广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
广 发中证全 指可选 消费交易 型开 放式指数 证券投 资基金
2018 年年 度报告
2018 年 12 月 31 日
基金 管理人：广发 基金管理有 限公司
基金 托管人：中国 银行股份有 限公司
报告 送出日期：二 〇一九年三 月三十日广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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§ 1
重 要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字 同意，并 由董事长 签发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2019 年 3 月 28 日复核了 本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ................................................................ 12
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 13
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 15
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配 情 况的说明 ............................................................................ 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵 规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 15
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 16
6.2 形成审计 意见的 基础 .................................................................................................................... 16
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 16
6.4 管理层对 财务报 表的责任 ............................................................................................................ 17
6.5 注册会计 师的责 任 ........................................................................................................................ 17
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 46
8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ................................................................................................ 47
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 .................................... 48
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ............................................................................................ 58
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................................................................ 60
8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................ 60
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细..................... 60
8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细..................... 60
8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................ 60
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................... 60
8.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ....................................................................... 60
8.12 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 61
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 61
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 .................................................................................... 61
9.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ........................................................................................................ 62
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ........................................................................ 62
9.4 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 62
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 63
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 63
11.1 基金份 额持有人 大会决议 .......................................................................................................... 63
11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 .......................................... 63
11.3 涉及基 金管 理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .............................................................. 63
11.4 基金投 资策略的 改变 .................................................................................................................. 63
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ...................................................................................... 63
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ...................................................... 64
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .................................................................................. 64
11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 65
§ 12
影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 65
12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 .......................................... 65
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 65
13.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 65
13.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 66
13.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 66
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§ 2
基 金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基
金
基金简称 广发中证全 指可选消 费 ETF
场内简称 可选消费
基金主代码 159936
交易代码 159936
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2014 年 6 月 3 日
基金管理人 广发基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 208,156,094.00 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2014 年 6 月 25 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金主要 采取完全 复制法， 即按照标 的指数 的成份 股的构成及 其权重构
建指数化投 资组合， 并根据标 的指数成 份股及 其权重 的变动进行 相应的调
整。 本基金 投资于标 的指数成 份股及备 选成份 股的比 例不低于基 金资产净
值的 95% 。
业绩比较基 准 中证全指可 选消费指 数。
风险收益特 征
本基金为股 票型基金， 风 险与收益 高于混合 型基金、 债券型基金 与货币市
场基金 。 本基金 为指数型 基金 ， 主要采 用完全复 制法跟 踪标的指数 的表现，
具有与标的 指数、以 及标的指 数所代表 的股票市 场相 似的风险收 益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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名称 广发基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话 95105828 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
注册地址
广东省珠海 市横琴新 区宝华路
6号105室-49848（ 集中办公 区）
北京市西城 区复兴门 内大街1
号
办公地址
广州市海珠 区琶洲大 道东1号
保利国际广 场南塔31-33楼
北京市西城 区复兴门 内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报 告备置地 点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号保 利国际广 场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普
通合伙）
中国 北京
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§ 3
主 要财务指标、 基金净值表 现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 -22,336,488.26 -3,846,590.24 -15,097,021.10
本期利润 -109,862,593.56 20,365,189.14 -79,530,535.14
加权平均基 金份额本 期利润 -0.5312 0.0862 -0.2944
本期加权平 均净值利 润率 -38.15% 5.39% -19.63%
本期基金份 额净值增 长率 -33.19% 5.17% -16.11%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配利润 17,438,713.18 50,297,998.66 65,348,981.32
期末可供分 配基金份 额利润 0.0838 0.2371 0.2571
期末基金资 产净值 225,594,807.18 344,165,737.71 392,043,225.34
期末基金份 额净值 1.0838 1.6222 1.5425
3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累 计净值增 长率 8.38% 62.23% 54.25%
注： （1） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各项 费用， 计入费用 后实际收 益水
平要低于所 列数字。
（2） 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收益 、 其他收入 （不含 公允价值 变动收 益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
（3） 期末可供分 配利润采 用期末 资产负债 表中未分 配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数
（为期末余 额，不是 当期发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -12.59% 1.70% -12.77% 1.72% 0.18% -0.02%
过去六个月 -23.79% 1.50% -24.55% 1.52% 0.76% -0.02%
过去一年 -33.19% 1.37% -35.05% 1.39% 1.86% -0.02%
过去三年 -41.06% 1.36% -46.70% 1.38% 5.64% -0.02%
自基金合同 生
效起至今
8.38% 1.65% 4.67% 1.71% 3.71% -0.06%
注：业绩比 较基准： 中证全指 可选消费 指数。 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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3.2.2 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较
广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率的历 史走 势对比图
(2014 年 6 月 3 日 至 2018 年 12 月 31 日)
3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较
广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金
基金净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 的对比图 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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注：合同生 效当年（2014 年） 按实际存 续期计算 ，未 按自然年度 折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去 三年未进 行利润分 配。
§ 4
管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理 人经中国 证监会证 监基金字[2003]91 号 文 批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资 本
1.2688 亿元人民 币。公司 的股东 为广发证 券股份有 限 公司、烽火 通信科技 股份有限 公司、深 圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公 司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金 投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外 证券投资 管理（QDII ）等业务资格 。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、 薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委 员会。 公司下设 投资决策 委员会 、 风险 控 制委员会和 31 个部门 ： 宏 观策略部 、 价 值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收 益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营 销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分 公司、互联网金融 部、中央交易部、基金会计
部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工 程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、
财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设 立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管
理有限公司 （香港子 公司） ，参 股了证通 股份有 限公 司。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金管 理人管理 一百八 十一只开放 式基金， 管理资产 规模为 4684
亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投 资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基 金
经理；广发 中
证全指医药 卫
生交易型开 放
式指数证券 投
资基金的基 金
经理；广发 中
证全指信息 技
术交易型开 放
式指数证券 投
资基金的基 金
经理；广发 中
证全指信息 技
术交易型开 放
