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全指金融(159940)

全指金融:2018年年度报告查看PDF公告

广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 
 
 
 
 
 
广 发中证全 指金融 地产交易 型开 放式指数 证券投 资基金 
2018 年年 度报告 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:广发 基金管理有 限公司 
基金 托管人:中国 银行股份有 限公司 
报告 送出日期:二 〇一九年三 月三十日广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 
第 2 页共 61 页 
§ 1


重 要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字 同意,并 由董事长 签发。


基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2019 年 3 月 28 日复核了 本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。


基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不 保证基金 一定盈利 。


基金的过往 业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说 明书及其 更新。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 3 页共 61 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情 况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况 ................................................................................. 7 3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 ...................................................................................................... 9 § 4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ................................................................ 12 4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ............................................................................ 12 4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 13 4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ............................................................................ 14 4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 15 4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配 情 况的说明 ............................................................................ 15 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 15 5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵 规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 15 5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ................................ 16 § 6


审计报告 ............................................................................................................................................... 16 6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 16 6.2 形成审计 意见的 基础 .................................................................................................................... 16 6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 16 6.4 管理层对 财务报 表的责任 ............................................................................................................ 17 6.5 注册会计 师的责 任 ........................................................................................................................ 17 § 7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 18 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20 7.3 所有者权 益(基 金净值) 变动表 ................................................................................................ 21 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 4 页共 61 页 § 8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 46 8.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 46 8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ................................................................................................ 46 8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 .................................... 47 8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ............................................................................................ 51 8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................................................................ 52 8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................ 53 8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细..................... 53 8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细..................... 53 8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................ 53 8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................... 53 8.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ....................................................................... 53 8.12 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 53 § 9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 55 9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 .................................................................................... 55 9.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ........................................................................................................ 56 9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ........................................................................ 56 9.4 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 57 § 10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 57 § 11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 57 11.1 基金份 额持有人 大会决议 .......................................................................................................... 57 11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 .......................................... 57 11.3 涉及基 金管 理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .............................................................. 57 11.4 基金投 资策略的 改变 .................................................................................................................. 57 11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ...................................................................................... 58 11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ...................................................... 58 11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .................................................................................. 58 11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 59 § 12


影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 59 12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 .......................................... 59 § 13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 60 13.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 60 13.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 60 13.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 60


广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 5 页共 61 页 § 2


基 金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 基金简称 广发中证全 指金融地 产 ETF 场内简称 全指金融 基金主代码 159940 交易代码 159940 基金运作方 式 交易型开放 式 基金合同生 效日 2015 年 3 月 23 日 基金管理人 广发基金管 理有限公 司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 409,059,983.00 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所 上市日期 2015 年 4 月 17 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标 的指数, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。 投资策略 本基金主要 采取完全 复制法, 即按照标 的指数 的成份 股的构成及 其权重构 建指数化投 资组合, 并根据标 的指数成 份股及 其权重 的变动进行 相应的调 整。 本基金 投资于标 的指数成 份股及备 选成份 股的比 例不低于基 金资产净 值的 95% 。 业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准为标的 指数。 本 基金标 的指数 为中证全指 金融地产 指数。 风险收益特 征 本基金为股 票型基金, 风 险与收益 高于混合 型基金、 债券型基金 与货币市 场基金 。 本基金 为指数型 基金 , 主要采 用完全复 制法跟 踪标的指数 的表现, 具有与标 的 指数、以 及标的指 数所代表 的股票市 场相 似的风险收 益特征。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 6 页共 61 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司 信息披露 负责人 姓名 邱春杨 王永民 联系电话 020-83936666 010-66594896 电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电 话 95105828 95566 传真 020-89899158 (010)66594942 注册地址 广东省珠海 市横琴新 区宝华路 6号105室-49848( 集中办公 区) 北京市西城 区复兴门 内大街1 号 办公地址 广州市海珠 区琶洲大 道东1号 保利国际广 场南塔31-33楼 北京市西城 区复兴门 内大街1 号 邮政编码 510308 100818 法定代表人 孙树明 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报 告备置地 点 广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号保 利国际广 场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通合伙) 中国 北京 注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 7 页共 61 页 § 3


主 要财务指标、 基金净值表 现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 本期已实现 收益 4,940,479.73 13,084,795.72 -17,135,534.39 本期利润 -41,067,027.92 33,203,102.76 -17,783,375.98 加权平均基 金份额本 期利润 -0.1567 0.1878 -0.1128 本期加权平 均净值利 润率 -18.20% 21.07% -14.90% 本期基金份 额净值增 长率 -18.48% 22.09% -7.58% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分 配利润 -87,422,269.64 -5,972,256.37 -30,049,066.00 期末可供分 配基金份 额利润 -0.2137 -0.0355 -0.2100 期末基金资 产净值 321,637,713.36 162,087,726.63 113,010,917.00 期末基金份 额净值 0.7863 0.9645 0.7900 3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 基金份额累 计净值增 长率 -21.37% -3.55% -21.00% 注: (1) 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各项 费用, 计入费用 后实际收 益水 平要低于所 列数字。 (2) 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收益 、 其他收入 (不含 公允价值 变动收 益) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 (3) 期末可供分 配利润采 用期末 资产负债 表中未分 配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 (为期末余 额,不是 当期发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.43% 1.63% -8.63% 1.64% 0.20% -0.01% 过去六个月 -2.81% 1.52% -4.90% 1.53% 2.09% -0.01% 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 8 页共 61 页 过去一年 -18.48% 1.40% -21.62% 1.41% 3.14% -0.01% 过去三年 -8.01% 1.18% -20.62% 1.19% 12.61% -0.01% 自基金合同 生 效起至今 -21.37% 1.55% -24.08% 1.58% 2.71% -0.03% 注:业绩比 较基准: 中证全指 金融地产 指数。 3.2.2 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较


广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率的历 史走 势对比图 (2015 年 3 月 23 日 至 2018 年 12 月 31 日) 3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 基金净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 的对比图 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 9 页共 61 页 注:合同生 效当年(2015 年) 按实际存 续期计算 ,未 按自然年度 折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去 三年未进 行利润分 配。 § 4


