鹏 华量化 策略 灵活配 置混 合型证 券投 资基
金 2018 年 年度 报告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2019 年 03 月 28 日 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托 管人中国 建设银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年 3 月 27 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用基 金资产 ， 但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
普华永 道中天会 计师事务 所 （特殊普 通合伙） 注 册会计师对 本基金出 具了 “标准无 保留意 见”
的审计报告 。
本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 12 月 31 日。
鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基 金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况 .................................... 7
3.1 主要会 计数据和 财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 8
3.3 其他指 标 .................................................................... 9
3.4 过去三 年基金的 利润分配 情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ................................................................ 9
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 .................................................... 9
4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................... 12
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................. 13
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................. 13
4.6 管理人 内部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ..................................... 14
4.7 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ................................... 15
4.8 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ..................................... 15
4.9 管理人 对会计师 事务所出 具非标准 审计报告 所涉 相关事项的 说明 ................... 16
4.10 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金 资产 净值预警情 形的说明 ................ 16
§5 托管人报告 ............................................................... 16
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ....................................... 16
5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ..... 16
5.3 托管人 对本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............... 16
§6 审计报告 ................................................................. 16
6.1 审计报 告基本信 息 ........................................................... 16
6.2 审计报 告的基本 内容 ......................................................... 16
§7 年度财务报表 ............................................................. 18
7.1 资产负 债表 ................................................................. 18
7.2 利润表 ..................................................................... 19
7.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ............................................... 20
7.4 报表附 注 ................................................................... 22
§8 投资组合报告 ............................................................. 46 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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8.1 期末基 金资产组 合情况 ....................................................... 46
8.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................... 46
8.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................. 47
8.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ............................................. 49
8.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................... 50
8.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............... 50
8.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ......... 50
8.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ......... 51
8.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............... 51
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况 说明 .................................. 51
8.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 .................................. 51
8.12 投资组 合报告附 注 .......................................................... 51
§9 基金份额持有人信息 ........................................................ 53
9.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ......................................... 53
9.2 期末基 金管理人 的从业人 员持 有本 基金的情 况 ................................... 53
9.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ................... 54
§10 开放式基金份额变动 ....................................................... 54
§11 重大事件揭示 ............................................................ 54
11.1 基金份 额持有人 大会决议 .................................................... 54
11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .................... 54
11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 .............................. 54
11.4 基金投 资策略的 改变 ........................................................ 54
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .......................................... 54
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 .......................... 55
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ........................................ 55
11.8 其他重 大事件 .............................................................. 58
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 64
12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ..................... 64
12.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .............................................. 64
§13 备查文件目录 ............................................................ 64
13.1 备查文 件目录 .............................................................. 64
13.2 存放地 点 .................................................................. 65
13.3 查阅方 式 .................................................................. 65 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称
鹏华量化策 略灵活配 置混合型 证券投资 基金
基金简称
鹏华量化策 略混 合
基金主代码
004489
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2017 年6 月21 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
16,743,056.13 份
基金合同存 续期
不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金通过 灵活运用 多种量化 投资策略 ，在充分 控制 基金财产风 险
和保证基金 资产流动 性的基础 上，力争 实现基金 资产 长期稳健的 保
值增值。
投资策略
1、资产配置 策略 本 基金依据 宏观和行 业经济变 量、 资本市场金 融
时间序列数 据等构建 量化模型 和工具对 市场的投 资者 行为、市场 情
绪、风险偏 好等进行 系统分析 和评估。 通过基本 面分 析框架与量 化
模型相结合 的方式综 合评估不 同大类资 产在不同 时期 的投资价值 及
其风险收益 特征，在 股票、债 券和货币 等资产间 进行 大类资产的 灵
活配置。在 基金合同 要求内， 合理使用 金融工具 动态 调整组合的 风
险暴露，以 期达到控 制组合下 行风险实 现稳健增 值的 目标。 2、股
票投资策略 本基金以 量化方法 构建股票 组合， 并 结合 基本面研究 成
果对股票组 合进行评 估，剔除 投资风险 较大的个 股， 以期获得相 对
市场表现的 长期稳定 的超额回 报。 量化选 股体系 包括 量化选股 模 型、
风险评估模 型以及组 合优化模 型等。 （1 ） 量化 选股 模型 本基金 将
以多因子量 化选股模 型构建股 票组合。 多因子模 型针 对个股构建 价
值（value） 、 质量 （quality ） 、 动 量 （momentum ） 、 成 长 （growth）、
一致预期 （consensus expectation ） 等因子， 通 过量 化方法处理 因
子与个股超 额回报之 间的特征 关系，挑 选出具有 基本 面逻辑支撑 和
统计意义有 效的因子 组合， 进而 得出具有 稳定超 额回 报的股票组 合。
由于宏观经 济环境和 市场环境 总是变化 的，本基 金将 在充分评估 的
基础上对因 子组合进 行动态调 整。 （2）风 险评 估模 型 本基金将 对
股票组合的 风险暴露 进行分解 ，构建风 险因子。 在分 析个股的风 险
因子暴露程 度后，通 过量化方 法对投资 组合的风 险进 行综合评估 ，
最终将投资 组合风险 控制在目 标范围内 。 （3） 组合 优化模型 本基
金将综合考 虑量化选 股模型、 风险评估 模型、交 易和 冲击成本、 投
资品种和比 例限制， 最终得出 优化目标 下的个股 及权 重，形成组 合
优化模型 。 3 、 债券投资 策略 本 基金债券 投资将采 取 久期策略 、 收
益率曲线策 略、骑乘 策略、息 差策略、 个券选择 策略 、信用策略 等
积极投资策 略，灵活 地调整组 合的券种 搭配，精 选安 全边际较高 的鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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个券， 力 争实现组 合 的保值 增值。 4、 权 证投资 策略 本基金通过 对
权证标的证 券基本面 的研究， 并 结合权证 定价模 型及 价值挖掘策 略、
价差策略、 双向权证 策略等寻 求权证的 合理估值 水平 ，追求稳定 的
当期收益。 5 、 资产支 持证券的 投资策略 本基金 将综 合运用战略 资
产配置和战 术资产配 置进行资 产支持证 券的投资 组合 管理，并根 据
信用风险、 利率风险 和流动性 风险变化 积极调整 投资 策略，严格 遵
守法律法规 和基金合 同的约定 ，在保证 本金安全 和基 金资产流动 性
的基础上获 得稳定收 益。 6 、 股 指期货投 资策略 本基 金将根据风 险
管理的原则 ，以套期 保值为目 标，选择 流动性好 、交 易活跃 的股 指
期货合约， 充分考虑 股指期货 的风险收 益特征， 通过 多头或空头 的
套期保值策 略，以改 善投资组 合的投资 效果，实 现股 票组合的超 额
收益。
业绩比较基 准
沪深300 指 数收益率 ×50%+ 中 证全债指 数收益率 ×50%
风险收益特 征
本基金属于 混合型基 金，其预 期的风险 和收益高 于货 币市场基金 、
债券基金， 低于股票 型基金， 属于证券 投资基金 中中 高风险、中 高
预期收益的 品种。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 田青
联系电话
0755-82825720 010-67595096
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
4006788999 010-67595096
传真
0755-82021126 010-66275853
注册地址
深圳市福田 区福华三 路 168 号深
圳国际商会 中心第 43 楼
北京市西城 区金融街25 号
办公地址
深圳市福田 区福华三 路 168 号深
圳国际商会 中心第 43 楼
北京市西城 区闹市口 大街1 号院
1 号楼
邮政编码
518048 100033
法定代表人
何如 田国立
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.phfund.com
基金年度报 告备置地 点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第
43 层鹏华基 金管理有 限公司
2.5 其他 相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务 所
普华永道中 天会计师 事务所
（特殊普通 合伙）
上海市湖滨 路 202 号 领展企业 广场 2 座 普华永
道中心 11 楼
注册登记机 构
鹏华基金管 理有限公 司
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中
心第 43 层 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据
和指标
2018 年
2017 年 06 月 21 日 （ 基金合同 生效日）
-2017 年 12 月 31 日
本期已实现 收益
-3,098,352.52 2,048,502.95
本期利润
-3,898,355.85 2,127,928.18
加权平均基 金份
额本期利润
-0.1791 0.0321
本期加权平 均净
值利 润率
-19.81%
3.17%
本期基金份 额净
值增长率
-21.51%
1.30%
3.1.2 期末 数据
和指标
2018 年末 2017 年末
期末可供分 配利
润
-3,430,022.38 390,763.03
期末可供分 配基
金份额利润
-0.2049 0.0123
期末基金资 产净
值
13,313,033.75 32,126,335.16
期末基金份 额净
值
0.7951 1.0130
3.1.3 累计 期末
指标
2018 年末 2017 年末
基金份额累 计净
值增长率
-20.49%
1.30%
注: （1）本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含 公允价值变动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
（2 ） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 （例 如， 开放式 基金的申 购赎回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
（3 ） 期 末可供分 配利润 ， 采用 期末资产 负债表中 未分 配利润期末 余额和未 分配利润 中已实现 部分
的期末余额 的孰低数 。表中的 “期末” 均指报告 期最 后一日，即 12 月 31 日，无论 该日是否 为开
放日或 交易 所的交易 日。
