兴 银 大 健 康灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 兴银基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月28 日 兴银大健康 2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 兴银大健康 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 .................................... 14
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .............................. 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53 兴银大健康 2018 年年度报告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 53
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金份额持 有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人 员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金 投资 策略 的改变 .............................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公 司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 63
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 63
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 63
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64
兴银大健康 2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴银大 健康 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 兴银大 健康
场内简 称 -
基金主 代码 001730
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月27 日
基金管 理人 兴银基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 131,939,872.18 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 混合 型基 金， 主要 投 资于 大健 康相 关产 业，
在 严 格控 制风 险和 保持 资产 流 动性 的基 础上 ，通 过积
极 主 动的 投资 管理 ，力 争实 现 基金 资产 的长 期稳 健增
值。
投资策 略 本 基 金是 混合 型基 金， 根据 宏 观经 济发 展趋 势、 政策
面 因 素、 金融 市场 的利 率变 动 和市 场情 绪， 综合 运用
定 性 和定 量的 方法 ，对 股票 、 债券 和现 金类 资产 的预
期 收 益风 险及 相对 投资 价值 进 行评 估， 确定 基金 资产
在 股 票、 债券 及现 金类 资产 等 资产 类别 的分 配比 例。
在 有 效控 制投 资风 险的 前提 下 ，形 成大 类资 产的 配置
方案。
业绩比 较基 准 中 证 健康 产业 指数 收 益率×80%+中 证综 合债 指 数收益
率×20 %
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 基金 ，其 风 险和 预期 收益 高于 货币
市 场 基金 、债 券基 金， 低于 股 票型 基金 ，属 于证 券投
资基金 中中 高风 险、 中高 预期收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴 银 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
兴业银 行股 份有 限公 司 兴银大健康 2018 年年度报告
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信息披 露负 责人
姓名 余富材 张志永
联系电 话 021-20296222 021-62677777-212004
电子邮 箱 yfc@hffunds.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
40000-96326 95561
传真 021-68630069 021-62159217
注册地 址 福 建 省 福 州 市 平 潭 县 潭 城
镇 西 航 路 西 航 住宅 新 区 11
号楼4 楼
福州市 湖东 路154 号
办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环
路 1088 号 上海 招商 银行 大
厦16 楼
上海江 宁 路 168 号 兴业 大 厦 20
楼
邮政编 码 200120 200041
法定代 表人 陈文奇 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.hffunds.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 办公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 延安 东 路 222 号 外 滩中 心 30
楼
注册登 记机 构
兴银基 金管 理有 限责 任公 司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1088 号
上海招 商银 行大 厦 16 楼
兴银大健康 2018 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -26,667,946.65 11,547,612.20 -40,967,486.91
本期利 润 -36,928,222.88 22,404,578.76 -43,050,620.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2559 0.0943 -0.1309
本期加 权平 均 净 值利 润率 -29.48% 10.25% -14.07%
本期基 金份 额净 值增 长率 -26.52% 10.76% -12.12%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -36,105,377.54 -5,648,192.02 -30,665,167.82
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2737 -0.0330 -0.1083
期末基 金资 产净 值 95,834,494.64 169,096,828.89 252,543,660.49
期末基 金份 额净 值 0.726 0.988 0.892
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -27.40% -1.20% -10.80%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。期末可 供分配利
润， 采用 期末 资产 负债 表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰 低数 （为 期末 余额） ， 即如
果期末未分配 利润（报 表 数，下同）的 未实现部 分 为正数，则期 末可供 分 配 利润的金额 为期末未
分配利润的已 实现部分 ， 如果期末未分 配利润的 未 实现部分为负 数，则期 末 可供分配利 润的金额
为期末 未分 配利 润( 已实 现 部分扣 除未 实现 ） 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.15% 1.01% -12.17% 1.39% 2.02% -0.38%
过去六 个月 -15.19% 0.86% -19.71% 1.21% 4.52% -0.35% 兴银大健康 2018 年年度报告
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过去一 年 -26.52% 1.12% -27.80% 1.13% 1.28% -0.01%
过去三 年 -28.47% 0.90% -31.96% 1.10% 3.49% -0.20%
自基金 合同
生效起 至今
-27.40% 0.87% -15.06% 1.20% -12.34% -0.33%
注：1 、本 基金 成立 于2015 年8 月 27 日；
2、 比较 基准= 中证 健康产 业指 数收 益率 （H30344 ）*80%+ 中证 综合 债指 数收益 率（H11009 ）
*20%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 成立 于2015 年8 月 27 日；
2、 比较 基准= 中证 健康产 业指 数收 益率 （H30344 ）*80%+ 中证 综合 债指 数 收益 率（H11009 ）
*20%
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、本 基金 成立 于2015 年8 月 27 日；
2、 比较 基准= 中证 健康产 业指 数收 益率 （H30344 ）*80%+ 中证 综合 债指 数收益 率（H11009 ）
*20%
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自成 立日 以来 未进 行过利 润分 配。 兴银大健康 2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴银基金管理 有限责任 公 司，注册地为 福建省平 潭 综合实验区， 公司主要 办 公场所位于上 海
市浦东新区。 公司经营 范 围包括基金募 集、基金 销 售、特定客户 资产管理 、 资产管理和 中国证监
会许可的其他 业务。公 司 股东为华福证 券有限责 任 公司与国脉科 技股份有 限 公司。本公 司经证监
会证监 许可 〔2013 〕1289 号文批 准， 于2013 年10 月 25 日成 立。2016 年9 月23 日， 公 司股 东同
比例增 资， 公司 注 册 资本 由 10,000 万元 变更为 14,300 万元 。增 资后 股东 出 资比例 维持 不变 ，华
福证券 有限 责任 公司 出资 比例 为 76% ，国 脉科 技股 份有限 公司 出资 比例 为 24% 。2016 年 10 月 24
日，公 司法 定名 称由 “华 福基金 管理 有限 责任 公司 ” 变更 为 “ 兴银 基金 管理 有限责 任公 司 ” 。
截至报 告期 末 ， 本 公司 管 理 18 只开 放式 基金 （兴 银 货币市 场基 金 、 兴 银鼎 新 灵活配 置混 合型
证券投资基金 、兴银长 乐 半年定期开放 债券型证 券 投资基金、兴 银丰盈灵 活 配置混合型 证券投资
基金、兴银大 健康灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 兴银现金增利 货币市场 基 金、兴银瑞 益纯债债
券型证 券投资 基金、兴 银 朝阳债券型证 券投资基 金 、兴银稳健债 券型证券 投 资基金、兴 银现金收
益货币市场基 金、兴银 收 益增强债券型 证券投资 基 金、兴银现金 添利货币 市 场基金、兴 银长益半
年定期开放债 券型证券 投 资基金、兴银 长盈半年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、兴银消 费新趋势
灵活配置混合 型证券投 资 基金、兴银双 月理财债 券 型证券投资基 金、兴银 丰 润灵活配置 混合型证
券投资 基金 、兴 银中 短债 债券型 证券 投资 基金 ） ， 净 值总规 模 超300 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
乐琪 基金经 理
2018 年 4 月
11 日
- 11
MBA ，特许金融分析师（CFA），
拥有 11 年证 券研 究和 投 资工作
经验。2018 年 3 月加 入 兴银基
金 ， 任 权 益 投 资 部 基 金 经 理 职
务，2018 年 4 月 11 日 起 担任兴
银 大 健 康 灵 活 配 置 型 基 金 的 基
金经理 。 之前 曾任 中银 基 金行业
研究员 ， 上投 摩根 基金 管 理公司
行业专 家， 基金 经理 助理 ， 基金
经理等 职 ； 上 海贝 溢投 资 管理公兴银大健康 2018 年年度报告
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司任投 资副 总监 。2014 年 11 月
17 日-2016 年 4 月 29 日 陆续担
任上投 摩根 健康 品质 、 成 长动力
和 中 国 优 势 三 只 基 金 的 基 金 经
理。
1、此 处的 任职 日 期 和离 任 日期均 指公 司作 出决 定后 正式对 外公 告载 明日 期。
张晓南 先生 为本 基金 的首 任基金 经理 ，任 职日 期为 基金合 同生 效日 至2018 年 7 月 18 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等法律 法规的规 定 及基金合同、 招
