广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
广发中证 全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金
2018 年年度报 告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金 管理 人： 广 发基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人： 中 国银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日期 ： 二〇 一九 年三 月三 十日广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 28 日 复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发中证全指原材料 ETF
场内简称 全指材料
基金主代码 159944
交易代码 159944
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 29,608,342.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月 6 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。 本基 金投 资于 标的 指数 成份 股及 备选 成份 股的 比例 不低 于基 金资 产净
值的 95% 。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为中证全指原材料指
数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基 金。 本基 金为 指数 型基 金， 主要 采用 完全 复制 法跟 踪标 的指 数的 表现 ，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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信息披露
负责人
姓名 邱春杨 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
2.4 信息披露方式
登载 基 金年 度报 告摘 要的 管理 人互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
§ 3
主要 财务 指标 、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现收益 -7,366,624.23 11,023,688.12 -3,219,000.72
本期利润 -16,647,739.75 15,595,192.98 -8,313,734.88
加权平均基金份额本期利润 -0.3249 0.1290 -0.0735
本期基金份额净值增长率 -36.34% 12.01% -6.62%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3901 -0.0419 -0.1446
期末基金资产净值 18,059,128.28 64,775,013.38 92,053,103.26
期末基金份额净值 0.6099 0.9581 0.8554
注： （1） 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水
平要低于所列数字。
（2） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三个月 -16.23% 1.68% -15.60% 1.75% -0.63% -0.07%
过去六个月 -21.84% 1.51% -20.99% 1.56% -0.85% -0.05%
过去一年 -36.34% 1.46% -35.57% 1.51% -0.77% -0.05%
过去三年 -33.42% 1.52% -38.23% 1.55% 4.81% -0.03%
自基金合同生
效起至今
-39.01% 1.87% -55.27% 1.90% 16.26% -0.03%
注：业绩比较基准：中证全指原材料指数。
3.2.2 基金份额累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年 6 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日)
3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业 绩比较基准收益率的比较
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基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：合同生效当年（2015 年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文 批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成 立， 注册 资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创新投资 控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保 基金境内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险 保障基金委托资产管理投资管理 人、合格境内机构
投资者境外证券投资管理（QDII ）等业务资格。
本基金管理人在董事会 下设合规及风险管理委 员会、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专业委员会。 公司下设投资决策委员会、 风险控制委员会和 31 个部 门： 宏观 策略 部、 价值 投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固 定收益管理总部、指数投资部、 量化投资部、资产广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部 、营销管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老
金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上 海分公司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计
部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金 融工程与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、
财务部、综合管理部 、北京办事处。此外，还出 资设立了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产管
理有限公司（香港子公司） ，参股了证通股份有限公司。
截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人管理一百八十一只开放式基金 ，管理资产规模为 4684
亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管 理投资组合、社保基金投资组合 和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基金
经理；广发中
证全指可选消
费交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指医药卫
生交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指信息技
术交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指信息技
术交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金的基
金经理；广发
中证全指金融
地产交易型开
放式指数证券
2015-06-2
5
- 19 年
陆志 明 先生 ，经 济学 硕 士， 持有
中国 证 券投 资基 金业 从 业证 书。
曾任 大 鹏证 券有 限公 司 研究 员，
深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 部 门 总
监， 广 发基 金管 理有 限 公司 数量
投资 部 总经 理、 指数 投 资部 副总
经理、广发中小板 300 交易型开
放式 指 数证 券投 资基 金 基金 经理
（自 2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7
月 28 日） 、广 发中 小板 300 交易
型开 放 式指 数证 券投 资 基金 联接
基金基金经理（自 2011 年 6 月 9
日至 2016 年 7 月 28 日） 、 广发 深
证 100 指数分级证券投资基金基
金经 理 （自 2012 年 5 月 7 日至 2016
年 7 月 28 日） 、广 发中 证百 度百
发策略 100 指数型证券投资基 金
