国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
国 泰创业板 指数证 券投资基 金（LOF ）
2018 年年 度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金 管理人：国泰 基金管理有 限公司
基金 托管人：中国 建设银行股 份有限公司
报告 送出日期：二 〇一九年三 月三十日国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人 的董事会 、董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏， 并
对其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个别及 连带 的法律责任 。本年度 报告已经 三分之二 以上独
立董事签字 同意，并 由董事长 签发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同约定，于 2019 年 3 月 27 日 复核了本 报
告中的财务 指标、净 值表现、 利润分配 情况、财 务会 计报告、投 资组合报 告等内容 ，保证复 核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基
金的招募说 明书及其 更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告的财 务资料经 审计，普 华永道中 天会计师 事务 所（特殊普 通合伙） 为本基金 出具了无 保
留意见的审 计报告， 请投资者 注意阅读 。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰创业板 指数（LOF ）
场内简称 创业板基
基金主代码 160223
交易代码 160223
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2016 年 11 月 11 日
基金管理人 国泰基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 190,116,702.54 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2016 年 11 月 28 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金紧密 跟踪标的 指数， 追 求基金净 值收益 率与业 绩比较基准 之间的跟
踪偏离度和 跟踪误差 最小化。
投资策略
1、股票投资 策略
本基金主要 采取完全 复制法， 即按照标 的指数 成份股 组成及其权 重构建股
票投资组合 ，并根据 标的指数 成份股及 其权重的 变动 而进行相应 的调整。
但因特殊情 况 （如 成份股长 期停牌 、 成份 股发生变 更 、 成份股 权重由于 自
由流通量发 生变化 、 成份股 公司行为 、 市 场流动性 不 足等） 导 致本基金 管
理人无法按 照标的指 数构成及 权重进行 同步调整 时， 基金管理人 将 对投资
组合进行优 化，尽量 降低跟踪 误差。
在正常市场 情况下， 本基金的 风险控制 目标是 追求日 均跟踪偏离 度的绝对
值不超过 0.35% ，年 跟踪误差 不超过 4% 。如 因标的 指数编制规 则调整或
其他因素导 致跟踪偏 离度和跟 踪误差超 过上述范 围， 基金管理人 应采取合国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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理措施避免 跟踪偏离 度、跟踪 误差进一 步扩大。
2、固定收益 类投资工 具投资策 略
本基金基于 流动性管 理及策略 性投资的 需要， 将投资 于债券等固 定收益类
金融工具 ， 投资的 目的是保 证基金资 产流动 性， 有 效 利用基金资 产， 提 高
基 金 资 产 的 投资 收 益 。本 基 金 将密 切 关 注 国内 外 宏观 经 济 走 势 与我 国 财
政、 货币 政 策动向 ， 预 测未来利 率变动走 势， 自上而 下地确定投 资组合久
期，并结合 信用分析 等自下而 上的个券 选择方法 构建 债券投资组 合。
3、资产支持 证券投资 策略
本基金投资 资产支持 证券将综 合考虑信 用等级、 债券 期限结构、 分散 化投
资、 行业 分布等因 素， 坚 持价值投 资理念 ， 把握市 场 交易机会 。 在严格 遵
守法律法规 的基础上， 通 过信用研 究和流动 性管理， 选择经风险 调整后相
对价值较高 的品种进 行投资， 以期获得 长期稳定 收益 。
4、权证投资 策略
本基金在进 行权证投 资时， 将通过 对权证标 的证券基 本面的研究， 结 合权
证定价模型 寻求其合 理估值水 平， 并积 极利用 正股和 权证之间的 不同组合
来套取无风 险收益。 本基 金管理人 将充分考 虑权证资 产的收益性、 流 动性
及 风险 性特征,通 过资产 配置、 品种 与类属 选择 ，谨慎 进行 投资， 追求 较
稳定的当期 收益。
业绩比较基 准 创业板指数 收益率× 95%+ 银行活 期存款利 率（税后 ）× 5%
风险收益特 征
本 基 金 为 股 票型 基 金 ，属 于 较 高预 期 风 险 和预 期 收益 的 证 券 投 资基 金 品
种， 其预期收益 及预期风 险水平高 于混合型 基金、 债 券型基金和 货币市场
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信 息披露
负责人
姓名 李永梅 田青
联系电话 021-31081600 转 010-67595096
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 010-67595096 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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传真 021-31081800 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gtfund.com
基金年度报 告备置地 点
上海市虹口 区公平路 18 号 8 号楼 嘉昱大厦 16 层-19 层及
基金托管人 住所
§ 3 主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年
2016 年 11 月 11 日 （基
金合同生效日）至
2016 年 12 月 31 日
本期已实现 收益 -2,735,141.75 -5,337,717.22 -710,895.80
本期利润 -31,937,375.51 -5,033,650.40 -4,284,520.05
加权平均基 金份额本 期利润 -0.2449 -0.0864 -0.0373
本期基金份 额净值增 长率 -26.15% -11.43% -8.39%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配基金份 额利润 -0.4008 -0.1886 -0.0839
期末基金资 产净值 113,917,671.93 51,457,167.61 39,277,799.09
期末基金份 额净值 0.5992 0.8114 0.9161
注： （1 ） 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、 投 资 收益、 其他收 入 （不含 公允价值 变动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益；
（2） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认 购或交易 基金 的各项费用， 计入费用 后实际收 益水平要
低于所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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长率① 长率标准差
②
准收益率 ③ 准收益率标
准差④
过去三个月 -11.27% 1.91% -10.80% 1.86% -0.47% 0.05%
过去六个月 -21.13% 1.68% -21.11% 1.66% -0.02% 0.02%
过去一年 -26.15% 1.68% -27.29% 1.66% 1.14% 0.02%
自基金合同 生
效起至今
-40.08% 1.36% -39.89% 1.35% -0.19% 0.01%
3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）
自基金合同 生效以来 份额累计 净值增长 率与业绩 比较 基准收益率 的历史走 势对比图
(2016 年 11 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日)
注： 本基金的合 同生效日 为 2016 年 11 月 11 日。 本基 金在六个月 建仓期结 束时， 各项资 产配置
比例符合合 同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率及其 与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）
自基金合同 生效以来 基金净值 增长率与 业绩比较 基准 收益率的对 比图 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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注：（1 ）2016 年计 算期间为 本基金的 合同生效 日 2016 年 11 月 11 日至 2016 年 12 月 31 日，
未按整个自 然年度进 行折算；
（2）本基金 在六个月 建仓期结 束时，各 项资产 配置 比例符合合 同约定。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
本基金成立 至今尚未 进行利润 分配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管 理有限公 司成立 于 1998 年 3 月 5 日，是 经中国证监 会证监基 字[1998]5 号文批准 的
