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易方达丰和(002969)

易方达丰和:2018年年度报告摘要

易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
 
 
 
 
易方达丰和债券型证券投资基金 
2018 年年度报告摘要 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:二〇一九年三月二十八日易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 2页共 34页
§1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 3月 26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无 保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。


易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 3页共 34页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 易方达丰和债券 基金主代码 002969 交易代码 002969 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 23 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,120,839,748.55 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基 金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政 策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容 量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产 等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。本基金在债券 投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次 进行投资管理。本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主 要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对 宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判 断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司 战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资 组合的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币 活期存款基准利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基 金、混合型基金,高于货币市场基金。 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 4页共 34页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 张南 王永民 联系电话 020-85102688 010-66594896 信 息 披 露 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-85104666 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大 厦 43楼 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017年 2016年 11月 23日 (基金合同生效日) 至 2016年 12月 31 日 本期已实现收益 251,705,524.81 137,264,876.24 11,566,285.70 本期利润 100,260,693.26 341,523,222.92 11,911,779.06 加权平均基金份额本期利润 0.0197 0.0950 0.0028 本期基金份额净值增长率 1.89% 10.04% 0.28% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0907 0.0414 0.0027 期末基金资产净值 4,633,387,421.66 4,785,988,078.13 4,237,153,084.80 期末基金份额净值 1.1244 1.1035 1.0028 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金合同于 2016年 11月 23日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 5页共 34页 算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.64% 0.28% 0.22% 0.24% -0.86% 0.04% 过去六个月 -0.06% 0.27% 1.17% 0.22% -1.23% 0.05% 过去一年 1.89% 0.29% 2.27% 0.20% -0.38% 0.09% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 12.44% 0.24% 3.70% 0.17% 8.74% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


