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华安智增(160421)

华安智增:2018年年度报告摘要

华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 
 
 
 
 
华 安智增精 选灵活 配置混合 型证 券投资基 金 
2018 年年 度报告摘要 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:华安 基金管理有 限公司 
基金 托管人:中国 工商银行股 份有限公司 
报告 送出日期:二 〇一九年三 月三十日华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 
第 2 页共 36 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字 同意,并 由董事长 签发。 基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2019 年 3 月 26 日复 核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不 保证基金 一定盈利 。 基金的过往业 绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说 明书及其 更新。 本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文,投 资者欲了 解详 细内容,应 阅读年度 报告正文 。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 3 页共 36 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华安智增精 选灵活配 置混合 场内简称 华安智增 基金主代码 160421 交易代码 160421 基金运作方 式 契约型 基金合同生 效日 2016 年 9 月 13 日 基金管理人 华安基金管 理有限公 司 基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 489,397,074.49 份 基金合同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本 基 金 将 灵 活运 用 多 种投 资 策 略, 充 分 挖 掘和 利 用市 场 中 潜 在 的投 资 机 会,力争为 基金份额 持有人创 造长期稳 定的投资 回报 。 投资策略 本基金将通 过分析国 内外政治 经济环境 、 经 济基本面 状况、 宏观政策 变化、 金融市场形 势等多方 面因素, 通过 对货币市 场、 债券 市场和股票 市场的整 体估值状况 比较分析 ,对各主 要投资品 种市场的 未来 发展趋势进 行研判, 根据判断结 果进行资 产配置及 组合的构 建, 确定基金 在股票、 债券 、 货币 市场工具等 资产类别 上的投资 比例, 并 随着各 类资产 风险收益特 征的相对 变化, 适时动态 调整各资 产类别的 投资比例, 在控制 投资组合整 体风险基 础上力争提 高收益。 基 金 管 理 人 通过 密 切 关注 已 经 实施 完 定 向 增发 且 还处 于 锁 定 期 的上 市 公 司, 当 股价跌破 定向增发 价或者具 备投资价 值时 , 通过 考虑定向增 发数量、 发行对象 、 大股东 认购、 锁定期 、 定向增 发资金运 用 目的等因素 , 结合 发 行人行业背 景、 市 场地位 、 核心技 、 股东 和管理层 情 况、 持续 经营情况 等 信息, 结合当前 股价技术 面情况, 在定 向增发 股票达 到一定投资 价值后择 机买入,在 定向增发 股票解禁 日临近或 定向增发 股票 解禁后择机 卖出。 业绩比较基 准 沪深 300 指 数收益率× 50%+ 中国 债券总指 数收益率 × 50% 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 4 页共 36 页 风险收益特 征 本基金为混 合型基金 , 其预期 收益及预 期风险 水平高 于债券型基 金和货币 市场基金, 但低于股 票型基金 ,属于中 高预期收 益风 险水平的投 资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司 信息披露 负责人 姓名 陆滢 郭明 联系电话 021-38969999 010-66105798 电子邮箱 luying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电 话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105799 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年度报 告备置地 点 上海市世纪 大道 8 号 上海国金 中心二期 31 层、32 层 § 3 主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 9 月 13 日 (基 金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 本期已实现 收益 -92,626,114.27 -42,149,210.20 9,181,934.24 本期利润 -125,830,497.07 -17,060,410.27 -42,303,382.78 加权平均基 金份额本 期利润 -0.1608 -0.0130 -0.0323 本期基金份 额净值增 长率 -21.15% -1.35% -3.23% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分 配基金份 额利润 -0.2473 -0.0454 -0.0323 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 5 页共 36 页 期末基金资 产净值 368,345,533.48 1,249,067,797.45 1,266,128,207.72 期末基金份 额净值 0.7527 0.9546 0.9677 注:1 、 所述基 金业绩指 标不包括 持有人 认购或交 易基 金的各项费 用 (例 如: 封闭式基 金交易佣 金、开放式 基金的申 购赎回费 、红利再 投资费、 基金 转换费等) ,计入费 用后实际 收益水平 要低于 所列数字。 2 、 本期已实现 收益指基 金本期利 息收入、 投 资收益、 其他收入 (不 含公允价 值变动收 益) 扣除 相关费用后 的余额, 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。 3 、期末可供 分配利润 采用期末 资产负债 表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 (为期末余 额,不是 当期发生 数)。 4 、本基金于 2016 年 9 月 13 日 成立。 5 、 合同生效日 当年的主 要会计数 据和财务 指标按实 际 存续期计算, 不按整个 自然年度 进行折算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.16% 1.85% -5.11% 0.81% -9.05% 1.04% 过去六个月 -13.68% 1.72% -6.06% 0.74% -7.62% 0.98% 过去一年 -21.15% 1.51% -11.74% 0.66% -9.41% 0.85% 自基金合同 生 效起至今 -24.73% 1.21% -4.19% 0.51% -20.54% 0.70% 3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比 较 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率的历 史走 势对比图 (2016 年 9 月 13 日 至 2018 年 12 月 31 日) 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 6 页共 36 页 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率及其 与同期业绩比较基准收益率的比较 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 自基金合同 生效以来 基金净值 增长率与 业绩比较 基准 收益率的对 比图 注:合同生 效当年按 实际存续 期计算, 不按整个 自然 年度进行折 算。 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 7 页共 36 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金没有 利润分配 。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月 设立, 是 国内 首批基金管 理公司之 一,注册 资本 1.5 亿 元人民币 , 公司总部设 在上海陆 家嘴金融 贸易区。 目前的 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产 管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、 上海工业 投资 (集 团) 有限 公司和国 泰君安投 资 管理股份有 限公司。 