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鹏 华 金鼎 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基金
(原 鹏 华金 鼎 保 本混 合 型 证 券投 资 基
金 ) 2 0 1 8 年 年 度报 告 摘 要
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 9 年 0 3 月 2 8 日鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 3 月 2 7 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
本 基 金 的 第 一 个 保 本 周 期 于 2 0 1 8 年 1 0 月 1 5 日 到 期 ， 且 本 基 金 无 法 为 转 入 下 一 保 本 周 期 确 定
保 本 担 保 人 ， 本 基 金 将 不 符 合 保 本 基 金 存 续 的 条 件 。 为 此 ， 本 基 金 管 理 人 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一
致 ， 根 据 《 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 中 “ 如 保 本 周 期 届 满 后 ， 本 基 金 未 能 符
合 上 述 保 本 基 金 存 续 条 件 ， 则 本 基 金 将 按 基 金 合 同 的 约 定 ， 转 型 为 ‘ 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 ’ ， 而 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ” 。 到 期 操 作 期 间 的 时 间 自 2 0 1 8 年 1 0 月 1 5 日 （ 含 ）
起 至 2 0 1 8 年 1 0 月 1 8 日 （ 含 ） 止 。 在 本 基 金 保 本 周 期 到 期 操 作 期 间 截 止 日 的 次 日 ， 即 2 0 1 8 年 1 0
月 1 9 日 起 ， 《 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 《 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 生 效 ， 此 基 金 的 投 资 目 标 、 投 资 范 围 、 投 资 策 略 以 及 基 金 费 率 等 相 关 内 容
也 将 根 据 本 基 金 合 同 的 相 关 约 定 作 相 应 修 改 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 , 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 , 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 。
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 注 册 会 计 师 对 本 基 金 出 具 了 “ 标 准 无 保 留 意 见 ”
的 审 计 报 告 。
本 报 告 中 ， 原 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 期 自 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年 1 0
月 1 8 日 止 ， 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 （ 基 金 合 同 生 效
日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 止 。鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 2 基 金 简 介
2 .1 基金 基本 情况（ 转型 后）
基 金 简 称 鹏 华 金 鼎 混 合
基 金 主 代 码 0 0 2 5 0 4
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份
额 总 额
1 7 2 , 1 4 1 , 5 8 8 . 9 2 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基
金 简 称
鹏 华 金 鼎 混 合 A 鹏 华 金 鼎 混 合 C
下 属 分 级 基 金 的 交
易 代 码
0 0 2 5 0 4 0 0 2 5 0 5
报 告 期 末 下 属 分 级
基 金 的 份 额 总 额
1 2 2 , 7 1 7 , 1 6 0 . 2 6 份 4 9 , 4 2 4 , 4 2 8 . 6 6 份
2 .1 基金 基本 情况（ 转型 前）
基 金 简 称 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合
基 金 主 代 码 0 0 2 5 0 4
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 4 月 1 3 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份
额 总 额
3 4 6 , 4 7 9 , 7 0 4 . 7 2 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 A 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 C鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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金 简 称
下 属 分 级 基 金 的 交
易 代 码
0 0 2 5 0 4 0 0 2 5 0 5
报 告 期 末 下 属 分 级
基 金 的 份 额 总 额
2 6 8 , 5 5 1 , 8 8 2 . 9 4 份 7 7 , 9 2 7 , 8 2 1 . 7 8 份
2 .2 基金 产品 说明（ 转型 后）
投 资 目 标 本 基 金 在 科 学 严 谨 的 资 产 配 置 框 架 下 ， 精 选 股 票 、 债 券 等 投 资 标 的 ，
力 争 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 增 值 。
投 资 策 略 1 、 资 产 配 置 策 略 本 基 金 将 通 过 跟 踪 考 量 通 常 的 宏 观 经 济 变 量 （ 包
括 G D P 增 长 率 、 C P I 走 势 、 M 2 的 绝 对 水 平 和 增 长 率 、 利 率 水 平 与 走
势 等 ） 以 及 各 项 国 家 政 策 （ 包 括 财 政 、 货 币 、 税 收 、 汇 率 政 策 等 ）
来 判 断 经 济 周 期 目 前 的 位 置 以 及 未 来 将 发 展 的 方 向 ， 在 此 基 础 上 对
各 大 类 资 产 的 风 险 和 预 期 收 益 率 进 行 分 析 评 估 ， 制 定 股 票 、 债 券 、
现 金 等 大 类 资 产 之 间 的 配 置 比 例 、 调 整 原 则 和 调 整 范 围 。 2 、 股 票
投 资 策 略 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质
的 公 司 ， 构 建 股 票 投 资 组 合 。 核 心 思 路 在 于 ： 1 ） 自 上 而 下 地 分 析 行
业 的 增 长 前 景 、 行 业 结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资
机 会 ； 2 ） 自 下 而 上 地 评 判 企 业 的 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等
以 及 其 所 提 供 的 产 品 和 服 务 是 否 契 合 未 来 行 业 增 长 的 大 趋 势 ， 对 企
业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判 ， 深 度 挖 掘 优 质 的 个 股 。 （ 1 ）
自 上 而 下 的 行 业 遴 选 本 基 金 将 自 上 而 下 地 进 行 行 业 遴 选 ， 重 点 关 注
行 业 增 长 前 景 、 行 业 利 润 前 景 和 行 业 成 功 要 素 。 对 行 业 增 长 前 景 ，
主 要 分 析 行 业 的 外 部 发 展 环 境 、 行 业 的 生 命 周 期 以 及 行 业 波 动 与 经
济 周 期 的 关 系 等 ； 对 行 业 利 润 前 景 ， 主 要 分 析 行 业 结 构 ， 特 别 是 业
内 竞 争 的 方 式 、 业 内 竞 争 的 激 烈 程 度 、 以 及 业 内 厂 商 的 谈 判 能 力 等 。
基 于 对 行 业 结 构 的 分 析 形 成 对 业 内 竞 争 的 关 键 成 功 要 素 的 判 断 ， 为
预 测 企 业 经 营 环 境 的 变 化 建 立 起 扎 实 的 基 础 。 （ 2 ） 自 下 而 上 的 个
股 选 择 本 基 金 通 过 定 性 和 定 量 相 结 合 的 方 法 进 行 自 下 而 上 的 个 股
选 择 ， 对 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判 ， 精 选 优 质 个 股 。 1 ）
定 性 分 析 本 基 金 通 过 以 下 两 方 面 标 准 对 股 票 的 基 本 面 进 行 研 究 分
析 并 筛 选 出 优 质 的 公 司 ： 一 方 面 是 竞 争 力 分 析 ， 通 过 对 公 司 竞 争 策
略 和 核 心 竞 争 力 的 分 析 ， 选 择 具 有 可 持 续 竞 争 优 势 的 公 司 或 未 来 具
有 广 阔 成 长 空 间 的 公 司 。 就 公 司 竞 争 策 略 ， 基 于 行 业 分 析 的 结 果 判
断 策 略 的 有 效 性 、 策 略 的 实 施 支 持 和 策 略 的 执 行 成 果 ； 就 核 心 竞 争
力 ， 分 析 公 司 的 现 有 核 心 竞 争 力 ， 并 判 断 公 司 能 否 利 用 现 有 的 资 源 、
能 力 和 定 位 取 得 可 持 续 竞 争 优 势 。 另 一 方 面 是 管 理 层 分 析 ， 通 过 着
重 考 察 公 司 的 管 理 层 以 及 管 理 制 度 ， 选 择 具 有 良 好 治 理 结 构 、 管 理
水 平 较 高 的 优 质 公 司 。 2 ） 定 量 分 析 本 基 金 通 过 对 公 司 定 量 的 估 值
分 析 ， 挖 掘 优 质 的 投 资 标 的 。 通 过 对 估 值 方 法 的 选 择 和 估 值 倍 数 的
比 较 ， 选 择 股 价 相 对 低 估 的 股 票 。 就 估 值 方 法 而 言 ， 基 于 行 业 的 特
点 确 定 对 股 价 最 有 影 响 力 的 关 键 估 值 方 法 （ 包 括 P E 、 P E G 、 P B 、 P S 、鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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E V / E B I T D A 等 ） ； 就 估 值 倍 数 而 言 ， 通 过 业 内 比 较 、 历 史 比 较 和 增 长
性 分 析 ， 确 定 具 有 上 升 基 础 的 股 价 水 平 。 3 、 债 券 投 资 策 略 本 基 金
债 券 投 资 将 采 取 久 期 策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、 骑 乘 策 略 、 息 差 策 略 、
个 券 选 择 策 略 、 信 用 策 略 等 积 极 投 资 策 略 ， 自 上 而 下 地 管 理 组 合 的
久 期 ， 灵 活 地 调 整 组 合 的 券 种 搭 配 ， 同 时 精 选 个 券 ， 以 增 强 组 合 的
持 有 期 收 益 。 （ 1 ） 久 期 策 略 久 期 管 理 是 债 券 投 资 的 重 要 考 量 因 素 ，
