渤 海 汇 金 汇添 金 货 币 市场 基 金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 渤海汇金证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月28 日 汇添金货币 2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 年度 报告已 经董 事会 审议 ，
并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务 指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 为2018 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
汇添金货币 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 13
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 15
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 17
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 18
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 18
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 19
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 19
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 20
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 21
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 .................................... 21
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .............................. 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 22
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 22
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 22
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 22
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 23
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 23
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 23
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 26
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 26
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 27
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动 表 ............................................................................................ 28
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 29
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 55
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 55
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 55
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 56
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 56
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 56 汇添金货币 2018 年年度报告
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8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 57
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 57
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 58
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 58
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 60
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 60
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 61
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 61
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 63
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 63
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 63
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 63
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 63
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 63
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 63
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 63
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 64
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 64
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 68
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 68
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 68
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 69
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 69
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 69
汇添金货币 2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 渤海汇 金汇 添金 货币 市场 基金
基金简 称 汇添金 货币
场内简 称 -
基金主 代码 004786
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 7 月 25 日
基金管 理人 渤海汇 金证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 383,084,577.42 份
基金合 同存 续期 -
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 渤海汇 金汇 添金 货 币 A 渤海汇 金汇 添金 货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 ： - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004786 004787
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 40,277,230.28 份 342,807,347.14 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 ， 力 争获得 高于 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金 在 保 持 投 资 组 合 高 流 动 性 的 前 提 下 ， 分 析 国 内 外 宏 观 经 济 运 行 状
况、 资 本市 场资 金流 动性 态势、 金融 市场 运行 状态 、 政策 变动 情况 等方 面
因素， 在控 制投 资组 合平 均剩余 期限 的条 件下 ， 合 理安排 投资 组合 期限 结
构，利 用定 性与 定量 分析 ，积极 选择 短期 金融 工具 ，发掘 市场 投资 机会 ，
实现投 资组 合增 值。 具体 策略包 括：
1、资 产配 置策 略
本基金 根据 宏观 经济 运行 状况、 财政 与货 币政 策形 势、 信 用状 况、 利率 走
势和资 金供 求变 化等 因素 的综合 判断 ， 结 合各 类资 产的流 动性 特征 、 风 险
收益、 估值 水平 特征 ， 决 定债券 、 银 行存 款等 各类 资产的 配置 比例 和期 限
匹配量 ，并 适时 进行 动态 调整。
2、个 券选 择策 略
在个券 选择 上， 本基 金将 综合运 用收 益率 曲线 分析 、 流动 性分 析、 信用 风
险分析 等方 法来 评估 个券 的投资 价值 ，发 掘出 具备 相对价 值的 个券 。
3、利 率分 析策 略
通过对 经济 增速 、 物 价水 平及国 际收 支等 数据 的研 究， 分 析宏 观经 济运 行汇添金货币 2018 年年度报告
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周期， 对引 起短 期资 金变 动影响 较大 的财 政政 策、 货币政 策等 经济 政策 取
向进行 研判 ， 进 而合 理预 测金融 市场 利率 水平 的变 动趋势 ， 并 据此 调整 基
金资产 的配 置结 构。
4、银 行存 款投 资策 略
本基金 根据 不同 银行 的银 行存款 收益 率情 况， 结合 银行的 信用 等级 、 存 款
期限等 因素 的分 析， 以及 对整个 利率 市场 环境 及其 变动趋 势的 研究 ， 在 严
格控制 风险 的前 提下 选择 具有较 高投 资价 值的 银行 存款进 行投 资。
5、久 期策 略
久期是 衡量 债券 利率 风险 的主要 指标 ， 反 映了 债券 价格对 于收 益率 变动 的
敏感程 度。 当预 期市 场短 期利率 上升 时， 本基 金将 通过增 加持 有剩 余期 限
较短债 券并 减持 剩余 期限 较长债 券等 方式 降低 组合 久期， 以降 低组 合跌 价
风险； 当预 期市 场短 期利 率下降 时， 则通 过增 持剩 余期限 较长 的债 券等 方
式提高 组合 久期 ，以 分享 债券价 格上 升的 收益 。
6、流 动性 管理 策略
本基金 将在 流动 性优 先的 前提下 ， 综 合平 衡基 金资 产在流 动性 资产 和收 益
性资产 之间 的配 置比 例， 通过现 金留 存、 持有 高流 动性债 券种 、正 回购、
降低组 合久 期等 方式 提高 基金资 产整 体的 流动 性。 同时， 本基 金将 密切 关
注投资 者大 额申 购和 赎回 的需求 变化 规律 ，提 前做 好资金 准备 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、
混合型 基金 和债 券型 基金 。
渤海汇 金汇 添金 货 币 A 渤海汇 金汇 添金 货 币B
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
- -
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 渤海汇金证券资产管理有限
公司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 周磊 王永民
联系电 话 010-68784298 010-66594896
电子邮 箱 shenkeji@msn.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-651-5988/
400-651-1717
95566
传真 022-23861651 010-66594942
注册地 址 深圳市前海深港合作区前湾
一路 1 号 A 栋 201 室 （入 驻
深圳市前海商务秘书有限公
司）
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 深圳市 南山 区海 德三 道19 号
海岸大 厦西 座2901 室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 518052 100818 汇添金货币 2018 年年度报告
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法定代 表人 徐海军 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 https://www.bhhjamc.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号普华 永
道中 心11 楼
注册登 记机 构 渤海汇 金证 券资 产管 理有 限公司 天津市 南开 区宾 水西 道 8 号
汇添金货币 2018 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 ；
2、本 基金 无持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 ；
3、本 货币 基金 收益 分配 按 日结转 份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.1.1 期
间数据 和
指标
2018 年
2017 年7 月25 日( 基金 合 同生效
日)-2017 年12 月 31 日
