易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
易方达天天发货币市场基金
2018 年 年 度报 告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 广发 银行股 份有 限公司
送 出日 期： 二 〇一 九年三 月二 十八日 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已经 审 计。 普 华永 道中 天会计 师 事务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金 出具 了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 天天 发货 币
基金主 代码 000829
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月 16 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 18,839,003,352.48 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 易方达 天天 发货 币 A 易方达 天天 发货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000829 000830
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额 24,218,753.62 份 18,814,784,598.86 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 有 效控 制 投资 风险 和 保持 高 流动 性 的基 础上 ，力争 获 得高 于 业绩 比较
基准的 投资 回报 。
投资策 略
本 基 金将 对 基金 资产 组 合进 行 积极 管 理， 在深 入研究 国 内外 的 宏观 经济
走 势 、货 币 政策 变化 趋 势、 市 场资 金 供求 状况 的基础 上 ，综 合 考虑 各类
投 资 品种 的 收益 性、 流 动性 和 风险 特 征， 力争 获得高 于 业绩 比 较基 准的
投 资 回报 。 银行 存款 及 同业 存 单是 本 基金 重要 的投资 对 象。 对 于银 行存
款 及 同业 存 单的 投资 ， 本基 金 根据 宏 观经 济指 标分析 债 券类 资 产和 银行
存 款 的预 期 收益 率水 平 ，制 定 和调 整 银行 存款 及同业 存 单投 资 比例 、存
款 期 限等 。 本基 金对 利 率品 种 的投 资 ，是 在对 国内、 国 外经 济 趋势 进行
分 析 和预 测 基础 上， 结 合利 率 期限 结 构变 化趋 势和债 券 市场 供 求关 系变
化 ， 据此 确 定组 合的 平 均久 期 。在 确 定组 合平 均久期 后 ，本 基 金对 债券
的 期 限结 构 进行 分析 ， 选择 合 适的 期 限结 构配 置策略 ， 在合 理 控制 风险
的前提 下， 综合 考虑 组合 的流动 性， 决定 投资 品种 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 七天 通知存 款利 率（ 税后 ）
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风险收 益特 征
本 基 金为 货 币市 场基 金 ，是 证 券投 资 基金 中的 低风险 品 种。 本 基金 的预
期风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金、 混合 型基 金和 债券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 广发银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 戴辉
联系电 话 020-85102688 010-65169958
电子邮 箱 service@efunds.com.cn daihui@cgbchina.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95508
传真 020-85104666 010-65169555
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正文 的 管理人 互联 网网 址 http://www.efunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号 广州 银行 大
厦 43 楼
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2018 年
2017 年 2 月 16 日 （基金合同生效日）
至 2017 年 12 月 31 日
-
易方达 天天
发货 币 A
易方达 天天 发货
币 B
易方达 天天
发货 币 A
易方达 天天 发货
币 B
易方达
天天发
货币 A
易方达
天天发
货币 B
本 期 已
实 现 收
益 6,078,466.98 1,217,939,057.21 213,037.04 494,136,423.31 - -
本 期 利
润
6,078,466.98 1,217,939,057.21 213,037.04 494,136,423.31 - -
本 期 净
值 收 益
率 3.5837% 3.8404% 3.6090% 3.8246% - -
3.1.2 期末
数据和指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年 末
易方达 天天 发
货币 A
易方达 天天 发货 币
B
易方达 天天 发
货币 A
易方达 天天 发货 币
B
易方达 天
天发货 币
易方达 天
天发货 币易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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A B
期 末 基
金 资 产
净值 24,218,753.62 18,814,784,598.86 15,531,347.13 21,359,020,265.94 - -
期 末 基
金 份 额
净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - -
注：1.本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
2.本基 金利 润分 配是 按日 结转份 额。
3.本基 金合 同于 2017 年 2 月 16 日生 效， 合同 生效 当 期的相 关数 据和 指标 按实 际存续 期计 算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
易方达天天发货币 A
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.7039% 0.0010% 0.3456% 0.0000% 0.3583% 0.0010%
过去六 个月 1.4887% 0.0012% 0.6924% 0.0000% 0.7963% 0.0012%
过去一 年 3.5837% 0.0019% 1.3781% 0.0000% 2.2056% 0.0019%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
7.3220% 0.0017% 2.5981% 0.0000% 4.7239% 0.0017%
易方达天天发货币B
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.7683% 0.0010% 0.3456% 0.0000% 0.4227% 0.0010%
过去六 个月 1.6191% 0.0011% 0.6924% 0.0000% 0.9267% 0.0011%
过去一 年 3.8404% 0.0019% 1.3781% 0.0000% 2.4623% 0.0019%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
7.8119% 0.0017% 2.5981% 0.0000% 5.2138% 0.0017%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值收益 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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较
易方达 天天 发货 币市 场基 金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2017 年 2 月 16 日至 2018 年 12 月 31 日）
易方达 天天 发货 币 A
（2017 年 2 月 16 日至 2018 年 12 月 31 日）
易方达 天天 发货 币 B
（2017 年 2 月 16 日至 2018 年 12 月 31 日） 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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注：自 基金 合同 生效 至报 告期末 ，A 类 基金 份额 净 值收益 率 为 7.3220% ，B 类基金 份额 净值 收
益率 为 7.8119% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 2.5981% 。
3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值 收益 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
易方达 天天 发货 币市 场基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值收 益 率 与业 绩比 较基 准历年 收益 率对 比 图
易方达 天天 发货 币 A
易方达 天天 发货 币 B 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 2 月 16 日， 合同 生效当 年期 间的 相关 数据 和指标 按实 际存 续
期计算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
1、易 方达 天天 发货 币 A
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年 6,078,466.98 - - 6,078,466.98 -
2017 年 2
月 16 日
（基金 合
同生效
日）至
2017 年 12
月 31 日
213,037.04 - - 213,037.04 -
合计 6,291,504.02 - - 6,291,504.02 -
2、易 方达 天天 发货 币 B
单位： 人民 币元
年度 已按再 投资 直接通 过应 付赎 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 备注 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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形式转 实收
基金
回款转 出金 额 计
2018 年
1,217,939,05
7.21
- - 1,217,939,057.21 -
2017 年 2
月 16 日
（基金 合
同生效
日）至
2017 年 12
月 31 日
494,136,423.
