华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
华 安深证 300 指数证券 投资基金 （LOF ）
2018 年年 度报告
2018 年 12 月 31 日
基金 管理人：华安 基金管理有 限公司
基金 托管人：中国 银行股份有 限公司
报告 送出日期：二 〇一九年三 月三十日华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字 同意，并 由董事长 签发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2019 年 3 月 26 日复核了 本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ................................................................ 11
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策 略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 13
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 15
4.8 管理人对 报告期内 基金利润 分配情况 的说明 ............................................................................. 15
4.9 报告期内 管理人对 本基金持 有人数或 基金资 产净 值预警情形 的说明 ..................................... 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵 规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 16
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 审计意见 ......................................................................................................................................... 16
6.2 形成审计 意见的基 础 ..................................................................................................................... 16
6.3 管理层和 治理层对 财务报表 的责任 ............................................................................................. 17
6.4 注册会计 师对财务 报表审计 的责任 ............................................................................................. 17
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 48
8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ................................................................................................ 48
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 .................................... 50
8.4 报告期内 股 票投资 组合的重 大变动 ............................................................................................. 57
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................................................................ 59 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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8.6 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................. 60
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细..................... 60
8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细..................... 60
8.9 期末按公 允价 值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................ 60
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................... 60
8.12 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 60
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 61
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 .................................................................................... 61
9.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ........................................................................................................ 62
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ........................................................................ 62
9.4 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 62
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 62
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 63
11.1 基金份 额持有人 大会决议 ........................................................................................................... 63
11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ........................................... 63
11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 ............................................................... 63
11.4 基金投 资策略的 改变 ................................................................................................................... 63
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ....................................................................................... 63
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ....................................................... 63
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ................................................................................... 64
11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 64
12
影响投资者决策的其他重要信 息 ....................................................................................................... 70
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 70
13.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 70
13.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 70
13.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 71
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）
基金简称 华安深证 300 指数（LOF)
场内简称 华安 S300
基金主代码 160415
交易代码 160415
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2011 年 9 月 2 日
基金管理人 华安基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 34,834,086.06 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2011 年 10 月 18 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过 被动的指 数化投资 管理， 紧密跟 踪标的指 数， 追求跟踪偏 离度
和跟踪误差 最小化。
投资策略
本基金为被 动式股票 指数基金 ， 采用完 全复制 标的指 数的方法跟 踪标的指
数， 即按照标的 指数的成 份股组成 及其权重 构建基金 股票投资组 合， 并根
据标的指数 成份股及 其权重的 变动进行 相应调整 。
业绩比较基 准 95%× 深证 300 价 格指数收 益率＋5%× 商业银行 税后活 期存款基准 利率
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ， 属于 较高风险 、 较 高预期收 益 的基金品种 ， 其风 险
和预期收益 高于货币 市场基金 、债券型 基金和混 合型 基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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信息披露
负责人
姓名 陆滢 王永民
联系电话 021-38969999 010-66594896
电子邮箱 luying@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地址
中国（上海 ）自由贸 易试验区
世纪大道8号 国金中心 二期31
－32 层
北京西城区 复兴门内 大街1号
办公地址
中国（上海 ）自由贸 易试验区
世纪大道8号 国金中心 二期31
－32 层
北京西城区 复兴门内 大街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 朱学华 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报 告备置地 点 上海市世纪 大道 8 号 上海国金 中心二期 31、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
普 华永道中 天会计师 事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨 路 202 号 普华永道 中心 11 楼
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限公司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§ 3
主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 6,401,310.96 14,376,459.91 -533,420.57
本期利润 -20,897,819.20 39,226,290.13 -6,560,827.81
加权平均基 金份额本 期利润 -0.1864 0.1123 -0.2765
本期加权平 均净值利 润率 -19.26% 10.22% -22.68%
本期基金份 额净值增 长率 -36.42% 10.15% -18.71%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配利润 -11,653,012.05 25,979,415.59 4,343,958.19
期末可供分 配基金份 额利润 -0.3345 0.0462 0.1953
期末基金资 产净值 23,181,074.01 588,689,726.49 26,584,237.94
期末基金份 额净值 0.665 1.046 1.195
3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累 计净值增 长率 -16.31% 31.63% 19.50%
注：1 、本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资 收益、其他 收入（不 含公 允 价值 变 动 收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
2 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的 各项费用， 计 入费用后 实际收益 水平要低
于所列数字 。
3 、期末可供 分配利润 采用期末 资产负债 表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数
（为期末余 额，不是 当期发生 数）。
4 、 合同生效日 当年的主 要会计数 据和财务 指标按实 际 存续期计算， 不按整个 自然年度 进行折算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -13.97% 1.61% -13.43% 1.74% -0.54% -0.13%
过去六个月 -26.11% 1.49% -21.65% 1.56% -4.46% -0.07%
过去一年 -36.42% 1.37% -32.59% 1.44% -3.83% -0.07%
过去三年 -43.07% 1.38% -37.71% 1.35% -5.36% 0.03%
过去五年 -5.76% 1.66% 4.28% 1.61% -10.04% 0.05%
自基金合同 生 -16.31% 1.56% -13.52% 1.54% -2.79% 0.02% 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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效起至今
3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）
自基金合同 生效以来 份额累计 净值增长 率与业绩 比较 基准收益率 的历史走 势对比图
(2011 年 9 月 2 日至 2018 年 12 月 31 日)
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩 比较基准收益率的比较
华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）
过去五年基 金净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 的对 比图 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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注：本基金 基金合同 生效日为 2011 年 9 月 2 日, 合同 生效日当年 的净值增 长率及其 与同期业 绩
比较基准收 益率按实 际存续期 计算，不 按整个自 然年 度进行折算 。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民 币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金 形式发 放总
额
再投资形式 发放总
额
年度利润分 配合
计
备注
2016 年 - - - - -
2017 年 2.600 985,241,649.45 798,007.25 986,039,656.70 -
2018 年 - - - - -
合计 2.600 985,241,649.45 798,007.25 986,039,656.70 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月 设立， 是 国内
首批基金管 理公司之 一，注册 资本 1.5 亿 元人民币 ， 公司总部设 在上海陆 家嘴金融 贸易区。 目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产 管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、 上海工业 投资 （集 团） 有限 公司和国 泰君安投 资 管理股份有 限公司。 公 司在北京 、 上海、 沈阳、华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公 司——华安（香港）资产管理有限公司、华安
未来资产管 理有限公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日， 公 司旗下共管 理华安创 新混合、 华 安 MSCI 中国
A 、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF 、华安沪港深外延增长混合、华安全
球美元收益 债券等 108 只开放 式基金， 管理资产 规模 达到 2756.06 亿元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （ 助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的基 金
经理，指数 与
量化投资部 高
级总监、总 经
理助理
2011-09-02 - 15 年
理学博士，15 年 证券、基 金从业
经验，CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程
师) 。曾在广发证券和中山大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作 ，2005 年加入 华安基
金管理有限公司，曾任研究发展
部数量策略 分析师，2008 年 4 月
至 2012 年 12 月担 任华安 MSCI
中国 A 股指数增 强型证券 投资基
金的基金经 理，2009 年 9 月起同
时担任上 证 180 交易型开 放式指
数证券投资基金及其联接基金的
基金经理。2010 年 11 月至 2012
年 12 月 担任上证 龙头企业 交易型
开放式指数证券投资基金及其联
接基金的基 金经理。2011 年 9 月
至 2019 年 1 月同 时担任华 安深证
300 指数证券 投资基 金 （LOF）的
基金经理。2013 年 6 月起 担任指
数投资部高 级总监。2013 年 7 月
起同时担任华安易富黄金交易型
开放式证券投资基金的基金经
理。2013 年 8 月 起同时担 任华安
易富黄金交易型开放式证券投资
基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 。2014
年 11 月至 2015 年 12 月担任华安
中证高分红指数增强型证券投资
基金的基金 经理。2015 年 6 月起
同时担任华安中证全指证券公司
指数分级证券投资基金、华安中
证银行指数分级证券投资基金的
基金经理。2015 年 7 月起 担任华华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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安创业板 50 指数 分级证券 投资基