募说明书等有 关基金法 律 文件的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
控制风 险的 前提 下， 为基 金持有 人谋 求最 大利 益， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 制定了公 平 交易管理的制 度，并根 据 法律法规及监 管规定结 合 实践予以修订 完
善。本基金管 理人主要 从 研究的公平、 决策的公 平 、交易的公平 、公平交 易 的监控评估 、公平交
易的报告和信 息披露等 方 面对公平交易 行为进行 规 范，从而达到 保证本基 金 管理人管理 的不同投
资组合 得到 公平 对待 、保 护投资 者合 法权 益的 目的 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人按照法律法 规关于公 平 交易的相关规 定，严格 执 行公司公平交 易
管理制度，加 强了对所 管 理的不同投资 组合同向 交 易价差的分析 ，确保公 司 管理的不同 投资组合
在授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理活 动和 环节 得到公 平对 待。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 制定了异 常 交易监控管理 的制度， 并 根据法律法规 及监管规 定 结合实践予以 修
订完善 。本 报告 期内 ，未 发现可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年 A 股市 场经 过 1 季 度短暂 上涨 后，2 季度 开 始受中 美贸 易摩 擦扩 大、 国内去 杠杆 导致兴银大健康 2018 年年度报告
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流动性 偏紧 等多 种因 素影 响下， 市场 整体 开始 回落 。3、4 季 度虽 有政策 面的 支持， 但市 场受 贸 易
战扩大影响， 对国内经 济 前景担忧加剧 ，叠加美 元 加息周期使得 全球流动 性 偏紧，使得 市场信心
整体趋 弱。 期间 市场 虽有 短暂反 弹， 但整 体处 于震 荡下跌 态势 。全 年上 证指 数表现 为-24.59% 。
2018 年基 金组 合净 值表 现 为-26.5% ， 业绩 基准 表现-27.8% ，基 金组 合小 幅跑 赢 业绩基 准 1.3
个百分 点。2018 年 组合 资 产配置 策略 变化 主要 如下 ：1 季 度组 合配 置主 要以 半导体 、消 费电 子为
主的成 长股 和以 医药 、白 酒、家 电的 蓝筹 风格 相结 合； 在 2 季 度开 始配 置转 向均衡 ，在 降低 成 长
股配置 比例 同时 ，增 加医 药、消 费等 行业 蓝 筹 股配 置比例 ，并 降低 仓位 至 5 成，规 避市 场系 统 性
风险影 响。3、4 季度 基金 组合仓 位控 制 在 5 成 以内 同时， 配置 转为 积极 防御 ， 伺机等 待反 弹机 会。
期间，用银行 、保险、 基 建和房地产板 块蓝筹股 替 换原有医药和 消费板块 的 部分仓位， 并辅以科
技股作为参与 反弹主要 标 的，但受医药 和消费板 块 大幅回调和市 场整体向 下 影响，组合 净值仍受
到拖累 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期份 额净 值收 益率 为-12.12% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为-8.34% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2019 年伊 始， 受全 球风 险 资产配 置重 新流 向权 益市 场推动 ，A 股市 场出 现较 为明显 的反 弹行
情。我们认为 市场反弹 持 续度短期仍取 决于市场 流 动性，中期取 决于市场 信 心恢复的程 度。从目
前宏观 经济 态势 看， 国内 经济在 上半 年仍 存下 行压 力， 同 时中 美贸 易谈 判结 果还存 在不 确定 因素 。
海外主要经济 体经济增 长 态势也存在不 确定性、 美 元加息幅度仍 存变数， 这 些因素对全 球风险资
产的配置方向 都存较大 影 响。因此，我 们预计政 府 稳经济措施会 继续，相 关 受益板块主 要是传统
基建 和5G 、 物 联网 、 人工 智能相 关的 “ 新 基建 ”领 域。 另一 方面 ， 医药 、 食 品饮料 等大 消费 板块
经过受前期大 幅下跌， 目 前龙头公司估 值水平已 回 到历 史较低水 平，也具 一 定投资吸引 力。从板
块配置 策略 看， 我 们 1 季 度相对 看好 蓝筹 股的 估值 修复行 情， 同时 对于 业绩 成长性 较好 和估 值 有
优势的 成长 股也 会增 加关 注。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 不
断健全完善内 控机制， 加 强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实， 保证基金
合同得到严格 履行，推 动 公司的合规文 化和内部 风 险控制机制的 完善与优 化 。本基金管 理人主要兴银大健康 2018 年年度报告
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监察稽 核工 作如 下：
（1 ） 加 强公 司和 基金 日常 运作的 合规 审核 。 做好 在 新基金 产品 开发 、 新投 资 品种 、 及 其他 创
新业务中法律 、合规及 风 险控制方面的 支持，坚 持 定期对投资、 研究、交 易 、核算、销 售等各项
业务实 施事 前、 事中 、事 后的合 规性 审核 ，确 保基 金运作 的诚 信和 合法 合规 性符合 监管 要求 。
（2 ） 深 入重 点专 项稽 核工 作。 本基 金管 理人 进一 步 梳理业 务模 式 、 主 要监 管 规则 、 潜 在风 险
点等，全面、 深入地对 关 键业务领域进 行专项稽 核 ，内容涵盖相 关业务领 域 的各个重要 环节的内
部控制 与风 险防 范， 促进 制度规 章及 时更 新， 优化 操作流 程， 提升 业务 线合 规管理 及风 控意 识。
（3） 进一 步规 范对 投资 研 究交易 特定 岗位 的通 讯管 理。 对 投资 研究 交 易 特定 岗位通 讯工 具在
交易时间集中 管理，并 定 期或不定期的 对其网络 即 时通讯记录、 电话录音 等 进行抽查， 有效地防
范了各 种形 式的 利益 输送 行为。
（4 ） 强 化法 规学 习 ， 开 展 内控培 训 ， 促 进合 规文 化 建设 。 本 基金 管理 人及 时 根据新 颁布 的法
律法规开展合 规宣传培 训 工作，通过专 题培训、 律 师讲座、合规 期刊等多 种 形式进一步 加强内部
合规培训力度 ，深化基 金 从业人员风合 规风险意 识 ，提升职业道 德素养， 营 造良好合规 氛围，促
进公司 稳定 健康 地发 展。
（5） 完成 各种 定期 报告 及 临时公 告的 信息 披露 工作 。 按 照法 规要 求， 做好 旗 下各支 基金 的信
息披露 工作 ，做 到信 息披 露的真 实、 完整 、准 确、 及时。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
根据证监会的 相关规定 ， 本公司为建立 健全有效 的 估值政策和程 序，成立 估 值小组，明确 参
与估值流程各 方的人员 分 工和职责。估 值小组组 长 由分管运营保 障部的公 司 领导担任， 成员由基
金事务 部 、 风 险管 理部 、 监察稽 核部 、 研究 发展 部 、 投 资管 理部 门( 视会 议议 题内容 选择 相关 投资
方向部 门) 部门 负责 人或 其 指定人 员组 成。 估值 小组 成 员具备 应有 的经 验、 专业 胜 任能力 和独 立性 ，
分工明确，在 上市公司 研 究和估值、基 金投资、 投 资品种所属行 业的专业 研 究、估值政 策、估值
流程和程序、 基金的风 险 控制与绩效评 估、会计 政 策与基金核算 以及相关 事 项的合法合 规性审核
和监督等各个 方面具备 专 业能力。估值 小组严格 按 照工作流程诚 实守信、 勤 勉尽责地讨 论和决策
估值事项。日 常估值项 目 由基金事务部 严格按照 新 会计准则、证 监会相关 规 定和基金合 同关于估
值的约定执行 。当经济 环 境和证券市场 发生重大 变 化时，针对特 殊 估值工 作 ，按照以下 工作流程兴银大健康 2018 年年度报告
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进行：由公司 估值小组 依 据行业协会提 供的估值 模 型和行业做法 选定与当 时 市场经济环 境相适应
的估值方法并 征求托管 行 、会计师事务 所的相关 意 见，由基金事 务部做出 提 示，对其潜 在估值调
整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响是 否 在0.25 ％以上 进行 测算 ， 并 对确 认产生 影响 的品 种根
据前述估值模 型、估值 流 程计算，提供 相关投资 品 种的公允价值 以进行估 值 处理，待清 算人员复
核后，将估值 结果反馈 基 金经理，并提 交公司估 值 小组。其他特 殊情形， 可 由基金经理 主动做出
提示， 并由 研究 员提 供研 究报告 ，交 估值 小组 审议 ，同时 按流 程对 外公 布。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
3 、本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配， 符合 法律 法规 的规定 及《 基金 合同 》的 约定。
本报告 期本 基金 没有 应分 配但尚 未分 配的 利润 。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。 兴银大健康 2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作 、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 兴银大健康 2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(19) 第 P01818 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 兴银大 健康 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 全体 持有 人
审计意 见 我们审 计了 兴银 大健 康灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的财 务报 表，
包括2018 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 ，2018 年度 的 利润表 、 所有
者权益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 中
国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定
编制，公允反映了兴银 大 健康灵活配置混合型证 券 投资基金 2018
年 12 月 31 日 的财 务状 况 、2018 年度 的经 营成 果和 基金净 值变 动
情况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于兴 银大 健康 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ， 并 履 行了职 业道 德
方面的 其他 责任 。 我们 相 信， 我们 获取 的审 计证 据 是充分 、 适当 的，
为发表 审计 意见 提供 了基 础。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 兴 银 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 对
其他信 息负 责。 其他 信息 包 括兴银 大健 康灵 活配 置混 合型证 券投 资
基金 2018 年度 报告 中涵 盖 的信息 ，但 不包 括财 务报 表和我 们的 审
计报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
基 金 管 理 人 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 财务报 表， 使其兴银大健康 2018 年年度报告
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实现公 允反 映， 并 设计、 执行和 维护 必要 的内 部控 制， 以 使财务 报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 而导致 的重 大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 兴银 大健康 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金的 持续经 营能 力， 披露 与持 续 经营相 关的 事
项(如 适用) ， 并运 用持 续 经营假 设 ， 除 非基 金管 理 人管理 层计 划清
算兴银 大健 康灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 终止 经 营或别 无其 他