（4 ） 本基金合 同于 2017 年 6 月 21 日生效， 至 2017 年12 月 31 日未满一 年， 故 2017 年的数据 和
指标为非完 整会计年 度数据。
鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
（%）
份额净值增
长率标准差
②（%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去三个月 -6.72 0.87 -4.88 0.82 -1.84 0.05
过去六个月 -8.12 0.79 -5.08 0.74 -3.04 0.05
过去一年 -21.51 0.88 -9.32 0.67 -12.19 0.21
自基金成立
起至今
-20.49 0.74 -3.17 0.58 -17.32 0.16
注: 业绩比较 基准=沪深 300 指 数收益率 ×50%+ 中 证全 债指数收益 率×50%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注：1 、本基 金基金合 同于 2017 年6 月21 日生 效。
2 、截至 建仓期结 束，本基 金的各项 投资比 例已 达到基金合 同中规定 的各项比 例。
鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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3.2.3 自基 金合同生效 以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的
比较
3.3 其他 指标
注: 无。
3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
注: 本基金基 金合同 于 2017 年6 月21 日 生效。 截止 本报告期末 ，本基金 未进行利 润分配。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年 12 月22 日， 业务范围包 括基金募 集、 基金 销售、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万 元人民币 。截至 2018 年 12 月， 公司管 理资产总 规模达 到 5,164.62
亿元， 管 理 146 只 公募基金 、10 只 全国社保 投资组合 、4 只基本 养老保险 投资组合 。 经 过 20 年投
资管理基金 ，在基金 投资、风 险控制等 方面积累 了丰 富经验。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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余斌
本基金基
金经理
2017-06-21 - 11
余斌先生，国籍中
国， 经济 学硕士 ，11
年证券基金从业经
验。 曾任职于 招商证
券股份有限 公司， 担
任风险控制部市场
风 险 分 析 师 ；2009
年 10 月加盟鹏华基
金管理有限 公司， 历
任机构理财部大客
户经理、 量化 投资部
量化研究员， 先后从
事特定客户资产管
理业务产品 设计、 量
化研究等工 作， 现任
量化投资部量化业
务副总监、基金经
理。2014 年 05 月担
任鹏华信息分级基
金 基 金 经 理 ，2014
年 05 月担任鹏华证
券保险分级基金基
金经理，2014 年11
月担任鹏华国防分
级基金基金经理，
2015 年04 月 担任鹏
华酒分级基金基金
经理，2015 年05 月
担任鹏华证券分级
基金基金经 理， 2015
年 06 月担任鹏华环
保分级基金基金经
理，2017 年 06 月担
任鹏华空天一体军
工指数（LOF）基金
基金经理，2017 年
06 月担任鹏华量化
策略混合基金基金
经理，2018 年04 月
担任鹏华地产分级
基金基金经 理。 余斌
先生具备基金从业
资格。 本报告 期内本
基金基金经理发生
变动， 增聘罗 捷为本鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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基金基金经 理。
罗捷
本基金基
金经理
2018-03-28 - 6
罗捷先生，国籍中
国，管理学硕士，6
年证券基金从业经
验。 历任联合 证券研
究员、 万得资 讯产品
经理、 阿 里巴巴 （中
国） 网络技术 有限公
司 产 品 经 理 ；2013
年 8 月加盟鹏华基
金管理有限 公司， 历
任监察稽核部高级
金融工程师、 量化及
衍生品投资部资深
量化研究员、 投资经
理。2018 年 01 月担
任鹏华深证民营
ETF 基金基金 经理，
2018 年01 月 担任鹏
华深证民营 ETF 联
接基金基金经理，
2018 年03 月 担任鹏
华量化先锋混合基
金 基 金 经 理 ，2018
年 03 月担任鹏华量
化策略混合基金基
金经理，2018 年03
月担任鹏华医药指
数（LOF ）基金基金
经理，2018 年08 月
担 任 鹏 华 沪 深 300
指数增强基金基金
经理。 罗捷先 生具备
基金从业资 格。 本报
告期内本基金基金
经理发生变 动， 增聘
罗捷为本基金基金
经理。
注:1. 任职 日期和离 任日期均 指公司作 出决定后 正式 对外公告之 日； 担任新 成立基金 基金经理 的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司制定 了 《鹏华基金 管
理有限公司 公平交易 管理规定》 ， 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金、 社保组合 、 特定 客户
资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活
动均纳入公平交易管理， 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交易的控制规则和 控制活动，建立 对
公平交易的 执行 、 监督 及审核流 程， 严禁在 不同投资 组合之间进 行利益输 送。 在投资 研究环节：1 、
公司使用唯 一的研究 报告发布 平台 “研究 报告管理 平 台” ， 确保各投 资组合在 获得投资 信息、 研究
支持、 投 资建议和 实施投资 决策方面 享有公 平的机会 ；2、 公司严格 按照 《股票库 管理规定》 、 《 信
用债券投资 与风险控 制管理规 定》 ， 执行股票 及信用产 品出入库及 日常维护 工作 ， 确保相 关证券入
库以内容严 谨、 观 点明确的 研究报告 作为依据 ；3、 在 公司股票库 基础上 ， 各涉及 股票投资 的资产
组合根据各 自的投资 目标 、 投资风 格、 投 资范围 和防 范关联交易 的原则分 别建立资 产组合股 票库，
基金经 理在 股票库基 础上根据 投资授权 以及基金 合同 择股方式构 建具体的 投资组合 ；4 、 严格 执行
投资授权制度，明确投资 决策委员会、分 管投资副总 裁、基金经理等各主体的 职责和权限划分 ，
合理确定 基 金经理的 投资权限 ，超过投 资权限 的操 作，应严格 履行审批 程序。在 交易执行 环节：
1、 所有 公司管理 的资产组 合的交易 必须通过 集中交易 室完成， 集中交易 室负责 建立和执 行交易分
配制度， 确保各投资组 合享有公平的交易 执行机会 ；2、针对交易所公开竞 价交易，集中交易 室
应严格启用 恒生交易 系统中的 公平交易 程序， 交 易系 统则自动启 用公平交 易功能， 由系统按 照 “未
委托 数量 ” 的比 例对不同 资产组合 进行委托 量的公平 分配； 如 果相关基 金经理 坚持以不 同的价格
进行交易， 且 当前市场 价格不 能同时满 足多个资 产组 合的指令价 格要求时， 交易系 统自动按 照 “价
格优先” 原则 进行委托； 当 市场价格 同时满 足多个资 产组合的指 令价格要 求时， 则交易 系统自 动
按照 “同一指 令价格下 的公平交 易” 模式， 进行公平 委托和交易 量分配；3、 银行间市 场交易、 交
易所大宗交易等非集中竞 价交易需依据公 司《股票投 资交易流程》和《固定收 益投资管理流程 》
的规定执行；银行间市场 交易、交易所大 宗交易等以 公司名义进行的交易，各 投资组合经理应 在
交易 前独立确定各投资组 合的交易价格和 数量，公司 按照价格优先、比例分配 的原则对交易结 果鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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进行分配 ；4、 新股 、 新债申 购及非公 开定向增 发交易 需依据公司 《新股 申购流程 》 、 《 固定收益 投
资管理流程 》 和 《非公开 定向增发 流程》 的规定执 行 ， 对新股 和新债申 购方案和 分配过程 进行审
核和监控 。 在交易 监控 、 分析与 评估环节 ：1 、 为加 强 对日常投资 交易行为 的监控和 管理， 杜绝利
益输送、不公平交易等违 规交易行为，防 范日常交易 风险，公司明确了关注类 交易的界定及对 应
的监控和评估措施机制； 所监控的交易包 括但不限于 ：交易所公开竞价交易中 同日同向交易的 交
易时 机和交易价差、不同 投资组合临近交 易日的同向 交易和反向交易的交易时 机和交易价差、 关
联交易、 债券交易 收益率偏 离度 、 成交量 和成交价 格 异常、 银 行间债券 交易对手 交易等 ；2 、 将公
平交易作为投资组合业绩 归因分析和交易 绩效评价的 重要关注内容，发现的异 常情况由投资监 察
员进行分析；3、监察稽 核部分别于每季度 和每年度 编写《公平交易执行情 况检查报告》 ，内容 包
括关注类交 易监控执 行情况 、 不同 投资组合 的整体收 益率差异分 析和同向 交易价差 分析； 《公平交
易执行情况 检查报告 》需经公 司基金经 理、督察 长和 总经理签署 。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告 期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到公平对待。同 时，根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求， 公
司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析，未发现存在违 反公平交易原则 的
现象。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。
本报告期内未发生 基金管理人管理的 所有投资组 合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成 交
较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的 情况 。"
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策 略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
报告期内，本基金仍然以 稳定增值为主要投 资目标。 投资策略方面，本基金延 续量化方法进
行选股与大类资产配置研 判。量化选股模 型侧重于长 期表现有效的因子类别， 并重视短期市场 情
绪因子的适 度把握， 从而将模 型的短期 与长期有 效性 进行平衡与 提高。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
报告期内鹏 华量化策 略混合组 合净值增 长率-21.51%; 同期上证综 指涨跌幅 为-24.5913% ， 深证
成指涨跌幅 为-34.4249% ，沪 深 300 指数 涨跌幅 为-25.3098% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及 行业走势 的简要展 望
2019 年，可以 预见的是 ，上市公 司的整体 业绩将延 续 2018 年末开始 的下滑， 对于股票 市场鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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来说， 反弹 ， 需要等 待的是进 一步货币 宽松 ， 以及投 资者风险偏 好的扭转 。2019 年宏观 经济的主
线是一场周 期与政策 的赛跑 。2017 年全球复 苏、 到 2018 年美国经 济一枝 独秀 ， 进入 2019 年，全
球经济增长都将陷入低谷 。中国经济在去 杠杆和贸易 摩擦的共同作用下，也不 能置身事外。但 是
对于经济压力这个早已经 预见到的灰犀牛 风险，政策 能提供一定的支撑，使得 情况不至于太糟 。
从去年下半年开始，中国 的经济政策就开 始从强力去 杠杆转向 政策维稳，但是 政策能够使用的 力
度是有限的 。
另一方面，随着宽 货币紧信用的局面 不断发展， 低风险债券产品的收益率 已经太低，缺少 投
资价值，在 这种情况 下，部分 低风险高 分红的股 票大 幅下跌后开 始具有吸 引力。
综合来 看， 我 们认为 ， 股票市 场在 2019 年难有系 统性的上涨 机会， 但是机会 始终存在 。 投资
股票可以考虑两类股票， 一类是低估值、 业绩稳定、 分红率高的蓝筹股，他们 受宏观经济周期 影
响小， 收益模式 接近债券 ， 风 险不大 ， 但是 收益率比 低风险债券 更高 ，2019 年 在外资与 机构大量
入市的情况下，有投资机 会，但是收益不 会太高。另 一类是 真正的成长股，能 够在中国经济的 转
型中获益。但是当前年报 披露期需要保持 谨慎，成长 股整体面临商誉减值风险 ，建议等风险在 一
季度集中释 放之后开 始进入。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本报告期内 ，基金管 理人继续 完善内部 控制、提 升风 险管理水平, 着重开展 了以下各 项工作 ：
1 、继续 完善内部 控制体系
公司根据法律法规 、监管要求及业务 发展需求， 不断优化现有的标准化业 务流程体系，强 调
业务流程服务于加强风险 防范和提升运营 效率，通过 信息技术手段持续提升业 务操作的系统化 程
度，并不断 优化。
2 、持续 改进投资 监 控的方 法与手段 ，保证 基金 投资业务的 合法合规 性
报告期内，在投资 日常合规监控工作 方面，公司 根据法律法规和产品特点 进一步完善了投 资
监控系统以提升投资监控 效率；在实现交 易价差分析 、银行间交易分析、研究 报告检查等专项 检
查工作定期化、日常化的 基础上，公司加 强了内幕交 易风险的检查和防范，多 次开展有关内幕 交
易的合规培 训，进一 步强化全 体投研人 员对内幕 交易 行为和结果 的认识。
3 、规范 基金销售 业务，保 证基金销 售业务 的合 法合规性
报告期内，在基金 募集和持续营销活 动中，公司 严格规范基金销售业务， 按照《证券投资 基
金销售管 理办法》及相关 法规规定审查宣 传推介材料 ，逐步落实反洗钱法律法 规各项要求，并 督
促销售部门 做好投资 者教育工 作，本报 告期内没 有出 现主动违规 行为。
4 、开展 以风险为 导向的内 部稽核 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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报告期内，监察稽 核部开展了对市场 营销管理、 财务费用管理、反洗钱业 务、子公司管理 和
公司日常运作的定期监察 稽核与专项监察 稽核。监察 稽核人员开展了以风险为 导向的内部稽核 ，
通过稽核发现，提高了公 司标准化操作流 程手册的执 行效力，优化了标准化操 作流程手册。报 告
期内，公司 未发生重 大风险事 件。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、 专业 胜任能力和 相关工作 经历的描 述
（1） 日常估值 流程
基金的 估值由基 金会计负 责， 基金会计 对公司所 管理的基金 以基金为 会计核算 主体 ， 独立建
账、 独立 核算 ， 保证不 同基金之 间在名册 登记 、 账户 设置、 资 金划拨 、 账簿 记录等方 面相互独 立。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值 等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的 基金会计 具备会计 资格和基 金从业 资格， 在基金核算 与估值方 面掌握了 丰富的知 识和
经验，熟悉 及了解基 金估值法 规、政策 和方法。
（2） 特殊业务 估值流程
根据中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务 的指导意见》的
相关规定， 本公 司成立停 牌股票等 没有市 价的投资 品 种估值小组， 成 员由基金 经 理、 行业 研究员、
监察稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
2、基 金经理参 与或决定 估值的程 度
基金经 理不参与 或决定基 金日常估 值。
基金经 理参与估 值小组对 停牌股票 估值的 讨论， 发表相关意 见和建议 ， 与 估值小组 成员共同
商定估值原 则和政策 。
3、本 公司参与 估值流程 各方之间 不存在任 何重 大利益冲突 。
4.定价 服务机构 按照商业 合同约定 提供定 价服 务。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
1 、截止本报告期末，本基金可供分配 利润为-3,430,022.38 元，期末基金份 额净值 0.7951
元，不符合 利润分配 条件。 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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2 、本基 金本报告 期内未进 行利润分 配。
4.9 管理 人对会计师事 务所出具非 标准审计报 告所涉相 关事项的说明
无。
4.10 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本报告期内，本基金存在 连续六十个工作日 出现基金 资产净值低于五千万元的 情形，本基金
管理人及相 关机构正 在就可行 的解决方 案进行探 讨论 证。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期，中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金
法》 、 基金 合同、 托管协议 和其他有 关规定 ， 不存在 损 害基 金份额 持有人利 益的行为 ， 完全 尽职尽
责地履行了 基金托管 人应尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
本基金 本报告期 内未进行 利润分配 。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利 润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
§6 审 计 报告
6.1 审计 报告基本信息
财务报表是 否经过审 计
是
审计意见类 型
标准无保留 意见
审计报告编 号
普华永道中 天审字(2019) 第23034 号
6.2 审计 报告的基本内 容
审计报告标 题
审计报告
审计报告收 件人
鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金全体基金 份额持
有人
审计意见
(一)我们审 计的内容
我们审计了鹏华量化策略灵活配置混合型 证券投资 基金( 以
下简称“鹏华量化策略混合基金”)的财务报表，包括 2018
年 12 月 31 日的资产 负债表 ，2018 年度的利 润表和所 有者权鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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益(基金净值)变动表 以及财务 报表附注 。
(二)我们的 意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准
则和在财务报表附注中所列 示的中国证券监督 管理 委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”)、 中国证 券投资 基金业协 会(以下
简称 “中国 基金业协 会”) 发布的有 关规定及 允许的基 金行业
实务操作编制，公允反映了鹏华量化策略混合基金 2018 年