管 理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理 人经中国 证监会证 监基金字[2003]91 号 文 批准, 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注册资 本 1.2688 亿元人民 币。公司 的股东 为广发证 券股份有 限 公司、烽火 通信科技 股份有限 公司、深 圳市前 海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公 司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险资金 投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构 投资者境外 证券投资 管理(QDII )等业务资格 。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、 薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委 员会。 公司下设 投资决策 委员会 、 风险 控 制委员会和 31 个部门 : 宏 观策略部 、 价 值投资 部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收 益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产 配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营 销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 10 页共 61 页 金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分 公司、互联网金融 部、中央交易部、基金会计 部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工 程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、 财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设 立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管 理有限公司 (香港子 公司) ,参 股了证通 股份有 限公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日, 本基金管 理人管理 一百八 十一只开放 式基金, 管理资产 规模为 4684 亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投 资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组 合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理 的简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陆志明 本基金的基 金 经理;广发 中 证全指可选 消 费交易型开 放 式指数证券 投 资基金的基 金 经理;广发 中 证全指医药 卫 生交易型开 放 式指数证券 投 资基金的基 金 经理;广发 中 证全指信息 技 术交易型开 放 式指数证券 投 资基金的基 金 经理;广发 中 证全指信息 技 术交易型开 放 式指数证券 投 资基金发起 式 联接基金的 基 金经理;广 发 中证全指可 选 消费交易型 开 放式指数证 券 投资基金发 起 2015-03-2 3 - 19 年 陆志明先生,经济学硕士,持有 中国证券投资基金业从业证书。 曾任大鹏证券有限公司研究员, 深圳证券信息有限公司部门总 监,广发基金管理有限公司数量 投资部总经理、指数投资部副总 经理、广发 中小板 300 交 易型开 放式指数证券投资基金基金经理 (自 2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月 28 日) 、广发中 小板 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经 理(自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 28 日) 、 广发深 证 100 指数分级 证券投资 基金基 金经理 ( 自 2012 年5 月7 日至 2016 年 7 月 28 日) 、广发中证 百度百 发策略 100 指数 型证券投 资基金 基金经理 (自 2014 年 10 月 30 日 至 2016 年 7 月 28 日) 、 广 发中证 医疗指数分级证券投资基金基金 经理 (自 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日) 、广发中证 全指能 源交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经理(自 2015 年 7 月 9 日至 2018 年 10 月 9 日) 、广发中证 全指原材 料交易 型开放式指数证券投资基金发起广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 11 页共 61 页 式联接基金 的 基金经理; 广 发中证全指 医 药卫生交易 型 开放式指数 证 券投资基金 发 起式联接基 金 的基金经理 ; 广发中证全 指 能源交易型 开 放式指数证 券 投资基金的 基 金经理;广 发 中证全指原 材 料交易型开 放 式指数证券投 资基金的基 金 经理;广发 中 证全指主要 消 费交易型开 放 式指数证券 投 资基金的基 金 经理;广发 中 证全指金融 地 产交易型开 放 式指数证券 投 资基金发起 式 联接基金的 基 金经理;广 发 中证全指工 业 交易型开放 式 指数证券投 资 基金的基金 经 理;广发中 证 全指工业交 易 型开放式指 数 证券投资基 金 发起式联接 基 金的基金经 理;量化投 资 部副总经理 式联接基金 基金经理 (自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 20 日) 、 广发中证全指主要消费交易型开 放式指数证券投资基金发起式联 接基金基金 经理 ( 自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 20 日) 。 注: 1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公司公 告聘任或 解 聘日期。 2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 12 页共 61 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明 本报告期内 , 本基 金管理人 严格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法 》 及其配 套法规、 《广 发 中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严 格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求 最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害 基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合 有关法规及 基金合同 的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司通过建立 科学、制衡的投资决策体系,加强交易 分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时 的分析评 估,保证 公平交易 原则的实 现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合 投资的股票必须来源于备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须 来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权 制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超 过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中,中央交易部按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡 ” 的原则,公平分配投 资指令。 公司原 则上禁止 不同组合 间的同日 反向交易 (指数 型基金除 外) ; 对于不同 投资组 合间的同 时同向交易 ,公司可 以启用公 平交易模 块,确保 交易 的公平。 公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和 以公司名义进行的债券一级市场申购方案 和分配过程 进行审核 和监控,保 证分配结 果符合公 平交 易的原则; 对银 行间债券 交易根据 市场公认 的 第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的 交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合 经理对交易 价格异常 情况进行 合理性解 释; 公司开 发 了专门的系 统对不同 投资组合 同日、 3 日 内和 5 日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价 差进行分析,发现异常情况再做进 一步的调查 和核实。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 通过对本年度该组合与公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内的 同向交 易价差进 行专项分 析 ,未发现该 组合与其 他组合在 不同的时 间窗口 下同向交易 存在足够 的样本量 且差价率 均值显著 不趋 于 0 的情况,表 明报告期 内该组 合未发生 可能 导致不公平 交易和利 益输送的 异常情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 13 页共 61 页 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反 向交易的, 则需经公 司领导严 格审批并 留痕备查 。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券 投资的投资组合。本报告期内,本投资组 合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易 的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证 券当日成交 量的 5% 。这些 交易不存 在任何利 益输送 的嫌疑。 4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和运作分析 作为 ETF 基金, 本基 金秉承指 数化被动 投资策 略, 积 极应对成份 股调整 、 基金申 购赎回等 因素 对指数跟踪 效果带来 的冲击, 进 一步降低 基金的跟 踪 误差。 报告期 内, 本基金 交易和申 购赎回正 常, 运作过程中 未发生风 险事件。 2018 年, 受中 国经济去 杠杆、 中美贸 易问题、 美 元加 息、 中国经济下 行压力增 大以及 企业质押 平仓等问题 的影响,A 股市 场大幅度 调整。管 理层出 台了一系列 的稳经济 政策,对 于 A 股也出台了 相关利好政策,地方政府出台资金排解上市企业质押 问题,允许保险资金设立专项资金化解质押流 动性问题等。另外,政府一再强调 了民营经济在整体 经济作用中的重要性。众多政策的密集出台, 有利于 A 股市场底部区域的 夯实。2018 年上证综 指 全年下跌 24.59% ,深 证成指全 年下跌 34.42% , 创业板指下 跌 28.65% ,中 小板指下 跌 37.75% , 而中 证全指金融 地产指数 下跌 21.62% , 跌幅相 对较 小,这是由于全指金融指数的成份股普遍是大盘蓝筹 股,市盈率与市净率都比较低,分红率较高, 安全边际高 ,抗跌属 性明显。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内 ,本基金 净值增长 率为-18.48% ,同期业 绩基准收益 率为-21.62% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望 预计 2019 年 , 随 着财政刺 激效果的 弱化 , 美国经 济将 走弱, 这 有利于中 美贸易的 缓和 。 另外随 着国内稳基 建、 适度减税 增加企业 活力等政 策的推进 ,国内经 济有望 站稳。 目前 A 股的估 值水平合 理偏低,无 论从破净 的公司数 量、公司 的业绩增 长、 增持与回购 的企业数 量上进行 判断,A 股是不 错的长期投 资标的之 一。 预计 2019 年宏观 经济将逐 步 走稳, 银行的估 值将有一 定的修复; 券 商行业 的业绩将触底反弹,并且券商行业的弹性历来比较大 ;随着居民对保险意识的加强,预计保险行业 将维持高增长;预计房地产行业在 调控政策下保持现 有态势,难以出现较大的波动,但房地产企业广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 14 页共 61 页 的业绩由于前期销售好将逐步释放。金融地产行业总 体估值低,企业基本面优良,是长期配置的标 的之一。 4.6 管理人内部有关本基金的监察 稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管规则 的变化和业务发展情况,坚持从保护基金 份额持有人利益出发,积极推动主动全面合规管理, 持续完善内控机制,进一步加强内部风险的控 制与防范, 有 效保障了 法律法规、 监管要求 和各项 规 章制度的落 实, 保证了 基金合同 得到严格 履行。 本年度主要 的监察稽 核工作如 下: (1) 结合 《关于规范 金 融机构 资产管 理业务的 指导意 见》 、 《证券期货 经营机构 私募资产 管理业 务管理办法 》 及其配 套规则、 《关于进 一步规范 货币市 场基金互联 网销售、 赎回相关 服务的指 导意见》 等各项监管新规,从公司发展和业务创新需求出发对 内部管理制度进行了修订、完善,进一步优化 业务流程, 确保各项 监管要求 全面落实 。 (2) 积极开 展形式多 样的合规 教育培训 , 提升员 工整 体合规意识 和规范履 职能力; 大力推广 “ 全 员合规、合 规从管理 层做起、 合规创造 价值、合 规是 公司生存基 础 ” 理 念,营造 合规经营 文化。 (3) 构建 贯穿公司 各业务和 产品条线 的合规咨 询服务 体系, 积极 参与 新产 品、 新 业务评估 工作, 提供合规意 见和建议 ,保障新 产品、新 业务合规 开展 。 (4) 按照审慎 经营原则, 对公司内 部重要规 章制度、 重大决策、 产 品和业务 方案、 重要 法律文 本、对外披 露材料等 进行合规 性审查, 严把合规 质量 关。 (5) 严守 合规底线 , 强化 对投资 、 研究 、 交易 等关键 环节实时监 控, 严 格落实公 平交易 、 关联 交易、异常 交易管控 要求,严 防内幕交 易、利益 输送 、市场操纵 等违法违 规行为。 (6) 加 强投资组 合日常合 规风险监 测, 优化升级 合规 风控系统 , 提升合 规风险管 理信息化 、 精 细化水平。 (7)不断优化完善信息披露工作机制,提升信息披 露 效率和质量,确保信息披露真实、准确、 完整、及时 。 (8) 定 期组织开 展内部审 计、 专 项稽核 、 合规 有效性 评估, 对 公司前中 后各业务 环节开展 自查 自纠,及时 排除风险 隐患和漏 洞,促进 合规和内 控管 理水平的提 升,保障 公司稳健 经营。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,积极健全内部管理 制度,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,努 力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与 利益。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 15 页共 61 页 4.7 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照 相关法律法规和证监会的 相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公 司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各 投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会 计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行, 并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机 构重大事件等可能对估值 产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基 金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较 高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流 程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提 供 相关债 券品种的 估值数据 。


4.8 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明 根据本基金合同中 “ 基金收益与分配 ” 之“ 基金收益分配原则 ” 的相关规定, 本基金本报告 期内未 进行利润分 配,符合 合同规定 。 § 5


托 管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称 “ 本托管人 ” )在对广发中证全指金融地产交易型 开放式指数证券投资基金(以下称 “ 本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不 存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽 职尽责地履 行了应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 16 页共 61 页 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的 行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 (注: 财务会 计报告中 的 “ 金融 工具风险及 管理 ” 部分未在 托管人复 核范围内 ) 、投资 组合报告等 数据真实 、准确和 完整。 § 6


审 计报告 安永华明(2019 )审 字第 60873695_G53 号 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金全体基金 份额持有 人 : 6.1 审计意见 我们审计了广发中证全指金融地产交易型开放式指数 证券投资基金的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的资 产负债 表,2018 年度的利 润表和所 有 者权益(基 金净值) 变动表以 及相关财 务报表 附注。 我们认为,后附的广发中证全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了广 发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投 资基金 2018 年 12 月 31 日的财 务状况以 及 2018 年度 的经营成果 和净值变 动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于广发中证全指金融地产交易型开放式指数 证券投资基金,并履行 了职业道德方面的其他 责任。我们 相信,我 们获取的 审计证据 是充分、 适当 的,为发表 审计意见 提供了基 础。 6.3 其他信息 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基 金对其他信息负责。其他信息包括年度报 告中涵盖的 信息,但 不包括财 务报表和 我们的审 计报 告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我 们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他 信息,在此过程中,考虑其他信息是否与 财务报表或 我们在审 计过程中 了解到的 情况存在 重大 不一致或者 似乎存在 重大错报 。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 17 页共 61 页 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在 重大错报,我们应当报告该事实。在这方 面,我们无 任何事项 需要报告 。 6.4 管理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映,并设计、执行和维护 必要的内部 控制,以 使财务报 表不存在 由于舞弊 或错 误导致的重 大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估广发中证全指金 融地产交易型开放式指数证券投资基金的 持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用 ) ,并运用持续经营假设,除非计划进行清算、 终止运营或 别无其他 现实的选 择。 治理层负责 监督广发 中证全指 金融地产 交易型开 放式 指数证券投 资基金的 财务报告 过程。 6.5 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保 证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或 错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财 务报表使 用者依据 财务报表 作出的经 济决 策,则通常 认为错报 是重大的 。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职 业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也 执行以下工 作: (1) 识别和评 估由于舞 弊或错误 导致的 财务报表 重大 错报风险, 设 计和实施 审计程序 以应对这 些风险, 并 获取充分 、 适当 的审计证 据, 作为 发表审 计意见的基 础。 由于 舞弊可能 涉及串通 、 伪造 、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发 现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误 导致的重 大错报的 风险。 (2) 了解与审计 相关的内 部控制, 以 设计恰当 的审计 程序, 但目的并 非对内部 控制的有 效性发 表意见。 (3)评价管 理层选用 会计政策 的恰当性 和作出 会计 估计及相关 披露的合 理性。 (4) 对 管理层使 用持续经 营假设的 恰当性得 出结论 。 同时, 根 据获取的 审计证据 , 就 可能导致 对广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在 审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留 意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息 。然而,未来的事项或情况可能导致广发中证 全指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基金 不 能持 续经营。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 18 页共 61 页 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括 披露) ,并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项 。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在 审计中识别 出的值得 关注的内 部控制缺 陷。 安永华明会 计师事务 所(特殊 普通合伙 )


