广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
广 发中证全 指信息 技术交易 型开 放式指数 证券投 资基金
2018 年年 度报告
2018 年 12 月 31 日
基金 管理人：广发 基金管理有 限公司
基金 托管人：中国 银行股份有 限公司
报告 送出日期：二 〇一九年三 月三十日广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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§ 1
重 要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字 同意，并 由董事长 签发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2019 年 3 月 28 日复核了 本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ................................................................ 12
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 14
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 15
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配 情 况的说明 ............................................................................ 16
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵 规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 16
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 17
6.2 形成审计 意见的 基础 .................................................................................................................... 17
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 17
6.4 管理层对 财务报 表的责任 ............................................................................................................ 17
6.5 注册会计 师的责 任 ........................................................................................................................ 18
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 48
8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ................................................................................................ 48
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 .................................... 49
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ............................................................................................ 59
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................................................................ 60
8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................ 60
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细..................... 61
8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细..................... 61
8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................ 61
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................... 61
8.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ....................................................................... 61
8.12 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 61
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 62
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 .................................................................................... 62
9.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ........................................................................................................ 62
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ........................................................................ 63
9.4 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 63
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 63
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 63
11.1 基金份 额持有人 大会决议 .......................................................................................................... 63
11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 .......................................... 64
11.3 涉及基 金管 理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .............................................................. 64
11.4 基金投 资策略的 改变 .................................................................................................................. 64
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ...................................................................................... 64
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ...................................................... 64
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .................................................................................. 64
11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 65
§ 12
影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 65
12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 .......................................... 65
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 66
13.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 66
13.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 66
13.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 66
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§ 2
基 金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基
金
基金简称 广发中证全 指信息技 术 ETF
场内简称 信息技术
基金主代码 159939
交易代码 159939
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 1 月 8 日
基金管理人 广发基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 470,828,053.00 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2015 年 2 月 5 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金主要 采取完全 复制法， 即按照标 的指数 的成份 股的构成及 其权重构
建指数化投 资组合， 并根据标 的指数成 份股及 其权重 的变动进行 相应的调
整。 本基金 投资于标 的指数成 份股及备 选成份 股的比 例不低于基 金资产净
值的 95% 。
业绩比较基 准 中证全指信 息技术指 数。
风险收益特 征
本基金为股 票型基金， 风 险与收益 高于混合 型基金、 债券型基金 与货币市
场基金 。 本基金 为指数型 基金 ， 主要采 用完全复 制法跟 踪标的指数 的表现，
具有与标的 指数、以 及标的指 数所代表 的股票市 场相 似的风险收 益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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名称 广发基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话 95105828 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
注册地址
广东省珠海 市横琴新 区宝华路
6号105室-49848（ 集中办公 区）
北京市西城 区复兴门 内大街1
号
办公地址
广州市海珠 区琶洲大 道东1号
保利国际广 场南塔31-33楼
北京市西城 区复兴门 内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报 告备置地 点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号保 利国际广 场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普
通合伙）
中国
北京
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§ 3
主 要财务指标、 基金净值表 现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 -41,946,753.39 -32,556,641.34 -61,606,832.64
本期利润 -144,261,114.12 7,435,602.84 -133,617,972.19
加权平均基 金份额本 期利润 -0.3637 0.0226 -0.3369
本期加权平 均净值利 润率 -39.01% 2.06% -29.39%
本期基金份 额净值增 长率 -33.29% 0.85% -24.43%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配利润 -125,906,674.79 -42,281,599.64 -14,074,182.57
期末可供分 配基金份 额利润 -0.2674 -0.1360 -0.0368
期末基金资 产净值 344,921,378.21 341,355,490.95 416,851,104.85
期末基金份 额净值 0.7326 1.0982 1.0889
3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累 计净值增 长率 -26.74% 9.82% 8.90%
注： （1） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各项 费用， 计入费用 后实际收 益水
平要低于所 列数字。
（2） 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收益 、 其他收入 （不含 公允价值 变动收 益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
（3） 期末可供分 配利润采 用期末 资产负债 表中未分 配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数
（为期末余 额，不是 当期发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -13.26% 2.13% -13.55% 2.16% 0.29% -0.03%
过去六个月 -22.91% 1.95% -23.62% 1.98% 0.71% -0.03%
过去一年 -33.29% 1.93% -35.22% 1.96% 1.93% -0.03%
过去三年 -49.16% 1.76% -52.87% 1.79% 3.71% -0.03%
自基金合同 生
效起至今
-26.74% 2.17% -17.34% 2.22% -9.40% -0.05%
注：业绩比 较基准： 中证全指 信息技术 指数收益 率。 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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3.2.2 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较
广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率的历 史走 势对比图
(2015 年 1 月 8 日 至 2018 年 12 月 31 日)
3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较
广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金
基金净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 的对比图 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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注：合同生 效当年（2015 年） 按实际存 续期计算 ，未 按自然年度 折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去 三年未进 行利润分 配。
§ 4
管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理 人经中国 证监会证 监基金字[2003]91 号 文 批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资 本
1.2688 亿元人民 币。公司 的股东 为广发证 券股份有 限 公司、烽火 通信科技 股份有限 公司、深 圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公 司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金 投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外 证券投资 管理（QDII ）等业务资格 。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、 薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委 员会。 公司下设 投资决策 委员会 、 风险 控 制委员会和 31 个部门 ： 宏 观策略部 、 价 值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收 益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营 销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分 公司、互联网金融 部、中央交易部、基金会计
部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工 程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、
财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设 立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管
理有限公司 （香港子 公司） ，参 股了证通 股份有 限公 司。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金管 理人管理 一百八 十一只开放 式基金， 管理资产 规模为 4684
亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投 资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
