信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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信诚幸 福消费混合型证券 投资基金 2018 年年度报 告摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年03 月28 日
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 3 月 27 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业 绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年12 月 31 日 止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚幸 福消 费混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 信诚幸 福消 费混 合
基金主 代码 000551
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 04 月 29 日
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,826,787.75 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金主 要投资于消费服务行业中 具有持续增长潜力的优质 上
市公司,追求超越业绩比较基准的投资 回报,力争实现基金资 产
的中长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金从 各子行业国家政策、经济 周期和行业估值等三个维 度
来 对 消 费 服 务 行 业 各 个 子 类 行 业 进 行 研 究 和 分 析,并在此基础
之上实现 基金权益资产在各个子行 业之间的合理配置和灵活 调
整。 本 基金 在进 行个 股筛 选 时,主 要从 定性 和定 量两 个 角度对 行
业 内 上 市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 综 合 评 价, 精 选 具 有 较 高 投 资 价
值的上 市公 司。
本基金 将按 照相 关法 律法 规通过 利用 权证 进行 套利 、 避险交 易,
控制基金组 合风险,获取超额收益。本 基金进行权证投资时, 将
在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结合股价
波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 期 权 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在 价
值,从 而构 建套 利交 易或 避 险交易 组合 。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基
金的投资 目标。本基金在股指期货 投资中将根据风险管理的 原信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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则,以 套期保值为目的,在风险可控的前 提下,本着谨慎原则, 参
与股指期货 的投资,以管理投资组合的 系统性风险,改善组合 的
风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运 用 股指 期货 来对 冲诸如 预期
大额申购 赎回、大量分红等特殊情 况下的流动性风险以进行 有
效的现 金管 理。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 收益 率 +20%× 中证 综合 债指 数收 益率。
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基 金
与货币市场 基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益 的
品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公
司
信息披 露负 责人
姓名 周浩 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地 址
中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验 区世纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼 9 层
北 京 市 西 城 区金 融 大街 25
号
办公地 址
中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验 区世纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼 9 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1
号院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 张翔燕 田国立
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月 18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。
本基金 管理 人已 于2017 年12 月20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称
变更的 公告 。
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.citicprufunds.com.cn
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -3,638,562.08 1,267,394.36 -793,807.20
本期利 润 -4,378,963.13 2,919,886.21 -3,182,000.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.6338 0.2987 -0.3053 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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本期加 权平 均净 值利 润率 -36.71% 16.21% -18.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 -32.62% 17.90% -15.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 2,357,430.90 7,377,723.94 7,303,167.02
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3453 0.9959 0.6933
期末基 金资 产净 值 9,184,218.65 14,785,647.73 17,837,444.53
期末基 金份 额净 值 1.345 1.996 1.693
3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 34.50% 99.60% 69.30%
1、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.10% 1.68% -9.51% 1.31% -1.59% 0.37%
过去六 个月 -23.14% 1.58% -10.68% 1.20% -12.46% 0.38%
过去一 年 -32.62% 1.49% -19.28% 1.07% -13.34% 0.42%
过去三 年 -32.48% 1.40% -13.32% 0.94% -19.16% 0.46%
过去五 年 - - - - - -
自 基 金 合 同
生效起 至今
34.50% 1.75% 41.02% 1.25% -6.52% 0.50%
注:自2015 年 10 月1 日起,本基 金的 业绩 比较 基准 由 “沪 深300 指数 收益 率*80%+ 中信 标普 全债 指
数收益 率*20% ” 变更 为“ 沪深 300 指 数收 益率*80%+ 中证综 合债 指数 收益 率*20%”。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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注:1、 本 基金 建仓 期 自 2014 年4 月 29 日至 2014 年10 月 30 日, 建仓 期结 束时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
2、自2015 年 10 月1 日起,本基 金的 业绩 比较 基准 由 “沪 深300 指数 收益 率*80%+ 中信 标普 全债 指
数收益 率*20% ” 变更 为“ 沪深 300 指 数收 益率*80%+ 中证综 合债 指数 收益 率*20%”。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
年度
每 10 份基 金份
额分红 数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2018 年 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2017 年 - - - - 本 基 金 本 期 未信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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分红。
2016 年 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
合计 - - - -
本 基 金 最 近 三
年 未 进 行 利 润
分配
本基金 成立 日 为2014 年4 月29 日,自 本基 金成 立以 来未进 行过 利润 分配 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人中 信保 诚基 金管理 有限 公司 经中 国证 监会批 准, 于2005 年9 月30 日 正式 成立, 注册 资
本2 亿元, 注册 地为 上海 。 公司股 东为 中信 信托 有限 责任公 司、 英国 保诚 集团 股份有 限公 司和 中新 苏州
工业园 区创 业投 资有 限公 司,各 股东 出资 比例 分别 为49% 、49% 、2% 。 因 业务 发展需 要， 经国 家工 商 行 政
管理总 局核 准， 本基 金管 理 人法定 名称 于2017 年12 月18 日 起由 “信 诚基 金管 理有限 公司 ”变 更为 “ 中
信保诚 基金 管理 有限 公司 ” 。本 基金 管理 人已 于2017 年 12 月20 日在 中国 证 监会指 定媒 介以 及公 司网
站上刊 登了 公司 法定 名称 变更的 公告 。
截至2018 年12 月 31 日, 本基金 管理 人管 理的 运作 中基金 为 65 只, 分 别为 信 诚四季 红混 合型 证券
投资基 金、 中 信保 诚精 萃 成长混 合型 证券 投资 基 金 、 信诚盛 世蓝 筹混 合型 证 券投资 基金、 信诚 三得 益 债
券型证 券投 资基 金、 信 诚 优胜精 选混 合型 证券 投资 基金、 信 诚中 小盘 混合 型 证券投 资基 金、 信 诚深 度 价
值混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信 诚增 强收 益债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、 信诚 金砖四 国积 极配 置证 券投