31
- - 494,136,423.31 -
合计 1,712,075,48
0.52 - - 1,712,075,480.52 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易 方达 基金管 理有 限公 司 （ 简称 “易方 达” ） 成 立
于 2001 年 4 月 17 日 ，总 部设在 广州 ，在 北京 、上 海、香 港、 深圳 等地 设有 分公司 或子 公司 ，并 全
资拥有 易方 达资 产管 理有 限公司 与易 方达 国际 控股 有限公 司两 家子 公司 。易 方达始 终坚 持在 诚信 规
范的前 提下 ，通 过市 场化 、专业 化的 运作 ，为 境内 外投资 者提 供专 业的 资产 管理解 决方 案， 成为 国
内领先 的综 合性 资产 管理 机构。 易方 达拥 有公 募、 社保、 年金 、特 定客 户资 产管理 、QDII 、QFII 、
RQFII 、QDIE 、QFLP 、基 本养老 保险 基金 投资 等业 务资 格， 是国 内基 金行 业为 数 不多 的“ 全牌 照”
公司之 一， 在主 动权 益、 固定收 益、 指数 量化 、 海 外投资 、 多 资产 投资 等领 域全面 布局 。 截至 2018
年 12 月 31 日， 易方 达总 资产管 理规 模超 过 1.2 万 亿元， 服务 近 8000 万 客户 ， 自成 立以 来仅 公募 基
金累计 分红 达 1150 亿元 。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
石 本基金 的基 金经 理、 易方 达掌柜 季 2017- - 9 年 硕士研 究生 ， 曾 任南 方基 金管理 有限易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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大
怿
季盈理 财债 券型 证券 投资 基金的 基
金经理 、易 方达 月月 利理 财债券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 、易方 达
易理财 货币 市场 基金 的基 金经理 、
易方达 现金 增利 货币 市场 基金的 基
金经理 、易 方达 天天 增利 货币市 场
基金的 基金 经理 、易 方达 天天理 财
货币市 场基 金的 基金 经理 、易方 达
双月利 理财 债券 型证 券投 资基金 的
基金经 理、 易方 达龙 宝货 币市场 基
金的基 金经 理、 易方 达货 币市场 基
金的基 金经 理、 易方 达财 富快线 货
币市场 基金 的基 金经 理、 易方达 保
证金收 益货 币市 场基 金的 基金经
理、易 方达 安瑞 短债 债券 型证券 投
资基金 的基 金经 理、 易方 达新鑫 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金
经理 助 理、 易方 达恒 安定 期开放 债
券型发 起式 证券 投资 基金 的基金 经
理助理
02-16 公司交 易管 理部 交易 员、 易方达 基金
管理有限公司集中交易室债券交易
员、固 定收 益部 基金 经理 助理。
易
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达 货
币市场 基金 的基 金经 理助 理、易 方
达掌柜 季季 盈理 财债 券型 证券投 资
基金的 基金 经理 助理 、易 方达现 金
增利货 币市 场基 金的 基金 经理助
理、易 方达 增金 宝货 币市 场基金 的
基金经 理助 理、 易方 达龙 宝货币 市
场基金 的基 金经 理助 理、 易方达 天
天增利 货币 市场 基金 的基 金经理 助
理、易 方达 财富 快线 货币 市场基 金
的基金 经理 助理 、易 方达 易理财 货
币市场 基金 的基 金经 理助 理、易 方
达保证 金收 益货 币市 场基 金的基 金
经理助 理、 易方 达天 天理 财货币 市
场基金 的基 金经 理助 理、 易方达 双
月利理 财债 券型 证券 投资 基金的 基
金经理 助理 、易 方达 月月 利理财 债
券型 证 券投 资基 金的 基金 经理助 理
2018-
06-20
- 8 年
硕士研 究生 ， 曾 任汇 添富 基金管 理有
限公司 债券 交易 员， 易方 达基金 管理
有限公 司高 级债 券交 易员 。
注：1. 此处 的 “ 离 任日 期 ” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 石 大怿的 “ 任 职日 期 ” 为 基金 合同生 效之 日， 易
的 “ 任职 日期 ” 为公 告确 定的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金 招易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 控制 风险 的前提 下， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控 制方法
公司根 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法规 制定 了《 公平交 易制 度》 ，
内容主 要包 括公 平交 易的 适用范 围 、 公 平交 易的 原则 和内容 、 公平 交易 的实 现措 施和交 易执 行程 序 、
反向交 易控 制、 公平 交易 效果评 估及 报告 等。
公平交 易制 度所 规范 的范 围涵盖 旗下 各类 资产 组合 ， 围绕境 内上 市股 票 、 债 券的 一级市 场申 购 、
二级市 场交 易 （ 含银 行间 市场） 等投 资管 理活 动， 贯穿投 资授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、
业绩评 估等 各个 环节 。公 平交易 的原 则包 括： 集中 交易原 则、 机制 公平 原则 、公平 协调 原则 、及 时
评估反 馈原 则。
公平交 易的 实现 措施 和执 行程序 主要 包括 ：通 过建 立规范 的投 资决 策机 制、 共享研 究资 源和 投
资品种 备选 库为 投资 人员 提供公 平的 投资 机会 ；投 资人员 应公 平对 待其 管理 的不同 投资 组合 ，控 制
其所管 理不 同组 合对 同一 证券的 同日 同向 交易 价差 ；建立 集中 交易 制度 ，交 易系统 具备 公平 交易 功
能，对 于满 足公 平交 易执 行条件 的同 向指 令， 系统 将自动 启用 公平 交易 功能 ，按照 交易 公平 的原 则
合理分 配各 投资 指令 的执 行；根 据交 易所 场内 竞价 交易和 非公 开竞 价交 易的 不同特 点分 别设 定合 理
的交易 执行 程序 和分 配机 制，通 过系 统与 人工 控制 相结合 的方 式， 力求 确保 所有投 资组 合在 交易 机
会上得 到公 平、 合理 对待 ；建立 事中 和事 后的 同向 交易、 异常 交易 监控 分析 机制， 对于 发现 的异 常
问题进 行提 示， 并要 求投 资组合 经理 解释 说明 。
公司严 格按 照法 律法 规的 要求禁 止旗 下管 理的 不同 投资组 合之 间各 种可 能导 致不公 平交 易和 利
益输送 的反 向交 易行 为。 对于旗 下投 资组 合之 间（ 纯被动 指数 组合 和量 化投 资组合 除外 ）确 因投 资
策略或 流动 性管 理等 需要 而进行 的反 向交 易， 投资 人员须 提供 充分 的投 资决 策依据 ，并 经审 核确 认
方可执 行。
公司通 过定 期或 不定 期的 公平交 易效 果评 估报 告机 制，并 借助 相关 技术 系统 ，使投 资和 交易 人
员能及 时了 解各 组合 的公 平交易 执行 状况 ，持 续督 促公平 交易 制度 的落 实执 行，并 不断 在实 践中 检
验和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2 公平交易制度的执 行情况
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 和控 制方 法总 体执 行情况 良好 。
公司利 用统 计分 析的 方法 和工具， 按照 不同 的时 间 窗口 （ 包 括当 日内、3 日内、5 日内） ， 对我易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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司旗下 所有 投资 组 合 2018 年度的 同向 交易 价差 情况 进行了 分析 ， 包括 旗下 各 大类资 产组 合之 间 （即
公募、 社保 、年 金、 专户 四大类 业务 之间 ）的 同向 交易价 差、 各组 合与 其他 所有组 合之 间的 同向 交
易价差 、以 及旗 下任 意两 个组合 之间 的同 向交 易价 差。根 据对 样本 个数 、平 均溢价 率是 否 为 0 的 T
检验显 著程 度、 平均 溢价 率以及 溢价 率分 布概 率、 同向交 易价 差对 投资 组合 的业绩 影响 等因 素的 综
合分析 ，未 发现 旗下 投资 组合之 间存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 同日 反向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的交 易共 有 131 次 ， 其 中 127 次 为旗 下指数 及量 化组 合 因
投资策 略需 要和 其他 组合 发生反 向交 易, 4 次 为不 同 基金经 理管 理的 组合 间因 投资策 略不 同而 发生 的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2018 年我 国宏 观经 济面 临 较大的 下行 压力 。 上 半年 经济走 势相 对平 稳， 工业 增加值 等指 标在 上
