国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
国 联安双禧 中证 100 指 数分级证 券投资基 金
2018 年年 度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金 管理人：国联 安基金管理 有限公司
基金 托管人：中国 建设银行股 份有限公司
报告 送出日期：二 〇一九年三 月三十日国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字 同意，并 由董事长 签发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2019 年 3 月 29 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业 绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告中的 财务资料 经审计， 毕马 威华振会 计师事务 所为本基金 出具了无 保留意见 的审计报 告，
请投资者注 意阅读。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国联安双禧 中证 100 指数分级
场内简称 双禧 100
基金主代码 162509
交易代码 162509
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2010 年 4 月 16 日
基金管理人 国联安基金 管理有限 公司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 133,074,814.25 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2010 年 6 月 18 日
下属分级基 金的基金 简称
国联安双禧 A 中证
100 指数
国联安双禧 B 中
证 100 指数
国 联 安 双 禧 中 证
100 指数
下属分级基 金的场内 简称 中证 100A 中证 100B 双禧 100
下属分级基 金的交易 代码 150012 150013 162509
报告期末下 属分级基 金的份额 总额 43,380,368.00 份 65,070,552.00 份 24,623,894.25 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行 被动式指 数化投资 ，通过严 谨的数量 化管 理和投资纪 律约束，
力 争 保 持 基 金净 值 收 益率 与 业 绩比 较 基 准 之间 的 日均 跟 踪 偏 离 度的 绝 对
值不超过 0.35% ， 年跟踪 误差不超 过 4% ， 为投 资者提 供一个投资 中证 100
指数的有效 工具，从 而分享中 国经济中 长期增长 的稳 定收益。
投资策略
本基金采用 完全复制 标的指数 的方法， 进行 被动式指 数化投资。 股票 投资
组 合 的 构 建 主要 按 照 标的 指 数 的成 份 股 组 成及 其 权重 来 拟 合 复 制标 的 指
数， 并根据标的 指数成份 股及其权 重的变动 而进行相 应调整， 以复制 和跟
踪标的指数 。 本基金 力争保持 基金净值 收益率 与业绩 比较基准之 间的日均
跟踪偏离度 不超过 0.35% ， 年跟踪误 差不超过 4% 以 实现对中证 100 指数
的有效跟踪 。
当预期成份 股发生调 整和成份 股发生配 股、 增发、 分 红等行为时 ， 或因 基
金的申购和 赎回等对 本基金跟 踪标的指 数的效果 可能 带来影响时 ， 或因某
些特殊情况 导致流动 性不足时 ， 或因其 他原因 导致无 法有效复制 和跟踪标
的指数时， 基金 管理人可 以对投资 组合管理 进行适当 变通和调整， 并 结合
合理的投资 管理策略 等，最终 使跟踪误 差控制在 限定 的范围之内 。
业绩比较基 准 95％× 中证 100 指数 收益率+5 ％× 活 期存款利 率（税 后 ） 。
风险收益特 征
本基金为被 动投资型 指数基金 ， 具有 较高风 险、 较 高 预期收益的 特征， 其
风险和预期 收益均高 于货币市 场基金和 债券型基 金。
下 属分级基 金的风 险
收益特征
中证 100A ： 低 风险 低
收益。
中证 100B ：高风险高
收益。
双禧 100： 本基金 为被
动投资型指 数基金 ， 具国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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有较高风险 、 较高 预期
收益的特征 ， 其 风 险和
预 期 收 益 均 高 于 货 币
市 场 基 金 和 债 券 型 基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金 管理有限 公司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名 李华 田青
联系电话 021-38992888 010-67595096
电子邮箱
customer.service@cpicfunds.co
m
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.cpicfunds.com
基金年度报 告备置地 点 中国（上海 ）自由贸 易试验区 陆家嘴环 路 1318 号 9 楼
§ 3
主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 1,453,748.19 9,098,175.34 -6,261,094.52
本期利润 -35,874,990.50 51,386,677.79 -26,770,533.35
加权平均基金份额本 期
利润
-0.2637 0.2950 -0.1026
本期基金份额净值增 长
率
-20.06% 28.31% -6.11% 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配基金份 额
利润
0.1841 0.4542 0.1573
期末基金资 产净值 143,124,222.48 196,705,533.98 215,970,568.99
期末基金份 额净值 1.076 1.346 1.049
注：1 、 上述基 金业绩指 标不包括 持有人 交易基金 的各 项费用， 例如 ， 开放式 基金的申 购赎回费
等，计入费 用后实际 收益要低 于所列数 字。
2 、 本期已实现 收益指基 金本期利 息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价 值变动收 益） 扣除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
3 、 对期末可供 分配利润， 采用期 末资产负 债表中未 分 配利润与未 分配利润 中已实现 部分的孰 低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.80% 1.51% -11.88% 1.53% 0.08% -0.02%
过去六个月 -10.26% 1.40% -10.91% 1.43% 0.65% -0.03%
过去一年 -20.06% 1.27% -20.87% 1.30% 0.81% -0.03%
过去三年 -3.69% 1.09% -5.42% 1.09% 1.73% 0.00%
过去五年 47.37% 1.48% 46.10% 1.46% 1.27% 0.02%
自基金合同 生
效起至今
20.69% 1.40% 0.12% 1.40% 20.57% 0.00%
注：上述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交易 基金 的各项费用 ，计入费 用后实际 收益水平 要
低于所列数 字。
3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率的历 史走 势对比图
(2010 年 4 月 16 日 至 2018 年 12 月 31 日) 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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注：1 、本基 金业绩比 较基准 为 95%× 中证 100 指数 收 益率+5%× 活期 存款利率 （税后） ；
2 、本基金基 金合同 于 2010 年 4 月 16 日生效。 本基 金建仓期自 基金合同 生效之日 起 6 个月 ，
2010 年 10 月 15 日 建仓期结 束当日除 股票投资 比例 略低于合同 规定的范 围外，其 他各项资 产配置
符合合同约 定；
3 、 本基金于 2010 年 6 月 18 日已 基本建 仓完毕， 投 资 于标的指数 成份股及 备选成份 股的比例 不
低于基金资 产净值 90% ，其 他各项资 产配置 比例自该 日起均符合 基金合同 的约定。 由于 2010 年 10
月 15 日有连 续大额申 购从而导 致股票投 资比例 当日 被动未达标 ，本基金 已于 2010 年 10 月 20 日及
时调整完毕 ；
4 、 上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的 各项费用， 计 入费用后 实际收益 水平要低
于所列数字 。
3.2.3 过去五年 基金每年净值增长率及其与同期业绩 比较基准收益率的比较
国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金
过去五年基 金净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 的对 比图 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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注：上述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交易 基金 的各项费用 ，计入费 用后实际 收益水平 要
低于所列数 字。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据法律法 规的规定 及《国联 安双禧中 证 100 指 数分 级证券投资 基金基金 合同》的 约定，本 基