公 司在北京 、 上海、 沈阳、 成都、广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公 司 ——华安(香港)资产管理有限公司、华安 未来资产管 理有限公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日, 公 司旗下共管 理华安创 新混合、 华 安 MSCI 中国 A 、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF 、华安沪港深外延增长混合、华安全 球美元收益 债券等 108 只开放 式基金, 管理资产 规模 达到 2756.06 亿元人 民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘伟亭 本基金的基 金 经理 2016-09-1 3 2018-06-29 12 年 硕士研究生 ,12 年证券、 基金从 业经验,曾任长江巴黎百富勤证 券有限公司助理经理、国海富兰 克林基金基 金经理。2015 年 6 月 加入华安基金管理有限公司, 2015 年 9 月至 2018 年 5 月 担任华 安宝利配置证券投资基金及华安 生态优先混合型证券投资基金的 基金经理 。 2016 年 9 月至 2018 年 6 月,担任本基金的基金经理。 2018 年 2 月至 2018 年 5 月 , 同时 担任华安慧增优选定期开放灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。 王春 本基金的基 金 经理 2018-02-2 6 - 17 年 硕士研究生 ,17 年证券、 基金行 业从业经验。曾任德恒证券研究华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 8 页共 36 页 所研究员、兴业证券研究所市场 研究部主管、平安资产管理有限 责任公司投资经理兼研究总监、 汇丰晋信基金基金经理兼策略与 金融工程总 监。2015 年 5 月加入 华安基金 , 2015 年 10 月起 担任华 安宏利混合型证券投资基金的基 金经理;2015 年 11 月至 2018 年 5 月担任华安安益保本混合型证 券投资基金 的基金经 理。2018 年 2 月起担任本 基金的 基金经理 。 注:此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定之 日,即以公 告日为准 。证券从 业的含义 遵 从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下 ,为基金 份额持有 人谋求最 大利益, 不存 在违法违规 或未履行 基金合同 承诺的情 形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司公 平交易制 度指导意见》 , 公 司制定了 《华 安基金 管理 有限公司公 平交易管 理制度》 , 将封 闭式基 金、 开放式 基金、 特定客户 资产管理 组合及其 他投资组 合 资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳 入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投 资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略,制 定并严格执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严 格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授 权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公 平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。 (1) 交 易所二级 市场业务, 遵 循价格优 先 、 时间优先、 比例分 配、 综合平衡 的控制 原则, 实现同一时 间下达指 令的投资 组合在交 易时机上 的公 平性。 (2) 交易所一 级市场业 务, 投资组 合经 理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组 合 名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分 配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 9 页共 36 页 比例分配, 且 以公司名 义获得, 则 投资部门 在合规监 察员监督参 与下, 进行 公平协商 分配。 (3) 银 行间市场业 务遵循指 令时间优 先原则, 先到先询 价的 控制原则。 通过内部 共同的 iwind 群,发布询 价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进 行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此 进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过小无法合理 进行比例分配, 且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分 析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和 利益输送的 异常交易 行为进行 监控, 根据市 场公认的 第三方信息 (如 : 中债 登的债券 估值) , 定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允 性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交 易时机和 交易价差 进行分析 。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内 ,公司公 平交易制 度总体执 行情况良 好。 本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合, 在不同时 间窗下 (日 内、3 日内、5 日内)的本 年度同向 交易价差 进行了专 项分析, 未发 现违反公平 交易原则 的异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 根据中国证 监会 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制 度指导意见》 , 公司合规 监察稽核 部会同 基 金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股 票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设 置,实 现了完全的系统控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的 检查;风险管理部开发了同向交易分析系统, 对相关同向 交易指标 进行持续 监控,并 定期对组 合间 的同向交易 行为进行 了重点分 析。 本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要 ,除指数基金以外的所有投资组合参与的 交易所公开 竞价交易 中, 同 日反向交 易成交较 少的单 边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的次数 为 4 次,未出现 异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年,A 股市 场震 荡下 跌, 沪 深 300 指 数累计跌 幅-25.31% 。 其 中, 银 行、 食 品饮料 、 计算机 等板块跌幅 相对较小 ;而有色 金属、传 媒、电子 等板 块跌幅较大 。 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 10 页共 36 页 本组合在报告期内主要配置在金融、家电、食品饮料 、化工等行业,个股配置上主要集中于具 备良好业绩 的白马成 长股和部 分价值股 。 4.4.2 报告 期内基金的业绩表现 截至 2018 年 12 月 31 日,本 基金份额 净值为 0.7527 元,本报告 期份额净 值增长率 为-21.15% , 同期业绩比 较基准增 长率为-11.74% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望 当前,经济减速已成共识。在产业政策和市场竞争驱 动下,内涵式增长正在逐步成为中国经济 增长的新引 擎,引领 国内宏观 经济和产 业竞争格 局发 生深刻变革 。 与之相应,证券市场结构也在剧烈变化。在经济转型 和严格监管下,企业经营分化日趋明显, 强者恒强和马太效应导致资源加速向优势企业集中, 而缺乏竞争力的企业也在被加速淘汰,近年来 股票市场成 交量和估 值分化则 进一步加 剧了这种 趋势 。 但另一方面, 经 济放缓 和市场竞 争也加剧 了 A 股市场 的均值回归 趋势。 高利 润行业总 能引来大 量竞争者,导致利润削减;剧烈的环境变化和技术进 步,也会导致大企业丧失优 势甚至面临降维打 击风险。 因此, 在 未来较长 一段时间 , 我 们更趋向 于选股优 于 择时。 但 即便如此 , 我 们认为 2018 年的 大 幅下跌也为 2019 年提 供了巨大 投资机会 , 我们 坚定 看好 2019 年 A 股市 场。2019 年, 我们将继 续重 点投资于那些能够适应中国经济转型变化,并且不断 强化核心竞争力的优势公司。我们认为那些竞 争格局稳定 、 能为 长线资金 长期提供 稳定回报 的公司 是稀缺的 ,2018 年 的下跌为 投资者提 供了难 得 的以合理乃至折扣价买入优质企业的机会。长期来看 ,对优质公司进行持续的动态跟踪,将有机会 获得持续的 超额回报 。 4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规 定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资 品种进行 估值。本 基金托管 人根据法 律法 规要求履行 估值及净 值计算的 复核责任 。