易方达丰和债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 11月 23日至 2018年 12月 31日) 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 12.44%,同期业绩比较基准收益率 为 3.70%。 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6页共 34页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达丰和债券型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 注:本基金合同生效日为 2016年 11月 23日,合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存 续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日(2016年 11月 23日)至本报告期末未发生利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立 于 2001年 4月 17日,总部设在广州,在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司,并全 资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规 范的前提下,通过市场化、专业化的运作,为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案,成为国 内领先的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、 RQFII、QDIE、QFLP、基本养老保险基金投资等业务资格,是国内基金行业为数不多的“全牌照”易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7页共 34页 公司之一,在主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产投资等领域全面布局。截至 2018年 12月 31日,易方达总资产管理规模超过 1.2万亿元,服务近 8000万客户,自成立以来仅 公募基金累计分红达 1150亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 姓 名 职务 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 张 清 华 本基金的基金经理、易方达鑫转增 利混合型证券投资基金的基金经 理、易方达鑫转添利混合型证券投 资基金的基金经理、易方达裕鑫债 券型证券投资基金的基金经理、易 方达裕祥回报债券型证券投资基金 的基金经理、易方达裕如灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理 (自 2015年 04月 02日至 2018 年 02月 01日) 、易方达裕丰回报 债券型证券投资基金的基金经理、 易方达新鑫灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理(自 2016年 03 月 15日至 2018年 02月 01日) 、 易方达新享灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理(自 2016年 03 月 29日至 2018年 02月 01日) 、 易方达新收益灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理(自 2015年 04月 17日至 2018年 02月 01 日) 、易方达新收益灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理、易方 达新利灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理(自 2016年 03月 15日至 2018年 02月 01日) 、易 方达瑞选灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理(自 2015年 12 月 09日至 2018年 02月 01日) 、 易方达瑞信灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理、易方达瑞通灵 2016- 11-23 - 11年 硕士研究生,曾任晨星资讯(深 圳)有限公司数量分析师,中信证 券股份有限公司研究员,易方达基 金管理有限公司投资经理、固定收 益基金投资部总经理。 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8页共 34页 活配置混合型证券投资基金的基金 经理(自 2016年 12月 07日至 2018年 02月 01日) 、易方达瑞景 灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理(自 2016年 08月 06日至 2018年 02月 01日) 、易方达瑞弘 灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理(自 2017年 01月 11日至 2018年 02月 01日) 、易方达瑞和 灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理、易方达瑞程灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理(自 2016年 12月 15日至 2018年 02 月 01日) 、易方达安盈回报混合型 证券投资基金的基金经理、易方达 安心回馈混合型证券投资基金的基 金经理、易方达安心回报债券型证 券投资基金的基金经理、混合资产 投资部总经理 田 宇 本基金的基金经理助理、易方达恒 久添利 1年定期开放债券型证券投 资基金的基金经理、易方达安盈回 报混合型证券投资基金的基金经理 助理、易方达瑞信灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理助理(自 2018年 02月 06日至 2018年 12 月 31日) 、易方达中债 7-10 年期 国开行债券指数证券投资基金的基 金经理助理、易方达中债 3-5 年期 国债指数证券投资基金的基金经理 助理、易方达纯债债券型证券投资 基金的基金经理助理、易方达裕丰 回报债券型证券投资基金的基金经 理助理、易方达安心回报债券型证 券投资基金的基金经理助理 2017- 03-01 - 7年 硕士研究生,曾任中信证券股份有 限公司资金运营部研究员,中信建 投证券股份有限公司固定收益部投 资经理、易方达恒久添利 1年定期 开放债券型证券投资基金基金经理 助理。 注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,张清华的“任职日期”为基金合同生效之日, 田宇的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 9页共 34页 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》 , 内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程 序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申 购、二级市场交易(含银行间市场)等投资管理活动,贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括:集中交易原则、机制公平原则、公平协调原 则、及时评估反馈原则。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括:通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投 资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会;投资人员应公平对待其管理的不同投资组合,控制 其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差;建立集中交易制度,交易系统具备公平交易功 能,对于满足公平交易执行条件的同向指令,系统将自动启用公平交易功能,按照交易公平的原则 合理分配各投资指令的执行;根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理 的交易执行程序和分配机制,通过系统与人工控制相结合的方式,力求确保所有投资组合在交易机 会上得到公平、合理对待;建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制,对于发现的异常 问题进行提示,并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利 益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间(纯被动指数组合和量化投资组合除外)确因投资 策略或流动性管理等需要而进行的反向交易,投资人员须提供充分的投资决策依据,并经审核确认 方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制,并借助相关技术系统,使投资和交易人 员能及时了解各组合的公平交易执行状况,持续督促公平交易制度的落实执行,并不断在实践中检 验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内) ,对我 司旗下所有投资组合 2018年度的同向交易价差情况进行了分析,包括旗下各大类资产组合之间易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 10页共 34页 (即公募、社保、年金、专户四大类业务之间)的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同 向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0 的 T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素 的综合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 131次,其中 127次为旗下指数及量化组合 因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发 生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年债券市场整体大幅上涨。年初市场对于经济增长预期较为乐观,叠加金融监管文件出 台,债券延续了 17年四季度以来的下跌行情。2月份开始在多重利多因素刺激下,市场对经济预 期转向悲观。一方面是社融数据出现回落,市场对于融资收缩进而引发经济回落的预期升温;另一 方面,中美贸易摩擦爆发并逐步发酵,进一步降低了市场的风险偏好。之后市场主线基本由贸易战 和信用收缩主导,市场的风险偏好大幅降低,债券收益率逐级走低。虽然三季度债市一度受稳增 长、宽信用政策出台以及地方债集中发行等因素影响,收益率有所回升。但四季度在上述影响因素 消退后,债券收益率重新进入下行通道,并在年末创出新低。


