华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
华 安中证银 行指数 分级证券 投资 基金
2018 年年 度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金 管理人：华安 基金管理有 限公司
基金 托管人：中国 银行股份有 限公司
报告 送出日期：二 〇一九年三 月三十日华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字 同意，并 由董事长 签发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司 根据 本基金合 同规 定，于 2019 年 3 月 26 日复核了 本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安中证银 行指数分 级
场内简称 银行股基
基金主代码 160418
交易代码 160418
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2015 年 6 月 9 日
基金管理人 华安基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 1,279,933,809.04 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳
上市日期 2015 年 6 月 18 日
下属分级基 金的基金 简称
华安中证银行指数
分级 A
华 安 中 证 银 行 指
数分级 B
华 安 中 证 银 行 指
数分级
下属分级基 金的场内 简称 银行股 A 银行股 B 银行股基
下属分级基 金的交易 代码 150299 150300 160418
报告期末下 属分级基 金的份额 总额 418,784,272.00 份
418,784,272.00
份
442,365,265.04
份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过 被动的指 数化投资 管理， 紧密跟 踪标的指 数， 追求跟踪偏 离度
和跟踪误差 最小化。
投资策略
本基金为被 动式股票 指数基金 ， 采用完 全复制 标的指 数的方法跟 踪标的指
数（本基金的标的指数为中证全指银行指数） ，即按 照标的指数的成份股
组成及其权 重构建基 金股票投 资组合， 并根据 标的指 数成份股及 其权重的
变动进行相 应调整 。 若因特 殊情况 （如市 场流动性 不 足、 个别 成份股被 限
制投资、法 律法规禁 止或限制 投资等） 导致无法 获得 足够数量的 股票时，
基金可能不 能按照成 份股权重 持有成份 股， 基 金管理 人将采用合 理方法替
代等指数投 资技术适 当调整基 金投资组 合， 并可在条 件允许的情 况下， 辅
以金融衍生 工具进行 投资管理， 以 有效控制 基金的跟 踪误差， 追求尽 可能
贴近标的指 数的表现 ， 力争控 制本基金 的净值 增长率 与业绩比较 基准之间
的日均跟踪 偏离度的 绝对值不 超过 0.35% ，年 跟踪误 差不超过 4% 。
为有效控制 指数的跟 踪误差， 本基 金在注重 风险管理 的前提下， 将适 度运
用股指期货。 本 基金利用 股指期货 流动性好、 交易成 本低和杠杆 操作等特
点， 通过股指期 货对本基 金投资组 合的跟踪 效果进行 及时、 有效地调 整和
优化， 并提高投 资组合的 运作效率 等。 例如在 本基金 的建仓期或 发生大额
净申购时， 可运用股 指期货有 效减少基 金组合 资产配 置与跟踪标 的之间的
差距； 在本基金 发生大额 净赎回时， 可 运用股 指期货 控制基金较 大幅度 减
仓时可能存 在的冲击 成本，从 而确保投 资组合对 指数 跟踪的效果 。 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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业绩比较基 准 95％× 中证 银行指数 收益率＋5％× 同 期银行活 期存款 利率（税后） 。
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ， 属于 较高风险 、 较 高预期收 益 的基金品种 ， 其风 险
和预期收益 高于混合 型基金、 债券型基 金和货币 市场 基金。
从本基金所 分离的两 类基金份 额来看， 华安中证 银行 A 份额具有低风险、
预期收益相 对稳定的 特征； 华安中证 银行 B 份额 具有 高风险、 高 预期收 益
的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 王永民
联系电话 021-38969999 010-66594896
电子邮箱 luying@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 及基金托 管人住所
§ 3
主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 39,644,761.50 58,417,019.14 -5,436,659.27
本期利润 -137,770,212.88 162,398,207.60 -6,177,406.62
加权平均基金份额本 期
利润
-0.1093 0.1299 -0.0069
本期基金份额净值增 长
率
-11.52% 16.08% -2.60% 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配基金份 额
利润
-0.1427 -0.0473 -0.1736
期末基金资 产净值 951,754,374.08 939,421,672.20 923,215,156.02
期末基金份 额净值 0.7436 0.8702 0.7734
注： 注：1、 所述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交 易基金的各 项费用 （例 如： 封闭式 基金交
易佣金、开 放式基金 的申购赎 回费、红 利再投资 费、 基金转换费 等），计 入费用后 实际收益 水平要
低于所列数 字。
2 、 本期已实现 收益指基 金本期利 息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价 值变动收 益） 扣除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
3 、期末可供 分配利润 采用期末 资产负债 表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数
（为期末余 额，不是 当期发生 数）。
4 、 合同生效日 当年的主 要会计数 据和财务 指标按实 际 存续期计算， 不按整个 自然年度 进行折算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -9.06% 1.29% -8.85% 1.30% -0.21% -0.01%
过去六个月 0.98% 1.30% -1.14% 1.30% 2.12% 0.00%
过去一年 -11.52% 1.23% -13.94% 1.23% 2.42% 0.00%
过去三年 0.04% 1.01% -6.29% 1.01% 6.33% 0.00%
自基金成立 起
至今
-16.22% 1.29% -22.22% 1.34% 6.00% -0.05%
3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
华安中证银 行指数分 级证券投 资基金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率的历 史走 势对比图
(2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 12 月 31 日) 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率及其 与同期业绩比较基准收益率的比较
华安中证银 行指数分 级证券投 资基金
自基金合同 生效以来 基金净值 增长率与 业绩比较 基准 收益率的对 比图
注：合同生 效当年按 实际存续 期计算， 不按整个 自然 年度进行折 算。
华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去 三年没有 利润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月 设立， 是 国内
首批基金管 理公司之 一，注册 资本 1.5 亿 元人民币 ， 公司总部设 在上海陆 家嘴金融 贸易区。 目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产 管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、 上海工业 投资 （集 团） 有限 公司和国 泰君安投 资 管理股份有 限公司。 公 司在北京 、 上海、 沈阳、
成 都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公 司 ——华安（香港）资产管理有限公司、华安
未来资产管 理有限公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日， 公 司旗下共管 理华安创 新混合、 华 安 MSCI 中国
A 、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF 、华安沪港深外延增长混合、华安全
球美元收益 债券等 108 只开放 式基金， 管理资产 规模 达到 2756.06 亿元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的基 金
经理，指数 与
量化投资部 高
级总监、总 经
理助理
2015-06-0
9
- 15 年
理学博士，15 年 证券、基 金从业
经验，CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程