现实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 兴 银 大 健 康 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(1)识别和评估由于 舞弊或 错误导致的财务报表 重大 错报风险，设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2)了解与审计相关 的内部 控制，以设计恰当的 审计 程序，但目的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(3)评价基金管理人 管理层 选用会计政策的恰当 性和 作出会计估计
及相关 披露 的合 理性 。
(4)对基金管理人管 理层使 用持续经营假设的恰 当性 得出结论。同
时， 根据 获取 的审 计证 据 ， 就可能 导致 对 兴 银大 健康 灵活配 置混 合
型 证 券 投 资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存
在重大 不确 定性 得出 结论 。 如果我 们得 出结 论认 为存 在重大 不确 定兴银大健康 2018 年年度报告
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性， 审 计准 则要 求我 们在 审 计报告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表
中的相 关披 露； 如 果披 露 不充分 ， 我们 应当 发表 非 无保留 意见。 我
们的结 论基 于截 至审 计报 告日可 获得 的信 息 。 然 而 ， 未来的 事项 或
情 况 可 能 导 致 兴 银 大 健 康 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 不 能 持 续
经营。
(5)评价财务报表 的总体 列 报、结构和内容(包括 披露)，并评价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名 汪芳
侯雯
会计师 事务 所的 地址 上海市 延安 东 路222 号外 滩中 心30 楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 27 日
兴银大健康 2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴银 大健 康灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 46,269,054.76 83,237,919.35
结算备 付金
4,157,369.61 3,860,757.25
存出保 证金
259,738.26 415,266.07
交易性 金融 资产 7.4.7.2 9,900,778.15 82,481,577.12
其中： 股票 投资
9,900,778.15 82,481,577.12
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 38,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 21,921.54 42,599.15
应收股 利
- -
应收申 购款
99.40 1,391.65
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
98,608,961.72 170,039,510.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,807,185.10 -
应付赎 回款
- 49,888.60
应付管 理人 报酬
125,509.87 218,728.50
应付托 管费
20,918.30 36,454.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 675,103.81 483,109.86
应交税 费
- - 兴银大健康 2018 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 145,750.00 154,500.00
负债合 计
2,774,467.08 942,681.70
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 131,939,872.18 171,163,997.74
未分配 利润 7.4.7.10 -36,105,377.54 -2,067,168.85
所有者 权益 合计
95,834,494.64 169,096,828.89
负债和 所有 者权 益总 计
98,608,961.72 170,039,510.59
注：1 、 报 告截 止日2018 年12 月31 日， 基金 份额 净值 0.726 元， 基金 份额 总额 131,939,872.18
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 兴银 大健 康灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
一、收入
-31,557,092.87 32,828,642.96
1.利息 收入
1,042,366.52 894,915.76
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 405,434.13 894,908.01
债券利 息收 入
17,514.75 7.75
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
619,417.64 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-22,340,967.33 21,034,567.69
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -23,097,349.92 18,802,483.28
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -4,036.62 3,430.65
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 760,419.21 2,228,653.76
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-10,260,276.23 10,856,966.56
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 1,784.17 42,192.95
减： 二、费用
5,371,130.01 10,424,064.20
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,879,679.53 3,288,124.28 兴银大健康 2018 年年度报告
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2．托 管费 7.4.10.2.2 313,279.89 548,020.79
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 3,018,185.59 6,420,744.13
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回 购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 7.4.7.20 159,985.00 167,175.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-36,928,222.88 22,404,578.76
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-36,928,222.88 22,404,578.76
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴银 大健 康灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币 元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
171,163,997.74 -2,067,168.85 169,096,828.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -36,928,222.88 -36,928,222.88
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-39,224,125.56 2,890,014.19 -36,334,111.37
其中：1. 基 金申 购款 953,914.79 -160,853.49 793,061.30
2. 基金 赎回 款 -40,178,040.35 3,050,867.68 -37,127,172.67
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
131,939,872.18 -36,105,377.54 95,834,494.64
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 兴银大健康 2018 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
283,208,828.31 -30,665,167.82 252,543,660.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 22,404,578.76 22,404,578.76
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-112,044,830.57 6,193,420.21 -105,851,410.36
其中：1. 基 金申 购款 2,082,791.64 -151,121.88 1,931,669.76
2. 基金 赎回 款 -114,127,622.21 6,344,542.09 -107,783,080.12
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
171,163,997.74 -2,067,168.85 169,096,828.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张力______
______ 刘建 新______
____ 沈 阿娜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华福大 健康 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （ 以下 简称 “本 基金” ） 经中 国证 监会 证 监许可 〔2015 〕
1615 号文 准予 注册， 本基 金首次 募集 资金 总额 为人 民币 534,705,888.33 元 。 《华福 大健 康灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2015 年 8 月 27 日 正式 生效 。本 基金 为 契约型 开放 式基 金，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 华福基金 管 理有限责任公 司，基金 托 管人为兴业 银行股份
有限公 司。
根据《中华 人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》相关规 定
以及《华福大 健康灵活 配 置混合型证券 投资基金 基 金合同》等法 律文件约 定 ，本基金投 资于具有
良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包含中 小板、创 业 板及其他中 国证监会
核准上 市的 股票 ） 、 债 券 （ 含国债 、 金 融债、 企业 债、 公司债 、 央 行票 据、 中 期 票据、 短期 融资 券、兴银大健康 2018 年年度报告
第 23 页 共 64 页
次级债 、 可 转换 债券 、 可 交换债 券、 中小 企业 私募 债等） 、 债 券回 购、 银 行存 款、 权 证、 资产 支持
证券、股指期 货以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 （ 但须符合中 国证监会
相关规 定） 。 如 法律 法规 或 监管机 构允 许本 基金 投资 其他品 种 ， 基 金管 理人 在 履行适 当程 序后 ， 可
将其纳 入投 资范 围。 根 据 2017 年 3 月 30 日 《兴 银 基金管 理有 限责 任公 司关 于旗下 基金 更名 事宜
的公告 》 ， 华福 大健 康灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 自 2017 年 4 月 5 日 起更 名 为兴银 大健 康灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称“ 企 业会计准则”)
以及中国证监 会发布的 基 金行业实务操 作的有关 规 定编制，同时 在具体会 计 核算和信息 披露方面
也参考 了中 国证 券投 资基 金业协 会发 布的 若干 基金 行业 实 务操 作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2018 年 1 月 1 日至