12 月31 日的财务状 况以及2018 年 度的经营 成果和基 金净值
变动情况。
形成审计意 见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计 工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们 获取的
审计证据是 充分、适 当的，为 发表审计 意见提供 了基 础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏华 量化策
略混合基金 ，并履行 了职业道 德方面的 其他责任 。
强调事项
无
其他事项
无
其他信息
无
管理层和治理层对财务报表的责
任
鹏华量化策略混合基金的基金管理人鹏华基金管理有 限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计 准则和
中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许 的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并 设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊
或错误导致 的重大错 报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估鹏华 量化策
略混合基金 的持续经 营能力 ， 披露与 持续经 营相关的 事项(如
适用)， 并 运用持续 经营假设 ， 除非 基金管理 人管理层 计划清
算鹏华量化策略混合基金、 终止运营或别无其 他现 实的选
择。
基金管理人治理层负责监督鹏华量化策略混合基金的 财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊 或 错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审 计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则 通常认
为错报是重 大的。
在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中 ， 我 们运用职 业判断，
并保持职业 怀疑。同 时，我们 也执行以 下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取 充分、
适当的审计证据，作为 发表审计意见的基础。由于舞 弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部 控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 18 页 共 65 页
由于错误导 致的重大 错报的风 险。
(二) 了解 与审计相 关的内部 控制， 以设计 恰当的审 计程序，
但目的并非 对内部控 制的有效 性发表意 见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性 和作出
会计估计及 相关披露 的合理性 。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当 性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏 华量化
策略混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报 表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我 们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鹏华量化 策略混
合基金不能 持续经营 。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容( 包括 披露)，
并评价财务 报表是否 公允反映 相关交易 和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安 排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出
的值得关注 的内部控 制缺陷。
会计师事务 所的名称
普华永道中 天会计师 事务所(特 殊普通合 伙)
注册会计师 的姓名
许康玮 陈熹
会计师事务 所的地址
上海市湖滨 路 202 号 领展企业 广场 2 座 普华永道 中心11 楼
审计报告日 期
2019 年 3 月22 日
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华量化 策略灵活 配置混合 型证券投 资基 金
报告截止日 ：2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
7,183,951.47 4,244,818.19
结算备付金
- 1,078,392.70
存出保证金
896.51 9,942.22
交易性金融 资产
7.4.7.2
6,277,660.20 5,088,775.45
其中：股票 投资
6,277,660.20 5,088,775.45
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
7.4.7.3
- - 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 19 页 共 65 页
买入返售金 融资产
7.4.7.4
- 22,000,000.00
应收证券清 算款
- 936,556.02
应收利息
7.4.7.5
1,500.34 -6,899.44
应收股利
- -
应收申购款
691.70 11,166.00
递延所得税 资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
13,464,700.22 33,362,751.14
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 909,872.36
应付赎回款
- 51,061.06
应付管理人 报酬
17,306.86 47,128.23
应付托管费
2,884.47 7,854.68
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
7.4.7.7
6,475.14 60,499.65
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
125,000.00 160,000.00
负债合计
151,666.47 1,236,415.98
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
16,743,056.13 31,714,802.00
未分配利润
7.4.7.10
-3,430,022.38 411,533.16
所有者权益 合计
13,313,033.75 32,126,335.16
负债和所有 者权益总 计
13,464,700.22 33,362,751.14
注: 报告截 止日 2018 年12 月31 日 ， 基金份 额净值 0.7951 元 ， 基金份 额总额 16,743,056.13 份。
7.2 利润 表
会计主体： 鹏华量化 策略灵活 配置混合 型证券投 资基 金
本报告期：2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日至2018
年 12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年 6 月21 日（ 基
金合同生效 日） 至 2017
年12 月 31 日
一、收入
-3,204,469.91 2,998,557.55 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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1.利息收入
125,969.77 1,260,657.60
其中：存款 利息收入
7.4.7.11
61,657.05 80,337.67
债券利息收 入
15.30 407,134.12
资产支持证 券利息收
入
- -
买入返售金 融资产收
入
64,297.42 773,185.81
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填
列）
-2,880,492.24 -390,097.26
其中：股票 投资收益
7.4.7.12
-3,062,243.09 -389,077.96
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
7.4.7.13
10,002.02 -1,350.00
资产支持证 券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收 益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
171,748.83 330.70
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
7.4.7.17
-800,003.33 79,425.23
4.汇兑收益( 损失以“-”号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以“-”号填
列)
7.4.7.18
350,055.89 2,048,571.98
减： 二、费 用
693,885.94 870,629.37
1．管理人报 酬
7.4.10.2.1
297,711.88 515,066.51
2．托管费
7.4.10.2.2
49,618.73 85,844.40
3．销售服务 费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
261,541.08 101,952.81
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支
出
- -
6．税金及附 加
0.05 -
7．其他费用
7.4.7.20
85,014.20 167,765.65
三、利润总 额( 亏损 总额以 “- ”
号填列)
-3,898,355.85 2,127,928.18
减：所得税 费用
- -
四、净利润 （净亏损 以“-”
号填列）
-3,898,355.85 2,127,928.18
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华量化 策略灵活 配置混合 型证券投 资基 金
本报告期：2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
31,714,802.00 411,533.16 32,126,335.16
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- -3,898,355.85
-3,898,355.85
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“-”号填列 ）
-14,971,745.87 56,800.31 -14,914,945.56
其 中：1. 基 金申
购款
58,892,774.69 -3,086,673.02 55,806,101.67
2. 基金赎
回款
-73,864,520.56 3,143,473.33 -70,721,047.23
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
16,743,056.13 -3,430,022.38 13,313,033.75
项目
上年度可比 期间
2017 年6 月 21 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者
权益 （基金净 值）
319,347,198.32 - 319,347,198.32
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 2,127,928.18
2,127,928.18
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“-”号填列 ）
-287,632,396.32 -1,716,395.02 -289,348,791.34
其 中：1. 基 金申
购款
7,949,483.07 185,187.86 8,134,670.93
2. 基金赎 -295,581,879.39 -1,901,582.88 -297,483,462.27 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 22 页 共 65 页
回款
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
31,714,802.00 411,533.16 32,126,335.16
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
鹏华量化策略灵活配置 混 合型证券投资基 金(以下简 称“本基金”)经中国证券 监督管理委员
会( 以下简称 “中国证 监会”) 证监许可[2016]2346 号 《关于准予 鹏华量化 策略灵活 配置混合 型证
券投资基金 注册的批 复》 及机 构部函[2017]1167 号 《 关于同意鹏 华量化策 略灵活配 置混合型 证券
投资基金延期募集备案的 回函》核准，由 鹏华基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投 资
基金法》和《鹏华量化策 略灵活配置混合 型证券投资 基金基金合同》负责公开 募集。本基金为 契
约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 。 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
319,244,389.37 元， 业经普华 永道中天 会计师事 务所(特殊普通合 伙)普华 永道中天 验字(2017) 第
582 号验资报 告予以 验证。 经 向中国证 监会备案， 《鹏 华量化策略 灵活配置 混合型证 券投资基 金基
金合同》于 2017 年6 月21 日 正式生效 ，基金合 同生 效日的基金 份额总额 为 319,347,198.32 份，
其中， 认 购资金利 息折合 102,808.95 份基金 份额 。 本 基金的基金 管理人为 鹏华基金 管理有限 公司，
基金托管人 为中国建 设银行股 份有限公 司。
根据《中华人民共 和国证券投资基金 法》和《鹏 华量化策略灵活配置混合 型证券投资基金 基
金合同》的有关规 定，本 基金的投资范围 为具有良好 流动性的金融工具，包括 国内依法发行上 市
的股票(包含 中小板 、 创业板 及其他经 中国证监 会核 准上市的股 票)、 债 券(含国 债、 金 融债、 企业
债、 公司债 、 央行 票据、 中 期票据 、 短期融 资券、 次 级债、 可转 换债券 、 可交换 债券等) 、 货币市
场工具(含同业存单等)、 权证、资产支持证 券、股指 期货以及法律法规或中 国证监会允许基金 投
资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相 关规定)。 基金的投资组合比例为 ：股票资产占基金 资
产的比例为 0%－95%； 每个交易日日终在 扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证 金后，基金保留 的鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 23 页 共 65 页
现金以及投 资于到期 日在一年 以内的政 府债券的 比例 合计不低于 基金资产 净值的 5% ， 其中现 金不
包括结算备 付金、存 出保证金 、应收申 购款等。
本基金的业 绩比较基 准为：沪 深 300 指 数收益率 ×50%+ 中证全债 指数收益 率×50% 。
本财务 报表由本 基金的基 金管理人 鹏华基金 管理 有限公司于 本基金的 审计报告 日批准报 出。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具体 会计准则 及相关规 定(以下 合称 “ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《 证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基金 业协会”)颁 布的 《证券投 资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏 华量化策 略灵活配 置混合 型
证券投资基金基金合同》 和在财务报表附 注中所列示 的中国证监会、中国基金 业协会发布的有 关
规定及允许 的基金行 业实务操 作编制。
根据《公开募集证 券投资基金运作管 理办法》的 相关规定，开放式基金在 基金合同生效后 ，
连续 60 个工 作日出现 基金份额 持有人数 量不满 200 人或者基金 资产净值 低于 5,000 万元情 形的，
基金管理人应当向中国证 监会报告并提出 解决方案， 如转换运作方式、与 其他 基金合并或者终 止
基金合同等 ，并召开 基金份额 持有人大 会进行表 决。 于 2018 年内，本 基金出现 连续 60 个工 作日
基金资产净 值低于 5,000 万元 的情形， 本基金的 基金 管理人已向 中国证监 会报告并 在评估后 续处
理方案，故 本财务报 表仍以持 续经营为 基础编制 。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2018 年12
月31 日的财 务状况以 及 2018 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较财务 报表的实 际编制期 间为 2017
年6 月 21 日 （基金合 同生效日 ）至 2017 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
(1) 金融资 产的分类
金融资产于初始确 认时分类为：以公 允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产、应收 款
项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 24 页 共 65 页
和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金 融资产及持 有至到期 投资。
本基金 目前以交 易目的持 有的股票 投资 、 债券投 资、 资产 支持证券 投 资和 衍生工具( 主要为权
证投资)分类 为以公允 价值计量 且其变动 计入当 期损 益的金融资 产。 除衍生 工具所产 生的金融 资产
在资产负债表中以衍生金 融资产列示外， 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融资产在 资
产负债表中 以交易性 金融资产 列示。
本基金持有的其他 金融资产分类为应 收款项，包 括银行存款、买入返售金 融资产和其他各 类
应收款项等 。应收款 项是指在 活跃市场 中没有报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。
(2) 金 融负债的 分类
金融负债于初始确 认时分类为：以公 允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融负债及其他 金
融负 债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本
基金持有的 其他金融 负债包括 卖出回购 金融资产 款和 其他各类应 付款项等 。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时， 按公允 价值在资 产负债表 内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产， 取得时发生的相关交易费 用计入当期损益 ；
对于支付的价款中包含的 债券或资产支持 证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确 认
为应收项目 。应收款 项和其他 金融负债 的相关交 易费 用计入初始 确认金 额。