本 基 金 将 采 用 以 “ 目 标 久 期 ” 为 中 心 、 自 上 而 下 的 组 合 久 期 管 理 策
略 。 （ 2 ） 收 益 率 曲 线 策 略 收 益 率 曲 线 的 形 状 变 化 是 判 断 市 场 整 体
走 向 的 一 个 重 要 依 据 ， 本 基 金 将 据 此 调 整 组 合 长 、 中 、 短 期 债 券 的
搭 配 ， 并 进 行 动 态 调 整 。 （ 3 ） 骑 乘 策 略 本 基 金 将 采 用 基 于 收 益 率
曲 线 分 析 对 债 券 组 合 进 行 适 时 调 整 的 骑 乘 策 略 ， 以 达 到 增 强 组 合 的
持 有 期 收 益 的 目 的 。 （ 4 ） 息 差 策 略 本 基 金 将 采 用 息 差 策 略 ， 以 达
到 更 好 地 利 用 杠 杆 放 大 债 券 投 资 的 收 益 的 目 的 。 （ 5 ） 个 券 选 择 策
略 本 基 金 将 根 据 单 个 债 券 到 期 收 益 率 相 对 于 市 场 收 益 率 曲 线 的 偏
离 程 度 ， 结 合 信 用 等 级 、 流 动 性 、 选 择 权 条 款 、 税 赋 特 点 等 因 素 ，
确 定 其 投 资 价 值 ， 选 择 定 价 合 理 或 价 值 被 低 估 的 债 券 进 行 投 资 。 （ 6 ）
信 用 策 略 本 基 金 通 过 主 动 承 担 适 度 的 信 用 风 险 来 获 取 信 用 溢 价 ， 根
据 内 、 外 部 信 用 评 级 结 果 ， 结 合 对 类 似 债 券 信 用 利 差 的 分 析 以 及 对
未 来 信 用 利 差 走 势 的 判 断 ， 选 择 信 用 利 差 被 高 估 、 未 来 信 用 利 差 可
能 下 降 的 信 用 债 进 行 投 资 。 4 、 权 证 投 资 策 略 本 基 金 通 过 对 权 证 标
的 证 券 基 本 面 的 研 究 ， 并 结 合 权 证 定 价 模 型 及 价 值 挖 掘 策 略 、 价 差
策 略 、 双 向 权 证 策 略 等 寻 求 权 证 的 合 理 估 值 水 平 ， 追 求 稳 定 的 当 期
收 益 。 5 、 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略 中 小 企 业 私 募 债 券 是 在 中 国 境
内 以 非 公 开 方 式 发 行 和 转 让 ， 约 定 在 一 定 期 限 还 本 付 息 的 公 司 债 券 。
由 于 其 非 公 开 性 及 条 款 可 协 商 性 ， 普 遍 具 有 较 高 收 益 。 本 基 金 将 深
入 研 究 发 行 人 资 信 及 公 司 运 营 情 况 ， 合 理 合 规 合 格 地 进 行 中 小 企 业
私 募 债 券 投 资 。 本 基 金 在 投 资 过 程 中 密 切 监 控 债 券 信 用 等 级 或 发 行
人 信 用 等 级 变 化 情 况 ， 尽 力 规 避 风 险 ， 并 获 取 超 额 收 益 。 6 、 资 产
支 持 证 券 的 投 资 策 略 本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产
配 置 进 行 资 产 支 持 证 券 的 投 资 组 合 管 理 ， 并 根 据 信 用 风 险 、 利 率 风
险 和 流 动 性 风 险 变 化 积 极 调 整 投 资 策 略 ， 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金
合 同 的 约 定 ， 在 保 证 本 金 安 全 和 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 获 得 稳 定
收 益 。
业 绩 比 较 基 准 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 5 5 % ＋ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 × 4 5 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、
债 券 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 中 高 风 险 、 中 高
预 期 收 益 的 品 种 。
2 .2 基金 产品 说明（ 转型 前）
投 资 目 标 灵 活 运 用 投 资 组 合 保 险 策 略 ， 在 保 证 本 金 安 全 的 基 础 上 追 求 基 金 资
产 的 稳 定 增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 通 过 灵 活 运 用 投 资 组 合 保 险 策 略 ， 在 本 金 安 全 的 基 础 上 追 求
基 金 资 产 的 稳 定 增 值 。 本 基 金 的 整 体 投 资 策 略 分 为 三 个 层 次 ： 第 一
层 次 ， 以 保 本 为 出 发 点 的 资 产 配 置 策 略 ； 第 二 层 次 ， 以 追 求 本 金 安
全 和 稳 定 的 收 益 回 报 为 目 的 的 固 定 收 益 类 资 产 投 资 策 略 ； 第 三 层 次 ，鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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以 股 票 为 主 要 投 资 对 象 的 权 益 类 资 产 投 资 策 略 。
业 绩 比 较 基 准 两 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 × 1 . 5
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 保 本 混 合 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 。
2 .3 基金 管理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 张 戈 郭 明
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 9 5 5 8 8
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
2 .4 信息 披露 方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第
4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 .1 主要 会计 数据和 财务 指标 ( 转型 后 )
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数
据 和 指 标
2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） - 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
鹏 华 金 鼎 混 合 A 鹏 华 金 鼎 混 合 C
本 期 已 实 现 收
益
1 4 1 , 8 7 8 . 6 4 - 5 0 , 3 9 2 . 3 7
本 期 利 润 3 5 2 , 6 0 4 . 4 3 6 2 , 6 5 0 . 5 7
加 权 平 均 基 金
份 额 本 期 利 润
0 . 0 0 2 2 0 . 0 0 1 1
本 期 基 金 份 额
净 值 增 长 率
0 . 3 9 % 0 . 2 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数
据 和 指 标
2 0 1 8 年 末
期 末 可 供 分 配
基 金 份 额 利 润
0 . 0 0 1 5 - 0 . 0 1 3 0鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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期 末 基 金 资 产
净 值
1 2 6 , 2 7 0 , 5 7 6 . 5 9 5 0 , 1 0 6 , 1 2 0 . 1 0
期 末 基 金 份 额
净 值
1 . 0 2 9 1 . 0 1 4
注 : ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回
费 、 基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
( 3 ) 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 ， 即 1 2 月 3 1 日 ， 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日 或 交 易 所 的 交
易 日 。
( 4 ) 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 生 效 ， 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 未 满 一 年 ， 故 2 0 1 8 年 的 数
据 和 指 标 为 非 完 整 会 计 年 度 数 据 。
3 .1 主要 会计 数据和 财务 指标 ( 转型 前 )
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 .
1 期
间 数
据 和
指 标
2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 - 2 0 1 8 年
1 0 月 1 8 日
2 0 1 7 年
2 0 1 6 年 0 4 月 1 3 日 （ 基 金 合
同 生 效 日 ） - 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
鹏 华 金 鼎 保
本 混 合 A
鹏 华 金 鼎 保
本 混 合 C
鹏 华 金 鼎 保
本 混 合 A
鹏 华 金 鼎 保
本 混 合 C
鹏 华 金 鼎 保
本 混 合 A
鹏 华 金 鼎 保
本 混 合 C
本 期
已 实
现 收
益
- 2 9 , 3 0 5 , 4 8 5
. 0 7
- 5 , 7 7 9 , 4 5 7 .
6 0
- 1 6 , 5 1 0 , 9 3 9
. 4 4
- 6 , 8 5 8 , 8 4 9 .
7 8
7 5 , 8 6 6 , 5 4 7 .
8 4
1 0 , 0 3 6 , 2 3 7 .
0 2
本 期
利 润
1 1 7 , 5 5 4 , 4 5 6
. 3 0
2 0 , 9 2 6 , 3 5 2 .
1 0
- 1 0 , 7 8 6 , 7 3 8
. 3 0
- 6 , 6 5 6 , 6 2 4 .
0 4
- 7 7 , 0 4 5 , 1 5 2
. 7 1
- 1 6 , 5 1 6 , 0 1 7
. 5 3
加 权
平 均
基 金
份 额
0 . 0 5 0 4 0 . 0 4 8 3 - 0 . 0 0 3 0 - 0 . 0 1 1 3 - 0 . 0 1 9 2 - 0 . 0 2 2 6鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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本 期
利 润
本 期
基 金
份 额
净 值
增 长
率
4 . 9 1 % 4 . 9 8 % - 0 . 2 0 % - 1 . 0 3 % - 2 . 1 0 % - 2 . 6 0 %
3 . 1 .
2 期
末 数
据 和
指 标
2 0 1 8 年 末 2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末
期 末
可 供
分 配
基 金
份 额
利 润
0 . 0 0 0 8 - 0 . 0 1 2 0 - 0 . 0 2 3 3 - 0 . 0 3 6 1 - 0 . 0 2 0 5 - 0 . 0 2 5 6
期 末
基 金
资 产
净 值
2 7 5 , 3 3 8 , 8 4 4
. 5 1
7 8 , 8 5 0 , 6 4 5 .