霍华明
本基金的基 金
经理；广发 中
证全指信息 技
术交易型开 放
式指数证券 投
资基金发起 式
联接基金的 基
金经理；广 发
中证全指医 药
卫生交易型 开
放式指数证 券
投资基金的 基
金经理；广 发
中证全指医 药
卫生交易型 开
放式指数证 券
投资基金发 起
式联接基金 的
基金经理； 广
发中证基建 工
程指数型发 起
式证券投资 基
金的基金经
理；广发中 证
京津冀协同 发
展主题交易 型
开放式指数 证
2017-04-2
0
- 10 年
霍华明先生，理学硕士，持有中
国证券投资基金业从业证书。 曾
任广发基金管理有限公司注册登
记部核算专员、数量投资部数据
分析员、 ETF 基金助理兼研 究员。 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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券投资基金 的
基金经理； 广
发中证京津 冀
协同发展主 题
交易型开放 式
指数证券投 资
基金发起式 联
接基金的基 金
经理
陆志明
本基金的基 金
经理；广发 中
证全指可选 消
费交易型开 放
式指数证券 投
资基金的基 金
经理；广发 中
证全指医药 卫
生交易型开 放
式指数证券 投
资基金的基 金
经理；广发 中
证全指信息 技
术交易型开 放
式指数证券 投
资基金发起 式
联接基金的 基
金经理；广 发
中证全指金 融
地产交易型 开
放式指数证 券
投资基金的 基
金经理；广 发
中证全指可 选
消费交易型 开
放式指数证 券
投资基金发 起
式联接基金 的
基金经理； 广
发中证全指 医
药卫生交易 型
开放式指数 证
券投资基金 发
起式联接基 金
的基金经理 ；
广发中证全 指
2015-01-0
8
- 19 年
陆志明先生，经济学硕士，持有
中国证券投资基金业从业证书。
曾任大鹏证券有限公司研究员，
深圳证券信息有限公司部门总
监，广发基金管理有限公司数量
投资部总经理、指数投资部副总
经理、广发 中小板 300 交 易型开
放式指数证券投资基金基金经理
（自 2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7
月 28 日） 、广发中 小板 300 交易
型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经 理（自 2011 年 6 月 9
日至 2016 年 7 月 28 日） 、 广发深
证 100 指数分级 证券投资 基金基
金经理 （ 自 2012 年5 月7 日至 2016
年 7 月 28 日） 、广发中证 百度百
发策略 100 指数 型证券投 资基金
基金经理 （自 2014 年 10 月 30 日
至 2016 年 7 月 28 日） 、 广 发中证
医疗指数分级证券投资基金基金
经理 （自 2015 年 7 月 23 日至 2016
年 7 月 28 日） 、广发中证 全指能
源交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理（自
2015 年 7 月 9 日至 2018 年 10 月
9 日） 、广发中证 全指原材 料交易
型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金 基金经理 （自 2015 年
8 月 18 日至 2018 年 12 月 20 日） 、
广发中证全指主要消费交易型开
放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金 经理 （ 自 2015 年 8 月
18 日至 2018 年 12 月 20 日） 。 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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能源交易型 开
放式指数证 券
投资基金的 基
金经理；广 发
中证全指原 材
料交易型开 放
式指数证券 投
资基金的基 金
经理；广发 中
证全指主要 消
费交易型开 放
式指数证券 投
资基金的基 金
经理；广发 中
证全指金融 地
产交易型开 放
式指数证券 投
资基金发起 式
联接基金的 基
金经理；广 发
中证全指工 业
交易型开放 式
指数证券投 资
基金的基金 经
理；广发中 证
全指工业交 易
型开放式指 数
证券投资基 金
发起式联接 基
金的基金经
理；量化投 资
部副总经理
注： 1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公司公 告聘任或 解 聘日期。
2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内 ， 本基 金管理人 严格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法 》 及其配 套法规、 《广 发
中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大
利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金 持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关
法规及基金 合同的规 定。 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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4.3 管理人对报告期 内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易 分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时 的分析评 估，保证 公平交易 原则的实 现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合 投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须 来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超 过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中，中央交易部按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡 ” 的原则，公平分配投
资指令。 公司原 则上禁止 不同组合 间的同日 反向交易 （指数型基金除 外） ； 对于不同 投资组 合间的同
时同向交易 ，公司可 以启用公 平交易模 块，确保 交易 的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和 以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程 进行审核 和监控,保 证分配结 果符合公 平交 易的原则； 对银 行间债券 交易根据 市场公认 的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的 交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合
经理对交易 价格异常 情况进行 合理性解 释； 公司开 发 了专门的 系 统对不同 投资组合 同日、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价 差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查
和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的 同向交 易价差进 行专项分 析 ，未发现该 组合与其 他组合在 不同的时 间窗口
下同向交易 存在足够 的样本量 且差价率 均值显著 不趋 于 0 的情况，表 明报告期 内该组 合未发生 可能
导致不公平 交易和利 益输送的 异常情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不 同投资组合之间（完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的， 则需经公 司领导严 格审批并 留痕备查 。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券 投资的投资组合。本报告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易 的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证
券当日成交 量的 5% 。这些 交易不存 在任何利 益输送 的嫌疑。 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 14 页共 67 页
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
作为 ETF 基金， 本基 金秉承指 数化被动 投资策 略， 积 极应对成份 股调整 、 基金申 购赎回等 因素
对指数跟踪 效果带来 的冲击， 进 一步降低 基金的跟 踪 误差。 报告期 内， 本基金 交易和申 购赎回正 常，
运作过程中 未发生风 险事件。
2018 年， 受中 国经济去 杠杆、 中美贸 易问题、 美 元加 息、 中国经济下 行压力增 大以及 企业质押
平仓等问题 的影响，A 股市 场大幅度 调整。管 理层出 台了一系列 的稳经济 政策，对 于 A 股也出台了
相关利好政策，地方政府出台资金排解上市企业质押 问题，允许保险资金设立专项资金化解质押流
动性问题等。另外，政府 一再强调了民营经济在整体 经济作用中的重要性。众多政策的密集出台，
有利于 A 股市场底部区域的 夯实。2018 年上证综 指 全年下跌 24.59% ，深 证成指全 年下跌 34.42% ，
创业板指下 跌 28.65% ，中 小板指下 跌 37.75% ， 而中 证全指信息 技术指数 下跌 35.22% ， 跌幅相 对较
大，这是由 于全指信 息指数成 份股的商 誉普遍较 高， 很多企业需 要对商誉 进行减值 处理。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内 ，本基金 的净值增 长率为-33.29% ，同期 业绩比较基 准收益率 为-35.22% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走 势的简要 展望
预计 2019 年 ， 随 着财政刺 激效果的 弱化 ， 美国经 济将 走弱， 这 有利于中 美贸易的 缓和 。 另外随
着国内稳基 建、 适度减税 增加企业 活力等政 策的推进 ，国内经 济有望 站稳。 目前 A 股的估 值水平合
理偏低，无 论从破净 的公司数 量、公司 的业绩增 长、 增持与回购 的企业数 量上进行 判断，A 股是不
错的长期投 资标的之 一。预计 2019 年 5G 开始正 式 商用，并且 试点城市 有扩大的 趋势。5G 商用可
以有效带动信息技术产业链快速发展，一是大量网络 设备采购，二是手机终端升级换代，三是推动
开发出更多 应用程序 。 从 间接贡献 看，5G 与云 计算 、 大数据、 人工智 能 等技术 深度融合 ， 将 支撑传
统产业研发设计、生产制造、管理服务等生产流程的 全面深刻变革，为传统产业优化结构、提质增
效助一臂之 力。
4.6 管理人内部有关本基金的监察 稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管规则 的变化和业务发展情况，坚持从保护基金
份额持有人利益出发，积极推动主动全面合规管理， 持续完善内控机制，进一步加强内部风险的控
制与防范， 有 效保障了 法律法规、 监管要求 和各项 规 章制度的落 实， 保证了 基金合同 得到严格 履行。
本年度主要 的监察稽 核工作如 下： 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 15 页共 67 页
（1） 结合 《关于规范 金融机构 资产管 理业务的 指导意 见》 、 《证券期货 经营机构 私募资产 管理业
务管理办法 》 及其配 套规则、 《关于进 一步规范 货币市 场基金互联 网销售、 赎回相关 服务的指 导意见》
等各项监管新规，从公司发展和业务创新需求出发对 内部管理制度进行了修订、完善，进一步优化
业务流程， 确保各项 监管要求 全面落实 。
（2） 积极开 展形式多 样的合规 教育培训 ， 提升员 工整 体合规意识 和规范履 职能力； 大力推广 “ 全
员合规、合 规从管理 层做起、 合规创造 价值、合 规是 公司生存基 础 ” 理 念，营造 合规经营 文化。
（3） 构建 贯穿公司 各业务和 产品条线 的合规咨 询服务 体系， 积极 参与新产 品、 新 业务评估 工作，
提 供合规意 见和建议 ，保障新 产品、新 业务合规 开展 。
（4） 按照审慎 经营原则， 对公司内 部重要规 章制度、 重大决策、 产 品和业务 方案、 重要 法律文
本、对外披 露材料等 进行合规 性审查， 严把合规 质量 关。
（5） 严守 合规底线 ， 强化 对投资 、 研究 、 交易 等关键 环节实时监 控， 严 格落实公 平交易 、 关联
交易、异常 交易管控 要求，严 防内幕交 易、利益 输送 、市场操纵 等违法违 规行为。
（6） 加 强投资组 合日常合 规风险监 测， 优化升级 合规 风控系统 ， 提升合 规风险管 理信息化 、 精
细化水平。
（7）不断优化完善信息披露 工作机制，提升信息披 露效率和质量，确保信息披露真实、准确、
完整、及时 。
（8） 定 期组织开 展内部审 计、 专 项稽核 、 合规 有效性 评估， 对 公司前中 后各业务 环节开展 自查
自纠，及时 排除风险 隐患和漏 洞，促进 合规和内 控管 理水平的提 升，保障 公司稳健 经营。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，积极健全内部管理
制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努 力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与
利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的 相关 规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公 司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各 投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会 计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行， 并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值 产生 重大影响的因素，向估值委员会提出估值广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 16 页共 67 页
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基 金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较 高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流 程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提 供相关债 券品种的 估值数据 。
4.8 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
根据本基金合同中 “ 基金收益与分配 ” 之“ 基金收益分配原则 ” 的相关规定， 本基金本报告 期内未
进行利润分 配，符合 合同规定 。
§ 5
托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对广发中证全指信息技术交易型
开放式指数证券投资基金（以下称 “ 本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不 存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履 行了应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的 行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 （注： 财务会 计报告中 的 “ 金融
工具风险及 管理 ” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、投资 组合报告等 数据真实 、准确和 完整。 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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§ 6
审 计报告
安永华明（2019 ）审 字第 60873695_G49 号
广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金全体持有 人 ：
6.1 审计意见
我们审计了广发中证全指信息技术交易型开放式指数 证券投资基金的财务报表，包括 2018 年
12 月 31 日的资 产负债 表，2018 年度的利 润表和所 有 者权益（基 金净值） 变动表以 及相关财 务报表
附注。
我们认为，后附的广发中证全指信息技术交易型开放 式指数证券投资基金的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广 发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投
资基金 2018 年 12 月 31 日的财 务状况以 及 2018 年度 的经营成果 和净值变 动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于广发中证全指信息技术交易型开放式指数 证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他
责任。我们 相信，我 们获取的 审计证据 是充分、 适当 的，为发表 审计意见 提供了基 础。
6.3 其他信息
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基 金对其他信息负责。其他信息包括年度报
告中涵盖的 信息，但 不包括财 务报表和 我们的审 计报 告。
我们对财务报表发表的审计意见 不涵盖其他信息，我 们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他 信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
财务报表或 我们在审 计过程中 了解到的 情况存在 重大 不一致或者 似乎存在 重大错报 。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在 重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无 任何事项 需要报告 。
6.4 管理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部 控制，以 使财务报 表不存在 由于舞弊 或错 误导致的重 大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估广发中证全指信 息技术交易型开放式指数证券投资基金的广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 18 页共 67 页