对于以公允价值计 量且其变动计入当 期损益的金 融资产，按照公允价值进 行后续计量；对 于
应收款项和 其他金融 负债采用 实际利率 法，以摊 余成 本进行后续 计量。
金融资 产满足下 列条件之 一的 ， 予以终 止确认 ：(1) 收取该 金融资产 现金流量 的合同权 利终
止； (2) 该金融 资产已转 移， 且 本基金将 金融资 产所 有权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方；
或者(3) 该 金融资产 已转移， 虽然本基 金既没有 转移 也没有保留 金融资产 所有权上 几乎所有 的风
险和报酬， 但是放弃 了对该金 融资产控 制。
金融资 产终止确 认时，其 账面价值 与收到的 对价 的差额 ，计 入当期损 益。
当金融负债的现时 义务全部或部分已 经解除时， 终止确认该金融负债或义 务已解除的部分 。
终止确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额， 计入当期损 益。
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资、资产 支持证券投 资和衍生工具(主要为权证 投资)按如下
原则确定公 允价值并 进行估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融工具 按其估值 日的市 场交 易价格确定 公允价值； 估值日无 交易且最 近交
易日后未发生影响公允价 值计量的重大事 件的，按最 近交易日的市场交易价格 确定公允价值。 有鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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充足证据表明估值日或最 近交易日的 市场 交易价格不 能真实反映公允价值的， 应对市场交易价 格
进行调整，确定公允价值 。与上述投资品 种相同，但 具有不同特征的，应以相 同资产或负债的 公
允价值为基 础， 并 在估值 技术中考 虑不同特 征因素的 影响。 特 征是指 对 资产出 售或使用 的限制等，
如果该限制是针对资产持 有者的，那么在 估值技术中 不应将该限制作为特征考 虑。此外，基金 管
理人不应考 虑因大量 持有相关 资产或负 债所产生 的溢 价或折价。
(2) 当金融 工具不存 在活跃市 场， 采用 在当前情 况下 适用并且有 足够可利 用数据和 其他信息 支持
的估值技术确定公允价值 。采用估值技术 时，优先使 用可观察输入值，只有在 无法取得相关资 产
或负债可观 察输入值 或取得不 切实可行 的情况下 ，才 可以使用不 可观察输 入值。
(3) 如经济 环境发生 重大变化 或证券发 行人发 生影 响金融工具 价格的重 大事件， 应 对估值进 行调
整并确定公 允 价值。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法 定权利现在是可 执行的； 且 2) 交易双方准备按 净额结算时，金 融资产
与金融负债 按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣除 损益平准金分摊部分后的 余额。由于基
金份额拆分引起的实收基 金份额变动于基 金份额拆分 日根据拆分前的基金份额 数及确定的拆分 比
例计算认列。由于基金份 额折算引起的实 收基金份额 变动于基金份额折算日根 据折算前的基金 份
额数及确定的折算比例计 算认列。由于申 购和赎回引 起的实收基金变动分别于 基金申购确认日 及
基金赎回确认日认列。上 述申购和赎回分 别包括基金 转换所引起的转入基金的 实收基金增加和 转
出基金的实 收基金减 少。
7.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准 金。已实 现平准金指在申购或赎回 基金份额时，
申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的 已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准 金
指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回 款项中包含 的按累计未实现损益占基 金净值比例计算 的
金额。损益平准金于基金 申购确认日或基 金赎回确认 日认列，并于期 末全额转 入未分配利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认
为投资收益。债券投资在 持有期间应取得 的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况 下鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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由债券发行企业代扣代缴 的个人所得税及 由基金管理 人缴纳的增值税后的净额 确认为利息收入 。
基金投资在持有期间应取 得的红利于除权 日确认为投 资收益。资产支持证券在 持有期间收到的 款
项，根据资产支持证券的 预计收益率区分 属于资产支 持证券投资本金部分和投 资收益部分，将 本
金部分冲减资产支持证券 投资成 本，并将 投资收益部 分扣除在适用情况下由基 金管理人缴纳的 增
值税后的净 额确认为 利息收入 。
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资 产在持有期间的公允价值 变动扣除在适用 情
况下公允价值变动产生的 预估增值税后的 净额确认为 公允价值变动损益；于处 置时，其处置价 格
与初始确认金额之间的差 额扣除在适用情 况下由基金 管理人缴纳的增值税后的 净额确认为投资 收
益，其中包 括从公允 价值变动 损益结转 的公允价 值累 计变动额。
应收款项在持有期 间确认的利息收入 按实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小的 则
按直线法计 算。
7.4.4.10 费用 的确认 和计量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费 （如有） 在费用涵盖期间按基金合 同约定的费率
和计算方法 逐日确认 。
其他金融负债在持 有期间确认的利息 支出按实际 利率法计算，实际利率法 与直线法差异较 小
的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益 以现金形 式分配，但基金份额持有 人可选择现金
红利或将现金红利按分红 除权日的基金份 额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配 利
润中的未实现部分为正数 ，包括基金经营 活动产生的 未实现损益以及基金份额 交易产生的未实 现
平准金等，则期末可供分 配利润 的金额为 期末未分配 利润中的已实现部分；若 期末未分配利润 的
未实现部分为负数，则期 末可供分配利润 的金额为期 末未分配利润，即已实现 部分相抵未实现 部
分后的余额 。
经宣告 的拟分配 基金收益 于分红除 权日从所 有者 权益转出。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部，以经 营分部为基础
确定报告分 部并披露 分部信息 。 经 营分部是 指本基金 内同时满足 下列条件 的组成部 分：(1) 该组
成部分能够 在日常活 动中产生 收入 、 发生费 用；(2) 本基金的基 金管理人 能够定期 评价该组 成部
分的经营成 果， 以决定 向其配 置资源 、 评 价其业绩 ； (3) 本基金能 够取得该 组成部分 的财务状 况、
经营成果和现金流量等有 关会计信息。如 果两个或多 个经营分部具有相似的经 济特征，并且满 足鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 27 页 共 65 页
一定条件的 ，则合并 为一个经 营分部。
本基金 目前以一 个单一的 经营分部 运作，不 需要 披露分部信 息。
7.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本基金确 定以下类别股
票投资和债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下：
(1) 对于证 券交易所上市的股 票和债券，若出 现重大事项停牌或交易不 活跃(包括涨跌停 时
的交易不活 跃)等情况，本基 金根据中国证监会 公告[2017]13 号《中国 证监会关于证券投 资基金
估值业务的 指导意见》 ， 根 据具体情 况采用 《关于 发布 中基协(AMAC) 基金行 业股票估 值指数的 通知》
提供的指数 收益法、 市盈率法 、现金流 量折现法 等估 值技术进行 估值。
(2) 于 2017 年 12 月 25 日前，对 于在锁定 期内 的非公开发 行股票， 根据中国 证监会证 监会
计字[2007]21 号 《关 于证券投 资基金执 行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值计价 有关事项 的通
知》 之附件 《非公 开发行有 明确锁定 期股票的 公允价 值的确定方 法》 ， 若在证 券交易所 挂牌的同 一
股票的市场交易收盘价低 于非公开发行股 票的初始投 资成本，按估值日证券交 易所挂牌的同一 股
票的市场交易收盘价估值 ；若在证券交易 所挂牌的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行 股
票的初始投资成本，按锁 定期内已经过交 易天数占锁 定期内总交易天数的比例 将两者之间差价 的
一部分确认 为估值增 值。 自 2017 年 12 月 25 日起， 对 于在锁定期 内的非公 开发行股 票、 首次公 开
发行股票时公司股东公开 发售股份、通过 大宗交易取 得的带限售期的股票等流 通受限股票，根 据
中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试
行)> 的通知》之附件《 证券投资基金投 资流通受限股 票估值指引(试行)》(以下 简称“指引”) ，
按估值日在证券交易所上 市交易的同一股 票的公允价 值扣除中证指数有限公司 根据指引所独立 提
供的该流通 受限股票 剩余限售 期对应的 流动性折 扣后 的价值进行 估值。
(3) 对于在 证券交易所上市或 挂牌转让的固定 收益品种(可转换债券、资 产支持证券和私 募
债券除外)及在银行间同业市 场交易的固定收益 品种 ，根据中国证监会公告[2017]13 号 《中国证
监会关于证券投资基金估 值业务的指导意 见》及《中 国证券投资基金业协会估 值核算工作小组 关
于2015 年1 季度固定 收益品种 的估值处 理标准 》 采用 估值技术确 定公允价 值。 本基金持 有的证券
交易所上市或挂牌转让 的固定收益品种(可 转换债券 、资产支持证券和私募 债券除外)，按照中 证
指数有限公司所独立提供 的估值结果确定 公允价值。 本基金持有的银行间同业 市场固定收益品 种
按照中债金 融估值中 心有限公 司所独立 提供的估 值结 果确定公允 价值。
鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 28 页 共 65 页
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
无。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
无。
7.4.5.3 差错 更正的说明
无。
7.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干 优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通
知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税
政策的通知 》及其他 相关财税 法规和实 务操作， 主要 税项列示如 下：
(1) 资 管产品运 营过程中 发生的增 值税应 税行 为， 以资 管产品管 理人为 增值税纳 税人。 资管
产品管理人 运营资管 产品过程 中发生的 增值税应 税行 为， 暂适用 简易计税 方法， 按 照 3%的征 收率
缴纳增值税 。 对资 管产品 在 2018 年1 月1 日 前运营过 程中发生的 增值税应 税行为 ， 未缴 纳增值税
的， 不再缴纳； 已 缴纳增值 税的， 已纳税 额从资 管产 品管理人以 后月份的 增值税应 纳税额中 抵减。
对证券投资基金管 理人运用基金买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税， 对国债、地方政 府
债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷款服务， 以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息 性质的收 入为 销售额。资 管产品管 理人运营 资管产品 转让
2017 年12 月31 日前 取得的基 金、 非 货物期货 ， 可以 选 择按照实际 买入价计 算销售额 ， 或者 以 2017
年最后一个 交易日的 基金份额 净值、非 货物期货 结算 价格作为买 入价计算 销售额。
(2) 对 基金从证 券 市场中 取得的收 入， 包 括买 卖股票、 债券的差 价收入 ， 股票的 股息、 红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基 金取得的 企业债券 利息收入 ， 应由发 行债 券的企业在 向基金支 付利息时 代扣代缴20%
的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂 减按 50%鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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计入应纳税 所得额； 持股 期限超 过 1 年的， 暂 免征收 个人所得税。 对 基金持有 的上市公 司限售 股，
解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述 规定计算 纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得
的股息、 红利收入 继续暂 减按 50%计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税率 缴纳股票 交易 印花税，买 入股票不 征收股票 交易印花 税。
(5) 本 基金的城 市维护建 设税、 教 育费附加 和地 方教育费附 加等税费 按照实际 缴纳增值 税额
的适用比例 计算缴纳 。
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
活期存款
7,183,951.47 4,244,818.19
定期存款
- -
其中：存款 期限 1 个 月以
内
- -
存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 3 个月以上
- -
其他存款
- -
合计
7,183,951.47 4,244,818.19
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
6,998,238.30 6,277,660.20 -720,578.10
贵金属投资- 金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
6,998,238.30 6,277,660.20 -720,578.10
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
5,009,350.22
5,088,775.45
79,425.23
鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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贵金属投资- 金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
5,009,350.22
5,088,775.45
79,425.23
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注: 无。
7.4.7.4 买入 返售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余额
其中:买断式 逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
- -
合计
- -
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
账面余额
其中:买断式 逆回购
交易所市场
22,000,000.00
银行间市场
- -
合计
22,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注: 无。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息
1,499.90 1,767.36
应收定期存 款利息
- -
应收其他存 款利息
- -
应收结算备 付金利息
- 533.72
应收债券利 息
- -
应收 资产支 持证券利 息
- - 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 31 页 共 65 页
应收买入返 售证券利 息
- -9,205.47
应收申购款 利息
- -
应收黄金合 约拆借孳 息
- -
其他
0.44 4.95
合计
1,500.34 -6,899.44
7.4.7.6 其他 资产
注: 无。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用
6,475.14 59,974.65
银行间市场 应付交易 费用
- 525.00
合计
6,475.14 60,499.65
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
应付券商交 易单元保 证金
- -
应付赎回费
- -
预提费用 125,000.00 160,000.00
合计
125,000.00 160,000.00
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（ 份）
账面金额
上年度末 31,714,802.00
31,714,802.00
本期申购
58,892,774.69
58,892,774.69
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-73,864,520.56
-73,864,520.56
- 基金拆分/ 份额折算 前
-
-
基金拆分/份 额折算调 整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-
-
本期末
16,743,056.13
16,743,056.13
注: 总申购份 额含红利 再投、转 换入份额 ；总赎 回份 额含转换出 份额。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润 合 计
上年度末 390,763.03 20,770.13 411,533.16
本期利润
-3,098,352.52 -800,003.33 -3,898,355.85
鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 32 页 共 65 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
223,930.49 -167,130.18 56,800.31
其中：基金 申购款
-2,331,888.03 -754,784.99 -3,086,673.02
基金赎回款
2,555,818.52 587,654.81 3,143,473.33
本期已分配 利润
- - -
本期末
-2,483,659.00 -946,363.38 -3,430,022.38
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年 6 月21 日 （基金 合同
生效日）至 2017 年 12 月31
日
活期存款利 息收入
54,183.27 66,749.09