半年仍 然维 持在 较高 的水 平。尽 管基 建投 资数 据有 所回落 ，但 从其 他分 项上 看，制 造业 投资 及房 地
产投资 的表 现仍 然良 好 ， 尤其是 房地 产开 发投 资同 比增速 达 到 9.7% 。 下半 年 国内经 济运 行面 临的 不
确定性 有所 增加 。工 业增 加值增 速 由 2018 年 4-5 月的 7% 左 右下 降 至 6-6.1% ，四季 度则 进一 步回 落
至 6% 以 下 。 随 着基 建投 资 的不断 下滑 ， 固定 资产 投 资增速 整体 也进 一步 下行 。 中 美贸 易争 端在 下半
年开始 逐步 升级 ，欧 洲经 济复苏 节奏 持续 放缓 ，这 些外部 因素 使得 国内 市场 避险情 绪不 断增 强。 资
管新规 等一 系列 金融 监管 政策的 影响 使得 信用 收缩 趋势显 著， 委托 贷款 和信 托贷款 数据 的下 降速 度
均有所 加快 ，社 会融 资总 量同比 增速 下滑 。货 币政 策在全 年维 持放 松， 央行 数次下 调了 存款 准备 金
率，银 行间 市场 资金 面整 体保持 充裕 。特 别是 一季 度过后 ，市 场回 购利 率呈 现快速 下行 的态 势并 带
动债券 市场 走牛 。 资金 面的 宽松叠 加市 场对 于经 济前 景的担 忧 ， 全 年债 券市 场收 益率中 枢显 著下 行 ，
短端的 回落 幅度 相对 更大 ，收益 率曲 线形 态陡 峭化 。货币 市场 利率 在二 季度 迅速下 行后 维持 平稳 的
走势， 货币 市场 基金 的收 益全年 缓慢 下行 。
报告期 内， 基金 的运 作在 以保证 资产 的流 动性 的前 提下， 尽量 为投 资者 提供 较好的 收益 。本 基
金维持 了较 短的 剩 余 期限 ，和适 中的 杠杆 。抓 住了 年末市 场资 金利 率阶 段性 走高的 机会 ，提 高了 短
期回购 的配 置比 例， 提高 了组合 的收 益。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本基金 本报 告期 内 A 类基 金份额 净值 收益 率 为 3.5837% ； B 类基 金份 额净 值收 益率 为 3.8404% ；易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.3781% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来， 我国 经济 增长 仍然面 临着 不确 定性 。控 制地方 政府 债务 、防 止违 法违规 举债 等要 求
抑制了 地方 政府 的融 资能 力，在 去杠 杆大 背景 下表 外融资 增速 也在 持续 下滑 ，这两 个因 素共 同导 致
基建投 资 难 以明 显回 升。 地产调 控政 策的 延续 性使 得房地 产行 业的 销售 投资 也面临 压力 。历 史表 明
房地产 行业 的周 期性 特征 较为明 显， 从 2015 年一 季 度开始 ，本 轮 行业 景气 周期 持 续时 间已 经较 长，
随着棚 改货 币化 政策 的逐 渐退出 ，三 四线 城市 将面 临着较 大的 销售 压力 。消 费的扩 张也 受制 于融 资
约束， 汽车 销售 数据 的滑 坡仍未 见到 复苏 迹象 。最 后，全 球经 济增 速放 缓以 及中美 贸易 摩擦 的不 确
定性等 外部 因素 使得 出口 数据也 难有 起色 。
在国内 经济 基本 面偏 弱以 及货币 政策 维持 宽松 的背 景下， 国内 债券 市场 短期 面临的 风险 较小 。
但是收 益率 已经 下行 至接 近 2016 年 的水 平， 考虑 到 目 前宏 观经 济的 健康 程度 实际上 好 于 2016 年，
我们认 为国 内债 券市 场收 益率难 以突 破 2016 年的 低 点。 我 们将 重点关 注信 用 扩张的 指标 ， 如果 社会
融资总 量同 比增 速在 上半 年逐渐 企稳 甚至 回升 或者 房地产 融资 及地 方政 府债 务出现 实质 性扩 张， 那
么债券 市场 收益 率的 拐点 可能会 出现 。对 于货 币市 场基金 的运 作而 言， 由于 收益率 曲线 在短 端较 为
平坦， 我们 将更 加关 注利 率波动 的风 险。 防范 利率 风险、 保证 组合 的流 动性 是我们 未来 主要 的管 理
目标。
本基金 将坚 持货 币市 场基 金作为 流动 性管 理工 具的 定位 ， 在 保持 投资 组合 较高 流动性 的前 提下 ，
尽量提 高组 合的 收益 率。 本基金 将保 持较 低的 剩余 期限和 较高 的现 金比 例， 并在货 币市 场工 具的 投
资中把 握波 段操 作的 机会 。基金 管理 人将 坚持 规范 运作、 审慎 投资 ，勤 勉尽 责地为 基金 持有 人谋 求
长期、 稳定 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金 管理 人按 照企 业会 计准则 、中 国证 监会 相关 规定、 中国 证券 投资 基金 业协会 相关 指引 和
基金合 同关 于估 值的 约定 ，对基 金所 持有 的投 资品 种进行 估值 。本 基金 托管 人根据 法律 法规 要求 履
行估值 及净 值计 算的 复核 责任。
本基金 管理 人设 有估 值委 员会， 公司 首席 运营 官担 任估值 委员 会主 席， 主动 权益板 块、 固定 收
益板块 、指 数量 化板 块、 投资风 险管 理部 、监 察与 合规管 理总 部和 核算 部指 定人员 担任 委员 。估 值
委员会 负责 组织 制定 和适 时修订 基金 估值 政策 和程 序，指 导和 监督 整个 估值 流程。 估值 委员 会成 员
具有多 年的 证券 、基 金从 业经验 ，熟 悉相 关法 律法 规，具 备投 资、 研究 、风 险管理 、法 律合 规或 基
金估值 运作 等方 面的 专业 胜任能 力。 基金 经理 可参 与估值 原则 和方 法的 讨论 ，但不 参与 估值 原则 和
方法的 最终 决策 和日 常估 值的执 行。
易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金 管理 人已 与中 债金 融估值 中心 有限 公司 及中 证指数 有限 公司 签署 服务 协议， 由中 债金 融
估值中 心有 限公 司按 约定 提供银 行间 同业 市场 的估 值数据 ，由 中证 指数 有限 公司按 约定 提供 交易 所
交易的 债券 品种 的估 值数 据和流 通受 限股 票的 折扣 率数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规及 《易 方达天 天发 货币 市场 基金 基金合 同》 ，本 基金 每日 将各类 基金 份额 的
已实现 收益 全额 分配 给基 金份额 持有 人。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，广 发银 行股 份有限 公司 （以 下称 “本 托管人 ”） 在对 易方 达天 天发货 币市 场基 金
（以下 称“ 本基 金” ）的 托管过 程中 ，严 格遵 守《 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规、 基金 合
同和托 管协 议的 有关 规定 ，不存 在任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，完 全尽职 尽责 地履 行了 应
尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，本 托管 人根 据《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协议 的
规定， 对本 基金 管理 人的 投资运 作方 面进 行了 必要 的监督 ，对 基金 资产 净值 的计算 、基 金份 额申 购
赎回价 格的 计算 以及 基金 费用开 支等 方面 进行 了认 真地复 核， 未发 现本 基金 管理人 存在 损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、收 益分 配情 况、 财务会 计报 告、 投资 组合 报告等 数据 真实 、
准确和 完整 。
§6
审计报告
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计 了 2018 年 12 月 31 日的 资产 负债表 、2018 年
度的利 润表 、所 有者权 益( 基金净 值) 变动 表和 财务 报 表附注 ，并 出具 了标准 无 保留意 见的 审计 报告。
投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达天 天发 货币市 场基 金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 1,899,482.47 8,260,723,471.23
结算备 付金 939,090,909.02 -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 12,918,535,344.68 5,261,357,372.18
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 12,918,535,344.68 5,261,357,372.18
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 5,204,291,686.44 8,282,984,655.56
应收证 券清 算款 4,641,770.41 71,529.90
应收利 息 52,827,860.62 68,124,230.84
