鹏 华新科 技传 媒灵活 配置 混合型 证券 投资
基金2018 年年 度报告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2019 年 03 月 28 日 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托 管人中国 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2019 年 3 月 27 日 复核了本 报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用基 金资产 ， 但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
普华永 道中天会 计师事务 所 （特殊普 通合伙） 注 册会计师对 本基金出 具了 “标准无 保留意 见”
的审计报告 。
本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 12 月 31 日。
鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基 金托管人 ...................................................... 7
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 7
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况 .................................... 7
3.1 主要会 计数据和 财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 8
3.3 其他指 标 ................................................................... 10
3.4 过去三 年基金的 利润分配 情况 ................................................. 10
§4 管理人报告 ............................................................... 10
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 ................................................... 10
4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................... 12
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................. 14
4.5 管理人 对宏观经 济、证 券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................. 14
4.6 管理人 内部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ..................................... 14
4.7 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ................................... 15
4.8 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ..................................... 16
4.9 管理人 对会计师 事务所出 具非标准 审计报告 所涉 相关事项的 说明 ................... 16
4.10 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金 资产 净值预警情 形的说明 ................ 16
§5 托管人报告 ............................................................... 16
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ....................................... 16
5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ..... 16
5.3 托管人 对本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............... 16
§6 审计报告 ................................................................. 16
6.1 审计报 告基本信 息 ........................................................... 16
6.2 审计报 告的基本 内容 ......................................................... 17
§7 年度财务报表 ............................................................. 18
7.1 资产负 债表 ................................................................. 18
7.2 利润表 ..................................................................... 19
7.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ............................................... 20
7.4 报表附 注 ................................................................... 22
§8 投资组合报告 ............................................................. 45 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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8.1 期末基 金资产组 合情况 ....................................................... 45
8.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................... 45
8.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................. 46
8.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ............................................. 47
8.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................... 48
8.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............... 48
8.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ......... 49
8.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ......... 49
8.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值 比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............... 49
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况 说明 .................................. 49
8.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 .................................. 49
8.12 投资组 合报告附 注 .......................................................... 49
§9 基金份额持有人信息 ........................................................ 50
9.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ......................................... 50
9.2 期末基 金管理人 的从业人 员 持有本 基金的情 况 ................................... 50
9.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ................... 50
§10 开放式基金份额变动 ....................................................... 50
§11 重大事件揭示 ............................................................ 51
11.1 基金份 额持有人 大会决议 .................................................... 51
11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .................... 51
11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产 、基金 托管业 务的 诉讼 .............................. 51
11.4 基金投 资策略的 改变 ........................................................ 51
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .......................................... 51
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人 员 受稽查 或处 罚等情况 .......................... 51
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ........................................ 51
11.8 其他重 大事件 .............................................................. 53
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 57
12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ..................... 57
12.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .............................................. 57
§13 备查文件目录 ............................................................ 58
13.1 备查文 件目录 .............................................................. 58
13.2 存放地 点 .................................................................. 58
13.3 查阅方 式 .................................................................. 58 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称
鹏华新科技 传媒灵活 配置混合 型证券投 资基金
基金简称
鹏华新科技 传媒混合
基金主代码
004514
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2017 年5 月25 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额
35,792,956.08 份
基金合同存 续期
不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
有效控制风 险的前提 下，精选 新科技传 媒主题企 业进 行投资，力 求
超额收益与 长期资本 增值。
投资策略
1、资产配置 策略 本 基金将通 过跟踪考 量通常的 宏观 经济变量（ 包
括GDP 增长 率、CPI 走势、M2 的绝对水 平和增长 率 、 利率水平与 走
势等）以及 各项国家 政策（包 括财政、 货币、税 收、 汇率政策等 ）
来判断经济 周期目前 的位置以 及未来将 发展的方 向， 在此基础上 对
各大类资产 的风险和 预期收益 率进行分 析评估， 制定 股票、债券 、
现金等大类 资产之间 的配置比 例、调整 原则和调 整范 围。 2、股 票
投资策略 本 基金所指 的新科技 传媒主题 企业具 有以 下特点：1、所
处领域是科 技创新和 文化传媒 的前沿行 业；2 、 拥有 创 新的产品 、 服
务或营销方 式等，符 合未来科 技创新和 文化发展 方向 ，具有较长 的
生命力，并 可能改变 人们未来 的生活方 式；3、 创造 新的商业模 式，
并带来经营 理念、生 产技术、 营销体系 的改变， 从而 为企业产生 实
际效益。 本 基金将通 过系统和 深入的基 本面研究 ， 密 切关注新科 技
传媒主题相 关行业及 公司，分 享中国经 济增长模 式转 变带来的投 资
机会。包括 但不限于 大数据、 云计算、 量子通信 、虚 拟现实、人 工
智能、无人 驾驶、精 准医疗、 物联网、 智慧农业 、电 影电视、动 漫
游戏、新闻 传播、文 化教育、 体育竞技 、广告会 展等 等。除上述 行
业之外， 如果 某些细分 行业和公 司同样符 合新科 技传 媒主题的定 义，
本基金也会 酌情将其 纳入新科 技传媒主 题的投资 范围 。 未来如果 基
金管理人认 为有更适 当的新科 技传媒主 题划分标 准， 基金管理人 有
权对新科技 传媒主题 的界定方 法进行变 更，并在 招募 说明书更新 中
公告， 不需召 开持有 人大会。 若因基金 管理人界 定新 科技传媒主 题
的方法调整 或者上市 公司经营 发生变化 等原因导 致本 基金持有的 新
科技传媒主 题相关公 司发行的 证券的比 例低于非 现金 基金资产的
80%，本基金 将在十个 交易日之 内进行调 整。 3 、债 券投资策略 本
基金债券投 资将采取 久期策略 、收益率 曲线策略 、骑 乘策略、息 差
策略、个券 选择策略 、信用策 略等积极 投资策略 ，自 上而下地管 理
组合的久期 ，灵活地 调整组合 的券种搭 配，同时 精选 个券，以增 强鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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组合的持有 期收益。 （1）久 期策略 本 基金将 主要 采取 久期策 略，
通过自上而 下的组合 久期管理 策略，以 实现对组 合利 率风险的有 效
控制。为控 制风险， 本基金采 用以“目 标久期” 为中 心的资产配 置
方式。 目标久 期的设 定划分为 两个层次： 战略性 配置 和战术性配 置。
“目标久期 ”的战略 性配置由 投资决策 委员会确 定， 主要根据对 宏
观经济和资 本市场的 预测分析 决定组合 的目标久 期。 “ 目标久期” 的
战术性配置 由基金经 理根据市 场短期因 素的影响 在战 略性配置预 先
设定的范围 内进行调 整。如果 预期利率 下降，本 基金 将增加组合 的
久期，直至 接近目标 久期上限 ，以较多 地获得债 券价 格上升带来 的
收益；反之 ，如果预 期利率上 升，本基 金将缩短 组合 的久期，直 至
目标久期下 限，以减 小债券价 格下降带 来的风险 。 （2）收益率 曲
线策略 收益 率曲线的 形状变化 是判断市 场整体 走向 的依据之一 ，
本基金将据 此调整组 合长、中 、短期债 券的搭配 。本 基金将通过 对
收益率曲线 变化的预 测, 适时 采用子弹 式、杠铃 或梯 形策略构造 组
合， 并进 行动态 调整 。 （3 ） 骑 乘策略 本基金将 采用 骑乘策略增 强
组合的持有 期收益。 这一策略 即通过对 收益率曲 线的 分析，在可 选
的目标久期 区间买入 期限位于 收益率曲 线较陡峭 处右 侧的债券。 在
收益率曲线 不变动的 情况下， 随着其剩 余期限的 衰减 ，债券收益 率
将沿着陡峭 的收 益率 曲线有较 大幅的下 滑，从而 获得 较高的资本 收
益；即使收 益率曲线 上升或进 一步变陡 ，这一策 略也 能够提供更 多
的安全边际 。 （4） 息 差策略 本基金将 利用回购 利率 低于债券收 益
率的情形， 通过正回 购将所获 得的资金 投资于债 券， 利用杠杆放 大
债券投资的 收益。 （5 ） 个券选 择策略 本基金将 根据 单个债券到 期
收益率相对 于市场收 益率曲线 的偏离程 度， 结合 信用 等级、 流动性 、
选择权条款 、税赋特 点等因素 ，确定其 投资价值 ，选 择定价合理 或
价值被低估 的债券进 行投资 。 （6 ） 信用 策略 本 基金 通过主动承 担
适度的信用 风险来获 取信用溢 价，根据 内、外部 信用 评 级结果， 结
合对类似债 券信用利 差的分析 以及对未 来信用利 差走 势的判断， 选
