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前海联合添惠纯债A(003174)

前海联合添惠纯债:2018年年度报告摘要查看PDF公告

新 疆 前海 联 合 添惠 纯 债 债 券型
证 券 投资 基 金
2 0 1 8 年 年 度报 告 摘 要
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 : 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 9 年 3 月 2 8 日新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 1 重 要 提 示
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 9 年 3 月 2 6 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 年 度 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 , 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了
无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 , 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 , 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 1 2 月 3 1 日 止 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 简 称 前 海 联 合 添 惠 纯 债
基 金 主 代 码 0 0 3 1 7 4
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日
基 金 管 理 人 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 , 3 4 5 , 8 8 3 , 7 2 5 . 3 3 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 在 严 格 控 制 投 资 组 合 风 险 的 前 提 下 , 通 过 积 极
主 动 的 资 产 配 置 , 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
投 资 策 略 1 、 资 产 配 置 策 略
本 基 金 以 中 长 期 利 率 趋 势 分 析 为 基 础 , 结 合 经 济 周 期 、
宏 观 政 策 方 向 及 收 益 率 曲 线 分 析 , 自 上 而 下 决 定 资 产
配 置 及 组 合 久 期 , 并 依 据 内 部 信 用 评 级 系 统 , 深 入 挖
掘 价 值 被 低 估 的 标 的 券 种 , 实 施 积 极 的 债 券 投 资 组 合
管 理 , 以 获 取 较 高 的 债 券 组 合 投 资 收 益 。
2 、 债 券 投 资 组 合 策 略
在 债 券 组 合 的 构 建 和 调 整 上 , 本 基 金 综 合 运 用 久 期 调
整 、 期 限 结 构 配 置 、 类 属 资 产 配 置 、 收 益 率 曲 线 策 略 、
杠 杆 放 大 策 略 等 组 合 管 理 手 段 进 行 日 常 管 理 。
3 、 信 用 债 行 业 配 置 策 略
本 基 金 将 保 持 行 业 分 散 化 投 资 , 依 据 对 下 一 阶 段 各 行
业 景 气 度 的 研 判 , 决 定 各 行 业 配 置 比 例 , 卖 出 景 气 度
降 低 行 业 的 债 券 , 提 前 布 局 景 气 度 提 升 行 业 的 债 券 。
4 、 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略
本 基 金 将 基 于 对 资 产 支 持 证 券 基 础 资 产 质 量 及 未 来 现
金 流 的 分 析 , 结 合 基 本 面 分 析 和 数 量 化 模 型 模 拟 , 对
个 券 进 行 风 险 分 析 和 价 值 评 估 后 进 行 投 资 。
业 绩 比 较 基 准 一 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率 ( 税 后 ) + 1 . 2 % 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 债 券 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风
险 品 种 , 长 期 预 期 风 险 收 益 水 平 低 于 股 票 型 基 金 、 混
合 型 基 金 , 高 于 货 币 市 场 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有
限 公 司
浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 邱 张 斌 朱 巍
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 7 8 0 6 6 6 0 5 7 1 - 8 7 6 5 9 8 0 6
电 子 邮 箱 s e r v i c e @ q h l h f u n d . c o m z h u w e i @ c z b a n k . c o m新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 6 4 0 - 0 0 9 9 9 5 5 2 7
传 真 0 7 5 5 - 8 2 7 8 0 0 0 0 0 5 7 1 - 8 8 2 6 8 6 8 8
2 . 4 信息 披 露 方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
w w w . q h l h f u n d . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 、 托 管 人 的 办 公 地 址新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标
2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) - 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
本 期 已 实 现 收 益 2 6 , 8 4 9 , 4 0 8 . 3 1
本 期 利 润 4 4 , 0 0 2 , 2 6 1 . 6 4
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 4 2 8
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 3 . 8 8 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 8 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 7 5 , 9 2 3 , 2 3 4 . 9 8
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 2 2 7
期 末 基 金 资 产 净 值 3 , 4 7 5 , 7 1 6 , 1 1 3 . 0 4
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 3 8 8
注 : 1 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 者 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平
要 低 于 所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 期 末 余 额 和 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 期
末 余 额 的 孰 低 数 。 表 中 的 " 期 末 " 均 指 报 告 期 最 后 一 个 自 然 日 , 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日 或 交 易 所 的
交 易 日 。
4 、 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 生 效 , 截 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 成 立 不 满 1 年 , 故 2 0 1 8
年 年 度 数 据 与 指 标 为 不 完 整 会 计 年 度 数 据 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 1 . 5 4 % 0 . 0 4 % 0 . 6 9 % 0 . 0 1 % 0 . 8 5 % 0 . 0 3 %
过 去 六 个 月 2 . 8 7 % 0 . 0 5 % 1 . 3 9 % 0 . 0 1 % 1 . 4 8 % 0 . 0 4 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
3 . 8 8 % 0 . 0 4 % 2 . 0 1 % 0 . 0 1 % 1 . 8 7 % 0 . 0 3 %
注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 一 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率 ( 税 后 ) + 1 . 2 % 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较
注 : 1 、 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 生 效 , 截 至 报 告 期 末 , 本 基 金 成 立 未 满 1 年 。
2 、 本 基 金 的 建 仓 期 为 6 个 月 , 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 规 定 。 截 至 报 告 期 末 ,
本 基 金 建 仓 期 结 束 未 满 1 年 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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3 . 2 . 3 自基 金合 同生效 以来 基金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率的
比较
注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 生 效 , 2 0 1 8 年 本 基 金 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 按 本 基 金 实 际 存 续 期 计 算 。
3 . 3 其他 指 标
无 。
3 . 4 过去 三 年 基金的 利润 分配情 况
无 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” ) 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 【 2 0 1 5 】 1 8 4 2
号 文 批 准 , 于 2 0 1 5 年 8 月 7 日 成 立 。 公 司 注 册 资 本 2 亿 元 人 民 币 , 股 东 结 构 为 : 深 圳 市 钜 盛 华 股
份 有 限 公 司 ( 3 0 % ) 、 深 圳 粤 商 物 流 有 限 公 司 ( 2 5 % ) 、 深 圳 市 深 粤 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 2 5 % ) 、 凯 信
