华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年3 月30日 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审
计报告。
本报告期自2018 年01月01日起至 12 月31日止。 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 56
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 56
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 58
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 94
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 96
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 97
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 97 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 97
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 97
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 97
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 97
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 97
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 99
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 99
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 99
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 100
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............................. 100
§10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................... 102
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 103
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 103
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 103
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 103
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 103
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 103
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 103
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 103
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................................ 106
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 111
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 111
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 111
13.2 存放地点 ................................................................................................................................ 111
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 111
华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝中证 1000指数分级证券投资基金
基金简称 华宝中证1000指数分级
场内简称 1000分级
基金主代码 162413
交易代码 162413
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 4日
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 60,180,650.42份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-06-16
下属分级基金的基金简称 1000A 1000B 华宝中证1000指数
分级
下属分级基金的场内简称 1000A 1000B 1000分级
下属分级基金的交易代码 150263 150264 162413
报告期末下属分级基金份额
总额
1,598,464.00份 1,598,464.00份 56,983,722.42份
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常
情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%
以内。
投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应地调整。在正常情况下，本基金力争将基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致
成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个
别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投
资组合同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方
法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准 中证 1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率 （税后） ×5%。
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的
特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。
下属分级基金的风险收益
特征
华宝中证1000A份额
具有较低风险、收益
相对稳定的特征。
华宝中证1000B份额
具有较高风险、较高
预期收益的特征。
本基金为股票型指
数基金，具有较高预
期风险、较高预期收
益的特征，其预期风
险和预期收益均高
于货币市场基金、债
券型基金和混合型
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、 010—67595096 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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021-38924558
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100号上海环
球金融中心 58楼
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100号上海环
球金融中心 58楼
北京市西城区闹市口大街1 号
院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 孔祥清 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基
金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
中国（上海）自由贸易试验区陆家
嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益 -11,514,960.51 -7,585,252.22 -26,938,665.53
本期利润 -22,718,230.72 -13,338,496.79 -29,529,606.35
加权平均基金份额本期利润 -0.3617 -0.1135 -0.1912
本期加权平均净值利润率 -43.49% -14.90% -23.23%
本期基金份额净值增长率 -35.99% -14.42% -19.19%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 -108,584,959.73 -99,663,522.64 -115,486,611.86
期末可供分配基金份额利润 -1.8043 -0.9223 -0.8904
期末基金资产净值 40,186,333.58 71,923,861.62 104,976,629.34
期末基金份额净值 0.6678 0.6656 0.8094
3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末
基金份额累计净值增长率 -72.99% -57.79% -50.68%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -10.72% 1.76% -10.59% 1.80% -0.13% -0.04%
过去六个月 -20.43% 1.50% -20.00% 1.54% -0.43% -0.04% 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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过去一年 -35.99% 1.45% -35.29% 1.48% -0.70% -0.03%
过去三年 -55.74% 1.51% -56.17% 1.53% 0.43% -0.02%
自基金合同
生效日起至
今
-72.99% 1.89% -66.96% 1.92% -6.03% -0.03%
注： 1、 本基金业绩比较基准为： 中证 1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率 （税后） ×5%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。截至 2015年 12月 4日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：本基金合同于2015年6 月4日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进
行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未实施利润分配。 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2018 年 12
月 31 日） ，正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币
市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华
宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证 100 基金、上证180 价
值ETF、华宝上证180 价值 ETF联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油气基金、
华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新
优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华
宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、
华宝医疗分级基金、华宝中证 1000分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心
优势基金、华宝美国消费基金、华宝宝鑫纯债基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公
司ETF、华宝中证军工ETF、华宝新活力基金、华宝沪深 300指数增强基金、华宝未来主导产业基
金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、
华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝银行 ETF、华宝银行 ETF 联接基金、华宝价值发现
基金、华宝香港本地基金、华宝中证 500 指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联接
基金、华宝宝丰高等级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金等，正在管理运作的
证券投资基金资产净值合计 167,457,512,458.20元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
丰晨成
本基金基金
经理、上证
180 价值
ETF、华宝上
证180价值
2018年8
月24日
- 9 年
硕士。2009年加入华宝基金管理有限公
司，先后担任助理产品经理、数量分析
师、投资经理助理、投资经理等职务。
2015年 11月起任上证180价值交易型
开放式指数证券投资基金、 华宝上证180华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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ETF联接、华
宝中证全指
证券公司
ETF、华宝中
证500增强、
华宝券商ETF
联接基金经
理
价值交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理，2016年8 月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，2018年 4月起任
华宝中证 500指数增强型发起式证券投
资基金基金经理，2018年6 月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金经理，
2018年 8月起任华宝中证1000指数分
级证券投资基金基金经理。
胡洁
本基金基金
经理、 量化投
资部副总经
理、上证 180
成长ETF、华
宝上证180
成长ETF 联
接、 华宝中证
医疗指数分
级、 华宝中证
军工ETF、华
宝标普中国A
股红利机会
指数(LOF) 、
华宝中证银
行ETF（场内
简称“银行
ETF”）基金
经理
2015年6
月4日
2018年 8
月24日
12 年
硕士。2006年6月加入华宝基金管理有
限公司，先后在交易部、产品开发部和
量化投资部工作，现任量化投资部副总
经理。2012年 10 月起任上证 180 成长
交易型开放式指数证券投资基金、华宝
上证 180成长交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理。2015年5月
起任华宝中证医疗指数分级证券投资基
金基金经理，2015年 6月至 2018 年8
月任华宝中证 1000指数分级证券投资
基金基金经理，2016年8月起任华宝中
证军工交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，2017年1月起任华宝标普中
国A 股红利机会指数证券投资基金
(LOF)基金经理，2017年7月起任华宝
中证银行交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。2019年1 月起任华宝标普
中国 A股质量价值指数证券投资基金
（LOF）基金经理。
张奇 本基金基金 2017年4 - 8 年 本科。 曾先后在毕博管理咨询有限公司、华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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经理助理、 华
宝中证医疗
指数分级、 上
证180价值
ETF、华宝上
证180价值
ETF联接、华
宝业中证军
工ETF、华宝
中证银行ETF
基金经理助
理
月6日 德邦证券从事咨询顾问及董事副总经理
的工作。2014年 10月加入华宝基金管
理有限公司担任高级数量分析师的职
务。2015年 4 月起兼任上证180价值交
易型开放式指数证券投资基金、华宝上
证180价值交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理助理，2015年5
月至 2018年11月兼任上证180成长交
易型开放式指数证券投资基金、华宝上
证180成长交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理助理，2017年4
月至2019年1月任华宝中证医疗指数分
级证券投资基金、华宝中证军工交易型
开放式指数证券投资基金基金经理助
理， 2017年 4月起任华宝中证 1000指
数分级证券投资基金基金经理助理，
2019年1月起任华宝中证银行交易型开
放式指数证券投资基金基金经理助理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、 《华宝基金管理有限公司华宝中证1000指数分级证券投资基金基金合同》
和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平
交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合） ，对应
的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告
和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用
权限。
授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策
的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞
价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，
由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行
交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求
在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公
司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事
项包括以下内容。
1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行分析。
2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1 日、3 日、5
日同向交易价差分析。
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括
以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收
益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要
求投资组合经理进行合理性解释。
4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公
允性进行监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年全年A股市场呈现振荡走低的格局，受民企信用债违约、股票质押风险暴露、中美贸
易战等因素下，中小盘股票相对于大市值股票的跌幅更多。中证 1000指数作为A 股市场小盘股的
典型代表，其成分股中的民营企业占比较高，受宏观经济增速放缓预期加之贸易战带来的未来进
出口的悲观预期，加之部分上市公司的信用问题暴露、大股东股权质押比例高等问题产生连锁影
响，使得市场对于整个中小市值公司产生悲观预期的叠加，2018年该类上市公司的估值水平在持
续向下修正。
本报告期为本基金的正常运作期，在实际操作中，我们遵守基金合同，按照既定的投资策略
达到投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 -35.99%，同期业绩比较基准收益率为
-35.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中证 1000 指数作为 A 股市场小盘股的典型代表，在 2017、2018 年中小市值股票跌幅较大市
值股票明显要多， 在经历了 2015年以来小盘股的估值逐渐回归正常并向着大盘股估值水平逐渐收
敛，同时从历史回顾来看，大盘股和中小盘股的相对强弱具有周期性，对于中证 1000指数在2019华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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年的表现我们相对积极。
作为指数基金的管理人，我们将继续遵守基金合同，按照既定的指数化投资策略，积极应对
成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。 加强对基金运作的内部操作风
险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察
稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，
发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级
公司出具相关报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前
培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持
加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。
要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。
另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践
中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展
不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由
相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要
求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制
委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2018年，监察稽核部门按计划对公司营运、投
资、市场部门进行了业务审计、依据《证券期货投资者适当性管理办法》对公司相关内部流程进
行了差异性评估、根据监管要求开展了涉及投研、运营、销售等方面的专项自查；并与相关部门
进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作
水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》 、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 、 《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》 、 《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金基金合同生效于 2015年 6月 4日，截至 2018 年 12月 31 日，本基金基金资产净值已
连续超过六十个工作日低于 5000万元。根据相关规定，基金管理人已向证监会提交本基金变更注
册的申请，并已获证监会审批通过。后续基金管理人将付诸实施，并及时履行信息披露义务。
华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内
进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第 21758 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华宝中证1000指数分级证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了华宝中证 1000 指数分级证券投资基金(以下简称“华宝中证 1000
指数基金”)的财务报表，包括 2018年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度
的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了华宝中证 1000指数基金2018年 12 月
31日的财务状况以及2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基
础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华宝中证 1000指数基金，并
履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对
财务报表的责任
华宝中证 1000 指数基金的基金管理人华宝基金管理有限公司(以下简称“基
金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华宝中证 1000指数基金的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，
除非基金管理人管理层计划清算华宝中证1000 指数基金、终止运营或别无其
他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华宝中证1000指数基金的财务报告过程。
注册会计师对财务
报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获
取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，
但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财
务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀
疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施
审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意
见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错
误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内
部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。
华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对华宝中证1000 指数基金持续经营能力产生重
大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致华宝中证1000指数基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名
称
普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 陈熹
曹阳
会计师事务所的地
址
中国?上海市
审计报告日期 2019年3月26日
华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华宝中证 1000指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018年 12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12月 31日
上年度末
2017 年12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,632,693.09 4,357,559.83
结算备付金
- 659.67
存出保证金
818.24 3,423.38
交易性金融资产 7.4.7.2 37,797,465.57 67,809,162.38
其中：股票投资
37,797,465.57 67,809,162.38
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
30,510.65 -
应收利息 7.4.7.5 570.91 997.97
应收股利
- -
应收申购款
26,802.88 90,705.86
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
40,488,861.34 72,262,509.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12月 31日
上年度末
2017 年12 月 31日 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1.20
应付赎回款
72,229.05 24,210.13
应付管理人报酬
35,633.00 62,259.51
应付托管费
7,839.26 13,697.09
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 66,562.70 88,468.04
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 120,263.75 150,011.50
负债合计
302,527.76 338,647.47
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 148,771,293.31 170,411,754.42
未分配利润 7.4.7.10 -108,584,959.73 -98,487,892.80
所有者权益合计
40,186,333.58 71,923,861.62
负债和所有者权益总计
40,488,861.34 72,262,509.09
注：报告截止日2018年 12 月 31 日，华宝中证 1000基础份额基金份额净值 0.6678元，基金份额
总额 56,983,722.42 份；华宝中证 1000A 份额基金份额参考净值 1.0026 元，基金份额总额