金的基金经 理。2016 年 6 月起担
任华安创业 板 50 交易型开 放式指
数证券投资基金的基金经理。
2017 年 12 月起，同时担 任华安
MSCI 中国 A 股指数增强型证券
投资基金、 华安沪 深 300 量化增
强型指数证券投资基金的基金经
理。 2018 年 11 月 起， 同时 担任华
安创业板 50 交易 型开放式 指数证
券投资基金联接基金的基金经
理。2019 年 1 月 起，担任 本基金
的基金经理 。
孙晨进
本基金的基 金
经理、指数 与
量化投资部 助
理总监
2015-03-2
0
- 8 年
硕士研究生 ， 8 年 基金行业 从业经
验， 具有基 金从业资 格证书 。 2010
年应届毕业进入华安基金，先后
担任指数投资部数量分析师、投
资经理、基 金经理助 理。2015 年
3 月至 2019 年 1 月，担任 华安深
证 300 指数 证券投资 基金（LOF ）
的基金经理 。2015 年 3 月至 2015
年 12 月 ， 同时担 任华安中 证高分
红 指数增强型证券投资基金的基
金经理。 2016 年 12 月起， 同时担
任华安事件驱动量化策略混合型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2017
年 1 月 起，同时 担任华安 新安平
灵活配置混合型证券投资基金、
华安新泰利灵活配置混合型证券
投资基金的 基金经理 。2017 年 12
月起，同时 担任华安 沪深 300 量
化增强型指数证券投资基金的基
金经理。2019 年 1 月起， 担任本
基金的基金 经理。
注：此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定之 日，即以公 告日为准 。证券从 业的含义 遵
从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下 ，为基金 份额持有 人谋求最 大利益， 不存 在违法违规 或未履行 基金合同 承诺的情 形。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司公 平交易制 度指导意见》 ， 公 司制定了 《华 安基金 管理
有限公司公 平交易管 理制度》 ， 将封 闭式基 金、 开 放式 基金、 特定客户 资产管理 组合及其 他投资组 合
资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳 入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投 资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严 格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授 权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公 平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。 （1） 交 易所二级 市场业务， 遵 循价格优 先 、 时间优先、 比例分 配、 综合平衡 的控制 原则，
实现同一时 间下达指 令的投资 组合在交 易时机上 的公 平性。 （2） 交易所一 级市场业 务， 投资组 合经
理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合 名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分 配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配， 且 以公司名 义获 得， 则 投资部门 在合规监 察员监督参 与下， 进行 公平协商 分配。 （3） 银
行间市场业 务遵循指 令时间优 先原则， 先到先询 价的 控制原则。 通过内部 共同的 iwind 群，发布询
价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进 行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此 进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分 析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投 资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和
利益输送的 异常交易 行为进行 监控， 根据市 场公认的 第三方信息 （如 ： 中债 登的债券 估值） ， 定期对
各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允 性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同
向交易的交 易时机和 交易价差 进行分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内 ，公司公 平交易制 度总体执 行情况良 好。
本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合， 在不 同时 间窗下 （日 内、3 日内、5华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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日内）的本 年度同向 交易价差 进行了专 项分析， 未发 现违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证 监会 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司合规 监察稽核 部会同 基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股 票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设 置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的 检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向 交易指标 进行持续 监 控，并 定期对组 合间 的同向交易 行为进行 了重点分 析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要 ，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开 竞价交易 中， 同 日反向交 易成交较 少的单 边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的次数 为
4 次，未出现 异常交 易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年国内改革艰巨繁重，叠加国际环境错综复杂 ，在宏观经济下行从预期到确认的过程中，
权益市场出现较大幅度下跌。三季度后，宏观政策提 出逆周期因子调控，引导产业结构升级方向的
信用扩张。调控前期，资金依然偏保守，向实体经济 疏通传导尚未产生明显效果。全年看，权益市
场比较符合下行周期的一贯模式，公用事业和科技成 长等周期免疫行业有相对优势。消费和周期行
业在滞涨期之后，出现了明显回落。但是，中美贸易 摩擦和带量采购等行业变革，为既有的投资策
略框架也带来了深刻的影响。我们保持了对富有安全 边际低估值标的的关注，并加大了对兼具逆周
期和成长的 5G 、 特高 压、 高铁等“ 新基 建” 和“ 新经 济” 的配置。 考虑到 经济下行 存在一定 惯性， 权益
资产的配置 权重也有 所降低 。 2018 年， 管理人通 过量 化的方法在 基准内选 股， 基于市场 环境的变 化，
增强了风险 模型研究 ，并进一 步细化事 件驱动和 因子 组合模型。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 12 月 31 日,本基金份额净 值为 0.665 元 ，本报告期 份额净值 增长率为-36.42% ，同
期业绩比较 基准增长 率为-32.59% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
展望 2019 年 ， 逆 周期调控 政策效果 逐渐显现 ， 年 初信 用数据扩张 明显， 贸易谈判 压力缓和 ， 谈
判进程好于市场之前预期。我们预计宏观经济依然在 探底阶段，但是权益资产的风险溢价在明显回华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 14 页共 71 页
落，年初市 场的快速 反弹是风 险偏好回 升所致。 目前 ，A 股整体估值依然较 低，A 股纳入全球 多个
重要指数的权重有望大幅增加，资本市场改革不断深 化，科创板进展顺利，创业板商誉大幅计提部
分化解了后 续风险， 这些 都构成了 2019 年 市场的上 涨 动力。 另一方面， 宏 观经济见 底的时点 依然不
确定， 主板公 司业绩超 预期下滑 风险依旧 ， 监管对 配 资等杠杆资 金风险意 识提升，2019 年大 概率出
现的是结构性机会。我们坚持看好符 合创新发展、产 业结构升级、和逆周期新基建的细分方向，科
创板的推出将有助于优质科技龙头的价值发现。同时 ，全面建成小康社会决胜期，消费是最具确定
性的长期优 质赛道。
作为华安量化多因子基金的管理人，我们将发挥量化 投资组合管理的优势，增加主动量化投资
权重，力争 稳健的风 险可控的 收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察 稽核工作情况
本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持 有人利益、保障基金的合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反 洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员
工的合规意 识，推动 公 司的合 规文化和 内部风险 控制 机制的完善 与优化。
监察稽核工 作重点集 中于以下 几个方面 ：
（1） 继续深 化“ 主 动合规” 的管 理理念， 强 化全体员 工 的合规意识 和风险控 制意识， 通 过定期组
织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、 客户信息保密、销售适用性等方面的合规培训
和内部审计 ，推动公 司建立良 好的内控 环境和合 规文 化。
（2）强化内 控建设， 持续进行 投资管理 人员合 规培 训，坚守“ 三条底 线” ；
（3） 落实 《开放式 基金流 动性管理 规定》, 确保 在相 关指标过渡 期结束时 符合监管 规定， 同时
修改“ 华 安基金管 理有限公 司开放式 基金流动 性风险 管理办法” 、 “ 货币基金 风险管理 办法” 等公司制
度；
（4） 做 好在新基 金产品开 发、 新 投资品 种、 及 其他创 新业务中法 律、 合 规及风险 控制方面 的支
持，坚持定 期对投资 、研究、 交易、核 算、销售 等相 关业务活动 的日常合 规性检查 。
（5） 推动落实公 司投资、 运营 业务操 作流程标 准化， 细化各相关 部门在各 业务环节 的操作流 程
及工作职责 ，降低操 作风险发 生的概率 。
（6） 按 照法规的 要求 ， 做好旗 下各只基 金的信息 披露 工作， 做 到信息 披露的真 实、 完整、 准确、
及时。
（7） 有计划地对 公司投资 研究、 基金 销售、 后台 运 营 等相关业务 部门进行 了多次全 面或专项 稽
核，强化对 公司制度 执行和风 控措施的 落实。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和 控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规 定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资 品种进行 估值。本 基金托管 人根据法 律法 规要求履行 估值及净 值计算的 复核责任 。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券 发行机构 发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基 金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采 用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、 固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的 证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等 方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的 讨论，但 不参与估 值原则和 方法 的最 终决 策和日常估 值的执行 。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提 供银行间 同业市场 及交易所 交易的债 券品 种的估值数 据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
本报告期不 进行收益 分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本基金报告 期内基金 持有人数 不低于 200 人； 基金资 产净值连续 超过 20 个工作日 低于 5000 万
元。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ，中国银 行股份有 限公司（ 以下称“ 本托 管人” ） 在对华安 深证 300 指 数证券投 资基
金(LOF) （以下称“ 本基 金” ） 的托管过 程中， 严 格遵守 《证券投资基 金法》 及 其他有关 法律法规、 基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行 了必要的监督 ，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的 行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 （注： 财务会 计报告中 的“ 金融
工具风险及 管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、投资 组合报告等 数据真实 、准确和 完整。
§ 6
审计报告
普华永道中 天审字(2019) 第 23370 号
华安深证 300 指数证 券投资基 金(LOF) 全体 基金份额 持有人 ：
6.1 审计意见
( 一) 我们审计 的内容
我们审计了 华安深证 300 指 数证券投 资基金(LOF)( 以 下简称“ 华安深 证 300 指 数基金”) 的 财务报
表， 包括 2018 年 12 月 31 日的 资产负债 表，2018 年 度的利润表 和所有者 权益( 基金净值) 变动表 以及
财务报表附 注。
( 二) 我们的意 见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督 管理委员 会( 以 下简称“ 中国证 监会”) 、 中 国证券投资 基金业协 会( 以 下简称“ 中国基 金业协
会”) 发布的有 关规定及 允许的基 金行业实 务操作 编 制 ， 公允反映了 华安深证 300 指数 基金 2018 年 12
月 31 日的财 务状况以 及 2018 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的 ，为发表 审计意见 提供了基 础。
按照中国注 册会计师 职业道德 守则，我 们独立于 华安 深证 300 指数基 金，并履 行了职 业道德方
面的其他责 任。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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6.3 管理层 和治理层 对财务报表的 责任
华安深证 300 指数基金 的 基金管理人华安基金 管理 有限公司( 以下简称“ 基金管理人”) 管理层 负
责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误 导致的重 大错报。
在编制财务 报表时， 基金管理 人管理层 负责评估 华安 深证 300 指数基 金的持续 经营能 力，披露
与 持续经营 相关的事 项( 如适 用) ，并 运用持续 经营假设 ，除非基 金管理人 管理层 计划清算 华安深 证
300 指数基金 、终止 运营或别 无其他现 实的选择 。
基金管理人 治理层负 责 监督华 安深证 300 指数基 金的 财务报告过 程。
6.4 注册会计师 对财务报表审计 的 责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保 证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或 错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财 务报表使 用者依据 财务报表 作出的经 济决 策，则通常 认为错报 是重大的 。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职 业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工 作：
( 一) 识 别和评估 由于舞弊或 错误导致 的财务报 表重大 错报风险；设 计和实施 审计程序以 应对这
些风险， 并 获取充分 、 适当 的审计证 据， 作为 发表审 计意见的基 础。 由于 舞弊可能 涉及串通 、 伪造 、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发 现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误 导致的重 大错报的 风险。
( 二) 了 解与审计 相关的内部 控制，以 设计恰当 的审计 程序，但目的 并非对内 部控制的有 效性发
表意见。
( 三) 评价基金 管理人管 理层选用 会计政策 的恰当性 和 作出会计估 计及相关 披露的合 理性。
( 四) 对 基金管理 人管理层使 用持续经 营假 设的 恰当性 得出结论。同 时，根据 获取的审计 证据，
就可能导致 对华安深证 300 指数 基金持续 经营能力 产 生重大疑虑 的事项或 情况是否 存在重大 不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定 性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分 ，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计 报告日可 获得的信 息。然而 ，未来的 事项 或情况可能 导致华安 深证 300 指 数基金不 能持
续经营。
( 五) 评价财务报表的总体列报、结 构和内容( 包括披 露) ，并评价财务报表是否公允 反映相关交华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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易和事项。
我们与基 金管理人治理层就计划的审计范围、时间安 排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在 审计中识 别出的值 得关注的 内部控制 缺陷 。
普华永道中 天会计师 事务所( 特殊普 通合伙)
中国注册会 计师
单峰
魏 佳亮
上海市湖滨 路 202 号 普华永道 中心 11 楼
2019 年 3 月 22 日
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 华安深证 300 指数 证券投资 基金（LOF ）
报告截止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 7.4.7.1 2,289,380.02 35,133,761.51
结算备付金
- 454.62
存出保证金
35,891.32 361,922.65
交易性金融 资产 7.4.7.2 21,853,124.91 555,417,347.73
其中：股票 投资
21,832,175.35 554,185,947.73
基金投资
- -
债券投资
20,949.56 1,231,400.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- - 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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应收利息 7.4.7.5 483.68 7,200.84
应收股利
- -
应收申购款
3,079.17 4,184.46
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
24,181,959.10 590,924,871.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
584,294.29 1,355,722.20