金（包括双 禧 100 份 额、中证 100A 份额、中 证 100B 份额）不进 行收益分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中 外合资基金管理公司，其中方股东为太平
洋资产管理有限责任公司，是国内领先的 “ A + H ” 股上 市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股
份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安 联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截
至本报告期末，公司共管理 四十 只开放式基金。国联 安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团
队， 借鉴外方先 进的公 司治理和 风险管理 经验， 结合 本地投资研 究与客户 服务的成 功实践， 秉 持 “ 稳
健、专业、 卓越、信 赖 ” 的 经营理念 ，力争成 为中国 基金业最佳 基金管理 公司之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基金基金 经
理、兼任上 证
大宗商品股 票
交易型开放 式
指数证券投 资
基金基金经
理、国联安 上
证大宗商品 股
票交易型开 放
式指数证券 投
资基金联接 基
金基金经理 、
国联安中证 医
药 100 指数 证
券投资基金 基
金经理、国 联
安双力中小 板
综指证券投 资
基金（LOF ）
基金经理、 国
联安添鑫灵 活
配置配置混 合
型证券投资 基
金基金经理 。
2010-04-1
6
-
16 年（自
2002 年起 ）
黄欣先生， 硕士研究 生。2003 年
10 月加入国联安 基金管理 有限公
司，历任产品开发部经理助理、
总经理特别助理、投资组合管理
部债券投资 助理、 基金经理 助理。
2010 年 4 月起担 任国联安 双禧中
证 100 指数分级 证券投资 基金的
基金经理 ， 2010 年 5 月至 2012 年
9 月兼任国联安德盛安心成长混
合型证券投资基金的基金经理，
2010 年 11 月起兼任上证大 宗商品
股票交易型开放式指数证券投资
基金的基金 经理， 2010 年 12 月起
兼任国联安上证大宗商品股票交
易型开放式指数证券投资基金联
接基金的基 金经理，2013 年 6 月
至 2017 年 3 月兼 任国联安 中证股
债动态策略指数证券投资基金的
基金经理，2016 年 8 月起 兼任国
联安中证医 药 100 指数证 券投资
基金和国联安双力中小板综指证
券投资基金 （LOF ）的基金经理 。
2018 年 3 月起兼 任国联安 添鑫灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理。
注：1 、基金 经理的任 职日期和 离职日期 均为公 司对 外公告之日 ；
2 、证券从 业年限的 统计标准 为证券行 业的工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内 ， 本基金 管理人严 格遵守 《中华人 民共和 国证券投资 基金法》 、 《国联安 双禧中 证 100
指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法 规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基
金运作管理 符合有关 法律法规 和基金合 同的规定 和约 定，无损害 基金份额 持有人利 益的行为 。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并 完善了《国联安基金管理有限公司公平交
易制度》 （以下简称 “ 公平交易制度 ” ） ，用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以
及投资管理 过程中涉 及的实施 效果与业 绩评估等 投资 管理活动相 关的各个 环节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确 投资决策委员会、投资总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经 理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操
作需要经过 严格的审 批程序。 本 基金管理 人建立了 统 一的研究平 台， 不同投 资组合可 共享研究 资源。
本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理 及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设
置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非 公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人
建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统 一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则 ，
启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价 格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分
债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名 义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要
独立申报价 格和数量， 交易室根 据事前申 报的满足 价 格条件的数 量进行比 例分配； 对 于银行间 交易、
固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易， 以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询
价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合 一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易
机会。风险 管理部对 银行间、 固定收益 平台和大 宗平 台的交易进 行交易价 格的核对 。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的 规定，公平对待不同投资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面 均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或 指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统 对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对
投资流程独 立稽核等 。
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同 向交易价差分析、反向及异常交易分析。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参 与的交易所公 开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未
发现有超过 该证券当 日成交量 5% 的 情况。 本基金管 理 人对不同投 资组合同 日反向交 易进行严 格的控
制, 对不同投资 组合邻近交 易日的反向 交易从交 易量 、交易价格、交 易金额等方 面进行分析 ，未发
现异常交易 。
本基金管理 人对本报 告期内不 同时间窗 下 （ 日内、3 日内、5 日内 ） 的不同 投资组合 同向交易 的
交易价差进 行了分析 ，执行了 95% 置信区间 、假设溢 价率为 0 的 T 分布检 验，同 时进一步 对不同投
资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金 额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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常。
公平交 易制 度总体执 行情况良 好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内 未发现存 在可能导 致不公平 交易和利 益输 送的无法解 释的异常 交易行为 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年 ， 宏观经 济多变 ， 金融 去杠杆继 续进行中 ， 中 美 之间的贸易 摩擦不断 升级超出 市场预期 ，
全年股市黑天鹅事件不断。股市在年初短暂延续去年 的上涨趋势之后，出现了大幅的下跌。大盘蓝
筹股表现相 对较好。 全年沪 深 300 指 数下跌 25.31% ， 中证 100 指 数下跌 21.94% ， 分板块 来看， 银行 、
食品饮料、 家电等板 块表现较 好，计算 机、传媒 、机 械等行业表 现较差。
依据基金合 同的约定 ，本基金 始终保持 较高的仓 位， 采用完全复 制的方法 跟踪中证 100 指数，
将跟踪误差 控制在合 理范围。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期 末，本基 金份额净 值为 1.076 元，本 报告 期份额净值 增长率为-20.06% ，同 期业绩比
较基准收益 率为-20.87% 。本报告 期内，日 均跟踪偏 离度为 0.05% ，年化 跟踪误差为 1.06% ， 分别符
合基金合同 约定的日 均跟踪偏 离度绝对 值不超过 0.35% ，以及 年化跟踪 误差不超 过 4.0% 的限制 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