择信用利差 被高估、 未来信用 利差可能 下降的信 用债 进行投资。 4 、
权证投资策 略 本基金 将按照相 关法律法 规通过 利用 权证进行套 利、
避险交易， 控制基金 组合风险 ，获取超 额收益。 本基 金进行权证 投
资时，将在 对权证标 的证券进 行基本面 研究及估 值的 基础上，结 合
股价波动率 等参数， 运用数量 化定价模 型，确定 其合 理内在价值 ，
从而构建套 利交易或 避险交易 组合。未 来，随着 证券 市场的发展 、
金融工具的 丰富和交 易方式的 创新等， 基金还将 积极 寻求其他投 资
机会，履行 适当程序 后更新和 丰富组 合 投资策略 。 5 、中小企业 私
募债投资策 略 中小企 业私募债 券是在中 国境内 以非 公开方式发 行
和转让，约 定在一定 期限还本 付息的公 司债券。 由于 其非公开性 及
条款可协商 性，普遍 具有较高 收益。本 基金将深 入研 究发行人资 信
及公司运营 情况，合 理合规合 格地进行 中小企业 私募 债券投资。 本
基金在投资 过程中密 切监控债 券信用等 级或发行 人信 用等级变化 情
况， 尽力 规避风 险， 并获取超 额收益 。 6 、 股指 期货 投资策略 本基
金将根据风 险管理的 原则，以 套期保值 为目标， 选择 流动性好、 交
易活跃的股 指期货合 约，充分 考虑股指 期货的风 险收 益特征，通 过
多头或空头 的套期 保 值策略， 以改善投 资组合的 投资 效果，实现 股鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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票组合的超 额收益。 7、 资产支 持证券的 投资策 略 本 基金将综合 运
用战略资产 配置和战 术资产配 置进行资 产支持证 券的 投资组合管
理，并根据 信用风险 、利率风 险和流动 性风险变 化积 极调整投资 策
略，严格遵 守法律法 规和基金 合同的约 定，在保 证本 金安全和基 金
资产流动性 的基础上 获得稳定 收益。
业绩比较基 准
中证TMT 产 业主题指 数收益率 ×80% ＋中 证综合 债指 数收益率×20%
风险收益特 征
本基金属于 混合型基 金，其预 期的风险 和收益高 于货 币市场基金 、
债券基金， 低于股票 型基金， 属于证券 投资基 金 中中 高风险、中 高
预期收益的 品种。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露
负责人
姓名
张戈 王永民
联系电话
0755-82825720 010-66594896
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话
4006788999 95566
传真
0755-82021126 010-66594942
注册地址
深圳市福田 区福华三路 168 号深
圳国际商会 中心第 43 楼
北京市西城 区复兴门 内大街1 号
办公地址
深圳市福田 区福华三 路 168 号深
圳国际商会 中心第 43 楼
北京市西城 区复兴门 内大街1 号
邮政编码
518048 100818
法定代表人
何如 陈四清
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.phfund.com
基金年度报 告备置地 点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第
43 层鹏华基 金管理有 限公司
2.5 其他 相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务 所
普华永道中 天会计师 事务所
（特殊普通 合伙）
上海市湖滨 路 202 号 领展企业 广场 2 座 普华永
道中心 11 楼
注册登记机 构
鹏华基金管 理有限公 司
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中
心第 43 层
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据
和指标
2018 年
2017 年05 月25 日 （基 金合同生 效日）
-2017 年12 月31 日
本期已实现 收益
-8,183,349.98 2,597,310.84 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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本期利润
-10,159,913.61 4,331,739.44
加权平均基 金份
额本期利润
-0.2158 0.0325
本期加权平 均净
值利润率
-23.09%
3.21%
本期基金份 额净
值增长率
-23.07%
3.35%
3.1.2 期末 数据
和指标
2018 年末 2017 年末
期末可供分 配利
润
-7,334,895.43 1,619,215.53
期末可供分 配基
金份额利润
-0.2049 0.0186
期末基金资 产净
值
28,458,060.65 90,034,317.59
期末基金份 额净
值
0.7951 1.0335
3.1.3 累计 期末
指标
2018 年末 2017 年末
基金份额累 计净
值增长率
-20.49%
3.35%
注: （1）本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含 公允价值变动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
（2 ） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 （例 如， 开放式 基金的申 购赎回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
（3 ） 期 末可供分 配利润 ， 采用 期末资产 负债表中 未分 配利润期末 余额和未 分配利润 中已实现 部分
的期末余额 的孰低数 。表中的 “期末” 均指报告 期最 后一日，即 12 月 31 日，无论 该日是否 为开
放日或交易 所的交易 日。
（4 ） 本基金合 同于 2017 年 5 月 25 日生效， 至 2017 年12 月 31 日未满一 年， 故 2017 年的数据 和
指标为非完 整会计年 度数据。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
（%）
份额净值增
长率标准差
②（%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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过去三个月 -7.59 1.51 -10.51 1.70 2.92 -0.19
过去六个月 -17.47 1.39 -16.96 1.51 -0.51 -0.12
过去一年 -23.07 1.36 -27.34 1.48 4.27 -0.12
自基金成立
起至今
-20.49 1.09 -25.46 1.30 4.97 -0.21
注: 业绩比较 基准=中证 TMT 产 业主题指 数收益率 ×80% ＋中证综合 债指数收 益率×20%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率 变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
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3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的
比较
3.3 其他 指标
注: 无。
3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
注: 本基金基 金合同 于 2017 年5 月25 日 生效。 截止 本报告期末 ，本基金 未进行利 润分配。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年 12 月22 日， 业务范围包 括基金募 集、 基金 销售、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利 盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万 元人民币 。截至 2018 年 12 月， 公司管 理资产总 规模达 到 5,164.62
亿元， 管 理 146 只 公募基金 、10 只 全国社保 投资组合 、4 只基本 养老保险 投资组合 。 经 过 20 年投
资管理基金 ，在基金 投资、风 险控制等 方面积累 了丰 富经验。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本 基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
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孟昊
本基金基
金经理
2018-02-10 - 4
孟昊先生，国籍中
国， 理学硕士 ，4 年
证券基金从 业经验。
2014 年 7 月 加盟鹏
华基金管理有限公
司， 曾任研究 部高级
研究员， 现任 权益投
资二部基金经理。
2018 年02 月 担任鹏
华新科技传媒混合
基金基金经 理， 2018
年 11 月担任鹏华消
费领先混合基金基
金经理。 孟昊 先生具
备基金从业 资格。 本
报告期内本基金基
金经理发生 变动， 增
聘孟昊为本基金基
金经理， 陈鹏 不再担
任本基金基 金经理。
陈鹏
本基金基
金经理
2017-05-25 2018-02-14 15
陈鹏先生，国籍中
国，工商管 理硕士，
15 年证券基金从业
经验。 曾在联 合证券
有限责任公司任行
业研究员； 2006 年 5
月加入鹏华基金管
理有限公司从事行
业研究工作， 历任行
业研究员、 鹏 华价值
优势股票（LOF）基
金基金经理助理。
2007 年08 月至2011
年 01 月担任鹏华行
业成长基金基金基
金经理，2011 年01
月至2017 年07 月担
任鹏华中国 50 混合
基金基金经 理， 2011
年 06 月至 2013 年
03 月担任鹏华新兴
产业混合基金基金
经理，2015 年05 月
至2017 年07 月担任
鹏华消费领先混合鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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基金基金经 理， 2016
年 10 月至 2018 年
02 月担任鹏华医疗
保健股票基金基金
经理，2017 年05 月
至2018 年02 月担任
鹏华新科技传媒混
合基金基金 经理。 陈
鹏先生具备基金从
业资格。 本报 告期内
本基金基金经理发
生变动， 增聘 孟昊为
本基金基金 经理， 陈
鹏不再担任本基金
基金经理。
注:1. 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出决 定后 正式 对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经 理
的，任职日 期为基金 合同生效 日。
2. 证券从 业的含义 遵从行业 协会关于 从业人员 资格 管理办法的 相关规定 。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守 信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司制定 了 《鹏华基金 管
理有限公司 公平交易 管理规定》 ， 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金 、 社保组合 、 特定 客户
资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活
动均纳入公平交易管理， 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交易的控制规则和 控制活动，建立 对
公平交易的 执行、 监督 及审核流 程， 严禁在 不同投资 组合之间进 行利益输 送。 在投资 研究环节：1 、
公司使用唯 一的研究 报告发布 平台 “研究 报告管理 平 台” ， 确保各投 资组合在 获得投资 信息、 研究
支持、 投 资建议和 实施投资 决策方面 享有公 平的机会 ；2、 公司严格 按照 《股票库 管理规定》 、 《 信
用债券投资 与风险控 制管理规 定》 ， 执行股票 及信用产 品出入库及 日常 维护 工作 ， 确保相 关证券入
库以内容严 谨、 观 点明确的 研究报告 作为依据 ；3、 在 公司股票库 基础上 ， 各涉及 股票投资 的资产
组合根据各 自的投资 目标 、 投资风 格、 投 资范围 和防 范关联交易 的原则分 别建立资 产组合股 票库，鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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基金经理在 股票库基 础上根据 投资授权 以及基金 合同 择股方式构 建具体的 投资组合 ；4 、 严格 执行
投资授权制度，明确投资 决策委员会、分 管投资副总 裁、基金经理等各主体的 职责和权限划分 ，
合理确定 基 金经理的 投资权限 ，超过投 资权限 的操 作，应严格 履行审批 程序。在 交易执行 环节：
1、 所有 公司管理 的资产组 合的交易 必须通过 集中交易 室完成， 集中 交易 室负责 建立和执 行交易分
配制度， 确保各投资组 合享有公平的交易 执行机会 ；2、针对交易所公开竞 价交易，集中交易 室
应严格启用 恒生交易 系统中的 公平交易 程序， 交 易系 统则自动启 用公平交 易功能， 由系统按 照 “未
委托数量 ” 的比 例对不同 资产组合 进行委托 量的公平 分配； 如 果相关基 金经理 坚持以不 同的价格
进行交易， 且 当前市场 价格不 能同时满 足多个资 产组 合的指令价 格要求时， 交易系 统自动按 照 “价
格优先” 原则 进行委托； 当 市场价格 同时满 足多个资 产组合的指 令价格要 求时， 则交易 系统自 动
按照 “同一指 令价格下 的公平交 易” 模式， 进行公平 委托和交易 量分配；3、 银行间市 场交易、 交
易所大宗交易等非集中竞 价交易需依据公 司《股票投 资交易流程》和《固定收 益投资管理流程 》
的规定执行；银行间市场 交易、交易所大 宗交易等以 公司名义进行的交易，各 投资组合经理应 在
交易前独立确定各投资组 合的交易价格和 数量，公司 按照价格优先、比例分配 的原则对交易结 果
进行分配 ；4、 新股 、 新债申 购及非公 开定向增 发交易 需依据公司 《新股 申购流程 》 、 《 固定收益 投
资管理流程 》 和 《非公开 定向增发 流程》 的规定执 行 ， 对新股 和新债申 购方案和 分配过程 进行审
核和监控 。 在交易 监控 、 分析与 评估环节 ：1 、 为加 强 对日常投 资 交易行为 的监控和 管理， 杜绝利
益输送、不公平交易等违 规交易行为，防 范日常交易 风险，公司明确了关注类 交易的界定及对 应
的监控和评估措施机制； 所监控的交易包 括但不限于 ：交易所公开竞价交易中 同日同向交易的 交
易时机和交易价差、不同 投资组合临近交 易日的同向 交易和反向交易的交易时 机和交易价差、 关
联交易、 债券交易 收益率偏 离度 、 成交量 和成交价 格 异常、 银 行间债券 交易对手 交易等 ；2 、 将公
平交易作为投资组合业绩 归因分析和交易 绩效评价的 重要关注内容，发现的异 常情况由投资监 察
员进行分析；3、监察稽 核部分别于每季度 和每年度 编写《公平交易 执行情 况检查报告》 ，内容 包
括关注类交 易监控执 行情况 、 不同 投资组合 的整体收 益率差异分 析和同向 交易价差 分析； 《公平交
易执行情况 检查报告 》需经公 司基金经 理、督察 长和 总经理签署 。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到公平对待。同 时，根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求， 公
司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析，未发现存在违 反公平交易原则 的
现象。 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且 对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。
本报告期内未发生 基金管理人管理的 所有投资组 合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成 交
较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的 情况 。"
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
整个 2018 年 ， 受宏 观经济向 下， 叠 加贸易战 等诸多因 素影响， 市场整体 波动比较 大。 全 年来
看，组合以 消费+ 科技 为主要配 置，在市 场上涨 中， 抓住了长春 高新、杰 克股份等 个股。下 半年，
随着消费数据转差，中美 贸易摩擦加剧， 消费和科技 板块快速下跌。在市场下 跌过程中，缺 少熊
市的应对策 略，净值 回撤较大 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
报告期内，本基金净值增长率-23.07%。同 期上证综 指涨跌幅为-24.59% ， 深证成指涨跌幅为
-34.42% ，沪 深 300 指 数涨跌幅 为-25.31% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2019 年，我 们认为市 场的机会 会比较 多，因为 经历 2018 年的大 幅杀跌后 ，整体的 估值
水平已经非 常低了。2019 年我 们会以积 极的心态 进行 仓位上的管 理和结构 上的配置 。 全年看 好的
方向有：特 高压、高 端机械制 造、新能 源汽车等 。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核 工作情 况
本报告期内 ，基金管 理人继续 完善内部 控制、提 升风 险管理水平, 着重开展 了以下各 项工作 ：
1 、继续 完善内部 控制体系