本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构 发生了严重影响证券价格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基 金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采 用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、 固 定收益部总监、指数投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总监等人员组成,具有多年的 证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 11 页共 36 页 备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等 方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原 则和方法的 讨论,但 不参与估 值原则和 方法的最 终决 策和日常估 值的执行 。 本报告期内 ,参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议,由其按 约定分别提 供银行间 同业市场 及交易所 交易的债 券品 种的估值数 据。


4.7 管理人对报告期内基金利 润分 配情况的说明 本报告期不 进行收益 分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明 本基金报告 期内不存 在基金持 有人数低 于 200 人 或基 金资产净值 低于 5000 万元的情 形。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对华安智增精选证券投 资基金的托管过程中,严格遵守《证券投 资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽 责地履行 了基金托 管人应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,华安智增精选证券投资基金的管理人—— 华安基金管理有限公司在华安智增精选 证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题 上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进 行。本报告 期内,华 安智增精 选证券投 资基金未 对基 金份额持有 人利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的 华安智增精选证券投资基金 2018 年年度 报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以 上内容真实 、准确和 完整。 § 6


审计报告 本报告期的 基金财务 会计报告 经安永华 明会计师 事务 所( 特殊普 通合伙) 审计, 注 册会计 师


蒋燕华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 12 页共 36 页 华


沈熙苑 签字出具 了安永华 明 (2019 ) 审字第 60971571_B61 号标 准无保留 意见的审 计报告。 投资 者可通过年 度报告正 文查看审 计报告全 文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 华安智增 精选灵活 配置混合 型证券投 资基 金 报告截止日 :2018 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 资产 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 20,434,283.83 66,648,237.07 结算备付金 287,848.52 6,610,081.86 存出保证金 205,790.45 960,730.42 交易性金融 资产 348,420,704.10 1,171,564,255.88 其中:股票 投资 347,970,704.10 1,171,564,255.88 基金投资 - - 债券投资 450,000.00 - 资产支持证 券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资 产 - - 买入返售金 融资产 - - 应收证券清 算款 1,359,249.47 17,206,724.37 应收利息 4,298.47 19,625.70 应收股利 - - 应收申购款 7,828.38 - 递延所得税 资产 - - 其他资产 - - 资产总计 370,720,003.22 1,263,009,655.30 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 13 页共 36 页 负债和所有者权益 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融 负债 - - 衍生金融负 债 - - 卖出回购金 融资产款 - - 应付证券清 算款 366,096.01 8,059,274.91 应付赎回款 195,509.13 - 应付管理人 报酬 492,092.20 1,586,837.49 应付托管费 82,015.37 264,472.89 应付销售服 务费 - - 应付交易费 用 868,755.89 3,631,272.56 应交税费 0.92 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税 负债 - - 其他负债 370,000.22 400,000.00 负债合计 2,374,469.74 13,941,857.85 所有者权益: - - 实收基金 489,397,074.49 1,308,431,590.50 未分配利润 -121,051,541.01 -59,363,793.05 所有者权益合计 368,345,533.48 1,249,067,797.45 负债和所有者权益总计 370,720,003.22 1,263,009,655.30 注:报告截 止日 2018 年 12 月 31 日,基 金份额 净值 0.7527 元,基 金份额 489,397,074.49 份。 7.2 利润表 会计主体: 华安智增 精选灵活 配置混合 型证券投 资基 金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 14 页共 36 页 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入 -104,816,668.97 22,568,513.91 1.利息收入 774,285.08 1,814,771.37 其中:存款 利息收入 774,258.29 1,662,003.26 债券利息收 入 26.79 142.30 资产支持证 券利息收 入 - - 买入返售金 融资产收 入 - 152,625.81 其他利息收 入 - - 2.投资收益( 损失以 “- ” 填列 ) -73,001,206.43 -4,335,057.39 其中:股票 投资收益 -85,420,330.13 -12,098,419.08 基金投资收 益 - - 债券投资收 益 - 233,978.10 资产支持证 券投资收 益 - - 贵金属投资 收益 - - 衍生工具收 益 - - 股利收益 12,419,123.70 7,529,383.59 3. 公 允 价值 变动 收 益( 损 失以 “- ” 号填 列) -33,204,382.80 25,088,799.93 4.汇兑收益( 损失以 “ - ” 号填列 ) - - 5.其他收入( 损失以 “- ” 号填 列) 614,635.18 - 减:二、费用 21,013,828.10 39,628,924.18 1.管理人报 酬 10,651,952.76 18,476,999.90 2.托管费 1,775,325.44 3,079,499.89 3.销售服务 费 - - 4.交易费用 8,156,015.37 17,611,883.88 5.利息支出 - - 其中:卖出 回购金融 资产支出 - - 6.税金及附 加 0.09 - 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 15 页共 36 页 7.其他费用 430,534.44 460,540.51 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填列) -125,830,497.07 -17,060,410.27 减:所得税 费用 - - 四、净利润(净亏损以 “- ” 号填列) -125,830,497.07 -17,060,410.27 7.3 所有者权益(基金净值)变动 表 会计主体: 华安智增 精选灵活 配置混合 型证券投 资基 金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 1,308,431,590.50 -59,363,793.05 1,249,067,797.45 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -125,830,497.07 -125,830,497.07 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) -819,034,516.01 64,142,749.11 -754,891,766.90 其中:1.基金 申购款 3,525,248.50 -485,541.08 3,039,707.42 2. 