基金 经理 （自 2014 年 10 月 30 日
至 2016 年 7 月 28 日） 、 广发 中证
医疗 指 数分 级证 券投 资 基金 基金
经理 （自 2015 年 7 月 23 日至 2016
年 7 月 28 日） 、广 发中 证全 指能
源交 易 型开 放式 指数 证 券投 资基
金发 起 式联 接基 金基 金 经理 （自
2015 年 7 月 9 日至 2018 年 10 月
9 日） 、广 发中 证全 指原 材料 交易广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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投资基金的基
金经理；广发
中证全指可选
消费交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证全指医
药卫生交易型
开放式指数证
券投资基金发
起式联接基金
的基金经理；
广发中证全指
能源交易型开
放式指数 证券
投资基金的基
金经理；广发
中证全指主要
消费交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中证全指金融
地产交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证全指工
业交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指工业交
易型开放式指
数证券投资基
金发起式联接
基金的基金经
理；量化投资
部副总经理
型开 放 式指 数证 券投 资 基金 发起
式联接基金基金经理 （自 2015 年
8 月 18 日至 2018 年 12 月 20 日） 、
广发 中 证全 指主 要消 费 交易 型开
放式 指 数证 券投 资基 金 发起 式联
接基 金基 金经 理 （自 2015 年 8 月
18 日至 2018 年 12 月 20 日） 。
注： 1. “ 任职日期 ” 和“ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及其 配套 法规 、 《广 发
中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》和其他有关法律法规 的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最
大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损 害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有
关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加 强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投 资组合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券 必须来自公司债券库。公司建立 了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策 ，超过投资权限的操作需要经过 严格的审批程序。
在交易过程中，中央交易部按照 “ 时间 优先 、价 格优 先、 比例 分配 、综 合平 衡 ” 的原 则 ，公 平分 配投
资指 令。 公司 原则 上禁 止不 同组 合间 的同 日反 向交 易 （指 数型 基金 除外 ） ； 对于 不同 投资 组合 间的 同
时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票 申购和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公平交易的原则； 对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交 易的交易价格公允性进行审查， 并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理性解释； 公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、 3 日内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交 易价差进行分析，发现异 常情 况 再做 进一 步的 调查
和核实。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况 良好。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按 照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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除外）或同一投资组合在同一交易日内 进行 反向 交易 。如 果因 应对 大额 赎回 等特 殊情 况需 要进 行反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进 行证券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向 交易的情况，但成交较少的单边 交易量不超过该证
券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略 和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
作为 ETF 基金，本基金秉承指数化被动投资策略 ，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素
对指数跟 踪效果带来的冲击， 进一步降低基金的跟踪误差。 报告期内， 本基金交易和申购赎回正常，
运作过程中未发生风险事件。
2018 年，受中国经济去杠杆、中美贸易问题、美元加息、中国经济下行压力增大以及企业质押
平仓等问题的影响，A 股市场大幅度调整。管理层出台了一系列的稳经济政策，对于 A 股也出台了
相关利好政策，地方政府出台资金排解上市企业 质押问题，允许保险资金设立专 项资金化解质押流
动性问题等。另外，政府一再强调了民营经济在 整体经济作用中的重要性。众多 政策的密集出台，
有利于 A 股市场底部区域的夯实。2018 年上证综指全年下跌 24.59% ，深证成指全年下跌 34.42% ，
创业板指下跌 28.65% ，中小板指下跌 37.75% ，而中证全指原材料指数下跌 35.57% ，跌幅较大，这
是由于全指材料指数的成份股大部分是化工、有 色与钢铁等波动大的板块，在熊 市中表现出更大的
跌幅。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本报告期内，本基金净值增长率为-36.34% ，同期业绩基准收益率为-35.57% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行 业走势的简要展望
预计 2019 年， 随着 财政 刺激 效果 的弱 化， 美国 经济 将走 弱， 这有 利于 中美 贸易 的缓 和。 另外 随
着国内稳基建、适 度减税增加企业活力等政策的推进，国内经济有望站稳。目前 A 股的估值水平合
理偏低，无论从破净的公司数量、公司的业绩增长、增持与回购的企业数量上进行判断，A 股是不
错的长期投资标的之一。 从供给端来看， 预计 2019 年环保政策持续高压， 供给侧改革持续执行， 去
产能依然在继续， 抑制了材料行业的供给。 从需求端来看， 预计房地产行业仍然处在平稳增长阶段，
有力的支撑了钢材等材料的需求；另外在全球主 要国家出台政策提高新能车比例 的大背景下，预计
新能源汽车呈现爆发增长，使得镍、钴、锂等稀 有有色金属需求大增。综上所述 ，材料行业供紧需
旺的格 局有望继续，这给企业未来的盈利带来一定的保障。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等 事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证 监会的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法， 经公司管理层批准后方可实施。 估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长 、各投资部门负责人、研究发展 部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基 金会计部负责人。估值委员会定 期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后及时修订 估值 方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执 行，并确保和托管行核对一致。 投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对 估值产生重大影响的因素，向估 值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期 对基金估值程序和方法进行核查 ，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具 备较高的专业能力和丰富的行业 从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具 体流程，但若存在对相关投资品 种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不 存在任何重大利益冲突，一切以 维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任 公司、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情 况的说明