1,598,464.00份； 华宝中证 1000B份额基金份额参考净值 0.3330元， 基金份额总额 1,598,464.00
份。
7.2 利润表
会计主体：华宝中证 1000指数分级证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月 31 日 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年 1 月1 日至
2018年 12 月31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年12 月31 日
一、收入
-21,689,726.15 -11,740,361.71
1.利息收入
24,981.14 40,269.51
其中：存款利息收入 7.4.7.11 24,981.14 40,265.34
债券利息收入
- 4.17
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-10,525,462.99 -6,051,543.73
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -10,984,857.80 -6,519,909.33
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 5,533.29
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 459,394.81 462,832.31
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
-11,203,270.21 -5,753,244.57
4. 汇兑收益（损失以"-"号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
14,025.91 24,157.08
减：二、费用
1,028,504.57 1,598,135.08
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 522,988.67 898,221.32
2．托管费 7.4.10.2.2 115,057.48 197,608.64
3．销售服务费
- - 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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4．交易费用 7.4.7.19 59,998.42 111,085.12
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.20 330,460.00 391,220.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-22,718,230.72 -13,338,496.79
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-22,718,230.72 -13,338,496.79
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝中证 1000指数分级证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1日至 2018 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
170,411,754.42 -98,487,892.80 71,923,861.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -22,718,230.72 -22,718,230.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-21,640,461.11 12,621,163.79 -9,019,297.32
其中：1.基金申购款 23,375,617.12 -15,466,937.73 7,908,679.39
2.基金赎回款 -45,016,078.23 28,088,101.52 -16,927,976.71 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
148,771,293.31 -108,584,959.73 40,186,333.58
项目
上年度可比期间
2017 年 1月 1日至 2017 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
212,869,103.61 -107,892,474.27 104,976,629.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -13,338,496.79 -13,338,496.79
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-42,457,349.19 22,743,078.26 -19,714,270.93
其中：1.基金申购款 12,103,309.67 -6,606,632.31 5,496,677.36
2.基金赎回款 -54,560,658.86 29,349,710.57 -25,210,948.29
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
170,411,754.42 -98,487,892.80 71,923,861.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏 ______
______向辉______
____张幸骏____ 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华宝中证1000指数分级证券投资基金(原名为华宝兴业中证1000 指数分级证券投资基金， 以
下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第
664 号《关于准予华宝兴业中证 1000指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由华宝基金管理
有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司， 已于2017年10月17日办理完成工商变更登记)依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币 330,638,859.16 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2015)第 673 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投
资基金基金合同》 于2015年6月4日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为330,711,104.54
份基金份额，其中认购资金利息折合 72,245.38 份基金份额。本基金通过场内、场外两种方式公
开发售，按照每份基金份额 1.00 元计算，本基金募集期间含本息共募集 330,711,104.54 份基金
份额，其中场外认购的基金份额为 271,827,940.54 份、场内认购的基金份额为 58,883,164.00
份。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》 ，华宝兴业中证 1000 指数分级
证券投资基金于2017 年12 月 30 日起更名为华宝中证 1000指数分级证券投资基金。
根据《华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份额包括
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“华宝中证 1000 基础份额”)、华宝
中证1000指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“华宝中证1000A份额”)和华宝中
证1000指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“华宝中证 1000B份额”)。 本基金通
过场外、场内两种方式公开发售华宝中证 1000 基础份额。投资人场外认购所得的华宝中证 1000
基础份额，不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的华宝中证 1000 基础份额，将按 1：1
的基金份额配比自动分离为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额。华宝中证 1000A 份额和
华宝中证 1000B 份额的数量保持 1：1 的比例不变。基金合同生效后，华宝中证 1000 基础份额将
根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上市交易。在满足上市条件的情
况下， 华宝中证1000A 份额和华宝中证 1000B 份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。
场内华宝中证1000基础份额与华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额之间可以按照规定约定
的规则进行场内份额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份场华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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内华宝中证 1000 基础份额按照 1∶1的份额配比转换成 1 份华宝中证 1000A 份额与 1 份华宝中证
1000B 份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份华宝中证 1000A 份额与 1 份华宝中
证1000B份额按照 1∶1的基金份额配比转换成 2 份场内华宝中证1000基础份额的行为。
基金份额的净值按如下原则计算： 华宝中证 1000基础份额的基金份额净值为净值计算日的基
金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为华宝中证 1000 基础份额、华宝中证 1000A
份额和华宝中证 1000B 份额数量的总和。本基金每份华宝中证 1000A 份额与每份华宝中证 1000B
份额构成一对份额组合， 该份额组合的基金份额参考净值之和等于 2份华宝中证1000基础份额的
基金份额净值之和。华宝中证 1000A 份额的约定年收益率为同期银行人民币一年期定期存款利率
(税后)+4.0%，华宝中证 1000A份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算，计算出华宝中证
1000A份额的基金份额参考净值后， 根据华宝中证1000基础份额的基金份额净值与华宝中证1000A
份额、华宝中证 1000B 份额之间的基金份额参考净值关系，可以计算出华宝中证 1000B 份额的基
金份额参考净值。
本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年12 月 15 日(若该日为非工作日，则提前至
该日之前的最后一个工作日)，本基金将进行基金的定期份额折算：定期份额折算后华宝中证
1000A份额的基金份额参考净值调整为 1.0000 元，基金份额折算基准日折算前华宝中证 1000A 份
额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分将折算为场内华宝中证 1000 基础份额分配给华宝中
证 1000A份额持有人。华宝中证 1000 基础份额持有人持有的每 2份华宝中证 1000 基础份额将按
1 份华宝中证 1000A 份额获得新增华宝中证 1000 基础份额的分配。持有场外华宝中证 1000 基础
份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外华宝中证1000基础份额的分配； 持有场内
华宝中证 1000 基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内华宝中证 1000 基础份
额的分配。经过上述份额折算后，华宝中证1000基础份额的基金份额净值将相应调整。在基金份
额折算前与折算后，华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额的份额配比保持 1：1的比例。华
宝中证 1000B 份额不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变华宝中证 1000B 份额的基金份
额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外，当华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元
时，或当华宝中证1000B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，本基金将进行不定期
份额折算(基金管理人可根据市场情况确定基金份额不定期折算基准日)：份额折算后本基金将确
保华宝中证1000A份额和华宝中证 1000B份额的比例为 1：1，份额折算后华宝中证 1000A 份额的
基金份额参考净值、 华宝中证 1000B份额的基金份额参考净值和华宝中证 1000基础份额的基金份
额净值均调整为1.0000元。当华宝中证1000基础份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元时，华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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基金份额折算基准日折算前华宝中证 1000基础份额的基金份额净值及华宝中证 1000A份额、 华宝
中证 1000B 份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分均将折算为华宝中证 1000 基础份额分
别分配给华宝中证 1000基础份额、华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额的持有人。当华宝
中证 1000B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时，华宝中证 1000 基础份额、华宝中
证1000A份额和华宝中证1000B份额的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]第 272 号文审核同意，本基金华宝中
证 1000A 份额 29,441,582.00 份基金份额与华宝中证 1000B 份额 29,441,582.00 份基金份额于
2015年6月16日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的华宝中证 1000 基础份额，基金份额持有
人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额即可上
市流通；对于托管在场外的华宝中证1000基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提
下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额即可上
市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华宝中证1000指数分级证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、
权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的
90%，投资于中证 1000 指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金(不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比
较基准为：中证1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2019年 3月 26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，
连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2018 年 12 月 31 日，本基金出现连续 60
个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评
估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年12
月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 33 页 共 111 页
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
根据《华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，在存续期内，本基金(包
括华宝中证1000基础份额、华宝中证 1000A 份额与华宝中证1000B份额)不进行收益分配。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
活期存款 2,632,693.09 4,357,559.83
定期存款 - -
其中：存款期限1 个月以内 - -
存款期限1-3 个月 - -
存款期限3 个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 2,632,693.09 4,357,559.83
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 66,238,908.09 37,797,465.57 -28,441,442.52 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 66,238,908.09 37,797,465.57 -28,441,442.52
项目
上年度末
2017年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 85,047,334.69 67,809,162.38 -17,238,172.31
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 85,047,334.69 67,809,162.38 -17,238,172.31
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末及上年度末未持买入返售金融资产。 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年12月 31 日
应收活期存款利息 570.06 995.56
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 0.33
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.41 0.32
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 0.44 1.76
合计 570.91 997.97
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 66,562.70 88,468.04
银行间市场应付交易费用 - -
合计 66,562.70 88,468.04
华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 263.75 11.50
预提费用 70,000.00 100,000.00
应付指数使用费 50,000.00 50,000.00
合计 120,263.75 150,011.50
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 108,055,458.63 170,411,754.42
本期申购 1,778,846.16 2,805,367.50
本期赎回（以“-”号填列） -5,031,836.23 -7,935,685.79
2018 年 2 月 2 日 基金拆分/份
额折算前
104,802,468.56
165,281,436.13
基金拆分/份额折算变动份额 -38,165,142.75 -
本期申购 8,055,955.01 20,570,249.62
本期赎回（以“-”号填列） -14,512,630.40 -37,080,392.44
本期末 60,180,650.42 148,771,293.31
注 ：
1. 本基金的基金份额包括华宝中证 1000基础份额、 华宝中证 1000A份额和华宝中证1000B 份额。
本期申购含申购的华宝中证 1000 基础份额和配对转入的华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B
份额，本期赎回含赎回的华宝中证 1000 基础份额和配对转出的华宝中证 1000A 份额和华宝中证
1000B份额。
华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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2. 本基金在2018年度共发生以下2次折算：
(1)根据《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定和华宝基金管理有限公司
于 2018年 2 月 6日发布的《关于华宝中证 1000 指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢
复交易的公告》 ，本基金以2018年 2月2日为不定期折算基准日，进行不定期份额折算。折算前，
华宝中证 1000 基础份额场外份额和场内份额分别为 89,341,201.56 份和 1,140,797.00 份，根据
份额折算公式，份额折算比例为 0.617012326，折算后华宝中证1000 基础份额场外份额和场内份
额分别为 55,124,622.59 份和 703,885.00 份，份额净值为 1.0000 元。折算前，华宝中证 1000A
份额总额为7,160,235.00份，根据份额折算公式，份额折算比例为 0.226641091，折算后华宝中
证1000A份额总额为 1,622,803.00份，份额净值为1.0000元，新增华宝中证1000基础份额场内
份额 5,590,299.00 份。折算前，华宝中证 1000B 份额总额为 7,160,235.00 份，根据份额折算公
式，份额折算比例为 0.226641091，折算后华宝中证 1000B份额总额为 1,622,803.00份，份额净
值为1.0000 元。
(2) 根据《华宝中证1000指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定和华宝基金管理有限公司
于 2018年 12 月18 日发布的《华宝基金管理有限公司关于华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告》 ，本基金以 2018 年 12 月 14 日为定期折算基准日，进行定
期份额折算。折算前，华宝中证 1000 基础份额场外份额和场内份额分别为 54,290,851.24 份和
642,840.00 份，根据份额折算公式，新增份额折算比例为 0.033941008，折算后华宝中证 1000
基础份额场外份额和场内份额分别为 56,133,537.46 份和 773,067.00 份(含华宝中证 1000A 份额
经折算后产生的新增华宝中证 1000 基础份额场内份额)，份额净值为 0.699 元。折算前，华宝中
证1000A份额总额为 1,597,035.00份，根据份额折算公式，新增份额折算比例为 0.067882015，
折算后华宝中证1000A 份额总额为1,597,035.00份，份额净值为1.000元。
3. 截至 2018年 12 月 31日止，本基金于深交所上市的基金份额为 3,966,308.00 份(其中华宝中
证1000基础份额为769,380.00份， 华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额均为1,598,464.00
份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 56,214,342.42份，均为华宝中证1000基础份额(2017
年 12 月 31 日：本基金于深交所上市的基金份额为 15,622,968.00 份(其中华宝中证1000 基础份
额为1,181,298.00份，华宝中证1000A份额与华宝中证 1000B份额均为 7,220,835.00份)，托管
在场外未上市交易的基金份额为 92,432,490.63 份，均为华宝中证 1000 基础份额)。上市的基金
份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金
份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两
个系统之间的转换。 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -99,663,522.64 1,175,629.84 -98,487,892.80
本期利润 -11,514,960.51 -11,203,270.21 -22,718,230.72
本期基金份额交易
产生的变动数
12,747,655.73 -126,491.94 12,621,163.79
其中：基金申购款 -14,600,803.27 -866,134.46 -15,466,937.73
基金赎回款 27,348,459.00 739,642.52 28,088,101.52
本期已分配利润 - - -
本期末 -98,430,827.42 -10,154,132.31 -108,584,959.73
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
活期存款利息收入 24,671.85 39,811.70
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 230.99 362.55
其他 78.30 91.09
合计 24,981.14 40,265.34
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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年12月31日 12 月 31 日
卖出股票成交总额 22,980,099.28 43,745,421.65
减：卖出股票成本总额 33,964,957.08 50,265,330.98
买卖股票差价收入 -10,984,857.80 -6,519,909.33
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
- 5,533.29
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 - 5,533.29
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
- 31,737.46
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
- 26,200.00
减：应收利息总额 - 4.17
买卖债券差价收入 - 5,533.29
华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至 2017年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益 459,394.81 462,832.31
基金投资产生的股利收益 - -
合计 459,394.81 462,832.31
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月 1日至 2018
年12月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -11,203,270.21 -5,753,244.57
——股票投资 -11,203,270.21 -5,753,244.57
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - - 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 -11,203,270.21 -5,753,244.57
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12
月31日
基金赎回费收入 13,507.48 17,463.44
其他 518.43 6,693.64
合计 14,025.91 24,157.08
注：本基金场外的赎回费率按持有期间递减；场内的赎回费率为 0.5%，不低于赎回费总额的 25%
计入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31 日
交易所市场交易费用 59,998.42 111,085.12
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用
-
-
其中：申购费
-
-
赎回费
-
-
合计 59,998.42 111,085.12
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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项目
本期
2018年1月 1日至 2018年
12月 31 日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年12
月 31日
审计费用 40,000.00 40,000.00
信息披露费 30,000.00 90,000.00
基金上市费 60,000.00 60,000.00
其他 50.00 -
银行汇划费用 410.00 1,220.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
合计 330,460.00 391,220.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus
Asset Management, L.P.)
自2017年10月17日起，系基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集
团”)
华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 45 页 共 111 页
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财
务”)
受宝武集团控制的公司
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.2017年 10 月17日，华宝基金管理有限公司正式完成上海市工商局变更登记备案手续，变更后
公司的股权结构为：华宝信托有限责任公司持股 51%，Warburg Pincus Asset Management, L.P.