基金赎回款 -822,559,764.51 64,628,290.19 -757,931,474.32 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期末所 有者权益 (基 金净值) 489,397,074.49 -121,051,541.01 368,345,533.48 项目 上年度可比期间 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 16 页共 36 页 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 1,308,431,590.50 -42,303,382.78 1,266,128,207.72 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -17,060,410.27 -17,060,410.27 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1.基金 申购款 - - - 2. 基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期末所 有者权益 (基 金净值) 1,308,431,590.50 -59,363,793.05 1,249,067,797.45 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 页码 (序号) 从 7.1 至 7.4 ,财务 报表由下 列负 责人签署: 基金管理人 负责人: 朱学华, 主管会计 工作负责 人: 赵敏,会计 机构负责 人:陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金( 以下简称 “ 本基金 ”) , 系经中 国证券监 督管理委 员会 (以下简称 “ 中国证监会 ” )证监许可[2016]1402 号《 关于准予华安智增精选灵活配置 混合型证券投 资基金注册的批复》的核准,由基金管理人华安基金 管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同 于 2016 年 9 月 13 日 生效, 首次设 立募集规 模为 1,308,431,590.50 份基金份 额。 本基金为 契约型, 存华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 17 页共 36 页 续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有 限公司,基金的注册登记机构为中国证券登记 结算有限责 任公司, 基金托管 人为中 国 工商银行 股份 有限公司。 本基金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具, 包 括国内依法 发行上市 的股票 (包 括中小板 、 创业板及其 他中国证 监会核准 上市的股 票) 、 权证、 股 指期货、 固定收益 资产 ( 国债、 央行票据 、 金 融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中 小企业私募债、中期票据、可转换债券(含分 离交易可转 债) 、 短 期融资券 、 资产 支持证 券、 债 券回 购、 银行 存款、 同业存单 等) 以 及法律法 规或 中国证监会 允许基金 投资的其 他金融工 具 (但须符 合 中国证监会 相关规定) 。 本基金将 根据法 律法规 的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允 许基金 投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可 以将其纳 入投资范 围。 基金的投资 组合比例 为: 封 闭期内股 票资产占 基金资 产的比例为 0%-100% ; 转为 上市开放 式基 金(LOF ) 后股票资产占 基金资产 的比例 为 0%-95% 。 在封闭期内, 每个交易 日日终在 扣除股 指期货 合约需缴纳 的交易保 证金后 , 应当保 持不低于 交易保 证金一倍的 现金; 转 为上市 开放式基 金 (LOF ) 后每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以 内的政府债 券不低于 基金资产 净值的 5% ; 权证、 股 指 期货及其他 金融工具 的投资比 例依照法 律法规 或监管机构的规定执行。其中,现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法 规对该比例 要求有变 更的,以 变更后的 比例为准 ,本 基金的投资 范围会做 相应调整 。 本基金业绩 比较基准 :沪深 300 指数收 益率× 50%+ 中 国债券总指 数收益率× 50% 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 —基 本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称 “ 企业会计准则 ” )编制,同时,对于在具体会 计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金 业协会修订并发布的《证券 投资基金会计核算 业务指引》 、 中 国证监会 制定的 《 中国证券 监督管理 委 员会关于证 券投资基 金估值业 务的指导 意见》 、 《证券投资 基金信息 披露管理 办法》 、 《 证券投资 基金 信息披露内 容与格式 准则》第 2 号《年度 报告 的内容与格 式》 、 《证 券投资基 金信息披 露编报规 则》 第 3 号《会计报 表附注的 编制及 披露》 、 《 证券 投资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和 半 年度报告> 》 及 其他中国 证监会及 中国证 券投资 基金业协会 颁布的相 关规定。 本财务报表 以本基金 持续经营 为基础列 报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表 符合企业 会计 准则 的要求, 真 实、 完整地 反映了本基 金于 2018 年 12 月 31 日的财 务华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 18 页共 36 页 状况以及 2018 年度的 经营成果 和净值变 动情况 。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明 本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报 告期无会 计政策变 更。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报 告期无会 计估计变 更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报 告期无重 大会计差 错的内容 和更正金 额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花 税 经国务院批 准,财政 部、国家 税务总局 研究决定 ,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证 券(股票 ) 交易印花税 税率,由 原先的 3‰ 调整为 1‰ ; 经国务院批 准,财政 部、国家 税务总局 研究决定 ,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由 出让方按 证 券(股票) 交易印花 税税率缴 纳印花税 ,受让方 不再 征收,税率 不变; 根据财政部、 国家税 务总局财 税[2005]103 号文 《关 于 股权分置试 点改革有 关税收政 策问题的 通 知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向 流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免 征收印花税 。 7.4.6.2 增值 税 根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]36 号文 《关于 全面推开营业 税改增值 税试点的通 知》的 规定, 经国务院 批准, 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范 围内全面推 开营业税 改征增值 税试点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证 券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用基金买 卖股票、债券的转让 收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入 以及金融同 业往来利 息收入免 征增值税 ;存款利 息收 入不征收增 值税; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]46 号文 《关于 进一步明确全 面推开营 改增试点金 融业有华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 19 页共 36 页 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入 返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入 属于金融 同业往来 利息收入 ; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]70 号文 《关于 金融机构同业 往来等增 值税政策的 补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商 品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利 息收入属 于金融同 业往来利 息收入; 根据财政部 、 国 家税务总 局财税[2016]140 号文 《关 于 明确金融 、 房地 产开发 、 教育 辅助服务 等 增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生 的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为 增值税纳税 人;


