鹏 华添利 宝货 币市场 基金2018 年年 度报告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 光 大银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2019 年 03 月 28 日 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理 人的董事 会、 董事保证 本报告所 载资料不 存在虚假记 载、 误 导性陈 述或重大 遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托 管人中国 光大银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年 3 月 27 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用基 金资产 ， 但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
普华永 道中天会 计师事务 所 （特殊普 通合伙） 注 册会计师对 本基金出 具了 “标准无 保留意 见”
的审计报告 。
本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 12 月 31 日。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和 基金托管 人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况 ........................................................................ 6
3.1 主要会计数据 和财务指 标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 .......................................................................................................................................... 8
3.4 过去三年基金 的利润分 配情况 ...................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ............................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及 基金经理 情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告 期内本基 金运作遵 规守信情 况的说 明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告 期内公平 交易情况 的专项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告 期内基金 的投资策 略和业绩 表现的 说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观 经济、证 券市场及 行业走势 的简要 展望 ............................................................ 13
4.6 管理人内部有 关本基金 的监察稽 核工作情 况 ............................................................................ 13
4.7 管理人对报告 期内基金 估值程序 等事项的 说明 ........................................................................ 14
4.8 管理人对报告 期内基金 利润分配 情况的说 明 ............................................................................ 14
4.9 管理人对会计 师事务所 出具非标 准审计报 告所涉 相关事项的 说明 ........................................ 14
4.10 报告期内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 .................................. 14
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基 金托管人 遵规守信 情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对报告 期内本基 金投资运 作遵规守 信、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............ 15
5.3 托管人对本年 度报告中 财务信息 等内容的 真实、 准确和完整 发表意见 ................................ 15
§6 审计报告 ................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本 信息 ........................................................................................................................ 15
6.2 审计报告的基 本内容 .................................................................................................................... 15
§7 年度财务报表.......................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（ 基金净值 ）变动表 ................................................................................................ 19
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21
§8 投资组合报告.......................................................................................................................... 49 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
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8.1 期末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 49
8.2 债券回购融资 情况 ........................................................................................................................ 50
8.3 基金投资组合 平均剩余 期限 ........................................................................................................ 50
8.4 报告期内投资 组合平均 剩余存续 期超过 240 天情 况说明 ........................................................ 51
8.5 期末按债券品 种分类的 债券投资 组合 ........................................................................................ 51
8.6 期末按摊余成 本占基金 资产净值 比例大小 排名的 前十名债券 投资明细 ................................ 51
8.7 “影子定价” 与“摊余 成本法” 确定的基 金资产 净值的偏离 ................................................ 52
8.8 期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排名的 所有 资产支 持证券投 资明 细 .................... 52
8.9 投资组合报告 附注 ........................................................................................................................ 52
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额 持有人户 数及持有 人结构 .................................................................................... 54
9.2 期末货币市场 基金前十 名份额持 有人情况 ................................................................................ 55
9.3 期末基金管理 人的从业 人员持有 本基金的 情况 ........................................................................ 55
9.4 期末基金管理 人的从业 人员持有 本开放式 基金份 额总量区间 情况 ........................................ 55
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 55
§11 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 56
11.1 基金份额持有人 大会决议 .......................................................................................................... 56
11.2 基金管理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 .......................................... 56
11.3 涉及基金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .............................................................. 56
11.4 基金投资策略的 改变 .................................................................................................................. 56
11.5 为基金进行审计 的会计师 事务所情 况 ...................................................................................... 56
11.6 管理人、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ...................................................... 56
11.7 基金租用证券公 司交易单 元的有关 情况 .................................................................................. 56
11.8 偏离度绝对值超 过 0.5% 的情况 ................................................................................................. 57
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 58
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 60
12.1 报告期内单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超 过 20% 的情况 .......................................... 60
12.2 影响投资者决策 的其他重 要信息 .............................................................................................. 60
§13 备查文件目录 ........................................................................................................................ 60
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 60
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 60
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 60
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称
鹏华添利宝 货 币市场 基金
基金简称
鹏华添利宝 货币
基金主代码
001666
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2015 年7 月21 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国光大银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
143,426,096,623.86 份
基金合同存 续期
不定期
2.2
基金 产品说明
投资目标
在严格控制 风险和保 持流动性 的基础上 ，力争获 得超 越业绩比较 基
准的投资收 益率。
投资策略
本基金将综 合宏观经 济运行状 况，货币 政策、财 政政 策等政府宏 观
经济状况及 政策，分 析资本市 场资金供 给状况的 变动 趋势，预测 市
场利率水平 变动趋势 。在此基 础上，综 合考虑各 类投 资品种的流 动
性、收益性 以及信用 风险状况 ，进行积 极的投资 组合 管理。 1、久
期策略 结合 宏观经济 运行态势 及利率预 测分析， 本基 金将动态确 定
并调整基金 组合平均 剩余期限 。预测利 率将进入 下降 通道时，适 当
延长投资品 种的平均 期限；预 测市场利 率将进入 上升 通道时，适 当
缩短投资品 种的平均 期限。 2、 类属配置 策略 在 保证 流动性的前 提
下，根据各 类货币市 场工具的 市场规模 、信用等 级、 流动性、市 场
供求、票息 及付息频 率等确定 不同类别 资产的具 体配 置比 例。 3 、
套利策略 本 基金根据 对货币市 场变动趋 势、 各市 场和 品种之间的 风
险收益差异 的充分研 究和论证， 适当进行 跨市场 或跨 品种套利操 作，
力争提高资 产收益率 ，具体策 略包括跨 市场套利 和跨 期限套利等 。
4、现金管理 策略 本 基金作为 现金管理 工具，具 有较 高的流动性 要
求，本基金 将根据对 市场资金 面分析以 及对申购 赎回 变化的动态 预
测，通过回 购的滚动 操作和债 券品种的 期限结构 搭配 ，动态调整 并
有效分配基 金的现金 流， 在保持 充分流动 性的基 础上 争取较高收 益。
5、资产支持 证券的投 资策略 本基金将 综合运用 战略 资产配置和 战
术资产配置 进行资产 支持证 券 的投资组 合管理， 并根 据信用风险 、
利率风险和 流动性风 险变化积 极调整投 资策略， 严格 遵守法律法 规
和基金合同 的约定， 在保证本 金安全和 基金资产 流动 性的基础上 获
得稳定收益 。
业绩比较基 准
活期存款利 率（税后） 。
风险收益特 征
本基金为货 币市场基 金，属于 证券投资 基金中的 低风 险品种，其 预
期收益和预 期风险均 低于债券 型基金、 混合型基 金及 股票型基金 。
2.3
基金 管理人和基 金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
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名称
鹏华基金管 理有限公 司 中国光大银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 石立平
联系电话
0755-82825720 010-63639180
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电 话
4006788999 95595
传真
0755-82021126 010-63639132
注册地址
深圳市福田 区福华三 路 168 号深
圳国际商会 中心第 43 楼
北京市西城 区太平桥 大街25 号、
甲 25 号中国 光大中心
办公地址
深圳市福田 区福华三 路 168 号深
圳国际商会 中心第 43 楼
北京市西城 区太平桥 大街 25 号
中国光大中 心
邮政编码
518048 100033
法定代表人
何如 李晓鹏
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.phfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第
43 层鹏华基 金管理有 限公司
2.5 其他 相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务 所
普华永道中 天会计师 事务所
（特殊普通 合伙）
上海市湖滨 路 202 号 领展企业 广场 2 座 普华永
道中心 11 楼
注册登记机 构
鹏华基金管 理有限公 司
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中
心第 43 层
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现
收益
5,645,141,702.31 2,238,682,907.52 482,820,518.26
本期利润
5,645,141,702.31 2,238,682,907.52 482,820,518.26
本期净值收
益率
4.1241% 4.3010% 2.9651%
3.1.2 期末
数据和指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末基金资
产净值
143,426,096,623.86 88,662,560,449.08 28,325,772,453.19
期末基金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 2018 年末 2017 年末 2016 年末 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
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期末指标
累计净值收
益率
13.5118% 9.0159% 4.5205%
注: （1）本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投 资 收益、其他收入（不含 公允价值变动收益 ）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期 已实现收益 加上本期公允价值变动收 益，由于货币市 场
基金采用摊余成本法核算 ，因此，公允价 值变动收益 为零，本期已实现收益和 本期利润的金额 相
等；
（2 ） 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费用 （例如 ， 开放式 基金的 转换费等） ，
计入费用后 实际收益 水平要低 于所列数 字；
（3 ） 表 中的 “ 期末 ” 均指报 告期最后 一日 ， 即 12 月31 日， 无 论该日是 否为开 放日或交 易所的交
易日；
（4 ）基金收 益分配按 日结转份 额；
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值收益 率及 其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
收益率①
（%）
份额净值收
益率标准差
②（%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去三个月 0.8371 0.0003 0.0882 0.0000 0.7489 0.0003
过去六个月 1.8404 0.0010 0.1764 0.0000 1.6640 0.0010
过去一年 4.1241 0.0014 0.3500 0.0000 3.7741 0.0014
过去三年 11.8226 0.0022 1.0510 0.0000 10.7716 0.0022
自基金成立
起至今
13.5118 0.0022 1.2082 0.0000 12.3036 0.0022
注: 业绩比较 基准=活 期存款利 率(税后) 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值收 益率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注:1、本基 金基金合 同于 2015 年7 月 21 日生效 。
2 、截至 建仓期结 束，本基 金的各项 投资比 例已 达到基金合 同中规定 的各项比 例。
3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值收益率 及其与同 期业绩比较基 准收 益率的
比较
注:1、合同 生效当年 按照实际 存续期计 算，不按 整个 自然年度进 行折算。
3.3 其他 指标
注: 无。
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
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3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
单位：元
年度
已按再投资 形式
转实收基金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 年
5,630,689,898.
04
- 14,451,804.27
5,645,141,702.
31
-
2017 年
2,208,454,191.
17
- 30,228,716.35
2,238,682,907.
52
-
2016 年 477,442,609.57 - 5,377,908.69 482,820,518.26 -
合计
8,316,586,698.
78
- 50,058,429.31
8,366,645,128.