应付赎回款
480.68 44,379.40
应付管理人 报酬
10,696.73 275,563.69
应付托管费
2,139.31 55,112.72
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 105,272.32 276,200.06
应交税费
0.07 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 298,001.69 228,167.25
负债合计
1,000,885.09 2,235,145.32
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 34,834,086.06 562,710,310.90
未分配利润 7.4.7.10 -11,653,012.05 25,979,415.59
所有者权益合计
23,181,074.01 588,689,726.49 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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负债和所有者权益总计
24,181,959.10 590,924,871.81
注：报告截 止日 2018 年 12 月 31 日，基 金份额 净值 0.665 元，基 金份额总 额 34,834,086.06 份。
7.2 利润表
会计主体： 华安深证 300 指数 证券投资 基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-18,563,382.94 44,226,366.82
1.利息收入
73,407.70 1,070,320.87
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 72,884.77 1,070,097.17
债券利息收 入
522.93 223.70
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
7,999,947.92 14,225,740.22
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 6,541,541.70 13,681,570.21
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 207,946.78 24,974.55
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 1,250,459.44 519,195.46
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -27,299,130.16 24,849,830.22
4.汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列 ）
- -
5.其他收入（ 损失以“-” 号填 列） 7.4.7.17 662,391.60 4,080,475.51
减：二、费用
2,334,436.26 5,000,076.69 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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1．管理人报 酬
543,836.53 1,915,281.07
2．托管费
108,767.30 383,056.13
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 1,152,385.93 2,239,632.74
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．税金及附 加
1.51 -
7．其他费用 7.4.7.19 529,444.99 462,106.75
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
-20,897,819.20 39,226,290.13
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
-20,897,819.20 39,226,290.13
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 华安深证 300 指数 证券投资 基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
562,710,310.90 25,979,415.59 588,689,726.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -20,897,819.20 -20,897,819.20
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
-527,876,224.84 -16,734,608.44 -544,610,833.28
其中：1.基金 申购款 35,850,768.64 -9,329,257.70 26,521,510.94 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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2. 基金赎回款 -563,726,993.48 -7,405,350.74 -571,132,344.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
34,834,086.06 -11,653,012.05 23,181,074.01
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
22,240,279.75 4,343,958.19 26,584,237.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 39,226,290.13 39,226,290.13
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
540,470,031.15 968,448,823.97 1,508,918,855.12
其中：1.基金 申购款 3,775,604,234.40 1,003,462,936.94 4,779,067,171.34
2. 基金赎回款 -3,235,134,203.25 -35,014,112.97 -3,270,148,316.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填 列）
- -986,039,656.70 -986,039,656.70
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
562,710,310.90 25,979,415.59 588,689,726.49
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告页码 （序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人签署： 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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基金管理人 负责人： 朱学华， 主管会计 工作负责 人： 赵敏，会计 机构负责 人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)( 以下简称“ 本 基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简
称“ 中国 证监会”) 证 监许可[2011]884 号 《 关于核准 华安 深证 300 指 数证券投 资基金(LOF) 募集的批 复》
核准，由华 安基金管 理有限公 司依照《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 和《华安 深证 300 指 数证
券投资基金(LOF) 基金合 同》 负责 公开募集 。 本基金 为 上市契约型 开放式， 存续期限 不定， 首 次设立
募集不包括 认购资金 利息共募 集人民 币 607,830,415.01 元，业 经普华永 道中天会 计师事务 所有限公
司普华永道 中天验 字(2011) 第 349 号验 资报告予 以验 证。经向中 国证监会 备案， 《华 安深 证 300 指数
证券投资基 金(LOF) 基金 合同》于 2011 年 9 月 2 日正式生效， 基金合同 生效日的 基金份额 总额为
608,040,554.70 份基金 份额， 其中 认购资 金利息折 合 210,139.69 份 基金份额。 本基金的 基金管理 人为
华安基金管 理有限公 司，基金 托管人为 中国银行 股份 有限公司。
经深圳证券 交易所( 以下简 称“ 深 交所”) 深证 上字[2011]310 号文审核 同意， 本基 金 146,584,084.00
份基金份额 于 2011 年 10 月 18 日 在深交所 挂牌交易 。 上市 的基金 份额登记 在证券登 记结算系 统， 可
选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上 市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份
额净值申购 或赎回。 通过跨系 统转登记 可实现基 金份 额在两个系 统之间的 转换。
根据《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》和《华 安深 证 300 指数 证券投资 基金(LOF) 基 金合同》
的有关规定 ，本基金 的本基金 投资范围 主要为标 的指 数深证 300 价格 指数成份 股及其 备选成份 股，
少量投资于 其他股票( 非标 的指数成 份股及其 备选成份 股) 、 新 股( 首次 发行或增 发等) 、 债券 、 现金等
其他金融工 具。标的 指数成份 股及其备 选成份股 的投 资 比例不低 于基金资 产的 90% ； 其他股票 、新
股、债券、现金等其他金融工具的投资比例为基金资 产的 5%-10% ，其中现金或者到期日在一年 以
内的政府债 券的比例 不低于基 金资产净 值的 5% ， 其 中现金不包 括结算备 付金、 存出 保证金、 应 收申
购款等。权 证投资占 基金资产 净值的比 例不高于 3% 。本基金的 业绩比较 基准为：95%× 深证 300 价
格指数收益 率＋5%× 商业 银行税后 活期存款 基准利率 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人华安 基金管理 有限 公司于 2019 年 3 月 26 日批准 报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本 准
则》 、各项具体会计准则及相 关规定( 以下合 称“ 企业会 计准则”) 、中 国证监会颁布的《 证券投资基金华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和 半年度报 告> 》 、 中国证券投 资基金业 协会( 以下简称“ 中国 基
金业协会”) 颁 布的 《证 券投资基 金会计核 算业务 指引》 、 《华安深 证 300 指 数证券投 资基金(LOF) 基金
合同》 和在财 务报表附 注 7.4.4 所 列示的 中国证监 会、 中国基金业 协会发布 的有关规 定及允许 的基金
行业实务操 作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关 规定，开放式 基金在基金合同生效后，连
续 60 个工作 日出现基 金份额持 有人数量 不满 200 人 或者基金资 产净值低 于 5,000 万元情形 的， 基金
管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并召 开基金份 额持有人 大会进行 表决。于 2018 年 12 月 31 日，本基 金出现连 续 60 个工 作日
基金资产净 值低于 5,000 万元的 情形，本 基金的基 金 管理人已向 中国证监 会报告并 在评估后 续处理
方案，故本 财务报表 仍以持续 经营为基 础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年度财务 报表符合 企 业会计 准则的 要求， 真实、 完整地 反映了本 基金 2018 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2018 年 度的经营 成果和基 金净 值变动情况 等有关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计 年度为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金 融资产的 分类
金融资产于 初始确认 时分类为： 以公允价 值计量且 其 变动计入当 期损益的 金融资产、 应收款项 、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分 类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。本基 金现无金 融资产分 类为可供 出售金融 资产 及持有至到 期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银 行存款和其他各类应收款项等。应收款项华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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是指在活跃 市场中没 有报价、 回收金额 固定或可 确定 的非衍生金 融资产。
(2) 金 融负债的 分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债及其 他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他 金融负债 包括其他 各类应付 款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一 方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购 买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款
项和其他金 融负债的 相关交易 费用计入 初始确认 金额 。
对于以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其 他金融负 债采用实 际利率法 ，以摊余 成本 进行后续计 量。
金融资产满足 下列条件 之一的，予 以终止确 认：(1) 收取该金融资 产现金流 量的合同权 利终止；
(2) 该 金融资产 已转移， 且本基金 将金融 资产所有 权上 几乎所有的 风险和报 酬转移给 转入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保 留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了 对该金融 资产控制 。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益。
当金融负 债的现时义务全部或部分已经解除时，终止 确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分 的账面价 值与支付 的对价之 间的差额 ，计 入当期损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有 的股票投 资和债券 投资按如 下原则确 定公 允价值并进 行估值：
(1) 存 在活跃市 场的金融 工具按其 估值日的 市场交 易 价格确定公 允价值； 估 值日无交 易且最近 交
易日后未发生影响公允价值计量的的 重大事件的，按 最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不 能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进
行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响 。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因大 量持有相 关资产或 负债所产 生的溢价 或折 价。
(2) 当 金融工具 不存在活 跃市场， 采用在当 前情况下 适 用并且有足 够可利用 数据和其 他信息支 持华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使 用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察 输入值或 取得不切 实可行的 情况下， 才可 以使用不可 观察输入 值。
(3) 如 经济环境 发生重大 变化或证 券发行人 发生影 响 金融工具价 格的重大 事件， 应对 估值进行 调
整并确定公 允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有 的资产和 承担的负 债基本为 金融资产 和金 融负债。 当 本基金 1) 具有 抵销已 确认金额
的法定权利 且该种法 定权利现 在是可执 行的； 且 2) 交 易双方准备 按净额结 算时， 金融资 产与金融 负
债按抵 销后 的净额在 资产负债 表中列示 。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除 损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起 的实收基 金变动分 别于基金 申购确认 日及 基金赎回确 认日认列 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实 现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占 基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按 累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金 于基金申 购确认日 或基金赎 回确认日 认列 ，并于期末 全额转入 未分配利 润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率 或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业 代扣代缴 的个人所 得税及由 基金管理 人缴 纳的增值税 后的净额 确认为利 息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在 持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之 间的差额确认为投资收益，其 中包括从公允价
值变动损益 结转的公 允价值累 计变动额 。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计 算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管 理人报酬 和托管费 在费用涵 盖期间按 基金 合同约定的 费率和计 算方法逐 日确认。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率 法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法 计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形 式分配，其中场外基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按红利发放 日的基金份额净值 自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额
持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未 实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未
实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为 负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润，即 已实现部 分相抵未 实现部分 后的余额 。
经宣告的拟 分配基金 收益于分 红除权日 从所有者 权益 转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为 依据确定经营分部，以经营分 部为基础确
定报告分部 并披露分 部信息 。 经营 分部是指 本基金内 同时满足下 列条件的 组成部分 ： (1) 该 组成部分
能够在日常 活动中产 生收入 、 发生 费用； (2) 本基金 的 基金管理人 能够定期 评价该组 成部分的 经营成