0 0
2 , 6 7 7 , 8 6 9 , 1
4 8 . 8 1
4 6 2 , 4 9 8 , 6 5 1
. 8 5
3 , 8 0 0 , 5 3 1 , 5
9 3 . 3 7
6 5 8 , 5 7 8 , 1 3 5
. 1 4
期 末
基 金
份 额
净 值
1 . 0 2 5 1 . 0 1 2 0 . 9 7 7 0 . 9 6 4 0 . 9 7 9 0 . 9 7 4
注 : ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回
费 、 基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
( 3 ) 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 ， 即 1 2 月 3 1 日 ， 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日 或 交 易 所 的 交
易 日 。
( 4 ) 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 4 月 1 3 日 生 效 ， 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 未 满 一 年 ， 故 2 0 1 6 年 的 数 据
和 指 标 为 非 完 整 会 计 年 度 数 据 。鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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( 5 ) 基 金 本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 起 至 2 0 1 8 年 1 0 月 1 8 日 止 。
3 .2 基金 净值 表现（ 转型 后）
3 .2 .1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
鹏 华 金 鼎 混 合 A
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
（ % ）
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ② （ % ）
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③ （ % ）
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④ （ % ）
① － ③ （ % ） ② － ④ （ % ）
自 基 金 成 立 0 . 3 9 0 . 0 6 0 . 6 1 0 . 8 1 - 0 . 2 2 - 0 . 7 5
鹏 华 金 鼎 混 合 C
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
（ % ）
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ② （ % ）
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③ （ % ）
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④ （ % ）
① － ③ （ % ） ② － ④ （ % ）
自 基 金 成 立 0 . 2 0 0 . 0 7 0 . 6 1 0 . 8 1 - 0 . 4 1 - 0 . 7 4
注 : 业 绩 比 较 基 准 = 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 5 5 % ＋ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 × 4 5 %鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 0 页 共 7 0 页
3 .2 .2 自基 金转 型以来 基金 份额累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比 较
注 : 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 生 效 ， 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 。
2 、 本 基 金 管 理 人 将 严 格 按 照 本 基 金 合 同 的 约 定 ， 于 本 基 金 建 仓 期 届 满 后 确 保 各 项 投 资 比 例 符 合 基
金 合 同 的 约 定 。鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 1 页 共 7 0 页
3 .2 .3 自基 金转 型以来 基金 每年净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比较
注 : 合 同 生 效 当 年 按 照 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 .2 基金 净值 表现（ 转型 前）
3 .2 .1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 A
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
（ % ）
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ② （ % ）
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③ （ % ）
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
① － ③ （ % ） ② － ④ （ % ）鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 2 页 共 7 0 页
④ （ % ）
过 去 三 个 月 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 1 6 0 . 0 2 - 0 . 0 6 0 . 0 6
过 去 六 个 月 1 . 8 9 0 . 0 5 0 . 9 5 0 . 0 1 0 . 9 4 0 . 0 4
过 去 一 年 4 . 9 1 0 . 0 6 2 . 5 1 0 . 0 1 2 . 4 0 0 . 0 5
自 基 金 成 立 2 . 5 0 0 . 1 1 7 . 9 3 0 . 0 1 - 5 . 4 3 0 . 1 0
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 C
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
（ % ）
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ② （ % ）
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③ （ % ）
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④ （ % ）
① － ③ （ % ） ② － ④ （ % ）
过 去 三 个 月 0 . 2 0 0 . 0 7 0 . 1 6 0 . 0 2 0 . 0 4 0 . 0 5
过 去 六 个 月 2 . 1 2 0 . 0 5 0 . 9 5 0 . 0 1 1 . 1 7 0 . 0 4
过 去 一 年 4 . 9 8 0 . 0 5 2 . 5 1 0 . 0 1 2 . 4 7 0 . 0 4
自 基 金 成 立 1 . 2 0 0 . 1 0 7 . 9 3 0 . 0 1 - 6 . 7 3 0 . 0 9
注 : 业 绩 比 较 基 准 = 两 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 × 1 . 5
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 3 页 共 7 0 页
注 : 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 0 4 月 1 3 日 生 效 。 2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例
已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
3 .2 .3 自基 金合 同生效 以来 基金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率的
比较鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 4 页 共 7 0 页
注 : 合 同 生 效 当 年 按 照 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 .3 其他 指标
注 : 无 。
3 .4 过去 三年 基金的 利润 分配情 况（转 型后 ）
注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 生 效 。 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。
3 .4 过去 三年 基金的 利润 分配情 况（转 型前 ）
注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 4 月 1 3 日 生 效 。 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 管理 人及基 金经 理情况
4 .1 .1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 ， 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 ， 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ） 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 ， 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 ， 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 ， 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 至 2 0 1 8 年 1 2 月 ， 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 5 , 1 6 4 . 6 2
亿 元 ， 管 理 1 4 6 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 、 4 只 基 本 养 老 保 险 投 资 组 合 。 经 过 2 0 年 投
资 管 理 基 金 ， 在 基 金 投 资 、 风 险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 5 页 共 7 0 页
4 .1 .2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介 （转型 后）
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ）
期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
戴 钢
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 6 - 0 4 - 1 3 - 1 6
戴 钢 先 生 ， 国 籍 中
国 ， 经 济 学 硕 士 ， 1 6
年 证 券 基 金 从 业 经
验 。 曾 就 职 于 广 东 民
安 证 券 研 究 发 展 部 ，
担 任 研 究 员 ； 2 0 0 5
年 9 月 加 盟 鹏 华 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 从
事 研 究 分 析 工 作 ， 历
任 债 券 研 究 员 、 专 户
投 资 经 理 等 职 。 2 0 1 1
年 1 2 月 至 2 0 1 4 年
1 2 月 担 任 鹏 华 丰 泽
分 级 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 2 年 0 6 月 至 2 0 1 8
年 0 7 月 担 任 鹏 华 金
刚 保 本 混 合 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 2 年 1 1
月 至 2 0 1 5 年 1 1 月 担
任 鹏 华 中 小 企 债 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3
年 0 9 月 担 任 鹏 华 丰
实 定 期 开 放 债 券 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3
年 0 9 月 担 任 鹏 华 丰
泰 定 期 开 放 债 券 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3
年 1 0 月 至 2 0 1 8 年
0 5 月 担 任 鹏 华 丰 信
分 级 债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 3 年 1 0 月
至 2 0 1 8 年 0 5 月 担 任
鹏 华 丰 信 分 级 债 券
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 4
年 1 2 月 至 2 0 1 6 年
0 2 月 担 任 鹏 华 丰 泽
债 券 （ L O F ） 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 5 年 1 1
月 担 任 鹏 华 丰 和 债
券 （ L O F ） 基 金 基 金鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 6 页 共 7 0 页
经 理 ， 2 0 1 6 年 0 3 月
担 任 鹏 华 丰 尚 定 期
开 放 债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 6 年 0 4 月
至 2 0 1 8 年 1 0 月 担 任
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6
年 0 8 月 至 2 0 1 8 年
0 5 月 担 任 鹏 华 丰 饶
债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 0 5 月 至 2 0 1 8
年 1 2 月 担 任 鹏 华 普
悦 债 券 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 8 年 0 7 月 担
任 鹏 华 宏 观 混 合 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 8
年 0 9 月 担 任 鹏 华 弘
实 混 合 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 8 年 1 0 月 担
任 鹏 华 金 鼎 混 合 基
金 基 金 经 理 。 戴 钢 先
生 具 备 基 金 从 业 资
格 。 本 报 告 期 内 本 基
金 基 金 经 理 未 发 生
变 动 。
王 宗 合
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 6 - 0 4 - 1 3 - 1 2
王 宗 合 先 生 ， 国 籍 中
国 ， 金 融 学 硕 士 ， 1 2
年 证 券 基 金 从 业 经
验 。 曾 经 在 招 商 基 金
从 事 食 品 饮 料 、 商 业
零 售 、 农 林 牧 渔 、 纺
织 服 装 、 汽 车 等 行 业
的 研 究 。 2 0 0 9 年 5
月 加 盟 鹏 华 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 从 事 食
品 饮 料 、 农 林 牧 渔 、
商 业 零 售 、 造 纸 包 装
等 行 业 的 研 究 工 作 ，
担 任 鹏 华 动 力 增 长
混 合 （ L O F ） 基 金 基
金 经 理 助 理 。 现 担 任
权 益 投 资 二 部 总 经
理 。 2 0 1 0 年 1 2 月 担
任 鹏 华 消 费 优 选 混
合 基 金 基 金 经 理 ，鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 7 页 共 7 0 页
2 0 1 2 年 0 6 月 至 2 0 1 8
年 0 7 月 担 任 鹏 华 金
刚 保 本 混 合 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 4 年 0 7
月 担 任 鹏 华 品 牌 传
承 混 合 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 4 年 1 2 月 担
任 鹏 华 养 老 产 业 股
票 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 0 4 月 至 2 0 1 8
年 1 0 月 担 任 鹏 华 金
鼎 保 本 混 合 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 6 年 0 6
月 担 任 鹏 华 金 城 保
本 混 合 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 7 年 0 2 月 担
任 鹏 华 安 益 增 强 混