根据本基金合同中 “ 基金 收益 与分 配 ” 之 “ 基金 收益 分配 原 则 ” 的相 关规 定， 本基 金本 报告 期内 未
进行利润分配，符合合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数 或基金资产净值预警情形的说明
本报 告期 内， 本基 金于 2018 年 7 月 13 日至 2018 年 12 月 28 日连 续 115 个工作日出现了基金资
产净值低于五千万的情形。基金管理人已向中国 证监会报告此情形，鉴于基金资 产净值的下滑主要
受市场环境影响，本基金将继续运作。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情 况声明
本报告期内，中国银行股份有 限公司（以下称 “ 本托管人 ” ） 在对 广发 中证 全指 原 材料 交易 型开
放式指数证券投资基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金 法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法 》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的 监督，对基金资产净值的计 算、 基金 份额 申购 赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真 地复核，未发现本基金管理人存 在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等 内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注 ： 财务会计报告中的 “ 金融
工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 注册会计师
赵
雅
李明明签字出具了安永华明（2019 ）审字第 60873695_G61 号标准无保留意见的审计报告。投
资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 323,803.65 828,840.07
结算备付金 622.38 25,929.57
存出保证金 1,383.30 3,144.78
交易性金融资产 17,890,199.81 64,175,966.26
其中：股票投资 17,890,199.81 64,175,966.26
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - - 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 65.52 172.97
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 18,216,074.66 65,034,053.65
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 8,019.15 28,146.81
应付托管费 1,603.83 5,629.38
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,962.94 11,828.90
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 145,360.46 213,435.18
负债合计 156,946.38 259,040.27 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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所有者权益： - -
实收基金 29,608,342.00 67,608,342.00
未分配利润 -11,549,213.72 -2,833,328.62
所有者权益合计 18,059,128.28 64,775,013.38
负债和所有者权益 总计 18,216,074.66 65,034,053.65
注： 报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 人民 币 0.6099 元， 基金 份额 总额 29,608,342.00
份。
7.2 利润表
会计主体： 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收入 -16,133,964.13 16,663,814.99
1. 利息收入 6,468.28 19,119.62
其中：存款利息收入 6,468.28 19,119.62
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以 “- ” 填列） -6,844,602.52 12,031,494.81
其中：股票投资收益 -7,580,458.34 11,136,367.57
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 735,855.82 895,127.24 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 15 页共 33 页
3. 公允 价值 变 动收 益（ 损失 以 “- ” 号填
列）
-9,281,115.52 4,571,504.86
4. 汇兑收益（损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（损失以 “- ” 号填列） -14,714.37 41,695.70
减：二、费用 513,775.62 1,068,622.01
1．管理人报酬 214,022.69 549,439.67
2．托管费 42,804.53 109,888.03
3．销售服务费 - -
4．交易费用 20,442.94 85,273.41
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6． 税金及附加 - -
7．其他费用 236,505.46 324,020.90
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “- ” 号填列） -16,647,739.75 15,595,192.98
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏 损以 “- ” 号填 列 ） -16,647,739.75 15,595,192.98
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
67,608,342.00 -2,833,328.62 64,775,013.38
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- -16,647,739.75 -16,647,739.75
三 、 本 期 基金 份 额交 易 -38,000,000.00 7,931,854.65 -30,068,145.35 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 16 页共 33 页
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基金申购款 16,000,000.00 -2,026,566.83 13,973,433.17
2. 基金赎回款 -54,000,000.00 9,958,421.48 -44,041,578.52
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
29,608,342.00 -11,549,213.72 18,059,128.28
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
107,608,342.00 -15,555,238.74 92,053,103.26
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- 15,595,192.98 15,595,192.98
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-40,000,000.00 -2,873,282.86 -42,873,282.86
其中：1. 基金申购款 170,000,000.00 -13,876,804.15 156,123,195.85
2. 基金赎回款 -210,000,000.00 11,003,521.29 -198,996,478.71