根据财政部、 国 家税务总 局财税[2017]56 号文 《关 于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 的规定, 自 2018 年 1 月 1 日起, 本基金的 基金管 理人运营 本基 金过程中发 生的增值 税应税行 为, 暂适用 简易 计税方法, 按照 3% 的征 收率缴纳 增值税。 对本基金 在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程 中发生的 增值税 应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值 税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月 份的增值税 应纳税额 中抵减。 7.4.6.3 城市 维护建设 税、教育 费附加、 地方教育 附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订) 》 、 《征收教育费附加的暂行规 定(2011 年修订) 》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值 税、营业税的单位和个 人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附 加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加 的单位外) 及地方教 育费附加 。 7.4.6.4 企业 所得税 根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号文 《关于 证券投资基金 税收政策 的通知》的 规定, 自 2004 年 1 月 1 日起 , 对 证券投资 基金 (封闭式 证券 投资基金 , 开放式 证券投资 基金 ) 管理人 运用 基金买卖股 票、债券 的差价收 入,继续 免征企业 所得 税; 根据财政部、 国家税 务总局财 税[2005]103 号文 《关 于 股权分置试 点改革有 关税收政 策问题的 通 知》的规定,股权分置改 革中非流通股股东通过对价 方式向流通股股东支付的股份、现金等收入, 暂免征收流 通股股东 应缴纳的 企业所得 税; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文《 关于 企业所得税若 干优惠政 策的通知》 的规定,华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 20 页共 36 页 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖 股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的 利息收入 及其他收 入,暂不 征收企业 所得 税。


7.4.6.5 个人 所得税 根据财政部、 国家税 务总局财 税[2005]103 号文 《关 于 股权分置试 点改革有 关税收政 策问题的 通 知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价 方式向流 通股股东支付的股份、现金等收入, 暂免征收流 通股股东 应缴纳的 个人所得 税; 根据财政部 、 国家 税务总局 财税[2008]132 号文 《财政 部、 国家 税务总局 关于储蓄 存款利息 所得 有关个人所 得税政策 的通知》 的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄 存款利息 所得暂免 征收个人 所得税; 根据财政部、 国家税务 总局、中国 证监会财 税[2012]85 号文《关于 实施上市 公司股息红 利差别 化个人所得 税政策有 关问题的 通知》 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证券投资 基金从公 开发行和 转 让市场取得 的上市公 司股票, 持股期限 在 1 个月以 内 (含 1 个月) 的,其股 息 红利所 得全额计 入应 纳税所得额 ;持股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年 )的,暂减 按 50% 计入 应纳税所 得额;持 股期 限超过 1 年 的,暂减 按 25% 计入应纳 税所得 额。上述 所得统一适 用 20% 的税率计 征个人所 得税; 根据财政部 、 国家 税务总局 、 中国 证监会财 税[2015]101 号文 《 关于上市 公司股息 红利差别 化个 人所得税政 策有关问 题的通知》 的 规定, 自 2015 年 9 月 8 日起, 证券 投资基金 从公开发 行和转让 市 场取得的上 市公司股 票,持股 期限超过 1 年的, 股息 红利所得暂 免征收个 人所得税 。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的 关系 华安基金管 理有限公 司(“ 华安基 金公司 ”) 基金管理人 、基金销 售机构 中国工商银 行股份有 限公司 (“ 中 国工商银 行”) 基金托管人 、基金销 售机构 国泰君安创 新投资有 限公司 基金管理人 的股东(2018 年 12 月 5 日 前) 上海国际信 托有限公 司 基金管理人 的股东(2018 年 12 月 5 日 前) 国泰君安证 券股份有 限公司 基金管理人 的股东( 自 2018 年 12 月 5 日起) 、基金 销售机构 上海上国投 资产管理 有限公司 基金管理人 的股东( 自 2018 年 12 月 5 日起) 上海工业投 资( 集团) 有限 公司 基金管理人 的股东 上海锦江国 际投资管 理有限公 司 基金管理人 的股东 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 21 页共 36 页 国泰君安投 资管理股 份有限公 司 基金管理人 的股东 华安资产管 理(香港 )有限公 司 基金管理人 的全资子 公司 华安未来资 产管理( 上海)有 限公司 基金管理人 的全资子 公司 注:1. 下述关 联交易 均在正常 业务范围 内按一般 商业 条款订立。 2. 根据华安基 金管理 有限公司 于 2018 年 12 月 7 日发 布的公告, 经华安基 金管理有 限公司股 东 会第五十六 次会议决 议、第五 十九次会 议决议及 中国 证券监督管 理委员会 证监许可[2018]2012 号文 核准,华安 基金管理 有限公司 股东国泰 君安创新 投资 有限公司、 上海国际 信托有限 公司将各 持有的 华安基金管 理有限公 司 20% 的股权分 别转让 给国泰君 安证券股份 有限公司 和上海上 国投资产 管理有 限公司。自 2018 年 12 月 5 日 起,华安 基金管理 有限 公司股东变 更为国泰 君安证券 股份有限 公司、 上海上国投 资产管理 有限公司 、上海锦 江国际投 资管 理有限公司 、上海工 业投资( 集团)有 限公司 和国泰君安 投资管理 股份有限 公司。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 股票交易 。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 权证交易 。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 债券交易 。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 回购交易 。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 应支付关 联方 的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民 币元 项目 本期 上年度可比 期间 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 22 页共 36 页 2018 年1月1 日至2018 年12 月31日 2017 年1月1 日至2017 年12 月31日 当期发生的 基金应支 付的管理 费 10,651,952.76 18,476,999.90 其中:支付 销售机构 的客户维 护费 749,498.23 1,276,689.69 注: 基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 1.50% 的 年费率计提 。计算方 法如下: H=E× 1.50%/ 当 年天数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一日 的基金资 产净值