合 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 7 月 担 任 鹏
华 中 国 5 0 混 合 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年
0 9 月 担 任 鹏 华 策 略
回 报 混 合 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 8 年 0 5 月
担 任 鹏 华 产 业 精 选
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 8
年 0 7 月 担 任 鹏 华 宏
观 混 合 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 8 年 1 0 月 担
任 鹏 华 金 鼎 混 合 基
金 基 金 经 理 。 王 宗 合
先 生 具 备 基 金 从 业
资 格 。 本 报 告 期 内 本
基 金 基 金 经 理 未 发
生 变 动 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .1 .2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介 （转型 前）
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ）
期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 8 页 共 7 0 页
戴 钢
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 6 - 0 4 - 1 3 2 0 1 8 - 1 0 - 1 8 1 6
戴 钢 先 生 ， 国 籍 中
国 ， 经 济 学 硕 士 ， 1 6
年 证 券 基 金 从 业 经
验 。 曾 就 职 于 广 东 民
安 证 券 研 究 发 展 部 ，
担 任 研 究 员 ； 2 0 0 5
年 9 月 加 盟 鹏 华 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 从
事 研 究 分 析 工 作 ， 历
任 债 券 研 究 员 、 专 户
投 资 经 理 等 职 。 2 0 1 1
年 1 2 月 至 2 0 1 4 年
1 2 月 担 任 鹏 华 丰 泽
分 级 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 2 年 0 6 月 至 2 0 1 8
年 0 7 月 担 任 鹏 华 金
刚 保 本 混 合 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 2 年 1 1
月 至 2 0 1 5 年 1 1 月 担
任 鹏 华 中 小 企 债 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3
年 0 9 月 担 任 鹏 华 丰
实 定 期 开 放 债 券 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3
年 0 9 月 担 任 鹏 华 丰
泰 定 期 开 放 债 券 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3
年 1 0 月 至 2 0 1 8 年
0 5 月 担 任 鹏 华 丰 信
分 级 债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 3 年 1 0 月
至 2 0 1 8 年 0 5 月 担 任
鹏 华 丰 信 分 级 债 券
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 4
年 1 2 月 至 2 0 1 6 年
0 2 月 担 任 鹏 华 丰 泽
债 券 （ L O F ） 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 5 年 1 1
月 担 任 鹏 华 丰 和 债
券 （ L O F ） 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 6 年 0 3 月
担 任 鹏 华 丰 尚 定 期
开 放 债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 6 年 0 4 月
至 2 0 1 8 年 1 0 月 担 任鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 9 页 共 7 0 页
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6
年 0 8 月 至 2 0 1 8 年
0 5 月 担 任 鹏 华 丰 饶
债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 0 5 月 至 2 0 1 8
年 1 2 月 担 任 鹏 华 普
悦 债 券 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 8 年 0 7 月 担
任 鹏 华 宏 观 混 合 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 8
年 0 9 月 担 任 鹏 华 弘
实 混 合 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 8 年 1 0 月 担
任 鹏 华 金 鼎 混 合 基
金 基 金 经 理 。 戴 钢 先
生 具 备 基 金 从 业 资
格 。 本 报 告 期 内 本 基
金 基 金 经 理 未 发 生
变 动 。
王 宗 合
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 6 - 0 4 - 1 3 2 0 1 8 - 1 0 - 1 8 1 2
王 宗 合 先 生 ， 国 籍 中
国 ， 金 融 学 硕 士 ， 1 2
年 证 券 基 金 从 业 经
验 。 曾 经 在 招 商 基 金
从 事 食 品 饮 料 、 商 业
零 售 、 农 林 牧 渔 、 纺
织 服 装 、 汽 车 等 行 业
的 研 究 。 2 0 0 9 年 5
月 加 盟 鹏 华 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 从 事 食
品 饮 料 、 农 林 牧 渔 、
商 业 零 售 、 造 纸 包 装
等 行 业 的 研 究 工 作 ，
担 任 鹏 华 动 力 增 长
混 合 （ L O F ） 基 金 基
金 经 理 助 理 。 现 担 任
权 益 投 资 二 部 总 经
理 。 2 0 1 0 年 1 2 月 担
任 鹏 华 消 费 优 选 混
合 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 2 年 0 6 月 至 2 0 1 8
年 0 7 月 担 任 鹏 华 金
刚 保 本 混 合 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 4 年 0 7
月 担 任 鹏 华 品 牌 传鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 2 0 页 共 7 0 页
承 混 合 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 4 年 1 2 月 担
任 鹏 华 养 老 产 业 股
票 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 0 4 月 至 2 0 1 8
年 1 0 月 担 任 鹏 华 金
鼎 保 本 混 合 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 6 年 0 6
月 担 任 鹏 华 金 城 保
本 混 合 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 7 年 0 2 月 担
任 鹏 华 安 益 增 强 混
合 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 7 月 担 任 鹏
华 中 国 5 0 混 合 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年
0 9 月 担 任 鹏 华 策 略
回 报 混 合 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 8 年 0 5 月
担 任 鹏 华 产 业 精 选
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 8
年 0 7 月 担 任 鹏 华 宏
观 混 合 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 8 年 1 0 月 担
任 鹏 华 金 鼎 混 合 基
金 基 金 经 理 。 王 宗 合
先 生 具 备 基 金 从 业
资 格 。 本 报 告 期 内 本
基 金 基 金 经 理 未 发
生 变 动 。
4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 .3 管理 人对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 .3 .1 公平 交易 制度和 控制 方法
根 据 中 国 证 监 会 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 公 司 制 定 了 《 鹏 华 基 金 管
理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 规 定 》 ， 将 公 司 所 管 理 的 封 闭 式 基 金 、 开 放 式 基 金 、 社 保 组 合 、 特 定 客 户鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 2 1 页 共 7 0 页
资 产 管 理 组 合 等 不 同 资 产 组 合 的 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活
动 均 纳 入 公 平 交 易 管 理 ， 在 业 务 流 程 和 岗 位 职 责 中 制 定 公 平 交 易 的 控 制 规 则 和 控 制 活 动 ， 建 立 对
公 平 交 易 的 执 行 、 监 督 及 审 核 流 程 ， 严 禁 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 。 在 投 资 研 究 环 节 ： 1 、
公 司 使 用 唯 一 的 研 究 报 告 发 布 平 台 “ 研 究 报 告 管 理 平 台 ” ， 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 、 研 究
支 持 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ； 2 、 公 司 严 格 按 照 《 股 票 库 管 理 规 定 》 、 《 信
用 债 券 投 资 与 风 险 控 制 管 理 规 定 》 ， 执 行 股 票 及 信 用 产 品 出 入 库 及 日 常 维 护 工 作 ， 确 保 相 关 证 券 入
库 以 内 容 严 谨 、 观 点 明 确 的 研 究 报 告 作 为 依 据 ； 3 、 在 公 司 股 票 库 基 础 上 ， 各 涉 及 股 票 投 资 的 资 产
组 合 根 据 各 自 的 投 资 目 标 、 投 资 风 格 、 投 资 范 围 和 防 范 关 联 交 易 的 原 则 分 别 建 立 资 产 组 合 股 票 库 ，
基 金 经 理 在 股 票 库 基 础 上 根 据 投 资 授 权 以 及 基 金 合 同 择 股 方 式 构 建 具 体 的 投 资 组 合 ； 4 、 严 格 执 行
投 资 授 权 制 度 ， 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 分 管 投 资 副 总 裁 、 基 金 经 理 等 各 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 ，
合 理 确 定 基 金 经 理 的 投 资 权 限 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 ， 应 严 格 履 行 审 批 程 序 。 在 交 易 执 行 环 节 ：
1 、 所 有 公 司 管 理 的 资 产 组 合 的 交 易 必 须 通 过 集 中 交 易 室 完 成 ， 集 中 交 易 室 负 责 建 立 和 执 行 交 易 分
配 制 度 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 ； 2 、 针 对 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 ， 集 中 交 易 室
应 严 格 启 用 恒 生 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 ， 交 易 系 统 则 自 动 启 用 公 平 交 易 功 能 ， 由 系 统 按 照 “ 未
委 托 数 量 ” 的 比 例 对 不 同 资 产 组 合 进 行 委 托 量 的 公 平 分 配 ； 如 果 相 关 基 金 经 理 坚 持 以 不 同 的 价 格
进 行 交 易 ， 且 当 前 市 场 价 格 不 能 同 时 满 足 多 个 资 产 组 合 的 指 令 价 格 要 求 时 ， 交 易 系 统 自 动 按 照 “ 价
格 优 先 ” 原 则 进 行 委 托 ； 当 市 场 价 格 同 时 满 足 多 个 资 产 组 合 的 指 令 价 格 要 求 时 ， 则 交 易 系 统 自 动
按 照 “ 同 一 指 令 价 格 下 的 公 平 交 易 ” 模 式 ， 进 行 公 平 委 托 和 交 易 量 分 配 ； 3 、 银 行 间 市 场 交 易 、 交
易 所 大 宗 交 易 等 非 集 中 竞 价 交 易 需 依 据 公 司 《 股 票 投 资 交 易 流 程 》 和 《 固 定 收 益 投 资 管 理 流 程 》
的 规 定 执 行 ； 银 行 间 市 场 交 易 、 交 易 所 大 宗 交 易 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 ， 各 投 资 组 合 经 理 应 在
交 易 前 独 立 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量 ， 公 司 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果
进 行 分 配 ； 4 、 新 股 、 新 债 申 购 及 非 公 开 定 向 增 发 交 易 需 依 据 公 司 《 新 股 申 购 流 程 》 、 《 固 定 收 益 投
资 管 理 流 程 》 和 《 非 公 开 定 向 增 发 流 程 》 的 规 定 执 行 ， 对 新 股 和 新 债 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审
核 和 监 控 。 在 交 易 监 控 、 分 析 与 评 估 环 节 ： 1 、 为 加 强 对 日 常 投 资 交 易 行 为 的 监 控 和 管 理 ， 杜 绝 利
益 输 送 、 不 公 平 交 易 等 违 规 交 易 行 为 ， 防 范 日 常 交 易 风 险 ， 公 司 明 确 了 关 注 类 交 易 的 界 定 及 对 应
的 监 控 和 评 估 措 施 机 制 ； 所 监 控 的 交 易 包 括 但 不 限 于 ： 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 同 日 同 向 交 易 的 交
易 时 机 和 交 易 价 差 、 不 同 投 资 组 合 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 、 关
联 交 易 、 债 券 交 易 收 益 率 偏 离 度 、 成 交 量 和 成 交 价 格 异 常 、 银 行 间 债 券 交 易 对 手 交 易 等 ； 2 、 将 公
平 交 易 作 为 投 资 组 合 业 绩 归 因 分 析 和 交 易 绩 效 评 价 的 重 要 关 注 内 容 ， 发 现 的 异 常 情 况 由 投 资 监 察
员 进 行 分 析 ； 3 、 监 察 稽 核 部 分 别 于 每 季 度 和 每 年 度 编 写 《 公 平 交 易 执 行 情 况 检 查 报 告 》 ， 内 容 包鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 2 2 页 共 7 0 页
括 关 注 类 交 易 监 控 执 行 情 况 、 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 析 和 同 向 交 易 价 差 分 析 ； 《 公 平 交
易 执 行 情 况 检 查 报 告 》 需 经 公 司 基 金 经 理 、 督 察 长 和 总 经 理 签 署 。
4 .3 .2 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。 同 时 ， 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 ， 公
司 对 所 管 理 组 合 的 不 同 时 间 窗 的 同 向 交 易 进 行 了 价 差 专 项 分 析 ， 未 发 现 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的
现 象 。
4 .3 .3 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。
本 报 告 期 内 未 发 生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交
较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。 "