首批规范的 全国性基 金管理公 司之一。 公司注册 资本 为 1.1 亿元人民 币，公司 注册地 为上海， 并在
北京和深圳 设有分公 司。
截至 2018 年 12 月 31 日 ，本基金 管理人 共管理 98 只 开放式证券 投资基金 ：国泰金 鹰增长灵 活
配置混合型 证券投资 基金、国 泰金龙系 列证券投 资基 金（包括 2 只子 基金，分 别为国 泰金龙行 业 精
选证券投资 基金、 国泰金 龙债券证 券投资基 金） 、 国泰 金马稳健回 报证券投 资基金、 国泰 货币市场 证
券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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金鼎价值精 选混合型 证券投资 基金 （由金 鼎证券投 资 基金转型而 来） 、 国泰金 牛创新成 长混合 型证券
投资基金、 国泰 沪深 300 指数证券 投资基金 （由 国泰 金象保本增 值混合证 券投资基 金转型而 来） 、 国
泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券 投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基
金（LOF ） （由金盛证 券投资基 金转型而 来） 、国泰 纳 斯达克 100 指 数证券投 资基金、 国泰价值 经典
灵活配置混 合型证券 投资基金 （LOF ） 、 上 证 180 金 融 交易型开放 式指数证 券投资基 金、 国泰上 证 180
金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰 事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用
互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型 证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基
金(LOF) 、 国 泰现金管 理货币市 场基金 、 国泰金 泰灵活 配置混合型 证券投资 基金 （ 由国泰金 泰平衡混
合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而
来） 、 国泰民安增 利债券型 发起式证 券投资 基金、 国泰 国证房地产 行业指数 分级证券 投资基金、 国 泰
估值优势混 合型证券 投资基金 （LOF ） （由 国泰估值 优 势可分离交 易股票型 证券投资 基金封闭 期届满
转换而来） 、 上 证 5 年期 国债交易 型开放 式指数证 券投 资基金、 纳斯 达克 100 交易型开 放式指数 证券
投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰 聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、
国泰民益灵 活配置混 合型证券 投资基金 （LOF ） 、 国泰 国策驱动灵 活配置混 合型证券 投资基金 、 国泰
浓益灵活配置混合型证券投资基金 、国泰安康定期支 付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期
支付混合型 证券投资 基金更名 而来） 、 国 泰结构转 型灵 活配置混合 型证券投 资基金、 国 泰金鑫股 票型
证券投资基 金 （由金鑫证 券投资基 金转型而 来） 、 国泰 新经济灵活 配置混合 型证券投 资基金、 国泰 国
证食品饮料 行业指数 分级证券 投资基金 、 国泰 深证 TMT50 指数分级证券 投资基金 、 国泰国 证有色 金
属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混 合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型
证券投资基 金、 国泰互联 网+ 股票 型证券投 资基金 、 国 泰央企改革 股票型证 券投资基 金、 国泰全球 绝
对收益型基金优选 证券投资基金、国泰大健康股票型 证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资
基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰黄金交 易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰
外延增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 （LOF ） （由 国 泰融丰定增 灵活配置 混合型证 券投资基 金转换
而来） 、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ） （由国泰国证新能源汽车 指数分级证券投资
基金转型而 来，国泰 国证新能 源汽车指 数分级证 券投 资基金由中 小板 300 成长 交易型 开放式指 数证
券投资基金 转型而来） 、 国泰民利 保本混 合型证券 投资 基金、 国泰中 证军工交 易型开放 式指数证 券投
资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金
（LOF ） 、 国泰利是宝货 币市场基 金、 国泰 安益灵活 配 置混合型证 券投资基 金、 国泰普 益灵活 配置混
合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基 金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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融 信 灵活 配 置混 合型 证 券投 资基 金 （LOF ） （ 由 国泰融 信 定增 灵 活配 置混 合 型证 券投 资 基金 转换 而
来） 、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证 券投资基金
（LOF ） 、 国泰策略 价值灵活 配置混合 型证券投 资基金 （由国泰 保本混合 型证券投 资基金变 更而来） 、
国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大 农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票
型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证 券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基
金、 国泰宁益 定期开放 灵活配置 混合型证 券投资 基金 、 国泰智能汽 车股票型 证券投资 基金、 上 证 10
年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利 交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券
型证券投资 基金 （由国 泰民安增 益定期开 放灵活配 置 混合型证券 投资基金 转型而来） 、 国泰中 国企业
信用精选债 券型证券 投资基金 （QDII ） 、 国泰聚优价值 灵活配置混 合型证券 投资基金 、 国泰可 转债债
券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证 券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合
型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混 合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型
证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基 金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰
价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯 债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型
证券投资基 金、 国泰 恒生港 股通指数 证券投资 基金 （LOF ） 、 国泰聚禾纯债 债券型证 券投资 基金、 国
泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债 券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置
混合型证券 投资基金 （ 由国泰新 目标收益 保本混合 型 证券投资基 金变更而 来） 、 国泰聚 享纯债 债券型
证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、 国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国
泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来， 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由
国泰目标收 益保本混 合型证券 投资基金 转型而来 ） 。 另外，本基 金管理人于 2004 年获 得全国社 会保
障基金理事 会社保基 金资产管 理人资格 ，目 前受 托管 理全国社保 基金多个 投资组合 。2007 年 11 月
19 日，本基金管 理人获 得企业年 金投资管 理人资格 。2008 年 2 月 14 日，本基金管 理人成为 首批获
准开展特定 客户资产 管理业务 （专 户理财） 的基 金公 司之一， 并于 3 月 24 日经 中国证监 会批准 获得
合格境内机 构投资者 （QDII ）资格， 囊括了公 募基金 、社保、年 金、专户 理财和 QDII 等管理业务
资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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徐成城
本基金的基 金
经理、 国泰 国
证医药卫生 行
业指数分级 、
国泰国证食 品
饮料行业指 数
分级、国泰 黄
金 ETF 、国泰
黄金 ETF 联
接、国泰国 证