师) 。曾在广发证券和中山大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作 ，2005 年加入 华安基
金管理有限公司，曾任研究发展
部数量策略 分析师，2008 年 4 月
至 2012 年 12 月担 任华安 MSCI
中国 A 股指数增 强型证券 投资基
金的基金经 理，2009 年 9 月起同
时担任上 证 180 交易型开 放式指
数证券投资基金及其联接基金的
基金经理。2010 年 11 月至 2012
年 12 月 担任上证 龙头企业 交易型
开放式指数证券投资基金及其联
接基金的基 金经理。2011 年 9 月华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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起同时担任 华安深 证 300 指数证
券投资基金 （LOF ）的基金经理 。
2013 年 6 月起担 任指数投 资部高
级总监。2013 年 7 月起同 时担任
华安易富黄金交易型开放式证券
投资基金的 基金经理 。2013 年 8
月起同时担任华安易富黄金交易
型开放式证券投资基金联接基金
的基金经理。 2014 年 11 月至 2015
年 12 月 担任华安 中证高分 红指数
增强型证券投资基金的基金经
理。2015 年 6 月 起同时担 任华安
中证全指证券公司指数分级证券
投资基金、本基金的基金经理。
2015 年 7 月起担任 华 安创业 板 50
指数分级证券投资基金的基金经
理。2016 年 6 月 起担任华 安创业
板 50 交 易型开放 式指数证 券投资
基金的基金 经理。 2017 年 12 月起，
同时担任华安 MSCI 中国 A 股指
数增强型证券投资基金、华安沪
深 300 量化增强 型指数证 券投资
基金的基金 经理。 2018 年 11 月起，
同时担任华 安创业 板 50 交 易型开
放式指数证券投资基金联接基金
的基金经理 。
注：此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定之 日，即以公 告日为准 。证券从 业的含义 遵
从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下 ，为基金 份额持有 人谋求最 大利益， 不存 在违法违规 或未履行 基金合同 承诺的情 形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司公 平交易制 度指导意见》 ， 公 司制定了 《华 安基金 管理
有限公司公 平交易管 理制度》 ， 将封 闭式基 金、 开 放式 基金、 特定客户 资产管理 组合及其 他投资组 合
资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳 入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投 资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严 格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授 权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公 平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。 （1） 交 易所二级 市场业务， 遵 循价格优 先 、 时间优先、 比例分 配、 综合平衡 的控制 原则，
实现同一时 间下达指 令的投资 组合在交 易时机上 的公 平性。 （2） 交易所一 级市场业 务， 投资组 合经
理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合 名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分 配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配， 且 以公司名 义获 得， 则 投资部门 在合规监 察员监督参 与下， 进行 公平协商 分配。 （3） 银
行间市场业 务遵循指 令时间优 先原则， 先到先询 价的 控制原则。 通过内部 共同的 iwind 群，发布询
价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进 行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此 进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分 析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投 资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和
利益输送的 异常交易 行为进行 监控， 根据市 场公认的 第三方信息 （如 ： 中债 登的债券 估值） ， 定期对
各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允 性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同
向交易的交 易时机和 交易价差 进行分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内 ，公司公 平交易制 度总体执 行情况良 好。
本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合， 在不同时 间窗下 （日 内、3 日内、5
日内）的本 年度同向 交易价差 进行了专 项分析， 未发 现违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证 监会 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司合规 监察稽核 部会同 基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股 票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设 置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的 检查；风险管 理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向 交易指标 进行持续 监控，并 定期对组 合间 的同向交易 行为进行 了重点分 析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要 ，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开 竞价交易 中， 同 日反向交 易成交较 少的单 边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的次数 为
4 次，未出现 异常交 易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年国 内经济增 速放缓， 全年实 际 GDP 同比 增长 6.6% ，较 上年回 落 0.2 个百分 点。2018 年
上半年，去杠杆、严监管政策持续发力，表外融资大 幅收缩，社融增速大幅回落，实体经济信用扩
张受限；外部方面，中美贸易摩擦爆发，成为全年扰 动全球资本市场的最大不确定因素。面对经济
下行压力，下半年国内央行货币政策放松加码，各项 针对民企融资难的多项政策陆续出台，但整个
2018 年实体 信用未出 现显著改 善， 需 求仍延续 疲弱态 势， 企业的 盈利增速 持续回落 ， 全年 A 股市 场
表现惨淡, 各 主要指数 全线下跌, 银行板块 全年下 跌 14.36% 。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数 ，并利用量化工具进行精细化管理，从而
控制每日跟 踪误差、 以及净值 表现与业 绩基准的 偏差 幅度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止 2018 年 12 月 31 日，本基 金份额净 值为 0.7436 元，本报告 期份额净 值增长率 为-11.52% ，
同期业绩比 较基准增 长率为-13.94% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
2019 年开年， 受全球 流动性边 际宽松、 中 美贸易摩 擦 趋向和解方 向， 国内社 融数据大 幅改善以
及本身市场 较低的估 值等有利 因素，市 场迎来大 幅反 弹。
展望 2019 年， 尽 管国内宏 观经济下 行的压 力依然较 大 ， 出口需求及消 费预计仍 将维持低 迷， 房
地产投资增速将逐步下 行，而基建投资的提速将承担 起经济托底的重任。但逆周期调节的货币政策
及财政政策将进一步加大，尤其是美联储货币政策的 面临转向的背景下，国内推出降准甚至降息空
间进一步打开，中小企业融资环境有望改善，地方债 及减税降费等举措也有望进一步缓解经济下行
压力。外部 方面，目 前来看中 美间贸易 领域争端 达成 和解的概率 较高。
最新公布的 1 月社融 规模显著 改善， 增速 自 2017 年 7 月以来首次 出现明显 回升， 在总 量层面已
经标志着宽信用效果逐步显现，信用的进一步扩张， 有助于提升市场风险偏好。我们认为，无风险华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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利率大概率保持下行，宽信用的格局仍将延 续，后续 须进一步关注宽信用从总量的宽松到结构改善
的变化， 特别是企 业中长期 贷款占比 的提升 。 总体 上 ， 我们预 计， 银行板块 2019 年业 绩仍将 保持稳
健增长。尽管银行板块在市场反弹中表现较弱，但目 前银行股估值下行空间有限， 安全边际较高，