果， 以决定 向其配 置资源、 评价其 业绩； (3) 本基金能 够取得该组 成部分的 财务状况 、 经营 成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具 有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个 经营分部 。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 披露 分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业 估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券 投资的公 允价值时 采用的估 值方法及 其关 键假设如下 ：
(1) 对于证券交易所上市的股票 ，若出现重大事项停 牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情况 ，本基金 根据中 国证监会 公告 2017]13 号 《 中国证监会 关于证券 投资基金 估值业务 的指导
意见》 ，根据具 体情况采 用《关于 发布中基协(AMAC) 基金行业股票 估值指数 的通知》提 供的指数 收
益法等估值 技术进行 估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂 牌转让的固定收益品 种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) 及在 银行间同 业市场 交易的固 定收益品 种， 根 据 中国证监会 公告[2017]13 号 《 中国证监 会关于
证券投资基 金估值业 务的指导 意见》 及 《中 国证券 投 资基金业协 会估值核 算工作小 组关于 2015 年 1华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确 定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或
挂牌转让的 固定收益 品种( 可转换债 券、 资 产支持证 券 和私募债券 除外) ， 按照 中证指数 有限公司 所独
立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行 间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中
心有限公司 所独立提 供的估值 结果 确定 公允价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国家 税务总局 财税[2008]1 号 《 关于企业 所得税若干 优惠政策 的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施 上市公司 股息红利差 别化个人 所得税政 策有关问题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关于
上市公司股 息 红利差 别化个人 所得税政 策有关问 题的 通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全 面推开营 业税
改征增值税 试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面 推开营改 增试点金 融业有关 政策的
通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构 同业往来 等增 值税政策的 补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关
于明确金融 房 地产开发 教育辅助 服务等增 值税政策 的通知》 、财税[2017]2 号 《关于资管 产品增值
税政策有关 问题的补 充通知》 、 财税[2017]56 号 《关于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 、 财税[2017]90
号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如 下：
(1) 资 管产品运 营过程中 发生的增 值税应税 行为 ， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人。 资管产品
管理人运营 资管产品 过程中发 生的增值 税应税行 为， 暂适用简易 计税方法， 按 照 3% 的征收率 缴纳增
值税。 对资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中 发 生的增值税 应税行为， 未 缴纳增值 税的， 不再
缴纳；已缴 纳增值税 的，已纳 税额从资 管产品管 理人 以后月份的 增值税应 纳税额中 抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同 业往来利 息收入亦 免征增值 税。 资 管产品 管理人运营 资管产品 提供的贷 款服务 ， 以 2018华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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年 1 月 1 日 起产生的 利息及利 息性质的 收入为销 售额 。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入， 包 括买卖股 票、 债券的差价 收入， 股 票的股息 、 红利 收入，
债券的利息 收入及其 他收入， 暂不征收 企业所得 税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应 由发行债券 的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得 税。 对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得， 持股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期限 在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入应
纳税所得额 ；持股期 限超过 1 年 的，暂免 征收个人 所 得税。对基 金持有的 上市公司 限售股， 解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继 续暂减按 50% 计 入应纳税 所得额 。上述所 得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得 税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
(5) 本 基金的城 市维护建 设税、 教 育费附加 和地方教 育 费附加等税 费按照实 际缴纳增 值税额的 适
用比例计算 缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
活期存款 2,289,380.02 35,133,761.51
定期存款 - -
其中：存款 期限 1 个 月以内
- -
存款期限1-3 个月
- -
存款期限3 个月以上
- -
其他存款 - -
合计 2,289,380.02 35,133,761.51
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 30 页共 71 页
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 25,595,154.18 21,832,175.35 -3,762,978.83
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 20,100.00 20,949.56 849.56
银行间市场 - - -
合计 20,100.00 20,949.56 849.56
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 25,615,254.18 21,853,124.91 -3,762,129.27
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 530,648,946.84 554,185,947.73 23,537,000.89
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,231,400.00 1,231,400.00 -
银行间市场 - - -
合计 1,231,400.00 1,231,400.00 -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 531,880,346.84 555,417,347.73 23,537,000.89
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 31 页共 71 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息 455.94 6,914.96
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 - 0.04
应收债券利 息 10.19 121.98
应收资产支 持证券利 息 - -
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 1.35 0.96
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 16.20 162.90
合计 483.68 7,200.84
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 105,272.32 276,200.06
银行间市场 应付交易 费用 - -
合计 105,272.32 276,200.06
7.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目 本期末 上年度末 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 - -
应付赎回费 1.69 167.25
预提账户维 护费 - -
预提费用 248,000.00 178,000.00
预提信息披 露费 - -
预提上市年 费 - -
应退替代款 - -
可退替代款 - -
应付指数使 用费 50,000.00 50,000.00
合计 298,001.69 228,167.25
7.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 562,710,310.90 562,710,310.90
本期申购 35,850,768.64 35,850,768.64
本期赎回（ 以“-” 号 填列） -563,726,993.48 -563,726,993.48
本期末 34,834,086.06 34,834,086.06
注： （1）申 购含红利 再投资份 额。
（2） 截至 2018 年 12 月 31 日 止，本基 金于深 交所 上市的基金 份额为 1,382,293.00 份(2017 年
12 月 31 日：1,426,012.00 份) ，托管 在场外未 上市交 易的基金份 额为 33,451,793.06 份(2017 年 12 月
31 日：561,284,298.90 份) 。 上市的基 金份额 登记在证 券登记结算 系统，可 选择按市 价流通或 按基金
份额净值申 购或赎回 ；未上市 的基金份 额登记在 注册 登记系统， 按基金份 额净值申 购或赎回 。通过
跨系统转登 记可实现 基金份额 在两个系 统之间的 转换 。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 180,511,878.36 -154,532,462.77 25,979,415.59
本期利润 6,401,310.96 -27,299,130.16 -20,897,819.20 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-189,895,154.63 173,160,546.19 -16,734,608.44
其中：基金 申购款 1,894,088.72 -11,223,346.42 -9,329,257.70
基金赎回款 -191,789,243.35 184,383,892.61 -7,405,350.74
本期已分配 利润 - - -
本期末 -2,981,965.31 -8,671,046.74 -11,653,012.05
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
活期存款利 息收入 69,577.47 876,219.23
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 923.57 14,457.29
其他 2,383.73 179,420.65
合计 72,884.77 1,070,097.17
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
卖出股票成 交总额 554,636,393.46 583,245,627.58
减：卖出股 票成本总 额 548,094,851.76 569,564,057.37
买卖股票差 价收入 6,541,541.70 13,681,570.21
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民 币元
项目 本期 上年度可比 期间 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 34 页共 71 页
2018年1月1 日至2018 年12
月31 日
2017年1月1 日至2017 年12
月31 日
债券投资收 益—— 买 卖债券 （ 债转股及 债券
到期兑付） 差价收入
207,946.78 24,974.55
债券投资收 益—— 赎 回差价收 入 - -
债券投资收 益—— 申 购差价收 入 - -
合计 207,946.78 24,974.55
7.4.7.13.2 债券投资收益 —— 买卖债券差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月
31日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月
31 日
卖出债券 （债 转股及债 券到期兑 付） 成交总
额
1,667,794.19 314,970.73
减： 卖出债 券 （债 转股及债 券到期兑 付） 成
本总额
1,459,200.00 289,900.00
减： 应收利 息总额 647.41 96.18
买卖债券差 价收入 207,946.78 24,974.55
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
股票投资产 生的股利 收益 1,250,459.44 519,195.46
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 1,250,459.44 519,195.46
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 35 页共 71 页
1.交易性金融 资产 -27,299,130.16 24,849,830.22
—— 股票投 资 -27,299,979.72 24,850,260.94
—— 债券投 资 849.56 -430.72
—— 资产支 持证券投 资 - -
—— 基金投 资 - -
—— 贵金属 投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投 资 - -
3.其他 - -
减：应税金 融商品公 允价值变
动产生的预 估增值税 -
-
合计 -27,299,130.16 24,849,830.22
7.4.7.17 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
基金赎回费 收入 662,391.60 4,080,475.51
其他收入_其他 - -
合计 662,391.60 4,080,475.51
注：本基金 的场内赎 回费率为 赎回金额 的 0.5% ，对于 持续持有期 少于 7 日 的投资者 收取 1.5%
的赎回费， 并全额计 入基金资 产，场外 赎回费率 按持 有期间递减 ，不低于 赎回费总 额的 25% 归入 基
金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
交易所市场 交易费用 1,152,385.93 2,239,632.74
银行间市场 交易费用 - - 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 36 页共 71 页
交易基金产 生的费用 - -
其中：申购 费 - -
赎回费 - -
合计 1,152,385.93 2,239,632.74
7.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月
31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
审计费用 58,000.00 58,000.00
信息披露费 190,000.00 120,000.00
银行汇划费 用 3,444.99 6,106.75
上市年费 60,000.00 60,000.00
帐户维护费 18,000.00 18,000.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
合计 529,444.99 462,106.75
注： 根据 《华安深 证 300 指 数证券投 资基金(LOF) 基金 合同》 及 《深证 300 指数使 用许可协 议书》 ，
本基金的指 数许可使 用费从基 金财产中 列支，收 取标 准为每年本 基金的资 产净值的 0.02% ，收取下
限为每季 5 万元，逐 日累计， 每季支付 一次。基 金合 同生效之日 所在季度 的指数使 用费，按 实际计
提金额收取 ，不设下 限。计算 方法如下 ：
日指数许可 使用费＝ 前一日基 金资产净 值 × 0.02% / 当年天数。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负 债表日， 本基金并 无须作披 露的或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据基金管 理人华安 基金管理 有限公司 于 2019 年 1 月 10 日发布 的《关于 华安深证 300 指数 证
券投资基金(LOF) 基金份额持有 人大会表决结果暨决 议生效的公告》 ，基金份额持有 人大会于 2019
年 1 月 9 日 表决通 过了 《关 于华安深 证 300 指 数证 券投资基金(LOF) 转型并 修改基金 合同等相 关事
项的议案》 ， 自 2019 年 1 月 11 日起，华 安深证 300 指数证券投 资基金(LOF) 正式转型 并更名为 华安华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 37 页共 71 页
量化多因子 混合型证 券投资基 金(LOF) 。 自同日起， 《 华安量化多 因子混合 型证券投 资基金(LOF) 基金
合同》生效 ，原《华 安深证 300 指数证 券投资基 金(LOF) 基金合 同》失效 。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
华安基金管 理有限公 司(“ 华安基 金公司”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国银行股 份有限公 司(“ 中国银 行”) 基金托管人 、基金销 售机构
国泰君安创 新投资有 限公司
基金管理人 的股东（2018 年 12 月 5 日
前）
上海国际信 托有限公 司
基金管理人 的股东（2018 年 12 月 5 日
前）
国泰君安证 券股份有 限公司( “ 国 泰君安”)
基金管理人 的股东（ 自 2018 年 12 月 5
日起） 、基金 销售机构
上海上国投 资产管理 有限公司
基金管理人 的股东（ 自 2018 年 12 月 5
日起）
上海工业投 资( 集团) 有限 公司 基金管理人 的股东
上海锦江国 际投资管 理有限公 司 基金管理人 的股东
国泰君安投 资管理股 份有限公 司 基金管理人 的股东
华安资产管 理（香港 ）有限公 司 基金管理人 的全资子 公司
华安未来资 产管理（ 上海）有 限公司 基金管理人 的全资子 公司
注：1. 下述关 联交易 均在正常 业务范围 内按一般 商业 条款订立。
2. 根据华安基 金管理 有限公司 于 2018 年 12 月 7 日发 布的公告， 经华安基 金管理有 限公司股 东
会第五十六 次会议决 议、第五 十九次会 议决议及 中国 证券监督管 理委员会 证监许可[2018]2012 号文
核准，华安 基金管理 有限公司 股东国泰 君安创新 投资 有限公 司、 上海国际 信托有限 公司将各 持有的
华安基金管 理有限公 司 20% 的股权分 别转让 给国泰君 安证券股份 有限公司 和上海上 国投资产 管理有
限公司。自 2018 年 12 月 5 日 起，华安 基金管理 有限 公司股东变 更为国泰 君安证券 股份有限 公司、
上海上国投 资产管理 有限公司 、上海锦 江国际投 资管 理有限公司 、上海工 业投资（ 集团）有 限公司
和国泰君安 投资管理 股份有限 公司。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 38 页共 71 页
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国泰君安 - - 78,611.08 74.67%