定期存款利 息收入
- -
其他存款利 息收入
- -
结算备付金 利息收入
4,346.10 12,621.05
其他
3,127.68 967.53
合计
61,657.05 80,337.67
7.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2017 年 6 月21 日（ 基金合同
生效日）至 2017 年 12 月 31 日
卖出股票成 交总额
85,477,789.90
32,009,382.45
减： 卖出股票 成本总
额
88,540,032.99
32,398,460.41
买卖股票差 价收入
-3,062,243.09
-389,077.96
7.4.7.13 债券 投资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31
日
上年度可比 期间
2017 年6月21 日（基金 合同生效
日）至2017 年12 月31 日
债 券投 资收 益—— 买卖
债 券（ 、债 转股 及债 券
到期兑付） 差价收入
10,002.02 -1,350.00
债 券投 资收 益—— 赎回
差价收入
- -
债 券投 资收 益—— 申购
差价收入
- - 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 33 页 共 65 页
合计
10,002.02 -1,350.00
7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31
日
上年度可比 期间
2017 年6月21 日（基金 合同生
效日）至2017 年12月31 日
卖出债券 （ 、 债转 股及债
券到期兑付 ）成交总 额
648,817.80 59,757,534.12
减： 卖出债券 （、 债转股
及债券到期 兑付） 成本总
额
638,373.92 59,351,750.00
减：应收利 息总额
441.86 407,134.12
买卖债券差 价收入
10,002.02 -1,350.00
7.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
注: 无。
7.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
注: 无。
7.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
注: 无。
7.4.7.14 贵金 属投 资收益
7.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
注: 无。
7.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
注: 无。
7.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
注: 无。
鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 34 页 共 65 页
7.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
注: 无。
7.4.7.15 衍生 工具收益
7.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
注: 无。
7.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
注: 无。
7.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2017 年6 月21 日（ 基金合同 生效
日）至 2017 年 12 月31 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收
益
171,748.83 330.70
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收
益
- -
合计
171,748.83 330.70
7.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年
12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年6 月21 日 （基 金合
同生效日） 至 2017 年12 月31
日
1.交易性金 融资产
-800,003.33 79,425.23
股票投资
-800,003.33 79,425.23
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减： 应 税金融商 品公允价 值
变动产生的 预估增值 税
- -
合计
-800,003.33 79,425.23 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 35 页 共 65 页
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年6 月21 日（ 基金合
同生效日） 至 2017 年12 月 31
日
基金赎回费 收入
329,223.62 2,048,445.49
补差费归资 产
- -
转换费收入
20,832.27 126.49
合计
350,055.89 2,048,571.98
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 6 月21 日（ 基金合同 生效日）
至 2017 年 12 月31 日
交易所市场 交易费用
261,541.08 101,427.81
银行间市场 交易费用
- 525.00
合计
261,541.08 101,952.81
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 6 月21 日（ 基金合同 生效日）
至 2017 年 12 月31 日
审计费用
35,000.00 35,000.00
信息披露费
30,000.00 125,000.00
银行汇划费 用 4,014.20 7,365.65
账户维护费 15,000.00 -
其他 1,000.00 400.00
合计
85,014.20 167,765.65
7.4.7.21 分部 报告
无。
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
无。
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
无。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司(“鹏华 基金公司 ”) 基 金 管 理人 、 基金 注 册登 记 机构 、 基金 销
售机构 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 36 页 共 65 页
中国建设银 行股份有 限公司( “ 中国建设 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（ “国信 证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公
司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人 的股东
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东
鹏华资产管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
注:1、本报 告期存在 控制关系 或其他重 大利害关 系的 关联方没有 发生 变化 。
2、下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年6月21 日（基金 合同生效 日）
至2017年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例 （%）
国信证券 3,647,559.80 2.07
26,472,186.47 38.14
7.4.10.1.2 债券 交易
注: 无。
7.4.10.1.3 债券 回购交易
注: 无。
7.4.10.1.4 权证 交易
注: 无。
7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
国信证券 3,324.02 2.07
2,306.04 35.61
鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 37 页 共 65 页
关联方名称
上年度可比 期间
2017年6月21 日（基金 合同生效 日）至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付 佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
国信证券 24,124.36 38.13
22,771.10 37.97
注:1、佣金 的计算公 式
上海/ 深 圳证券 交易所 的交易 佣金=股票买( 卖)成交 金额 ×1‰-买(卖) 经手费-买(卖) 证管费 等 由
券商承担的 费用
(佣金比率按 照与一般 证券公司 签订的协 议条款 订立) 。
2 、本 基金 与关联 方已 按同业 统一 的基金 佣金 计算方式 和佣 金比例 签订 了《证 券交 易单元 租用 协
议》 。根据协 议规定， 上述单位 定期或不 定期地 为鹏 华基金公司 提供研究 服务以及 其他研究 支持。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 6 月21 日 （基 金合
同生效日） 至 2017 年 12 月
31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
297,711.88 515,066.51
其中： 支付销售 机构的客 户维护 费
168,415.24
371,613.52
注:1 、支付基金管理人鹏 华基金公司的管理 人报酬年 费率为 1.50%，逐日 计提，按月支付。 日管
理费＝前一 日基金资 产净值×1.50% ÷当 年天数 。
2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 ， 基金管理人依据销售机 构销售基金的保有 量
提取一定比例的客户维护 费，用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 ，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比 期间
2017 年 6 月21 日 （基 金合
同生效日） 至 2017 年 12 月
31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
49,618.73 85,844.40
注: 支付基金 托管人中 国建设银 行的托管 费年费 率为 0.25% ， 逐日 计提， 按 月支付。 日托管费 ＝前
一日基 金资 产净值×0.25% ÷当 年天数。 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 38 页 共 65 页
7.4.10.2.3 销售 服务费
注: 无。
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易
注: 无。
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 无。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 无。
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年6月21 日 （基 金合同生 效日） 至2017
年12月31日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中国建设银 行
7,183,951.47
54,183.27
4,244,818.19
66,749.09
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 无。
7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润 分配情况
注: 无。
7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限证 券
7.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券
注: 无。
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注: 无。
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
注: 无。
鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 39 页 共 65 页
7.4.12.3.2 交易 所市场债券 正 回购
无。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金为混合型证券投资 基金。本基金投资 的金融工 具主要包括股票投资、债 券投资及权证
投资等。
本基金在日常经营 活动中面临的与这 些金融工具 相关的风险主要包括信用 风险、流动性风 险
及市场风险。本基金的基 金管理人从事风 险管理的主 要目标是争取将以上风险 控制在限定的范 围
之内， 使本基金 在风险和 收益之间 取得最 佳的平衡 以 实现 “风险和收 益相匹配” 的风险收 益目标。
本基金的基金管理 人致力于全面内部 控制体系的 建设，建立了从董事会层 面到各业务部门 的
风险管理组织架构。本基 金 的基金管理人 在董事会下 设风险控制和合规审计委 员会，主要负责 制
定基金管理人风险控制战 略和控制政策、 协调突发重 大风险等事项；督察长负 责对基金管理人 各
业务环节合法合规运作进 行监督检查，组 织、指导基 金管理人内部监察稽核工 作，并可向董事 会
和中国证监会直接报告； 在公司内部设立 独立的监察 稽核部，专职负责对基金 管理人各部门、 各
业务的风险 控制情况 进行督促 和检查， 并适时提 出整 改建议。
本基金的基金管理 人对于金融工具的 风险管理方 法主要是通过定性分析和 定量分析的方法 去
估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析的角度出 发，判断风险损 失的严重 程度和出现同类 风
险损失的频度。而从定量 分析的角度出发 ，根据本基 金的投资目标，结合基金 资产所运用金融 工
具特征通过 特定的风 险量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告， 确定风险 损失的限 度和相应 置信程 度，
及时可靠地 对各种风 险进行监 督、 检查和 评估， 并通过 相应决策， 将风 险控制在 可承受的 范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券的发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理 人在交易前对交易 对手的资信 状况进行了充分的评估。 本基金的银行存 款
存放在本基 金的托管 行中国建 设银行股 份有限公 司， 与该银行存 款相关的 信用风险 不重大。
本基金在交易所进 行的交易均以中国 证券登记结 算有限责任公司为交易对 手完成证券交收 和
款项清算，违约风险可能 性很小；在银行 间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并 对
证券交割方 式进行限 制以控制 相应的信 用风险。
本基金的基金管理 人建立了信用风险 管理流程， 通过对投资品种信用等级 评估来控制证券 发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 40 页 共 65 页
于 2018 年12 月31 日，本 基金未持 有信用 类债 券（2017 年12 月 31 日:未持 有） 。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
注: 无。
7.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
注: 无。
7.4.13.2.3 按短 期信用评级列 示的同业存 单投资
注: 无。
7.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资
注: 无。
7.4.13.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
注: 无。
7.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资
注: 无。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难或 因投资集 中而 无法 在市场出 现剧 烈波动的情 况下以合 理的价格 变现。
针对兑付赎回资金 的流动性风险，本 基金的基金 管理人每日对本基金的申 购赎回情况进行 严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。
针对投资品种变现 的流动性风险，本 基金的基金 管理人通过独立的风险管 理职能部门设定 流
动性比例要求，对流动性 指标进行持续的 监测和分析 ，包括组合持仓集中度指 标、组 合在短时 间
内变现能力 的综合指 标、 组合中 变现能力 较差的 投资 品种比例以 及流通受 限制的投 资品种比 例等。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市 ，其余亦可 在银行间同业市场交易， 因此除附注中列 示鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 41 页 共 65 页
的部分基金 资产流通 暂时受限 制不能自 由转让的 情况 外， 其余金融 资产均能 以合理价 格适时变 现。
此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方 式借入短期 资金应对流动性需求，其 上限一般不超过 基
金持有的债 券投资的 公允价值 。
本基金所持有的全 部金融负债的合约 约定到期日 均为一个月以内且不计息 ，可赎回基金份 额
净值（所有 者权益） 无固定到 期日且不 计息，因 此账 面 余额即为 未折现的 合约到期 现金流量 。
7.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析
注: 无。
7.4.13.3.2 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》 （自 2017 年 10 月 1 日起 施行 ） 等法规 的要
求对本基金组合资产的流 动性风险进行管 理，通过独 立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集 中
度指标、流通受限制的投 资品种比例以及 组合在短时 间内变现能力的综合指标 等流动性指标进 行
持续的监测 和分析。
本基金投资于一家 公司发行的证 券市 值不超过基 金资产净值的 10% ，且 本基金与由本基金 的
基金管理人管理的其他基 金共同持有一家 公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。本基金与 由本
基金的基金管理人管理的 其他开放式基金 共同持有一 家上市公司发行的可流通 股票不得超过该 上
市公司可流通股票的 15% ，本基金与由本 基金的基金 管理人管理的全部投资组 合持有一家上市 公
司发行的可 流通股票 ， 不得超 过该上市 公司可流 通股 票的 30%(完 全按照有 关指数构 成比例进 行证
券投资的开 放式基金 及中国证 监会认定 的特殊投 资组 合不受该比 例限制)。
本基金所持部分证 券在证券交易所上 市，其余亦 可在银行间同业市场交易 ，部分基金资产 流
通暂时受限 制不能自 由转让的 情况参见 附注 “期末 本 基金持有的 流通受限 证券” 。 此外， 本 基金可
通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金 应对流动性 需求，其上限一般不超过 基金持有的债券 投
资的公允价 值。本基 金主动投 资于流动 性受限资 产的 市值合计不 得超过基 金资产净 值的 15% 。