具备中长期 配置价值 。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指 数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误
差，勤勉尽 责，为投 资者获得 长期稳定 的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规 定和基金合同关于估值的约定，对 基金所
持有的投资 品种进行 估值。本 基金托管 人根据法 律法 规要求履行 估值及净 值计算的 复核责任 。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构 发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基 金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采 用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、 固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的 证券、基金从业经验，熟悉相关法律法 规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等 方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的 讨论，但 不参与估 值原则和 方法的最 终决 策和日常估 值的执行 。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提 供银行间 同业市场 及交易所 交易的债 券品 种的估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
本报告期不 进行收益 分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本基金报告 期内不存 在基金持 有人数低 于 200 人 或基 金资产净值 低于 5000 万元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在华安中证银行指数分级证券投资
基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的 行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的 “ 金
融工具风险 及管理 ” 部分未 在托管人 复核范围 内） 、投 资组合报告 等数据真 实、准确 和完整。
§ 6
审计报告
本报告期的 基金财务 会计报告 经安永华 明会计师 事务 所( 特殊普 通合伙) 审计， 注 册会计 师
蒋燕
华
沈熙苑 签字出具 了安永华 明 （2019 ） 审字第 60971571_B58 号标 准无保留 意见的审 计报告。 投资
者可通过年 度报告正 文查看审 计报告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 华安中证 银行指数 分级证券 投资基金
报告截止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 51,398,161.05 54,462,715.56
结算备付金 - 636,936.33
存出保证金 141,509.58 202,764.44
交易性金融 资产 903,694,319.97 891,120,031.88 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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其中：股票 投资 902,455,253.31 888,696,831.88
基金投资 - -
债券投资 1,239,066.66 2,423,200.00
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 994,650.90 209,151.99
应收利息 12,977.13 11,863.18
应收股利 - -
应收申购款 75,559.94 8,228.90
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 956,317,178.57 946,651,692.28
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 2,979,031.05 5,591,547.15
应付管理人 报酬 831,852.73 822,846.28
应付托管费 183,007.60 181,026.16
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 147,235.43 213,562.33
应交税费 - -
应付利息 - - 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 421,677.68 421,038.16
负债合计 4,562,804.49 7,230,020.08
所有者权益： - -
实收基金 1,134,364,979.75 990,528,653.68
未分配利润 -182,610,605.67 -51,106,981.48
所有者权益合计 951,754,374.08 939,421,672.20
负债和所有者权益总计 956,317,178.57 946,651,692.28
注：报告截 止日 2018 年 12 月 31 日，基 金份额 净值 0.7436 元，基 金份额总 额 1,279,933,809.04
份，其中 ：华安 中证银 行份额净 值 0.7436 元，份 额总 额 442,365,265.04 份 ；华安 中证银行 A 类份 额
参考净值 1.0024 元 ， 份额总 额 418,784,272.00 份； 华 安中证银行 B 类 份额参 考净值 0.4848 元 ， 份额
总额 418,784,272.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 华安中证 银行指数 分级证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收入 -122,398,702.53 177,845,615.58
1.利息收入 496,672.45 471,179.26
其中：存款 利息收入 493,956.93 470,241.85
债券利息收 入 2,715.52 937.41
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ） 53,696,610.67 72,558,028.43
其中：股票 投资收益 19,531,357.93 41,739,404.15 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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基金投资收 益 - -
债券投资收 益 330,298.24 230,529.39
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 33,834,954.50 30,588,094.89
3.公允价值变 动收益 （损 失以 “- ” 号填列） -177,414,974.38 103,981,188.46
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ） - -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 822,988.73 835,219.43
减：二、费用 15,371,510.35 15,447,407.98
1．管理人报 酬 10,473,984.85 10,423,493.77
2．托管费 2,304,276.72 2,293,168.75
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 1,959,833.23 2,104,744.23
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．税金及附 加 - -
7．其他费用 633,415.55 626,001.23
三、利润总额（亏损总额以 “- ” 号填列） -137,770,212.88 162,398,207.60
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列） -137,770,212.88 162,398,207.60
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 华安中证 银行指数 分级证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基 990,528,653.68 -51,106,981.48 939,421,672.20 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -137,770,212.88 -137,770,212.88
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
143,836,326.07 6,266,588.69 150,102,914.76
其中：1.基金 申购款 815,842,187.05 -43,884,696.16 771,957,490.89
2. 基金赎回款 -672,005,860.98 50,151,284.85 -621,854,576.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
1,134,364,979.75 -182,610,605.67 951,754,374.08
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