应收股 利 - -
应收申 购款 17,337,247.05 5,770,266.57
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 19,138,624,300.69 21,879,031,526.28
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - - 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 293,019,440.47 499,984,130.02
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 589,021.09 118,164.18
应付管 理人 报酬 3,630,448.92 2,575,033.64
应付托 管费 1,210,149.62 858,344.52
应付销 售服 务费 297,447.59 175,798.48
应付交 易费 用 150,721.68 138,531.20
应交税 费 252,768.20 -
应付利 息 144,950.64 320,911.17
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 326,000.00 309,000.00
负债合计 299,620,948.21 504,479,913.21
所有者权益：
实收基 金 18,839,003,352.48 21,374,551,613.07
未分配 利润 - -
所有者权益合计 18,839,003,352.48 21,374,551,613.07
负债和所有者权益总 计 19,138,624,300.69 21,879,031,526.28
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 2 月 16 日，2017 年度 实际 报告 期间 为 2017 年 2 月 16 日至
2017 年 12 月 31 日。
2.报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日，A 类基 金份 额净 值 1.0000 元，B 类 基金 份 额净 值 1.0000 元；
基金份 额总 额 18,839,003,352.48 份， 下属 分级 基金 的 份额总 额分 别为 ：A 类 基 金份额 总额
24,218,753.62 份，B 类 基 金份额 总 额 18,814,784,598.86 份。
7.2 利润表
会计主 体： 易方 达天 天发 货币市 场基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 2 月 16 日（ 基金 合
同生效 日 ） 至 2017 年 12 月
31 日
一、收入 1,332,324,239.51 548,580,112.36
1.利息 收入 1,346,336,076.73 553,088,226.20
其中： 存款 利息 收入 225,916,983.98 302,359,675.52
债券利 息收 入 578,184,252.42 132,077,293.58
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 542,234,840.33 118,651,257.10
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -14,011,837.22 -4,512,123.36
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -14,011,837.22 -4,512,123.36
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - 4,009.52
减：二、费用 108,306,715.32 54,230,652.01
1．管 理人 报酬 49,483,757.27 28,277,697.19
2．托 管费 16,494,585.79 8,795,832.58
3．销 售服 务费 3,741,266.52 1,140,990.65
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 37,862,115.78 15,666,131.59 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 37,862,115.78 15,666,131.59
6．税 金及 附加 270,485.26 -
7．其 他费 用 454,504.70 350,000.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 1,224,017,524.19 494,349,460.35
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 1,224,017,524.19 494,349,460.35
注： 本 基金 合同 生效 日为 2017 年 2 月 16 日， 2017 年 度实际 报告 期间 为 2017 年 2 月 16 日至 2017
年 12 月 31 日。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达天 天发 货币市 场基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 21,374,551,613.07 - 21,374,551,613.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 1,224,017,524.19 1,224,017,524.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） -2,535,548,260.59 - -2,535,548,260.59
其中：1.基 金申 购款 68,898,490,334.25 - 68,898,490,334.25
2.基金 赎回 款 -71,434,038,594.84 - -71,434,038,594.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -1,224,017,524.19 -1,224,017,524.19
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 18,839,003,352.48 - 18,839,003,352.48 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2017 年 2 月 16 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 200,469,006.86 - 200,469,006.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 494,349,460.35 494,349,460.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 21,174,082,606.21 - 21,174,082,606.21
其中：1.基 金申 购款 23,445,757,911.63 - 23,445,757,911.63
2.基金 赎回 款 -2,271,675,305.42 - -2,271,675,305.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -494,349,460.35 -494,349,460.35
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 21,374,551,613.07 - 21,374,551,613.07
注： 本 基金 合同 生效 日为 2017 年 2 月 16 日， 2017 年 度实际 报告 期间 为 2017 年 2 月 16 日至 2017
年 12 月 31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：陈荣 ，会 计机 构负 责人 ：邱毅 华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
易方达 天天 发货 币市 场基 金( 以下 简称 “本 基金 ”) 根 据中国 证券 监督 管理 委员 会( 以下 简称 “中
国证监 会”) 证监 许可[2014]959 号 《关 于准 予易 方达 天天发 货币 市场 基金 注册 的批复 》和 证券 基金
机构监 管部 函[2016]2956 号《关 于易 方达 天天 发货 币市场 基金 延期 募集 备案 的回函 》进 行募 集， 由
易方达 基金 管理 有限 公司 依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 易方 达天天 发货 币市 场基 金
基金合 同》 公开 募集 。经 向中国 证监 会备 案, 《易 方 达天天 发货 币市 场基 金基 金合同 》 于 2017 年 2
月 16 日正 式生 效,基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 200,469,006.86 份 基金 份额 ， 其 中认 购资 金利 息易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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折合 8,001.52 份 基金 份额 。本基 金为 契约 型开 放式 基金， 存续 期限 不定 。本 基金的 基金 管理 人为 易