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 67,608,342.00 -2,833,328.62 64,775,013.38 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 17 页共 33 页
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中证全指原材料交易型开 放式指数证券投资基 金（ “ 本基金 ” ）经 中国 证券 监 督管 理委 员会
（“ 中国证监会 ” ）证监许可[2013]1266 号文核准，由广发基金管理有限公司 依照《中华人民共和国
证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运 作管理办法》等有关规定和《广发 中证全指原材料交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （ “ 基金合同 ” ） 发起 ， 于 2015 年 6 月 25 日募 集成 立。 本基
金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2015 年 6 月 8 日至 2015 年 6 月 16 日， 本基 金为 交易 型开 放 式基 金， 存续 期限
不定 ， 募集 资金 总额 为人 民币 281,608,342.00 元 ， 有效 认购 户数 为 6,500 户。 其中 ， 认购 资金 在募 集
期间产生的利息共计人民币 14,342.00 元，折合基金份额 14,342.00 份，按照基金合同的有关约定计
入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
本基金的财务报表于 2019 年 3 月 28 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称 “ 企业会计准则 ” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中 国证监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
7.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 18 页共 33 页
7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰ ，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附 加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 金融商品转让，按照卖出价扣除 买入价后的余额为
销售 额。 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金） 管理 人运 用基 金买 卖股 票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息 收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式 买入返售金融商品业务及持有政 策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金 融商品业务、同业存款、同业存 单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房地 产开 发、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规定， 资管产品运营过程 中发生的增值税应税行为，以资 管产品管理人为增
值税纳税人；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称 “ 资广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 19 页共 33 页
管产品运营业务 ” ） ， 暂适 用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征收率缴纳增值税， 资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管产品管 理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的， 已纳 税 额从 资管 产品 管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通 知》 的规 定， 自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生 的部
分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额； 转让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的股 票 （不 包括 限售 股） 、 债券 、 基金 、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销 售额，或者以 2017 年最 后一 个交 易日 的股 票收 盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票， 为停牌前最后一个交易日收盘价 ） 、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、 基金份额净值、 非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、 3% 和 2% 缴纳城市维护建设税、 教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50% 计入应纳税
所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ， 减按 25% 计入应纳税所得额 ； 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 20 页共 33 页
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东
GF International Investment Management Limited （广发国
际资产管理有限公司）
基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙） 基金管理人控股子公司的控股子公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited （广发国际资产管理（英国）有限公司）
基金管理人全资子公司的全资子公司
广发纳正（上海）资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金
本基金的联接基金
注：本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
7.4.8 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支 付关 联方 的 佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间
末无应付关联方佣金余额。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 214,022.69 549,439.67 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 21 页共 33 页
其中：支付销售机构的客户维护费 4,093.81 8,958.82
注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
本基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 42,804.53 109,888.03
注： 本基 金的 托管 费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.10% 的年 费率 计提 。 托管 费的 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券 （含 回购 ） 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
份额单位：份 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 22 页共 33 页
关联方名称
本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中证全指原
材料交易型开放
式指数证券投资
基金发起式联接
基金
- - 36,210,698.00 53.56%
注：本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当 期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公
司
323,803.65 6,084.32 828,840.07 16,898.88
