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浙商大数据(002967)

浙商大数据:2018年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券
投资基金 
2018年年度报告摘要 
 
2018年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:浙商基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2019年3 月28日 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 
第 2 页 共50 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月 31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 3 页 共50 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 浙商大数据智选消费 基金主代码 002967 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月11日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 147,515,371.98 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过公司自主研发的大数据智选模型进行业配 置和个股选择,在严格控制风险的前提下,力争获取 较好的收益。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略, 在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收 益的最佳匹配。 业绩比较基准 本基金的业绩比较准为: 中证主要消费行业指数×60% +上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收 益高于债券型基金与货币市场基金, 低于股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭乐琦 田青 联系电话 021-60350812 010-67595096 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


4000-679-908/021-60359000 010-67595096 传真 0571-28191919 010-66275853


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 4 页 共50 页


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.zsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 5 页 共50 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2018年 2017年1月11日(基 金合同生效 日)-2017年12月31 日 2016年 本期已实现收益 -4,696,210.47 6,175,259.83 - 本期利润 -25,126,423.77 25,132,222.67 - 加权平均基金份额本期利润 -0.1403 0.0730 - 本期加权平均净值利润率 -13.64% 7.20% - 本期基金份额净值增长率 -14.07% 8.00% - 3.1.2


期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 -10,617,931.72 7,050,246.55 - 期末可供分配基金份额利润 -0.0720 0.0302 - 期末基金资产净值 136,897,440.26 252,488,544.55 - 期末基金份额净值 0.928 1.080 - 3.1.3


累计期末指标 2018年末


2017年末


2016年末


基金份额累计净值增长率 -7.20% 8.00% - 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.73% 1.41% -8.46% 1.37% 1.73% 0.04% 过去六个月 -11.03% 1.28% -10.85% 1.20% -0.18% 0.08% 过去一年 -14.07% 1.15% -11.79% 1.11% -2.28% 0.04% 自基金合同 生效起至今 -7.20% 0.90% 14.45% 0.93% -21.65% -0.03%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同生效日为 2017年1 月11 日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生 效时间已满一年。 2、本基金建仓期为 6个月,从 2017 年1月 11 日至 2017年 7月 10 日,建仓期结束时各项资产配 置比例均符合基金合同约定至本报告期期末已完成建仓。 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 7 页 共50 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:本基金2017 年实际运作期间为 2017年1月11日(基金合同生效日)至2017 年12月31日, 合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金自2017年1月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日未进行利润分配。 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 8 页 共50 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准,于 2010 年 10 月 21 日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公 司、浙大网新集团有限公司,四家股东各出资7500万元,公司注册资本3亿元人民币。注册地为 浙江省杭州市。


截至2018年12月 31 日, 浙商基金共管理十六只开放式基金——浙商大数据智选消费灵活配 置混合型证券投资基金、浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF) 、浙商丰利增强债券型证 券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商 惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投 资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮 新思维混合型证券投资基金、浙商全景消费混合型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资 基金、浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资 基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 查晓磊 本基金的 基金经 理,公司 智能投资 部总经理 2017 年 1 月 11日 - 8 查晓磊先生,香港中文 大学财务学博士。历任 博时基金管理有限公司 投资策略及大宗商品分 析师。 注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期; 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 9 页 共50 页


下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规 定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的 投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易 制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资 组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易, 对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对 不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要采用消费行业的配置与轮动策略,选取看好的消费子行业进行配置。针对过去一 年多以来运作的情况,产品策略在四季度做了显著升级,所有的行业及个股交易信号,来自于浙 商基金智能投资部的 AI 模型。每一个 AI 模型相当于一个专门的机器人,专门对细分行业的数据 和策略进行建模,进而发出具体的交易信号。 根据内部资产配置模型,组合四季度仓位逐步显著提升。四季度行业配置重点在农业、医药 商业及器械、食品、白酒、零售,其中农业的配置比例提升幅度最大。同时,根据大类行业配置 模型,增加了一部分黄金及其相关消费行业的配置。 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 10 页 共50 页