中国注册会 计师


赵雅


李 明明 中国 北京 2019 年 3 月 28 日 §7


年 度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 广发中证 全指金融 地产交易 型开放式 指数 证券投资基 金 报告截止日 :2018 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存款 7.4.7.1 2,271,024.16 3,431,925.62 结算备付金


129,753.47 31,038.29 存出保证金


5,683.32 2,147.54 交易性金融 资产 7.4.7.2 319,620,545.93 159,001,709.44 其中:股票 投资


319,620,545.93 159,001,709.44 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产 7.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 7.4.7.4 - - 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 19 页共 61 页 应收证券清 算款


94,379.04 - 应收利息 7.4.7.5 489.33 688.41 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税 资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


322,121,875.25 162,467,509.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人 报酬


138,308.12 71,386.13 应付托管费


27,661.61 14,277.21 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用 7.4.7.7 17,829.25 20,217.40 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债 7.4.7.8 300,362.91 273,901.93 负债合计


484,161.89 379,782.67 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 409,059,983.00 168,059,983.00 未分配利润 7.4.7.10 -87,422,269.64 -5,972,256.37 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 20 页共 61 页 所有者权益合计


321,637,713.36 162,087,726.63 负债和所有者权益总计


322,121,875.25 162,467,509.30 注: 报告截止日 2018 年 12 月 31 日, 基金份额 净值人民 币 0.7863 元, 基金 份额总额 409,059,983.00 份。 7.2 利润表 会计主体: 广发中证 全指金融 地产交易 型开放式 指数 证券投资基 金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入


-39,251,550.69 34,617,767.16 1.利息收入


25,868.90 21,941.80 其中:存款 利息收入 7.4.7.11 25,794.58 21,787.34 债券利息收 入


74.32 154.46 资产支持证 券利息收 入


0.00 - 买入返售金 融资产收 入


- - 其他利息收 入


- - 2.投资收益( 损失以 “- ” 填列 )


6,765,655.07 14,481,554.50 其中:股票 投资收益 7.4.7.12 579,398.85 10,521,650.62 基金投资收 益


- - 债券投资收 益 7.4.7.13 -6,013.73 14,130.94 资产支持证 券投资收 益


- - 贵金属投资 收益


- - 衍生工具收 益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 6,192,269.95 3,945,772.94 3. 公 允 价值 变 动收 益( 损 失以 “- ” 号 填列) 7.4.7.16 -46,007,507.65 20,118,307.04 4.汇兑收益( 损失以 “ - ” 号填列 )


- - 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 21 页共 61 页 5.其他收入( 损失以 “- ” 号填 列) 7.4.7.17 -35,567.01 -4,036.18 减:二、费用


1,815,477.23 1,414,664.40 1.管理人报 酬


1,126,667.90 784,120.42 2.托管费


225,333.59 156,824.13 3.销售服务 费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 59,740.26 81,295.69 5.利息支出


- - 其中:卖出 回购金融 资产支出


- - 6.税金及附 加


- - 7.其他费用 7.4.7.19 403,735.48 392,424.16 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填 列) -41,067,027.92 33,203,102.76 减:所得税 费用


- - 四、净利润(净亏损以 “- ” 号填列)


-41,067,027.92 33,203,102.76 7.3 所有者权益(基金净值)变动 表 会计主体: 广发中证 全指金融 地产交易 型开放式 指数 证券投资基 金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 168,059,983.00 -5,972,256.37 162,087,726.63 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -41,067,027.92 -41,067,027.92 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 241,000,000.00 -40,382,985.35 200,617,014.65 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 22 页共 61 页 列) 其中:1.基金 申购款 344,000,000.00 -45,874,404.73 298,125,595.27 2. 基金赎回款 -103,000,000.00 5,491,419.38 -97,508,580.62 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期末所 有者权益 (基 金净值) 409,059,983.00 -87,422,269.64 321,637,713.36 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 143,059,983.00 -30,049,066.00 113,010,917.00 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 33,203,102.76 33,203,102.76 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) 25,000,000.00 -9,126,293.13 15,873,706.87 其中:1.基金 申购款 165,000,000.00 -21,133,035.50 143,866,964.50 2. 基金赎回款 -140,000,000.00 12,006,742.37 -127,993,257.63 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期末所 有者权益 (基 金净值) 168,059,983.00 -5,972,256.37 162,087,726.63 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 23 页共 61 页 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 页码 (序号) 从 7.1 至 7.4 ,财务 报表由下 列负 责人签署: 基金管理人 负责人: 孙树明, 主管会计 工作负责 人: 窦刚,会计 机构负责 人:张晓 章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资 基 金( “ 本基金 ” )经中国证券监督管理委员 会( “ 中国 证监会 ” ) 证监许 可[2013]1262 号 《关于 核 准广发中证 全指金融 地产交易 型开放式 指数证 券投资基金募集的批复》核准,由广发基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定 和《广发中证全指金融地产交易型开放式指数 证券投资基 金基金合 同》 ( “ 基金合 同 ” ) 发起 , 于 2015 年 3 月 23 日募集成 立。 本 基金的基 金管理人 为广发基金 管理有限 公司,基 金托管人 为中国银 行股 份有限公司 。 本基金募集 期为 2015 年 2 月 25 日起 至 2015 年 3 月 13 日,本 基金为交 易型开放 式基金, 存续 期限不定 , 募集资 金总额为 人民币 579,059,983.00 元 , 有效认 购户数 为 9,220 户 。 其 中, 认 购资金在 募集期间产 生的利息 共计人民 币 45,575.00 元,折 合 基金份额 45,575.00 份 ,按照基 金合同的 有关约 定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验 资。 本基金的财 务报表于 2019 年 3 月 28 日 已经本基 金的 基金管理人 及基金托 管人批准 报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基 金的财 务报表按 照财政部 颁布的企 业会计准 则 (以下简 称 “ 企 业会计准 则 ” ) 和中 国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时 在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基 金业协会 发布的若 干基金行 业实务操 作。 本财务报表 以持续经 营为基础 编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求, 真实、完 整地反映 了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2018 年度 的经营成 果和 基金净值变 动情况。 7.4.4 重要会 计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 24 页共 61 页 本基金的会 计年度为 公历年度 ,即每年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人 民币为记 账本位币 。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是 指形成一 个单位的 金融资产 (负 债) , 并形 成其他单位 的金融负 债 (资 产) 或权益工 具的合同。 (1)金融资 产分类 金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、持有至到 期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。 本基金根据持有意图和能力,将持有的股票投 资、债券投资和衍生工具 (主要系权证投资)于初始 确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金 融资产; 其他金融 资产划分 为贷款和 应收 款项。 (2)金融负 债分类 金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债和其他金融 负债两类。 本基金目 前持有的 金融负债 划分为其 他金 融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和 终止确认 本基金于成 为金融工 具合同的 一方时确 认一项金 融资 产或金融负 债。 基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时 的公允价值作为初始确认金额。划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股 票投资、债券投资等,以及不作为有效套期工 具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当 期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金 融负债,相 关交易费 用在发生 时计入初 始确认金 额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产期间取得的利息或现金股利,应当确 认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公 允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金 融资 产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余 成本进行后 续计量。 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入 账金额之间的差额应确认为投资收益,其 中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融 资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产 已转移,且 符合金融 资产转移 的终止确 认条件的 ,金 融资产将终 止确认。 金融负债的 现时义务 全部或部 分已经解 除的,终 止确 认该金融负 债或其一 部分。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 25 页共 61 页 金融资产转 移, 是指本 基金将金 融资产让 与或交付 给 该金融资产 发行方以 外的另一 方 (转入方) 。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终 止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有 保留金融资 产所有权 上几乎所 有的风险 和报酬的, 分 别下列情况 处理: 放弃 了对该金 融资产控 制的, 终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的, 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有 关金融资产 ,并相应 确认有关 负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有 的金融工 具按如下 原则确定 公允价值 并进 行估值: (1) 存在活跃 市场且能 够获取相 同资产 或负债报 价的 金融工具, 按 其估值日 不加调整 的报价确 定公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影 响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易 日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最 近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对 报价进行调 整,确定 公允价值 。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,以相同资 产或负债的公允价值为基础,并在估值技 术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售 或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者 的,那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。 基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债 所产生的溢 价或折价 ; (2) 不存在活 跃市场的 金融工具 , 采用在 当前情况 下 适用并且有 足够可利 用数据和 其他信息 支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允 价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法 取得相关资 产或负债 可观察输 入值或取 得不切实 可行 的情况下, 才使用不 可观察输 入值; (3) 如有确凿 证据表明 按上述方 法进行 估值不能 客观 反映金融工 具公允价 值的, 基金 管理人可 根据具体情 况与基金 托管人商 定后,按 最能反映 公允 价值的方法 估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定 权利,且目前可执行该种法定权利,同时 本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿 该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵 销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资 产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予 相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、 赎回等引起的实收基金的变动分别于上述广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 26 页共 61 页 各交易确认 日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回等事项导致基金份额变动时 ,相关款项 中包含的未分配利润。根据交 易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部 分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已 实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于 基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于 期末全额转 入利润分 配(未分 配利润) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量 (1) 存款利息收 入按存款 的本金与 适用的 利率逐日 计 提的金额入 账。 若提前支 取定期存 款, 按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并 根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已 确认的利息 收入的差 额确认利 息损失, 列入利息 收入 减项,存款 利息收 入 以净额列 示; (2) 债券利息收 入按债券 票面价 值与票面 利率或债 券 发行价计算 的金额扣 除应由债 券发行企 业 代扣代缴的 个人所得 税后的净 额确认, 在债券实 际持 有期内逐日 计提; (3) 资产支持 证券利息 收入按证 券票面 价值与票 面利 率计算的金 额, 扣除应 由资产支 持证券发 行企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认,在 证券 实际持有期 内逐日计 提; (4) 买入返售金 融资产收 入, 按融出 资金应付 或实际 支付的总额 及实际利 率 (当实际利 率与合 同利率差异 较小时, 也可以用 合同利率) ,在回 购期 内逐日计提 ; (5)股票投资 收益/ (损失)于卖 出股票成交 日确认 , 并按卖出股票成 交金额与其 成本的差额 入账; (6)债券投 资收益/ ( 损失) 卖出交易所上市债 券:于成交 日确认债券投 资收益/ (损失) ,并按成交金额与 其成本、应收利 息的差额入 账; 卖出银行间 同业市场 交易债券: 于 成交日确 认债券投 资收益/ (损失) , 并按 成交总额 与其成本 、 应收利息的 差额入账 ; (7)衍生工具 投资收益/ (损失) 于卖出权证 成交日 确认,并按卖出权 证成交金额 与其成本的 差额入账; (8) 股利收益 于除息日 确认, 并 按上市公 司宣告的 分 红派息比例 计算的金 额扣除应 由上市公 司 代扣代缴的 个人所得 税后的净 额入账; (9)公允价值 变动收益/ (损失) 系本基金持 有的采 用公允价值模式计 量的交易性 金融资产、 交易性金融 负债等公 允价值变 动形成的 应计入当 期损 益的利得或 损失; 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 27 页共 61 页 (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方, 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认 。 7.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在 费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他 金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计 算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法 近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1. 当基金份额净值增长 率超过标的指数 同期增长率达 到 1% 以上时, 可进行收益分配。 在收益 评价日,基 金管理人 对基金份 额净值增 长率和标 的指 数同期增长 率进行计 算; 2. 本 基 金 以 使 收益 分 配 后 基金 份 额 净 值增 长 率 尽可能 贴 近 标 的 指 数同 期 增 长 率为 原 则 进 行收 益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配 不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可 能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收 益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分 配 12 次; 3. 本基金的 收益分配 采取现金 分红的方 式;