式指数证券 投
资基金发起 式
联接基金的 基
金经理；广 发
中证全指金 融
地产交易型 开
放式指数证 券
投资基金的 基
金经理；广 发
中证全指可 选
消费交易型 开
放式指数证 券
投资基金发 起
2014-06-0
3
- 19 年
陆志明先生，经济学硕士，持有
中国证券投资基金业从业证书。
曾任大鹏证券有限公司研究员，
深圳证券信息有限公司部门总
监，广发基金管理有限公司数量
投资部总经理、指数投资部副总
经理、广发 中小板 300 交 易型开
放式指数证券投资基金基金经理
（自 2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7
月 28 日） 、广发中 小板 300 交易
型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经 理（自 2011 年 6 月 9
日至 2016 年 7 月 28 日） 、 广发深
证 100 指数分级 证券投资 基金基
金经理 （ 自 2012 年5 月7 日至 2016
年 7 月 28 日） 、广发中证 百度百
发策略 100 指数 型证券投 资基金
基金经理 （自 2014 年 10 月 30 日
至 2016 年 7 月 28 日） 、 广 发中证
医疗指数分级证券投资基金基金
经理 （自 2015 年 7 月 23 日至 2016
年 7 月 28 日） 、广发中证 全指能
源交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理（自
2015 年 7 月 9 日至 2018 年 10 月
9 日） 、广发中证 全指原材 料交易
型开放式指数证券投资基金发起广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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式联接基金 的
基金经理； 广
发中证全指 医
药卫生交易 型
开放式指数 证
券投资基金 发
起式联接基 金
的基金经理 ；
广发中证全 指
能源交易型 开
放式指数证 券
投资基金的 基
金经理；广 发
中证全指原 材
料交易型开 放
式指数证券投
资基金的基 金
经理；广发 中
证全指主要 消
费交易型开 放
式指数证券 投
资基金的基 金
经理；广发 中
证全指金融 地
产交易型开 放
式指数证券 投
资基金发起 式
联接基金的 基
金经理；广 发
中证全指工 业
交易型开放 式
指数证券投 资
基金的基金 经
理；广发中 证
全指工业交 易
型开放式指 数
证券投资基 金
发起式联接 基
金的基金经
理；量化投 资
部副总经理
式联接基金 基金经理 （自 2015 年
8 月 18 日至 2018 年 12 月 20 日） 、
广发中证全指主要消费交易型开
放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金 经理 （ 自 2015 年 8 月
18 日至 2018 年 12 月 20 日） 。
注： 1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公司公 告聘任或 解 聘日期。
2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内 ， 本基 金管理人 严格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法 》 及其配 套法规、 《广 发
中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大
利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金 持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关
法规及基金 合同的规 定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学 、制衡的投资决策体系，加强交易 分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时 的分析评 估，保证 公平交易 原则的实 现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合 投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须 来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超 过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中，中央交易部按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡 ” 的原则，公平分配投
资指令。 公司原 则上禁止 不同组合 间的同日 反向交易 （指数型基 金除 外） ； 对于不同 投资组 合间的同
时同向交易 ，公司可 以启用公 平交易模 块，确保 交易 的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和 以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程 进行审核 和监控,保 证分配结 果符合公 平交 易的原则； 对银 行间债券 交易根据 市场公认 的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的 交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合
经理对交易 价格异常 情况进行 合理性解 释； 公司开 发 了专门的系 统对不同 投资组合 同日、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价 差进行分析，发现异常情况再做进一步 的调查
和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的 同向交 易价差进 行专项分 析 ，未发现该 组合与其 他组合在 不同的时 间窗口
下同向交易 存在足够 的样本量 且差价率 均值显著 不趋 于 0 的情况，表 明报告期 内该组 合未发生 可能
导致不公平 交易和利 益输送的 异常情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项说明 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的， 则需经公 司领导严 格审批并 留痕备查 。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券 投资的投资组合。本报告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易 的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证
券当日成交 量的 5% 。这些 交易不存 在任何利 益输送 的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和运作分析
作为 ETF 基金， 本基 金秉承指 数化被动 投资策 略， 积 极应对成份 股调整 、 基金申 购赎回等 因素
对指数跟踪 效果带来 的冲击， 进 一步降低 基金的跟 踪 误差。 报告期 内， 本基金 交易和申 购赎回正 常，
运作过程中 未发生风 险事件。
2018 年， 受中 国经济去 杠杆、 中美贸 易问题、 美 元加 息、 中国经济下 行压力增 大以及 企业质押
平仓等问题 的影响，A 股市 场大幅度 调整。管 理层出 台了一系列 的稳经济 政策，对 于 A 股也出台了
相关利好政策，地方政府出台资金排解上市企业质押 问题，允许保险资金设立专项资金化解质押流
动性问题等。另外，政府一再强调 了民营经济在整体 经济作用中的重要性。众多政策的密集出台，
有利于 A 股市场底部区域的 夯实。2018 年上证综 指 全年下跌 24.59% ，深 证成指全 年下跌 34.42% ，
创业板指下 跌 28.65% ，中 小板指下 跌 37.75% ， 而中 证全指可选 消费指数 下跌 35.05% ， 跌幅相 对较
大，这是由于全指可选消费指数由家用电器、汽车与 传媒板块三大板块组成，其中家用电器受中美
贸易问题以 及房地产 调控政策 双重打压， 而汽车的 销 量在 2018 年 低于市场 预期， 另外 传媒板 块受企
业高商誉以 及行业严 查偷税漏 税等问题 的影响， 三大 板块均出现 了较大的 跌幅。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内 ，本基金 净值增长 率为-33.19% ，同期业 绩基准收益 率为-35.05% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
预计 2019 年 ， 随 着财政刺 激效果的 弱化 ， 美国经 济将 走弱， 这 有利于中 美贸易的 缓和 。 另外随
着国内稳基 建、 适度减税 增加企业 活力等政 策的推进 ，国内经 济有望 站稳。 目前 A 股的估 值水平合
理偏低，无 论从破净 的公司数 量、公司 的业绩增 长、 增持与回购 的企业数 量上进行 判断，A 股是不
错的长期投资标的之一。从国家经济发展的角度看， 随着国内房地产的调控与劳动力成本提高的影
响，投资与出口在我国经济增长的作用逐步减弱，经 济增长方式逐步从投资驱动转向消费驱动，这广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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是大势所趋 ， 而随 着居民收 入的提高 ， 消 费升级是 不 可逆转的 。 预计 2019 年 ， 全指可 选消费 行业的
家用电器板块随着中美贸易问题的缓和将迎来一定程 度的估值修复；传媒板块由于商誉的一次性减
值处理完成，企业的预期盈利将有一定的增幅；新能 源汽车的崛起，将成为汽车企业新的盈利增长
点。
4.6 管理人内部有关本基金的监察 稽核工作情况
本报告期内，本基金 管理人根据法律法规、监管规则 的变化和业务发展情况，坚持从保护基金
份额持有人利益出发，积极推动主动全面合规管理， 持续完善内控机制，进一步加强内部风险的控
制与防范， 有 效保障了 法律法规、 监管要求 和各项 规 章制度的落 实， 保证了 基金合同 得到严格 履行。
本年度主要 的监察稽 核工作如 下：
（1） 结合 《关于规范 金融机构 资产管 理业务的 指导意 见》 、 《证券期货 经营机构 私募资产 管理业
务管理办法 》 及其配 套规则、 《关于进 一步规范 货币市 场基金互联 网销售、 赎回相关 服务的指 导意见》
等各项监管新规，从公司发展和业务创新需求出发对 内部管理制度进行了 修订、完善，进一步优化
业务流程， 确保各项 监管要求 全面落实 。
（2） 积极开 展形式多 样的合规 教育培训 ， 提升员 工整 体合规意识 和规范履 职能力； 大力推广 “ 全
员合规、合 规从管理 层做起、 合规创造 价值、合 规是 公司生存基 础 ” 理 念，营造 合规经营 文化。
（3） 构建 贯穿公司 各业务和 产品条线 的合规咨 询服务 体系， 积极 参与新产 品、 新 业务评估 工作，
提供合规意 见和建议 ，保障新 产品、新 业务合规 开展 。
（4） 按照审慎 经营原则， 对公司内 部重要规 章制度、 重大决策、 产 品和业务 方案、 重要 法律文
本、对外披 露材料等 进行合规 性审查， 严把合规 质量 关。
（5）严 守 合规底线 ， 强化 对投资 、 研究 、 交易 等关键 环节实时监 控， 严 格落实公 平交易 、 关联
交易、异常 交易管控 要求，严 防内幕交 易、利益 输送 、市场操纵 等违法违 规行为。
（6） 加 强投资组 合日常合 规风险监 测， 优化升级 合规 风控系统 ， 提升合 规风险管 理信息化 、 精
细化水平。
（7）不断优化完善信息披露工作机制，提升信息披 露效率和质量，确保信息披露真实、准确、
完整、及时 。
（8） 定 期组织开 展内部审 计、 专 项稽核 、 合规 有效性 评估， 对 公司前中 后各业务 环节开展 自查
自纠，及时 排除风险 隐患和漏 洞，促进 合规和内 控管 理水平的提 升，保障 公司稳健 经营。
本基 金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，积极健全内部管理
制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努 力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的 相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公 司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各 投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管 理部负责人和基金会 计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行， 并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值 产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基 金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较 高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金 经理不参与估值的具体流 程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提 供相关债 券品种的 估值数据 。
4.8 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
根据本基金合同中 “ 基金收益与分配 ” 之“ 基金收益分配原则 ” 的相关规定， 本基金本报告 期内未
进行利润分 配，符合 合同规定 。
§ 5
托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对广发中证全指可选消费交易型
开放式指数证券投资基金（以下称 “ 本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不 存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履 行了应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的 行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 （注： 财务会 计报告中 的 “ 金融
工具风险及 管理 ” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、投资 组合报告等 数据真实 、准确和 完整。
§6
审 计报告
安永华明（2019 ）审 字第 60873695_G43 号
广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金全体持有 人 ：
6.1 审计意见
我们审计了广发中证全指可选消费交易型开放式指数 证券投资基金的财务报表，包括 2018 年
12 月 31 日的资 产负债 表，2018 年度的利 润表和所 有 者权益（基 金净值） 变动表以 及相关财 务报表
附注。
我们认为，后附的广发中证全指可选消费交易型开放 式指数证券投资基金的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广 发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投
资基金 2018 年 12 月 31 日的财 务状况以 及 2018 年度 的经营成果 和净值变 动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于广发中证全指可选消费交易型开放式指数 证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他
责任。我们 相信，我 们获取的 审计证据 是充分、 适当 的，为发表 审计意见 提供了基 础。
6.3 其他信息
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基 金对其他信息负责。其他信息包括年度报
告中涵盖的 信息，但 不包括财 务报表和 我们的审 计报 告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我 们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他 信息，在此过程中，考虑其他信息是否与广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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财务报表或 我们在审 计过程中 了解到的 情况存在 重大 不一致或者 似乎存在 重大错报 。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在 重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无 任何事项 需要报告 。
6.4 管理层对财务 报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部 控制，以 使财务报 表不存在 由于舞弊 或错 误导致的重 大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估广发中证全指可 选消费交易型开放式指数证券投资基金的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用 ） ，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、
终止运营或 别无其他 现实的选 择。
治理层负责 监督广发 中证全指 可选消费 交易型开 放式 指数证券投 资基金的 财务报告 过程。
6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊 或 错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保 证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或 错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财 务报表使 用者依据 财务报表 作出的经 济决 策，则通常 认为错报 是重大的 。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职 业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工 作：
（1） 识别和评 估由于舞 弊或错误 导致的 财务报表 重大 错报风险， 设 计和实施 审计程序 以应对这
些风险， 并 获取充分 、 适当 的审计证 据， 作为 发表审 计意见的基 础。 由于 舞弊可能 涉及串通 、 伪造 、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发 现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误 导致的重 大错报的 风险。
（2） 了解与审计 相关的内 部控制， 以 设计恰当 的审计 程序， 但目的并 非对内部 控制的有 效性发
表意见。
（3）评价管 理层选用 会计政策 的恰当性 和作出 会计 估计及相关 披露的合 理性。
（4） 对 管理层使 用持续经 营假设的 恰当性得 出结论 。 同时， 根 据获取的 审计证据 ， 就 可能导致