2016 年
渤海汇 金汇 添
金货 币 A
渤海汇 金汇 添金
货币 B
渤海汇 金汇 添金
货币 A
渤海汇 金汇 添
金货 币 B
渤海
汇金
汇添
金货
币 A
渤海
汇金
汇添
金货
币B
本期已实
现收益
2,488,192.82 5,710,526.24 6,694,982.38 6,311,990.79 - -
本期利 润 2,488,192.82 5,710,526.24 6,694,982.38 6,311,990.79 - -
本期净值
收益率
3.2463% 3.4953% 1.5987% 1.7065% - -
3.1.2 期
末数据 和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末基金
资产净 值
40,277,230.28 342,807,347.14 150,928,064.50 83,116,399.94 - -
期末基金
份额净 值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - -
3.1.3 累
计期末 指
标
2018 年末
2017 年末 2016 年末
累计净值
收益率
4.8969% 5.2614% 1.5987% 1.7065% - - 汇添金货币 2018 年年度报告
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3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
渤海汇 金汇 添金 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6348% 0.0031% 0.0882% 0.0000% 0.5466% 0.0031%
过去六 个月 1.3885% 0.0028% 0.1764% 0.0000% 1.2121% 0.0028%
过去一 年 3.2463% 0.0027% 0.3500% 0.0000% 2.8963% 0.0027%
自基金 合同
生效起 至 今
4.8969% 0.0026% 0.5034% 0.0000% 4.3935% 0.0026%
渤海汇 金汇 添金 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6959% 0.0031% 0.0882% 0.0000% 0.6077% 0.0031%
过去六 个月 1.5116% 0.0028% 0.1764% 0.0000% 1.3352% 0.0028%
过去一 年 3.4953% 0.0027% 0.3500% 0.0000% 3.1453% 0.0027%
自基金 合同
生效起 至今
5.2614% 0.0026% 0.5034% 0.0000% 4.7580% 0.0026%
注： 业 绩比 较基 准： 活 期 存款利 率 （ 税后） 。 本 基金 定位为 现金 管理 工具 ， 注 重基金 资产 的流 动性
和安全性，因 此采用活 期 存款利率（税 后）作为 业 绩比较基准。 活期存款 利 率由中国人 民银行公
布，如 果活 期存 款利 率或 利息税 发生 调整 ，则 新的 业绩比 较基 准将 从调 整当 日起开 始生 效。
汇添金货币 2018 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇添金货币 2018 年年度报告
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2017 年7 月25 日。
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
汇添金货币 2018 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
汇添金货币 2018 年年度报告
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注：本 基金 合同 于 2017 年 7 月 25 日 生效 ，合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年度
进行折 算。
3.3 其 他指 标
注：无 。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
渤海汇 金汇 添金 货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 2,488,192.82 - - 2,488,192.82
2017 6,694,982.38 - - 6,694,982.38
合计 9,183,175.20 - - 9,183,175.20
单位： 人民 币元
渤海汇 金汇 添金 货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 5,710,526.24 - - 5,710,526.24
汇添金货币 2018 年年度报告
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2017 6,311,990.79 - - 6,311,990.79
合计 12,022,517.03 - - 12,022,517.03
汇添金货币 2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
渤海汇金证券 资产管理 有 限公司（简称 渤海汇金 、 渤海汇金资管 ）前身为 渤 海证券资产管 理
总部， 经中 国证 监会 证监 许可[2016]3 号文 批准 ， 成立于 2016 年 5 月 18 日 。注册 地为 深圳 ，注
册资本 为 11 亿 元， 业务 范 围为证 券资 产管 理 、 公 开 募集证 券投 资基 金管 理业 务， 是渤 海证 券股 份
有限公 司的 全资 子公 司。
截至2018 年12 月 31 日 ， 本基金 管理 人共 管 理5 只 基金 ： 渤 海汇 金汇 添金 货 币市场 基金 、 渤
海汇金 汇增 利 3 个月 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 、渤 海汇 金汇 添益 3 个 月定 期开 放债 券
型发起式证券 投资基金 、 渤海汇金睿选 混合型发 起 式证券投资基 金、渤海 汇 金量化汇盈 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
何翔
本 基 金 的
基金经
理 、 公 募
投资总
监 、 公 募
投 资 部 总
经理
2017 年7 月 25 日 2018 年 12 月 10 日 14 年
南 开 大 学 数 学 学
士 、 金 融 学 硕 士 。
2004 年2 月至2013
年10 月就 职于 渤海
证 券 研 究 所 ， 任 金
融 工 程 部 经 理 。
2013 年 10 月至
2016 年 8 月就 职于
渤 海 证 券 基 金 管 理
总 部 ， 任 投 资 研 究
部经理 。2016 年 8
月 加 入 渤 海 汇 金 证
券 资 产 管 理 有 限 公
司 公 募 投 资 部 ， 任
公 募 投 资 总 监 。
2017 年7 月至2018
年 12 月 10 日 担任
渤 海 汇 金 汇 添 金 货
币 市 场 基 金 基 金 经汇添金货币 2018 年年度报告
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理。2018 年 2 月起
担 任 渤 海 汇 金 睿 选
混 合 基 金 基 金 经
理。2018 年 7 月起
担 任 渤 海 汇 金 量 化
汇 盈 混 合 基 金 基 金
经理。
林思
本 基 金 的
基金经 理
2017 年7 月 25 日 2018 年 12 月 10 日 7 年
南 开 大 学 金 融 工 程
硕士。2011 年 7 月
至 2013 年 10 月就
职 于 渤 海 证 券 研 究
所 ， 任 金 融 工 程 分
析师。 2013 年 10 月
至2016 年8 月 就职
于 渤 海 证 券 基 金 管
理 总 部 ， 任 基 金 经
理助理 。2016 年 8
月 加 入 渤 海 汇 金 证
券 资 产 管 理 有 限 公
司 公 募 投 资 部 ， 任
基金经 理。2017 年
7 月至2018 年12 月
10 日 担任 渤海 汇金
汇 添 金 货 币 市 场 基
金 基 金 经 理 。2018
年 7 月起 担任 渤海
汇 金 量 化 汇 盈 混 合
基金基 金经 理。
李杨
本 基 金 的
基金经 理
2017 年8 月7 日 - 2 年
天 津 财 经 大 学 经 济
学学士 。2011 年10
月到 2014 年 4 月，
在 包 商 银 行 股 份 有
限 公 司 任 债 券 交 易
员，2014 年 5 月到
2016 年 8 月， 在天
津 银 行 股 份 有 限 公
司 任 债 券 交 易 员 ，
2016 年 9 月至 今，
在 渤 海 汇 金 证 券 资
产 管 理 有 限 公 司 任
基金经 理。2017 年
8 月 起 任 渤 海 汇 金
汇 添 金 货 币 市 场 基
金 基 金 经 理 。2017
年12 月起 任渤 海汇汇添金货币 2018 年年度报告
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金汇增 利 3 个 月定
期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。2017 年12
月 起 任 渤 海 汇 金 汇
添益 3 个 月定 期开
放 债 券 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。2018 年 2 月起
担 任 渤 海 汇 金 睿 选
混 合 基 金 基 金 经
理。
鞠诗颖
本 基 金 的
基金经 理
2018 年8 月 21 日 - 6 年
美 国 杜 克 大 学 管 理
学硕士 。2012 年 6
月至2017 年6 月就
职 于 摩 根 士 丹 利 华
鑫 证 券 有 限 责 任 公
司 固 定 收 益 部 ， 任
债 券 交 易 员 。2017
年 6 月加 入渤 海汇
金 证 券 资 产 管 理 有
限 公 司 公 募 投 资
部 ， 任 基 金 经 理 。
2018 年 8 月起 担任
渤 海 汇 金 汇 添 金 货
币 市 场 基 金 基 金 经
理。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作管 理办法》 等 有关法律法规 及其各项 实 施准则的规 定 以及《渤 海 汇金汇添金 货币市场
基金基金合同 》等基金 法 律文件的约定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产，
在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整 体合法合
规，没有损害 基金份额 持 有人利益。基 金的投资 范 围、投资比例 及投资组 合 符合有关法 律法规及
基金合 同的 规定 。 汇添金货币 2018 年年度报告
第 18 页 共 69 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
按照中国证监 会《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和公司 《 渤海汇金证券 资
产管理 有限 公司 公募 业务 公平交 易制 度》 ， 以 科学、 制衡的 投资 决策 体系 ， 通 过完善 集中 交易 制度 、
优化工作流程 、加强技 术 手段，保证公 平交易原 则 的实现，结合 盘中实时 监 控，事后分 析和信息
披露等 风险 控制 措施 加强 对于公 平交 易过 程和 结果 的监督 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合在 获得投资 信 息、投资建议 和实时投 资 决策方面享 有公平的
机会。交易员 按最优原 则 ，对投资指令 进行综合 平 衡，保证交易 在各资产 组 合间的公平 执行，保
证各类 投资 人得 到公 平对 待。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易，报告 期 内，本基金未 发生异常 交 易行为，本公 司所有投 资 组合参与的 交易所公
开竞价 同日 反向 交易 不存 在成交 的单 边交 易量 超过 该证券 交易 当日 成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年债 券市 场在 内外 因 素的共 同作 用下 ， 走 出了 一波牛 市行 情， 长短 端债 券收益 均有 大幅
的下行 。10 年国 债和 10 年国开 收益 率分 别下 行 70bps 和 120bps ，1 年国 债 和 1 年国开 收益 分别
下行 120bps 和 170bps。 推动债 券市 场走 牛的 原因 包含如 下几 方面 因素 ：首 先，国 内经 济动 能 切
换期， “几碰 头 ”-- 即全 球贸易摩擦造 成外需对 国 内经济带动作 用的减弱 ； 地方投融资和 金融机
构行为 规范 带来 短期 基建 增速下 行； 信用 风险 暴露 ， 私人部 门投 资受 影响 —加 剧了经 济下 行压 力。
其次，为对冲 经济下行 风 险，疏通信用 传导机制 ， 货币政策由稳 健中性转 向 稳健偏宽松 ，流动性
整体保持合理 充裕。再 次 ，权益市场表 现低迷加 之 不断爆出的民 企债券违 约 事件，导致 市场风险
偏好大 幅降 低， 大量 资金 涌向利 率债 品种 。
报告期 内， 基金 以同 业存 单、回 购 和 AAA 超短 融为 主要配 置资 产。 在资 金面 总体宽 松的 格 局汇添金货币 2018 年年度报告
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下，把 握季 末、 年末 等关 键时点 的资 金结 构性 紧张 行情。 时刻 关 注 AAA 评级 银行存 单和 相同 评 级
短期债券的利 差情况， 动 态调整组合中 两类资产 的 配置比例。组 合自成立 以 来保持了较 好的流动
性和较 稳定 的收 益率 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期渤 海汇 金汇 添金 货币 A 的基 金份 额净 值收 益率 为 3.2463% ， 本报 告 期渤海 汇金 汇添
金货 币B 的 基金 份额 净值 收益率 为 3.4953% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2019 年，从基 本面 看，经济增长 继续承压。 目前投 资仍是 拉动经济的 主要动力。2019
年投资将呈现 “两上一 下 ”的格局，基 建投资托 底 的必要性上升 ；制造业 投 资继续温和 增长；受
到棚改监管的 限制，房 地 产投资将会下 滑。出口 受 到中美贸易冲 突长期化 和 全球经济下 滑压力，
将会出现明显 下滑，对 中 国经济增长的 贡献继续 减 小。消费在目 前居民部 门 高杠杆及收 入水平有
所下滑的情况 下也很难 起 到拉动经济增 长的作用 。 从政策面看， 将会采取 更 为积极的财 政政策，
货币政策将由 稳健中性 转 为稳健宽松， 维持流动 性 “ 合理充裕” 。美联储 加 息路径的放 缓也为我
国货币 政策 的独 立性 留出 更大空 间， 在基 本面 企稳 前， 难 言转 向。 从市 场情 绪看，2019 年 宽信 用