恒 有 限 公 司 ( 2 0 % ) 。 本 公 司 总 部 位 于 广 东 省 深 圳 市 , 已 设 立 上 海 分 公 司 。 本 公 司 经 营 范 围 包 括 基
金 募 集 、 基 金 销 售 、 特 定 客 户 资 产 管 理 、 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。
截 至 报 告 期 末 , 本 公 司 旗 下 共 管 理 2 0 只 开 放 式 基 金 , 包 括 2 只 货 币 市 场 基 金 、 8 只 债 券 型 基
金 、 9 只 混 合 型 基 金 和 1 只 指 数 型 基 金 , 另 管 理 9 只 专 户 理 财 产 品 , 管 理 资 产 总 规 模 超 过 3 5 6 亿
元 人 民 币 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限
证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
张 雅 洁
本 基 金 的
基 金 经 理
2 0 1 8 年 4 月
1 0 日
- 8 年
张 雅 洁 女 士 , 悉 尼 大 学
及 中 央 昆 士 兰 大 学 金 融
与 会 计 双 硕 士 , 8 年 证 券
基 金 投 资 研 究 经 验 。
2 0 1 3 年 6 月 至 2 0 1 5 年
9 月 在 博 时 基 金 从 事 固
定 收 益 研 究 和 投 资 工
作 , 曾 担 任 博 时 上 证 企
债 3 0 E T F 等 基 金 的 基 金
经 理 助 理 , 2 0 1 0 年 2 月
至 2 0 1 3 年 5 月 在 融 通 基
金 从 事 信 用 债 研 究 工
作 。 2 0 1 5 年 9 月 加 入 前
海 联 合 基 金 , 现 任 前 海
联 合 永 兴 纯 债 兼 新 疆 前
海 联 合 海 盈 货 币 、 前 海
联 合 添 利 债 券 、 前 海 联
合 添 鑫 定 开 债 券 、 前 海
联 合 添 和 纯 债 、 前 海 联
合 添 惠 纯 债 、 前 海 联 合
泳 祺 纯 债 和 前 海 联 合 泳
盛 纯 债 的 基 金 经 理 。
注 : 1 、 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理 , 其 “ 任 职 日 期 ” 为 基 金 合 同 生 效 日 , “ 离 任 日 期 ” 为 根 据 公 司 对新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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外 公 告 的 解 聘 日 期 ; 对 此 后 的 非 首 任 基 金 经 理 , “ 任 职 日 期 ” 和 “ 离 任 日 期 ” 分 别 指 根 据 公 司 对
外 公 告 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 。
2 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ,
本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 持 有 人
谋 求 最 大 利 益 。 基 金 运 作 合 法 合 规 , 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
公 司 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 等 法 规 制 定 了 《 公 平 交 易 制 度 》 ,
内 容 主 要 包 括 公 平 交 易 的 适 用 范 围 、 公 平 交 易 的 原 则 和 内 容 、 公 平 交 易 的 实 现 措 施 和 交 易 执 行 程
序 、 反 向 交 易 控 制 、 公 平 交 易 效 果 评 估 及 报 告 等 。
公 平 交 易 制 度 所 规 范 的 范 围 涵 盖 旗 下 各 类 资 产 组 合 , 围 绕 境 内 上 市 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场 申
购 、 二 级 市 场 交 易 ( 含 银 行 间 市 场 ) 等 投 资 管 理 活 动 , 贯 穿 投 资 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交
易 执 行 、 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 。
公 平 交 易 的 实 现 措 施 和 执 行 程 序 主 要 包 括 : 通 过 建 立 规 范 的 投 资 决 策 机 制 、 共 享 研 究 资 源 和
投 资 品 种 备 选 库 为 投 资 人 员 提 供 公 平 的 投 资 机 会 ; 投 资 人 员 应 公 平 对 待 其 管 理 的 不 同 投 资 组 合 ,
控 制 其 所 管 理 不 同 组 合 对 同 一 证 券 的 同 日 同 向 交 易 价 差 ; 建 立 集 中 交 易 制 度 , 交 易 系 统 具 备 公 平
交 易 功 能 , 对 于 满 足 公 平 交 易 执 行 条 件 的 同 向 指 令 , 系 统 将 自 动 启 用 公 平 交 易 功 能 , 按 照 交 易 公
平 的 原 则 合 理 分 配 各 投 资 指 令 的 执 行 ; 根 据 交 易 所 场 内 竞 价 交 易 和 非 公 开 竞 价 交 易 的 不 同 特 点 分
别 设 定 合 理 的 交 易 执 行 程 序 和 分 配 机 制 , 通 过 系 统 与 人 工 控 制 相 结 合 的 方 式 , 力 求 确 保 所 有 投 资
组 合 在 交 易 机 会 上 得 到 公 平 、 合 理 对 待 ; 建 立 事 中 和 事 后 的 同 向 交 易 、 异 常 交 易 监 控 分 析 机 制 ,
对 于 发 现 的 异 常 问 题 进 行 提 示 , 并 要 求 投 资 组 合 经 理 解 释 说 明 。
公 司 严 格 按 照 法 律 法 规 的 要 求 禁 止 旗 下 管 理 的 不 同 投 资 组 合 之 间 各 种 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和
利 益 输 送 的 反 向 交 易 行 为 。 对 于 旗 下 投 资 组 合 之 间 ( 纯 被 动 指 数 组 合 和 量 化 投 资 组 合 除 外 ) 确 因
投 资 策 略 或 流 动 性 管 理 等 需 要 而 进 行 的 反 向 交 易 , 投 资 人 员 须 提 供 充 分 的 投 资 决 策 依 据 , 并 经 审
核 确 认 方 可 执 行 。
公 司 通 过 定 期 或 不 定 期 的 公 平 交 易 效 果 评 估 报 告 机 制 , 并 借 助 相 关 技 术 系 统 , 使 投 资 和 交 易
人 员 能 及 时 了 解 各 组 合 的 公 平 交 易 执 行 状 况 , 持 续 督 促 公 平 交 易 制 度 的 落 实 执 行 , 并 不 断 在 实 践
中 检 验 和 完 善 公 平 交 易 制 度 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 完 善
了 相 应 的 制 度 和 流 程 , 通 过 系 统 和 人 工 等 各 种 方 式 在 授 权 、 研 究 、 决 策 、 交 易 和 业 绩 评 估 等 各 个
业 务 环 节 保 证 公 平 交 易 制 度 的 严 格 执 行 , 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 , 保 护 投 资 者 合 法 权
益 。
4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 报 告 期 内 , 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
本 基 金 本 年 度 受 益 于 规 模 增 长 , 充 分 使 用 杠 杆 增 强 持 有 收 益 , 并 在 四 季 度 债 市 调 整 时 适 度 拉
长 久 期 , 加 大 了 普 通 金 融 债 的 配 置 , 卖 出 短 端 利 率 和 9 M 存 单 , 提 高 了 组 合 的 静 态 收 益 , 同 时 预 计
来 年 银 行 业 信 用 利 差 收 窄 将 带 来 资 本 利 得 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 3 8 8 元 ; 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 3 . 8 8 % , 业 绩
比 较 基 准 收 益 率 为 2 . 0 1 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
目 前 , 宏 观 经 济 依 然 处 在 增 长 乏 力 的 阶 段 , 在 财 政 政 策 和 货 币 政 策 的 双 轮 驱 动 下 可 期 望 社 融
数 据 的 企 稳 回 升 , 而 主 导 未 来 证 券 市 场 走 势 的 核 心 仍 然 是 信 用 传 导 机 制 的 疏 通 效 果 和 推 进 进 程 。
往 后 看 债 市 : 短 端 收 益 率 需 有 降 准 降 息 方 能 继 续 顺 利 下 行 , 目 前 绝 对 收 益 已 较 低 , 继 续 下 行
空 间 有 限 ; 长 端 资 产 的 收 益 率 也 在 较 为 鸡 肋 的 低 位 , 尽 管 预 计 长 短 期 限 利 差 仍 将 维 持 收 窄 的 趋 势 ,
但 同 样 面 临 下 行 空 间 非 常 有 限 的 困 境 。 从 投 资 策 略 来 看 , 未 来 受 益 于 积 极 财 政 政 策 、 稳 定 宽 松 的
货 币 政 策 以 及 政 府 扶 持 行 业 的 信 用 利 差 有 收 窄 的 空 间 , 可 布 局 获 取 资 本 利 得 。 利 率 债 的 杠 杆 增 厚
策 略 的 有 效 性 已 经 下 降 , 未 来 可 能 需 要 通 过 骑 乘 下 滑 以 及 收 益 率 波 动 的 择 时 交 易 来 实 现 多 策 略 增
厚 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定 , 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 监
会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 , 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 托 管 人 根 据
法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 。
本 基 金 管 理 人 的 基 金 估 值 由 基 金 会 计 负 责 , 基 金 会 计 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 , 独 立 建 账 、 独
立 核 算 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。 基 金新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及 帐 务
处 理 ; 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 , 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 人 与 托 管
银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 , 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银 行 进 行
核 对 ; 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会 计 核 算
岗 外 , 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 , 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 , 确 保 基 金 净 值 核 算 无
