广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
广 发中证全 指金融 地产交易 型开 放式指数 证券投 资基金
2018 年年 度报告摘 要
2018 年 12 月 31 日
基金 管理人：广发 基金管理有 限公司
基金 托管人：中国 银行股份有 限公司
报告 送出日期：二 〇一九年三 月三十日广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字 同意，并 由董事长 签发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司 根据 本基金合 同规 定，于 2019 年 3 月 28 日复核了 本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发中证全 指金融地 产 ETF
场内简称 全指金融
基金主代码 159940
交易代码 159940
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 3 月 23 日
基金管理人 广发基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 409,059,983.00 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2015 年 4 月 17 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金主要 采取完全 复制法， 即按照标 的指数 的成份 股的构成及 其权重构
建指数化投 资组合， 并根据标 的指数成 份股及 其权重 的变动进行 相应的调
整。 本基金 投资于标 的指数成 份股及备 选成份 股的比 例不低于基 金资产净
值的 95% 。
业绩比较基 准
本基金的业 绩比较基 准为标的 指数。 本 基金标 的指数 为中证全指 金融地产
指数。
风险收益特 征
本基金为股 票型基金， 风 险与收益 高于混合 型基金、 债券型基金 与货币市
场基金 。 本基金 为指数型 基金 ， 主要采 用完全复 制法跟 踪标的指数 的表现，
具有与标的 指数、以 及标的指 数所代表 的股票市 场相 似的风险收 益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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信息披露
负责人
姓名 邱春杨 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话 95105828 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报 告备置地 点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号保 利国际广 场南塔 31-33
楼
§ 3
主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 4,940,479.73 13,084,795.72 -17,135,534.39
本期利润 -41,067,027.92 33,203,102.76 -17,783,375.98
加权平均基 金份额本 期利润 -0.1567 0.1878 -0.1128
本期基金份 额净值增 长率 -18.48% 22.09% -7.58%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配基金份 额利润 -0.2137 -0.0355 -0.2100
期末基金资 产净值 321,637,713.36 162,087,726.63 113,010,917.00
期末基金份 额净值 0.7863 0.9645 0.7900
注： （1） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各项 费用， 计入费用 后实际收 益水
平要低于所 列数字。
（2） 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收益 、 其他收入 （不含 公允价值 变动收 益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
（3） 期末可供分 配利润采 用期末 资产负债 表中未分 配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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（为期末余 额，不是 当期发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -8.43% 1.63% -8.63% 1.64% 0.20% -0.01%
过去六个月 -2.81% 1.52% -4.90% 1.53% 2.09% -0.01%
过去一年 -18.48% 1.40% -21.62% 1.41% 3.14% -0.01%
过去三年 -8.01% 1.18% -20.62% 1.19% 12.61% -0.01%
自基金合同 生
效起至今
-21.37% 1.55% -24.08% 1.58% 2.71% -0.03%
注：业绩比 较基准： 中证全指 金融地产 指数。
3.2.2 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较
广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率的历 史走 势对比图
(2015 年 3 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日)
3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较
广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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基金净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 的对比图
注：合同生 效当年（2015 年） 按实际存 续期计算 ，未 按自然年度 折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去 三年未进 行利润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理 人经中国 证监会证 监基金字[2003]91 号 文 批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资 本
1.2688 亿元人民 币。公司 的股东 为广发证 券股份有 限 公司、烽火 通信科技 股份有限 公司、深 圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公 司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外 证券投资 管理（QDII ）等业务资格 。
本基金管理人在董事会 下设合规及风险管理委员会、 薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委 员会。 公司下设 投资决策 委员会 、 风险 控 制委员会和 31 个部门 ： 宏 观策略部 、 价 值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收 益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营 销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分 公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计
部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工 程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、
财务部、综合管理部 、北京办事处。此外，还出资设 立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管
理有限公司 （香港子 公司） ，参 股了证通 股份有 限公 司。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金管 理人管理 一百八 十一只开放 式基金， 管理资产 规模为 4684
亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投 资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （ 助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基 金