公司根据法律法规 、监管要求及业务 发展需求， 不断优化现有的标准化业 务流程体系，强 调
业务流程服务于加强风险 防范和提升运营 效率，通过 信息技术手段持续提升业 务操作的系统化 程
度，并不断 优化。
2 、持续 改进投资 监控的方 法与手段 ，保证 基金 投资业务的 合法合规 性
报告期内，在投资 日常合规监控工作 方面，公司 根据法律法规和产品特点 进一步完善了投 资
监控系统以提升投资监控 效率；在实现交 易价差分析 、 银行间交易分析、研究 报告检查等专项 检
查工作定期化、日常化的 基础上，公司加 强了内幕交 易风险的检查和防范，多 次开展有关内幕 交
易的合规培 训，进一 步强化全 体投研人 员对内幕 交易 行为和结果 的认识。
3 、规范 基金销售 业务，保 证基金销 售业务 的合 法合规性 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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报告期内，在基金 募集和持续营销活 动中，公司 严格规范基金销售业务， 按照《证券投资 基
金销售管理办法》及相关 法规规定审查宣 传推介材料 ，逐步落实反洗钱法律法 规各项要求，并 督
促销售部门 做好投资 者教育工 作，本报 告期内没 有出 现主动违规 行为。
4 、开展 以风险为 导向的内 部稽核
报告期内，监察稽 核部开展了对市场 营销管理、 财务费用管理、反洗钱业 务、子公司管理 和
公司日常运作的定期监察 稽核与专项监察 稽核。监察 稽核人员开展了以风险为 导向的内部稽核 ，
通过稽核发现，提高了公 司标准化操作流 程手册的执 行效力，优化了标准化操 作流程手册。报 告
期内，公司 未发生重 大风险事 件。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、 专业 胜任能力和 相关工作 经历的描 述
（1） 日常估值 流程
基金的 估值由基 金会计负 责， 基金会计 对公司所 管理的基金 以基金为 会计核算 主体 ， 独立建
账、 独立 核算 ， 保证不 同基金之 间在名册 登记 、 账户 设置、 资 金划拨 、 账簿 记录等方 面相互独 立。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的 基金会计 具备会计 资格和基 金从业 资格， 在基金核算 与估值方 面掌握了 丰富的知 识和
经验，熟悉 及了解基 金估值法 规、政策 和方法。
（2） 特殊业务 估值流程
根据中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务 的指导意见》的
相关规定， 本公 司成立停 牌股票等 没有市 价的投资 品 种估值小组， 成 员由基金 经理、 行业 研究员、
监察稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
2、基 金经理参 与或决定 估值的程 度
基金经 理不参与 或决定基 金日常估 值。
基金经 理参与估 值小组对 停牌股票 估值的 讨论， 发表相关意 见和建议 ， 与 估值小组 成员共同
商定估值原 则和政策 。 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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3、本 公司参与 估值流程 各方之间 不存在任 何重 大利益冲突 。
4.定价 服务机构 按照商业 合同约定 提供定 价服 务。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
1 、截止本报告期末，本基金可供分配 利润为-7,334,895.43 元，期末基金份 额净值 0.7951
元，不符合 利润分配 条件。
2 、本基 金本报告 期内未进 行利润分 配。
4.9 管理 人对会计师事 务所出具非 标准审计报 告所涉相 关事项的说明
无。
4.10 报告 期内管理人对 本基金持有 人数 或基金 资产净值 预警情形的说 明
本报告期内，本基金存在 连续六十个工作日 出现基金 资产净值低于五千万元的 情形，本基金
管理人及相 关机构正 在就可行 的解决方 案进行探 讨论 证。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 中国 银行股份 有限公司 （以下 称 “本 托 管人” ） 在 鹏华新科 技传媒灵 活配置混 合
型证券投资 基金 （以下 称 “本基金 ” ） 的托管 过程中， 严格遵守 《证 券投资基 金法》 及其 他有关 法
律法规、基金合同和托管 协议的有关规定 ，不存在损 害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职 尽
责地履行了 应尽的义 务。
5.2 托管 人对报告期内 本基 金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申 购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核，未发现本基金管 理人存在损害基 金
份额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 （注 ： 财务 会计报 告中的 “金
融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围 内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。
§6 审 计 报告
6.1 审计 报告基本信息
财务报表是 否经过审 计
是
审计意见类 型
标准无保留 意见 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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审计报告编 号
普华永道中 天审字(2019) 第23024 号
6.2 审计 报告的基本内 容
审计报告标 题
审计报告
审计报告收 件人
鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金全体基 金份额
持有人
审计意见
(一)我们审 计的内容
我们审计了鹏华研究精选灵活配置混合型 证券投资 基金( 以
下简称“鹏华研究精选混合基金”)的财务报表，包 括 2018
年 12 月 31 日的资产 负债表 ，2018 年度的利 润表和所 有者权
益(基金净值)变动表 以及财务 报表附注 。
(二)我们的 意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准
则和在财务报表附注中所列 示的中国证券监督 管理 委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”)、 中国证 券投资 基金业协 会(以下
简称 “中国 基金业协 会”) 发布的有 关规定及 允许的基 金行业
实务操作编制，公允反映了鹏华研究精选混合基金 2018 年
12 月31 日的财务状 况以及2018 年 度的经营 成果和基 金净值
变动情况。
形成审计意 见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。
审计报告的“注册会计 师对财务报表审计的责任”部 分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们 获取的
审计证据是 充分、适 当的，为 发表审计 意见提供 了基 础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏华 研究精
选混合基金 ，并履行 了职业道 德方面的 其他责任 。
强调事项
无
其他事项
无
其他信息
无
管理层和治理层对财务报表的责
任
鹏华研究精选混合基金的基金管理人鹏华基金管理有 限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计 准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金
行业实务操作编制财务报表，使其 实现公允反映，并 设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊
或错误导致 的重大错 报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估鹏华 研究精
选混合基金 的持续经 营能力 ， 披露与 持续经 营相关的 事项(如
适用)， 并 运用持续 经营假设 ， 除非 基金管理 人管理层 计划清
算鹏华研究 精选混合 基金、 终止运营 或别无 其他现实 的选择。
基金管理人治理层负责监督鹏华研究精选混合基金的 财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或 错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审 计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审 计准则鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则 通常认
为错报是重 大的。
在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中 ， 我 们运用职 业判断，
并保持职业 怀疑。同 时，我们 也执行以 下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取 充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞 弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部 控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现
由于错误导 致的重大 错报的风 险。
会计师事务 所的名称
普华永道中 天会计师 事务所(特 殊普通合 伙)
注册会计师 的姓名
许康玮 陈熹
会计师事务 所的地址
上海市湖滨 路 202 号 领展企业 广场 2 座 普华永道 中心11 楼
审计报告日 期
2019 年 03 月22 日
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华新科 技传媒灵 活配置混 合型证券 投资 基金
报告截止日 ：2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
3,127,750.75 21,881,966.46
结算备付金
301,007.55 1,251,986.01
存出保证金
15,195.90 32,163.05
交易性金融 资产
7.4.7.2
21,980,683.15 60,279,295.06
其中：股票 投资
21,980,683.15 60,279,295.06
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券 投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
7.4.7.3
- -
买入返售金 融资产
7.4.7.4
- 22,000,000.00
应收证券清 算款
3,463,478.62 -
应收利息
7.4.7.5
255.68 -743.75
应收股利
- -
应收申购款
- 98.81
递延所得税 资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- - 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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资产总计
28,888,371.65 105,444,765.64
负债和所有者权益
附注号
本期 末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 12,952,517.44
应付赎回款
- 1,960,764.30
应付管理人 报酬
37,503.66 121,078.18
应付托管费
6,250.61 20,179.67
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
7.4.7.7
51,556.73 128,520.15
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
7.4.7.8
335,000.00 227,388.31
负债合计
430,311.00 15,410,448.05
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
35,792,956.08 87,112,135.10
未分配利润
7.4.7.10
-7,334,895.43 2,922,182.49
所有者权益 合计
28,458,060.65 90,034,317.59
负债和所有 者权益总 计
28,888,371.65 105,444,765.64
注: 报告截 止日 2018 年12 月31 日 ， 基金份 额净值 0.7951 元， 基金份额 总额 35,792,956.08 份。 、
7.2 利润 表
会计主体： 鹏华新科 技传媒灵 活配置混 合型证券 投资 基金
本报告期：2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 5 月25 日（ 基
金合同生效 日）至 2017
年12 月 31 日
一、收入
-8,604,437.68 6,302,897.22
1.利息收入
112,152.15 1,886,674.16
其中：存款 利息收入
7.4.7.11
67,417.20 624,694.02
债券利息收 入
- 9,420.28
资产支持证 券利息
收入
- -
买入返售金 融资产
收入
44,734.95 1,252,559.86 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
-6,826,872.72 2,096,917.56
其中：股票 投资收益
7.4.7.12
-7,108,720.18 2,072,362.50
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
7.4.7.13
- 24,555.06
资产支持证 券投资
收益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收 益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
281,847.46 -
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
7.4.7.17
-1,976,563.63 1,734,428.60
4.汇兑收益( 损失以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-” 号填
列)
7.4.7.18
86,846.52 584,876.90
减： 二、费 用
1,555,475.93 1,971,157.78
1．管理人报 酬
7.4.10.2.1
659,810.36 1,226,828.07
2．托管费
7.4.10.2.2
109,968.41 204,471.31
3．销售服务 费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
495,258.83 307,380.03
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金 融资产支
出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用
7.4.7.20
290,438.33 232,478.37
三、 利润总额( 亏损 总额以 “- ”
号填列)
-10,159,913.61 4,331,739.44
减：所得税 费用
- -
四、净利润 （净亏损 以“-”
号填列）
-10,159,913.61 4,331,739.44
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华新 科 技传媒灵 活配置混 合型证券 投资 基金
本报告期：2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
87,112,135.10 2,922,182.49 90,034,317.59
二 、本期经 营活 - -10,159,913.61
-10,159,913.61 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“-”号填列 ）
-51,319,179.02 -97,164.31 -51,416,343.33
其 中：1. 基 金申
购款
10,292,685.08 -148,375.78 10,144,309.30
2. 基金赎
回款
-61,611,864.10 51,211.47 -61,560,652.63
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
35,792,956.08 -7,334,895.43 28,458,060.65
项目
上年度可比 期间
2017 年5 月 25 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
217,767,116.37 - 217,767,116.37
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 4,331,739.44
4,331,739.44
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“-”号填列 ）
-130,654,981.27 -1,409,556.95 -132,064,538.22
其 中：1. 基 金申
购款
431,448.00 6,927.46 438,375.46
2. 基金赎
回款
-131,086,429.27 -1,416,484.41 -132,502,913.68
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - - 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
