华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
华 安创业板 50 交 易型开放 式指数 证券投资 基金
2018 年年 度报告
2018 年 12 月 31 日
基金 管理人：华安 基金管理有 限公司
基金 托管人：中国 建设银行股 份有限公司
报告 送出日期：二 〇一九年三 月三十日华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字 同意，并 由董事长 签发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2019 年 3 月 26 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的 过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ................................................................ 11
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易 情况的 专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 13
4.6 管理人内 部有关 本基金 的 监察稽核 工作情况 ............................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 14
4.8 管理人对 报告期内 基金利润 分配情况 的说明 ............................................................................. 14
4.9 报告期内 管理人对 本基金持 有人数或 基金资 产净 值预警情形 的说明 ..................................... 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 15
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ................................ 15
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 审计意见 ......................................................................................................................................... 15
6.2 形成审计 意见的基 础 ..................................................................................................................... 16
6.3 管理层和 治理层对 财务报表 的责任 ............................................................................................. 16
6.4 注册会计 师对财务 报表审计 的责任 ............................................................................................. 16
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 48
8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ................................................................................................ 49
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 .................................... 50
8.4 报告期内 股票投资 组合的重 大变动 ............................................................................................. 52
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................................................................ 56 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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8.6 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................. 56
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细..................... 56
8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细..................... 56
8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................ 56
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................... 57
8.12 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 57
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 58
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 .................................................................................... 58
9.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ........................................................................................................ 58
9.3 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总 量区间 的情况 ..................................... 59
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 59
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 59
11.1 基金份 额持有人 大会决议 ........................................................................................................... 59
11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ........................................... 59
11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 ............................................................... 60
11.4 基金投 资策略的 改变 ................................................................................................................... 60
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ....................................................................................... 60
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ....................................................... 60
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ................................................................................... 60
11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 63
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 66
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 66
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 66
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 66
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金
基金简称 华安创业板 50ETF
场内简称 创业板 50
基金主代码 159949
交易代码 159949
基金运作方 式 交易型开放 式(ETF)
基金合同生 效日 2016 年 6 月 30 日
基金管理人 华安基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 20,995,285,113.00 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本 基 金 主 要 采用 组 合 复制 策 略 及适 当 的 替 代性 策 略以 更 好 的 跟 踪标 的 指
数， 实现 基金投资 目标。 当指数编 制方法变 更、 成 份 股发生变更 、 成份 股
权重由于自 由流通量 调整而发 生变化 、 成份 股派发现 金股息 、 配股及 增发、
股票长期停 牌、 市场流动 性不足等 情况发生 时， 基金 管理人将对 投资组合
进行优化， 尽量降低 跟踪误差 。
业绩比较基 准 创业板 50 指 数收益率
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ， 属于 较高风险 、 较 高预期收 益 的基金品种 ， 其风 险
和预期收益 高于货币 市场基金 、债券型 基金和混 合型 基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露 姓名 陆滢 田青 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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负责人
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 luying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
中国（上海 ）自由贸 易试验区
世纪大道8号 国金中心 二期31
－32 层
北京市西城 区金融大 街25号
办公地址
中国（上海 ）自由贸 易试验区
世纪大道8号 国金中心 二期31
－32 层
北京市西城 区闹市口 大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报 告备置地 点 上海市世纪 大道 8 号 上海国金 中心二期 31、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
普 华永道中 天会计师 事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦 区湖滨路 202 号
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限公司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§ 3
主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 6 月 30 日 （基华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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金合同生效日）至
2016 年 12 月 31 日
本期已实现 收益 -1,969,588,349.23 -38,341,834.71 -31,985,700.27
本期利润 -2,893,136,515.51 -26,256,947.08 -53,601,096.82
加权平均基 金份额本 期利润 -0.2807 -0.1049 -0.1724
本期加权平 均净值利 润率 -52.74% -13.95% -18.42%
本期基金份 额净值增 长率 -37.52% -14.81% -17.91%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配利润 -11,823,040,912.74 -86,678,012.66 -47,503,018.42
期末可供分 配基金份 额利润 -0.5631 -0.3007 -0.1791
期末基金资 产净值 9,172,244,200.26 201,607,100.34 217,782,094.58
期末基金份 额净值 0.4369 0.6993 0.8209
3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累 计净值增 长率 -56.31% -30.07% -17.91%
注：1 、本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资 收益、其他 收入（不 含公 允 价值 变 动 收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
2 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的 各项费用， 计 入费用后 实际收益 水平要低
于所列数字 。
3 、期末可供 分配利润 采用期末 资产负债 表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数
（为期末余 额，不是 当期发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -14.37% 2.21% -14.36% 2.24% -0.01% -0.03%
过去六个月 -25.82% 1.94% -25.75% 1.95% -0.07% -0.01%
过去一年 -37.52% 1.99% -34.09% 1.97% -3.43% 0.02%
自基金合同 生
效起至今
-56.31% 1.55% -51.63% 1.56% -4.68% -0.01% 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金
自基金合同 生效以来 份额累计 净值增长 率与业绩 比较 基准收益率 的历史走 势对比图
(2016 年 6 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日)
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其 与同期业绩比较基准收益率的比较
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金
自基金合同 生效以来 基金净值 增长率与 业绩比较 基准 收益率的对 比图 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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注：合同生 效当年按 实际存续 期计算， 不按整个 自然 年度进行折 算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去 三年没有 利润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月 设立， 是 国内
首批基金管 理公司之 一，注册 资本 1.5 亿 元人民币 ， 公司总部设 在上海陆 家嘴金融 贸易区。 目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产 管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、 上海工业 投资 （集 团） 有限 公司和国 泰君安投 资 管理股份有 限公司。 公 司在北京 、 上海、 沈阳、
成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公 司 ——华安（香港）资产管理有限公司、华安
未来资产管 理有限公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日， 公 司旗下共管 理华安创 新混合、 华 安 MSCI 中国
A 、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF 、华安沪港深外延增长混合、华安全
球美元收益 债券等 108 只开放 式基金， 管理资产 规模 达到 2756.06 亿元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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姓名 职务
任本基金的 基金经理 （ 助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的基 金
经理，指数 与
量化投资部 高
级总监、总 经
理助理
2016-06-3
0
- 15 年
理学博士，15 年 证券、基 金从业