误 。 配 备 的 基 金 会 计 具 备 基 金 从 业 资 格 , 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 较 为 丰 富 的 知 识 和 经 验 ,
熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0 . 2 5 % 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型 、 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 。 定 价 服 务 机 构 按 照 商 业 合 同 约 定 提 供 定 价 服
务 , 本 基 金 管 理 人 已 与 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 、 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 , 由 其 按 约
定 提 供 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) 的 估 值 数 据 。 本 基 金 管 理 人 为 了 确 保 估 值
工 作 的 合 规 开 展 , 建 立 了 负 责 估 值 工 作 决 策 的 估 值 小 组 , 由 研 究 发 展 部 、 风 险 管 理 部 、 监 察 稽 核
部 、 基 金 运 营 部 负 责 人 及 其 他 指 定 相 关 人 员 组 成 , 分 别 具 有 投 资 研 究 、 风 险 管 理 、 估 值 核 算 等 方
面 的 专 业 经 验 。 基 金 经 理 对 基 金 的 估 值 原 则 和 估 值 程 序 可 以 提 出 建 议 , 但 不 参 与 最 终 决 策 和 日 常
估 值 工 作 。 本 报 告 期 内 , 参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
无 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 在 对 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 ,
严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额
持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 , 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理
有 限 公 司 在 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费
用 开 支 等 问 题 上 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基
金 合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 , 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合
报 告 等 内 容 进 行 了 复 核 , 以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 6 审 计 报 告
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 及 其 经 办 注 册 会 计 师 薛 竞 、 李 隐 煜 于 2 0 1 9 年 3
月 2 6 日 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字 ( 2 0 1 9 ) 第 2 0 8 3 2 号 “ 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ” 。 投 资 者 可 以 通 过
年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 5 4 9 , 2 5 8 . 4 5
结 算 备 付 金 -
存 出 保 证 金 -
交 易 性 金 融 资 产 4 , 6 7 6 , 7 4 2 , 0 0 0 . 0 0
其 中 : 股 票 投 资 -
基 金 投 资 -
债 券 投 资 4 , 6 7 6 , 7 4 2 , 0 0 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 -
贵 金 属 投 资 -
衍 生 金 融 资 产 -
买 入 返 售 金 融 资 产 -
应 收 证 券 清 算 款 -
应 收 利 息 4 8 , 8 4 1 , 7 0 8 . 4 8
应 收 股 利 -
应 收 申 购 款 -
递 延 所 得 税 资 产 -
其 他 资 产 -
资 产 总 计 4 , 7 2 6 , 1 3 2 , 9 6 6 . 9 3
负 债 和 所 有 者 权 益
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 -
交 易 性 金 融 负 债 -
衍 生 金 融 负 债 -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 , 1 4 1 , 7 0 5 , 0 0 7 . 4 1
应 付 证 券 清 算 款 -
应 付 赎 回 款 1 0 5 , 8 0 7 , 8 2 7 . 4 3
应 付 管 理 人 报 酬 9 1 8 , 3 1 2 . 3 8
应 付 托 管 费 3 0 6 , 1 0 4 . 1 2
应 付 销 售 服 务 费 -
应 付 交 易 费 用 7 2 , 3 2 4 . 9 4
应 交 税 费 9 , 1 3 1 . 7 1
应 付 利 息 1 , 3 7 8 , 7 1 0 . 6 0新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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应 付 利 润 -
递 延 所 得 税 负 债 -
其 他 负 债 2 1 9 , 4 3 5 . 3 0
负 债 合 计 1 , 2 5 0 , 4 1 6 , 8 5 3 . 8 9
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 3 , 3 4 5 , 8 8 3 , 7 2 5 . 3 3
未 分 配 利 润 1 2 9 , 8 3 2 , 3 8 7 . 7 1
所 有 者 权 益 合 计 3 , 4 7 5 , 7 1 6 , 1 1 3 . 0 4
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4 , 7 2 6 , 1 3 2 , 9 6 6 . 9 3
注 : 1 . 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 , 基 金 份 额 净 值 1 . 0 3 8 8 元 , 基 金 份 额 总 额 3 , 3 4 5 , 8 8 3 , 7 2 5 . 3 3
份 。
2 . 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 生 效 , 无 上 年 度 末 可 比 数 据 。
7 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 5 2 , 2 0 1 , 6 0 6 . 3 8
1 . 利 息 收 入 3 2 , 5 2 9 , 9 8 0 . 5 1
其 中 : 存 款 利 息 收 入 1 , 8 5 7 , 3 0 7 . 5 6
债 券 利 息 收 入 3 0 , 2 4 5 , 5 9 4 . 1 2
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 4 2 7 , 0 7 8 . 8 3
其 他 利 息 收 入 -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 1 , 7 7 3 , 3 1 6 . 5 6
其 中 : 股 票 投 资 收 益 -
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 1 , 7 7 3 , 3 1 6 . 5 6
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 -
贵 金 属 投 资 收 益 -
衍 生 工 具 收 益 -
股 利 收 益 -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 1 7 , 1 5 2 , 8 5 3 . 3 3
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 7 4 5 , 4 5 5 . 9 8
减 : 二 、 费 用 8 , 1 9 9 , 3 4 4 . 7 4
1 . 管 理 人 报 酬 2 , 3 3 3 , 4 4 6 . 9 4
2 . 托 管 费 7 6 7 , 7 0 5 . 0 2新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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3 . 销 售 服 务 费 -
4 . 交 易 费 用 4 6 , 1 2 9 . 0 9
5 . 利 息 支 出 4 , 8 9 4 , 4 2 7 . 8 2
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 4 , 8 9 4 , 4 2 7 . 8 2
6 . 税 金 及 附 加 1 , 7 3 5 . 8 7
7 . 其 他 费 用 1 5 5 , 9 0 0 . 0 0
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填 列 ) 4 4 , 0 0 2 , 2 6 1 . 6 4
减 : 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ) 4 4 , 0 0 2 , 2 6 1 . 6 4
注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 生 效 , 实 际 报 告 期 间 为 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 到 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 , 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
7 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 1 0 , 5 6 2 , 2 9 7 . 0 8 - 2 1 0 , 5 6 2 , 2 9 7 . 0 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- 4 4 , 0 0 2 , 2 6 1 . 6 4 4 4 , 0 0 2 , 2 6 1 . 6 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
3 , 1 3 5 , 3 2 1 , 4 2 8 . 2 5 8 5 , 8 3 0 , 1 2 6 . 0 7 3 , 2 2 1 , 1 5 1 , 5 5 4 . 3 2
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 6 , 0 2 4 , 5 5 5 , 6 8 5 . 8 9 1 7 8 , 4 1 9 , 7 3 5 . 5 0 6 , 2 0 2 , 9 7 5 , 4 2 1 . 3 9
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 , 8 8 9 , 2 3 4 , 2 5 7 . 6 4 - 9 2 , 5 8 9 , 6 0 9 . 4 3 - 2 , 9 8 1 , 8 2 3 , 8 6 7 . 0 7