选股主要暴露因子为盈利能力和估值,小市值暴露度略有上升。市场波动率相比去年,目前 已有明显起色,交易型的因子权重略有增加。 通过结构的优化和调整,在四季度剧烈波动的市场中,较好的控制了回撤,尤其是在消费大 类行业大幅下跌的阶段,组合整体波动控制在一定的范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.928元;本报告期基金份额净值增长率为-14.07%,业绩 比较基准收益率为-11.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济周期向下几乎成为市场的一致预期,按照历史经验,每到经济下滑到一定程度时, 政策的逆周期调控往往开始发力,继而出现一轮周期的均值回归。但我们认为本轮的经济调整以 及后续的政策对冲可能有不太一样的地方,最为主要的新增变量是国际收支体系中的外部均衡。 贸易顺差已经连续3年下滑,2018年前三季度的经常性账户在很多年后首次出现逆差,其背后很 可能对应的是中国在全球产业链竞争格局中的重定位。当我们考虑内部流动性对冲时,外部均衡 导致流动性的漏损已不得不考虑。由此,可能影响到的具体方面包括储蓄率的上升、投资率的下 降以及国际收支体系中资本账户的鼓励。 储蓄率的下降直接影响到居民的边际消费倾向。而投资率的下降,对总需求中投资也是负面 影响。前者导致通胀不会成为主要矛盾,后者导致大宗商品及 PPI 将从高位回落。因此,企业盈 利在2019年的上半年呈现下滑和收缩。 另一方面,对资本账户流入的鼓励还将在 2019 年得到持续,进一步推演就是需要稳定的实际 利率和稳定的汇率给予支持。这两方面因素,对流动性及估值的影响则是正面的。 同时,还有几个方面对资本市场的影响也非常重要。一是结构性改革的实质推动,直接影响 市场的风险偏好。二是外部环境,尤其是美国经济及加息进程的走向,直接影响国际收支的平衡, 以及政策空间和约束的大小。当然,还有第三种情况,就是放弃外部约束,只着眼于内部经济需 求刺激,在这种情境下,盈利和流动性会有大幅改善,但风险偏好对估值将会产生更大的影响。 我们认为这种情形的概率不大。 对于政策对冲的考虑,我们还需要关注另外两点约束,一是财政政策执行的意愿和能力,二 是货币当局对流动性陷阱的担忧。多目标的政策框架叠加以上两方面约束,政策的总体节奏仍是 相机抉择及阶段性的抓主要矛盾。 因此,总体上,资本市场大概率发生的情形是盈利回落,估值起稳,在半年到一年的时间中浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 11 页 共50 页


相互对冲,但在阶段性两者强弱错配时,很可能造成市场的大幅波动。2019年市场整体的收益可 能好于2018 年。 2019年消费行业整体可能在所有行业中仍然会占据中上游,但其间的波动则会显著高于过去 几年。具体行业的配置与交易上,我们将不断提升我们 AI 机器人的能力,发出更加及时和准确的 信号(高夏普比率) ,努力捕捉行业机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人监察稽核工作重点是加强基金投资交易的风险控制,保证本基金投 资运作的合法合规性。通过加大日常业务检查力度,对公司投研、营销、运作等业务进行专项检 查,开展员工行为合规检查,进行投资研究、销售等业务的合规培训,来增强员工合规意识,促 进公司业务的合规运作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,保障了基金份额持有人利益。本 基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、 合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假 设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立 了负责估值工作的估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工 作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金 经理。报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 12 页 共50 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他 法律法规的有关规定和基金合同、托管协议的约定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为, 浙商基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的 行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,浙商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的基金年度报告中的财务指标、净值 表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基 金持有人利益的行为。 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 13 页 共50 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 1900057号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额 持有人 审计意见 我们审计了后附的第 1 页至第 36 页的浙商大数据智选消费灵活配 置混合型证券投资基金 (以下简称“浙商大数据智选消费基金”) 财务报表,包括2018年 12 月 31 日的资产负债表、2018年度的利 润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则、 在财务报表附注7.4.2 中所列示的中国 证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制, 公允反映 了浙商大数据智选消费基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018年度的经营成果及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的 规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于浙商大数据智选消费基金,并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是 充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 浙商大数据智选消费基金管理人浙商基金管理有限公司 (以下简 称“基金管理人”) 对其他信息负责。 其他信息包括浙商大数据智 选消费基金 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 14 页 共50 页