1,130,482,562.69 -207,267,406.67 923,215,156.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 162,398,207.60 162,398,207.60
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-139,953,909.01 -6,237,782.41 -146,191,691.42
其中：1.基金 申购款 632,272,090.29 -103,143,099.21 529,128,991.08
2. 基金赎回款 -772,225,999.30 96,905,316.80 -675,320,682.50 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
990,528,653.68 -51,106,981.48 939,421,672.20
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 页码 （序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人签署：
基金管理人 负责人： 朱学华， 主管会计 工作负责 人： 赵敏，会计 机构负责 人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安中证银 行指数分 级证券投 资基金( 以下简 称 “ 本基金 ”) ， 系经中 国证券监 督管理委 员会 （以 下
简称 “ 中 国证监会 ” ） 证监许 可[2015]913 号 《关于准 予 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金注 册的批
复》 的核准， 由基金 管理人华 安基金管 理有限公 司向 社会公开募 集， 基金合同 于 2015 年 6 月 9 日生
效，首次设 立募集规 模为 254,178,858.26 份基金份 额 。本基金为 契约型开 放式，存 续期限不 定。本
基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金的 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公
司，基金托 管人为中 国银行股 份有限公 司。
本基金的基 金份额包 括华安中 证银行指 数分级证 券投 资基金的基 础份额 （ 以下简称 “ 华 安中证银
行份额 ” ） 、 华安中 证银行指 数分级证 券投资基 金的稳 健收益类份 额 （以下简 称 “ 华安中证 银行 A 份额” ）
和华安中证 银行指数 分级证券 投资基金 的积极收 益类 份额 （以下简 称 “ 华安中证 银行 B 份额 ” ） 。 其 中，
华安中证银 行 A 份额和华安 中证银行 B 份额的基 金份 额配比始终 保持 1∶1 的比例 不变。
在华安中证 银行 A 份额和华安中 证银行份 额存续期 内 的每个会计 年度的基 金份额定 期折算基 准
日 （基金合同生 效不足六 个月的除 外） ， 本基金 将进行 基金的定期 份额折算。 定 期份额折 算的基准 日
为每个会计 年度的 12 月 15 日（遇节假日 顺延） 。 当 华安中证银 行份额的 基金份额 净值大于 或等于
1.5000 元时 或当华安 中证银行 B 份额的参 考净 值小 于 或等于 0.2500 元时， 本基金将 进行基金 的不定
期份额折算 。
本基金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具， 包 括中证银行 指数的成 分股及其 备选成分 股、
其他股票 （包 括中小板、 创 业板及 其他中国 证监会核 准上市的股 票） 、 权证、 股 指期货、 固 定收益资
产（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次 级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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（含分离交 易可转债） 、 短期融资 券、 资产支 持证券、 债券回购、 银 行存款等） 以 及法律 法规或中 国
证监会允许 基金投资 的其他金 融工具（ 但须符合 中国 证监会相关 规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投 资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范 围。
基金的投资 组合比例 为：投资 于股票资 产的比例 不低 于基金资产 的 90% ，投资 于中证 银行指数
成分股及其 备选成分 股的比例 不低于非 现金基金 资产 的 80% ，每个交 易日日终 在扣除 股指期货 保证
金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政 府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例
依照法律法 规或监管 机构的规 定执行。
如果法律法 规对该比 例要求有 变更的， 以 变更后的 比 例为准， 本基 金的投资 范围会做 相应调整 。
本基金的业 绩比较基 准为：95 ％× 中证 银行指数 收益 率＋5％× 同 期银行 活期存款 利率（税 后） 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 —基 本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金 业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 中 国证监会 制定的 《 中国证券 监督管理 委 员会关于证 券投资基 金估值业 务的指导 意见》 、
《证券投资 基金信息 披露管 理 办法》 、 《 证券投资 基金 信息披露内 容与格式 准则》第 2 号《年度 报告
的内容与格 式》 、 《证 券投资基 金信息披 露编报规 则》 第 3 号《会计报 表附注的 编制及 披露》 、 《 证券
投资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和 半 年度报告> 》 及 其他中国 证监会及 中国证 券投资
基金业协会 颁布的相 关规定。
本财务报表 以本基金 持续经营 为基础列 报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表 符合企业 会计准则 的要求， 真 实、 完整地 反映了本基 金于 2018 年 12 月 31 日的财 务
状况以及 2018 年度的 经营成果 和净值变 动情况 。
7.4.4 本 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期无会 计政策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期无会 计估计变 更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报 告期无重 大会计差 错的内容 和更正金 额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务院批 准，财政 部、国家 税务总局 研究决定 ，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证 券（股票 ）
交易印花税 税率，由 原先的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院批 准，财政 部、国家 税务总局 研究决定 ，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由 出让方按 证
券（股票） 交易印花 税税率缴 纳印花税 ，受让方 不再 征收，税率 不变；
根据财政部、 国家税 务总局财 税[2005]103 号文 《关 于 股权分置试 点改革有 关税收政 策问题的 通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向 流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税 。
7.4.6.2 增值 税
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]36 号文 《关于 全面推开营业 税改增值 税试点 的通 知》的
规定， 经国务院 批准， 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范 围内全面推 开营业税 改征增值 税试点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证 券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
以及金融同 业往来利 息收入免 征增值税 ；存款利 息收 入不征收增 值税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]46 号文 《关于 进一步明确全 面推开营 改增试点金 融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入 返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入 属于金融 同业往来 利息收入 ；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]70 号文 《关于 金融机构同业 往来等增 值税政策的 补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商 品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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券取得的利 息收入属 于金融同 业往来利 息收入；