4. 《基金合同 》生效 不满 3 个 月可不进 行收益分 配; 5. 每一基金 份额享有 同等分配 权; 6. 法律法规 或监管机 关另有规 定的,从 其规定 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制 度,本基金整体为一个报告分部,且向管 理层报告时 采用的会 计政策及 计量基础 与编制财 务报 表时的会计 政策及计 量基础一 致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计政策变 更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计估计变 更。 7.4.5.3 差错更正的说明 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 28 页共 61 页 本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计差错更 正。 7.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票 )交易印 花税税率 为 1‰, 由出让方 缴纳 。 (2)增值税 、城建税 、教育费 附加及地 方教育 费附 加 根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]36 号文 《关于 全面推开营业 税改增值 税试点的通 知》的 规定, 经国务院 批准, 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范 围内全面推 开营业税 改征增值 税试点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融 商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为 销售额。 对证 券投资基 金 (封闭 式证券投 资基金, 开 放 式证券投资 基金) 管理 人运用基 金买卖股 票、 债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息 收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款利息收 入不征收 增值税; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]46 号文 《关于 进一步明确全 面推开营 改增试点金 融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入 返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得 的利息收入 属于金融 同业往来 利息收入 ; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]70 号文 《关于 金融机构同业 往来等增 值税政策的 补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商 品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利 息收入属 于金融同 业往来利 息收入; 根据财政部 、 国 家税务总 局财税[2016]140 号文 《关 于 明确金融 、 房地 产开发 、 教育 辅助服务 等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人 ; 根据财政部、 国 家税务总 局财税[2017]56 号文 《关 于 资管 产品增 值税有关 问题的通 知》 的规定, 自 2018 年 1 月 1 日 起,资管 产品管理 人运营资 管产 品过程中发 生的增值 税应税行 为(以下 简称 “ 资 管产品运营 业务 ” ) , 暂适用 简易计税 方法, 按 照 3% 的 征收率缴纳 增值税, 资 管产品 管理人未 分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应 纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资 管产品运 营业务销 售额和增 值税应纳 税额 。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过 程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳 ;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份 的增值税 应纳税额 中抵减; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2017]90 号文 《关于 租入固定资产 进项税额 抵扣等增值 税政策 的通知》 的规定 , 自 2018 年 1 月 1 日起 , 资管 产品管 理人运营资 管产品提 供的贷款 服务、 发生的 部广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 29 页共 61 页 分金融商品 转让业务, 按 照以下规 定确定销 售额: 提 供贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日起 产生的 利息 及利息性质 的收入为 销售额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取得的股 票 (不包括 限售股) 、 债券、 基 金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额, 或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘 价 (2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票, 为 停牌前最后一 个交易日收盘价) 、债券估值(中 债金融估值 中心有限 公司或中 证指数有 限公司提 供的 债券估值) 、 基 金份额净 值、 非货 物期货结 算价 格作为买入 价计算销 售额。 本基金分别 按实际缴 纳的增值 税额的 7% 、 3% 和 2% 缴 纳城市维护 建设税、 教 育费附加 和地方教 育费附加。 (3)企业所 得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股 票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券 的利息收 入及其他 收入,暂 不征收企 业所 得税。 (4)个人所 得税 个人所得税 税率为 20% 。 基金从上市 公司分配 取得的股 息红利所 得,持股 期限 在 1 个月以内 (含 1 个月 )的 , 其股息红 利所得全额 计入应纳 税所得额 ;持股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年 )的,减 按 50% 计入 应纳税 所得额; 持股期限 超过 1 年 的, 减 按 25% 计入应 纳税 所得额; 自 2015 年 9 月 8 日起, 证券投资 基金 从公开发行 和转让市 场取得的 上市公司 股票,持 股期 限超过 1 年的, 股息红利 所得暂 免征收个 人所 得税。 暂免征收储 蓄存款利 息所得个 人所得税 。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 活期存款 2,271,024.16 3,431,925.62 定期存款 - - 其中:存款 期限 1 个 月以内 - - 存款期限1-3 个月 - - 存款期限3 个月以上 - - 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 30 页共 61 页 其他存款 - - 合计 2,271,024.16 3,431,925.62 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 361,809,244.74 319,620,545.93 -42,188,698.81 贵金属投资- 金 交 所 黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 361,809,244.74 319,620,545.93 -42,188,698.81 项目 上年度末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 155,182,900.60 159,001,709.44 3,818,808.84 贵金属投资- 金 交 所 黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 31 页共 61 页 合计 155,182,900.60 159,001,709.44 3,818,808.84 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金本报 告期末及 上年度末 无衍生金 融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报 告期末及 上年度末 无买入返 售金融资 产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 应收活期存 款利息 455.23 673.04 应收定期存 款利息 - - 应收其他存 款利息 2.50 1.00 应收结算备 付金利息 31.60 14.37 应收债券利 息 - - 应收资产支 持证券利 息 - - 应收买入返 售证券利 息 - - 应收申购款 利息 - - 应收黄金合 约拆借孳 息 - - 其他 - - 合计 489.33 688.41 7.4.7.6 其他资产 本基金本报 告期末及 上年度末 无其他资 产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 32 页共 61 页 交易所市场 应付交易 费用 17,829.25 20,217.40 银行间市场 应付交易 费用 - - 合计 17,829.25 20,217.40 7.4.7.8 其他负债 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 应付券商交 易单元保 证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 274,000.00 260,000.00 可退替代款 2,305.04 - 应付指数使 用费 24,057.87 13,901.93 合计 300,362.91 273,901.93 7.4.7.9 实收基金 金额单位: 人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 168,059,983.00 168,059,983.00 本期申购 344,000,000.00 344,000,000.00 本期赎回( 以 “- ” 号 填列) -103,000,000.00 -103,000,000.00 本期末 409,059,983.00 409,059,983.00 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 -944,900.28 -5,027,356.09 -5,972,256.37 本期利润 4,940,479.73 -46,007,507.65 -41,067,027.92 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 4,521,797.98 -44,904,783.33 -40,382,985.35 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 33 页共 61 页 变动数 其中:基金 申购款 5,698,072.39 -51,572,477.12 -45,874,404.73 基金赎回款 -1,176,274.41 6,667,693.79 5,491,419.38 本期已分配 利润 - - - 本期末 8,517,377.43 -95,939,647.07 -87,422,269.64 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 活期存款利 息收入 24,763.23 20,877.86 定期存款利 息收入 - - 其他存款利 息收入 39.44 45.22 结算备付金 利息收入 991.91 864.26 其他 - - 合计 25,794.58 21,787.34 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股票投资收 益 —— 买 卖股票差 价收入 1,074,005.08 10,043,477.20 股票投资收 益 —— 赎 回差价收 入 -494,606.23 478,173.42 股票投资收 益 —— 申 购差价收 入 - - 合计 579,398.85 10,521,650.62 7.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 34 页共 61 页 卖出股票成 交总额 20,601,673.57 31,127,835.74 减:卖出股 票成本总 额 19,527,668.49 21,084,358.54 买卖股票差 价收入 1,074,005.08 10,043,477.20 7.4.7.12.3 股票投资收益 —— 赎回差价收入 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 赎回基金份 额对价总 额 97,508,580.62 127,993,257.63 减:现金支 付赎回款 总额 947,698.62 1,504,230.63 减:赎回股 票成本总 额 97,055,488.23 126,010,853.58 赎回差价收 入 -494,606.23 478,173.42 7.4.7.13 债券投资收益