2019 年， 中 美之间的 贸易摩 擦问题依 旧存在较 大的不 确定性。 但 经过上一 年的回调 ， 整个 A 股
的估值水平已经处于较低的水平，具有较好的长期投 资价值。本基金应选择业绩稳定，估值低的上
市公司，等 待宏观经 济环境逐 步改善、 投资者信 心恢 复带来的估 值修复。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工 作小组由公司运营部、权益投资部、交易
部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部 部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职
责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参 与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经
理不直接参 与估值决 策， 估值决策 由估值工 作小组成 员 1/2 以上多 数票通过， 量 化投资部、 研 究部、
权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公 司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和
基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见； 对于估值结果，公司和基金托管银行有详 细的国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事 务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性
与合理性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
根据法律法 规的规定 及本基金 基金合同 的约定， 本 基 金 （包括双禧 100 份额、 中证 100A 份额 、
中证 100B 份额 ）不进行 收益分配 。
4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中国建设 银行股份 有限公司 在本基金 的托 管过程中， 严格遵守 了 《证 券投资基 金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托 管人应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的 复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金 管理人有 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内 容，保证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导 性陈述或者 重大遗漏 。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计
师单峰 、 钱祎彤签 字出具了 普华永 道中天审 字(2019) 第 21205 号 标准无保 留意见的 审计报告 。 投 资者
可通过年度 报告正文 查看审计 报告全文 。 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 国联安双 禧中证 100 指数分 级证券投 资基 金
报告截止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 9,496,351.35 12,434,975.41
结算备付金 - 1,265.41
存出保证金 746.09 7,596.86
交易性金融 资产 134,267,938.62 185,046,589.84
其中：股票 投资 134,267,938.62 184,923,790.38
基金投资 - -
债券投资 - 122,799.46
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 2,029.01 2,888.45
应收股利 - -
应收申购款 3,788.79 8,726.25
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 143,770,853.86 197,502,042.22
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债： - - 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 35,242.69 109,751.52
应付管理人 报酬 126,010.14 168,124.30
应付托管费 27,722.24 36,987.33
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 9,878.07 26,074.46
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 447,778.24 455,570.63
负债合计 646,631.38 796,508.24
所有者权益： - -
实收基金 118,624,692.24 130,310,006.82
未分配利润 24,499,530.24 66,395,527.16
所有者权益合计 143,124,222.48 196,705,533.98
负债和所有者权益总计 143,770,853.86 197,502,042.22
注： 报告截止 日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额总额 133,074,814.25 份， 其中 国联安双 禧中证 100
指数分级证 券投资基 金之基础 份额 24,636,394.25 份， 基金份额净 值 1.076 元；国联 安双禧中 证 100
指数分级证 券投资基 金之 A 份额 43,375,368.00 份， 基 金份额参考 净值 1.136 元； 国 联安双禧 中证 100
指数分级证 券投资基 金之 B 份额 65,063,052.00 份， 基金份额参 考净值 1.036 元。
7.2 利润表
会计主体： 国联安双 禧中证 100 指数分 级证券投 资基 金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 14 页共 38 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收入 -33,184,926.99 54,630,929.33
1.利息收入 86,798.90 103,141.00
其中：存款 利息收入 86,789.74 92,900.60
债券利息收 入 9.16 10,240.40
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ） 4,025,045.56 12,151,991.64
其中：股票 投资收益 207,035.66 7,538,648.35
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 20,030.09 35,064.92
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 3,797,979.81 4,578,278.37
3.公允价值变 动收益 （损 失以 “- ” 号填列） -37,328,738.69 42,288,502.45
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ） - -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 31,967.24 87,294.24
减：二、费用 2,690,063.51 3,244,251.54
1．管理人报 酬 1,695,909.61 2,064,001.74
2．托管费 373,100.12 454,080.39
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 85,990.56 177,753.68
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．税金及附 加 -
- 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 15 页共 38 页
7．其他费用 535,063.22 548,415.73
三、利润总额（亏损总额以 “- ” 号填列） -35,874,990.50 51,386,677.79
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列） -35,874,990.50 51,386,677.79
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 国联安双 禧中证 100 指数分 级证券投 资基 金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
130,310,006.82 66,395,527.16 196,705,533.98
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -35,874,990.50 -35,874,990.50
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-11,685,314.58 -6,021,006.42 -17,706,321.00
其中：1.基金 申购款 1,965,188.97 763,685.88 2,728,874.85
2. 基金赎回款 -13,650,503.55 -6,784,692.30 -20,435,195.85
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
118,624,692.24 24,499,530.24 143,124,222.48
项目 上年度可比期间 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 16 页共 38 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