管理层和治理层对财务报表的 责任 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会 计准则、 中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行 业实务操作的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执 行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。 在编制财务报表时, 基金管理人管理层负责评估浙商大数据智选消 费基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用), 并运用持续经营假设,除非浙商大数据智选消费基金计划进行清 算、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督浙商大数据智选消费基金的财务报告 过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设 计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时,根据获取的审计证据,就可能导致对浙商大数据智选消费基金浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 15 页 共50 页


持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致浙 商大数据智选消费基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 王国蓓


叶凯韵 会计师事务所的地址 上海市南京西路1266 号恒隆广场50楼 审计报告日期 2019年3月 27日


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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 12 月31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 10,956,693.90 48,018,275.96 结算备付金


229,220.82 102,956.37 存出保证金


58,304.09 48,726.63 交易性金融资产 7.4.7.2 127,041,075.89 178,217,613.32 其中:股票投资


119,867,651.09 178,217,613.32 基金投资


- - 债券投资


7,173,424.80 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 4,500,000.00 应收证券清算款


- 680,649.63 应收利息 7.4.7.5 202,375.44 16,424.83 应收股利


- - 应收申购款


1,970.46 23,667,152.82 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


138,489,640.60 255,251,799.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 12 月31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


1,088,366.51 1,764,601.74 应付赎回款


43,276.27 359,415.07 应付管理人报酬


176,730.65 294,632.63 应付托管费


29,455.11 49,105.43 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 104,234.68 154,228.19 应交税费


- - 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 17 页 共50 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 150,137.12 141,271.95 负债合计


1,592,200.34 2,763,255.01 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 147,515,371.98 233,710,995.37 未分配利润 7.4.7.10 -10,617,931.72 18,777,549.18 所有者权益合计


136,897,440.26 252,488,544.55 负债和所有者权益总计


138,489,640.60 255,251,799.56 注:报告截止日2018年12 月 31 日,基金份额净值0.928元,基金份额总额147515371.98 份。


7.2 利润表 会计主体:浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2018年1月1日至2018年 12 月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017年1 月11日(基 金合同生效日)至 2017 年12 月31 日 一、收入


-20,930,903.52 34,506,255.24 1.利息收入


378,457.60 3,356,792.28 其中:存款利息收入 7.4.7.11 289,655.28 539,327.59 债券利息收入


81,651.63 231,521.32 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


7,150.69 2,585,943.37 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-996,532.21 11,522,186.94 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -4,101,898.20 8,660,223.55 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -281.50 19,919.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 3,105,647.49 2,842,044.39 3.公允价值变动收益 (损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 -20,430,213.30 18,956,962.84 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 117,384.39 670,313.18 减:二、费用


4,195,520.25 9,374,032.57 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,763,760.85 5,110,344.61 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 18 页 共50 页


2.托管费 7.4.10.2.2 460,626.83 851,724.09 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 797,432.46 3,250,846.20 5.利息支出


- 1,808.22 其中:卖出回购金融资产支出


- 1,808.22 6.税金及附加


- - 7.其他费用 7.4.7.20 173,700.11 159,309.45 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -25,126,423.77 25,132,222.67 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -25,126,423.77 25,132,222.67