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
3 , 3 4 5 , 8 8 3 , 7 2 5 . 3 3 1 2 9 , 8 3 2 , 3 8 7 . 7 1 3 , 4 7 5 , 7 1 6 , 1 1 3 . 0 4
注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 生 效 , 实 际 报 告 期 间 为 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 到 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 , 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 王 晓 耕 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 刘 菲 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 陈 艳 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附 注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 6 ] 1 2 8 7 号 《 关 于 准 予 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 、 机 构 部 函 [ 2 0 1 7 ] 7 0 8 号 《 关 于 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 延 期 募 集 备 案 的 回 函 》 和 机 构 部 函 [ 2 0 1 8 ] 1 3 号 《 关 于 同 意 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 延 期 募 集 备 案 的 函 》 核 准 , 由 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券
投 资 基 金 法 》 和 《 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金
为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
2 1 0 , 5 0 9 , 6 4 6 . 4 4 元 , 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 8 ) 第
0 0 8 4 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 合 同 》 于 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2 1 0 , 5 6 2 , 2 9 7 . 0 8
份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 5 2 , 6 5 0 . 6 4 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 新 疆 前 海 联
合 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的
国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 央 行 票 据 、 地 方 政 府 债 、 政 府 支 持 机 构 债 券 、 政 府 支 持 债 券 、
中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 可 分 离 交 易 可 转 债 的 纯 债 部 分 、 资 产 支 持 证 券 、 次 级 债
券 、 中 小 企 业 私 募 债 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 等 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 固 定
收 益 类 金 融 工 具 , 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 投 资 于 债 券 资 产 的
比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % , 持 有 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基
金 资 产 净 值 的 5 % , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 及 应 收 申 购 款 等 。 本 基 金 的 业 绩 比 较
基 准 为 : 一 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率 ( 税 后 ) + 1 . 2 % 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 9 年 3 月 2 6 日 批 准
报 出 。
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的
有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 的 财 务 报 表 符 合 企 业
会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 4 月 1 0
日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 . 4 . 4 重要 会计 政策和 会计 估计
7 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 8
年 4 月 1 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 。
7 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
7 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动
计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以
交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 , 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类
应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ;
对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 或 资 产 支 持 证 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 , 单 独 确 认
为 应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 对 于
应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 , 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 , 予 以 终 止 确 认 : ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终
止 ; ( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ;
或 者 ( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风
险 和 报 酬 , 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 , 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 , 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。
终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
7 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 :
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易 且 最 近
交 易 日 后 未 发 生 影 响 公 允 价 值 计 量 的 重 大 事 件 的 , 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
有 充 足 证 据 表 明 估 值 日 或 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 的 , 应 对 市 场 交 易 价
格 进 行 调 整 , 确 定 公 允 价 值 。 与 上 述 投 资 品 种 相 同 , 但 具 有 不 同 特 征 的 , 应 以 相 同 资 产 或 负 债 的
公 允 价 值 为 基 础 , 并 在 估 值 技 术 中 考 虑 不 同 特 征 因 素 的 影 响 。 特 征 是 指 对 资 产 出 售 或 使 用 的 限 制
等 , 如 果 该 限 制 是 针 对 资 产 持 有 者 的 , 那 么 在 估 值 技 术 中 不 应 将 该 限 制 作 为 特 征 考 虑 。 此 外 , 基
金 管 理 人 不 应 考 虑 因 大 量 持 有 相 关 资 产 或 负 债 所 产 生 的 溢 价 或 折 价 。
( 2 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 , 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支
持 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 采 用 估 值 技 术 时 , 优 先 使 用 可 观 察 输 入 值 , 只 有 在 无 法 取 得 相 关 资
产 或 负 债 可 观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 , 才 可 以 使 用 不 可 观 察 输 入 值 。
( 3 ) 如 经 济 环 境 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发 行 人 发 生 影 响 金 融 工 具 价 格 的 重 大 事 件 , 应 对 估 值 进 行
调 整 并 确 定 公 允 价 值 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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7 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ; 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 , 金 融 资 产
与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
7 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申
购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分
别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ,
申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 , 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累
计 亏 损 ) 。
7 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发