2018 年12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、 金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融兴银大健康 2018 年年度报告
第 24 页 共 64 页
资产列 示。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2 、 金 融负 债的 分类
根 据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发 放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，贷款及应 收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ； 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负债直接 或间接可 观 察的输入值； 第三层次 输 入值是相关资 产或负债 的 不可观察输 入值。本兴银大健康 2018 年年度报告
第 25 页 共 64 页
基金主 要金 融工 具的 估值 方法如 下：
1 、 对存 在活 跃市 场的 投资 品种 ， 如 估值 日有 市价 的 ， 采用市 价确 定 公 允价 值 ； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
2 、 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化或
证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件或 基 金管理人估值 委员会认 为 必要时，应 参考类似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 等因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
3 、 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 基金 管理 人估 值 委员会 认为 必要 时 ， 采 用 市场参 与者 普遍
认同，且被以 往市场实 际 交易价格验证 具有可靠 性 的估值 技术， 确定投资 品 种的公允价 值。估值
技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质 上相同的
其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模型 等。采用 估 值技术时， 尽可能最
大程度 使用 市场 参数 ，减 少使用 与本 基金 特定 相关 的参数 。
4 、 对 于交 易所 市场 和银 行 间市场 交易 的主 要固 定收 益品种 ， 采 用第 三方 估值 机构所 提供 的估
值确定 公允 价值 ，另 有规 定除外 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
兴银大健康 2018 年年度报告
第 26 页 共 64 页
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1 、 利 息收 入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内，按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额，逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视
同到期一次性 还本付息 的 附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后，逐日
确认债 券利 息收 入。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
2 、投 资收 益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额 确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告 的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
3 、 公 允价 值变 动收 益
公允价值变动 收益于估 值 日按以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产的公允价 值
变动形 成的 利得 或损 失确 认，并 于相 关金 融资 产卖 出或到 期时 转出 计入 投资 收益。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值×1.50% 的 年费 率逐 日计 提。
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值×0.25% 的年费 率逐 日计 提。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 。
2 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去兴银大健康 2018 年年度报告
第 27 页 共 64 页
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
3 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 。
4 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 内无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计估 计的 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 、财税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知 》 、2008
年 9 月 18 日《 上海 、深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]48
号《关于实施 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关 问题的通
知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税
[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于资管 产 品增值税有关 问题
的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 项税额抵扣等 增值税政 策 的通知》及其 他相关
税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债兴银大健康 2018 年年度报告
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券免征 增值 税；2018 年 1 月1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳 税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。
(2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上市 公司 在 收到相 关扣 收税 款当 月的 法定申 报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以 内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股 息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
(5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 对受 让方 不
再缴纳 印花 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 46,269,054.76 83,237,919.35
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 46,269,054.76 83,237,919.35
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 10,064,049.59 9,900,778.15 -163,271.44 兴银大健康 2018 年年度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,064,049.59 9,900,778.15 -163,271.44
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 72,384,572.33 82,481,577.12 10,097,004.79
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 72,384,572.33 82,481,577.12 10,097,004.79
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 38,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 38,000,000.00 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
合计 - - 兴银大健康 2018 年年度报告
第 30 页 共 64 页
本基金 上年 度末 未持 有买 入返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 22,858.35 41,799.45
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,057.88 594.22
应收债 券利 息 - -
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 -3,123.28 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 128.59 205.48
合计 21,921.54 42,599.15
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 674,976.27 483,109.86
银行间 市场 应付 交易 费用 127.54 -
合计 675,103.81 483,109.86
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 145,750.00 154,500.00
合计 145,750.00 154,500.00 兴银大健康 2018 年年度报告
第 31 页 共 64 页
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 171,163,997.74 171,163,997.74
本期申 购 953,914.79 953,914.79
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -40,178,040.35 -40,178,040.35
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 131,939,872.18 131,939,872.18
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -5,648,192.02 3,581,023.17 -2,067,168.85
本期利 润 -26,667,946.65 -10,260,276.23 -36,928,222.88
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,302,353.32 -412,339.13 2,890,014.19
其中： 基金 申购 款 -123,589.30 -37,264.19 -160,853.49
基金赎 回款 3,425,942.62 -375,074.94 3,050,867.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -29,013,785.35 -7,091,592.19 -36,105,377.54
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 357,518.17 850,580.21
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - - 兴银大健康 2018 年年度报告
第 32 页 共 64 页
结算备 付金 利息 收入 44,453.97 35,556.93
其他 3,461.99 8,770.87
合计 405,434.13 894,908.01
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 1,155,319,283.82 2,385,361,032.27