183,569,180.16 32,401,388.83 215,970,568.99
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 51,386,677.79 51,386,677.79
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-53,259,173.34 -17,392,539.46 -70,651,712.80
其中：1.基金 申购款 671,594.87 264,926.63 936,521.50
2. 基金赎回款 -53,930,768.21 -17,657,466.09 -71,588,234.30
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
130,310,006.82 66,395,527.16 196,705,533.98
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 页码 （序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人签署：
基金管理人 负责人： 孟朝霞， 主管会计 工作负责 人： 李柯，会计 机构负责 人：仲晓 峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安双禧 中证 100 指数 分级证券 投资基金( 以下 简称 “ 本基金 ”) 经中国证 券监督管 理委员会 ( 以
下简称 “ 中国证监 会”) 证监许 可[2010] 第 228 号 《关于 核准国联安 双禧中证 100 指 数分级证 券投资基
金募集的批复》核准，由国联安基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国
联安双禧中证 100 指数分 级证券 投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基 金为契约 型开放式 ，存续国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 17 页共 38 页
期限不定， 首次设立 募集不包 括认购资 金利息共 募集 人民币 982,019,785.35 元 ，业经 毕马威华 振会
计师事务所 KPMG-B(2010) CR No. 0017 号验资报告 予以验证。 经向中国 证监会备 案， 《国联 安双 禧
中证 100 指数 分级证券 投资基 金基金合 同》于 2010 年 4 月 16 日 正式生效 ，基金合 同生效日 的基金
份额总额为 982,138,906.44 份，其 中认购资 金利息折 合 119,121.09 份基金 份额。 本基金的 基金管理
人为国联安 基金管理 有限公司， 基金托 管人为中 国建 设银行股份 有限公司( 以下 简称 “ 中国建设 银行”) 。
根据《国联 安双禧中证 100 指数 分级证券 投资基金 基 金合同》的 相关规定 ，本基金 的基金份 额
包括国联安 双禧中证 100 指数 分级证券 投资基金 之基 础份额( 以 下简称 “ 国联 安双禧中证 100 份额 ”) 、
国联安双禧 中证 100 指数 分级证券 投资基金 之 A 份额( 以下简称 “ 国联安 双禧中 证 100A 份额 ”) 及国联
安双禧中证 100 指数 分级证券 投资基金 之 B 份额( 以 下简称 “ 国联安双 禧中证 100B 份额 ”) 。 本基 金通
过场外、场 内两种方 式公开发 售国联安 双禧中证 100 份额。投资 人场外认 购所得的 国联安双 禧中证
100 份额， 不 进行自动 分离或分 拆。 投资 人场内认 购 所得的国联 安双禧中 证 100 份 额， 将按 4 ∶6 的
基金份额配 比自动分 离为国联 安双禧中 证 100A 份额 和国联安双 禧中证 100B 份额。 国联 安双禧中 证
100A 份额和国联安 双禧中证 100B 份额 的数量保 持 4 ∶6 的比例不 变。 基金 合同生效 后， 国联安 双禧
中证 100 份额将 根据基金 合同约 定分别开 放场外和 场 内申购、赎 回，但是 不进行上 市交易。 在满足
上市条件的 情况下， 国 联安双禧 中证 100A 份额和 国 联安双禧中 证 100B 份额 将申请上 市交易但 是不
开放申购和 赎回等业 务。场内 国联安双 禧中证 100 份 额与国联安 双禧中证 100A 份额和国联 安双禧
中证 100B 份额 之间可以 按照规定 约定的规 则进行场 内份额的配 对转换 ， 包括 分拆与合 并。 分 拆指基
金份额持有 人将其持 有的每 10 份场内国 联安双禧 中 证 100 份额按 照 4∶6 的份额配 比转换成 4 份国
联安双禧中 证 100A 份额与 6 份国联 安双禧中 证 100B 份额的行为。 合 并指基 金份额持 有人将其 持有
的每 4 份国联安双 禧中证 100A 份额与 6 份国 联安双 禧中证 100B 份额按照 4 ∶6 的基金 份额配比 转
换成 10 份场 内国联安 双禧中 证 100 份额 的行为 。
基金份额的 净值按如 下原则计 算：国联 安双禧中 证 100 份额的基金 份额净值 为净值计 算日的基
金资产净值 除以基金 份额总数， 其中基金 份额总 数为 国联安双禧 中证 100 份额、 国 联安双禧 中证 100A
份额和国联 安双禧中 证 100B 份额 数量的总 和。 本基 金每 4 份国 联安双禧 中证 100A 份额 与每 6 份国
联安双禧中证 100B 份额构成 一对份额 组合，该 份额 组合的基金 份额参考 净值之和 等于 10 份国联 安
双禧中证 100 份额的基 金份额净 值之和。 国联安双 禧 中证 100A 份额的约定 年收益 率为一年 期银行
定期存款年 利率加 上 3.5% ， 国联安 双禧中 证 100A 份 额 的份额净值 每日按该 约定年收 益率逐日 计算，
计算出国联 安双禧中 证 100A 份额的基 金份额参 考净 值后，根据 国联安双 禧中证 100 份额的基 金份
额净值与国 联安双禧 中证 100A 份额 、 国联 安双禧中 证 100B 份额之 间的基金 份额参考 净值关系 ， 可
以计算出国 联安双禧 中证 100B 份 额的基金 份额参考 净值。 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 18 页共 38 页
本基金进行基金份额到期折算和基金份额到点折算。 在本基金存续 期内，自上一基金份额折算
日 次日或 基金合 同生效日 始至满 三年的 最后工 作日止， 如果期 间每个 工作日国 联安双 禧中 证 100B
份额的份额 净值都大 于 0.150 元 ，则以最 后工作日 为 基金份额折 算日实施 到期折算 ；如果期 间某个
工作日国联 安双禧中 证 100B 份额 的份额净 值小于或 等于 0.150 元 ， 则以该 日后的第 二个工作 日为基
金份额折算 日实施到 点折算。 经过上述 份额折算 ，国 联安双禧中证 100 份额的 基金份 额净值、 国联
安双禧中证 100A 份额与国联 安双禧 中证 100B 份 额的 基金份额参 考净值均 调整为 1.000 元。
经深圳证券 交易所( 以下简 称 “ 深 交所 ”) 深证 上[2010]193 号文核准， 本基金 国联安双 禧中证 100A
份额 263,081,728 份基金 份额与 国联安双 禧中证 100B 份额 394,622,592 份基金 份额于 2010 年 6 月 18
日在深交所 挂牌交易 。对于托 管在场内 的国联安 双禧 100 份额，基 金份额持 有人在符 合相关办 理条
件的前提下 ， 将其 分拆为国 联安双禧 中证 100A 份额 和国联安双 禧中证 100B 份额即可 上市流通 ； 对
于托管在场 外的国联 安双禧中证 100 份额 ，基金份 额 持有人在符 合相关办 理条件的 前提下， 将其跨
系统转托管 至深圳证 券交易所 场内后分 拆为国联 安双 禧中证 100A 份额 和国联 安双禧中 证 100B 份额
即可上市流 通。
根据《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》和《国 联安 双禧中证 100 指 数分级证 券投资 基金招募
说明书》的 有关规定 ，本基金 的投资范 围为具有 良好 流动性的金 融工具， 包括中证 100 指数的 成份
股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的 政府债券等。其中，投资于标的指数成份股及
备选成份股 的比例不 低于基金 资产净值 的 90% ，现 金 或者到期日 在一年以 内的政府 债券不低 于基金
资产净值的 5% ， 其中 ， 现金 不包括结 算备付 金、 存 出 保证金、 应收申购 款等 。 本基金 力求日均 跟踪
偏离度的绝 对值不超过 0.35% ，年 跟 踪误差不 超过 4% 。本基 金的业绩 比较基准 为：95%× 中证 100
指数收益率+5%× 活期存 款利率( 税后) 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人国联 安基金管 理有 限公司于本 基金的审 计报告日 批准报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本 准
则》 、各项具体会计准则及相 关规定( 以下合 称 “ 企业会 计准则”) 、中 国证监会颁布的《 证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和 半年度报 告> 》 、 中国证券投 资基金业 协会( 以下简称 “ 中国 基
金业协会 ”) 颁 布的《 证 券投资基 金会计核 算业务指 引》 、 《国联安双 禧中证 100 指数分 级证券投 资基
金基金合同》 和在财务 报表附注 7.4.4 所 列示的中 国证 监会、 中国基 金业协会 发布的有 关规定及 允许
的基金行业 实务操作 编制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 19 页共 38 页
