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易方达环保主题混合(001856)

易方达环保主题混合:2018年年度报告摘要查看PDF公告

易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
 
 
 
 
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 
2018 年年度报告摘要 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:二〇一九年三月二十八日易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 2页共 31页
§1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 3月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。


易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 3页共 31页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 易方达环保主题混合 基金主代码 001856 交易代码 001856 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 6月 2 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 65,046,015.83 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金界定的环保主题指的是广义的环保概念,囊括了新能源或新材料的 获取、清洁能源、自然环境改造等源头活动,生产环节的清洁生产、节能 改造等中间活动,以及环境监测、污染治理为主的末端活动。在股票投资 方面,本基金将采取自上而下的产业政策跟踪和分析,结合自下而上的上 市公司市场需求空间、技术水平、经营管理状况分析及估值评价,筛选具 备竞争优势和成长性且估值相对合理的上市公司股票,进行股票组合的构 建并适时进行调整。在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种 选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 65%×中证环保产业指数收益率+35%×一年期人民币定期存款利率(税 后) 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金,高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 田青 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 4页共 31页 联系电话 020-85102688 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大 厦 43楼 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 6月 2日(基金合同 生效日)至 2017年 12月 31 日 本期已实现收益 -7,806,732.43 12,024,590.05 本期利润 -14,156,076.10 16,384,395.27 加权平均基金份额本期利润 -0.1519 0.0904 本期基金份额净值增长率 -14.04% 9.70% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0573 0.0788 期末基金资产净值 61,317,734.67 148,940,494.80 期末基金份额净值 0.943 1.097 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金合同于 2017年 6月 2日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 5页共 31页 过去三个月 -0.63% 0.89% -6.27% 1.19% 5.64% -0.30% 过去六个月 -4.07% 0.72% -13.15% 0.97% 9.08% -0.25% 过去一年 -14.04% 0.74% -26.67% 0.91% 12.63% -0.17% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 -5.70% 0.69% -22.90% 0.83% 17.20% -0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 6月 2日至 2018年 12月 31日) 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-5.70%,同期业绩比较基准收益率为 -22.90%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6页共 31页 注:本基金合同生效日为 2017年 6月 2日,合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续 期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日(2017年 6月 2日)至本报告期末未发生利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立 于 2001年 4月 17日,总部设在广州,在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司,并全 资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规 范的前提下,通过市场化、专业化的运作,为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案,成为国 内领先的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、 RQFII、QDIE、QFLP、基本养老保险基金投资等业务资格,是国内基金行业为数不多的“全牌照” 公司之一,在主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产投资等领域全面布局。截至 2018年 12月 31日,易方达总资产管理规模超过 1.2万亿元,服务近 8000万客户,自成立以来仅 公募基金累计分红达 1150亿元。 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7页共 31页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 姓 名 职务 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 王 超 本基金的基金经理、易方达资源行 业混合型证券投资基金的基金经理 (自 2013年 04月 27日至 2018 年 12月 25日) 、易方达积极成长 证券投资基金的基金经理 2017- 06-02 2018- 06-07 8年 硕士研究生,曾任上海尚雅投资管 理有限公司行业研究员,易方达基 金管理有限公司行业研究员、基金 经理助理、易方达黄金主题证券投 资基金(LOF)基金经理、易方达 新利灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、易方达新鑫灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、易方 达新益灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞景灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。 