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用 ） ，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、
终止运营或 别无其他 现实的选 择。
治理层负责 监督广发 中证全指 信息技术 交易型开 放式 指数证券投 资基金的 财务报告 过程。
6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保 证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能 由于舞弊或 错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财 务报表使 用者依据 财务报表 作出的经 济决 策，则通常 认为错报 是重大的 。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职 业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工 作：
（1） 识别和评 估由于舞 弊或错误 导致的 财务报表 重大 错报风险， 设 计和实施 审计程序 以应对这
些风险， 并 获取充分 、 适当 的审计证 据， 作为 发表审 计意见的基 础。 由于 舞弊可能 涉及串通 、 伪造 、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发 现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误 导致的重 大错报的 风险 。
（2） 了解与审计 相关的内 部控制， 以 设计恰当 的审计 程序， 但目的并 非对内部 控制的有 效性发
表意见。
（3）评价管 理层选用 会计政策 的恰当性 和作出 会计 估计及相关 披露的合 理性。
（4） 对 管理层使 用持续经 营假设的 恰当性得 出结论 。 同时， 根 据获取的 审计证据 ， 就 可能导致
对广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在
审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息 。然而，未来的事项或情况可能导致广发中证
全指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基金不 能持 续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括 披露） ，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项 。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别 出的值得 关注的内 部控制缺 陷。
安永华明会 计师事务 所（特殊 普通合伙 ）
中国注册会 计师
赵
雅
李明明 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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中国
北京
2019 年 3 月 28 日
§7
年 度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 广发中证 全指信息 技术交易 型开放式 指数 证券投资基 金
报告截止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 4,861,978.90 5,770,496.29
结算备付金
219,824.24 415,322.92
存出保证金
7,307.08 7,632.84
交易性金融 资产 7.4.7.2 340,381,900.15 335,486,445.72
其中：股票 投资
340,381,900.15 335,486,445.72
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款
40,177.99 388,867.45
应收利息 7.4.7.5 1,014.85 1,325.85
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
345,512,203.21 342,070,091.07 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
151,936.97 140,642.48
应付托管费
30,387.40 28,128.49
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 33,910.65 40,322.32
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 374,589.98 505,506.83
负债合计
590,825.00 714,600.12
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 470,828,053.00 310,828,053.00
未分配利润 7.4.7.10 -125,906,674.79 30,527,437.95
所有者权益合计
344,921,378.21 341,355,490.95
负债和所有者权益总计
345,512,203.21 342,070,091.07
注： 报告截止日 2018 年 12 月 31 日， 基金份额 净值人民 币 0.7326 元， 基金 份额总额 470,828,053.00
份。
7.2 利润表
会计主体： 广发中证 全指信息 技术交易 型开放式 指数 证券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-141,362,120.06 10,318,191.97
1.利息收入
56,143.95 47,686.00
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 56,143.95 47,606.92
债券利息收 入
- 79.08
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ）
-38,920,437.29 -29,667,843.41
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 -41,132,837.93 -31,441,891.55
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 - 19,508.07
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 2,212,400.64 1,754,540.07
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 -102,314,360.73 39,992,244.18
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 7.4.7.17 -183,465.99 -53,894.80
减：二、费用
2,898,994.06 2,882,589.13
1．管理人报 酬
1,846,853.53 1,812,888.69
2．托管费
369,370.70 362,577.79
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 174,676.31 195,991.22
5．利息支出
- - 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用 7.4.7.19 508,093.52 511,131.43
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
-144,261,114.12 7,435,602.84
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
-144,261,114.12 7,435,602.84
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 广发中证 全指信息 技术交易 型开放式 指数 证券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
310,828,053.00 30,527,437.95 341,355,490.95
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -144,261,114.12 -144,261,114.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
160,000,000.00 -12,172,998.62 147,827,001.38
其中：1.基金 申购款 320,000,000.00 -14,978,200.69 305,021,799.31
2. 基金赎回款 -160,000,000.00 2,805,202.07 -157,194,797.93
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - - 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
470,828,053.00 -125,906,674.79 344,921,378.21
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
382,828,053.00 34,023,051.85 416,851,104.85
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 7,435,602.84 7,435,602.84
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-72,000,000.00 -10,931,216.74 -82,931,216.74
其中：1.基金 申购款 130,000,000.00 13,597,959.67 143,597,959.67
2. 基金赎回款 -202,000,000.00 -24,529,176.41 -226,529,176.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
310,828,053.00 30,527,437.95 341,355,490.95
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 页码 （序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人签署：
基金管理人 负责人： 孙树明， 主管会计 工作负责 人： 窦刚，会计 机构负责 人：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资 基 金（ “ 本基金 ” ）经中国证券监督管理委员广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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会（ “ 中国 证监会 ” ） 证监许 可[2014]1269 号 《关于 核 准广发中证 全指信息 技术交易 型开放式 指数证
券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由广发基 金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等有关规定和《广发中证全指信息技术交易型
开放式指数 证券投资 基金基金 合同》 （ “ 基金 合同 ” ）发 起，于 2015 年 1 月 8 日 募集成立 。本基 金的
基金管理人 为广发基 金管理有 限公司， 基 金托管 人为 中国银行股 份有限公 司。
本基金募集 期为 2014 年 12 月 15 日至 2014 年 12 月 26 日，本 基金为交 易型开放 式基金， 存续
期限不定 ， 募集资 金总额为 人民币 354,828,053.00 元 ， 有效认 购户数 为 3,988 户 。 其 中， 认 购资金在
募集期间产 生的利息 共计人民 币 22,681.00 元，折 合 基金份额 22,681.00 份 ，按照基 金合同的 有关约
定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验
资。
本基金的财 务报表于 2019 年 3 月 28 日 已经本基 金的 基金管理人 及基金托 管人批准 报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 颁布的企 业会计准 则 （以下简 称 “ 企 业会计准 则 ” ） 和中 国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时 在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基 金业协会 发布的若 干基金行 业实务操 作。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求， 真实、完 整地反映 了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2018 年度 的经营成 果和
基金净值变 动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会 计年度为 公历年度 ，即每年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人 民币为记 账本位币 。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是 指形成一 个单位的 金融资产 （负 债） ， 并形 成其他单位 的金融负 债 （资 产） 或权益工广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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具的合同。
（1）金融资 产分类
金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。 本基金根据持有意图和能力 ，将持有的股票投
资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始 确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金 融资产； 其他金融 资产划分 为贷款和 应收 款项。
（2）金融负 债分类
金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债两类。 本基金目 前持有的 金融负债 划分为其 他金 融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和 终止确认
本基金于成 为金融工 具合同的 一方时确 认一项金 融资 产或金融负 债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时 的公允价值作为初始确认金 额。划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股 票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当 期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金
融负债，相 关交易费 用在发生 时计入初 始确认金 额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资 产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余
成本进行后 续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入 账金额之间的差额应确认为投资收益，其
中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融 资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产
已转移，且 符合金融 资产转移 的终止确 认条件的 ，金 融资产将终 止确认。
金融负债的 现时义务 全部或部 分已经解 除的，终 止确 认该金融负 债或其一 部分。
金融资产转 移， 是指本 基金将金 融资产让 与或交付 给 该金融资产 发行方以 外的另一 方 （转入方） 。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬的，不终 止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有
保留金融资 产所有权 上几乎所 有的风险 和报酬的， 分 别下列情况 处理： 放弃 了对该金 融资产控 制的，
终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产 ，并相应 确认有关 负债。 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有 的金融工 具按如下 原则确定 公允价值 并进 行估值：
（1） 存在活跃 市场且能 够获取相 同资产 或负债报 价的 金融工具， 按 其估值日 不加调整 的报价确
定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影 响公允价值计量的重大 事件的，采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最 近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对
报价进行调 整，确定 公允价值 。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资 产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售 或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。 基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债
所产生的溢 价或折价 ；
（2） 不存在活 跃市场的 金融工具 ， 采用在 当前情况 下 适用并且有 足够可利 用数据和 其他信息 支
持的估值技术确定 公允价值。采用估值技术确定公允 价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法
取得相关资 产或负债 可观察输 入值或取 得不切实 可行 的情况下， 才使用不 可观察输 入值；
（3） 如有确凿 证据表明 按上述方 法进行 估值不能 客观 反映金融工 具公允价 值的， 基金 管理人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的方法 估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定 权利，且目前可执行该种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿 该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资 产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予