资基金(LOF) 、 信诚 中证500 指 数分 级证 券投 资基 金 、信诚 货币 市场 证券 投资 基金、 信诚 新机 遇混 合型
证券投 资基 金(LOF) 、 信诚 全球商 品主 题证 券投 资基 金(LOF) 、 信 诚沪 深300 指 数分级 证券 投资 基金、 信
诚双盈 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚理 财 7 日盈 债券 型 证
券投资 基金、 信诚 至远 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 优质 纯债 债券 型 证券投 资基 金、 信 诚新 双 盈
分级债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 新兴 产业 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚中 证800 医药 指数 分级 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 有色 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚年年 有余 定期 开放 债券 型证券 投资 基金、 信诚 中 证
800 金 融指 数分 级证 券投 资基金 、 信诚 幸福 消费 混 合型证 券投 资基 金 、 信 诚 薪金宝 货币 市场 基金 、 信 诚
中证TMT 产 业主 题指 数分 级证券 投资 基金 、 信 诚新 选回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚新 锐 回 报
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 信 诚 新旺 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚 中证 信息 安全
指数分 级证 券投 资基 金、 信诚中 证智 能家 居指 数分 级证券 投资 基金 、 信 诚中 证基建 工程 指数 型证 券 投 资
基金 （LOF ） 、 信 诚鼎 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 中信 保诚 稳利 债券型 证券 投资 基 金 、 信 诚
惠盈债 券型 证券 投资 基金 、 信诚稳 健债 券型 证券 投 资基金、 信诚 至利 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 中
信保诚 惠 泽18 个月 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 瑞债 券型 证券 投资 基金、 中信 保诚 稳益 债券
型证券 投资 基金、 信诚 至 裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金、 信诚 至瑞 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 信
诚至选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚景 瑞债 券型证 券投 资基 金、 信诚 新悦回 报灵 活配 置混 合 型 证
券投资 基金、 中信 保诚 稳 丰债券 型证 券投 资基 金、 信诚永 益一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 稳
悦债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 泰债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 鑫债 券型 证 券投资 基金、 信诚 至诚 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、信诚 理 财28 日盈 债券 型 证券投 资基 金、 信诚 至泰 灵活配 置混 合型 证券 投资
基金、 信诚 多策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 、 信诚 新泽 回报 灵活 配 置混合 型证 券 投资 基金 、
信诚量 化阿 尔法 股票 型证 券投资 基金 、 信 诚智 惠金 货币 市 场基 金、 中信 保诚 嘉鑫定 期开 放债 券型 发 起 式
证券投 资基 金中 信保 诚稳 鸿债券 型证 券投 资基 金、 中信保 诚至 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 中 信 保
诚稳达 债券 型证 券投 资基 金、 中 信保 诚新 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 中信 保诚 景泰 债券 型 证 券信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张光成
本 基金 基金 经理, 股
票投资总监, 信诚周
期轮动混合基金
(LOF) 的基 金经 理。
2015 年04
月30 日
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工 商 管 理 硕 士,CFA 。 曾 任 职 于 欧
洲货币( 上海) 有限公司, 担任研
究 总 监; 于 兴 业 全 球 基 金 管 理 有
限公司,担 任基 金经 理。2011 年7
月加入中信保诚基金管理有限公
司, 历 任 投 资 经 理, 信 诚 盛 世 蓝 筹
股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 现任 股票 投资 总监,信 诚周期
轮动混 合基 金(LOF) 、 信诚 幸福消
费混合 基金 的基 金经 理。
闾志刚
本基金基金经理, 信
诚 四季 红混 合基 金、
中 信保 诚至 兴灵 活配
置 混合 基金 的基 金经
理。
2016 年09
月26 日
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工商管理硕士。曾任职于世纪证
券 有 限 责 任 公 司, 担 任 投 行 部 高
级 经 理; 于 平 安 证 券 有 限 责 任 公
司, 担任投行 事 业 部 项 目 经 理; 于
平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司, 担
任股票 投资 部投 资经 理。2008 年
7 月加入中信保诚基金管理有限
公司, 曾担 任保 诚韩 国中 国 龙A 股
基金(QFII) 投 资 经 理( 该 基 金 由
中信保诚基金担任投资顾问), 信
诚中小盘混合基金的基金经理。
现任信诚四季红混合基金、信诚
幸福消费混合基金、中信保诚至
兴 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基 金 经
理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚
幸福消 费混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《信 诚幸 福消费 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为使公 司管 理的 不同 投资 组合得 到公 平对 待, 保护 投 资者合 法权 益, 根据 中国 证 监会颁 布的 《 证券 投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》,公 司已 制 订了《 信诚 基金 管理 有限 公司公 平交 易及 异常 交易
管理制 度》( “ 公平 交易 制 度”)作 为开 展公 平交 易管 理的规 则指 引, 制度 适用 公 司管理 所有 投资 组合( 包
括公募 基金、 特定 客户 资 产管理 组合),对 应的 范围 包括境 内上 市股 票、 债 券 的一级 市场 申购、 二级 市 场信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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交易等 投资 管理 活动 。
在实际 的公 平交 易管 理贯 彻落实 中, 公司 在公 平交 易 制度的 指引 下采 用事 前、 事中、 事后 的全 流程
控制方 法。 事 前管 理主 要包 括:已 搭建 了合 理 的 资产 管 理业务 之间 及资 产管 理业 务内的 组织 架构,健 全投
资授权 制度,设 立防 火墙, 确保各 块投 资业 务、 各基 金组合 投资 决策 机制 的合 理合规 与相 对独 立; 同时 让
各业务 组合 共享 必要 的研 究、投 资信 息等,确 保机 会 公平。 在日 常操 作上 明确 一级市 场、 非集 中竞 价市
场投资 的要 求与 审批 流程; 借助系 统建 立投 资备 选库 、 交易对 手库、 基金 风格 维度库,规 范二 级市 场、 集
中竞价 市场 的操 作, 建立 公 平交易 的制 度流 程文 化环 境。 事中 监控 主要 包括:公 司管理 的不 同投 资组 合执
行集中 交易 制度,确 保一 般 情况下 不同 投资 组合 同向 买卖同 一证 券时 需通 过交 易系统 对组 合间 的交 易公
平性 进 行自 动化 处理,按 照 时间优 先、 比 例分 配的 原则 在各投 资组 合间 公平 分配 交易量;同 时原 则上 禁止
同日反 向交 易, 如因 流动 性 等问题 需要 反向 交易 须经 过严格 审批 和留 档。 一级 市场、 非集 中竞 价市 场等
的投资 则需 要经 过合 理询 价、逐 笔审 批与 公平 分配 。事后 管理 主要 包括:定 期 对公司 管理 的不 同投 资组
合的整 体收 益率 差异 、分 投资类 别( 股票 、债 券)的 收益率 差异 进行 分析,对 连 续四个 季度 期间 内、 不同
时间窗 下( 日内、3 日 内、5 日内) 公司 管理 的不 同投 资 组合同 向交 易的 交易 价差, 对反向 交易 等进 行价 差
分析。 同时,合 规、 审计 会 对公平 交易 的执 行情 况做 定期检 查。 相 关 人员 对事 后评估 报告 、合 规审 计报
告进行 审阅,签 字确 认,如 有异常 情况 将及 时报 送相 关部门 并做 信息 披露 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚
基金公 平交 易管 理制 度》, 公司采 取了 一系 列的 行动 实际落 实公 平交 易管 理的 各项要 求。 各部 门在 公平
交易执 行中 各司 其职,投 资 研究前 端不 断完 善研 究方 法和投 资决 策流 程, 确保 各 投资组 合享 有公 平的 投
资决策 机会,建 立公 平交 易 的制度 环境;交 易环 节加 强 交易执 行的 内部 控制,利 用 恒生交 易系 统公 平交 易
相关程 序, 及其 它的 流程 控 制,确 保不 同基 金在 一、 二 级市场 对同 一证 券交 易时 的公平;公 司同 时不 断完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报
告期内,未 出现 参与 交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 5% 的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2018 年， 市场 先是 经历 了 全球同 步复 苏预 期带 来的 金融地 产等 周期 性行 业的 上涨， 然后 在国 内落
实去杠 杆 、 中 美发 生贸 易 战的情 况下 ， 市场 出现 了 调整 。 在 调整 初期 的初 次 反弹过 程中 ， 医药 板块 由 于
流感等 因素 业绩 超预 期以 及资金 避险 等因 素的 共同 作用， 医 药指 数大 幅上 涨 ， 不过， 随 着去 杠杆 导 致 宏
观货币 环境 发生 变化， 企 业的微 观经 营层 面也 发生 了恶化， 加上 中美 贸易 战 进一步 加剧， 市场 悲观 情 绪
进一步 发酵， 即使 央行 开 始降准， 市场 的悲 观情 绪 和下跌 趋势 已经 形成。 国 庆期间 美国 副总 统彭 斯的 类
似冷战 言论 再次 打击 了市 场信心， 节后 市场 大跌， 不 仅科 技类 的相 关行 业大 跌， 防御 性的 食品 饮 料 等 也