的政策 还会 逐步 发力 ，效 果将会 逐渐 显现 ，市 场风 险偏好 将有 所修 复。
货币政策持续 宽松和经济 基本面下行压 力这两方面 因素是推动 2018 年债券 市场牛市的主 要
因素 。 展 望2019 年 我们 认 为上述 因素 仍然 对债 券市 场形成 支撑 。 另外 ， 全 球 经济增 速的 下行 以及
联储加 息步 伐的 放慢 也给 予我们 货币 政策 更大 的空 间。 所 以2019 年 债券 市场 在低利 率的 环境 下 仍
然存在 一定 的配 置和 交易 机会 。 另 一方 面， 经 历2018 年的 债券 牛市 之后 ， 债券 的票息 保护 厚度 显
著降低 ， 趋势 性机 会的 幅 度较 2018 年将 大幅 减少 。 此外 ， 若 我国 稳增 长政 策 显 著发 力并 且伴 随信
用传导 机制 疏通 ， 可 能会 对市场 预期 产生 一定 影响 ， 造成 利率 特别 是交 易盘 活跃 的 10 年期 利率 品
种的大 幅波 动。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 的经营运作严 格遵守国 家 有关法律法规 和行业监 管 规则，在完善 内
部控制制度和 流程的同 时 ，推动内控体 系和制度 措 施的落实；强 化对基金 投 资运作和公 司经营管
理的合规性管 理。明确 合 规标准且风险 可控的前 提 下，积极响应 业务需求 ， 为业务发展 提供合规
支持。既保证 业务顺利 展 开，又防范了 重大合规 风 险。在基金营 销、投资 管 理、信息披 露以及新汇添金货币 2018 年年度报告
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产品设计开发 、制度 建 设 、合同管理、 法律咨询 等 方面，事前进 行合规性 审 核、监控。 对于新产
品、 新 业务 ， 在 投资 范围 、 投资 工具 、 运 作规 则等 方面， 重点 关注 防控 风险 。 同时 ， 加 强反 洗钱、
反恐怖 融资 和反 逃税 工作 。
为进一步规范 公司合规 管 理工作，将合 规管理渗 透 到公司各部门 ，建立公 司 依法经营、合 规
运作的长效 机制，公 司修 订了《渤海 汇金证券 资产 管理有限公 司法律合 规部 管理办法》 、 《 渤海汇
金证券资产 管理有限 公司 合规检查管 理规定》 、 《 渤 海汇金证券 资产管理 有限 公司合规管 理人员 职
责管理细则》 等制度。 建 立各项业务间 风险、合 规 信息的沟通与 共享机制 ， 充分发挥风 控合规 工
作统筹 协调 的作 用 ， 实 现 在关键 业务 开展 、 新规 则 实施前 及突 发业 务发 生时 ， 合 规风 控明 确标 准，
相关业 务部 门共 同参 与讨 论，建 立更 新流 程， 做到 关键业 务的 风险 可控 。
同时， 完成 日常 法律 事务 工作， 包括 合同、 协议 审 查 （包 括各 类产 品及 业务） ， 主动 解决 各项
法律文件以及 实务运作 中 存在的差错和 风险隐患 ， 消除新增产品 、新增业 务 以及日常业 务的法律
风险隐 患。
此外，我们还 积极配合 监 管机关进行各 类统计调 查 工作，按时完 成季度、 年 度监察稽核报 告
及附表 。
公司监察稽核 工作整体 平 稳开展，根据 监管变化 和 基金业务开展 情况，适 时 调整工作安排 ，
提高监察稽 核 工作质量 ， 明确监察稽核 各业务环 节 工作职责，规 范稽核工 作 程序，加强 对公司各
业务条 线、 各部 门的 管理 和监督 ，防 范和 控制 风险 ，改善 公司 的经 营管 理情 况。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由投资 负 责人、研究负 责人、产 品 设计负责人、 财
务负责人、运 营保障负 责 人、风险控制 部和法律 合 规部负责人组 成，负责 研 究、指导基 金估值业
务。基金管理 人估值委 员 和基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 公募投资部 门负责人
同时兼 任基 金经 理 、 估 值 委员 ， 基 金经 理参 加估 值 专业委 员会 会议 ， 但不 介 入基金 日常 估值 业务 ；
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 与估值相关的 机构包括 但 不限于上海 、深圳证
券交易所，中 国证券登 记 结算有限责任 公司，中 央 国债登记结算 公司，中 证 指数有限公 司以及中汇添金货币 2018 年年度报告
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国证券 投资 基金 业协 会等 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 约定 ， 本 基金的 收益 分配 采取 “ 每 日分配 、 按日 支付 ” 。 本 基 金根据 每日 基金
收益情况，以 每万份基 金 已实现收益为 基准，为 基 金份额持有人 每日计算 当 日收益并分 配，并每
日进行 支付 。本 报告 期内 应分配 收 益8,198,719.06 元,实 际分 配收 益8,198,719.06 元。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
根据证监会《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的相关要 求 ，基金合同生 效
后，连续二十 个工作日 出 现基金份额持 有人数量 不 满二百人或者 基金资产 净 值低于五千 万元情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期内，本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
汇添金货币 2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 渤海 汇金 汇添 金货币 市场 基金
（以下 称 “ 本基 金” ） 的 托 管过程 中， 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合
同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益 的行 为，完全 尽 职尽责地履 行了应尽
的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 净值收益
率的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 汇添金货币 2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 26235 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 渤海汇 金汇 添金 货币 市场 基金全 体基 金份 额持 有人
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了渤海汇金 汇添 金货币市场基金(以下 简称 “汇添金货币
基金”) 的 财务 报表 ， 包 括2018 年 12 月 31 日 的资 产 负 债表 ，2018
年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了汇添 金货 币基金2018 年12 月31 日 的财 务状 况以 及2018 年度 的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于汇 添金货 币基 金，
并履行 了职 业道 德方 面的 其他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
汇添金货币基金的基 金管 理人渤海汇金证券资 产管 理有限公司(以
下简称 “基金管理人 ”) 管 理层负责按照企业会 计准 则和中国证监
会、 中 国基 金业 协会 发布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编
制财务 报表， 使其 实现 公 允反映 ， 并设 计、 执 行和 维护必 要的 内部
控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。 汇添金货币 2018 年年度报告
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在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 汇添 金货币 基金 的
持续经 营能 力 ， 披 露与 持 续经营 相关 的事 项( 如适 用)， 并运 用持续
经营假 设 ， 除 非基 金管 理 人管理 层计 划清 算汇 添金 货币基 金 、 终 止
运营或 别无 其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督汇添 金货 币基 金的 财务 报告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水 平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一)识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(二)了 解与 审计 相关 的内 部控制 ， 以设 计恰 当的 审 计程序 ， 但目 的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
( 三) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四)对 基金 管理 人管 理层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同
时， 根据 获取 的审 计证 据 ， 就可能 导致 对汇 添金 货币 基金持 续经 营
能力产 生重 大疑 虑的 事项 或情况 是否 存在 重大 不确 定性得 出结 论。
如果我 们得 出结 论认 为存 在重大 不确 定性 ， 审 计准 则 要求我 们在 审
计报告 中提 请报 表 使 用者 注意财 务报 表中 的相 关披 露； 如 果披 露不
充分 ， 我 们应 当发 表非 无 保留意 见 。 我 们的 结论 基 于截至 审计 报告
日可获 得的 信息 。 然而 ， 未 来的事 项或 情况 可能 导致 汇添金 货币 基汇添金货币 2018 年年度报告
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金不能 持续 经营 。
(五)评 价财 务报 表的 总体 列报 、 结 构和 内容( 包括 披 露) ， 并 评价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 李铁英
朱辉
会计 师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心 11
楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 22 日
注：会 计师 出具 了无 保留 意见的 审计 报告 ，投 资者 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。 汇添金货币 2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 渤海 汇金 汇添 金货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,043,179.41 1,483,185.54
结算 备 付金
- -
存出保 证金
660.69 302.41
交易性 金融 资产 7.4.7.2 278,634,818.55 199,449,025.68
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
278,634,818.55 199,449,025.68
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 102,501,193.75 32,100,163.65
应收证 券清 算款
- 5,424.65
应收利 息 7.4.7.5 1,180,818.01 1,324,888.20
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
383,360,670.41 234,362,990.13
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
77,580.53 78,657.82
应付托 管费
25,860.18 26,219.28
应付销 售服 务费
11,126.88 37,682.33
应付交 易费 用 7.4.7.7 19,615.30 16,966.26
应交税 费
2,910.10 - 汇添金货币 2018 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 139,000.00 159,000.00
负债合 计
276,092.99 318,525.69
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 383,084,577.42 234,044,464.44
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
383,084,577.42 234,044,464.44
负债和 所有 者权 益总 计
383,360,670.41 234,362,990.13
注：报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.0000 元， 基金 份额 总 额 383,084,577.42
份，其 中A 类基 金的 份额 总额 40,277,230.28 份，B 类基 金的 份额 总额342,807,347.14 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 渤海 汇金 汇添 金货币 市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 7 月 25 日(基
金合同生效日)至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
9,618,274.52 15,219,279.53
1.利息 收入
9,401,520.06 14,755,071.06
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 6,427.19 5,709,732.36
债券利 息收 入
6,686,953.00 5,854,994.97
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,708,139.87 3,190,343.73
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
216,754.46 464,208.47
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 216,754.46 464,208.47