本基金 的基金管 理人每日 对基金组 合资产中 7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值进行审 慎评
估与测算， 确保每日 确认的净 赎回申请 不得超过7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值。
同时，本基金的基 金管理人通过合理 分散逆回购 交易的到期 日与交易对手 的集中度；按照 穿
透原则对交易对手的财务 状况、偿付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 ，
以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易
的流动性风险和交易对手 风险。此外，本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 ：鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 42 页 共 65 页
根据质押品的资质确定质 押率水平；持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允
价值计算足额；并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回 购
交易时，可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金持有的利率 敏感性资产主要为 银行存款、 结算备付金及债券投资等 ，其余大部分金 融
资产和金融负债不计息， 因此本基金的 收 入及经营活 动的现金流量在很大程度 上独立于市场利 率
变化。本基 金的基金 管理人定 期对本基 金面临的 利率 敏感性缺口 进行监控 。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年12 月31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 7,183,951.47 - - - 7,183,951.47
存出保证金 896.51 - - - 896.51
交易性金融 资产 - - - 6,277,660.20 6,277,660.20
应收利息 - - - 1,500.34 1,500.34
应收申购款 - - - 691.70 691.70
资产总计
7,184,847.98 - - 6,279,852.24 13,464,700.22
负债
应付管理人 报酬 - - - 17,306.86 17,306.86
应付托管费 - - - 2,884.47 2,884.47
应付交易费 用 - - - 6,475.14 6,475.14
其他负债 - - - 125,000.00 125,000.00
负债总计
- - - 151,666.47 151,666.47
利率敏感度 缺口
7,184,847.98 - - 6,128,185.77 13,313,033.75
上年度末
2017 年12 月31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 4,244,818.19 - - - 4,244,818.19
结算备付金 1,078,392.70 - - - 1,078,392.70 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 43 页 共 65 页
存出保证金 9,942.22 - - - 9,942.22
交易性金融 资产 - - - 5,088,775.45 5,088,775.45
买入返售金 融资产 22,000,000.00 - - - 22,000,000.00
应收利息 - - - -6,899.44 -6,899.44
应收申购款 - - - 11,166.00 11,166.00
应收证券清 算款 - - - 936,556.02 936,556.02
资产总计
27,333,153.11
-
-
6,029,598.03
33,362,751.14
负债
应付赎回款 - - - 51,061.06 51,061.06
应付管理人 报酬 - - - 47,128.23 47,128.23
应付托管费 - - - 7,854.68 7,854.68
应付证券清 算款 - - - 909,872.36 909,872.36
应付交易费 用 - - - 60,499.65 60,499.65
其他负债 - - - 160,000.00 160,000.00
负债总计
- -
-
1,236,415.98
1,236,415.98
利率敏感度 缺口
27,333,153.11
-
-
4,793,182.05
32,126,335.16
注: 表中所示 为本基金 资产及负 债的账面 价值， 并 按照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持 有的交易性债券 投资公允价值占基金资产净值 的比例为
0.00%。（ 2017 年 12 月 31 日： 未持有）,因此当 利率 发生合理、 可能的变 动时，对 于本基金 资产
净值无重大 影响（2017 年12 月 31 日： 同）
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金的基金管理 人在构建和管理投 资组合的过 程中，采用“自上而下” 的策略，通过对 宏
观经济情况及政策的分析 ，结合证券市场 运行情况， 做出资产配置及组合构建 的决定；通过对 单
个证券 的定性分析及定量 分析，选择符合 基金合同约 定范围的投资品种进行投 资。本基金的基 金鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 44 页 共 65 页
管理人定期结合宏观及微 观环境的变化， 对投资策略 、资产配置、投资组合进 行修正，来主动 应
对可能发生 的市场价 格风险。
本基金 通过投资 组合的分 散化降低 其他价格 风险 。
本基金 对股票资 产的投资 比例占基 金资产的0%－95% 。
此外，本基金的基金管理 人每日对本基金所 持有的证 券价格实施监控，定期运 用多种定量方
法对基金进 行风险度 量， 包 括 VaR （Value at Risk ） 指标等 来测试本 基金面临 的潜在价 格风险，
及时可靠地 对风险进 行跟踪和 控制。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产 净值比
例（%）
公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
6,277,660.20
47.15
5,088,775.45
15.84
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投 资
- - - -
衍生金融资 产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
6,277,660.20 47.15
5,088,775.45 15.84
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设
除业绩比较 基准外的 其他市场 变量保持 不变
相关风险变 量的变
动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （2018 年12 月31 日）
上年度末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
业 绩 比 较 基 准 上 升
5%
403,531.84 -
业 绩 比 较 基 准 下 降
5%
-403,531.84 -
注: 于 2017 年 12 月 31 日， 本基金持 有的交易 性权 益类投资公 允价值占 基金资产 净值的比 例为鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 45 页 共 65 页
15.84% ， 因此 除市场利 率和外汇 利率以外 的市场 价格 因素的变动 对于本基 金资产净 值无重大 影响。
7.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险
注: 无。
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a)
金融 工具公允 价值计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允 价值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最低 层
次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或 间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b)
持续 的以公允 价值计量 的金融工 具
(i)
各层 次金融工 具公允价 值
于2018 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于第
一层次的余 额为 6,277,660.20 元， 无属 于第二或 第 三层次的余 额(2017 年 12 月 31 日： 第 一层次
4,950,159.00 元，第 二层次 138,616.45 元，无 第三 层次)。
(ii)
公 允价值所 属层次间 的重大变 动
本基金以导 致各层次 之间转换 的事项发 生日为确 认各 层次之间 转 换的时点 。
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易不活
跃) 、 或属于非 公开发行 等情况， 本基 金不会 于停牌日 至交易恢复 活跃日期 间、 交易不活 跃期间 及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列 入第一层次 ；并根据估值调整中采用 的不可观察输入 值
对于公允价 值的影响 程度，确 定相关股 票和债券 公允 价值应属第 二层次还 是第三层 次。
(iii)
第 三层次公 允价值余 额和本期 变动金 额
无。
(c)
非持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
于2018 年 12 月 31 日 ，本基金 未持有非 持续的 以公 允价值计 量 的金融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d)
不以 公允价值 计量的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要 包括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允价 值鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 46 页 共 65 页
相差很小。
(2) 其他
除公允价值 外，截至 资产负债 表日本基 金无需要 说明 的其他重要 事项。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
6,277,660.20 46.62
其中：股票
6,277,660.20 46.62
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
7,183,951.47 53.35
8
其他各项资 产
3,088.55 0.02
9
合计
13,464,700.22 100.00
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位： 人民币元
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
A
农、林、牧 、渔业
4,962.00 0.04
B
采矿业
124,913.00 0.94
C
制造业
2,543,437.40 19.10
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
83,721.00 0.63
E
建筑业
231,278.00 1.74
F
批发和零售 业
216,345.00 1.63
G
交通运输、 仓储和邮 政业
125,759.00 0.94
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
218,471.00 1.64
J
金融业
2,168,370.80 16.29
K
房地产业
317,321.00 2.38 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 47 页 共 65 页
L
租赁和商务 服务业
96,838.00 0.73
M
科学研究和 技术服务 业
22,458.00 0.17
N
水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O
居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
123,786.00 0.93
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
6,277,660.20 47.15
8.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 无。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 601318 中国平安 8,700 488,070.00 3.67
2 601166 兴业银行 28,600 427,284.00 3.21
3 600519 贵州茅台 500 295,005.00 2.22
4 600016 民生银行 28,960 165,940.80 1.25
5 601288 农业银行 45,600 164,160.00 1.23
6 600276 恒瑞医药 2,800 147,700.00 1.11
7 600000 浦发银行 14,400 141,120.00 1.06
8 600104 上汽集团 5,100 136,017.00 1.02
9 000651 格力电器 3,800 135,622.00 1.02
10 000333 美的集团 3,500 129,010.00 0.97
11 002044 美年健康 8,280 123,786.00 0.93
12 601988 中国银行 33,500 120,935.00 0.91
13 601211 国泰君安 7,300 111,836.00 0.84
14 601857 中国石油 14,500 104,545.00 0.79
15 601006 大秦铁路 12,700 104,521.00 0.79
16 601688 华泰证券 6,300 102,060.00 0.77
17 600031 三一重工 11,600 96,744.00 0.73
18 300059 东方财富 7,800 94,380.00 0.71
19 601009 南京银行 14,300 92,378.00 0.69
20 000776 广发证券 7,200 91,296.00 0.69
21 000895 双汇发展 3,700 87,283.00 0.66
22 600023 浙能电力 17,700 83,721.00 0.63
23 600522 中天科技 10,200 83,130.00 0.62
24 600332 白云山 2,300 82,248.00 0.62
25 601618 中国中冶 26,200 81,482.00 0.61 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 48 页 共 65 页
26 002202 金风科技 8,000 79,920.00 0.60
27 601607 上海医药 4,700 79,900.00 0.60
28 000069 华侨城Ａ 12,400 78,740.00 0.59
29 002007 华兰生物 2,400 78,720.00 0.59
30 601155 新城控股 3,300 78,177.00 0.59
31 002065 东华软件 11,200 77,840.00 0.58
32 600015 华夏银行 10,500 77,595.00 0.58
33 601997 贵阳银行 7,200 76,896.00 0.58
34 002456 欧菲科技 8,200 75,358.00 0.57
35 600068 葛洲坝 11,900 75,208.00 0.56
36 600516 方大炭素 4,500 75,195.00 0.56
37 300296 利亚德 9,600 73,824.00 0.55
38 600153 建发股份 10,400 73,320.00 0.55
39 002146 荣盛发展 9,100 72,345.00 0.54
40 000858 五 粮 液 1,400 71,232.00 0.54
41 603799 华友钴业 2,340 70,457.40 0.53
42 000898 鞍钢股份 13,600 69,768.00 0.52
43 600760 中航沈飞 2,500 69,275.00 0.52
44 000961 中南建设 12,300 69,003.00 0.52
45 600887 伊利股份 3,000 68,640.00 0.52
46 300433 蓝思科技 10,000 65,100.00 0.49
47 600741 华域汽车 3,400 62,560.00 0.47
48 000703 恒逸石化 5,400 62,208.00 0.47
49 600585 海螺水泥 2,000 58,560.00 0.44
50 002024 苏宁易购 5,700 56,145.00 0.42
51 601117 中国化学 10,300 55,208.00 0.41
52 600690 青岛海尔 3,800 52,630.00 0.40
53 601601 中国太保 1,700 48,331.00 0.36
54 601888 中国国旅 800 48,160.00 0.36
55 300595 欧普康视 1,200 46,488.00 0.35
56 000876 新 希 望 6,000 43,680.00 0.33
57 601328 交通银行 7,100 41,109.00 0.31
58 000413 东旭光 电 9,000 40,500.00 0.30
59 600271 航天信息 1,500 34,335.00 0.26
60 600050 中国联通 6,600 34,122.00 0.26
61 000636 风华高科 2,700 28,998.00 0.22
62 000415 渤海租赁 7,600 27,360.00 0.21
63 000425 徐工机械 8,100 26,163.00 0.20
64 603259 药明康德 300 22,458.00 0.17
65 600057 厦门 象屿 5,100 21,318.00 0.16
66 600018 上港集团 4,100 21,238.00 0.16
67 600803 新奥股份 2,100 20,874.00 0.16 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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68 600157 永泰能源 15,200 20,368.00 0.15
69 601668 中国建筑 3,400 19,380.00 0.15
70 600837 海通证券 2,200 19,360.00 0.15
71 000002 万 科Ａ 800 19,056.00 0.14
72 601992 金隅集团 5,400 18,900.00 0.14
73 600490 鹏欣资源 4,100 18,655.00 0.14
74 603833 欧派家居 200 15,944.00 0.12
75 300038 数知科技 1,300 12,129.00 0.09
76 600398 海澜之家 1,100 9,328.00 0.07
77 600782 新钢股份 1,600 8,144.00 0.06
78 600755 厦门国贸 1,000 6,980.00 0.05
79 002299 圣农 发展 300 4,962.00 0.04
80 002415 海康威视 100 2,576.00 0.02
81 002078 太阳纸业 300 1,710.00 0.01
82 601599 鹿港文化 300 936.00 0.01