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国泰君安 - - - -
注：1. 上述佣 金参考 市场价格 经本基金 的基金管 理人 与对方协商 确定，以 扣除由中 国证券登 记
结算有限责 任公司收 取的证管 费和经手 费的净额 列示 。
2. 该类佣金协 议的服 务范围还 包括佣金 收取方为 本基 金提供的证 券投资研 究成果和 市场信息 服
务等。
3. 关联方交 易本年度 实际期间 为 2018 年 12 月 5 日至 12 月 31 日。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 543,836.53 1,915,281.07
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 32,892.96 47,249.24
注：支付基 金管理人 华安基金 公司的管 理人报酬 按前 一日基金资 产净值 0.50% 的 年费率计 提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值× 0.50% / 当年天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 39 页共 71 页
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 108,767.30 383,056.13
注：支付基 金托管人 中国银行 的托管费 按前一日 基金 资产净值 0.10% 的 年费率计 提，逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值× 0.10% / 当年 天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行 2,289,380.02 69,577.47 35,133,761.51 876,219.23
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 40 页共 71 页
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00054
0
中天金
融
2017-08
-21
重大资
产重组
3.80
2019-0
1-02
4.38 43,309.00 218,464.20 164,574.20 -
00069
3
*ST 华
泽
2018-05
-02
未及时
披露定
期报告
3.31 - - 1,360.00 29,419.08 4,501.60 -
00218
3
怡 亚
通
2018-12
-25
拟披露
重大事
项
5.01
2019-0
1-02
4.96 8,090.00 58,516.45 40,530.90 -
注： 本基金截至 2018 年 12 月 31 日止持有 以上因公 布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停
牌的股票， 该类股票 将在所公 布事项的 重大影响 消除 后，经交易 所批准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金是指 数型基金 ，采用完 全复制策 略，跟踪 深证 300 指数，属 于较高风 险、较高 预期收益
的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。本基金投资的金融华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 41 页共 71 页
工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临 的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金完全按照标的指 数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组
合， 并根据 标的指数 成份股及 其权重的 变动进 行相应 调整。 但因 特殊情况( 例如 因受相关 法规限制 而
无法买入标 的指数成 份股等情 况) 导 致无法获 得或无法 获得足够数 量的股票 时， 基 金管理人 将运用其
他合理的投 资方法构 建本基金 的实际投 资组合， 追求 尽可能贴近 目标指数 的表现。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部和风险管理部等 相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负 责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会 ，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察 稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合
作完成运作 风险管 理 和投资风 险管理、 绩 效评估等。 监 察稽核部和 风险管理 部对公司 执行总裁 负责，
并由督察长 分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主 要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发 ，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投 资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种 风险进行 监督、检 查和评估 ，并通过 相应 决策，将风 险控制在 可承受的 范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合 约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒 绝支付到 期本息等 情况，导 致基金资 产损 失和收益变 化的风险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况 进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关 的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国 证券登记 结算有限 责任公司 为交易对 手完 成证券交收 和款项清 算， 违约风险 可能性很 小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用 评估并对证券交割方式进行限制以控 制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过 对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风 险，且通 过分散化 投资以分 散信用风 险。
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金持 有的除 国债、 央行 票 据和政策性 金融债以 外的债券 占基金资 产华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 42 页共 71 页
净值的比例 为 0.09%(2017 年 12 月 31 日：0.21%) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时 遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持 有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不 活跃而带来的变现困难或因投资集中而 无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理 人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用 现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下 赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流 动性风险 ，有效保 障基金持 有人利益 。
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担的全 部金融负 债 的合约约定 到期日均 为一个月 以内且不 计
息， 可赎 回基金份 额净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计息 ， 因此账 面余额即 为未折 现的合约 到期
现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风 险分析
本基金的基 金管理人 在基金运 作过程中 严格按照 《 公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 及 《公
开募集开放 式证券投 资基金流 动性风险 管理规定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行) 等 法规的要 求对本 基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险 管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能 力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在 银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12 。此 外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持 有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限 资产的市 值合计不 得超过基 金资产净 值的 15%。于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金持有的 流
动性受限资 产的估值 占基金资 产净值的 比例为 0.90% 。
本基金的基 金管理人 每日对基 金组合资 产中 7 个工 作 日可变现资 产的可变 现价值进 行审慎评 估
与测算，确 保每日确 认的 净赎 回申请不 得超过 7 个工 作日可变现 资产的可 变现价值 。于 2018 年 12
月 31 日，本基 金组合资 产中 7 个工作 日可变现 资产 的账面价值为 23,935,977.40 元，超 过经确 认的
当日净赎回 金额。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 43 页共 71 页
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易 的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等 进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整 等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人 建立了逆回购交易质押品管理 制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的 资质要求 与基金合 同约定的 投资范围 保持 一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管 理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现 金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的 风险，包 括利率风 险、外汇 风险和其 他价 格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场 利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下 降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间 结束根据 市场利率 重新定价 时对于未 来现 金流影响的 风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对 上述利率 风险进行 管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计 息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有 的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证
金和债券投 资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 44 页共 71 页
资产
银行存款 2,289,380.02 - - - 2,289,380.02
存出保证金 35,891.32 - - - 35,891.32
交易性金融 资产 - - 20,949.56 21,832,175.35 21,853,124.91
应收证券清 算款 - - - - -
应收利息 - - - 483.68 483.68
应收申购款 - - - 3,079.17 3,079.17
资产总计 2,325,271.34 - 20,949.56 21,835,738.20 24,181,959.10
负债
应付证券清 算款 - - - 584,294.29 584,294.29
应付赎回款 - - - 480.68 480.68
应付管理人 报酬 - - - 10,696.73 10,696.73
应付托管费 - - - 2,139.31 2,139.31
应付交易费 用 - - - 105,272.32 105,272.32
应付税费 - - - 0.07 0.07
其他负债 - - - 298,001.69 298,001.69
负债总计 - - - 1,000,885.09
1,000,885.0
9
利率敏感度 缺口 2,325,271.34 - 20,949.56 20,834,853.11 23,181,074.01
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 35,133,761.51 - - - 35,133,761.51
结算备付金 454.62 - - - 454.62
存出保证金 361,922.65 - - - 361,922.65
交易性金融 资产 - - 1,231,400.00 554,185,947.73
555,417,347.7
3
应收利息 - - - 7,200.84 7,200.84
应收申购款 - - - 4,184.46 4,184.46
资产总计 35,496,138.78 - 1,231,400.00 554,197,333.03
590,924,871.8
1
负债
应付赎回款 - - - 44,379.40 44,379.40
应付管理人 报酬 - - - 275,563.69 275,563.69
应付托管费 - - - 55,112.72 55,112.72
应付交易费 用 - - - 276,200.06 276,200.06 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 45 页共 71 页
应付证券清 算款 - - - 1,355,722.20 1,355,722.20
其他负债 - - - 228,167.25 228,167.25
负债总计 - - - 2,235,145.32 2,235,145.32
利率敏感度 缺口 35,496,138.78 - 1,231,400.00 551,962,187.71
588,689,726.4
9
注：表中所 示为本基 金资产及 负债的公 允价值， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰
早者予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金 持有的交 易性债 券投 资公允价值 占基金资 产净值的 比例为
0.09%(2017 年 12 月 31 日：0.21%) ，因此市 场利率的 变动对于本 基金资产 净值无重 大影响(2017 年
12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因 外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产 及负债以 人民币计 价，因此 无重大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未 来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基 金主要 投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临
的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的 影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中 ，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基 金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。本基金的基金管理人定期 结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资
产配置、投 资组合进 行修正， 来主动应 对可能发 生的 市场价格风 险。
本基金通过 投资组合 的分散化 降低其他 价格风险 。深 证 300 指数成份 股和备选 成份股 股票投资
比例不低于 基金资产 的 90% ， 其他股 票、 新股、 债券及 及其它金融 工具投资 比例为基 金资产 的 5%-10% 。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证 券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基
金进行风险 度量， 包括 V aR (V alue at Risk) 指标等来测 试本基金面 临的潜在 价格风险， 及时可靠 地对
风险进行跟 踪和控制 。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 46 页共 71 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融 资产－股 票投资 21,832,175.35 94.18 554,185,947.73 94.14
交易性金融 资产— 基 金投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
合计 21,832,175.35 94.18 554,185,947.73 94.14
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位： 人 民币元 ）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
业绩比较基 准上升 5% 增加约 1,090,000.00 增加约 29,110,000.00
业绩比较基 准下降 5% 减少约 1,090,000.00 减少约 29,110,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价值
(a)
金融工 具公允 价值计量 的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b)
持续的以 公允价值 计量的金 融工具 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 47 页共 71 页
(i)
各层 次金融 工具公允 价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的以公 允价值计 量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于
第一层次的 余额为 21,643,518.21 元， 属于第 二层次的 余额为 209,606.70 元 ， 无属 于第三层 次的余额
(2017 年 12 月 31 日：第一层次 534,338,086.77 元， 第二层 次 21,030,425.06 元，第 三层 次 48,835.90
元) 。
(ii)
公允 价值所属 层次间的 重大变动
本基金以导 致各层次 之间转换 的事项发 生日为确 认各 层次之间转 换的时点 。
对于证券交 易所上市 的股票和 债券， 若 出现重 大事项 停牌、 交易 不活跃( 包括涨 跌停时的 交易不
活跃) 、 或属于非 公开发行 等情况， 本基金不 会于停牌 日至交易恢 复活跃日 期间、 交 易不活跃 期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次 ；并根据估值调整中采用 的不可观察输入值对
于公允价值 的影响程 度，确定 相关股票 和债券公 允价 值应属第二 层次还是 第三层次 。
(iii)
第三层 次公允价 值余额和 本期变 动金额
上述第三层 次资产变 动如下：
交易性金融 资产
权益工具投 资
2018 年 1 月 1 日
48,835.90