减：卖 出股 票成 本总 额 1,178,416,633.74 2,366,558,548.99
买卖股 票差 价收 入 -23,097,349.92 18,802,483.28
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期 间
2017年1月1 日至2017 年
12 月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-4,036.62 3,430.65
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -4,036.62 3,430.65
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年
12 月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
10,090,688.81 107,438.40
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
9,996,860.00 104,000.00
减：应 收利 息总 额 97,865.43 7.75
买卖债 券差 价收 入 -4,036.62 3,430.65 兴银大健康 2018 年年度报告
第 33 页 共 64 页
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 资产 支持 证券 投资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵 金 属差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 投资 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 760,419.21 2,228,653.76
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 760,419.21 2,228,653.76
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元 兴银大健康 2018 年年度报告
第 34 页 共 64 页
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -10,260,276.23 10,856,966.56
—— 股 票投 资 -10,260,276.23 10,856,966.56
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其 他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 -10,260,276.23 10,856,966.56
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 1,784.17 42,192.95
合计 1,784.17 42,192.95
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 3,017,835.59 6,420,744.13
银行间 市场 交易 费用 350.00 -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎回 费
- -
合计 3,018,185.59 6,420,744.13
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 兴银大健康 2018 年年度报告
第 35 页 共 64 页
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 38,250.00 50,000.00
信息披 露费 - -
CFCA 证书 费 200.00 200.00
上证报 信披 费 100,000.00 100,000.00
帐户维 护费 21,000.00 18,000.00
银行费 用 535.00 175.00
上清所 查询 费 - -1,200.00
合计 159,985.00 167,175.00
7.4.7.21 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴银基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华福证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
国脉科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海兴 瀚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
兴银成 长资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
兴银投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
注：本 基金 与关 联方 的所 有交易 均是 在正 常业 务中 按 照一 般商 业条 款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
- 兴银大健康 2018 年年度报告
第 36 页 共 64 页
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华福证 券 - - 1,255,570,602.75 26.87%
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华福证 券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华福证 券 918,200.43 25.36% - -
本基金 本报 告期 末无 应支 付关联 方的 佣金 。
注：1 、上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。
2、该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服
务等。 兴银大健康 2018 年年度报告
第 37 页 共 64 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,879,679.53 3,288,124.28
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
727,999.65 1,306,129.37
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.50 ％ 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 1.50 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计 算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
313,279.89 548,020.79
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25 ％ 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.25 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金 无销 售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 与关 联方 未进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）的 交易 。 兴银大健康 2018 年年度报告
第 38 页 共 64 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
上海
兴瀚
资产
管理
有限
公司
9,999,000.00 7.58% 9,999,000.00 5.84%
除上海 兴瀚 资产 管理 有限 公司投 资本 基金 外， 截止 报告期 末无 其他 关联 方投 资本基 金情 况。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴 业 银 行 股
份有限 公司
46,269,054.76 357,518.17 83,237,919.35 850,580.21
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
兴银大健康 2018 年年度报告
第 39 页 共 64 页
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月 19
日
2019
年1 月
3 日
新股流
通受限
3.14 3.14 1,000 3,140.00 3,140.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会（下设“合 规及风险 管 理委员会” ） 、经 营管理层 （下设“风险 控
制委员 会” ） 、 风险 管理 部 门、 各职 能部 门四 级风 险 管理组 织架 构 ， 并 明确 了 相应的 风险 管理 职能 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资 证券之发行 人兴银大健康 2018 年年度报告
第 40 页 共 64 页
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金本报告 期末和上 年 度末均未持有 除国债、 政 策性金融债和 央行票据 以 外的需按短 期信用评
级列示 的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末和 上年 度末未 持有 需按 短期 信用 评级列 示的 资产 支持 证券 投资。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末和 上年 度末未 持有 需按 短期 信用 评级列 示的 同业 存单 投资 。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金本报告 期末和上 年 度末均未持有 除国债、 政 策性金融债和 央行票据 以 外的需按长 期信用评
级列示 的债 券投 资。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末和 上年 度末未 持有 需按 长期 信用 评级列 示的 资产 支持 证券 投资。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末和 上年 度末未 持有 需按 长期 信用 评级列 示的 同业 存单 投资 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下 以合
理的价 格变 现。 兴银大健康 2018 年年度报告
第 41 页 共 64 页
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、 流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 ，并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保 持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金所持大 部分证券 为 依法上市的股 票、债券 等 资产，本报告 期末本基 金 持有的资产均 能
及时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求， 其上限一
般不超 过基 金持 有的 债券 资产的 公允 价值 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 有 金融工具的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、债 券投资 、结 算备 付金 及存 出保证 金等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
46,269,054.76 - - - - - 46,269,054.76
结算备 付金
4,157,369.61 - - - - - 4,157,369.61
存出保 证金
259,738.26 - - - - - 259,738.26 兴银大健康 2018 年年度报告
第 42 页 共 64 页
交易性 金融 资产
- - - - - 9,900,778.15 9,900,778.15
买入返 售金 融资
产
38,000,000.00 - - - - - 38,000,000.00
应收利 息
- - - - - 21,921.54 21,921.54
应收申 购款
- - - - - 99.40 99.40
资产总 计 88,686,162.63 - - - - 9,922,799.09 98,608,961.72
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 1,807,185.10 1,807,185.10
应付管 理人 报酬 - - - - - 125,509.87 125,509.87
应付托 管费 - - - - - 20,918.30 20,918.30