09
-
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年 12 月22 日， 业务范围包 括基金募 集、 基金 销售、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万 元人民币 。截至 2018 年 12 月， 公司管 理资产总 规模达 到 5,164.62
亿元， 管 理 146 只 公募基金 、10 只 全国社保 投资组合 、4 只基本 养老保险 投资组合 。 经 过 20 年投
资管理基金 ，在基金 投资、风 险控制等 方面积累 了丰 富经验。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
叶朝明
本基金基
金经理
2015-07-21 - 10
叶朝明先生， 国籍中
国，工商管 理硕士，
10 年证券基金从业
经验。 曾任职 于招商
银行总行， 从 事本外
币资金管理相关工
作；2014 年 1 月加
盟鹏华基金管理有
限公司， 从事 货币基
金管理工作， 现担任
固定收益部副总经
理、 基金 经理 。2014鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
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年 02 月担任鹏华增
值宝货币基金基金
经理，2015 年01 月
担任鹏华安盈宝货
币基金基金经理，
2015 年07 月 担任鹏
华添利宝货币基金
基金经理，2016 年
01 月担任鹏华添利
基金基金经 理 ， 2017
年 05 月担任鹏华聚
财通货币基金基金
经理，2017 年06 月
担任鹏华盈余宝货
币基金基金经理，
2017 年06 月 担任鹏
华金元宝货币基金
基金经理，2018 年
08 月担任鹏华弘泰
混合基金基 金经理，
2018 年09 月 担任鹏
华兴鑫宝货币基金
基金经理，2018 年
09 月担任鹏华货币
基金基金经 理， 2018
年 11 月担任鹏华弘
泽混合基金基金经
理，2018 年 12 月担
任鹏华弘康混合基
金基金经理。 叶朝明
先生具备基金从业
资格。 本报告 期内本
基金基金经理未发
生变动。
注:1. 任职 日期和离 任日期均 指公司作 出决定后 正式 对外公告之 日； 担任新 成立基金 基金经理 的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，因 市场波动等被动 原鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
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因存在本基金投资比例不 符合基金合同要 求的情形， 本基金管理人严格按照基 金合同的约定及 时
进行了调整 ，不存在 违反基金 合同和损 害基金份 额持 有人利益的 行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司制定 了 《鹏华基金 管
理有限公司 公平交易 管理规定》 ， 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金、 社保组合 、 特定 客户
资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活
动均纳入公平交易管理， 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交易的控制规则和 控制活动，建立 对
公平交易的 执行、 监督 及审核流 程， 严禁在 不同投资 组合之 间进 行利益输 送。 在投资 研究环节：1 、
公司使用唯 一的研究 报告发布 平台 “研究 报告管理 平 台” ， 确保各投 资组合在 获得投资 信息、 研究
支持、 投 资建议和 实施投资 决策方面 享有公 平的机会 ；2、 公司严格 按照 《股票库 管理规定》 、 《 信
用债券投资 与风险控 制管理规 定》 ， 执行股票 及信用产 品出入库及 日常维护 工作 ， 确保相 关证券入
库以内容严 谨、 观 点明确的 研究报告 作为依据 ；3、 在 公司股票库 基础上 ， 各涉及 股票投资 的资产
组合根据各 自的投资 目标 、 投资风 格、 投 资范围 和防 范关联交易 的原则分 别建立资 产组合股 票库，
基金经理在 股票库基 础上根据 投资授权 以及基金 合 同 择股方式构 建具体的 投资组合 ；4 、 严格 执行
投资授权制度，明确投资 决策委员会、分 管投资副总 裁、基金经理等各主体的 职责和权限划分 ，
合理确定 基 金经理的 投资权限 ，超过投 资权限 的操 作，应严格 履行审批 程序。在 交易执行 环节：
1、 所有 公司管理 的资产组 合的交易 必须通过 集中交易 室完成， 集中交易 室负责 建立和执 行交易分
配制度， 确保各投资组 合享有公平的交易 执行机会 ；2、针对交易所公开竞 价交易，集中交易 室
应严格启用 恒生交易 系统中的 公平交易 程序， 交 易系 统则自动启 用公平交 易功能， 由系统按 照 “未
委托数量 ” 的比 例对不同 资产组合 进行委托 量 的公平 分配； 如 果相关基 金经理 坚持以不 同的价格
进行交易， 且 当前市场 价格不 能同时满 足多个资 产组 合的指令价 格要求时， 交易系 统自动按 照 “价
格优先” 原则 进行委托； 当 市场价格 同时满 足多个资 产组合的指 令价格要 求时， 则交易 系统自 动
按照 “同一指 令价格下 的公平交 易” 模式， 进行公平 委托和交易 量分配；3、 银行间市 场交易、 交
易所大宗交易等非集中竞 价交易需依据公 司《股票投 资交易流程》和《固定收 益投资管理流程 》
的规定执行；银行间市场 交易、交易所大 宗交易等以 公司名义进行的交易，各 投资组合经理应 在
交易前独立确定各投资组 合的交易价格和 数量， 公司 按照价格优先、比例分配 的原则对交易结 果
进行分配 ；4、 新股 、 新债申 购及非公 开定向增 发交易 需依据公司 《新股 申购流程 》 、 《 固定收益 投
资管理流程 》 和 《非公开 定向增发 流程》 的规定执 行 ， 对新股 和新债申 购方案和 分配过程 进行审
核和监控 。 在交易 监控 、 分析与 评估环节 ：1 、 为加 强 对日常投资 交易行为 的监控和 管理， 杜绝利鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
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益输送、不公平交易等违 规交易行为，防 范日常交易 风险，公司明确了关注类 交易的界定及对 应
的监控和评估措施机制； 所监控的交易包 括但不限于 ：交易所公开竞价交易中 同日同向交易的 交
易时机和交易价差、不同 投资组合临近交 易日的 同向 交易和反向交易的交易时 机和交易价差、 关
联交易、 债券交易 收益率偏 离度 、 成交量 和成交价 格 异常、 银 行间债券 交易对手 交易等 ；2 、 将公
平交易作为投资组合业绩 归因分析和交易 绩效评价的 重要关注内容，发现的异 常情况由投资监 察
员进行分析；3、监察稽 核部分别于每季度 和每年度 编写《公平交易执行情 况检查报告》 ，内容 包
括关注类交 易监控执 行情况 、 不同 投资组合 的整体收 益率差异分 析和同向 交易价差 分析； 《公平交
易执行情况 检查报告 》需经公 司基金经 理、督察 长和 总经理签署 。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度 ，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到公平对待。同 时，根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求， 公
司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析，未发现存在违 反公平交易原则 的
现象。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。
本报告期内未发生 基金管理人管理的 所有投资组 合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成 交
较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的 情况 。"
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策 略和运作 分析
2018 年以来 ， 国内需 求持续疲 弱， 中美 贸易争端 增加 外部不确定 性， 经济 基本面下 行压力加
大。PPI 同比增 速整体延 续回落趋 势，CPI 同 比处于 较低水平， 整体通胀 风险可控 。美联储 2018
年加息 4 次，人民币 小幅贬值 ，外汇占 款稍有下 降。 金融监管的 重点从去 杠杆转向 稳杠杆， 非标
融资萎缩拖 累社融增 速，货币 政策传导 机制仍待 疏通 。
货币政 策保持稳 健， 取向 以国内经 济为主，2018 年进行 4 次 定向降准 ， 流动性 由合理中 性转
变为合理充 裕， 货 币市场利 率下行明 显。2018 年银 行 间 7 天回购 利率全年 均值为 3.02%，比 2017
年下降 33BP 。 债 券市场上 涨明显 ， 债券 收益率大 幅下 行， 其 中短端收 益率下降 更为显著 ， 收 益率
曲线变陡。1 年期国 开债收益 率下行 193BP ，1 年期AA+短融收益 率则下 行 168BP。
2018 年 ，本基金 适度拉长 组合剩余 期限，维 持一 定的杠杆水 平，把握 年末等资 金紧张时 期，
配置收益率 较高的短 期资产， 在保证组 合良好流 动性 的基础上， 提高了组 合整体收 益。
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 13 页 共61 页
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
2018 年本基 金的净值 增长率 为 4.1241% ，同期业 绩基 准增长率为 0.3500% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2019 年 ， 我们 预计基建 大幅反弹 概率较小 、 地产 调控难以全 面放松 ， 出口压 力回升 ， 消
费增速仍显 疲软， 经济增速 可能进一 步下行 。 通胀方 面，CPI 同 比增速相 对平稳 ，PPI 同 比维持低
位，整体压力有限。货币 政策将更加注重 内部均衡， 兼顾外部均衡。美联储加 息对美国经济的 影
响逐渐显现，后续加息进 程可能放缓或者 提前结束， 对国内货币政策掣肘减弱 。在经济下行的 背
景下，预计货币条件将相 对宽松，货币市 场利率持续 维持低位。季末年末等时 点银行间流动性 分
层现象仍然 存在，资 金利率可 能出现小 幅波动。
基于以 上分析， 本组 合在 2019 年 将继 续保持稳 健 的投资风格， 始 终将风险 管理放在 首位， 维
持灵活的剩余期限，确保 组合的安全性和 流动性。同 时我们将密切关注各类资 产价格走势，捕 捉
市场机会， 在尽力保 证组合安 全的前提 下力争提 高组 合的收益回 报。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本报告期内 ，基金管 理人继续 完善内部 控制、提 升风 险管理水平, 着重开展 了以下各 项工作 ：
1 、继续 完善内部 控制体系
公司根据法律法规 、监管要求及业务 发展需求， 不断优化现有的标准化业 务流程体系，强 调
业务流程服务于加强风险 防范和提升运营 效率，通过 信息技术手段持续提升业 务操作 的系统化 程
度，并不断 优化。
2 、持续 改进投资 监控的方 法与手段 ，保证 基金 投资业务的 合法合规 性
报告期内，在投资 日常合规监控工作 方面，公司 根据法律法规和产品特点 进一步完善了投 资
监控系统以提升投资监控 效率；在实现交 易价差分析 、银行间交易分析、研究 报告检查等专项 检
查工作定期化、日常化的 基础上，公司加 强了内幕交 易风险的检查和防范，多 次开展有关内幕 交
易的合规培 训，进一 步强化全 体投研人 员对内幕 交易 行为和结果 的认识。
3 、规范 基金销售 业务，保 证基金销 售业务 的合 法合规性
报告期内，在基金 募集和持续营销活 动中， 公司 严格规范基金销售业务， 按照《证券投资 基
金销售管理办法》及相关 法规规定审查宣 传推介材料 ，逐步落实反洗钱法律法 规各项要求，并 督
促销售部门 做好投资 者教育工 作，本报 告期内没 有出 现主动违规 行为。
4 、开展 以风险为 导向的内 部稽核
报告期内，监察稽 核部开展了对市场 营销管理、 财务费用管理、反洗钱业 务、子公司管理 和
公司日常运作的定期监察 稽核与专项监察 稽核。监察 稽核人员开展了以风险为 导向的内部稽核 ，鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 14 页 共61 页
通过稽核发现，提高了公 司标准化操作流 程手册的执 行效力，优化了标准化操 作流程手册。报 告
期内，公司 未发生重 大风险事 件。
4.7 管 理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1. 有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、专 业胜 任能力和相 关工作经 历的描述 ：
基金的 估值由基 金会计负 责， 基金会计 对公司所 管理的基金 以基金为 会计核算 主体 ， 独立建
账、 独立 核算 ， 保证不 同基金之 间在名册 登记 、 账户 设置、 资 金划拨 、 账簿 记录等方 面相互独 立。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基 金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的 基金会计 具备会计 资格和基 金从业 资格， 在基金核算 与估值方 面掌握了 丰富的知 识和
经验，熟悉 及了解基 金估值法 规、政策 和方法。
2. 基金 经理参与 或决定估 值的程度 ：
基金经 理不参与 或决定基 金日常估 值。
3. 本公 司参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
4. 定价 服务机构 按照商业 合同约定 提供定价 服务 。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金在本 报告期累 计分配收 益 5,645,141,702.31 元， 利润 分配金额 、 方 式等符合 相关法规
和本基金基 金合同的 规定。
4.9 管理 人对会计师事 务所出具非 标准审计报 告所涉相 关事项的说明
无。
4.10 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 中国 光大银行 股份有限 公司在鹏 华添利 宝货币市场 基金 （ 以下称 “本基金” ） 托
管过程中，严格遵守了 《证券投资基金 法》 、 《证券投 资基 金运作管理办法》 、 《 证券投资基金信 息鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
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披露管理办法》及其他法 律法规、基金合 同、托管协 议等的规定，依法安全保 管了基金的全部 资
产，对本基金的投资运作 进行了全面的会 计核算和应 有的监督，对发现的问题 及时提出了意见 和
建议。同时，按规定如实 、独立地向监管 机构提交了 本基金运作情况报告，没 有发生任何损害 基
金份额持有 人利益的 行为，诚 实信用、 勤勉尽责 地履 行了作为基 金托管人 所应尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内，中国光大银 行股份有限公司 依据《证券 投资基金法》 、 《证券投资 基 金运作管理
办法》 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 及其他法 律法规、基金合同、托 管协议等的规定， 对
基金管理人的投资运作、 信息披露等行为 进行了复核 、监督，未发现基金管理 人在投资运作、 基
金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价 格的计算、 基金费用开支等方面存在 损害基金份额持 有
人利益的行为。该基金在 运作中遵守了有 关法律法规 的要求，各重要方面由投 资管理人依据基 金
合同及实际 运作情况 进行处理 。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
中国光大银 行股份有 限公司依 法对基金 管理人编 制的 《鹏华添利宝 货币市场 基 金 2018 年年度
报告》进行了复核，认为 报告中相关财务 指标、净值 表现、财务会计报告（注 ：财务会计报告 中
的“金融工 具风险及 管理”部 分未在托 管人复核 范围 内） 、投资组 合报告等 内容真实 、准确。
§6 审 计 报告
6.1 审计 报告基本信息
财务报表是 否经过审 计
是
审计意见类 型
标准无保留 意见
审计报告编 号
普华永道中 天审字(2019) 第23016 号
6.2 审计 报告的基本内 容
审计报告标 题
审计报告
审计报告收 件人
鹏华添利宝 货币市场 基金全体 基金份额 持有人
审计意见
(一)我们审 计的内容
我们审计了 鹏华添利 宝货币市 场基金(以 下简称 “鹏华 添利宝
货币基金”) 的财务报 表，包括 2018 年 12 月 31 日的 资产负
债表，2018 年度 的利润表 和所有者 权益(基 金净值)变 动表以
及财务报表 附注。
(二)我们的 意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准
则和在财务报表附注中所列 示的中国证券监督 管理 委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”)、 中国证 券投资 基金业协 会(以下
简称 “中国 基金业协 会”) 发布的有 关规定及 允许的基 金行业鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 16 页 共61 页
实务操作编 制，公允 反映了鹏 华添利宝 货币基金 2018 年 12
月 31 日的 财务状况 以及 2018 年度 的经营成 果和基金 净值变
动情况。
形成审计意 见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们 获取的
审计证据是 充分、适 当的，为 发表审计 意见提供 了基 础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏华 添利宝
货币基金， 并履行了 职业道德 方面的其 他责任。
强调事项
无
其他事项
无
其他信息
无
管理层和治理层对财务报表的责
任
鹏华添利宝货币基金的基金 管理人鹏华基金管 理有 限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企 业会计 准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并 设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊
或错误导致 的重大错 报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估鹏华 添利宝
货币基金的 持续经营 能力， 披露与持 续经营 相关的事 项(如适
用)， 并运 用持续经 营假设 ， 除非基 金管理人 管理层计 划清算
鹏华添利宝 货币基金 、终止运 营或别无 其他现实 的选 择。
基金管理人治理层负责监督鹏华添利宝货币基金的财 务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是 对财务报表整体是否不存在由于舞弊或 错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审 计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则 通常认
为错报是重 大的。
在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中 ， 我 们运用职 业判断，
并保持职业 怀疑。同 时，我们 也执行以 下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并 获取 充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞 弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部 控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现
由于错误导 致的重大 错报的风 险。
(二) 了解 与审计相 关的内部 控制， 以设计 恰当的审 计程序，
但目的并非 对内部控 制的有效 性发表意 见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性 和作出