对广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资 基金持续 经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在
审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息 。然而，未来的事项或情况可能导致广发中证广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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全指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基金不 能持 续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括 披露） ，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项 。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在
审计中识别 出的值得 关注的内 部控制缺 陷。
安永华明会 计师事务 所（特殊 普通合伙 ）
中国注册会 计师
中国 北京
2018 年 3 月 28 日
§7
年 度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 广发中证 全指可选 消费交易 型开放式 指数 证券投资基 金
报告截止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 2,128,277.24 2,430,338.98
结算备付金
100,844.16 57,842.18
存出保证金
5,615.39 5,826.36
交易性金融 资产 7.4.7.2 223,859,224.39 342,202,119.67
其中：股票 投资
223,859,224.39 342,202,119.67
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - - 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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应收证券清 算款
- 45,846.97
应收利息 7.4.7.5 462.50 476.21
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
226,094,423.68 344,742,450.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
97,715.27 144,850.72
应付托管费
19,543.05 28,970.15
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 16,312.23 55,814.27
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 366,045.95 347,077.52
负债合计
499,616.50 576,712.66
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 208,156,094.00 212,156,094.00
未分配利润 7.4.7.10 17,438,713.18 132,009,643.71 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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所有者权益合计
225,594,807.18 344,165,737.71
负债和所有者权益总计
226,094,423.68 344,742,450.37
注： 报告截止日 2018 年 12 月 31 日， 基金份额 净值人民 币 1.0838 元， 基金 份额总额 208,156,094.00
份。
7.2 利润表
会计主体： 广发中证 全指可选 消费交易 型开放式 指数 证券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-107,543,327.06 23,366,137.57
1.利息收入
25,541.00 43,931.90
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 25,541.00 43,915.94
债券利息收 入
- 15.96
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ）
-20,069,024.53 -889,573.71
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 -24,793,422.17 -7,089,379.32
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 - 7,010.84
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 4,724,397.64 6,192,794.77
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 -87,526,105.30 24,211,779.38
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ）
- - 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 7.4.7.17 26,261.77 -
减：二、费用
2,319,266.50 3,000,948.43
1．管理人报 酬
1,443,328.82 1,889,136.10
2．托管费
288,665.82 377,827.17
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 102,867.49 216,689.02
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用 7.4.7.19 484,404.37 517,296.14
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
-109,862,593.56 20,365,189.14
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
-109,862,593.56 20,365,189.14
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 广发中证 全指可选 消费交易 型开放式 指数 证券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
212,156,094.00 132,009,643.71 344,165,737.71
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -109,862,593.56 -109,862,593.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
-4,000,000.00 -4,708,336.97 -8,708,336.97 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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列）
其中：1.基金 申购款 38,000,000.00 17,945,084.14 55,945,084.14
2. 基金赎回款 -42,000,000.00 -22,653,421.11 -64,653,421.11
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
208,156,094.00 17,438,713.18 225,594,807.18
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
254,156,094.00 137,887,131.34 392,043,225.34
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 20,365,189.14 20,365,189.14
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-42,000,000.00 -26,242,676.77 -68,242,676.77
其中：1.基金 申购款 - - -
2. 基金赎回款 -42,000,000.00 -26,242,676.77 -68,242,676.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
212,156,094.00 132,009,643.71 344,165,737.71 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 页码 （序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人签署：
基金管理人 负责人： 孙树明， 主管会计 工作负责 人： 窦刚，会计 机构负责 人：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资 基 金（ “ 本基金 ” ）经中国证券监督管理委员
会（ “ 中国证监会 ” ）证监许可[2013]1265 号《关于核 准广发中证全指可选消费交易型 开放式指数证
券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定 和《广发中证全指可选消费交易型开放式指数
证券投资基 金基金合 同》 （ “ 基金合 同 ” ） 发起，于 2014 年 6 月 3 日募集成立 。本基金 的基金 管理人
为广发基金 管理有限 公司，基 金托管人 为中国银 行股 份有限公司 。
本基金募集 期为 2014 年 5 月 5 日至 2014 年 5 月 23 日， 本基金为 交易型开 放式基金， 存续期限
不定， 募 集资金总 额为人民 币 838,156,094.00 元， 有 效认购户数 为 7,064 户。 其 中， 认购资金 在募集
期间产生的 利息共计 人民币 40,743.00 元 ，折合基 金 份额 40,743.00 份，按 照基金合 同的有关 约定计
入基金份额 持有人的 基金账户 。本基金 募集资金 经德 勤华永会计 师事务所 （特殊普 通合伙） 验资。
本基金的财 务报表于 2019 年 3 月 28 日 已经本基 金的 基金管理人 及基金托 管人批准 报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （ 以下简称 “ 企业会计准则 ” ）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时 在具体会计核算 和信息披露方面也参考了中国
证券投资基 金业协会 发布的若 干基金行 业实务操 作。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求， 真实、完 整地反映 了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2018 年度 的经营成 果和
基金净值变 动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 24 页共 66 页
本基金的会 计年度为 公历年度 ，即每年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币为记 账本位币 。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是 指形成一 个单位的 金融资产 （负 债） ， 并形 成其他单位 的金融负 债 （资 产） 或权益工
具的合同。
（1）金融资 产分类
金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。 本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投
资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始 确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金 融资产； 其他金融 资产划分 为贷款和 应收 款项。
（2）金融负 债分类
金 融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债两类。 本基金目 前持有的 金融负债 划分为其 他金 融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和 终止确认
本基金于成 为金融工 具合同的 一方时确 认一项金 融资 产或金融负 债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时 的公允价值作为初始确认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股 票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当 期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金
融负债，相 关交易费 用在发生 时计入初 始确认金 额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金 融资 产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余
成本进行后 续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入 账金额之间的差额应确认为投资收益，其
中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融 资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产
已转移，且 符合金融 资产转移 的终止确 认条件的 ，金 融资产将终 止确认。
金融负债的 现时义务 全部或部 分已经解 除的，终 止确 认该金融负 债或其一 部分。 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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金融资产转 移， 是指本 基金将金 融资产让 与或交付 给 该金融资产 发行方以 外的另一 方 （转入方） 。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入 方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终 止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有
保留金融资 产所有权 上几乎所 有的风险 和报酬的， 分 别下列情况 处理： 放弃 了对该金 融资产控 制的，
终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产 ，并相应 确认有关 负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有 的金融工 具按如下 原则确定 公允价值 并进 行估值：
（1） 存在活跃 市场且能 够获取相 同资产 或负债报 价的 金融工具， 按 其估值日 不加调整 的报价确
定 公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影 响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最 近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对
报价进行调 整，确定 公允价值 。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资 产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售 或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。 基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债
所产生的溢 价或折价 ；
（2） 不存在活 跃市场的 金融工具 ， 采用 在 当前情况 下 适用并且有 足够可利 用数据和 其他信息 支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允 价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法
取得相关资 产或负债 可观察输 入值或取 得不切实 可行 的情况下， 才使用不 可观察输 入值；
（3） 如有确凿 证据表明 按上述方 法进行 估值不能 客观 反映金融工 具公允价 值的， 基金 管理人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的方法 估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定 权利，且目前可执行该种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或同时 变现该金融资产和清偿 该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资 产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予
相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、 赎回等引起的实收基金的变动分别于上述广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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各交易确认 日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回等事项导致基金份额变动时 ，相关款项中包含的未分配利润。根据交
易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部 分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已
实现损益平准金和未实现损益平准 金。损益平准金于 基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于
期末全额转 入利润分 配（未分 配利润） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
（1） 存款利息收 入按存款 的本金与 适用的 利率逐日 计 提的金额入 账。 若提前支 取定期存 款， 按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已
确认的利息 收入的差 额确认利 息损失， 列入利息 收入 减项，存款 利息收入 以净额列 示；
（2） 债券利息收 入按债券 票面价 值与票面 利率或债 券 发行价计算 的金额扣 除应由债 券发行企 业
代扣代缴的 个人所得 税后的净 额确认， 在债券实 际持 有期内逐日 计提；
（3） 资产支持 证券利息 收入按证 券票面 价值与票 面利 率计算的金 额， 扣除应 由资产支 持证券发