购买
-
出售
-
转入第三层 级
-
转出第三层 级
48,835.90
当期利得或 损失总额
-
计入损益的 利得或损 失
-
2018 年 12 月 31 日
-
2018 年 12 月 31 日扔持 有的资产 计入 2018 年 度损益 的未实现利 得或损失 的变动( 从转入 第三层
次起算)
—— 公允价 值变动损 益
-
计入损益的 利得或损 失计入利 润表中的 公允价值 变动 损益项目。
(c)
非持续 的以公 允价值计 量的金融 工具
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金未持有 非持续 的以公允 价值计量的 金融资产(2017 年 12 月 31 日：华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 48 页共 71 页
同) 。
(d)
不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小 。
(2) 除 公允价值 外，截至 资产负债 表日本基 金无需 要 说明的其他 重要事项 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 21,832,175.35 90.28
其中：股票 21,832,175.35 90.28
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 20,949.56 0.09
其中：债券 20,949.56 0.09
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
2,289,380.02 9.47
8 其他各项资 产 39,454.17 0.16
9 合计 24,181,959.10 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组 合
8.2.1 指数投 资期末按 行业分类 的股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业
711,802.94 3.07 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 49 页共 71 页
B 采矿业
69,233.43
0.30
C 制造业
12,698,038.89 54.78
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
170,255.67 0.73
E 建筑业
160,196.05 0.69
F 批发和零售 业
459,104.82 1.98
G 交通运输、 仓储和邮 政业
185,293.40 0.80
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
1,778,842.51 7.67
J 金融业
1,658,761.47 7.16
K 房地产业
1,485,806.44 6.41
L 租赁和商务 服务业
404,924.58 1.75
M 科学研究和 技术服务 业
48,000.00 0.21
N 水利、环境 和公共设 施管理业
201,387.34 0.87
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
257,251.45 1.11
R 文化、体育 和娱乐业
359,054.44 1.55
S 综合
43,841.32 0.19
合计
20,691,794.75 89.26
8.2.2 积极投 资期末按 行业分类 的股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
4,501.60
0.02
C 制造业
762,308.00 3.29 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 50 页共 71 页
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
37,596.00 0.16
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
165,811.00 0.72
J 金融业
25,110.00 0.11
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
68,400.00 0.30
R 文化、体育 和娱乐业
76,654.00 0.33
S 综合
- -
合计
1,140,380.60 4.92
8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 000651 格力电器 25,624 914,520.56 3.95
2 000333 美的集团 24,764 912,801.04 3.94
3 000002 万
科Ａ 23,793 566,749.26 2.44
4 300498 温氏股份 19,949 522,264.82 2.25
5 002415 海康威视 19,170 493,819.20 2.13
6 000858 五 粮 液 9,644 490,686.72 2.12
7 000001 平安银行 44,068 413,357.84 1.78
8 000725 京东方Ａ 136,437 358,829.31 1.55
9 002304 洋河股份 2,941 278,571.52 1.20 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 51 页共 71 页
10 300059 东方财富 20,464 247,614.40 1.07
11 000063 中兴通讯 12,506 244,992.54 1.06
12 002594 比亚迪 4,286 218,586.00 0.94
13 002027 分众传媒 40,388 211,633.12 0.91
14 002142 宁波银行 12,695 205,912.90 0.89
15 002230 科大讯飞 8,159 201,037.76 0.87
16 000776 广发证券 15,729 199,443.72 0.86
17 000338 潍柴动力 24,872 191,514.40 0.83
18 002024 苏宁易购 18,415 181,387.75 0.78
19 001979 招商蛇口 10,329 179,208.15 0.77
20 000538 云南白药 2,385 176,394.60 0.76
21 002475 立讯精密 12,454 175,103.24 0.76
22 000568 泸州老窖 4,117 167,397.22 0.72
23 000540 中天金融 43,309 164,574.20 0.71
24 000661 长春高新 866 151,550.00 0.65
25 002044 美年健康 9,613 143,714.35 0.62
26 000166 申万宏源 34,868 141,912.76 0.61
27 002008 大族激光 4,614 140,081.04 0.60
28 000100 TCL 集团 56,939 139,500.55 0.60
29 000069 华侨城Ａ 20,386 129,451.10 0.56
30 300142 沃森生物 6,217 118,744.70 0.51
31 000895 双汇发展 4,991 117,737.69 0.51
32 002202 金风科技 11,500 114,885.00 0.50
33 300124 汇川技术 5,702 114,838.28 0.50
34 300015 爱尔眼科 4,317 113,537.10 0.49
35 000783 长江证券 21,616 111,322.40 0.48
36 002466 天齐锂业 3,708 108,718.56 0.47
37 300003 乐普医疗 5,182 107,837.42 0.47
38 002450 康得新 14,011 107,044.04 0.46
39 000423 东阿阿胶 2,607 103,106.85 0.44
40 002422 科伦药业 4,889 100,957.85 0.44
41 002236 大华股份 8,711 99,828.06 0.43
42 002352 顺丰控股 3,002 98,315.50 0.42
43 000413 东旭光电 21,820 98,190.00 0.42
44 002456 欧菲科技 10,600 97,414.00 0.42
45 002736 国信证券 11,605 97,133.85 0.42
46 300408 三环集团 5,693 96,325.56 0.42
47 300136 信维通信 4,303 92,987.83 0.40
48 002001 新 和 成 6,159 92,446.59 0.40
49 000963 华东医药 3,476 91,974.96 0.40
50 000768 中航飞机 6,886 91,170.64 0.39
51 002007 华兰生物 2,745 90,036.00 0.39
52 300122 智飞生物 2,318 89,845.68 0.39
53 002460 赣锋锂业 4,056 89,556.48 0.39 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 52 页共 71 页
54 000157 中联重科 24,549 87,394.44 0.38
55 002714 牧原股份 2,958 85,042.50 0.37
56 002739 万达电影 3,873 84,547.59 0.36
57 300024 机器人 6,347 83,907.34 0.36
58 002311 海大集团 3,585 83,064.45 0.36
59 300144 宋城演艺 3,888 83,008.80 0.36
60 000876 新 希 望 10,952 79,730.56 0.34
61 000656 金科股份 12,690 78,551.10 0.34
62 300253 卫宁健康 6,120 76,255.20 0.33
63 002410 广联达 3,631 75,561.11 0.33
64 000425 徐工机械 23,199 74,932.77 0.32
65 000728 国元证券 10,632 74,211.36 0.32
66 002673 西部证券 9,645 73,977.15 0.32
67 000625 长安汽车 11,209 73,867.31 0.32
68 002146 荣盛发展 9,238 73,442.10 0.32
69 002179 中航光电 2,157 72,647.76 0.31
70 002340 格林美 18,907 72,602.88 0.31
71 000703 恒逸石化 6,300 72,576.00 0.31
72 002241 歌尔股份 10,489 72,164.32 0.31
73 000977 浪潮信息 4,503 71,687.76 0.31
74 002065 东华软件 10,278 71,432.10 0.31
75 300146 汤臣倍健 4,111 69,845.89 0.30
76 000750 国海证券 15,981 69,677.16 0.30
77 002602 世纪华通 3,296 68,062.40 0.29
78 002129 中环股份 9,404 67,990.92 0.29
79 300070 碧水源 8,572 66,861.60 0.29
80 300450 先导智能 2,309 66,822.46 0.29
81 300017 网宿科技 8,494 66,508.02 0.29
82 000709 河钢股份 23,278 66,109.52 0.29
83 000630 铜陵有色 33,513 66,020.61 0.28
84 002465 海格通信 8,458 65,972.40 0.28
85 000623 吉林敖东 4,491 64,805.13 0.28
86 000401 冀东水泥 5,230 64,747.40 0.28
87 002271 东方雨虹 4,998 64,724.10 0.28
88 002195 二三四五 17,433 64,327.77 0.28
89 002405 四维图新 4,546 64,144.06 0.28
90 300296 利亚德 8,307 63,880.83 0.28
91 000998 隆平高科 4,316 63,876.80 0.28
92 300383 光环新网 4,926 62,412.42 0.27
93 002493 荣盛石化 6,168 62,235.12 0.27
94 002252 上海莱士 7,749 62,069.49 0.27
95 002050 三花智控 4,858 61,648.02 0.27
96 000690 宝新能源 9,141 61,518.93 0.27
97 000786 北新建材 4,469 61,493.44 0.27 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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98 002797 第一创业 11,119 60,264.98 0.26
99 000778 新兴铸管 13,931 60,042.61 0.26
100 002439 启明星辰 2,889 59,397.84 0.26
101 002081 金 螳 螂 7,317 59,267.70 0.26
102 002384 东山精密 5,248 59,249.92 0.26
103 000503 国新健康 3,726 59,168.88 0.26
104 002049 紫光国微 2,043 59,042.70 0.25
105 002223 鱼跃医疗 3,006 58,947.66 0.25
106 002624 完美世界 2,104 58,596.40 0.25
107 002092 中泰化学 8,172 57,612.60 0.25
108 000997 新 大 陆 3,878 56,773.92 0.24
109 000830 鲁西化工 5,707 55,928.60 0.24
110 300072 三聚环保 5,654 55,635.36 0.24
111 000627 天茂集团 9,882 55,438.02 0.24
112 000060 中金岭南 13,994 55,416.24 0.24
113 002038 双鹭药业 2,199 54,557.19 0.24
114 000961 中南建设 9,710 54,473.10 0.23
115 002075 沙钢股份 6,736 54,090.08 0.23
116 002572 索菲亚 3,205 53,683.75 0.23
117 000999 华润三九 2,092 52,007.12 0.22
118 002127 南极电商 6,900 51,888.00 0.22
119 002268 卫 士 通 2,890 51,615.40 0.22
120 000581 威孚高科 2,896 51,143.36 0.22
121 002281 光迅科技 1,900 51,034.00 0.22
122 000960 锡业股份 5,307 50,628.78 0.22
123 002506 协鑫集成 10,084 50,420.00 0.22
124 002470 金正大 7,939 50,174.48 0.22
125 000988 华工科技 4,191 50,040.54 0.22
126 000825 太钢不锈 12,084 50,027.76 0.22
127 002500 山西证券 8,424 49,870.08 0.22
128 002508 老板电器 2,456 49,586.64 0.21
129 002153 石基信息 1,900 49,324.00 0.21
130 000898 鞍钢股份 9,503 48,750.39 0.21
131 300315 掌趣科技 13,803 48,724.59 0.21
132 002085 万丰奥威 6,272 48,608.00 0.21
133 000686 东北证券 7,710 48,264.60 0.21
134 300168 万达信息 4,018 48,175.82 0.21
135 000839 中信国安 14,295 48,174.15 0.21
136 300676 华大基因 800 48,000.00 0.21
137 002138 顺络电子 3,452 47,775.68 0.21
138 002217 合力泰 10,165 47,572.20 0.21
139 002221 东华能源 5,900 47,554.00 0.21
140 000066 中国长城 10,005 47,423.70 0.20
141 002032 苏 泊 尔 900 47,250.00 0.20 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 54 页共 71 页
142 002013 中航机电 7,253 47,217.03 0.20
143 000039 中集集团 4,393 46,477.94 0.20
144 002074 国轩高科 4,000 46,240.00 0.20
145 002110 三钢闽光 3,600 46,044.00 0.20
146 002310 东方园林 6,574 45,755.04 0.20
147 000983 西山煤电 8,307 45,605.43 0.20
148 300009 安科生物 3,400 45,424.00 0.20
149 000050 深天马Ａ 4,611 45,233.91 0.20
150 000671 阳 光 城 8,704 45,173.76 0.19
151 300274 阳光电源 5,062 45,153.04 0.19
152 300166 东方国信 4,253 44,061.08 0.19
153 000009 中国宝安 10,172 43,841.32 0.19
154 000418 小天鹅Ａ 1,000 43,250.00 0.19
155 300027 华谊兄弟 9,213 43,208.97 0.19
156 002078 太阳纸业 7,564 43,114.80 0.19
157 300133 华策影视 4,800 43,008.00 0.19
158 002385 大北农 13,415 42,928.00 0.19
159 300014 亿纬锂能 2,719 42,742.68 0.18
160 002558 巨人网络 2,200 42,614.00 0.18
161 300088 长信科技 10,252 42,545.80 0.18
162 002640 跨境通 3,902 42,141.60 0.18
163 000547 航天发展 5,545 41,920.20 0.18
164 002019 亿帆医药 3,916 41,901.20 0.18
165 000932 华菱钢铁 6,900 41,814.00 0.18
166 002371 北方华创 1,100 41,536.00 0.18
167 002294 信立泰 1,985 41,466.65 0.18
168 000826 启迪桑德 3,954 41,082.06 0.18
169 002183 怡 亚 通 8,090 40,530.90 0.17
170 000046 泛海控股 8,671 40,493.57 0.17
171 000598 兴蓉环境 10,032 40,428.96 0.17
172 000513 丽珠集团 1,600 40,240.00 0.17
173 002176 江特电机 6,762 39,692.94 0.17
174 000402 金 融 街 6,162 39,683.28 0.17
175 002120 韵达股份 1,300 39,390.00 0.17
176 002353 杰瑞股份 2,613 39,195.00 0.17
177 000596 古井贡酒 725 39,121.00 0.17
178 000732 泰禾集团 2,789 39,101.78 0.17
179 002373 千方科技 3,500 38,920.00 0.17
180 300628 亿联网络 501 38,907.66 0.17
181 300073 当升科技 1,404 38,876.76 0.17
182 000488 晨鸣纸业 6,895 38,680.95 0.17
183 300182 捷成股份 8,992 38,575.68 0.17
184 002589 瑞康医药 5,483 38,216.51 0.16
185 300033 同花顺 999 38,161.80 0.16 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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186 000887 中鼎股份 3,770 38,152.40 0.16
187 300251 光线传媒 5,002 38,015.20 0.16
188 000729 燕京啤酒 6,672 37,630.08 0.16
189 300418 昆仑万维 2,891 37,178.26 0.16
190 300170 汉得信息 3,784 37,007.52 0.16
191 002185 华天科技 9,095 36,925.70 0.16
192 002601 龙蟒佰利 3,001 36,912.30 0.16
193 000028 国药一致 890 36,881.60 0.16
194 000008 神州高铁 9,362 36,418.18 0.16
195 002010 传化智联 5,594 36,361.00 0.16
196 002583 海能达 4,553 35,923.17 0.15
197 000883 湖北能源 9,759 35,815.53 0.15