会计估计及 相关披露 的合理性 。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当 性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏 华添利鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 17 页 共61 页
宝货币基金持续经营能力产生重 大疑虑的事项或情况 是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致鹏华添利宝 货币基
金不能持续 经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容( 包括 披露)，
并评价财务 报表是否 公允反映 相关交易 和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安 排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出
的值得 关注 的内部控 制缺陷。
会计师事务 所的名称
普华永道中 天会计师 事务所(特 殊普通合 伙)
注册会计师 的姓名
许 康 玮 陈熹
会计师事务 所的地址
中国 上海 市
审计报告日 期
2019 年 3 月22 日
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华添利 宝货币市 场基金
报告截止日 ：2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
26,954,431,809.76 49,319,447,413.93
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融 资产
7.4.7.2
118,193,100,406.59 35,220,903,742.57
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
117,921,100,406.59 35,220,903,742.57
资产支持证 券投资
272,000,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
7.4.7.3
- -
买入返售金 融资产
7.4.7.4
17,899,535,404.59 3,499,209,248.80
应收证券清 算款
- -
应收利息
7.4.7.5
455,921,038.37 437,870,618.33
应收股利
- -
应收申购款
185,128,753.74 447,642,518.62
递延所得税 资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- - 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 18 页 共61 页
资产总计
163,688,117,413.05 88,925,073,542.25
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回购金 融资产款
20,125,785,671.28 210,003,454.98
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
204,223.19 24,827.58
应付管理人 报酬
17,304,152.39 10,784,693.05
应付托管费
4,944,043.50 3,081,340.87
应付销售服 务费
30,900,272.08 1,925,838.04
应付交易费 用
7.4.7.7
943,060.67 302,719.51
应交税费
105,969.75 -
应付利息
31,188,489.05 224,910.09
应付利润
50,335,740.90 35,883,936.63
递延所得税 负债
- -
其他负债
7.4.7.8
309,166.38 281,372.42
负债合计
20,262,020,789.19 262,513,093.17
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
143,426,096,623.86 88,662,560,449.08
未分配利润
7.4.7.10
- -
所有者权益 合计
143,426,096,623.86 88,662,560,449.08
负债和所有 者权益总 计
163,688,117,413.05 88,925,073,542.25
注: 报告截 止日2018 年12 月31 日， 基 金份额净值1.0000 元， 基金份 额总额143,426,096,623.86
份。
7.2 利润 表
会计主体： 鹏华添利 宝 货币市 场基金
本报告期：2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年12 月 31 日
一、收入
6,436,930,635.53 2,363,744,475.23
1.利息收入
6,360,834,664.03 2,363,248,538.54
其中：存款 利息收入
7.4.7.11
2,999,791,736.19 1,351,488,685.80
债券利息收 入
3,110,295,707.95 896,565,085.07
资产支持证 券利息
收入
4,184,019.13 -
买入返售金 融资产 246,563,200.76 115,194,767.67 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
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收入
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
76,094,610.39 495,936.69
其中：股票 投资收益
7.4.7.12
- -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
7.4.7.13
76,094,610.39 495,936.69
资产支持证 券投资
收益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收 益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
- -
3.公允价值 变动收益( 损失
以“- ”号填 列)
7.4.7.17
- -
4.汇兑收益( 损失以“-”号
填列)
-
-
5.其他收入( 损失以“-”号
填列)
7.4.7.18
1,361.11 -
减： 二、费 用
791,788,933.22 125,061,567.71
1．管理人报 酬
7.4.10.2.1
197,082,728.70 66,167,093.67
2．托管费
7.4.10.2.2
56,309,350.85 20,641,663.92
3．销售服务 费
7.4.10.2.3
253,286,603.42 12,901,039.99
4．交易费用
7.4.7.19
4,011.59 815.84
5．利息支出
284,695,636.78 24,980,554.29
其中：卖出 回购金融 资产
支出
284,695,636.78 24,980,554.29
6．税金及附 加
64,401.88 -
7．其他费用
7.4.7.20
346,200.00 370,400.00
三、利润总 额(亏损总 额以
“- ”号填列)
5,645,141,702.31 2,238,682,907.52
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”
号填列）
5,645,141,702.31 2,238,682,907.52
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华添利 宝货币市 场基金
本报告期：2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
88,662,560,449.08 - 88,662,560,449.08 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
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二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 5,645,141,702.31
5,645,141,702.31
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“-”号填列 ）
54,763,536,174.78 - 54,763,536,174.78
其 中：1. 基 金申
购款
581,522,074,276.14 - 581,522,074,276.14
2. 基金赎
回款
-526,758,538,101.36 - -526,758,538,101.36
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- -5,645,141,702.31 -5,645,141,702.31
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
143,426,096,623.86 - 143,426,096,623.86
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
28,325,772,453.19 - 28,325,772,453.19
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 2,238,682,907.52
2,238,682,907.52
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“-”号填列 ）
60,336,787,995.89 - 60,336,787,995.89
其 中：1. 基 金申
购款
325,358,401,337.53 - 325,358,401,337.53
2. 基金赎
回款
-265,021,613,341.64 - -265,021,613,341.64
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
- -2,238,682,907.52 -2,238,682,907.52 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 21 页 共61 页
列）
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
88,662,560,449.08 - 88,662,560,449.08
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
鹏华添利宝 货币市场 基金(以下 简称 “本基 金”)经中 国证券监督 管理委员 会(以下简 称 “中国
证监会”)证监许可[2015]1465 号《 关于准予鹏华添 利宝货币市场基金注册的批 复》准予，由鹏
华基金管理有限公司依照 《中华人民共和 国证券投资 基金法》和《鹏华添利宝 货币市场基金基 金
合同》负责公开募集。本 基金为契约型开 放式基金， 存续期限不定，首次设立 募集不包括认购 资
金利息共募 集 人民币236,388,258.02 元 ， 业经普 华永 道中天会计 师事务所( 特殊普通 合伙)普 华永
道中天验字(2015) 第944 号验 资报告予 以验证 。 经向 中国证监会 备案， 《鹏华添 利宝货币 市场基金
基金合同》于 2015 年 7 月 21 日正式生效， 基金合 同生效日的 基金份额 总额为 236,402,974.82
份基金份额 ，其中认 购资金利 息折合 14,716.80 份基 金份额。本 基金的基 金管理人 为鹏华基 金管
理有限公司 ，基金托 管人为中 国光大银 行股份有 限公 司。
根据《中华人民共 和国证券投资基金 法》和《鹏 华添利宝货币市场基金基 金合同》的有关 规
定，本基金 投资于法 律法规允 许投资的 金融工具 ，包 括现金，期 限在 1 年以内( 含 1 年)的银 行存
款、债券回 购、中央 银行票据 、同业存 单，剩余 期限 397 天以内(含 397 天)的债 券、非金 融企业
债务融资工具、资产支持 证券以及中国证 监会、中国 人民银行认可的其他具有 良好流动性的货 币
市场工具。 本基金的 业绩比较 基准为： 活期存款 利率(税后)。
本财务 报表由本 基金的基 金管理人 鹏华基金 管理 有限公司于 本基金的 审计报告 日批准报 出。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则 》 、 各项具体 会计准则 及相关规 定(以下 合称 “ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《 证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基金 业协会”)颁 布的 《证券投 资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏 华添利宝 货币市场 基金基 金
合同》和在财务报表附注 中所列示的中国 证监会、中 国基金业协会发布的有关 规定及允许的基 金
行业实务操 作编制。 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 22 页 共61 页
本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映 了本基金 2018 年12
月31 日的财 务状况以 及 2018 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日 止。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
(1) 金融资产的 分类
金融资产于初始确 认时分类为：以公 允价值计量 且其变动计入当期损益的金 融资产、应
收款项、可供出售金融资 产及持有至到期投 资。金融 资产的分类取决于本基金 对金融资产的
持有意图和 持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可 供出售金融 资产 及持 有至到期 投资。
本基金目前以交易 目的持有的债券投 资和资产支 持证券投资分类为以公允 价值计量且其
变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产在资产负
债表中以交 易性金融 资产列示 。
本基金持有的其他 金融资产分类为应 收款项，包 括银行存款、买入返售金 融资产和其他
各类应收款项等。应收款 项是指在活跃市场 中没有报 价、回收金额固定或可确 定的非衍生金
融资产。
(2) 金 融负债的 分类
金融负债于初始确 认时分类为：以公 允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融负债及其
他金融负债。本基金目前 暂 无金融负债分类 为以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融
负债。本基 金持有的 其他金融 负债包括 卖出回购 金融 资产款和其 他各类应 付款项等 。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时， 按公允 价值在资 产负债表 内确认。
对于取得债券投资或资产 支持证券投资支 付的价款中 包含的债券起息日或上次 除息日至购买日 止
的利息，单 独确认为 应收项目 。应收款 项和其他 金融 负债的相关 交易费用 计入初始 确认金额 。
债券投资和资产 支持证券投资按票 面利率或商定 利率每日计提应收利息， 按实 际利率法在 其鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 23 页 共61 页
剩余期限内摊销其买入时 的溢价或折价； 同时于每一 计价日计算影子价格，以 避免债券投资和 资
产支持证券投资的账面价 值与公允价值的 差异导致基 金资产净值发生重大偏离 。对于应收款项 和
其他金融负 债采用实 际利率法 ，以摊余 成本进行 后续 计量。
金融资产满足下 列条件之一的，予 以终止确认：(1) 收取该金融资产现 金流量的合同权利 终
止；(2) 该金融资 产已转 移， 且 本基金将 金融资 产所 有权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方；
或者(3) 该金融资产已 转移，虽然本基金 既没有转移 也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的 风
险和报酬 ， 但是放弃 了对该金 融资产控 制。
金融资 产终止确 认时，其 账面价值 与收到的 对价 的差额，计 入当期损 益。
当金融负债的现 时义务全部或部分 已经解除时， 终止确认该金融负债或义 务已解除的部分 。
终止确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额， 计入当期损 益。
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
为了避免投资组合的账面 价值与公允价值的 差异导致 基金资产净值发生重大偏 离，从而对基
金持有人的利益产生稀释 或不公平的结果 ，基金管理 人于每一计价日采用投资 组合的公允价值 计
算影子价格。当影子价格 确定的基金资产 净值与摊余 成本法计算的 基金资产净 值的偏离度绝对 值
达到或超过 0.25% 时 ，基金管理人应根 据相关法律法 规采取相应措施，使基金 资产净值更能公 允
地反映基金 投资组合 价值。
计算影 子价格时 按如下原 则确定债 券投资和 资产 支持证券投 资的公允 价值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按 其估值日的市场 交易价格确定公允价值； 估值日无交易且 最
近交易日后 未发生影 响公允价 值计量的 重大事件 的， 按最近交易 日的市场 交易价格 确定公允 价值。
有充足证据表明估值日或 最近交易日的市 场交易价格 不能真实反映公允价值的 ，应对市场交易 价
格进行调整，确定公允价 值。与上述投资 品种相 同， 但具有不同特征的，应以 相同资产或负债 的
公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不 同特征因素 的影响。特征是指对资产 出售或使用的限 制
等，如果该限制是针对资 产持有者的，那 么在估值技 术中不应将该限制作为特 征考虑。此外， 基
金管理人不 应考虑因 大量持有 相关资产 或负债所 产生 的溢价或折 价。
(2) 当金融工 具不存在活跃市场 ，采用在当前情 况下适用并且有足够可利 用数据和其他信 息
支持的估值技术确定公允 价值。采用估值 技术时，优 先使用可观察输入值，只 有在无法取得相 关
资产或负债 可观察输 入值或取 得不切实 可行的情 况下 ，才可以使 用不可观 察输 入值 。
(3) 如经济环 境发生重大变化或 证券发行人发生 影响金融工具价格的重大 事件，应对估值 进
行调整并确 定公允价 值。
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 24 页 共61 页
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定 权利且该 种法定权 利现在是 可执行的 ； 且2)交易双方 准备按净 额结算时 ， 金融资 产与
金融负债按 抵销后的 净额在资 产负债表 中列示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为 对外发行 基金份额 所募集的 总金额 。 每份 基金份额面 值为 1.00 元。 由于申购 和赎
回引起的实收基金变动分 别于基金申购确 认日及基金 赎回确 认日认列。上述申 购和赎回分别包 括
基金转换所 引起的转 入基金的 实收基金 增加和转 出基 金的实收基 金减少。
7.4.4.8 损益 平准金
无。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
债券投资和资产支持证券 投资在持有期间按 实际利率 计算确定的金额扣除在适 用情况下由债
券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 及 由 基 金 管 理 人 缴 纳 的 增 值 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收
入。
债券投资和资产 支持证券投资处置 时其处置价格 扣除相关交易费用后的净 额与账面价值之 间
的差额确认 为投资收 益。
应收款项在持有 期间确认的利息收 入按实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差 异较小的 则
按直线法计 算。
7.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务 费(如有) 在 费用涵盖期间按基金合同 约定的费率和
计算方法逐 日确认。
其他金融负债在 持有期间确认的利 息支出按实际 利率法计算，实际利率法 与直线法差异较 小
的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。申购的基金 份额享有 确认当日的分红权益，而 赎回的基金份