持股49%。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华宝证券 - - 192,771.74 0.29%
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华宝证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华宝证券 179.55 0.29% - -
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年 12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
522,988.67 898,221.32
其中： 支付销售机构的客
户维护费
217,048.81 331,620.14
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当
年天数。
华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年 12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
115,057.48 197,608.64
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.22% / 当年天
数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1 日至 2018年 12 月31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,632,693.09 24,671.85 4,357,559.83 39,811.70
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比较期均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2018 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000029
深深房
A
2016年
9月14
日
重大事
项停牌
11.17 - - 6,200 81,266.58 69,254.00 -
002323
*ST百
特
2018年
8月17
日
重大事
项停牌
1.31 - - 2,900 40,046.79 3,799.00 -
注： 本基金截至2018年 12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只指数型的分级证券投资基金，华宝中证 1000A 份额具有较低风险、收益相对稳华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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定的特征；华宝中证 1000B 份额具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金投资的金融工具主
要包括股票、债券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“以实现与跟踪指数
相同”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察稽核部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2018年12月 31日，本基金无债券投资(2017年12 月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2018 年 12 月 31 日，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该
利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2018年12 月 31 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.18%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出
保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年12月 31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,632,693.09 - - - 2,632,693.09
存出保证金 818.24 - - - 818.24
交易性金融资产 - - - 37,797,465.57 37,797,465.57
应收证券清算款 - - - 30,510.65 30,510.65
应收利息 - - - 570.91 570.91
应收申购款 1,002.81 - - 25,800.07 26,802.88
其他资产 - - - - -
资产总计 2,634,514.14 - - 37,854,347.20 40,488,861.34
负债
应付赎回款 - - - 72,229.05 72,229.05
应付管理人报酬 - - - 35,633.00 35,633.00
应付托管费 - - - 7,839.26 7,839.26
应付交易费用 - - - 66,562.70 66,562.70
其他负债 - - - 120,263.75 120,263.75
负债总计 - - - 302,527.76 302,527.76
利率敏感度缺口 2,634,514.14 - - 37,551,819.44 40,186,333.58
上年度末
2017年12月 31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,357,559.83 - - - 4,357,559.83
结算备付金 659.67 - - - 659.67
存出保证金 3,423.38 - - - 3,423.38
交易性金融资产 - - - 67,809,162.38 67,809,162.38
应收利息 - - - 997.97 997.97
应收申购款 1,448.81 - - 89,257.05 90,705.86
其他资产 - - - - - 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 53 页 共 111 页
资产总计 4,363,091.69 - - 67,899,417.40 72,262,509.09
负债
应付证券清算款 - - - 1.20 1.20
应付赎回款 - - - 24,210.13 24,210.13
应付管理人报酬 - - - 62,259.51 62,259.51
应付托管费 - - - 13,697.09 13,697.09
应付交易费用 - - - 88,468.04 88,468.04
其他负债 - - - 150,011.50 150,011.50
负债总计 - - - 338,647.47 338,647.47
利率敏感度缺口 4,363,091.69 - - 67,560,769.93 71,923,861.62
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2017 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证 1000指数，通过指
数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于
中证1000指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 37,797,465.57 94.06 67,809,162.38 94.28
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 37,797,465.57 94.06 67,809,162.38 94.28
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2017年 12月
31日 ）
1.业绩比较基准上升 5% 2,001,388.72 3,580,772.96
2.业绩比较基准下降 5% -2,001,388.72 -3,580,772.96
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定： 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2018年12月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 37,724,412.57 元，属于第二层次的余额为 73,053.00 元，无属于第三层次
的余额(2017年12月31日：第一层次63,255,338.89 元，第二层次 4,553,823.49元，无第三层
次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 37,797,465.57 93.35
其中：股票 37,797,465.57 93.35
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,632,693.09 6.50
8 其他各项资产 58,702.68 0.14
9 合计 40,488,861.34 100.00
注： 由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 416,031.90 1.04
B
采矿业 810,795.66 2.02
C
制造业 23,766,928.39 59.14 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,072,231.70 2.67
E
建筑业 1,067,182.96 2.66
F
批发和零售业 1,370,873.93 3.41
G
交通运输、仓储和邮政业 871,505.24 2.17
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,042,872.10 10.06
J
金融业 277,582.80 0.69
K
房地产业 1,374,634.29 3.42
L
租赁和商务服务业 394,516.14 0.98
M
科学研究和技术服务业 510,489.50 1.27
N
水利、环境和公共设施管理业 483,186.10 1.20
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 27,384.00 0.07
Q
卫生和社会工作 311,102.80 0.77
R
文化、体育和娱乐业 652,369.56 1.62
S
综合 274,725.50 0.68
合计 37,724,412.57 93.87
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供 - - 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 58 页 共 111 页
应业
E
建筑业 3,799.00 0.01
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 69,254.00 0.17
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 73,053.00 0.18
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000977 浪潮信息 11,400 181,488.00 0.45 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
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2 300176 派生科技 3,890 147,353.20 0.37
3 300601 康泰生物 3,945 141,152.10 0.35
4 002821 凯莱英 1,800 122,130.00 0.30
5 600873 梅花生物 27,600 116,472.00 0.29
6 002138 顺络电子 8,300 114,872.00 0.29
7 600763 通策医疗 2,400 113,928.00 0.28
8 000735 罗牛山 11,700 113,022.00 0.28
9 300012 华测检测 16,900 110,695.00 0.28
10 600675 中华企业 19,400 108,252.00 0.27
11 600745 闻泰科技 4,900 103,537.00 0.26
12 300203 聚光科技 4,000 102,600.00 0.26
13 300009 安科生物 7,632 101,963.52 0.25
14 002168 深圳惠程 10,300 101,867.00 0.25
15 300271 华宇软件 6,780 101,767.80 0.25
16 000917 电广传媒 14,400 99,648.00 0.25
17 000516 国际医学 20,100 99,495.00 0.25
18 600728 佳都科技 14,380 99,078.20 0.25
19 600273 嘉化能源 10,900 97,991.00 0.24
20 000040 东旭蓝天 13,200 95,436.00 0.24
21 600132 重庆啤酒 3,100 95,263.00 0.24
22 300285 国瓷材料 5,700 95,019.00 0.24
23 300073 当升科技 3,300 91,377.00 0.23
24 000883 湖北能源 24,800 91,016.00 0.23
25 600252 中恒集团 35,400 90,978.00 0.23
26 002376 新北洋 5,900 90,506.00 0.23
27 600486 扬农化工 2,400 90,384.00 0.22
28 002383 合众思壮 7,600 89,908.00 0.22
29 600771 广誉远 3,100 89,497.00 0.22 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 60 页 共 111 页
30 002812 恩捷股份 1,800 88,938.00 0.22
31 002185 华天科技 21,700 88,102.00 0.22
32 300170 汉得信息 8,900 87,042.00 0.22
33 002341 新纶科技 7,300 86,724.00 0.22
34 300014 亿纬锂能 5,481 86,161.32 0.21
35 601799 星宇股份 1,800 85,500.00 0.21
36 300628 亿联网络 1,100 85,426.00 0.21
37 300036 超图软件 4,600 84,318.00 0.21
38 300207 欣旺达 9,800 84,182.00 0.21
39 000301 东方盛虹 15,400 84,084.00 0.21
40 000683 远兴能源 35,340 83,755.80 0.21
41 300558 贝达药业 2,600 83,122.00 0.21
42 300038 数知科技 8,860 82,663.80 0.21
43 002537 海联金汇 7,980 81,795.00 0.20
44 600323 瀚蓝环境 5,800 81,374.00 0.20
45 600320 振华重工 25,380 80,454.60 0.20
46 300180 华峰超纤 7,200 80,280.00 0.20
47 002035 华帝股份 9,030 79,915.50 0.20
48 002023 海特高新 7,700 79,695.00 0.20
49 002157 正邦科技 15,000 79,650.00 0.20
50 300068 南都电源 5,600 79,632.00 0.20
51 300188 美亚柏科 6,100 79,422.00 0.20
52 603939 益丰药房 1,900 79,230.00 0.20
53 000591 太阳能 26,760 79,209.60 0.20
54 000968 蓝焰控股 7,400 78,810.00 0.20
55 601011 宝泰隆 14,300 78,650.00 0.20
56 601636 旗滨集团 20,500 77,900.00 0.19
57 600702 舍得酒业 3,400 77,588.00 0.19 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 61 页 共 111 页
58 600803 新奥股份 7,800 77,532.00 0.19
59 600797 浙大网新 10,700 77,147.00 0.19
60 600596 新安股份 7,200 76,968.00 0.19
61 002126 银轮股份 10,200 75,888.00 0.19
62 002396 星网锐捷 4,400 75,768.00 0.19
63 300098 高新兴 11,163 75,461.88 0.19
64 600711 盛屯矿业 16,300 74,491.00 0.19
65 000902 新洋丰 8,300 74,368.00 0.19
66 000697 炼石航空 6,000 74,340.00 0.18
67 600490 鹏欣资源 16,100 73,255.00 0.18
68 300377 赢时胜 6,600 72,864.00 0.18
69 000059 华锦股份 12,200 72,468.00 0.18
70 300226 上海钢联 1,586 72,210.58 0.18
71 600529 山东药玻 3,800 72,200.00 0.18
72 600612 老凤祥 1,600 72,000.00 0.18
73 002061 浙江交科 7,000 71,890.00 0.18
74 002610 爱康科技 45,700 71,749.00 0.18
75 300078 思创医惠 7,124 70,812.56 0.18
76 002025 航天电器 3,300 70,719.00 0.18
77 002697 红旗连锁 13,740 70,486.20 0.18
78 600604 市北高新 9,100 70,161.00 0.17
79 000918 嘉凯城 9,200 70,104.00 0.17
80 300222 科大智能 4,520 70,060.00 0.17
81 300212 易华录 3,380 70,033.60 0.17
82 002047 宝鹰股份 10,200 69,870.00 0.17
83 002643 万润股份 6,900 69,828.00 0.17
84 300037 新宙邦 2,900 69,745.00 0.17
85 002151 北斗星通 3,300 69,630.00 0.17 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 62 页 共 111 页
86 603517 绝味食品 2,100 69,531.00 0.17
87 002511 中顺洁柔 8,155 69,480.60 0.17
88 300451 创业慧康 3,600 68,940.00 0.17
89 000800 一汽轿车 10,400 68,848.00 0.17
90 600845 宝信软件 3,300 68,805.00 0.17
91 600868 梅雁吉祥 24,100 68,685.00 0.17
92 002597 金禾实业 4,300 68,327.00 0.17
93 002618 丹邦科技 4,950 68,161.50 0.17
94 300476 胜宏科技 5,820 68,094.00 0.17
95 002419 天虹股份 6,100 66,917.00 0.17
96 300496 中科创达 3,027 66,896.70 0.17
97 300357 我武生物 1,800 66,582.00 0.17
98 300529 健帆生物 1,600 66,400.00 0.17
99 002421 达实智能 16,900 66,248.00 0.16
100 002449 国星光电 6,330 65,705.40 0.16
101 300457 赢合科技 2,350 65,447.50 0.16
102 601222 林洋能源 13,508 65,378.72 0.16
103 300149 量子生物 4,400 64,372.00 0.16
104 600185 格力地产 15,780 63,909.00 0.16