祁 禾 本基金的基金经理、易方达新丝路 灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理、易方达科汇灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理、易方 达创新驱动灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理 2017- 12-27 - 8年 硕士研究生,曾任华泰联合证券有 限责任公司研究所研究员,博时基 金管理有限公司研究部研究员,易 方达基金管理有限公司行业研究 员、易方达环保主题灵活配置混合 型证券投资基金基金经理助理。 注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,王超的“任职日期”为基金合同生效之日,祁 禾的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》 , 内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8页共 31页 序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申 购、二级市场交易(含银行间市场)等投资管理活动,贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括:集中交易原则、机制公平原则、公平协调原 则、及时评估反馈原则。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括:通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投 资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会;投资人员应公平对待其管理的不同投资组合,控制 其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差;建立集中交易制度,交易系统具备公平交易功 能,对于满足公平交易执行条件的同向指令,系统将自动启用公平交易功能,按照交易公平的原则 合理分配各投资指令的执行;根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理 的交易执行程序和分配机制,通过系统与人工控制相结合的方式,力求确保所有投资组合在交易机 会上得到公平、合理对待;建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制,对于发现的异常 问题进行提示,并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利 益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间(纯被动指数组合和量化投资组合除外)确因投资 策略或流动性管理等需要而进行的反向交易,投资人员须提供充分的投资决策依据,并经审核确认 方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制,并借助相关技术系统,使投资和交易人 员能及时了解各组合的公平交易执行状况,持续督促公平交易制度的落实执行,并不断在实践中检 验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内) ,对我 司旗下所有投资组合 2018年度的同向交易价差情况进行了分析,包括旗下各大类资产组合之间 (即公募、社保、年金、专户四大类业务之间)的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同 向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0 的 T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素 的综合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 9页共 31页 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 131次,其中 127次为旗下指数及量化组合 因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发 生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年 A 股市场呈现出单边下跌行情。全年上证综指下跌 24.59%,创业板指数下跌 28.65%, 中证环保指数全年下跌 38.99%。市场风险偏好下降,基本面和性价比仍然是决定股价表现的关键 因素。 2018年在资产配置上,本基金降低了仓位,严格控制了风险:一方面,阶段性减持了市场预 期较高、供需格局恶化的新能源、新兴制造业;另一方面,规避了去杠杆背景下的受损行业。 2018年 11月发布的光伏和风电领域一系列政策,可能标志了行业一次较大的转变,从补贴驱 动走向市场驱动,行业的未来将更健康。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.943元,本报告期份额净值增长率为-14.04%,同期业绩比 较基准收益率为-26.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年,我们认为无需过于悲观,虽然外部环境可能仍然恶劣,但只要内在的改革做 好,经济韧性仍在,优秀企业仍有很强的活力。 下一阶段在资产配置上,本基金将保持积极的股票仓位,精选市场预期较低的持续成长股作为 核心配置,并根据基本面和市场预期差的角度适度调整。本基金将重点关注以下领域的投资机会: 一是以风电、光伏为代表的清洁能源行业;二是代表中国高端工业前进方向、竞争力强、性价比优 的公司,比如军工、家电、电子行业内的优质公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,公司首席运营官担任估值委员会主席,主动权益板块、固定收 益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值 委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 10页共 31页 具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规或基 金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和 方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6