额不享有确 认当日的 分红权益 本基金以 份额面值1.00 元固定份额 净值交 易方式， 每 日计算当 日收
益并全部分 配结转至 应付收益 科目，每 日以红利 再投 资方式进 行 支付。
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 25 页 共61 页
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部，以经 营分部为基础
确定报告分 部并披露 分部信息 。 经 营分部是 指本基金 内同时满足 下列条件 的组成部 分：(1) 该组
成部分能够 在日常活 动中产生 收入 、 发生费 用；(2) 本基金的基 金管理人 能够定期 评价该组 成部
分的经营成 果， 以决定 向其配 置资源、 评 价其业绩 ； (3) 本基金能 够取得该 组成部分 的财务状 况、
经营成果和现金流量等有 关会计信息。如 果两个或多 个经营分部具有相似的经 济特征，并且满 足
一定条件的 ，则合并 为一个经 营分部。
本基金 目前以一 个单一的 经营分部 运作，不 需要 披露分部信 息。
7.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本基金计 算影子价格过
程中确定债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下：
对于在 证券交易 所上市或 挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券、 资产 支持证券 和私募债 券除
外) 及在银行间同业市场交易 的固定收益品种， 根据 中国证监会公告[2017]13 号《中国 证监会关
于证券投资 基金估值 业务的指 导意见》 及 《中国 证券 投资基金业 协会估值 核算工作 小组关于2015
年 1 季度固定收 益品 种的估值 处理标准 》采用估 值技 术确定公允 价值。本 基金持有 的证券交 易所
上市或挂牌转让的固定 收益品种(可转换债 券、资产 支持证券和私募债券除 外)，按照中证指数 有
限公司所独立提供的估值 结果确定公允价 值。本基金 持有的银行间同业市场固 定收益品种按照 中
债金融估值 中心有限 公司所独 立提供的 估值结果 确定 公允价值。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
无。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
无。
7.4.5.3 差错 更正的说明
无。
7.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2016]36 号《关 于全面推 开营业税 改征增值 税试点的 通知》 、财税[2016]46 号 《关于进 一步明确
全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号《关于 金融机构同业往来 等增值鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 26 页 共61 页
税政策的补 充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明 确金 融 房地产 开发 教 育辅助服 务等增值 税政
策的通知》 、 财税[2017]2 号《关于 资管产品 增值税政 策有关问题 的补充通 知》 、财税[2017]56 号
《关于资管产品增值税有关 问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进项税额抵扣 等
增值税政策 的通知》 及其 他相 关财税法 规和实务 操作 ，主要税项 列示如下 ：
(1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行 为， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人。 资管产品
管理人运营 资管产品 过程中发 生的增值 税应税行 为， 暂适用简易 计税方法 ， 按照 3% 的征收率 缴纳
增值税。对 资管产品 在 2018 年 1 月1 日 前运营 过程 中发生的增 值税应税 行为，未 缴纳增值 税的，
不再缴纳；已缴纳增值税 的，已纳税额从 资管产品管 理人以后月份的增值税应 纳税额中抵减。 对
证券投资基金管理人运用 基金买卖债券的 转让收入免 征增值税，对国债、地方 政府债以及金融 同
业往来利息 收入亦免 征增值税 。 资管产 品管理人 运营 资管产品提 供的贷款 服务， 以 2018 年 1 月1
日起产生的 利息及利 息性质的 收入为销 售额。
(2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入， 包括买 卖债 券的差价收 入，债券 的利息收 入及其他 收入，
暂不征收企 业所得税 。
(3) 对基金 取得的企 业债券利 息收入， 应由发行 债券 的企业在向 基金支付 利息时代 扣代缴 20% 的
个人所得税 。
(4) 本基金 的城市维 护建设税 、 教育费 附加和地 方教 育费附加等 税费按照 实际缴纳 增值税额 的适
用比例计算 缴纳。
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
活期存款
1,431,809.76 4,447,413.93
定期存款
26,953,000,000.00 49,315,000,000.00
其中：存款 期限 1 个 月以
内
1,400,000,000.00 -
存款期限 1-3 个月
1,363,000,000.00 10,903,000,000.00
存款期限 3 个月以上
24,190,000,000.00 38,412,000,000.00
其他存款
- -
合计
26,954,431,809.76 49,319,447,413.93
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 27 页 共61 页
项目
本期末
2018 年 12 月31 日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市
场
- -
-
-
银行间市
场
117,921,100,406.59 118,038,862,200.00
117,761,793.41
0.0821
合计
117,921,100,406.59 118,038,862,200.00 117,761,793.41 0.0821
资产支持证 券
272,000,000.00
272,000,000.00
-
-
合计
118,193,100,406.59
118,310,862,200.00
117,761,793.41
0.0821
项目
上年度末
2017 年 12 月31 日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市
场
- -
-
-
银行间市
场
35,220,903,742.57 35,181,000,000.00
-39,903,742.57
-0.0450
合计
35,220,903,742.57 35,181,000,000.00 -39,903,742.57 -0.0450
资产支持证 券
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
注: （1）偏 离金额＝ 影子定价 －摊余成 本；
（2 ）偏离度 ＝偏离金 额/摊余 成本法确 定的基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注: 无。
7.4.7.4 买入 返售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余额
其中:买断式 逆回购
交易 所市场
- -
银行间市场
17,899,535,404.59 -
合计
17,899,535,404.59 -
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
账面余额
其中:买断式 逆回购
交易所市场
- - 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 28 页 共61 页
银行间市场
3,499,209,248.80 -
合计
3,499,209,248.80 -
7.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注: 无。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存 款 利息
2,084.97 785.79
应收定期存 款利息
213,221,011.34 287,336,689.46
应收其他存 款利息
- -
应收结算备 付金利息
5,271.16 5,271.16
应收债券利 息
210,852,565.13 146,011,030.12
应收资产支 持证券利 息
2,996,461.59 -
应收买入返 售证券利 息
28,843,644.18 4,516,841.80
应收申购款 利息
- -
应收黄金合 约拆借孳 息
- -
其他
- -
合计
455,921,038.37 437,870,618.33
7.4.7.6 其他 资产
注: 无。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用
- -
银行间市场 应付交易 费用
943,060.67 302,719.51
合计
943,060.67 302,719.51
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
应付券商交 易单元保 证金
- -
应付赎回费
166.38 372.42
预提费用 309,000.00 281,000.00
合计
309,166.38 281,372.42 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 29 页 共61 页
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（ 份）
账面金额
上年度末 88,662,560,449.08
88,662,560,449.08
本期申购
581,522,074,276.14
581,522,074,276.14
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-526,758,538,101.36
-526,758,538,101.36
- 基金拆分/ 份额折算 前
-
-
基金拆分/份 额折算调 整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-
-
本期末
143,426,096,623.86
143,426,096,623.86
注: 申购含红 利再投、 转换入份 额，赎回 含转换 出份 额。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润 合计
上年度末 - - -
本期利润
5,645,141,702.31 - 5,645,141,702.31
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
- - -
其中：基金 申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配 利润
-5,645,141,702.31 - -5,645,141,702.31
本期末
- - -
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
活期存款利 息收入
433,010.26 239,528.65
定期存款利 息收入
2,999,116,676.82 1,351,206,456.57
其他存款利 息收入
- -
结算备付金 利息收入
242,049.11 42,700.58
其他
- -
合计
2,999,791,736.19 1,351,488,685.80
7.4.7.12 股票 投资收益
注: 无。
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 30 页 共61 页
7.4.7.13 债券 投资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31
日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12月31
日
债 券投 资收 益 — —买卖
债 券（ 、债 转股 及债 券
到期兑付） 差价收入
76,094,610.39 495,936.69
债 券投 资收 益—— 赎回
差价收入
- -
债 券投 资收 益—— 申购
差价收入
- -
合计
76,094,610.39 495,936.69
7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31
日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12 月
31日
卖出债券 （ 、 债转 股及债
券到期兑付 ）成交总 额
211,170,459,574.58 44,503,315,372.62
减： 卖出债券 （、 债转股
及债券到期 兑付） 成本总
额
210,566,847,726.52 44,321,253,265.65
减：应收利 息总额
527,517,237.67 181,566,170.28
买卖债券差 价收入
76,094,610.39 495,936.69
7.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
注: 无。
7.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
注: 无。
7.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年12月31 日
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 31 页 共61 页
卖 出 资 产 支 持 证 券 成
交总额
221,794,500.00 -
减：卖出资产支持证
券成本总额
210,000,000.00 -
减：应收利 息总额
11,794,500.00 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
7.4.7.14 贵金 属投资收益
7.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
注: 无。
7.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
注: 无。
7.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
注: 无。
7.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
注: 无。
7.4.7.15 衍生 工具收益
7.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
注: 无。
7.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
注: 无。
7.4.7.16 股利 收益
注: 无。
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 32 页 共61 页
7.4.7.17 公允 价值变动收益
注: 无。
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
基金赎回费 收入
- -
其他
1,361.11 -
合计
1,361.11 -
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
交易所市场 交易费用
- -
银行间市场 交易费用
4,011.59 815.84
合计
4,011.59 815.84
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
审计费用
200,000.00 181,000.00
信息披露费
100,000.00 100,000.00
银行汇划费 用 - 4,500.00
持有人大会 费 - 12,000.00
账户维护费 45,000.00 31,500.00
律师费 - 40,000.00
其他 1,200.00 1,400.00
合计
346,200.00 370,400.00
7.4.7.21 分部 报告
无。 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 33 页 共61 页
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
无。
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
无。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司(“鹏华 基金公司 ”) 基 金 管 理人 、 基金 注 册登 记 机构 、 基金 销
售机构
中国光大银 行股份有 限公司( “ 中国光大 银行”) 基金托管人
国信证券股 份有限公 司（ “国信 证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公
司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人 的股东
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东
鹏华资产管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
注:1、本报 告期存在 控制关系 或其他重 大利害关 系的 关联方没有 发生变化 。
2、下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
注: 无。
7.4.10.1.2 债券 交易
注: 无。
7.4.10.1.3 债券 回购交易
注: 无。 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 34 页 共61 页
7.4.10.1.4 权证 交易
注: 无。
7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
注: 无。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
197,082,728.70 66,167,093.67
其中： 支 付销售机 构的客户 维护费
85,117,317.77
11,734,643.41
注:1 、支付基金管理人鹏 华基金公司的管理 人报酬年 费率为 0.14%，逐日 计提，按月支付。 日管
理费＝前一 日基金资 产净值×0.14% ÷当 年天数 。
2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 ， 基金管理人依据销售机 构销售基金的保有 量
提取一定比例的客户维护 费，用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 ，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
56,309,350.85 20,641,663.92
注: 支付基金 托管人中 国光大银 行的托管 费年费 率为 0.04% ， 逐日 计提， 按 月支付。 日托管费 ＝前
一日基金资 产净值×0.04% ÷当 年天数。
7.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的各 关联方 本期
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 35 页 共61 页
名称
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华添利宝 货币
国信证券 121,837.53
鹏华基金公 司 210,640,851.95
合计
210,762,689.48
获得销售服 务费的各 关联方
名称
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华添利宝 货币
国信证券 7,655.89
鹏华基金公 司 9,376,529.71
合计
9,384,185.60
注: 支付基金销售机构的销 售服务费年费率 为 0.25% ，逐日计提，按月支付。 日销售服务费=前一
日基金资产 净值×0.25% ÷当年 天数。
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易
单位：人民 币元
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
银行间市场 交易的
各关联方名 称
债券交 易金 额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息
支出
光大银行
1,216,998
,941.61
248,651,
233.70
- -
66,952,64
5,000.00
6,804
,597.