出现了 大跌 。另 外， 行业 政策对 相关 行业 的影 响也 造成了 这些 行业 的大 幅下 跌，如 光伏 、医 药 在 531
政策和 医保 集采 政策 后均 出现了 大幅 下跌。 还有， 在经济 下行 过程 中， 过 去 一些企 业通 过股 权质 押 和 过
度负债 扩张 ， 这 些企 业在 经 济下行 和股 票下 跌的 过程 中风险 暴露 ， 这 些也 对市 场 造成了 很大 的负 面影 响。
还有一 些黑 天鹅 事件 ，如 疫苗事 件等 ，市 场在 各种 不利因 素的 冲击 下， 跌幅 超过 了 2011 年 ，是2008
年全球 金融 危机 后的 最大 幅度的 年度 下跌 。
在全年 的操 作中 ， 组 合在 一季度 持有 的金 融和 地产 获得了 较好 的相 对收 益， 而且在 金融 行业 上涨 的
过程中 做了 减持 ， 但 地产 的 配置较 重且 没有 减持 ， 配 置 地产的 逻辑 是行 业龙 头市 场份额 逐步 提升 的逻 辑，
后续调 整幅 度很 大。 组 合 中重仓 持有 的一 些成 长性 品种， 如 大华 股份 、 三安 光电 、 复 星医 药 、 兆 易 创 新
等也出 现了 远超 大盘 的跌 幅， 它 们的 下跌 有基 本面 下 行的原 因， 也有 中美 贸易 战 和行业 政策 方面 的原 因，信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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这些个 股的 大幅 下跌 对组 合也造 成了 非常 大的 拖累 。
回顾2018 年， 有这 样几 个 方面的 教训 值得 牢记 ：首 先，对 去杠 杆的 政策 和中 美贸易 战带 来的 经济
基本面 变化 的判 断过 于乐 观， 乐 观的 原因 还是 对去 杠杆和 中美 贸易 战对 市场 的影响 的认 知 不 足， 认 为 美
国经济 的持 续复 苏为 中国 的去杠 杆提 供了 一个 非常 好的环 境， 去杠 杆会 导致 经济放 缓， 但不 至于 出 现 很
大程度 的放 缓。 也 低估 了 中美贸 易战 对国 内投 资者 的情绪 的影 响。 其 次， 对 本轮估 值调 整的 幅度 判 断 和
认知不 足， 当初 买入 大华 股份、 三安 光电 和复 星医 药等个 股时 ，这 些公 司的 估值均 处于 一个 合 理状 态，
但本轮 调整 导致 的估 值收 缩出乎 意料， 估值 的调 整 远超业 绩预 期的 调整。 第 三， 在市 场已 经出 现了 预 期
调整和 估值 调整 后， 没有 及时纠 错、 控制 损失 幅度 ，在应 对策 略上 出现 错误 ，导致 组合 调整 幅 度很 大。
4.4.2 报告期内的基金业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率为-32.62%, 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-19.28%, 基金 落后 业绩
比较基 准13.34% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望未 来， 依 然喜 忧参 半 。 忧的是 全球 发达 国家 债 务高企 、 增速 放缓 、 民粹 运动兴 起和 扩散 、 中美
竞争是 否会 以一 种良 性的 方式展 开； 国内 则是 人口 周期性 和老 龄化 的压 力、 新旧动 能正 在转 换而 新 动 能
尚需时 日、 国内 产业 结构 能否在 低端 产业 向外 转移 和高端 产业 受到 美国 遏制 的情况 下顺 利完 成升 级 。 喜
的是经 过四 十年 的改 革开 放， 中国 已搭 建了 较为 完 整的工 业体 系， 制 造业 的 综合比 较优 势依 然存 在； 数
量巨大 的中 产阶 级将 提供 一个广 阔的 内需 市场； 重视 教育的 文化 传统 将持 续提 供具备 竞争 优势 的劳 动 力 。
中国现 在面 临的 问题 有周 期性因 素和 结构 性因 素， 也有制 度性 因素 ，我 相 信 经过改 革和 几年 的 调整 后，
我们将 真正 进入 高质 量发 展阶段 。 目 前的 市场 估值 已到历 史低 位， 也许 传统 周期性 行业 未来 还会 面 临 产
能过剩 等问 题， 但消 费、 金融服 务、 医疗 服务 和新 兴技术 和产 业将 会拥 有非 常美好 的未 来。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2018 年公 司督 察长 和监 察 稽核部 门充 分发 挥其 职能 作用， 组织 业务 部门 不断 补充和 完善 公司 的各
项规章 制度 ； 开 展对 公司 运 作和基 金业 务的 日常 监察 和内部 审计 ； 做 好信 息披 露 和对外 文稿 的合 规审 查；
开展法 律咨 询和 合规 培训 工作； 及时 向监 管部 门报 送各项 数据 和材 料。 现将 公司 2018 年度 的监 察稽 核
工作总 结如 下：
1、制 度建 设和 完善
组织各 业务 部门 对相 关业 务制度 进行 梳理 ，新 增制 度 3 项 ，修 订制 度4 项， 并协助 相关 部门 对 9
项制度 草案 提出 修改 意见 。 上述 制度 主要 包括 投资 、 风控、 财务 、 行 政、 产 品、 运 营、 监 察稽 核、 子 公
司等业 务范 畴。
2、内 部审 计工 作和 外部 审 计、检 查的 配合 协调 工作
完成季 度常 规审 计4 次， 内部合 规检 查 20 次 ，离 任 审查 1 人次 ；协 助普 华永 道会计 师事 务所 和毕
马威会 计师 事务 所开 展基 金和公 司 2017 年度 审计 、2018 年度 预审 计和 IT 审 计工 作 ；配 合监 管机 构完
成多项 自查 工作 ；配 合股 东联合 审计 等。
3、合 规监 察工 作
按时完 成并 向上 海证 监局 和公司 董事 提交 各项 监察 稽核定 期项 目报 告； 定 期为 新入司 同事 开展 合 规
培训； 在 基金 募集、 投资 过程中 的进 行合 规检 查与 提示 ； 对 董事 、 高级 管理 人员 、 基 金经 理任 免 情 况 进
行备案 等。
4、信 息披 露及 文档 的合 规 检查
完成各 只基 金及 公司 的各 项信息 披露 工作,保 证所 披 露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 监察 稽核
部严格 按照 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 《 信息披 露内 容与 格式 准则 》 、 《信 息披 露编 报规 则》 、
《深圳 证券 交易 所证 券投 资基金 上市 规则 》等 法规 要求进 行信 息披 露和 公告, 并按法 律法 规规 定报 监管
机构备 案。
5、合 规培 训和 法务 工作
组织员 工法 规培 训、 新员 工培训 及部 门内 部培 训， 针对监 管新 规及 时编 制《 新规速 递》 进 行点 评，信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
10
对基金 与行 政合 同进 行检 查修订 。
6、向 监管 部门 的数 据报 送 和日常 联络 ，包 括监 管系 统信息 维护 、材 料数 据报 送及与 监管 机构 的日
常沟通 。
7、牵 头开 展反 洗钱 的各 项 工作, 进一 步更 新完 善了 反 洗钱制 度, 按照 相关 规定 将 可疑交 易报 告及 时
上报中 国反 洗钱 监测 中心, 根据中 国人 民银 行通 知要 求组织 开展 反洗 钱培 训和 宣传工 作。
本基金 管理 人将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 继续 加强 内部 控
制和风 险管 理, 进一 步提 高 监察稽 核工 作的 科学 性和 有效性,充 分保 障基 金份 额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向基 金投资 人提供 更 好的证券 投资管 理服务, 本 基金管理 人对估 值和定 价 过程进行 了严格 控制。
本基金 管理 人通 过估 值决 策委员 会来 更有 效的 完善 估值服 务。 估 值决 策委 员会 包括下 列成 员: 分管 基 金
运营业 务的 领导 （委 员会 主席） 、风 险管 理部 负责 人 、权益 投资 负责 人、 固定 收益投 资负 责人 、研 究部
负责人 、交 易部 负责 人、 运营部 负责 人、 基金 会计 主管（ 委员 会秘 书） 。本 基 金管理 人在 充分 衡量 市场
风险、 信用 风险 、流 动性 风险、 货币 风险 、衍 生工 具和结 构性 产品 等影 响估 值和定 价因 素的 基础 上, 综
合运营 部、 稽核 部、 投资 部、风 控部 和其 它相 关部 门的意 见, 确定 本基 金管 理 人采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净
值。
基金管 理人 采用 专用 的估 值业务 系统 进行 基金 核算 及账务 处理,对 基金 资产 进 行估值 后, 将基 金份
额净值 结果 发送 基金 托管 人,基 金托 管人 按照 托管 协 议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则
复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,具 有基 金从 业 人员资 格。
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值。
基金经 理持 续保 持对 基金 估值所 采用 估值 价格 的关 注,在 认为 基金 估值 所采 用 的估值 价格 不足 够公
允时, 可申 请召 开估 值决 策 委员会 临时 会议,通 过会 议 讨论决 定是 否调 整基 金管 理人所 采用 的 估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下,本 基金 每年 收 益分配 次数 最多 为 12 次, 每份基 金份 额每 次收
益分配 比例 不得 低于 该次 每份基 金份 额可 供分 配利 润的 25%, 若《 基金 合同 》 生效不 满 3 个月 可不 进行
收益分 配;
2、本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投 资,投 资者 可选 择现 金红 利 或将现 金红 利自 动
转为基 金份 额进 行再 投资; 若投资 者不 选择,本 基金 默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红;
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值,即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位
基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值;
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分 配权; 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内 ，本 基金 自 2015 年4 月3 日 起至2018 年12 月28 日止 基金 资产 净值低 于五 千万 元, 已
经连续 六十 个工 作日 以上 。本基 金管 理人 已按 规定 向中国 证监 会进 行了 报告 并提交 了解 决方 案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期, 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中, 严格 遵守 了《 证 券投资 基金 法》 、基
金合同、 托管 协议 和 其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内, 本基 金未 实施 利 润分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 22347 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 信诚幸福消费混合型证券投资基金全体基金份额
持有人
审计意 见 ( 一) 我们 审计 的内 容
我 们 审 计了 信诚 幸 福消 费混 合 型 证券 投资 基 金( 以