105 300284 苏交科 6,160 63,879.20 0.16
106 300355 蒙草生态 16,300 63,407.00 0.16
107 002042 华孚时尚 11,650 63,259.50 0.16
108 002313 日海智能 2,800 63,224.00 0.16
109 000831 五矿稀土 7,500 62,775.00 0.16
110 600756 浪潮软件 4,100 62,689.00 0.16
111 600337 美克家居 15,800 62,410.00 0.16
112 600305 恒顺醋业 6,000 62,400.00 0.16
113 600446 金证股份 6,500 61,750.00 0.15 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 63 页 共 111 页
114 601058 赛轮轮胎 27,540 61,414.20 0.15
115 002557 洽洽食品 3,200 60,928.00 0.15
116 000793 华闻传媒 20,300 60,291.00 0.15
117 000650 仁和药业 11,000 60,280.00 0.15
118 002089 新海宜 14,000 60,200.00 0.15
119 600175 美都能源 27,300 60,060.00 0.15
120 000836 富通鑫茂 15,400 59,906.00 0.15
121 300079 数码科技 18,200 59,878.00 0.15
122 000150 宜华健康 4,060 59,803.80 0.15
123 600562 国睿科技 4,632 59,613.84 0.15
124 601918 新集能源 19,800 59,598.00 0.15
125 600783 鲁信创投 3,800 59,584.00 0.15
126 002488 金固股份 8,950 59,338.50 0.15
127 600110 诺德股份 14,600 59,276.00 0.15
128 002262 恩华药业 6,536 58,954.72 0.15
129 002203 海亮股份 7,500 58,950.00 0.15
130 002237 恒邦股份 7,000 58,660.00 0.15
131 002389 航天彩虹 4,800 58,608.00 0.15
132 600740 山西焦化 7,300 58,473.00 0.15
133 300458 全志科技 2,906 58,120.00 0.14
134 600269 赣粤高速 14,900 58,110.00 0.14
135 300294 博雅生物 2,150 58,028.50 0.14
136 601375 中原证券 13,600 57,936.00 0.14
137 000034 神州数码 4,300 57,835.00 0.14
138 002614 奥佳华 3,600 57,420.00 0.14
139 600057 厦门象屿 13,726 57,374.68 0.14
140 300367 东方网力 6,450 57,211.50 0.14
141 300137 先河环保 7,000 57,050.00 0.14 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 64 页 共 111 页
142 600326 西藏天路 8,800 57,024.00 0.14
143 603043 广州酒家 2,100 56,868.00 0.14
144 601929 吉视传媒 27,700 56,785.00 0.14
145 600123 兰花科创 8,700 56,724.00 0.14
146 000933 神火股份 14,500 56,550.00 0.14
147 002497 雅化集团 8,500 56,440.00 0.14
148 002091 江苏国泰 10,060 56,336.00 0.14
149 000818 航锦科技 6,100 56,303.00 0.14
150 600641 万业企业 6,200 56,296.00 0.14
151 000429 粤高速A 6,700 56,213.00 0.14
152 603323 吴江银行 9,200 56,212.00 0.14
153 000036 华联控股 10,200 56,202.00 0.14
154 600330 天通股份 10,180 56,091.80 0.14
155 600210 紫江企业 15,400 56,056.00 0.14
156 002099 海翔药业 12,400 56,048.00 0.14
157 600226 瀚叶股份 20,006 56,016.80 0.14
158 603678 火炬电子 3,550 55,983.50 0.14
159 000560 我爱我家 11,980 55,946.60 0.14
160 300616 尚品宅配 920 55,908.40 0.14
161 300482 万孚生物 2,200 55,902.00 0.14
162 002020 京新药业 6,500 55,900.00 0.14
163 000739 普洛药业 7,500 55,800.00 0.14
164 600116 三峡水利 7,600 55,632.00 0.14
165 300747 锐科激光 400 55,040.00 0.14
166 300054 鼎龙股份 8,640 55,036.80 0.14
167 601588 北辰实业 20,300 55,013.00 0.14
168 002737 葵花药业 3,700 54,686.00 0.14
169 600667 太极实业 10,700 54,677.00 0.14 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 65 页 共 111 页
170 600200 江苏吴中 9,200 54,464.00 0.14
171 300326 凯利泰 6,400 54,400.00 0.14
172 002402 和而泰 8,750 54,075.00 0.13
173 002413 雷科防务 10,100 54,035.00 0.13
174 000875 吉电股份 21,900 53,655.00 0.13
175 300102 乾照光电 9,200 53,636.00 0.13
176 300185 通裕重工 33,300 53,613.00 0.13
177 000035 中国天楹 10,300 53,560.00 0.13
178 002382 蓝帆医疗 3,600 53,496.00 0.13
179 002073 软控股份 11,800 53,454.00 0.13
180 603660 苏州科达 3,200 53,344.00 0.13
181 002727 一心堂 3,000 53,340.00 0.13
182 002108 沧州明珠 12,642 53,222.82 0.13
183 000989 九芝堂 5,405 53,023.05 0.13
184 000603 盛达矿业 5,300 53,000.00 0.13
185 603718 海利生物 4,185 52,982.10 0.13
186 600559 老白干酒 4,281 52,913.16 0.13
187 002716 金贵银业 8,620 52,840.60 0.13
188 600491 龙元建设 7,800 52,806.00 0.13
189 000507 珠海港 8,000 52,800.00 0.13
190 601666 平煤股份 15,000 52,800.00 0.13
191 300077 国民技术 7,100 52,469.00 0.13
192 000592 平潭发展 19,600 52,332.00 0.13
193 600108 亚盛集团 19,800 52,272.00 0.13
194 002648 卫星石化 5,400 52,218.00 0.13
195 002130 沃尔核材 16,100 52,164.00 0.13
196 002145 中核钛白 16,200 52,164.00 0.13
197 600742 一汽富维 5,220 52,095.60 0.13 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 66 页 共 111 页
198 600851 海欣股份 7,500 52,050.00 0.13
199 600033 福建高速 17,500 51,975.00 0.13
200 600668 尖峰集团 4,400 51,920.00 0.13
201 300618 寒锐钴业 700 51,856.00 0.13
202 002156 通富微电 7,270 51,835.10 0.13
203 300053 欧比特 6,345 51,775.20 0.13
204 600577 精达股份 17,400 51,678.00 0.13
205 002436 兴森科技 11,400 51,528.00 0.13
206 603368 柳药股份 1,964 51,456.80 0.13
207 300495 美尚生态 3,883 51,255.60 0.13
208 000789 万年青 4,700 51,183.00 0.13
209 300463 迈克生物 3,500 51,100.00 0.13
210 600720 祁连山 7,900 50,955.00 0.13
211 600988 赤峰黄金 12,700 50,673.00 0.13
212 002531 天顺风能 11,380 50,641.00 0.13
213 002364 中恒电气 4,300 50,568.00 0.13
214 002067 景兴纸业 14,400 50,544.00 0.13
215 300567 精测电子 1,000 50,480.00 0.13
216 002124 天邦股份 7,400 50,320.00 0.13
217 601369 陕鼓动力 8,300 50,215.00 0.12
218 300699 光威复材 1,400 50,120.00 0.12
219 600622 光大嘉宝 8,823 50,026.41 0.12
220 600708 光明地产 14,267 49,791.83 0.12
221 000688 国城矿业 4,300 49,622.00 0.12
222 603338 浙江鼎力 880 49,561.60 0.12
223 000088 盐田港 9,900 49,500.00 0.12
224 300101 振芯科技 5,000 49,500.00 0.12
225 600067 冠城大通 13,300 49,476.00 0.12 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 67 页 共 111 页
226 603708 家家悦 2,460 49,421.40 0.12
227 600230 沧州大化 3,060 49,419.00 0.12
228 600420 现代制药 5,400 49,356.00 0.12
229 600477 杭萧钢构 13,708 49,348.80 0.12
230 600986 科达股份 11,740 49,190.60 0.12
231 002596 海南瑞泽 8,200 49,118.00 0.12
232 000901 航天科技 5,550 49,062.00 0.12
233 600206 有研新材 7,500 48,975.00 0.12
234 002219 恒康医疗 14,200 48,848.00 0.12
235 002022 科华生物 5,200 48,776.00 0.12
236 002292 奥飞娱乐 8,600 48,676.00 0.12
237 600400 红豆股份 12,920 48,450.00 0.12
238 300145 中金环境 14,740 47,905.00 0.12
239 600764 中国海防 2,000 47,680.00 0.12
240 000546 金圆股份 5,500 47,630.00 0.12
241 601069 西部黄金 3,200 47,584.00 0.12
242 002318 久立特材 7,500 47,550.00 0.12
243 600621 华鑫股份 5,400 47,412.00 0.12
244 002215 诺普信 7,000 47,320.00 0.12
245 600162 香江控股 21,650 47,197.00 0.12
246 000620 新华联 12,000 46,920.00 0.12
247 600502 安徽水利 13,156 46,835.36 0.12
248 002097 山河智能 8,400 46,620.00 0.12
249 000882 华联股份 20,900 46,607.00 0.12
250 300339 润和软件 5,100 46,512.00 0.12
251 000676 智度股份 4,900 46,501.00 0.12
252 000799 酒鬼酒 2,900 46,342.00 0.12
253 600681 百川能源 3,900 46,176.00 0.11 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 68 页 共 111 页
254 000016 深康佳A 14,200 46,008.00 0.11
255 000733 振华科技 4,200 45,948.00 0.11
256 600997 开滦股份 8,100 45,927.00 0.11
257 300429 强力新材 1,470 45,864.00 0.11
258 002430 杭氧股份 4,900 45,815.00 0.11
259 000555 神州信息 4,900 45,766.00 0.11
260 600846 同济科技 6,400 45,760.00 0.11
261 002717 岭南股份 5,120 45,619.20 0.11
262 600197 伊力特 3,500 45,605.00 0.11
263 300047 天源迪科 4,100 45,551.00 0.11
264 002547 春兴精工 8,600 45,494.00 0.11
265 300666 江丰电子 1,100 45,452.00 0.11
266 601113 华鼎股份 5,600 45,416.00 0.11
267 600856 中天能源 12,200 45,384.00 0.11
268 600789 鲁抗医药 6,000 45,300.00 0.11
269 002117 东港股份 3,200 45,280.00 0.11
270 600308 华泰股份 10,400 45,240.00 0.11
271 600285 羚锐制药 6,000 45,120.00 0.11
272 002303 美盈森 9,700 45,105.00 0.11
273 300309 吉艾科技 5,580 44,974.80 0.11
274 002585 双星新材 8,790 44,829.00 0.11
275 600495 晋西车轴 10,880 44,716.80 0.11
276 000710 贝瑞基因 1,400 44,660.00 0.11
277 000869 张裕 A 1,700 44,200.00 0.11
278 300369 绿盟科技 5,100 44,166.00 0.11
279 002326 永太科技 6,300 44,037.00 0.11
280 000672 上峰水泥 5,200 43,888.00 0.11
281 000851 高鸿股份 9,200 43,792.00 0.11 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 69 页 共 111 页
282 002429 兆驰股份 23,000 43,700.00 0.11
283 600512 腾达建设 20,300 43,645.00 0.11
284 000935 四川双马 2,900 43,616.00 0.11
285 002343 慈文传媒 4,830 43,566.60 0.11
286 600677 航天通信 4,600 43,562.00 0.11
287 300292 吴通控股 11,400 43,548.00 0.11
288 000525 红太阳 3,100 43,493.00 0.11
289 300349 金卡智能 2,700 43,470.00 0.11
290 601886 江河集团 5,800 43,442.00 0.11
291 603337 杰克股份 1,184 43,440.96 0.11
292 002222 福晶科技 4,450 43,432.00 0.11
293 002258 利尔化学 3,300 43,362.00 0.11
294 002550 千红制药 11,400 43,320.00 0.11
295 000910 大亚圣象 4,200 43,302.00 0.11
296 600093 易见股份 5,700 43,206.00 0.11
297 603096 新经典 700 43,204.00 0.11
298 002370 亚太药业 2,600 43,186.00 0.11
299 000666 经纬纺机 4,000 43,120.00 0.11
300 600076 康欣新材 10,500 43,050.00 0.11
301 600105 永鼎股份 11,140 43,000.40 0.11
302 002657 中科金财 3,400 42,704.00 0.11
303 600966 博汇纸业 13,600 42,704.00 0.11
304 300352 北信源 12,975 42,687.75 0.11
305 002104 恒宝股份 7,276 42,637.36 0.11
306 300178 腾邦国际 4,700 42,488.00 0.11
307 002256 兆新股份 14,400 42,480.00 0.11
308 002447 晨鑫科技 14,450 42,338.50 0.11
309 600715 文投控股 9,400 42,300.00 0.11 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 70 页 共 111 页
310 002425 凯撒文化 7,180 42,218.40 0.11
311 600133 东湖高新 6,700 42,210.00 0.11
312 002036 联创电子 4,900 42,140.00 0.10
313 002267 陕天然气 5,700 42,123.00 0.10
314 002031 巨轮智能 22,400 42,112.00 0.10
315 600422 昆药集团 6,800 42,024.00 0.10
316 002192 融捷股份 2,300 41,952.00 0.10
317 300177 中海达 4,100 41,943.00 0.10
318 603357 设计总院 2,100 41,895.00 0.10
319 000687 华讯方舟 5,900 41,890.00 0.10
320 300252 金信诺 3,840 41,856.00 0.10
321 002668 奥马电器 8,594 41,852.78 0.10
322 600020 中原高速 11,400 41,838.00 0.10
323 600546 山煤国际 12,600 41,832.00 0.10
324 300365 恒华科技 2,000 41,800.00 0.10
325 600227 圣济堂 15,100 41,676.00 0.10
326 300523 辰安科技 700 41,650.00 0.10
327 000936 华西股份 6,800 41,616.00 0.10
328 600812 华北制药 10,400 41,600.00 0.10
329 002206 海利得 10,900 41,529.00 0.10
330 002115 三维通信 4,200 41,454.00 0.10
331 300075 数字政通 3,800 41,420.00 0.10
332 002327 富安娜 5,500 41,305.00 0.10
333 603399 吉翔股份 4,200 41,244.00 0.10
334 300323 华灿光电 5,700 41,211.00 0.10
335 600239 云南城投 14,300 41,184.00 0.10
336 600990 四创电子 1,200 41,148.00 0.10
337 000828 东莞控股 5,500 41,085.00 0.10 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 71 页 共 111 页
338 000751 锌业股份 14,400 41,040.00 0.10
339 002467 二六三 8,100 40,986.00 0.10