03
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
银行间市场 交易的
各关联方名 称
债券交易金 额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息
支出
光大银行
50,572,42
9.45
- - -
11,362,00
8,000.00
1,281
,826.
78
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 36 页 共61 页
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
基 金 合 同 生
效日（2015
年7 月21 日）
持 有 的 基 金
份额
- -
报 告 期 初 持
有 的 基 金 份
额
- -
报 告 期 间 申
购/ 买 入 总 份
额
554,881,797.82 607,809,096.49
报 告 期 间 因
拆 分 变 动 份
额
- -
减： 报告期间
赎回/ 卖出总
份额
382,336,383.54 607,809,096.49
报 告 期 末 持
有 的 基 金 份
额
172,545,414.28 -
报 告 期 末 持
有 的 基 金 份
额
占 基 金 总 份
额比例
0.1203%
-
注: （1）本 基金管理 人本报告 期申购/买 入总份 额包 含红利再投 份额。
（2）本 基金管理 人投资本 基金的费 率标准 与其 他相同条件 的投资者 适用的费 率标准相 一致。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
关联方名称
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比例
（% ）
国信证券
215,734,076.81
0.15
207,178,851.20
0.23
鹏华资产管理
有限公司
163,771,447.38
0.11
169,424,413.07
0.19
注: 除 基金 管理人 以外 的其他 关联 方投资 本基 金的费率 标准 与其他 相同 条件的 投资 者适用 的费 率鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 37 页 共61 页
标准相一致 。
7.4.10.5 由关 联方保 管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中国光大银 行
1,431,809.76
433,010.26
4,447,413.93
34,205,528.74
注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人光大 银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 本基金在 本 报告期 内及上年 度可比期 间内未 参与 本管理人、 管理 人控股股 东、 托管人、 委 托人
及委托人控 股股东承 销的证券 。
7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
于 2018 年 12 月 31 日，本基 金持 有 22,500,000 张中 国光大银行 的同业存 单，成本 总额为人
民币 2,250,000,000.00 元 ，估值总 额为人 民币 2,217,774,509.28 元 ，占基 金资产净 值的比例 为
1.55% (2017 年 12 月31 日： 无)。
7.4.11 利润 分配情况
单位：人民 币元
已按再投资 形式转
实收基金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
本期利润 分 配合计
备注
5,630,689,898.04 - 14,451,804.27 5,645,141,702.31 -
7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限证 券
7.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券
注: 无。
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注: 无。 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 38 页 共61 页
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
截至本 报告期末2018 年 12 月31 日 止， 本基 金从 事银行间市 场债券正 回购交易 形成的卖 出回
购证券款余 额 20,125,785,671.28 元， 是以如下 债券 作 为抵押：
金额单位： 人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总 额
111803163
18 农业银
行 CD163
2019-01-02 99.30 1,531,000 152,025,955.62
111803163
18 农业银
行 CD163
2019-01-14 99.30 11,112,000 1,103,404,584.50
111804069
18 中国银
行 CD069
2019-01-02 98.00 5,747,000 563,232,709.45
111806238
18 交通银
行 CD238
2019-01-02 98.02 4,124,000 404,215,199.12
111808220
18 中信银
行 CD220
2019-01-03 98.47 1,444,000 142,184,934.12
111809276
18 浦发银
行 CD276
2019-01-03 99.30 2,490,000 247,252,712.42
111809276
18 浦发银
行 CD276
2019-01-09 99.30 209,000 20,753,340.12
111809276
18 浦发银
行 CD276
2019-01-15 99.30 2,041,000 202,667,785.56
111809388
18 浦发银
行 CD388
2019-01-03 99.49 2,900,000 288,535,494.58
111809388
18 浦发银
行 CD388
2019-01-14 99.49 11,112,000 1,105,588,419.24
111810419
18 兴业银
行 CD419
2019-01-14 98.56 6,667,000 657,093,733.01
111812133
18 北京银
行 CD133
2019-01-04 99.15 2,083,000 206,520,230.84
111812182
18 北京银
行 CD182
2019-01-02 98.48 1,055,000 103,892,282.78
111815437
18 民生银
行 CD437
2019-01-08 98.56 1,087,000 107,130,808.59
111815437
18 民生银
行 CD437
2019-01-16 98.56 2,105,000 207,461,225.47
111815613
18 民生银
行 CD613
2019-01-03 99.49 6,633,000 659,950,126.17 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 39 页 共61 页
111815613
18 民生银
行 CD613
2019-01-09 99.49 103,000 10,247,981.76
111815614
18 民生银
行 CD614
2019-01-14 99.49 15,153,000 1,507,647,502.24
111817166
18 光大银
行 CD166
2019-01-09 98.80 527,000 52,066,521.91
111818246
18 华夏银
行 CD246
2019-01-02 98.56 1,650,000 162,625,997.37
111818246
18 华夏银
行 CD246
2019-01-03 98.56 1,667,000 164,301,537.94
111818347
18 华夏银
行 CD347
2019-01-22 99.49 2,020,000 200,979,858.85
111820227
18 广发银
行 CD227
2019-01-02 99.49 3,093,000 307,737,813.49
111820227
18 广发银
行 CD227
2019-01-07 99.49 1,042,000 103,673,715.38
111870165
18 广东顺
德农商行
CD093
2019-01-02 98.66 3,061,000 301,995,432.84
111870638
18 中原银
行 CD331
2019-01-04 98.58 1,075,000 105,974,038.53
111872395
18 东莞农
村商业银
行 CD137
2019-01-02 99.20 5,051,000 501,061,066.66
111881561
18 厦门国
际银行
CD168
2019-01-03 97.90 5,208,000 509,867,609.67
111881579
18 昆仑银
行 CD070
2019-01-03 97.87 1,516,000 148,377,211.45
111881579
18 昆仑银
行 CD070
2019-01-04 97.87 1,042,000 101,984,864.34
111884202
18 成都农
商银行
CD014
2019-01-02 99.41 5,102,000 507,201,635.28
111884368
18 郑州银
行 CD119
2019-01-03 99.41 1,563,000 155,378,780.69
111884368
18 郑州银
行 CD119
2019-01-07 99.41 1,495,000 148,618,859.33
111884578
18 甘肃银
行 CD102
2019-01-02 99.41 1,021,000 101,497,737.85
111888918
18 成都农
商银行
CD028
2019-01-02 98.74 1,075,000 106,149,330.83
111888918 18 成都农 2019-01-03 98.74 2,083,000 205,682,842.91 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 40 页 共61 页
商银行
CD028
111888918
18 成都农
商银行
CD028
2019-01-15 98.74 1,042,000 102,890,793.24
111889722
18 徽商银
行 CD174
2019-01-03 98.72 1,021,000 100,797,932.09
111889722
18 徽商银
行 CD174
2019-01-08 98.72 1,075,000 106,129,066.60
111889997
18 湖北银
行 CD115
2019-01-02 98.58 1,075,000 105,976,674.97
111894414
18 广州银
行 CD032
2019-01-02 98.94 526,000 52,041,231.18
111894833
18 江西银
行 CD037
2019-01-02 98.79 6,316,000 623,938,677.12
111894851
18 天津银
行 CD106
2019-01-08 98.79 2,105,000 207,946,606.81
111894851
18 天津银
行 CD106
2019-01-16 98.79 1,737,000 171,592,995.73
111894855
18 长沙银
行 CD062
2019-01-07 98.79 3,334,000 329,355,719.41
111899613
18 齐鲁银
行 CD072
2019-01-03 99.00 752,000 74,445,966.01
111899613
18 齐鲁银
行 CD072
2019-01-21 99.00 2,084,000 206,310,363.24
120221 12 国开21 2019-01-21 100.36 500,000 50,179,543.67
120224 12 国开24 2019-01-21 99.70 500,000 49,850,958.08
120231 12 国开31 2019-01-04 100.44 102,000 10,244,835.29
120231 12 国开31 2019-01-07 100.44 263,000 26,415,604.72
140202 14 国开02 2019-01-02 100.08 226,000 22,617,872.62
140202 14 国开02 2019-01-08 100.08 474,000 47,437,485.06
140219 14 国开19 2019-01-02 100.98 1,062,000 107,239,497.34
140219 14 国开19 2019-01-04 100.98 866,000 87,447,650.37
140303 14 进出03 2019-01-07 100.16 5,000,000 500,788,623.18
140422 14 农发22 2019-01-02 100.49 2,000,000 200,981,424.92
140435 14 农发35 2019-01-07 100.45 1,000,000 100,448,727.36
140439 14 农发39 2019-01-02 101.02 2,520,000 254,569,367.87
140439 14 农发39 2019-01-07 101.02 3,062,000 309,321,985.88
160208 16 国开08 2019-01-02 99.86 2,128,000 212,508,162.71
160208 16 国开08 2019-01-04 99.86 1,253,000 125,128,161.59
160208 16 国开08 2019-01-07 99.86 619,000 61,815,109.36
160301 16 进出01 2019-01-02 100.02 5,000,000 500,096,431.62
160402 16 农发02 2019-01-02 100.00 645,000 64,497,589.67
160412 16 农发12 2019-01-07 99.85 1,200,000 119,816,058.12 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 41 页 共61 页
160415 16 农发15 2019-01-10 100.01 1,000,000 100,012,560.09
160420 16 农发20 2019-01-02 99.83 1,900,000 189,669,523.25
180201 18 国开01 2019-01-07 100.04 204,000 20,408,053.25
180201 18 国开01 2019-01-17 100.04 396,000 39,615,632.77
180207 18 国开07 2019-01-02 100.04 5,113,000 511,514,562.12
180207 18 国开07 2019-01-07 100.04 3,158,000 315,932,522.43
180207 18 国开07 2019-01-08 100.04 26,000 2,601,091.06
180207 18 国开07 2019-01-21 100.04 3,000,000 300,125,892.11
180207 18 国开07 2019-01-22 100.04 300,000 30,012,589.21