根据财政部 、 国 家税务总 局财税[2016]140 号文 《关 于 明确金融 、 房地 产开发 、 教育 辅助服务 等
增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生 的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为
增值税纳税 人；
根据财政部、 国 家税务总 局财税[2017]56 号文 《关 于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起， 本基金的 基金管 理人运营 本基 金过程中发 生的增值 税应税行 为， 暂适用 简易
计税方法， 按照 3% 的征 收率缴纳 增值税。 对本基金 在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程 中发生的 增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月
份的增值税 应纳税额 中抵减。
7.4.6.3 城市 维护建设 税、教育 费附加、 地方教育 附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订） 》 、 《征收教育费附加的暂行规
定（2011 年修订） 》及相关地 方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附 加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加
的单位外） 及地方教 育费附加 。
7.4.6.4 企业 所得税
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号文 《关于 证券投资基金 税收政策 的通知》的 规定，
自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对 证券投资 基金 （封闭式 证券 投资基金 ， 开放式 证券投资 基金 ） 管理人 运用
基金买卖股 票、债券 的差价收 入，继续 免征企业 所得 税；
根据财政部、 国家税 务总局财 税[2005]103 号文 《关 于 股权分置试 点改革有 关税收政 策问题的 通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价 方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流 通股股东 应缴纳的 企业所得 税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文《 关于 企业所得税若 干优惠政 策的通知》 的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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7.4.6.5 个人 所得税
根据财政部、 国家税 务总局财 税[2005]103 号文 《关 于 股权分置试 点改革有 关税 收政 策问题的 通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价 方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流 通股股东 应缴纳的 个人所得 税；
根据财政部 、 国家 税务总局 财税[2008]132 号文 《财政 部、 国家 税务总局 关于储蓄 存款利息 所得
有关个人所 得税政策 的通知》 的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄 存款利息 所得暂免 征收个人
所得税；
根据财政部、 国家税务 总局、中国 证监会财 税[2012]85 号文《关于 实施上市 公司股息红 利差别
化个人所得 税政策有 关问题的 通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券投资 基金从公 开发行和 转
让市场取得 的上市公 司股票， 持股期限 在 1 个月以 内 （含 1 个月） 的，其股 息红利所 得全额计 入应
纳税所得额 ；持股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年 ）的，暂减 按 50% 计入 应纳税所 得额；持 股期
限超过 1 年 的，暂减 按 25% 计入应纳 税所得 额。上述 所得统一适 用 20% 的税率计 征个人所 得税；
根据财政部 、 国家 税务总局 、 中国 证监会财 税[2015]101 号文 《 关于上市 公司股息 红利差别 化个
人所得税政 策有关问 题的通知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券 投资基金 从公开发 行和转让 市
场取得的上 市公司股 票，持股 期限超过 1 年的， 股息 红利所得暂 免征收个 人所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
华安基金管 理有限公 司(“ 华安基 金公司 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国银行股 份有限公 司(“ 中国银 行”) 基金托管人 、基金销 售机构
国泰君安创 新投资有 限公司
基金管理人 的股东（2018 年 12 月 5 日
前）
上海国际信 托有限公 司
基金管理人 的股东（2018 年 12 月 5 日
前）
国泰君安证 券股份有 限公司
基金管理人 的股东（ 自 2018 年 12 月 5
日起） 、基金 销售机构
上海上国投 资产管理 有限公司
基金管理人 的股东（ 自 2018 年 12 月 5
日起）
上海工业投 资( 集团) 有限 公司 基金管理人 的股东
上海锦江国 际投资管 理有限公 司 基金管理人 的股东
国泰君安投 资管理股 份有限公 司 基金管理人 的股东
华安资产管 理（香港 ）有限公 司 基金管理人 的全资子 公司
华安未来资 产管理（ 上海）有 限公司 基金管理人 的全资子 公司
注：1. 下述关 联交易 均在正常 业务范围 内按一般 商业 条款订立。 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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2. 根据华安基 金管理 有限公司 于 2018 年 12 月 7 日发 布的公告， 经华安基 金管理有 限公司股 东
会第五十六 次会议决 议、第五 十九次会 议决议及 中国 证券监督管 理委员会 证监许可[2018]2012 号文
核准，华安 基金管理 有限公司 股东国泰 君安创新 投资 有限公司、 上海国际 信托有限 公司将各 持有的
华安基金管 理有限公 司 20% 的股权分 别转让 给国泰君 安证券股份 有限公司 和上海上 国投资产 管理有
限公司。自 2018 年 12 月 5 日 起，华安 基金管理 有限 公司股东变 更为国泰 君安证券 股份有限 公司、
上海上国投 资产管理 有限公司 、上海锦 江国际投 资管 理有限公司 、上海工 业投资（ 集团）有 限公司
和国泰君安 投资管理 股份有限 公司。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 股票交易 。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 权证交易 。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 债券交易 。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 回购交易 。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国泰君安证 券股份有
限公司
- - 9,724.15 6.60%
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12月31 日 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国泰君安证 券股份有
限公司
- - - -
注：（1 ）上 述佣金按 市场佣金 率计算， 以扣除 由中 国证券登记 结算有限 责任 公 司收 取 证 管费 、
经手费和由 券商承担 的证券结 算风险基 金后的净 额列 示。该类佣 金协议的 服务范围 还包括佣 金收取
方为本基金 提供的证 券投资研 究成果和 市场信息 服务 。
（2） 通过国泰君 安证券股 份有限 公司交易 单元进行 的 交易本期实 际期间为 2018 年 12 月 5 日至
12 月 31 日。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 10,473,984.85 10,423,493.77
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 122,127.88 126,879.78
注：基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 1.00% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E× 基金管理 费年费率/ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计提 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 2,304,276.72 2,293,168.75
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.22% 的 年费率计提 。计算方 法如下： 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
第 24 页共 40 页