198 002273 水晶光电 3,716 35,524.96 0.15
199 000559 万向钱潮 6,897 35,312.64 0.15
200 000878 云南铜业 4,453 35,312.29 0.15
201 000938 紫光股份 1,126 35,198.76 0.15
202 000970 中科三环 4,773 34,986.09 0.15
203 000930 中粮生化 4,692 34,814.64 0.15
204 000415 渤海租赁 9,440 33,984.00 0.15
205 002407 多氟多 3,098 33,954.08 0.15
206 000738 航发控制 2,793 33,683.58 0.15
207 000807 云铝股份 8,677 33,666.76 0.15
208 002152 广电运通 6,000 33,660.00 0.15
209 300207 欣旺达 3,903 33,526.77 0.14
210 002168 深圳惠程 3,332 32,953.48 0.14
211 002035 华帝股份 3,700 32,745.00 0.14
212 000027 深圳能源 6,189 32,492.25 0.14
213 300699 光威复材 900 32,220.00 0.14
214 002491 通鼎互联 4,087 32,205.56 0.14
215 002916 深南电路 400 32,068.00 0.14
216 300316 晶盛机电 3,200 32,064.00 0.14
217 002408 齐翔腾达 4,657 31,853.88 0.14
218 002151 北斗星通 1,500 31,650.00 0.14
219 002555 三七互娱 3,305 31,199.20 0.13
220 300058 蓝色光标 7,034 30,527.56 0.13
221 002597 金禾实业 1,900 30,191.00 0.13
222 002831 裕同科技 747 29,924.82 0.13
223 002051 中工国际 2,700 29,916.00 0.13
224 002030 达安基因 2,924 29,707.84 0.13
225 300618 寒锐钴业 400 29,632.00 0.13
226 000717 韶钢松山 6,496 29,556.80 0.13
227 000059 华锦股份 4,925 29,254.50 0.13
228 002497 雅化集团 4,402 29,229.28 0.13
229 300113 顺网科技 2,288 29,080.48 0.13 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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230 002285 世联行 5,713 29,022.04 0.13
231 000793 华闻传媒 9,660 28,690.20 0.12
232 002244 滨江集团 7,200 28,656.00 0.12
233 300222 科大智能 1,810 28,055.00 0.12
234 002299 圣农发展 1,658 27,423.32 0.12
235 002411 延安必康 1,300 27,404.00 0.12
236 002280 联络互动 6,979 27,008.73 0.12
237 002665 首航节能 9,600 26,976.00 0.12
238 002839 张家港行 5,014 26,824.90 0.12
239 002366 台海核电 2,837 26,611.06 0.11
240 001965 招商公路 3,300 26,499.00 0.11
241 002426 胜利精密 11,225 26,042.00 0.11
242 300197 铁汉生态 6,750 25,582.50 0.11
243 002573 清新环境 3,509 25,334.98 0.11
244 300055 万邦达 3,293 25,257.31 0.11
245 002302 西部建设 2,852 25,211.68 0.11
246 300433 蓝思科技 3,871 25,200.21 0.11
247 300115 长盈精密 3,054 25,012.26 0.11
248 300355 蒙草生态 6,345 24,682.05 0.11
249 300496 中科创达 1,116 24,663.60 0.11
250 000933 神火股份 6,169 24,059.10 0.10
251 002709 天赐材料 1,092 23,652.72 0.10
252 002128 露天煤业 3,300 23,628.00 0.10
253 000877 天山股份 3,266 23,221.26 0.10
254 002670 国盛金控 2,300 23,184.00 0.10
255 002056 横店东磁 4,189 23,165.17 0.10
256 300159 新研股份 4,833 22,280.13 0.10
257 002468 申通快递 1,282 21,088.90 0.09
258 000564 供销大集 8,280 20,948.40 0.09
259 002635 安洁科技 1,795 20,337.35 0.09
260 002424 贵州百灵 2,311 20,221.25 0.09
261 002600 领益智造 7,993 19,982.50 0.09
262 002359 北讯集团 2,400 19,704.00 0.09
263 002716 金贵银业 3,100 19,003.00 0.08
264 300266 兴源环境 5,055 17,844.15 0.08
265 000537 广宇发展 2,300 17,227.00 0.07
266 000723 美锦能源 5,065 16,258.65 0.07
267 000959 首钢股份 4,046 15,091.58 0.07
268 002477 雏鹰农牧 8,797 13,195.50 0.06
269 000617 中油资本 741 7,965.75 0.03
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
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序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 300750 宁德时代 1,400 103,320.00 0.45
2 300760 迈瑞医疗 800 87,376.00 0.38
3 300347 泰格医药 1,600 68,400.00 0.30
4 000860 顺鑫农业 1,900 60,591.00 0.26
5 002507 涪陵榨菜 2,400 51,840.00 0.22
6 300601 康泰生物 1,400 50,092.00 0.22
7 002180 纳思达 2,000 45,840.00 0.20
8 002399 海普瑞 1,800 41,490.00 0.18
9 002821 凯莱英 600 40,710.00 0.18
10 000681 视觉中国 1,700 39,644.00 0.17
11 000040 东旭蓝天 5,200 37,596.00 0.16
12 300413 芒果超媒 1,000 37,010.00 0.16
13 300038 数知科技 3,700 34,521.00 0.15
14 002841 视源股份 600 34,140.00 0.15
15 002023 海特高新 3,200 33,120.00 0.14
16 300036 超图软件 1,800 32,994.00 0.14
17 000528 柳
工 5,400 32,778.00 0.14
18 002368 太极股份 1,200 27,840.00 0.12
19 300377 赢时胜 2,400 26,496.00 0.11
20 300188 美亚柏科 2,000 26,040.00 0.11
21 300558 贝达药业 800 25,576.00 0.11
22 002262 恩华药业 2,800 25,256.00 0.11
23 002926 华西证券 3,000 25,110.00 0.11
24 002563 森马服饰 2,800 24,976.00 0.11
25 002773 康弘药业 600 20,442.00 0.09
26 300308 中际旭创 500 20,345.00 0.09
27 002745 木林森 1,800 20,322.00 0.09
28 300454 深信服 200 17,920.00 0.08
29 002925 盈趣科技 400 17,552.00 0.08
30 300747 锐科激光 100 13,760.00 0.06
31 000553 沙隆达Ａ 1,400 12,782.00 0.06
32 000693 *ST 华泽 1,360 4,501.60 0.02
8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 58 页共 71 页
（％）
1 002415 海康威视 2,432,198.31 0.41
2 000333 美的集团 1,635,758.00 0.28
3 002027 分众传媒 1,480,175.00 0.25
4 000063 中兴通讯 1,435,958.00 0.24
5 000651 格力电器 1,360,607.00 0.23
6 000858 五 粮 液 1,198,891.00 0.20
7 000002 万
科Ａ 1,147,596.00 0.19
8 000725 京东方Ａ 924,532.00 0.16
9 300498 温氏股份 796,968.80 0.14
10 000001 平安银行 773,366.85 0.13
11 002304 洋河股份 513,189.00 0.09
12 001979 招商蛇口 509,817.00 0.09
13 000401 冀东水泥 451,483.00 0.08
14 300009 安科生物 449,330.00 0.08
15 300059 东方财富 439,146.00 0.07
16 000338 潍柴动力 435,759.00 0.07
17 002366 台海核电 416,891.00 0.07
18 002142 宁波银行 403,790.00 0.07
19 002470 金正大 351,561.00 0.06
20 000100 TCL 集团 341,571.00 0.06
注： 本项“ 买 入金额” 均按 买卖成交 金额 （成交 单价乘 以成交数量） 填 列， 不考虑 相关交易 费用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 000333 美的集团 24,471,115.34 4.16
2 000651 格力电器 21,962,892.09 3.73
3 000858 五 粮 液 14,798,823.53 2.51
4 002415 海康威视 14,260,773.05 2.42
5 000002 万
科Ａ 13,391,967.58 2.27
6 000725 京东方Ａ 12,880,266.05 2.19
7 000001 平安银行 10,388,792.84 1.76
8 300498 温氏股份 9,650,156.36 1.64
9 000063 中兴通讯 8,350,123.33 1.42
10 002304 洋河股份 7,001,701.14 1.19
11 002027 分众传媒 6,555,047.62 1.11
12 002230 科大讯飞 5,869,637.26 1.00 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 59 页共 71 页
13 002594 比亚迪 5,068,998.12 0.86
14 000776 广发证券 4,997,750.02 0.85
15 000568 泸州老窖 4,509,374.25 0.77
16 000538 云南白药 4,485,009.06 0.76
17 002008 大族激光 4,391,807.25 0.75
18 002024 苏宁易购 4,355,068.41 0.74
19 001979 招商蛇口 4,330,853.07 0.74
20 000338 潍柴动力 4,246,859.91 0.72
注： 本项“ 卖 出金额” 均按 买卖成交 金额 （成交 单价乘 以成交数量） 填 列， 不考虑 相关交易 费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 43,041,059.10
卖出股票的 收入（成 交）总额 554,636,393.46
注：本项“ 买入股 票的成本 （成交） 总额” 和“ 卖出股票 的收入（成 交）总额” 均按 买卖成交 金额
（成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） 20,949.56 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,949.56 0.09 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 60 页共 71 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 128045 机电转债 142 14,973.90 0.06
2 128048 张行转债 43 4,276.78 0.02
3 128047 光电转债 16 1,698.88 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发 行 主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 61 页共 71 页
告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情况。
8.12.2 本基金 投资的 前十名股 票中，不 存在投资 于超 出基金合同 规定备选 股票库之 外的股票 。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
35,891.32
2 应收证券清 算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
483.68
5 应收申购款
3,079.17
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
39,454.17
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情 况的说明
本基金本报 告期末未 持有存在 流通受限 情况的股 票。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情 况的说明
本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限情况。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 62 页共 71 页
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,357
25,669.92 0.00 0.00% 34,834,086.06 100.00%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 叶俊琼 7,011,220.20 20.13%
2 钟燕琼 2,078,840.73 5.97%
3 望月英里 1,988,251.57 5.71%
4 金幼文 1,391,393.39 3.99%
5 高盼 1,391,393.39 3.99%
6 蔺杰 904,027.44 2.60%
7 林志英 849,790.65 2.44%
8 易丰 637,474.74 1.83%
9 朱若增 495,387.00 1.42%
10 李少芳 495,207.00 1.42%
9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有
本基金
238,180.27 0.68%
9.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人持有 本开放式 基金
-
本基金基金 经理持有 本开放式 基金 0~10
注： 本公 司高级管 理人员 、 基金投 资和研究 部门负责 人持有该只 基金份额 总量的数 量区间为 0；
§ 10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日(2011 年 9 月 2 日) 基 金份额总 额 608,040,554.70
本报告期期 初基金份 额总额 562,710,310.90 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 63 页共 71 页
本报告期基 金总申购 份额 35,850,768.64
减：本报告 期基金总 赎回份额 563,726,993.48
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 34,834,086.06
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管 部门的 重大人事变动
1 、本报告期 内本基金 管理人重 大人事变 动如下 ：
2018 年 2 月 13 日， 基 金管理人 发布了 《 华安基金 管 理有限公司 关于副总 经理变更 的公告》 ， 翁
启森先生、 姚国平先 生、谷媛 媛女士新 任本基金 管理 人的副总经 理。
2 、本报告期 内本基金 托管人的 专门基金 托管部 门重 大人事变动 如下：
报告期内，2018 年 8 月， 刘连舸 先生担任 中国银行 股 份有限公司 行长职务。 上述人事 变动已按
相关规定备 案、公告 。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业 务的诉 讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内 无基金投 资策略的 改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘为基 金审计的 会计师事 务所 。
报告年度支 付给聘任 会计师事 务所的报 酬情况：58,000.00 元。
目前的审计 机构已提 供审计服 务的连续 年限：自 基金 合同生效日 起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查 或处罚 等情况
2018 年 4 月 ， 针对 上海证监 局向公司 出具的 《关于 对 华安基金管 理有限公 司采取责 令改正措 施
的决定》 ， 公司 高度重视， 逐一落实 各项整改 要求， 针 对性地制定、 实施整改 措施， 进一 步提升公 司
内部控制和 风险管理 能力。2018 年 5 月 ，公司已 通过 上海证监局 的检查验 收。
除上述情况 外，本报 告期内无 管理人、 托管人及 其高 级管理人员 受稽查或 处罚等情 况。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 64 页共 71 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
西南证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
长江证券 1 437,363,080.36 73.18% 398,571.35 73.18% -
国泰君安 1 160,293,468.20 26.82% 146,075.46 26.82% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他 证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
西南证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 1,667,794.19 100.00% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
华安基金管 理有限公 司关于旗 下产品实 施增
值税政策的 公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-01-03
2
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 台海核 电” 股 票估值调 整的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-01-05 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 65 页共 71 页
3
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 中弘股 份“ 、 “ 万 华化学” 股票 估值调整 的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-01-11
4
关于旗下部 分基金增 加电盈基 金为销售 机构
并参加费率 优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-01-16
5
关于旗下部 分基金增 加国金证 券为销售 机构
并参加费率 优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-01-20
6