2018年,在中美贸易摩擦和信用收缩的双重影响下,股票市场出现估值和业绩的双杀,主要 指数年内持续下行。 本基金在年初债券操作较为保守,杠杆和久期水平均较低,随着对经济回落的不断确认,逐步 进行加仓,下半年一直保持偏积极的操作。全年组合业绩主要由债券贡献,股票对组合业绩贡献为 负。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.1244元,本报告期份额净值增长率为 1.89%,同期业绩比 较基准收益率为 2.27%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年,我们认为经济下行压力依然较大,货币政策仍有宽松空间,债券市场的行情仍 可以延续。一方面是贸易摩擦对于出口的影响可能会集中在一二季度显现;另一方面随着房地产市易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11页共 34页 场的趋冷,前期在低库存支撑下的地产投资也面临较大的压力。尽管基建投资可能出现回升,但是 很难完全对冲出口和地产的下滑。同时随着工业产品价格的下跌,通胀压力大幅缓解,美联储暂缓 加息,汇率压力减小,也为货币政策的宽松提供了更多的空间。因此站在当前来看,2019年基本 面仍然有利于债市。但值得关注的是,由于政府逆周期调控力度在加大,经济超预期下滑概率较 低,无风险利率进一步下行的空间也较为有限。因此我们需要密切关注政策效果的积累和经济自发 调整的进程,同时对本轮经济由下行转为企稳的时点保持高度关注。如果经济在 2019年某个时间 点触底,权益市场至少将会迎来估值修复的机会,而这也将带来股债投资切换的时点。 本基金债券部分将以中高等级中短期限信用债为主要持仓,以获取确定的票息收益为主要目 的,同时寻找市场预期差的机会参与利率债波段操作。权益部分,保持中性的仓位,密切关注股债 切换的窗口并及时进行调仓,力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,公司首席运营官担任估值委员会主席,主动权益板块、固定收 益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值 委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员 具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规或基 金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和 方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在易方达丰和债券型证券投资基金易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12页共 34页 (以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同 和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6


审计报告 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计了 2018年 12月 31日的资产负债表、2018年度 的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:易方达丰和债券型证券投资基金 报告截止日:2018年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产:


银行存款 7,131,767.60 1,006,461.57 结算备付金 107,061,092.20 16,636,241.76 存出保证金 545,414.63 305,812.27 交易性金融资产 6,132,785,462.18 4,864,485,744.95 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 13页共 34页 其中:股票投资 461,270,710.06 827,597,986.15 基金投资 - - 债券投资 5,651,530,752.12 4,036,887,758.80 资产支持证券投资 19,984,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 49,500,194.25 163,525,565.29 应收证券清算款 2,000,000.00 - 应收利息 98,121,502.60 71,204,847.86 应收股利 - - 应收申购款 133,693.85 4,599,994.13 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 6,397,279,127.31 5,121,764,667.83 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,740,999,404.00 323,000,000.00 应付证券清算款 3,314,725.18 - 应付赎回款 14,221,007.40 7,892,438.79 应付管理人报酬 2,858,126.97 2,871,140.05 应付托管费 816,607.73 820,325.72 应付销售服务费 - - 应付交易费用 351,620.47 412,964.72 应交税费 627,230.47 - 应付利息 383,040.27 415,283.60 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14页共 34页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 319,943.16 364,436.82 负债合计 1,763,891,705.65 335,776,589.70 所有者权益:


实收基金 4,120,839,748.55 4,337,278,649.19 未分配利润 512,547,673.11 448,709,428.94 所有者权益合计 4,633,387,421.66 4,785,988,078.13 负债和所有者权益总计 6,397,279,127.31 5,121,764,667.83 注:报告截止日 2018年 12月 31日,基金份额净值 1.1244元,基金份额总额 4,120,839,748.55 份。 7.2 利润表 会计主体:易方达丰和债券型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 一、收入 201,536,778.39 390,631,337.23 1.利息收入 265,419,924.38 140,098,484.06 其中:存款利息收入 1,111,743.27 5,367,639.89 债券利息收入 263,782,291.92 129,659,166.11 资产支持证券利息收入 51,006.66 - 买入返售金融资产收入 474,882.53 5,071,678.06 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 83,942,831.72 44,632,342.02 其中:股票投资收益 47,502,928.16 53,086,538.92 基金投资收益 - - 债券投资收益 25,230,591.74 -16,145,317.92 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15页共 34页 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -5,039,700.00 -4,015,700.00 股利收益 16,249,011.82 11,706,821.02 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) -151,444,831.55 204,258,346.68 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 3,618,853.84 1,642,164.47 减:二、费用 101,276,085.13 49,108,114.31 1.管理人报酬 40,151,622.65 26,456,207.79 2.托管费 11,471,892.29 7,558,916.52 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,557,396.37 2,254,155.94 5.利息支出 43,708,447.25 12,371,572.62 其中:卖出回购金融资产支出 43,708,447.25 12,371,572.62 6.税金及附加 857,619.72 - 7.其他费用 529,106.85 467,261.44 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 100,260,693.26 341,523,222.92 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 100,260,693.26 341,523,222.92 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达丰和债券型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 4,337,278,649.19 448,709,428.94 4,785,988,078.13 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16页共 34页 (基金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 100,260,693.26 100,260,693.26 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) -216,438,900.64 -36,422,449.09 -252,861,349.73 其中:1.基金申购款 5,335,107,273.07 657,972,637.11 5,993,079,910.18 2.基金赎回款 -5,551,546,173.71 -694,395,086.20 -6,245,941,259.91 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 4,120,839,748.55 512,547,673.11 4,633,387,421.66 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 4,225,241,305.74 11,911,779.06 4,237,153,084.80 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 341,523,222.92 341,523,222.92 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) 112,037,343.45 95,274,426.96 207,311,770.41 其中:1.基金申购款 3,717,712,644.96 286,126,460.98 4,003,839,105.94 2.基金赎回款 -3,605,675,301.51 -190,852,034.02 -3,796,527,335.53 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17页共 34页 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 4,337,278,649.19 448,709,428.94 4,785,988,078.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 易方达丰和债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2016]1410号《关于准予易方达丰和债券型证券投资基金注册的批复》进行 募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达丰和债券型 证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案, 《易方达丰和债券型证券投资基金基金 合同》于 2016年 11月 23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 4,225,241,305.74份基金 份额,其中认购资金利息折合 990,590.83份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不 定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计 核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业 务指引》 、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告 的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券 投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投 资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18页共 34页 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 7.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 (2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016 年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融 业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额 为销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值 税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为 增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简 称“资管产品运营业务”) ,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未 分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择 分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运 营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19页共 34页 产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的 部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股) 、债券、 基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的股票 收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价) 、债券估 值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值) 、基金份额净值、非货物期 货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方 教育费附加。 (3)企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利 所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税所得 额;持股期限超过 1年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得 税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20页共 34页 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。


7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 40,151,622.65 26,456,207.79 其中:支付销售机构的客户维护费 3,825,514.11 6,702,625.57 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一 致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 11,471,892.29 7,558,916.52 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21页共 34页 H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一 致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场 交易的各关 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - 20,498,653. 84 - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场 交易的各关 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22页共 34页 中国银行-活期存款 7,131,767.60 260,892.66 1,006,461.57 206,685.19 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定 利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单 位:股/张) 总金额 - - - - - - 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单 位:股/张) 总金额 广发证券 127540 G17 龙源 2 分销 2,000,000 200,000,000.00 广发证券 143239 17电投 11 分销 200,000 20,000,000.00 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000568 泸州 老窖 2017-09-13 2019-09-16 非公 开发 行流 通受 限 48.00 37.35 375,000 18,000,000.0 0 14,006,250. 00 - 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23页共 34页 7.4.9.1.2受限证券类别:资产支持证券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 156376 18 信 易 3 2018-12-05 2019-01-29 新发 流通 受限 100.00 100.00 100,000 10,000,000.0 0 10,000,000. 00 - 注:1)泸州老窖股份有限公司于 2018年 7月 16日(流通受限期内),向全体股东每 10股派 12.5元人民币现金(含税)。 2)根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》,大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任 意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。持有上市公司非公开发行股份的股 东,通过集中竞价交易减持该部分股份的,除遵守前款规定外,自股份解除限售之日起 12个月 内,减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 183,999,404.00元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 101756034 17诚通控股 MTN002 2019-01-03 101.68 6,000 610,080.00 101761005 17首钢 MTN001 2019-01-03 103.54 613,000 63,470,020.00 101800662 18京能源 MTN001 2019-01-17 104.22 1,240,000 129,232,800.00 合计