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 7.4.7.18 - - 汇添金货币 2018 年年度报告
第 28 页 共 69 页
列）
减： 二、费用
1,419,555.46 2,212,306.36
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 751,195.91 1,110,560.83
2．托 管费 7.4.10.2.2 250,398.61 370,186.94
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 201,931.69 511,280.23
4．交 易费 用 7.4.7.19 - 45.00
5．利 息支 出
17,035.18 28,823.15
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
17,035.18 28,823.15
6．税 金及 附加
5,526.39 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 193,467.68 191,410.21
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
8,198,719.06 13,006,973.17
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
8,198,719.06 13,006,973.17
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 渤海 汇金 汇添 金货币 市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
234,044,464.44 - 234,044,464.44
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 8,198,719.06 8,198,719.06
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
149,040,112.98 - 149,040,112.98
其中：1. 基 金申 购款 733,843,515.90 - 733,843,515.90
2. 基金 赎回 款 -584,803,402.92 - -584,803,402.92
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -8,198,719.06 -8,198,719.06
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
383,084,577.42 - 383,084,577.42 汇添金货币 2018 年年度报告
第 29 页 共 69 页
项目
上年度可比期间
2017 年7 月25 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,332,858,923.00 - 2,332,858,923.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 13,006,973.17 13,006,973.17
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-2,098,814,458.56 - -2,098,814,458.56
其中：1. 基 金申 购款 253,333,360.51 - 253,333,360.51
2. 基金 赎回 款 -2,352,147,819.07 - -2,352,147,819.07
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -13,006,973.17 -13,006,973.17
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
234,044,464.44 - 234,044,464.44
注：此处为 PDF 文件 中的 章节数 或者 页数 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 徐海 军______
______ 周 里勇______
____ 徐长 莹____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
渤海汇金汇添金货币市场 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2017] 第728 号 《关 于准 予渤海 汇 金 汇添 金货 币市 场基金 注册 的批 复》
核准，由渤海 汇金证券 资 产管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 渤海汇金
汇添金货币市 场基金基 金 合同》公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币2,332,168,995.17 元， 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限
公司普 华永 道中 天验 字(2017) 第722 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中 国 证监 会备 案， 《 渤海 汇金 汇添
金货币 市场 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 25 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
2,332,858,923.00 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 689,927.83 份基 金 份额。 本基 金的 基金汇添金货币 2018 年年度报告
第 30 页 共 69 页
管理人 为渤 海汇 金证 券资 产管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
根据《渤海汇 金汇添金 货 币市场基金基 金合同》 和 《渤海汇金汇 添金货币 市 场基金招募说 明
书》的规定， 本基金根 据 基金份额持有 人持有本 基 金的份额数量 进行基金 份 额类别划分 。本基金
分设 A 类和 B 类 两类 基金 份额， 两类 基金 份额 按照 不同 的 费率 计提 销售 服务 费用， 两类 基金 份 额
单独设 置基 金代 码， 并单 独公布 每万 份基 金已 实现 收益和 七日 年化 收益 率。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《渤 海 汇金汇添金货 币市场基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为法律法规 及监管机 构 允许投资的金 融工具， 包 括：现金、 期限在 1
年以内(含 1 年)的 银行 存 款、债 券回 购、 中央 银行 票据、 同业 存单 、剩 余期 限在 397 天以 内(含
397 天)的 债券 、 非 金融 企 业债务 融资 工具 、 资 产支 持证券 及中 国证 监会 、 中 国人民 银行 认可 的其
他具有良好流 动性的金 融 工具。如法律 法规或监 管 机构以后允许 基金投资 其 他品种，基 金管理人
渤海汇金证券 资产管理 有 限公司在履行 适当程序 后 ，可以将其纳 入投资范 围 。本基金业 绩比较基
准：人 民币 活期 存款 利率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人渤 海汇 金证 券资 产管理 有限 公司 于 2019 年 3 月 22 日 批准
报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度和 半年 度报 告>》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会(以 下简 称 “ 中
国基金 业协 会”) 颁 布的 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 《 渤海 汇金 汇添 金货币 市场 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
汇添金货币 2018 年年度报告
第 31 页 共 69 页
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本期会 计政 策、 会计 估计 与最近 一期 年度 报告 相一 致。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、 回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括应 付管 理人 报酬 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买汇添金货币 2018 年年度报告
第 32 页 共 69 页
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以进行后
续计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允 价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后 经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
汇添金货币 2018 年年度报告
第 33 页 共 69 页
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金 流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金(1) 具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且(2) 交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产 与金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起
的A 、B 类 基金 份 额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。
7.4.4.8 损 益平 准金
无。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。 汇添金货币 2018 年年度报告
第 34 页 共 69 页
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一类 别基金份 额 享有同等分配 权。当日 申 购的基金份额 自下一个 开 放日起享有基 金
的收益分配权 益，当日 赎 回的基金份额 自下一个 开 放日起不享有 基金的收 益 分配权益。 本基金每
日以红 利再 投资(即 红利 转 基金份 额) 方式 支付 收益。 本基金 通过 每日 计算 基金 收益并 分配 的方 式，
将基金 份额 净值 维持 在份 额面 值 1.00 元。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分： (1) 该组 成部 分能 够在 日常活 动中 产 生
收入 、 发 生费 用；(2) 本基 金的基 金管 理人 能够 定期 评价该 组成 部分 的经 营成 果， 以决 定向 其配 置
资源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本 基金能 够取 得该 组成 部分 的财务 状况 、 经营 成果 和 现金流 量等 有关 会计
信息。如果两 个或多个 经 营分部具有相 似的经济 特 征，并且满足 一定条件 的 ，则合并为 一个经营
分部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
(1) 金 融资 产的 估值
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会 允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种，根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 基金 持有的 证券 交易 所 上汇添金货币 2018 年年度报告
第 35 页 共 69 页
市或挂牌转 让的固定 收益 品种(可转换 债券、资 产支 持证券和私 募债券除 外)， 按照中证指 数有限
公司所独立提 供的估值 结 果确定公允价 值。基金 持 有的银行间同 业市场固 定 收益品种按 照中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
(2) 金融负 债的 估值
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。 本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括应 付管 理人 报酬 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《 财政 部国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收 政
策的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全
面推开营业税 改征增值 税 试点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全 面推开营改增 试点
金融业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关于 金 融机构同业往 来等增值 税 政策的补充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方 政
府债以及金融 同业往来 利 息收入亦免征 增值税， 对 存款利息收入 不征收增 值 税。金融机 构开展的
质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入。金融机构 开展的买 断 式买入返售金 融商品业 务 、同业存款、 同业存单 以 及持有金融 债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入。
汇添金货币 2018 年年度报告
第 36 页 共 69 页
(2) 本 基金 分别 按实 际缴 纳 的增值 税额 的 7% 、3% 和 2% 缴纳城 市维 护建 设税 、教 育费附 加和 地
方教育 费附 加。
(3) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(4) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
活期存 款 1,043,179.41 1,483,185.54
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 1,043,179.41 1,483,185.54