经验，CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程
师) 。曾在广发证券和中山大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作 ，2005 年加入 华安基
金管理有限公司，曾任研究发展
部数量策略 分析师，2008 年 4 月
至 2012 年 12 月担 任华安 MSCI
中国 A 股指数增 强型证券 投资基
金的基金经 理，2009 年 9 月起同
时担任本基金及其联接基金的基
金经理。2010 年 11 月至 2012 年
12 月担任上证龙 头企业交 易型开
放式指数证券投资基金及其联接
基金的基金 经理。2011 年 9 月起
同时担任华 安深证 300 指 数证券
投资基金 （LOF ） 的基金经 理。 2013
年 6 月 起担任指 数投资部 高级总
监。2013 年 7 月 起同 时担 任华安
易富黄金交易型开放式证券投资
基金的基金 经理。2013 年 8 月起
同时担任华安易富黄金交易型开
放式证券投资基金联接基金的基
金经理。2014 年 11 月至 2015 年
12 月担任华安中 证高分红 指数增
强型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月起同 时担任华 安中证
全指证券公司指数分级证券投资
基金、华安中证银行指数分级证
券投资基金 的基金经 理。2015 年
7 月起担任华 安创业板 50 指数分
级证券投资基金的基金经理。
2016 年 6 月起担 任本基金 的基金
经理。 2017 年 12 月起， 同 时担任
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型
证券投资基 金、华安 沪 深 300 量
化增强型指数证券投资基金的基
金经理。 2018 年 11 月起， 同时担
任华安创业 板 50 交易型开 放式指
数证券投资基金联接基金的基金华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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经理。
注：此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定之 日，即以公 告日为准 。证券从 业的含义 遵
从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下 ，为基金 份额持有 人谋求最 大利益， 不存 在违法违规 或未履行 基金合同 承诺的情 形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司公 平交易制 度指导意见》 ， 公 司制定了 《华 安基金 管理
有限公司公 平交易管 理制度》 ， 将封 闭式基 金、 开放式 基金、 特定客户 资产管理 组合及其 他投资组 合
资 产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳 入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投 资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严 格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授 权范围内自主决策，超过投资权限的操作需 要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公 平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。 （1） 交 易所二级 市场业务， 遵 循价格优 先 、 时间优先、 比例分 配、 综合平衡 的控制 原则，
实现同一时 间下达指 令的投资 组合在交 易时机上 的公 平性。 （2） 交易所一 级市场业 务， 投资组 合经
理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合 名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分 配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配， 且 以公司名 义获得， 则 投资部门 在合规监 察员监督参 与下， 进行 公平 协商 分配。 （3） 银
行间市场业 务遵循指 令时间优 先原则， 先到先询 价的 控制原则。 通过内部 共同的 iwind 群，发布询
价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进 行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此 进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分 析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非 公开发行股票申购、以公司名义华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和
利益输送的 异常交易 行为进行 监控， 根据市 场公认的 第三方信息 （如 ： 中债 登的债券 估值） ， 定期对
各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允 性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同
向交易的交 易时机和 交易价差 进行分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内 ，公司公 平交易制 度总体执 行情况良 好。
本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合， 在不同时 间窗下 （日 内、3 日内、5
日内）的本 年度同向 交易价差 进行了专 项分析， 未发 现违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证 监会 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司合规 监察稽核 部会同 基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股 票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设 置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的 检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向 交易指标 进行持续 监控，并 定期对组 合间 的同向交易 行为进行 了重点分 析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要 ，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开 竞价交易 中， 同 日反向交 易成交较 少的单 边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的次数 为
4 次，未出现 异常交 易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年国内 经济增速 放缓 ， 全年实 际 GDP 同 比增长 6.6% ， 较上年回 落 0.2 个 百分点 。 上半 年，
在去杠杆、严监管政策持续发力的环境下，表外融资 大幅收缩，社融增速迅速回落，实体经济信用
扩张受限；外部方面，中美贸易摩擦爆发，成为全年 扰动全球资本市场的最大不确定因素。面对经
济下行压力，下半年国内央行货币政策放松加码，各 项针对民企融资难的多项政策陆续出台，但整
个 2018 年实 体信用未 出现显著 改善， 需求 仍延续疲 弱 态势， 企业的盈 利增速持 续回落， 尤其 是商誉
减值等因素 对部分中 小创公司 业绩产生 较大负面 影响 。 受估值与业绩 的双重 压制， 全年 A 股市 场表
现惨淡,各主 要指数全 线下跌,创 业板 50 指数全年 下跌 34.09% 。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数 ，并利用量化工具进行精细化管理，从而
控制每日跟 踪误差、 以及净值 表现与业 绩基准的 偏差 幅度。 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止 2018 年 12 月 31 日，本 基金份额 净值为 0.4369 元，本报告 期份额净 值增长率 为-37.52% ，
同期业绩比 较基准增 长率为-34.09% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
展望 2019 年， 尽 管国内宏 观经济下 行的压 力依然较 大 ， 出口需求及消 费预计仍 将维持低 迷， 房
地产投资增速将逐步下行，而基建投资的提速将承担 起经济 托底的重任。但另一方面，逆周期调节
的货币政策及财政政策将进一步加大，尤其在美国经 济下行压力加大，美联储货币政策的面临转向
的背景下，国内货币政策调节空间进一步打开，中小 企业融资环境有望改善，地方债及减税降费等
举措也有望进一步缓解经济下行压力。外部方面，目 前来看中美间贸易领域争端达成和解的概率较
高。
2019 年前两 月， 受全 球流动性 边际宽松、 中美贸易 摩 擦趋缓， 国内 社融数据 大幅改善 以及本身
市场估值极 低等多重 利好影响 和触发下 ，A 股市场迎 来大幅反弹 。我们认 为，优质 的成长股 当前时
点仍具备较 高的配置 价值， 原因在于 （1 ） 商誉 减值风 险集中释放 后， 部 分优质创 业板公司 有望迎 来
业绩增速拐 点； （2）2019 年 ， 外资有 望为 A 股带来可 观的增量资 金， 并且 对创业板 中的绩优 龙头公
司的认可度 逐步提升； （3） 2019 年国 内无风 险利率有 望继续回落 ， 有利于 成长股的 估值进 一步提升；
（4） 未 来科创版 的推出将 有助于凸 显创业板 中以 5G 和人工智能 为代表的 真正具备 创新能力 的高科
技公司的投 资价值。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指 数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误
差，勤勉尽 责，为投 资者获得 长期稳定 的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察 稽核工作情况
本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持 有人利益、保障基金的合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反 洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员
工的合规意 识，推动 公司的合 规文化和 内部风险 控制 机制的完善 与优化。
监察稽核工 作重点集 中于以下 几个方面 ：
（1） 继续深 化 “ 主 动合规 ” 的管 理理念， 强 化全体员 工 的合规意识 和风险控 制意识， 通 过定期组
织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、 客户信息保密、销售适用性等方面的合规培训
和内部审计 ，推动公 司建立良 好的内控 环境和合 规文 化。
（2）强化内 控 建设， 持续进行 投资管理 人员合 规培 训，坚守 “ 三条底 线 ” ；
（3） 落实 《开放式 基金流 动性管理 规定》, 确保 在相 关指标过渡 期结束时 符合监管 规定， 同时华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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修改 “ 华 安基金管 理有限公 司开放式 基金流动 性风险 管理办法 ” 、 “ 货币基金 风险管理 办法 ” 等公司制
度；
（4） 做 好在新基 金产品开 发、 新 投资品 种、 及 其他创 新业务中法 律、 合 规及风险 控制方面 的支
持，坚持定 期对投资 、研究、 交易、核 算、销售 等相 关业务活动 的日常合 规性检查 。
（5） 推动落实公 司投资、 运营 业务操 作流程标 准化， 细化各相关 部门在各 业务环节 的操作流 程
及工作职责 ，降低操 作风险发 生 的概率 。
（6） 按 照法规的 要求 ， 做好旗 下各只基 金的信息 披露 工作， 做 到信息 披露的真 实、 完整、 准确、
及时。
（7） 有计划地对 公司投资 研究、 基金 销售、 后台运 营 等相关业务 部门进行 了多次全 面或专项 稽
核，强化对 公司制度 执行和风 控措施的 落实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和 控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规 定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资 品种进行 估值。本 基金托管 人根据法 律法 规要求履行 估值及净 值计算的 复核责任 。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构 发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基 金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采 用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、 固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的 证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等 方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的 讨论，但 不参与估 值原则和 方法的最 终决 策和日常估 值的执行 。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提 供银行间 同业市场 及交易所 交易的债 券品 种的估值数 据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
本报告期不 进行收益 分配。 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本基金报告 期内不存 在基金持 有人数低 于 200 人 或基 金资产净值 低于 5000 万元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管 过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合同、 托管 协议和其 他有关规 定,不存在 损害基 金 份额持有人 利益的行 为,完全尽 职尽责地 履行了
基金托管人 应尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托 管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的 复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金 管理人有 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内 容，保证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导 性陈述或者 重大遗漏 。
§ 6
审计报告
普华永道中 天审字(2019) 第 23349 号
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 全体 基金份额持 有人 ：
6.1 审计意见
( 一) 我们审计 的内容
我们审计了 华安创业 板 50 交易 型开放式 指数证券 投 资基金( 以 下简称 “ 华安 创业 板 50ET F ” )的财
务报表， 包 括 2018 年 12 月 31 日的资产 负债表， 2018 年度的利润 表和所 有者权益( 基金净 值) 变 动表
以及财务报 表附注。
( 二) 我们的意 见 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 16 页共 66 页
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督 管理委员 会( 以 下简称 “ 中国证 监会”) 、 中 国证券投资 基金业协 会( 以 下简称 “ 中国基 金业协
会”) 发布的有 关规定及 允许的基 金行业实 务操作编 制 ，公允反映 了华安创 业板 50ETF2018 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2018 年 度的经营 成果和基 金净 值变动情况 。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的 ，为发表 审计意见 提供了基 础。
按照中国注 册会计师 职业道德 守则，我 们独立于 华安 创业板 50ETF ，并履行了 职业道 德方面的
其他责任。
6.3 管理层 和治理层 对财务报表的 责任
华安创业板 50ETF 的基金管理 人华安 基金管理 有限 公司( 以下 简称 “ 基金管 理人”) 管理 层负责按
照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财
务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致 的重大错 报。
在编制财务 报表时， 基 金管理 人管理层 负责评估 华安 创业板 50ETF 的持续经 营能力， 披露与持
续 经 营 相 关 的 事 项( 如 适 用) ， 并 运 用 持 续 经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 华 安 创 业 板
50ETF 、终 止运营或别 无其他现 实的选择 。
基金管理人 治理层负 责监督华 安创业板 50ETF 的财务 报告过程。
6.4 注册会计师 对财务报表审计 的 责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保 证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或 错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财 务报表使 用者依据 财务报表 作出的经 济决 策，则通常 认为错报 是重大的 。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职 业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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执行以下工 作：