4 .4 管理 人对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 .4 .1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 8 年 债 券 市 场 呈 现 牛 市 特 征 ， 中 债 总 财 富 指 数 上 涨 9 . 6 4 % 。 今 年 在 去 杠 杆 的 宏 观 大 背 景 下 ，
社 融 增 速 持 续 下 行 ， 给 经 济 带 来 明 显 的 下 行 压 力 。 而 年 初 中 美 贸 易 战 的 爆 发 以 及 升 级 ， 加 重 了 市
场 的 悲 观 情 绪 。 因 此 政 府 在 宏 观 政 策 层 面 开 始 出 现 转 变 。 货 币 政 策 开 始 转 向 ， 包 括 连 续 的 降 准 。
货 币 政 策 的 转 向 带 来 了 债 券 市 场 的 走 牛 。 但 经 济 下 行 的 预 期 对 权 益 市 场 是 不 利 的 。 全 年 权 益 市 场
呈 现 大 熊 市 特 征 ， 沪 深 3 0 0 创 出 了 历 史 第 二 大 跌 幅 ， 幅 度 超 过 2 5 % 。
在 组 合 的 资 产 配 置 上 ， 我 们 对 债 券 资 产 仍 然 维 持 了 以 中 短 期 债 券 品 种 为 主 的 投 资 策 略 ， 并 保
持 了 一 定 的 杠 杆 水 平 。 对 于 权 益 类 资 产 ， 我 们 保 持 了 谨 慎 。
4 .4 .2 报告 期内 基金的 业绩 表现
2 0 1 8 年 ， 转 型 前 金 鼎 保 本 A 基 金 的 净 值 增 长 率 为 4 . 9 1 % ， 金 鼎 保 本 C 基 金 的 净 值 增 长 率 为
4 . 9 8 % ， 同 期 业 绩 基 准 增 长 率 为 2 . 5 1 % ； 转 型 后 金 鼎 混 合 A 基 金 的 净 值 增 长 率 为 0 . 3 9 % ， 金 鼎 混 合
C 基 金 的 净 值 增 长 率 为 0 . 2 0 % ， 同 期 业 绩 基 准 增 长 率 为 0 . 6 1 % 。
4 .5 管理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
政 策 面 虽 然 有 所 放 松 ， 但 是 幅 度 有 限 。 短 期 来 看 ， 随 着 市 场 整 体 信 用 收 缩 的 延 续 ， 经 济 下 行鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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趋 势 仍 将 延 续 。 考 虑 到 抢 出 口 效 应 在 2 0 1 9 年 的 终 结 ， 宏 观 经 济 有 进 一 步 恶 化 的 可 能 。 这 一 环 境 有
利 于 债 券 而 不 利 于 权 益 。 因 此 我 们 短 期 仍 然 看 好 债 券 市 场 ， 对 权 益 市 场 保 持 谨 慎 。 策 略 上 我 们 将
重 点 关 注 高 评 级 信 用 债 及 长 久 期 利 率 债 的 投 资 机 会 。
4 .6 管理 人对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
（ 1 ） 日 常 估 值 流 程
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 ， 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 ， 独 立 建
账 、 独 立 核 算 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及
帐 务 处 理 ； 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 ， 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 ， 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银
行 进 行 核 对 ； 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 ， 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 ， 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 ， 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 ， 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 ， 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
（ 2 ） 特 殊 业 务 估 值 流 程
根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 的
相 关 规 定 ， 本 公 司 成 立 停 牌 股 票 等 没 有 市 价 的 投 资 品 种 估 值 小 组 ， 成 员 由 基 金 经 理 、 行 业 研 究 员 、
监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 师 、 登 记 结 算 部 相 关 人 员 组 成 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 估 值 小 组 对 停 牌 股 票 估 值 的 讨 论 ， 发 表 相 关 意 见 和 建 议 ， 与 估 值 小 组 成 员 共 同
商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
3 、 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 定 价 服 务 机 构 按 照 商 业 合 同 约 定 提 供 定 价 服 务 。
4 .7 管理 人对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
金 鼎 混 合 A 份 额 ：鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 2 4 页 共 7 0 页
1 、 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 A 份 额 可 供 分 配 利 润 为 1 7 8 , 0 3 2 . 6 1 元 ， 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 2 9 元 。
2 、 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
3 、 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 基 金 管 理 人 将 会 综 合 考 虑 各 方 面 因 素 ， 在 严 格
遵 守 规 定 前 提 下 ， 对 本 报 告 期 内 可 供 分 配 利 润 适 时 作 出 相 应 安 排 。
金 鼎 混 合 C 份 额 ：
1 、 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 C 份 额 可 供 分 配 利 润 为 - 6 4 0 , 9 7 1 . 1 3 元 ， 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 1 4 元 ，
不 符 合 利 润 分 配 条 件 。
2 、 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
4 .8 管理 人对 会计师 事务 所出具 非标准 审计 报告所 涉相 关事项 的说 明
无 。
4 .9 报告 期内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 .1 报告 期内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 ， 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 .2 托管 人对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 ， 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 对 本 基 金 的
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 .3 托管 人对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 审 计 报 告 （ 转 型 后 ）
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 注 册 会 计 师 对 本 基 金 出 具 了 “ 标 准 无 保 留 意鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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见 ” 的 审 计 报 告 。 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 。
§ 6 审 计 报 告 （ 转 型 前 ）
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 注 册 会 计 师 对 本 基 金 出 具 了 “ 标 准 无 保 留 意
见 ” 的 审 计 报 告 。 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 。
§ 7 年 度 财 务 报 表 （ 转 型 后 ）
7 .1 资产 负债 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 )
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 2 , 0 4 1 , 8 6 5 . 0 9
结 算 备 付
金
1 , 8 9 3 , 0 0 4 . 0 3
存 出 保 证
金
2 2 6 , 1 8 4 . 2 9
交 易 性 金
融 资 产
1 4 5 , 6 9 3 , 9 7 5 . 4 0
其 中 ： 股 票
投 资
-
基
金 投 资
-
债
券 投 资
1 4 5 , 6 9 3 , 9 7 5 . 4 0
资
产 支 持 证
券 投 资
-
贵
金 属 投 资
-
衍 生 金 融
资 产
-
买 入 返 售
金 融 资 产
2 5 , 9 9 6 , 1 4 3 . 9 9
应 收 证 券
清 算 款
1 0 , 3 2 6 , 3 3 7 . 5 6
应 收 利 息 1 , 9 1 8 , 7 0 0 . 2 2
应 收 股 利 -鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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应 收 申 购
款
5 5 , 9 4 3 . 3 6
递 延 所 得
税 资 产
-
其 他 资 产 -
资 产 总 计 1 8 8 , 1 5 2 , 1 5 3 . 9 4
负 债 和 所
有 者 权 益
附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 -
交 易 性 金
融 负 债
-
衍 生 金 融
负 债
-
卖 出 回 购
金 融 资 产
款
2 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券
清 算 款
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 赎 回
款
7 9 5 , 4 7 6 . 2 1
应 付 管 理
人 报 酬
2 3 6 , 8 6 2 . 8 7
应 付 托 管
费
3 9 , 4 7 7 . 1 6
应 付 销 售
服 务 费
3 4 , 6 3 8 . 7 6
应 付 交 易
费 用
1 3 , 7 2 0 . 1 1
应 交 税 费 5 , 1 0 6 . 2 1
应 付 利 息 1 7 5 . 8 7
应 付 利 润 -
递 延 所 得
税 负 债
-
其 他 负 债 4 5 0 , 0 0 0 . 0 6
负 债 合 计 1 1 , 7 7 5 , 4 5 7 . 2 5
所 有 者 权
益 ：
实 收 基 金 1 7 2 , 1 4 1 , 5 8 8 . 9 2
未 分 配 利
润
4 , 2 3 5 , 1 0 7 . 7 7
所 有 者 权
益 合 计
1 7 6 , 3 7 6 , 6 9 6 . 6 9
负 债 和 所 1 8 8 , 1 5 2 , 1 5 3 . 9 4鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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有 者 权 益
总 计
注 : （ 1 ） 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 总 额 1 7 2 , 1 4 1 , 5 8 8 . 9 2 份 ， 其 中 鹏 华 金 鼎 混 合
A 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为 1 2 2 , 7 1 7 , 1 6 0 . 2 6 份 , 份 额 净 值 1 . 0 2 9 元 。 鹏 华 金 鼎 混 合 C 基 金 份 额 的 份
额 总 额 为 4 9 , 4 2 4 , 4 2 8 . 6 6 份 , 份 额 净 值 1 . 0 1 4 元 。
（ 2 ） 本 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 生 效 ， 无 上 年 度 数 据 。
7 .2 利润 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 )
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1
日
一 、 收 入 1 , 5 5 3 , 5 0 6 . 3 0
1 . 利 息 收 入 1 , 5 5 4 , 8 6 3 . 4 8
其 中 ： 存 款
利 息 收 入
1 5 0 , 2 5 5 . 2 9
债 券
利 息 收 入
1 , 3 2 4 , 1 5 4 . 2 0
资 产
支 持 证 券 利
息 收 入
-
买 入
返 售 金 融 资
产 收 入
8 0 , 4 5 3 . 9 9
其 他
利 息 收 入
-
2 . 投 资 收 益
（ 损 失 以
“ - ” 填 列 ）
- 3 2 8 , 3 6 9 . 7 6
其 中 ： 股 票
投 资 收 益
- 3 5 7 , 8 6 1 . 0 0
基 金
投 资 收 益
-
债 券
投 资 收 益
2 9 , 4 9 1 . 2 4
资 产
支 持 证 券 投
资 收 益
-鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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贵 金
属 投 资 收 益
-
衍 生
工 具 收 益
-
股 利
收 益
-
3 . 公 允 价 值 变
动 收 益 ( 损 失
以 “ - ” 号 填 列 )
3 2 3 , 7 6 8 . 7 3
4 . 汇 兑 收 益
( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
-
5 . 其 他 收 入
( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
3 , 2 4 3 . 8 5
减 ： 二 、 费
用
1 , 1 3 8 , 2 5 1 . 3 0
1 ． 管 理 人 报
酬
7 . 4 . 8 . 2 . 1 6 8 2 , 1 8 0 . 8 5
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 8 . 2 . 2 1 1 3 , 6 9 6 . 8 0
3 ． 销 售 服 务
费
7 . 4 . 8 . 2 . 3 9 4 , 5 3 2 . 5 0
4 ． 交 易 费 用 1 8 , 9 0 9 . 5 0
5 ． 利 息 支 出 9 7 , 4 2 5 . 7 9
其 中 ： 卖 出
回 购 金 融 资
产 支 出
9 7 , 4 2 5 . 7 9
6 ． 税 金 及 附
加
2 , 3 4 6 . 2 2
7 ． 其 他 费 用 1 2 9 , 1 5 9 . 6 4
三 、 利 润 总 额
( 亏 损 总 额 以
“-” 号 填 列)
4 1 5 , 2 5 5 . 0 0
减 ： 所 得 税
费 用
-
四 、 净 利 润
（ 净 亏 损 以
“ - ” 号 填
列 ）
4 1 5 , 2 5 5 . 0 0
注 : （ 1 ） 报 告 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 。
（ 2 ） 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 生 效 ， 无 上 年 度 可 比 较 期 间 及 可 比 较 数 据 。鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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7 .3 所有 者权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 )
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者
权 益 （ 基 金 净 值 ）
3 4 6 , 4 7 9 , 7 0 4 . 7 2 7 , 7 0 9 , 7 8 4 . 7 9 3 5 4 , 1 8 9 , 4 8 9 . 5 1
二 、 本 期 经 营 活
动 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 本 期
利 润 ）
- 4 1 5 , 2 5 5 . 0 0 4 1 5 , 2 5 5 . 0 0