340 300219 鸿利智汇 5,350 40,981.00 0.10
341 603128 华贸物流 7,700 40,964.00 0.10
342 600059 古越龙山 6,200 40,920.00 0.10
343 002721 金一文化 6,400 40,832.00 0.10
344 600456 宝钛股份 2,700 40,743.00 0.10
345 002003 伟星股份 5,800 40,716.00 0.10
346 600255 梦舟股份 22,500 40,500.00 0.10
347 002139 拓邦股份 10,325 40,474.00 0.10
348 600172 黄河旋风 13,260 40,443.00 0.10
349 002647 仁东控股 2,800 40,432.00 0.10
350 000921 海信家电 5,700 40,299.00 0.10
351 002080 中材科技 4,980 40,288.20 0.10
352 002675 东诚药业 5,100 40,137.00 0.10
353 600987 航民股份 4,900 40,082.00 0.10
354 601908 京运通 12,700 40,005.00 0.10
355 002859 洁美科技 1,300 39,975.00 0.10
356 000802 北京文化 3,600 39,852.00 0.10
357 600063 皖维高新 17,100 39,843.00 0.10
358 600090 同济堂 7,300 39,712.00 0.10
359 002446 盛路通信 5,020 39,708.20 0.10
360 002564 天沃科技 7,900 39,658.00 0.10
361 601139 深圳燃气 7,380 39,630.60 0.10
362 002387 维信诺 5,200 39,624.00 0.10
363 002649 博彦科技 5,400 39,582.00 0.10
364 600360 华微电子 7,700 39,578.00 0.10
365 300031 宝通科技 3,000 39,570.00 0.10 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 72 页 共 111 页
366 002619 艾格拉斯 11,680 39,361.60 0.10
367 002171 楚江新材 8,500 39,355.00 0.10
368 002542 中化岩土 9,150 39,345.00 0.10
369 300208 青岛中程 6,850 39,319.00 0.10
370 300118 东方日升 6,900 39,261.00 0.10
371 603588 高能环境 5,000 39,250.00 0.10
372 600072 中船科技 5,600 39,032.00 0.10
373 300300 汉鼎宇佑 3,475 38,920.00 0.10
374 603989 艾华集团 1,930 38,870.20 0.10
375 603707 健友股份 2,070 38,853.90 0.10
376 300409 道氏技术 2,960 38,805.60 0.10
377 300595 欧普康视 1,000 38,740.00 0.10
378 000582 北部湾港 5,500 38,720.00 0.10
379 601677 明泰铝业 4,400 38,676.00 0.10
380 000520 长航凤凰 13,400 38,592.00 0.10
381 300039 上海凯宝 9,500 38,570.00 0.10
382 300232 洲明科技 4,040 38,541.60 0.10
383 600624 复旦复华 6,330 38,296.50 0.10
384 002484 江海股份 6,216 38,290.56 0.10
385 000996 中国中期 4,550 38,038.00 0.09
386 600322 天房发展 11,700 38,025.00 0.09
387 000797 中国武夷 8,351 37,997.05 0.09
388 002307 北新路桥 7,100 37,914.00 0.09
389 000951 中国重汽 3,400 37,876.00 0.09
390 603882 金域医学 1,700 37,876.00 0.09
391 600261 阳光照明 11,100 37,851.00 0.09
392 300568 星源材质 1,700 37,723.00 0.09
393 000731 四川美丰 7,500 37,650.00 0.09 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 73 页 共 111 页
394 002705 新宝股份 4,100 37,638.00 0.09
395 300020 银江股份 5,800 37,584.00 0.09
396 600114 东睦股份 5,980 37,494.60 0.09
397 002747 埃斯顿 4,400 37,444.00 0.09
398 002095 生意宝 1,900 37,392.00 0.09
399 002698 博实股份 4,200 37,338.00 0.09
400 603113 金能科技 3,400 37,298.00 0.09
401 002626 金达威 3,100 37,262.00 0.09
402 600343 航天动力 4,900 37,240.00 0.09
403 000976 华铁股份 8,100 37,098.00 0.09
404 002113 天润数娱 9,860 36,975.00 0.09
405 600569 安阳钢铁 12,200 36,966.00 0.09
406 603345 安井食品 1,000 36,800.00 0.09
407 002309 中利集团 4,400 36,696.00 0.09
408 600508 上海能源 3,800 36,670.00 0.09
409 601101 昊华能源 6,100 36,661.00 0.09
410 002298 中电兴发 6,200 36,580.00 0.09
411 600331 宏达股份 18,100 36,562.00 0.09
412 000915 山大华特 2,470 36,556.00 0.09
413 300183 东软载波 3,100 36,487.00 0.09
414 601952 苏垦农发 5,490 36,398.70 0.09
415 300096 易联众 4,400 36,344.00 0.09
416 002355 兴民智通 4,800 36,336.00 0.09
417 000928 中钢国际 8,320 36,192.00 0.09
418 300044 赛为智能 5,980 36,179.00 0.09
419 002148 北纬科技 6,060 36,178.20 0.09
420 300474 景嘉微 1,000 36,160.00 0.09
421 002462 嘉事堂 2,500 36,125.00 0.09 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 74 页 共 111 页
422 600300 维维股份 12,800 36,096.00 0.09
423 600130 波导股份 10,200 36,006.00 0.09
424 600363 联创光电 4,500 36,000.00 0.09
425 600217 中再资环 8,800 35,992.00 0.09
426 300085 银之杰 4,500 35,820.00 0.09
427 000584 哈工智能 5,700 35,796.00 0.09
428 002055 得润电子 3,700 35,779.00 0.09
429 000889 中嘉博创 3,500 35,700.00 0.09
430 600963 岳阳林纸 8,900 35,689.00 0.09
431 000571 新大洲A 10,400 35,672.00 0.09
432 601163 三角轮胎 3,200 35,648.00 0.09
433 601366 利群股份 5,500 35,640.00 0.09
434 300045 华力创通 4,700 35,626.00 0.09
435 002261 拓维信息 8,400 35,448.00 0.09
436 600590 泰豪科技 6,560 35,358.40 0.09
437 600676 交运股份 8,200 35,342.00 0.09
438 300128 锦富技术 9,788 35,334.68 0.09
439 603605 珀莱雅 800 35,256.00 0.09
440 300630 普利制药 800 35,248.00 0.09
441 600106 重庆路桥 11,624 35,220.72 0.09
442 300131 英唐智控 8,200 35,178.00 0.09
443 300379 东方通 2,500 35,125.00 0.09
444 002501 利源精制 12,400 35,092.00 0.09
445 002367 康力电梯 6,300 35,091.00 0.09
446 000801 四川九洲 8,100 35,073.00 0.09
447 002611 东方精工 9,340 35,025.00 0.09
448 002240 威华股份 4,800 34,992.00 0.09
449 000155 川能动力 9,700 34,920.00 0.09 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 75 页 共 111 页
450 601388 怡球资源 18,080 34,894.40 0.09
451 600581 八一钢铁 9,800 34,888.00 0.09
452 002283 天润曲轴 10,400 34,840.00 0.09
453 300288 朗玛信息 2,700 34,830.00 0.09
454 002301 齐心集团 4,100 34,686.00 0.09
455 300373 扬杰科技 2,400 34,656.00 0.09
456 600568 中珠医疗 15,200 34,656.00 0.09
457 600550 保变电气 9,400 34,592.00 0.09
458 300398 飞凯材料 2,200 34,540.00 0.09
459 002448 中原内配 6,400 34,432.00 0.09
460 300310 宜通世纪 6,788 34,415.16 0.09
461 300130 新国都 3,040 34,412.80 0.09
462 300685 艾德生物 840 34,364.40 0.09
463 300322 硕贝德 3,600 34,344.00 0.09
464 002630 华西能源 12,000 34,200.00 0.09
465 002245 澳洋顺昌 8,800 34,144.00 0.08
466 002474 榕基软件 5,500 34,100.00 0.08
467 300353 东土科技 3,900 34,047.00 0.08
468 002320 海峡股份 2,530 34,028.50 0.08
469 300438 鹏辉能源 2,100 33,936.00 0.08
470 002851 麦格米特 1,600 33,920.00 0.08
471 600602 云赛智联 6,800 33,864.00 0.08
472 000967 盈峰环境 5,992 33,854.80 0.08
473 600531 豫光金铅 9,700 33,853.00 0.08
474 600075 新疆天业 7,480 33,809.60 0.08
475 002229 鸿博股份 4,650 33,805.50 0.08
476 600459 贵研铂业 3,050 33,794.00 0.08
477 002792 通宇通讯 1,100 33,682.00 0.08 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 76 页 共 111 页
478 002197 证通电子 4,800 33,600.00 0.08
479 603636 南威软件 3,500 33,600.00 0.08
480 002226 江南化工 6,600 33,594.00 0.08
481 000407 胜利股份 9,000 33,570.00 0.08
482 600096 云天化 6,700 33,567.00 0.08
483 603699 纽威股份 2,800 33,460.00 0.08
484 300602 飞荣达 1,000 33,410.00 0.08
485 300237 美晨生态 9,200 33,396.00 0.08
486 000030 富奥股份 9,000 33,390.00 0.08
487 600684 珠江实业 7,660 33,321.00 0.08
488 002433 太安堂 7,100 33,299.00 0.08
489 603458 勘设股份 1,100 33,275.00 0.08
490 002279 久其软件 4,680 33,274.80 0.08
491 002167 东方锆业 6,300 33,264.00 0.08
492 000550 江铃汽车 2,600 33,176.00 0.08
493 002867 周大生 1,200 33,156.00 0.08
494 002121 科陆电子 7,200 33,120.00 0.08
495 600662 强生控股 8,000 33,120.00 0.08
496 000973 佛塑科技 10,300 33,063.00 0.08
497 300364 中文在线 6,819 33,003.96 0.08
498 002428 云南锗业 6,600 33,000.00 0.08
499 000822 山东海化 6,800 32,980.00 0.08
500 000615 京汉股份 6,200 32,922.00 0.08
501 000043 中航善达 4,400 32,912.00 0.08
502 002293 罗莱生活 3,800 32,870.00 0.08
503 300348 长亮科技 2,000 32,860.00 0.08
504 000958 东方能源 10,200 32,844.00 0.08
505 300336 新文化 7,450 32,780.00 0.08 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 77 页 共 111 页
506 603118 共进股份 5,200 32,760.00 0.08
507 002510 天汽模 9,100 32,669.00 0.08
508 300477 合纵科技 3,600 32,616.00 0.08
509 002141 贤丰控股 7,500 32,475.00 0.08
510 300406 九强生物 3,300 32,439.00 0.08
511 002912 中新赛克 400 32,424.00 0.08
512 002677 浙江美大 3,240 32,302.80 0.08
513 300223 北京君正 1,760 32,120.00 0.08
514 603359 东珠生态 1,960 32,104.80 0.08
515 300467 迅游科技 1,400 32,102.00 0.08
516 000601 韶能股份 8,600 31,992.00 0.08
517 002043 兔宝宝 6,300 31,941.00 0.08
518 600054 黄山旅游 3,400 31,892.00 0.08
519 300388 国祯环保 3,600 31,860.00 0.08
520 300016 北陆药业 4,550 31,850.00 0.08
521 002182 云海金属 5,100 31,824.00 0.08
522 002239 奥特佳 15,900 31,800.00 0.08
523 603456 九洲药业 5,000 31,800.00 0.08
524 600391 航发科技 2,900 31,697.00 0.08
525 000810 创维数字 5,700 31,692.00 0.08
526 002305 南国置业 11,000 31,680.00 0.08
527 002650 加加食品 8,800 31,680.00 0.08
528 300506 名家汇 2,200 31,680.00 0.08
529 300298 三诺生物 2,980 31,588.00 0.08
530 601126 四方股份 6,200 31,558.00 0.08
531 300157 恒泰艾普 7,600 31,540.00 0.08
532 002567 唐人神 5,550 31,468.50 0.08
533 000821 京山轻机 4,100 31,406.00 0.08 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 78 页 共 111 页
534 002224 三力士 5,800 31,320.00 0.08
535 002768 国恩股份 1,400 31,220.00 0.08
536 603108 润达医疗 4,340 31,204.60 0.08
537 300065 海兰信 3,050 31,171.00 0.08
538 000913 钱江摩托 3,400 31,144.00 0.08
539 600626 申达股份 6,300 31,122.00 0.08
540 002210 飞马国际 8,480 31,121.60 0.08
541 002568 百润股份 3,400 31,076.00 0.08
542 002253 川大智胜 2,350 31,067.00 0.08
543 600800 天津磁卡 6,200 31,062.00 0.08
544 600798 宁波海运 9,600 31,008.00 0.08
545 300456 耐威科技 1,400 30,968.00 0.08
546 002540 亚太科技 6,700 30,954.00 0.08
547 601949 中国出版 7,000 30,730.00 0.08
548 002664 长鹰信质 2,500 30,700.00 0.08
549 600318 新力金融 4,300 30,616.00 0.08
550 300231 银信科技 4,700 30,550.00 0.08
551 603393 新天然气 1,000 30,500.00 0.08
552 601566 九牧王 2,300 30,475.00 0.08
553 002060 粤水电 11,200 30,464.00 0.08
554 603305 旭升股份 1,000 30,420.00 0.08
555 300007 汉威科技 3,100 30,411.00 0.08
556 300343 联创互联 4,530 30,260.40 0.08
557 600103 青山纸业 11,800 30,208.00 0.08
558 002204 大连重工 10,200 30,192.00 0.08
559 002453 华软科技 5,800 30,160.00 0.08
560 601116 三江购物 2,800 30,156.00 0.08
561 000065 北方国际 3,925 30,144.00 0.08 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 79 页 共 111 页
562 300091 金通灵 8,920 30,060.40 0.07
563 300679 电连技术 1,100 29,997.00 0.07
564 600069 银鸽投资 10,300 29,973.00 0.07
565 600693 东百集团 5,700 29,925.00 0.07
566 002094 青岛金王 6,140 29,901.80 0.07
567 002726 龙大肉食 3,780 29,899.80 0.07
568 002545 东方铁塔 5,100 29,886.00 0.07
569 000498 山东路桥 5,900 29,854.00 0.07
570 000070 特发信息 4,200 29,820.00 0.07
571 300148 天舟文化 6,700 29,815.00 0.07
572 300236 上海新阳 1,200 29,772.00 0.07
573 002543 万和电气 2,310 29,683.50 0.07
574 002314 南山控股 10,300 29,561.00 0.07
575 603298 杭叉集团 2,500 29,550.00 0.07
576 600231 凌钢股份 11,060 29,530.20 0.07
577 000892 欢瑞世纪 6,200 29,512.00 0.07