H=E× 基金托管 费年费率/ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计提 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 与关联方 进行 银行间同业 市场的债 券( 含 回购) 交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况
本基金除基 金管理人 之外的其 他关联方 于本报告 期末 及上年度末 均未投资 本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行 51,398,161.05 460,853.23 54,462,715.56 455,528.98
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期末投资于基金 托管人中国银行股 份 有限公司发行的股票 —— 中 国 银 行 （ 代 码
601988 ）10,681,725 股，期末 公允价 值为人民 币 38,561,027.25 元 ，占本基 金期末基 金资产 净值比例
为 4.05% 。
本 基 金 上 年 度 末 投 资 于 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 发 行 的 股 票 —— 中 国 银 行 （ 代 码
601988 ）9,392,800 股， 期末公 允价值为 人民币 37,289,416.00 元， 占本 基金期末 基金资产 净值比例 为
3.97% 。 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
第 25 页共 40 页
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
金额单位： 人民币元
7.4.9.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60186
0
紫金
银行
2018-1
2-20
2019-0
1-03
网下
中签
3.14 3.14
15,970
.00
50,145
.80
50,145
.80
-
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止， 本 基金无因 从 事银行间市 场债券正 回购交易 形成的卖 出
回购金融资 产款余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止， 本 基金无因 从 事交易所市 场债券正 回购交易 形成的卖 出
回购金融资 产款余额 。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和 应收款项以及其他金融负债，其因剩余期
限不长，公 允价值与 账面价值 相若。
7.4.14.1.2 以 公允价值 计量的金 融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金 融工具公 允价值 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
第 26 页共 40 页
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的以公 允价值计 量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于
第一层次的 余额为人 民币 903,644,174.17 元， 属于第 二层次的余 额为人民 币 50,145.80 元 ， 属于第 三
层次的余额 为人民币 0.00 元 （于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持 有的以公 允价值计 量且其变 动计入
当期损益的 金融资产 中属于第 一层次的 余额为人 民 币 888,611,384.69 元，属 于第二 层次的余 额为人
民币 2,508,647.19 元 ，属于第 三层次的 余额为人 民币 0.00 元） 。
7.4.14.1.2.2 公允价值 所属层次 间的重大 变动
对于证券交 易所上市的股票和可转换债券，若出现重 大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日 期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值
的影响程度 ，确定相 关股票和 可转换债 券公允价 值应 属第二层次 或第三层 次。
7.4.14.1.2.3 第三层次 公允价值 余额和本 期变动金 额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融工具第三层次公允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资产负 债表 日， 本基金无 需要说明 的承诺事 项。
7.4.14.3 其他 事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。
7.4.14.4 财务 报表的 批准
本财务报表 已于 2019 年 3 月 26 日经本 基金的基 金管 理人批准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
第 27 页共 40 页
例（% ）
1 权益投资 902,455,253.31 94.37
其中：股票 902,455,253.31 94.37
2 固定收益投 资 1,239,066.66 0.13
其中：债券 1,239,066.66 0.13
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 51,398,161.05 5.37
7 其他各项资 产 1,224,697.55 0.13
8 合计 956,317,178.57 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
8.2.1 指数投 资期末按 行业分类 的股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
- -
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- - 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
第 28 页共 40 页
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
- -
J 金融业
902,150,740.72 94.79
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
902,150,740.72 94.79
8.2.2 积极投 资期末按 行业分类 的股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
106,723.71 0.01
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
- -
J 金融业
197,788.88 0.02
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- - 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
第 29 页共 40 页
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
304,512.59 0.03
8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名 股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前十名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净值
比例( ％)
1 600036 招商银行 5,099,618 128,510,373.60 13.50
2 601166 兴业银行 6,487,549 96,923,982.06 10.18
3 601328 交通银行 14,271,085 82,629,582.15 8.68
4 600016 民生银行 13,704,660 78,527,701.80 8.25
5 601288 农业银行 19,928,869 71,743,928.40 7.54
6 601398 工商银行 10,929,409 57,816,573.61 6.07
7 600000 浦发银行 5,868,500 57,511,300.00 6.04
8 601169 北京银行 7,498,100 42,064,341.00 4.42
9 000001 平安银行 4,350,279 40,805,617.02 4.29
10 601988 中国银行 10,681,725 38,561,027.25 4.05
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净值比
例( ％)
1 601577 长沙银行 17,329 147,643.08 0.02
2 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
3 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01
4 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
第 30 页共 40 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 600036 招商银行 108,726,804.47 11.57
2 601166 兴业银行 77,319,257.25 8.23
3 600016 民生银行 67,745,155.43 7.21
4 601328 交通银行 63,301,979.68 6.74
5 601288 农业银行 54,979,939.00 5.85
6 601398 工商银行 47,550,458.78 5.06
7 600000 浦发银行 47,449,939.03 5.05