经理；广发 中
证全指可选 消
费交易型开 放
式指数证券 投
资基金的基 金
经理；广发 中
证全指医药 卫
生交易型开 放
式指数证券 投
资基金的基 金
经理；广发 中
证全指信息 技
术交易型开 放
式指数证券 投
资基金的基 金
经理；广发 中
证全指信息 技
术交易型开 放
式指数证券 投
资基金发起 式
联接基金的 基
金经理；广 发
中证全指可 选
消费交易型 开
放式指数证 券
2015-03-2
3
- 19 年
陆志明先生，经济学硕士，持有
中国证券投资基金业从业证书。
曾任大鹏证券有限公司研究员，
深圳证券信息有限公司部门总
监，广发基金管理有限公司数量
投资部总经理、指数投资部副总
经理、广发 中小板 300 交 易型开
放式指数证券投资基金基金经理
（自 2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7
月 28 日） 、广发中 小板 300 交易
型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经 理（自 2011 年 6 月 9
日至 2016 年 7 月 28 日） 、 广发深
证 100 指数分级 证券投资 基金基
金经理 （ 自 2012 年5 月7 日至 2016
年 7 月 28 日） 、广发中证 百度百
发策略 100 指数 型证券投 资基 金
基金经理 （自 2014 年 10 月 30 日
至 2016 年 7 月 28 日） 、 广 发中证
医疗指数分级证券投资基金基金
经理 （自 2015 年 7 月 23 日至 2016
年 7 月 28 日） 、广发中证 全指能
源交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理（自
2015 年 7 月 9 日至 2018 年 10 月
9 日） 、广发中证 全指原材 料交易广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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投资基金发 起
式联接基金 的
基金经理； 广
发中证全指 医
药卫生交易 型
开放式指数 证
券投资基金 发
起式联接基 金
的基金经理 ；
广发中证全 指
能源交易型 开
放式指数证 券
投资基金的 基
金经理；广 发
中证全指原 材
料交易型开 放
式指数证券投
资基金的基 金
经理；广发 中
证全指主要 消
费交易型开 放
式指数证券 投
资基金的基 金
经理；广发 中
证全指金融 地
产交易型开 放
式指数证券 投
资基金发起 式
联接基金的 基
金经理；广 发
中证全指工 业
交易型开放 式
指数证券投 资
基金的基金 经
理；广发中 证
全指工业交 易
型开放式指 数
证券投资基 金
发起式联接 基
金的基金经
理；量化投 资
部副总经理
型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金 基金经理 （自 2015 年
8 月 18 日至 2018 年 12 月 20 日） 、
广发中证全指主要消费交易型开
放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金 经理 （ 自 2015 年 8 月
18 日至 2018 年 12 月 20 日） 。
注： 1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公司公 告聘任或 解 聘日期。
2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内 ， 本基 金管理人 严格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法 》 及其配 套法规、 《广 发
中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合
有关法规及 基金合同 的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易 分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时 的分析评 估，保证 公平交易 原则的实 现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合 投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须 来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超 过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中，中央交易部按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡 ” 的原则，公平分配投
资指令。 公司原 则上禁止 不同组合 间的同日 反 向交易 （指数型基金除 外） ； 对于不同 投资组 合间的同
时同向交易 ，公司可 以启用公 平交易模 块，确保 交易 的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和 以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程 进行审核 和监控,保 证分配结 果符合公 平交 易的原则； 对银 行间债券 交易根据 市场公认 的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的 交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合
经理对交易 价格异常 情况进行 合理性解 释； 公司开 发 了专门的系 统对不同 投资组合 同日、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价 差进行分析，发现异 常情况再做进一步的调查
和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的 同向交 易价差进 行专项分 析 ，未发现该 组合与其 他组合在 不同的时 间窗口
下同向交易 存在足够 的样本量 且差价率 均值显著 不趋 于 0 的情况，表 明报告期 内该组 合未发生 可能
导致不公平 交易和利 益输送的 异常情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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除外）或同一投资组合在同一交易日内 进行反向交易 。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的， 则需经公 司领导严 格审批并 留痕备查 。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券 投资的投资组合。本报告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易 的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证
券当日成交 量的 5% 。这些 交易不存 在任何利 益输送 的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
作为 ETF 基金， 本基 金秉承指 数化被动 投资策 略， 积 极应对成份 股调整 、 基金申 购赎回等 因素
对指数跟 踪 效果带来 的冲击， 进 一步降低 基金的跟 踪 误差。 报告期 内， 本基金 交易和申 购赎回正 常，
运作过程中 未发生风 险事件。
2018 年， 受中 国经济去 杠杆、 中美贸 易问题、 美 元加 息、 中国经济下 行压力增 大以及 企业质押
平仓等问题 的影响，A 股市 场大幅度 调整。管 理层出 台了一系列 的稳经济 政策，对 于 A 股也出台了
相关利好政策，地方政府出台资金排解上市企业质押 问题，允许保险资金设立专项资金化解质押流
动性问题等。另外，政府一再强调了民营经济在整体 经济作用中的重要性。众多政策的密集出台，
有利于 A 股市场底部区域的 夯实。2018 年上证综 指 全年下跌 24.59% ，深 证成指全 年下跌 34.42% ，
创业板指下 跌 28.65% ，中 小板指下 跌 37.75% ， 而中 证全指金融 地产指数 下跌 21.62% ， 跌幅相 对较
小，这是由于全指金融指数的成份股普遍是大盘蓝筹 股，市盈率与市净率都比较低，分红率较高，
安全边际高 ，抗跌属 性明显。
4.4.2 报告 期内基金的业绩表现
本报告期内 ，本基金 净值增长 率为-18.48% ，同期业 绩基准收益 率为-21.62% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
预计 2019 年 ， 随 着财政刺 激效果的 弱化 ， 美国经 济将 走弱， 这 有利于中 美贸易的 缓和 。 另 外随
着国内稳基 建、 适度减税 增加企业 活力等政 策的推进 ，国内经 济有望 站稳。 目前 A 股的估 值水平合