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求， 真实、 完整地 反映了本 基金 2018 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2018 年 度的经营 成果和基 金净 值变动情况 等有关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说 明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国家 税务总局 财税[2008]1 号 《 关于企业 所得税若干 优惠政策 的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施 上市公司 股息红利差 别化个人 所得税政 策有关问题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关于
上市公司股 息红利差 别化个人 所得税政 策有关问 题的 通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全 面推开营 业税
改征增值税 试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面 推开营改 增试点金 融业有关 政策的
通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构 同业往来 等增 值税政策的 补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关
于明确金融 房 地产开发 教育辅助 服务等增 值税政策 的通知》 、财税[2017]2 号 《关于资管 产品增值
税政策有关 问题的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《关于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 、 财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如 下：
(1) 资 管产品运 营过程中 发生的增 值税应税 行为 ， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人。 资管产品
管理人运营 资管产品 过程中发 生的增值 税应税行 为， 暂适用简易 计税方法， 按 照 3% 的征收率 缴纳增
值税。 对资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中 发 生的增值税 应税行为， 未 缴纳增值 税的， 不再
缴纳；已缴 纳增值税 的，已纳 税额从资 管产品管 理人 以后月份的 增 值税应 纳税额中 抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税，对国债、地方政府债国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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以及金融同 业往来利 息收入亦 免征增值 税。 资 管产品 管理人运营 资管产品 提供的贷 款服务 ， 以 2018
年 1 月 1 日 起产生的 利息及利 息性质的 收入为销 售额 。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入， 包 括买卖股 票、 债券的差价 收入， 股 票的股息 、 红利 收入，
债券的利息 收入及其 他收入， 暂不征收 企业所得 税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应 由发行债券 的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得 税。 对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得， 持股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期限 在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入应
纳税所得额 ；持股期 限超过 1 年 的，暂免 征收个人 所 得税。对基 金持有的 上市公司 限售股， 解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继 续暂减按 50% 计 入应纳税 所得额 。上述所 得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得 税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
(5) 本 基金的城 市维护建 设税、 教 育费附加 和地方教 育 费附加等税 费按照实 际缴纳增 值税额的 适
用比例计算 缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
国联安基金 管理有限 公司 基金管理人 、基金销 售机构
中国建设银 行股份有 限公司（ “ 中国 建设银行 ” ） 基金托管人 、基金销 售机构
太平洋资产 管理有限 责任公司 （ “ 太 平洋资管 ” ）
基金管理人 的股东（ 自 2018 年 5 月 4
日起）
国泰君安证 券股份有 限公司（ “ 国泰 君安 ” ）
基金管理人 的股东（ 截止至 2018 年 5
月 3 日） 、基 金销售机 构
安联集团 基金管理人 的股东
注： 自 2018 年 5 月 4 日 起， 本基 金管理人 的控股股 东 由国泰君安 证券股份 有限公司 变更为太 平
洋资产管理 有限责任 公司， 因此 自 2018 年 5 月 4 日起 ， 国泰君安证 券股份有 限公司不 再属于本 基金
的关联方。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交 易均在正 常业务范 围内按一 般商业条 款订 立。
本报告期内 所披露的 与国泰君 安证券股 份有限公 司之 间的关联方 交易均为 发生在截 至 2018 年 5
月 3 日 止期 间的 交易 ，所 披露 的与 太平 洋资产 管理有 限责 任公 司之 间的 关联 方交 易均 为发 生在 自
2018 年 5 月 4 日至 2018 年 12 月 31 日 止期间的 交易 。
国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 有通过关 联方 交易单元进 行的股票 交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 有通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 有通过关 联方 交易单元进 行的债券 交易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 有通过关 联方 交易单元进 行的债券 回购交易 。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 有应支付 关联 方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 1,695,909.61 2,064,001.74
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 181,235.27 218,155.25
注： 支付 基金管理 人国联安 基金管理 有限公司 的基金 管理费按前 一日基金 资产净值 1.0% 的年费
率计提，逐 日累计至 每月月底 ，按月支 付。计算 公式 为：
日基金管理 费= 前一 日基金资 产净值× 1.0%/ 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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月31日 月31日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 373,100.12 454,080.39
注：支付基 金托管人 建设银行 的基金托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.22% 的年费 率计提， 逐日
累计至每月 月底，按 月支付。 计算公式 为：
日基金托管 费= 前一 日基金资 产净值× 0.22%/ 当年天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 发生与关 联方 进行银行间 同业市场 的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
本基金的基 金管理人 于本基金 本报告期 内及上年 度可 比期间未运 用固有资 金投资本 基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况
本基金本报 告期末及 上年度末 除基金管 理人以外 的其 他关联方未 投资本基 金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行股份有
限公司
9,496,351.35 86,456.37 12,434,975.41 92,477.28
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人建 设银行保 管， 按银行同业 利率计算 。
本基金通过 “ 建设 银行基金 托管结算 资金专用 存款账 户 ” 转存 于中国证 券登记结 算有限责 任公司
的结算备付 金，于 2018 年 12 月 31 日的 相关余 额为 人民币 0.00 元。(2017 年 ：人 民 币 1,265.41 元）
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 在承销期 内参 与关联方承 销的证券 。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报 告期及上 年度可比 期间无须 作说明的 其他 关联交易事 项。 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