8 601169 北京银行 36,648,309.46 3.90
9 000001 平安银行 34,566,495.87 3.68
10 601229 上海银行 31,509,353.11 3.35
11 601988 中国银行 29,993,622.00 3.19
12 601818 光大银行 23,459,794.01 2.50
13 601939 建设银行 21,208,786.00 2.26
14 600015 华夏银行 20,058,660.90 2.14
15 601009 南京银行 18,274,568.04 1.95
16 600919 江苏银行 17,867,052.23 1.90
17 002142 宁波银行 16,624,224.60 1.77
18 600926 杭州银行 9,043,331.65 0.96
19 601998 中信银行 7,129,597.00 0.76
20 601997 贵阳银行 7,025,928.85 0.75
注： 本项 “ 买 入金额 ” 均按 买卖成交 金额 （成交 单价乘 以成交数量） 填 列， 不考虑 相关交易 费用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 600036 招商银行 92,985,180.00 9.90
2 601166 兴业银行 60,053,087.58 6.39
3 600016 民生银行 58,931,317.63 6.27
4 601328 交通银行 49,683,468.85 5.29
5 601288 农业银行 42,811,224.28 4.56 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
第 31 页共 40 页
6 600000 浦发银行 38,967,756.43 4.15
7 601398 工商银行 37,891,765.78 4.03
8 601169 北京银行 29,262,349.83 3.11
9 000001 平安银行 28,456,853.14 3.03
10 601988 中国银行 24,001,586.75 2.55
11 601818 光大银行 18,933,546.91 2.02
12 600015 华夏银行 16,230,857.71 1.73
13 601939 建设银行 16,106,208.93 1.71
14 600919 江苏银行 14,682,339.16 1.56
15 002142 宁波银行 13,347,942.60 1.42
16 601009 南京银行 11,726,739.78 1.25
17 601229 上海银行 6,286,599.32 0.67
18 601998 中信银行 5,855,361.88 0.62
19 601997 贵阳银行 5,561,642.14 0.59
20 600926 杭州银行 2,349,096.94 0.25
注： 本项 “ 卖 出金额 ” 均按 买卖成交 金额 （成交 单价乘 以成交数量） 填 列， 不考虑 相关交易 费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 760,693,926.34
卖出股票的 收入（成 交）总额 589,074,921.80
8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） 1,239,066.66 0.13 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,239,066.66 0.13
8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 128048 张行转债 6,261 622,719.06 0.07
2 110043 无锡转债 6,360 616,347.60 0.06
8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指 期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套 期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和 期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模 型寻求其 合理的估 值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性 及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投 资，以降 低投资组 合的整体 风险。 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
第 33 页共 40 页
法律法规对 于基金投 资股指期 货的投资 策略另有 规定 的，本基金 将按法律 法规的规 定执行。
8.11 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金 基金合同 ，本基金 不能投资 于国债期 货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.12018 年 5 月 4 日， （银监 罚决字〔2018〕4 号 ） 对浦发银行 因内控管 理严重违 反审慎经 营规则
等违规事项， 被 中国银行 保险监督 管理委员 会行政处 罚。 2018 年 7 月 26 日， （银 反洗罚决 字 〔2018〕
3 号） 对浦 发银行因 未按照 规定履行 客户身份 识别义 务、 未按 照规定保 存客户身 份资料和 交易记录 、
未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与 身份不明的客户进行交易，被中国人民银行行
政处罚。2018 年 5 月 4 日， （银保监 银罚决字 〔2018 〕1 号） 对兴业银 行因重大 关联交易 未按规定 审
查审批且未 向监管部 门报告等 违规事项 ，被中国 银行 保险监督管 理委员会 行政处罚 。2018 年 5 月 4
日， （银监罚决字 〔2018 〕1 号） 对招 商银行因 内控管 理严重违反 审慎经营 规则等违 规事项， 被中 国
银行保险监 督管理委 员会行政 处罚。2018 年 7 月 26 日， （银反洗 罚决字〔2018〕1 号 ）对交通 银行
因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报 送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不
明的客户进 行交易或 者为客户 开立匿名 账户、 假 名账 户， 被中国 人民银行 行政处罚 。2018 年 11 月 9
日， （银保监银罚决字〔2018〕12 号）对交通银行因 不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行
不良信贷资 产收益权 等违规事 项，被中 国银行保 险监 督管理委员 会行政处 罚。2018 年 11 月 19 日，
（京保监罚 〔2018 〕28 号） 对 工商银行 因存在电 话销 售保险过程 中欺骗投 保人的行 为， 被中国 保险
监督管理委 员会北京 监管局 行 政处罚。2018 年 6 月 28 日， （津银监 罚决字 〔2018 〕35 号） 对 平安银
行因贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资 ；贷后管理失职，流动资金贷款被挪用，被天
津银监局行 政处罚。2018 年 7 月 26 日， （银反 洗罚 决字〔2018 〕2 号）对平 安银行因 未按照规 定履
行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料 和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或
者可疑交易 报告，被 中国人民 银行行政 处罚。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体 没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编
制日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的情 况。
8.12.2 本基金 投资的 前十名股 票中，不 存在投资 于超 出基金合同 规定备选 股票库之 外的股票 。
8.12.3 期末其他各项资产构成 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
141,509.58
2 应收证券清 算款
994,650.90
3 应收股利
-
4 应收利息
12,977.13
5 应收申购款
75,559.94
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,224,697.55
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值
比例(%)
1 110043 无锡转债 616,347.60 0.06
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情 况的说明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情 况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净
值比例(%)
流通受限情 况说明
1 601860 紫金银行 50,145.80 0.01 重大事项停 牌 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华安中证银 行指
数分级 A
407
1,028,953.9
9
291,085,659.00 69.51% 127,698,613.00 30.49%
华安中证银 行指
数分级 B
2,077 201,629.40 32,795,435.00 7.83% 385,988,837.00 92.17%
华安中证银 行指
数分级