理偏低，无 论从破净 的公司数 量、公司 的业绩增 长、 增持与回购 的企业数 量上进行 判断，A 股是不
错的长期投 资标的之 一。 预计 2019 年宏观 经济将逐 步 走稳， 银行的估 值将有一 定的修复； 券 商行业
的业绩将触底反弹，并且券商行业的弹性历来比较大 ；随着居民对保险意识的加强，预计保险行业
将维持高增长；预计房地产行业在调控政策下保持现 有态势，难以出现较大的波动，但房地产企业
的业绩由于前期销售好将逐步释放。金融地产行业总 体估值低，企业基本面优良，是 长期配置的标
的之一。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的 相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公 司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各 投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会 计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基 金日常估值由基金会计部具体执行， 并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值 产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基 金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较 高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流 程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提 供相关债 券品种的 估值数据 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
根据本基金合同中 “ 基金收益与分配 ” 之“ 基金收益分配原则 ” 的相关规定， 本基金本报告 期内未
进行利润分 配，符合 合同规定 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对广发中证全指金融地产交易型
开放式指数证券投资基金（以下称 “ 本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不 存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履 行了应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的 行为。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 （注： 财务会 计报告中 的 “ 金融
工具风险及 管理 ” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、投资 组合报告等 数据真实 、准确和 完整。
§ 6
审计报告
本报告期的 基金财务 会计报告 经安永华 明会计师 事务 所 （特殊普通 合伙） 审计， 注册会 计师
赵
雅
李明明 签字出具 了安永华 明（2019 ）审字第 60873695_G53 号标准无 保留意见 的审计报 告。投
资者可通过 年度报告 正文查看 审计报告 全文。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 广发中证 全指金融 地产交易 型开放式 指数 证券投资基 金
报告截止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 2,271,024.16 3,431,925.62
结算备付金 129,753.47 31,038.29
存出保证金 5,683.32 2,147.54
交易性金融 资产 319,620,545.93 159,001,709.44
其中：股票 投资 319,620,545.93 159,001,709.44
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 94,379.04 - 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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应收利息 489.33 688.41
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 322,121,875.25 162,467,509.30
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人 报酬 138,308.12 71,386.13
应付托管费 27,661.61 14,277.21
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 17,829.25 20,217.40
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 300,362.91 273,901.93
负债合计 484,161.89 379,782.67
所有者权益： - -
实收基金 409,059,983.00 168,059,983.00
未分配利润 -87,422,269.64 -5,972,256.37
所有者权益合计 321,637,713.36 162,087,726.63 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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负债和所有者权益总计 322,121,875.25 162,467,509.30
注： 报告截止日 2018 年 12 月 31 日， 基金份额 净值人民 币 0.7863 元， 基金 份额总额 409,059,983.00
份。
7.2 利润表
会计主体： 广发中证 全指金融 地产交易 型开放式 指数 证券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收入 -39,251,550.69 34,617,767.16
1.利息收入 25,868.90 21,941.80
其中：存款 利息收入 25,794.58 21,787.34
债券利息收 入 74.32 154.46
资产支持证 券利息收 入 0.00 -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ） 6,765,655.07 14,481,554.50
其中：股票 投资收益 579,398.85 10,521,650.62
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 -6,013.73 14,130.94
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 6,192,269.95 3,945,772.94
3. 公 允 价值 变动 收 益（ 损 失以 “- ” 号填
列）
-46,007,507.65 20,118,307.04
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ） - -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） -35,567.01 -4,036.18 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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减：二、费用 1,815,477.23 1,414,664.40
1．管理人报 酬 1,126,667.90 784,120.42
2．托管费 225,333.59 156,824.13
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 59,740.26 81,295.69
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6． 税金及附 加 - -
7．其他费用 403,735.48 392,424.16
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填列） -41,067,027.92 33,203,102.76
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列） -41,067,027.92 33,203,102.76
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 广发中证 全指金融 地产交易 型开放式 指数 证券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