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 233,710,995.37 18,777,549.18 252,488,544.55 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -25,126,423.77 -25,126,423.77 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -86,195,623.39 -4,269,057.13 -90,464,680.52 其中:1.基金申购款 9,186,151.08 658,068.67 9,844,219.75 2.基金赎回款 -95,381,774.47 -4,927,125.80 -100,308,900.27 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 147,515,371.98 -10,617,931.72 136,897,440.26 项目 上年度可比期间 2017年 1月 11 日(基金合同生效日)至2017 年 12月 31日 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 19 页 共50 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 488,689,300.96 - 488,689,300.96 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 25,132,222.67 25,132,222.67 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -254,978,305.59 -6,354,673.49 -261,332,979.08 其中:1.基金申购款 29,881,505.80 1,688,909.75 31,570,415.55 2.基金赎回款 -284,859,811.39 -8,043,583.24 -292,903,394.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 233,710,995.37 18,777,549.18 252,488,544.55


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______聂挺进______














______唐生林______














____唐生林____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督 管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 《关于准予浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资 基金注册的批复》(证监许可 [2016] 1283号)批准,由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》发售,基金合同于 2017 年 1 月 11 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基 金的基金管理人为浙商基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称 “建设银行”) 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《浙商大数据智选消费灵活配置混合浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 20 页 共50 页


型证券投资基金基金合同》和《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (包 括中小板、创业及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证、股指期货等权益类金融工具,以 及债券等固定收益类金融工具 (包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等) 以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0 - 95%,投资于消费主题的公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金 (不包括结算备付金、存出保证应收申 购款等) 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准 为:中证主要消费行业指数×60%+上证国债指数收益率×40%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁 布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年 11月 16 日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一 致。 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 21 页 共50 页


7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或 金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量, 公允价值变 动形成的利得或损失计入当期损益。 -应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 -除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊 余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: -收取该金融资产现金流量的合同权利终止; -该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; -该金融资产已转移, 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 22 页 共50 页


-所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在 当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则 规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。 与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: -本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; -本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 23 页 共50 页


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量,并于会计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次 性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计 提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占 用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损益的利得或损失。 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 24 页 共50 页


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费【销售服务费】在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算 方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。


卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实 际占用期间内以实际利率法逐日确认, 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位, 发生时直接计入基金损益; 如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金每一基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益 分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若基金合同生效不 满 3 个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投 资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》 ,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 25 页 共50 页


通受限股票的价值。 收益品种(估值处理标准另有规定的除外) ,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1 季度固定收益品种的估值处 理标准》 (以下简称“估值处理标准”) ,在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场 上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外) ,采用第三方估值机构提供 的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在报告期内未发生过重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财政部、 国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》 、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上 证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实 务操作,本基金适用的主要税项列示如下: 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 26 页 共50 页


(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (b)自2016年5月 1日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴 纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股 期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红 利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续 暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 活期存款 10,956,693.90 48,018,275.96 定期存款 - - 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 27 页 共50 页


其中:存款期限1 个月以内 - - 存款期限1-3 个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 10,956,693.90 48,018,275.96


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 121,341,615.75 119,867,651.09 -1,473,964.66 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 7,172,710.60 7,173,424.80 714.20 银行间市场 - - - 合计 7,172,710.60 7,173,424.80 714.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 128,514,326.35 127,041,075.89 -1,473,250.46 项目 上年度末 2017年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 159,260,650.48 178,217,613.32 18,956,962.84 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 159,260,650.48 178,217,613.32 18,956,962.84


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产 / 负债。 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 28 页 共50 页


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 项目 上年度末 2017年 12月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 4,500,000.00 - 银行间市场 - - 合计 4,500,000.00 -


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 应收活期存款利息 2,531.15 10,984.06 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 113.41 50.93 应收债券利息 199,702.06 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - 5,363.01 应收申购款利息 - 2.74 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 28.82 24.09 合计 202,375.44 16,424.83 注:其他列示的是应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 29 页 共50 页