7,281 60,756.11 394,413,344.25 89.16% 47,951,920.79 10.84%
合计 9,765 131,073.61 718,294,438.25 56.12% 561,639,370.79 43.88%
9.2 期末上市基金前十名持有人
华安中证银 行指数分 级 A
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 红塔证券股 份有限公 司 57,834,247.00 13.81%
2
中国银河证 券股份有 限
公司
52,395,095.00 12.51%
3
银华基金－ 工商银行 －
中国工商银 行股份有 限
公司私人银 行部
48,823,643.00 11.66%
4
中国农业银 行股份有 限
公司企业年 金计划－ 中
国银行股份 有限公司
32,491,877.00 7.76%
5 方正证券股 份有限公 司 15,739,867.00 3.76%
6 何燕 13,600,000.00 3.25%
7
恒安标准人 寿保险有 限
公司－传统 分红险
13,497,000.00 3.22%
8
鹏华基金－ 交通银行 －
中国人寿财 产保险－ 中
9,903,586.00 2.36% 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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国人寿财产 保险股份 有
限公司委托 鹏华基金
9
广东君之健 投资管理 有
限公司－君 之健君悦 证
券投资基金
7,000,000.00 1.67%
10
工银瑞信基 金公司－ 农
行－中国农 业银行离 退
休人员福利 负债
6,949,838.00 1.66%
华安中证银 行指数分 级B
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 王雪君 23,575,300.00 5.63%
2 张伟忠 14,710,594.00 3.51%
3 丁毓华 11,600,000.00 2.77%
4
兴业国际信 托有限公 司
－富直 2 号 量化对冲 集
合资金信托 计划
10,300,000.00 2.46%
5
中信信托有 限责任公 司
－中信· 雪球 2 期管理 型
证券投资集 合资金信 托
计划
7,500,000.00 1.79%
6 吴忠民 6,000,000.00 1.43%
7 何小荣 5,483,900.00 1.31%
8 李永泉 4,328,000.00 1.03%
9 张琦 4,319,800.00 1.03%
10 陈俊杰 4,110,635.00 0.98%
9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人
员持有本基 金
华安中证银 行指数分 级
A
- -
华安中证银 行指数分 级
B
- -
华安中证银 行指数分 级 1,499.37 -
合计 1,499.37 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人持 有该只基金 份额总量 的数量区 间为 0。
本基金的基 金经理持 有本基金 份额总量 的数量区 间为 0。 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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§ 10
开放式基金份额变动
单位：份
项目
华安中证银 行指数
分级 A
华安中证银 行指数
分级 B
华安中证银 行指数
分级
本报告期期 初基金份 额总额 457,700,719.00 457,700,719.00 164,107,747.28
本报告期基 金总申购 份额 - - 889,583,240.78
减：本报告 期基金总 赎回份额 - - 732,649,613.52
本报告期基 金拆分变 动份额 -38,916,447.00 -38,916,447.00 121,323,890.50
本报告期期 末基金份 额总额 418,784,272.00 418,784,272.00 442,365,265.04
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
1 、本报告期 内本基金 管理人重 大人事变 动如下 ：
2018 年 2 月 13 日， 基 金管理人 发布了 《 华安基金 管 理有限公司 关于副总 经理变更 的公告》 ， 翁
启森先生、 姚国平先 生、谷媛 媛女士新 任本基金 管理 人的副总经 理。
2 、本报告期 内本基金 托管人的 专门基金 托管部 门重 大人事变动 如下：
报告期内，2018 年 8 月， 刘连舸 先生担任 中国银行 股 份有限公司 行长职务。 上述人事 变动已按
相关规定备 案、公告 。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内 无基金投 资策略的 改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘为基 金审计的 会计师事 务所 。
报告年度应 支付给聘 任会计师 事务所的 报酬为人 民币 100,000.00 元。
目前的审计 机构已提 供审计服 务的连续 年限：自 基金 合同生效日 起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
2018 年 4 月 ， 针对 上海证监 局向公司 出具的 《关于 对 华安基金管 理有限公 司采取责 令改正措 施华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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的决定》 ， 公司 高度重视， 逐一落实 各项整改 要求， 针 对性地制定、 实施整改 措施， 进一 步提升公 司
内部控制和 风险管理 能力。2018 年 5 月 ，公司已 通过 上海证监局 的检查验 收。
除上述情况 外，本报 告期内无 管理人、 托管人及 其高 级管理人员 受稽查或 处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国信证券 1 - - - - -
中泰证券 1 680,710,818.44 50.58% 633,945.51 50.67% -
西南证券 1 469,684,498.78 34.90% 437,416.18 34.96% -
安信证券 1 89,911,784.95 6.68% 83,734.49 6.69% -
国泰君安 1 77,728,221.26 5.78% 70,834.28 5.66% -
长江证券 1 27,778,220.81 2.06% 25,313.94 2.02% -
注：1 、券商 专用交易 单元选择 标准：
基金管理人 负责选择 证券经营 机构，选 用其交易 单元 供本基金证 券买卖专 用，选择 标准为：
（1）内部管 理规范、 严谨；具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（2） 研 究实力较 强， 有 固定的研 究机构 和专门研 究人 员， 能够 针对本基 金业务需 要， 提供高质
量的研究报 告和较为 全面的服 务；
（3） 具 有战略规 划和定位 ， 能够 积极推 动多边业 务合 作， 最大 限度地调 动整体资 源， 为基金投
资赢取机会 ；
（4）其他有 利于基金 持有人利 益的商业 合作考 虑。
2 、券商专用 交易单元 选择程序 ：
(1) 对 交易单元 候选券商 的综合服 务进行评 估
由相关部门 牵头并组 织有关人 员依据上 述交易单 元选 择标准和《 券商服务 评价办法 》，对候 选
交易单元的 券商服务 质量和综 合实力进 行评估。
(2) 填 写《新增 交易单元 申请审核 表》
牵头部门汇 总对各候 选交易单 元券商的 综合评估 结果 ，择优选出 拟新增单 元，填写 《新增交 易
单元申请审 核表》， 对拟新增 交易单元 的必要性 和合 规性进行阐 述。 华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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(3) 候 选交易单 元名单提 交分管领 导审批
公司分管领 导对相关 部门提交 的《新增 交易单元 申请 审核表》及 其对券商 综合评估 的结果进 行
审核，并签 署审批意 见。
(4) 协 议签署及 通知托管 人
基金管理人 与被选择 的券商签 订《证券 交易单 元租 用协议》， 并通知基 金托管人 。
3 、报告期内 基金租用 券商交易 单元的变 更情况 ：
无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他 证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中泰证券 153,110.10 3.81% - - - -
西南证券 710,817.90 17.70% - - - -
国泰君安 3,151,392.99 78.48% - - - -
12
影响投资者决策的其他重要信 息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额比
例达到或者 超过
20%的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20180803-201812
31
82,708
,000.1
7
377,80
1,403.
74
181,774,
433.74
278,734,970
.17
21.78%
产品特有风 险
本基金报告 期内出现 单一投资 者持有基 金份额比 例达 到或者超过20% 的情形 。如该单 一投资者 大额
赎回将可能 导致基金 份额净值 波动风险 、基金流 动性 风险等特定 风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华安中证银 行指数分 级证券投 资基金 2018 年年 度报 告 摘要
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华安基金管理有限公司
二〇一九年三月三十日