( 一) 识 别和评估 由于舞弊或 错误导致 的财务报 表重大 错报风险；设 计和实施 审计程序以 应对这
些风险， 并 获取充分 、 适当 的审计证 据， 作为 发表审 计意见的基 础。 由于 舞弊可能 涉及串通 、 伪造 、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发 现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误 导致的重 大错报的 风险。
( 二) 了 解与审计 相关的内部 控制，以 设计恰当 的审计 程序，但目的 并非对内 部控制的有 效性发
表意见。
( 三) 评价基金 管 理人管 理层选用 会计政策 的恰当性 和 作出会计估 计及相关 披露的合 理性。
( 四) 对 基金管理 人管理层使 用持续经 营假设的 恰当性 得出结论。同 时，根据 获取的审计 证据，
就可能导致 对华安创 业板 50ETF 持续经营 能力产生 重 大疑虑的事 项或情况 是否存在 重大不确 定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我 们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告 日可获得 的信息。 然而，未 来的事项 或情 况可能导 致华 安 创 业板 50ETF 不 能 持 续 经营 。
( 五) 评价财务报表的总体列报、结 构和内容( 包括披 露) ，并评价财务报表是否公允 反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安 排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在 审计中识 别出的值 得关注的 内部控制 缺陷 。
普华永道中 天会计师 事务所( 特殊普 通合伙)
中国注册会 计师
单峰
魏 佳亮
上海市黄浦 区湖滨路 202 号
2019 年 3 月 26 日 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 华安创业 板 50 交易 型开放式 指数证 券投 资基金
报告截止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 7.4.7.1 62,149,149.90 3,136,603.90
结算备付金
8,693,675.00 36,902.29
存出保证金
385,167.10 2,099.28
交易性金融 资产 7.4.7.2 9,139,471,097.79 199,238,890.46
其中：股票 投资
9,136,993,226.03 197,472,590.46
基金投资
- -
债券投资
2,477,871.76 1,766,300.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- 46,345.26
应收利息 7.4.7.5 18,865.60 817.06
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
9,210,717,955.39 202,461,658.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- - 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
27,196,215.80 -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
3,876,222.57 85,786.10
应付托管费
775,244.52 17,157.22
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 4,811,755.26 39,413.79
应交税费
16.86 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,814,300.12 712,200.80
负债合计
38,473,755.13 854,557.91
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 20,995,285,113.00 288,285,113.00
未分配利润 7.4.7.10 -11,823,040,912.74 -86,678,012.66
所有者权益合计
9,172,244,200.26 201,607,100.34
负债和所有者权益总计
9,210,717,955.39 202,461,658.25
注： 报告截 止日 2018 年 12 月 31 日， 基 金份额净 值 0.4369 元， 基 金份额总 额 20,995,285,113.00
份。
7.2 利润表
会计主体： 华安创业 板 50 交易 型开放式 指数证 券投 资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
一、收入
-2,847,242,124.07 -24,223,770.50
1.利息收入
915,158.32 22,718.67
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 914,233.92 22,578.70
债券利息收 入
924.40 139.97
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ）
-1,915,334,477.24 -36,224,199.13
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 -1,940,248,828.04 -36,804,947.49
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 254,051.71 -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 24,660,299.09 580,748.36
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 -923,548,166.28 12,084,887.63
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 7.4.7.17 -9,274,638.87 -107,177.67
减：二、费用
45,894,391.44 2,033,176.58
1．管理人报 酬
27,141,255.70 942,127.62
2．托管费
5,428,251.25 188,425.46
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 11,252,450.04 285,409.15
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．税金及附 加
3.12 -
7．其他费用 7.4.7.19 2,072,431.33 617,214.35
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填 -2,893,136,515.51 -26,256,947.08 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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列）
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
-2,893,136,515.51 -26,256,947.08
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 华安创业 板 50 交易 型开放式 指数证 券投 资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
288,285,113.00 -86,678,012.66 201,607,100.34
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -2,893,136,515.51 -2,893,136,515.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
20,707,000,000.00 -8,843,226,384.57 11,863,773,615.43
其中：1.基金 申购款 79,415,500,000.00 -34,931,998,165.95 44,483,501,834.05
2. 基金赎回款 -58,708,500,000.00 26,088,771,781.38 -32,619,728,218.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
20,995,285,113.00 -11,823,040,912.74 9,172,244,200.26
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
265,285,113.00 -47,503,018.42 217,782,094.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -26,256,947.08 -26,256,947.08
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
23,000,000.00 -12,918,047.16 10,081,952.84
其中：1.基金 申购款 980,500,000.00 -242,385,126.41 738,114,873.59
2. 基金赎回款 -957,500,000.00 229,467,079.25 -728,032,920.75
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
288,285,113.00 -86,678,012.66 201,607,100.34
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告页码 （序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人签署：
基金管理人 负责人： 朱学华， 主管会计 工作负责 人： 赵敏，会计 机构负责 人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券 投资基金( 以下 简称 “ 本 基金”) 经中 国证券监 督管理委 员会
( 以下简称 “ 中 国证监会 ”) 证监许可[2016]867 号 《关于 准予华安创 业板 50 交 易型开放 式指数证 券投资
基金注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《华
安创业板 50 交易型开 放式指数 证券投资 基金基 金合 同》 负责公开 募集。 本基 金为契约 型的交易 型开
放式基金， 存续期限 不定，首 次设立募 集不包括 认购 资金利息共 募集人民 币 550,247,000.00 元 ，业
经普华永道 中天会计 师事务所( 特殊 普通合伙) 普华 永 道中天验字(2016) 第 870 号验 资报告予 以验证。华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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经向中国证 监会备案， 《华安创 业板 50 交易型开 放式 指数证券投 资基金基 金合同》 于 2016 年 6 月
30 日正式生效 ，基金合 同生效日 的基金份 额总额为 550,285,113.00 份基 金份额， 其中网上 现金方式
认购资金利 息折合 38,113.00 份基 金份额。 本基金的 基 金管理人为 华安基金 管理有限 公司， 基 金托管
人为中国建 设银行股 份有限公 司。
经深圳证券交易所( 以下简称 “ 深交所”) 深证上[2016]461 号文审核同意，本基金 550,285,113.00
份基金份额 于 2016 年 7 月 22 日在深交 所挂牌交 易。
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《华安创 业板 50 交易 型开放式 指数证券 投资基金 基
金合同》 的有关规 定， 本基金的 标的指数 为创业板 50 指数， 投 资目标是 紧密跟踪 标的指数 ， 追 求跟
踪偏离度和 跟踪误差 最小化； 投 资范围为 标的指数 创 业板 50 指数 的成份股 及其备选 成份股、 其他股
票( 包括中 小板、 创 业板及其 他中国证 监会核准 上市的 股票) 、 权 证、 股指期 货、 固定 收益资产( 国债 、
央行票据、 金 融债、 企 业债、 公 司债、 次级 债、 地方 政府债券、 中 期票据、 可转换债 券( 含 分离交易
可转债) 、 短期融 资券、 资产支持 证券、 中小企业 私募 债、 债券回 购、 银 行存款等) 以及 法律法规 或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资 组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基
金资产的 90% ，其中投 资于标的 指数成份 股及其备 选 成份股的比 例不低于 非现金基 金资产的 80% 。
本基金的业 绩比较基 准为：创 业板 50 指 数收益 率。
本基金的基 金管理人 华安基金 管理有限 公司以本 基金 为目标 ETF ，于 2018 年 11 月 8 日将华安
中证定向增 发事件指 数证券投 资基金(LOF) 转型为华 安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金联
接基金( 以 下简称 “华安 创业板 50ETF 联接基金 ”) 。 华安创业板 50ETF 联接基金为契 约型开放 式基
金，投资目 标与本基 金类似， 将绝大多 数基金资 产投 资于本基金 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人华安 基金管理 有限 公司于 2019 年 3 月 26 日批准 报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本 准
则》 、各项具体会计准则及相 关规定( 以下合 称 “ 企业会 计准则”) 、中 国证监会颁布的《 证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和 半年度报 告> 》 、 中国证券投 资基金业 协会( 以下简称 “ 中国 基
金业协会 ”) 颁 布的 《证券 投资基 金会计核 算业务指 引》 、 《华安创业 板 50 交易 型开放式 指数证 券投资华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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基金基金合 同》 和在财 务报表附 注 7.4.4 所列示的 中国 证监会、 中国 基金业协 会发布的 有关规定 及允
许的基金行 业实务操 作编制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其 他有关规定的声明
本基金 2018 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求， 真实、 完整地 反映了本 基金 2018 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2018 年 度的经营 成果和基 金净 值变动情况 等有关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计 年度为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金 融资产的 分类
金融资产于 初始确认 时分类为： 以公允价 值计量且 其 变动计入当 期损益的 金融资产、 应收款项 、
可供出售金融资产 及持有至到期投资。金融资产的分 类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基 金现无金 融资产分 类为可供 出售金融 资产 及持有至到 期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银 行存款和其他各类应收款项等。应收款项
是指在活跃 市场中没 有报价、 回收金额 固定或可 确定 的非衍生金 融资产。
(2) 金 融负债的 分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债及其他金融华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他 金融负债 包括其他 各类应付 款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一 方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购 买日止的利息，单独确认 为应收项目。应收款
项和其他金 融负债的 相关交易 费用计入 初始确认 金额 。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其 他金融负 债采用实 际利率法 ，以摊余 成本 进行后续计 量。
金融资产满足 下列条件 之一的，予 以终止确 认：(1) 收取该金融资 产现金流 量的合同权 利终止；
(2) 该 金融资产 已转移， 且本基金 将金融 资产所有 权上 几乎所有的 风险和报 酬转移给 转入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保 留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了 对该金融 资产控制。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止 确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分 的账面价 值与支付 的对价之 间的差额 ，计 入当期损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有 的股票投 资和债券 投资按如 下原则确 定公 允价值并进 行估值：