房地产行业 指
数分级、国 泰
国证新能源 汽
车指数
（LOF ） 、 国泰
国证有色金 属
行业指数分
级、国泰纳 斯
达克 100
（QDII-ETF ）
的基金经理
2017-02-0
3
- 13 年
硕士研究生 。 曾任 职于闽发 证券。
2011 年 11 月加入 国泰基金 管理有
限公司，历任交易员、基金经理
助理。2017 年 2 月起任国 泰创业
板指数证券投 资基金（LOF ） 、国
泰国证医药卫生行业指数分级证
券投资基金和国泰国证食品饮料
行业指数分级证券投资基金的基
金经理，2018 年 1 月起兼 任国泰
黄金交易型开放式证券投资基金
和国泰黄金交易型开放式证券投
资基金联接基金的基金经理，
2018 年 4 月至 2018 年 8 月 任国泰
中证国有企业改革指数证券投资
基金（LOF ） 的 基 金 经 理 ，2018
年 5 月 起兼任国 泰国证房 地产行
业指数分级证券投资基金、国泰
国证新能源汽车指数证券投资基
金（ LOF ） 和国泰国证有色 金属行
业指数分级证券投资基金的基金
经理， 2018 年 11 月起兼任 纳斯达
克 100 交易型开 放式指数 证券投
资基金的基 金经理。
徐皓
本基金的基 金
经理
2016-11-11 2018-07-06 12 年
硕士研究生，FRM ， 注 册黄 金 投
资分析师 （ 国家一级 ） 。 曾 任职于
中国工商银行总行资产托管部。
2010 年 5 月加盟 国泰基金 ，任高
级风控经理。2011 年 6 月至 2014
年 1 月担任上证 180 金融 交易型
开放式指数证券投资基金、国泰
上证 180 金融交 易型开放 式指数
证券投资基金联接基金及国泰沪
深 300 指数证券 投资基金 的基金
经理助理 ， 2012 年 3 月至 2014 年
1 月任中小 板 300 成长交易 型开放
式指数证券投资基金、国泰中小
板 300 成长交易 型开放式 指数证
券投资基金联接基金的基金经理
助理。 2014 年 1 月至 2015 年 8 月
任国泰中小 板 300 成长交 易型开
放式指数证券投资基金联接基金
的基金经理 ，2014 年 1 月至 2015
年 8 月任中小板 300 成长 交易型
开放式指数证券投资基金的基金
经理， 2014 年 6 月至 2018 年 9 月国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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任国泰国证房地产行业指数分级
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年 11 月至 2018 年 9 月任 国泰纳
斯达克 100 指数 证券投资 基金和
纳斯达克 100 交 易型开放 式指数
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 3 月至 2018 年 9 月任国 泰国证
有色金属行业指数分级证券投资
基金的基金 经理，2015 年 8 月至
2016 年 6 月任国 泰国证新 能源汽
车指数分级证券投资基金（由中
小板 300 成长交 易型开放 式指数
证券投资基金转型而来）的基金
经理， 2016 年 7 月至 2018 年 9 月
任国泰国证新能源汽车指数证券
投资基金（LOF ） （由国泰 国证新
能源汽车指数分级证券投资基金
转型而来） 的基金经 理，2016 年
11 月至 2018 年 7 月任国泰 创业板
指数证券投 资基金 （LOF ） 的基金
经理， 2017 年 3 月至 2018 年 4 月
任国泰中证国有企业改革指数证
券投资基金 （LOF ）的基金经理 。
2017 年 7 月起任投 资总监 （ 量化） 。
注：1 、 此处的 任职日期 和离任日 期均指 公司决定 生效 之日， 首 任基金经 理， 任职日期 为基金合
同生效日。
2 、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证 券投资基金法》 、 《基金管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基 金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和 运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规， 未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违 规行 为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司 资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队
保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管 理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权
益。 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理 人根据相 关法规要 求， 制定了 《公平 交易 管理制度》 ， 制度 规范了公 司各部门 相关岗
位职责， 适用于 公司所有 投资品种 的一级市 场申购、 二级市场交 易等所有 投资管理 活动， 包括授 权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评 估等投资管 理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，
严禁利益输 送，保证 公平交易 ，保护投 资者合法 权益 。
（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资 决策流程，提高投资决策的科学性和客观
性，确保各 投资组合 享有公平 的投资决 策机会， 建立 公平交易的 制度环境 。
（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体 的职责和权限划分，合理确定各投资组合
经理的投资 权限，超 过投资权 限的操作 需要经过 严格 的审批程序 。
（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理， 不同投资组合经理之间的重大非公开投资
信息相互隔 离。
（四）公司实行集中交易 制度，严格隔离投资管理职 能与交易执行职能，确保各投资组合享有
公平的交易 执行机会 。并在交 易执行中 对公平交 易进 行实时监控 。
（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交 易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日 反向交易 。
（六） 公司相 关部门定 期对管理 的不同投 资组合的 整 体收益率差 异、 分投资 类别的收 益率差异 、
不同时间窗 下同向交 易和反向 交易的交 易价差等 进行 分析，并评 估是否符 合公平交 易原则。
（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监 控和分析评估制度，对交易过程进行定期
检查，并将 检查结果 定期向公 司风险管 理委员 会 汇报 。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环 节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所 管理的所 有基金和 投资组合 ，切实防 范利 益输送行为 。
（一）本基 金管理人 所管理的 基金或组 合间同向 交易 价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下 基金、组合同日同向交易纪录配对。通过
对这些配对 的交易价 差分析， 我们 发现有效 配对溢价 率均值大部 分在 1% 数量级 及以下， 且大 部分溢
价率均值通 过 95% 置信度下 等于 0 的 t 检验。
（二）扩展 时间窗口 下的价差 分析 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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本基金管理 人选取 T=3 和 T=5 作 为扩展时 间窗口， 将 基金或组合 交易情况 分别在这 两个时间 窗
口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩 展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足
够多观测样 本的基金 配对（样 本数 ≥ 30 ） ， 溢价率 均值 大部分在 1% 数量 级及以下 。
（三）基金 或组合间 模拟溢价 金额分析
对于不能通 过溢价率 均值为零 的 t 检验的 基金组合 配 对、对于在 时间窗口 中溢价率 均值过大 的
基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释， 根据基金经理解释公司旗下基金或组合间 没有
可能导致不 公平交易 和利益输 送的行为 。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投 资组合未发生大额同日反向交易。本报告
期内，未发 现本基金 有可能导 致不公平 交易和利 益输 送的异常交 易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年 A 股市场整 体向下调 整比较明 显， 沪 指、 中小 板和创业板 均有不同 程度的走 低， 市场 整
体下跌的幅 度和持续 时间在 A 股历史 上也较为 罕见: 上证 50 指数 全年下 跌 19.83% ， 沪 深 300 指 数全
年下跌 25.31% ； 小盘股 的调整幅 度则更大:中证 500 指数下跌 33.32% 、 创业 板指数下 跌 28.65%，创
下 2013 年 底以来的 新低。整 体来看，A 股在 2018 年 的可谓 “ 命运多舛 ” ：年 初，由 于中小企 业业绩
不达预期， 北上资金 大幅回流 等原因，A 股在一月 份 短暂走高后 开始快速 杀跌；二 季度，中 美贸易
摩擦突然加 剧，贸易 战的阴霾 至今仍笼 罩着两国 的资 本市场，加上 3 月社融数 据大幅下 滑，A 股正