项目 本期末 2018年 12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 104,234.68 154,228.19 银行间市场应付交易费用 - - 合计 104,234.68 154,228.19


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 137.12 1,271.95 预提审计费用 50,000.00 40,000.00 预提信息披露费 100,000.00 100,000.00 合计 150,137.12 141,271.95


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 233,710,995.37 233,710,995.37 本期申购 9,186,151.08 9,186,151.08 本期赎回(以“-”号填列) -95,381,774.47 -95,381,774.47 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 147,515,371.98 147,515,371.98


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,050,246.55 11,727,302.63 18,777,549.18 本期利润 -4,696,210.47 -20,430,213.30 -25,126,423.77 本期基金份额交易 产生的变动数 -4,279,138.81 10,081.68 -4,269,057.13 其中:基金申购款 353,298.58 304,770.09 658,068.67 基金赎回款 -4,632,437.39 -294,688.41 -4,927,125.80 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 30 页 共50 页


本期已分配利润 - - - 本期末 -1,925,102.73 -8,692,828.99 -10,617,931.72


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月 31 日 上年度可比期间 2017年1月11日(基金合同生效日) 至 2017年12月 31日 活期存款利息收入 285,248.92 435,494.91 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,626.16 102,767.76 其他 780.20 1,064.92 合计 289,655.28 539,327.59


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018 年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月11日(基金 合同生效日)至2017年 12月 31 日 卖出股票成交总额 293,918,209.52 993,977,863.37 减:卖出股票成本总额 298,020,107.72 985,317,639.82 买卖股票差价收入 -4,101,898.20 8,660,223.55


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年1月11日(基金合 同生效日)至2017年12月31 日 债券投资收益——买卖债券(、债 -281.50 19,919.00 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 31 页 共50 页


转股及债券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -281.50 19,919.00


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年1月11日(基金合 同生效日)至2017年12月31 日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 2,873,758.69 60,268,739.07 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 2,827,104.50 59,002,081.00 减:应收利息总额 46,935.69 1,246,739.07 买卖债券差价收入 -281.50 19,919.00


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入。 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 32 页 共50 页


7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月11日(基金合同生效 日)至2017年 12 月31日 股票投资产生的股利收益 3,105,647.49 2,842,044.39 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,105,647.49 2,842,044.39


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至 2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年1月11日(基金合同 生效日)至2017年 12 月31 日 1.交易性金融资产 -20,430,213.30 18,956,962.84 ——股票投资 -20,430,927.50 18,956,962.84 ——债券投资 714.20 - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -20,430,213.30 18,956,962.84


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 上年度可比期间 2017年1月11日(基金合同生效日)浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 33 页 共50 页


月 31日 至2017年12月31日 基金赎回费收入 98,935.00 670,313.18 转换费收入 18,449.39 - 合计 117,384.39 670,313.18


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月11 日(基金合同生效 日)至2017年 12 月31日 交易所市场交易费用 797,432.46 3,250,846.20 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 797,432.46 3,250,846.20


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年1月11日(基金合同生 效日)至2017年12月31日 审计费用 50,000.00 40,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 其他 360.00 360.00 银行汇划费用 5,340.11 11,449.45 债券帐户维护费 18,000.00 7,500.00 合计 173,700.11 159,309.45


7.4.7.21 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 34 页 共50 页


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日, 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 35 页 共50 页


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月11日(基金合同生效日) 至 2017年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,763,760.85 5,110,344.61 其中: 支付销售机构的客 户维护费 555,911.73 2,581,632.77 注:支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月11日(基金合同生效日) 至 2017年12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 460,626.83 851,724.09 注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.10.2.3 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间未持有过本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 36 页 共50 页