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 601318 中国平安 4,115,945.00 12.81
2 600519 贵州茅台 2,219,720.00 6.91
3 600036 招商银行 2,073,508.00 6.45
4 600030 中信证券 1,862,699.00 5.80
5 601288 农业银行 1,812,607.00 5.64
6 601398 工商银行 1,808,312.00 5.63
7 000725 京东方Ａ 1,495,130.00 4.65
8 000333 美的集团 1,386,753.00 4.32
9 000001 平安银行 1,216,651.00 3.79
10 601601 中国太保 1,087,016.00 3.38
11 600887 伊利股份 1,069,265.40 3.33
12 601688 华泰证券 1,048,713.00 3.26
13 000651 格力电器 970,968.82 3.02
14 601006 大秦铁路 968,335.00 3.01
15 000858 五 粮 液 951,944.00 2.96
16 601166 兴业银行 913,794.00 2.84
17 601988 中国银行 817,978.00 2.55
18 600016 民生银行 807,576.00 2.51
19 300072 三聚环保 738,233.00 2.30
20 600276 恒瑞医药 667,533.60 2.08
21 600104 上汽集团 646,554.00 2.01
22 000776 广发证券 646,076.00 2.01 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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注: 买入金额 按买入成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 601318 中国平安 3,360,734.85 10.46
2 600036 招商银行 2,190,033.00 6.82
3 600519 贵州茅台 2,043,251.00 6.36
4 601398 工商银行 1,875,395.41 5.84
5 600030 中信证券 1,870,258.00 5.82
6 601288 农业银行 1,680,846.00 5.23
7 000725 京东方Ａ 1,338,957.00 4.17
8 000333 美的集团 1,270,087.36 3.95
9 000001 平安银行 1,173,937.20 3.65
10 601601 中国太保 1,055,696.00 3.29
11 600887 伊利股份 1,033,303.01 3.22
12 000651 格力电器 934,326.00 2.91
13 601006 大秦铁路 891,857.91 2.78
14 000858 五 粮 液 874,170.46 2.72
15 601688 华泰证券 832,926.00 2.59
16 002415 海康威视 683,851.25 2.13
17 601988 中国银行 672,099.00 2.09
18 600276 恒瑞医药 644,955.60 2.01
19 000002 万 科Ａ 618,814.00 1.93
20 600104 上汽集团 606,687.00 1.89
注: 卖出金额 按卖出成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（成交 ）总额
90,528,921.07
卖出股票收 入（成交 ）总额
85,477,789.90
注: 买入股票 成本、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列， 不 考虑相关
交易费用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注: 无。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注: 无。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
注: 无。
鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 无。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 无。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注: 无。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值 为目标， 选择流动性好、交易活跃 的股指期货合
约，充分考虑股指期货的 风险收益特征， 通过多头或 空头的套期保值策略，以 改善投资组合的 投
资效果，实 现股票组 合的超额 收益。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持 仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
浦发银行
本组合投资的前十 名证券之一上海 浦东发展银行 股份有限公司（以下简称 “浦发银行” ， “ 公
司” ） 成都 分行于 2018 年 1 月 19 日 ， 收到中 国银行业 监督管理委 员会四川 监管局 （以下简 称 “银
监会四川监管局” ）行政处 罚决定书（川银 监罚字【2018 】2 号） ，具体情况说 明如下：一、行 政
处罚的主要 内容：2018 年 1 月 18 日， 银监会四 川监 管局对公司 成都分行 作出 行政 处罚决定 ，对
成都分行内 控管理严 重失效,授 信管理违 规， 违规 办理 信贷业务等 严重违反 审慎经营 规则的违 规行
为依法查处 ，执行罚款 46,175 万元 人民币 。此外， 对成都分行 原行长、2 名副行长 、1 名部门 负
责人和 1 名支行行长 分别给予 禁止终身 从事银行 业工 作、取消其 高级管理 人员任职 资格、警 告及
罚款。对此，公司坚决支 持和接受监管机 构的上述处 罚决定，并深表歉意。二 、公司相关情况 说鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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明：针对成都分行上述违 规经营事项，公 司高度重视 ，在监管机构和地方政府 的指导和帮助下 ，
及时调整了成都分行经营 班子，并对资产 状况进行了 全面评估，分类施策、强 化管理，按照审 慎
原则计提风险拨备，稳妥 有序化解风险。 目前，成都 分行已按监管要求完成了 整改，总体风险 可
控，客户权益未受影响， 经营管理迈入正 轨。在此基 础上，公司在全行范围内 认真开展举一反 三
教育整改工作，深刻反思 ，统一思想，吸 取教训；端 正全行经营理念，更加关 注安全性、流动 性
和效益性的平衡发展，强 化统一法人管理 ；将防范和 化解金融风险放在更加突 出的位置，强化 合
规内控体制机制建设，着 重提升内控执行 力和有效性 ，确保全行依法合规、稳 健发展。公司将 认
真贯彻落实党的十九大精 神和全国金融工 作会议、中 央经济工作会议要求，积 极服务实 体经济 ，
有效防控经 营风险； 坚 持 “回归本 源、 突出 主业、 做 精专业、 协调 发展” ， 为 供给侧结 构性改革 和
广大客户提供更加优质的 服务，努力为股 东创造更大 的价值，以良好的经营成 果回报社会各界 的
关心和支持 。 三、 不构成 重大不利 影响： 上述处罚 金 额已全额计 入 2017 年 度公司损 益， 对 公司的
业务开展及 持续经营 无重大不 利影响。2018 年 5 月4 日， 中国银 行保险监 督管理委 员会发布 行政
处罚信息公 开表 （银 监罚决字 〔2018〕4 号） ， 根 据 《 行政处罚信 息公开表 》 浦发银 行主要违 法违
规事实（案由）包括： （ 一）内控管理严重 违反审慎 经营规则； （二）通过资 管计划投资分行协 议
存款，虚增一般存款； （ 三）通过基础资产 在理财产 品之间的非公允交易进 行收益调节； （四） 理
财资金投资 非标准化 债权资产 比例超监 管要求； （五） 提供不实说 明材料 、 不配合 调查取证； （六）
以贷转存 ， 虚增存 贷款 ； （七） 票据承 兑、 贴 现业 务贸易背景 审查不严； （八 ） 国 内信用证 业务
贸易背景审查不严； （九 ）贷款管理严重缺 失，导致 大额不良贷款； （十）违 规通过同业投资转 存
款方式，虚增存款； （十 一）票据资管业务 在总行审 批驳回后仍继续办理； （ 十二）对代理收付 资
金的信托计 划提供保 本承诺； （十 三） 以存放 同业业务 名义开办委 托定 向投 资业务， 并少 计风险 资
产； （十四）投资多款同 业理财产品未尽职 审查，涉 及金额较大； （十五）修 改总行理财合同标 准
文本，导致理财资金实 际投向与合同约定 不符； （十 六）为非保本理财产品 出具保本承诺函； （ 十
七）向关系人发放信用 贷款； （十八）向客 户收取服 务费，但未提供实质性 服务，明显质价不 符；
（十九） 收费超过 服务价格 目录 ， 向客户 转嫁成本 。 行政处罚决 定： 罚 款 5845 万元， 没收违法 所
得10.927 万 元，罚没 合计 5855.927 万 元。
农业银 行
农业银 行收到税 务机于 2018 年 5 月 15 日的 处罚 决定，具体 情况说明 如下 ：农 业银行因 应扣
未扣工资薪金个人所得税 、未按规定代扣 代缴个人所 得税、未按规定申报缴纳 印花税、未按规 定
申报缴纳城 市维护建 设税、 未 按规定申 报缴纳房 产税 、 少缴城镇 土地使用 税等， 罚 款 8661290.73
元。 对上述股票的投资 决策程序的说明 ：本基金为 指数基金，为更好地跟踪 标的指数，控制 跟鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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踪误差,对该 证券的投 资属于按 照指数成 分股的 权重 进行配置 ， 符合指 数基金 的管理规 定， 该 证券
的投资已执 行内部严 格的投资 决策流程 ，符合法 律法 规和公司制 度的规定 。
8.12.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。
8.12.3 期末 其他各项资 产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
896.51
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,500.34
5
应收申购款
691.70
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
3,088.55
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 无。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
注: 无。
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可 能存 在尾差。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比 例
（%）
持有份额
占总份额比 例
（%）
722 23,189.83 - -
16,743,056.13 100.00
9.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目
持有份额总 数（份 ）
占基金总份 额比例（% ）
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金
19.81 0.0001
注: 截至本 报 告期末， 本 基金管理 人从业人 员投资、 持 有本基金符 合相关法 律法规、 中国 证监会 规鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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定及相关管 理制度的 规定。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
注: 截止本报 告期末 ， 本公 司高级管 理人员 、 基金 投资 和研究部门 负责人及 本基金的 基金经理 未持
有本基金份 额。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2017 年6 月 21 日）
基金份额总 额
319,347,198.32
本报告期期 初基金份 额总额
31,714,802.00
本报告期 基 金总申购 份额
58,892,774.69
减：本报告 期 基金 总 赎回份额
73,864,520.56
本报告期 基 金拆分变 动份额 （份 额减少
以“- ”填列 ）
-
本报告期 期 末基金份 额总额
16,743,056.13
注: 总申购份 额含红利 再投、转 换入份额 。总赎 回份 额含转换出 份额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动： 报告期内 ，基金管 理人 无重大人事 变动。
基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大人事 变动 ：无。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的， 与本基金 管理人 、 基金 财产、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
11.4 基金 投资策略的改 变
无
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。 本 年度应支付 给普华永 道中天会 计师事
务所（特殊 普通合伙 ）审计费用 35,000.00 元 ，该审 计机构为本 基金提供 审计服务 的年限为 2
年。
鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人、 基金托 管人涉及 托管业务 机构及 其高 级管理人员 在报告期 内未受 到 任何稽
查或处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
天风证券
1
50,421,553.26
28.65%
45,949.59
28.65%
-
华创证券
1
20,856,832.67
11.85%
19,006.92
11.85%
-
中航证券
2
17,189,451.70
9.77%
15,664.80
9.77%
-
海通证券
2
15,363,923.73
8.73%
14,001.28
8.73%
-
方正证券
2
15,030,694.55
8.54%
13,697.44
8.54%
-
中金公司
2
13,130,073.53
7.46%
11,965.44
7.46%
-
长江证券
1
9,405,717.53
5.34%
8,571.68
5.34%
-
中信证券
1
7,689,328.75
4.37%
7,006.61
4.37%
-
长城证券
1
6,590,650.97
3.74%
6,006.00
3.74%
-
国泰君安
2
6,337,205.25
3.60%
5,775.24
3.60%
-
兴业证券
1
4,574,895.23
2.60%
4,169.10
2.60%
-
国信证券
2
3,647,559.80
2.07%
3,324.02
2.07%
-
招商证券
1
2,306,344.00
1.31%
2,101.55
1.31%
-
安信证券
2
2,046,706.00
1.16%
1,865.18
1.16%
-
中信建投
2
1,415,774.00
0.80%
1,290.22
0.80%
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
瑞信方正
1
-
-
-
-
-
鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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瑞银证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
本报
告期
新增1
个
申万宏源
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
新时代证券
1
-
-
-
-
本报
告期
新增1
个
东莞证券
2
-
-
-
-
本报
告期
新增2
个
银河证券
1
-
-
-
-
-
东海证券
1
-
-
-
-
本报
告期
新增1
个
东方证券
1
-
-
-
-
-
东方财富证
券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中投证券
1
-
-
-
-
-
德邦证券
1
-
-
-
-
-
华融证券
1
-
-
-
-
本报鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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告期
新增1
个
注: 交易单元 选择的标 准和程序 ：
1) 基金管 理人负责 选择代理 本基金证 券买卖的 证券 经营机构， 使用 其交 易单元作 为基金的 专用
交易单元， 选择的标 准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务；
（6 ） 研究实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高 质量 的咨询 服
务。
2) 选择交 易单元的 程序：
我公司根据 上述标准 ，选定符 合条件的 证券公司 作为 租用交易单 元的对象 。我公司 投研部门 定期
对所选定证 券公司的 服务进行 综合评比 ，评比内 容包 括：提供研 究报告质 量、数量 、及时性 及提
供研究服务 主动性和 质量等情 况，并依 据评比结 果确 定交易单元 交易的具 体情况。 我公司在 比较
了多家证券 经营机构 的财务状 况、经营 状况、研 究水 平后，向券 商租用交 易单元作 为基金专 用交
易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
天风证券 - -
42,200,000.00 26.02%
- -
华创证券 - -
58,000,000.00 35.76%
- -
中航证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
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中金公司 1,287,617.80 100.00%
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
35,000,000.00 21.58%
- -
长城证券 - -
27,000,000.00 16.65%
- -
国泰君安 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
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华西证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
瑞信方正 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
湘财证券 - -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
东莞证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
东 海证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东方财富
证券
- -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中投证券 - -
- -
- -
德邦证券 - -
- -
- -
华融证券 - -
- -
- -
11.8 其他 重大事件
序号
公告事项
法定披露方 式
法定披露日 期
1