168,059,983.00 -5,972,256.37 162,087,726.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -41,067,027.92 -41,067,027.92
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
241,000,000.00 -40,382,985.35 200,617,014.65
其中：1.基金 申购款 344,000,000.00 -45,874,404.73 298,125,595.27 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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2. 基金赎回款 -103,000,000.00 5,491,419.38 -97,508,580.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
409,059,983.00 -87,422,269.64 321,637,713.36
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
143,059,983.00 -30,049,066.00 113,010,917.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 33,203,102.76 33,203,102.76
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
25,000,000.00 -9,126,293.13 15,873,706.87
其中：1.基金 申购款 165,000,000.00 -21,133,035.50 143,866,964.50
2. 基金赎回款 -140,000,000.00 12,006,742.37 -127,993,257.63
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
168,059,983.00 -5,972,256.37 162,087,726.63
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告页码 （序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人签署： 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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基金管理人 负责人： 孙树明， 主管会计 工作负责 人： 窦刚，会计 机构负责 人：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资 基 金（ “ 本基金 ” ）经中国证券监督管理委员
会（ “ 中国 证监会 ” ） 证监许 可[2013]1262 号 《关于 核 准广发中证 全指金融 地产交易 型开放式 指数证
券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定 和《广发中证全指金融地产交易型开放式指数
证券投资基 金基金合 同》 （ “ 基金合 同 ” ） 发起 ， 于 2015 年 3 月 23 日募集成 立。 本 基金的基 金管理人
为广发基金 管理有限 公司，基 金托管人 为中国银 行股 份有限公司 。
本基金募集 期为 2015 年 2 月 25 日起 至 2015 年 3 月 13 日，本 基金为交 易型开放 式基金， 存续
期限不定 ， 募集资 金总额为 人民币 579,059,983.00 元 ， 有效认 购户数 为 9,220 户 。 其 中， 认 购资金在
募集期间产 生的利息 共计人民 币 45,575.00 元，折 合 基金份额 45,575.00 份 ，按照基 金合同的 有关约
定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验
资。
本基金的财 务报表于 2019 年 3 月 28 日 已经本基 金的 基金管理人 及基金托 管人批准 报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 颁布的企 业会计准 则 （以下简 称 “ 企 业会计准 则 ” ） 和中 国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时 在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基 金业协会 发布的若 干基金行 业实务操 作。 本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求， 真实、完 整地反映 了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2018 年度 的经营成 果和
基金净值变 动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度 报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计政策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计估计变 更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计差错更 正。
7.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票 ）交易印 花税税率 为 1‰， 由出让方 缴纳 。
（2）增值税 、城建税 、教育费 附加及地 方教育 费附 加
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]36 号文 《关于 全面推开营业 税改增值 税试点的通 知》的
规定， 经国务院 批准， 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范 围内全面推 开营业税 改征增值 税试点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融 商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。 对证 券投资基 金 （封闭 式证券投 资基金， 开 放 式证券投资 基金） 管理 人运用基 金买卖股 票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息 收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收 入不征收 增值税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]46 号文 《关于 进一步明确全 面推开营 改增试点金 融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入 返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入 属于金融 同业往来 利息收入 ；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]70 号文 《关于 金融机构同业 往来等增 值税政策的 补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商 品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利 息收入属 于金融同 业往来利 息收入；
根据财政部 、 国 家税务总 局财税[2016]140 号文 《关 于 明确金融 、 房地 产开发 、 教育 辅助服务 等
增值税政策的通知》的规定，资 管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人 ；
根据财政部、 国 家税务总 局财税[2017]56 号文 《关 于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 的规定，
自 2018 年 1 月 1 日 起，资管 产品管理 人运营资 管产 品过程中发 生的增值 税应税行 为（以下 简称 “ 资
管产品运营 业务 ” ） ， 暂适用 简易计税 方法， 按 照 3% 的 征收率缴纳 增值税， 资 管产品 管理人未 分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应 纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
第 19 页共 35 页