87,112,135.10 2,922,182.49 90,034,317.59
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
鹏华新科技传媒灵活配置 混合型证券投资 基金(以下 简称“本基金”)经中国证 券监督管理委
员会 (以下简称“中国 证监会”) 《关于 准予鹏华新 科技传媒灵活配置混合型 证券投资基金注 册
的批复》 （证监许可[2016]2250 号文 ）批准，由鹏华 基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证
券投资基金 法》 及其配套 规则和 《鹏 华新科技 传媒灵 活配置混合 型证券投 资基金基 金合同》 发 售，
基金合同 于 2017 年 5 月 25 日 生效。 本 基金为契 约型 开放式，存 续期限不 定，首次 设立募集 规模
为217,767,116.37 份 基金份额 。 本 基金的基 金管理人 为鹏华基金 管理有限 公司 ， 基金托 管人为中
国银行股份 有限公司 （以下简 称：中国 银行） 。
本基金 于 2017 年3 月28 日至2017 年 6 月 27 日 募集， 并提前 于 2017 年 5 月 19 日募集完 毕。
募集期间净认购资金人民币 217,542,356.29 元 ， 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 人 民 币
224,760.08 元 ，募集的 有效认购 份额及利 息结转的 基 金份额合计 217,767,116.37 份。上 述募集
资金已由普华永道中天 会 计师事务所(特殊 普通合伙) 验证，并出具了普华永道 中天验字（2017 ）
第302 号验 资报告。
根据 《中华 人民共和 国证券投 资基金 法》 及其配 套规则、 《鹏华 新科技传 媒灵活配 置混合型 证
券投资基金基金合同》和 截至报告期末最 新公告的《 鹏华新科技传媒灵活配置 混合型证券投资 基
金招募说明书》的有关规 定，本基金的投 资范围主要 为具有良好流动性的金融 工具，包括国内 依
法发行的股 票 （包 含中小板 、 创 业板及其 他经中国 证 监会核准上 市的股票） 、 债 券 （含 国债 、 金融
债、企业债、公司债、央 行票据、中期票 据、短期融 资券、次级债、可转换债 券、可交 换债券 、
中小企业私募债等） 、货 币市场工具（含同 业存单等） 、权证、资产支持证券 、股指期货以及法 律
法规或中国 证监会允 许基金投 资的其他 金融工具 （但 须符合中国 证监会相 关规定） 。 如法 律法规或
监管机构以后允许基金投 资其他品种，基 金管理人在 履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围 。
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金 资产的比例 为 0% －95%；投资于新 科技传媒主题的 公司鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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发行的证券占非现金基金 资产的比例不低 于 80%；每 个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳 的
交易保证金后，基金保留 的现金以及投资 于到期日在 一年以内的政府债券的比 例合计 不低于基 金
资产净值的 5% ， 其中现金 不包括结 算备付金 、 存 出保 证金、 应收申购 款等 。 如果法 律法规对 该比
例要求有变更的，以变更 后的比例为准， 本基金的投 资范围会做相应调整。本 基金的业绩比较 基
准为：中证 TMT 产业 主题指数 收益率×80% ＋中 证综 合债指数收 益率×20% 。
本财务 报表由本 基金的基 金管理人 鹏华基金 管理 有限公司于 本基金的 审计报告 日批准报 出。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具体 会计准则 及相关规 定(以下 合称 “ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《 证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基金 业协会”)颁 布的 《证券投 资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏 华新科技 传媒灵活 配置混 合
型证券投资基金基金合同 》和在财务报表 附注中所列 示的中国证监会、中国基 金业协会发布的 有
关规定及允 许的基金 行业实务 操作编制 。
根据《公开募集 证券投资基金运作 管理办法》的 相关规定，开放式基金在 基金合同生效后 ，
连续 60 个工 作日出现 基金份额 持有人数 量不满 200 人或者基金 资产净值 低于 5,000 万元情 形的，
基金管理人应当向中国证 监会报告并提出 解决方案， 如转换运作方式、与其他 基金合并或者终 止
基金合同等 ，并召开 基金份额 持有人大 会进行表 决。 于 2018 年内，本 基金出现 连续 60 个工 作日
基金资产净 值低于 5,000 万元 的情形， 本基金的 基金 管理人已向 中国证监 会报告并 在评估后 续处
理方案，故 本财务报 表仍以持 续经营为 基础编制 。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2018 年12
月31 日的财 务状况以 及 2018 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较财务 报表的实 际编制期 间为 2017
年5 月 25 日(基金合 同生效日) 至2017 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
(1) 金融资 产的分类 金融资 产于初始 确认时 分类 为： 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的
金融资产、应收款项、可 供出售金融资产 及持有至到 期投资。金融资产的分类 取决于本基金对 金
融资产的持 有意图和 持有能力。 本基金现 无金融 资产 分类为可供 出售金融 资产及持 有至到期 投资。
本基 金目前 以交易目 的持有的 股票投资 、 债 券投资 、 资产支持证 券投资和 衍生工具( 主要为权 证投
资) 分类为以 公允价值 计量且其 变动计入 当期损 益的 金融资产。 除 衍生工具 所产生的 金融资产 在资
产负债表中以衍生金融资 产列示外，以公 允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产在资产 负
债表中以交易性金融资产 列示。本基金持 有的其他金 融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买
入返售金融资产和其他各 类应收款项等。 应收款项是 指在活跃市场中没有报价 、回收金额固定 或
可确定的非 衍生金融 资产 。(2) 金 融负债的 分类 金 融负债于初 始确认时 分类为 ： 以公 允价值计
量且 其变动计入当期损益 的金融负债及其 他金融负债 。本基金目前暂无金融负 债分类为以公允 价
值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 。本基金持 有的其他金融负债包括卖 出回购金融资产 款
和其他各类 应付款项 等。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时， 按公允 价值在资 产负债表 内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产， 取得时发生的相关交易费 用计入当期损益 ；
对于支付的价款中包含的 债券或资产支持 证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确 认
为应收项目 。应收款 项和 其他 金融负债 的相关交 易费 用计入初始 确认金额 。
对于以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金 融资产，按照公允价值进 行后续计量；对 于
应收款项和 其他金融 负债采用 实际利率 法，以摊 余成 本进行后续 计量。
金融资 产满足下 列条件之 一的 ， 予以终 止确认 ：(1) 收取该 金融资产 现金流量 的合同权 利终
止； (2) 该金融 资产已转 移， 且 本基金将 金融资 产所 有权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方；
或者(3) 该 金融资产 已转移， 虽然本基 金既没有 转移 也没有保留 金融资产 所有权上 几乎所有 的风
险和报酬， 但是放弃 了对该金 融资产控 制。
金融资 产终止确 认时，其 账面价值 与收到的 对价 的差额，计 入当期损 益。
当金融负债的现 时义务全部或部分 已经解除时， 终止确认该金融负债或义 务已解除的部分 。
终止确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额， 计入当期损 益。
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资、资产 支持证券投 资和衍生工具(主要为权证 投资)按如下
原则确定公 允价值并 进行估值 ： 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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(1) 存在活 跃市场的 金融工具 按其估值 日的市 场交 易价格确定 公允价值； 估值日无 交易且最 近交
易日后未发生影响公允价 值计量的重大事 件的，按最 近交易日的市场 交易价格 确定公允价值。 有
充足证据表明估值日或最 近交易日的市场 交易价格不 能真实反映公允价值的， 应对市场交易价 格
进行调整，确定公允价值 。与上述投资品 种相同，但 具有不同特征的，应以相 同资产或负债的 公
允价值为基 础， 并 在估值 技术中考 虑不同特 征因素的 影响。 特 征是指对 资产出 售或使用 的限制等，
如果该限制是针对资产持 有者的，那么在 估值技术中 不应将该限制作为特征考 虑。此外，基金 管
理人不应考 虑因大量 持有相关 资产或负 债所产生 的溢 价或折价。
(2) 当金融 工具不存 在活跃市 场， 采用 在当前情 况下 适用并且有 足够可利 用数据和 其他信息 支持
的估 值技术确定公允价值 。采用估值技术 时，优先使 用可观察输入值，只有在 无法取得相关资 产
或负债可观 察输入值 或取得不 切实可行 的情况下 ，才 可以使用不 可观察输 入值。
(3) 如经济 环境发生 重大变化 或证券发 行人发 生影 响金融工具 价格的重 大事件， 应 对估值进 行调
整并确定公 允价值。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法 定权利现在是可 执行的； 且 2) 交易双方准备按 净额结算时，金 融资产
与金融负债 按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣除 损益平准金分摊部分后的 余额。由于基
金份额拆分引起的实收基 金份额变动于基 金份额拆分 日根据拆分前的基金份额 数及确定的拆分 比
例计算认列。由于基金份 额折算引起的实 收基金份额 变动于基金份额折算日根 据折算前的基金 份
额数及确定的折算比例计 算认列。由于申 购和赎回引 起的实收基金变动分别于 基金申购确认日 及
基金赎回确认日认列。上 述申购和赎回分 别包括基金 转换所引起的转入基金的 实收基金增加和 转
出基金的实 收基金减 少。
7.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准 金。已实 现平准金指 在申购或赎回 基金份额时，
申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的 已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准 金
指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回 款项中包含 的按累计未实现损益占基 金净值比例计算 的
金额。损益平准金于基金 申购确认日或基 金赎回确认 日认列，并于期末全额转 入未分配利润/( 累
计亏损)。
鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认
为投资收益。债券投资在 持有期间应取得 的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况 下
由债券发行企业代扣代缴 的个人 所得税及 由基金管理 人缴纳的增值税后的净额 确认为利息收入 。
基金投资在持有期间应取 得的红利于除权 日确认为投 资收益。资产支持证券在 持有期间收到的 款
项，根据资产支持证券的 预计收益率区分 属于资产支 持证券投资本金部分和投 资收益部分，将 本
金部分冲减资产支持证券 投资成本，并将 投资收益部 分扣除在适用情况下由基 金管理人缴纳的 增
值税后的净额确认为利息 收入。以公允价 值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产在持有期间 的
公允价值变动扣除在适用 情况下公允价值 变动产生的 预估增值税后的净额确认 为公允价值变动 损
益；于处置时，其处置价 格与初始确认金 额之间的差 额扣除在适用情况下由基 金管理人缴纳的 增
值税后的净 额确认为 投资收益 ，其中包 括从公允 价值 变动损益结 转的公允 价值累计 变动额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实 际利率法计 算，实际利率法与直线法 差异较小的则按 直
线法计算。
7.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费 （如有） 在费用涵盖期间按基金合 同约定的费率
和计算方法 逐日确认 。
其他金融负债在 持有期间确认的利 息支出按实际 利率法计算，实际利率法 与直线法差异较 小
的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金 收益 以现金形 式分配，但基金份额持有 人可选择现金
红利或将现金红利按分红 除权日的基金份 额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配 利
润中的未实现部分为正数 ，包括基金经营 活动产生的 未实现损益以及基金份额 交易产生的未实 现
平准金等，则期末可供分 配利润的金额为 期末未分配 利润中的已实现部分；若 期末未分配利润 的
未实现部分为负数，则期 末可供分配利润 的金额为期 末未分配利润，即已实现 部分相抵未实现 部
分后的余额 。 经宣告 的拟分配 基金收益 于分红 除权 日从所有者 权益转出 。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据 确定经营分部，以经 营分部为基础
确定报告分部并披露分部 信息。经营分部 是指本基金 内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中 产生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金管理人能够 定期评价该组成 部
分的经营成 果， 以决定向 其配置资 源、 评价其 业绩；(3) 本基金能 够取得该 组成部分 的财务状 况、
经营成果和现金流量等有 关会计信息。如 果两个或多 个经营分部具有相似的经 济特征，并且满 足鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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一定条件的 ，则合并 为一个经 营分部。
本基金 目前以一 个单一的 经营分部 运作，不 需要 披露分部信 息。
7.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本基金确 定以下类别股
票投资和债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下：
(1) 对于证券交易所上市 的股票和债券， 若出现重大 事项停牌或交易不活跃(包 括涨跌停时的交 易
不活跃)等情况，本基金根据 中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证 券投资基金估值 业
务的指导意 见》 ， 根据具 体情况采 用 《关于发 布中基协(AMAC) 基金 行业股票 估值指数 的通知》 提 供
的指数收益 法、市盈 率法、现 金流量折 现法等估 值技 术进行估值 。
(2) 于 2017 年 12 月 25 日 前 ，对于在 锁定期内 的非 公开发行股 票，根据 中国证监 会证监会 计字
[2007]21 号 《关于证 券投资基 金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价有关 事项的通 知》
之附件 《 非公开发 行有明 确锁定期 股票的公 允价值的 确定方法》 ， 若在 证券交易 所挂牌的 同一股票
的市场交易收盘价低于非 公开发行股票的 初始投资成 本，按估值日证券交易所 挂牌的同一股票 的
市场交易收盘价估值；若 在证券交易所挂 牌的同一股 票的市场交易收盘价高于 非公开发行股票 的
初始投资成本，按锁定期 内已经过交易天 数占锁定期 内总交易天数的比例将两 者之间差价的一 部
分确认为估 值增值。 自 2017 年 12 月 25 日 起， 对于在 锁定期内的 非公开发 行股票、 首次 公开发 行
股票时公司股东公开发售 股份、通过大宗 交易取得的 带限售期的股票等流通受 限股票，根据中 国
基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投 资基金投资流通受限股票 估值指引(试行)> 的
通知》之附件《证券投 资基金投资流通 受限股票估值 指引(试行)》(以下简称“ 指引”)，按估 值
日在证券交易所上市交易 的同一股票的公 允价值扣除 中证指数有限公司根据指 引所独立提供的 该
流通受限股 票剩余限 售期对应 的流动性 折扣后的 价值 进行估值。
(3) 对于在证券交易所上 市或挂牌 转让的 固定收益品 种(可转换债券、资产支持 证券和私募债券 除