单 位:人民 币元 项目 本期 2018 年1月1 日至2018 年12月 31日 上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年12月 31 日 卖出债券 ( 、 债转 股及债券 到期兑付 ) 成交 总额 127,560.59 473,285.40 减: 卖出债 券(、债 转股及债 券到期兑 付) 成本总额 133,500.00 459,000.00 减: 应收利 息总额 74.32 154.46 买卖债券差 价收入 -6,013.73 14,130.94 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无衍生工 具收 益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日 至2018 年12 月31 日 上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年12 月31 日 股票投资产 生的股利 收益 6,192,269.95 3,945,772.94 基金投资产 生的股利 收益 - - 合计 6,192,269.95 3,945,772.94 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 35 页共 61 页 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民 币元 项目名称 本期 2018年1月1 日至2018 年12月31 日 上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年12月31 日 1. 交易性金融 资产 -46,007,678.65 20,118,307.04 ——股票投 资 -46,007,678.65 20,118,307.04 ——债券投 资 - - ——资产支 持证券投 资 - - ——基金投 资 - - ——贵金属 投资 - - ——其他 - - 2. 衍生工具 - - ——权证投 资 - - 3. 其他 171.00 - 减:应税金 融商品公 允价值变 动产生的预 估增值税 - - 合计 -46,007,507.65 20,118,307.04 注:其他为 可退替代 款公允价 值变动损 益。 7.4.7.17 其他收入 单位:人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年12月31 日 上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年12月31 日 基金赎回费 收入 - - 替代损益 -35,567.01 -4,036.18 合计 -35,567.01 -4,036.18 注:替代损 益是指投 资者采用 可以现金 替代方式 申购 本基金时, 补入被替 代股票的 实际买入 成 本与申购确 认日估值 的差额或 强制退款 的被替代 股票 在强制退款 计算日与 申购确认 日估值的 差额。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民 币元 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 36 页共 61 页 项目 本期 2018 年1月1 日至2018 年12月31 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 交易所市场 交易费用 59,740.26 81,295.69 银行间市场 交易费用 - - 交易基金产 生的费用 - - 其中:申购 费 - -








赎回 费 - - 合计 59,740.26 81,295.69 7.4.7.19 其他费用 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1月1 日 至2018 年12月 31 日 上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年12月31 日 审计费用 34,000.00 40,000.00 信息披露费 240,000.00 240,000.00 银行汇划费 2,135.52 3,790.47 上市费 60,000.00 60,000.00 指数使用费 67,599.96 48,633.69 合计 403,735.48 392,424.16 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负 债表日, 本基金无 需要披露 的或有事 项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务 报表批准 报出日, 本基金无 需要披露 的资 产负债表日 后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的 关系 中国银行股 份有限公 司 基金托管人 、代销机 构 广发基金管 理有限公 司 基金发起人、 基 金管理人、 注册登记 与 过户机构、 直销机构 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 37 页共 61 页 广发证券股 份有限公 司 基金管理人 母公司、 代销机构 深圳市前海 香江金融 控股集团 有限公司 基金管理人 股东 烽火通信科 技股份有 限公司 基金管理人 股东 康美药业股 份有限公 司 基金管理人 股东 广州科技金 融创新投 资控股有 限公司 基金管理人 股东 GF International Investment Management Limited (广发 国 际资产管理 有限公司 ) 基金管理人 全资子公 司 瑞元资本管 理有限公 司 基金管理人 控股子公 司 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金发起式联 接基金 本基金的联 接基金 珠海瑞元祥 和股权投 资基金合 伙企业( 有限合伙 ) 基金管理人 控股子公 司的控股 子公司 GF International Asset Management (UK) Company Limited (广发国际资产管理(英 国)有限 公司) 基金管理人 全资子公 司的全资 子公司 广发纳正( 上海)资 产管理有 限公司 基金管理人 全资子公 司的全资 子公司 注:本基金 本报告期 不存在控 制关系或 者其他重 大利 害关系的关 联方关系 发生变化 的情况。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的股票 交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无应支付 关联 方的佣金, 本报告期 末及上年 度可比期 间 末无应付关 联方佣金 余额。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1月1 日至2018 年12 月31日 上年度可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年12 月31日 当期发生的 基金应支 付的管理 费 1,126,667.90 784,120.42 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 38 页共 61 页 其中:支付 销售机构 的客户维 护费 21,863.52 40,133.08 注:本基金 的管理费 按前一日 基金资产 净值的 0.50% 年费率计提 。管理费 的计算方 法如下: H =E× 0.50%÷ 当年天数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金管理费 每日计算 ,逐日累 计至每月 月末,按 月支 付,由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金 管理费划款 指令, 基金托 管人复核 后于次月 前 5 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 付给基金 管理人。 若遇法定节 假日、公 休假等, 支付日期 顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1月1 日至2018 年12 月31日 上年度可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年12 月31日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 225,333.59 156,824.13 注:本基金 的托管费 按前一日 基金资产 净值的 0.10% 的年费率计 提。托管 费的计算 方法如下 : H =E× 0.10%÷ 当年天数 H 为每日 应计提的 基金托管 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金托管费 每日计算 ,逐日累 计至每月 月末,按 月支 付,由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金 托管费划款 指令,基 金托管人 复核后于 次月前 5 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 取。若遇 法定节 假日、公休 日等,支 付日期顺 延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券 (含回 购) 交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告期内 及上年度 可比期间 内基金管 理人无运 用固 有资金投资 本基金的 情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 份额单位: 份 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 39 页共 61 页 关联方名称 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 持有的基金 份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金 份额 持有的基金 份 额占基金总 份 额的比例 广发中证全 指金 融地产交易 型开 放式指数证 券投 资基金发起 式联 接基金 363,982,988.00 88.98% 106,619,943.00 63.44% 广发证券股 份有 限公司 7,811.00 0.00% 1,073,209.00 0.64% 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入 单位:人民 币元 关联方名称 本期 2018年1月1 日至2018 年12 月31 日 上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年12 月31 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国银行股 份有限公 司 2,271,024.16 24,763.23 3,431,925.62 20,877.86 注:本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行股 份有 限公司保管 ,按银行 同业利率 或约定利 率 计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报 告期内未 进行利润 分配。 7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通 受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券 金额单位: 人民币元 7.4.12.1.1 受 限证券类 别:股票 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 40 页共 61 页 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60186 0 紫金 银行 2018-1 2-20 2019-0 1-03 新股 流通 受限 3.14 3.14 15,970 .00 50,145 .80 50,145 .80 - 注:截至本 报告期末 2018 年 12 月 31 日 止,本 基金 无因认购新 发/ 增发证券 而持有的 流通受限 债券和权证 。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位: 人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00002 9 深深房 A 2016-09 -14 重大事 项停牌 11.17 - - 5,400.00 62,713.43 60,318.00 - 00098 7 越秀金 控 2018-12 -25 重大事 项停牌 7.97 2019-0 1-10 8.77 23,400.00 190,850.74 186,498.00 - 00054 0 中天金 融 2017-08 -21 重大事 项停牌 4.87 2019-0 1-02 4.38 103,800.00 516,942.65 505,506.00 - 60003 0 中信证 券 2018-12 -25 重大事 项停牌 16.01 2019-0 1-10 17.15 646,150.00 11,516,323.74 10,344,861.5 0 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止, 本 基金无从 事 银行间市场 债券正回 购交易形 成的卖出 回 购证券款, 无抵押债 券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止, 本 基金无从 事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的卖出 回 购证券款, 无抵押债 券。 7.4.13 金融工具风险及管理 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 41 页共 61 页 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险 、流动性风险及市场风险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适 当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系 统持续监 控上述各 类风险。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下 设立合规及风险管理委员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等 ;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业 务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、 金融工程与风 险管理部负责,协调并与各部门合作完 成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效 评估。合规 稽核部、 金融工程 与风险管 理部对公 司总 裁负责。 本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心 的、由总裁和风险控制委员会、督察长、 合规稽核部 、金融工 程与风险 管理部和 相关业务 部门 构成的风险 管理架构 体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约 责任,或所投资证券之发行人出现违约、 无法支付到 期本息, 或 由于债券 发行人信 用等级降 低 导致债券价 格下降, 将 对基金资 产造成的 损失。 为了防范信用风险,本基金主要投 资于信用等级较高 的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 但是, 随着短 期资金市 场的发展, 本基金的 投资范 围 扩大以后, 可 能会在一 定程度上 增加信用 风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手 为中国证券登记结算有限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行 风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人 认为与应收 证券清算 款相关的 信用风险 不重大。 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资、资产 支持化证券投资、同业存单投资,因此与 其相关的信 用风险不 重大。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适 当价格及时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持 有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和 方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从 而对流动性 风险进行 监控和防 范。 本基金主要 投资于具 有良好流 动性的金 融工具, 除在 附注 7.4.12 中列 示的流通 暂时受 限的证券 外,本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行 间同业市场进行交易,资产变现能力强。本基广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 42 页共 61 页 金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性 强的品 种。本基金的负债水平也严格按照基金 合同及中国 证监会相 关规定进 行管理, 因此无重 大流 动性风险。 此外,本基 金申购赎 回采用一 篮子股票 的形式, 流动 性风险低于 其他类型 基金。


7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风 险分 析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要 投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制 中采取多种措施保障本基金分散投资;同时, 本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投 资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合 的流动性能 够与本基 金申购和 赎回 的安 排相匹配 。 综上所述, 本基金的 流动性良 好,无重 大流动性 风险 。 7.4.13.4 市场风险 基金的市场 风险是指 由于证券 市场价格 受到经济 因素 、 政治因素、 投资 心理等各 种因素 的影响, 导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资 产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。 一般来 讲, 市场风 险是开放 式基金面 临的最 大 风险, 也往往 是众多风 险中最基 本和最常 见的, 也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为 市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和 其他价格 风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来 现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理 人通过久 期、凸性 、风险价 值模型(V AR )等方法来 评估投资 组合中债 券的利率 风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民 币元 本期末 2018 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,271,024.16 - - - 2,271,024.16 结算备付金 129,753.47 - - - 129,753.47 存出保证金 5,683.32 - - - 5,683.32 交易性金融 资产 - - - 319,620,545.93 319,620,545.9 3 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 43 页共 61 页 应收证券清 算款 - - - 94,379.04 94,379.04 应收利息 - - - 489.33 489.33 其他资产 - - - - - 资产总计 2,406,460.95 - - 319,715,414.30 322,121,875.2 5 负债