下简称 “信 诚幸 福消 费混 合基金 ”) 的财 务报 表,包
括2018 年12 月31 日的 资 产负债 表,2018 年度 的利
润 表 和 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 以 及 财 务 报
表附注 。
( 二) 我们 的意 见
我们认为, 后 附的 财 务报 表在 所 有 重大 方面 按 照企
业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “中 国证 监会”)、中
国 证 券 投资 基金 业 协会( 以下 简 称 “中 国基 金 业协
会”) 发布 的 有关 规 定及 允许 的 基 金行 业实 务 操作信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
12
编制, 公 允 反 映了 信 诚 幸福消 费 混 合 基金 2018 年
12 月31 日 的财 务状 况以 及2018 年度 的经 营成 果和
基金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了
审计工 作。 审计 报告 的 “ 注册会 计师 对财 务报 表审
计的责 任” 部分 进一 步阐 述了我 们在 这些 准则 下的
责 任 。 我们 相信, 我 们获 取的 审 计 证据 是充 分 、适
当的, 为发 表审 计意 见提 供 了基础 。
按 照 中 国注 册会 计 师职 业道 德 守 则, 我 们独 立 于信
诚 幸 福 消费 混合 基 金,并 履行 了 职 业道 德方 面 的其
他责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的责 任 信诚幸福消费混合基金的基金管理人中信保诚基
金 管理 有限 公司(以 下简 称 “基金 管理 人”)管 理层
负责按 照企 业会 计准 则和 中国证 监会 、 中 国基 金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财 务报 表, 使其 实现 公 允反映,并 设计 、 执 行和
维 护 必 要的 内部 控 制,以 使财 务 报 表不 存在 由 于舞
弊或错 误导 致的 重大 错报 。
在 编 制 财务 报表 时, 基金 管理 人 管 理层 负责 评 估信
诚 幸 福 消费 混合 基 金的 持续 经 营 能力, 披露 与 持续
经 营 相 关 的 事 项( 如 适 用), 并 运 用 持 续 经 营 假 设,
除非基金管理人管理层计划清算信诚幸福消费混
合基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基金管理人治理层负责监督信诚幸福消费混合基
金的财 务 报 告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞
弊 或 错 误导 致的 重 大错 报获 取 合 理保 证,并 出 具包
含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保
证, 但 并不 能 保证 按 照审 计准 则 执 行的 审计 在 某一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错报 可能 由于 舞弊 或错
误导致,如 果 合理 预 期错 报单 独 或 汇总 起来 可 能影
响 财 务 报表 使用 者 依据 财务 报 表 作出 的经 济 决策,
则通常 认为 错报 是重 大的 。
在 按 照 审计 准则 执 行审 计工 作 的 过程 中,我 们 运用
职业判 断, 并保 持职 业怀 疑 。 同时,我 们也 执行 以下
工作:
( 一) 识别 和 评估 由 于舞 弊或 错 误 导致 的财 务 报表
重 大 错 报风 险;设 计 和实 施审 计 程 序以 应对 这 些风
险,并 获取 充分 、 适 当的 审 计证据,作 为发 表审 计意
见的基 础。 由于 舞弊 可能 涉及串 通、 伪造、 故意 遗
漏 、 虚 假陈 述或 凌 驾于 内部 控 制 之上, 未能 发 现由信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。
( 二) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的
审计程序, 但 目的 并 非对 内部 控 制 的有 效性 发 表意
见。
( 三) 评价 基 金管 理 人管 理层 选 用 会计 政策 的 恰当
性和作 出会 计估 计及 相关 披露的 合理 性。
( 四) 对基 金 管理 人 管理 层使 用 持 续经 营假 设 的恰
当性得 出结 论。 同时,根 据 获取的 审计 证据,就 可能
导致对信诚幸福消费混合基金持续经营能力产生
重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性, 审 计准 则 要求 我 们在 审计 报 告 中提 请报 表 使用
者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露; 如 果 披 露 不 充 分,
我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的 结论 基于 截至
审 计 报 告日 可获 得 的信 息。 然 而,未 来 的事 项 或情
况可能 导致 信诚 幸福 消费 混合基 金不 能持 续经 营 。
( 五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括
披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间
安 排 和 重大 审计 发 现等 事项 进 行 沟通, 包括 沟 通我
们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控制 缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 陈熹 赵钰
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号 楼普 华永
道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2019 年 03 月 27 日
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)对 本基 金 2018 年12 月 31 日的 资 产负债 表,2018 年1
月1 日至 2018 年12 月 31 日的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动 表以 及财 务 报表附 注出 具了 标准 无
保留意 见的 审计 报告 。投 资者可 通过 本基 金年 度报 告正文 查看 该审 计报 告全 文。
§7 年度财务 报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
（2018 年 12 月31 日）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,989,159.30 4,021,926.12
结算备 付金
636,938.28 680,851.66
存出保 证金
8,489.81 7,921.84 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
14
交易性 金融 资产 7.4.7.2 6,445,156.00 13,240,435.00
其中： 股票 投资
6,445,156.00 13,207,835.00
基金 投资
- -
债券投 资
- 32,600.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
226,055.60 142,974.01
应收利 息 7.4.7.5 499.30 3,490.28
应收股 利
- -
应收申 购款
295.57 11,625.66
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
9,306,593.86 18,109,224.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
（2018 年 12 月31 日）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 3,163,094.49
应付管 理人 报酬
11,995.95 23,516.72
应付托 管费
1,999.34 3,919.45
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 23,879.92 43,046.18
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 84,500.00 90,000.00
负债合 计
122,375.21 3,323,576.84
所有者 权益 ：
实收基 金 7.4.7.9 6,826,787.75 7,407,923.79
未分配 利润 7.4.7.10 2,357,430.90 7,377,723.94
所有者 权益 合计
9,184,218.65 14,785,647.73
负债和 所有 者权 益总 计
9,306,593.86 18,109,224.57
注: 截 止本 报告 期末, 基 金 份额净 值1.345 元, 基金 份 额总 额 6,826,787.75 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 01 月01 日-2018 年12 月 31 日 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
15
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
（2018 年 01 月 01 日 至
2018 年 12 月 31 日）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至
2017 年12 月 31 日 ）
一、收入
-3,903,639.31 3,555,937.23
1.利息 收入
13,817.27 25,148.63
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 13,811.96 25,139.72
债券利 息收 入
5.31 8.91
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-3,180,214.38 1,868,467.03
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -3,304,567.79 1,757,081.84
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 2,244.42 2,105.19
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 122,108.99 109,280.00
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”号
填列）
7.4.7.16 -740,401.05 1,652,491.85
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 3,158.85 9,829.72
减：二、费用
475,323.82 636,051.02
1．管 理人 报酬
179,223.12 269,854.57
2．托 管费
29,870.53 44,975.84
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 182,245.13 241,395.17
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
0.04 -
7．其 他费 用 7.4.7.19 83,985.00 79,825.44
三、 利 润总 额 （亏 损总 额 以 “-” 号 填
列）
-4,378,963.13 2,919,886.21