(1) 存 在活跃市 场的金融 工具按其 估值日的 市场交 易 价格确定公 允价值； 估 值日无交 易且最近 交
易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按 最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据 表明估值日或最近交易日的市场交易价格不 能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进
行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响 。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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应考虑因大 量持有相 关资产或 负债所产 生的溢价 或折 价。
(2) 当 金融工具 不存在活 跃市场， 采用在当 前情况下 适 用并且有足 够可利用 数据和其 他信息支 持
的估值技术确定公允价值。采用估值技 术时，优先使 用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察 输入值或 取得不切 实可行的 情况下， 才可 以使用不可 观察输入 值。
(3) 如 经济环境 发生重大 变化或证 券发行人 发生影 响 金融工具价 格的重大 事件， 应对 估值进行 调
整并确定公 允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有 的资产和 承担的负 债基本为 金融资产 和金 融负债。 当 本基金 1) 具有 抵销已 确认金额
的法定权利 且该种法 定权利现 在是可执 行的； 且 2) 交 易双方准备 按净额结 算时， 金融资 产与金融 负
债按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。
7.4.4.7 实收基金
实 收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除 损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起 的实收基 金变动分 别于基金 申购确认 日及 基金赎回确 认日认列 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实 现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占 基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按 累计未实现损益占基金净值比例计算的金额，
以 及由本基 金申购对 价包含 可以现金 替代时 被可以替代 成分股票 在未补足( 或未强 制退款) 前形成的
公允价值变动收益/( 损失) 而来的未实现平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期 末全额转 入未分配 利润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率 或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业 代扣代缴 的个人所 得税及由 基金管理 人缴 纳的增值税 后的净额 确认为利 息收入。
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在 持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之 间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益 结转的公 允价值累 计变动额 。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计 算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管 理人报酬 和托管费 在费用涵 盖期间按 基金 合同约定的 费率和计 算方法逐 日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率 法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法 计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形 式分配。当基金份额净值增长率超过标的
指数同期增 长率达到 1% 以 上时， 基金管 理人可进 行收 益分配。 本基金 以使收益 分配后基 金份额净 值
增长率尽可 能贴近标 的指数同 期增长率 为原则进 行收 益分配。 收益分 配不须以 弥补浮动 亏损为前 提，
收益分配后 有可能使 除息后的 基金份额 净值低于 面值 。
经宣告的拟 分配基金 收益于分 红除权日 从所有者 权益 转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为 依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部 并披露分 部信息 。 经营 分部是指 本基金内 同时满足下 列条件的 组成部分 ： (1) 该 组成部分
能够在日常 活动中产 生收入 、 发生 费用； (2) 本基金 的 基金管理人 能够定期 评价该组 成部分的 经营成
果， 以决定 向其配 置资源、 评价其 业绩； (3) 本基金能 够取得该组 成部分的 财务状况 、 经营 成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具 有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个 经营分部 。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部 运作 ，不需要 披露 分部信息。 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国家 税务总局 财税[2008]1 号 《 关于企业 所得税若干 优惠政策 的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施 上市公司 股息红利差 别化个人 所得税政 策有关问题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关于
上市公司股 息红利差 别化个人 所得税政 策有关问 题的 通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全 面推开营 业税
改征增值税 试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面 推开营改 增试点金 融业有关 政策的
通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构 同业往来 等增 值税政策的 补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关
于明确金融 房 地产开发 教育辅助 服务等增 值税政策 的通知》 、财税[2017]2 号 《关于资管 产品增值
税政策有关 问题的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《关于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 、 财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如 下：
(1) 资 管产品运 营过程中 发生的增 值税应税 行为 ， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人。 资管产品
管理人运营 资管产品 过程中发 生的增值 税应税行 为， 暂适用简易 计税方法， 按 照 3% 的征收率 缴纳增
值税。 对资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中 发 生的增值税 应税行为， 未 缴纳增值 税的， 不再
缴纳；已缴 纳增值税 的，已纳 税额从资 管产品管 理人 以后月份的 增值税应 纳税额中 抵减。
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同 业往来利 息收入亦 免征增值 税。 资 管产品 管理人运营 资管产品 提供的贷 款服务 ， 以 2018
年 1 月 1 日 起产生的 利息及利 息性质的 收入为销 售额 。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入， 包 括买卖股 票、 债券的差价 收入， 股 票的股息 、 红利 收入，
债券的利息 收入及其 他收入， 暂不征收 企业所得 税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应 由发行债券 的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得 税。 对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得， 持股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期限 在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入应
纳税所得额 ；持股期 限超过 1 年 的，暂免 征收个人 所 得税。对基 金持有的 上市公司 限售股， 解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继 续暂减按 50% 计 入应纳税 所得额 。上述所 得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得 税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收 股 票交易印 花税。
(5) 本 基金的城 市维护建 设税、 教 育费附加 和地方教 育 费附加等税 费按照实 际缴纳增 值税额的 适
用比例计算 缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
活期存款 62,149,149.90 3,136,603.90
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 62,149,149.90 3,136,603.90 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 10,070,004,972.99 9,136,993,226.03 -933,011,746.96
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 2,544,800.00 2,477,871.76 -66,928.24
银行间市场 - - -
合计 2,544,800.00 2,477,871.76 -66,928.24
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,072,549,772.99 9,139,471,097.79 -933,078,675.20
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 207,003,099.38 197,472,590.46 -9,530,508.92
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,766,300.00 1,766,300.00 0.00
银行间市场 - - -
合计 1,766,300.00 1,766,300.00 -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 208,769,399.38 199,238,890.46 -9,530,508.92
注：股票投 资的估值 增值和股 票投资的 公允价值 均包 含可退替代 款估值增 值。 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息 13,272.72 642.55
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 4,716.80 33.64
应收债券利 息 702.78 139.97
应收资产支 持证券利 息 - -
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - -
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 173.30 0.90
合计 18,865.60 817.06
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 4,811,755.26 39,413.79
银行间市场 应付交易 费用 - - 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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合计 4,811,755.26 39,413.79
7.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 367,000.00 355,000.00
可退替代款 297,117.93 295,977.80
指数使用费 672,787.96 50,000.00
应付替代款 477,394.23 11,223.00
合计 1,814,300.12 712,200.80
注：1. 应 付替代款 指投资者 采用可以 现金替 代方式申 购本基金时 ， 替代 价格与实 际买入成 本或
强制退款成 本之差乘 以替代数 量的金额 。
2. 可退替代 款指投资 者采用可 以现金替 代方式申 购本 基金时， 替代价 格与该替 代证券市 价之差
乘以替代数 量的金额 。
7.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 288,285,113.00 288,285,113.00
本期申购 79,415,500,000.00 79,415,500,000.00
本期赎回（ 以 “- ” 号 填列） -58,708,500,000.00 -58,708,500,000.00
本期末 20,995,285,113.00 20,995,285,113.00
注：投资者 申购、赎 回的基金 份额需为 最小申购 、赎 回单位的整 数倍。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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上年度末 -78,284,819.58 -8,393,193.08 -86,678,012.66
本期利润 -1,969,588,349.23 -923,548,166.28 -2,893,136,515.51
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-6,753,086,942.21 -2,090,139,442.36 -8,843,226,384.57
其中：基金 申购款 -27,046,742,369.09 -7,885,255,796.86 -34,931,998,165.95
基金赎回款 20,293,655,426.88 5,795,116,354.50 26,088,771,781.38
本期已分配 利润 - - -
本期末 -8,800,960,111.02 -3,022,080,801.72 -11,823,040,912.74
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
活期存款利 息收入 640,566.89 19,190.89
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 270,876.26 3,112.30
其他 2,790.77 275.51
合计 914,233.92 22,578.70
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
股票投资收 益 —— 买 卖股票差 价收入 -315,166,143.85 -6,068,351.24
股票投资收 益 —— 赎 回差价收 入 -1,625,082,684.19 -30,736,596.25
股票投资收 益 —— 申 购差价收 入 - -
合计 -1,940,248,828.04 -36,804,947.49
7.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 34 页共 66 页
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
卖出股票成 交总额 3,357,592,188.80 90,962,973.52
减：卖出股 票成本总 额 3,672,758,332.65 97,031,324.76
买卖股票差 价收入 -315,166,143.85 -6,068,351.24
7.4.7.12.3 股票投资收益 —— 赎回差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
赎回基金份 额对价总 额 32,619,728,218.62 728,032,920.75
减：现金支 付赎回款 总额 1,089,004,969.62 4,558,984.75
减：赎回股 票成本总 额 33,155,805,933.19 754,210,532.25
赎回差价收 入 -1,625,082,684.19 -30,736,596.25
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12
月31 日
债券投资收 益 —— 买 卖债券 （ 债转股及 债券
到期兑付） 差价收入
254,051.71 -
债券投资收 益 —— 赎 回差价收 入 - -
债券投资收 益 —— 申 购差价收 入 - -
合计 254,051.71 -
7.4.7.13.2 债券投资收益 —— 买卖债券差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月
31日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月
31 日
卖出债券 （债 转股及债 券到期兑 付） 成交总
额
2,020,741.08 -
减： 卖出债 券 （债 转股及债 券到期兑 付） 成 1,766,300.00 - 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 35 页共 66 页