行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 及 由 基 金 管 理 人 缴 纳 的 增 值 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。 资 产 支 持
证 券 在 持 有 期 间 收 到 的 款 项 , 根 据 资 产 支 持 证 券 的 预 计 收 益 率 区 分 属 于 资 产 支 持 证 券 投 资 本 金 部
分 和 投 资 收 益 部 分 , 将 本 金 部 分 冲 减 资 产 支 持 证 券 投 资 成 本 , 并 将 投 资 收 益 部 分 扣 除 在 适 用 情 况
下 由 基 金 管 理 人 缴 纳 的 增 值 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价
值 变 动 损 益 ; 于 处 置 时 , 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 , 其 中 包 括 从 公
允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 则 按 直 线 法 计 算 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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7 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配 , 但 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金
红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 。 若 期 末 未 分 配 利
润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数 , 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现
平 准 金 等 , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ; 若 期 末 未 分 配 利 润 的
未 实 现 部 分 为 负 数 , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 , 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部
分 后 的 余 额 。
经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。
7 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 , 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 : ( 1 ) 该 组
成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ; ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部
分 的 经 营 成 果 , 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ; ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、
经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 , 并 且 满 足
一 定 条 件 的 , 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 , 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
7 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 , 本 基 金 确 定 以 下 类 别 债
券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 :
( 1 ) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不
活 跃 ) 等 情 况 , 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务
的 指 导 意 见 》 , 根 据 具 体 情 况 采 用 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
( 2 ) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债
券 除 外 ) 及 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 , 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 监
会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 及 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 证 券 交
易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) , 按 照 中 证 指
数 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 固 定 收 益 品 种 按
照 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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7 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确
全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值
税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策
的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关
于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值
税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 :
( 1 ) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管
产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 3 % 的 征 收 率
缴 纳 增 值 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 , 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及
金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 , 以 产 生 的
利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收
入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额
的 适 用 比 例 计 算 缴 纳 。
7 . 4 . 7 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 新 疆
前 海 联 合 ” )
基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构 、 登 记 机 构
浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 浙 商 银 行 ” ) 基 金 托 管 人
凯 信 恒 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 钜 盛 华 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 深 粤 控 股 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 粤 商 物 流 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 8 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 . 4 . 8 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7 . 4 . 8 . 1 . 1 股票 交易
无 。
7 . 4 . 8 . 1 . 2 债券 交易
无 。
7 . 4 . 8 . 1 . 3 债券 回购 交易
无 。
7 . 4 . 8 . 1 . 4 权证 交易
无 。
7 . 4 . 8 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
无 。
7 . 4 . 8 . 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 8 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 1 2 月
3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2 , 3 3 3 , 4 4 6 . 9 4
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 2 . 9 6
注 : 1 、 自 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 5 月 1 5 日 , 支 付 基 金 管 理 人 新 疆 前 海 联
合 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 6 0 % 管 理 费 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支
付 。 其 计 算 公 式 为 :
日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 6 0 % / 当 年 天 数 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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根 据 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 通 过 的 《 关 于 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 降 低 管 理
费 率 、 托 管 费 率 和 销 售 服 务 费 率 有 关 事 项 的 议 案 》 , 自 2 0 1 8 年 5 月 1 6 日 起 , 支 付 基 金 管 理 人 新 疆
前 海 联 合 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 3 0 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按
月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 :
日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 0 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 8 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 1 2 月