应付交 易费 用 - - - - - 675,103.81 675,103.81
其他负 债 - - - - - 145,750.00 145,750.00
负债总 计 - - - - - 2,774,467.08 2,774,467.08
利率敏 感度 缺口 88,686,162.63 - - - - 7,148,332.01 95,834,494.64
上年度 末
2017 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 83,237,919.35 - - - - - 83,237,919.35
结算备 付金 3,860,757.25 - - - - - 3,860,757.25
存出保 证金 415,266.07 - - - - - 415,266.07
交易性 金融 资产 - - - - - 82,481,577.12 82,481,577.12
应收利 息 - - - - - 42,599.15 42,599.15
应收申 购款 - - - - - 1,391.65 1,391.65
资产总 计 87,513,942.67 - - - - 82,525,567.92 170,039,510.59
负债
应付赎 回款 - - - - - 49,888.60 49,888.60
应付管 理人 报酬 - - - - - 218,728.50 218,728.50
应付托 管费 - - - - - 36,454.74 36,454.74
应付交 易费 用 - - - - - 483,109.86 483,109.86
其他负 债 - - - - - 154,500.00 154,500.00
负债总 计 - - - - - 942,681.70 942,681.70
利率敏 感度 缺口 87,513,942.67 - - - - 81,582,886.22 169,096,828.89
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金本 报告期末 和 上年度末计息 资产仅包 括 银行存款、结 算备付金 、 存出保证金 、买入返
售金融资产及 部分应收 申 购款，且均以 活期存款 利 率或相对固定 的利率计 息 ；假定利率 变动仅影
响其未来收益 ，而对其 本 身的公允价值 无重大影 响 ，因而在本基 金本报告 期 末及上年度 末未持有
其他计 息资 产或 负债 的情 况 下， 利率 变动 对基 金资 产净值 的影 响并 不显 著。 兴银大健康 2018 年年度报告
第 43 页 共 64 页
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价 值或 未来 现金 流量 因除市 场利 率和 外汇 汇率 以外的 市场 价格 因素 变动 而发生 波动 的风 险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大市 场
价格风 险由 所持 有的 金融 工具的 公允 价值 决定 。 本 基 金通过 投资 组合 的分 散化 降低市 场价 格风 险，
并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 9,900,778.15 10.33 82,481,577.12 48.78
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 9,900,778.15 10.33 82,481,577.12 48.78
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ，即 从长 期来 看， 本基 金
所 投 资的 证券 与业 绩比 较基 准 的变 动呈 线性 相关 ，且 报 告期 内的 相关 系数 在资 产
负债表 日后 短期 内保 持不 变；
以下分 析， 除市 场基 准发 生变动 ，其 他影 响基 金资 产净值 的风 险变 量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 涨 5% 459,996.79 7,319,197.18 兴银大健康 2018 年年度报告
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沪深300 指 数下 跌 5% -459,996.79 -7,319,197.18
注：本基金管 理人运用 资 本 —资产定价 模型方法 对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为市场
价格风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下，证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时， 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
假设
1.置信 区间
-
2.观察 期 -
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2017 年 12 月 31
日）
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 人
民币 9,897,638.15 元， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 3,140.00 元， 无属 于 第三层 次的 余额(于
2017 年12 月 31 日： 第一 层次的 余额 为人 民 币 62,691,949.52 元， 属于 第二 层次的 余额 为人 民币
19,789,627.60 元， 无属 于第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程 度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
兴银大健康 2018 年年度报告
第 45 页 共 64 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 9,900,778.15 10.04
其中： 股票 9,900,778.15 10.04
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 38,000,000.00 38.54
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 50,426,424.37 51.14
8 其他各 项资 产 281,759.20 0.29
9 合计 98,608,961.72 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 9,280,638.15 9.68
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 178,000.00 0.19
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 3,140.00 0.00
K 房地产 业 - - 兴银大健康 2018 年年度报告
第 46 页 共 64 页
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和 其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 439,000.00 0.46
S 综合 - -
合计 9,900,778.15 10.33
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300459 金科文 化 319,853 2,350,919.55 2.45
2 601952 苏垦农 发 321,900 2,134,197.00 2.23
3 000581 威孚高 科 95,000 1,677,700.00 1.75
4 002384 东山精 密 118,800 1,341,252.00 1.40
5 002007 华兰生 物 34,432 1,129,369.60 1.18
6 300037 新宙邦 20,000 481,000.00 0.50
7 601949 中国出 版 100,000 439,000.00 0.46
8 600502 安徽水 利 50,000 178,000.00 0.19
9 600459 贵研铂 业 15,000 166,200.00 0.17
10 601860 紫金银 行 1,000 3,140.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 25,597,697.80 15.14 兴银大健康 2018 年年度报告
第 47 页 共 64 页
2 600048 保利地 产 24,802,457.44 14.67
3 300059 东方财 富 23,366,446.00 13.82
4 601601 中国太 保 21,589,920.88 12.77
5 000725 京东 方A 18,256,000.00 10.80
6 600030 中信证 券 18,206,380.00 10.77
7 600271 航天信 息 18,150,700.30 10.73
8 001979 招商蛇 口 17,603,729.00 10.41
9 601318 中国平 安 16,440,559.94 9.72
10 600585 海螺水 泥 15,796,410.32 9.34
11 600029 南方航 空 15,113,805.66 8.94
12 603019 中科曙 光 13,522,276.00 8.00
13 601088 中国神 华 12,828,255.12 7.59
14 600498 烽火通 信 12,806,841.00 7.57
15 300136 信维通 信 12,620,879.92 7.46
16 300226 上海钢 联 12,620,477.00 7.46
17 600845 宝信软 件 11,944,005.70 7.06
18 002376 新北洋 11,900,529.01 7.04
19 600031 三一重 工 11,784,034.00 6.97
20 600566 济川药 业 11,466,335.00 6.78
21 002007 华兰生 物 11,249,817.60 6.65
22 600276 恒瑞医 药 10,605,072.80 6.27
23 600115 东方航 空 10,565,563.00 6.25
24 600104 上汽集 团 9,526,081.50 5.63
25 002371 北方华 创 9,408,236.24 5.56
26 000858 五粮液 9,097,043.92 5.38
27 002384 东山精 密 8,856,473.00 5.24
28 601390 中国中 铁 8,362,921.00 4.95
29 000860 顺鑫农 业 8,189,379.00 4.84
30 000977 浪潮信 息 7,886,742.70 4.66
31 300474 景嘉微 7,852,230.00 4.64
32 000895 双汇发 展 7,827,372.00 4.63
33 600583 海油工 程 7,822,335.00 4.63
34 600019 宝钢股 份 7,546,088.00 4.46
35 002343 慈文传 媒 7,507,184.00 4.44
36 000932 华菱钢 铁 7,257,105.00 4.29
37 300347 泰格医 药 7,197,205.08 4.26 兴银大健康 2018 年年度报告
第 48 页 共 64 页
38 300459 金科文 化 7,129,891.00 4.22
39 600132 重庆啤 酒 7,032,081.26 4.16
40 601288 农业银 行 6,989,550.00 4.13
41 600760 中航沈 飞 6,932,123.00 4.10
42 600502 安徽水 利 6,883,008.20 4.07
43 000538 云南白 药 6,877,856.71 4.07
44 601186 中国铁 建 6,680,753.00 3.95
45 000001 平安银 行 6,440,436.20 3.81
46 000425 徐工机 械 6,438,034.00 3.81
47 601336 新华保 险 6,412,047.99 3.79
48 600340 华夏幸 福 6,398,491.00 3.78
49 002024 苏宁易 购 6,392,667.00 3.78
50 600068 葛洲坝 6,309,908.00 3.73
51 601111 中国国 航 6,162,282.00 3.64
52 600809 山西汾 酒 6,158,097.00 3.64
53 601688 华泰证 券 6,134,292.00 3.63
54 600563 法拉电 子 6,002,034.24 3.55
55 601398 工商银 行 5,917,462.00 3.50
56 002368 太极股 份 5,795,084.00 3.43
57 300567 精测电 子 5,757,773.77 3.41
58 601155 新城控 股 5,643,853.00 3.34
59 002110 三钢闽 光 5,610,440.00 3.32
60 000528 柳工 5,467,545.00 3.23
61 002156 通富微 电 5,413,708.00 3.20
62 600436 片仔癀 5,359,658.75 3.17
63 000333 美的集 团 5,318,216.00 3.15
64 600028 中国石 化 5,289,000.00 3.13
65 000651 格力电 器 5,101,197.00 3.02