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销 证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的 流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 因认 购新 发/ 增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股 票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 23 页共 33 页
盘单
价
00069
3
*ST 华
泽
2018-05
-02
重大事
项停牌
0.00 - - 10,900.00 216,526.33 0.00 -
30008
0
易成新
能
2018-11
-05
重大事
项停牌
4.35
2019-0
1-10
4.79 4,000.00 29,440.36 17,400.00 -
00070
8
大冶特
钢
2018-12
-25
重大事
项停牌
8.77
2019-0
1-03
9.65 2,000.00 22,050.79 17,540.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的 债券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 从事 银行 间市 场债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 从事 证券 交易 所债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括 应收款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i ）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii ）各层级金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量的 金融 工具 中属 于第 一层 级的 余额 为人 民
币 17,855,259.81 元， 属于 第二 层级 的余 额为 人民 币 34,940.00 元， 属于 第三 层级 的余 额为 人民 币 0.00广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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元， （2017 年 12 月 31 日：属于第一层级的余额为人民币 56,568,704.85 元，属于第二层级的余额 为
人民币 7,607,261.41 元，无属于第三层级的金额） 。
（iii ）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项 停牌、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间将相关 证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量的 金融 工具 中属 于第 三层 级的 余额 为人 民
币 0.00 元 ； 报告 期内 转入 第三 层级 的金 额为 人民 币 0.00 元 ， 除上 述变 动外 ， 该层 级金融资产无其他
变动；本基金本期末持有的该层级金融工具为 ST 华泽，金额为人民币 0.00 元，估值技术为市价折
扣法，重大不可观察输入值为折扣率，与公允价值负相关。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 17,890,199.81 98.21
其中：股票
17,890,199.81 98.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返
售金融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算备 付 金 合
计
324,426.03 1.78
8 其他各项资产 1,448.82 0.01
9 合计 18,216,074.66 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2 的合计项不含可退替代款估值增值。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 25 页共 33 页
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 104,835.50 0.58
B 采矿业
1,828,185.03 10.12
C 制造业 15,864,319.97 87.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
20,857.50 0.12
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
20,150.00 0.11
M 科学研究和技术服务业
20,658.49 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业
31,193.32 0.17
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 17,890,199.81 99.06
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资 股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 600585 海螺水泥 18,600 544,608.00 3.02
2 600019 宝钢股份 83,472 542,568.00 3.00
3 600309 万华化学 15,462 432,781.38 2.40
4 601899 紫金矿业 113,275 378,338.50 2.09
5 600010 包钢股份 167,010 247,174.80 1.37
6 603993 洛阳钼业 63,900 240,264.00 1.33
7 600352 浙江龙盛 24,400 235,460.00 1.30
8 601600 中国铝业 61,700 219,035.00 1.21
9 600547 山东黄金 7,001 211,780.25 1.17
10 600176 中国巨石 19,768 191,156.56 1.06
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计 买入 金额 超 出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 600346 恒力股份 295,030.00 0.46
2 600309 万华化学 227,005.00 0.35
3 603993 洛阳钼业 189,856.00 0.29
4 002110 三钢闽光 187,874.00 0.29
5 603260 合盛硅业 184,179.00 0.28
6 600230 沧州大化 176,570.00 0.27
7 000703 恒逸石化 173,042.00 0.27
8 300699 光威复材 134,940.00 0.21
9 601005 重庆钢铁 129,460.00 0.20
10 000155 川能动力 119,352.00 0.18
11 002382 蓝帆医疗 114,707.00 0.18
12 002831 裕同科技 112,847.00 0.17
13 002010 传化智联 109,018.00 0.17
14 000401 冀东水泥 93,840.00 0.14
15 603799 华友钴业 93,654.00 0.14
16 600069 银鸽投资 91,657.00 0.14
17 600549 厦门钨业 91,539.00 0.14
18 600810 神马股份 88,238.00 0.14 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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19 002088 鲁阳节能 86,754.00 0.13
20 002470 金正大 80,147.00 0.12
注： 本项 及下 项 8.4.2 、8.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “ 买入金额 ” （或 “ 买入股票成本 ” ）、 “ 卖出金额 ” （或 “ 卖出股票收入 ” ）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用，不包括因投资者申购赎回基
金份额导致的基金组合中股票的增减。
8.4.2 累计 卖出 金额 超 出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 601600 中国铝业 818,615.00 1.26
2 002075 沙钢股份 219,471.00 0.34
3 002450 康得新 150,368.00 0.23
4 300459 金科文化 149,783.04 0.23
5 300618 寒锐钴业 147,845.00 0.23
6 002382 蓝帆医疗 122,612.00 0.19
7 600019 宝钢股份 108,538.00 0.17
8 002493 荣盛石化 106,013.00 0.16