相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、 赎回等引起的实收基金的变动分别于上述
各交易确认 日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回等事项导致基金份额变动时 ，相关款项中包含的未分配利润。根据交
易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部 分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已
实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于 基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于
期末全额 转 入利润分 配（未分 配利润） 。 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
（1） 存款利息收 入按存款 的本金与 适用的 利率逐日 计 提的金额入 账。 若提前支 取定期存 款， 按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已
确认的利息 收入的差 额确认利 息损失， 列入利息 收入 减项，存款 利息收入 以净额列 示；
（2） 债券利息收 入按债券 票面价 值与票面 利率或债 券 发行价计算 的金额扣 除应由债 券发行企 业
代扣代缴的 个人所得 税后的净 额确认， 在债券实 际持 有期内逐日 计提；
（3） 资产支持 证券利息 收入按证 券票面 价值与 票 面利 率计算的金 额， 扣除应 由资产支 持证券发
行企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认，在 证券 实际持有期 内逐日计 提；
（4） 买入返售金 融资产收 入， 按融出 资金应付 或实际 支付的总额 及实际利 率 （当实际利 率与合
同利率差异 较小时， 也可以用 合同利率） ，在回 购期 内逐日计提 ；
（5）股票投资 收益/ （损失）于卖 出股票成交 日确认 ，并按卖出股票成 交金额与其 成本的差额
入账；
（6）债券投 资收益/ （ 损失）
卖出交易所上市债 券：于成交 日确认债券投 资收益/ （损失） ，并按成交金额与 其成本、应收利
息的差额入 账；
卖出银行间 同业市场 交易债券： 于 成交日确 认债券投 资收益/ （损失） ， 并按 成交总额 与其成本 、
应收利息的 差额入账 ；
（7）衍生工具 投资收益/ （损失） 于卖出权证 成交日 确认，并按卖出权 证成交金额 与其成本的
差额入账；
（8） 股利收益 于除息日 确认， 并 按上市公 司宣告的 分 红派息比例 计算的金 额扣除应 由上市公 司
代扣代缴的 个人所得 税后的净 额入账；
（9）公允价值 变动收益/ （损失） 系本基金持 有的采 用公允价值模式计 量的交易性 金融资产、
交易性金融 负债等公 允价值变 动形成的 应计入当 期损 益的利得或 损失；
（10）其他收入在主要风险和报酬已经转移 给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在 费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他
金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计 算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法
近似计算。 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
1 、当基金份 额净值增 长率超过 标的指数 同期增 长率 达到 1% 以上时 ，可进行 收益分配 。在收益
评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率和标的 指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益
评价日基金 份额净值 与基金上 市前一日 基金份额 净值 之比减去 1 乘以 100% （ 期间如 发生基金 份额
折算， 则以基 金份额折 算日为初 始日重新 计算） ； 标 的 指数同期增 长率为收 益评价日 标的指数 收盘值
与基金上市 前一日标 的指数收 盘值之比 减去 1 乘以 100% （期 间如发生 基金份额 折算，则 以基金份
额折算日为 初始日重 新计算） ；
2 、 本基金以使收 益分配后 基金份 额净值增 长率尽可 能 贴近标的指 数同期增 长率为原 则进行收 益
分配。基于本基 金的性质和特点，本基金收益分配不 须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能
使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益 分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配
12 次；
3 、本基金的 收益分配 采取现金 分红的方 式；
4 、 《基金合 同》生效 不满 3 个 月可不进 行收益分 配；
5 、每一基金 份额享有 同等分配 权；
6 、法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定 。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制 度，本基金整体为一个报告分部，且向管
理层报告时 采用的会 计政策及 计量基础 与编制财 务报 表时的会计 政策 及计 量基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计政策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计估计变 更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计差错更 正。
7.4.6 税项
（1）印花税 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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证券（股票 ）交易印 花税税率 为 1‰， 由出让方 缴纳 。
（2）增值税 、城建税 、教育费 附加及地 方教育 费附 加
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]36 号文 《关于 全面推开营业 税改增值 税试点的通 知》的
规定， 经国务院 批准， 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范 围内全面推 开营业税 改征增值 税试点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融 商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。 对证 券投资基 金 （封闭 式证券投 资基金， 开 放 式证券投资 基金） 管理 人运用基 金买卖股 票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息 收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收 入不征收 增值税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]46 号文 《关于 进一步明确全 面推开营 改增试点金 融业 有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入 返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入 属于金融 同业往来 利息收入 ；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]70 号文 《关于 金融机构同业 往来等增 值税政策的 补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商 品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利 息收入属 于金融同 业往来利 息收入；
根据财政部 、 国 家税务总 局财税[2016]140 号文 《关 于 明确金融 、 房地 产开发 、 教育 辅助服务 等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，以资管产 品管理人为增
值税纳税人 ；
根据财政部、 国 家税务总 局财税[2017]56 号文 《关 于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 的规定，
自 2018 年 1 月 1 日 起，资管 产品管理 人运营资 管产 品过程中发 生的增值 税应税行 为（以下 简称 “ 资
管产品运营 业务 ” ） ， 暂适用 简易计税 方法， 按 照 3% 的 征收率缴纳 增值税， 资 管产品 管理人未 分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应 纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资 管产品运 营业务销 售额和增 值税应纳 税额 。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过 程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳 ；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份 的增值税 应纳税额 中抵减；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2017]90 号文 《关于 租入固定资产 进项税额 抵扣等增值 税政策
的通知》 的规定 ， 自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品管 理人运营资 管产品提 供的贷款 服务、 发生的 部
分金融商品 转让业务， 按 照以下规 定确定销 售额： 提 供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生的 利息
及利息性质 的收入为 销售额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取得的股 票 （不包括 限售股） 、 债券、 基 金、
非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销售额， 或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘 价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票， 为 停牌前最后一个交易日收盘价） 、债券估值（中广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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债金融估值 中心有限 公司或中 证指数有 限公司提 供的 债券估值） 、 基 金份额净 值、 非货 物期货结 算价
格作为买入 价计算销 售额。
本基金分别 按实际缴 纳的增值 税额的 7% 、 3% 和 2% 缴 纳城市维护 建设税、 教 育费附加 和地方教
育费附加。
（3）企业所 得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
（4）个人所 得税
个人所得税 税率为 20% 。
基金从上市 公司分配 取得的股 息红利所 得，持股 期限 在 1 个月以内 （含 1 个月 ）的， 其股息红
利所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月 以 上至 1 年（ 含 1 年 ）的，减 按 50% 计入 应纳税
所得额； 持股期限 超过 1 年 的， 减 按 25% 计入应 纳税 所得额； 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券投资 基金
从公开发行 和转让市 场取得的 上市公司 股票，持 股期 限超过 1 年的， 股息红利 所得暂 免征收个 人所
得税。
暂免征收储 蓄存款利 息所得个 人所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
活期存款 4,861,978.90 5,770,496.29
定期存款 - -
其中：存款 期限 1 个 月以内
- -
存款期限1-3 个月
- -
存款期限3 个月以上
- -
其他存款 - -
合计 4,861,978.90 5,770,496.29
7.4.7.2 交易性金融资产 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 483,985,641.04 340,381,900.15 -143,603,740.89
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 483,985,641.04 340,381,900.15 -143,603,740.89
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 376,775,825.88 335,486,445.72 -41,289,380.16
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 376,775,825.88 335,486,445.72 -41,289,380.16
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报 告期末及 上年度末 无衍生金 融工具。 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报 告期末及 上年度末 无买入返 售金融资 产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息 981.88 1,261.97
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 3.30 3.40
应收结算备 付金利息 29.67 60.48
应收债券利 息 - -
应收资产支 持证券利 息 - -
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - -
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 - -
合计 1,014.85 1,325.85
7.4.7.6 其他资产
本基金本报 告期末及 上年度末 无其他资 产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 33,910.65 40,322.32
银行间市场 应付交易 费用 - -
合计 33,910.65 40,322.32
7.4.7.8 其他负债 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 33 页共 67 页
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 336,000.00 320,000.00
可退替代款 10,792.30 145,589.52
应付指数使 用费 27,797.68 25,661.71
应付替代款 - 14,255.60
合计 374,589.98 505,506.83
7.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 310,828,053.00 310,828,053.00
本期申购 320,000,000.00 320,000,000.00
本期赎回（ 以 “- ” 号 填列） -160,000,000.00 -160,000,000.00
本期末 470,828,053.00 470,828,053.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -42,281,599.64 72,809,037.59 30,527,437.95
本期利润 -41,946,753.39 -102,314,360.73 -144,261,114.12
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-28,682,683.33 16,509,684.71 -12,172,998.62
其中：基金 申购款 -57,074,722.50 42,096,521.81 -14,978,200.69
基金赎回款 28,392,039.17 -25,586,837.10 2,805,202.07
本期已分配 利润 - - - 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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本期末 -112,911,036.36 -12,995,638.43 -125,906,674.79
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
活期存款利 息收入 53,160.83 44,720.29
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 109.62 261.90
结算备付金 利息收入 2,873.50 2,624.73
其他 - -
合计 56,143.95 47,606.92
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
股票投资收 益 —— 买 卖股票差 价收入 -15,927,697.37 -1,256,563.20
股票投资收 益 —— 赎 回差价收 入 -25,205,140.56 -30,185,328.35
股票投资收 益 —— 申 购差价收 入 - -
合计 -41,132,837.93 -31,441,891.55
7.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
卖出股票成 交总额 62,763,152.98 76,100,596.29
减：卖出股 票成本总 额 78,690,850.35 77,357,159.49
买卖股票差 价收入 -15,927,697.37 -1,256,563.20
7.4.7.12.3 股票投资收益 —— 赎回差价收入
单位：人民 币元 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 35 页共 67 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
赎回基金份 额对价总 额 157,194,797.93 226,529,176.41
减：现金支 付赎回款 总额 6,591,606.93 7,328,791.41
减：赎回股 票成本总 额 175,808,331.56 249,385,713.35
赎回差价收 入 -25,205,140.56 -30,185,328.35
7.4.7.13 债券投资收益
单 位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月
31日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月
31 日