式进入了漫长的向下通道； 三季度，PPP 项目屡次 “ 爆雷” 和长生生物疫 苗事件，重挫了基建 和医药
板块，美国 政府则在 三季度发 布了 340 亿美元加 征 25% 关税的 商品 清单 ，进一步 促使了 A 股下滑 ，
交易量也创下新低；进入四季度，随着监管机构连续 出台托底政策、多路资金针对上市公司流动性
风险进行了 援助、中 美之间的 贸易摩擦 也随着美 国股 市由牛转熊 而现出了 缓解的曙 光，A 股的风险
被逐步释放，跌幅显著收窄，交易量也开始放大，市 场的流动性得到了一定程度的恢复。作为完全
跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的 主动操作，减少了交易冲击成本，并通过精细
化管理确保 基金组合 与指数权 重基本一 致。
4.4.2 报告 期内基金的业绩表现
本基金在 2018 年度的 净值增长 率为-26.15% ，同期 业 绩比较基准 为-27.29% 。 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
当前， 随着国 内信用政 策和财政 政策的转 向和市场 流 动性的缓解， 一些短期 因素正在 边际改善 ，
市场也逐渐止跌企稳。就目前来看，受制于内因和外 患，传统的出口、消费和投资 “ 三驾马车 ” 均无
法完全发挥 其刺激经 济的作用， 经济衰退 的风险仍 未 完全解除， 市 场不应对 2019 年经 济快速 复苏保
持过高期望。 但就 A 股而言， 通 常政策底 和市场底 是 领先于盈利 底出现的， 目前 A 股市场已 经处于
底部区域 ，衰退 期后期市 场估值将 有显著回 升， 将有 利于未来 A 股估值 的修复 。创业 板经过两 年多
的调整，指数目前的平均估值已经是历史低位，意味 着投资创业板已经具备较好的安全边际，投资
风险相对较小。从中长期来看，尽管中美贸易摩擦对 新兴成长企业的发展产生了负面影响，但预料
我国开展制造强国的战略将不会因此而延缓。十九大 报告提出了创新驱动发展的战略，其中提到创
新驱动发展战略是一个系统工程，科技成果应同国家 需求、人民要求、市场需求相结合，完成从科
学研究、实验开发、推广应用的三级跳，才能真正实 现创新价值。习近平总书记在年初主持中央政
治局会议时，进一步提出要建设创新引领、协同发展 的产业体系。要加快实施创新驱动发展战略，
强化现代化经济体系的战略支撑，加强国家创新体系 建设，强化战略科技力量，推动科技创新和经
济社会发展深度融合，塑造更多依靠创新驱动、更多 发挥先发优势的引领型发展。发改委也表示将
加快推动新兴产业发展，组织实施一批新兴产业重大 工程，加强政府资金与金融资本合作，促进战
略性新兴产 业集群发 展； 加快推 进互联网、 大数据、 人工智能与 实体经济 深度融合， 大力发展 “ 新技
术、 新产业、 新 业态、 新模 式 ” 的 四新经 济形态。 中 国 战略性新兴 产业的发 展壮大离 不开创业 板的企
业，政策和市场的倾斜将使得创业板未来具有更大的 发展潜力，以创业板指数为代表的创 业板优质
公司将在国家政策和市场资金的培育和支持下，引领 创新科技产业方向。投资者可利用国泰创业板
指数（LOF ）基金，积 极把握创 业板指数 阶段性的 投 资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员 会，并制定了相关制度及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和 监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委 员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有 丰富的行业分 析、会计核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出
相关意见和 建议。各 方不存在 任何重大 利益冲突 ，一 切以投资者 利益最大 化为最高 准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法 规的规定，本基金无应分配但尚未实施的国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中 国建设银 行股份有 限公司在 本基金的 托 管过程中， 严 格遵守了 《 证券投资 基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托 管人应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的 复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金 管理人有 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管人对本年 度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内 容，保证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导 性陈述或者 重大遗漏 。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计
师签字出具 了普华永 道中天审 字(2019) 第 21088 号 标 准无保留意 见的审计 报告。 投资 者可通过 年度报
告正文查看 审计报告 全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 国泰创业 板指数证 券投资基 金（LOF ）
报告截止日 ：2018 年 12 月 31 日 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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单位：人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 8,192,368.68 3,938,604.75
结算备付金 107,715.26 22,315.19
存出保证金 14,265.16 22,621.93
交易性金融 资产 105,542,609.99 47,974,632.81
其中：股票 投资 105,537,970.39 47,948,732.81
基金投资 - -
债券投资 4,639.60 25,900.00
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 1,926.55 813.78
应收股利 - -
应收申购款 577,258.67 1,122,905.64
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 114,436,144.31 53,081,894.10
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - - 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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应付证券清 算款 - 20.09
应付赎回款 258,923.79 1,459,331.88
应付管理人 报酬 48,749.20 21,667.61
应付托管费 14,624.77 6,500.28
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 25,234.50 21,709.30
应交税费 0.05 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 170,940.07 115,497.33
负债合计 518,472.38 1,624,726.49
所有者权益： - -
实收基金 190,116,702.54 63,416,508.02
未分配利润 -76,199,030.61 -11,959,340.41
所有者权益合计 113,917,671.93 51,457,167.61
负债和所有者权益总计 114,436,144.31 53,081,894.10
注： 报告截止 日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额净值 0.5992 元， 基金 份额总 额 190,116,702.54 份。
7.2 利润表
会计主体： 国泰创业 板指数证 券投资基 金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收入 -30,660,576.35 -4,006,623.63
1.利息收入 51,690.43 32,896.45
其中：存款 利息收入 51,671.76 32,894.22
债券利息收 入 18.67 2.23 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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资产支持证 券利息收 入 - -
买 入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ） -1,681,326.76 -4,506,648.26
其中：股票 投资收益 -2,160,769.56 -4,754,884.11
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 364.37 -
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 479,078.43 248,235.85
3. 公 允 价值 变动 收 益（ 损 失以 “- ” 号填
列）
-29,202,233.76 304,066.82
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ） - -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 171,293.74 163,061.36
减：二、费用 1,276,799.16 1,027,026.77
1．管理人报 酬 471,790.33 249,407.38
2．托管费 141,537.17 74,822.21
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 159,546.41 223,613.08