1,859,000 193,312,900.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 1,557,000,000.00元,于 2019年 1月 2日、2019年 1月 3日(先后)到期。该类交易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24页共 34页 易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债 券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于 2018 年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 602,074,448.12 元,属于第二层次的余额为


5,530,711,014.06


元,无属于 第三层次的余额(2017 年 12月 31日:第一层次 861,371,930.15元,第二层次 4,003,113,814.80元, 无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2018年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12月 31 日:同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25页共 34页 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 461,270,710.06 7.21 其中:股票 461,270,710.06 7.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,671,514,752.12 88.66 其中:债券 5,651,530,752.12 88.34 资产支持证券 19,984,000.00 0.31 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 49,500,194.25 0.77 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 114,192,859.80 1.79 8 其他各项资产 100,800,611.08 1.58 9 合计 6,397,279,127.31 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 367,643,469.40 7.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 48,893,605.56 1.06 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26页共 34页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 44,733,635.10 0.97 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 461,270,710.06 9.96 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 91,470 53,968,214.70 1.16 2 002415 海康威视 2,083,950 53,682,552.00 1.16 3 000651 格力电器 1,481,227 52,864,991.63 1.14 4 600009 上海机场 963,231 48,893,605.56 1.06 5 002202 金风科技 4,613,851 46,092,371.49 0.99 6 600741 华域汽车 2,458,180 45,230,512.00 0.98 7 601318 中国平安 797,391 44,733,635.10 0.97 8 002008 大族激光 1,257,154 38,167,195.44 0.82 9 000418 小天鹅 A 596,100 25,781,325.00 0.56 10 600887 伊利股份 848,522 19,414,183.36 0.42 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网 站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27页共 34页 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600426 华鲁恒升 90,261,467.63 1.89 2 600309 万华化学 88,945,237.28 1.86 3 000338 潍柴动力 86,623,702.27 1.81 4 601225 陕西煤业 78,462,531.28 1.64 5 601398 工商银行 76,955,447.25 1.61 6 600596 新安股份 67,758,676.34 1.42 7 002064 华峰氨纶 67,597,813.55 1.41 8 600519 贵州茅台 67,241,664.45 1.40 9 000651 格力电器 66,158,129.90 1.38 10 600036 招商银行 65,444,424.38 1.37 11 600188 兖州煤业 63,290,569.99 1.32 12 600887 伊利股份 62,042,655.56 1.30 13 600048 保利地产 59,510,750.34 1.24 14 601288 农业银行 56,397,899.75 1.18 15 002202 金风科技 50,370,435.48 1.05 16 600009 上海机场 49,103,483.88 1.03 17 000333 美的集团 49,033,328.27 1.02 18 600741 华域汽车 44,017,372.78 0.92 19 600690 青岛海尔 34,626,263.48 0.72 20 601318 中国平安 34,443,585.75 0.72 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000651 格力电器 135,698,364.89 2.84 2 600426 华鲁恒升 129,426,114.08 2.70 3 600048 保利地产 107,686,083.50 2.25 4 600596 新安股份 89,797,824.95 1.88 5 002179 中航光电 89,143,999.98 1.86 6 000338 潍柴动力 77,891,991.82 1.63 7 600009 上海机场 75,210,391.87 1.57 8 600036 招商银行 71,621,687.28 1.50 9 600309 万华化学 66,665,749.09 1.39 10 601225 陕西煤业 66,085,465.88 1.38 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 28页共 34页 11 601318 中国平安 65,629,740.58 1.37 12 601398 工商银行 63,520,876.18 1.33 13 002008 大族激光 60,176,180.95 1.26 14 601288 农业银行 58,621,603.00 1.22 15 002064 华峰氨纶 55,372,417.94 1.16 16 600188 兖州煤业 40,710,620.64 0.85 17 000333 美的集团 40,028,100.41 0.84 18 600690 青岛海尔 33,700,130.40 0.70 19 000002 万科 A 28,648,710.59 0.60 20 600056 中国医药 28,464,469.76 0.59 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,349,603,274.00 卖出股票收入(成交)总额 1,494,945,515.08 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 349,103,000.00 7.53 其中:政策性金融债 349,103,000.00 7.53 4 企业债券 2,633,477,367.86 56.84 5 企业短期融资券 121,113,000.00 2.61 6 中期票据 2,345,646,000.00 50.62 7 可转债(可交换债) 202,191,384.26 4.36 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,651,530,752.12 121.97 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 29页共 34页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 101800662 18京能源 MTN001 2,000,000 208,440,000.00 4.50 2 101761005 17首钢 MTN001 2,000,000 207,080,000.00 4.47 3 155025 18光大 01 2,000,000 200,860,000.00 4.34 4 180410 18农发 10 1,300,000 129,883,000.00 2.80 5 127510 17诸城债 1,200,000 121,788,000.00 2.63 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 156376 18信易 3 100,000 10,000,000.00 0.22 2 156445 18裕源 02 100,000 9,984,000.00 0.22 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据风险管理的原则,主要选择流动性好的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的 利率风险、有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 (买/卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) -5,039,700.00 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 30页共 34页 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金投资国债期货根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃 的期货合约。本基金力争利用国债期货的杠杆作用,降低债券持仓调整的交易成本,以达到有效管 理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本的目的。本报告期内,本基金投资国债期货符合既 定的投资政策和投资目的。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 545,414.63 2 应收证券清算款 2,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 98,121,502.60 5 应收申购款 133,693.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 100,800,611.08 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113013 国君转债 66,768,882.80 1.44 2 132008 17山高 EB 23,700,624.00 0.51 3 132013 17宝武 EB 23,314,376.80 0.50 4 113011 光大转债 17,868,297.60 0.39 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 31页共 34页 5 128035 大族转债 12,551,360.86 0.27 6 128024 宁行转债 5,299,000.00 0.11 7 128016 雨虹转债 4,950,000.00 0.11 8 132012 17巨化 EB 366,395.40 0.01 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 18,181 226,656.39 3,331,908,437.23 80.86% 788,931,311.32 19.14% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 303,510.30 0.0074% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 11月 23日)基金份 额总额 4,225,241,305.74