汇总核算资 管产品运 营业务销 售额和增 值税应纳 税额 。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳 ；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份 的增值税 应纳税额 中抵减；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2017]90 号文 《关于 租入固定资产 进项税额 抵扣等增值 税政策
的通知》 的规定 ， 自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品管 理人运营资 管产品提 供的贷款 服务、 发生的 部
分金融商品 转让业务， 按 照以下规 定确定销 售额： 提 供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生的 利息
及利息性质 的收入为 销售额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取得的股 票 （不包括 限售股） 、 债券、 基 金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额， 或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘 价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票， 为 停牌前最后一 个交易日收盘价） 、债券估值（中
债金融估值 中心有限 公司或中 证指数有 限公司提 供的 债券估值） 、 基 金份额净 值、 非货 物期货结 算价
格作为买入 价计算销 售额。
本基金分别 按实际缴 纳的增值 税额的 7% 、 3% 和 2% 缴 纳城市维护 建设税、 教 育费附加 和地方教
育费附加。
（3）企业所 得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
（4）个人所 得税
个人所得税 税率为 20% 。
基金从上市 公司分配 取得的股 息红利所 得，持股 期限 在 1 个月以内 （含 1 个月 ）的， 其股息红
利所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月 以 上至 1 年（ 含 1 年 ）的，减 按 50% 计入 应纳税
所得额； 持股期限 超过 1 年 的， 减 按 25% 计入应 纳税 所得额； 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券投资 基金
从公开发行 和转让市 场取得的 上市公司 股票，持 股期 限超过 1 年的， 股息红利 所得暂 免征收个 人所
得税。
暂免征收储 蓄存款利 息所得个 人所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
中国银行股 份有限公 司 基金托管人 、代销机 构
广发基金管 理有限公 司
基金发起人、 基 金管理人、 注册登记 与
过户机构、 直销机构
广发证券股 份有限公 司 基金管理人 母公司、 代销机构
深圳市前海 香江金融 控股集团 有限公司 基金管理人 股东 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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烽火通信科 技股份有 限公司 基金管理人 股东
康美药业股 份有限公 司 基金管理人 股东
广州科技金 融创新投 资控股有 限公司 基金管理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产管理 有限公司 ）
基金管理人 全资子公 司
瑞元资本管 理有限公 司 基金管理人 控股子公 司
广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基
金发起式联 接基金
本基金的联 接基金
珠海瑞元祥 和股权投 资基金合 伙企业（ 有限合伙 ） 基金管理人 控股子公 司的控股 子公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited （广发国际资产管理（英 国）有限 公司）
基金管理人 全资子公 司的全资 子公司
广发纳正（ 上海）资 产管理有 限公司 基金管理人 全资子公 司的全资 子公司
注：本基金 本报告期 不存在控 制关系或 者其他重 大利 害关系的关 联方关系 发生变化 的情况。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的股票 交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无应支付 关联 方的佣金， 本报告期 末及上年 度可比期 间
末无应付关 联方佣金 余额。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 1,126,667.90 784,120.42
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 21,863.52 40,133.08
注：本基金 的管理费 按前一日 基金资产 净值的 0.50% 年费率计提 。管理费 的计算方 法如下： 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
第 21 页共 35 页
H ＝E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金
管理费划款 指令， 基金托 管人复核 后于次月 前 5 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 付给基金 管理人。
若遇法定节 假日、公 休假等， 支付日期 顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 225,333.59 156,824.13
注：本基金 的托管费 按前一日 基金资产 净值的 0.10% 的年费率计 提。托管 费的计算 方法如下 ：
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金
托管费划款 指令，基 金托管人 复核后于 次月前 5 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 取。若遇 法定节
假日、公休 日等，支 付日期顺 延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券 （含回 购 ） 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
本报告期内 及上年度 可比期间 内基金管 理人无运 用固 有资金投资 本基金的 情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况
份额单位： 份
关联方名称 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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持有的基金 份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金 份额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
广发中证全 指金
融地产交易 型开
放式指数证 券投
资基金发起 式联
接基金
363,982,988.00 88.98% 106,619,943.00 63.44%
广发证券股 份有
限公司
7,811.00 0.00% 1,073,209.00 0.64%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行股 份有限公
司
2,271,024.16 24,763.23 3,431,925.62 20,877.86
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行股 份有 限公司保管 ，按银行 同业利率 或约定利 率
计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
金额单位： 人民币元
7.4.9.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60186 紫金 2018-1 2019-0 新股 3.14 3.14 15,970 50,145 50,145 - 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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0 银行 2-20 1-03 流通
受限
.00 .80 .80
注：截至本 报告期末 2018 年 12 月 31 日 止，本 基金 无因认购新 发/ 增发证券 而持有的 流通受限
债券和权证 。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00002