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用 503,925.25 479,184.10
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填列） -31,937,375.51 -5,033,650.40
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列） -31,937,375.51 -5,033,650.40
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 国泰创业 板指数证 券投资基 金（LOF ） 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
63,416,508.02 -11,959,340.41 51,457,167.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -31,937,375.51 -31,937,375.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
126,700,194.52 -32,302,314.69 94,397,879.83
其中：1.基金 申购款 270,391,347.04 -65,192,519.94 205,198,827.10
2. 基金赎回款 -143,691,152.52 32,890,205.25 -110,800,947.27
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
190,116,702.54 -76,199,030.61 113,917,671.93
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
42,872,938.63 -3,595,139.54 39,277,799.09
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- -5,033,650.40 -5,033,650.40 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
20,543,569.39 -3,330,550.47 17,213,018.92
其中：1.基金 申购款 173,297,507.95 -25,375,909.20 147,921,598.75
2. 基金赎回款 -152,753,938.56 22,045,358.73 -130,708,579.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
63,416,508.02 -11,959,340.41 51,457,167.61
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 页码 （序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人签署：
基金管理人 负责人： 周向勇， 主管会计 工作负责 人： 倪蓥，会计 机构负责 人：吴洪 涛
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国泰创业板指数证券投资基金(LOF)( 简称“ 本基金”) 经 中国证 券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国
证监会”) 证监许可[2016]612 号《关于准予国泰创业 板指数证券投资基金(LOF) 注册的批复》核准，
由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《国泰创业板指数证券投资基
金(LOF) 基金合 同》 负责 公开募集 。 本基金 为契约型 开 放式， 存续 期限不定 ， 首次设 立募集不 包括认
购资金利息 共募集人 民币 225,693,668.06 元， 业经 普 华永道中天 会计师事 务所( 特殊普通 合伙) 普 华永
道中天验字(2016) 第 1300 号验资 报告予以 验证 。 经向 中国证监会 备案， 《国泰创 业板指数 证券投资 基
金(LOF) 基金合 同》 于 2016 年 11 月 11 日正 式生效， 基 金合同生效 日的基金 份额总额为 225,752,502.31
份基金份额， 其中认购 资金利息 折合 58,834.25 份 基金 份额。 本基金 的基金管 理人为国 泰基金管 理有
限公司，基 金托管人 为中国建 设银行股 份有限公 司。
经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字 [2016] 第 819 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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180,582,575.00 份基金份 额于 2016 年 11 月 28 日在深 交所挂牌交 易。未上 市交易的 基金份额 托 管在
场外，基金 份额持有 人可通过 跨系统转 托管业务 将其 转至深交所 场内后即 可上市流 通。
根据 《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》 和 《国 泰创 业板指数证 券投资基 金(LOF) 基金 合同》 的
有关规定， 本基金的 投资范围 为具有良 好流动 性的金 融工具， 包 括国内依 法发行上 市的股票( 包括 中
小板、 创 业板及 其他经中 国证监会 核准上市 的股票) 、 债券( 包括 国债 、 金融债 、 企 业债 、 公司债 、 次
级债、可转换债券( 含分离交易可转债) 、央行票据、 中期票据、短期融资券、超短期融资券等) 、债
券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种 、权证以及法律法规或中国证 监会允许基金投
资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金的投资组合比例为：本基金所持有的股
票资产占基 金资产的 比例不低 于 85% ，其 中投资于 标 的指数成份 股及其备 选成份股 的资产不 低于非
现金基金资 产的 80% ；本 基金所 持有的现 金或到期 日 在一年以内 的政府债 券不低于 基金资产 净值的
5% ，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金和 应收申购款等。 。本基金的业绩比较基准为：创
业板指数收 益率 X 95%+ 银行活 期存款利 率( 税后) X 5% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人国泰 基金管理 有限 公司于 2019 年 3 月 27 日批准 报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本 准
则》 、各项具体会计准则及相 关规定( 以下合 称 “ 企业会 计准则”) 、中 国证监会颁布的《 证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和 半年度报 告> 》 、 中国证券投 资基金业 协会( 以下简称 “ 中国 基
金业协会 ”) 颁 布的 《证 券投资基 金会计核 算业务 指引》 、 《国泰创 业板指数 证券投资 基金(LOF) 基 金合
同》 和在财务 报表附注 7.4.4 所列 示的中 国证监会、 中 国基金业协 会发布的 有关规定 及允许的 基金行
业实务操作 编制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求， 真实、 完整地 反映了本 基金 2018 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2018 年 度的经营 成果和基 金净 值变动情况 等有关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政 部、国家 税务总局财 税[2008]1 号《关 于企业所得税 若干优惠 政策的通知 》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司 股息红利差 别化个人 所得税政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101
号 《关于 上市公司 股息红利 差别化个 人所得税 政策有 关问题的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全面 推
开营业税改 征增值税 试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《 关于进一 步 明确全面 推开营改 增试点金 融业有
关政策的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构同 业 往来等增值 税政策的 补充通知》 、 财税[2016]140
号《关于明确 金融 房地 产开发 教 育辅助服 务等增值 税政策的通知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产
品增值税政策 有关问题 的补充通知 》 、财税[2017]56 号《关于资管 产品增值 税有关问题 的通知》 、 财
税[2017]90 号《 关于租入 固定资产进 项税额抵 扣等增 值税政策的通 知》及其 他相关财税 法规和实 务
操作，主要 税项列示 如下：
(1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行 为 ， 以资 管 产品管理 人为增值 税纳税 人。 资 管
产品管理人 运营资管 产品过程 中发生的 增值税应 税行 为， 暂适用简易 计税方法， 按照 3% 的征收 率缴
纳增值税。 对资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中发生的 增值税应 税行为， 未缴纳增 值税的，
不再缴纳； 已缴纳增 值税的， 已纳税额 从资管产 品管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同 业往来利 息收入亦 免征增值 税。 资 管产品 管理人运营 资管产品 提供的贷 款服务 ， 以 2018