66 000063 中兴通 讯 4,878,087.00 2.88
67 300170 汉得信 息 4,853,055.72 2.87
68 002013 中航机 电 4,758,975.06 2.81
69 603228 景旺电 子 4,737,267.30 2.80
70 603986 兆易创 新 4,640,324.00 2.74
71 600438 通威股 份 4,558,000.00 2.70
72 600801 华新水 泥 4,431,730.30 2.62
73 300033 同花顺 4,400,693.00 2.60 兴银大健康 2018 年年度报告
第 49 页 共 64 页
74 002508 老板电 器 4,215,000.00 2.49
75 600663 陆家嘴 4,213,666.00 2.49
76 603108 润达医 疗 4,209,991.00 2.49
77 000581 威孚高 科 4,191,437.00 2.48
78 000049 德赛电 池 4,186,212.17 2.48
79 002456 欧菲科 技 4,145,809.00 2.45
80 601857 中国石 油 4,099,178.00 2.42
81 000852 石化机 械 4,072,718.64 2.41
82 300708 聚灿光 电 4,067,575.00 2.41
83 300124 汇川技 术 4,055,412.00 2.40
84 002050 三花智 控 4,002,959.00 2.37
85 300351 永贵电 器 3,980,548.68 2.35
86 601800 中国交 建 3,946,915.00 2.33
87 300422 博世科 3,939,530.00 2.33
88 603214 爱婴室 3,916,053.00 2.32
89 600547 山东黄 金 3,871,861.00 2.29
90 002493 荣盛石 化 3,848,359.00 2.28
91 002045 国光电 器 3,805,651.00 2.25
92 000002 万科A 3,776,593.00 2.23
93 601098 中南传 媒 3,749,584.00 2.22
94 002648 卫星石 化 3,748,654.00 2.22
95 002229 鸿博股 份 3,734,920.00 2.21
96 300408 三环集 团 3,714,615.00 2.20
97 002142 宁波银 行 3,704,216.00 2.19
98 300433 蓝思科 技 3,685,470.00 2.18
99 300037 新宙邦 3,534,773.00 2.09
100 300122 智飞生 物 3,515,312.00 2.08
101 600771 广誉远 3,488,306.00 2.06
102 603619 中曼石 油 3,456,515.00 2.04
103 002020 京新药 业 3,432,854.00 2.03
注：“本期累 计买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元 兴银大健康 2018 年年度报告
第 50 页 共 64 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 25,532,885.86 15.10
2 600048 保利地 产 24,829,047.38 14.68
3 300059 东方财 富 23,410,853.19 13.84
4 601318 中国平 安 22,253,431.13 13.16
5 603986 兆易创 新 21,356,337.30 12.63
6 601601 中国太 保 21,208,749.70 12.54
7 601088 中国神 华 20,997,671.79 12.42
8 600271 航天信 息 18,201,248.14 10.76
9 600030 中信证 券 17,810,433.55 10.53
10 001979 招商蛇 口 17,320,359.86 10.24
11 000725 京东 方A 15,826,000.00 9.36
12 600585 海螺水 泥 15,486,334.51 9.16
13 600029 南方航 空 14,428,044.26 8.53
14 603019 中科曙 光 13,650,436.00 8.07
15 600566 济川药 业 12,983,698.10 7.68
16 600498 烽火通 信 12,712,305.70 7.52
17 002376 新北洋 11,981,375.13 7.09
18 300226 上海钢 联 11,903,118.40 7.04
19 600031 三一重 工 11,760,806.50 6.96
20 600845 宝信软 件 10,648,970.18 6.30
21 600276 恒瑞医 药 10,279,461.21 6.08
22 600115 东方航 空 10,202,110.00 6.03
23 600519 贵州茅 台 9,729,736.00 5.75
24 300136 信维通 信 9,711,702.06 5.74
25 002007 华兰生 物 9,652,190.71 5.71
26 002371 北方华 创 9,280,199.51 5.49
27 600104 上汽集 团 9,015,128.70 5.33
28 601390 中国中 铁 8,461,004.15 5.00
29 000860 顺鑫农 业 8,457,014.00 5.00
30 600436 片仔癀 8,157,887.40 4.82
31 002343 慈文传 媒 8,029,831.00 4.75
32 000858 五粮液 8,013,293.60 4.74
33 300474 景嘉微 8,001,909.00 4.73
34 000895 双汇发 展 7,760,556.16 4.59
35 300003 乐普医 疗 7,738,441.10 4.58
36 600019 宝钢股 份 7,408,679.05 4.38 兴银大健康 2018 年年度报告
第 51 页 共 64 页
37 600583 海油工 程 7,337,929.80 4.34
38 000977 浪潮信 息 7,231,064.00 4.28
39 000063 中兴通 讯 7,219,911.13 4.27
40 002384 东山精 密 7,204,962.48 4.26
41 000932 华菱钢 铁 6,995,598.00 4.14
42 601288 农业银 行 6,977,942.00 4.13
43 600760 中航沈 飞 6,926,691.77 4.10
44 300347 泰格医 药 6,882,175.83 4.07
45 600460 士兰微 6,841,855.60 4.05
46 600809 山西汾 酒 6,835,416.00 4.04
47 600132 重庆啤 酒 6,795,167.90 4.02
48 601186 中国铁 建 6,767,321.00 4.00
49 000538 云南白 药 6,728,534.00 3.98
50 600502 安徽水 利 6,409,562.20 3.79
51 600340 华夏幸 福 6,338,036.31 3.75
52 600745 闻泰科 技 6,324,052.35 3.74
53 000001 平安银 行 6,266,354.00 3.71
54 601688 华泰证 券 6,257,362.60 3.70
55 000425 徐工机 械 6,207,376.00 3.67
56 601607 上海医 药 6,008,981.21 3.55
57 600068 葛洲坝 5,990,124.00 3.54
58 600563 法拉电 子 5,921,578.90 3.50
59 300567 精测电 子 5,890,675.00 3.48
60 000039 中集集 团 5,870,859.00 3.47
61 002024 苏宁易 购 5,837,251.34 3.45
62 601398 工商银 行 5,816,126.16 3.44
63 601111 中国国 航 5,811,833.58 3.44
64 601336 新华保 险 5,706,353.20 3.37
65 601006 大秦铁 路 5,663,506.46 3.35
66 601155 新城控 股 5,573,082.88 3.30
67 000528 柳工 5,458,017.50 3.23
68 002156 通富微 电 5,446,576.50 3.22
69 002368 太极股 份 5,396,170.25 3.19
70 002110 三钢闽 光 5,362,024.00 3.17
71 002049 紫光国 微 5,329,311.00 3.15
72 000333 美的集 团 5,318,233.00 3.15
73 600028 中国石 化 5,198,535.00 3.07
74 002013 中航机 电 4,798,053.11 2.84 兴银大健康 2018 年年度报告
第 52 页 共 64 页
75 300459 金科文 化 4,721,533.90 2.79
76 000651 格力电 器 4,690,404.44 2.77
77 603228 景旺电 子 4,586,215.00 2.71
78 300170 汉得信 息 4,469,916.20 2.64
79 600763 通策医 疗 4,457,062.10 2.64
80 300708 聚灿光 电 4,341,279.00 2.57
81 600438 通威股 份 4,154,913.14 2.46
82 300033 同花顺 4,141,292.00 2.45
83 600801 华新水 泥 4,130,177.44 2.44
84 002456 欧菲科 技 4,047,118.00 2.39
85 601857 中国石 油 4,035,024.00 2.39
86 300124 汇川技 术 4,033,049.00 2.39
87 600663 陆家嘴 4,001,911.00 2.37
88 002050 三花智 控 4,001,773.00 2.37
89 000852 石化机 械 3,953,992.60 2.34
90 601800 中国交 建 3,938,839.00 2.33
91 002648 卫星石 化 3,881,486.00 2.30
92 300351 永贵电 器 3,834,709.45 2.27
93 300422 博世科 3,821,574.03 2.26
94 600547 山东黄 金 3,803,331.00 2.25
95 601098 中南传 媒 3,757,562.00 2.22
96 002493 荣盛石 化 3,716,289.00 2.20
97 002229 鸿博股 份 3,563,716.00 2.11
98 603108 润达医 疗 3,535,693.55 2.09
99 002142 宁波银 行 3,478,202.00 2.06
100 000002 万科A 3,450,930.00 2.04
101 300122 智飞生 物 3,428,700.00 2.03
102 000049 德赛电 池 3,401,024.33 2.01
103 002508 老板电 器 3,397,982.00 2.01
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,116,096,111.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,155,319,283.82
注： “ 买入 股票 成本” 或 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ， 不
考虑相 关交 易费 用。 兴银大健康 2018 年年度报告
第 53 页 共 64 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则，
以套期 保值 为主 要目 的， 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃的
期货合 约。 本基 金在 进行 股指期 货投 资时 ，将 通过 对证券 市场 和期 货市 场运 行趋势 的研 究， 并结
合股指 期货 的定 价模 型寻 求其合 理的 估值 水平 。本 基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、流
动性及 风险 特征 ，通 过资 产配置 、品 种选 择， 谨慎 进行投 资， 以降 低投 资组 合的整 体风 险。 法律
法规对 于基 金投 资股 指期 货的投 资策 略另 有规 定的 ，本基 金将 按法 律法 规的 规定执 行。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
无。
兴银大健康 2018 年年度报告
第 54 页 共 64 页
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
国债期 货不 属于 本基 金的 投资范 围， 故此 项不 适用 。
8.11.3 本 期国 债期货 投 资 评价
本基金 投资 范围 不包 含国 债期货 ，无 相关 投资 策略 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 未出现被 监 管部门立案调 查，或在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 前十 名股 票中 ，不存 在前 十名 股票 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库的情 形。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 259,738.26