应付管理人 报酬 - - - 138,308.12 138,308.12 应付托管费 - - - 27,661.61 27,661.61 应付交易费 用 - - - 17,829.25 17,829.25 其他负债 - - - 300,362.91 300,362.91 负债总计 - - - 484,161.89 484,161.89 利率敏感度 缺口 2,406,460.95 - - 319,231,252.41 321,637,713.3 6 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,431,925.62 - - - 3,431,925.62 结算备付金 31,038.29 - - - 31,038.29 存出保证金 2,147.54 - - - 2,147.54 交易性金融 资产 - - - 159,001,709.44 159,001,709.4 4 应收利息 - - - 688.41 688.41 其他资产 - - - - - 资产总计 3,465,111.45 - - 159,002,397.85 162,467,509.3 0 负债








应付管理人 报酬 - - - 71,386.13 71,386.13 应付托管费 - - - 14,277.21 14,277.21 应付交易费 用 - - - 20,217.40 20,217.40 其他负债 - - - 273,901.93 273,901.93 负债总计 - - - 379,782.67 379,782.67 利率敏感度 缺口 3,465,111.45 - - 158,622,615.18 162,087,726.6 3 注:上表按 金融资产 和金融负 债的重新 定价日或 到期 日孰早者进 行分类。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 44 页共 61 页 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报 告期末及 上年度末 未持有交 易性债券 投资 ,因此市场 利率的变 动对于本 基金资产 净 值无重大影 响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ,因此无 外汇 风险。 7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金本报 告期末及 上年度末 未持有外 汇投资, 因此 无重大外汇 风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量 ,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接 反映在当 期损益中 。本基金 管理人通 过采 用 Barra 风险管 理系统, 通过标 准差、跟 踪误 差、beta 值、风 险价值 模型(V AR )等指标监控投资 组合面临的 市场价格 波动风险 。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位: 人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性金融 资产-股 票投资 319,620,545.93 99.37 159,001,709.44 98.10 交易性金融 资产 — 基 金投资 - - - - 交易性金融 资产-贵 金属投资 - - - - 衍生金融资 产-权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 319,620,545.93 99.37 159,001,709.44 98.10 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 45 页共 61 页 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币 元) 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 业绩比较基 准上升 5% 15,438,610.24 8,006,951.23 业绩比较基 准下降 5% -15,438,610.24 -8,006,951.23 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项 1 、公允价值 (1)不以公 允价值计 量的金融 工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允 价值计量 的金融工 具 (i )金融工具 公允价值 计量的方 法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次: 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。


第二层次: 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。


第三层次: 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。 (ii )各层级金融 工具公 允价值 于 2018 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的以公 允价值计 量 的金融工具 中属于第 一层级的 余额为人 民 币 308,473,216.63 元 , 属于 第二层级 的余额为 人民币 11,147,329.30 元, 无 属于第三 层级的 金额 (2017 年 12 月 31 日:属于第一层级 的余额为 人民币 156,683,684.58 元,属 于第二 层级的余 额为人民 币 2,318,024.86 元,无属 于第三层 级的金额 ) 。 (iii )公允价值所 属层级间 的重大变 动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级 或第三层 级,上述 事项解除 时将相关 证券 的公允价值 列入第一 层级。 2 、除公允价 值外,截 至资产负 债表日本 基金无 需 要 说明的其他 重要事项 。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 46 页共 61 页 §8