180209 18 国开09 2019-01-07 100.23 5,000,000 501,137,488.12
180209 18 国开09 2019-01-22 100.23 700,000 70,159,248.34
180301 18 进出01 2019-01-02 100.03 206,000 20,606,138.43
180305 18 进出05 2019-01-07 100.09 3,200,000 320,290,147.00
180404 18 农发04 2019-01-17 100.09 1,600,000 160,144,853.20
180407 18 农发07 2019-01-04 100.23 5,000,000 501,125,449.38
180407 18 农发07 2019-01-07 100.23 9,000,000 902,025,808.88
180407 18 农发07 2019-01-08 100.23 5,000,000 501,125,449.38
合计
211,177,000 20,994,318,005.76
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金为货币市场型证券 投资基金，属于低 风险合理 稳定收益品种。本基金投 资的金融工具
主 要为 债券投 资。 本 基金在 日常 经营活 动中 面临的与 这些 金融工 具相 关的风 险主 要包括 信用 风
险、流动性风险及市场风 险。本基金的基 金管理人从 事风险管理的主要目标是 争取将以上风险 控
制在限定的范围之内，使 本基 金在风险和 收益之间取 得最佳的平衡以实现“风 险和收益相匹配 ”
的风险收益 目标。 本基金 的基金管 理人致力 于全面内 部控制体系 的建设 ， 建立 了从董事 会层面到
各业务部门 的风险管 理组织架 构。 本基金 的基金 管理 人在董事会 下设风险 控制和合 规审计委 员会，
主要负责制定基金管理人 风险控制战略和 控制政策、 协调突发重大风险等事项 ；督察长负责对 基
金管理人各业务环节合法 合规运作进行监 督检查，组 织、指导基金管理人内部 监察稽核工作， 并
可向董事会和中国证监会 直接报告；在公 司内部设立 独立的监察稽核部，专职 负责对基金管理 人
各部门、 各业务 的风险控 制情况进 行督促 和检查， 并 适时提出整 改建议。 本 基金的基 金管理人 对
于金融工具的风险管理方 法主要是通过定 性分析和定 量分析的方法去估测各种 风险产生的可能 损
失。从定性分析的角度出 发，判断风险损 失的严重程 度和出现同类风险损失的 频度。而从定量 分鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 42 页 共61 页
析的角度出发，根据本基 金的投资目标， 结合基金资 产所运用金融工具特征通 过特定的风险量 化
指标、模型，日常的量化 报告，确定风险 损失的限度 和相应置信程度，及时可 靠地对各种风险 进
行监督、检 查和评估 ，并通过 相应决策 ，将风险 控制 在可承受的 范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未 履行合 约责任，或者基金所投资 证券的发行人
出现违约、 拒绝 支付到期 本息等情 况， 导致基 金资产 损失和收益 变化的风 险。 本基金 的基金管 理
人在交易前对交易对手的 资信状况进行了 充分的评估 。本基金的银行存款存放 在本基金的托管 行
中国光大银 行股份有 限公司 ， 与该 银行存款 相关的信 用风险不重 大。 本基金在 交易所进 行的交易
均以中国证 券登记结 算有限责 任公司为 交易对手 完成 证券交收和 款项清算， 违约风险 可能性很 小；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对 手进行信用 评估并对证券交割方式进 行限制以控制相 应
的信用风险 。 本 基金的基 金管理人 建立了信 用风险 管 理流程， 通过对投 资品种 信用等级 评估来控
制证券发行 人的信用 风险 ， 且通过 分散化投 资以分散 信用风险 。 本基 金债券投 资的信用 评级情况
按《中国人 民银行信 用评级管 理指导意 见》设定 的标 准统计及汇 总。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
A-1
900,056,902.79 -
A-1 以下
1,099,872,687.94 -
未评级
4,336,567,806.87 2,488,537,931.27
合计
6,336,497,397.60 2,488,537,931.27
注: 未评级债 券包括国 债、中央 银行票据 和政策 性金 融债；A-1 以 下包含 未评级的 超短期融 资券。
7.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
单位：人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
132,000,000.00 -
未评级
- -
合计
132,000,000.00 -
注:A-1 以下 包含发行 期限小于1 年的资 产支持证 券。
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 43 页 共61 页
7.4.13.2.3 按短 期 信用评级列 示的同业存 单投资
单位：人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
108,355,005,114.99 30,421,442,020.48
未评级
- -
合计
108,355,005,114.99 30,421,442,020.48
注:A-1 以下 包含发行 期限小于1 年的同 业存单。
7.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- -
未评级
3,229,597,894.00 2,310,923,790.82
合计
3,229,597,894.00 2,310,923,790.82
注: 未评级债 券包括国 债、中央 银行票据 和政策 性金 融债。
7.4.13.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
单位：人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
140,000,000.00 -
AAA 以下
- -
未评 级
- -
合计
140,000,000.00 -
注: 未评级债 券包括国 债、中央 银行票据 和政策 性金 融债。
7.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资
注: 无。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 44 页 共61 页
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧 烈波动的情 况下以合 理的价格 变现。 针 对兑
付赎回资金的流动性风险 ，本基金的基金 管理人每日 对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并 预
测流动性需求，保持基金 投资组合中的可 用现金头寸 与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金 合
同中设计了巨额赎回条款 ，约定在非常情 况下赎回申 请的处理方式，控制因开 放申购赎回模式 带
来的流动性 风险， 有效保 障基金持 有人利 益。 针对投 资品种变现 的流动性 风险， 本基金 的基金 管
理人通过独立的风险管理 职能部门设定流 动性比例要 求，对流动性指标进行持 续的监测和分析 ，
包括组合持仓集中度指标 、组合在短时间 内变现能力 的综合指标、组合中变现 能力较差的投资 品
种比例以及流通受限制的 投资品种比例等 。本基金所 持大部分证券在证券交易 所上市，其余亦 可
在银行间 同业市场交易， 因此除附注中列 示的部分基 金资产流通暂时受限制不 能自由转让的情 况
外，其余金融资产均能以 合理价格适时变 现。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入 短
期资金应对 流动性需 求， 其上限一 般不超过 基金持有 的债券投资 的公允价 值。 除卖出回 购金融资
产款余额 20,125,785,671.28 元将在一 个月内到 期且 计息外，本 基金所持 有的全部 金融负债 的合
约约定到期日均为一个月 以内且不计息， 可赎回基金 份额净值（所有者权益） 无固定到期日且 不
计息，因此 账面余额 即为未折 现的合约 到期现金 流量 。
7.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分 析
注: 无。
7.4.13.3.2 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基 金管理人 在基金运 作过程中 严格按照 《公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 、 《货
币市场基金 监督管理 办法》及 《公开募 集开放式 证券 投资基金流 动性风险 管理规定 》(自 2017 年
10 月 1 日起施行) 等 法规的要 求对本基 金组合资 产的 流动性风险 进行管理 ，通过监 控基金平 均剩
余期限、 平均剩余 存续期限 、 高流 动资产占 比、 持 仓 集中度、 投资交易 的不活跃 品种(企业 债或短
期融资券)， 并结合份 额持有人 集中度变 化予以 实现 。
一般情 况下，本 基金投资 组合的平 均剩余期 限在 每个交易日 均不 得超过 120 天 ，平均剩 余存
续期限在每 个交易日 均不得超过 240 天 ，且能够 通过 出售所持有 的银行间 同业市场 交易债券 应对
流动性需求 ； 当本基 金前 10 名 份额持有 人的持有 份 额合计超过 基金总份 额的 20% 时， 本基 金投资
组合的平均 剩余期限 在每个交 易日不得 超过 90 天， 平 均剩余存续 期不得超 过 180 天 ； 投 资组合中
现金、国债 、中央银 行票据、 政策性金 融债券以及 5 个交易日内 到期的其 他金融工 具占基金 资产鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 45 页 共61 页
净值的比例 合计不得 低于20% ； 当本基 金前10 名份额 持有人的持 有份额合 计超过基 金总份额 的50%
时， 本基 金投资组 合的平 均剩余期 限在每个 交易日均 不 得超过 60 天， 平均剩余 存续期在 每个交易
日均不得超过 120 天；投 资组合中 现金、国 债、中央 银行票据、 政策性金 融债券以及 5 个交易日
内到期的其 他金融工 具占基金 资产净值 的比例合 计不 得低于 30%。于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金
前 10 名份额持有 人的持有 份额合计 占基金总 份额的 比例为 41.06% ，本基金 投资组合 的平均剩 余
期限为 115 天，平均 剩余存续 期为 115 天。
本基金投资于一家 公司发行的证券市 值不超过基 金资产净值的 10% ，且 本基金与由本基金 的
基金管理人管理的其他基 金共同持有一家 公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。本 基金与 由本
基金的基金管理人管理的 其他货币市场基 金投资同一 商业银行的银行存款及其 发行的同业存单 与
债券不得超 过该商业 银行最近 一个季度 末净资产 的 10% 。
本基金 主动投资 于流动性 受限资产 的市值合 计不 得超过基金 资产净值 的 10%。
同时，本基金的基 金管理人通过合理 分散逆回购 交易的到期日与交易对手 的集中度；按照 穿
透原则对交易对手的财务 状况、偿付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 ，
以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易
的流动性风险和交易对手 风险。此外，本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 ：
根据质押品的资质确定质 押率水平；持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允
价值计算足额；并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回 购
交易时，可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动 的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险。 本基金 主要投资 于银
行间同业市场交易的固定 收益品种，此外 还持有银行 存款、结算备付金等利率 敏感性资产，因 此
存在相应的利率风险。本 基金的基金管理 人每日通过 “影子定价”对本基金面 临的市场风险进 行
监控，定期对本基金面临 的利率敏感性缺 口进行监控 ，并通过调整投资组合的 久期等方法对上 述鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 46 页 共61 页
利率风险进 行管理。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31 日
6 个月以内
6 个月-1 年
1-5 年
不计息
合计
资产
银行存款
26,954,431,809
.76
- - - 26,954,431,809.76
交易性金融 资产
92,495,168,858
.10
25,697,931,548
.49
- - 118,193,100,406.59
买入返售金 融资产
17,899,535,404
.59
- - - 17,899,535,404.59
应收利息 - - - 455,921,038.37 455,921,038.37
应收申购款 - - - 185,128,753.74 185,128,753.74
资产总计
137,349,136,07
2.45
25,697,931,548
.49
- 641,049,792.11 163,688,117,413.05
负债
应付赎回款 - - - 204,223.19 204,223.19
应付管理人 报酬 - - - 17,304,152.39 17,304,152.39
应付托管费 - - - 4,944,043.50 4,944,043.50
卖出 回购金 融资产
款
20,125,785,671
.28
- - - 20,125,785,671.28
应付销售服 务费 - - - 30,900,272.08 30,900,272.08
应付交易费 用 - - - 943,060.67 943,060.67
应付利息 - - - 31,188,489.05 31,188,489.05
应交税费 - - - 105,969.75 105,969.75
应付利润 - - - 50,335,740.90 50,335,740.90
其他负债 - - - 309,166.38 309,166.38
负债总计
20,125,785,671
.28
- - 136,235,117.91 20,262,020,789.19
利率敏感度 缺口
117,223,350,40
1.17
25,697,931,548
.49
- 504,814,674.20 143,426,096,623.86
上年度末
2017 年 12 月 31 日
6 个月以内
6 个月
-1 年
1-5 年
不计息
合计
资产
银行存款
49,319,447,413
.93
- - - 49,319,447,413.93
交易性金融 资产
35,101,135,194
.60
119,768,547.97 - - 35,220,903,742.57
买入返售金 融资产
3,499,209,248.