方达基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为广 发银 行股 份有限 公司 。
7.4.2 会计报 表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则- 基本准 则》 、
各项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以 下合 称 “企 业会 计 准则 ”) 、 中 国证 监会 颁布 的 《 证券 投资 基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下 简称 “中 国基 金
业协会 ”) 颁 布的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《易 方达 天天 发货 币 市场基 金基 金合 同 》 和
中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 本报 告期 末的财 务状 况以 及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85
号 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《 关 于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》、 财税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业
税改征 增值 税试 点的 通知 》、财 税[2016]46 号《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政
策的通 知》 、财 税[2016]70 号《 关于 金融 机构 同业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财 税[2016]140
号 《关 于明 确金 融 房地 产 开发 教育 辅助 服务 等增 值 税政策 的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产
品增值 税政 策有 关问 题的 补充通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管 产品 增值 税有关 问题 的通 知》 、
财税[2017]90 号《 关于 租 入固定 资产 进项 税额 抵扣 等增值 税政 策的 通知 》及 其他相 关财 税法 规和 实
务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，对 国债、 地方 政府 债
以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务， 以 2018
年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。资 管产 品管 理人 运营 资管产 品转 让 2017 年
12 月 31 日 前取 得的 基金 、 非货 物期 货， 可 以选 择 按照实 际买 入价 计算 销售 额， 或 者以 2017 年最 后
一个交 易日 的基 金份 额净 值、非 货物 期货 结算 价格 作为买 入价 计算 销售 额。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限 在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股 息、 红利 收入 ，按 照上述 规定 计算 纳税 ，持 股时间 自解 禁日 起计 算； 解禁前 取得 的股 息、 红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本基 金的 城市 维护 建设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的适
用比例 计算 缴纳 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
广发银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 广发 银行 ” ） 基金托 管人
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称 “ 粤财 信托 ” ） 基金管 理人 股东
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 基金管 理人 股东
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 基金管 理人 股东
易方达 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
广东省 易方 达教 育基 金会 基金管 理人 发起 的教 育基 金会
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第 22 页共 37 页
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年2 月16 日 （基 金合 同 生效
日）至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应 支付的管
理费 49,483,757.27 28,277,697.19
其中：支付销售机 构的客户
维护费 991,604.21 -
注： 本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.15% 年费 率计 提。 管 理费 的计 算方法 如下 ： H=E
×0.15% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年2 月16 日 （基 金合 同 生效
日）至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
16,494,585.79 8,795,832.58
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.05% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H=E ×0.05% ÷当 年天 数 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第 23 页共 37 页
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.2.3销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 天天 发货 币 A 易方达 天天 发货 币 B 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
438,491.45 3,278,780.88 3,717,272.33
合计 438,491.45 3,278,780.88 3,717,272.33
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年2 月16 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 天天 发货 币A 易方达 天天 发货 币B 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
12,604.60 1,128,386.05 1,140,990.65
合计 12,604.60 1,128,386.05 1,140,990.65
注： 本 基金A 类 基金 份额 的 年销售 服务 费率 为 0.25% ， B 类 基金份 额的 年销 售服 务费率 为 0.01% 。
两类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式相 同， 具体如 下：
H=E× 年 销售 服务 费率÷ 当 年天数
H 为 每日 该类 基金 份额 应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付。 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送
基金销 售服 务费 划付 指令 ，经基 金托 管人 复核 后于 次月首 日 起 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支
付，由 基金 管理 人代 收， 基金管 理人 收到 后支 付给 基金销 售机 构， 专门 用于 本基金 的销 售与 基金 份
额持有 人服 务。 若遇 法定 节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 支付日 期顺 延至 最近 可
支付日 支付 。
易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第 24 页共 37 页
7.4.8.3与关联方进行银 行 间同业市场的债券(含回 购)交易
单位： 人民 币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
广发银 行 199,049,417.39
79,714,321.