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-4,378,963.13 2,919,886.21
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 01 月01 日-2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至 2018 年 12 月31 日） 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
16
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 7,407,923.79 7,377,723.94 14,785,647.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- -4,378,963.13 -4,378,963.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-581,136.04 -641,329.91 -1,222,465.95
其中：1.基 金申 购款 830,873.97 620,905.71 1,451,779.68
2.基金 赎回 款 -1,412,010.01 -1,262,235.62 -2,674,245.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “-” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 6,826,787.75 2,357,430.90 9,184,218.65
项目
上年度 可比 期间
（2017 年 01 月01 日至 2017 年 12 月31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 10,534,277.51 7,303,167.02 17,837,444.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- 2,919,886.21 2,919,886.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-3,126,353.72 -2,845,329.29 -5,971,683.01
其中：1.基 金申 购款 1,721,118.14 1,467,364.31 3,188,482.45
2.基金 赎回 款 -4,847,471.86 -4,312,693.60 -9,160,165.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “-” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 7,407,923.79 7,377,723.94 14,785,647.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署:
张翔燕 陈逸辛 刘卓
基金管 理人 负责 人 主管会 计工 作负 责人 会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
信诚幸 福消 费混 合型 证券 投资基 金( 原名 为信 诚幸 福 消费股 票型 证券 投资 基金 ，以下 简称 “本基
金”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2014] 第124 号《 关于 核准 信诚
幸福消 费股 票型 证券 投资 基金募 集的 批复 》核 准， 由中信 保诚 基金 管理 有限 公司( 原名 为 “ 信诚 基金 管
理有限 公司 ”) 依照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》及 其配 套规 则和 《信 诚幸福 消费 股票 型证 券投
资基金 基金 合同 》 公开 募 集。 本基 金为 契约 型开 放 式基金 ， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资
金利息 共募 集361,651,790.77 元， 业经 普华 永道 中 天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天 验字
(2014) 第214 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 信诚 幸福 消费 股 票型证 券投 资基 金基 金合
同》 于2014 年4 月29 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 361,697,425.15 份基 金 份额 ，
其中认 购资 金利 息折 合45,634.38 份 基金 份额 。 本 基 金的基 金管 理人 为中 信保 诚基金 管理 有限 公司 ， 基
金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
根据中 信保 诚基 金管 理有 限公司 于 2017 年 12 月 20 日 发布 的 《中 信保 诚基 金管理 有限 公司 关于
公司名 称变 更的 函》 ，经 中 华人民 共和 国国 家工 商行 政管理 总局 核准 ，公 司名 称由 “ 信诚 基金 管理 有限信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
17
公司 ” 变更 为 “ 中信 保诚 基金管 理有 限公 司 ”， 并由 上海市 工商 行政 管理 局于 2017 年 12 月 18 日核
发新的 营业 执照 。
根据2014 年中 国证 监会 令 第 104 号 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 信诚幸 福消 费股 票型
证券投 资基 金 于2015 年8 月3 日 公告 后更 名为 信诚 幸福消 费混 合型 证券 投资 基金。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 信诚 幸福消 费混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 的 有关
规定， 本基 金的 投资 范围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具， 包括 国内 依法 发行 上市的 股票(含 中小 板、 创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票)、 债券 、 货币市 场工 具、 权证 、资 产支持 证券 、股 指期 货以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具。 本基 金所 持有 的股 票市值 和买 入、 卖出 股 指 期
货合约 价值 ，合 计( 轧差 计 算)占 基金 资产 的60%-95% ，其中 投资 于股 票的 资产 不低于 基金 资产 的 60% ，
其中投 向消 费服 务行 业上 市公司 发行 的股 票的 比例 不低于 非现 金基 金资 产 的80%； 每 个交 易日 日终 在扣
除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产 净 值 的
5%；权 证不 超过 基金 资产 净值 的 3% ，其 中现 金不 包 括结算 备付 金、 存出 保证 金和应 收申 购款 等。 本基
金的业 绩比 较基 准 为 80% ×沪深 300 指数 收益 率 +2 0 %× 中 证综 合债 指数 收益 率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人中 信保 诚基 金 管 理有限 公司 于 2019 年 3 月 27 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日及 以后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则－ 基本 准则 》 、
各项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以下 合称 “企 业会 计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信 息披
露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以下 简 称 “中 国基 金业 协会 ”)
颁布的 《 证券 投资 基金 会 计核算 业务 指引 》 、 《信 诚 幸福消 费混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和 在财 务 报
表附 注7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操 作编 制。
根据《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 的相 关规定 ，开 放式 基金 在基 金合同 生效 后， 连续
60 个 工作 日出 现基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人或 者基金 资产 净值 低 于 5,000 万元 情形 的， 基金 管理
人应当 向中 国证 监会 报告 并提出 解决 方案， 如转 换 运作方 式、 与 其他 基金 合 并或者 终止 基金 合同 等， 并
召开基 金份 额持 有人 大会 进行表 决。 于 2018 年 12 月31 日， 本 基金 出现 连 续60 个 工作 日基 金资 产净 值
低于5,000 万元 的情 形， 本基金 的基 金管 理人 已向 中国证 监会 报告 并在 评估 后续处 理方 案， 故 本财 务
报表仍 以持 续经 营为 基础 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及2018 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期内 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 关于 企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、 财 税[2012]85
号《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上
市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于全 面推 开营 业税 改 征
增值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全面 推开 营改 增试 点金 融业有 关政 策的 通知 》 、
财税[2016]70 号《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金
融 房地 产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 、财税[2017]2 号《 关于 资管产 品增 值税 政策 有关信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
18
问题的 补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号《 关于
租入固 定资 产进 项税 额抵 扣等增 值税 政策 的通 知》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。 资管 产品 管
理人运 营资 管产 品过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。
对资管 产品 在2018 年1 月 1 日 前运 营过 程 中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已
缴纳增 值税 的， 已纳 税额 从资管 产品 管理 人以 后月 份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的 转让收 入免 征增 值税， 对 国债、 地 方政 府债 以及