本基金本期 末无因认 购新发/ 增发 证券而于 期末持有 的 流通受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60003
0
中信证
券
2018-12
-25
重大事
项
16.01
2019-0
1-10
17.15 162,744.00 3,145,222.77 2,605,531.44 -
60048
5
信威集
团
2016-12
-26
重大事
项
7.84 - - 58,652.00 1,143,776.68 459,831.68 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止， 本 基金从事 银 行间市场债 券正回购 交易形成 的卖出回 购
证券款余额 为 0 元， 因此没有 作为抵押 的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止， 基 金从事证 券 交易所债券 正回购交 易形成的 卖出回购 证
券款余额为 0 元 ，因此没 有作为 抵押的债 券。该类 交 易要求本基 金在回购 期内持有 的证券交 易所交
易的债券和/ 或 在新质押 式回购下 转入质押 库的债券 ， 按证券交易 所规定的 比例折算 为标准券 后， 不
低于债券回 购交易的 余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
(1)
公允价值
(a)
金融工 具公允 价值计量 的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活 跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b)
持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i)
各层 次金融 工具公允 价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的以公 允价值计 量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于
第一层次的 余额为 131,202,575.50 元， 属 于第二层 次 的余额为 2,605,531.44 元， 属于 第三层次 的余额
为 459,831.68 元(2017 年 12 月 31 日 ：第一层 次 183,211,267.38 元 ，第二层次 1,556,930.46 元 ，第三
层次 278,392.00 元) 。
(ii)
公允 价值所属 层次间的 重大变动
本基金以导 致各层次 之间转换 的事项发 生日为确 认各 层次之间转 换的时点 。
对于证券交 易所上市 的股票和 债券， 若 出现重 大事项 停牌、 交易 不活跃( 包括涨 跌停时的 交易不
活跃) 、 或属于非 公开发行 等情况， 本基金不 会于停牌 日至交易恢 复活跃日 期间、 交 易不活跃 期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次 ；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值 的影响程 度，确定 相关股票 和债券公 允价 值应属第二 层次还是 第三层次 。
(iii)
第三层 次公允价 值余额和 本期变 动金额
于本期末， 本基金持 有公允价 值归属于 第三层次 的金 融工具的余 额为 459,831.68 元(2017 年 12
月 31 日： 278,392.00 元) 。 本基 金本期转 入第三层 次的 金额为 459,831.68 元， 计入损益 的第三层 次金
融工具公允 价值变动 为零元， 涉及信威 集团；本 基金 本期转出第 三层次的 金额为 278,392.00 元 ，计
入损益的第 三层次金 融工具公 允价值变 动为零元 ，涉 及乐视网(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日止期间： 净转入第 三层次 278,392.00 元 ，计入损 益 的第三 层次 金融工具 公允价值 变动零元 ，涉及
乐视网) 。
本基金使用 重要不可 观察输入 值的第三 层次为股 票投 资， 公允价值计 量使用市 场法的估 值技术，
不可观察输 入值加权 平均值为 2.5 倍市 净率，与 公允 价值之间正 相关。
(c)
非持续 的以公 允价值计 量的金融 工具
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金未持有 非持续 的以公允 价值计量的 金融资产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d)
不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小 。
(2) 除 公允价值 外，截至 资产负债 表日本基 金无需 要 说明的其他 重要事项 。 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 134,267,938.62 93.39
其中：股票 134,267,938.62 93.39
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 9,496,351.35 6.61
7 其他各项资 产 6,563.89 0.00
8 合计 143,770,853.86 100.00
注：由于四 舍五入的 原因，分 项之和与 合计项可 能存 在尾差。
8.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
8.2.1 指数投 资期末按 行业分类 的股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
5,016,787.84
3.51
C 制造业
41,352,288.52 28.89 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
3,873,462.23 2.71
E 建筑业
6,207,271.45 4.34
F 批发和零售 业
1,381,164.00 0.97
G 交通运输、 仓储和邮 政业
3,827,541.71 2.67
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
2,070,453.36 1.45
J 金融业
60,694,411.56 42.41
K 房地产业
6,934,869.51 4.85
L 租赁和商务 服务业
2,011,073.76 1.41
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
133,369,323.94 93.18
注：由于四 舍五入的 原因，分 项之和与 合计项可 能存 在尾差。
8.2.2 积极投 资期末按 行业分类 的股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
459,831.68 0.32
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
- - 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
438,783.00 0.31
S 综合
- -
合计
898,614.68 0.63
注：由于四 舍五入的 原因，分 项之和与 合计项可 能存 在尾差。
8.2.3 报告期末按行业分类的 港股通 投资股票投资组合
本基金本 报告期末 未持有港 股通投资 股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名 股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前十名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净值
比例( ％)
1 601318 中国平安 228,458 12,816,493.80 8.95
2 600519 贵州茅台 10,388 6,129,023.88 4.28
3 600036 招商银行 217,504 5,481,100.80 3.83
4 601166 兴业银行 257,718 3,850,306.92 2.69
5 000651 格力电器 99,512 3,551,583.28 2.48
6 000333 美的集团 95,960 3,537,085.60 2.47
7 601328 交通银行 568,097 3,289,281.63 2.30
8 600016 民生银行 513,208 2,940,681.84 2.05 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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9 600887 伊利股份 125,700 2,876,016.00 2.01
10 601288 农业银行 792,025 2,851,290.00 1.99
注： 投资者欲 了解本报 告期末基 金投资的 所有股票 明 细， 应阅读登 载于本基 金管理人 网站的年 度
报告正文 。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净值比
例( ％)
1 600485 信威集团 58,652.00 459,831.68 0.32
2 002739 万达电影 20,100.00 438,783.00 0.31
8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 601336 新华保险 2,251,080.00 1.14
2 601211 国泰君安 1,702,856.00 0.87
3 600309 万华化学 1,695,288.00 0.86
4 603288 海天味业 1,316,746.00 0.67
5 601888 中国国旅 1,235,230.00 0.63
6 002027 分众传媒 1,231,336.00 0.63
7 000568 泸州老窖 1,054,181.00 0.54
8 601229 上海银行 1,015,034.00 0.52
9 600009 上海机场 1,011,065.00 0.51
10 300059 东方财富 899,392.00 0.46
11 601933 永辉超市 671,424.00 0.34