华安深证 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 2017
年第 4 季度 报告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-01-22
7
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 金正大” 股票 估值调整 的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-02-05
8
关于旗下部 分基金参 加华信证 券费率优 惠活
动的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-02-08
9
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 恒逸石 化“ 、 “ 中 粮生化” 股票 估值调整 的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-02-10
10
华安基金管 理有限公 司关于副 总经理变 更的
公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-02-13
11
华安基金关 于参加信 达证券费 率优惠活 动的
公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-03-13
12
关于基金电 子交易平 台延长工 行直联结 算方
式费率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-03-14
13
关于旗下部 分基金增 加上海基 煜基金销 售有
限公司为销 售机构的 公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-03-14
14
关于电子直 销平台开 展“ 微 钱宝” 账户交 易费
率优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-03-21
15
关于旗下公 开募集证 券投资基 金根据流 动性
风险管理规 定修改基 金合同的 公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-03-24
16
华安深证 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 基金
合同（更新 ）
公司网站 2018-03-24
17
华安深证 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 基金
合同修改前 后对照表
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-03-24 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 66 页共 71 页
18
华安深证 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 托管
协议（更新 ）
公司网站 2018-03-24
19
华安深证 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 2017
年年度报告 （摘要）
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-03-27
20
华安深证 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 2017
年年度报告
公司网站 2018-03-27
21
关于旗下部 分基金参 加中国工 商银行股 份有
限公司费率 优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-03-29
22 华安基金关 于参加中 国银行优 惠活动的 公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-04-11
23 华安基金关 于参加浙 商银行优 惠活动的 公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-04-13
24
华安基金管 理有限公 司关于暂 停上海华 信证
券有限责任 公司销售 旗下基金 业务公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-04-13
25
关于旗下部 分基金增 加鑫鼎盛 为销售机 构并
参加费率优 惠活动的 公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-04-14
26
华安深证 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 更新
招募说明书 （2018 年第 1 号）
公司网站 2018-04-16
27
华安深证 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 更新
招募说明书 摘要（2018 年第 1 号）
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-04-16
28
关于旗下部 分基金增 加唐鼎耀 华为销售 机构
的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-04-20
29
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 渤海金 控” 股 票估值调 整的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-04-20
30
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 中兴通 讯” 股 票估值调 整的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-04-21
31
华安深证 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 2018
年第 1 季度 报告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-04-21
32
关于旗下部 分基金增 加钜派为 销售机构 并参
加费率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-05-18
33
华安基金管 理有限公 司关于上 海钜派钰 茂基
金销售有限 公司延后 代销部分 基金的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
2018-05-23 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 67 页共 71 页
和公司网站
34
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 中工国 际” 股 票估值调 整的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-06-01
35
关于基金电 子交易平 台汇付天 天盈渠道 关闭
基金支付服 务的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-06-11
36
关于基金电 子交易平 台延长工 行直联结 算方
式费率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-06-15
37
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 闻泰科 技” 、 “ 万 达电影” 股票 估值调整 的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-06-22
38
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 德豪润 达” 、 “ 三 聚环保” 股票 估值调整 的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-06-25
39
关于旗下部 分基金增 加海峡银 行为销售 机构
的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-06-26
40
关于旗下部 分基金增 加嘉实财 富为销售 机构
并参加费率 优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-06-26
41
关于电子直 销平台延 长“ 微 钱宝” 账户交 易费
率优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-06-27
42
关于基金电 子交易平 台调整微 钱宝快速 取现
服务限额的 公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-06-27
43
关于旗下部 分基金参 加中经北 证费率优 惠活
动的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-07-03
44
关于旗下部 分基金增 加挖财为 销售机构 的公
告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-07-18
45
华安深证 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 2018
年第 2 季度 报告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-07-18
46 华安基金关 于参加上 海证券优 惠活动的 公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-07-25
47
华安深证 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 2018
年半年度报 告
公司网站 2018-08-24
48
华安深证 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 2018
年半年度报 告（摘要 ）
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
2018-08-24 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 68 页共 71 页
和公司网站
49
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 康得新” 股票 估值调整 的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-09-04
50
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 中天金 融” 、 “ 上 海莱士” 股票 估值调整 的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-09-11
51
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 清新环 境” 股 票估值调 整的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-09-14
52
华安基金管 理有限公 司关于基 金电子交 易平
台延长工行 直联结算 方式费率 优惠活动 的公
告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-09-14
53
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 太钢不 锈” 股 票估值调 整的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-09-15
54
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 铁汉生 态” 股 票估值调 整的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-09-20
55
华安基金管 理有限公 司关于电 子直销平 台延
长“ 微钱 宝” 账 户交易费 率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-09-28
56
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 光环新 网” 股 票估值调 整的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-10-12
57
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 齐翔腾 达” 、“ 首 航节能” 、“ 美的集 团” 、“ 世
纪华通” 、“ 芒 果超媒” 股票 估值
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-10-16
58
华安深证 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 更新
招募说明书 （2018 年第 2 号）
公司网站 2018-10-17
59
华安深证 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 更新
招募说明书 摘要（2018 年第 2 号）
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-10-17
60
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 长信科 技” 股 票估值调 整的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-10-18
61
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 天翔环 境” 、 “ 巨 人网络” 股票 估值调整 的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-10-19
62
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 紫光股 份” 股 票估值调 整的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-10-25
63
华安深证 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 2018
年第 3 季度 报告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
2018-10-26 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 69 页共 71 页
和公司网站
64
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 上海莱 士” 股 票估值调 整的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-11-08
65
关于旗下部 分基金增 加植信基 金为销售 机构
并参加费率 优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-11-24
66
华安深证 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 基金
份额持有人 大会的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-11-26
67
华安深证 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 基金
份额持有人 大会的第 一次提示 性公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-11-27
68
华安深证 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 基金
份额持有人 大会的第 二次提示 性公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-11-28
69
关于华安深 证 300 指 数证券投 资基金（LOF ）
增加光大证 券为销售 机构的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-12-05
70
华安基金管 理有限公 司关于公 司股东变 更的
公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-12-07
71
华安基金管 理有限公 司关于基 金电子交 易平
台延长工行 直联结算 方式费率 优惠活动 的公
告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-12-12
72 华安基金关 于参加君 德汇富优 惠活动的 公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-12-21
73
华安基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金增
加众升财富 为销售机 构的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-12-26
74
华安基金管 理有限公 司关于电 子直销平 台延
长“ 微钱 宝” 账 户交易费 率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-12-28
75
关于旗下部 分基金参 加邮储银 行申购费 率优
惠活动的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-12-28
76
关于华安基 金管理有 限公司旗 下基金参 加中
国农业银行 费率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-12-28
77
关于旗下部 分基金参 加中国工 商银行股 份有
限公司基金 定期定额 投资优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-12-28
注：前款所 涉重大事 件已作为 临时报告 在《上海 证券 报》 、 《证券 时报》 、 《 中国证券 报》和公 司华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 70 页共 71 页
网站www.huaan.com.cn 上披露。
12
影响投资者决策的其他重要信 息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额比
例达到或者 超过
20%的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20180212-201805
02
38,703
,791.4
7
0.00
38,703,7
91.47
0.00 0.00%
2
20180212-201808
29
493,77
1,387.
27
0.00
493,771,
387.27
0.00 0.00%
个人
1
20181219-201812
31
0.00
7,011,
220.20
0.00
7,011,220.2
0
20.13%
产品特有风 险
本基金报告 期内出现 单一投资 者持有基 金份额比 例达 到或者超过20% 的情形 。如该单 一投资者 大额
赎回将可能 导致基金 份额净值 波动风险 、基金流 动性 风险等特定 风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§ 13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、 《华安深 证 300 指 数证券投 资基金(LOF) 基金合同 》
2 、 《华安深 证 300 指 数证券投 资基金(LOF) 招募说明 书》
3 、 《华安深 证 300 指 数证券投 资基金(LOF) 托管协议 》
4 、中国证监 会批准华 安深证 300 指数证 券投资 基金(LOF) 设立的文件；
5 、本报告期 内在中国 证监会指 定报纸上 公开披 露的 各项公告原 件；
6 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 和公司 章程 ；
7 、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 ；
8 、华安基金 管理有限 公司开放 式基金业 务规则 ；
13.2 存放地点
基金管理人 和基金托 管人住所 ，并登载 于基金管 理人 互联网站 http://www.huaan.com.cn 。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告
第 71 页共 71 页
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时 间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅 。
华安基金管理有限公司
二〇一九年三月三十日