9 002061 浙江交科 100,822.00 0.16
10 600673 东阳光科 86,802.00 0.13
11 603993 洛阳钼业 82,254.00 0.13
12 600585 海螺水泥 74,358.00 0.11
13 002565 顺灏股份 70,614.00 0.11
14 000782 美达股份 68,156.00 0.11
15 600808 马钢股份 67,863.00 0.10
16 002562 兄弟科技 64,391.20 0.10
17 601899 紫金矿业 60,175.00 0.09
18 603737 三棵树 56,970.00 0.09
19 002297 博云新材 55,398.68 0.09
20 601028 玉龙股份 54,872.00 0.08
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 8,352,587.39 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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卖出股票的收入（成交）总额 7,503,421.58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 包钢股份（包钢股份：600010 ）为本基金的前十大持仓证券之一。2018 年 4 月 19 日，上海
证券交易所针对包钢股份公司长期未披露重大募 投项目后续进展停滞的事实、未 充分揭示重大募投
项目建设的风险等行为作出通报批评。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份 股，投资决策程序符合公司投资 制度的规定。除上
述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体 本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,383.30
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
65.52
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,448.82
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§ 9
基金 份额 持有 人 信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,145
25,858.81 1,039,657.00 3.51% 28,568,685.00 96.49% 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 程丽琼 1,000,053.00 3.38%
2
福建道冲投资管理有限
公司- 中信建投- 道冲量
化 1 号
653,140.00 2.21%
3 胡毅 600,000.00 2.03%
4 林晓春 576,206.00 1.95%
5 屠建红 500,221.00 1.69%
6 翟春光 500,043.00 1.69%
7 谭惠贞 500,034.00 1.69%
8 何新良 438,029.00 1.48%
9 李国铭 400,015.00 1.35%
10 徐晓红 300,020.00 1.01%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000%
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§ 10
开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2015 年 6 月 25 日) 基金份额总额 281,608,342.00
本报告期期初基金份额总额 67,608,342.00
本报告期基金总申购份额 16,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 54,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 29,608,342.00
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基 金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2018 年 2 月 6 日发布公告，自 2018 年 2 月 5 日起，聘任张芊女士担任公司副
总经 理； 于 2018 年 9 月 28 日发 布公 告， 自 2018 年 9 月 28 日起 ， 聘任 王凡 先生 担任 公司 副总 经理 ；
于 2018 年 11 月 3 日发布公告，自 2018 年 11 月 2 日起，聘任邱春杨先生担任公司督察长，段西军
先生不再担任公司督察长。
本报告期内，2018 年 8 月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职 务。上述人事变动已
按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金 托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金 进行审计的会计师 事务所情况
自 2018 年 9 月 27 日起，本基金管理人改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计
服务。
11.6 管理人、 托管 人及 其高 级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业 务部门及其相关高级管理人员 无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券 1 8,548,571.58 54.17% 6,251.51 54.19% -
银河证券 2 7,231,164.99 45.83% 5,285.30 45.81% - 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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山西证券 1 - - - - 新增 1 个
华创证券 1 - - - - -
华金证券 1 - - - - 新增 1 个
广发证券 3 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国融证券 1 - - - - 新增 1 个
招商证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - 新增 1 个
联讯证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
联储证券 1 - - - - 新增 1 个
华西证券 1 - - - - 新增 1 个
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需 要 ；
（4） 具有 较强 的研 究和 行业 分析 能力 ， 能及 时、 全面 、 准确 地向 公司 提供 关于 宏观 、 行业 、 市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1） 对交 易单 元候 选券 商的 研究 服务 进行 评估 。 本基 金管 理人 组织 相关 人员 依据 交易 单元 选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管人 。 本基 金管 理人 与被 选择 的券 商签 订交 易单 元租 用协 议， 并通 知基
金托管人。
§12
影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息
12.1 报告 期 内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或 超过 20% 的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
广发 中证 全指 原 材料
交易 型开 放式 指 数证
券投 资基 金发 起 式联
接基金
1 20180101-20180814
36,210,6
98.00
17,945,1
55.00
54,155,8
53.00
0.00 0.00%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括 ： 当投 资者 持有 份额 占比 较为 集中 时， 个别 投资 者的 大额 赎回 可能 会对 基金 资产 运作 及净 值表 现产
生较 大影 响； 极端 情况 下基 金管 理人 可能 无法 及时 变现 基金 资产 以应 对投 资者 的赎 回申 请； 若个 别投 资
者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元 ， 基金 还可 能面 临转 换运 作方
式、 与其 他基 金合 并或 者终 止基 金合 同等 情形 。 本基 金管 理人 将对 基金 的大 额申 赎进 行审 慎评 估并 合理
应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
广发基金管理有限 公司
二〇一九年三月三 十日