卖出债券 （ 、 债转 股及债券 到期兑付 ） 成交
总额
- 365,687.15
减： 卖出债 券（、债 转股及债 券到期兑 付）
成本总额
- 346,100.00
减： 应收利 息总额 - 79.08
买卖债券差 价收入 - 19,508.07
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无衍生工 具收 益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
股票投资产 生的股利 收益 2,212,400.64 1,754,540.07
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 2,212,400.64 1,754,540.07
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 36 页共 67 页
1. 交易性金融 资产 -102,316,707.73 40,001,144.18
——股票投 资 -102,316,707.73 40,001,144.18
——债券投 资 - -
——资产支 持证券投 资 - -
——基金投 资 - -
——贵金属 投资 - -
——其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投 资 - -
3. 其他 2,347.00 -8,900.00
减：应税金 融商品公 允价值变
动产生的预 估增值税 -
-
合计 -102,314,360.73 39,992,244.18
注：其他为 可退替代 款公允价 值变动损 益。
7.4.7.17 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
基金赎回费 收入 - -
手续费返还 - -
基金转换费 收入 - -
印花税返还 - -
替代损益 -183,465.99 -53,894.80
其他 - -
合计 -183,465.99 -53,894.80
注：替代损 益是指投 资者采用 可以现金 替代方式 申购 本基金时， 补入被替 代股票的 实际买入 成
本与申购确 认日估值 的差额或 强制退款 的被替代 股票 在强制退款 计算日与 申购确认 日估值的 差额。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民 币元
项目 本期 上年度可比 期间 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 37 页共 67 页
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
交易所市场 交易费用 174,676.31 195,991.22
银行间市场 交易费用 - -
交易基金产 生的费用 - -
其中：申购 费 - -
赎回 费 - -
合计 174,676.31 195,991.22
7.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日 至2018 年12月
31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
审计费用 36,000.00 40,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费 1,282.28 2,358.15
上市费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 110,811.24 108,773.28
其他 - -
合计 508,093.52 511,131.43
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要披露 的或有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务 报表批准 报出日， 本基金无 需要披露 的资 产负债表日 后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
中国银行股 份有限公 司 基金托管人 、代销机 构
广发基金管 理有限公 司
基金发起人、 基 金管理人、 注册登记 与
过户机构、 直销机构 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 38 页共 67 页
广发证券股 份有限公 司 基金管理人 母公司、 代销机构
深圳市前海 香江金融 控股集团 有限公司 基金管理人 股东
烽火通信科 技股份有 限公司 基金管理人 股东
康美药业股 份有限公 司 基金管理人 股东
广州科技金 融创新投 资控股有 限公司 基金管理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产管理 有限公司 ）
基金管理人 全资子公 司
瑞元资本管 理有限公 司 基金管理人 控股子公 司
广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基
金发起式联 接基金
本基金的联 接基金
珠海瑞元祥 和股权投 资基金合 伙企业（ 有限合伙 ） 基金管理人 控股子公 司的控股 子公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited （广发国际资产管理（英 国）有限 公司）
基金管理人 全资子公 司的全资 子公司
广发纳正（ 上海）资 产管理有 限公司 基金管理人 全资子公 司的全资 子公司
注：本基金 本报告期 不存在控 制关系或 者其他重 大利 害关系的关 联方关系 发生变化 的情况。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股 份有限
公司
- - 31,400,454.18 22.25%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额 占当期债
成交金额
占当期债广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 39 页共 67 页
券成交总
额的比例
券成交总
额的比例
广发证券股 份有限公
司
- - 58,039.40 15.87%
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
广发证券股 份有限公
司
- - - -
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
广发证券股 份有限公
司
29,243.33 26.72% 18,406.87 45.65%
注： 1 、 股票交 易佣金的 计提标准 ： 支 付佣金= 股票成 交金额× 佣 金比例- 证管费- 经手 费- 结算 风险
金（含债券 交易）；
2 、本基金与 关联方交 易均在正 常业务范 围内按 一般 商业条款订 立；
3 、 本基金对该 类交易的 佣金的计 算方式 是按合同 约定 的佣金率计 算。 该类佣 金协议的 服务范围
还包括佣金 收取方为 本基金提 供的证券 投资研究 成果 和市场信息 服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 1,846,853.53 1,812,888.69 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 40 页共 67 页
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 30,888.49 36,801.45
注：本基金 的管理费 按前一日 基金资产 净值的 0.5% 年 费率计提。 管理费的 计算方法 如下：
H ＝E× 0.5%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金
管理费划款 指令， 基金托 管人复核 后于次月 前 5 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 付给基金 管理人。
若遇法定节 假日、公 休假等， 支付日期 顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 369,370.70 362,577.79
注：本基金 的托管费 按前一日 基金资产 净值的 0.1% 的 年费率计提 。托管费 的计算方 法如下：
H ＝E× 0.1%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金
托管费划款 指令， 基金托管 人复核后 于次月 前 5 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 取。 若 遇法定节
假日、公休 日等，支 付日期顺 延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券 （含回 购） 交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告期内 及上年度 可比期间 内基金管 理人无运 用 固 有资金投资 本基金的 情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单位： 份 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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关联方名称
本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
持有的基金 份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金 份额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
广发中证全 指信
息技术交易 型开
放式指数证 券投
资基金发起 式联
接基金
286,290,566.00 60.81% 206,844,198.00 66.55%
广发证券股 份有
限公司
5,682,801.00 1.21% 1,843,666.00 0.59%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行股 份有限公
司
4,861,978.90 53,160.83 5,770,496.29 44,720.29
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行股 份有 限公司保管 ，按银行 同业利率 或约定利 率
计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通 受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 42 页共 67 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60186
0
紫金
银行
2018-1
2-20
2019-0
1-03
新股
流通
受限
3.14 3.14
15,970
.00
50,145
.80
50,145
.80
-
注：截至本 报告期末 2018 年 12 月 31 日 止，本 基金 无因认购新 发/ 增发证券 而持有的 流通受限
债券和权证 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30045
5
康拓红
外
2018-12
-26
重大事
项停牌
6.25
2019-0
1-02
6.50 46,100.00 298,320.00 288,125.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止， 本 基金无从 事 银行间市场 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止， 本 基金无从 事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险 、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适 当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系 统持续监 控上述各 类风险。 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 43 页共 67 页
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下 设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等 ；在管理层层面设立风险控制 委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业 务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完 成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规 稽核部、 金融工程 与风险管 理部对公 司总 裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心 的、由总裁和风险控制委员会、督察长、
合规稽核部 、金融工 程与风险 管理部和 相关业务 部门 构成的风险 管理架构 体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约 责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支 付到 期本息， 或 由于债券 发行人信 用等级降 低 导致债券价 格下降， 将 对基金资 产造成的 损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高 的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是， 随着短 期资金市 场的发展， 本基金的 投资范 围 扩大以后， 可 能会在一 定程度上 增加信用 风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手 为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行 风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基 金本报告期末及上年度末未持有债券投资、资
产支持化证 券投资、 同业存单 投资，因 此与其相 关的 信用风险不 重大。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适 当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持 有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和 方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性 风险进行 监控和防 范。
本基金主要 投资于具 有良好流 动性的金 融工具， 除在 附注 7.4.12 中列 示的流通 暂时受 限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银 行 间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性 强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国 证监会相 关规定进 行管理， 因此无重 大流 动性风险。
此外，本基 金申购赎 回采用一 篮子股票 的形式， 流动 性风险低于 其他类型 基金。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风 险分 析 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 44 页共 67 页
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要 投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制 中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投 资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能 够与本基 金申购和 赎回的安 排相匹配 。
综上所述， 本基金的 流动性良 好，无重 大流动性 风险 。
7.4.13.4 市场风险
基金的市场 风险是指 由于证券 市场价格 受到经济 因素 、 政治因素、 投资 心理等各 种因素 的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资 产中 金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。 一般来 讲， 市场风 险是开放 式基金面 临的最 大 风险， 也往往 是众多风 险中最基 本和最常 见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为 市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和 其他价格 风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来 现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理 人通过久 期、凸性 、风险价 值模型（V AR ）等方法来 评估投资 组合中债 券的利率 风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,861,978.90 - - - 4,861,978.90
结算备付金 219,824.24 - - - 219,824.24
存出保证金 7,307.08 - - - 7,307.08
交易性金融 资产 - - - 340,381,900.15
340,381,900.1
5
应收证券清 算款 - - - 40,177.99 40,177.99
应收利息 - - - 1,014.85 1,014.85
其他资产 - - - - -
资产总计 5,089,110.22 - - 340,423,092.99 345,512,203.2
1 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 45 页共 67 页
负债
应付管理人 报酬 - - - 151,936.97 151,936.97
应付托管费 - - - 30,387.40 30,387.40
应付交易费 用 - - - 33,910.65 33,910.65
其他负债 - - - 374,589.98 374,589.98
负债总计 - - - 590,825.00 590,825.00
利率敏感度 缺口 5,089,110.22 - - 339,832,267.99 344,921,378.2
1
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,770,496.29 - - - 5,770,496.29
结算备付金 415,322.92 - - - 415,322.92
存出保证金 7,632.84 - - - 7,632.84
交易性金融 资产 - - - 335,486,445.72
335,486,445.7
2
应收证券清 算款 - - - 388,867.45 388,867.45
应收利息 - - - 1,325.85 1,325.85
其他资产 - - - - -
资产总计 6,193,452.05 -
-
335,876,639.02 342,070,091.0
7