80
- - - 3,499,209,248.80 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 47 页 共61 页
应收利息 - - - 437,870,618.33 437,870,618.33
应收申购款 - - - 447,642,518.62 447,642,518.62
资产总计
87,919,791,857
.33
119,768,547.97 -
885,513,136.95
88,925,073,542.25
负债
应付赎回款 - - - 24,827.58 24,827.58
应付管理人 报酬 - - - 10,784,693.05 10,784,693.05
应付托管费 - - - 3,081,340.87 3,081,340.87
卖出回购金 融资产
款
210,003,454.98 - - - 210,003,454.98
应付销售服 务费 - - - 1,925,838.04 1,925,838.04
应付交易费 用 - - - 302,719.51 302,719.51
应付利息 - - - 224,910.09 224,910.09
应付利润 - - - 35,883,936.63 35,883,936.63
其他负债 - - - 281,372.42 281,372.42
负债总计
210,003,454.98 - -
52,509,638.19
262,513,093.17
利率敏感度 缺口
87,709,788,402
.35
119,768,547.97 -
833,003,498.76
88,662,560,449.08
注: 表中所示 为本基金 资产及负 债的账面 价值， 并 按照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
假设
该利率敏感 性分析数 据结果为 基于本基 金报表日 组合 持有债券资 产的利率 风险
状况测算的 理论变动 值对基金 资产净值 的影响金 额。
假定所有期 限的利率 均以相同 幅度变动25 个基 点， 其 他市场变量 均不发生 变化。
此项影响并 未考虑基 金经理为 降低利率 风险而可 能采 取的风险管 理活动。
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （2018 年 12
月 31 日）
上年度末 （2017 年 12 月
31 日 ）
市场利率下 降 25 个基 点
105,713,020.89
15,906,717.00
市场利率上 升 25 个基 点
-105,486,960.49
-15,887,587.83
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 48 页 共61 页
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持 金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于交易所及银行间 市场交易的固定 收
益品种，因 此无重大 其他价格 风险。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
注: 无。
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
注: 于 2018 年 12 月 31 日，本基金未 持有交易 性权益 类投资（2017 年 12 月 31 日：未 持有）, 因
此除市场利 率和外汇 汇率以外 的市场价 格因素的 变动 对于本基金 资产净值 无重大影 响 （2017 年12
月31 日：同 ） 。
7.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险
注: 无。
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明 的其 他事项
(1)
公允 价值
(a)
金融 工具公允 价值计量 的方法
公允价值计量结 果所属的层次，由 对公允价值计 量整体而言具有重要意义 的输入值所属的 最
低层次决定 ：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b)
持续 的以公允 价值计量 的金融工 具
(i)
各层 次金融工 具公允价 值
于 2018 年12 月31 日， 本 基金持有 的以公允 价值 计量且其变 动计入当 期损益的 金融资产 中属
于第二层次 的余额为 117,921,100,406.59 元，属于 第三层次的 余额为 272,000,000.00 元，无 属
于第一层次 的余额(2017 年12 月31 日 ：第二层 次 35,220,903,742.57 元 ，无第一 或第三层 次)。
(ii)
公 允价值所 属层次间 的重大变 动
本基金 以导致各 层次之间 转换的事 项发生日 为确 认各层次之 间转换的 时点。
本基金本期及上 年度可比期间持有 的以公允价值 计量的金融工具的公允价 值所属层次未发 生
重大变动。
(iii)
第 三层次公 允价值余 额和本期 变动金 额
上述第三层次资产变 动如下： 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
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交易性金融资产
债券投资
2018 年 1 月 1 日
-
购买
484,417,816.82
出售
-221,794,500.00
转入第三层级
-
转出第三层级
-
当期利得或损失总额
9,376,683.18
—计入损益的利得或损失
9,376,683.18
2018 年 12 月 31 日
272,000,000.00
2018 年 12 月 31 日扔持有的资产
计入 2018 年度 损益的未实现利得
或损失的变动
—— 公允价值变动损益
-
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
(c)
非持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
于 2018 年12 月31 日，本基金未持 有非持 续的 以公允价值 计量的金 融资产(2017 年12 月31
日：同)。
(d)
不以 公允价值 计量的金 融工具
不以公允价值计 量的金融资产和负 债主要包括应 收款项和其他金融负债， 其账面价值与公 允
价值相差很 小。
(2)
除公 允价值外 ，截至资 产负债表 日本基 金无 需要说明的 其他重要 事项。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
2018 年 12 月 31 日
公允价值
估值技术
不可观察 输入值
名称
范围/ 加 权平均
值
与公允价 值
之间的关 系
交易性金 融资产
—— 资产 支持证 券
272,000,000.00
市场法
最近交
易价格
100.00 元/ 张
正相关 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
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1
固定收益投 资
118,193,100,406.59
72.21
其中：债券
117,921,100,406.59
72.04
资 产 支 持 证
券
272,000,000.00
0.17
2
买入返售金 融资产
17,899,535,404.59
10.94
其中： 买断式 回购的
买入返售金 融资产
-
-
3
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合计
26,954,431,809.76
16.47
4
其他各项资 产
641,049,792.11
0.39
5
合计
163,688,117,413.05
100.00
8.2 债券 回购融资情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
占基金资产 净值的比 例（％）
1
报告期内债 券回购融 资余额
6.66
其中：买断 式回购融 资
-
序号
项目
金额
占基金资产 净值
的比例 （％）
2
报告期末债 券回购融 资余额
20,125,785,671.28 14.03
其中：买断 式回购融 资
- -
注: 报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比例 为报 告期内 每日 融资余 额占 资产净 值比 例
的简单平均 值。
债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的 说明
注: 无。
8.3 基金 投资组合平均 剩余期限
8.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况
项目
天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限
115
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值
118
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值
42
报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况说 明
注: 本报告期 内本货币 市场基金 投资组合 平均剩 余期 限未超过 120 天。
8.3.2 期末 投资组合平均 剩余期限分 布比例
序号
平均剩余期 限
各期限资产 占基金资 产
净值的比例 （%）
各期限负债 占基金资 产
净值的比例 （%）
1
30 天以内
14.97 14.03
其中： 剩余存 续期超过397 天的
浮动利率债
- - 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 51 页 共61 页
2
30 天（含） —60 天
10.08 -
其中： 剩余存 续期超过397 天的
浮动利率债
- -
3
60 天（含） —90 天
28.38 -
其中： 剩余存 续期超过397 天的
浮动利率债
- -
4
90 天（含） —120 天
6.85 -
其中： 剩余存 续期超过397 天的
浮动利率债
- -
5
120 天（含） —397 天 （含）
53.40 -
其中： 剩余存 续期超过397 天的
浮动利率债
- -
合计
113.68 14.03
8.4 报告 期内投资组合 平均剩余存 续期超过 240 天情况 说明
注: 本报告期 内本货币 市场基金 投资组合 平均剩 余期 限未超过 240 天。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
7,566,165,700.87 5.28
其中： 政策 性
金融债
7,566,165,700.87 5.28
4
企业债券
- -
5
企业短期融
资券
1,999,929,590.73 1.39
6
中期票据
- -
7
同业存单
108,355,005,114.99 75.55
8
其他
- -
9
合计
117,921,100,406.59 82.22
10
剩 余 存 续 期
超过397 天的
浮 动 利 率 债
券
- -
注：上表中 ，附息债 券的成本 包括债券 面值和折 溢价 ，贴现式债 券的成本 包括债券 投资成本 和内
在应收利息 。
8.6 期末 按摊余成本占 基金资产净 值比例大小 排名的前 十名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量（ 张）
摊余成本
占基金资产
净值比例鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
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（％）
1 111803163
18 农业银行
CD163
30,000,000 2,978,954,061.83 2.08
2 111809388
18 浦发银行
CD388
26,000,000 2,586,869,951.43 1.80
3 111815614
18 民生银行
CD614
20,000,000 1,989,899,692.79 1.39
4 180407 18 农发07 19,000,000 1,904,276,707.64 1.33
5 111809344
18 浦发银行
CD344
17,000,000 1,666,414,130.05 1.16
6 111815613
18 民生银行
CD613
15,700,000 1,562,071,005.71 1.09
7 111820227
18 广发银行
CD227
15,000,000 1,492,423,925.77 1.04
8 111810419
18 兴业银行
CD419
14,920,000 1,470,502,249.36 1.03
9 111809276
18 浦发银行
CD276
14,700,000 1,459,684,687.80 1.02
10 111806238
18 交通银行
CD238
14,600,000 1,431,023,740.83 1.00
8.7 “影 子定价”与“ 摊余成本法 ”确定的基 金资产净 值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25 （含）-0.5% 间 的次 数
-
报告期内偏 离度的最 高值
0.2411%
报告期内偏 离度的最 低值
-0.0156%
报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值
0.0674%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注: 无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注: 无。
8.8 期末 按公 允价值占 基金资产 净 值比例大小 排名的所 有 资产支持证 券投资明细
金额单位 ：人民币 元
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
1 149805 借呗 54A1 1,400,000 140,000,000.00 0.10
2 156081 18 建花3A 1,000,000 100,000,000.00 0.07
3 149864 18 花15A1 320,000 32,000,000.00 0.02
8.9 投资 组合报告附注
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
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8.9.1 基金 计价方法说明
（1）基金持 有的银行 存款以本 金列 示， 按银行 实际 协议利率逐 日计提利 息；
（2 ） 基金 持有的回 购协议 （封闭 式回购 ） 以成 本 列示， 按 实际利率 在实际持 有期间内 逐日计
提利息；
（3） 基金持 有的附息 债券、 贴现 券购买 时采用实 际支付价款 （ 包含交易 费用） 确定 初始成本 ，
每日按摊余 成本和实 际利率计 算确定利 息收入；
（4 ） 基金持 有的买断 式回购以 协议成本 列示， 所 产生的利息 在实际持 有期间内 逐日计提 。 回
购期间对涉及的金融资产 根据其资产的性 质进行相应 的估值。回购期满时，若 双方都能履约， 则
按协议进行交割。若融资 业务到期无法履 约，则继续 持有现金资产，实际持有 的相关资 产按其 性
质进行估值 ；
（5 ） 基金 持有的资 产支持证 券视同 债券， 购买时 采用实际支 付价款 （包含交 易费用 ） 确定 初
始成本，每 日按摊余 成本和实 际利率计 算确定利 息收 入。
8.9.2 基金 投资的前十名 证券的发行 主体本期是 否出现被 监管部门立案 调查，或在
报告 编制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形
浦发银行 2018 年 1 月 19 日， 上海浦东 发展银 行股 份有限公司 （以下简 称“公司” ）成都分
行收到中国 银行业监 督管理委 员会四川 监管局 （以 下 简称 “银监会四 川监管局 ” ） 行政处罚 决定书
（川银监罚 字【2018 】2 号） ， 公司就相 关事项公 告如 下：
一、 行 政处罚的 主要内容
2018 年1 月 18 日， 银监 会四川监 管局对公 司成 都分行作出 行政处罚 决定， 对 成都分行 内控
管理严重失 效,授信管 理违规， 违规办理 信贷业 务等 严重违反审 慎经营规 则的违规 行为依法 查处，
执行罚款 46,175 万元人民 币。此外 ，对成都 分行原 行长、2 名 副行长、1 名部 门负责人 和 1 名支
行行长分别给予禁止终身 从事银行业工作 、取消其高 级管理人员任职资格、警 告及罚款。对此 ，
公司坚决支 持和接受 监管机构 的上述处 罚决定， 并深 表歉意。
二、公 司相关情 况说明
针对成 都分行上 述违规经 营事项， 公司高 度重 视，在监管 机构 和地 方政府的 指导和帮 助下，
及时调整了成都分行经营 班子，并对资产 状况进行了 全面评估，分类施策、强 化管理，按照审 慎
原则计提风险拨备，稳妥 有序化解风险。 目前，成都 分行已按监管要求完成了 整改，总体风险 可
控，客户权 益未受影 响，经营 管理迈入 正轨。
在此基础上，公司 在全行范围内认真 开展举一反 三教育整改工作，深刻反 思，统一思想， 吸
取教训； 端正全行 经营理念 ， 更加 关注安全 性、 流 动 性和效益性 的平衡发 展， 强 化统一法 人管理；鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
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将防范和化解金融风险放 在更加突出的位 置，强化合 规内控体制机制建设，着 重提升内控执行 力
和有效性， 确保全行 依法 合规 、稳健发 展。
公司将认真贯彻落 实党的十九大精神 和全国金融 工作会议、中央经济工作 会议要求，积极 服
务实体经济 ， 有效 防控经营 风险 ； 坚持 “回归 本源 、 突出主业 、 做精专 业、 协调发展 ” ， 为 供给侧
结构性改革和广大客户提 供更加优质的服 务，努力为 股东创造更大的价值，以 良好的经营成果 回
报社会各界 的关心和 支持。
三、不 构成重大 不利影响
上述处 罚金额已 全额计入 2017 年 度公司损 益， 对公司的业 务开展及 持续经营 无重大不 利影