三 、 本 期 基 金 份
额 交 易 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- 1 7 4 , 3 3 8 , 1 1 5 . 8 0 - 3 , 8 8 9 , 9 3 2 . 0 2 - 1 7 8 , 2 2 8 , 0 4 7 . 8 2
其 中 ： 1 . 基 金 申
购 款
6 6 9 , 8 9 3 . 4 9 1 6 , 0 0 7 . 4 6 6 8 5 , 9 0 0 . 9 5
2 . 基 金 赎
回 款
- 1 7 5 , 0 0 8 , 0 0 9 . 2 9 - 3 , 9 0 5 , 9 3 9 . 4 8 - 1 7 8 , 9 1 3 , 9 4 8 . 7 7
四 、 本 期 向 基 金
份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值
减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者
权 益 （ 基 金 净 值 ）
1 7 2 , 1 4 1 , 5 8 8 . 9 2 4 , 2 3 5 , 1 0 7 . 7 7 1 7 6 , 3 7 6 , 6 9 6 . 6 9
注 : （ 1 ） 报 告 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 。
（ 2 ） 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 生 效 ， 无 上 年 度 可 比 较 期 间 及 可 比 较 数 据 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
邓 召 明 苏 波 郝 文 高
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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7 .4 报表 附注
7 .4 .1 基金 基本 情况
鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 是 根 据 原 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 原 鹏 华 金 鼎 保 本 基 金 ” ) 于 2 0 1 8 年 1 0 月 9 日 发 布 的 《 鹏 华 金 鼎 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 保 本 周 期 到 期 安 排 及 转 型 为 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 相 关 业 务
规 则 的 公 告 》 ， 由 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 。 原 鹏 华 金 鼎 保 本 基 金 第 一 个 保 本 期
于 2 0 1 8 年 1 0 月 1 5 日 到 期 ， 且 原 鹏 华 金 鼎 保 本 基 金 无 法 为 转 入 下 一 保 本 周 期 确 定 保 证 人 或 保 本 义
务 人 ， 鹏 华 金 鼎 保 本 基 金 将 不 符 合 保 本 基 金 存 续 的 条 件 。 经 鹏 华 金 鼎 保 本 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管
人 协 商 一 致 ， 自 2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 起 ， 原 鹏 华 金 鼎 保 本 基 金 更 名 为 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 ， 《 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 同 一 日 生 效 ， 同 时 《 鹏 华 金 鼎 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 失 效 。 本 基 金 为 契 约 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管
理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。
原 鹏 华 金 鼎 保 本 基 金 于 基 金 合 同 失 效 前 的 基 金 资 产 净 值 为 3 5 4 , 1 8 9 , 4 8 9 . 5 1 元 ， 已 于 本 基 金 的
基 金 合 同 生 效 日 全 部 转 为 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 。 根 据 《 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 保 本
周 期 到 期 安 排 及 转 型 为 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 相 关 业 务 规 则 的 公 告 》 的 有 关 规
定 ， 原 鹏 华 金 鼎 保 本 A 类 基 金 份 额 转 为 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 A 类 基 金 份 额 ， 原 鹏 华 金 鼎 保 本 C 类 基
金 份 额 转 为 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 C 类 基 金 份 额 ， 对 投 资 者 持 有 的 原 鹏 华 金 鼎 保 本 基 金 的 全 部 基 金 份
额 变 更 登 记 为 本 基 金 基 金 份 额 ， 基 金 份 额 总 额 为 3 4 6 , 4 7 9 , 7 0 4 . 7 2 份 。
根 据 《 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 招 募 说 明 书 》 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 根 据 认 购 、 申 购 费 用 收 取 方 式 的 不 同 ， 将 基 金 份 额
分 为 不 同 的 类 别 。 在 投 资 者 认 购 、 申 购 时 收 取 认 购 、 申 购 费 用 的 基 金 份 额 ， 称 为 A 类 基 金 份 额 ；
在 投 资 者 认 购 、 申 购 时 不 收 取 认 购 、 申 购 费 用 ， 但 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份
额 ， 称 为 C 类 基 金 份 额 。 本 基 金 A 类 、 C 类 两 种 收 费 模 式 并 存 ， 并 分 别 计 算 基 金 份 额 净 值 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 的 股 票 （ 包
含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债 券 （ 含 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司
债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、 可 交 换 债 券 、 中 小 企 业 私 募 债 、
并 购 重 组 私 募 债 等 ） 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投
资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ） 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资
产 的 比 例 为 0 % － 9 5 % ； 本 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ， 其 中 现 金 类 资 产 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 。 本 基
金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 5 5 % ＋ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 × 4 5 % 。
财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 于 本 基 金 的 审 计 报 告 日 批 准 报 出 。
7 .4 .2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定
及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。
7 .4 .3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会
计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 1 0 月 1 9
日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
7 .4 .4. 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 。 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 8 年
1 0 月 1 9 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 。
7 .4 .4. 2 记账 本位 币
本 基 金 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 ， 除 有 特 别 说 明 外 ， 均 以 人 民 币 元 为 单 位 表 示 。
7 .4 .4. 3 金融 资产 和金融 负债 的分 类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权
证 投 资 ) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产
在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外 ， 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产
在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类
应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
7 .4 .4. 4 金融 资产 和金融 负债 的初 始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ；
对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 或 资 产 支 持 证 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认
为 应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ； 对 于 应 收
款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 ， 予 以 终 止 确 认 ： ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ；
( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ； 或
者 ( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险
和 报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 ， 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。 终 止鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
7 .4 .4. 5 金融 资产 和金融 负债 的估 值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 按 如 下
原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 ：
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交
易 日 后 未 发 生 影 响 公 允 价 值 计 量 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。 有
充 足 证 据 表 明 估 值 日 或 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 的 ， 应 对 市 场 交 易 价 格
进 行 调 整 ， 确 定 公 允 价 值 。 与 上 述 投 资 品 种 相 同 ， 但 具 有 不 同 特 征 的 ， 应 以 相 同 资 产 或 负 债 的 公
允 价 值 为 基 础 ， 并 在 估 值 技 术 中 考 虑 不 同 特 征 因 素 的 影 响 。 特 征 是 指 对 资 产 出 售 或 使 用 的 限 制 等 ，
如 果 该 限 制 是 针 对 资 产 持 有 者 的 ， 那 么 在 估 值 技 术 中 不 应 将 该 限 制 作 为 特 征 考 虑 。 此 外 ， 基 金 管
理 人 不 应 考 虑 因 大 量 持 有 相 关 资 产 或 负 债 所 产 生 的 溢 价 或 折 价 。
( 2 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持
的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 优 先 使 用 可 观 察 输 入 值 ， 只 有 在 无 法 取 得 相 关 资 产
或 负 债 可 观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 ， 才 可 以 使 用 不 可 观 察 输 入 值 。
( 3 ) 如 经 济 环 境 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发 行 人 发 生 影 响 金 融 工 具 价 格 的 重 大 事 件 ， 应 对 估 值 进 行 调
整 并 确 定 公 允 价 值 。
7 .4 .4. 6 金融 资产 和金融 负债 的抵 销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ； 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产
与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
7 .4 .4. 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 基
金 份 额 拆 分 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 拆 分 日 根 据 拆 分 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 拆 分 比
例 计 算 认 列 。 由 于 基 金 份 额 折 算 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 折 算 日 根 据 折 算 前 的 基 金 份
额 数 及 确 定 的 折 算 比 例 计 算 认 列 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及
基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转
出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7 .4 .4. 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ，鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累
计 亏 损 ) 。
7 .4 .4. 9 收入/ ( 损失 )的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认
为 投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下
由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 及 由 基 金 管 理 人 缴 纳 的 增 值 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
基 金 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 红 利 于 除 权 日 确 认 为 投 资 收 益 。 资 产 支 持 证 券 在 持 有 期 间 收 到 的 款
项 ， 根 据 资 产 支 持 证 券 的 预 计 收 益 率 区 分 属 于 资 产 支 持 证 券 投 资 本 金 部 分 和 投 资 收 益 部 分 ， 将 本
金 部 分 冲 减 资 产 支 持 证 券 投 资 成 本 ， 并 将 投 资 收 益 部 分 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 基 金 管 理 人 缴 纳 的 增
值 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 扣 除 在 适
用 情 况 下 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 增 值 税 后 的 净 额 确 认 为 公 允 价 值 变 动 损 益 ； 于 处 置 时 ， 其 处 置