行企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认，在 证券 实际持有期 内逐日计 提；
（4） 买入返售金 融资产收 入， 按融出 资金应付 或实际 支付的总额 及实际利 率 （当实际利 率与合
同利率差异 较小时， 也可以用 合同利率） ，在回 购期 内逐日计提 ；
（5）股票投资 收益/ （损失）于卖 出股票成交 日确认 ，并按卖出股票成 交金额与其 成本的差额
入账；
（6）债券投 资收益/ （ 损失）
卖出交易所上市债 券：于成交 日确认债券投 资收益/ （损失） ，并按成交金额与 其成本、应收利
息的差额入 账；
卖出银行间 同业市场 交易债券： 于 成交日确 认债券投 资收益/ （损失） ， 并按 成交总额 与其成本 、
应收利息的 差额入账 ；
（7）衍生工具 投资收益/ （损失） 于卖出权证 成交日 确认，并按卖出权 证成交金额 与其成本的
差额入账；
（8） 股利收益 于除息日 确认， 并 按上市公 司宣告的 分 红派息比例 计算的金 额扣除应 由上市公 司
代扣代缴的 个人所得 税后的净 额入账；
（9）公允价值 变动收益/ （损失） 系本基金持 有的采 用公允价值模式计 量的交易性 金融资产、
交易性金融 负债等公 允价值变 动形成的 应计入当 期损 益的利得或 损失； 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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（10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在 费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他
金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计 算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法
近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1. 每一基金份 额享有 同等分配 权；
2. 若《基金合 同》生 效不满 3 个月可不 进行收益 分配 ；
3. 当基金份额 净值增 长率超过 标的指数 同期增长 率达 到 1% 以 上时， 可 进行收益 分配。 在 收益评
价日，基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指 数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评
价日基金份 额净值与 基金上市 前一日基 金份额净 值之 比减去 1 乘以 100% ；标 的指数 同期增长 率为
收益评价日 标的指数 收盘值与 基金上市 前一日标 的指 数收盘值之 比减去 1 乘以 100% ；
4. 本基金以使 收益分配 后基金份额 净值增长 率尽可能 贴近标的指数 同期增长率 为原则进 行收益
分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不 须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能
使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益 分配条件的前提下，本基金收益每年 最多分配
12 次；
5. 本基金的收 益分配 采取现金 分红的方 式；
6. 法律法规或 监管机 关另有规 定的，从 其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制 度，本基金整体为一个报告分部，且向管
理层报告时 采用的会 计政策及 计量基础 与编制财 务报 表时的会计 政策及计 量基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计政策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计估计变 更 。 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计差错更 正。
7.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票 ）交易印 花税税率 为 1‰， 由出让方 缴纳 。
（2）增值税 、城建税 、教育费 附加及地 方教育 费附 加
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]36 号文 《关于 全面推开营业 税改增值 税试点的通 知》的
规定， 经国务院 批准， 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范 围内全面推 开营业税 改征增值 税试点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融 商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。 对证 券投资基 金 （封闭 式证券投 资基金， 开 放 式证券投资 基金） 管理 人运用基 金买卖股 票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息 收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收 入不征收 增值税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]46 号文 《关于 进一步明确全 面推开营 改增试点金 融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入 返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得
的利息收入 属于金融 同业往来 利息收入 ；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]70 号文 《关于 金融机构同业 往来等增 值税政策的 补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商 品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利 息收入属 于金融同 业往来利 息收入；
根据财政部 、 国 家税务总 局财税[2016]140 号文 《关 于 明确金融 、 房地 产开发 、 教育 辅助服务 等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人 ；
根据财政部、 国 家税务总 局财税[2017]56 号文 《关 于 资管 产品增 值税有关 问题的通 知》 的规定，
自 2018 年 1 月 1 日 起，资管 产品管理 人运营资 管产 品过程中发 生的增值 税应税行 为（以下 简称 “ 资
管产品运营 业务 ” ） ， 暂适用 简易计税 方法， 按 照 3% 的 征收率缴纳 增值税， 资 管产品 管理人未 分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应 纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资 管产品运 营业务销 售额和增 值税应纳 税额 。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过 程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳 ；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份 的增值税 应纳税额 中抵减；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2017]90 号文 《关于 租入固定资产 进项税额 抵扣等增值 税政策广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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的通知》 的规定 ， 自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品管 理人运营资 管产品提 供的贷款 服务、 发生的 部
分金融商品 转让业务， 按 照以下规 定确定销 售额： 提 供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生的 利息
及利息性质 的收入为 销售额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取得的股 票 （不包括 限售股） 、 债券、 基 金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额， 或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘 价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票， 为 停牌前最后一 个交易日收盘价） 、债券估值（中
债金融估值 中心有限 公司或中 证指数有 限公司提 供的 债券估值） 、 基 金份额净 值、 非货 物期货结 算价
格作为买入 价计算销 售额。
本基金分别 按实际缴 纳的增值 税额的 7% 、 3% 和 2% 缴 纳城市维护 建设税、 教 育费附加 和地方教
育费附加。
（3）企业所 得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
（4）个人所 得税
个人所得税 税率为 20% 。
基金从上市 公司分配 取得的股 息红利所 得，持股 期限 在 1 个月以内 （含 1 个月 ）的 ， 其股息红
利所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月 以 上至 1 年（ 含 1 年 ）的，减 按 50% 计入 应纳税
所得额； 持股期限 超过 1 年 的， 减 按 25% 计入应 纳税 所得额； 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券投资 基金
从公开发行 和转让市 场取得的 上市公司 股票，持 股期 限超过 1 年的， 股息红利 所得暂 免征收个 人所
得税。
暂免征收储 蓄存款利 息所得个 人所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
活期存款 2,128,277.24 2,430,338.98
定期存款 - -
其中：存款 期限 1 个 月以内
- -
存款期限1-3 个月
- - 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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存款期限3 个月以上
- -
其他存款 - -
合计 2,128,277.24 2,430,338.98
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 350,129,015.43 223,859,224.39 -126,269,791.04
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 350,129,015.43 223,859,224.39 -126,269,791.04
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 380,945,805.41 342,202,119.67 -38,743,685.74
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - - 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 380,945,805.41 342,202,119.67 -38,743,685.74
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报 告期末及 上年度末 无衍生金 融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报 告期末及 上年度末 无买入返 售金融资 产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息 446.38 447.61
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 2.50 2.60
应收结算备 付金利息 13.62 26.00
应收债券利 息 - -
应收资产支 持证券利 息 - -
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - -
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 - -
合计 462.50 476.21
7.4.7.6 其他资产
本基金本报 告期末及 上年度末 无其他资 产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 16,312.23 55,814.27
银行间市场 应付交易 费用 - -
合计 16,312.23 55,814.27
7.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 336,000.00 320,000.00
可退替代款 12,588.22 -
应付指数使 用费 17,457.73 27,077.52
合计 366,045.95 347,077.52
7.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 212,156,094.00 212,156,094.00
本期申购 38,000,000.00 38,000,000.00
本期赎回（ 以 “- ” 号 填列） -42,000,000.00 -42,000,000.00
本期末 208,156,094.00 208,156,094.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 50,297,998.66 81,711,645.05 132,009,643.71 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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本期利润 -22,336,488.26 -87,526,105.30 -109,862,593.56
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-1,960,482.17 -2,747,854.80 -4,708,336.97
其中：基金 申购款 7,834,969.00 10,110,115.14 17,945,084.14
基金赎回款 -9,795,451.17 -12,857,969.94 -22,653,421.11
本期已分配 利润 - - -
本期末 26,001,028.23 -8,562,315.05 17,438,713.18
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
活期存款利 息收入 24,189.20 42,562.24
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 84.70 158.27
结算备付金 利息收入 1,267.10 1,195.43
其他 - -
合计 25,541.00 43,915.94
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
股票投资收 益 —— 买 卖股票差 价收入 -15,353,455.60 -160,422.20
股票投资收 益 —— 赎 回差价收 入 -9,439,966.57 -6,928,957.12
股票投资收 益 —— 申 购差价收 入 - -
合计 -24,793,422.17 -7,089,379.32
7.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
单位：人民 币元 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 34 页共 66 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
卖出股票成 交总额 38,842,991.60 80,705,588.74
减：卖出股 票成本总 额 54,196,447.20 80,866,010.94
买卖股票差 价收入 -15,353,455.60 -160,422.20
7.4.7.12.3 股票投资收益 —— 赎回差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
赎回基金份 额对价总 额 64,653,421.11 68,242,676.77
减：现金支 付赎回款 总额 2,131,234.11 3,602,832.77
减：赎回股 票成本总 额 71,962,153.57 71,568,801.12
赎回差价收 入 -9,439,966.57 -6,928,957.12
7.4.7.13 债券投资收益
单 位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月
31日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月
31 日
卖出债券 （ 、 债转 股及债券 到期兑付 ） 成交
总额
- 105,626.80
减： 卖出债 券（、债 转股及债 券到期兑 付）
成本总额
- 98,600.00
减： 应收利 息总额 - 15.96
买卖债券差 价收入 - 7,010.84
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无衍生工 具收 益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
股票投资产 生的股利 收益 4,724,397.64 6,192,794.77 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 35 页共 66 页
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 4,724,397.64 6,192,794.77
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
1. 交易性金融 资产 -87,525,128.10 24,211,779.38
——股票投 资 -87,525,128.10 24,211,779.38
——债券投 资 - -
——资产支 持证券投 资 - -
——基金投 资 - -
——贵金属 投资 - -
——其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投 资 - -
3. 其他 -977.20 -
减：应税金 融商品公 允价值变
动产生的预 估增值税 -
-
合计 -87,526,105.30 24,211,779.38
注：其他为 可退替代 款公允价 值变动损 益。
7.4.7.17 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
基金赎回费 收入 - -
手续费返还 - -
基金转换费 收入 - -
印花税返还 - -
替代损益 26,261.77 -
其他 - - 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 36 页共 66 页
合计 26,261.77 -
注：替代损 益是指投 资者采用 可以现金 替代方式 申购 本基金时， 补入被替 代股票的 实际买入 成