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 278,634,818.55 278,864,000.00 229,181.45 0.0598%
合计 278,634,818.55 278,864,000.00 229,181.45 0.0598%
项目
上年 度末
2017 年12 月 31 日 汇添金货币 2018 年年度报告
第 37 页 共 69 页
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 999.45 998.50 -0.95 0.0000%
银行间 市场 199,448,026.23 199,277,000.00 -171,026.23 -0.0731%
合计 199,449,025.68 199,277,998.50 -171,027.18 -0.0731%
注：1. 偏离 金额 ＝影 子定 价－摊 余成 本；
2.偏离 度＝ 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 102,501,193.75 -
合计 102,501,193.75 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 3,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 29,100,163.65 -
合计 32,100,163.65 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 从买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 197.47 524.70
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - - 汇添金货币 2018 年年度报告
第 38 页 共 69 页
应收债 券利 息 1,006,613.71 1,282,737.63
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 174,006.50 41,625.76
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳息 - -
其他 0.33 0.11
合计 1,180,818.01 1,324,888.20
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 19,615.30 16,966.26
合计 19,615.30 16,966.26
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 139,000.00 159,000.00
合计 139,000.00 159,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
渤海汇 金汇 添金 货 币 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 150,928,064.50 150,928,064.50
本期申 购 62,437,408.64 62,437,408.64
本期赎 回( 以"-" 号填列) -173,088,242.86 -173,088,242.86
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 汇添金货币 2018 年年度报告
第 39 页 共 69 页
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 40,277,230.28 40,277,230.28
金额单 位： 人民 币元
渤海汇 金汇 添金 货 币 B
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 83,116,399.94 83,116,399.94
本期申 购 671,406,107.26 671,406,107.26
本期赎 回( 以"-" 号填列) -411,715,160.06 -411,715,160.06
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 342,807,347.14 342,807,347.14
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额以 及 A 类基 金份 额与 B 类基 金份 额之 间自 动升降 级而 增减 的 基
金份额 ； 赎 回含 转换 出份 额 以及A 类基 金份 额 与B 类 基金份 额之 间自 动升 降级 而增减 的基 金份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ： 人 民币 元
渤海汇 金汇 添金 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 2,488,192.82 - 2,488,192.82
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -2,488,192.82 - -2,488,192.82
本期末 - - -
单位： 人民 币元
渤海汇 金汇 添金 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 5,710,526.24 - 5,710,526.24 汇添金货币 2018 年年度报告
第 40 页 共 69 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -5,710,526.24 - -5,710,526.24
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年7 月25 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 6,285.84 327,912.46
定期存 款利 息收 入 - 5,377,152.79
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 128.35 2,749.10
其他 13.00 1,918.01
合计 6,427.19 5,709,732.36
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 股票 投资收 益。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年7 月25 日( 基金 合
同生效 日) 至2017 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
216,754.46 464,208.47
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 216,754.46 464,208.47
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元 汇添金货币 2018 年年度报告
第 41 页 共 69 页
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年7 月25 日( 基金 合
同生效 日) 至2017 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,008,260,274.76 1,688,319,722.09
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,003,332,031.08 1,675,739,477.44
减：应 收利 息总 额 4,711,489.22 12,116,036.18
买卖债 券差 价收 入 216,754.46 464,208.47
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：无 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：无 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期 间 内无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：无 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：无 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 衍生 工具收 益。
汇添金货币 2018 年年度报告
第 42 页 共 69 页
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：无 。
7.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 股利 收益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 公允 价值变 动损 益。
7.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 其他 收入。
7.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 7 月 25 日( 基金 合 同生
效日) 至 2017 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 - -
银行间 市场 交易 费用 - 45.00
合计 - 45.00
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年7 月25 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年 12 月31 日
审计费 用 30,000.00 100,000.00
信息披 露费 100,000.00 50,000.00
银行汇 划费 用 27,467.68 29,010.21
银行间 账户 维护 费 36,000.00 12,000.00
其他费 用 - 400.00
合计 193,467.68 191,410.21
汇添金货币 2018 年年度报告
第 43 页 共 69 页
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 报告 报出 日， 本基 金无需 说明 的资 产负 债表 日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
渤 海 汇 金 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 渤海
汇金资 管”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
渤海证 券股 份有 限公 司(“ 渤海证 券”) 基金管 理人 的独 资股 东、 基金销 售机 构
注：1 、本 报告 期与 本基 金 存在控 制关 系或 其他 重大 利害关 系的 关联 方未 发生 变化。
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
-
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017年7月25 日( 基金 合同 生效日)至
2017年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
渤海证 券 2,678,000.00 100.00% 51,898,886.02 100.00% 汇添金货币 2018 年年度报告
第 44 页 共 69 页
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017年7月25 日( 基金 合同 生效日)至
2017年12月31日
回 购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
渤海证 券 12,000,000.00 100.00% 369,800,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
关联方 名称
本期
2018年1 月1 日至2018 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
渤海证 券 267.72 100.00% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年7月25 日( 基金 合同 生效日)至2017 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
渤海证 券 5,352.40 100.00% - -
注： 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证
管费和经手费后的净额列示。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年7 月25 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
751,195.91 1,110,560.83
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
265,133.30 866,610.35 汇添金货币 2018 年年度报告
第 45 页 共 69 页
注： 支 付基 金管 理人 渤海 汇金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.3% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 ×0. 3%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年7 月25 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
250,398.61 370,186.94
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 ×0. 1 0%/ 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
渤海汇 金汇 添金
货币 A
渤海汇 金汇 添金 货
币 B
合计
渤海汇 金资 管 184,262.30 17,669.39 201,931.69
合计 184,262.30 17,669.39 201,931.69
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 7 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
渤海汇 金汇 添金
货币 A
渤海汇 金汇 添金 货
币 B
合计
渤海汇 金资 管 494,022.55 17,257.68 511,280.23
合计 494,022.55 17,257.68 511,280.23
