
（1）财务状 况良好， 在最近一 年内无重 大违规 行为 ；
（2）经营行 为规范， 内控制度 健全，在 业内有 良好 的声誉；
（3）具备投 资运作所 需的高效 、安全、 合规的 席位 资源，满足 投资组合 进行 证 券交 易 的 需要 ；
（4） 具有 较强的研 究和行业 分析能力 ， 能 及时、 全面 、 准确地 向公司提 供关于宏 观、 行 业、 市
场及个股的 高质量报 告，并能 根据基金 投资的特 殊要 求，提供专 门的研究 报告；
（5）能积极 为公司投 资业务的 开展，提 供良好 的信 息交流和客 户服务； 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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（6）能提供 其他基金 运作和管 理所需的 服务。
2 、交易席位 选择流程 ：
（1） 对交易单 元候选券 商的研究 服务进 行评估。 本 基 金管理人组 织相关人 员依据交 易单元选 择
标准对交易 单元候选 券商的服 务质量和 研究实力 进行 评估，确定 选用交易 单元的券 商。
（2） 协议签署及 通知托管 人。 本基金 管理人与 被选择 的券商签订 交易单元 租用协议， 并 通知基
金托管人。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
关于广发中 证全指工 业交易型 开放式指 数证
券投资基金 修改基金 合同的公 告
《中国证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证券报 》
2018-03-22
§12
影响投资者决 策的其他重 要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基
金情况
序号
持有基金份 额比例
达到或者超 过20%
的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
广 发中证 全指工 业交
易 型开放 式指数 证券
投 资基金 发起式 联接
基金
1 20180101-20181231
16,490,5
09.00
0.00
3,214,05
2.00
13,276,4
57.00
42.60
%
产品特有风 险
报告期内， 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ，由此可 能导致的 特有风险 主要
包括： 当投资 者持有份 额占比较 为集中时， 个别投资 者的大额赎 回可能会 对基金资 产运作及 净值表现 产
生较大影响； 极端情况 下基金管 理人可能 无法及时 变 现基金资产 以应对投 资者的赎 回申请； 若 个别投资
者大额赎回 后本基金 出现连续 六十个工 作日基金 资产 净值低于 5000 万元 ， 基金 还可能 面临转换 运作方
式、 与其他基 金合并或 者终止基 金合同等 情形。 本基 金管理人将 对基金的 大额申赎 进行审慎 评估并合 理
应对，完善 流动性风 险管控机 制，切实 保护持有 人利 益。
§ 13
备 查文件目录
13.1 备查文件目录
1. 中国证监会 批准广 发中证全 指工业交 易型开放 式指 数证券投资 基金募集 的文件 广发中证全 指工业交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年年度报 告
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2. 《广发中证 全指工 业交易型 开放式指 数证券投 资基 金基金合同 》
3. 《广发中证 全指工 业交易型 开放式指 数证券投 资基 金托管协议 》
4. 法律意见书
13.2 存放地点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号 保利国际 广场南塔 31-33 楼
13.3 查阅方式
1. 书面查阅： 查 阅时间为 每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资者可免 费查阅， 也 可按工本 费
购买复印件 ；
2. 网站查阅： 基金管 理人网址 ：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公司
二〇一九年三月三十日