基金管 理费每日 计提,逐 日累计至 每个月月 末, 按月支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1月1 日至2018 年12 月31日 上年度可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年12 月31日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 1,775,325.44 3,079,499.89 注:基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.25% 的 年费率计提 。计算方 法如下: H=E× 0.25%/ 当 年天数 H 为每日 应计提的 基金托管 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金托管费 每日计提 ,逐日累 计至每个 月月末, 按月 支付。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金在本 报告期及 上年度可 比期间均 未与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券 (含回 购) 交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况 无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 23 页共 36 页 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民 币元 关联方名称 本期 2018年1月1 日至2018 年12 月31 日 上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年12 月31 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 工商银行 20,434,283.83 716,966.15 66,648,237.07 1,579,064.64 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.9 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 金额单位: 人民币元 7.4.9.1.1 受限 证券类 别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60186 0 紫金 银行 2018-1 2-20 2019-0 1-03 网下 中签 3.14 3.14 15,970 50,145 .80 50,145 .80 - 7.4.9.1.2 受限 证券类 别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 11004 9 海尔 转债 2018-1 2-19 2019-0 1-18 配债 未上 市 100.00 100.00 4,500 450,00 0.00 450,00 0.00 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 24 页共 36 页 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止, 本 基金无因 从 事银行间市 场债券正 回购交易 形成的卖 出 回购证券款 余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止, 本 基金无因 从 事交易所市 场债券正 回购交易 形成的卖 出 回购证券款 余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项 7.4.14.1 公允 价值 7.4.14.1.1 不 以公允价 值计量的 金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和 应收款项以及其他金融负债,其因剩余期 限不长,公 允价值与 账面 价值 相若。 7.4.14.1.2 以 公允价值 计量的金 融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金 融工具公 允价值 于 2018 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的以公 允价值计 量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于 第一层次的 余额为人 民币 347,920,558.30 元, 属于第 二层次的余 额为人民 币 500,145.80 元 ,属于 第 三层次的余 额为人民币 0.00 元(于 2017 年 12 月 31 日,本基金 持有的以 公允价值 计量且其 变动计 入当期损益 的金融资 产中属于 第一层次 的余额为 人民 币 1,063,221,848.40 元, 属 于第二 层次的余 额为 人民币 61,937,592.20 元,属于 第三层次 的余额为 人民 币 46,404,815.28 元) 。 7.4.14.1.2.2 公允价值 所属层次 间的重大 变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重 大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开 发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日 期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股 票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值 的影响程度 ,确定相 关股票和 可转换债 券公允价 值应 属第二层次 或第三层 次。 7.4.14.1.2.3 第三层次 公 允价值 余额和本 期变动金 额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融工具第三层次公允价值本期变动情华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 25 页共 36 页 况如下: 单位:人民 币元 交易性金融 资产 上年度末


46,404,815.28


转入第三层 次


-





转出第三层 次


36,385,513.28


当期计入损 益的利得 或损失总 额


-10,019,302.00


购买


-





出售


-





本期末


-


本期末计入 损益的当 期未实现 利得或损 失的变动


-





7.4.14.2 承诺 事项 截至资产负 债表日, 本基金无 需要说明 的承诺事 项。 7.4.14.3 其他 事项 截至资产负 债表日, 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。 7.4.14.4 财务 报表的 批准 本财务报表 已于 2019 年 3 月 26 日经本 基金的基 金管 理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产 的比例(% ) 1 权益投资 347,970,704.10 93.86 其中:股票 347,970,704.10 93.86 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 26 页共 36 页 2 固定收益投 资 450,000.00 0.12 其中:债券 450,000.00 0.12 资产支持证 券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中: 买断式回 购的买入 返售金融 资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 20,722,132.35 5.59 7 其他各项资 产 1,577,166.77 0.43 8 合计 370,720,003.22 100.00 8.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元) 占基金资产 净值 比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 201,088,872.44 54.59 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - J 金融业 86,267,801.80 23.42 K 房地产业 60,501,430.86 16.43 L 租赁和商务 服务业 - - 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 27 页共 36 页 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 10,188.00 0.00 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 102,411.00 0.03 S 综合 - - 合计 347,970,704.10 94.47 8.2.2 报告期末按行业分类的 港股通 投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名股票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净值 比例( %) 1 600036 招商银行 1,416,275 35,690,130.00 9.69 2 601318 中国平安 624,900 35,056,890.00 9.52 3 000002 万


科A 1,449,910 34,536,856.20 9.38 4 600519 贵州茅台 57,556 33,958,615.56 9.22 5 600585 海螺水泥 996,700 29,183,376.00 7.92 6 600048 保利地产 2,202,254 25,964,574.66 7.05 7 000333 美的集团 699,190 25,772,143.40 7.00 8 000858 五 粮 液 476,048 24,221,322.24 6.58 9 600309 万华化学 857,800 24,009,822.00 6.52 10 002110 三钢闽光 1,372,000 17,547,880.00 4.76 8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动 8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初 基金 资 产净值比例 (%) 1 600585 海螺水泥 131,697,062.94 10.54 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 28 页共 36 页 2 600036 招商银行 125,333,844.80 10.03 3 000002 万