负债
应付管理人 报酬 - - - 140,642.48 140,642.48
应付托管费 - - - 28,128.49 28,128.49
应付交易费 用 - - - 40,322.32 40,322.32
其他负债 - - - 505,506.83 505,506.83
负债总计 - - - 714,600.12 714,600.12
利率敏感度 缺口 6,193,452.05
- - 335,162,038.90
341,355,490.9
5
注：上表按 金融资产 和金融负 债的重新 定价日或 到期 日孰早者进 行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有交 易性债券 投资 ，因此市场 利率的变 动对于本 基金资产 净
值无重大影 响。 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 46 页共 67 页
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 外汇 风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有外 汇投资， 因此 无重大外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量 ，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接 反映在当 期损益中 。本基金 管理人通 过采 用 Barra 风险管 理系统， 通过标 准差、跟 踪误
差、beta 值、风 险价值 模型（V AR ）等指标监控投资 组合面临的 市场价格 波动风险 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融 资产－股 票投资 340,381,900.15 98.68 335,486,445.72 98.28
交易性金融 资产 — 基 金投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 340,381,900.15 98.68 335,486,445.72 98.28
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析 相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 元）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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业绩比较基 准上升 5% 18,970,675.80 16,603,563.90
业绩比较基 准下降 5% -18,970,675.80 -16,603,563.90
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
1 、公允价值
（1）不以公 允价值计 量的金融 工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允 价值计量 的金融工 具
（i ）金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
（ii ）各层级金融 工具公 允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的以公 允价值计 量 的金融工具 中属于第 一层级的 余额为人 民
币 340,043,629.35 元，属于 第二层级 的余额为 人民币 338,270.80 元，无属 于第三层 级的金额 （2017
年 12 月 31 日：属于第一层级 的余额为 人民币 324,632,482.19 元，属 于第二 层级的余 额为人民 币
9,569,301.13 元，属于 第三层级 的余额为 人民币 1,284,662.40 元） 。
（iii ）公允价值所 属层级间 的重大变 动
对于证券 交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级 或第三层 级，上述 事项解除 时将相关 证券 的公允价值 列入第一 层级。
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金持 有的以 公允价值 计量 的金融工具 中无属于 第三层级 的余额； 本
报告期内转 出第三层 级的金额 为人民 币 1,284,662.40 元，除上述 变动外， 该层级金 融资产无 其他变
动。
2 、除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 48 页共 67 页
§8
投 资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 340,381,900.15 98.52
其中：股票 340,381,900.15 98.52
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
5,081,803.14 1.47
8 其他各项资 产 48,499.92 0.01
9 合计 345,512,203.21 100.00
注：上表中 的股票投 资项含可 退替代款 估值增值 ，而 8.2 的合计项 不含可退 替代款估 值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组 合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净
值比例（％ ）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 194,124,870.71 56.28
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业
3,560,553.16 1.03 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
141,815,662.28 41.12
J 金融业
50,145.80 0.01
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
455,347.20 0.13
S 综合
377,034.00 0.11
合计 340,383,613.15 98.68
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组合
本基金本报 告期末未 持有通过 港股通投 资的股票 。
8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 002415 海康威视 674,993 17,387,819.68 5.04
2 000725 京东方Ａ 4,334,400 11,399,472.00 3.30
3 300059 东方财富 661,423 8,003,218.30 2.32
4 002230 科大讯飞 267,807 6,598,764.48 1.91
5 002475 立讯精密 451,373 6,346,304.38 1.84
6 600703 三安光电 447,526 5,061,519.06 1.47
7 002008 大族激光 156,330 4,746,178.80 1.38
8 600570 恒生电子 90,460 4,702,110.80 1.36
9 600271 航天信息 204,614 4,683,614.46 1.36
10 002236 大华股份 328,897 3,769,159.62 1.09
11 600588 用友网络 175,080 3,729,204.00 1.08
12 600100 同方股份 360,500 3,507,665.00 1.02 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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13 300408 三环集团 191,000 3,231,720.00 0.94
14 002456 欧菲科技 347,450 3,193,065.50 0.93
15 000413 东旭光电 701,615 3,157,267.50 0.92
16 603019 中科曙光 82,600 2,963,688.00 0.86
17 002405 四维图新 191,515 2,702,276.65 0.78
18 002410 广联达 123,500 2,570,035.00 0.75
19 000977 浪潮信息 157,210 2,502,783.20 0.73
20 002241 歌尔股份 356,072 2,449,775.36 0.71
21 002179 中航光电 72,414 2,438,903.52 0.71
22 002065 东华软件 342,200 2,378,290.00 0.69
23 002049 紫光国微 77,700 2,245,530.00 0.65
24 300296 利亚德 279,165 2,146,778.85 0.62
25 300383 光环新网 169,002 2,141,255.34 0.62
26 002558 巨人网络 110,521 2,140,791.77 0.62
27 000503 国新健康 131,700 2,091,396.00 0.61
28 300017 网宿科技 266,959 2,090,288.97 0.61
29 002439 启明星辰 98,300 2,021,048.00 0.59
30 002624 完美世界 72,100 2,007,985.00 0.58
31 002195 二三四五 539,613 1,991,171.97 0.58
32 600183 生益科技 193,650 1,948,119.00 0.56
33 002384 东山精密 171,400 1,935,106.00 0.56
34 002268 卫士通 107,526 1,920,414.36 0.56
35 000997 新大陆 129,712 1,898,983.68 0.55
36 300168 万达信息 154,740 1,855,332.60 0.54
37 600718 东软集团 159,214 1,838,921.70 0.53
38 000050 深天马Ａ 187,304 1,837,452.24 0.53
39 002174 游族网络 96,404 1,792,150.36 0.52
40 300315 掌趣科技 504,626 1,781,329.78 0.52
41 002217 合力泰 342,116 1,601,102.88 0.46
42 603986 兆易创新 25,600 1,595,392.00 0.46
43 002138 顺络电子 114,489 1,584,527.76 0.46
44 002463 沪电股份 219,999 1,577,392.83 0.46
45 000066 中国长城 322,347 1,527,924.78 0.44
46 002153 石基信息 58,800 1,526,448.00 0.44
47 601360 三六零 74,300 1,513,491.00 0.44
48 300033 同花顺 39,490 1,508,518.00 0.44
49 002373 千方科技 134,500 1,495,640.00 0.43
50 000636 风华高科 136,700 1,468,158.00 0.43
51 600260 凯乐科技 86,305 1,464,595.85 0.42
52 600584 长电科技 176,200 1,451,888.00 0.42
53 300271 华宇软件 96,522 1,448,795.22 0.42
54 300166 东方国信 135,374 1,402,474.64 0.41
55 300088 长信科技 336,200 1,395,230.00 0.40
56 300418 昆仑万维 105,600 1,358,016.00 0.39 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 51 页共 67 页
57 600728 佳都科技 196,746 1,355,579.94 0.39
58 603160 汇顶科技 17,000 1,337,900.00 0.39
59 000988 华工科技 110,584 1,320,372.96 0.38
60 002376 新北洋 85,519 1,311,861.46 0.38
61 002185 华天科技 311,788 1,265,859.28 0.37
62 002371 北方华创 33,343 1,259,031.68 0.37
63 002916 深南电路 15,700 1,258,669.00 0.36
64 300170 汉得信息 127,553 1,247,468.34 0.36
65 002152 广电运通 221,839 1,244,516.79 0.36
66 300036 超图软件 65,962 1,209,083.46 0.35
67 002273 水晶光电 126,040 1,204,942.40 0.35
68 300038 数知科技 126,900 1,183,977.00 0.34
69 600410 华胜天成 201,774 1,182,395.64 0.34
70 000938 紫光股份 37,720 1,179,127.20 0.34
71 600460 士兰微 144,000 1,169,280.00 0.34
72 000970 中科三环 156,029 1,143,692.57 0.33
73 600536 中国软件 54,202 1,134,447.86 0.33
74 002555 三七互娱 116,600 1,100,704.00 0.32
75 300113 顺网科技 84,826 1,078,138.46 0.31
76 601231 环旭电子 119,360 1,074,240.00 0.31
77 300188 美亚柏科 82,197 1,070,204.94 0.31
78 600797 浙大网新 148,000 1,067,080.00 0.31
79 300226 上海钢联 23,325 1,061,987.25 0.31
80 002368 太极股份 45,614 1,058,244.80 0.31
81 002690 美亚光电 49,500 1,053,360.00 0.31
82 600563 法拉电子 24,686 1,040,268.04 0.30
83 300324 旋极信息 182,221 1,022,259.81 0.30
84 600601 方正科技 401,300 1,011,276.00 0.29
85 300459 金科文化 136,577 1,003,840.95 0.29
86 300377 赢时胜 90,387 997,872.48 0.29
87 600845 宝信软件 47,600 992,460.00 0.29
88 002414 高德红外 45,720 985,266.00 0.29
89 300496 中科创达 44,472 982,831.20 0.28
90 300476 胜宏科技 83,790 980,343.00 0.28
91 300078 思创医惠 97,927 973,394.38 0.28
92 300212 易华录 46,468 962,816.96 0.28
93 002618 丹邦科技 69,900 962,523.00 0.28
94 600171 上海贝岭 102,300 955,482.00 0.28
95 002421 达实智能 243,460 954,363.20 0.28
96 603444 吉比特 6,400 947,200.00 0.27
97 002449 国星光电 90,543 939,836.34 0.27
98 300433 蓝思科技 144,215 938,839.65 0.27
99 300010 立思辰 127,624 926,550.24 0.27
100 002280 联络互动 238,800 924,156.00 0.27 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 52 页共 67 页
101 002600 领益智造 365,140 912,850.00 0.26
102 600756 浪潮软件 59,600 911,284.00 0.26
103 300002 神州泰岳 274,386 905,473.80 0.26
104 002180 纳思达 39,100 896,172.00 0.26
105 600446 金证股份 93,702 890,169.00 0.26
106 600562 国睿科技 68,493 881,504.91 0.26
107 600751 海航科技 313,700 850,127.00 0.25
108 300367 东方网力 93,925 833,114.75 0.24
109 300137 先河环保 100,643 820,240.45 0.24
110 300115 长盈精密 99,741 816,878.79 0.24
111 300458 全志科技 40,455 809,100.00 0.23
112 000034 神州数码 60,100 808,345.00 0.23
113 600330 天通股份 145,820 803,468.20 0.23
114 300287 飞利信 209,986 793,747.08 0.23
115 002745 木林森 70,200 792,558.00 0.23
116 600667 太极实业 154,300 788,473.00 0.23
117 603678 火炬电子 49,700 783,769.00 0.23
118 000021 深科技 134,800 775,100.00 0.22
119 002402 和而泰 125,110 773,179.80 0.22
120 300102 乾照光电 131,932 769,163.56 0.22
121 603228 景旺电子 15,300 764,847.00 0.22
122 300567 精测电子 15,000 757,200.00 0.22
123 300077 国民技术 101,942 753,351.38 0.22
124 002156 通富微电 104,629 746,004.77 0.22
125 002123 梦网集团 103,600 738,668.00 0.21
126 002436 兴森科技 163,342 738,305.84 0.21
127 603000 人民网 101,002 737,314.60 0.21
128 300053 欧比特 90,150 735,624.00 0.21
129 603660 苏州科达 43,960 732,813.20 0.21
130 000727 华东科技 496,900 730,443.00 0.21
131 002517 恺英网络 196,659 729,604.89 0.21
132 002841 视源股份 12,660 720,354.00 0.21
133 300308 中际旭创 17,700 720,213.00 0.21
134 000676 智度股份 73,200 694,668.00 0.20
135 600764 中国海防 29,000 691,360.00 0.20
136 002544 杰赛科技 62,895 680,523.90 0.20
137 002063 远光软件 124,192 673,120.64 0.20
138 002093 国脉科技 92,214 672,240.06 0.19
139 002815 崇达技术 45,800 669,138.00 0.19
140 300339 润和软件 72,900 664,848.00 0.19
141 000733 振华科技 60,255 659,189.70 0.19
142 300369 绿盟科技 73,333 635,063.78 0.18
143 000851 高鸿股份 133,100 633,556.00 0.18