价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 基 金 管 理 人 缴 纳 的 增 值 税 后 的 净 额 确 认 为 投
资 收 益 ， 其 中 包 括 从 公 允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。
7 .4 .4. 10 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 、 托 管 费 和 销 售 服 务 费 （ 如 有 ） 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率
和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 则 按 直 线 法 计 算 。
7 .4 .4. 11 基金 的收 益分配 政策
本 基 金 同 一 类 别 的 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配 ， 但 基 金 份 额
持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数 ， 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份
额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ；鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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若 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 ， 即 已 实
现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 。 经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。
7 .4 .4. 12 分部 报告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： ( 1 ) 该 组
成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ； ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部
分 的 经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ； ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、
经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足
一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
7 .4 .4. 13 其他 重要 的会计 政策 和会 计 估计
1 、 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以 下 类 别
股 票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 ：
( 1 ) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交
易 不 活 跃 ) 等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值
业 务 的 指 导 意 见 》 ， 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提
供 的 指 数 收 益 法 、 市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
( 2 ) 于 2 0 1 7 年 1 2 月 2 5 日 前 ， 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字
[ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》
之 附 件 《 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 股 票 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法 》 ， 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票
的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的
市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ； 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的
初 始 投 资 成 本 ， 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部
分 确 认 为 估 值 增 值 。 自 2 0 1 7 年 1 2 月 2 5 日 起 ， 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 、 首 次 公 开 发 行
股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 、 通 过 大 宗 交 易 取 得 的 带 限 售 期 的 股 票 等 流 通 受 限 股 票 ， 根 据 中 国鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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基 金 业 协 会 中 基 协 发 [ 2 0 1 7 ] 6 号 《 关 于 发 布 < 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 ( 试 行 ) > 的
通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 ( 试 行 ) 》 ( 以 下 简 称 “ 指 引 ” ) ， 按 估 值
日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 公 允 价 值 扣 除 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 指 引 所 独 立 提 供 的 该
流 通 受 限 股 票 剩 余 限 售 期 对 应 的 流 动 性 折 扣 后 的 价 值 进 行 估 值 。
( 3 ) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券
除 外 ) 及 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 监 会
关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 及 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 证 券 交
易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) ， 按 照 中 证 指
数 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 固 定 收 益 品 种 按
照 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。
7 .4 .5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 .4 .5. 1 会计 政策 变更的 说明
无 。
7 .4 .5. 2 会计 估计 变更的 说明
无 。
7 .4 .5. 3 差错 更正 的说明
无 。
7 .4 .6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6
号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开
营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的
补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于
资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管
产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率
缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税
的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府
债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ， 以
2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 起 产 生 的 利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 转 让
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 前 取 得 的 基 金 、 非 货 物 期 货 ， 可 以 选 择 按 照 实 际 买 入 价 计 算 销 售 额 ， 或 者 以 2 0 1 7
年 最 后 一 个 交 易 日 的 基 金 份 额 净 值 、 非 货 物 期 货 结 算 价 格 作 为 买 入 价 计 算 销 售 额 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利
收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ，
其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 %
计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ，
解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得
的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
( 5 ) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额
的 适 用 比 例 计 算 缴 纳 。
7 .4 .7 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 鹏 华 基 金 公 司 ” ) 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 工 商 银
行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 国 信 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . )
基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
鹏 华 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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注 : 1 . 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
2 . 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 .4 .8 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 .4 .8. 1 通过 关联 方交易 单元 进行 的 交易
7 .4 .8. 1. 1 股票 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2
月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例 （ % ）
国 信 证 券 5 , 5 9 6 , 0 5 9 . 0 0 4 8 . 4 5
7 .4 .8. 1. 2 债券 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例 （ % ）
国 信 证 券 3 5 2 , 9 2 0 , 1 0 4 . 0 0 8 6 . 6 5
7 .4 .8. 1. 3 债券 回购 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例 （ % ）
国 信 证 券 4 8 2 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 2 . 1 8
7 .4 .8. 1. 4 权证 交易
注 : 无 。鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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7 .4 .8. 1. 5 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量
的 比 例 （ % ）
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例 （ % ）
国 信 证 券 5 , 1 0 0 . 2 1 4 8 . 4 5 5 , 1 0 0 . 2 1 4 8 . 4 5
注 : （ 1 ） 佣 金 的 计 算 公 式 : 上 海 / 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 佣 金 = 买 （ 卖 ） 成 交 金 额 × 1 ‰ - 买 （ 卖 ） 经
手 费 - 买 （ 卖 ） 证 管 费 （ 佣 金 比 率 按 照 与 一 般 证 券 公 司 签 订 的 协 议 条 款 订 立 。 ）
（ 2 ） 本 基 金 与 关 联 方 已 按 同 业 统 一 的 基 金 佣 金 计 算 方 式 和 佣 金 比 例 签 订 了 《 证 券 交 易 席 位 租 用 协
议 》 。 根 据 协 议 规 定 ， 上 述 单 位 定 期 或 不 定 期 地 为 我 公 司 提 供 研 究 服 务 以 及 其 他 研 究 支 持 。
7 .4 .8. 2 关联 方报 酬
7 .4 .8. 2. 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 6 8 2 , 1 8 0 . 8 5
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 3 1 4 , 7 3 9 . 6 2
注 : 1 、 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 1 . 5 0 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 日 管
理 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 5 0 % ÷ 当 年 天 数 。
2 、 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 ， 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量
提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 ， 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ，
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
7 .4 .8. 2. 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1 1 3 , 6 9 6 . 8 0
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 2 5 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 日 托 管 费 ＝ 前鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % ÷ 当 年 天 数 。
7 .4 .8. 2. 3 销售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联
方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
鹏 华 金 鼎 混 合 A 鹏 华 金 鼎 混 合 C 合 计
国 信 证 券 - 1 6 . 0 6 1 6 . 0 6
鹏 华 基 金 公 司 - 2 , 5 5 2 . 0 9 2 , 5 5 2 . 0 9
中 国 工 商 银 行 - 3 3 , 8 6 9 . 2 0 3 3 , 8 6 9 . 2 0
合 计 - 3 6 , 4 3 7 . 3 5 3 6 , 4 3 7 . 3 5
注 : 转 型 后 支 付 基 金 销 售 机 构 的 C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0 . 8 0 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 ，
A 类 基 金 份 额 不 支 付 销 售 服 务 费 。 日 销 售 服 务 费 = 前 一 日 C 类 基 金 资 产 净 值 × 0 . 8 0 % ÷ 当 年 天 数 。
7 .4 .8. 3 与关 联方 进行银 行间 同业 市 场的债 券 (含回 购 ) 交易
注 : 无 。
7 .4 .8. 4 各关 联方 投资本 基金 的情 况