科A 120,865,224.86 9.68 4 000651 格力电器 115,873,694.90 9.28 5 600438 通威股份 105,399,623.20 8.44 6 601012 隆基股份 99,473,172.28 7.96 7 601318 中国平安 84,711,382.41 6.78 8 000333 美的集团 83,528,906.86 6.69 9 600690 青岛海尔 78,419,927.38 6.28 10 000858 五 粮 液 74,680,639.98 5.98 11 601877 正泰电器 72,605,405.61 5.81 12 600782 新钢股份 72,572,451.55 5.81 13 600048 保利地产 71,069,433.61 5.69 14 600519 贵州茅台 61,085,475.15 4.89 15 600741 华域汽车 56,927,620.49 4.56 16 600019 宝钢股份 56,714,971.14 4.54 17 002110 三钢闽光 56,536,814.75 4.53 18 600176 中国巨石 54,719,238.84 4.38 19 600887 伊利股份 51,177,825.57 4.10 20 601668 中国建筑 50,142,326.75 4.01 21 600801 华新水泥 43,889,538.78 3.51 22 600196 复星医药 41,536,439.91 3.33 23 600309 万华化学 41,434,003.49 3.32 24 600028 中国石化 40,802,154.56 3.27 25 000786 北新建材 33,716,156.42 2.70 26 000937 冀中能源 27,416,848.05 2.19 27 600298 安琪酵母 26,046,987.69 2.09 28 603799 华友钴业 25,395,706.15 2.03 注: 本项 “ 买 入金额 ” 均按 买卖成交 金额 (成交 单价乘 以成交数量) 填 列, 不考虑 相关交易 费用。 8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初 基金 资 产净值比例 (%) 1 600019 宝钢股份 129,414,885.25 10.36 2 600176 中国巨石 118,105,278.99 9.46 3 000651 格力电器 102,016,201.74 8.17 4 600585 海螺水泥 98,185,056.73 7.86 5 600782 新钢股份 98,008,639.56 7.85 6 600438 通威股份 93,692,481.60 7.50 7 000001 平安银行 87,143,310.95 6.98 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 29 页共 36 页 8 600309 万华化学 83,513,739.93 6.69 9 601012 隆基股份 81,136,794.76 6.50 10 600036 招商银行 79,122,915.39 6.33 11 000002 万


科A 78,778,540.01 6.31 12 000786 北新建材 76,397,992.44 6.12 13 601318 中国平安 74,161,236.89 5.94 14 600690 青岛海尔 67,833,675.54 5.43 15 601877 正泰电器 58,094,575.82 4.65 16 600741 华域汽车 56,976,623.11 4.56 17 000333 美的集团 55,922,323.00 4.48 18 600563 法拉电子 54,523,108.10 4.37 19 601668 中国建筑 52,156,784.50 4.18 20 002677 浙江美大 48,626,798.56 3.89 21 600887 伊利股份 48,620,739.10 3.89 22 600352 浙江龙盛 45,610,336.80 3.65 23 000568 泸州老窖 45,326,691.73 3.63 24 600196 复星医药 45,099,150.12 3.61 25 603589 口子窖 44,493,100.98 3.56 26 601336 新华保险 43,649,104.19 3.49 27 000988 华工科技 43,606,734.92 3.49 28 000858 五 粮 液 42,832,438.83 3.43 29 600801 华新水泥 41,268,704.29 3.30 30 300196 长海股份 41,088,373.89 3.29 31 002110 三钢闽光 40,925,353.20 3.28 32 600048 保利地产 40,751,458.83 3.26 33 600028 中国石化 40,245,172.70 3.22 34 300274 阳光电源 38,992,165.30 3.12 35 600885 宏发股份 36,864,491.94 2.95 36 300458 全志科技 36,356,226.50 2.91 37 603737 三棵树 35,269,337.14 2.82 38 600426 华鲁恒升 33,140,477.22 2.65 39 002081 金 螳 螂 31,979,995.04 2.56 40 000661 长春高新 30,550,678.82 2.45 41 603799 华友钴业 28,553,239.96 2.29 42 000937 冀中能源 27,833,498.28 2.23 43 600298 安琪酵母 26,807,807.40 2.15 44 002285 世联行 25,115,127.72 2.01 注: 本项 “ 卖 出金额 ” 均按 买卖成交 金额 (成交 单价乘 以成交数量) 填 列, 不考虑 相关交易 费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民 币元 买入股票的 成本(成 交)总额 2,227,994,913.03 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 30 页共 36 页 卖出股票的 收入(成 交)总额 2,932,963,751.88 注:本项 “ 买入股 票的成本 (成交) 总额 ” 和 “ 卖出股票 的收入(成 交)总额 ” 均按 买卖成交 金额 (成交单价 乘以成交 数量)填 列,不考 虑相关交 易费 用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比 例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策 性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可 交换债) 450,000.00 0.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 450,000.00 0.12 8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前五名债券投资明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产 净 值比例( %) 1 110049 海尔转债 4,500 450,000.00 0.12 8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前十名资产支持证券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 31 页共 36 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细 本基金本报 告期末未 持有股指 期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指 期货,本基金将根据风险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套 期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和 期货市场运行趋势的研究,并结合股指期 货的定价模 型寻求其 合理的估 值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性 及风险特征,通过资产配置、品种选择, 谨慎进行投 资,以降 低投资组 合的整体 风险。 法律法规对 于基金投 资股指期 货的投资 策略另有 规定 的,本基金 将按法律 法规的规 定执行。 8.11 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金 基金合同 ,本基金 不能投资 于国债期 货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明 细 本基金本报 告期末未 持有国债 期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发 行 主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报 告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情况。 8.12.2 本基金 投资的 前十名股 票中,不 存在投资 于超 出基金合同 规定备选 股票库之 外的股票 。 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 32 页共 36 页 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 205,790.45 2 应收证券清 算款 1,359,249.47 3 应收股利 - 4 应收利息 4,298.47 5 应收申购款 7,828.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,577,166.77 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报 告期末未 持有存在 流通受限 情况的股 票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构 份额单位: 份 持有人户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 7,293 67,105.04 38,794,858.37 7.93% 450,602,216.12 92.07% 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 33 页共 36 页 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 伦敦市投资 管理有限 公 司- 客户资 金 34,173,017.00 6.98% 2 钱振青 20,003,111.00 4.09% 3 季宏程 5,000,145.00 1.02% 4 陈少玲 4,980,304.68 1.02% 5 张月进 3,100,090.00 0.63% 6 陈喜娥 2,985,347.36 0.61% 7 董力民 2,000,408.00 0.41% 8 陶冶 2,000,213.00 0.41% 9 范绍友 2,000,174.00 0.41% 10 俞中 2,000,000.00 0.41% 9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况 项目 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 50,275.93 0.01% 9.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况 本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人持 有该只基金 份额总量 的数量区 间为 0。 本基金的基 金经理持 有本基金 份额总量 的数量区 间为 0。 § 10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生 效日(2016 年 9 月 13 日) 基金份 额总额 1,308,431,590.50