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。资 管产 品管 理人运 营资 管产 品提 供的 贷款服 务， 以 2018 年1 月
1 日起 产生 的利 息及 利息 性质的 收入 为销 售额 。资 管产品 管理 人运 营资 管产 品转 让 2017 年12 月31 日
前取得 的非 货物 期货 ，可 以选择 按照 实际 买入 价计 算销售 额， 或者 以2017 年 最后一 个交 易日 的非 货物
期货结 算价 格作 为买 入价 计 算销 售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ，包 括买 卖股 票、债 券的 差价 收入 ，股 票的股 息、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ， 应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%的个
人所得 税。 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股期 限 在 1 个 月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息 红利
所得全 额计 入应 纳税 所得 额； 持 股期 限 在1 个月 以上 至1 年( 含1 年) 的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 免征收 个人 所得 税 。 对 基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的股 息 、 红 利
收入， 按照 上述 规定 计算 纳税， 持股 时间 自解 禁日 起计算 ；解 禁前 取得 的股 息、红 利收 入继 续暂 减按
50%计 入应 纳税 所得 额。 上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所 得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设税、 教 育费 附加 和地 方教 育费附 加等 税费 按照 实际 缴纳增 值税 额的 适 用
比例计 算缴 纳。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信保诚基金管理有限公司 (“ 中 信 保 诚 基
金”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的股 东
中信保诚人寿保险有限公司 (“ 中 信 保 诚 人
寿”)
基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过 关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1.4 债券回购交易 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
19
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日 至2018 年
12 月 31 日）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至2017 年12
月31日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 179,223.12 269,854.57
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 81,776.33 96,137.44
注:支 付基 金管 理人 中信 保 诚基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。其计 算公 式为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金 资产净 值 X 1.50% / 当 年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
（2018 年01 月01 日 至2018 年
12 月 31 日）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至2017 年12
月31日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 29,870.53 44,975.84
注:支 付基 金托 管人 中国 建 设银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率计 提, 逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 其 计算公 式为:
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 X 0.25% / 当 年天 数 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至2018 年
12 月 31 日）
上年度 可比 期间
（2017 年 01 月01 日至
2017 年 12 月 31 日 ）
基金合 同生 效日(2014 年04 月29 日) 持
有的基 金份 额
- -
报告期 初持 有的 基金 份额 - 2,048,659.77
报告期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报 告期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - 2,048,659.77
报告期 末持 有的 基金 份额 - -
报告期末持 有的基 金份额 占基金总份 额
比例
- -
本基金 的基 金管 理人 运用 固有资 金投 资本 基金 费率 按本基 金基 金合 同公 布的 费率执 行。 本 基金 本 报
告期内 基金 管理 人未 运用 固有资 金 投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
20
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金费 率按 本基金 基金 合同 公布 的费 率执行,本 基金 本期 末
及上年 度末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方 名称
本期
（2018 年 01 月01 日至 2018 年 12 月
31 日）
上年度 可比 期间
（2017 年 01 月01 日至 2017 年 12 月31
日）
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 1,989,159.30 8,550.03 4,021,926.12 19,669.75
注:本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人建 设银 行保 管, 按 银行同 业利 率计 息。
本基金 通过 “中 国建 设银 行股份 有限 公司 基金 托管 结算资 金专 用存 款账 户 ” 转存于 中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司的 结算 备付金,于 本报 告期 末的 相 关余额 为人 民 币636,938.28 元。(2017 年 12 月31
日余额:人 民币97,660.38 元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期末（2018 年12 月31 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本报告 期末,本 基金 未持 有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价 值
(a)
金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由 对公 允价 值计 量整 体而言 具有 重要 意义 的输 入值所 属的 最低 层 次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)
持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
(i)
各层 次金 融工 具公 允 价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第
一层次 的余 额 为6,445,156.00 元， 无属 于第 二或 第 三层次 的余 额(2017 年 12 月 31 日： 第一 层次
11,829,040.00 元， 第二 层次 1,411,395.00 元， 无 第三层 次) 。
(ii)
公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃)、 或属 于非 公开 发行 等 情况， 本基 金不 会于 停牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、交易 不活 跃期 间及 限售信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
21
期间将 相关 股票 和债 券的 公允价 值列 入第 一层 次； 并 根据估 值调 整中 采用 的不 可观察 输入 值对 于公 允 价
值的影 响程 度， 确定 相关 股票和 债券 公允 价值 应属 第二层 次还 是第 三层 次。
(iii)
第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c)
非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2018 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月31 日：
同)。
(d)
不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债， 其账 面价值 与公 允价 值 相
差很小 。
(2)其他
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 6,445,156.00 69.25
其中： 股票 6,445,156.00 69.25
基金投 资 - -
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,626,097.58 28.22
7 其他各 项资 产 235,340.28 2.53
8 合计 9,306,593.86 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,011,089.00 43.67
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 919,720.00 10.01 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
22
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 951,280.00 10.36
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 41,920.00 0.46
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 521,147.00 5.67
S 综合 - -
合计 6,445,156.00 70.18
8.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 股 票投资明细
8.3.1 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600887 伊利股 份 20,100 459,888.00 5.01
2 600196 复星医 药 19,300 449,111.00 4.89