7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017年1月11日(基金合同生效日)至2017年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 10,956,693.90 285,248.92 48,018,275.96 435,494.91 注:本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金,于 2018 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 229,220.82元。 (2017年12月 31 日:人民币102,956.37元) 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 本基金在本报告期内未进行过利润分配。 7.4.12 期末( 2018 年12 月31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:根据《证券发行与承销管理办法》 ,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约 定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内 的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上 市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不 得转让。 于2018年12月31日,本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600030 中信 证券 2018 年12 月25 日 重大 资产 重组 16.01 2019年 1月 10 日 17.15 79,301 1,497,690.31 1,269,609.01 -


浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 37 页 共50 页


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于2018年12月31日,本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于2018年12月31日,本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 38 页 共50 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 119,867,651.09 86.55 其中:股票 119,867,651.09 86.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,173,424.80 5.18 其中:债券 7,173,424.80 5.18








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,185,914.72 8.08 8 其他各项资产 262,649.99 0.19 9 合计 138,489,640.60 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 9,107,608.04 6.65 B 采矿业 2,156,189.75 1.58 C 制造业 84,611,022.05 61.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,815,097.50 2.79 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,576,435.06 4.80 G 交通运输、仓储和邮政业 1,704,480.00 1.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,806,776.50 2.05 J 金融业 6,952,878.19 5.08 K 房地产业 - - 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 39 页 共50 页


L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 730,784.00 0.53 R 文化、体育和娱乐业 1,406,380.00 1.03 S 综合 - - 合计 119,867,651.09 87.56


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 9,582 5,653,475.82 4.13 2 000568 泸州老窖 98,107 3,989,030.62 2.91 3 300498 温氏股份 149,700 3,919,146.00 2.86 4 002304 洋河股份 38,738 3,669,263.36 2.68 5 000858 五 粮 液 72,092 3,668,040.96 2.68 6 600612 老凤祥 71,676 3,225,420.00 2.36 7 300059 东方财富 231,965 2,806,776.50 2.05 8 603589 口子窖 79,800 2,798,586.00 2.04 9 002714 牧原股份 97,300 2,797,375.00 2.04 10 002142 宁波银行 170,979 2,773,279.38 2.03 11 600529 山东药玻 139,300 2,646,700.00 1.93 12 603043 广州酒家 97,572 2,642,249.76 1.93 13 600201 生物股份 146,472 2,431,435.20 1.78 14 600027 华电国际 485,450 2,305,887.50 1.68 15 600547 山东黄金 71,279 2,156,189.75 1.58 16 600600 青岛啤酒 61,686 2,150,373.96 1.57 17 002228 合兴包装 486,500 2,082,220.00 1.52 18 600332 白云山 56,900 2,034,744.00 1.49 19 600004 白云机场 169,600 1,704,480.00 1.25 20 002311 海大集团 71,900 1,665,923.00 1.22 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 40 页 共50 页