审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了 2018年 12月 31日的资产负债表、2018年 度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报 告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11页共 31页 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2018年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产:


银行存款 23,881,804.88 82,393,133.46 结算备付金 161,253.99 2,962,989.33 存出保证金 26,833.60 48,343.37 交易性金融资产 34,112,445.07 67,555,482.16 其中:股票投资 34,112,445.07 67,555,482.16 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 3,342,862.52 - 应收利息 4,926.27 16,450.57 应收股利 - - 应收申购款 141,287.49 388,831.52 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 61,671,413.82 153,365,230.41 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债:


易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12页共 31页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,523,018.43 应付赎回款 58,343.23 1,266,787.82 应付管理人报酬 78,077.80 194,145.26 应付托管费 13,012.98 32,357.54 应付销售服务费 - - 应付交易费用 44,107.05 223,957.53 应交税费 0.11 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 160,137.98 184,469.03 负债合计 353,679.15 4,424,735.61 所有者权益:


实收基金 65,046,015.83 135,784,044.07 未分配利润 -3,728,281.16 13,156,450.73 所有者权益合计 61,317,734.67 148,940,494.80 负债和所有者权益总计 61,671,413.82 153,365,230.41 注:1.本基金合同生效日为 2017年 6月 2日,2017年度实际报告期间为 2017年 6月 2日至 2017年 12月 31日。 2.报告截止日 2018年 12月 31日,基金份额净值 0.943元,基金份额总额 65,046,015.83份。 7.2 利润表 会计主体:易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 本期 上年度可比期间 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 13页共 31页 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 2017年 6月 2日(基金合 同生效日)至 2017年 12 月 31日 一、收入 -11,630,701.84 19,162,591.42 1.利息收入 373,984.72 2,338,549.27 其中:存款利息收入 373,967.00 499,309.81 债券利息收入 17.72 90.83 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 1,839,148.63 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -6,015,205.79 11,460,361.97 其中:股票投资收益 -6,593,048.29 11,265,575.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 23,301.81 194,786.57 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 554,540.69 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) -6,349,343.67 4,359,805.22 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 359,862.90 1,003,874.96 减:二、费用 2,525,374.26 2,778,196.15 1.管理人报酬 1,428,088.23 1,622,487.23 2.托管费 238,014.76 270,414.55 3.销售服务费 - - 4.交易费用 615,336.92 693,990.73 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14页共 31页 6.税金及附加 0.09 - 7.其他费用 243,934.26 191,303.64 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) -14,156,076.10 16,384,395.27 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -14,156,076.10 16,384,395.27 注:本基金合同生效日为 2017年 6月 2日,2017年度实际报告期间为 2017年 6月 2日至 2017年 12月 31日。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 135,784,044.07 13,156,450.73 148,940,494.80 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -14,156,076.10 -14,156,076.10 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) -70,738,028.24 -2,728,655.79 -73,466,684.03 其中:1.基金申购款 50,996,558.95 484,475.56 51,481,034.51 2.基金赎回款 -121,734,587.19 -3,213,131.35 -124,947,718.54 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 - - - 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15页共 31页 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 65,046,015.83 -3,728,281.16 61,317,734.67 上年度可比期间 2017年 6月 2日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 296,019,159.01 - 296,019,159.01 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 16,384,395.27 16,384,395.27 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) -160,235,114.94 -3,227,944.54 -163,463,059.48 其中:1.基金申购款 86,121,863.61 4,192,974.68 90,314,838.29 2.基金赎回款 -246,356,978.55 -7,420,919.22 -253,777,897.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 135,784,044.07 13,156,450.73 148,940,494.80 注:本基金合同生效日为 2017年 6月 2日,2017年度实际报告期间为 2017年 6月 2日至 2017年 12月 31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16页共 31页 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2000号《关于准予易方达环保主题灵活配置混合型证券 投资基金注册的批复》和证券基金机构监管部函[2016]662号《关于易方达环保主题灵活配置混合 型证券投资基金延期募集备案的回函》以及证券基金机构监管部函[2017]493号《关于易方达环保 主题灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》进行募集,由易方达基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》公开募集。经向中国证监会备案, 《易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2017年 6月 2日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 296,019,159.01份基金份额,其 中认购资金利息折合 33,592.26份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金 的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《易方达环保主题灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17页共 31页 业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税 [2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问 题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关 财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁 后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银 行”) 基金托管人、基金销售机构 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18页共 31页 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日


上年度可比期间 2017年6月2日(基金合同生效日) 至2017年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券 - - 3,156,651.00 0.62% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 - - - - - 上年度可比期间 2017年6月2日(基金合同生效日)至2017年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券 2,525.33 0.60% 2,525.33 1.13% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经 手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19页共 31页 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年6月2日(基金合同 生效日)至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,428,088.23 1,622,487.23 其中:支付销售机构的客户维护费 423,298.33 743,718.19 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动 在月初 5个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年6月2日(基金合同 生效日)至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 238,014.76 270,414.55 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动 在月初 5个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20页共 31页 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年6月2日(基金合同生效日) 至2017年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存 款 23,881,804.88 368,085.48 82,393,133.46 226,252.85 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或 约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601860 紫金 2018-12-21 2019-01-03 新股 3.14 3.14 1,000 3,140.00 3,140.00 - 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21页共 31页 银行 流通 受限 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为 0,无抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为 0,无抵押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于 2018 年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 34,112,445.07元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额(2017 年 12 月 31日:第一层次 67,555,482.16元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22页共 31页 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2018年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12月 31 日:同) 。