144 300666 江丰电子 15,300 632,196.00 0.18 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 53 页共 67 页
145 300349 金卡智能 38,985 627,658.50 0.18
146 002106 莱宝高科 103,235 625,604.10 0.18
147 000555 神州信息 66,861 624,481.74 0.18
148 300047 天源迪科 56,202 624,404.22 0.18
149 002657 中科金财 49,398 620,438.88 0.18
150 002161 远望谷 113,016 612,546.72 0.18
151 300365 恒华科技 29,300 612,370.00 0.18
152 002222 福晶科技 62,700 611,952.00 0.18
153 002635 安洁科技 53,953 611,287.49 0.18
154 300352 北信源 185,729 611,048.41 0.18
155 002104 恒宝股份 104,000 609,440.00 0.18
156 300454 深信服 6,800 609,280.00 0.18
157 300523 辰安科技 10,220 608,090.00 0.18
158 002036 联创电子 70,601 607,168.60 0.18
159 300219 鸿利智汇 77,200 591,352.00 0.17
160 300323 华灿光电 80,200 579,846.00 0.17
161 002425 凯撒文化 98,600 579,768.00 0.17
162 300031 宝通科技 43,602 575,110.38 0.17
163 002387 维信诺 75,100 572,262.00 0.17
164 600640 号百控股 58,000 568,980.00 0.16
165 600360 华微电子 110,250 566,685.00 0.16
166 002649 博彦科技 76,789 562,863.37 0.16
167 300075 数字政通 51,601 562,450.90 0.16
168 002619 艾格拉斯 166,800 562,116.00 0.16
169 300300 汉鼎宇佑 50,093 561,041.60 0.16
170 002139 拓邦股份 142,800 559,776.00 0.16
171 300395 菲利华 38,491 552,345.85 0.16
172 002484 江海股份 89,561 551,695.76 0.16
173 002859 洁美科技 17,900 550,425.00 0.16
174 300020 银江股份 84,340 546,523.20 0.16
175 002095 生意宝 27,711 545,352.48 0.16
176 603989 艾华集团 26,990 543,578.60 0.16
177 603328 依顿电子 54,676 541,292.40 0.16
178 300327 中颖电子 29,638 540,300.74 0.16
179 300297 蓝盾股份 107,798 538,990.00 0.16
180 002354 天神娱乐 102,740 538,357.60 0.16
181 000823 超声电子 68,900 537,420.00 0.16
182 300232 洲明科技 55,580 530,233.20 0.15
183 002113 天润数娱 140,310 526,162.50 0.15
184 603039 泛微网络 7,220 522,006.00 0.15
185 300096 易联众 63,101 521,214.26 0.15
186 002642 荣之联 80,900 520,996.00 0.15
187 600363 联创光电 65,100 520,800.00 0.15
188 300044 赛为智能 85,599 517,873.95 0.15 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 54 页共 67 页
189 300085 银之杰 64,773 515,593.08 0.15
190 002261 拓维信息 120,700 509,354.00 0.15
191 300602 飞荣达 15,200 507,832.00 0.15
192 300183 东软载波 43,070 506,933.90 0.15
193 300128 锦富技术 140,187 506,075.07 0.15
194 002055 得润电子 51,901 501,882.67 0.15
195 300379 东方通 35,719 501,851.95 0.15
196 300130 新国都 43,864 496,540.48 0.14
197 300373 扬杰科技 34,313 495,479.72 0.14
198 002474 榕基软件 79,601 493,526.20 0.14
199 603888 新华网 38,350 492,414.00 0.14
200 300310 宜通世纪 96,781 490,679.67 0.14
201 600602 云赛智联 98,300 489,534.00 0.14
202 000606 顺利办 81,700 486,115.00 0.14
203 300348 长亮科技 29,400 483,042.00 0.14
204 300288 朗玛信息 37,400 482,460.00 0.14
205 300467 迅游科技 20,900 479,237.00 0.14
206 002912 中新赛克 5,900 478,254.00 0.14
207 300131 英唐智控 110,404 473,633.16 0.14
208 000536 华映科技 253,136 473,364.32 0.14
209 002331 皖通科技 52,801 473,096.96 0.14
210 300572 安车检测 10,880 471,648.00 0.14
211 300571 平治信息 10,650 468,387.00 0.14
212 002279 久其软件 65,332 464,510.52 0.13
213 603636 南威软件 48,366 464,313.60 0.13
214 002197 证通电子 66,140 462,980.00 0.13
215 300456 耐威科技 20,826 460,671.12 0.13
216 002288 超华科技 102,100 460,471.00 0.13
217 300364 中文在线 94,080 455,347.20 0.13
218 300043 星辉娱乐 135,100 448,532.00 0.13
219 002308 威创股份 99,872 444,430.40 0.13
220 600800 天津磁卡 88,600 443,886.00 0.13
221 600288 大恒科技 64,143 442,586.70 0.13
222 300223 北京君正 24,249 442,544.25 0.13
223 300065 海兰信 43,000 439,460.00 0.13
224 300319 麦捷科技 75,285 435,147.30 0.13
225 002253 川大智胜 32,806 433,695.32 0.13
226 002655 共达电声 66,100 431,633.00 0.13
227 300502 新易盛 21,900 430,335.00 0.12
228 300007 汉威科技 43,047 422,291.07 0.12
229 300231 银信科技 64,946 422,149.00 0.12
230 300050 世纪鼎利 67,301 417,939.21 0.12
231 300431 暴风集团 49,861 415,840.74 0.12
232 300679 电连技术 15,140 412,867.80 0.12 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 55 页共 67 页
233 300747 锐科激光 3,000 412,800.00 0.12
234 600652 游久游戏 91,500 409,005.00 0.12
235 600651 飞乐音响 126,406 408,291.38 0.12
236 300410 正业科技 17,800 401,390.00 0.12
237 600571 信雅达 62,001 390,606.30 0.11
238 603881 数据港 15,700 388,418.00 0.11
239 300623 捷捷微电 16,420 385,541.60 0.11
240 603559 中通国脉 16,000 385,120.00 0.11
241 300205 天喻信息 47,225 384,411.50 0.11
242 300386 飞天诚信 38,043 383,853.87 0.11
243 300570 太辰光 20,860 382,989.60 0.11
244 002929 润建通信 11,700 382,122.00 0.11
245 002636 金安国纪 53,172 379,116.36 0.11
246 000532 华金资本 38,200 377,034.00 0.11
247 300229 拓尔思 43,603 376,293.89 0.11
248 000662 天夏智慧 60,312 372,728.16 0.11
249 002079 苏州固锝 79,800 372,666.00 0.11
250 300282 三盛教育 31,001 372,012.00 0.11
251 300661 圣邦股份 5,380 369,068.00 0.11
252 300184 力源信息 48,300 367,563.00 0.11
253 300299 富春股份 75,215 363,288.45 0.11
254 600552 凯盛科技 97,800 358,926.00 0.10
255 300248 新开普 52,822 358,661.38 0.10
256 300311 任子行 61,710 358,535.10 0.10
257 002247 聚力文化 76,800 357,888.00 0.10
258 300394 天孚通信 14,802 357,764.34 0.10
259 002638 勤上股份 138,970 357,152.90 0.10
260 002177 御银股份 111,600 354,888.00 0.10
261 603005 晶方科技 21,562 354,048.04 0.10
262 300259 新天科技 127,840 352,838.40 0.10
263 600892 大晟文化 41,200 352,260.00 0.10
264 300256 星星科技 117,951 350,314.47 0.10
265 300366 创意信息 47,500 347,700.00 0.10
266 300531 优博讯 20,700 347,139.00 0.10
267 300245 天玑科技 40,300 345,774.00 0.10
268 603508 思维列控 8,600 342,366.00 0.10
269 300359 全通教育 57,704 337,568.40 0.10
270 603920 世运电路 28,100 334,671.00 0.10
271 300333 兆日科技 49,203 333,596.34 0.10
272 000971 高升控股 98,914 328,394.48 0.10
273 002609 捷顺科技 59,202 327,979.08 0.10
274 002214 大立科技 59,006 323,942.94 0.09
275 300370 安控科技 122,700 323,928.00 0.09
276 002654 万润科技 81,900 323,505.00 0.09 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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277 300209 天泽信息 29,901 323,229.81 0.09
278 300202 聚龙股份 50,180 323,159.20 0.09
279 002587 奥拓电子 66,103 321,260.58 0.09
280 002913 奥士康 8,000 319,360.00 0.09
281 300295 三六五网 27,100 315,715.00 0.09
282 300735 光弘科技 19,700 314,806.00 0.09
283 300241 瑞丰光电 67,400 311,388.00 0.09
284 300604 长川科技 10,170 311,202.00 0.09
285 300546 雄帝科技 12,000 310,800.00 0.09
286 002464 众应互联 35,648 310,137.60 0.09
287 300317 珈伟新能 65,851 309,499.70 0.09
288 002119 康强电子 36,000 308,520.00 0.09
289 300074 华平股份 79,303 303,730.49 0.09
290 603595 东尼电子 9,660 303,130.80 0.09
291 300114 中航电测 42,000 299,040.00 0.09
292 300465 高伟达 49,162 295,463.62 0.09
293 002777 久远银海 12,500 294,750.00 0.09
294 300052 中青宝 29,051 293,415.10 0.09
295 300046 台基股份 26,500 293,355.00 0.09
296 603133 碳元科技 18,877 293,159.81 0.08
297 300351 永贵电器 35,404 289,958.76 0.08
298 002137 麦达数字 42,600 288,828.00 0.08
299 300302 同有科技 38,802 288,298.86 0.08
300 300455 康拓红外 46,100 288,125.00 0.08
301 603106 恒银金融 27,720 285,516.00 0.08
302 300449 汉邦高科 18,500 285,270.00 0.08
303 002530 金财互联 43,200 284,688.00 0.08
304 002338 奥普光电 25,600 284,416.00 0.08
305 002579 中京电子 33,100 284,329.00 0.08
306 300520 科大国创 18,780 281,512.20 0.08
307 300331 苏大维格 24,900 276,390.00 0.08
308 002189 利达光电 21,901 272,667.45 0.08
309 300493 润欣科技 29,100 265,392.00 0.08
310 002845 同兴达 15,200 262,808.00 0.08
311 300346 南大光电 29,580 262,078.80 0.08
312 002782 可立克 23,400 256,932.00 0.07
313 002315 焦点科技 21,704 256,324.24 0.07
314 002232 启明信息 37,678 255,833.62 0.07
315 300227 光韵达 26,900 255,281.00 0.07
316 300532 今天国际 25,420 255,216.80 0.07
317 300559 佳发教育 7,400 254,930.00 0.07
318 600876 洛阳玻璃 22,801 253,547.12 0.07
319 300663 科蓝软件 18,300 253,455.00 0.07
320 300099 精准信息 61,401 251,130.09 0.07 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 57 页共 67 页
321 002401 中远海科 27,700 248,469.00 0.07
322 000045 深纺织Ａ 42,500 246,075.00 0.07
323 300597 吉大通信 16,800 245,616.00 0.07
324 300682 朗新科技 15,000 245,250.00 0.07
325 603383 顶点软件 8,200 243,704.00 0.07
326 300624 万兴科技 4,500 243,270.00 0.07
327 300706 阿石创 10,000 241,400.00 0.07
328 300360 炬华科技 36,700 240,385.00 0.07
329 600353 旭光股份 60,008 239,431.92 0.07
330 300479 神思电子 18,300 237,900.00 0.07
331 300051 三五互联 40,387 237,879.43 0.07
332 300378 鼎捷软件 24,243 237,338.97 0.07
333 300613 富瀚微 2,600 233,948.00 0.07
334 300440 运达科技 41,200 233,604.00 0.07
335 300419 浩丰科技 44,802 232,522.38 0.07
336 300560 中富通 11,350 231,313.00 0.07
337 300678 中科信息 12,260 230,733.20 0.07
338 300541 先进数通 16,758 229,249.44 0.07
339 300165 天瑞仪器 58,301 227,373.90 0.07
340 002876 三利谱 7,100 226,916.00 0.07
341 300390 天华超净 30,901 226,813.34 0.07
342 603189 网达软件 20,300 226,345.00 0.07
343 002076 雪莱特 71,200 223,568.00 0.06
344 300368 汇金股份 39,301 222,836.67 0.06
345 300306 远方信息 31,000 222,270.00 0.06
346 603025 大豪科技 19,809 220,870.35 0.06
347 300494 盛天网络 22,100 220,116.00 0.06
348 300356 光一科技 37,902 219,073.56 0.06
349 603626 科森科技 28,600 218,218.00 0.06
350 300468 四方精创 18,044 217,430.20 0.06
351 300462 华铭智能 14,202 217,290.60 0.06
352 603773 沃格光电 5,000 216,400.00 0.06
353 300590 移为通信 8,700 215,586.00 0.06
354 300657 弘信电子 7,400 215,340.00 0.06
355 600203 福日电子 49,500 215,325.00 0.06
356 300671 富满电子 12,520 214,592.80 0.06
357 002766 索菱股份 38,906 212,426.76 0.06
358 000032 深桑达Ａ 30,200 212,004.00 0.06
359 300691 联合光电 9,520 211,915.20 0.06
360 603528 多伦科技 34,300 211,288.00 0.06
361 603322 超讯通信 6,120 208,630.80 0.06
362 300739 明阳电路 9,850 207,835.00 0.06
363 603138 海量数据 10,940 203,812.20 0.06
364 002577 雷柏科技 20,800 202,592.00 0.06 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 58 页共 67 页