本与申购确 认日估值 的差额或 强制退款 的被替代 股票 在强制退款 计算日与 申购确认 日估值的 差额。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
交易所市场 交易费用 102,867.49 216,689.02
银行间市场 交易费用 - -
交易基金产 生的费用 - -
其中：申购 费 - -
赎回 费 - -
合计 102,867.49 216,689.02
7.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日 至2018 年12月
31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
审计费用 36,000.00 40,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费 1,804.56 3,947.97
上市费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 86,599.81 113,348.17
其他 - -
合计 484,404.37 517,296.14
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要披露 的或有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 37 页共 66 页
截至本财务 报表批准 报出日， 本基金无 需要披露 的资 产负债表日 后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
中国银行股 份有限公 司 基金托管人 、代销机 构
广发基金管 理有限公 司
基金发起人、 基 金管理人、 注册登记 与
过户机构、 直销机构
广发证券股 份有限公 司
基金管理人 母公司、 代销机构
深圳市前海 香江金融 控股集团 有限公司 基金管理人 股东
烽火通信科 技股份有 限公司 基金管理人 股东
康美药业股 份有限公 司 基金管理人 股东
广州科技金 融创新投 资控股有 限公司 基金管理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产管理 有限公司 ）
基金管理人 全资子公 司
瑞元资本管 理有限公 司 基金管理人 控股子公 司
广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基
金发起式联 接基金
本基金的联 接基金
珠海瑞元祥 和股权投 资基金合 伙企业（ 有限合伙 ） 基金管理人 控股子公 司的控股 子公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited （广发国际资产管理（英 国）有限 公司）
基金管理人 全资子公 司的全资 子公司
广发纳正（ 上海）资 产管理有 限公司 基金管理人 全资子公 司的全资 子公司
注：本基金 本报告期 不存在控 制关系或 者其他重 大利 害关系的关 联方关系 发生变化 的情况。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股 份有限
公司
- - 39,724,941.40 25.44%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 38 页共 66 页
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
广发证券股 份有限公
司
- - - -
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
广发证券股 份有限公
司
36,996.45 30.29% 29,585.43 53.01%
注： 1 、 股票交 易佣金的 计提标准 ： 支 付佣金= 股票成 交金额× 佣 金比例- 证管费- 经手 费- 结算 风险
金（含债券 交易）；
2 、本基金与 关联方交 易均在正 常业务范 围内按 一般 商业条款订 立；
3 、 本基金对该 类交易的 佣金的计 算方式 是按合同 约定 的佣金率计 算。 该类佣 金协议的 服务范围
还包括佣金 收取方为 本基金提 供的证券 投资研究 成果 和市场信息 服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 1,443,328.82 1,889,136.10
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 827.61 16,839.59
注：基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 0.5% 的年 费率计提。 计算方法 如下：
H=E× 0.5%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 39 页共 66 页
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金
管理费划款 指令， 基金托 管人复核 后于次月 前 5 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 付给基金 管理人。
若遇法定节 假日、公 休假等， 支付日期 顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 288,665.82 377,827.17
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.1% 的年 费率计提。 计算方法 如下：
H=E× 0.1%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金
托管费划款 指令，基 金托管人 复核后于 次月前 5 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 取。若遇 法定节
假日、公休 日等，支 付日期顺 延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券 （含回 购） 交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告期内 及上年度 可比期间 内基金管 理人无运 用固 有资金投资 本基金的 情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单位： 份
关联方名称
本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
持有的基金 份额
持有的基金
份额占基金
持有的基金 份额
持有的基金 份
额占基金总 份广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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总份额的比
例
额的比例
广发中证全 指可
选消费交易 型开
放式指数证 券投
资基金发起 式联
接基金
202,631,244.00 97.35% 209,179,595.00 98.60%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行股 份有限公
司
2,128,277.24 24,189.20 2,430,338.98 42,562.24
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行股 份有 限公司保管 ，按银行 同业利率 或约定利 率
计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通 受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60186
0
紫金
银行
2018-1
2-20
2019-0
1-03
新股
流通
3.14 3.14
15,970
.00
50,145
.80
50,145
.80
- 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 41 页共 66 页
受限
注：截至本 报告期末 2018 年 12 月 31 日 止，本 基金 无因认购新 发/ 增发证券 而持有的 流通受限
债券和权证 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止， 本基金 无持 有暂时停牌 等流通受 限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止， 本 基金无从 事 银行间市场 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 12 月 31 日止， 本 基金无从 事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险 、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适 当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系 统持续监 控上述各 类风险。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下 设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等 ；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业 务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风 险管理部负责，协调并与各部门合作完 成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规 稽核部、 金融工程 与风险管 理部对公 司总 裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心 的、由总裁和风险控制委员会、督察长、
合规稽核部 、金融工 程与风险 管理部和 相关业务 部门 构成的风险 管理架构 体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约 责任，或所投资证券之发行人出现违约、广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 42 页共 66 页
无法支付到 期本息， 或 由于债券 发行人信 用等级降 低 导致债券价 格下降， 将 对基金资 产造成的 损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高 的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是， 随着短 期资金市 场的发展， 本基金的 投资范 围 扩大以后， 可 能会在一 定程度上 增加信用 风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手 为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行 风险评估防范相应的信用风险。本基金管理 人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基 金本报告期末及上年度末未持有债券投资、资
产支持化证 券投资、 同业存单 投资，因 此与其相 关的 信用风险不 重大。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适 当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持 有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和 方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性 风险进行 监控和防 范。
本基金主要 投资于具 有良好流 动性的金 融工具， 除 在 附注 7.4.12 中列 示的流通 暂时受 限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行 间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性 强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国 证监会相 关规定进 行管理， 因此无重 大流 动性风险。
此外，本基 金申购赎 回采用一 篮子股票 的形式， 流动 性风险低于 其他类型 基金。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风 险分 析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要 投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制 中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投 资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能 够与本基 金申购和 赎回的安 排相匹配 。
综上所述， 本基金的 流动性良 好，无重 大流动性 风险 。
7.4.13.4 市场风险
基金的市场 风险是指 由于证券 市场价格 受到经济 因素 、 政治因素、 投资 心理等各 种因素 的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资 产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。 一般来 讲， 市场风 险是开放 式基金面 临的最 大 风险， 也往往 是众多风 险中最基 本和最常 见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为 市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 43 页共 66 页
外汇风险和 其他价格 风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来 现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理 人通过久 期、凸性 、风险价 值模型（V AR ）等方法来 评估投资 组合中债 券的利率 风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,128,277.24 - - - 2,128,277.24
结算备付金 100,844.16 - - - 100,844.16
存出保证金 5,615.39 - - - 5,615.39
交易性金融 资产 - - - 223,859,224.39
223,859,224.3
9
应收利息 - - - 462.50 462.50
其他资产 - - - - -
资产总计 2,234,736.79 - - 223,859,686.89 226,094,423.6
8
负债
应付管理人 报酬 - - - 97,715.27 97,715.27
应付托管费 - - - 19,543.05 19,543.05
应付交易费 用 - - - 16,312.23 16,312.23
其他负债 - - - 366,045.95 366,045.95
负债总计 - - - 499,616.50 499,616.50
利率敏感度 缺口 2,234,736.79 - - 223,360,070.39 225,594,807.1
8
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,430,338.98 - - - 2,430,338.98 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 44 页共 66 页
结算备付金 57,842.18 - - - 57,842.18
存出保证金 5,826.36 - - - 5,826.36
交易性金融 资产 - - - 342,202,119.67
342,202,119.6
7
应收证券清 算款 - - - 45,846.97 45,846.97
应收利息 - - - 476.21 476.21
其他资产 - - - - -
资产总计 2,494,007.52 -
-
342,248,442.85 344,742,450.3
7
负债
应付管理人 报酬 - - - 144,850.72 144,850.72
应付托管费 - - - 28,970.15 28,970.15
应付交易费 用 - - - 55,814.27 55,814.27
其他负债 - - - 347,077.52 347,077.52
负债总计 - - - 576,712.66 576,712.66
利率敏感度 缺口 2,494,007.52
- - 341,671,730.19
344,165,737.7
1
注：上表按 金融资产 和金融负 债的重新 定价日或 到期 日孰早者进 行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有交 易性债券 投资 ，因此市场 利率的变 动对于本 基金资产 净
值无重大影 响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 外汇 风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有外 汇投资， 因此 无重大外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量 ，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接 反映在当 期损益中 。本基金 管理人通 过采 用 Barra 风险管 理系统， 通过标 准差、跟 踪误
差、beta 值、风 险价值 模型（V AR ）等指标监控投资 组合面临的 市场价格 波动风险 。 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 45 页共 66 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融 资产－股 票投资 223,859,224.39 99.23 342,202,119.67 99.43
交易性金融 资产 — 基 金投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 223,859,224.39 99.23 342,202,119.67 99.43
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 元）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
业绩比较基 准上升 5% 10,602,955.94 16,845,621.51
业绩比较基 准下降 5% -10,602,955.94 -16,845,621.51
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
1 、公允价值
（1）不以公 允价值计 量的金融 工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允 价值计量 的金融工 具
（i ）金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
（ii ）各层级金融 工具公 允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的以公 允价值计 量 的金融工具 中属于第 一层级的 余额为人 民
币 223,809,078.59 元， 属 于第二层 级的余额 为人民币 50,145.80 元， 无 属于第三 层级的金 额 （2017 年
12 月 31 日 ： 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 人 民 币 328,243,202.66 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 人 民 币