本总额
减： 应收利 息总额 389.37 -
买卖债券差 价收入 254,051.71 -
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
股票投资产 生的股利 收益 24,660,299.09 580,748.36
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 24,660,299.09 580,748.36
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
1.交易性金融 资产 -923,548,166.28 12,084,887.63
—— 股票投 资 -923,481,238.04 12,084,887.63
—— 债券投 资 -66,928.24 -
—— 资产支 持证券投 资 - -
—— 基金投 资 - -
—— 贵金属 投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投 资 - -
3.其他 - -
减：应税金 融商品公 允价值变
动产生的预 估增值税 -
-
合计 -923,548,166.28 12,084,887.63 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 36 页共 66 页
7.4.7.17 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
替代损益 -9,274,638.87 -107,177.67
合计 -9,274,638.87 -107,177.67
注：替代损 益是指投 资者采用 可以现金 替代方式 申购 本基金时， 补入被替 代股票的 实际买入 成
本与申购确 认日估值 的差额， 或强 制退款的 被替代股 票在强制退 款计算日 与申购确 认日估值 的差额。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
交易所市场 交易费用 11,252,450.04 285,409.15
银行间市场 交易费用 - -
合计 11,252,450.04 285,409.15
7.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月
31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
审计费用 107,000.00 95,000.00
信息披露费 260,000.00 260,000.00
银行汇划费 用 16,596.02 1,854.35
上市年费 60,000.00 60,000.00
帐户维护费 360.00 360.00
指数使用费 1,628,475.31 200,000.00
合计 2,072,431.33 617,214.35
注： 根据 《华 安创业板 50 交易型 开放式 指数证券 投资 基金基金合 同》 及 《上 证指数使 用许可协
议》 ， 本基金的 指数许可 使用费从 基金财产 中列支。 指 数许可使用 费按前一 日的基金 资产净值 的 0.03%华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 37 页共 66 页
的年费率计 提，收取 下限为每 季 5 万元 。逐日累 计， 每季支付一 次。计算 方法如下 ：日指数 许可使
用费＝前一 日基金资 产净值× 0.03%/ 当年天数 。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负 债表日， 本基金并 无须作披 露的或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
华安基金管 理有限公 司(“ 华安基 金公司 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国建设银 行股份有 限公司 (“ 中 国建设银 行”) 基金托管人 、基金销 售机构
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 联接 基
金
本基金联接 基金
国泰君安创 新投资有 限公司
基金管理人 的股东（2018 年 12 月 5 日
前）
上海国际信 托有限公 司
基金管理人 的股东（2018 年 12 月 5 日
前）
国泰君安证 券股份有 限公司
基金管理人 的股东( 自 2018 年 12 月 5 日
起) 、基金 销售机构
上海上国投 资产管理 有限公司
基金管理人 的股东（ 自 2018 年 12 月 5
日起）
上海工业投 资( 集团) 有限 公司 基金管理人 的股东
上海锦江国 际投资管 理有限公 司 基金管理人 的股东
国泰君安投 资管理股 份有限公 司 基金管理人 的股东
华安资产管 理（香港 ）有限公 司 基金管理人 的全资子 公司
华安未来资 产管理（ 上海）有 限公司 基金管理人 的全资子 公司
注：1. 下述关 联交易 均在正常 业务范围 内按一般 商业 条款订立。
2. 根据华安基 金管理 有限公司 于 2018 年 12 月 7 日发 布的公告， 经华安基 金管理有 限公司股 东
会第五十六 次会议决 议、第五 十九次会 议决议及 中国 证券监督管 理委员会 证监许可[2018]2012 号文
核准，华安 基金管理 有限公司 股东国泰 君安创新 投资 有限公司、 上海国际 信托有限 公司将各 持有的
华安基金管 理有限公 司 20% 的股权分 别转让 给国泰君 安证券股份 有限公司 和上海上 国投资产 管理有
限公司。自 2018 年 12 月 5 日 起，华安 基金管理 有限 公司股东变 更为国泰 君安证券 股份有限 公司、华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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上海上国投 资 产管理 有限公司 、上海锦 江国际投 资管 理有限公司 、上海工 业投资（ 集团）有 限公司
和国泰君安 投资管理 股份有限 公司。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安证 券股份
有限公司
2,118,497,935.90 100.00% - -
注：关联方 交易本年 度实际期 间为 2018 年 12 月 5 日至 12 月 31 日。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国泰君安证 券股份有
限公司
1,930,591.31 100.00% 3,710,193.09 77.11%
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12月31 日
当期 占当期佣金 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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佣金 总量的比例 金总额的比 例
国泰君安证 券股份有
限公司
- - - -
注：1. 上 述佣金参 考市场价 格经本基 金的基 金管理人 与对方协商 确定， 以扣除由 中国证券 登记
结算有限责 任公司收 取的证管 费和经手 费的净额 列示 。
2. 该类佣金 协议的服 务范围还 包括佣金 收取方为 本基 金提供的证 券投资研 究成果和 市场信息
服务等。
3. 关联方交 易本年度 实际期间 为 2018 年 12 月 5 日至 12 月 31 日。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 27,141,255.70 942,127.62
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 0.00 0.00
注：支付基 金管理人 华安基金 公司的管 理人报酬 按前 一日基金资 产净值 0.50% 的 年费率计 提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.50% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 5,428,251.25 188,425.46
注：支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.10% 的年费 率计提， 逐日
累计至每月 月底，按 月支付。 其计算公 式为： 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 40 页共 66 页
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.10% / 当年天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单位：份
关联方
名称
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
华安创业板 50ETF 联接
基金 27,291,000.00 0.13% - -
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 62,149,149.90 640,566.89 3,136,603.90 19,190.89
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 41 页共 66 页
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债 券基金与货币市场基金，属于证券投资基
金中风险较高、收益较高的品种。本基金为被动式投 资的股票型指数基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数所代 表的市场组合的风险收益特征相似。本基金投
资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活 动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包
括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金完全按 照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合 ， 并根据 标的指 数 成份股及 其权重 的变动 进行相应调 整。 但因 特殊情况( 例如 因受相关 法
规限制而无 法买入标 的指数成 份股等情 况) 导 致无法获 得或无法获 得足够数 量的股票 时， 基 金管理人华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 42 页共 66 页
将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组 合，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小 化。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部和风险管理部等 相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负 责 制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会 ，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察 稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合
作完成运作 风险管理 和投资风 险管理、 绩 效评估等。 监 察稽核部和 风险管理 部对公司 执行总裁 负责，
并由督察长 分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主 要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发 ，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投 资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种 风险进行 监督、检 查和评估 ，并通过 相应 决策，将风 险控制在 可承受的 范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合 约责任，或者基金 所投资证券之发行人出
现违约、拒 绝支付到 期本息等 情况，导 致基金资 产损 失和收益变 化的风险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况 进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银 行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为 交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小 。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过 对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风 险，且通 过分散化 投资以分 散信用风 险。
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金持 有的除 国债、 央行 票 据和政策性 金融债以 外的债券 占基金资 产
净值的比例 为 0.03%(2017 年 12 月 31 日：0.88%) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时 遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 43 页共 66 页
险来自调整基金投资组合时，由于部分成分股流动性 差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承
受较大市场 冲击成本 ，从而造 成基金投 资组合收 益偏 离标的指数 收益的风 险。
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担的全 部金融负 债 的合约约定 到期日均 为一个月 以内且不 计
息， 可赎 回基金份 额净值( 所有者 权益) 无固定到 期日 且不计息 ， 因此账 面余额即 为未折 现的合约 到期
现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风 险分析
本基金的基 金管理人 在基金运 作过程中 严格按照 《 公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 及 《公
开募集开放 式证券投 资基金流 动性风险 管理规定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行) 等 法规的要 求对本 基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险 管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能 力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12 。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金 持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受 限资产的 市值合计 不得超过 基金资产 净值 的 15% 。
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金 未持有流 动性受 限资 产。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管 理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现 金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的 风险，包 括利率风 险、外汇 风险和其 他价 格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场 利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下 降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间 结束根据 市场利率 重新定价 时对于未 来现 金流影响的 风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对 上述利率 风险进行 管理。 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 44 页共 66 页
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计 息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有 的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保 证金和债 券投资等 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 62,149,149.90 - - - 62,149,149.90
结算备付金 8,693,675.00 - - - 8,693,675.00
存出保证金 385,167.10 - - - 385,167.10
交易性金融 资产 - - 2,477,871.76 9,136,993,226.03
9,139,471,097.
79
应收利息 - - - 18,865.60 18,865.60
资产总计 71,227,992.00 - 2,477,871.76 9,137,012,091.63
9,210,717,955.
39
负债
应付证券清 算款 - - - 27,196,215.80 27,196,215.80
应付管理人 报酬 - - - 3,876,222.57 3,876,222.57
应付托管费 - - - 775,244.52 775,244.52
应付交易费 用 - - - 4,811,755.26 4,811,755.26
应交税费 - - - 16.86 16.86
其他负债 - - - 1,814,300.12 1,814,300.12
负债总计 - - - 38,473,755.13
38,473,755.
13
利率敏感度 缺口 71,227,992.00 - 2,477,871.76 9,098,538,336.50 9,172,244,200.