578 600055 万东医疗 3,400 29,512.00 0.07
579 600211 西藏药业 1,000 29,510.00 0.07
580 600652 游久游戏 6,600 29,502.00 0.07
581 300502 新易盛 1,500 29,475.00 0.07
582 300228 富瑞特装 6,080 29,427.20 0.07
583 603980 吉华集团 2,500 29,425.00 0.07
584 002522 浙江众成 6,000 29,340.00 0.07
585 002582 好想你 3,900 29,328.00 0.07
586 600707 彩虹股份 7,100 29,323.00 0.07
587 000711 京蓝科技 4,700 29,281.00 0.07
588 600129 太极集团 3,500 29,225.00 0.07
589 002556 辉隆股份 5,700 29,127.00 0.07 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 80 页 共 111 页
590 600995 文山电力 4,400 29,084.00 0.07
591 002005 德豪润达 13,400 29,078.00 0.07
592 002617 露笑科技 7,299 29,050.02 0.07
593 002521 齐峰新材 5,200 28,964.00 0.07
594 603026 石大胜华 1,500 28,950.00 0.07
595 002016 世荣兆业 3,200 28,864.00 0.07
596 300431 暴风集团 3,460 28,856.40 0.07
597 000631 顺发恒业 9,700 28,809.00 0.07
598 000545 金浦钛业 9,200 28,796.00 0.07
599 603979 金诚信 3,834 28,716.66 0.07
600 002235 安妮股份 5,575 28,711.25 0.07
601 002662 京威股份 7,600 28,652.00 0.07
602 601700 风范股份 7,500 28,650.00 0.07
603 002335 科华恒盛 1,900 28,633.00 0.07
604 002756 永兴特钢 2,400 28,608.00 0.07
605 603638 艾迪精密 1,180 28,567.80 0.07
606 600382 广东明珠 3,700 28,564.00 0.07
607 000820 神雾节能 5,100 28,509.00 0.07
608 002616 长青集团 3,900 28,470.00 0.07
609 002581 未名医药 4,400 28,424.00 0.07
610 000965 天保基建 7,380 28,413.00 0.07
611 002516 旷达科技 10,000 28,400.00 0.07
612 600638 新黄浦 3,320 28,286.40 0.07
613 300303 聚飞光电 11,640 28,285.20 0.07
614 600180 瑞茂通 4,000 28,200.00 0.07
615 300034 钢研高纳 3,279 28,199.40 0.07
616 600303 曙光股份 7,200 28,152.00 0.07
617 002443 金洲管道 5,300 28,143.00 0.07 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 81 页 共 111 页
618 600449 宁夏建材 3,800 28,006.00 0.07
619 002451 摩恩电气 2,300 27,991.00 0.07
620 300050 世纪鼎利 4,500 27,945.00 0.07
621 002746 仙坛股份 2,040 27,907.20 0.07
622 600467 好当家 11,600 27,840.00 0.07
623 002636 金安国纪 3,900 27,807.00 0.07
624 002656 摩登大道 4,480 27,776.00 0.07
625 600012 皖通高速 4,600 27,738.00 0.07
626 300205 天喻信息 3,400 27,676.00 0.07
627 603003 龙宇燃油 4,100 27,593.00 0.07
628 300066 三川智慧 8,300 27,556.00 0.07
629 300633 开立医疗 1,000 27,550.00 0.07
630 002101 广东鸿图 3,400 27,506.00 0.07
631 002234 民和股份 2,400 27,480.00 0.07
632 600480 凌云股份 3,600 27,468.00 0.07
633 300661 圣邦股份 400 27,440.00 0.07
634 000055 方大集团 6,850 27,400.00 0.07
635 600686 金龙汽车 4,000 27,400.00 0.07
636 600246 万通地产 8,200 27,388.00 0.07
637 600661 昂立教育 1,400 27,384.00 0.07
638 002515 金字火腿 6,520 27,318.80 0.07
639 300233 金城医药 2,000 27,300.00 0.07
640 002135 东南网架 5,500 27,280.00 0.07
641 300386 飞天诚信 2,700 27,243.00 0.07
642 002622 融钰集团 8,900 27,234.00 0.07
643 603881 数据港 1,100 27,214.00 0.07
644 300198 纳川股份 9,580 27,207.20 0.07
645 300064 豫金刚石 6,100 27,206.00 0.07 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 82 页 共 111 页
646 300005 探路者 8,300 27,141.00 0.07
647 002068 黑猫股份 4,600 27,140.00 0.07
648 600035 楚天高速 9,200 27,140.00 0.07
649 002079 苏州固锝 5,800 27,086.00 0.07
650 300410 正业科技 1,200 27,060.00 0.07
651 002218 拓日新能 9,800 26,950.00 0.07
652 600630 龙头股份 3,900 26,949.00 0.07
653 002695 煌上煌 2,700 26,838.00 0.07
654 002502 骅威文化 6,800 26,792.00 0.07
655 000795 英洛华 7,500 26,775.00 0.07
656 000927 一汽夏利 8,500 26,775.00 0.07
657 300299 富春股份 5,540 26,758.20 0.07
658 300229 拓尔思 3,100 26,753.00 0.07
659 601890 亚星锚链 7,600 26,752.00 0.07
660 300238 冠昊生物 2,800 26,712.00 0.07
661 002362 汉王科技 2,000 26,700.00 0.07
662 000532 华金资本 2,700 26,649.00 0.07
663 300184 力源信息 3,500 26,635.00 0.07
664 000811 冰轮环境 5,150 26,625.50 0.07
665 002481 双塔食品 9,500 26,600.00 0.07
666 002538 司尔特 5,500 26,565.00 0.07
667 600165 新日恒力 5,450 26,541.50 0.07
668 300215 电科院 5,000 26,500.00 0.07
669 603308 应流股份 3,300 26,466.00 0.07
670 000791 甘肃电投 5,200 26,312.00 0.07
671 300158 振东制药 6,900 26,289.00 0.07
672 002539 云图控股 6,400 26,240.00 0.07
673 601858 中国科传 3,000 26,220.00 0.07 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 83 页 共 111 页
674 002586 围海股份 5,800 26,216.00 0.07
675 000881 中广核技 3,900 26,208.00 0.07
676 600084 中葡股份 8,900 26,166.00 0.07
677 002086 东方海洋 6,000 26,160.00 0.07
678 300021 大禹节水 6,300 26,145.00 0.07
679 600136 当代明诚 3,200 26,144.00 0.07
680 603111 康尼机电 6,600 26,136.00 0.07
681 002929 润建通信 800 26,128.00 0.07
682 000544 中原环保 5,150 26,110.50 0.06
683 603686 龙马环卫 2,400 26,064.00 0.06
684 000639 西王食品 4,060 26,024.60 0.06
685 300248 新开普 3,823 25,958.17 0.06
686 002711 欧浦智网 6,668 25,938.52 0.06
687 601599 鹿港文化 8,300 25,896.00 0.06
688 002393 力生制药 1,200 25,836.00 0.06
689 600571 信雅达 4,100 25,830.00 0.06
690 002638 勤上股份 10,050 25,828.50 0.06
691 603367 辰欣药业 1,700 25,806.00 0.06
692 002321 华英农业 5,000 25,800.00 0.06
693 300504 天邑股份 1,000 25,760.00 0.06
694 600734 实达集团 4,100 25,748.00 0.06
695 002554 惠博普 9,500 25,745.00 0.06
696 000925 众合科技 4,400 25,740.00 0.06
697 300083 劲胜智能 10,900 25,724.00 0.06
698 300006 莱美药业 7,138 25,696.80 0.06
699 300363 博腾股份 2,900 25,694.00 0.06
700 603609 禾丰牧业 3,300 25,575.00 0.06
701 300123 亚光科技 2,800 25,564.00 0.06 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 84 页 共 111 页
702 300143 星普医科 2,800 25,452.00 0.06
703 300497 富祥股份 1,400 25,424.00 0.06
704 600619 海立股份 3,000 25,410.00 0.06
705 300256 星星科技 8,550 25,393.50 0.06
706 002769 普路通 2,499 25,339.86 0.06
707 600523 贵航股份 2,660 25,323.20 0.06
708 300424 航新科技 1,816 25,315.04 0.06
709 300269 联建光电 4,600 25,300.00 0.06
710 600855 航天长峰 2,800 25,284.00 0.06
711 000038 深大通 1,980 25,264.80 0.06
712 600595 中孚实业 13,000 25,220.00 0.06
713 002349 精华制药 4,400 25,212.00 0.06
714 002166 莱茵生物 4,100 25,174.00 0.06
715 002247 聚力文化 5,400 25,164.00 0.06
716 300213 佳讯飞鸿 4,500 25,155.00 0.06
717 000837 秦川机床 6,400 25,152.00 0.06
718 603612 索通发展 2,160 25,142.40 0.06
719 300110 华仁药业 7,820 25,102.20 0.06
720 300048 合康新能 10,500 25,095.00 0.06
721 002284 亚太股份 5,900 25,075.00 0.06
722 000404 长虹华意 6,475 24,993.50 0.06
723 000815 美利云 3,700 24,975.00 0.06
724 002409 雅克科技 1,800 24,966.00 0.06
725 600552 凯盛科技 6,800 24,956.00 0.06
726 000657 中钨高新 4,680 24,897.60 0.06
727 002033 丽江旅游 4,390 24,891.30 0.06
728 300741 华宝股份 800 24,856.00 0.06
729 300332 天壕环境 6,700 24,723.00 0.06 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 85 页 共 111 页
730 600533 栖霞建设 8,400 24,696.00 0.06
731 000558 莱茵体育 8,500 24,650.00 0.06
732 300607 拓斯达 800 24,600.00 0.06
733 300311 任子行 4,231 24,582.11 0.06
734 000151 中成股份 2,400 24,576.00 0.06
735 300097 智云股份 2,200 24,574.00 0.06
736 600650 锦江投资 2,600 24,570.00 0.06
737 300317 珈伟新能 5,225 24,557.50 0.06
738 603898 好莱客 1,600 24,528.00 0.06
739 300485 赛升药业 2,500 24,525.00 0.06
740 002562 兄弟科技 5,760 24,480.00 0.06
741 000957 中通客车 5,500 24,475.00 0.06
742 300100 双林股份 2,400 24,456.00 0.06
743 300224 正海磁材 4,150 24,443.50 0.06
744 002458 益生股份 1,700 24,395.00 0.06
745 000673 当代东方 5,200 24,388.00 0.06
746 002609 捷顺科技 4,400 24,376.00 0.06
747 000665 湖北广电 3,400 24,344.00 0.06
748 603959 百利科技 1,640 24,222.80 0.06
749 601789 宁波建工 7,800 24,180.00 0.06
750 300366 创意信息 3,300 24,156.00 0.06
751 300255 常山药业 5,900 24,131.00 0.06
752 002733 雄韬股份 2,350 24,087.50 0.06
753 300439 美康生物 1,800 24,048.00 0.06
754 300245 天玑科技 2,800 24,024.00 0.06
755 603618 杭电股份 4,600 24,012.00 0.06
756 600295 鄂尔多斯 3,200 24,000.00 0.06
757 603008 喜临门 2,600 23,972.00 0.06 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 86 页 共 111 页
758 002872 天圣制药 2,800 23,968.00 0.06
759 300262 巴安水务 4,400 23,936.00 0.06
760 603387 基蛋生物 900 23,913.00 0.06
761 000971 高升控股 7,200 23,904.00 0.06
762 603508 思维列控 600 23,886.00 0.06
763 603920 世运电路 2,000 23,820.00 0.06
764 002833 弘亚数控 700 23,800.00 0.06
765 300209 天泽信息 2,200 23,782.00 0.06
766 002653 海思科 2,000 23,780.00 0.06
767 300359 全通教育 4,050 23,692.50 0.06
768 002322 理工环科 2,600 23,608.00 0.06
769 300304 云意电气 6,900 23,598.00 0.06
770 300191 潜能恒信 1,600 23,552.00 0.06
771 002584 西陇科学 3,900 23,517.00 0.06
772 300531 优博讯 1,400 23,478.00 0.06
773 000058 深赛格 3,900 23,205.00 0.06
774 002752 昇兴股份 3,200 23,200.00 0.06
775 300263 隆华科技 5,800 23,200.00 0.06
776 600290 华仪电气 5,000 23,200.00 0.06
777 000506 中润资源 8,600 23,134.00 0.06
778 300171 东富龙 3,300 23,133.00 0.06
779 000923 河北宣工 1,700 23,120.00 0.06
780 002418 康盛股份 7,500 23,100.00 0.06
781 600758 红阳能源 7,100 23,075.00 0.06
782 000701 厦门信达 3,800 23,028.00 0.06
783 300527 中国应急 3,483 22,987.80 0.06
784 002518 科士达 3,175 22,860.00 0.06
785 600616 金枫酒业 4,798 22,838.48 0.06 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 87 页 共 111 页
786 600278 东方创业 2,800 22,820.00 0.06
787 300441 鲍斯股份 3,360 22,780.80 0.06
788 002658 雪迪龙 3,200 22,720.00 0.06
789 300276 三丰智能 2,200 22,682.00 0.06
790 002772 众兴菌业 3,500 22,645.00 0.06
791 300393 中来股份 1,500 22,620.00 0.06
792 002631 德尔未来 3,500 22,540.00 0.06
793 601137 博威合金 3,300 22,506.00 0.06
794 002346 柘中股份 1,800 22,500.00 0.06
795 000561 烽火电子 4,000 22,440.00 0.06
796 300114 中航电测 3,150 22,428.00 0.06
797 300011 鼎汉技术 3,700 22,385.00 0.06
798 300735 光弘科技 1,400 22,372.00 0.06
799 603603 博天环境 1,500 22,200.00 0.06
800 002485 希努尔 2,900 22,011.00 0.05
801 600173 卧龙地产 5,800 21,866.00 0.05
802 000056 皇庭国际 4,600 21,758.00 0.05
803 002464 众应互联 2,496 21,715.20 0.05
804 600279 重庆港九 5,550 21,700.50 0.05
805 002329 皇氏集团 6,640 21,580.00 0.05
806 300725 药石科技 400 21,532.00 0.05
807 300465 高伟达 3,580 21,515.80 0.05
808 002751 易尚展示 1,000 21,480.00 0.05
809 603803 瑞斯康达 2,100 21,273.00 0.05
810 002651 利君股份 5,200 21,268.00 0.05
811 000796 凯撒旅游 3,200 21,248.00 0.05
812 000905 厦门港务 3,500 21,210.00 0.05
813 002196 方正电机 4,180 21,192.60 0.05 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 88 页 共 111 页
814 300140 中环装备 2,300 21,160.00 0.05