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给渤 海汇 金，再 由渤 海汇 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 和 B 类
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.25% 和0.01% 。 其计 算公 式为 ： 日 销 售服务 费＝ 前一 日
A/B 类 基金 资产 净值 ×约 定年费 率/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元 汇添金货币 2018 年年度报告
第 46 页 共 69 页
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银 行 90,005,526.59 - - - - -
上年度 可比 期间
2017 年7 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年12 月 31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
注：本 基金 上年 度可 比期 间内未 发生 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
渤海汇 金汇 添金 货 币 A 渤海汇 金汇 添金 货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2017
年7 月25 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 20,004,098.39
期间申 购/ 买入 总份 额 - 587,878.41
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 5,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 15,591,976.80
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 4.55%
项目
上年度 可比 期间
2017 年 7 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
渤海汇 金汇 添金 货币 A 渤海汇 金汇 添金 货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2017
年7 月25 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 20,004,098.39 汇添金货币 2018 年年度报告
第 47 页 共 69 页
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 20,004,098.39
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 24.07%
注：本 基金 不收 取申 购费 用和赎 回费 用。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 可比 期间 期末 无除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基 金 A 类
及B 类 基金 份额 的情 况。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年7 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银行 1,043,179.41 6,285.84 1,483,185.54 1,150,690.24
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
渤海汇 金汇 添金 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
2,488,192.82 - - 2,488,192.82 -
渤海汇 金汇 添金 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
5,710,526.24 - - 5,710,526.24 - 汇添金货币 2018 年年度报告
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7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流 通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本 基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
-
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资的 金融工具 主 要为各类货币 市场工具 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金
融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从 事风险管
理的主要目标 是争取将 以 上风险控制在 限定的范 围 之内，以实现 在保证本 金 安全和资产 流动性最
大化的 前提 下， 追求 超过 业绩比 较基 准的 收益 的投 资目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立以董事 会为风险 管 理的最高决策 机
构，以经营层 负责 风险 管 理主体责任， 以首席风 险 官负责风险管 理工作具 体 推动落实， 以风险管
理委员 会为 风险 管理 工作 指导机 构， 由专 职的 风险 控制部 门为 风险 管理 的督 导执行 部门 ， 由 管理 、
支持与保障部 门及业务 部 门、各分支机 构为风险 管 理的具体落实 部门的多 层 级的全面风 险管理体
系。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风汇添金货币 2018 年年度报告
第 49 页 共 69 页
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在银行间
同业市场进行 交易前均 对 交易 对手进行 信用评估 并 对证券交割方 式进行限 制 以控制相应 的信用风
险，违 约风 险可 能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 不 投资于信用评 级在 AA+ 级 以下的债券与 非
金融企 业债 务融 资工 具， 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 30,014,811.13 60,036,150.16
合计 30,014,811.13 60,036,150.16
注：未 评级 债券 为未 有第 三方评 级的 短期 融资 券。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：无 。 汇添金货币 2018 年年度报告
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7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
短期 信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 228,577,962.84 119,418,835.39
合计 228,577,962.84 119,418,835.39
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 20,042,044.58 19,994,040.13
合计 20,042,044.58 19,994,040.13
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 等免 评级 债券 。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：无 。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：无 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注：无 。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购汇添金货币 2018 年年度报告
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赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超过 120 天， 平均 剩余存 续期 不得 超过 240 天，且 能够 通过 出售 所持 有的银 行间 同业 市 场
交易债券应对 流动性需 求 。此外本基金 还可通过 卖 出回购金融资 产方式借 入 短期资金应 对流动性
需求， 除发 生巨 额赎 回、 连 续 3 个 交易 日累 计赎 回 20% 以上 或者 连续5 个 交易 日 累计赎 回 30%以上
的情形 外， 债 券 正回 购的 资金余 额占 基金 资产 净值 的比例 不得 超 过 20% 。
于2018 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场 利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于交易 所 以及银行间同 业市场交 易 的固定收益品 种，因此 存 在相应的利率 风
险。本基金的 基金管理 人 每日通过“影 子定价” 对 本基金面临的 市场风险 进 行监控，定 期对本基
金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控， 并通 过调 整投 资 组合的 久期 等方 法对 上述 利率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 汇添金货币 2018 年年度报告
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资产
银行存 款
1,043,179.41 - - - - 1,043,179.41
存出保 证金
660.69 - - - - 660.69
交易性 金融 资产
278,634,818.55 - - - - 278,634,818.55
买入返 售金 融资
产
102,501,193.75 - - - - 102,501,193.75
应收利 息
- - - - 1,180,818.01 1,180,818.01
其他资 产
- - - - - -
资产总 计 382,179,852.40 - - - 1,180,818.01 383,360,670.41
负债
应付管 理人 报酬 - - - - 77,580.53 77,580.53
应付托 管费 - - - - 25,860.18 25,860.18
应付销 售服 务费 - - - - 11,126.88 11,126.88
应付交 易费 用 - - - - 19,615.30 19,615.30
应交税 费 - - - - 2,910.10 2,910.10
其他负 债 - - - - 139,000.00 139,000.00
负债总 计 - - - - 276,092.99 276,092.99
利率敏 感度 缺口 382,179,852.40 - - - 904,725.02 383,084,577.42
上年度 末
2017 年12 月31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,483,185.54 - - - - 1,483,185.54
存出保 证金 302.41 - - - - 302.41
交易性 金融 资产 179,432,652.31 20,016,373.37 - - - 199,449,025.68
买入返 售金 融资
产
32,100,163.65 - - - - 32,100,163.65
应收证 券清 算款 - - - - 5,424.65 5,424.65
应收利 息 - - - - 1,324,888.20 1,324,888.20
资产总 计 213,016,303.91 20,016,373.37 - - 1,330,312.85 234,362,990.13
负债
应付管 理人 报酬 - - - - 78,657.82 78,657.82
应付托 管费 - - - - 26,219.28 26,219.28
应付销 售服 务费 - - - - 37,682.33 37,682.33
应付交 易费 用 - - - - 16,966.26 16,966.26
其他负 债 - - - - 159,000.00 159,000.00
负债总 计 - - - - 318,525.69 318,525.69
利率敏 感度 缺口 213,016,303.91 20,016,373.37 - - 1,011,787.16 234,044,464.44
注：表中所示 为本 基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 汇添金货币 2018 年年度报告
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7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利率上 升 25 个
基点
12.52 -1.65
市场利率下降 25 个
基点
-12.51 1.66
注：单 位： 万元
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因 外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于交 易所以及 银 行间同业市 场交易的
固定收 益品 种， 因此 无重 大其他 价格 风险 。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
注：无 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
汇添金货币 2018 年年度报告
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(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 无
属于第 一层 次的 余额 ， 属 于第二 层次 的余 额 为 人民 币 278,634,818.55 元， 无 属于第 三层 次的 余额
(于 2017 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期 损 益的金 融资 产中 属 于
第一层 次的 余额 为人 民币 999.45 元， 属于 第二 层次 的余额 为人 民币 199,448,026.23 元， 无属 于