本报告期期 初基金份 额总额 1,308,431,590.50 本报告期 基 金总申购 份额 3,525,248.50 减: 本报告 期 基金总 赎回份额 822,559,764.51 本报告期 基 金拆分变 动份额 - 本报告期期 末基金份 额总额 489,397,074.49 华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 34 页共 36 页 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动 1 、本报告期 内本基金 管理人重 大人事变 动如下 : 2018 年 2 月 13 日, 基 金管理人 发布了 《 华安基金 管 理有限公司 关于副总 经理变更 的公告》 , 翁 启森先生、 姚国平先 生、谷媛 媛女士新 任本基金 管理 人的副总经 理。 2 、本报告期 内本基金 托管人的 专门基金 托管部 门重 大人事变动 如下: 无。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内 无基金投 资策略的 改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内 本基金未 改聘为基 金审计的 会计师 事 务所 。 报告年度应 支付给聘 任会计师 事务所的 报酬为人 民币 90000.00 元。 目前的审计 机构已提 供审计服 务的连续 年限:自 基金 合同生效日 起至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况 2018 年 4 月 , 针对 上海证监 局向公司 出具的 《关于 对 华安基金管 理有限公 司采取责 令改正措 施 的决定》 , 公司 高度重视, 逐一落实 各项整改 要求, 针 对性地制定、 实施整改 措施, 进一 步提升公 司 内部控制和 风险管理 能力。2018 年 5 月 ,公司已 通过 上海证监局 的检查验 收。 除上述情况 外,本报 告期内无 管理人、 托管人及 其高 级管理人员 受稽 查或 处罚等情 况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 佣金 占当期佣 金总量的华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 35 页共 36 页 额的比例 比例 宏信证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 广发华福 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 银河证券 1 1,674,857,595.65 32.48% 1,559,799.22 32.73% - 华创证券 1 706,782,368.64 13.71% 658,230.06 13.81% - 中泰证券 2 699,863,322.53 13.57% 641,576.30 13.46% - 国金证券 2 585,962,528.06 11.36% 538,997.78 11.31% - 招商证券 1 362,855,097.12 7.04% 330,670.09 6.94% - 西藏东方财 富 1 315,064,754.96 6.11% 287,119.93 6.02% - 天风证券 1 279,691,536.93 5.42% 254,883.96 5.35% - 东兴证券 1 199,146,867.31 3.86% 185,466.06 3.89% - 中信证券 1 130,925,730.29 2.54% 121,931.58 2.56% - 中金公司 1 118,466,602.83 2.30% 110,327.64 2.32% - 广发证券 1 31,464,990.45 0.61% 28,674.00 0.60% - 国信证券 1 14,254,719.55 0.28% 13,275.16 0.28% - 民生证券 1 12,526,938.85 0.24% 11,666.63 0.24% - 国泰君安 1 12,413,928.47 0.24% 11,312.84 0.24% - 华泰证券 1 10,610,822.50 0.21% 9,669.61 0.20% - 上海证券 2 2,141,212.90 0.04% 1,994.14 0.04% - 注:1 、券商 专用交易 单元选择 标准: 基金管理人 负责选择 证券经营 机构,选 用其交易 单元 供本基金证 券买卖专 用,选择 标准为:


华安智增精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要 第 36 页共 36 页 (1)内部管 理规范、 严谨;具 备健全的 内控制 度, 并能满足基 金运作高 度保密的 要求; (2) 研 究实力较 强, 有 固定的研 究机构 和专门研 究人 员, 能够 针对本基 金业务需 要, 提供高质 量的研究报 告和较为 全面的服 务; (3) 具 有战略规 划和定位 , 能够 积极推 动多边业 务合 作, 最大 限度地调 动整体资 源, 为基金投 资赢取机会 ; (4)其他有 利于基金 持有人利 益的商业 合作考 虑。 2 、券商专用 交易单元 选择程序 : (1) 对 交易单元 候选券商 的综合服 务进行评 估 由相关部门 牵头并组 织有关人 员依据上 述交易单 元选 择标准和《 券商服务 评价办法 》,对候 选 交易单元的 券商服务 质量和综 合实力进 行评估。 (2) 填 写《新增 交易单元 申请审核 表》 牵头部门汇 总对各候 选交易单 元券商的 综合评估 结果 ,择优选出 拟新增单 元,填写 《新增交 易 单元申请审 核表》, 对拟新增 交易单元 的必要性 和合 规性进行阐 述。 (3) 候 选交易单 元名单提 交分管领 导审批 公司分管领 导对相关 部门提交 的《新增 交易单元 申请 审核表》及 其对券商 综合评估 的结果进 行 审核,并签 署审批意 见。 (4) 协 议签署及 通知托管 人 基金管理人 与被选择 的券商签 订《证券 交易单 元租 用协议》, 并通知基 金托管人 。 3 、报告期内 基金租用 券商交易 单元的变 更情况 : 2018 年 4 月 完成租用 托管在工 商银行的 上交所红 塔证 券 22250 交 易单元 2018 年 12 月 完成租 用托管在 工商银行 的深交所 东吴 证券 007583 交易单元 2018 年 12 月 完成租 用托管在 工商银行 的深交所 长江 证券 393298 交易单元 华安基金管理有限公司 二〇一九年三月三十日