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,921.54
5 应收申 购款 99.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 281,759.20
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601860 紫金银 行 3,140.00 0.00 认购新 发 兴银大健康 2018 年年度报告
第 55 页 共 64 页
8.12.6 投 资组 合 报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本报告中因四 舍五入原 因 ，投资组合报 告中市值 占 总资产或净资 产比例的 分 项之和与合计 可
能存在 尾差 。 兴银大健康 2018 年年度报告
第 56 页 共 64 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,103 62,738.88 9,999,000.00 7.58% 121,940,872.18 92.42%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
69,502.38 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
兴银大健康 2018 年年度报告
第 57 页 共 64 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 8 月 27 日 ） 基金 份额 总额
534,705,888.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 171,163,997.74
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 953,914.79
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 40,178,040.35
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 131,939,872.18
兴银大健康 2018 年年度报告
第 58 页 共 64 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2018 年 1 月 24 日 ，基金 管理人 发布 了督 察长 变更 的公告 ，余 富材 于 2018 年 1 月 22 日接 替
林佳出 任督 察长 。
2019 年 2 月 2 日， 基金 管 理人发 布了 董事 长变 更的 公告， 张贵 云 于 2019 年 2 月 1 日接 替陈
文奇出 任董 事长 。
2019 年3 月12 日 ， 基金 管 理人发 布了 高级 管理 人员 变更的 公告 ， 洪木 妹于 2019 年3 月8 日
起任副 总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 从原 偏成 长主线 转向 价值 与成 长均 衡配置 的方 向
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自 2018 年 1 月 1 日起聘 请德 勤华 永会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 为本基 金提 供 审
计服务 。本 报告 期内 本基 金应付 审计 费38250 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 监管 部 门
的稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 兴银大健康 2018 年年度报告
第 59 页 共 64 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 2 1,215,419,576.61 53.51% 888,833.28 53.51% -
方正证 券 2 698,378,226.30 30.75% 510,724.02 30.75% -
中泰证 券 2 302,511,064.30 13.32% 221,226.27 13.32% -
川财证 券 2 55,002,922.34 2.42% 40,224.14 2.42% -
华福证 券 2 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
平安证 券 2 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - 新增
注：基 金租 用证 券公 司交 易单元 的选 择标 准是 ：
（1 ） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 够针 对基 金业 务 需要 ， 提 供高 质量 的
研究报 告和 较为 全面 的服 务；
（3 ） 能够 积极 推动 多边 业 务合作 ，最 大限 度地 调动 资源， 协助 基金 投资 ；
（4 ） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
选择程序：本 基金管理 人 组织相关人员 依据交易 单 元选择标准对 交易单元 候 选证券公司 的服务质
量和研 究实 力进 行评 估， 确定选 用交 易单 元的 证券 公司。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例 兴银大健康 2018 年年度报告
第 60 页 共 64 页
海通证 券 33,115.80 100.00% 3,282,500,000.00 63.99% - -
方正证 券 - - 1,781,000,000.00 34.72% - -
中泰证 券 - - 66,000,000.00 1.29% - -
川财证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于旗 下基金 参与 交通银行 费率
优 惠活 动并开 通定 期定额投 资的
公告
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司
网站 2018 年 1 月 4 日
2
兴 银大 健康灵 活配 置混合型 证券
投资基 金2017 年第4 季 度 报告
上海证 券报 、 公司 网
站 2018 年 1 月 19 日
3
兴 银基 金管理 有限 责任公司 关于
督察长 变更 的公 告
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司
网站 2018 年 1 月 24 日
4
关 于旗 下部分 基金 新增盈米 财富
为 代销 机构并 参与 费率优惠 及部
分基金 开通 定期 定额 投资 的公告
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司
网站 2018 年 1 月 24 日
5
兴 银大 健康灵 活配 置混合型 证券
投资基 金基 金经 理变 更公 告
上海证 券报 、 公司 网
站 2018 年 3 月 6 日
6
兴 银基 金管理 有限 责任公司 关于
修 订公 司旗下 证券 投资基金 基金
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司 2018 年 3 月 24 日 兴银大健康 2018 年年度报告
第 61 页 共 64 页
合同有 关条 款的 公 告 网站
7
兴 银大 健康灵 活配 置混合型 证券
投资基 金2017 年年 度报 告
公司网 站
2018 年 3 月 30 日
8
兴 银大 健康灵 活配 置混合型 证券
投资基 金2017 年年 度报 告 摘要
上海证 券报
2018 年 3 月 30 日
9
兴 银大 健康灵 活配 置混合型 证券
投资基 金基 金经 理变 更公 告
上海证 券报 、 公司 网
站 2018 年 4 月 11 日
10
关 于旗 下部分 基金 新增国金 证券
为 代销 机构并 开通 定期定额 投资
的公告
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司
网站 2018 年 4 月 12 日
11
兴 银大 健康灵 活配 置混合型 证券
投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ）
（2018 年第 1 号）
公司网 站
2018 年 4 月 12 日
12
兴 银大 健康灵 活配 置混合型 证券
投 资基 金招募 说明 书（更新 ）摘
要（2018 年第1 号）
上海证 券报
2018 年 4 月 12 日
13
兴 银基 金关于 官方 网站直销 平台
正 式对 外开放 并设 定旗下基 金官
网直销 申购 金额 起点 的公 告
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司
网站 2018 年 4 月 13 日
14
关 于 旗 下 基 金 持 有 的 “ 中兴通
讯”股 票估 值方 法调 整的 公告
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司
网站 2018 年 4 月 20 日
15
兴 银大 健康灵 活配 置混合型 证券
投资基 金2018 年第1 季 度 报告
上海证 券报 、 公司 网
站 2018 年 4 月 23 日
16
关 于旗 下兴银 大健 康灵活配 置混
合 型证 券投资 基金 持有 “ 闻 泰科
技”估 值调 整的 公告
上海证 券报 、 公司 网
站
2018 年 6 月 16 日
17
关 于旗 下兴银 大健 康灵活配 置混
合 型证 券投资 基金 持有 “ 中 兴通
上海证 券报 、 公司 网
站 2018 年 6 月 22 日 兴银大健康 2018 年年度报告
第 62 页 共 64 页
讯”估 值调 整的 公告
18
关 于旗 下部分 基金 新增民商 基金
为 代销 机构并 开通 定期定额 投资
的公告
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司
网站 2018 年 7 月 11 日
19
兴银 大 健康灵 活配 置混合型 证券
投资基 金基 金经 理变 更公 告
上海证 券报 、 公司 网
站 2018 年 7 月 18 日
20
兴 银大 健康灵 活配 置混合型 证券
投资基 金2018 年第2 季 度 报告
上海证 券报 、 公司 网
站 2018 年 7 月 19 日
21
兴 银大 健康灵 活配 置混合型 证券
投资基 金2018 年半 年度 报 告
公司网 站
2018 年 8 月 28 日
22
兴 银大 健康灵 活配 置混合型 证券
投 资 基金 2018 年 半 年度报 告 摘
要
上海证 券报
2018 年 8 月 28 日
23
兴 银大 健康灵 活配 置混合型 证券
投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ）
（2018 年第 2 号）
公司网 站
2018 年 10 月 10 日
24
兴 银大 健康灵 活配 置混合型 证券
投 资基 金招募 说明 书（更新 ）摘
要（2018 年第2 号）
上海证 券报
2018 年 10 月 10 日
25
兴 银大 健康灵 活配 置混合型 证券
投资基 金2018 年第3 季 度 报告
上海证 券报 、 公司 网
站 2018 年 10 月 24 日
26
关 于旗 下部分 基金 新增苏宁 基金
为代销 机构 的公 告
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司
网站 2018 年 10 月 26 日
兴银大健康 2018 年年度报告
第 63 页 共 64 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
报告期 内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例未 达到 或超 过 20% 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
兴银大健康 2018 年年度报告
第 64 页 共 64 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会准 予兴 银 大健康 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 注册 的文 件；
（2） 《 兴银 大健 康灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
（3） 《 兴银 大健 康灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
（4） 《 兴银 大健 康灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 在指 定信 息 披露媒 体上 公开 披露 的各 项公告 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
13.3 查 阅方 式
投资者可登录 基金管 理 人 网站查阅，或 在营业时 间 内至基金管理 人或基金 托 管人的办公场 所
免费查 阅。
兴 银基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 3 月 28 日