第三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2018 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项 和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
汇添金货币 2018 年年度报告
第 55 页 共 69 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 278,634,818.55 72.68
其中： 债券 278,634,818.55 72.68
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 102,501,193.75 26.74
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款 和 结算 备付 金合 计 1,043,179.41 0.27
4 其他各项 资产 1,181,478.70 0.31
5 合计 383,360,670.41 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.32
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2018 年 11 月 26 日 24.39 巨额赎 回 1 个交 易日
汇添金货币 2018 年年度报告
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8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 52
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 64
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 15
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 投资 组合 平均剩 余期 限未 出现 超 过120 天 的情 况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 34.85 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 15.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 46.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 2.61 -
其中： 剩余 存 续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.76 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余存续 期未 发生 超 过240 天的情 况。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元 汇添金货币 2018 年年度报告
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序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,042,044.58 5.23
其中： 政策 性金 融债 20,042,044.58 5.23
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 30,014,811.13 7.84
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 228,577,962.84 59.67
8 其他 - -
9 合计 278,634,818.55 72.73
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占 基金 资产 净值
比例（%）
1 111806216 18 交 通银
行 CD216
300,000 29,774,361.26 7.77
2 111892516 18 南 京银
行 CD031
200,000 19,899,065.84 5.19
3 111809427 18 浦 发银
行 CD427
200,000 19,829,494.99 5.18
4 180404 18 农发 04 100,000 10,028,406.55 2.62
5 011801385 18 融 和融
资 SCP007
100,000 10,013,854.09 2.61
6 180201 18 国开 01 100,000 10,013,638.03 2.61
7 011801495 18 杭 金投
SCP007
100,000 10,000,546.32 2.61
8 011802563 18 冀 中能
源 SCP020
100,000 10,000,410.72 2.61
9 111887781 18 宁 波银
行 CD210
100,000 9,975,636.26 2.60
10 111891096 18 杭 州银
行 CD003
100,000 9,974,875.59 2.60
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况 汇添金货币 2018 年年度报告
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报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1673%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1028%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0659%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 报告 期内 无此 情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 报告 期内 无此 情况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
本基 金估 值采 用摊 余成 本 法， 即估 值对 象以 买入 成 本列示 ， 按票 面利 率或 协 议利率 并考 虑其
买入时的溢价 与折价， 在 其剩余存续期 内按照实 际 利率法进行摊 销，每日 计 提损益。本 基金通过
每日计 算基 金收 益并 分配 的方式 ，使 基金 份额 净值 维持 在 1.0000 元。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 出现被 监管 部门立 案调 查，或 在报 告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形
无
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 660.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,180,818.01
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,181,478.70
汇添金货币 2018 年年度报告
第 59 页 共 69 页
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 汇添金货币 2018 年年度报告
第 60 页 共 69 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
渤海
汇金
汇添
金货
币A
3,420 11,776.97 6,929,937.70 17.21% 33,347,292.58 82.79%
渤海
汇金
汇添
金货
币B
18 19,044,852.62 342,807,347.14 100.00% 0.00 0.00%
合计 3,438 111,426.58 349,737,284.84 91.30% 33,347,292.58 8.70%
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 券商类 机 构 40,070,444.03 10.46%
2 券商类 机构 30,438,646.89 7.95%
3 券商类 机构 30,019,292.45 7.84%
4 券商类 机构 24,733,199.59 6.46%
5 信托类 机构 20,653,598.51 5.39%
6 券商类 机构 20,378,442.01 5.32%
7 券商类 机构 20,215,483.32 5.28%
8 券商类 机构 20,056,051.81 5.24%
9 券商类 机构 20,037,857.43 5.23%
10 基金类 机构 20,012,861.62 5.22%
汇添金货币 2018 年年度报告
第 61 页 共 69 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
渤海汇 金汇
添金货 币A
364,154.76 0.0951%
渤海汇 金汇
添金货 币B
- -
合计 364,154.76 0.0951%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
渤海汇 金汇 添金 货 币A 10~50
渤海汇 金汇 添金 货 币B 0
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
渤海汇 金汇 添金 货 币A 0~10
渤海汇 金汇 添金 货 币B 0
合计 0~10
汇添金货币 2018 年年度报告
第 62 页 共 69 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
渤海汇 金汇 添金
货币 A
渤海汇 金汇 添金
货币 B
基金合 同生 效日 （2017 年 7 月 25 日） 基金
份额总 额
1,358,759,940.22 974,098,982.78
本报告 期期 初基 金份 额总 额 150,928,064.50 83,116,399.94
本报 告 期基 金总 申购 份额 62,437,408.64 671,406,107.26
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 173,088,242.86 411,715,160.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 40,277,230.28 342,807,347.14
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 汇添金货币 2018 年年度报告
第 63 页 共 69 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 基金 管理 人重 大人 事变动 ：
本基金 管理 人 于2018 年7 月25 日发 布公 告， 自 2018 年7 月 23 日 起， 渤海 汇 金证券 资产 管
理有限 公司 的董 事会 秘书 由李唤 工先 生变 更为 周里 勇先生 。
上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
本基金 基金 托管 人重 大人 事变动 ：
报告期 内 ，2018 年8 月 ， 刘连舸 先生 担任 中国 银行 股份有 限公 司行 长职 务 。 上述人 事变 动已
按相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内 ， 管 理人 与前 员 工发生 劳动 争议 民事 诉讼 ， 对 基金 份额 持有 人利 益 无任何 不利 影响 。
11.4 基 金投 资 策略 的改 变
报告期 内未 发生 基金 投资 策略的 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内 未改聘 为本基 金审计的会 计师事 务所。 本报告期应 支付普 华永道 中天会计师 事务
所( 特 殊普 通合 伙)审 计费 用 30,000.00 元 。截 至本 报告期 末， 该审 计机 构已 为本基 金提 供审 计 服
务1 年5 个 月。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，未 发生 基金 管理人 、托 管人 及高 级管 理人员 受到 稽查 或者 处罚 情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
汇添金货币 2018 年年度报告
第 64 页 共 69 页
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
渤海证 券 2 - - 267.72 100.00% -
注: 1、本表 “佣金” 指 本基金通过单 一券商的 交 易单元进行股 票、权证 等 交易而合计 支付该券
商的佣 金合 计。
2 、交 易单 元的 选择 标准和 程序
（1） 选择 标准 ：券 商经 营 行为规 范； 具有 较强 的研 究服务 能力 ，包 括研 究及 投资建 议质 量、
报告的 及时 性及 服务 质量 ；交易 佣金 收费 合理 。
（2） 选择 程序： 基金 管理 人根据 以上 标准 对不 同券 商进行 综合 评价 ， 然 后根 据评价 选择 券商 ，
与其签 订协 议租 用交 易单 元。
3、截至本报 告期末， 本 公司因作为证 券公司子 公 司尚未获得在 上海交易 所 租用其他券商 交
易单元的资格 ；本公司 已 在深圳交易所 获得租用 券 商交易单元的 资格，并 已 按公司相关 制度与流
程开展 交易 单元 租用 事宜 。
4、本 基金 本报 告期 内无 新增券 商交 易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
渤海证 券 2,678,000.00 100.00% 12,000,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 报告 期内 无此 情况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 汇添金货币 2018 年年度报告
第 65 页 共 69 页
1
渤海汇金汇添金货币基金 2017
年4 季 度管 理报 告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 1 月19 日
2
渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 市 场 基 金
2018 年 春 节 前 暂 停 申 购 业 务 的
公告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 2 月13 日
3
渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 市 场 基金
恢复申 购业 务的 公告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 2 月22 日
4
渤 海 汇 金 证 券 资 产 管 理 有 限 公