3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 7 6 7 , 7 0 5 . 0 2
注 : 1 、 自 2 0 1 8 年 4 月 1 0 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 日 至 2 0 1 8 年 5 月 1 5 日 , 支 付 基 金 托 管 人 浙 商 银 行 的
托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 1 5 % 托 管 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算
公 式 为 :
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 1 5 % / 当 年 天 数 。
根 据 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 通 过 的 《 关 于 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 降 低 管 理
费 率 、 托 管 费 率 和 销 售 服 务 费 率 有 关 事 项 的 议 案 》 , 自 2 0 1 8 年 5 月 1 6 日 起 , 支 付 基 金 托 管 人 浙 商
银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 1 0 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其
计 算 公 式 为 :
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 0 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 8 . 2 . 3 销 售 服 务 费
无 。
7 . 4 . 8 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
单 位 : 人 民 币 元
本 期
2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
银 行 间 市 场 交
易 的
各 关 联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入
基 金 卖
出
交 易 金
额
利 息 收
入
交 易 金 额 利 息 支 出
浙 商 银 行 - - - - 2 , 6 8 0 , 1 3 5 , 0 0 0 . 0 0 2 7 6 , 6 5 2 . 4 2新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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7 . 4 . 8 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 8 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用 固 有资金 投资 本基金 的情 况
无 。
7 . 4 . 8 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
无 。
7 . 4 . 8 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
浙 商 银 行 5 4 9 , 2 5 8 . 4 5 3 4 , 0 2 8 . 2 9
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 浙 商 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
7 . 4 . 8 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
无 。
7 . 4 . 8 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
7 . 4 . 9 期末 ( 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 9 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于 期 末持 有的流 通受限 证券
无 。
7 . 4 . 9 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
无 。
7 . 4 . 9 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7 . 4 . 9 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 止 , 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 1 , 1 4 1 , 7 0 5 , 0 0 7 . 4 1 元 , 是 以 如 下 债 券 作 为 抵 押 :
金 额 单 位 : 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期
日
期 末 估 值 单 价 数 量 ( 张 ) 期 末 估 值 总 额
1 1 1 8 0 7 2 0 6
1 8 招 商 银 行
C D 2 0 6
2 0 1 9 年 1
月 3 日
9 7 . 5 2 1 , 0 5 0 , 0 0 0 1 0 2 , 3 9 6 , 0 0 0 . 0 0
1 1 1 8 0 7 2 0 6 1 8 招 商 银 行 2 0 1 9 年 1 9 7 . 5 2 8 3 0 , 0 0 0 8 0 , 9 4 1 , 6 0 0 . 0 0新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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C D 2 0 6 月 3 日
1 8 2 8 0 1 6 1 8 民 生 银 行 0 1
2 0 1 9 年 1
月 4 日
1 0 0 . 2 4 2 , 0 5 1 , 0 0 0 2 0 5 , 5 9 2 , 2 4 0 . 0 0
1 8 0 2 0 6 1 8 国 开 0 6
2 0 1 9 年 1
月 3 日
1 0 5 . 2 1 5 5 0 , 0 0 0 5 7 , 8 6 5 , 5 0 0 . 0 0
1 8 2 8 0 1 4
1 8 兴 业 绿 色 金 融
0 1
2 0 1 9 年 1
月 3 日
1 0 0 . 7 0 1 , 0 5 2 , 0 0 0 1 0 5 , 9 3 6 , 4 0 0 . 0 0
1 8 2 8 0 1 4
1 8 兴 业 绿 色 金 融
0 1
2 0 1 9 年 1
月 3 日
1 0 0 . 7 0 1 , 1 5 8 , 0 0 0 1 1 6 , 6 1 0 , 6 0 0 . 0 0
1 8 2 8 0 1 4
1 8 兴 业 绿 色 金 融
0 1
2 0 1 9 年 1
月 3 日
1 0 0 . 7 0 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0
1 5 0 2 2 1 1 5 国 开 2 1
2 0 1 9 年 1
月 3 日
1 0 0 . 1 8 1 , 4 7 0 , 0 0 0 1 4 7 , 2 6 4 , 6 0 0 . 0 0
1 8 2 2 0 2 2 1 8 浦 银 租 赁 债
2 0 1 9 年 1
月 2 日
1 0 1 . 6 2 1 , 3 0 0 , 0 0 0 1 3 2 , 1 0 6 , 0 0 0 . 0 0
1 5 0 2 2 1 1 5 国 开 2 1
2 0 1 9 年 1
月 8 日
1 0 0 . 1 8 1 , 0 2 0 , 0 0 0 1 0 2 , 1 8 3 , 6 0 0 . 0 0
1 5 0 2 2 1 1 5 国 开 2 1
2 0 1 9 年 1
月 2 日
1 0 0 . 1 8 1 , 0 1 0 , 0 0 0 1 0 1 , 1 8 1 , 8 0 0 . 0 0
合 计 1 1 , 6 9 1 , 0 0 0 1 , 1 7 2 , 2 1 8 , 3 4 0 . 0 0
7 . 4 . 9 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。
7 . 4 . 1 0 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 , 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 :
第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 二 层 次 的 余 额 为 4 , 6 7 6 , 7 4 2 , 0 0 0 . 0 0 元 , 无 属 于 第 一 层 次 和 第 三 层 次 的 余 额 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
本 基 金 本 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次 未 发 生 重 大 变 动 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 , 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例
( % )
1 权 益 投 资 - -
其 中 : 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 4 , 6 7 6 , 7 4 2 , 0 0 0 . 0 0 9 8 . 9 5
其 中 : 债 券 4 , 6 7 6 , 7 4 2 , 0 0 0 . 0 0 9 8 . 9 5
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5 4 9 , 2 5 8 . 4 5 0 . 0 1
8 其 他 各 项 资 产 4 8 , 8 4 1 , 7 0 8 . 4 8 1 . 0 3
9 合 计 4 , 7 2 6 , 1 3 2 , 9 6 6 . 9 3 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
8 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 通 过 港 股 通 机 制 投 资 港 股 。
8 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
8 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 末基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 票 。
8 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 末基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 票 。
8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 票 。
8 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 3 , 7 9 5 , 0 1 2 , 0 0 0 . 0 0 1 0 9 . 1 9
其 中 : 政 策 性 金 融 债 1 , 1 2 6 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 3 2 . 4 2
4 企 业 债 券 1 0 1 , 4 8 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 9 2
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - -
8 同 业 存 单 7 8 0 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 2 2 . 4 5
9 其 他 - -
1 0 合 计 4 , 6 7 6 , 7 4 2 , 0 0 0 . 0 0 1 3 4 . 5 5
8 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 5 0 2 2 1 1 5 国 开 2 1 3 , 5 0 0 , 0 0 0 3 5 0 , 6 3 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 . 0 9
2 1 1 1 8 0 4 0 6 9
1 8 中 国 银 行
C D 0 6 9
3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 9 2 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 4 2
3 1 1 1 8 0 7 2 0 6
1 8 招 商 银 行
C D 2 0 6
3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 9 2 , 5 6 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 4 2
4 1 8 2 0 0 6 5
1 8 渤 海 银 行
0 3
2 , 6 0 0 , 0 0 0 2 6 1 , 4 5 6 , 0 0 0 . 0 0 7 . 5 2
5 1 8 2 8 0 1 4
1 8 兴 业 绿 色
金 融 0 1
2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 5 1 , 7 5 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 2 4
8 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 前十 名资产 支持 证券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 未 参 与 投 资 国 债 期 货 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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8 . 1 0 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
8 . 1 0 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 未 参 与 投 资 国 债 期 货 。
8 . 1 1 投资 组合 报告附 注
8 . 1 1 . 1 本 基 金投 资的前 十名 证券的 发行主 体本 期受到 调查 以及处 罚的 情况的 说明
( 1 ) 1 8 渤 海 银 行 0 3 债 务 主 体 被 中 国 银 行 保 险 监 督 管 理 委 员 会 处 罚 事 项
2 0 1 8 年 1 1 月 9 日 , 渤 海 银 行 由 于 内 控 管 理 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则 、 理 财 及 自 营 投 资 资 金 违
规 用 于 缴 交 土 地 款 等 5 项 违 法 违 规 事 项 , 被 中 国 银 行 保 险 监 督 管 理 委 员 会 罚 款 人 民 币 2 5 3 0 万 元 。
本 基 金 投 资 于 渤 海 银 行 的 决 策 程 序 说 明 : 基 于 渤 海 银 行 基 本 面 研 究 以 及 二 级 市 场 的 判 断 , 本
基 金 投 资 于 渤 海 银 行 , 其 决 策 流 程 符 合 公 司 投 资 管 理 制 度 的 相 关 规 定 。
基 金 管 理 人 分 析 认 为 , 渤 海 银 行 净 资 产 规 模 大 , 经 营 情 况 良 好 , 上 述 罚 款 占 其 净 利 润 及 净 资
产 比 例 较 低 , 对 渤 海 银 行 正 常 经 营 影 响 很 小 , 不 影 响 渤 海 银 行 对 本 基 金 所 持 有 的 债 券 到 期 偿 付 义
务 的 履 行 。
( 2 ) 1 8 兴 业 绿 色 金 融 0 1 债 务 主 体 被 中 国 人 民 银 行 福 州 中 心 支 行 、 中 国 银 行 保 险 监 督 管 理 委
员 会 等 处 罚 事 项
2 0 1 8 年 3 月 2 3 日 , 兴 业 银 行 违 反 了 《 金 融 违 法 行 为 处 罚 办 法 》 第 二 十 二 条 第 一 款 的 规 定 ,
被 中 国 人 民 银 行 福 州 中 心 支 行 警 告 , 并 处 罚 款 5 万 元 。
2 0 1 8 年 3 月 2 6 日 , 兴 业 银 行 因 违 反 国 库 管 理 规 定 , 被 中 国 人 民 银 行 福 州 中 心 支 行 警 告 , 并
处 罚 款 5 万 元 。
2 0 1 8 年 4 月 1 9 日 , 兴 业 银 行 因 重 大 关 联 交 易 未 按 规 定 审 查 审 批 且 未 向 监 管 部 门 报 告 等 1 2 项
违 法 违 规 事 项 , 被 中 国 银 行 保 险 监 督 管 理 委 员 会 罚 款 5 8 7 0 万 元 。
2 0 1 8 年 6 月 2 5 日 , 兴 业 银 行 被 鼓 东 市 场 监 督 管 理 所 行 政 处 罚 , 处 罚 内 容 为 1 . 1 0 万 元 。
2 0 1 8 年 6 月 , 深 圳 市 消 委 经 调 查 认 为 兴 业 银 行 存 在 以 下 问 题 : 一 是 首 期 款 无 监 管 期 限 约 定 ,
侵 害 消 费 者 合 法 权 益 ; 二 是 监 管 终 止 条 件 严 苛 , 在 卖 方 违 约 的 情 况 下 对 消 费 者 权 益 没 有 充 分 保 护 ,
向 兴 业 银 行 深 圳 分 行 发 出 《 调 查 函 》 , 要 求 兴 业 银 行 将 上 述 问 题 整 改 情 况 书 面 函 复 深 圳 市 消 委 会 。
8 月 8 日 , 兴 业 银 行 向 深 圳 市 消 委 会 复 函 , 并 提 交 了 整 改 后 的 《 兴 业 银 行 深 圳 分 行 二 手 房 交 易 资
金 监 管 协 议 》 , 根 据 深 圳 市 消 委 会 的 要 求 , 对 资 金 监 管 协 议 进 行 了 修 改 。
本 基 金 投 资 于 兴 业 银 行 的 决 策 程 序 说 明 : 基 于 兴 业 银 行 基 本 面 研 究 以 及 二 级 市 场 的 判 断 , 本
基 金 投 资 于 兴 业 银 行 , 其 决 策 流 程 符 合 公 司 投 资 管 理 制 度 的 相 关 规 定 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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基 金 管 理 人 分 析 认 为 , 兴 业 银 行 净 资 产 规 模 大 , 经 营 情 况 良 好 , 各 项 监 管 指 标 及 财 务 指 标 表
现 良 好 , 实 力 强 , 上 述 事 件 对 兴 业 银 行 正 常 经 营 影 响 很 小 , 不 影 响 兴 业 银 行 对 本 基 金 所 持 有 的 债
券 到 期 偿 付 义 务 的 履 行 。
( 3 ) 1 8 民 生 银 行 0 1 债 务 主 体 被 中 国 银 行 保 险 监 督 管 理 委 员 会 处 罚 事 项
2 0 1 8 年 1 1 月 9 日 , 据 银 保 监 银 罚 决 字 〔 2 0 1 8 〕 5 号 , 民 生 银 行 贷 款 业 务 严 重 违 反 审 慎 经 营 规
则 , 被 中 国 银 行 保 险 监 督 管 理 委 员 会 处 以 2 0 0 万 元 的 罚 款 。
2 0 1 8 年 1 1 月 9 日 , 据 银 保 监 银 罚 决 字 〔 2 0 1 8 〕 8 号 , 民 生 银 行 因 内 控 管 理 严 重 违 反 审 慎 经 营
规 则 、 同 业 投 资 违 规 接 受 担 保 等 7 项 违 法 违 规 事 项 , 被 中 国 银 行 保 险 监 督 管 理 委 员 会 处 以 3 1 6 0
万 元 罚 款 。
本 基 金 投 资 于 民 生 银 行 的 决 策 程 序 说 明 : 基 于 民 生 银 行 基 本 面 研 究 以 及 二 级 市 场 的 判 断 , 本
基 金 投 资 于 民 生 银 行 , 其 决 策 流 程 符 合 公 司 投 资 管 理 制 度 的 相 关 规 定 。
基 金 管 理 人 分 析 认 为 , 民 生 银 行 净 资 产 规 模 大 , 经 营 情 况 良 好 , 上 述 罚 款 占 其 净 资 产 及 净 利
润 比 例 低 , 对 民 生 银 行 正 常 经 营 影 响 很 小 , 不 影 响 民 生 银 行 对 本 基 金 所 持 有 的 债 券 到 期 偿 付 义 务
的 履 行 。
8 . 1 1 . 2 基 金 投资 的前十 名股 票超出 基金合 同规 定的备 选股 票库情 况的 说明
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的 情 形 。
8 . 1 1 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 4 8 , 8 4 1 , 7 0 8 . 4 8
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 4 8 , 8 4 1 , 7 0 8 . 4 8
8 . 1 1 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 1 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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8 . 1 1 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的 基
金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
2 9 1 1 1 , 4 9 7 , 8 8 2 . 2 2 3 , 3 4 5 , 8 5 5 , 7 1 6 . 3 1 1 0 0 . 0 0 % 2 8 , 0 0 9 . 0 2 0 . 0 0 %
9 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
8 , 5 4 2 . 9 4 0 . 0 0 0 3 %
9 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0 ~ 1 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 ) 基 金 份 额 总 额
2 1 0 , 5 6 2 , 2 9 7 . 0 8
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 6 , 0 2 4 , 5 5 5 , 6 8 5 . 8 9
减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份 额 2 , 8 8 9 , 2 3 4 , 2 5 7 . 6 4
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少
以 " - " 填 列 )
-
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 , 3 4 5 , 8 8 3 , 7 2 5 . 3 3
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 , 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 于 2 0 1 8 年 4 月 2 0 日 至 2 0 1 8 年 5 月 1 5 日 以 通 讯