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 国国际金 融股份有 限公司
申购费率优 惠活动的 公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 01 月 12 日 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 59 页 共 65 页
2
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 01 月 17 日
3 2017 年第四 季度报告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 01 月 22 日
4
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与湘 财证券股 份有限公 司申购
（含定期定 额申购） 费率优惠 活动的
公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 01 月 24 日
5
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 01 月 24 日
6
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加上海
天天基金销 售有限公 司为旗下 部分基
金销售机构 的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 01 月 26 日
7
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金在上海 华信证券 有限责任 公司开
展基金转换 费率优惠 活动的公 告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 01 月 30 日
8
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 02 月 02 日
9
鹏华量化策 略灵活配 置混合型 证券投
资基金更新 的招募说 明书摘要
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 02 月 02 日
10
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 02 月 03 日
11
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 02 月 06 日
12
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 02 月 07 日
13
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 02 月 08 日
14
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 02 月 10 日
15
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 03 月 02 日
16
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 03 月 10 日 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 60 页 共 65 页
17
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 03 月 21 日
18
关于鹏华旗 下 139 只 基金修改 基金合
同的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 03 月 23 日
19
鹏华基金 管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 03 月 24 日
20
鹏华量化策 略灵活配 置混合型 证券投
资基金基金 经理变更 公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 03 月 28 日
21 2017 年年度 报告摘要
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 03 月 29 日
22
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加上海
万得投资顾 问有限公 司为旗下 部分基
金销售机构 的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 04 日
23
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 信建投证 券股份有 限公司
申购（含定 期定额申 购）费率 优惠活
动的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 09 日
24
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 11 日
25
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加北京
蛋卷基金销 售有限公 司为旗下 部分基
金销售机构 的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 13 日
26
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加深圳
众禄基金销 售股份有 限公司为 旗下部
分基金销售 机构的公 告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 13 日
27
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 14 日
28
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 18 日
29
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加华林
证券股份有 限公司为 旗下部分 基金销
售机构的公 告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 19 日
30 2018 年第一 季度报告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 21 日
31
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 24 日
32
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加蚂蚁
（杭州）基 金销售有 限公司为 旗下部
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 27 日 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 61 页 共 65 页
分基金销售 机构的公 告
33
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加上海
基煜基金销 售有限公 司为旗下 部分基
金销售机构 的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 27 日
34
鹏华基金管 理有限公 司关于调 整旗下
部分基金单 笔最低转 换份额和 账户最
低余额限制 的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 09 日
35
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 09 日
36
鹏华基金管 理有限公 司关于暂 停客服
电话服务的 公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 11 日
37
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 国银河证 券股份有 限公司
申购（含定 期定额申 购）费率 优惠活
动的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 21 日
38
鹏华基金关 于调整旗 下部分基 金单笔
最低定投金 额限制的 公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 24 日
39
鹏华基金管 理有限公 司关于提 请投资
者及时更新 身份证件 或者身份 证明文
件的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 28 日
40
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 29 日
41
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 31 日
42
鹏华基金管 理有限公 司关于提 请非自
然人客户及 时登记受 益所有人 信息的
公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 01 日
43
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 12 日
44
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 估值方法 变更的提 示性公
告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 15 日
45
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 16 日
46
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后 估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 20 日
47
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 22 日 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 62 页 共 65 页
示性公告
48
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的停牌 股票估值 方法变更 的提示
性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 22 日
49
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《 上 海证券报 》
2018 年 06 月 27 日
50
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 28 日
51
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 29 日
52
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与交 通银行股 份有限公 司网上
银行渠道基 金定投手 续费率优 惠的公
告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 30 日
53
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与交 通银行股 份有限公 司手机
银行渠道基 金申购及 定期定额 投资手
续费率优惠 的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 30 日
54
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 07 月 05 日
55
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 07 月 06 日
56
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 07 月 07 日
57 2018 年第二 季度报告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 07 月 18 日
58
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 07 月 24 日
59
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《 上 海证券报 》
2018 年 07 月 28 日
60
鹏华量化策 略灵活配 置混合型 证券投
资基金更新 的招募说 明书摘要
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 08 月 02 日
61
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加上海
挖财基金销 售有限公 司为旗下 部分基
金销售机构 的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 08 月 24 日
62 鹏华基金管 理有限公 司关于增 加北京 《证券时报》 、 《中国 证 2018 年 08 月 24 日 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 63 页 共 65 页
肯特瑞财富 投资管理 有限公司 为旗下
部分基金销 售机构的 公告
券报》 、 《上 海证券报 》
63 2018 年半年 度报告摘 要
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 08 月 27 日
64
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 09 月 01 日
65
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 09 月 06 日
66
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《 上 海证券报 》
2018 年 09 月 07 日
67
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 09 月 12 日
68
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 09 月 22 日
69
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与交 通银行股 份有限公 司手机
银行渠道基 金申购及 定期定额 投资申
购费率优惠 的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 09 月 29 日
70
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 10 月 12 日
71
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 10 月 17 日
72 2018 年第三 季度报告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 10 月 26 日
73
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 11 月 09 日
74
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加个人
投资者开立 基金账户 的证件类 型的公
告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 11 月 15 日
75
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与上 海浦东发 展银行股 份有限
公司申购（ 不含定期 定额申购 ）费率
优惠活动的 公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 12 月 08 日
76
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加北京
百度百盈基 金销售有 限公司为 旗下部
分基金销售 机构的公 告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 12 月 18 日 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 64 页 共 65 页
77
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 12 月 28 日
78
鹏华基金管 理有限公 司关于增 设客服
热线的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 12 月 29 日
79
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 国农业银 行个人网 银和掌
上银行基金 申购费率 优惠活动 的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 12 月 29 日
§12 影响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资 者类
别
报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况
报告 期末 持有 基金 情
况
序号
持有 基金 份额 比例 达
到或 者超过20%的时
间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有 份额
份额 占比
（%）
机构
1
20180112~20180129
-
19,450,4
84.96
19,450,4
84.96
-
-
个人
1
20180425~20180502
-
25,574,3
35.59
25,574,3
35.59
-
-
产品 特有 风险
基金 份额 持有 人持 有的 基金 份额 所占 比例 过于 集中 时， 可能 会 因某 单一 基金 份额 持有 人大 额赎 回而 引起 基金 净
值剧 烈波 动， 甚至 可能 引发 基金 流动 性风 险， 基金 管理 人可 能 无法 及时 变现 基金 资产 以应 对基 金份 额持 有人 的
赎回 申请 ，基 金份 额持 有人 可能 无法 及时 赎回 持有 的全 部基 金 份额 。
注:1 、申购份额包含基金 申购份额、基金 转换入份额 、强制调增份额、场内买 入份额、指数分 级
基金合并份 额和红利 再投；
2、 赎回份 额包含基 金赎回份 额、 基 金转换出 份额、 强 制调减份额 、 场内 卖出份额 和指数 分 级基金
拆分份额。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§13 备 查 文件 目录
13.1 备查 文件目录
( 一)《鹏华 量化策略 灵活配置 混合型证 券投资基 金基 金合同》 ；
( 二)《 鹏华量化 策略灵活 配置混合 型证券投 资基 金托管协议》 ； 鹏华量化策 略混合 2018 年年度 报告
第 65 页 共 65 页
( 三)《 鹏华量化 策略灵活 配置混合 型证券投 资基 金 2018 年度 报告》 （ 原文） 。
13.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。
13.3 查阅 方式
投资者可在基金管理人营 业时间内免费查阅 ，也可按 工本费购买复印件，或通 过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ）查 阅。
投资者对本报告书 如有疑问，可咨询 本基金管理 人鹏华基金管理有限公司 ，本公司已开通 客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华 基金管理有限 公司
2019 年 03 月 28 日