投 资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 319,620,545.93 99.22 其中:股票 319,620,545.93 99.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中: 买 断式回购 的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,400,777.63 0.75 8 其他各项资 产 100,551.69 0.03 9 合计 322,121,875.25 100.00 注:上表中 的股票投 资项含可 退替代款 估值增值 ,而 8.2 的合计项 不含可退 替代款估 值增值。 8.2 期末按行业分类的股票投资组 合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净 值比例(% ) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 332,854.11 0.10 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 47 页共 61 页 G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - J 金融业 259,722,777.11 80.75 K 房地产业 58,294,761.76 18.12 L 租赁和商务 服务业 299,712.00 0.09 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 970,269.95 0.30 合计 319,620,374.93 99.37 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组合 本基金本报 告期末未 持有通过 港股通投 资的股票 。 8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有股票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净 值比例( %) 1 601318 中国平安 542,088 30,411,136.80 9.46 2 600036 招商银行 853,399 21,505,654.80 6.69 3 601166 兴业银行 1,032,256 15,421,904.64 4.79 4 601328 交通银行 2,278,509 13,192,567.11 4.10 5 600016 民生银行 2,070,389 11,863,328.97 3.69 6 601288 农业银行 3,176,600 11,435,760.00 3.56 7 600030 中信证券 646,150 10,344,861.50 3.22 8 000002 万科 A 403,440 9,609,940.80 2.99 9 600000 浦发银行 974,046 9,545,650.80 2.97 10 601398 工商银行 1,789,000 9,463,810.00 2.94 11 601601 中国太保 261,521 7,435,042.03 2.31 12 600048 保利地产 593,800 7,000,902.00 2.18 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 48 页共 61 页 13 601169 北京银行 1,233,033 6,917,315.13 2.15 14 000001 平安银行 714,969 6,706,409.22 2.09 15 601988 中国银行 1,748,100 6,310,641.00 1.96 16 600837 海通证券 674,000 5,931,200.00 1.84 17 601211 国泰君安 373,600 5,723,552.00 1.78 18 601229 上海银行 451,970 5,057,544.30 1.57 19 601818 光大银行 1,323,200 4,895,840.00 1.52 20 601688 华泰证券 272,525 4,414,905.00 1.37 21 600015 华夏银行 531,276 3,926,129.64 1.22 22 600340 华夏幸福 149,700 3,809,865.00 1.18 23 601939 建设银行 560,301 3,569,117.37 1.11 24 002142 宁波银行 213,894 3,469,360.68 1.08 25 600919 江苏银行 577,000 3,444,690.00 1.07 26 001979 招商蛇口 197,729 3,430,598.15 1.07 27 601009 南京银行 494,684 3,195,658.64 0.99 28 600999 招商证券 237,175 3,178,145.00 0.99 29 000776 广发证券 246,600 3,126,888.00 0.97 30 601336 新华保险 69,802 2,948,436.48 0.92 31 601628 中国人寿 138,400 2,821,976.00 0.88 32 600958 东方证券 298,002 2,375,075.94 0.74 33 000166 申万宏源 560,313 2,280,473.91 0.71 34 000069 华侨城 A 339,601 2,156,466.35 0.67 35 600606 绿地控股 303,700 1,855,607.00 0.58 36 601901 方正证券 342,600 1,819,206.00 0.57 37 600383 金地集团 188,473 1,813,110.26 0.56 38 601377 兴业证券 389,130 1,805,563.20 0.56 39 601155 新城控股 75,400 1,786,226.00 0.56 40 002736 国信证券 205,000 1,715,850.00 0.53 41 000783 长江证券 321,700 1,656,755.00 0.52 42 600705 中航资本 368,702 1,563,296.48 0.49 43 600109 国金证券 200,598 1,436,281.68 0.45 44 601788 光大证券 162,100 1,421,617.00 0.44 45 601099 太平洋 565,400 1,407,846.00 0.44 46 601998 中信银行 255,104 1,390,316.80 0.43 47 000656 金科股份 222,000 1,374,180.00 0.43 48 601555 东吴证券 200,001 1,340,006.70 0.42 49 600926 杭州银行 170,760 1,263,624.00 0.39 50 601997 贵阳银行 115,100 1,229,268.00 0.38 51 000728 国元证券 168,100 1,173,338.00 0.36 52 002146 荣盛发展 145,401 1,155,937.95 0.36 53 002673 西部证券 146,342 1,122,443.14 0.35 54 601198 东兴证券 115,100 1,100,356.00 0.34 55 000750 国海证券 245,900 1,072,124.00 0.33 56 600208 新湖中宝 358,100 1,038,490.00 0.32 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 49 页共 61 页 57 600895 张江高科 64,901 970,269.95 0.30 58 002797 第一创业 174,800 947,416.00 0.29 59 600325 华发股份 140,720 872,464.00 0.27 60 000961 中南建设 154,800 868,428.00 0.27 61 002500 山西证券 140,900 834,128.00 0.26 62 600369 西南证券 235,400 819,192.00 0.25 63 601878 浙商证券 110,800 804,408.00 0.25 64 600663 陆家嘴 61,581 799,937.19 0.25 65 600816 安信信托 181,856 794,710.72 0.25 66 600376 首开股份 107,900 775,801.00 0.24 67 601881 中国银河 107,800 735,196.00 0.23 68 000686 东北证券 117,161 733,427.86 0.23 69 600909 华安证券 151,100 713,192.00 0.22 70 000671 阳光城 134,700 699,093.00 0.22 71 000627 天茂集团 123,500 692,835.00 0.22 72 600643 爱建集团 81,250 689,812.50 0.21 73 600675 中华企业 122,900 685,782.00 0.21 74 600466 蓝光发展 123,600 664,968.00 0.21 75 002670 国盛金控 65,014 655,341.12 0.20 76 000402 金融街 99,181 638,725.64 0.20 77 600061 国投资本 70,700 635,593.00 0.20 78 600266 北京城建 78,400 620,928.00 0.19 79 000046 泛海控股 129,900 606,633.00 0.19 80 600649 城投控股 105,792 578,682.24 0.18 81 000732 泰禾集团 41,200 577,624.00 0.18 82 600064 南京高科 72,300 569,724.00 0.18 83 601128 常熟银行 92,400 567,336.00 0.18 84 600848 上海临港 25,700 531,476.00 0.17 85 002285 世联行 102,132 518,830.56 0.16 86 002244 滨江集团 129,500 515,410.00 0.16 87 000540 中天金融 103,800 505,506.00 0.16 88 600158 中体产业 55,424 492,719.36 0.15 89 600094 大名城 132,541 483,774.65 0.15 90 600291 西水股份 45,500 468,195.00 0.15 91 600823 世茂股份 124,100 466,616.00 0.15 92 000918 嘉凯城 59,700 454,914.00 0.14 93 600604 市北高新 58,200 448,722.00 0.14 94 000563 陕国投A 165,330 443,084.40 0.14 95 000031 中粮地产 90,500 441,640.00 0.14 96 600901 江苏租赁 74,200 438,522.00 0.14 97 600185 格力地产 103,460 419,013.00 0.13 98 000006 深振业A 78,800 408,184.00 0.13 99 600503 华丽家族 133,200 406,260.00 0.13 100 600908 无锡银行 77,100 404,004.00 0.13 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 50 页共 61 页 101 002839 张家港行 75,500 403,925.00 0.13 102 000718 苏宁环球 125,312 398,492.16 0.12 103 000926 福星股份 64,700 395,964.00 0.12 104 601375 中原证券 89,000 379,140.00 0.12 105 002807 江阴银行 73,800 374,904.00 0.12 106 000036 华联控股 67,000 369,170.00 0.11 107 603323 吴江银行 59,900 365,989.00 0.11 108 600641 万业企业 40,300 365,924.00 0.11 109 000560 我爱我家 78,130 364,867.10 0.11 110 002926 华西证券 43,300 362,421.00 0.11 111 601588 北辰实业 131,001 355,012.71 0.11 112 000537 广宇发展 46,400 347,536.00 0.11 113 000712 锦龙股份 37,400 339,592.00 0.11 114 600622 光大嘉宝 57,242 324,562.14 0.10 115 600708 光明地产 92,571 323,072.79 0.10 116 600155 华创阳安 42,900 323,037.00 0.10 117 600067 冠城大通 85,900 319,548.00 0.10 118 600565 迪马股份 120,300 312,780.00 0.10 119 600621 华鑫股份 35,200 309,056.00 0.10 120 000620 新华联 78,500 306,935.00 0.10 121 600162 香江控股 138,900 302,802.00 0.09 122 600390 五矿资本 43,100 299,976.00 0.09 123 000882 华联股份 134,400 299,712.00 0.09 124 600736 苏州高新 56,700 298,242.00 0.09 125 601066 中信建投 33,900 295,269.00 0.09 126 600657 信达地产 71,500 280,995.00 0.09 127 002647 仁东控股 19,000 274,360.00 0.09 128 601838 成都银行 33,300 268,065.00 0.08 129 000042 中洲控股 22,400 251,328.00 0.08 130 000797 中国武夷 54,282 246,983.10 0.08 131 600053 九鼎投资 10,400 244,816.00 0.08 132 600773 西藏城投 40,800 244,800.00 0.08 133 600748 上实发展 45,210 241,421.40 0.08 134 600240 华业资本 92,845 240,468.55 0.07 135 601108 财通证券 33,100 238,982.00 0.07 136 600568 中珠医疗 99,180 226,130.40 0.07 137 601990 南京证券 22,900 199,230.00 0.06 138 600638 新黄浦 22,980 195,789.60 0.06 139 002314 南山控股 68,100 195,447.00 0.06 140 600743 华远地产 78,250 189,365.00 0.06 141 002147 ST 新光 61,060 189,286.00 0.06 142 002016 世荣兆业 20,700 186,714.00 0.06 143 000987 越秀金控 23,400 186,498.00 0.06 144 000631 顺发恒业 60,000 178,200.00 0.06 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 51 页共 61 页 145 600393 粤泰股份 83,300 176,596.00 0.05 146 600246 万通地产 49,800 166,332.00 0.05 147 000056 皇庭国际 31,000 146,630.00 0.05 148 000517 荣安地产 51,300 118,503.00 0.04 149 000011 深物业 A 12,700 116,586.00 0.04 150 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.02 151 000029 深深房A 5,400 60,318.00 0.02 152 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.02 153 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.01 154 600639 浦东金桥 81 912.06 0.00 155 000617 中油资本 1 10.75 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动 8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 % 或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初 基金 资 产净值比例 (%) 1 601229 上海银行 1,711,927.36 1.06 2 600340 华夏幸福 1,638,560.69 1.01 3 601318 中国平安 1,566,562.00 0.97 4 000069 华侨城 A 1,287,312.12 0.79 5 601211 国泰君安 955,380.00 0.59 6 601878 浙商证券 640,855.00 0.40 7 600999 招商证券 626,925.00 0.39 8 600901 江苏租赁 600,650.75 0.37 9 600926 杭州银行 544,443.00 0.34 10 601601 中国太保 495,395.00 0.31 11 600158 中体产业 458,666.12 0.28 12 601066 中信建投 449,408.80 0.28 13 600016 民生银行 400,527.00 0.25 14 002926 华西证券 386,963.00 0.24 15 601328 交通银行 381,686.00 0.24 16 000166 申万宏源 371,148.00 0.23 17 601169 北京银行 370,198.00 0.23 18 601288 农业银行 335,079.00 0.21 19 600621 华鑫股份 331,834.00 0.20 20 600030 中信证券 331,058.00 0.20 注: 本项 及下项 8.4.2 、8.4.3 的买入 包括基 金二级市 场 上主动的买 入、 新 股、 配 股、 债 转股、 换 股及行权等 获得的股 票,卖出 主要指二 级市场上 主动 的卖出、换 股、要约 收购、发 行人回购 及行权广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 52 页共 61 页 等减少的股 票,此外 , “ 买入金额 ” (或 “ 买 入股票成 本 ” )、 “ 卖出 金额 ” (或 “ 卖出股 票收入 ” )均 按 买卖成交金 额(成交 单价乘以 成交数量 )填列, 不考 虑相关交易 费用,不 包括因投 资者申购 赎回基 金份额导致 的基金组 合中股票 的增减。 8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 % 或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初 基金 资 产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 3,855,147.10 2.38 2 600016 民生银行 1,799,385.00 1.11 3 603259 药明康德 613,959.50 0.38 4 000667 美好置业 535,857.00 0.33 5 601939 建设银行 493,935.00 0.30 6 600639 浦东金桥 392,760.00 0.24 7 000981 银亿股份 381,778.00 0.24 8 000040 东旭蓝天 375,760.00 0.23 9 601319 中国人保 357,297.97 0.22 10 601336 新华保险 279,752.00 0.17 11 600901 江苏租赁 267,191.15 0.16 12 000166 申万宏源 249,500.00 0.15 13 000617 中油资本 242,308.00 0.15 14 600030 中信证券 237,018.00 0.15 15 601169 北京银行 225,143.00 0.14 16 002305 南国置业 224,509.00 0.14 17 601328 交通银行 223,053.00 0.14 18 000046 泛海控股 217,642.00 0.13 19 000615 京汉股份 215,924.00 0.13 20 600638 新黄浦 205,088.00 0.13 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民 币元 买入股票的 成本(成 交)总额 29,006,149.66 卖出股票的 收入(成 交)总额 20,601,673.57 8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合 本基金本报 告期末未 持有债券 。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 53 页共 61 页 8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前五名债券投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 所有资产支持证券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金 本报告期 末未持有 股指期货 。