97
- -
42,554,051,00
0.00
4,419,813
.17
上年度 可比 期间
2017 年2 月16 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
广发银 行 29,892,543.30 - - -
9,088,798,000.
00
1,216,902
.31
7.4.8.4各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年2 月16 日 （基 金合 同 生效日 ）至
2017 年12 月31 日
易方达 天天 发货 币
A
易方达 天天 发货 币
B
易方达 天天 发货 币
A
易方达 天天 发货 币
B
基金合 同生 效日
（2017 年 2 月 16 日）
持有的 基金 份额
- - - -
报告期 初 持 有 的 基 金
份额
- - - -
报告期间 申 购/ 买入 总
份额
- 100,580,474.99 - -
报告期 间 因 拆 分 变 动
份额
- - - - 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第 25 页共 37 页
减：报告 期 间赎 回/ 卖
出总份 额
- 100,580,474.99 - -
报告期 末 持 有 的 基 金
份额
- - - -
报告期 末 持 有 的 基 金
份 额 占 基 金 总 份 额 比
例
- - - -
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
7.4.8.4.2报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
易方达 天天 发货 币 A
无。
易方达 天天 发货 币 B
份额单 位： 份
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
7.4.8.5由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年2 月16 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至
2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发银 行- 活期存
款
1,899,482.47 1,259,789.04 723,471.23 193,288.86
广发银 行- 定期存
款
- 17,431,972.11 2,310,000,000.00 17,459,333.45
注：本 基金 的上 述银 行存 款由基 金托 管人 广发 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
关联方 名称
本期末
2018 年12 月31 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
广东省 易方 达教 育
基金会
41,948,845.82 0.22% 35,000,000.00 0.16%
广发银 行 1,027,952,367.55 5.46% - - 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第 26 页共 37 页
利率计 息。
7.4.8.6本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.9期末（2018年12月31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.9.3期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 293,019,440.47 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
180407 18 农发 07 2019-01-02 100.38 2,990,000 300,141,482.33
合计
2,990,000 300,141,482.33
注：期 末估 值总 额= 期 末估 值单价 （保 留小 数点 后无 限位） ×数 量。
7.4.9.3.2交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所属 的最 低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第二层 次的 余额 为 12,918,535,344.68 元 ， 无属 于第 一 或第三 层次 的余 额(2017 年 12 月 31 日 ： 第 二层
次 5,261,357,372.18 元， 无 属于第 一或 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
本基金 本期 及上 年度 可比 期间持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具的 公允 价值 所属层 次未 发生 重
大变动 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非 持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ，其 账面价 值与 公允 价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 12,918,535,344.68 67.50
其中： 债券 12,918,535,344.68 67.50
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 5,204,291,686.44 27.19 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 940,990,391.49 4.92
4 其他各 项资 产 74,806,878.08 0.39
5 合计 19,138,624,300.69 100.00
8.2债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.47
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 293,019,440.47 1.56
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说 明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
8.3基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 76
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 28
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过120天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
8.3.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ） 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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1 30 天 以内 35.94 1.56
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 11.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 18.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
17.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
17.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 101.22 1.56
8.4 报告期内投资组合平 均剩余存续期超过 240 天 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,363,313,931.01 7.24
其中： 政策 性金 融债 1,063,312,948.79 5.64
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,747,353,644.44 14.58
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 8,807,867,769.23 46.75 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第 30 页共 37 页