年 1 月 1 日起 产生的利 息及利息 性质的收 入为销 售 额。资管产 品管理人 运营资管 产品转让 2017 年
12 月 31 日前 取得的 非货物期 货， 可 以选择按 照实际 买入价计算 销售额 ， 或者以 2017 年 最后一个 交国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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易日的非货 物期货结 算价格作 为买入价 计算销售 额。 (2) 对基金 从证券市 场中取 得的收入 ， 包括 买卖
股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债 券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得
税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应 由发行债券 的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得 税。 对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得， 持股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利所得 全额 计入 应纳税所 得额；持 股期限 在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入应
纳税所得额 ；持股期 限超过 1 年 的，暂免 征收个人 所 得税。对基 金持有的 上市公司 限售股， 解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继 续暂减按 50% 计 入应纳税 所得额 。上述所 得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得 税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
(5) 本 基金的城 市维护建 设税、 教 育费附加 和地方教 育 费附加等税 费按照实 际缴纳增 值税额的 适
用比例计算 缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
国泰基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构
中国电力财 务有限公 司 基金管理人 的股东
意大利忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人 的股东
国泰元鑫资 产管理有 限公司 基金管理人 的控股子 公司
中国建银投 资有限责 任公司 基金管理人 的控股股 东
国泰全球投 资管理有 限公司 基金管理人 的控股子 公司
中国建设银 行股份有 限公司 (“ 中 国建设银 行”) 基金托管人 、基金销 售机构
申万宏源集 团股份有 限公司 (“ 申 万宏源 ”)
基金销售机 构、 受 基金管理 人的控股 股
东中国建投 控制的公 司
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额 占当期股
成交金额
占当期股国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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票成交总
额的比例
票成交总
额的比例
申万宏源 2,519,098.20 1.82% - -
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 权证交易 。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 债券交易 。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 回购交易 。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
申万宏源 1,842.23 1.51% 1,842.23 7.30%
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
申万宏源 - - - -
注：1. 上 述佣金参 考市场价 格经本基 金的基 金管理人 与对方协商 确定， 以扣除由 中国证券 登记
结算有限责 任公司收 取的证管 费和经手 费的净额 列示 。
2. 该类佣金 协议的服 务范围还 包括佣金 收取方为 本基 金提供的证 券投资研 究成果和 市场信息
服务等。
7.4.8.2 关联方报 酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 471,790.33 249,407.38
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 152,504.87 53,475.15
注：支付基 金管理人 国泰基金 管理有限 公司的管 理人 报酬按前一 日基金资 产净值 0.50% 的 年费
率计提， 逐日累计 至每月月 底， 按月支付 。其计 算公 式为：日 管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X
0.50% / 当 年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 141,537.17 74,822.21
注：支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.15% 的年费 率计提， 逐日
累计至每月 月底， 按月 支付。 其计 算公式为： 日托管 费＝前一日 基金资产 净值 X 0.15% / 当年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告 期及上 年度可比 期间均无 与关联方 进行 的银行间同 业市场的 债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
本基金本报 告期及上 年度可比 期间内均 无基金管 理人 运用固有资 金投资本 基金的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况
本基金本报 告期末及 上年度末 均无除基 金管理人 之外 的其他关联 方投资本 基金的情 况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 8,192,368.68 49,383.48 3,938,604.75 30,815.19
注：本基金 的银行活 期存款由 基金托管 人中国建 设银 行保管，按 银行同业 利率计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本 报告期及 上年度可 比期间未 有在承销 期间 参与关联方 承销证券 的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金 本报 告期及上 年度可比 期间均无 须作说明 的其 他关联交易 事项。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
本基金本期 末未持有 因认购新 发/ 增发证券 而持有的 流 通受限证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期 末未持有 暂时停牌 等流通受 限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报 告期末无 银行间市 场债券正 回购中作 为抵 押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报 告期末无 交易所市 场债券正 回购中作 为抵 押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价值
(a) 金融工 具公允价 值计量的 方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
(i) 各层 次金 融工 具公允价 值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的以公 允价值计 量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于
第一层次的 余额为 105,542,609.99 元，无 属于第二 层 次的余额， 无属于第 三层次的 余额(2017 年 12
月 31 日：第 一层次 44,626,505.01 元， 第二层次 3,056,433.98 元， 第三层次 291,693.82 元) 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的 重大变动
本基金以导 致各层次 之间转换 的事项发 生日为确 认各 层次之间转 换的时点 。
对于证券交 易所上市 的股票和 债券， 若 出现重 大事项 停牌、 交易 不活跃( 包括涨 跌 停时的 交易不
活跃) 、 或属于非 公开发行 等情况， 本基金不 会于停牌 日至交易恢 复活跃日 期间、 交 易不活跃 期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次 ；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值 的影响程 度，确定 相关股票 和债券公 允价 值应属第二 层次还是 第三层次 。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
于本期 末， 本基 金持有 公允价值 归属于第 三层次 的金融工具 余额为 0.00 元(2017 年 12 月 31
日：291,693.82 元) 。 本基 金本期净 转入第三 层次的金 额为 0.00 元 ， 计入损 益的第三 层次金 融工具公
允价值变动 为 0.00 元 涉及乐视 网(2017 年度：-942,951.46) 。
上述第三层 次资产变 动如下： 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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交易性金融 资产