开 会 方 式 召 开 了 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 会 议 审 议 并 通 过 了 《 关 于 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 降 低 管 理 费 率 有 关 事 项 的 议 案 》 及 《 关 于 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
降 低 托 管 费 率 有 关 事 项 的 议 案 》 , 以 上 议 案 自 2 0 1 8 年 5 月 1 6 日 起 生 效 。
本 次 持 有 人 大 会 决 议 生 效 后 , 根 据 持 有 人 大 会 通 过 的 议 案 , 《 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 关 于 对 基 金 费 率 的 调 整 于 2 0 1 8 年 5 月 1 6 日 生 效 , 新 疆 前 海 联 合 添 惠 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 费 率 自 2 0 1 8 年 5 月 1 6 日 起 由 0 . 6 0 % 降 至 0 . 3 0 % ; 新 疆
前 海 联 合 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 管 理 人 托 管 费 率 自 2 0 1 8 年 5 月 1 6 日 起 由 0 . 1 5 % 降
至 0 . 1 0 % 。 有 关 详 细 信 息 参 见 本 公 司 于 2 0 1 8 年 4 月 1 6 日 至 2 0 1 8 年 5 月 1 7 日 发 布 的 一 系 列 相 关
公 告 。
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 8 年 6 月 2 6 日 发 布 公 告 , 周 明 先 生 自 2 0 1 8 年 6 月 2 5 日 起
担 任 公 司 总 经 理 助 理 职 务 。
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 8 年 7 月 2 1 日 及 1 0 月 1 8 日 发 布 公 告 , 李 华 先 生 自 2 0 1 8 年 7 月 2 1 日 起
离 任 公 司 督 察 长 职 务 , 由 总 经 理 王 晓 耕 女 士 代 为 履 行 督 察 长 职 务 。
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 8 年 1 2 月 4 日 发 布 公 告 , 自 2 0 1 8 年 1 2 月 3 日 起 , 由 邱 张 斌 先 生 担 任
公 司 督 察 长 ( 合 规 负 责 人 ) , 总 经 理 王 晓 耕 女 士 不 再 代 为 履 行 督 察 长 ( 合 规 负 责 人 ) 职 务 。
经 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 股 东 会 2 0 1 8 年 第 2 次 临 时 会 议 ( 2 0 1 8 年 1 1 月 2 8 日 ) 审
议 通 过 , 产 生 了 公 司 第 二 届 董 事 会 的 七 位 董 事 : 黄 炜 ( 股 东 董 事 ) 、 邓 清 泉 ( 股 东 董 事 ) 、 孙 磊 ( 股
东 董 事 ) 、 王 晓 耕 ( 管 理 层 董 事 ) 、 孙 学 致 ( 独 立 董 事 ) 、 冯 梅 ( 独 立 董 事 ) 、 张 卫 国 ( 独 立 董 事 ) 。
其 中 , 邓 清 泉 先 生 和 张 卫 国 先 生 为 新 任 董 事 ; 张 东 成 先 生 自 2 0 1 8 年 1 1 月 2 8 日 起 不 再 担 任 公 司
独 立 董 事 。 公 司 第 二 届 董 事 会 2 0 1 8 年 第 1 次 定 期 会 议 ( 2 0 1 8 年 1 2 月 3 日 ) 决 议 由 黄 炜 先 生 担 任
第 二 届 董 事 会 董 事 长 , 由 邓 清 泉 先 生 担 任 第 二 届 董 事 会 副 董 事 长 。
以 上 事 项 已 按 有 关 规 定 进 行 备 案 。
本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 , 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 有 重 大 改 变 。
1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 管 理 人 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 基 金 2 0 1 8 年 年 报 进 行 审 计 ,
该 事 务 所 自 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 基 金 成 立 以 来 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 。 本 基 金 本 年 度 应 支 付 的
审 计 费 用 为 人 民 币 6 0 , 0 0 0 . 0 0 元 。
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 , 本 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
华 创 证 券 2 - - - - -
国 信 证 券 1 - - - - -
兴 业 证 券 1 - - - - -
广 发 证 券 1 - - - - -
长 江 证 券 1 - - - - -
海 通 证 券 1 - - - - -
注 : 1 、 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 ( 证 监 基 金 字
[ 2 0 0 7 ] 4 8 号 ) 的 有 关 规 定 , 我 公 司 制 定 了 《 交 易 单 元 及 券 商 研 究 服 务 评 价 管 理 办 法 》 :新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
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( 1 ) 券 商 选 择 标 准 :
1 ) 实 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 ; 内 部 管 理 规 范 , 严 格 ; 注 册 资 本 符 合 证 监 会 相 关 要 求 ;
2 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 稳 定 的 研 究 机 构 和 专 业 的 研 究 人 员 , 能 及 时 为 本 公 司 提 供 高 质 量 的 研 究 支 持
与 服 务 , 包 括 宏 观 与 策 略 报 告 、 行 业 与 公 司 分 析 报 告 、 债 券 市 场 分 析 报 告 和 金 融 衍 生 品 分 析 报 告
等 , 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 需 求 , 提 供 专 门 研 究 报 告 ;
3 ) 券 商 利 用 其 他 专 业 研 究 咨 询 机 构 为 公 司 提 供 研 究 与 支 持 服 务 的 , 对 该 券 商 研 究 方 面 的 要 求 按 照
上 述 第 2 点 规 定 执 行 ;
( 2 ) 券 商 选 择 程 序 :
1 ) 券 商 研 究 质 量 与 研 究 服 务 评 价 ;
2 ) 拟 定 租 用 对 象 。 由 研 究 发 展 部 根 据 券 商 选 择 标 准 拟 定 备 选 的 券 商 ;
3 ) 上 报 批 准 。 研 究 发 展 部 将 拟 定 租 用 对 象 上 报 分 管 领 导 批 准 ;
4 ) 签 约 。 在 获 得 批 准 后 , 按 公 司 签 约 程 序 代 表 公 司 与 确 定 券 商 签 约 。
2 、 截 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 , 我 公 司 通 过 华 创 证 券 的 交 易 席 位 买 卖 证 券 的 年 交 易 佣 金 , 出 现 超 过
2 0 1 8 年 所 有 基 金 买 卖 证 券 交 易 佣 金 的 3 0 % 的 情 况 。 2 0 1 8 年 上 半 年 A 股 市 场 交 投 相 对 活 跃 , 公 司 处
于 建 仓 期 的 新 疆 前 海 联 合 泳 隽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 可 使 用 的 交 易 席 位 数 量 有 限 , 同 时 建
仓 期 成 交 量 较 大 , 造 成 在 华 创 证 券 交 易 席 位 上 的 佣 金 比 例 较 高 。 而 2 0 1 8 年 全 年 成 交 量 整 体 呈 现 出
下 半 年 萎 缩 态 势 , 后 续 增 加 交 易 席 位 数 量 后 仍 无 法 将 华 创 证 券 交 易 席 位 的 佣 金 所 占 比 例 降 低 至
3 0 % 以 下 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
华 创 证 券 3 7 , 6 4 5 , 1 4 8 . 6 0 1 0 0 . 0 0 % 1 6 9 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
国 信 证 券 - - - - - -
兴 业 证 券 - - - - - -
广 发 证 券 - - - - - -
长 江 证 券 - - - - - -新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 3 8 页 共 3 9 页
海 通 证 券 - - - - - -新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 3 9 页 共 3 9 页
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 2 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序
号
持 有 基 金 份 额 比 例
达 到 或 者 超 过 2 0 %
的 时 间 区 间
期
初
份
额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额 占
比
机
构
1 2 0 1 8 1 1 0 1 - 2 0 1 8 1 2 3 1 - 3 , 1 0 8 , 0 3 1 , 7 3 5 . 0 5 - 3 , 1 0 8 , 0 3 1 , 7 3 5 . 0 5 9 2 . 8 9 %
2 2 0 1 8 1 1 0 7 - 2 0 1 8 1 1 2 5 - 2 , 7 1 9 , 3 6 8 , 8 7 7 . 8 4 2 , 7 1 9 , 3 6 8 , 8 7 7 . 8 4 - -
个
人
- - - - - - -
产 品 特 有 风 险
本 基 金 本 报 告 期 内 存 在 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 , 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比
例 过 于 集 中 可 能 引 起 产 品 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 管 理 人 将 审 慎 确 认 大 额 申 购 与 大 额 赎 回 , 有 效 防 控 产 品 流
动 性 风 险 , 公 平 对 待 投 资 者 , 保 障 中 小 投 资 者 合 法 权 益 , 本 基 金 管 理 人 拥 有 完 全 、 独 立 的 投 资 决 策 权 , 不
受 特 定 投 资 者 的 影 响 。
1 2 . 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 、 营 业 场 所 及 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 。 在 支 付
工 本 费 后 , 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。
新疆 前海 联合基 金管 理有限 公司
2 01 9 年 3 月 2 8 日