26
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 45 页共 66 页
资产
银行存款 3,136,603.90 - - - 3,136,603.90
结算备付金 36,902.29 - - - 36,902.29
存出保证金 2,099.28 - - - 2,099.28
交易性金融 资产 - - 1,766,300.00 197,472,590.46
199,238,890.4
6
应收证券清 算款 - - - 46,345.26 46,345.26
应收利息 - - - 817.06 817.06
资产总计 3,175,605.47 - 1,766,300.00 197,519,752.78
202,461,658.2
5
负债
应付管理人 报酬 - - - 85,786.10 85,786.10
应付托管费 - - - 17,157.22 17,157.22
应付交易费 用 - - - 39,413.79 39,413.79
其他负债 - - - 712,200.80 712,200.80
负债总计 - - - 854,557.91 854,557.91
利率敏感度 缺口 3,175,605.47 - 1,766,300.00 196,665,194.87
201,607,100.3
4
注：表中所 示为本基 金资产及 负债的账 面价值， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰
早者予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金 持有的交 易性债 券投 资公允价值 占基金资 产净值的 比例为
0.03%(2017 年 12 月 31 日：0.88%) ，因此市 场利率的 变动对于本 基金资产 净值无重 大影响(2017 年
12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因 外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产 及负债以 人民币计 价，因此 无重大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未 来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他
价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特 殊 事项的影响，也可能来源于证券市场整体波华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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动的影响。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。根据标的指数，结合研究报告，基金经
理以完全复制标的指数成分股权重方法构建组合。基 金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本
面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情 况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合
进行监控和 调整，密 切跟踪标 的指数。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本 基金投资组合中，投资于股票资产的比例
不低于基金 资产的 90% ， 其中投 资于标的 指数成份 股 及其备选成 份股的比 例不低于 非现金基 金资产
的 80% 。此外， 本基金的 基金管 理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施 监控，定 期运用多 种定量
方法对基金 进行风险 度量，包 括 V aR(V alue at Risk) 指标等来测试 本基金面 临的潜在 价格风险 ，及时
可靠地对风 险进行跟 踪和控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融 资产－股 票投资 9,136,993,226.03 99.62 197,472,590.46 97.95
交易性金融 资产 — 基 金投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
合计 9,136,993,226.03 99.62 197,472,590.46 97.95
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变
分析 相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位： 人 民币元 ）
本期末 上年度末 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
业绩比较基 准上升 5% 增加约 456,330,000.00 增加约 10,050,000.00
业绩比较基 准下降 5% 减少约 456,330,000.00 减少约 10,050,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
(1)
基金申购 款
于 2018 年度， 本基金申 购基金份 额的对价 总额为 44,483,501,834.05 元(2017 年度： 738,114,873.59
元) ，其中 包括以股 票支付 的申购款 42,154,533,784.80 元和以现 金支付的 申购款 2,328,968,049.25 元
(2017 年度： 其中 包括以 股票支付 的申购 款 717,117,911.87 元和以 现金支 付的申购 款 20,996,961.72 元) 。
(2) 公 允价值
(a)
金融工 具公允 价值计量 的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b)
持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i)
各层 次金融 工具公允 价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的以公 允价值计 量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于
第一层次的 余额为 9,139,471,097.79 元，无 属于第二 或第三层次 的余额(2017 年 12 月 31 日 ：第一层
次 175,990,458.85 元 ，第二层 次 23,248,431.61 元 ，无 第三层次) 。
(ii)
公允 价值所属 层次间的 重大变动
本基金以导 致各层次 之间转换 的事项发 生日为确 认各 层次之间转 换的时点 。
对于证券交 易所上市 的股票和 债券， 若 出现重 大事项 停牌、 交易 不活跃( 包括涨 跌停时的 交易不
活跃) 、 或属于非 公开发行 等情况， 本基金不 会于停牌 日至交易恢 复活跃日 期间、 交 易不活跃 期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次 ；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值 的影响程 度，确定 相关股票 和债券公 允价 值应属第二 层次还是 第三层次 。 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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(iii)
第三层 次公允价 值余额和 本期变 动金额
无。
(c)
非持续 的以公 允价值计 量的金融 工具
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金未持有 非持续 的以公允 价值计量的 金融资产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d)
不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小 。
(3) 除 基金申购 款和公允 价值外， 截至资产 负债表 日 本基金无需 要说明的 其他重要 事项。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 9,136,993,226.03 99.20
其中：股票 9,136,993,226.03 99.20
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 2,477,871.76 0.03
其中：债券 2,477,871.76 0.03
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
70,842,824.90 0.77
8 其他各项资 产 404,032.70 0.00 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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9 合计 9,210,717,955.39 100.00
注：此处股 票投资含 可退替代 款估值增 值-4,021.94 元。
8.2 期末按行业分类的股票投资组 合
8.2.1 指数投 资期末按 行业分类 的股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,232,760,694.97 46.15
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
2,811,474,748.85 30.65
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
171,178,320.00 1.87
N 水利、环境 和公共设 施管理业
302,640,433.57 3.30
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
390,307,569.60 4.26
R 文化、体育 和娱乐业
413,977,676.08 4.51
S 综合
- -
合计
8,322,339,443.07 90.73 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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8.2.2 积极投 资期末按 行业分类 的股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
504,333,725.20 5.50
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
68,211,763.20 0.74
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
242,112,316.50 2.64
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
814,657,804.90 8.88
8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 300059 东方财富 67,853,326 821,025,244.60 8.95
2 300015 爱尔眼科 14,840,592 390,307,569.60 4.26
3 300124 汇川技术 19,302,251 388,747,335.14 4.24
4 300003 乐普医疗 17,630,857 366,898,134.17 4.00
5 300408 三环集团 18,781,000 317,774,520.00 3.46
6 300136 信维通信 14,548,678 314,396,931.58 3.43
7 300122 智飞生物 7,955,118 308,340,373.68 3.36
8 300750 宁德时代 4,152,731 306,471,547.80 3.34
9 300024 机器人 21,413,969 283,092,670.18 3.09
10 300253 卫宁健康 20,479,783 255,178,096.18 2.78
11 300146 汤臣倍健 13,367,081 227,106,706.19 2.48
12 300070 碧水源 28,309,926 220,817,422.80 2.41
13 300017 网宿科技 28,050,271 219,633,621.93 2.39
14 300450 先导智能 7,207,570 208,587,075.80 2.27
15 300383 光环新网 16,254,050 205,938,813.50 2.25
16 300072 三聚环保 18,737,105 184,373,113.20 2.01
17 300676 华大基因 2,852,972 171,178,320.00 1.87
18 300168 万达信息 13,436,300 161,101,237.00 1.76
19 300315 掌趣科技 45,052,015 159,033,612.95 1.73
20 300274 阳光电源 16,765,788 149,550,828.96 1.63
21 300009 安科生物 10,968,739 146,542,353.04 1.60
22 300413 芒果超媒 3,932,284 145,533,830.84 1.59
23 300027 华谊兄弟 30,226,836 141,763,860.84 1.55
24 300014 亿纬锂能 8,971,383 141,030,140.76 1.54
25 300088 长信科技 33,503,893 139,041,155.95 1.52
26 300073 当升科技 4,757,261 131,728,557.09 1.44
27 300033 同花顺 3,425,195 130,842,449.00 1.43
28 300098 高新兴 19,274,342 130,294,551.92 1.42
29 300251 光线传媒 16,668,419 126,679,984.40 1.38
30 300418 昆仑万维 9,715,862 124,945,985.32 1.36
31 300170 汉得信息 12,361,028 120,890,853.84 1.32
32 300038 数知科技 12,497,359 116,600,359.47 1.27
33 300316 晶盛机电 10,783,751 108,053,185.02 1.18
34 300699 光威复材 2,815,092 100,780,293.60 1.10
35 300113 顺网科技 7,779,648 98,879,326.08 1.08
36 300078 思创医惠 9,043,703 89,894,407.82 0.98
37 300618 寒锐钴业 1,205,471 89,301,291.68 0.97
38 300377 赢时胜 7,957,951 87,855,779.04 0.96
39 300496 中科创达 3,898,578 86,158,573.80 0.94
40 300433 蓝思科技 12,817,987 83,445,095.37 0.91
41 300355 蒙草生态 21,034,193 81,823,010.77 0.89 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 52 页共 66 页
42 300115 长盈精密 9,900,098 81,081,802.62 0.88
43 300287 飞利信 19,821,799 74,926,400.22 0.82
44 300666 江丰电子 1,609,951 66,523,175.32 0.73
45 300634 彩讯股份 761,200 18,169,844.00 0.20
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 300760 迈瑞医疗 2,313,463 252,676,428.86 2.75
2 300347 泰格医药 5,663,446 242,112,316.50 2.64
3 300601 康泰生物 4,691,813 167,873,069.14 1.83
4 300747 锐科激光 608,897 83,784,227.20 0.91
5 300454 深信服 761,292 68,211,763.20 0.74
8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 300015 爱尔眼科 357,922,823.45 177.53
2 300003 乐普医疗 350,760,326.66 173.98