13,958,917.01 元，无 属于第三 层级的金 额） 。
（iii ）公允价值所 属层级间 的重大变 动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级 或第三层 级，上述 事项解除 时将相关 证券 的公允价值 列入第一 层级。
2 、除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
§8
投 资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 223,859,224.39 99.01
其中：股票 223,859,224.39 99.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
2,229,121.40 0.99
8 其他各项资 产 6,077.89 0.00 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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9 合计 226,094,423.68 100.00
注：上表中 的股票投 资项含可 退替代款 估值增值 ，而 8.2 的合计项 不含可退 替代款估 值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组 合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净
值比例（％ ）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 154,008,618.74 68.27
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业 68,535.00 0.03
F 批发和零售 业
18,979,749.86 8.41
G 交通运输、 仓储和邮 政业
293,058.45 0.13
H 住宿和餐饮 业
1,636,451.49 0.73
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
8,861,932.60 3.93
J 金融业
50,145.80 0.02
K 房地产业
2,204,582.24 0.98
L 租赁和商务 服务业
15,423,977.51 6.84
M 科学研究和 技术服务 业
582,689.78 0.26
N 水利、环境 和公共设 施管理业
1,816,374.34 0.81
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
535,156.00 0.24
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
19,398,929.78 8.60
S 综合
- -
合计 223,860,201.59 99.23
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组合 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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本基金本报 告期末未 持有通过 港股通投 资的股票 。
8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 000651 格力电器 530,688 18,940,254.72 8.40
2 000333 美的集团 502,252 18,513,008.72 8.21
3 600104 上汽集团 386,534 10,308,861.78 4.57
4 601888 中国国旅 107,750 6,486,550.00 2.88
5 600690 青岛海尔 403,546 5,589,112.10 2.48
6 002594 比亚迪 100,119 5,106,069.00 2.26
7 002027 分众传媒 809,196 4,240,187.04 1.88
8 002024 苏宁易购 410,742 4,045,808.70 1.79
9 600660 福耀玻璃 154,736 3,524,886.08 1.56
10 600741 华域汽车 173,991 3,201,434.40 1.42
11 000100 TCL 集团 1,195,255 2,928,374.75 1.30
12 600637 东方明珠 209,447 2,144,737.28 0.95
13 600177 雅戈尔 276,496 1,988,006.24 0.88
14 600066 宇通客车 146,626 1,737,518.10 0.77
15 300144 宋城演艺 80,265 1,713,657.75 0.76
16 600398 海澜之家 198,204 1,680,769.92 0.75
17 600699 均胜电子 62,900 1,469,344.00 0.65
18 000625 长安汽车 215,100 1,417,509.00 0.63
19 300176 鸿特科技 34,294 1,299,056.72 0.58
20 300413 芒果超媒 32,800 1,213,928.00 0.54
21 002572 索菲亚 71,282 1,193,973.50 0.53
22 600977 中国电影 82,400 1,179,968.00 0.52
23 000581 威孚高科 64,586 1,140,588.76 0.51
24 002085 万丰奥威 144,855 1,122,626.25 0.50
25 600297 广汇汽车 271,750 1,103,305.00 0.49
26 603833 欧派家居 13,805 1,100,534.60 0.49
27 002602 世纪华通 51,480 1,063,062.00 0.47
28 002508 老板电器 52,343 1,056,805.17 0.47
29 000418 小天鹅Ａ 24,325 1,052,056.25 0.47
30 601238 广汽集团 101,918 1,048,736.22 0.46
31 000839 中信国安 302,700 1,020,099.00 0.45
32 000681 视觉中国 42,700 995,764.00 0.44
33 601098 中南传媒 79,400 992,500.00 0.44
34 002032 苏泊尔 18,400 966,000.00 0.43
35 600655 豫园股份 128,400 950,160.00 0.42 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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36 300027 华谊兄弟 200,640 941,001.60 0.42
37 600839 四川长虹 407,231 940,703.61 0.42
38 600166 福田汽车 514,900 937,118.00 0.42
39 600959 江苏有线 216,700 892,804.00 0.40
40 000917 电广传媒 125,200 866,384.00 0.38
41 600258 首旅酒店 54,268 866,117.28 0.38
42 600138 中青旅 63,873 823,322.97 0.36
43 600373 中文传媒 60,898 792,282.98 0.35
44 000559 万向钱潮 151,849 777,466.88 0.34
45 600729 重庆百货 27,326 773,325.80 0.34
46 600060 海信电器 86,578 751,497.04 0.33
47 601633 长城汽车 133,090 745,304.00 0.33
48 002640 跨境通 68,750 742,500.00 0.33
49 300251 光线传媒 97,016 737,321.60 0.33
50 601718 际华集团 218,400 731,640.00 0.32
51 601799 星宇股份 15,400 731,500.00 0.32
52 601966 玲珑轮胎 53,300 727,545.00 0.32
53 601258 庞大集团 515,300 721,420.00 0.32
54 002537 海联金汇 69,100 708,275.00 0.31
55 600418 江淮汽车 146,250 703,462.50 0.31
56 300133 华策影视 78,496 703,324.16 0.31
57 002035 华帝股份 77,919 689,583.15 0.31
58 601928 凤凰传媒 84,200 668,548.00 0.30
59 300182 捷成股份 155,500 667,095.00 0.30
60 600037 歌华有线 76,800 659,712.00 0.29
61 002126 银轮股份 88,100 655,464.00 0.29
62 603816 顾家家居 14,300 643,500.00 0.29
63 300058 蓝色光标 144,366 626,548.44 0.28
64 600612 老凤祥 13,916 626,220.00 0.28
65 000800 一汽轿车 89,848 594,793.76 0.26
66 600682 南京新百 67,252 590,472.56 0.26
67 600633 浙数文化 72,000 586,800.00 0.26
68 002419 天虹股份 53,300 584,701.00 0.26
69 002400 省广集团 192,262 569,095.52 0.25
70 002042 华孚时尚 100,650 546,529.50 0.24
71 002242 九阳股份 33,955 543,619.55 0.24
72 300616 尚品宅配 8,940 543,283.80 0.24
73 002131 利欧股份 368,226 541,292.22 0.24
74 600337 美克家居 136,500 539,175.00 0.24
75 600978 宜华生活 131,024 537,198.40 0.24
76 601058 赛轮轮胎 238,386 531,600.78 0.24
77 601127 小康股份 31,000 531,340.00 0.24
78 002563 森马服饰 59,500 530,740.00 0.24
79 002426 胜利精密 227,750 528,380.00 0.23 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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80 000793 华闻传媒 176,200 523,314.00 0.23
81 002488 金固股份 77,845 516,112.35 0.23
82 600623 华谊集团 62,100 501,768.00 0.22
83 000156 华数传媒 63,237 501,469.41 0.22
84 000564 供销大集 198,000 500,940.00 0.22
85 002614 奥佳华 31,187 497,432.65 0.22
86 601929 吉视传媒 240,190 492,389.50 0.22
87 000726 鲁泰 A 49,678 482,373.38 0.21
88 000980 众泰汽车 111,400 482,362.00 0.21
89 603515 欧普照明 17,060 475,462.20 0.21
90 601689 拓普集团 32,000 472,960.00 0.21
91 002625 光启技术 47,560 470,844.00 0.21
92 600859 王府井 34,359 465,908.04 0.21
93 603766 隆鑫通用 113,350 463,601.50 0.21
94 600742 一汽富维 45,009 449,189.82 0.20
95 002925 盈趣科技 10,100 443,188.00 0.20
96 601801 皖新传媒 65,886 440,118.48 0.20
97 600757 长江传媒 66,871 435,998.92 0.19
98 002048 宁波华翔 41,746 435,410.78 0.19
99 600694 大商股份 17,964 434,549.16 0.19
100 000158 常山北明 82,390 430,075.80 0.19
101 600986 科达股份 101,940 427,128.60 0.19
102 000901 航天科技 47,600 420,784.00 0.19
103 600400 红豆股份 111,780 419,175.00 0.19
104 601311 骆驼股份 47,000 415,010.00 0.18
105 000501 鄂武商Ａ 42,706 404,852.88 0.18
106 000016 深康佳Ａ 123,312 399,530.88 0.18
107 000981 银亿股份 126,502 394,686.24 0.17
108 002434 万里扬 59,586 392,671.74 0.17
109 002607 亚夏汽车 54,282 390,830.40 0.17
110 002512 达华智能 72,500 384,975.00 0.17
111 600754 锦江股份 18,000 383,400.00 0.17
112 002292 奥飞娱乐 67,700 383,182.00 0.17
113 002429 兆驰股份 199,800 379,620.00 0.17
114 002343 慈文传媒 41,960 378,479.20 0.17
115 600122 宏图高科 102,237 371,120.31 0.16
116 603096 新经典 6,000 370,320.00 0.16
117 000541 佛山照明 71,336 369,520.48 0.16
118 300178 腾邦国际 40,845 369,238.80 0.16
119 600715 文投控股 81,478 366,651.00 0.16
120 002031 巨轮智能 194,000 364,720.00 0.16
121 002327 富安娜 48,200 361,982.00 0.16
122 002592 八菱科技 15,402 360,406.80 0.16
123 002707 众信旅游 56,242 355,449.44 0.16 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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124 002003 伟星股份 50,380 353,667.60 0.16
125 000921 海信家电 49,851 352,446.57 0.16
126 000802 北京文化 31,676 350,653.32 0.16
127 002721 金一文化 54,953 350,600.14 0.16
128 002668 奥马电器 71,680 349,081.60 0.15
129 600987 航民股份 42,314 346,128.52 0.15
130 002083 孚日股份 70,200 346,086.00 0.15
131 002277 友阿股份 109,500 346,020.00 0.15
132 600086 东方金钰 74,500 343,445.00 0.15
133 002154 报喜鸟 111,044 336,463.32 0.15
134 002832 比音勒芬 9,950 332,330.00 0.15
135 001696 宗申动力 75,800 330,488.00 0.15
136 600261 阳光照明 96,200 328,042.00 0.15
137 002705 新宝股份 35,700 327,726.00 0.15
138 600653 申华控股 171,917 324,923.13 0.14
139 002776 柏堡龙 19,853 322,809.78 0.14
140 000829 天音控股 57,300 321,453.00 0.14
141 002503 搜于特 136,410 320,563.50 0.14
142 000996 中国中期 38,113 318,624.68 0.14
143 600006 东风汽车 88,400 318,240.00 0.14
144 002489 浙江永强 120,151 317,198.64 0.14
145 002355 兴民智通 41,411 313,481.27 0.14
146 002029 七匹狼 50,100 310,620.00 0.14
147 601366 利群股份 47,300 306,504.00 0.14
148 601965 中国汽研 43,105 305,183.40 0.14
149 002472 双环传动 53,052 302,926.92 0.13
150 601163 三角轮胎 26,900 299,666.00 0.13
151 002867 周大生 10,800 298,404.00 0.13
152 002575 群兴玩具 39,400 297,470.00 0.13
153 000801 四川九洲 67,834 293,721.22 0.13
154 000550 江铃汽车 23,000 293,480.00 0.13
155 600676 交运股份 67,995 293,058.45 0.13
156 002283 天润曲轴 87,100 291,785.00 0.13
157 002448 中原内配 53,850 289,713.00 0.13
158 600220 江苏阳光 137,700 289,170.00 0.13
159 000030 富奥股份 77,899 289,005.29 0.13
160 002190 成飞集成 17,860 288,260.40 0.13
161 002293 罗莱生活 33,200 287,180.00 0.13
162 603377 东方时尚 19,640 286,744.00 0.13
163 600335 国机汽车 45,570 284,356.80 0.13
164 002510 天汽模 79,100 283,969.00 0.13
165 002251 步步高 38,138 282,983.96 0.13
166 002677 浙江美大 28,380 282,948.60 0.13
167 600825 新华传媒 57,700 282,730.00 0.13 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 52 页共 66 页
168 002486 嘉麟杰 73,500 280,770.00 0.12
169 601777 力帆股份 72,686 276,933.66 0.12
170 002239 奥特佳 138,136 276,272.00 0.12
171 000913 钱江摩托 30,100 275,716.00 0.12
172 000587 金洲慈航 117,200 275,420.00 0.12
173 300258 精锻科技 22,400 273,952.00 0.12
174 600831 广电网络 40,400 273,508.00 0.12
175 300336 新文化 62,133 273,385.20 0.12
176 600628 新世界 43,055 272,968.70 0.12
177 002664 长鹰信质 22,172 272,272.16 0.12
178 000572 海马汽车 127,000 270,510.00 0.12
179 600054 黄山旅游 28,700 269,206.00 0.12
180 603305 旭升股份 8,800 267,696.00 0.12
181 300343 联创互联 39,900 266,532.00 0.12