8 其他 - -
9 合计 12,918,535,344.68 68.57
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排 名 的前 十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111806216 18 交 通银 行 CD216 17,000,000 1,686,898,034.17 8.95
2 111810352 18 兴 业银 行 CD352 15,000,000 1,481,512,301.67 7.86
3 111805166 18 建 设银 行 CD166 6,000,000 593,229,748.94 3.15
4 180407 18 农发 07 5,400,000 542,061,540.00 2.88
5 111803145 18 农 业银 行 CD145 5,000,000 497,367,626.96 2.64
6 111815488 18 民 生银 行 CD488 5,000,000 496,221,710.51 2.63
7 111815406 18 民 生银 行 CD406 4,000,000 397,951,957.27 2.11
8 111809253 18 浦 发银 行 CD253 4,000,000 397,942,149.05 2.11
9 071800041 18 国 泰君 安 CP005 3,000,000 300,000,982.22 1.59
10 111815424 18 民 生银 行 CD424 3,000,000 298,336,820.52 1.58
8.7 “ 影子定价”与“摊 余成 本法 ” 确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1778%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0039%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0665%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1）基金持有的债券（包 括票据）购买时采用实际 支付价款（包含交易费用 ）确定初始成本，易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第 31 页共 37 页
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同利 率与 实
际利率 差异 较小 的， 也可 采用合 同利 率计 算确 定利 息收入 ；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
8.9.218 浦发银行 CD253 （ 代码：111809253 ）为易方 达天天发货币市场基 金的 前十大持仓证券。根
据上海浦东发展银行 股份 有限公司董事会 2018 年 1 月 19 日发布的 《关于成 都 分行处罚事项的公告》 ，
银监会四川监管局对 成都 分行内控管理严重失 效, 授信管理违规， 违规办理 信 贷业务等严重违反审 慎
经营规则的违规行为 依法 查处，并执行罚 款 46,175 万元人民币。2018 年 2 月 12 日，中国银监会针
对浦发银行的如下事 由罚 款 5845 万元，没收违法所 得 10.927 万元，罚没合计 5855.927 万元： （一）
内控管理严重违反审慎经 营规则； （二）通过资管计 划投资分行协议存款，虚 增一般存款； （三）通
过基础资产在理财产 品之 间的非公允交易进行 收益 调节； （四） 理财资金 投资 非标准化债权资产比 例
超监管要求； （五 ） 提供不 实说明材料、 不配 合调查 取证； （六） 以 贷转存， 虚 增存贷款； （七 ） 票据
承兑、贴现业务贸易背景 审查不严； （八）国内信用 证业务贸易背景审查不严； （九）贷款管理严重
缺失，导致大额不良贷款； （十）违规通过同业投资 转存款方式，虚增存款； （ 十一）票据资管业务
在总行审批驳回后 仍继续 办理； （十二）对代理收付 资金的信托计划提供保本 承诺； （十三）以存放
同业业务名义开办委 托定 向投资业务， 并少 计风险资 产； （十四） 投资多款同业理 财产品未尽职审查，
涉及金额较大； （十五）修 改总行理财合同标准文本 ，导致理财资金实际投向 与合同约定不符； （十
六）为非保本理财产品出 具保本承诺函； （十七）向 关系人发放信用贷款； （十 八）向客户收取服务
费， 但未提供实质性服 务 ， 明显质价不符； （十九） 收费超过服务价格目 录， 向客户转嫁成本。2018
年 3 月 19 日， 上海银监局 针对上海浦东发展银 行股 份有限公司信用卡中 心 2016 年至 2017 年部分信
用卡现金分期资金被 用于 证券交易，2015 年至 2017 年部分信用卡分期资金 被用于非消费领域， 严
重违反审慎经营规则 的违 法违规事实，责令改 正， 罚没合计人民币 1751651.7 元。2018 年 7 月 26
日，中国人民银行针对上 海浦东发展银行股份有限 公司未按照规定履行客户 身份识别义务、未按照
规定保存客户身份资料和 交易记录、未按照规定报 送大额交易报告或者可疑 交易报告、与身份不明
的客户进行交易的违 法违 规事实，罚款人民币 170 万元。
18 交通银行 CD216 （代码：111806216 ）为易 方达天 天发货币市场基金的 前十 大 持仓证券。2018 年
7 月 26 日， 中国人民银行 针对交通银行未按照 规定 履行客户身份识别义 务、 未按照规定报送大额 交易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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易报告或者可疑交易报告 、与身份不明的客户进行 交易或者为客户开立匿名 账户、假名账户，罚款
人民币 130 万元。2018 年 11 月 9 日，中国银行保 险监督管理委员会对 交通 银行股份有限公司关 于
以下违规事实： （一）不良 信贷资产未洁净转让、理 财资金投资本行不良信贷 资产收益权； （二）未
尽职调查并使用自有 资金 垫付承接风险资产； （三 ） 档案管理不到位 、 内控管 理存在严重漏洞； （四）
理财资金借助保险资管渠 道虚增本行存款规模； （五 ） 违规向土地储备机构提 供融资； （六）信贷资
金违规承接本行表外理财 资产； （七）理财资金违规 投资项目资本金； （八）部 分理财产品信息披露
不合规； （九） 现场检查配 合不力， 处以罚款 690 万元人民币。2018 年 11 月 9 日， 中国银行保险监
督管理委员会对交通银行 股份有限公司并购贷款占 并购交易价款比例不合规 ；并购贷款尽职调查和
风险评估不到位的违 规事 实，处以罚款 50 万元人民 币。
18 兴业银行 CD352 （代码：111810352 ）为易 方达天 天发货币市场基金的 前十 大持仓证券。2018 年
3 月 26 日，中国人民银行 福州中心支行针对兴 业银 行 股份有限公司违反 国库 管理规定的违法行为，
给予警告并处罚 款 5 万元 人民币。2018 年 4 月 19 日，中国银保监会针 对兴 业银行的如下事由罚 款
5870 万元： （一） 重大关联 交易未按规定审查审 批且 未向监管部门报告； （二） 非真实转让信贷资产；
（三） 无授信 额度或超授 信额度办理同业业务； （四 ） 内控管理严 重违反审慎 经营规则， 多 家分支机
构买入返售业务项下基础 资产不合规； （五）同业投 资接受隐性的第三方金融 机构信用担保； （六）
债券卖出回购业务违 规出 表； （七） 个人理财资 金违 规投资； （八） 提供日 期倒 签的材料； （九） 部分
非现场监管统计数据与事 实不符； （十）个别董事未 经任职资格核准即履职； （ 十一）变相批量转让
个人贷款； （十二）向 四证 不全的房地产项目提 供融 资。2018 年 10 月 16 日， 上海保监局针对兴业
银行股份有限公司信用卡 中心电话销售欺骗投保人 、电话销售向投保人隐瞒 与合同有关的重要情况
的违法违规行为，责 令改 正并处 35 万元罚款。
18 民生银行 CD488 （代码： 111815488）、 18 民生银行 CD406 （代码： 111815406）、 18 民生银行 CD424
（代码：111815424 ） 为易方达天天发货币市场 基金 的前十大持仓证券。2018 年 11 月 9 日， 中国 银
行保险监督管理委员会对 中国民生银行股份有限公 司贷款业务严重违反审慎 经营规则的违规事实，
处以罚款 200 万元人民币。2018 年 11 月 9 日，中国银行保险监督管理 委员 会对中国民生银行股 份
有限公司关于以下违 规事 实： （一 ） 内控管理严 重违 反审慎经营规则； （二 ） 同 业投资违规接受担保；
（三） 同业投资 、 理财资 金违规投资房地产 ， 用于 缴交或置换土地出让 金及 土地储备融资； （四） 本