3 000333 美的集 团 12,000 442,320.00 4.82
4 600519 贵州茅 台 700 413,007.00 4.50
5 000568 泸州老 窖 9,700 394,402.00 4.29
6 000651 格力电 器 10,600 378,314.00 4.12
7 002174 游族网 络 15,000 278,850.00 3.04
8 002624 完美世 界 10,000 278,500.00 3.03
9 000858 五 粮 液 5,400 274,752.00 2.99
10 002035 华帝股 份 30,000 265,500.00 2.89
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例
（%）
1 600519 贵州茅 台 2,163,164.00 14.63
2 601288 农业银 行 2,037,400.00 13.78
3 600196 复星医 药 1,777,706.02 12.02
4 600887 伊利股 份 1,470,154.00 9.94
5 000858 五粮液 1,389,968.00 9.40 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
23
6 601155 新城控 股 1,327,910.00 8.98
7 300037 新宙邦 1,044,787.00 7.07
8 600276 恒瑞医 药 1,041,644.00 7.04
9 002027 分众传 媒 1,039,157.00 7.03
10 000568 泸州老 窖 984,298.00 6.66
11 002236 大华股 份 950,877.00 6.43
12 601398 工商银 行 867,278.00 5.87
13 300124 汇川技 术 823,332.90 5.57
14 000333 美的集 团 794,810.00 5.38
15 300047 天源迪 科 788,766.00 5.33
16 002035 华帝股 份 773,770.50 5.23
17 600585 海螺水 泥 770,105.00 5.21
18 600885 宏发股 份 745,784.00 5.04
19 603799 华友钴 业 700,299.00 4.74
20 002458 益生股 份 666,561.00 4.51
21 300476 胜宏科 技 653,395.80 4.42
22 000725 京东方 Ａ 642,890.00 4.35
23 002415 海康威 视 626,254.00 4.24
24 600985 雷鸣科 化 613,238.00 4.15
25 600373 中文传 媒 612,530.00 4.14
26 601318 中国平 安 606,680.00 4.10
27 600340 华夏幸 福 603,680.00 4.08
28 603367 辰欣药 业 601,934.00 4.07
29 002624 完美世 界 598,861.00 4.05
30 000063 中兴通 讯 574,407.00 3.88
31 002174 游族网 络 574,300.00 3.88
32 300323 华灿光 电 574,297.00 3.88
33 601699 潞安环 能 567,885.00 3.84
34 601607 上海医 药 558,255.00 3.78
35 600498 烽火通 信 517,918.00 3.50
36 000963 华东医 药 517,163.00 3.50
37 002234 民和股 份 489,604.00 3.31
38 603444 吉比特 488,295.00 3.30
39 600740 山西焦 化 485,285.00 3.28
40 300203 聚光科 技 480,150.00 3.25
41 300316 晶盛机 电 477,715.00 3.23
42 300146 汤臣倍 健 475,440.00 3.22
43 603589 口子窖 469,797.00 3.18
44 002146 荣盛发 展 462,723.00 3.13
45 002661 克明面 业 457,362.55 3.09
46 600028 中国石 化 444,280.00 3.00 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
24
47 300059 东方财 富 440,870.00 2.98
48 002555 三七互 娱 438,255.00 2.96
49 600703 三安光 电 417,042.00 2.82
50 002299 圣农发 展 403,666.00 2.73
51 600048 保利地 产 403,666.00 2.73
52 601717 郑煤机 402,150.00 2.72
53 603368 柳药股 份 399,417.00 2.70
54 002511 中顺洁 柔 397,092.00 2.69
55 002384 东山精 密 393,321.00 2.66
56 000671 阳 光 城 367,040.00 2.48
57 300760 迈瑞医 疗 361,047.75 2.44
58 002746 仙坛股 份 349,298.00 2.36
59 600438 通威股 份 343,617.00 2.32
60 601801 皖新传 媒 343,483.00 2.32
61 300618 寒锐钴 业 341,741.00 2.31
62 600055 万东医 疗 339,020.00 2.29
63 601225 陕西煤 业 338,974.00 2.29
64 300054 鼎龙股 份 332,307.00 2.25
65 000069 华侨城 Ａ 331,290.00 2.24
66 002727 一心堂 327,359.00 2.21
67 002050 三花智 控 325,450.00 2.20
68 002007 华兰生 物 321,065.00 2.17
69 002111 威海广 泰 310,125.00 2.10
70 002019 亿帆医 药 306,561.00 2.07
71 000672 上峰水 泥 302,554.00 2.05
72 600426 华鲁恒 升 296,496.00 2.01
注:买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例
（%）
1 601288 农业银 行 2,014,940.00 13.63
2 600196 复星医 药 1,782,172.00 12.05
3 600519 贵州茅 台 1,708,027.00 11.55
4 601398 工商银 行 1,542,740.00 10.43
5 002236 大华股 份 1,508,163.00 10.20
6 000858 五粮液 1,418,696.00 9.60
7 600887 伊利股 份 1,355,508.00 9.17
8 300070 碧水源 1,283,921.00 8.68
9 601155 新城控 股 1,275,485.35 8.63
10 300476 胜宏科 技 1,151,751.55 7.79 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
25
11 300037 新宙邦 1,122,315.00 7.59
12 600188 兖州煤 业 1,028,200.00 6.95
13 603986 兆易创 新 960,525.60 6.50
14 600703 三安光 电 890,222.00 6.02
15 002027 分众传 媒 889,066.00 6.01
16 601699 潞安环 能 849,057.00 5.74
17 600426 华鲁恒 升 803,824.68 5.44
18 600276 恒瑞医 药 803,447.62 5.43
19 300284 苏交科 780,506.00 5.28
20 300047 天源迪 科 767,731.00 5.19
21 300124 汇川技 术 765,609.00 5.18
22 600809 山西汾 酒 760,720.00 5.14
23 600585 海螺水 泥 745,837.00 5.04
24 002458 益生股 份 685,430.00 4.64
25 600183 生益科 技 667,661.50 4.52
26 600885 宏发股 份 655,316.00 4.43
27 000651 格力电 器 638,013.00 4.32
28 600985 雷鸣科 化 605,696.00 4.10
29 002415 海康威 视 586,089.00 3.96
30 601600 中国铝 业 555,370.00 3.76
31 601318 中国平 安 534,514.00 3.62
32 000725 京东方 Ａ 534,420.00 3.61
33 000063 中兴通 讯 531,701.00 3.60
34 600498 烽火通 信 517,578.00 3.50
35 601607 上海医 药 516,550.00 3.49
36 603367 辰欣药 业 516,489.28 3.49
37 603799 华友钴 业 514,792.62 3.48
38 601666 平煤股 份 508,600.00 3.44
39 600340 华夏幸 福 507,004.00 3.43
40 000963 华东医 药 505,749.00 3.42
41 300146 汤臣倍 健 492,441.91 3.33
42 002555 三七互 娱 488,792.00 3.31
43 300203 聚光科 技 484,981.00 3.28
44 300323 华灿光 电 480,770.00 3.25
45 002234 民和股 份 474,191.00 3.21
46 000568 泸州老 窖 469,114.00 3.17
47 600740 山西焦 化 465,308.00 3.15
48 300316 晶盛机 电 461,231.00 3.12
49 002310 东方园 林 457,506.00 3.09
50 600028 中国石 化 454,685.00 3.08
51 002146 荣盛发 展 450,440.05 3.05 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
26
52 300197 铁汉生 态 440,491.00 2.98
53 603368 柳药股 份 418,688.40 2.83
54 600373 中文传 媒 416,162.00 2.81
55 300760 迈瑞医 疗 415,589.00 2.81
56 601717 郑煤机 415,505.00 2.81
57 002717 岭南园 林 409,260.00 2.77
58 002035 华帝股 份 396,856.50 2.68
59 002299 圣农发 展 395,301.42 2.67
60 002174 游族网 络 361,967.00 2.45
61 002384 东山精 密 350,575.00 2.37
62 600048 保利地 产 341,605.00 2.31
63 600055 万东医 疗 340,122.00 2.30
64 002624 完美世 界 339,606.00 2.30
65 002007 华兰生 物 339,016.00 2.29
66 300059 东方财 富 334,220.00 2.26
67 603444 吉比特 330,406.77 2.23
68 002746 仙坛股 份 323,970.00 2.19
69 601225 陕西煤 业 316,673.00 2.14
70 000069 华侨城 Ａ 312,570.00 2.11
71 603589 口子窖 309,650.51 2.09
72 600438 通威股 份 306,756.00 2.07
73 002111 威海广 泰 304,726.00 2.06
注:卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 59,213,676.72
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 61,931,386.88
注:买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券.