182 000810 创维数字 47,800 265,768.00 0.12
183 601949 中国出版 60,100 263,839.00 0.12
184 000719 中原传媒 33,503 263,668.61 0.12
185 000417 合肥百货 60,392 261,497.36 0.12
186 600229 城市传媒 38,802 260,749.44 0.12
187 600693 东百集团 49,600 260,400.00 0.12
188 002540 亚太科技 56,300 260,106.00 0.12
189 300081 恒信东方 29,200 259,880.00 0.12
190 600593 大连圣亚 9,800 259,602.00 0.12
191 000892 欢瑞世纪 54,000 257,040.00 0.11
192 601566 九牧王 19,294 255,645.50 0.11
193 002087 新野纺织 72,220 254,936.60 0.11
194 002005 德豪润达 116,770 253,390.90 0.11
195 002681 奋达科技 68,362 250,204.92 0.11
196 002662 京威股份 65,900 248,443.00 0.11
197 600661 昂立教育 12,700 248,412.00 0.11
198 300148 天舟文化 55,805 248,332.25 0.11
199 600707 彩虹股份 59,400 245,322.00 0.11
200 603306 华懋科技 17,190 244,957.50 0.11
201 002543 万和电气 19,010 244,278.50 0.11
202 002416 爱施德 41,382 243,326.16 0.11
203 002656 摩登大道 39,180 242,916.00 0.11
204 603808 歌力思 14,795 240,270.80 0.11
205 002616 长青集团 32,900 240,170.00 0.11
206 000599 青岛双星 64,383 238,217.10 0.11
207 002101 广东鸿图 29,385 237,724.65 0.11
208 000025 特力 A 8,900 236,028.00 0.10
209 002516 旷达科技 83,000 235,720.00 0.10
210 601019 山东出版 30,000 234,600.00 0.10
211 600303 曙光股份 59,778 233,731.98 0.10 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 53 页共 66 页
212 603869 新智认知 15,445 232,292.80 0.10
213 000888 峨眉山Ａ 41,000 232,060.00 0.10
214 600480 凌云股份 30,400 231,952.00 0.10
215 600891 秋林集团 34,100 231,198.00 0.10
216 002406 远东传动 43,600 230,644.00 0.10
217 600686 金龙汽车 33,610 230,228.50 0.10
218 002186 全聚德 20,100 228,738.00 0.10
219 002362 汉王科技 17,102 228,311.70 0.10
220 601858 中国科传 26,100 228,114.00 0.10
221 600630 龙头股份 32,986 227,933.26 0.10
222 603197 保隆科技 10,980 226,846.80 0.10
223 603889 新澳股份 26,000 225,680.00 0.10
224 300005 探路者 68,987 225,587.49 0.10
225 603035 常熟汽饰 18,600 225,060.00 0.10
226 600609 金杯汽车 72,475 224,672.50 0.10
227 300577 开润股份 7,200 224,496.00 0.10
228 002502 骅威文化 56,868 224,059.92 0.10
229 002345 潮宏基 50,000 223,500.00 0.10
230 000927 一汽夏利 70,400 221,760.00 0.10
231 002699 美盛文化 40,293 220,805.64 0.10
232 000038 深大通 17,280 220,492.80 0.10
233 600996 贵广网络 34,600 220,056.00 0.10
234 600136 当代明诚 26,900 219,773.00 0.10
235 300269 联建光电 39,900 219,450.00 0.10
236 600960 渤海汽车 62,000 218,240.00 0.10
237 002394 联发股份 21,600 217,728.00 0.10
238 600555 海航创新 75,200 216,576.00 0.10
239 603898 好莱客 14,100 216,153.00 0.10
240 601599 鹿港文化 68,992 215,255.04 0.10
241 002561 徐家汇 27,900 214,830.00 0.10
242 300247 乐金健康 62,300 213,689.00 0.09
243 600523 贵航股份 22,365 212,914.80 0.09
244 600838 上海九百 35,400 212,754.00 0.09
245 603868 飞科电器 5,500 209,990.00 0.09
246 002920 德赛西威 12,100 209,935.00 0.09
247 300100 双林股份 20,600 209,914.00 0.09
248 002284 亚太股份 48,935 207,973.75 0.09
249 002033 丽江旅游 36,362 206,172.54 0.09
250 600280 中央商场 63,368 205,946.00 0.09
251 002536 西泵股份 22,214 205,923.78 0.09
252 002761 多喜爱 11,280 204,957.60 0.09
253 000673 当代东方 43,700 204,953.00 0.09
254 600687 刚泰控股 49,360 204,844.00 0.09
255 600698 湖南天雁 49,200 204,180.00 0.09 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 54 页共 66 页
256 000957 中通客车 45,800 203,810.00 0.09
257 603486 科沃斯 4,400 202,532.00 0.09
258 603008 喜临门 21,896 201,881.12 0.09
259 000521 长虹美菱 68,201 201,874.96 0.09
260 000665 湖北广电 28,005 200,515.80 0.09
261 300291 华录百纳 45,035 200,405.75 0.09
262 600327 大东方 48,100 198,172.00 0.09
263 300304 云意电气 57,809 197,706.78 0.09
264 000850 华茂股份 61,600 197,120.00 0.09
265 300217 东方电热 84,405 196,663.65 0.09
266 000760 斯太尔 59,625 196,166.25 0.09
267 600697 欧亚集团 10,600 194,934.00 0.09
268 300279 和晶科技 39,640 194,236.00 0.09
269 002328 新朋股份 34,652 194,051.20 0.09
270 600551 时代出版 22,465 193,648.30 0.09
271 603355 莱克电气 9,000 193,500.00 0.09
272 002348 高乐股份 62,800 193,424.00 0.09
273 002418 康盛股份 62,780 193,362.40 0.09
274 000955 欣龙控股 47,700 193,185.00 0.09
275 603587 地素时尚 8,700 191,313.00 0.08
276 002159 三特索道 10,800 189,864.00 0.08
277 603730 岱美股份 9,000 188,010.00 0.08
278 002181 粤传媒 51,400 185,554.00 0.08
279 603788 宁波高发 12,740 184,093.00 0.08
280 000757 浩物股份 34,875 183,442.50 0.08
281 600088 中视传媒 21,865 182,135.45 0.08
282 603001 奥康国际 17,972 181,696.92 0.08
283 002494 华斯股份 29,850 181,488.00 0.08
284 600107 美尔雅 32,000 181,440.00 0.08
285 002485 希努尔 23,900 181,401.00 0.08
286 300242 佳云科技 42,000 180,600.00 0.08
287 000868 安凯客车 48,624 179,908.80 0.08
288 002193 如意集团 20,400 178,704.00 0.08
289 600336 澳柯玛 53,000 178,610.00 0.08
290 000796 凯撒旅游 26,700 177,288.00 0.08
291 300272 开能健康 26,313 173,139.54 0.08
292 300625 三雄极光 12,300 173,061.00 0.08
293 000026 飞亚达Ａ 23,725 172,955.25 0.08
294 002454 松芝股份 42,209 172,634.81 0.08
295 002356 赫美集团 23,360 171,929.60 0.08
296 600146 商赢环球 26,100 171,738.00 0.08
297 002798 帝欧家居 12,789 171,500.49 0.08
298 002213 特尔佳 18,400 171,304.00 0.08
299 603313 梦百合 8,100 170,181.00 0.08 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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300 300342 天银机电 23,906 169,254.48 0.08
301 002590 万安科技 26,500 168,540.00 0.07
302 601900 南方传媒 20,000 168,400.00 0.07
303 002045 国光电器 36,153 166,303.80 0.07
304 601811 新华文轩 17,800 165,718.00 0.07
305 600135 乐凯胶片 29,138 164,046.94 0.07
306 603997 继峰股份 21,300 162,945.00 0.07
307 300507 苏奥传感 9,500 162,355.00 0.07
308 000700 模塑科技 55,000 162,250.00 0.07
309 603348 文灿股份 7,200 161,928.00 0.07
310 300473 德尔股份 4,800 161,712.00 0.07
311 603179 新泉股份 10,020 161,622.60 0.07
312 600814 杭州解百 31,800 161,544.00 0.07
313 603303 得邦照明 13,500 159,975.00 0.07
314 601500 通用股份 24,100 158,819.00 0.07
315 002071 长城影视 34,900 158,795.00 0.07
316 002708 光洋股份 20,820 158,648.40 0.07
317 601007 金陵饭店 19,603 158,196.21 0.07
318 002612 朗姿股份 17,902 157,179.56 0.07
319 603608 天创时尚 14,180 156,830.80 0.07
320 600358 国旅联合 44,500 156,640.00 0.07
321 002098 浔兴股份 19,800 155,232.00 0.07
322 600712 南宁百货 42,400 155,184.00 0.07
323 002712 思美传媒 25,630 153,011.10 0.07
324 601595 上海电影 12,400 151,652.00 0.07
325 300426 唐德影视 22,100 150,722.00 0.07
326 603586 金麒麟 11,800 149,388.00 0.07
327 600386 北巴传媒 44,724 148,483.68 0.07
328 002878 元隆雅图 5,820 147,711.60 0.07
329 000978 桂林旅游 28,200 147,486.00 0.07
330 603366 日出东方 35,300 147,201.00 0.07
331 002574 明牌珠宝 29,462 145,247.66 0.06
332 600933 爱柯迪 18,800 144,008.00 0.06
333 300651 金陵体育 3,300 143,154.00 0.06
334 603839 安正时尚 13,360 142,952.00 0.06
335 002397 梦洁股份 34,400 141,384.00 0.06
336 300089 文化长城 26,600 141,246.00 0.06
337 300528 幸福蓝海 16,800 141,120.00 0.06
338 603103 横店影视 6,300 140,490.00 0.06
339 002722 金轮股份 9,800 139,160.00 0.06
340 600818 中路股份 13,064 138,478.40 0.06
341 600071 凤凰光学 18,500 138,380.00 0.06
342 600865 百大集团 24,851 137,923.05 0.06
343 002763 汇洁股份 17,100 136,971.00 0.06 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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344 603116 红蜻蜓 19,540 136,193.80 0.06
345 603579 荣泰健康 4,800 136,128.00 0.06
346 300403 汉宇集团 26,990 135,489.80 0.06
347 603900 莱绅通灵 11,340 135,059.40 0.06
348 300071 华谊嘉信 37,500 134,625.00 0.06
349 600828 茂业商业 28,696 134,584.24 0.06
350 300063 天龙集团 40,400 134,532.00 0.06
351 300745 欣锐科技 3,700 133,977.00 0.06
352 002605 姚记扑克 17,807 133,730.57 0.06
353 603180 金牌厨柜 2,300 133,446.00 0.06
354 002238 天威视讯 20,500 133,250.00 0.06
355 603365 水星家纺 8,900 132,877.00 0.06
356 603801 志邦家居 5,500 132,055.00 0.06
357 603385 惠达卫浴 16,290 130,482.90 0.06
358 002853 皮阿诺 7,100 130,427.00 0.06
359 002351 漫步者 26,334 130,089.96 0.06
360 603101 汇嘉时代 8,100 128,952.00 0.06
361 300375 鹏翎股份 23,700 128,217.00 0.06
362 603055 台华新材 12,000 126,960.00 0.06
363 300432 富临精工 22,000 126,720.00 0.06
364 000678 襄阳轴承 25,300 126,500.00 0.06
365 002634 棒杰股份 25,600 126,464.00 0.06
366 002265 西仪股份 14,000 126,280.00 0.06
367 603999 读者传媒 25,700 124,388.00 0.06
368 603877 太平鸟 6,600 124,014.00 0.05
369 603239 浙江仙通 11,900 123,879.00 0.05
370 002103 广博股份 29,800 122,776.00 0.05
371 300660 江苏雷利 6,340 121,854.80 0.05
372 603555 贵人鸟 20,800 120,016.00 0.05
373 002553 南方轴承 23,100 119,427.00 0.05
374 002759 天际股份 15,000 119,100.00 0.05
375 300695 兆丰股份 2,100 118,440.00 0.05
376 603214 爱婴室 3,200 118,400.00 0.05
377 002905 金逸影视 9,000 117,270.00 0.05
378 603013 亚普股份 6,600 116,424.00 0.05
379 603557 起步股份 15,500 115,475.00 0.05
380 002740 爱迪尔 21,901 114,542.23 0.05
381 603596 伯特利 5,000 114,350.00 0.05
382 603667 五洲新春 14,380 114,321.00 0.05
383 300547 川环科技 7,000 114,310.00 0.05
384 300160 秀强股份 32,760 113,022.00 0.05
385 603518 维格娜丝 8,000 112,800.00 0.05
386 000663 永安林业 18,900 112,644.00 0.05
387 603838 四通股份 11,900 112,217.00 0.05 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 57 页共 66 页
388 601086 国芳集团 22,000 111,540.00 0.05
389 600148 长春一东 7,900 111,469.00 0.05
390 603358 华达科技 10,300 110,725.00 0.05
391 603037 凯众股份 6,120 109,548.00 0.05
392 603818 曲美家居 16,204 108,566.80 0.05
393 600178 东安动力 25,700 107,940.00 0.05
394 603598 引力传媒 12,000 107,160.00 0.05
395 603661 恒林股份 3,600 106,776.00 0.05
396 002703 浙江世宝 25,400 106,426.00 0.05
397 002863 今飞凯达 16,580 105,614.60 0.05
398 002290 中科新材 10,900 104,967.00 0.05
399 600679 上海凤凰 10,300 104,133.00 0.05
400 002865 钧达股份 5,400 103,248.00 0.05
401 603040 新坐标 3,860 102,483.00 0.05
402 002906 华阳集团 10,500 102,480.00 0.05
403 603081 大丰实业 8,800 102,344.00 0.05
404 300742 越博动力 2,600 102,128.00 0.05
405 600706 曲江文旅 10,000 101,700.00 0.05