外) 及在银行间同业市场交易 的固定收益品种， 根据 中国证监会公告[2017]13 号《中国 证监会关
于证券投资 基金估值 业务的指 导意见》 及 《中国 证券 投资基金业 协会估值 核算工作 小组关于2015
年 1 季度固定收益品 种的估值 处理标准 》采用估 值技 术确定公允 价值。本 基金持有 的证券交 易所
上市或挂牌转让的固定 收益品种(可转换债 券、资产 支持证券和私募债券除 外)，按照中证指数 有鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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限公司所独立提供的估值 结果确定公允价 值。本基金 持有的银行间同业市场固 定收益品种按照 中
债金融估值 中心有限 公司 所独 立提供的 估值结果 确定 公允价值。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
无。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
无。
7.4.5.3 差错 更正的说明
无。
7.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通
知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税
政策的通知 》及其他 相关财税 法规和实 务操作， 主要 税项列示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行 为 ， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人。 资管产品
管理人运营 资管产品 过程中发 生的增值 税应税行 为， 暂适用简易 计税方法 ， 按照 3% 的征收率 缴纳
增值税。对 资管产品 在 2018 年 1 月1 日 前运营 过程 中发生的增 值税应税 行为，未 缴纳增值 税的，
不再缴纳； 已缴纳增 值税的， 已纳税额 从资管产 品管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票 、债券的转 让收入免征增值税，对国 债、地方政府债 以
及金融同业 往来利息 收入亦免 征增值税 。 资管产 品管 理人运营资 管产品提 供的贷款 服务， 以2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息 性质的收 入为 销售 额。资管产 品管理人 运营资管 产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非 货物期货 ，可以选 择按照实际 买入价计 算销售额 ，或者以 2017
年最后一个 交易日的 基金份额 净值、非 货物期货 结算 价格作为买 入价计算 销售额。
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(2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入， 包 括买卖股 票 、 债券的差价收 入， 股票的 股息、 红利 收入，
债券的利息 收入及其 他收入， 暂不征收 企业所得 税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20% 的个
人所得税。 对基金从 上市公司 取得的股 息红利所 得， 持股期限在 1 个 月以内(含 1 个月)的， 其股
息红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期限在 1 个 月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减 按 50%计入
应纳税所得 额；持股 期限超过 1 年的， 暂免征收 个人 所得税。对 基金持有 的上市公 司限售股 ，解
禁后取得的股息、红利收 入，按照上述规 定计算纳税 ，持股时间自解禁日起计 算；解禁前取得 的
股息、 红 利收入继 续暂减 按 50% 计入 应纳税所 得额 。 上 述所得统一 适用 20% 的税率计 征个人所 得税。
(4) 基金卖 出股票 按 0.1%的 税率缴纳 股票交易 印花 税，买入股 票不征收 股票交易 印花税。
(5) 本基金 的城市维 护建设税 、 教育费 附加和地 方教 育费附 加等 税费按照 实际缴纳 增值税额 的适
用比例计算 缴纳。
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
活期存款
3,127,750.75 21,881,966.46
定期存款
- -
其中：存款 期限 1 个 月以
内
- -
存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 3 个月以上
- -
其他存款
- -
合计
3,127,750.75 21,881,966.46
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
22,222,818.18 21,980,683.15 -242,135.03
贵金属投资- 金交
所黄金合约
- - -
债 交易所市场
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券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
22,222,818.18 21,980,683.15 -242,135.03
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
58,544,866.46
60,279,295.06
1,734,428.60
贵金属投资- 金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
58,544,866.46
60,279,295.06
1,734,428.60
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注: 无。
7.4.7.4 买入 返售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余额
其中:买断式 逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
- -
合计
- -
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
账面余额
其中:买断式 逆回购
交易所市场
22,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
22,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注: 无。
鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 31 页 共 58 页
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息
675.68 2,785.30
应收定期存 款利息
- -
应收其他存 款利息
- -
应收结算备 付金利息
135.40 563.40
应收债券利 息
- -
应收资产支 持证券利 息
- -
应收买入返 售证券利 息
-562.20 -4,106.85
应收申购款 利息
- -
应收黄金合 约拆借孳 息
- -
其他
6.80 14.40
合计
255.68 -743.75
7.4.7.6 其他 资产
注: 无。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用
51,556.73 128,520.15
银行间市场 应付交易 费用
- -
合计
51,556.73 128,520.15
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
应付券商交 易单元保 证金
- -
应付赎回费
- 7,388.31
预提费用 335,000.00 220,000.00
合计
335,000.00 227,388.31
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（ 份）
账面金额
上年度末 87,112,135.10
87,112,135.10
本期申购
10,292,685.08
10,292,685.08
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-61,611,864.10
-61,611,864.10
- 基金拆分/ 份额折算 前
-
-
基金拆分/份 额折算调 整
-
-
鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 32 页 共 58 页
本期 申购
-
-
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-
-
本期末
35,792,956.08
35,792,956.08
注: 申购含红 利再投、 转换入份 额，赎回 含转换 出份 额。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润 合计
上年度末 1,619,215.53 1,302,966.96 2,922,182.49
本期利润
-8,183,349.98 -1,976,563.63 -10,159,913.61
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
241,541.01 -338,705.32 -97,164.31
其中：基金 申购款
-41,517.25 -106,858.53 -148,375.78
基金赎回款
283,058.26 -231,846.79 51,211.47
本期已分配 利润
- - -
本期末
-6,322,593.44 -1,012,301.99 -7,334,895.43
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年 5 月25 日 （基金 合同
生效日） 至 2017 年 12 月31
日
活期存款利 息收入
61,852.57 233,480.78
定期存款利 息收入
- 378,663.89
其他存款利 息收入
- -
结算备付金 利息收入
4,506.06 12,461.12
其他
1,058.57 88.23
合计
67,417.20 624,694.02
7.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2017 年 5 月25 日（ 基金合同
生效日）至 2017 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总额
174,859,365.25
84,501,039.07
减： 卖出股票 成本总
额
181,968,085.43
82,428,676.57
买卖股票差 价收入
-7,108,720.18
2,072,362.50
7.4.7.13 债券 投资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
上年度可比 期间
鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 33 页 共 58 页
2018 年1月1 日至2018 年12月31
日
2017 年5月25 日（基金 合同生效
日）至2017 年12 月31 日
债 券投 资收 益—— 买卖
债 券（ 、债 转股 及债 券
到期兑付） 差价收入
- 24,555.06
债 券投 资收 益—— 赎回
差价收入
- -
债 券投 资收 益—— 申购
差价收入
- -
合计
- 24,555.06
7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31
日
上年度可比 期间
2017 年5月25 日（基金 合同生
效日）至2017 年12月31 日
卖出债券 （ 、 债转 股及债
券到期兑付 ）成交总 额
- 9,888,961.64
减： 卖出债券 （、 债转股
及债券到期 兑付） 成本总
额
- 9,740,597.26
减：应收利 息总 额
- 123,809.32
买卖债券差 价收入
- 24,555.06
7.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
注: 无。
7.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
注: 无。
7.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
注: 无。
7.4.7.14 贵金 属投资收益
7.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
注: 无。
鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 34 页 共 58 页
7.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
注: 无。
7.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
注: 无。
7.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
注: 无。
7.4.7.15 衍生 工具收益
7.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
注: 无。
7.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
注: 无。
7.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币 元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2017 年5 月25 日（ 基金合同 生效
日）至 2017 年 12 月31 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收
益
281,847.46 -
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收
益
- -
合计
281,847.46 -
7.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年
12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年5 月25 日 （基 金合
同生效日） 至 2017 年12 月31
日
1.交易性金 融资产
-1,976,563.63 1,734,428.60
股票投资
-1,976,563.63 1,734,428.60
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- - 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 35 页 共 58 页
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减： 应 税金融商 品公允价 值
变动产生的 预估增值 税
- -
合计
-1,976,563.63 1,734,428.60
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期 间
2017 年5 月25 日（ 基金合
同生效日） 至 2017 年12 月 31
日
基金赎回费 收入
86,641.93 584,643.59
补差费归资 产
- 233.31
转换费收入
204.59 -
合计
86,846.52 584,876.90
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 5 月25 日（ 基金合同 生效日）
至 2017 年 12 月31 日
交易所市场 交易费用
495,258.83 307,380.03
银行 间市场 交易费用
- -
合计
495,258.83 307,380.03
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 5 月25 日（ 基金合同 生效日）
至 2017 年 12 月31 日
审计费用
35,000.00 40,000.00
信息披露费
250,000.00 180,000.00
银行汇划费 用 5,438.33 12,078.37
其他 - 400.00
合计
290,438.33 232,478.37
7.4.7.21 分部 报告
无。
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
无。 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 36 页 共 58 页
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
无。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司( “鹏华基 金公司” ) 基金管理人 、基金注 册登记机 构、基金 销售机构
中国银行股 份有限公 司(“中国 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（ “国信 证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人 的股东
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东
鹏华资产管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
注:1. 本报告 期存在控 制关系或 其他重大 利害关 系的 关联方没有 发生变化 。
2.下述 关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商业 条款 订立。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
注: 无。
7.4.10.1.2 债券 交易
注: 无。
7.4.10.1.3 债券 回购交易
注: 无。
7.4.10.1.4 权证 交易
注: 无。