—— 股票投 资
2018 年 1 月 1 日
291,693.82
购买
出售
-291,693.82
转入第三层 次
-
转出第三层 次
-
当期利得或 损失总额
——计入损 益的利得 或损失
-
2018 年 12 月 31 日
-
-
2018 年 12 月 31 日仍 持有的 资产
计入 2018 年度损益 的未实 现利
得或损失的 变动
——公允价 值变动损 益
计入损益的 利得或损 失计入利 润表中的 公允价值 变动 收益等项目 。
(c) 非持续的 以公允 价值计量 的金融工 具
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本基 金未持有 非持续的 以公允 价值计量的 金融资产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小 。
(2)其他
除公允价值 外，截至 资产负债 表日本基 金无需要 说明 的其他重要 事项。 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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§8 投资组合 报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 105,537,970.39 92.22
其中：股票 105,537,970.39 92.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 4,639.60 0.00
其中：债券 4,639.60 0.00
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其 中 ： 买断 式 回购 的 买入 返
售金融资产
- -
7 银行存款和 结算 备付 金合计 8,300,083.94 7.25
8 其他各项资 产 593,450.38 0.52
9 合计 114,436,144.31 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业
9,365,947.36 8.22
B 采矿业
-
-
国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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C 制造业
52,419,884.62 46.02
D
电力、 热 力、 燃气及水 生产和供 应
业
- -
E 建筑业
649,035.40 0.57
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软 件和信息 技术服务 业
26,825,525.20 23.55
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
778,027.46 0.68
M 科学研究和 技术服务 业
144,000.00 0.13
N 水利、环境 和公共设 施管理业
2,984,144.55 2.62
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
5,599,290.70 4.92
R 文化、体育 和娱乐业
6,729,788.50 5.91
S 综合
- -
合计
105,495,643.79 92.61
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
42,326.60 0.04
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- - 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
42,326.60 0.04
8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名股票 投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 前十名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净值
比例( ％)
1 300498 温氏股份 357,752 9,365,947.36 8.22
2 300059 东方财富 519,720 6,288,612.00 5.52
3 300142 沃森生物 189,797 3,625,122.70 3.18
4 300015 爱尔眼科 126,299 3,321,663.70 2.92
5 300136 信维通信 135,866 2,936,064.26 2.58
6 300124 汇川技术 145,042 2,921,145.88 2.56
7 300408 三环集团 170,556 2,885,807.52 2.53
8 300003 乐普医疗 138,674 2,885,805.94 2.53
9 300383 光环新网 211,594 2,680,895.98 2.35 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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10 300122 智飞生物 67,890 2,631,416.40 2.31
注：投资者 欲了解本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细，应阅读 登载于基 金管理人 网站的年 度
报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 前五名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净值比
例( ％)
1 300753 爱朋医疗 1,055 42,326.60 0.04
注：投资者 欲了解本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细，应阅读 登载于基 金管理人 网站的年 度
报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 300498 温氏股份 13,085,203.73 25.43
2 300059 东方财富 5,131,150.60 9.97
3 300136 信维通信 3,540,056.50 6.88
4 300003 乐普医疗 3,404,259.50 6.62
5 300124 汇川技术 3,129,256.81 6.08
6 300142 沃森生物 2,983,219.00 5.80
7 300408 三环集团 2,899,424.66 5.63
8 300015 爱尔眼科 2,792,061.02 5.43
9 300024 机器人 2,722,750.85 5.29
10 300383 光环新网 2,528,222.73 4.91
11 300070 碧水源 2,296,242.00 4.46
12 300750 宁德时代 2,271,934.08 4.42
13 300072 三聚环保 2,122,724.00 4.13
14 300122 智飞生物 1,999,625.00 3.89
15 300601 康泰生物 1,913,832.53 3.72
16 300296 利亚德 1,899,356.00 3.69
17 300017 网宿科技 1,782,311.11 3.46
18 300088 长信科技 1,632,119.00 3.17
19 300146 汤臣倍健 1,582,591.37 3.08
20 300144 宋城演艺 1,504,801.00 2.92 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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21 300315 掌趣科技 1,426,336.00 2.77
22 300347 泰格医药 1,404,737.00 2.73
23 300308 中际旭创 1,368,964.00 2.66
24 300027 华谊兄弟 1,328,484.00 2.58
25 300168 万达信息 1,264,023.00 2.46
26 300274 阳光电源 1,215,635.20 2.36
27 300253 卫宁健康 1,193,113.00 2.32
28 300182 捷成股份 1,150,154.40 2.24
29 300166 东方国信 1,099,290.00 2.14
30 300251 光线传媒 1,038,539.00 2.02
31 300009 安科生物 1,035,501.00 2.01
注：买入金 额按买入 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 300498 温氏股份 8,134,627.20 15.81
2 300077 国民技术 657,658.00 1.28
3 300156 神雾环保 561,738.94 1.09
4 300760 迈瑞医疗 528,577.50 1.03
5 300308 中际旭创 519,880.88 1.01
6 300257 开山股份 510,299.50 0.99
7 300020 银江股份 462,639.84 0.90
8 300352 北信源 429,450.65 0.83
9 300059 东方财富 420,486.00 0.82
10 300297 蓝盾股份 418,042.76 0.81
11 300458 全志科技 362,319.10 0.70
12 300284 苏交科 353,448.00 0.69
13 300291 华录百纳 336,849.08 0.65
14 300104 乐视网 323,772.68 0.63
15 300075 数字政通 314,016.00 0.61
16 300273 和佳股份 297,673.20 0.58
17 300124 汇川技术 294,456.00 0.57
18 300148 天舟文化 294,193.00 0.57
19 002938 鹏鼎控股 292,332.80 0.57
20 300310 宜通世纪 286,306.20 0.56
注：卖出金 额按卖出 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 114,435,745.55