406 603196 日播时尚 8,100 100,764.00 0.04
407 002143 印纪传媒 34,800 99,528.00 0.04
407 603996 中新科技 13,200 99,528.00 0.04
408 603199 九华旅游 5,200 98,800.00 0.04
409 603129 春风动力 6,000 95,880.00 0.04
410 603926 铁流股份 6,900 95,358.00 0.04
411 603157 拉夏贝尔 11,100 95,016.00 0.04
412 300585 奥联电子 10,700 94,588.00 0.04
413 603677 奇精机械 6,740 93,888.20 0.04
414 603009 北特科技 15,950 92,350.50 0.04
415 300707 威唐工业 5,500 91,630.00 0.04
416 603615 茶花股份 10,600 90,418.00 0.04
417 300580 贝斯特 6,900 89,700.00 0.04
418 300733 西菱动力 5,600 89,040.00 0.04
419 002615 哈尔斯 18,301 88,393.83 0.04
420 603335 迪生力 14,500 88,160.00 0.04
421 603726 朗迪集团 4,700 87,702.00 0.04
422 603758 秦安股份 14,400 87,120.00 0.04
423 300654 世纪天鸿 6,200 86,304.00 0.04
424 603326 我乐家居 7,700 86,240.00 0.04
425 300313 天山生物 13,600 85,816.00 0.04
426 300526 中潜股份 7,600 85,196.00 0.04
427 300612 宣亚国际 5,700 85,044.00 0.04
428 300681 英搏尔 2,400 83,016.00 0.04
429 002762 金发拉比 15,850 82,103.00 0.04
430 603238 诺邦股份 4,300 81,184.00 0.04 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 58 页共 66 页
431 603729 龙韵股份 5,220 80,596.80 0.04
432 603136 天目湖 2,700 79,191.00 0.04
433 603006 联明股份 8,600 78,948.00 0.03
434 603809 豪能股份 5,300 78,758.00 0.03
435 603277 银都股份 8,978 78,647.28 0.03
436 603848 好太太 5,200 78,572.00 0.03
437 603389 亚振家居 7,500 78,525.00 0.03
438 603398 邦宝益智 7,100 78,313.00 0.03
439 603958 哈森股份 9,800 77,616.00 0.03
440 002899 英派斯 5,300 76,585.00 0.03
441 603161 科华控股 4,797 75,168.99 0.03
442 603768 常青股份 7,000 74,900.00 0.03
443 603922 金鸿顺 4,600 72,266.00 0.03
444 002830 名雕股份 4,500 68,535.00 0.03
445 603178 圣龙股份 6,900 67,965.00 0.03
446 603767 中马传动 10,020 67,935.60 0.03
447 603787 新日股份 7,000 67,620.00 0.03
448 002875 安奈儿 4,700 67,351.00 0.03
449 603685 晨丰科技 4,700 67,257.00 0.03
450 002921 联诚精密 2,600 67,184.00 0.03
451 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.03
452 603721 中广天择 4,400 62,920.00 0.03
453 300729 乐歌股份 2,800 62,720.00 0.03
454 603477 振静股份 8,100 60,669.00 0.03
455 300716 国立科技 5,200 58,500.00 0.03
456 603578 三星新材 2,800 52,612.00 0.02
457 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.02
458 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.02
8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 002027 分众传媒 1,352,605.00 0.39
2 603833 欧派家居 1,285,716.05 0.37
3 300182 捷成股份 1,233,235.00 0.36
4 000981 银亿股份 1,141,779.12 0.33
5 600690 青岛海尔 1,056,172.00 0.31
6 600258 首旅酒店 982,808.20 0.29 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 59 页共 66 页
7 601799 星宇股份 852,275.00 0.25
8 002563 森马服饰 766,197.00 0.22
9 600699 均胜电子 738,495.00 0.21
10 600986 科达股份 670,667.00 0.19
11 000901 航天科技 664,210.00 0.19
12 002925 盈趣科技 641,462.00 0.19
13 000100 TCL 集团 640,968.00 0.19
14 600146 商赢环球 614,129.00 0.18
15 002293 罗莱生活 528,195.00 0.15
16 000564 供销大集 503,060.00 0.15
17 002003 伟星股份 443,485.40 0.13
18 601238 广汽集团 415,017.00 0.12
19 000913 钱江摩托 401,655.00 0.12
20 300413 芒果超媒 386,966.00 0.11
注： 本项 及下项 8.4.2 、8.4.3 的买入 包括基 金二级市 场 上主动的买 入、 新 股、 配 股、 债 转股、 换
股及行权等 获得的股 票，卖出 主要指二 级市场上 主动 的卖出、换 股、要约 收购、发 行人回购 及行权
等减少的股 票，此外 ， “ 买入金额 ” （或 “ 买 入股票成 本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出股 票收入 ” ）均 按
买卖成交金 额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考 虑相关交易 费用，不 包括因投 资者申购 赎回基
金份额导致 的基金组 合中股票 的增减。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 000069 华侨城 A 2,833,819.00 0.82
2 002739 万达电影 2,370,324.50 0.69
3 000651 格力电器 1,176,800.00 0.34
4 000516 国际医学 946,524.08 0.28
5 000333 美的集团 834,770.00 0.24
6 600158 中体产业 705,437.00 0.20
7 603259 药明康德 613,978.50 0.18
8 600104 上汽集团 582,083.00 0.17
9 600936 广西广电 528,391.00 0.15
10 002926 华西证券 492,223.00 0.14
11 300750 宁德时代 453,544.60 0.13
12 000851 高鸿股份 443,980.48 0.13
13 002269 美邦服饰 427,753.00 0.12
14 000793 华闻传媒 366,096.00 0.11 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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15 002024 苏宁易购 356,768.00 0.10
16 300747 锐科激光 324,182.50 0.09
17 600824 益民集团 322,705.50 0.09
18 601888 中国国旅 310,506.00 0.09
19 000560 我爱我家 306,204.00 0.09
20 600640 号百控股 304,533.40 0.09
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 42,321,076.81
卖出股票的 收入（成 交）总额 38,842,991.60
8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 所有资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 股指期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 股指期货 交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 国债期货 交易。 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 61 页共 66 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
也未出现在 报告编制 日前一年 内受到公 开谴责、 处罚 的情形。
8.12.2 本报 告期内， 基金投资 的前十名 股票未出 现超 出基金合同 规定的备 选股票库 的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
5,615.39
2 应收证券清 算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
462.50
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
6,077.89
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
§9
基 金份额持有人 信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
广发中证全 指可选消
费交易型开 放式指数广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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证券投资基 金发起式
联接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
591
352,209.9
7
202,791,27
3.00
97.42%
5,364,821.0
0
2.58%
202,631,24
4.00
97.35%
注： 机构 投资者 “ 持有份 额 ” 和 “ 占 总份额比 例 ” 数 据中 已包含 “ 广发中证 全指可选 消费交易 型开放
式指数证券 投资基金 发起式联 接基金 ” 的 “ 持有份 额 ” 和 “ 占总份 额比例 ” 数据。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 朱益 384,200.00 0.18%
2 陈海多 250,100.00 0.12%
3 高洁 150,400.00 0.07%
4 王浩 144,519.00 0.07%
5 母小虹 128,900.00 0.06%
6 张虎 114,900.00 0.06%
7 李森 109,800.00 0.05%
8 朱晓晔 107,000.00 0.05%
9 苑桂花 100,006.00 0.05%
10 李桂青 100,000.00 0.05%
11 许国根 100,000.00 0.05%
12 瞿雅萍 100,000.00 0.05%
13
广发中证全 指可选消 费交易型 开放式
指数证券投 资基金发 起式联接 基金
202,631,244.00 97.35%
9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有
本基金
0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人持有 本开放式 基金
0 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
第 63 页共 66 页
本基金基金 经理持有 本开放式 基金 0
§ 10
开 放式基金份额 变动
单位：份
基金合同生 效日(2014 年 6 月 3 日) 基金份 额总额 838,156,094.00
本报告期期 初基金份 额总额 212,156,094.00
本报告期 基 金总申购 份额 38,000,000.00
减： 本报告 期 基金总 赎回份额 42,000,000.00
本报告期 基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 208,156,094.00
§ 11
重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
本基金管理 人于 2018 年 2 月 6 日发布公 告，自 2018 年 2 月 5 日起，聘 任张芊女 士担任公 司副
总经理； 于 2018 年 9 月 28 日发 布公告， 自 2018 年 9 月 28 日起， 聘 任王凡 先生担任 公司副总 经理；
于 2018 年 11 月 3 日发 布公告， 自 2018 年 11 月 2 日 起，聘任邱 春杨先生 担任公司 督察长， 段西军
先生不再担 任公司督 察长。
本报告期内，2018 年 8 月， 刘连 舸先生担 任中国银 行 股份有限公 司行长职 务。 上述人 事变动已
按相关规定 备案、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期 内 本基金投 资策略未 发生改变 。
11.5 为基金进行 审计的会计师事务所情况
自 2018 年 9 月 27 日起，本基金 管理人改 聘安永华 明 会计师事务 所（特殊 普通合伙 ）提供审 计
服务。 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门 及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券 2 44,244,024.16 56.67% 32,356.13 56.67% -
银河证券 2 33,832,206.80 43.33% 24,741.89 43.33% -
山西证券 1 - - - - 新增 1 个
华创证券 1 - - - - -
华金证券 1 - - - - 新增 1 个
广发证券 3 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国融证券 1 - - - - 新增 1 个
方正证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - 新增 1 个
联讯证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
联储证券 1 - - - - 新增 1 个
华西证券 1 - - - - 新增 1 个
注：1 、交易 席位选择 标准：
（1）财务状 况良好， 在最近一 年内无重 大违规 行为 ；
（2）经营行 为规范， 内控制度 健全，在 业内有 良好 的声誉；
（3）具备投 资运作所 需的高效 、安全、 合规的 席位 资源，满足 投资组合 进行 证 券交 易 的 需要 ；
（4） 具有 较强的研 究和行业 分析能力 ， 能 及时、 全面 、 准确地 向公司提 供关于宏 观、 行 业、 市
场及个股的 高质量报 告，并能 根据基金 投资的特 殊要 求，提供专 门的研究 报告；
（5）能积极 为公司投 资业务的 开展，提 供良好 的信 息交流和客 户服务；
（6）能提供 其他基金 运作和管 理所需的 服务。 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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2 、交易席位 选择流程 ：
（1） 对交易单 元候选券 商的研究 服务进 行评估。 本 基 金管理人组 织相关人 员依据交 易单元选 择
标准对交易 单元候选 券商的服 务质量和 研究实力 进行 评估，确定 选用交易 单元的券 商。
（2） 协议签署及 通知托管 人。 本基金 管理人与 被选择 的券商签订 交易单元 租用协议， 并 通知基
金托管人。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
关于广发中 证全指可 选消费交 易型开放 式指
数证券投资 基金修改 基金合同 的公告
《中国证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证券报 》
2018-03-22
§12
影响投资者决 策的其他重 要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基
金情况
序号
持有基金份 额比例
达到或者超 过20%
的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
广 发中证 全指可 选消
费 交易型 开放式 指数
证 券投资 基金发 起式
联接基金
1 20180101-20181231
209,179,
595.00
38,000,0
00.00
44,548,3
51.00
202,631,
244.00
97.35
%
产品特有风 险
报告期内， 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ，由此可 能导致的 特有风险 主要
包括： 当投资 者持有份 额占比较 为集中时， 个别投资 者的大额赎 回可能会 对基金资 产运作及 净值表现 产
生较大影响； 极端情况 下基金管 理人可能 无法及时 变 现基金资产 以应对投 资者的赎 回申请； 若 个别投资
者大额赎回 后本基金 出现连续 六十个工 作日基金 资产 净值低于 5000 万元 ， 基金 还可能 面临转换 运作方
式、 与其他基 金合并或 者终止基 金合同等 情形。 本基 金管理人将 对基金的 大额申赎 进行审慎 评估并合 理
应对，完善 流动性风 险管控机 制，切实 保护持有 人利 益。
§ 13
备 查文件目录
13.1 备查文件目录
1. 中国证监会 批准广 发中证全 指可选消 费交易型 开放 式指数证券 投资基金 募集的文 件
2. 《广发中证 全指可 选消费交 易型开放 式指数证 券投 资基金基金 合同》 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2018 年年 度报告
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3. 《广发中证 全指可 选消费交 易型开放 式指数证 券投 资基金托管 协议》
4. 法律意见书
5. 基金管理人 业务资 格批件、 营业执照
6. 基金托管人 业务资 格批件、 营业执照
13.2 存放地点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号 保利国际 广场南塔 31-33 楼
13.3 查阅方式
1. 书面查阅： 查 阅时间为 每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资者可免 费查阅， 也 可按工本 费
购买复印件 ；
2. 网站查阅： 基金管 理人网址 ：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公司
二〇一九年三月三十日