7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
注: 无。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 37 页 共 58 页
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年5 月25 日 （基金 合
同生效日 ） 至 2017 年12 月
31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
659,810.36 1,226,828.07
其中： 支付销 售机构的 客户维护 费
343,697.06
763,319.50
注:1 、支付基金管理人鹏 华基金公司的管理 人报酬年 费率为 1.50%，逐日 计提，按月支付。 日管
理费＝前一 日基金资 产净值×1.50% ÷当 年天数 。
2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 ， 基金管理人依据销售机 构销售基金的保有 量
提取一定比例的客户维护 费，用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活 动中 产生的相关费用 ，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比 期间
2017 年 5 月25 日 （基金合
同生效日 ） 至 2017 年12 月
31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
109,968.41 204,471.31
注: 支付基金 托管人中 国银行的 托管费年 费率为 0.25% ， 逐日计提， 按月支 付。 日托 管费＝前 一日
基金资产净 值×0.25% ÷当年天 数。
7.4.10.2.3 销售 服务费
注: 无。
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易
注: 无。
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 无。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 无。
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 38 页 共 58 页
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年5月25 日 （基 金合同生 效日） 至2017
年12月31日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中国银行
3,127,750.75
61,852.57
21,881,966.46
233,480.78
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润 分配情况
注: 无。
7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限证 券
7.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券
注: 无。
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注: 无。
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
注: 无。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金为混合型证券投资 基金。本基金投资 的金融工 具主要包括股 票投资、债 券投资及权证
投资等。 本基金 在日常经 营活动中 面临的与 这些金融 工具相关的 风险主要 包括信用 风险 、 流动性
风险及市场风险。本基金 的基金管理人从 事风险管理 的主要目标是争取将以上 风险控制在限定 的
范围之内，使本基金在风 险和收益之间取 得最佳的平 衡以实现“风险和收益相 匹配”的风险收 益
目标。 本基金的 基金管理 人致力于 全面内部 控制体系 的建设， 建立了从 董事会 层面到各 业务部门
的风险管理组织架构。本 基金的基金管理 人在董事会 下设风险控制和合规审计 委员会，主要负 责
制定基金管理人风险控制 战略和控制政策 、协调突发 重大风险等事项；督察 长 负责对基金管理 人鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 39 页 共 58 页
各业务环节合法合规运作 进行监督检查， 组织、指导 基金管理人内部监察稽核 工作，并可向董 事
会和中国证监会直接报告 ；在公司内部设 立独立的监 察稽核部，专职负责对基 金管理人各部门 、
各业务的风 险控制情 况进行督 促和检查 ， 并 适时提出 整改建议 。 本基 金的基金 管理人对 于金融工
具的风险管理方法主要是 通过定性分析和 定量分析的 方法去估测各种风险产生 的可能损失。从 定
性分析的角度出发，判断 风险损失的严重 程度和出现 同类风险损失的频度。而 从定量分析的角 度
出发，根据本基金的投资 目标，结合基金 资产所运用 金融工具特征通过特定的 风险 量化指标、 模
型，日常的量化报告，确 定风险损失的限 度和相应置 信程度，及时可靠地对各 种风险进行监督 、
检查和评估 ，并通过 相应决策 ，将风险 控制在可 承受 的范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券的发行人
出现违约、 拒绝 支付到期 本息等情 况， 导致基 金资产 损失和收益 变化的风 险。 本基金 的基金管 理
人在交易前对交易对手的 资信状况进行了 充分的评估 。本基金的银行存款存放 在本基金的托管 行
中国银行股 份有限公 司， 与该银行 存款相关 的信用风 险不重大 。 本基 金在交易 所进行的 交易均以
中国证券登 记结算有限责 任公司为交易对 手完成证券 交收和款项清算，违约风 险可能性很小； 在
银行间同业市场进行交易 前均对交易对手 进行信用评 估并对证券交割方式进行 限制以控制相应 的
信用风险 。 本基 金的基金 管理人建 立了信用 风险管理 流程， 通 过对投资 品种信 用等级评 估来控制
证券发行人 的信用风 险，且通 过分散化 投资以分 散信 用风险。 于 2018 年 12 月 31 日，本基 金未
持有信用类 债券（2017 年12 月 31 日: 未持有） 。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有 的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧 烈波动的情 况下以合 理的价格 变现。 针 对兑
付赎回资金的流动性风险 ，本基金的基金 管理人每日 对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并 预
测流动性需求，保持基金 投资组合中的可 用现金头寸 与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金 合
同中设计了巨额赎回条款 ，约定在非常情 况下赎回申 请的处理方式，控制因开 放申购赎回模式 带
来的流动性 风险， 有效保 障基金持 有人利 益。 针对投 资品种变现 的流动性 风险， 本基金 的基金 管
理人通过独立的风险管理 职能部门设定 流 动性比例要 求，对流动性指标进行持 续的监测和分析 ，
包括组合持仓集中度指标 、组合在短时间 内变现能力 的综合指标、组合中变现 能力较差的投资 品
种比例以及流通受限制的 投资品种比例等 。本基金所 持大部分证券在证券交易 所上市，其余亦 可
在银行间同业市场交易， 因此除附注中列 示的部分基 金资产流通暂时受限制不 能自由转让的情 况鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 40 页 共 58 页
外，其余金融资产均能以 合理价格适时变 现。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入 短
期资金应对 流动性需 求， 其上限一 般不超过 基金持有 的债券投资 的公允价 值。 本基金所 持有的全
部金融负债的合约约定到 期日均为一个月 以内 且不计 息，可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无
固定到期日 且不计息 ，因此账 面余额即 为未折现 的合 约到期现金 流量。
7.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析
注: 无。
7.4.13.3.2 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》 （自 2017 年 10 月 1 日起 施行 ） 等法规 的要
求对本基金组合资产的流 动性风险进行管 理，通过独 立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集 中
度指标、流通受限制的投 资品种比例以及 组合在短时 间内变现能力的综合 指标 等流动性指标进 行
持续的监测和分析。 本 基金投资于一家 公司发行的 证券市值不超过基金资产 净值的 10%， 且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同 持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。 本基金 与由本基 金的基金 管理人管 理的其他 开放 式基金共同 持有一家 上市公司 发行的可 流通
股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15% ，本基金 与由本基金的基金管理人 管理的全部投资 组
合持有一家 上市公司 发行的可 流通股票 ， 不得超 过该 上市公司可 流通股票 的 30%(完 全按照有 关指
数构成比例 进行证券 投资的开 放式基金 及中国证 监会 认定的特殊 投资组 合 不受该比 例限制)。 本
基金所持部分证券在证券 交易所上市，其 余亦可在银 行间同业市场交易，部分 基金资产流通暂 时
受限制不能 自由转让 的情况参 见附注 “期 末本基金 持 有的流通受 限证券” 。 此 外， 本基金可 通过卖
出回购金融资产方式借入 短期资金应对流 动性需求， 其上限一般不超过基金持 有的债券投资的 公
允价值。本基金主动投资 于流动性受限资 产的市值合 计不得超过基金资产净值 的 15% 。 本 基金
的基金管理 人每日对 基金组合 资产中 7 个工作日 可变 现资产的可 变现价值 进行审慎 评估与测 算，
确保每日确 认的净赎 回申请不 得超过 7 个工作日 可变 现资产的可 变现价值 。 同时 ，本基金 的基
金管理人通过合理分散逆 回购交易的到期 日与交易对 手的集中度；按照穿透原 则对交易对手的 财
务状况、偿付能力及杠杆 水平等进行必要 的尽职调查 与严格的准入管理，以及 对不同的交易对 手
实施交易额度管理并进行 动态调整等措施 严格管理本 基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易 对
手风险。此外，本基金的 基金管理人建立 了逆回购交 易质押品管理制度：根据 质押品的资质确 定
质押率水平；持续监测质 押品的风险状况 与价值变动 以确保质押品按公允价值 计算足额；并在 与
私募类证券资管产品及中 国证监会认定的 其他主体为 交易对手开展逆回购交易 时， 可接受质押 品鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 41 页 共 58 页
的资质要求 与基金合 同约定的 投资范围 保持一致 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险。 本基金 持有的利 率敏
感性资产主要为银行存款 、结算备付金及 债券投资 等 ，其余大部分金融资产和 金融负债不计息 ，
因此本基金的收入及经营 活动的现金流量 在很大程度 上独立于市场利率变化。 本基金的基金管 理
人定期对本 基金面临 的利率敏 感性缺口 进行监控 。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年12 月31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,127,750.75 - - - 3,127,750.75
结算备付金 301,007.55 - - - 301,007.55
存出保证金 15,195.90 - - - 15,195.90
交易性金融 资产 - - - 21,980,683.15 21,980,683.15
应收利息 - - - 255.68 255.68
应收证券清 算款 - - - 3,463,478.62 3,463,478.62
资产总计
3,443,954.20 - - 25,444,417.45 28,888,371.65
负债
应付管理人 报酬 - - - 37,503.66 37,503.66
应付托管费 - - - 6,250.61 6,250.61
应付交易费 用 - - - 51,556.73 51,556.73
其他负债 - - - 335,000.00 335,000.00
负债总计
- - - 430,311.00 430,311.00
利率敏感度 缺口
3,443,954.20 - - 25,014,106.45 28,458,060.65
上年度末
2017 年12 月31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 21,881,966.46 - - - 21,881,966.46
结算备付金 1,251,986.01 - - - 1,251,986.01
存出保证金 32,163.05 - - - 32,163.05
交易性金融 资产 - - - 60,279,295.06 60,279,295.06 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 42 页 共 58 页
买入返售金 融资产 22,000,000.00 - - - 22,000,000.00
应收利息 - - - -743.75 -743.75
应收申购款 - - - 98.81 98.81
资产总计
45,166,115.52
-
-
60,278,650.12
105,444,765.64
负债
应付赎回款 - - - 1,960,764.30 1,960,764.30
应付管理人 报酬 - - - 121,078.18 121,078.18
应付托管费 - - - 20,179.67 20,179.67
应付证券清 算款 - - - 12,952,517.44 12,952,517.44
应付交易费 用 - - - 128,520.15 128,520.15
其他负债 - - - 227,388.31 227,388.31
负债总计
- -
-
15,410,448.05
15,410,448.05
利率敏感度 缺口
45,166,115.52
-
-
44,868,202.07
90,034,317.59
注: 表中所示 为本基金 资产及负 债的账面 价值， 并 按照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
于 2018 年 12 月 31 日，本 基金持有 的交易性 债券投 资公允价值 占基金资 产净值的 比例为 0.00% 。
（2017 年 12 月 31 日 ：未持有 ）,因此 当利率发 生合 理、可能的 变动时， 对于本基 金资产净 值无
重大影响（2017 年 12 月31 日： 同）
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响， 也 可能来源 于证券 市场整体 波动的影 响。 本基 金的基金管 理人在构 建和管理 投资组合 的过
程中， 采用“自上而下” 的策略，通过对 宏观经济情 况及政策的分析，结合证 券市场运行情况 ，
做出资产配置及组合构建 的决定；通过对 单个证券的 定性分析及定量分析，选 择符合基金合同 约
定范围的投 资品种进 行投资 。 本基 金的基金 管理人定 期结合宏观 及微观环 境的变化 ， 对 投资策略、
资产配置、 投资 组合进行 修正， 来主 动应对可 能发生 的市场价格 风险。 本基 金通过投 资组合的 分
散化降低其他价格风险。 本基金对股票资 产的投资 比例占基金资产的 0%－95%;投资于新科 技传鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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媒主题的公 司发行的 证券占非 现金基金 资产的比 例不 低于 80%。 此外， 本 基金的基 金管理人 每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR
（Value at Risk ） 指标等 来测试本 基金面临 的潜在价 格风险， 及时可靠 地对风 险进行跟 踪和控制 。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产 净值比
例（%）
公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
21,980,683.15
77.24
60,279,295.06
66.95
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投 资
- - - -
衍生金融资 产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
21,980,683.15 77.24
60,279,295.06 66.95
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设
除业绩比较 基准中权 益部分以 外的其他 市场变量 保持 不变
相关风险变 量的变
动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （2018 年12 月31 日）
上年度末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
业 绩 比 较 基 准 上 升
5%
886,894.59 1,392,117.70
业 绩 比 较 基 准 下 降
5%
-886,894.59 -1,392,117.70
7.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险