365 300609 汇纳科技 7,400 200,762.00 0.06
366 300579 数字认证 8,650 196,701.00 0.06
367 300127 银河磁体 18,002 193,521.50 0.06
368 300380 安硕信息 12,392 192,199.92 0.06
369 300667 必创科技 7,200 191,448.00 0.06
370 603918 金桥信息 16,100 190,785.00 0.06
371 300277 海联讯 30,500 187,575.00 0.05
372 300634 彩讯股份 7,800 186,186.00 0.05
373 300582 英飞特 18,411 184,294.11 0.05
374 300647 超频三 12,600 183,834.00 0.05
375 002885 京泉华 8,500 179,775.00 0.05
376 300514 友讯达 14,400 178,848.00 0.05
377 002881 美格智能 9,900 176,319.00 0.05
378 002806 华锋股份 9,400 172,490.00 0.05
379 002813 路畅科技 6,600 171,006.00 0.05
380 002771 真视通 15,100 166,704.00 0.05
381 603936 博敏电子 11,600 164,952.00 0.05
382 603386 广东骏亚 10,300 164,285.00 0.05
383 300588 熙菱信息 14,920 162,031.20 0.05
384 603516 淳中科技 7,000 161,630.00 0.05
385 300686 智动力 14,600 161,038.00 0.05
386 300561 汇金科技 12,291 160,520.46 0.05
387 300687 赛意信息 7,800 156,156.00 0.05
388 300708 聚灿光电 14,400 154,800.00 0.04
389 002861 瀛通通讯 8,300 153,965.00 0.04
390 300469 信息发展 8,020 153,743.40 0.04
391 300730 科创信息 8,600 153,510.00 0.04
392 300542 新晨科技 11,000 152,240.00 0.04
393 300648 星云股份 9,200 151,156.00 0.04
394 300738 奥飞数据 3,700 150,035.00 0.04
395 002767 先锋电子 10,600 149,460.00 0.04
396 603933 睿能科技 7,780 145,641.60 0.04
397 300566 激智科技 11,025 145,530.00 0.04
398 603533 掌阅科技 8,000 142,240.00 0.04
399 002866 传艺科技 13,130 137,339.80 0.04
400 300270 中威电子 21,501 137,176.38 0.04
401 300543 朗科智能 8,100 137,133.00 0.04
402 603380 易德龙 8,700 133,980.00 0.04
403 300701 森霸传感
4,300 133,773.00 0.04
404 002869 金溢科技 8,300 131,223.00 0.04
405 002908 德生科技 7,200 129,096.00 0.04
406 300709 精研科技 4,800 126,672.00 0.04
407 603890 春秋电子 10,300 121,643.00 0.04
408 300508 维宏股份 4,900 120,344.00 0.03 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 59 页共 67 页
409 300689 澄天伟业 3,700 116,735.00 0.03
410 603602 纵横通信 4,000 110,360.00 0.03
411 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.02
412 300743 天地数码 1,500 61,650.00 0.02
413 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 601360 三六零 2,147,395.00 0.63
2 002384 东山精密 2,081,455.00 0.61
3 603986 兆易创新 1,792,492.00 0.53
4 300383 光环新网 1,139,898.00 0.33
5 300038 数知科技 1,072,925.00 0.31
6 600845 宝信软件 1,043,796.00 0.31
7 300459 金科文化 1,015,868.54 0.30
8 002555 三七互娱 999,233.00 0.29
9 002180 纳思达 958,987.00 0.28
10 300308 中际旭创 935,512.00 0.27
11 002387 维信诺 914,603.00 0.27
12 002475 立讯精密 874,650.00 0.26
13 002916 深南电路 827,570.00 0.24
14 300454 深信服 636,138.28 0.19
15 002247 聚力文化 613,959.00 0.18
16 603660 苏州科达 608,259.00 0.18
17 300567 精测电子 600,392.00 0.18
18 002912 中新赛克 599,086.00 0.18
19 002619 艾格拉斯 596,456.00 0.17
20 300572 安车检测 587,156.20 0.17
注： 本项 及下项 8.4.2 、8.4.3 的买入 包括基 金二级市 场 上主动的买 入、 新 股、 配 股、 债 转股、 换
股及行权等 获得的股 票，卖出 主要指二 级市场上 主动 的卖出、换 股、要约 收购、发 行人回购 及行权
等减少的股 票，此外 ， “ 买入金额 ” （或 “ 买 入股票成 本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出股 票收入 ” ）均 按
买卖成交金 额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考 虑相关交易 费用，不 包括因投 资者申购 赎回基
金份额导致 的基金组 合中股票 的增减。 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 60 页共 67 页
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 600804 鹏博士 3,221,050.96 0.94
2 002415 海康威视 2,378,657.00 0.70
3 000725 京东方 A 1,847,772.00 0.54
4 300182 捷成股份 1,611,381.61 0.47
5 300104 乐视网 1,573,056.00 0.46
6 002389 航天彩虹 852,556.00 0.25
7 002410 广联达 756,231.00 0.22
8 300059 东方财富 745,993.00 0.22
9 002230 科大讯飞 631,908.00 0.19
10 603259 药明康德 613,959.50 0.18
11 600986 科达股份 610,796.20 0.18
12 000413 东旭光电 599,103.00 0.18
13 600703 三安光电 545,755.00 0.16
14 002555 三七互娱 538,216.00 0.16
15 600242 中昌数据 530,950.00 0.16
16 002008 大族激光 527,820.00 0.15
17 002926 华西证券 491,830.00 0.14
18 600666 奥瑞德 475,869.00 0.14
19 300383 光环新网 460,295.12 0.13
20 300303 聚飞光电 442,115.60 0.13
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 77,411,898.06
卖出股票的 收入（成 交）总额 62,763,152.98
8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 61 页共 67 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 所有资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 股指期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 股指期货 交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 国债期货 交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券 的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门
立案调查， 或在报告 编制日前 一年内受 到公开谴 责、 处罚的情形 。
8.12.2 报告 期内本基 金投资的 前十名股 票未超出 基金 合同规定的 备选股票 库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
7,307.08
2 应收证券清 算款
40,177.99
3 应收股利
-
4 应收利息
1,014.85
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
- 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 62 页共 67 页
8
其他
-
9
合计
48,499.92
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
§9
基 金份额持有人 信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
广发中证全 指信息技
术交易型开 放式指数
证券投资基 金发起式
联接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
8,894
52,937.72
299,427,87
0.00
63.60%
171,400,183
.00
36.40%
286,290,56
6.00
60.81%
注： 机构 投资者 “ 持有份 额 ” 和 “ 占 总份额比 例 ” 数 据中 已包含 “ 广发中证 全指信息 技术交易 型开放
式指数证券 投资基金 发起式联 接基金 ” 的 “ 持有份 额 ” 和 “ 占总份 额比例 ” 数据。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 广发证券股 份有限公 司 5,682,801.00 1.21%
2
中国铁路沈 阳局集团 有限公司 企业年
金计划- 中 国建设银 行股份 有限公司
2,379,600.00 0.51%
3 常州对外贸 易有限公 司 2,000,000.00 0.42%
4 罗建明 1,532,700.00 0.33% 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 63 页共 67 页
5 胡余炳 1,525,000.00 0.32%
6 王诚 1,500,000.00 0.32%
7 朱国安 1,450,000.00 0.31%
8 方定眉 1,310,000.00 0.28%
9 李凌 1,267,800.00 0.27%
10 陈湘鹏 1,220,000.00 0.26%
11
广发中证全 指信息技 术交易型 开放式
指数证券投 资基金发 起式联接 基金
286,290,566.00 60.81%
9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有
本基金
0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人持有 本开放式 基金
0
本基金基金 经理持有 本开放式 基金 0
§ 10
开 放式基金份额 变动
单位：份
基金合同生 效日(2015 年 1 月 8 日) 基金份 额总额 354,828,053.00
本报告期期 初基金份 额总额 310,828,053.00
本报告期 基 金总申购 份额 320,000,000.00
减： 本报告 期 基金总 赎回份额 160,000,000.00
本报告期 基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 470,828,053.00
§ 11
重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 64 页共 67 页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
本基金管理 人于 2018 年 2 月 6 日发布公 告，自 2018 年 2 月 5 日起，聘 任张芊女 士担任公 司副
总经理； 于 2018 年 9 月 28 日发 布公告， 自 2018 年 9 月 28 日起， 聘 任王凡 先生担任 公司副总 经理；
于 2018 年 11 月 3 日发 布公告， 自 2018 年 11 月 2 日 起，聘任邱 春杨先生 担任公司 督察长， 段西军
先生不再担 任公司督 察长。
本报告期内，2018 年 8 月， 刘连 舸先生担 任中国银 行 股份有限公 司行长职 务。 上述人 事变动已
按相关规定 备案、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金投 资策略未 发生改变 。
11.5 为基金进行 审计的会计师事务所情况
自 2018 年 9 月 27 日起，本基金 管理人改 聘安永华 明 会计师事务 所（特殊 普通合伙 ）提供审 计
服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业 务部门 及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
银河证券 2 36,035,910.41 26.40% 26,353.15 26.40% -
招商证券 2 100,440,639.31 73.60% 73,452.17 73.60% -
山西证券 1 - - - - 新增 1 个
华创证券 1 - - - - -
华金证券 1 - - - - 新增 1 个
广发证券 3 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国融证券 1 - - - - 新增 1 个
方正证券 1 - - - - - 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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大同证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - 新增 1 个
联讯证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
联储证券 1 - - - - 新增 1 个
华西证券 1 - - - - 新增 1 个
注：1 、交易 席位选择 标准：
（1）财务状 况良好， 在最近一 年内无重 大违规 行为 ；
（2）经营行 为规范， 内控制度 健全，在 业内有 良好 的声誉；
（3）具备投 资运作所 需的高效 、安全、 合规的 席位 资源，满足 投资组合 进行 证 券交 易 的 需要 ；
（4） 具有 较强的研 究和行业 分析能力 ， 能 及时、 全面 、 准确地 向公司提 供关于宏 观、 行 业、 市
场及个股的 高质量报 告，并能 根据基金 投资的特 殊要 求，提供专 门的研究 报告；
（5）能积极 为公司投 资业务的 开展，提 供良好 的信 息交流和客 户服务；
（6）能提供 其他基金 运作和管 理所需的 服务。
2 、交易席位 选择流程 ：
（1） 对交易单 元候选券 商的研究 服务进 行评估。 本 基 金管理人组 织相关人 员依据交 易单元选 择
标准对交易 单元候选 券商的服 务质量和 研究实力 进行 评估，确定 选用交易 单元的券 商。
（2） 协议签署及 通知托管 人。 本基金 管理人与 被选择 的券商签订 交易单元 租用协议， 并 通知基
金托管人。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
关于广发中 证全指信 息技术交 易型开放 式指
数证券投资 基金修改 基金合同 的公告
《中国证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证券报 》
2018-03-22
§12
影响投资者决 策的其他重 要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基
金情况
序号
持有基金份 额比例
达到或者超 过20%
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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的时间区间
广 发中证 全指信 息技
术 交易型 开放式 指数
证 券投资 基金发 起式
联接基金
1 20180101-20181231
206,844,
198.00
260,464,
700.00
181,018,
332.00
286,290,
566.00
60.81
%
产品特有风 险
报告期内， 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ，由此可 能导致的 特有风险 主要
包括： 当投资 者持有份 额占比较 为集中时， 个别投资 者的大额赎 回可能会 对基金资 产运作及 净值表现 产
生较大影响； 极端情况 下基金管 理人可能 无法及时 变 现基金资产 以应对投 资者的赎 回申请； 若 个别投资
者大额赎回 后本基金 出现连续 六十个工 作日基金 资产 净值低于 5000 万元 ， 基金 还可能 面临转换 运作方
式、 与其他基 金合并或 者终止基 金合同等 情形。 本基 金管理人将 对基金的 大额申赎 进行审慎 评估并合 理
应对，完善 流动性风 险管控机 制，切实 保护持有 人利 益。
§ 13
备 查文件目录
13.1 备查文件目录
1. 中国证监会 批准广 发中证全 指信息技 术交易型 开放 式指数证券 投资基金 募集的文 件
2. 《广发中证 全指信 息技术交 易型开放 式指数证 券投 资基金基金 合同》
3. 《广发中证 全指信 息技术交 易型开放 式指数证 券投 资基金托管 协议》
4. 法律意见书
5. 基金管理人 业务资 格批件、 营业执照
6. 基金托管人 业务资 格批件、 营业执照
13.2 存放地点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号 保利国际 广场南塔 31-33 楼
13.3 查阅方式
1. 书面查阅： 查 阅时间为 每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资者可免 费查阅， 也 可按工本 费
购买复印件 ；
2. 网站查阅： 基金管 理人网址 ：http://www.gffunds.com.cn 。
广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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广发基金管理有限公司
二〇一九年三月三十日