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名贵金属投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、 《 基金 股 指期货 投资 会计 业务 核算 细则( 试行) 》及 《企
业会计 准则-金 融工 具列 报 》 的相关 规定 ,“ 其他 衍生 工具- 股指 期货 投资 ”与 “ 证券清 算款-股 指期 货每信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
27
日无负 债结 算暂 收暂 付款 ”, 符 合金 融资 产与 金融 负 债相抵 销的 条件,故将 “ 其 他衍生 工具-股 指期 货投
资”的 期末 公允 价值 以抵 销后的 净额 列报,净 额为 零 。
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货， 以 提高 投资 效率 更好 地达到 本基 金的 投资 目标 。 本基 金在 股指 期货 投
资中将 根据 风险 管理 的原 则， 以套 期保 值为 目的 ， 在风险 可控 的前 提下 ， 本 着谨慎 原则 ， 参与 股指 期 货
的投资 ， 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险 ， 改 善组 合 的风险 收益 特性 。 此外 ， 本基金 还将 运用 股指 期货 来
对冲诸 如预 期大 额申 购赎 回、大 量分 红等 特殊 情况 下的流 动性 风险 以进 行有 效的现 金管 理。
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基 金 投 资 前 十名 证 券 的 发行 主 体 被 监 管部 门 立 案 调查 或 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、 处 罚
说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 均没 有被 监管 部门立 案调 查, 或在 报告 编 制日前 一年 内受 到公
开谴责 、处 罚。
8.12.2 声明基金投资的前十 名股 票是否超出基金合同 规定 的备选股票库
本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项 资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,489.81
2 应收证 券清 算款 226,055.60
3 应收股 利 -
4 应收利 息 499.30
5 应收申 购款 295.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 235,340.28
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 报告期末股票中存在 流通 受限情况的说明
8.12.5.1 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本期 末前 十名 股票 中不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
28
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基金 份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
531 12,856.47 - - 6,826,787.75 100.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理 人 所有 从业 人员
持有本 基金
71,308.74 1.04%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
0
注:期 末本 基金 的基 金经 理 未持有 本基 金的 基金 份额 。
9.4 发起式基金发起资金 持有 份额情况
无
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚幸 福消 费混 合
基金合 同生 效日(2014 年 04 月 29 日) 基金
份额总 额
361,697,425.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,407,923.79
本报告 期 基 金总 申购 份额 830,873.97
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 1,412,010.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,826,787.75
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
29
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1. 报告 期内 基金 管理 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币30,000.00 元。 该会 计师 事务
所自本 基金 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内管 理人 、托 管人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中银国 际 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
中信证 券 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
中信浙 江 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
中信山 东 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
中信金 通 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
中信建 投 2 - - - -
本期减少
一个交易
席位
中投证 券 3 - - - -
本期减少
一个交易信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
30
席位
中泰证 券 1 8,135,791.92 6.72% 7,577.19 6.92% -
中金公 司 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
浙商证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 21,576,638.55 17.81% 19,662.77 17.95% -
银河证 券 2 - - - -
本期增加
一个交易
席位
兴业证 券 2 3,781,569.00 3.12% 3,445.98 3.15%
本期减少
一个交易
席位
信达证 券 2 - - - -
本期减少
一个交易
席位
西南证 券 2 14,327,925.40 11.83% 13,343.62 12.18%
本期减少
一个交易
席位
西藏东 财 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
西部证 券 2 13,901,767.72 11.48% 12,668.62 11.56%
本期减少
一个交易
席位
天风证 券 3 - - - -
本期减少
一个交易
席位
申银万 国 1 - - - -
本期增加
一个交易
席位
山西证 券 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
瑞银证 券 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
平安证 券 2 6,908,115.67 5.70% 6,295.45 5.75%
本期减少
三个交易
席位
民生证 券 1 5,363,830.68 4.43% 4,995.30 4.56%
本期减少
一个交易
席位
华泰证 券 2 - - - - 本期减少信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
31
一个交易
席位
华融证 券 1 - - - -
本期减少
两个交易
席位
华创证 券 3 - - - -
本期减少
一个交易
席位
宏源证 券 3 - - - -
本期减少
一个交易
席位
红塔证 券 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
海通证 券 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
国信证 券 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
国盛证 券 2 - - - -
本期增加
一个交易
席位
国联证 券 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
国金证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - -
本期减少
两个交易
席位
东兴证 券 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
东吴证 券 2 4,414,180.00 3.64% 4,022.84 3.67%
本期减少
一个交易
席位
东方证 券 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
东北证 券 2 - - - -
本期减少
一个交易信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
32
席位
大通证 券 1 - - - -
本期减少
一个交易
席位
川财证 券 2 28,196,373.48 23.27% 26,258.80 23.97%
本期减少
一个交易
席位
长江证 券 2 4,323,231.27 3.57% 4,026.20 3.67%
本期减少
一个交易
席位
长城证 券 2 - - - - -
财通证 券 2 10,215,639.91 8.43% 7,266.10 6.63%
本期减少
一个交易
席位
安信证 券 3 - - - - -
本基金 根据 券商 的研 究实 力和服 务水 平选 择专 用席 位。 由研 究部 牵头 对席 位候 选券商 的研 究实 力 和
服务质 量进 行评 估, 并综 合 考虑候 选券 商的 综合 实力, 由研究 总监 和投 资总 监审 核批准 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
中银国 际 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中信浙 江 - - - - - -
中信山 东 - - - - - -
中信金 通 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
西藏东 财 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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山西证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
东吴证 券 34,852.99 100.00% - - - -
东方证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
本基金 根据 券商 的研 究实 力和服 务水 平选 择专 用席 位。 由研 究部 牵头 对席 位候 选券商 的研 究实 力 和
服务质 量进 行评 估, 并综 合 考虑候 选券 商的 综合 实力, 由研究 总监 和投 资总 监审 核批准 。
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20% 的情况
12.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 管理 人 于2019 年3 月8 日 发布 《中 信保 诚基 金管理 有限 公司 基金 行业 高级管 理人 员变 更公 告》 ，
经中信 保诚 基金 管理 有限 公司第 三届 董事 会第 二十 三次会 议审 议通 过, 自2019 年3 月6 日 起吕 涛先 生不
再担任 公司 总经 理职 务， 同日起 由公 司董 事长 张翔 燕女士 代为 履行 公司 总经 理职责 。
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2019 年03 月 28 日