9
深深房
Ａ
2016-09
-14
重大事
项停牌
11.17 - - 5,400.00 62,713.43 60,318.00 -
00098
7
越秀金
控
2018-12
-25
重大事
项停牌
7.97
2019-0
1-10
8.77 23,400.00 190,850.74 186,498.00 -
00054
0
中天金
融
2017-08
-21
重大事
项停牌
4.87
2019-0
1-02
4.38 103,800.00 516,942.65 505,506.00 -
60003
0
中信证
券
2018-12
-25
重大事
项停牌
16.01
2019-0
1-10
17.15 646,150.00 11,516,323.74
10,344,861.5
0
-
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止， 本 基金无从 事 银行间市场 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止， 本 基金无从 事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
1 、公允价值
（1）不以公 允价值计 量的金融 工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
第 24 页共 35 页
（2）以公允 价值计量 的金融工 具
（i ）金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
（ii ）各层级金融 工具公 允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的以公 允价值计 量 的金融工具 中属于第 一层级的 余额为人 民
币 308,473,216.63 元 ， 属于 第二层级 的余额为 人民币 11,147,329.30 元， 无 属于第三 层级的 金额 （2017
年 12 月 31 日：属于第一层级 的余额为 人民币 156,683,684.58 元，属 于第二 层级的余 额为人民 币
2,318,024.86 元，无属 于第三层 级的金额 ） 。
（iii ）公允价值所 属层级间 的重大变 动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级 或第三层 级，上述 事项解除 时将相关 证券 的公允价值 列入第一 层级。
2 、除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 319,620,545.93 99.22
其中：股票 319,620,545.93 99.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返 - - 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
第 25 页共 35 页
售金融资产
7
银行存款和结算备付金合
计
2,400,777.63 0.75
8 其他各项资 产 100,551.69 0.03
9 合计 322,121,875.25 100.00
注：上表中 的股票投 资项含可 退替代款 估值增值 ，而 8.2 的合计项 不含可退 替代款估 值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组 合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 332,854.11 0.10
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
- -
J 金融业
259,722,777.11 80.75
K 房地产业
58,294,761.76 18.12
L 租赁和商务 服务业
299,712.00 0.09
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
970,269.95 0.30 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
第 26 页共 35 页
合计 319,620,374.93 99.37
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本 报告期末 未持有通 过港股通 投资的 股票 。
8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净值
比例( ％)
1 601318 中国平安 542,088 30,411,136.80 9.46
2 600036 招商银行 853,399 21,505,654.80 6.69
3 601166 兴业银行 1,032,256 15,421,904.64 4.79
4 601328 交通银行 2,278,509 13,192,567.11 4.10
5 600016 民生银行 2,070,389 11,863,328.97 3.69
6 601288 农业银行 3,176,600 11,435,760.00 3.56
7 600030 中信证券 646,150 10,344,861.50 3.22
8 000002 万科 A 403,440 9,609,940.80 2.99
9 600000 浦发银行 974,046 9,545,650.80 2.97
10 601398 工商银行 1,789,000 9,463,810.00 2.94
8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 601229 上海银行 1,711,927.36 1.06
2 600340 华夏幸福 1,638,560.69 1.01
3 601318 中国平安 1,566,562.00 0.97
4 000069 华侨城 A 1,287,312.12 0.79
5 601211 国泰君安 955,380.00 0.59
6 601878 浙商证券 640,855.00 0.40
7 600999 招商证券 626,925.00 0.39
8 600901 江苏租赁 600,650.75 0.37
9 600926 杭州银行 544,443.00 0.34
10 601601 中国太保 495,395.00 0.31
11 600158 中体产业 458,666.12 0.28 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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12 601066 中信建投 449,408.80 0.28
13 600016 民生银行 400,527.00 0.25
14 002926 华西证券 386,963.00 0.24
15 601328 交通银行 381,686.00 0.24
16 000166 申万宏源 371,148.00 0.23
17 601169 北京银行 370,198.00 0.23
18 601288 农业银行 335,079.00 0.21
19 600621 华鑫股份 331,834.00 0.20
20 600030 中信证券 331,058.00 0.20
注： 本项 及下项 8.4.2 、8.4.3 的买入 包括基 金二级市 场 上主动的买 入、 新 股、 配 股、 债 转股、 换
股及行权等 获得的股 票，卖出 主要指二 级市场上 主动 的卖出、换 股、要约 收购、发 行人回购 及行权
等减少的股 票，此外 ， “ 买入金额 ” （或 “ 买 入股票成 本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出股 票收入 ” ）均 按
买卖成交金 额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考 虑相关交易 费用，不 包括因投 资者申购 赎回基
金份额导致 的基金组 合中股票 的增减。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 3,855,147.10 2.38
2 600016 民生银行 1,799,385.00 1.11
3 603259 药明康德 613,959.50 0.38
4 000667 美好置业 535,857.00 0.33
5 601939 建设银行 493,935.00 0.30
6 600639 浦东金桥 392,760.00 0.24
7 000981 银亿股份 381,778.00 0.24
8 000040 东旭蓝天 375,760.00 0.23
9 601319 中国人保 357,297.97 0.22
10 601336 新华保险 279,752.00 0.17
11 600901 江苏租赁 267,191.15 0.16
12 000166 申万宏源 249,500.00 0.15
13 000617 中油资本 242,308.00 0.15
14 600030 中信证券 237,018.00 0.15
15 601169 北京银行 225,143.00 0.14