12 601766 中国中车 451,771.00 0.23
13 603993 洛阳钼业 403,501.00 0.21
14 002450 ST 康得新 389,538.00 0.20
15 600340 华夏幸福 345,124.00 0.18
16 601138 工业富联 321,126.00 0.16
17 601360 三六零 314,168.00 0.16
18 601238 广汽集团 243,315.00 0.12
19 601390 中国中铁 235,435.00 0.12
20 601111 中国国航 215,808.00 0.11 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 601601 中国太保 2,428,641.37 1.23
2 601318 中国平安 2,096,000.00 1.07
3 600837 海通证券 1,789,413.06 0.91
4 600519 贵州茅台 1,193,855.00 0.61
5 600016 民生银行 1,049,860.00 0.53
6 600036 招商银行 868,694.71 0.44
7 600518 康美药业 854,854.68 0.43
8 000651 格力电器 753,537.00 0.38
9 600795 国电电力 720,515.50 0.37
10 000333 美的集团 695,661.46 0.35
11 601166 兴业银行 675,837.00 0.34
12 600887 伊利股份 610,374.00 0.31
13 601901 方正证券 580,669.34 0.30
14 601788 光大证券 561,505.00 0.29
15 601328 交通银行 549,083.00 0.28
16 600637 东方明珠 525,529.60 0.27
17 600893 航发动力 500,563.90 0.25
18 600030 中信证券 487,509.00 0.25
19 000002 万
科Ａ 479,845.00 0.24
20 601288 农业银行 470,308.00 0.24
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 19,391,951.00
卖出股票的 收入（成 交）总额 32,926,099.73
注：不考虑 相关交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报 告期末未 持有股指 期货，没 有相关投 资政 策。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报 告期末未 持有国债 期货，没 有相关投 资政 策。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报 告期末未 持有国债 期货，没 有相关投 资评 价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳 证 券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投
资的前十名证券的发行主体中除招商银行、兴业银行 和民生银行外，没有出现被监管部门立案调查
的，或在报 告编制日 前一年内 受到公开 谴责、处 罚的 情形。
招商银行（600036 ） 的发行主 体招商银 行股份有 限公 司因十四项 违法违规 事项于 2018 年 2 月 12 日
被中国银监 会罚款 6570 万元， 没收违法 所得 3.024 万 元，罚没合 计 6573.024 万元。
兴业银行（601166 ）的发 行主体兴 业银行 股份有限 公 司因十二项 违法违规 事项于 2018 年 4 月 19 日
被中国银行 保险监督 管理委员 会处以 5870 万元 罚款 。
民生银行（600016）的发行主体中国民生银行股份 有 限公司厦门分行由于违反清算管理规定、人民国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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币银行结算 账户管理 相关规定 、非金融 机构支付 服务 管理办法相 关规定于 2018 年 3 月 14 日被 中国
人民银行给予警告，没收违法所得 48,418,193.27 元，并处罚款 114,639,752.47 元，合计处罚金额
163,057,945.74 元；因七 项违法违 规事项于 2018 年 12 月 7 日被中国银行 保险监督 管 理委员 会处以
3160 万元罚 款。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合 同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投
资决策程序 ，不存在 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。
8.12.2 本基金 投资的 前十名股 票中，没 有投资于 超出 基金合同规 定备选股 票库之外 的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
746.09
2 应收证券清 算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
2,029.01
5 应收申购款
3,788.79
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
6,563.89
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情 况的说明
本基金本报 告期末前 十名指数 投资中不 存在流通 受限 情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情 况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 占基金资产 净 流通受限情 况说明 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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价值 值比例(%)
1 600485 信威集团 459,831.68 0.32 重大事项
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国联安双禧 A 中
证 100 指数
630 68,857.73 14,509,350.00 33.45% 28,871,018.00 66.55%
国联安双禧 B 中
证 100 指数
3,509 18,543.90 16,049,525.00 24.66% 49,021,027.00 75.34%
国联安双禧 中证
100 指数
5,248 4,692.05 402,855.51 1.64% 24,221,038.74 98.36%
合计 9,387 14,176.50 30,961,730.51 23.27% 102,113,083.74 76.73%
注：以上持 有人信息 由中国证 券登记结 算有限责 任公 司提供。
9.2 期末上市基金前十名持有人
国联安双禧 A 中证 100 指数
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1
中国银河证 券股份有 限
公司
5,851,626.00 13.49%
2 陈岩 4,550,941.00 10.49%
3 陈诠 3,761,697.00 8.67%
4 陈宏和 2,431,537.00 5.61%
5
中国太平洋 人寿保险 股
份有限公司 －传统－ 普
通保险产品
1,800,033.00 4.15%
6
中国太平洋 财产保险 －
传统－普通 保险产品
1,799,600.00 4.15% 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 33 页共 38 页
-013C-CT001 深
7 王雁 1,758,500.00 4.05%
8 陈维 1,461,087.00 3.37%
9
中量投资产 管理有限 公
司－中量投 优选 1 号私
募基金
1,287,300.00 2.97%
10 郭宝海 1,061,512.00 2.45%
注：以上持 有人信息 由中国证 券登记结 算有限责 任公 司提供。
国联安双禧B中证100指数
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1
幸福人寿保 险股份有 限
公司- 分红
15,044,504.00 23.12%
2 张俊生 6,000,000.00 9.22%
3
幸福人寿保 险股份有 限
公司－自有 资金
889,100.00 1.37%
4 张俊英 814,534.00 1.25%
5 韦桂生 729,759.00 1.12%
6 张阳光 646,212.00 0.99%
7 张桂香 606,100.00 0.93%
8 郑元岳 600,000.00 0.92%
9 孙英 508,001.00 0.78%
10 郑福顺 502,538.00 0.77%
注：以上持 有人信息 由中国证 券登记结 算有限责 任公 司提供。
9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
截止本报告 期末，基 金管理人 的从业人 员未持有 本基 金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
截止本报告 期末，本 公司高级 管理人员 、基金投 资和 研究部门负 责人持有 本基金份 额总量的 数
量区间均为 0 ；本基 金基金经 理持有本 基金份额 总量 的数量区间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位：份
项目
国联安双禧 A 中证
100 指数
国联安双禧 B 中证
100 指数
国联安双禧 中证
100 指数
基金合同生 效日（2010 年 4 月 16
日）基金份 额总额
263,081,728.00 394,622,592.00 324,434,577.44