卖出股票的 收入（成 交）总额 25,482,865.05
注：买入股 票成本、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑
相关交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组 合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） 4,639.60 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,639.60 0.00
8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产 净值比例
( ％)
1 123006 东财转债 40 4,639.60 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前十名资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指 期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套 期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和 期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模 型寻求其 合理的估 值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性 及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投 资，以降 低投资 组 合的整体 风险。
法律法规对 于基金投 资股指期 货的投资 策略另有 规定 的，本基金 将按法律 法规的规 定执行。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金 基金合同 ，本基金 不能投资 于国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主 体 没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到公开 谴责、处 罚的情况 。
8.12.2 基金投 资的前 十名股票 中，没有 投资于超 出基 金合同规定 备选股票 库之外的 情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,265.16 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,926.55
5 应收申购款 577,258.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 593,450.38
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值
比例(%)
1 123006 东财转债 4,639.60 0.00
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投 资前十名股票中存在流通受限情 况 的说明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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7,558 25,154.37 - - 190,116,702.54 100.00%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 陈君 1,500,393.00 5.36%
2 黄彩凤 878,887.00 3.14%
3 朱五妹 800,209.00 2.86%
4 冯鹰 757,208.00 2.70%
5 王倩云 750,196.00 2.68%
6 林志太 594,970.00 2.12%
7 徐云竹 559,868.00 2.00%
8 陈跃梅 500,077.00 1.79%
9 邓敏妍 500,038.00 1.79%
10 杨玉忠 496,206.00 1.77%
注：以上信 息是根据 中国证券 登记结算 有限责任 公司 深圳分公司 提供的名 册编制。
9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 18,021.23 0.01%
9.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人持有 本开放式 基金
0
本基金基金 经理持有 本开放式 基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日(2016 年 11 月 11 日) 基 金份额总 额 225,752,502.31
本报告期期 初基金份 额总额 63,416,508.02
本报告期 基 金总申购 份额 270,391,347.04
减： 本报告 期 基金总 赎回份额 143,691,152.52
本报告期 基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 190,116,702.54
国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内， 本基金无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基 金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
报告期内， 本基金管 理人重大 人事变动 如下：
2018 年 7 月 28 日， 本 基金管理 人发布了 《国泰基 金 管理有限公 司副总经 理任职公 告》 ， 经本 基
金管理人第 七届董事 会第十六 次会议审 议通过， 聘任 封雪梅女士 担任公司 副总经理 ；
2018 年 12 月 13 日，本 基金管理 人发布了 《国泰基 金管理有限 公司高级 管理人员 变更公告》 ，
经本基金管 理人第七 届董事会 第十九次 会议审议 通过 ，陈星德先 生不再担 任公司副 总经理。
本报告期内 本基金托 管人的专 门基金托 管部门未 发生 重大人事变 动。
11.3 涉及基金管 理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作 产生重大影响的与本基金管理人、基金财
产、基金托 管业务相 关的诉讼 事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内， 本基金投 资策略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，
报告年度应 支付给聘 任会计师 事务所的 报酬为 60,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内 ，基金管 理人、基 金托管人 及其高级 管理 人员未 受稽 查或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华西证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - - 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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东方证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
同信证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国盛证券 1 53,224,573.75 38.38% 49,568.65 40.71% -
中信证券 1 30,334,472.54 21.88% 28,250.53 23.20% -
西藏东方财 富
证券
2 22,821,177.59 16.46% 16,689.37 13.71% -
国信证券 1 14,036,205.50 10.12% 13,071.82 10.74% -
中信建投 2 6,765,050.42 4.88% 6,300.31 5.17% -
中银国际 1 6,075,649.45 4.38% 5,658.42 4.65% -
广发证券 1 2,894,296.73 2.09% 380.02 0.31% -
申万宏源 1 2,519,098.20 1.82% 1,842.23 1.51% -
注：基金租 用席位的 选择标准 是：
（1）资力雄 厚，信誉 良好；
（2）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3）经营行 为规范， 在最近一 年内无重 大违规 经营 行为；
（4）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5） 公司具 有较强的 研究能力， 能及时、 全面、 定期 提供具有相 当质量的 关于宏观 经济面分 析、
行业发展趋 势及证券 市场走向 、个股分 析的研究 报告 以及丰富全 面的信息 服务；能 根据基金 投资的
特定要求， 提供专门 研究报告 。
选择程序是 ：根据对 各证券公 司提供的 各项投资 、研 究服务情况 的考评结 果，符合 交易席位 租
用标准的， 由公司投 研业务部 门提出租 用证券公 司交 易席位的调 整意见（ 包括调整 名单及调 整原因
等），并经 公司批准 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华西证券 - - - - - - 国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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广发证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
同信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
西藏东方财 富
证券
22,276.90 100.00% - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