16 002305 南国置业 224,509.00 0.14
17 601328 交通银行 223,053.00 0.14
18 000046 泛海控股 217,642.00 0.13
19 000615 京汉股份 215,924.00 0.13 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
第 28 页共 35 页
20 600638 新黄浦 205,088.00 0.13
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 29,006,149.66
卖出股票的 收入（成 交）总额 20,601,673.57
8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名资产 支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 股指期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 股指期货 交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 国债期货 交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 兴业银 行（代 码：601166 ）为 本基金的 前十大 持仓证券之 一。2018 年 5 月 4 日， 中国银行 保
险监督管理 委员会针 对兴业银 行如下事 由罚款 5870 万元人民币 ：( 一) 重大关 联交易未 按规定审 查审广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
第 29 页共 35 页
批且未向监 管部门报 告； ( 二) 非真实 转让信 贷资产； ( 三) 无授信 额度或超 授信额 度办理同 业业务； ( 四)
内控管理严重违反审慎经营规则, 多家分支机构买入 返售业务项下基础资产不合规；( 五) 同业投资接
受隐性的第三方金融机构信用担保；( 六) 债 券卖出回 购业务违规 出表；( 七) 个人理财资金违规投 资；
( 八) 提供日期倒签的材料；( 九) 部分非现场监管统 计 数据与事实不符；( 十) 个别董事 未经任职资格核
准即履职；( 十一) 变相批 量转让个 人贷款；( 十二) 向四 证不全的房 地产项目 提供融资 。
民生银行（ 代码：600016 ）为 本基金的 前十大持 仓证 券之一。2018 年 12 月 7 日，中 国银行保 险监
督管理委员 会针对民 生银行如 下事由罚 款共计人 民币 3160 万元：( 一) 内控 管理严重 违反审 慎经营规
则；( 二) 同业投资违规接受担保；( 三) 同业投资, 理财 资金违规投资房地产, 用于缴交或 置换土地出让
金及土地储备融资；( 四) 本行理 财产品之间风险隔离 不到位；( 五) 个人理财资金违规 投资；( 六)票据
代理未明示, 增信未簿 记和计提 资本占用 ；( 七) 为非 保 本理财产品 提供保本 承诺。2018 年 12 月 8 日，
中国银行保险监督管理委员会针对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则给予罚款共计人民币
200 万元的行 政处罚 。
交通银行（ 代码：601328 ）为 本基金的 前十大持 仓证 券之一。2018 年 12 月 7 日，中 国银行保 险监
督管理委员会针对交通银行并购贷款占并购交易价款 比例不合规以及并购贷款尽职调查和风险评估
不到位罚款 50 万。 2018 年 12 月 8 日， 中国 银行保险 监督管理委 员会针对 交通银行 如下事由 罚款 690
万：( 一) 不良信贷资产未洁净转让,理财资金投资本行 不良信贷资产收益权;( 二) 未尽职调查并使用自
有资金垫付承接 风险资产;( 三) 档案 管理不到 位, 内控管 理存在严重漏洞;( 四) 理 财资金借助 保险资管 渠
道虚增本行存款规模;( 五) 违 规 向 土 地 储 备 机 构 提 供 融 资;( 六) 信 贷 资 金 违 规 承 接 本 行 表 外 理 财 资
产;( 七) 理 财资金 违规投资 项目资本 金;( 八) 部分理 财产 品信息披露 不合规;( 九) 现 场检查配 合不力。
招商银行 （代码：600036 ） 为本基 金的前十 大持仓证 券之一。2018 年 5 月 4 日， 中 国银行保 险监督
管理委员会 针对招商 银行以下 事由罚款 6570 万元, 没 收违法所得 3.024 万元, 罚没 合计 6573.024 万元
人民币:( 一) 内控管理严重违反审慎经营 规则;( 二) 违规 批量转让以个人为借款主体的不良贷 款;( 三) 同
业 投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;( 四) 销 售同业非保本理财产品时违规承诺保本;( 五) 违
规将票据贴现资金直接转回出票人账户;( 六) 为同业投 资业务违规提供第三方金融机构信用担保;( 七)
未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;( 八) 高 管人员在获得任职资格核准前履职;( 九) 未严格
审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;( 十) 未严格审 查贸易背景真实性开立信用证;( 十一) 违规签订
保本合同销售同业非保本理财产品;( 十二) 非真实转让 信贷资产;( 十三) 违规向典当行发放贷款;( 十四)
违规向关系 人发放信 用贷款。
浦发银行 （代 码：600000 ） 为本基 金的前十 大持仓证 券之一。2018 年 5 月 4 日， 中 国银行保 险监督
管理委员会 针对浦发 银行以下 事由给予 罚款 5845 万元,没收违法 所得 10.927 万元, 罚没合计 5855.927广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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万元人民币：( 一) 内控管理严重违反审慎经营规则;( 二) 通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存
款;( 三) 通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进 行收益调节;( 四) 理财资金投资非标准化债权资
产 比例超 监管要求;( 五) 提供不实 说明材 料, 不配合调查 取证;( 六) 以贷 转存, 虚增存 贷款;( 七) 票据 承兑,
贴现业务贸易背 景审查不严;( 八) 国 内信用证 业务贸易 背景审查不严;( 九) 贷款 管理严重缺 失, 导致大 额
不良贷款;( 十) 违规通过 同业投资转 存款方式, 虚增存款;( 十一) 票据 资管业务在 总行审批驳 回后仍继 续
办理;( 十二) 对代理收付资金的信托计划提供保本承诺;( 十三) 以存放同业业务名义开办委托定向投资
业务, 并 少计 风险 资产;( 十四) 投资 多款 同业 理 财产 品未 尽 职审 查, 涉及 金额 较大;( 十五) 修改 总行 理 财
合同标准文本,导致理 财资金实际投向与 合同约定不 符;( 十六) 为非保本理财产品 出具保本承诺函;( 十
七) 向关系人发放 信用贷款;( 十八) 向客户收 取服务费, 但未提供实质性 服 务,明显 质价不符;( 十九) 收费
超过服务价 格目录, 向 客户转嫁 成本。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股， 投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上
述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期 没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的情形 。
8.12.2 报告期 内本基金 投资的 前十名股 票未超出 基金 合同规定的 备选股票 库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
5,683.32
2 应收证券清 算款
94,379.04
3 应收股利
-
4 应收利息
489.33
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
100,551.69
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公
允价值
占基金资产 净
值比例(%)
流通受限情 况说明
1 600030 中信证券 10,344,861.50 3.22 重大事项停 牌
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
广发中证全 指金融地
产交易型开 放式指数
证券投资基 金发起式
联接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
1,472
277,894.0
1
364,693,49
9.00
89.15%
44,366,484.