815 300625 三雄极光 1,500 21,105.00 0.05
816 300302 同有科技 2,840 21,101.20 0.05
817 300737 科顺股份 2,400 21,072.00 0.05
818 300242 佳云科技 4,900 21,070.00 0.05
819 002137 麦达数字 3,100 21,018.00 0.05
820 000576 广东甘化 3,500 21,000.00 0.05
821 002519 银河电子 6,010 20,974.90 0.05
822 002178 延华智能 5,700 20,919.00 0.05
823 002840 华统股份 1,600 20,912.00 0.05
824 603730 岱美股份 1,000 20,890.00 0.05
825 300172 中电环保 4,000 20,880.00 0.05
826 603595 东尼电子 660 20,710.80 0.05
827 002930 宏川智慧 800 20,680.00 0.05
828 600501 航天晨光 3,400 20,638.00 0.05
829 002053 云南能投 3,000 20,610.00 0.05
830 603126 中材节能 4,000 20,600.00 0.05
831 002432 九安医疗 4,000 20,560.00 0.05
832 300307 慈星股份 4,300 20,554.00 0.05
833 002530 金财互联 3,100 20,429.00 0.05
834 600146 商赢环球 3,100 20,398.00 0.05
835 002590 万安科技 3,200 20,352.00 0.05
836 002850 科达利 1,100 20,295.00 0.05
837 300194 福安药业 6,300 20,223.00 0.05
838 601900 南方传媒 2,400 20,208.00 0.05
839 002781 奇信股份 1,400 20,174.00 0.05
840 600283 钱江水利 1,800 20,160.00 0.05
841 000018 神州长城 9,500 20,140.00 0.05 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 89 页 共 111 页
842 300221 银禧科技 3,900 20,085.00 0.05
843 002158 汉钟精机 2,800 20,076.00 0.05
844 600207 安彩高科 4,600 19,964.00 0.05
845 002356 赫美集团 2,700 19,872.00 0.05
846 300008 天海防务 7,650 19,813.50 0.05
847 600310 桂东电力 5,500 19,800.00 0.05
848 002822 中装建设 3,800 19,684.00 0.05
849 002685 华东重机 4,000 19,680.00 0.05
850 603997 继峰股份 2,550 19,507.50 0.05
851 603843 正平股份 2,500 19,500.00 0.05
852 300520 科大国创 1,300 19,487.00 0.05
853 000700 模塑科技 6,600 19,470.00 0.05
854 002143 印纪传媒 6,800 19,448.00 0.05
855 600526 菲达环保 4,400 19,448.00 0.05
856 000517 荣安地产 8,400 19,404.00 0.05
857 600814 杭州解百 3,800 19,304.00 0.05
858 002246 北化股份 2,900 19,169.00 0.05
859 002895 川恒股份 1,600 19,136.00 0.05
860 601500 通用股份 2,900 19,111.00 0.05
861 002071 长城影视 4,200 19,110.00 0.05
862 603299 苏盐井神 3,700 18,981.00 0.05
863 603303 得邦照明 1,600 18,960.00 0.05
864 002742 三圣股份 2,300 18,952.00 0.05
865 002852 道道全 1,550 18,925.50 0.05
866 300328 宜安科技 3,080 18,911.20 0.05
867 603313 梦百合 900 18,909.00 0.05
868 002782 可立克 1,700 18,666.00 0.05
869 000885 城发环境 2,600 18,642.00 0.05 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 90 页 共 111 页
870 601595 上海电影 1,500 18,345.00 0.05
871 002232 启明信息 2,700 18,333.00 0.05
872 603466 风语筑 1,200 18,288.00 0.05
873 300278 华昌达 3,200 18,272.00 0.05
874 002712 思美传媒 3,060 18,268.20 0.05
875 603010 万盛股份 1,300 18,265.00 0.05
876 002461 珠江啤酒 4,100 18,040.00 0.04
877 300613 富瀚微 200 17,996.00 0.04
878 001896 豫能控股 5,900 17,995.00 0.04
879 300682 朗新科技 1,100 17,985.00 0.04
880 002401 中远海科 2,000 17,940.00 0.04
881 300350 华鹏飞 3,140 17,803.80 0.04
882 600381 青海春天 3,100 17,794.00 0.04
883 600876 洛阳玻璃 1,600 17,792.00 0.04
884 601015 陕西黑猫 3,350 17,788.50 0.04
885 603098 森特股份 1,300 17,771.00 0.04
886 002378 章源钨业 3,700 17,464.00 0.04
887 603777 来伊份 1,800 17,334.00 0.04
888 002574 明牌珠宝 3,500 17,255.00 0.04
889 300378 鼎捷软件 1,750 17,132.50 0.04
890 300426 唐德影视 2,500 17,050.00 0.04
891 603063 禾望电气 2,700 17,037.00 0.04
892 300440 运达科技 3,000 17,010.00 0.04
893 603839 安正时尚 1,580 16,906.00 0.04
894 600933 爱柯迪 2,200 16,852.00 0.04
895 300173 智慧松德 3,700 16,761.00 0.04
896 000011 深物业A 1,800 16,524.00 0.04
897 603218 日月股份 1,000 16,520.00 0.04 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 91 页 共 111 页
898 300368 汇金股份 2,900 16,443.00 0.04
899 000514 渝开发 4,500 16,425.00 0.04
900 000838 财信发展 5,600 16,408.00 0.04
901 603919 金徽酒 1,400 16,352.00 0.04
902 300528 幸福蓝海 1,940 16,296.00 0.04
903 000533 顺钠股份 6,400 16,192.00 0.04
904 300511 雪榕生物 2,710 16,178.70 0.04
905 603058 永吉股份 1,700 16,167.00 0.04
906 300109 新开源 1,174 16,142.50 0.04
907 600828 茂业商业 3,417 16,025.73 0.04
908 300494 盛天网络 1,600 15,936.00 0.04
909 600818 中路股份 1,500 15,900.00 0.04
910 603779 威龙股份 1,200 15,900.00 0.04
911 603626 科森科技 2,080 15,870.40 0.04
912 002351 漫步者 3,200 15,808.00 0.04
913 300533 冰川网络 500 15,795.00 0.04
914 002788 鹭燕医药 1,250 15,775.00 0.04
915 002605 姚记扑克 2,100 15,771.00 0.04
916 603900 莱绅通灵 1,320 15,721.20 0.04
917 603648 畅联股份 1,500 15,645.00 0.04
918 603103 横店影视 700 15,610.00 0.04
919 300664 鹏鹞环保 1,300 15,600.00 0.04
920 300447 全信股份 1,680 15,590.40 0.04
921 601038 一拖股份 3,200 15,552.00 0.04
922 002534 杭锅股份 2,900 15,515.00 0.04
923 300061 康旗股份 2,600 15,470.00 0.04
924 000626 远大控股 2,400 15,456.00 0.04
925 603258 电魂网络 900 15,309.00 0.04 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 92 页 共 111 页
926 002766 索菱股份 2,800 15,288.00 0.04
927 300468 四方精创 1,260 15,183.00 0.04
928 002287 奇正藏药 600 15,012.00 0.04
929 002918 蒙娜丽莎 900 14,940.00 0.04
930 603385 惠达卫浴 1,860 14,898.60 0.04
931 603055 台华新材 1,400 14,812.00 0.04
932 603727 博迈科 1,200 14,808.00 0.04
933 002388 新亚制程 2,700 14,796.00 0.04
934 002901 大博医疗 500 14,795.00 0.04
935 002577 雷柏科技 1,500 14,610.00 0.04
936 603999 读者传媒 3,000 14,520.00 0.04
937 000722 湖南发展 2,400 14,472.00 0.04
938 603039 泛微网络 200 14,460.00 0.04
939 603555 贵人鸟 2,500 14,425.00 0.04
940 603817 海峡环保 2,400 14,424.00 0.04
941 603801 志邦家居 600 14,406.00 0.04
942 300432 富临精工 2,500 14,400.00 0.04
943 300634 彩讯股份 600 14,322.00 0.04
944 002759 天际股份 1,800 14,292.00 0.04
945 002377 国创高新 3,400 14,246.00 0.04
946 603579 荣泰健康 500 14,180.00 0.04
947 603861 白云电器 1,200 13,920.00 0.03
948 300660 江苏雷利 720 13,838.40 0.03
949 300160 秀强股份 4,000 13,800.00 0.03
950 300516 久之洋 500 13,760.00 0.03
951 603358 华达科技 1,276 13,717.00 0.03
952 002911 佛燃股份 800 13,488.00 0.03
953 603557 起步股份 1,800 13,410.00 0.03 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 93 页 共 111 页
954 300471 厚普股份 2,450 13,328.00 0.03
955 300512 中亚股份 1,100 13,200.00 0.03
956 603808 歌力思 800 12,992.00 0.03
957 603421 鼎信通讯 600 12,798.00 0.03
958 002703 浙江世宝 3,050 12,779.50 0.03
959 603711 香飘飘 600 12,750.00 0.03
960 002906 华阳集团 1,300 12,688.00 0.03
961 603728 鸣志电器 1,000 12,650.00 0.03
962 603599 广信股份 1,200 12,600.00 0.03
963 300484 蓝海华腾 1,100 12,309.00 0.03
964 603996 中新科技 1,600 12,064.00 0.03
965 603339 四方科技 800 11,960.00 0.03
966 603081 大丰实业 1,000 11,630.00 0.03
967 300518 盛讯达 500 11,600.00 0.03
968 300362 天翔环境 2,200 11,506.00 0.03
969 002907 华森制药 600 11,304.00 0.03
970 002928 华夏航空 600 11,226.00 0.03
971 601330 绿色动力 900 11,205.00 0.03
972 600985 淮北矿业 1,200 11,160.00 0.03
973 603693 江苏新能 800 11,032.00 0.03
974 603587 地素时尚 500 10,995.00 0.03
975 300726 宏达电子 600 10,848.00 0.03
976 300624 万兴科技 200 10,812.00 0.03
977 603533 掌阅科技 600 10,668.00 0.03
978 603165 荣晟环保 700 10,535.00 0.03
979 603758 秦安股份 1,700 10,285.00 0.03
980 600781 辅仁药业 800 10,120.00 0.03
981 601882 海天精工 1,400 9,856.00 0.02 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 94 页 共 111 页
982 603277 银都股份 1,100 9,636.00 0.02
983 603619 中曼石油 600 9,312.00 0.02
984 603876 鼎胜新材 500 9,270.00 0.02
985 603666 亿嘉和 200 9,160.00 0.02
986 603848 好太太 600 9,066.00 0.02
987 600929 湖南盐业 1,100 9,053.00 0.02
988 603348 文灿股份 400 8,996.00 0.02
989 603773 沃格光电 200 8,656.00 0.02
990 002801 微光股份 400 8,492.00 0.02
991 603105 芯能科技 600 7,848.00 0.02
992 601619 嘉泽新能 1,600 7,440.00 0.02
993 603013 亚普股份 400 7,056.00 0.02
994 603596 伯特利 300 6,861.00 0.02
995 603363 傲农生物 800 6,720.00 0.02
996 603680 今创集团 400 6,316.00 0.02
997 603733 仙鹤股份 400 6,168.00 0.02
998 603180 金牌厨柜 100 5,802.00 0.01
999 603676 卫信康 400 4,508.00 0.01
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000029 深深房A 6,200 69,254.00 0.17
2 002323 *ST 百特 2,900 3,799.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 95 页 共 111 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000977 浪潮信息 203,041.00 0.28
2 300601 康泰生物 179,796.00 0.25
3 300176 鸿特科技 166,294.20 0.23
4 601699 潞安环能 159,144.00 0.22
5 002507 涪陵榨菜 150,112.00 0.21
6 600596 新安股份 139,435.00 0.19
7 300760 迈瑞医疗 125,074.40 0.17
8 600873 梅花生物 117,055.00 0.16
9 300558 贝达药业 114,418.00 0.16
10 002821 凯莱英 108,890.00 0.15
11 000697 炼石航空 108,721.00 0.15
12 002727 一心堂 103,447.00 0.14
13 002168 深圳惠程 102,832.00 0.14
14 000883 湖北能源 92,888.00 0.13
15 600200 江苏吴中 91,415.00 0.13
16 002292 奥飞娱乐 91,106.00 0.13
17 603399 吉翔股份 90,796.00 0.13
18 000799 酒鬼酒 87,223.00 0.12
19 000301 东方盛虹 85,239.00 0.12
20 000507 珠海港 85,003.00 0.12
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300142 沃森生物 380,482.00 0.53 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 96 页 共 111 页
2 300760 迈瑞医疗 250,405.10 0.35
3 300347 泰格医药 237,425.00 0.33
4 600779 水井坊 199,049.00 0.28
5 600567 山鹰纸业 189,296.00 0.26
6 300450 先导智能 183,091.60 0.25
7 300168 万达信息 177,276.00 0.25
8 300413 芒果超媒 175,488.00 0.24
9 002507 涪陵榨菜 161,783.00 0.22
10 300418 昆仑万维 159,556.00 0.22
11 002600 领益智造 156,835.00 0.22
12 603885 吉祥航空 146,975.80 0.20
13 300316 晶盛机电 125,345.60 0.17
14 600507 方大特钢 124,914.00 0.17
15 601699 潞安环能 122,363.00 0.17
16 002372 伟星新材 122,218.49 0.17
17 600782 新钢股份 118,822.00 0.17
18 000717 韶钢松山 113,526.00 0.16
19 300308 中际旭创 105,268.00 0.15
20 002302 西部建设 103,016.00 0.14
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 15,156,530.48
卖出股票收入（成交）总额 22,980,099.28
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 97 页 共 111 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 98 页 共 111 页
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 818.24
2 应收证券清算款 30,510.65
3 应收股利 -
4 应收利息 570.91
5 应收申购款 26,802.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 58,702.68
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000029 深深房A 69,254.00 0.17 重大事项停牌
2 002323 *ST 百特 3,799.00 0.01 重大事项停牌
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。
华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 99 页 共 111 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