司 关 于 渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 市
场基金 修订 基金 合同 、 托 管协议
等法律 文件 的公 告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 3 月5 日
5
渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 市 场 基 金
基金合 同（2018 年2 月 修 订）
公司网 站 2018 年 3 月5 日
6
渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 市 场 基 金
托管协 议（2018 年2 月 修 订）
公司网 站 2018 年 3 月5 日
7
渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 市 场 基 金
招募说 明书(更新) （2018 年第1
号）
公司网 站 2018 年 3 月9 日
8
渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 市 场 基 金
招 募 说 明 书( 更新) 摘要（2018
年第 1 号）
证券时 报、 公司 网站 2018 年 3 月9 日
9
渤 海 汇 金 证 券 资 产 管 理 有 限 公
司关于 参加 天天 基金 网 、 好买网
费率优 惠活 动的 公告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 3 月14 日
10
渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 市 场 基 金
2017 年度 报告
公司网 站 2018 年 3 月30 日
11
渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 市 场 基 金
2017 年度 报告 摘要
证券时 报、 公司 网站 2018 年 3 月30 日
12
渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 市 场 基 金
2018 年第1 季 度报 告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 4 月19 日
13
渤 海 汇 金 证 券 资 产 管 理 有 限 公
司 关 于 参 加 上 海 基 煜 基 金 销 售
有限公 司优 惠活 动的 公告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 4 月26 日
14
关 于 渤 海 汇 金 证 券 资 产 管 理 有
限 公 司 增 加 上 海 基 煜 基 金 销 售
有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销
机构的 公告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 4 月26 日
15
关 于 渤 海 汇 金 证 券 资 产 管 理 有
限 公 司 增 加 天 津 国 美 基 金 销 售
有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销
机构的 公告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 5 月25 日
16
渤 海 汇 金 证 券 资 产 管 理 有 限 公
司 关 于 参 加 天 津 国 美 基 金 销 售
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 5 月25 日 汇添金货币 2018 年年度报告
第 66 页 共 69 页
17
渤 海 汇 金 证 券 资 产 管 理 有 限 公
司 关 于 参 加 东 海 证 券 股 份 有 限
公司费 率优 惠活 动的 公告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 6 月5 日
18
关 于 渤 海 汇 金 证 券 资 产 管 理 有
限 公 司 增 加 东 海 证 券 股 份 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构
的公告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 6 月5 日
19
渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 市 场 基 金
2018 年第2 季 度报 告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 7 月20 日
20
2018 年 度 渤 海 汇 金 证 券 资 产 管
理有限 公司 高级 管理 人员 （董 事
会秘书 ）变 更公 告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 7 月25 日
21
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 北 京 恒
宇 天 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代
销 机 构 并 参 与 基 金 费 率 优 惠 活
动的公 告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 8 月17 日
22
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 民 商 基
金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并
参与基 金费 率优 惠活 动的 公告
公司网 站 2018 年 8 月22 日
23
渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 市 场 基 金
增聘基 金经 理公 告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 8 月23 日
24
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 民 商 基
金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并
参与基 金费 率优 惠活 动的 公告
证券时 报 2018 年 8 月24 日
25
渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 市 场 基 金
2018 年半 年 度 报告
公司网 站 2018 年 8 月29 日
26
渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 市 场 基 金
2018 年半 年度 报告 摘要
证券时 报、 公司 网站 2018 年 8 月29 日
27
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 北 京 唐
鼎 耀 华 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代
销 机 构 并 参 与 基 金 费 率 优 惠 活
动的公 告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 8 月31 日
28
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 信 建
投 证 券 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机
构的公 告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 8 月31 日
29
渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 市 场 基 金
招募说 明书(更新) （2018 年第2
号）
公司网 站 2018 年 9 月7 日
30
渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 市 场 基 金
招 募 说 明 书( 更新) 摘要（2018
年第 2 号）
证券时 报、 公司 网站 2018 年 9 月7 日
31
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海 联
泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机
构 并 参 与 基 金 费 率 优 惠 活 动 的
证券时 报、 公司 网站 2018 年 9 月14 日 汇添金货币 2018 年年度报告
第 67 页 共 69 页
公告
32
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 信 达 证
券 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并
参与基 金费 率优 惠活 动的 公告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 9 月14 日
33
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海 长
量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
为 代 销 机 构 并 参 与 基 金 费 率 优
惠活动 的公 告
证券时 报、 公司 网站 2018 年10 月23 日
34
渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 市 场 基 金
2018 年第3 季 度报 告
证券时 报、 公司 网站 2018 年10 月25 日
35
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 嘉 实 财
富 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并
参与基 金费 率优 惠活 动的 公告
证券时 报、 公司 网站 2018 年10 月26 日
36
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 深 圳 前
海 财 厚 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代
销 机 构 并 参 与 基 金 费 率 优 惠 活
动的公 告
证券时 报、 公司 网站 2018 年 12 月5 日
37
渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 市 场 基 金
基金经 理变 更公 告
证券时 报、 公司 网站 2018 年12 月12 日
38
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 证 金
牛 （ 北京 ） 投 资咨 询有 限 公司为
代 销 机 构 并 参 与 基 金 费 率 优 惠
活动的 公告
证券时 报、 公司 网站 2018 年12 月20 日
汇添金货币 2018 年年度报告
第 68 页 共 69 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 20180424-20180611 0.00 50,292,480.34 50,292,480.34 0.00 0.00%
2
20180612-20180625
20181107-20181125
0.00 55,758,061.79 55,758,061.79 0.00 0.00%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
报告期内 ， 本基 金存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过 20% 的情 况 。 由此可 能导致 的特
有风险主 要包括 ：
1. 本 基金 单 一投 资者 所 持有 的 基金 份 额占 比较 大 ，单 一 投资 者 的巨 额赎 回，可 能 导致 基 金管 理
人被迫抛 售证券 以应付 基 金赎回的 现金需 要，对 本 基金 的投 资运作 及净值 表 现产生较 大影响 。
2. 单 一投 资 者大 额赎 回 时容 易 造成 本 基金 发生 巨 额赎 回 。在 发 生巨 额赎 回情形 时 ，在 符 合基 金
合 同 约定 情 况下 ，如 基 金管 理 人认 为 有必 要， 可 延期 办 理本 基 金的 赎回 申请， 投 资者 可 能面 临
赎回申请 被延期 办理的 风 险；如果 连续 2 个或 2 个以上开 放日发 生巨额 赎 回，基金 管理人 可能
根 据 《基 金 合同 》的 约 定暂 停 接受 投 资人 的赎 回 申请 或 延缓 支 付赎 回款 项，对 剩 余投 资 者的 赎
回办理造 成影响 。
3. 单 一投 资 者巨 额赎 回 可能 导 致本 基 金在 短时 间 内无 法 变现 足 够的 资产 予以应 对 ，可 能 会产 生
基金仓位 调整困 难，导 致 流动性风 险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 报告 期内 ， 根据 《 公开募 集开 放式 证券 投资 基金流 动性 风险 管理 规定 》 ， 对 本基 金基
金合同 、 托管 协议 等法 律 文件进 行修 订 ， 具 体信 息 请参见 基金 管理 人 于2018 年 3 月 5 日 披露 的
《 渤海汇金 证券资 产管理有 限公司关 于渤海 汇金汇添 金货币市 场基金 修订基金 合同、托 管协议
等法律 文件 的公 告》 及相 应更新 后的 基金 法律 文件 。
汇添金货币 2018 年年度报告
第 69 页 共 69 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 渤海 汇金 汇添 金货 币市场 基金 设立 的文 件；
2 、 《渤 海汇 金汇 添金 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《渤 海汇 金汇 添金 货币 市场基 金 托 管协 议》 ；
4 、 《渤 海汇 金汇 添金 货币 市场基 金招 募说 明书 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
6 、渤 海汇 金汇 添金 货币 市 场基金 在指 定报 刊上 的各 项公告 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 渤海 汇金 证券 资产管 理有 限公 司处 。
13.3 查 阅方 式
上述文件可在 渤海汇金 证 券资产管理有 限公司网 站 上查阅，或者 在营业时 间 内到渤海汇金 证
券资产 管理 有限 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 渤海汇 金证 券资 产管 理有 限公司 。
客服电 话：400-651-5988/400-651-1717
管理人 网站 ：https://www.bhhjamc.com
渤 海汇 金证券 资产 管理有 限公 司
2019 年 3 月 28 日