(2)本基金 本报告期 内未进行 股指期货 交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。 (2)本基金 本报告期 内未进行 国债期货 交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 兴业银 行(代 码:601166 )为 本基金的 前十大 持仓证券之 一。2018 年 5 月 4 日, 中国银行 保 险监督管理 委员会针 对兴业银 行如下事 由罚款 5870 万元人民币 :( 一) 重大关 联交易未 按规定审 查审 批且未向监 管部门报 告; ( 二) 非真实 转让信 贷资产; ( 三) 无授信 额度或超 授信 额 度办理同 业业务; ( 四) 内控管理严重违反审慎经营规则, 多家分支机构买入 返售业务项下基础资产不合规;( 五) 同业投资接 受隐性的第三方金融机构信用担保;( 六) 债 券卖出回 购业务违规出表;( 七) 个人理财资金违规投 资; ( 八) 提供日期倒签的材料;( 九) 部分非现场监管统 计 数据与事实不符;( 十) 个别董事 未经任职资格核 准即履职;( 十一) 变相批 量转让个 人贷款;( 十二) 向四 证不全的房 地产项目 提供融资 。 民生银行( 代码:600016 )为 本基金的 前十大持 仓证 券之一。2018 年 12 月 7 日,中 国银行保 险监 督管理委员 会针对民 生银行如 下事由罚 款共计人 民币 3160 万元:( 一) 内控 管理严重 违反审 慎经营规 则;( 二) 同业投资违规接受担保;( 三) 同业投资, 理财 资金违规投资房地产, 用于缴交或 置换土地出让 金及土地储备融资;( 四) 本行理 财产品之间风险隔离 不到位;( 五) 个人理财资金违规 投资;( 六)票据广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 54 页共 61 页 代理未明示, 增信未簿 记和计提 资本占用 ;( 七) 为非 保 本理财产品 提供保本 承诺。2018 年 12 月 8 日, 中国银行保险监督管理委员会针对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则给予罚款共计人民币 200 万元的行 政处罚 。 交通银行( 代码:601328 )为 本基金的 前十大持 仓证 券之一。2018 年 12 月 7 日,中 国银行保 险监 督管理委员会针对交通银行并购贷款占并购交易价款 比例不合规以及并购贷款尽职调查和风险评估 不到位罚款 50 万。 2018 年 12 月 8 日, 中国 银行保险 监督管理委 员会针对 交通银行 如下事由 罚款 690 万:( 一) 不良信贷资产未洁净转让,理财资金投资本行 不良信贷资产收益权;( 二) 未尽职调查并使用自 有资金垫付承接 风险资产;( 三) 档案 管理不到 位, 内控管 理存在严重漏洞;( 四) 理 财资金借助 保险资管 渠 道虚增本行存款规模;( 五) 违 规 向 土 地 储 备 机 构 提 供 融 资;( 六) 信 贷 资 金 违 规 承 接 本 行 表 外 理 财 资 产;( 七) 理 财资金 违规投资 项目资本 金;( 八) 部分理 财产 品信息披露 不合规;( 九) 现 场检查配 合不力。 招商银行 (代码:600036 ) 为本基 金的前十 大持仓证 券之一。2018 年 5 月 4 日, 中 国银行保 险监督 管理委员会 针对招商 银行以下 事由罚款 6570 万元, 没 收违法所得 3.024 万元, 罚没 合计 6573.024 万元 人民币:( 一) 内控管理严重违反审慎经营 规则;( 二) 违规 批量转让以个人为借款主体的不良贷 款;( 三) 同 业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;( 四) 销 售同业非保本理财产品时违规承诺 保本;( 五) 违 规将票据贴现资金直接转回出票人账户;( 六) 为同业投 资业务违规提供第三方金融机构信用担保;( 七) 未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;( 八) 高 管人员在获得任职资格核准前履职;( 九) 未严格 审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;( 十) 未严格审 查贸易背景真实性开立信用证;( 十一) 违规签订 保本合同销售同业非保本理财产品;( 十二) 非真实转让 信贷资产;( 十三) 违规向典当行发放贷款;( 十四) 违规向关系 人发放信 用贷款。 浦发银行 (代码:600000 ) 为本基 金的前十 大持仓证 券之一。2018 年 5 月 4 日, 中 国银行保 险监督 管理委员会 针对浦发 银行以下 事由给予 罚款 5845 万元,没收违法 所得 10.927 万元, 罚没合计 5855.927 万元人民币:( 一) 内控管理严重违反审慎经营规则;( 二) 通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存 款;( 三) 通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进 行收益调节;( 四) 理财资金投资非标准化债权资 产 比例超 监管要求;( 五) 提供不实 说明材 料, 不配合调查 取证;( 六) 以贷 转存, 虚增存 贷款;( 七) 票据 承兑, 贴现业务贸易背 景审查不严;( 八) 国 内信用证 业务贸易 背景审查不严;( 九) 贷款 管理严重缺 失, 导致大 额 不良贷款;( 十) 违规通过 同业投资转 存款方式, 虚增存款;( 十一) 票据 资管业务在 总行审批驳 回后仍继 续 办理;( 十二) 对代理收付资金的信托计划提供保本承诺;( 十三) 以存放同业业务名义开办委托定向投资 业务, 并 少计 风险 资产;( 十四) 投资 多款 同业 理 财产 品未 尽 职审 查, 涉及 金额 较大;( 十五) 修改 总行 理 财 合同标准文本,导致理 财资金实际投向与 合同约定不 符;( 十六) 为非保本理财产品 出具保本承诺函;( 十 七) 向关系人发放 信用贷款;( 十八) 向客户收 取服务费, 但未提供实质性 服务,明显 质价不符;( 十九) 收费广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 55 页共 61 页 超过服务价 格目录, 向 客户转嫁 成本。 本基金为指数 型基金,上述股票系标的指数成份股, 投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上 述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期 没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的情形 。 8.12.2 报告 期内本基 金投资的 前十名股 票未超出 基金 合同规定的 备选股票 库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,683.32 2 应收证券清 算款 94,379.04 3 应收股利 - 4 应收利息 489.33 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 100,551.69 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公 允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情 况说明 1 600030 中信证券 10,344,861.50 3.22 重大事项停 牌 §9


基 金份额持有人 信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构 份额单位: 份 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 56 页共 61 页 持有人户数 ( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 广发中证全 指金融地 产交易型开 放式指数 证券投资基 金发起式 联接基金 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 1,472 277,894.0 1 364,693,49 9.00 89.15% 44,366,484. 00 10.85% 363,982,98 8.00 88.98% 注: 机构 投资者 “ 持有份 额 ” 和 “ 占 总份额比 例 ” 数 据中 已包含 “ 广发中证 全指金融 地产交易 型开放 式指数证券 投资基金 发起式联 接基金 ” 的 “ 持有份 额 ” 和 “ 占总份 额比例 ” 数据。 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 游春萍 5,000,553.00 1.22% 2 张素芸 850,074.00 0.21% 3 杜秀兰 696,218.00 0.17% 4 江西兴美工 贸有限公 司 640,000.00 0.16% 5 李文环 550,090.00 0.13% 6 许嘉进 505,009.00 0.12% 7 杨彬 500,058.00 0.12% 8 王桂兰 500,058.00 0.12% 9 白智 396,046.00 0.10% 10 周光普 396,019.00 0.10% 11 吕国新 396,019.00 0.10% 12 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式 指数证券投 资基金发 起式联接 基金 363,982,988.00 88.98% 9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况 项目 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 0.00 0.0000% 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 57 页共 61 页 9.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况 项目 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份) 本公司高级 管理人员 、基金投 资和 研究部门负 责人持有 本开放式 基金 0 本基金基金 经理持有 本开放式 基金 0 § 10


开 放式基金份额 变动 单位:份 基金合同生 效日(2015 年 3 月 23 日) 基金份 额总额 579,059,983.00


本报告期期 初基金份 额总额 168,059,983.00 本报告期 基 金总申购 份额 344,000,000.00 减: 本报告 期 基金总 赎回份额 103,000,000.00 本报告期 基 金拆分变 动份额 - 本报告期期 末基金份 额总额 409,059,983.00 § 11


重 大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动 本基金管理 人于 2018 年 2 月 6 日发布公 告,自 2018 年 2 月 5 日起,聘 任张芊女 士担任公 司副 总经理; 于 2018 年 9 月 28 日发 布公告, 自 2018 年 9 月 28 日起, 聘 任王凡 先生担任 公司副总 经理; 于 2018 年 11 月 3 日发 布公告, 自 2018 年 11 月 2 日 起,聘任邱 春杨先生 担任公司 督察长, 段西军 先生不再担 任公司督 察长。 本报告期内,2018 年 8 月, 刘连 舸先生担 任中国银 行 股份有限公 司行长职 务。 上述人 事变动已 按相关规定 备案、公 告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼 本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内 本基金投 资策略未 发生改变 。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 58 页共 61 页 11.5 为基金进行 审计的会计师事务所情况 自 2018 年 9 月 27 日起,本基金 管理人改 聘安永华 明 会计师事务 所(特殊 普通合伙 )提供审 计 服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门 及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 银河证券 2 36,062,025.40 75.57% 26,373.11 75.57% - 安信证券 1 11,660,580.41 24.43% 8,527.45 24.43% - 山西证券 1 - - - - 新增 1 个 华创证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - 新增 1 个 广发证券 3 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 国融证券 1 - - - - 新增 1 个 招商证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 大同证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 财达证券 1 - - - - 新增 1 个 联讯证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 联储证券 1 - - - - 新增 1 个 华西证券 1 - - - - 新增 1 个 注:1 、交易 席位选择 标准: (1)财务状 况良好, 在最近一 年内无重 大违规 行为 ; (2)经营行 为规范, 内控制度 健全,在 业内有 良好 的声誉; (3)具备投 资运作所 需的高效 、安全、 合规的 席位 资源,满足 投资组合 进行 证 券交 易 的 需要 ; (4) 具有 较强的研 究和行业 分析能力 , 能 及时、 全面 、 准确地 向公司提 供关于宏 观、 行 业、 市广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 59 页共 61 页 场及个股的 高质量报 告,并能 根据基金 投资的特 殊要 求,提供专 门的研究 报告; (5)能积极 为公司投 资业务的 开展,提 供良好 的信 息交流和客 户服务; (6)能提供 其他基金 运作和管 理所需的 服务。 2 、交易席位 选择流程 : (1) 对交易单 元候选券 商的研究 服务进 行评估。 本 基 金管理人组 织相关人 员依据交 易单元选 择 标准对交易 单元候选 券商的服 务质量和 研究实力 进行 评估,确定 选用交易 单元的券 商。 (2) 协议签署及 通知托管 人。 本基金 管理人与 被选择 的券商签订 交易单元 租用协议, 并 通知基 金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他 证券投资 的情况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 安信证券 127,560.59 100.00% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 关于广发中 证全指金 融地产交 易型开放 式指 数证券投资 基金修改 基金合同 的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2018-03-22 §12


影响投资者决 策的其他重 要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基 金情况 序号 持有基金份 额比例 达到或者超 过20% 的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 广 发中证 全指金 融地 产 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金发 起式 联接基金 1 20180101-20181231 106,619, 943.00 348,954, 742.00 91,591,6 97.00 363,982, 988.00 88.98 % 产品特有风 险 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 60 页共 61 页 报告期内, 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ,由此可 能导致的 特有风险 主要 包括: 当投资 者持有份 额占比较 为集中时, 个别投资 者的大额赎 回可能会 对基金资 产运作及 净值表现 产 生较大影响; 极端情况 下基金管 理人可能 无法及时 变 现基金资产 以应对投 资者的赎 回申请; 若 个别投资 者大额赎回 后本基金 出现连续 六十个工 作日基金 资产 净值低于 5000 万元 , 基金 还可能 面临转换 运作方 式、 与其他基 金合并或 者终止基 金合同等 情形。 本基 金管理人将 对基金的 大额申赎 进行审慎 评估并合 理 应对,完善 流动性风 险管控机 制,切实 保护持有 人利 益。 § 13


备 查文件目录 13.1 备查文件目录 1. 中国证监会 批准广 发中证全 指金融地 产交易型 开放 式指数证券 投资基金 募集的文 件 2. 《广发中证 全指金 融地产交 易型开放 式指数证 券投 资基金基金 合同》 3. 《广发中证 全指金 融地产交 易型开放 式指数证 券投 资基金托管 协议》 4. 法律意见书 5. 基金管理人 业务资 格批件、 营业执照 6. 基金托管人 业务资 格批件、 营业执照 13.2 存放地点 广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号 保利国际 广场南塔 31-33 楼 13.3 查阅方式 1. 书面查阅: 查 阅时间为 每工作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投资者可免 费查阅, 也 可按工本 费 购买复印件 ; 2. 网站查阅: 基金管 理人网址 :http://www.gffunds.com.cn 。 广发基金管理有限公司 二〇一九年三月三十日 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告 第 61 页共 61 页