21 600729 重庆百货 58,400 1,652,720.00 1.21 22 600887 伊利股份 69,900 1,599,312.00 1.17 23 002470 金正大 252,469 1,595,604.08 1.17 24 002419 天虹股份 144,172 1,581,566.84 1.16 25 002299 圣农发展 95,576 1,580,827.04 1.15 26 002507 涪陵榨菜 73,017 1,577,167.20 1.15 27 002223 鱼跃医疗 80,330 1,575,271.30 1.15 28 600315 上海家化 57,250 1,562,925.00 1.14 29 600036 招商银行 61,875 1,559,250.00 1.14 30 000338 潍柴动力 202,439 1,558,780.30 1.14 31 000895 双汇发展 65,467 1,544,366.53 1.13 32 002293 罗莱生活 177,260 1,533,299.00 1.12 33 600011 华能国际 204,500 1,509,210.00 1.10 34 600741 华域汽车 80,115 1,474,116.00 1.08 35 000902 新洋丰 163,500 1,464,960.00 1.07 36 000538 云南白药 19,700 1,457,012.00 1.06 37 600104 上汽集团 54,284 1,447,754.28 1.06 38 300146 汤臣倍健 83,735 1,422,657.65 1.04 39 002083 孚日股份 287,700 1,418,361.00 1.04 40 300413 芒果超媒 38,000 1,406,380.00 1.03 41 002557 洽洽食品 72,909 1,388,187.36 1.01 42 600298 安琪酵母 54,800 1,382,604.00 1.01 43 600535 天士力 72,000 1,382,400.00 1.01 44 603369 今世缘 95,400 1,382,346.00 1.01 45 601688 华泰证券 83,379 1,350,739.80 0.99 46 000333 美的集团 36,423 1,342,551.78 0.98 47 000876 新 希 望 181,400 1,320,592.00 0.96 48 600299 安迪苏 114,500 1,314,460.00 0.96 49 000581 威孚高科 74,231 1,310,919.46 0.96 50 600030 中信证券 79,301 1,269,609.01 0.93 51 601933 永辉超市 153,506 1,208,092.22 0.88 52 000860 顺鑫农业 36,200 1,154,418.00 0.84 53 603605 珀莱雅 24,700 1,088,529.00 0.80 54 000501 鄂武商A 114,400 1,084,512.00 0.79 55 600859 王府井 77,400 1,049,544.00 0.77 56 000651 格力电器 25,500 910,095.00 0.66 57 600690 青岛海尔 63,800 883,630.00 0.65 58 603899 晨光文具 26,765 809,641.25 0.59 59 603630 拉芳家化 60,900 797,790.00 0.58 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 41 页 共50 页


60 603345 安井食品 21,600 794,880.00 0.58 61 603288 海天味业 11,300 777,440.00 0.57 62 603882 金域医学 32,800 730,784.00 0.53 63 300760 迈瑞医疗 6,407 699,772.54 0.51 64 603866 桃李面包 15,400 695,464.00 0.51 65 000921 海信家电 95,700 676,599.00 0.49 66 000729 燕京啤酒 118,761 669,812.04 0.49 67 002653 海思科 54,100 643,249.00 0.47 68 300750 宁德时代 8,600 634,680.00 0.46 69 002234 民和股份 36,300 415,635.00 0.30 70 000915 山大华特 27,500 407,000.00 0.30 71 002458 益生股份 27,500 394,625.00 0.29 72 600587 新华医疗 30,100 393,106.00 0.29 73 600285 羚锐制药 51,000 383,520.00 0.28 74 600420 现代制药 40,300 368,342.00 0.27 75 300326 凯利泰 43,300 368,050.00 0.27 76 600079 人福医药 34,900 353,886.00 0.26 77 600351 亚宝药业 61,400 345,682.00 0.25 78 300753 爱朋医疗 1,055 42,326.60 0.03


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600027 华电国际 7,053,400.50 2.79 2 000568 泸州老窖 6,991,546.00 2.77 3 000858 五 粮 液 6,697,170.70 2.65 4 002304 洋河股份 6,213,335.00 2.46 5 600011 华能国际 6,170,443.00 2.44 6 300498 温氏股份 6,099,148.00 2.42 7 603369 今世缘 5,437,548.00 2.15 8 000895 双汇发展 4,947,799.37 1.96 9 601336 新华保险 4,483,703.00 1.78 10 300413 芒果超媒 4,328,597.00 1.71 11 002727 一心堂 4,246,756.40 1.68 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 42 页 共50 页


12 601688 华泰证券 3,891,052.00 1.54 13 600030 中信证券 3,886,768.97 1.54 14 300059 东方财富 3,859,606.34 1.53 15 603939 益丰药房 3,828,353.00 1.52 16 600398 海澜之家 3,822,294.39 1.51 17 603043 广州酒家 3,786,105.66 1.50 18 603589 口子窖 3,764,226.00 1.49 19 000028 国药一致 3,728,406.00 1.48 20 603288 海天味业 3,395,405.74 1.34