(d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 34,112,445.07 55.31 其中:股票 34,112,445.07 55.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 24,043,058.87 38.99 8 其他各项资产 3,515,909.88 5.70 9 合计 61,671,413.82 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23页共 31页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 31,960,741.07 52.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,148,564.00 3.50 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,140.00 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 34,112,445.07 55.63 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002202 金风科技 522,012 5,214,899.88 8.50 2 002531 天顺风能 752,555 3,348,869.75 5.46 3 300443 金雷风电 306,924 3,345,471.60 5.46 4 603806 福斯特 117,338 3,144,658.40 5.13 5 601012 隆基股份 167,194 2,915,863.36 4.76 6 300569 天能重工 183,841 2,362,356.85 3.85 7 600900 长江电力 135,300 2,148,564.00 3.50 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24页共 31页 8 601567 三星医疗 342,800 1,929,964.00 3.15 9 603218 日月股份 115,200 1,903,104.00 3.10 10 002179 中航光电 51,847 1,746,206.96 2.85 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网 站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002202 金风科技 17,525,561.73 11.77 2 601012 隆基股份 10,326,566.52 6.93 3 002531 天顺风能 8,604,344.04 5.78 4 000651 格力电器 8,272,269.00 5.55 5 601288 农业银行 6,571,708.00 4.41 6 601398 工商银行 6,172,834.55 4.14 7 600563 法拉电子 5,805,247.78 3.90 8 600885 宏发股份 5,524,968.42 3.71 9 601567 三星医疗 5,337,294.00 3.58 10 300443 金雷风电 5,251,976.79 3.53 11 600888 新疆众和 5,127,449.62 3.44 12 600104 上汽集团 4,838,253.73 3.25 13 601318 中国平安 4,781,226.00 3.21 14 600486 扬农化工 4,658,909.40 3.13 15 603806 福斯特 4,331,556.00 2.91 16 002179 中航光电 4,330,496.51 2.91 17 603218 日月股份 3,662,323.00 2.46 18 300129 泰胜风能 3,653,218.10 2.45 19 600900 长江电力 3,368,463.06 2.26 20 600388 龙净环保 3,175,658.50 2.13 21 300569 天能重工 3,137,673.58 2.11 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25页共 31页 (%) 1 000651 格力电器 18,292,134.12 12.28 2 601012 隆基股份 14,205,038.27 9.54 3 000333 美的集团 13,453,483.37 9.03 4 002202 金风科技 10,807,276.60 7.26 5 002179 中航光电 6,664,836.07 4.47 6 601288 农业银行 6,499,297.00 4.36 7 600563 法拉电子 6,172,581.56 4.14 8 002013 中航机电 6,050,451.30 4.06 9 601398 工商银行 5,729,672.49 3.85 10 600885 宏发股份 5,458,153.12 3.66 11 300316 晶盛机电 5,349,914.97 3.59 12 002496 ST辉丰 5,304,374.21 3.56 13 600104 上汽集团 4,601,145.00 3.09 14 603806 福斯特 4,587,975.82 3.08 15 601318 中国平安 4,412,779.00 2.96 16 600745 闻泰科技 4,311,724.43 2.89 17 600888 新疆众和 4,303,195.40 2.89 18 600486 扬农化工 4,297,297.00 2.89 19 600438 通威股份 4,140,014.34 2.78 20 002531 天顺风能 3,875,796.77 2.60 21 000968 蓝焰控股 3,799,352.52 2.55 22 300129 泰胜风能 3,293,114.41 2.21 23 300443 金雷风电 3,130,691.18 2.10 24 601567 三星医疗 2,995,625.83 2.01 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 202,773,650.80 卖出股票收入(成交)总额 223,274,295.93 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26页共 31页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 26,833.60 2 应收证券清算款 3,342,862.52 3 应收股利 - 4 应收利息 4,926.27 5 应收申购款 141,287.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,515,909.88 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27页共 31页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 3,978 16,351.44 98,337.62 0.15% 64,947,678.21 99.85% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 28,507.33 0.0438% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2017 年 6月 2日)基金份额 总额 296,019,159.01


本报告期期初基金份额总额 135,784,044.07 本报告期基金总申购份额 50,996,558.95 减:本报告期基金总赎回份额 121,734,587.19 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 65,046,015.83 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 28页共 31页 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2018年 6月 8日发布公告,自 2018年 6月 8日起聘任陈荣女士担任公司首席 运营官(副总经理级) ,聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官(副总经理级) 。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来连续 2年聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计 服务,本报告年度的审计费用为 40,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 招商证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 国信证券 2 53,119,450.70 12.47% 42,495.59 12.00% - 中信证券 3 22,568,414.95 5.30% 18,054.75 5.10% - 信达证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 29页共 31页 东吴证券 1 - - - - - 安信证券 2 102,476,381.36 24.06% 95,434.41 26.94% - 长江证券 1 47,069,609.47 11.05% 37,655.88 10.63% - 东方证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 兴业证券 2 5,022,985.00 1.18% 4,018.23 1.13% - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 西藏东财 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 长城证券 3 98,784,106.60 23.19% 79,027.76 22.31% - 广发证券 4 - - - - - 方正证券 2 68,510,902.80 16.08% 54,808.84 15.47% - 海通证券 2 28,446,138.09 6.68% 22,756.90 6.42% - 国盛证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增长城证券股份有限公司二个交易单元;新增 国元证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司各一个交易单 元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 30页共 31页 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 招商证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 西藏东财 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 长城证券 203,420.23 100.00% - - - - 广发证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 31页共 31页 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 投资者类别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2018年 01月 01日 ~2018 年 09月 24 日 28,956,5 63.71 - 28,956,5 63.71 - - 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要 包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现 产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申 请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定 决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎 回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事 项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年三月二十八日