1000A 62 25,781.68 1,418,376.00 88.73% 180,088.00 11.27%
1000B 283 5,648.28 145.00 0.01% 1,598,319.00 99.99%
华 宝 中 证
1000 指数
分级
4,102 13,891.69 498,852.29 0.88% 56,484,870.13 99.12%
合计 4,447 13,532.86 1,917,373.29 3.19% 58,263,277.13 96.81%
本表列示“占基金总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。
9.2 期末上市基金前十名持有人
1000A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 新华人寿保险股份有限公司 1,417,560.00 88.68%
2 曾亭曦 27,618.00 1.73%
3 张志赟 16,675.00 1.04%
4 郑建伟 14,618.00 0.91%
5 梁小红 14,059.00 0.88%
6 郑志 13,869.00 0.87%
7 彭登梅 13,295.00 0.83%
8 黄晖 11,310.00 0.71%
9 孙大威 6,663.00 0.42% 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 100 页 共 111 页
10 曲惠琴 6,482.00 0.41%
1000B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 朱金元 340,690.00 21.31%
2 祝东华 106,463.00 6.66%
3 林赛莲 94,629.00 5.92%
4 解俊荣 75,761.00 4.74%
5 谢锦星 50,722.00 3.17%
6 杨玉锋 42,314.00 2.65%
7 吴天爵 40,756.00 2.55%
8 刘文卿 35,311.00 2.21%
9 钱中明 33,300.00 2.08%
10 王跃文 28,194.00 1.76%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1000A - -
1000B - -
华宝中证1000指数
分级
13,649.60 0.0240%
合计 13,649.60 0.0227%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
1000A 0
1000B 0
华宝中证1000指数
分级
0
合计 0
本基金基金经理持有本开 1000A 0 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 101 页 共 111 页
放式基金 1000B 0
华宝中证1000指数
分级
0
合计 0
华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 102 页 共 111 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 1000A 1000B
华宝中证1000指
数分级
基金合同生效日（2015 年6 月 4 日）
基金份额总额
29,441,582.00 29,441,582.00 271,827,940.54
本报告期期初基金份额总额 7,220,835.00 7,220,835.00 93,613,788.63
本报告期期间基金总申购份额 - - 9,834,801.17
减:本报告期期间基金总赎回份额 - - 19,544,466.63
本报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-5,622,371.00 -5,622,371.00 -26,920,400.75
本报告期期末基金份额总额 1,598,464.00 1,598,464.00 56,983,722.42
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 103 页 共 111 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2018 年 4 月 11 日,经公司董事会审议通过,聘任李慧勇为公司副总经理。该事项经中国证券
投资基金业协会备案，并在指定媒体上披露。
2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 40,000.00 元人民币。 目
前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2015 年 6 月 4
日）起至本报告期末。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 104 页 共 111 页
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
天风证券 2 10,398,427.80 27.40% 9,498.72 28.23% -
长江证券 1 7,661,044.12 20.18% 7,135.22 21.21% -
西部证券 1 6,659,299.59 17.54% 4,736.69 14.08% -
东吴证券 1 2,095,664.32 5.52% 1,951.61 5.80% -
国泰君安 2 2,028,510.00 5.34% 1,889.59 5.62% -
东方证券 2 1,852,727.04 4.88% 1,725.38 5.13% -
东北证券 1 1,573,475.00 4.15% 1,465.38 4.35% -
中信建投 1 965,292.00 2.54% 879.67 2.61% -
国信证券 1 715,743.00 1.89% 666.53 1.98% -
东兴证券 1 695,610.93 1.83% 633.96 1.88% -
中泰证券 2 664,292.80 1.75% 605.31 1.80% -
中信证券 2 580,850.40 1.53% 540.99 1.61% -
方正证券 2 536,597.79 1.41% 499.98 1.49% -
华创证券 1 524,503.00 1.38% 488.69 1.45% -
招商证券 2 250,405.10 0.66% 228.18 0.68% -
民生证券 1 231,011.00 0.61% 215.22 0.64% -
瑞银证券 1 146,018.00 0.38% 136.07 0.40% -
中金国际 1 129,253.00 0.34% 120.43 0.36% -
太平洋证券 2 127,558.36 0.34% 118.84 0.35% -
申万宏源 3 69,370.70 0.18% 64.61 0.19% -
银河证券 1 51,115.43 0.13% 47.61 0.14% -
广发证券 2 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - - 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 105 页 共 111 页
华安证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各项财
务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中
国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要
求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，
能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适
当的地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2、本报告期租用的证券公司新增交易单元：太平洋证券、万联证券；退租交易单元：江海证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 106 页 共 111 页
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华宝基金管理有限公司旗下
基金资产净值公告
基金管理人网站 2018年 1月 1日
2
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金招募说明书（更新）
基金管理人网站 2018年 1月 16日
3
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金招募说明书（更新）
摘要
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 1月 16日
4
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 1月 16日
5
华宝基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加南
京苏宁基金销售有限公司为
代销机构及费率优惠的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 1月 17日
6
华宝基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加上
海基煜基金销售有限公司为
代销机构及费率优惠的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 1月 17日
7
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 1月 20日
8
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金 2017 年第 4 季度报
告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 1月 22日
9
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 2月 1日 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 107 页 共 111 页
10
关于调整华宝中证 1000 指数
分级证券投资基金 B 类份额
折算基准日证券简称的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 2月 2日
11
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金办理不定期份额折
算业务的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 2月 2日
12
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金办理不定期份额折
算业务期间暂停及恢复申购、
赎回、定期定额投资业务、转
托管、配对转换业务的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 2月 2日
13
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金不定期份额折算期
间1000B 的风险提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 2月 2日
14
关于华宝中证 1000 指数分级
证券投资基金办理不定期份
额折算业务期间1000A、 1000B
停复牌的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 2月 5日
15
关于华宝中证 1000 指数分级
证券投资基金不定期份额折
算后1000A和1000B前收盘价
调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 2月 6日
16
关于华宝中证 1000 指数分级
证券投资基金不定期份额折
算结果及恢复交易的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 2月 6日
17
华宝基金公司关于旗下部分
基金增加西南证券为代销机
构的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 3月 19日
18 华宝中证 1000 指数分级证券 基金管理人网站 2018年 3月 27日 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 108 页 共 111 页
投资基金 2017年度报告
19
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金 2017 年度报告（摘
要）
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 3月 27日
20
华宝基金管理有限公司关于
旗下基金修订基金合同有关
条款的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 3月 28日
21
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金托管协议
基金管理人网站 2018年 3月 28日
22
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金基金合同
基金管理人网站 2018年 3月 28日
23
华宝基金公司关于旗下部分
公募基金增加广发证券为代
销机构的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 3月 30日
24
华宝基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加上
海万得基金销售有限公司为
代销机构及费率优惠的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 4月 16日
25
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金 2018 年第 1 季度报
告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 4月 21日
26
华宝基金管理有限公司旗下
基金资产净值公告
基金管理人网站 2018年 7月 1日
27
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金招募说明书（更新）
基金管理人网站 2018年 7月 17日
28
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金招募说明书（更新）
摘要
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 7月 17日
29 华宝中证 1000 指数分级证券 上海证券报、中国证 2018年 7月 18日 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 109 页 共 111 页
投资基金 2018 年第 2 季度报
告
券报、证券时报以及
基金管理人网站
30
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金 2018年半年度报告
基金管理人网站 2018年 8月 24日
31
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金 2018 年半年度报告
（摘要）
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 8月 24日
32
华宝基金管理有限公司关于
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金基金经理变更公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 8月 24日
33
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 10月 12 日
34
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 10月 17 日
35
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 10月 18 日
36
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 10月 19 日
37
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 10月 22 日
38
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金 2018 年第 3 季度报
告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 10月 26 日
39 华宝中证 1000 指数分级证券 上海证券报、中国证 2018年 10月 30 日 华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 110 页 共 111 页
投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
券报、证券时报以及
基金管理人网站
40
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 10月 31 日
41
华宝基金管理有限公司关于
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金办理定期份额折算
业务的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 12月 11 日
42
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金办理定期份额折算
业务期间暂停及恢复申购、 赎
回、定期定额投资业务、转托
管、配对转换业务的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 12月 11 日
43
关于华宝中证 1000 指数分级
证券投资基金办理定期份额
折算业务期间 1000A 停复牌
的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 12月 17 日
44
华宝基金管理有限公司关于
华宝中证 1000A 份额定期份
额折算后前收盘价调整的公
告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 12月 18 日
45
华宝基金管理有限公司关于
华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金定期份额折算结果
及恢复交易的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年 12月 18 日
华宝中证 1000 指数分级 2018年年度报告
第 111 页 共 111 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2018 年 3 月28 日发布 《华宝基金管理有限公司关于旗下基金修订基金合同
有关条款的公告》 ，公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ，对旗下部
分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议，具体修订内容详见公司公告，请投
资者予以关注。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证1000指数分级证券投资基金基金合同；
华宝中证1000指数分级证券投资基金招募说明书；
华宝中证1000指数分级证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
13.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
13.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2019 年 3月 30 日