3 300122 智飞生物 323,897,139.07 160.66
4 300750 宁德时代 251,357,437.81 124.68
5 300760 迈瑞医疗 248,738,023.08 123.38
6 300347 泰格医药 246,875,174.15 122.45
7 300676 华大基因 233,021,362.61 115.58
8 300618 寒锐钴业 192,397,636.65 95.43
9 300146 汤臣倍健 179,778,894.37 89.17
10 300601 康泰生物 173,468,841.13 86.04
11 300253 卫宁健康 139,902,193.46 69.39
12 300009 安科生物 117,472,070.69 58.27
13 300274 阳光电源 96,158,055.68 47.70
14 300038 数知科技 89,702,228.71 44.49
15 300747 锐科激光 85,205,984.44 42.26
16 300383 光环新网 85,163,148.78 42.24
17 300072 三聚环保 84,227,244.22 41.78
18 300413 芒果超媒 72,926,004.03 36.17
19 300666 江丰电子 68,323,245.78 33.89 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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20 300454 深信服 66,782,868.67 33.13
21 300059 东方财富 66,505,477.08 32.99
22 300699 光威复材 66,238,566.58 32.86
23 300088 长信科技 66,041,734.03 32.76
24 300316 晶盛机电 57,012,249.23 28.28
25 300136 信维通信 53,239,373.52 26.41
26 300115 长盈精密 52,110,476.01 25.85
27 300073 当升科技 45,289,373.51 22.46
28 300168 万达信息 44,681,232.77 22.16
29 300134 大富科技 39,509,789.03 19.60
30 300431 暴风集团 33,375,424.64 16.55
31 300124 汇川技术 31,405,166.53 15.58
32 300098 高新兴 30,115,099.32 14.94
33 300113 顺网科技 26,292,586.23 13.04
34 300408 三环集团 25,999,601.53 12.90
35 300070 碧水源 25,632,635.04 12.71
36 300053 欧比特 25,341,811.48 12.57
37 300634 彩讯股份 24,607,150.25 12.21
38 300317 珈伟新能 21,808,494.84 10.82
39 300496 中科创达 20,673,393.63 10.25
40 300170 汉得信息 19,509,508.22 9.68
41 300024 机器人 18,688,188.60 9.27
42 300450 先导智能 17,682,494.21 8.77
43 300251 光线传媒 17,438,817.56 8.65
44 300017 网宿科技 16,897,758.66 8.38
45 300027 华谊兄弟 16,830,772.13 8.35
46 300377 赢时胜 16,544,490.50 8.21
47 300078 思创医惠 16,359,293.55 8.11
48 300033 同花顺 15,934,129.15 7.90
49 300222 科大智能 15,293,670.75 7.59
50 300355 蒙草生态 14,193,966.40 7.04
51 300315 掌趣科技 14,080,965.85 6.98
52 300077 国民技术 13,208,761.63 6.55
53 300418 昆仑万维 12,583,401.41 6.24
54 300055 万邦达 12,500,483.53 6.20
55 300207 欣旺达 11,432,265.42 5.67
56 300083 劲胜智能 10,056,311.04 4.99
57 300433 蓝思科技 9,836,719.16 4.88
58 300014 亿纬锂能 9,521,855.96 4.72
59 300020 银江股份 7,294,925.68 3.62
60 300144 宋城演艺 6,824,953.02 3.39
61 300287 飞利信 6,565,703.00 3.26
62 300216 千山药机 5,952,814.40 2.95
63 300085 银之杰 5,943,098.86 2.95 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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注： 本项的 “ 买入金 额 ” （或 “ 买入 股票成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票收入 ” ） 均按 买卖成交
金额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考虑相 关交 易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 300059 东方财富 185,178,960.94 91.85
2 300144 宋城演艺 174,356,911.72 86.48
3 300124 汇川技术 126,322,444.57 62.66
4 300222 科大智能 120,454,469.34 59.75
5 300408 三环集团 116,478,593.31 57.78
6 300055 万邦达 104,009,425.06 51.59
7 300024 机器人 98,344,401.52 48.78
8 300253 卫宁健康 97,325,258.29 48.27
9 300053 欧比特 96,314,157.83 47.77
10 300699 光威复材 88,416,783.04 43.86
11 300136 信维通信 86,231,072.90 42.77
12 300134 大富科技 82,017,426.33 40.68
13 300085 银之杰 75,211,911.87 37.31
14 300072 三聚环保 72,482,950.51 35.95
15 300070 碧水源 70,660,884.54 35.05
16 300077 国民技术 67,850,458.21 33.65
17 300207 欣旺达 67,791,341.90 33.63
18 300017 网宿科技 66,767,851.75 33.12
19 300020 银江股份 66,197,201.93 32.83
20 300003 乐普医疗 64,554,692.85 32.02
21 300146 汤臣倍健 60,099,126.16 29.81
22 300168 万达信息 59,201,993.52 29.37
23 300083 劲胜智能 56,008,598.62 27.78
24 300431 暴风集团 52,074,523.42 25.83
25 300088 长信科技 51,503,009.51 25.55
26 300418 昆仑万维 51,151,295.92 25.37
27 300666 江丰电子 46,694,707.02 23.16
28 300315 掌趣科技 45,183,025.31 22.41
29 300433 蓝思科技 44,781,127.98 22.21
30 300450 先导智能 42,527,087.95 21.09
31 300014 亿纬锂能 42,479,103.39 21.07
32 300197 铁汉生态 41,380,963.06 20.53 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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33 300618 寒锐钴业 41,006,980.63 20.34
34 300383 光环新网 39,281,984.47 19.48
35 300122 智飞生物 38,906,940.69 19.30
36 300033 同花顺 37,287,081.65 18.49
37 300316 晶盛机电 37,168,294.97 18.44
38 300015 爱尔眼科 35,708,333.40 17.71
39 300027 华谊兄弟 35,521,933.09 17.62
40 300251 光线传媒 35,207,416.60 17.46
41 300170 汉得信息 35,170,306.76 17.44
42 300750 宁德时代 34,578,616.35 17.15
43 300274 阳光电源 32,111,360.77 15.93
44 300009 安科生物 31,537,345.89 15.64
45 300078 思创医惠 30,418,668.46 15.09
46 300413 芒果超媒 29,984,421.35 14.87
47 300115 长盈精密 27,967,108.99 13.87
48 300459 金科文化 27,301,238.36 13.54
49 300377 赢时胜 27,092,725.05 13.44
50 300113 顺网科技 26,781,372.15 13.28
51 300355 蒙草生态 26,638,326.37 13.21
52 300317 珈伟新能 26,511,525.00 13.15
53 300676 华大基因 26,130,875.16 12.96
54 300287 飞利信 25,589,615.56 12.69
55 300073 当升科技 23,412,567.06 11.61
56 300075 数字政通 22,338,352.08 11.08
57 300496 中科创达 21,366,525.59 10.60
58 300098 高新兴 17,145,868.79 8.50
59 300037 新宙邦 16,460,972.48 8.16
60 300216 千山药机 13,449,604.33 6.67
61 300038 数知科技 6,844,363.84 3.39
注： 本项的 “ 买入金 额 ” （或 “ 买入 股票成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票收入 ” ） 均按 买卖成交
金额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考虑相 关交 易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 4,537,032,354.65
卖出股票的 收入（成 交）总额 3,357,592,188.80
注： 本项的 “ 买入金 额 ” （或 “ 买入 股票成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票收入 ” ） 均按 买卖成交
金额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考虑相 关交 易费用。 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） 2,477,871.76 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,477,871.76 0.03
8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 123017 寒锐转债 25,448 2,477,871.76 0.03
8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 投资。 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期 保值为目的，主要选择流动性好、交易活
跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本 ，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，
实现投资目 标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发 行 主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情况。
8.12.2 本基金 投资的 前十名股 票中，不 存在投资 于超 出基金合同 规定备选 股票库之 外的股票 。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
385,167.10
2 应收证券清 算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
18,865.60
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
- 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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8
其他
-
9
合计
404,032.70
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情 况的说明
本基金本报 告期末未 持有存在 流通受限 情况的股 票。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情 况的说明
本基金本报 告期末前 五名积极 投资中不 存在流通 受限 情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
102,778
204,278.01 8,889,711,791.00 42.34% 12,105,573,322.00 57.66%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 中国人寿保 险股份有 限公司 1,585,540,887.00 7.59%
2 中国人寿保 险（集团 ）公司 607,397,558.00 2.91%
3 中国人寿保 险股份有 限公司 573,339,400.00 2.74%
4 渤海人寿保 险股份有 限公司－ 传统型 311,328,000.00 1.49% 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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保险产品 1
5
易方达基金 －招商银 行－易方 达聚祥
分级资产管 理计划
259,813,740.00 1.24%
6
华夏人寿保 险股份有 限公司－ 万能保
险产品
226,689,500.00 1.08%
7
兴业国际信 托有限公 司－兴享 进取明
达 1 号证券 投资集合 资金信托 计划
220,476,200.00 1.06%
8 中国人寿保 险股份有 限公司 182,181,600.00 0.87%
9
光大兴陇信 托有限责 任公司－ 光大信
托－瑞富宝 集合资金 信托计划
170,551,100.00 0.82%
10 陈巍 153,797,900.00 0.74%
11
中国建设银 行股份有 限公司－ 华安中
证定向增发 事件指数 证券投资 基金
（LOF ）
26,111,000.00 0.12%
9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人持 有该只基金 份额总量 的数量区 间为 0。
本基金的基 金经理持 有本基金 份额总量 的数量区 间为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日(2016 年 6 月 30 日) 基金份 额总额 550,285,113.00
本报告期期 初基金份 额总额 288,285,113.00
本报告期基 金总申购 份额 79,415,500,000.00
减：本报告 期基金总 赎回份额 58,708,500,000.00
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 20,995,285,113.00
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管 部门的 重大人事变动