00
10.85%
363,982,98
8.00
88.98%
注： 机构 投资者 “ 持有份 额 ” 和 “ 占 总份额比 例 ” 数 据中 已包含 “ 广发中证 全指金融 地产交易 型开放
式指数证券 投资基金 发起式联 接基金 ” 的 “ 持有份 额 ” 和 “ 占总份 额比例 ” 数据。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 游春萍 5,000,553.00 1.22%
2 张素芸 850,074.00 0.21%
3 杜秀兰 696,218.00 0.17%
4 江西兴美工 贸有限公 司 640,000.00 0.16%
5 李文环 550,090.00 0.13%
6 许嘉进 505,009.00 0.12%
7 杨彬 500,058.00 0.12%
8 王桂兰 500,058.00 0.12% 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
第 32 页共 35 页
9 白智 396,046.00 0.10%
10 周光普 396,019.00 0.10%
11 吕国新 396,019.00 0.10%
12
广发中证全 指金融地 产
交易型开放 式指数证 券
投资基金发 起式联接 基
金
363,982,988.00 88.98%
9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人 持有 本开放式 基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日(2015 年 3 月 23 日) 基金份 额总额 579,059,983.00
本报告期期 初基金份 额总额 168,059,983.00
本报告期基 金总申购 份额 344,000,000.00
减：本报告 期基金总 赎回份额 103,000,000.00
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 409,059,983.00
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
本基金管理 人于 2018 年 2 月 6 日发布公 告，自 2018 年 2 月 5 日起，聘 任张芊女 士担任公 司副
总经理； 于 2018 年 9 月 28 日发 布公告， 自 2018 年 9 月 28 日起， 聘 任王凡 先生担任 公司副总 经理；
于 2018 年 11 月 3 日发 布公告， 自 2018 年 11 月 2 日 起，聘任邱 春杨先生 担任公司 督察长， 段西军
先生不再担 任公司督 察长。
本报告期内，2018 年 8 月， 刘连 舸先生担 任中国银 行 股份有限公 司行长职 务。 上述人 事变动已
按相关规定 备案、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金投 资策略未 发生改变 。
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况
自 2018 年 9 月 27 日起，本基金 管理人改 聘安永华 明 会计师事务 所（特殊 普通合伙 ）提供审 计
服务。
11.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查 或处罚 等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门 及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
银河证券 2 36,062,025.40 75.57% 26,373.11 75.57% -
安信证券 1 11,660,580.41 24.43% 8,527.45 24.43% -
山西证券 1 - - - - 新增 1 个
华创证券 1 - - - - -
华金证券 1 - - - - 新增 1 个
广发证券 3 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国融证券 1 - - - - 新增 1 个 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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招商证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - 新增 1 个
联讯证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
联储证券 1 - - - - 新增 1 个
华西证券 1 - - - - 新增 1 个
注：1 、交易 席位选择 标准：
（1）财务状 况良好， 在最近一 年内无重 大违规 行为 ；
（2）经营行 为规范， 内控制度 健全，在 业内有 良好 的声誉；
（3）具备投 资运作所 需的高效 、安全、 合规的 席位 资源，满足 投资组合 进行 证 券交 易 的 需要 ；
（4） 具有 较强的研 究和行业 分析能力 ， 能 及时、 全面 、 准确地 向公司提 供关于宏 观、 行 业、 市
场及个股的 高质量报 告，并能 根据基金 投资的特 殊要 求，提供专 门的研究 报告；
（5）能积极 为公司投 资业务的 开展，提 供良好 的信 息交流和客 户服务；
（6）能提供 其他基金 运作和管 理所需的 服务。
2 、交易席位 选择流程 ：
（1） 对交易单 元候选券 商的研究 服务进 行评估。 本 基 金管理人组 织相关人 员依据交 易单元选 择
标准对交易 单元候选 券商的服 务质量和 研究实力 进行 评估，确定 选用交易 单元的券 商。
（2） 协议签署及 通知托管 人。 本基金 管理人与 被选择 的券商签订 交易单元 租用协议， 并 通知基
金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他 证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
安信证券 127,560.59 100.00% - - - - 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告摘要
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§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基
金情况
序号
持有基金份 额比例
达到或者超 过20%
的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
广 发中证 全指金 融地
产 交易型 开放式 指数
证 券投资 基金发 起式
联接基金
1 20180101-20181231
106,619,
943.00
348,954,
742.00
91,591,6
97.00
363,982,
988.00
88.98
%
产品特有风 险
报告期内， 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ，由此可 能导致的 特有风险 主要
包括： 当投资 者持有份 额占比较 为集中时， 个别投资 者的大额赎 回可能会 对基金资 产运作及 净值表现 产
生较大影响； 极端情况 下基金管 理人可能 无法及时 变 现基金资产 以应对投 资者的赎 回申请； 若 个别投资
者大额赎回 后本基金 出现连续 六十个工 作日基金 资产 净值低于 5000 万元 ， 基金 还可能 面临转换 运作方
式、 与其他基 金合并或 者终止基 金合同等 情形。 本基 金管理人将 对基金的 大额申赎 进行审慎 评估并合 理
应对，完善 流动性风 险管控机 制，切实 保护持有 人利 益。
广发基金管理有限公司
二〇一九年三月三十日