本报告期期 初基金份 额总额 48,038,700.00 72,058,050.00 26,086,979.04 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 34 页共 38 页
本报告期基 金总申购 份额 - - 2,204,529.26
减：本报告 期基金总 赎回份额 - - 15,313,444.05
本报告期基 金拆分变 动份额 -4,658,332.00 -6,987,498.00 11,645,830.00
本报告期期 末基金份 额总额 43,380,368.00 65,070,552.00 24,623,894.25
注 ：拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 及基金定期 份额折算 变动份额 。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 无基金份 额持有人 大会决议 。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
1 、2018 年 3 月 30 日， 基金管理 人发布《 国联安基 金管理有限 公司高级 管理人员 变更公告》 ，
刘轶先生不 再担任公 司督察长 职务，由 总经理孟 朝霞 女士代行督 察长职务 。
2 、2018 年 4 月 27 日， 基金管理 人发布 《 国联安基 金 管理有限公 司关于董 事长及法 定代表人 变
更公告》 ， 于业 明先生担 任公司董 事长及 法 定代表人， 庹启斌先生 不再担任 公司董事 长及法定 代表人。
3 、 2018 年 4 月 27 日 ， 基金 管理人发 布 《国 联安基金 管理有限公 司董事、 独立董事 变更公告 》 ，
于业明先生 、杨一君 先生、Jiachen Fu 女士和 Eugen Loeffler 先生担任公司第五 届董事会 董事，公 司
总经理孟朝霞女士继续担任公司第五届董事会董事； 贝多广先生、岳志明先生担任公司第五届董事
会独立董事，胡斌先生继续担任公司第五届董事会独 立董事。庹启斌先生、汪卫杰先生不再担任本
公司董事； 程静 萍女士不 再担任本 公司独立 董事。4 、2018 年 4 月 28 日， 基金管 理人发 布 《国 联安
基金管理有 限公司高 级管理人 员变更公 告》 ，满 黎先 生不再担任 公司副总 经理职务 。
5 、2018 年 9 月 21 日， 基金管理 人发布《 国联安基 金管理有限 公司高级 管理人员 变更公告》 ，
李华先生担 任公司督 察长职务 ，总经理 孟朝霞女 士不 再代为履行 督察长职 责。
6 、2018 年 9 月 21 日， 基金管理 人发布《 国联安基 金管理有限 公司高级 管理人员 变更公告》 ，
蔡蓓蕾女士 担任公司 副总经理 兼市场总 监职务。
7 、本报告期 内基金托 管人的专 门基金托 管部门 无重 大人事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内 未发生涉 及基金管 理人、基 金财产、 基金 托管业务的 诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内 未发生基 金投资策 略的改变 。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自 2018 年 12 月 11 日起更 换会计师 事务所,由 毕马威华振 会计师事 务所 （特殊 普通合伙 ）国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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变更为普华 永道中天 会计师事 务所 （特殊 普通合伙 ） 。 此次变更已 经国联安 基金管理 有限公司 董事会
审议通过和 通知基金 托管人， 并报中国 证券监督 管理 委员会、上 海证监局 备案。
本基金报告 年度支付 给普华永 道中天会 计师事务 所（ 特殊普通合 伙）的报 酬为 6 万元 人民币。
目前该事务 所已向本 基金提供 连续 1 年 的审计服 务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
1 、 本报告期内， 中国 证券监督 管理委 员会上海 监管局 就现场检查 中发现的 问题下发 《关 于对国
联安基金管 理有限公 司采取责 令改正措 施的决定 》 。 对 此， 本基金管理 人高度重 视， 制定并落 实相关
整改措施， 及 时向中国 证券监督 管理委员 会上海监 管 局提交整改 报告， 顺利 通过了该 局的整改 验收。
2. 本报告期内 ，基金 托管人及 其高级管 理人员没 有受 到监管部门 稽查或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
兴业证券股 份
有限公司
1 - - - - -
国泰君安证 券
股份有限公 司
2 - - - - -
华创证券有 限
责任公司
1 - - - - -
西部证券股 份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证 券
有限公司
1 - - - - -
西南证券股 份
有限公司
1 30,999,809.54 59.34% 28,869.98 59.62% -
东北证券股 份
有限公司
1 11,633,594.10 22.27% 10,601.73 21.89% -
东兴证券股 份
有限公司
1 9,611,712.09 18.40% 8,951.61 18.49% -
注：1 、专用 交易单元 的选择标 准和程序
（1）选择使 用基金专 用交易单 元的证券 经营机 构的 选择标准
基金管理人 负责选择 证券经营 机构， 选用 其专用交 易 单元供本基 金买卖证 券专用， 选 用标准为 ： 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
第 36 页共 38 页
A 实力雄厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿 元人民 币。
B 财务状况良好 ，各项 财务指标 显示公司 经营状况 稳 定。
C 经营行为规范 ，近一 年未发生 重大违规 行为而受 到 证监会处罚 。
D 内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内部控制 制度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求。
E 具备基金 运作所需 的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交易 设 备符合代理 本基金进 行证券交 易的要求 ，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务。
F 研究实力较强 ， 有固定 的研究机 构和专门 的研究人 员， 能及时为 本基金 提供周到 的咨询服 务。
（2）选择使 用基金专 用交易单 元的证券 经营机 构的 程序
基金管理人 根据上述 标准考察 证券经营 机构后， 与被 选中的证券 经 营机构 签订交易 单元使用 协
议，通知基 金托管人 协同办理 相关交易 单元租用 手续 。之后，基 金管理人 将根据各 证券经营 机构的
研究报告、 信息服务 质量等情 况，根据 如下选择 标准 细化的评价 体系进行 评比排名 ：
A 提供的研究报告 质量和数 量；
B 研究报告被基 金采纳 的情况；
C 因采纳其报告 而为基 金运作带 来的直接 效益和间 接 效益；
D 因采纳 其报告而 为基金运 作避免或 减少的损 失；
E 由基金管 理人提出 课题，证 券经营 机构提供 的研究 论文质量；
F 证券经营机构 协助我公 司研究员 调研情况 ；
G 与证券 经营机构 研究员交 流和共享 研究资料 情况；
H 其他可 评价的量 化标准。
基金管理人 不但对已 使用交易 单元的证 券经营机 构进 行排名，同 时亦关注 并接受其 他证券经 营
机构的研究 报告和信 息资讯。 对于达到 有关标准 的证 券经营机构 将继续保 留，并对 排名靠前 的证券
经营机构在 交易量的 分配上采 取适当的 倾斜政策 。对 于不能达到 有关标准 的证券经 营机构则 将退出
基金管理人 的选择名 单，基金 管理人将 重新选择 其它 经营稳健、 研究能力 强、信息 服务质量 高的证
券经营机构 ，租用其 交易单元 。若证券 经营机构 所提 供的研究报 告及其他 信息服务 不符合要 求，基
金管理人有 权提前中 止租用其 交易单元 。
2 、报告期内 租用证券 公司 交易 单元的变 更情况
本报告期内 本基金租 用证券公 司的交易 单元无变 更。
3 、由于四舍 五入的原 因，分项 之和与合 计项可 能存 在尾差。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他 证券投资 的情况 国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
兴业证券股 份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证 券
股份有限公 司
- - - - - -
华创证券有 限
责任公司
- - - - - -
西部证券股 份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证 券
有限公司
- - - - - -
西南证券股 份
有限公司
- - - - - -
东北证券股 份
有限公司
142,853.24 100.00% - - - -
东兴证券股 份
有限公司
- - - - - -
12
影响投资者决策的其他重要信 息
本基金管理 人于 2018 年 5 月 4 日发布公告 ，经本基 金管理人股 东 会第五 十五次会 议决议通 过，
并经中国证 券监督管 理委员会 批复核准 （证监 许可[2018]557 号） ， 本基 金管理人 原股东国 泰君安 证
券股份有限公司将所持 51%股权转让给太平洋资产管 理有限责任公司。上述事项涉及的相关工商变
更登记等事宜，已按规定办理完毕。变更后，本基金 管理人的股东为太平洋资产管理有限责任公司
和安联集团 。
国联安双禧 中证 100 指数分级 证券投资 基金 2018 年 年度报告摘要
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国联安基金管理有限公司
二〇一九年三月三十日