1 、本报告期 内本基金 管理人重 大人事变 动如下 ： 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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2018 年 2 月 13 日， 基 金管理人 发布了 《 华安基金 管 理有限公司 关于副总 经理变更 的公告》 ， 翁
启森先生、 姚国平先 生、谷媛 媛女士新 任本基金 管理 人的副总经 理。
2 、本报告期 内本基金 托管人的 专门基金 托管部 门重 大人事变动 如下：
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业 务的诉 讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内 无基金投 资策略的 改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘为基 金审计的 会计师事 务所 。
报告年度应 支付给聘 任会计师 事务所的 报酬为人 民币 107,000.00 元。
目前的审计 机构已提 供审计服 务的连续 年限：自 基金 合同生效日 起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查 或处罚 等情况
2018 年 4 月 ， 针对 上海证监 局向公司 出具的 《关于 对 华安基金管 理有限公 司采取责 令改正措 施
的决定》 ， 公司 高度重视， 逐一落实 各项整改 要求， 针 对性地制定、 实施整改 措施， 进一 步提升公 司
内部控制和 风险管理 能力。2018 年 5 月 ，公司已 通过 上海证监局 的检查验 收。
除上述情况 外，本报 告期内无 管理人、 托管人及 其高 级管理人员 受稽查或 处罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国盛证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - - 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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财通证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国泰君安 1 5,504,011,414.94 69.72% 5,015,817.89 69.72% -
中泰证券 1 1,006,653,837.38 12.75% 917,367.31 12.75% -
天风证券 2 754,101,946.52 9.55% 687,216.23 9.55% -
方正证券 3 350,145,995.32 4.44% 319,088.36 4.44% -
申万宏源 3 279,711,349.29 3.54% 254,900.73 3.54% -
注：1 、券商 专用交易 单元选择 标准：
基金管理人 负责选择 证券经营 机构，选 用其交易 单元 供本基金证 券买卖专 用，选择 标准为：
（1）内部管 理规范、 严谨；具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（2） 研 究实力较 强， 有 固定的研 究机构 和专门研 究人 员， 能够 针对本基 金业务需 要， 提供高质
量的研究报 告和较为 全面的服 务；
（3） 具 有战略规 划和定位 ， 能够 积极推 动多边业 务合 作， 最大 限度地调 动整体资 源， 为基金投
资赢取机会 ；
（4）其他有 利于基金 持有人利 益的商业 合作考 虑。
2 、券商专用 交易单元 选择程序 ：
(1) 对 交易单元 候选券商 的综合服 务进行评 估 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
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由相关部门 牵头并组 织有关人 员依据上 述交易单 元选 择标准和 《券 商服务评 价办法》 ， 对候选交
易单元的券 商服务质 量和综合 实力进行 评估。
(2) 填 写《新增 交易单元 申请审核 表》
牵头部门汇 总对各候 选交易单 元券商的 综合评估 结果 ，择优选出 拟新增单 元，填写 《新增交 易
单元申请审 核表》 ，对 拟新增交 易单元的 必要性 和合 规性进行阐 述。
(3) 候 选交易单 元名单提 交分管领 导审批
公司分管领 导对相关 部门提交 的《新增 交 易单元 申请 审核表》及 其对券商 综合评估 的结果进 行
审核，并签 署审批意 见。
(4) 协 议签署及 通知托管 人
基金管理人 与被选择 的券商签 订《证券 交易单 元租 用协议》 ，并 通知基金 托管人。
3 、报告期内 基金租用 券商交易 单元的变 更情况 ：
2018 年4 月完 成租用托 管在建设 银行的财 通证券 深圳006004 交易单 元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他 证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国盛证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - - 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 63 页共 66 页
上海证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国泰君安 2,020,741.08 100.00% - - - -
中泰证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
华安基金管 理有限公 司关于旗 下产品实 施增
值税政策的 公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-01-03
2
华安基金管 理有限公 司华安创 业板 50 交 易型
开放式指数 证券投资 基金 2017 年第 4 季 度报
告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-01-22
3
华安基金管 理有限公 司华安创 业板 50 交 易型
开放式指数 证券投资 基金招募 说明书(2018 年
第 1 号)
公司网站 2018-02-13
4
华安基金管 理有限公 司华安创 业板 50 交 易型
开放式指数 证券投资 基金招募 说明书摘 要
(2018 年第 1 号)
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-02-13
5
华安基金管 理有限公 司关于副 总经理变 更的
公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-02-13
6
华安基金管 理有限公 司关于基 金电子交 易平
台延长工行 直联结算 方式费率 优惠活动 的公
告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-03-14
7
华安基金管 理有限公 司关于电 子直销平 台开
展 “ 微钱 宝 ” 账 户交易费 率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
2018-03-21 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 64 页共 66 页
和公司网站
8
华安基金管 理有限公 司关于旗 下公开募 集证
券投资基金 根据流动 性风险管 理规定修 改基
金合同的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-03-24
9
华安基金管 理有限公 司华安创 业板 50 交 易型
开放式指数 证券投资 基金基金 合同（更 新）
公司网站 2018-03-24
10
华安基金管 理有限公 司华安创 业板 50 交 易型
开放式指数 证券投资 基金基金 合同修改 前后
对照表
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-03-24
11
华安基金管 理有限公 司华安创 业板 50 交 易型
开放式指数 证券投资 基金托管 协议（更 新）
公司网站 2018-03-24
12
华安基金管 理有限公 司华安创 业板 50 交 易型
开放式指数 证券投资 基金 2017 年年度报 告
公司网站 2018-03-27
13
华安基金管 理有限公 司华安创 业板 50 交 易型
开放式指数 证券投资 基金 2017 年年度报 告
（摘要）
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-03-27
14
华安基金管 理有限公 司关于华 安创业板 50 交
易型开放式 指数证券 投资基金 新增一级 交易
商的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-04-10
15
华安基金管 理有限公 司华安创 业板 50 交 易型
开放式指数 证券投资 基金 2018 年第 1 季 度报
告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-04-21
16
华安基金管 理有限公 司关于基 金电子交 易平
台汇付天天 盈渠道关 闭基金支 付服务的 公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-06-11
17
华安基金管 理有限公 司关于基 金电子交 易平
台延长工行 直联结算 方式费率 优惠活动 的公
告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-06-15
18
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 德豪润 达 ” 、 “ 三 聚环保 ” 股票 估值调整 的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-06-25
19
华安基金管 理有限公 司关于电 子直销平 台延
长 “ 微钱 宝 ” 账 户交易费 率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-06-27
20
华安基金管 理有限公 司关于基 金电子交 易平
台调整微钱 宝快速取 现服务限 额的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-06-27
21
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基
金 2018 年第 2 季度报 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-07-18
22
华安创业板 50 交易型 开放式指 数基金更 新的
招募说明书(2018 年第 2 号)
公司网站 2018-08-14
23
华安创业板 50 交易型 开放式指 数基金更 新的
招募说明书 摘要(2018 年第 2 号)
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
2018-08-14 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 65 页共 66 页
和公司网站
24
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基
金 2018 年半 年度报告
公司网站 2018-08-24
25
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基
金 2018 年半 年度报告 （摘要）
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-08-24
26
华安基金管 理有限公 司关于基 金电子交 易平
台延长工行 直联结算 方式费率 优惠活动 的公
告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-09-14
27
华安基金管 理有限公 司关于电 子直销平 台延
长 “ 微钱 宝 ” 账 户交易费 率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-09-28
28
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 光环新 网 ” 股 票估值调 整的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-10-12
29
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 齐翔腾 达 ” 、 “ 首 航节能 ” 、 “ 美的集 团 ” 、 “ 世
纪华通” 、 “ 芒 果超媒 ” 股票 估值
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-10-16
30
华安基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“ 长信科 技 ” 股 票估值调 整的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-10-18
31
华安基金管 理有限公 司关于华 安创业板 50 交
易型开放式 指数证券 投资基金 新增一级 交易
商的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-10-23
32
华安基金管 理有限公 司关于华 安创业板 50 交
易型开放式 指数证券 投资基金 新增一级 交易
商的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-10-24
33
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基
金 2018 年第 3 季度报 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-10-26
34
华安基金管 理有限公 司关于华 安创业板 50 交
易型开放式 指数证券 投资基金 新增一级 交易
商的公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-10-29
35
华安基金管 理有限公 司关于公 司股东变 更的
公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-12-07
36
华安基金管 理有限公 司关于基 金电子交 易平
台延长工行 直联结算 方式费率 优惠活动 的公
告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-12-12
37 华安基金关 于参加君 德汇富优 惠活动的 公告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
和公司网站
2018-12-21
38
华安基金管 理有限公 司关于电 子直销平 台延
长 “ 微钱 宝 ” 账 户交易费 率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证券报 》
2018-12-28 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 66 页共 66 页
和公司网站
注：前款所 涉重大事 件已作为 临时报告 在《上海 证券 报》 、 《证券 时报》 、 《 中国证券 报》和公 司
网站www.huaan.com.cn 上披露。
§ 12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1 、 《华安创 业板 50 交 易型开放 式指数证 券投资 基金 基金合同》 ；
2 、 《华安创 业板 50 交 易型开放 式指数证 券投资 基金 招募说明书》 ；
3 、 《华安创 业板 50 交 易型开放 式指数证 券投资 基金 托管协议》 ；
4 、中国证监 会批准华 安创业 板 50 交易 型开放式 指数 证券投资基 金设立的 文件；
5 、本报告期 内在中国 证监会指 定报纸上 公开披 露的 各项公告原 件；
6 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 和公司 章程 ；
7 、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 ；
8 、华安基金 管理有限 公司开放 式基金业 务规则 ；
12.2 存放地点
基金管理人 和基金托 管人的办 公场所， 并登载于 基金 管理人互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时 间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅 。
华安基金管理有限公司
二〇一九年三月三十日