注: 无。
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 44 页 共 58 页
(a)
金融 工具公允 价值计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允 价值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最低 层
次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上 未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b)
持续 的以公允 价值计量 的金融工 具
(i)
各层 次金融工 具公允价 值
于2018 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于第
一层次的余 额为 21,980,683.15 元 ，无属于 第二或第 三层次的余 额(2017 年 12 月 31 日 ：第一层
次60,279,295.06 元 ，无第二 或第三层 次)。
(ii)
公 允价值所 属层次间 的重大变 动
本基金以导 致各层 次 之间转换 的事项发 生日为确 认各 层次之间转 换的时点 。
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易不活
跃) 、 或属于非 公开发行 等情况， 本基 金不会 于停牌日 至交易恢复 活跃日期 间、 交易不活 跃期间 及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列 入第一层次 ；并根据估值调整中采用 的不可观察输入 值
对于公允价 值的影响 程度，确 定相关股 票和债券 公允 价值应属第 二层次还 是第三层 次。
(iii)
第 三层次公 允价值余 额和本期 变动金 额
无。
(c)
非持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
于2018 年 12 月 31 日， 本基金 未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d)
不以 公允价值 计量的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要 包括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允价 值
相差很小。
(2) 除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
21,980,683.15 76.09
其中：股票
21,980,683.15 76.09
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
3,428,758.30 11.87
8
其他各项资 产
3,478,930.20 12.04
9
合计
28,888,371.65 100.00
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报告 期末按 行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位： 人民币元
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
13,626,364.81 47.88
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
3,372,964.50 11.85
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
406,987.00 1.43
G
交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
2,723,069.54 9.57
J
金融业
316,011.30 1.11
K
房地产业
1,246,776.00 4.38
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服务 业
- -
N
水利、环境 和公共设 施管理业
288,510.00 1.01
O
居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P
教育
- - 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
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Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
21,980,683.15 77.24
8.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 无。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 603337 杰克股份 36,432 1,336,690.08 4.70
2 300047 天源迪科 98,142 1,090,357.62 3.83
3 002616 长青集团 137,425 1,003,202.50 3.53
4 002851 麦格米特 42,584 902,780.80 3.17
5 000063 中兴通讯 45,288 887,191.92 3.12
6 002117 东港股份 55,300 782,495.00 2.75
7 600027 华电国际 163,070 774,582.50 2.72
8 000661 长春高新 4,385 767,375.00 2.70
9 000543 皖能电力 159,400 763,526.00 2.68
10 300170 汉得信息 72,714 711,142.92 2.50
11 600406 国电南瑞 37,300 691,169.00 2.43
12 600011 华能国际 92,400 681,912.00 2.40
13 300014 亿纬锂能 43,000 675,960.00 2.38
14 002614 奥佳华 41,895 668,225.25 2.35
15 601766 中国中车 71,300 643,126.00 2.26
16 600236 桂冠电力 113,600 638,432.00 2.24
17 002191 劲嘉股份 81,500 636,515.00 2.24
18 002511 中顺洁柔 70,838 603,539.76 2.12
19 300203 聚光科技 23,500 602,775.00 2.12
20 600566 济川药业 16,774 562,432.22 1.98
21 600900 长江电力 32,400 514,512.00 1.81
22 000002 万 科Ａ 21,400 509,748.00 1.79
23 300470 日机密封 22,620 503,295.00 1.77
24 000400 许 继电气 53,300 473,837.00 1.67
25 600048 保利地产 39,200 462,168.00 1.62
26 002475 立讯精密 31,600 444,296.00 1.56
27 603816 顾家家居 9,855 443,475.00 1.56
28 603517 绝味食品 12,900 427,119.00 1.50
29 002419 天虹股份 37,100 406,987.00 1.43
30 002304 洋河股份 3,661 346,769.92 1.22 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 47 页 共 58 页
31 002013 中航机电 51,736 336,801.36 1.18
32 300760 迈瑞医疗 3,000 327,660.00 1.15
33 601318 中国平安 5,633 316,011.30 1.11
34 300388 国祯环保 32,600 288,510.00 1.01
35 600340 华夏幸福 10,800 274,860.00 0.97
36 603508 思维列控 6,300 250,803.00 0.88
37 603636 南威软件 24,000 230,400.00 0.81
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 002304 洋河股份 7,354,406.20 8.17
2 002511 中顺洁柔 3,542,444.65 3.93
3 000651 格力电器 3,510,884.00 3.90
4 002236 大华股份 3,464,629.00 3.85
5 002851 麦格米特 3,300,047.50 3.67
6 600702 舍得酒业 3,095,172.00 3.44
7 002045 国光电器 2,913,358.00 3.24
8 600340 华夏幸福 2,871,350.00 3.19
9 000661 长春高新 2,713,420.00 3.01
10 300047 天源迪科 2,683,878.32 2.98
11 603848 好太太 2,668,984.00 2.96
12 002146 荣盛发展 2,605,843.80 2.89
13 603337 杰克股份 2,314,371.20 2.57
14 002563 森马服饰 2,160,225.95 2.40
15 000968 蓝焰控股 2,124,627.00 2.36
16 002572 索菲亚 2,110,537.00 2.34
17 300070 碧水源 2,107,490.00 2.34
18 002035 华帝股份 2,013,292.78 2.24
19 601398 工商银行 1,986,207.00 2.21
20 600566 济川药业 1,898,852.00 2.11
21 603899 晨光文具 1,805,499.00 2.01
注: 买入金额 按买入成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 300308 中际旭创 7,311,701.99 8.12
2 002304 洋河股份 6,608,312.28 7.34
3 002624 完美世界 6,207,677.85 6.89
4 000858 五 粮 液 5,308,410.00 5.90 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 48 页 共 58 页
5 000813 德展健康 5,204,852.61 5.78
6 000002 万 科Ａ 5,087,235.84 5.65
7 002244 滨江集团 5,010,247.00 5.56
8 300545 联得装备 4,905,688.00 5.45
9 600183 生益科技 4,417,882.00 4.91
10 300373 扬杰科技 4,299,965.10 4.78
11 600438 通威股份 4,281,935.00 4.76
12 603111 康尼机电 4,133,103.00 4.59
13 000651 格力电器 3,189,165.49 3.54
14 002236 大华股份 3,150,884.01 3.50
15 300142 沃森生物 3,100,110.00 3.44
16 300502 新易盛 3,044,889.88 3.38
17 002511 中顺洁柔 2,783,003.70 3.09
18 002045 国光电器 2,755,323.00 3.06
19 600702 舍得酒业 2,716,310.00 3.02
20 603848 好太太 2,653,978.01 2.95
21 002851 麦格米特 2,251,937.62 2.50
22 002146 荣盛发展 2,229,437.00 2.48
23 600340 华夏幸福 2,213,757.21 2.46
24 000661 长春高新 2,168,544.40 2.41
25 002572 索菲亚 2,065,394.66 2.29
26 002563 森马服饰 2,019,440.45 2.24
27 300070 碧水源 2,014,684.00 2.24
28 000968 蓝焰控股 1,949,910.00 2.17
29 300047 天源迪科 1,868,376.71 2.08
30 601398 工商银行 1,861,794.00 2.07
注: 卖出金额 按卖出成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
145,646,037.15
卖出股票收 入（成交 ）总额
174,859,365.25
注: 买入股票 成本、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列， 不 考虑相关
交易费用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注: 无。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注: 无。
鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 49 页 共 58 页
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
注: 无。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 无。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 无。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注: 无。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值 为目标， 选择流动性好、交易活跃 的股指期货合
约，充分考虑股指期货的 风险收益特征， 通过多头或 空头的套期保值策略，以 改善投资组合的 投
资效果，实 现股票组 合的超额 收益。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未 包含 国债期 货投 资。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 中本期没有发行主 体被监管 部门立案调查的、或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
8.12.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
15,195.90 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 50 页 共 58 页
2
应收证券清 算款
3,463,478.62
3
应收股利
-
4
应收利息
255.68
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
3,478,930.20
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 无。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
注: 无。
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比 例
（%）
持有份额
占总份额比 例
（%）
582 61,499.92 - -
35,792,956.08 100.00
9.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目
持有份额总 数（份 ）
占基金总份 额比例（% ）
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金
8,026.64 0.0224
注: 截至本报 告期末， 本 基金管理 人从业人 员投资、 持 有本基金符 合相关法 律法规、 中国 证监会 规
定及相关管 理制度的 规定。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
注: 无。
§10 开放式 基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2017 年5 月 25 日） 217,767,116.37 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 51 页 共 58 页
基金份额总 额
本报告期期 初基金份 额总额
87,112,135.10
本报告期 基 金总申购 份额
10,292,685.08
减：本报告 期 基金总 赎回份额
61,611,864.10
本报告期 基 金拆分变 动份额 （份 额减少
以“- ”填列 ）
-
本报告期 期 末基金份 额总额
35,792,956.08
注: 总申购份 额含红利 再投、转 换入份额 。总赎 回份 额含转换出 份额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本 基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动： 报告期内 ，基金管 理人 无重大人事 变动。
基金托管人 的专门基 金托管部 门的重大 人事变动 ： 报 告期内，2018 年 8 月 ， 刘连舸 先生担任 中
国银行股份 有限公司 行长职务 。上述人 事变动已 按相 关规定备案 、公告。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的， 与本基金 管理人 、 基金 财产、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基 金投资 策略未改 变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。 本 年度应支付 给普华永 道中天会 计师事
务所（特殊 普通合伙 ）审计费用 35,000.00 元 ，该审 计机构为本 基金提供 审计服务 的期间为 2
年。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人、 基金托 管人涉及 托管业务 机构及 其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽
查或处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单 股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 52 页 共 58 页
元数量
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
广发证券
2
319,600,201.30
99.72%
291,253.12
99.75%
-
恒泰证券
1
882,761.96
0.28%
716.22
0.25%
本报
告期
新增
中投证券
1
-
-
-
-
-
注: 交易单元 选择的标 准和程序 ：
1) 基金管 理人负责 选择代理 本基金证 券买卖的 证券 经营机构， 使用其交 易单元作 为基金的 专用
交易单元， 选择的标 准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务；
（6 ） 研究实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服
务。
2) 选择交 易单元的 程序：
我公司根据 上述标准 ，选定符 合条件的 证券公司 作为 租用交易单 元的对象 。我公司 投研部门 定期
对所选定证 券公司的 服务进行 综合评比 ，评比内 容包 括：提供研 究报告质 量、数量 、及时性 及提
供研究服务 主动性和 质量等情 况，并依 据评比结 果确 定交易单元 交易的具 体情况。 我公司在 比较
了多家证券 经营机构 的财务状 况、经营 状况、研 究水 平后，向券 商租用交 易单元作 为基金专 用交
易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金 额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 53 页 共 58 页
广发证券 - -
204,100,000.00 100.00%
- -
恒泰证券 - -
- -
- -
中投证券 - -
- -
- -
11.8 其他 重大事件
序号
公告事项
法定披露方 式
法定披露日 期
1
鹏华新科技 传媒灵活 配置混合 型证券
投资基金更 新的招募 说明书摘 要
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 01 月 06 日
2
鹏华基 金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 国国际金 融股份有 限公司
申购费率优 惠活动的 公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 01 月 12 日
3
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 01 月 17 日
4 2017 年第四 季度报告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 01 月 22 日
5
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与湘 财证券股 份有限公 司申购
（含定期定 额申购） 费率优惠 活动的
公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 01 月 24 日
6
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 01 月 24 日
7
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加上海
天天基金销 售有限公 司为旗下 部分基
金销售机构 的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 01 月 26 日
8
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金在上海 华信证券 有限责任 公司开
展基金转换 费率优惠 活动的公 告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海 证券报 》
2018 年 01 月 30 日
9
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 02 月 02 日
10
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 02 月 03 日
11
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 02 月 06 日
12
鹏华基金管 理有限 公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 02 月 07 日
13
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 02 月 08 日 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 54 页 共 58 页
14
鹏华新科技 传媒灵活 配置混合 型证券
投资基金基 金经理变 更公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 02 月 10 日
15
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 02 月 10 日
16
鹏华新科技 传媒灵活 配置混合 型证券
投资基金基 金经理变 更公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 02 月 14 日
17
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 03 月 02 日
18
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 03 月 10 日
19
鹏华基金 管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 03 月 21 日
20
关于鹏华旗 下 139 只 基金修改 基金合
同的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 03 月 23 日
21
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 03 月 24 日
22 2017 年年度 报告摘要
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 03 月 29 日
23
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 信建投证 券股份有 限公司
申购（含定 期定额申 购）费率 优惠活
动的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 09 日
24
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 11 日
25
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加深圳
众禄基金销 售股份有 限公司为 旗下部
分基金销售 机构的公 告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 13 日
26
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加北京
蛋卷基金销 售有限公 司为旗下 部分基
金销售机构 的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 13 日
27
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 14 日
28
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 18 日
29 2018 年第一 季度报告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 21 日 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 55 页 共 58 页
30
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 04 月 24 日
31
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 09 日
32
鹏华基金管 理有限公 司关于暂 停客服
电话服务的 公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 11 日
33
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 国银河证 券股份有 限公司
申购（含定 期定额申 购）费率 优惠活
动的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 21 日
34
鹏华基金关 于调整旗 下部分基 金单笔
最低定投金 额限制的 公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 24 日
35
鹏华基金管 理有限公 司关于提 请投资
者及时更新 身份证件 或者身份 证明文
件的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 28 日
36
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 29 日
37
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 31 日
38
鹏华基金管 理有限公 司关于提 请非自
然人客户及 时登记受 益所有人 信息的
公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 01 日
39
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 12 日
40
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 估值方法 变更的提 示性公
告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 15 日
41
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 16 日
42
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 20 日
43
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的停牌 股 票估值 方法变更 的提示
性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 22 日
44
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 22 日 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 56 页 共 58 页
45
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 27 日
46
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 28 日
47
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 29 日
48
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 07 月 05 日
49
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 07 月 06 日
50
鹏华基 金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 07 月 07 日
51
鹏华新科技 传媒灵活 配置混合 型证券
投资基金更 新的招募 说明书摘 要
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 07 月 07 日
52 2018 年第二 季度报告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 07 月 18 日
53
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 07 月 24 日
54
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 07 月 28 日
55
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加北京
肯特瑞财富 投资管理 有限公司 为旗下
部分基金销 售机构的 公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 08 月 24 日
56
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加上海
挖财基金销 售有限公 司为旗下 部分基
金销售机构 的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 08 月 24 日
57 2018 年半年 度报告摘 要
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 08 月 27 日
58
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 09 月 01 日
59
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 09 月 06 日
60
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海 证券报 》
2018 年 09 月 07 日 鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 57 页 共 58 页
示性公告
61
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加上海
基煜基金销 售有限公 司为旗下 部分基
金销售机构 的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 09 月 11 日
62
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 09 月 12 日
63
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 09 月 22 日
64
鹏华基 金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 10 月 12 日
65
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 10 月 17 日
66 2018 年第三 季度报告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 10 月 26 日
67
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证 券报 》
2018 年 11 月 09 日
68
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加个人
投资者开立 基金账户 的证件类 型的公
告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 11 月 15 日
69
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与上 海浦东发 展银行股 份有限
公司申购（ 不含定期 定额申购 ）费率
优惠活动的 公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 12 月 08 日
70
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加北京
百度百盈基 金销售有 限公司为 旗下部
分基金销售 机构的公 告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 12 月 18 日
71
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 12 月 28 日
72
鹏华基金管 理有限公 司关于增 设客服
热线的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 12 月 29 日
§ 12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
鹏华 新科 技传 媒混合2018 年 年度 报告
第 58 页 共 58 页
无。
§13 备 查 文件 目录
13.1 备查 文件目录
( 一)《鹏华 新科技传 媒灵活配 置混合型 证券投资 基金 基金合同》 ；
( 二)《 鹏华新科 技传媒灵 活配置混 合型证券 投资 基金托管协 议》 ；
( 三)《 鹏华新科 技传媒灵 活配置混 合型证券 投资 基金 2018 年 度报告》 （原文） 。
13.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。
13.3 查阅 方式
投资者可在基金管理人营 业时间内免费查阅 ，也可按 工本费购买复印件，或通 过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ）查 阅。
投资者对本报告 书如有疑问，可咨 询本基金管理 人鹏华基金管理有限公司 ，本公司已开通 客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华 基金管理有限 公司
2019 年 03 月 28 日