响。
对该证 券的投资 决策程序 的说明 ： 本基 金管理人 长期跟踪研 究该公司 ， 认 为公司的 上述违规
行为对 公司并不产生实质 性影响。上述通 告对该公司 债券的投资价值不产生重 大影响。该证券 的
投资已执行 内部严格 的投资决 策流程， 符合法律 法规 和公司制度 的规定。
8.9.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清 算款
-
3
应收利息
455,921,038.37
4
应收申购款
185,128,753.74
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
641,049,792.11
8.9.4 投资 组合报告附注 的其 他文字 描述部分
1 、 本基金 的投资决 策流程主 要包括 ： 久期决 策、 期 限 结构策略 、 类属配 置策略和 个券选择 策
略。其中久期区间决策由 投资决策委员会 负责制定， 基金经理在设定的区间内 根据市场情况自 行
调整；期限结构配置和类 属配置决策由固 定收益小组 讨论确定，由基金经理实 施该决策并选择 相
应的个券进 行投资。
2 、由于 四舍五入 的原因， 投资组合 报告中 数字 分项之和与 合计项之 间可能存 在尾差。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
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持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
7,632,944 18,790.40 39,465,079,270.93 27.52
103,961,017,352.93 72.48
9.2 期末 货币市场基金 前十名份额 持有人情况
序号
持有人类别
持有份额（ 份）
占总份额比 例（%）
1 银行类机构 4,120,950,814.99 2.87
2 银行类机构 2,142,472,362.10 1.49
3 银行类机构 2,034,748,063.16 1.42
4 银行类机构 1,867,827,753.85 1.30
5 银行类机构 1,639,974,576.45 1.14
6 银行类机构 1,625,493,496.99 1.13
7 银行类机构 1,603,400,896.46 1.12
8 券商类机构 1,097,361,350.97 0.77
9 银行类机构 1,043,259,671.42 0.73
10 银行类机构 1,013,305,485.05 0.71
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基 金的 情况
项目
持有份额总 数（份 ）
占基金总份 额比例（% ）
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金
9,915,608.92 0.0069
注: 截至本报 告期末， 本 基金管理 人从业人 员投资、 持 有本基金符 合相关法 律法规、 中国 证监会 规
定及相关管 理制度的 规定。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
项目
持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部
门负责人持 有本开放 式基金
0~10
本基金基金 经理持有 本开放式 基金
0
注:1、截至本报告期末， 本 公司高级管理人 员、基金 投资和研究部门负责人 投资、持有本基金 符
合相关法律 法规、中 国证监会 规定及相 关管理制 度的 规定。
2、截至本报 告期末， 本基金的 基金经理 未持有 本基 金份额。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2015 年7 月 21 日）
基金份额总 额
236,402,974.82
本报告期期 初基金份 额总额
88,662,560,449.08 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
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本报告期 基 金总申购 份额
581,522,074,276.14
减：本报告 期 基金总 赎回份额
526,758,538,101.36
本报告期 基 金拆分 变 动份额 （份 额减少
以“- ”填列 ）
-
本报告期 期 末基金份 额总额
143,426,096,623.86
注: 总申购份 额含红利 再投、转 换入份额 ；总赎 回份 额含转换出 份额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动： 报告期内 ，基金管 理人 无重大人事 变动。
基金托 管人的专门 基金托 管部门的 重大人事 变动 ：2018 年 5 月， 中 国光大银 行股份有 限公司
聘任张博先 生担任投 资 与托管 业务部总 经理职务 。2018 年 11 月，中国 光大银行 股份有限 公司聘
任葛海蛟先 生担任中 国光大银 行股份有 限公司行 长。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
11.4 基金 投资策略的改 变
无。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。 本 年度应支付 给普华永 道中天会 计师事务
所（特殊普 通合伙） 审计费用200,000.00 元。 该 审 计机构已提 供审计服 务的年限 为 4 年。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人、 基 金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单 股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 57 页 共61 页
元数量
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中金公司
2
-
-
-
-
-
注: 交易单元 选择的标 准和程序 ：
1) 基金管 理人负责 选择代理 本基金证 券买卖的 证券 经营机构， 使用其交 易单元作 为基金的 专用
交易单元， 选择的标 准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务；
（6 ） 研究实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服
务。
2) 选择交 易单元的 程序：
我公司根据 上述标准 ，选定符 合条件的 证券公司 作为 租用交易单 元的对象 。我公司 投研部门 定期
对所选定证 券公司的 服务进行 综合评比 ，评比内 容包 括：提供研 究报告质 量、数量 、及时性 及提
供研究服务 主动性和 质量等情 况，并依 据评比结 果确 定交易单元 交易的具 体情况。 我公司在 比较
了多家证券 经营机构 的财务状 况、经营 状况、研 究水 平后，向券 商租用交 易单元作 为基金专 用交
易单元。
11.7.2 基金 租用证券公 司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中金公司 220,481,206.85 100.00%
33,212,400,000.00 100.00%
- -
11.8 偏离 度绝对值超过 0.5% 的情况
注: 无。
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 58 页 共61 页
11.9 其他 重大事件
序号
公告事项
法定披露方 式
法定披露日 期
1
鹏华基金管 理有限 公 司关于增 加华林
证券股份有 限公司为 旗下部分 基金销
售机构的公 告
《上海证券 报》 2018 年 12 月 04 日
2
鹏华基金管 理有限公 司关于调 整鹏华
添利宝货币 市场基金 销售服务 费费率
优惠活动的 公告
《上海证券 报》 2018 年 04 月 28 日
3
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加上海
利得基金销 售有限公 司为旗下 部分基
金销售机构 的公告
《上海证券 报》 2018 年 12 月 11 日
4
关于鹏华添 利宝货币 市场基金 暂停大
额申购、转 换转入、 定期定额 投资业
务限额的公 告
《上海证券 报》 2018 年 04 月 27 日
5 2018 年第三 季度报告 《上海证券 报》 2018 年 10 月 26 日
6
鹏华基金管 理有限公 司关于调 整鹏华
添利宝货币 市场基金 销售服务 费费率
优惠活动的 公告
《上海证券 报》 2018 年 05 月 30 日
7
鹏华添利宝 货币市场 基金更新 的招募
说明书摘要
《上海证券 报》 2018 年 09 月 01 日
8 2018 年第一 季度报告 《上海证券 报》 2018 年 04 月 21 日
9 2018 年半年 度报告摘 要 《上海证券 报》 2018 年 08 月 27 日
10 2017 年年度 报告摘要 《上海证券 报》 2018 年 03 月 29 日
11 2018 年第二 季度报告 《上海证券 报 》 2018 年 07 月 18 日
12
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加中国
工商银行股 份有限公 司为旗下 部分基
金销售机构 的公告
《上海证券 报》 2018 年 05 月 17 日
13
鹏华添利宝 货币市场 基金更新 的招募
说明书摘要
《上海证券 报》 2018 年 03 月 03 日
14 2017 年第四 季度报告 《上海证券 报》 2018 年 01 月 22 日
15
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加交通
银行股份有 限公司为 旗下部分 基金销
售机构的公 告
《上海证券 报》 2018 年 11 月 20 日
16
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加成都
华羿恒信财 富投资管 理有限 公 司为旗
下部分基金 销售机构 的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 08 月 31 日
17
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加北京
肯特瑞基金 销售有限 公司为旗 下部分
基金销售机 构的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 10 月 23 日
18
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加个人
投资者开立 基金账户 的证件类 型的公
告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 11 月 15 日
19
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 国工商银 行手机银 行 AI
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 08 月 25 日 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 59 页 共61 页
投基金组合 申购费率 优惠活动 的 公告
20
关于鹏华基 金管理有 限公司 T+0 赎回
提现业务限 额调整的 公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 30 日
21
关于鹏华基 金管理有 限公司 T+0 赎回
提现业务限 额调整的 提示性公 告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 20 日
22
鹏华基金管 理有限公 司关于在 直销柜
台渠道开展 旗下部分 开放式证 券投资
基金之间转 换费率优 惠活动的 公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 13 日
23
鹏华基金关 于调整旗 下部分基 金单笔
最低定投金 额限制的 公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 08 日
24
鹏华基金管 理有限公 司关于提 请非自
然人客户及 时登记受 益所有人 信息的
公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 01 日
25
鹏华基金管 理有限公 司关于提 请投资
者及时更新 身份证件 或者身份 证明文
件的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 28 日
26
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加上海
银行股份有 限公司为 旗下 部分 基金销
售机构的公 告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 24 日
27
鹏华基金管 理有限公 司关于暂 停客服
电话服务的 公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 11 日
28
鹏华基金管 理有限公 司关于调 整旗下
部分基金单 笔最低转 换份额和 账户最
低余额限制 的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 09 日
29
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加通华
财富（上海 ）基金销 售有限公 司为旗
下部分基金 销售机构 的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 03 月 28 日
30
关于鹏华旗 下 139 只 基金修改 基金合
同的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 03 月 23 日
31
鹏华基金管 理有限公 司关于国 信证券
股份有限公 司销售的 旗下部分 货币市
场基金在 2018 年春节 假期期间 快速
赎回额度安 排的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 02 月 10 日
32
鹏华基金管 理有限公 司关于 2018 年
春节假期期 间货币基 金快速赎 回额度
安排的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 02 月 08 日
33
鹏华基金管 理有限公 司关于增 设客服
热线的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 12 月 29 日
34
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金在上海 华信证券 有限责任 公司开
展基金转换 费率优惠 活动的公 告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 01 月 30 日
35
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 国工商银 行融 e 行 个人手
机银行 AI 投 服务基金 申购费率 优惠
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 12 月 28 日 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 60 页 共61 页
活动的公告
36
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加北京
百度百盈基 金销售有 限公司为 旗下部
分基金销售 机构的公 告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 12 月 18 日
37
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加首创
证券有限责 任公司为 旗下部分 基金销
售机构的公 告
《中国证券 报》 、 上海 证
券报
2018 年 11 月 19 日
38
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加海银
基金销售有 限公司为 旗下部分 基金销
售机构的公 告
《中国证券 报》 、 上海 证
券报
2018 年 11 月 20 日
注: 无。
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
鹏华资产管 理有限公 司产品持 有鹏华添 利宝货币 市场 基金情况
公司/产品名 称
期末持 有份额 （份）
海通证券股 份有限公 司鹏华资 产中证 500 指数增 强 FOF 资产管理计 划
166,102.14
鹏华资产至 诚 2 号资 产管理计 划
729,854.64
鹏华资产－ 浦发银行 －鹏华资 产白泽 1 号资产管 理计 划
745,652.61
鹏华资产勤 道定增 8 号资产管 理计划
3,848,293.71
§13 备 查 文件 目录
13.1 备查 文件目录
( 一)《鹏华 添利宝货 币市场基 金基金合 同》 ；
( 二)《 鹏华添利 宝货币市 场基金托 管协议》 ；
( 三)《 鹏华添利 宝货币市 场基金 2018 年度 报告》 （原文） 。
13.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。
13.3 查阅 方式
投资者可在基金管理人营 业 时间内免费查阅 ，也可按 工本费购买复印件，或通 过本基金管理鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告
第 61 页 共61 页
人网站（http ：//www.phfund.com.cn ） 查阅。
投资者对本报告书 如有疑问，可咨询 本基金管理 人鹏华基金管理有限公司 ，本公司已开通 客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华 基金管理有限 公司
2019 年 03 月 28 日