8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600754 锦江股份 6,810,796.94 2.70 2 600521 华海药业 6,331,890.82 2.51 3 600027 华电国际 5,409,589.32 2.14 4 300146 汤臣倍健 5,220,923.70 2.07 5 600258 首旅酒店 5,012,139.03 1.99 6 600011 华能国际 4,952,345.98 1.96 7 600887 伊利股份 4,908,456.55 1.94 8 603369 今世缘 4,890,168.07 1.94 9 600276 恒瑞医药 4,658,289.23 1.84 10 601398 工商银行 4,648,742.41 1.84 11 601998 中信银行 4,644,739.03 1.84 12 601988 中国银行 4,592,840.98 1.82 13 600115 东方航空 4,590,017.34 1.82 14 002727 一心堂 4,159,743.80 1.65 15 300133 华策影视 4,140,346.00 1.64 16 603939 益丰药房 4,084,499.00 1.62 17 601336 新华保险 4,077,439.67 1.61 18 600400 红豆股份 4,030,166.39 1.60 19 000028 国药一致 3,809,235.10 1.51 20 600029 南方航空 3,782,359.86 1.50


浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 43 页 共50 页


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 260,101,072.99 卖出股票收入(成交)总额 293,918,209.52


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,173,424.80 5.24 其中:政策性金融债 7,173,424.80 5.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,173,424.80 5.24


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 018005 国开1701 71,420 7,173,424.80 5.24


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 44 页 共50 页


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 58,304.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 202,375.44 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 45 页 共50 页


5 应收申购款 1,970.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 262,649.99


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 46 页 共50 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,401 105,292.91 102,190,136.57 69.27% 45,325,235.41 30.73% 9.2 期末上市基金前十名持有人 本基金不属于上市基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 31,703.98 0.02%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0


浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 47 页 共50 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2017年 1月 11日 )基金份额总额 488,689,300.96 本报告期期初基金份额总额 233,710,995.37 本报告期期间基金总申购份额 9,186,151.08 减:本报告期期间基金总赎回份额 95,381,774.47 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 147,515,371.98


浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 48 页 共50 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018年8月23日,沈阳女士离任浙商基金管理有限公司副总经理职务。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券 1 293,943,062.57 53.35% 214,939.45 47.28% - 川财证券 1 139,514,962.90 25.32% 139,517.44 30.69% - 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 49 页 共50 页


东方财富证 券 1 50,645,316.09 9.19% 47,165.89 10.37% - 中泰证券 1 29,540,708.40 5.36% 15,694.83 3.45% - 东方证券 1 23,310,037.60 4.23% 23,310.04 5.13% - 方正证券 1 13,998,436.07 2.54% 13,998.45 3.08% - 光大证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1)遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求; (2)维护持有人利益,不利用基金资产进行利益输送,不承诺交易量; (3)以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序: (1)股票投资部、市场销售总部 a、专员与券商联系商讨合作意向,根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准,并参考中 央交易室主管的建议,确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及(主)席位。 b、报公司分管领导审核通过。 (2)中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的,其内容若涉及股票投资部、市场销售总部、基金运营 部的,由专员分别将此内容发送给上述部门审议,并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券 商进行商议,形成一致意见后完成协议初稿,交我公司监察稽核部审核。 c、 对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。 我公司盖章程序, 由专员填写合同流转单, 分别送达股票投资部、市场销售总部、基金运营部、监察稽核部签字,最后盖章。 3、本期内本基金券商交易单元变更情况: (1)新增券商交易单元:1.东方财富证券(007218)。 (2)上表中所列交易单元均与浙商日添利货币市场基金和浙商丰利增强债券型证券投资基金共 用。 浙商大数据智选消费 2018 年年度报告摘要 第 50 页 共50 页


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东北证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 东方财富证 券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东方证券 12,826,638.10 100.00% - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - -


浙商基金管理有限公司 2019 年 3月 28日