本报告期期初基金份额总额 4,337,278,649.19 本报告期基金总申购份额 5,335,107,273.07 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 32页共 34页 减:本报告期基金总赎回份额 5,551,546,173.71 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,120,839,748.55 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2018年 6月 8日发布公告,自 2018年 6月 8日起聘任陈荣女士担任公司首席 运营官(副总经理级) ,聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官(副总经理级) 。 报告期内,2018年 8月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已 按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来连续 2年聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服 务,本报告年度的审计费用为 110,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 佣金 占当期佣 金总量的 备注 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 33页共 34页 额的比例 比例 国泰君安 1 1,760,192,246.75 61.89% 1,639,264.93 62.73% - 国联证券 1 184,891,238.43 6.50% 147,913.00 5.66% - 平安证券 1 811,808,901.71 28.54% 756,037.16 28.93% - 国盛证券 1 87,254,250.69 3.07% 69,803.96 2.67% - 注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公 司各一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国泰君安 2,462,882,60 8.40 77.51% 85,918,00 0,000.00 67.83% - - 国联证券 507,587,200. 50 15.97% 39,822,20 0,000.00 31.44% - - 平安证券 52,963,056.7 5 1.67% 468,083,0 00.00 0.37% - - 国盛证券 154,016,704. 25 4.85% 465,000,0 00.00 0.37% - - 易方达丰和债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 34页共 34页 易方达基金管理有限公司 二〇一九年三月二十八日