行理财产品之间风险隔离 不到位； （五）个人理财资 金违规投资； （六）票据代 理未明示，增信未簿
记和计提资本占用； （七） 为非保本理财产品提 供保 本承诺， 处以罚款 3160 万元人民币。2018 年 11
月 19 日， 中国保险监督管 理委员会北京监管局 针对 中国民生银行股份有 限公 司存在电话销售保险 过
程中欺骗投保人的行 为， 处以罚款 30 万元的行政处 罚，并责令改正违法 行为 。 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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本基金投资 18 浦发银行 CD253 、18 交通银行 CD216 、18 兴业银行 CD352 、18 民生银行 CD488 、
18 民生银行 CD406 、18 民生银行 CD424 的投资决 策程序符合公司投资 制度 的规定。
除 18 浦发银行 CD253 、18 交通银行 CD216 、18 兴业银行 CD352 、18 民生银行 CD488 、18 民生银
行 CD406 、18 民生银行 CD424 外，本基金投资的前 十名证券的发行主体 本期 没有出现被监管部门
立案调查，或在报告 编制 日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
4,641,770.41
3 应收利 息
52,827,860.62
4 应收申 购款
17,337,247.05
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
74,806,878.08
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 天天 发货
币 A
1,636 14,803.64 1,994,423.18 8.24% 22,224,330.44 91.76%
易方达 天天 发货 77 244,347,851 18,793,320,205 99.89% 21,464,392.96 0.11% 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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币 B .93 .90
合计
1,713
10,997,666.
87
18,795,314,629
.08
99.77% 43,688,723.40 0.23%
9.2 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 保险类 机构 2,016,831,156.28 10.71%
2 银行类 机构 1,565,456,794.47 8.31%
3 银行类 机构 1,522,551,702.33 8.08%
4 银行类 机构 1,413,821,706.85 7.50%
5 银行类 机构 1,040,994,939.62 5.53%
6 银行类 机构 1,037,850,754.07 5.51%
7 银行类 机构 1,027,952,367.55 5.46%
8 保险类 机构 740,134,506.42 3.93%
9 其他机 构 712,132,339.90 3.78%
10 券商类 机构 565,692,573.31 3.00%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
易方达 天天 发货 币 A 461,394.66 1.9051%
易方达 天天 发货 币 B 0.00 0.0000%
合计 461,394.66 0.0024%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 天天 发货 币 A 0~10
易方达 天天 发货 币 B 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 天天 发货 币 A 0~10
易方达 天天 发货 币 B 0
合计 0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 易方达 天天 发货 币 A 易方达 天天 发货 币 B
基金合 同生 效日 （2017 年 2 月 16 日）
基金份 额总 额
461,006.86 200,008,000.00 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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本报告 期 期 初基 金份 额总 额 15,531,347.13 21,359,020,265.94
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,832,854,019.08 67,065,636,315.17
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,824,166,612.59 69,609,871,982.25
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 24,218,753.62 18,814,784,598.86
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人 于 2018 年 6 月 8 日 发布 公告 ， 自 2018 年 6 月 8 日 起聘 任陈 荣女 士担任 公司 首席
运营官 （副 总经 理级 ）， 聘任汪 兰英 女士 担任 公司 首席大 类资 产配 置官 （副 总经理 级） 。
本基金 托管 人 于 2018 年 7 月经中 国证 监会 核准 资格 ， 由蒋柯 先生 担任 广发 银行 股份有 限公 司资
产托管 部总 经理。 本基 金 托管人 于 2018 年 6 月经 中 国证监 会核 准资 格， 由 梁 冰女士 担任 广发 银行 股
份有限 公司 资产 托管 部副 总经理 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来连 续 2 年 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特 殊普 通合伙) 提供 审计
服务， 本报 告年 度的 审计 费用 为 117,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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数量 票成交 总
额的比 例
金总量 的
比例
平安证 券 2 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证 券 - -
1,038,889
,100,000.
00
100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
本基金 本报 告期 不存 在偏 离度绝 对值 超 过 0.5% 的情 况。 易方达天天发货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超过20% 的时
间区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机构
1
2018 年 01 月 01 日
~2018 年 03 月 06 日
7,905,295,1
64.49
140,387,778
.15
8,045,682,9
42.64
- -
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险主 要
包括 ： 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 ， 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产
生较大 影响 ；极 端情 况下 基金管 理人 可能 无法 以合 理价格 及时 变现 基金 资产 以应对 投资 者的 赎回 申 请 ，
可能带 来流 动性 风险 ； 如 个别投 资者 大额 赎回 引发 巨额赎 回 ， 基 金管 理人 可 能根据 基金 合同 约定 决定 部
分延期 赎回 或暂 停接 受基 金的赎 回申 请 ， 可 能影 响 投资者 赎回 业务 办理 ； 若 个别投 资者 大额 赎回 后本 基
金出现 连续 六十 个工 作日 基金资 产净 值低 于5000 万 元， 基金 还可 能面 临转 换 运作方 式 、 与 其他 基金 合 并
或者终 止基 金合 同等 情形 ； 持有 基金 份额 占比 较高 的投资 者在 召开 持有 人大 会并对 审议 事项 进行 投 票 表
决时可 能拥 有较 大话 语权 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一九年三月二十 八日