7 .4 .8. 4. 1 报告 期内 基金管 理人 运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 : 本 基 金 本 年 度 及 上 年 度 可 比 报 告 期 管 理 人 未 投 资 、 持 有 本 基 金 。
7 .4 .8. 4. 2 报告 期末 除基金 管理 人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 无 。
7 .4 .8. 5 由关 联方 保管的 银行 存款 余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月
3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 工 商 银 行 2 , 0 4 1 , 8 6 5 . 0 9 8 5 , 1 7 0 . 2 0鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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7 .4 .8. 6 本基 金在 承销期 内参 与关 联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 参 与 本 管 理 人 、 管 理 人 控 股 股 东 、 托 管 人 、 委 托 人 及 委 托 人 控 股 股 东 承
销 的 证 券 。
7 .4 .8. 7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
7 .4 .9 期末( 20 18 年 1 2 月 3 1 日) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7 .4 .9. 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 : 无 。
7 .4 .9. 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流 通 受限股 票
注 : 无 。
7 .4 .9. 3 期末 债券 正回购 交易 中作 为 抵押的 债券
7 .4 .9. 3. 1 银行 间市 场债券 正回 购
注 : 无 。
7 .4 .9. 3. 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购
证 券 款 余 额 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 于 2 0 1 9 年 1 月 2 日 到 期 。 该 类 交 易 要 求 本 基 金 转 入 质 押 库 的 债 券 ，
按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后 ， 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。
7 .4 .10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层
次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第
二 层 次 的 余 额 为 1 4 5 , 6 9 3 , 9 7 5 . 4 0 元 ， 无 属 于 第 一 或 第 三 层 次 的 余 额 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次 未 发 生 重 大
变 动 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ：
同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值
相 差 很 小 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 7 年 度 财 务 报 表 （ 转 型 前 ）
7 .1 资产 负债 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 8 年 1 0 月 1 8 日 ( 基 金 合 同 失 效 前 日 )
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 1 0 月 1 8 日 ( 基
金 合 同 失 效 前 日 )
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 7 1 7 , 3 5 2 , 5 5 5 . 4 8 2 0 5 , 0 9 6 , 5 1 7 . 8 3
结 算 备 付 金 2 4 , 1 0 4 , 4 5 8 . 8 2 2 2 , 0 6 0 , 9 1 2 . 3 9
存 出 保 证 金 1 5 7 , 9 0 9 . 9 3 9 7 , 3 1 6 . 7 2
交 易 性 金 融 资 产 3 0 , 1 6 2 , 0 0 0 . 0 0 5 , 1 2 1 , 9 2 7 , 8 6 6 . 7 0
其 中 ： 股 票 投 资 - -鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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基 金 投 资 - -
债 券 投 资 3 0 , 1 6 2 , 0 0 0 . 0 0 5 , 1 2 1 , 9 2 7 , 8 6 6 . 7 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - -
应 收 证 券 清 算 款 - 1 6 , 2 6 2 , 9 1 4 . 4 5
应 收 利 息 6 5 9 , 6 3 2 . 7 9 8 8 , 2 0 8 , 5 4 0 . 7 5
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - 4 9 4 . 0 6
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 7 7 2 , 4 3 6 , 5 5 7 . 0 2 5 , 4 5 3 , 6 5 4 , 5 6 2 . 9 0
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 1 0 月 1 8 日 ( 基
金 合 同 失 效 前 日 )
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 6 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 2 8 9 , 9 3 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 - 1 4 , 7 8 9 , 2 2 0 . 9 2
应 付 赎 回 款 4 0 9 , 3 9 8 , 9 5 6 . 4 4 4 , 0 2 3 , 1 5 3 . 8 3
应 付 管 理 人 报 酬 1 , 4 2 7 , 0 1 4 . 8 7 3 , 2 4 2 , 1 7 5 . 7 2
应 付 托 管 费 2 3 7 , 8 3 5 . 8 2 5 4 0 , 3 6 2 . 6 4
应 付 销 售 服 务 费 1 , 8 4 2 . 8 7 3 1 9 , 1 7 4 . 0 1
应 付 交 易 费 用 1 , 7 0 0 . 0 0 1 , 8 4 9 . 9 4
应 交 税 费 2 1 , 9 7 9 . 1 7 -
应 付 利 息 1 2 9 , 5 6 0 . 9 5 - 5 9 , 4 9 4 . 2 5
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 3 2 8 , 1 7 7 . 3 9 5 0 0 , 3 1 9 . 4 3
负 债 合 计 4 1 8 , 2 4 7 , 0 6 7 . 5 1 2 , 3 1 3 , 2 8 6 , 7 6 2 . 2 4
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 3 4 6 , 4 7 9 , 7 0 4 . 7 2 3 , 2 2 1 , 7 0 4 , 2 1 0 . 4 4
未 分 配 利 润 7 , 7 0 9 , 7 8 4 . 7 9 - 8 1 , 3 3 6 , 4 0 9 . 7 8
所 有 者 权 益 合 计 3 5 4 , 1 8 9 , 4 8 9 . 5 1 3 , 1 4 0 , 3 6 7 , 8 0 0 . 6 6
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7 7 2 , 4 3 6 , 5 5 7 . 0 2 5 , 4 5 3 , 6 5 4 , 5 6 2 . 9 0
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 1 0 月 1 8 日 ， 基 金 份 额 总 额 3 4 6 , 4 7 9 , 7 0 4 . 7 2 份 ， 其 中 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合
A 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为 2 6 8 , 5 5 1 , 8 8 2 . 9 4 份 , 份 额 净 值 1 . 0 2 5 元 。 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 C 基 金 份 额
的 份 额 总 额 为 7 7 , 9 2 7 , 8 2 1 . 7 8 份 ， 份 额 净 值 1 . 0 1 2 元 。鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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7 .2 利润 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 0 月 1 8 日 ( 基 金 合 同 失 效 前 日 )
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8
年 1 0 月 1 8 日 ( 基 金 合 同 失
效 前 日 )
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 2 1 7 , 0 4 8 , 9 7 5 . 3 5 1 6 5 , 1 5 1 , 3 0 6 . 2 2
1 . 利 息 收 入 1 2 2 , 8 1 6 , 8 0 3 . 3 4 2 5 5 , 3 0 1 , 2 2 1 . 1 2
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 5 , 5 9 2 , 2 3 5 . 2 3 1 2 , 5 7 5 , 6 1 6 . 0 8
债 券 利 息 收 入 1 1 2 , 2 3 1 , 6 4 7 . 7 8 2 4 0 , 9 5 6 , 1 7 7 . 4 1
资 产 支 持 证 券 利 息
收 入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收 入
4 , 9 9 2 , 9 2 0 . 3 3 1 , 7 6 9 , 4 2 7 . 6 3
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
填 列 ）
- 8 2 , 5 7 2 , 7 8 6 . 9 2 - 1 0 2 , 8 6 3 , 4 0 2 . 4 2
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - 5 2 3 , 9 3 2 . 8 4
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 - 8 2 , 5 7 2 , 7 8 6 . 9 2 - 1 0 3 , 3 8 7 , 3 3 5 . 2 6
资 产 支 持 证 券 投 资
收 益
- -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“ - ” 号 填 列 )
1 7 3 , 5 6 5 , 7 5 1 . 0 7 5 , 9 2 6 , 4 2 6 . 8 8
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
- -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
3 , 2 3 9 , 2 0 7 . 8 6 6 , 7 8 7 , 0 6 0 . 6 4
减 ： 二 、 费 用 7 8 , 5 6 8 , 1 6 6 . 9 5 1 8 2 , 5 9 4 , 6 6 8 . 5 6
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 7 . 2 . 1 2 6 , 5 0 1 , 3 6 4 . 2 4 4 8 , 5 0 1 , 0 7 3 . 6 7
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 7 . 2 . 2 4 , 4 1 6 , 8 9 3 . 9 6 8 , 0 8 3 , 5 1 2 . 2 3
3 ． 销 售 服 务 费 7 . 4 . 7 . 2 . 3 5 0 0 , 6 8 8 . 2 3 4 , 5 5 3 , 6 6 1 . 9 2
4 ． 交 易 费 用 2 0 , 0 3 4 . 8 8 1 9 , 8 6 2 . 7 8
5 ． 利 息 支 出 4 6 , 4 2 3 , 5 1 9 . 6 4 1 2 0 , 9 9 1 , 4 0 3 . 3 5
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支
出
4 6 , 4 2 3 , 5 1 9 . 6 4 1 2 0 , 9 9 1 , 4 0 3 . 3 5
6 ． 税 金 及 附 加 3 4 8 , 4 6 3 . 6 0 -鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 4 5 页 共 7 0 页
7 ． 其 他 费 用 3 5 7 , 2 0 2 . 4 0 4 4 5 , 1 5 4 . 6 1
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以
“ - ” 号 填 列 )
1 3 8 , 4 8 0 , 8 0 8 . 4 0 - 1 7 , 4 4 3 , 3 6 2 . 3 4
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ”
号 填 列 ）
1 3 8 , 4 8 0 , 8 0 8 . 4 0 - 1 7 , 4 4 3 , 3 6 2 . 3 4
7 .3 所有 者权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 0 月 1 8 日 ( 基 金 合 同 失 效 前 日 )
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 0 月 1 8 日 ( 基 金 合 同 失 效 前 日 )
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者
权 益 （ 基 金 净 值 ）
3 , 2 2 1 , 7 0 4 , 2 1 0 . 4 4 - 8 1 , 3 3 6 , 4 0 9 . 7 8 3 , 1 4 0 , 3 6 7 , 8 0 0 . 6 6
二 、 本 期 经 营 活
动 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 本 期
利 润 ）
- 1 3 8 , 4 8 0 , 8 0 8 . 4 0 1 3 8 , 4 8 0 , 8 0 8 . 4 0
三 、 本 期 基 金 份
额 交 易 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- 2 , 8 7 5 , 2 2 4 , 5 0 5 . 7 2 - 4 9 , 4 3 4 , 6 1 3 . 8 3 - 2 , 9 2 4 , 6 5 9 , 1 1 9 . 5 5
其 中 ： 1 . 基 金 申
购 款
2 , 7 5 7 , 0 0 7 . 3 0 2 5 , 3 1 0 . 2 8 2 , 7 8 2 , 3 1 7 . 5 8
2 . 基 金 赎
回 款
- 2 , 8 7 7 , 9 8 1 , 5 1 3 . 0 2 - 4 9 , 4 5 9 , 9 2 4 . 1 1 - 2 , 9 2 7 , 4 4 1 , 4 3 7 . 1 3
四 、 本 期 向 基 金
份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值
减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者
权 益 （ 基 金 净 值 ）
3 4 6 , 4 7 9 , 7 0 4 . 7 2 7 , 7 0 9 , 7 8 4 . 7 9 3 5 4 , 1 8 9 , 4 8 9 . 5 1
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者
权 益 （ 基 金 净 值 ）
4 , 5 5 6 , 0 0 6 , 2 7 4 . 9 7 - 9 6 , 8 9 6 , 5 4 6 . 4 6 4 , 4 5 9 , 1 0 9 , 7 2 8 . 5 1鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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二 、 本 期 经 营 活
动 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 本 期
利 润 ）
- - 1 7 , 4 4 3 , 3 6 2 . 3 4 - 1 7 , 4 4 3 , 3 6 2 . 3 4
三 、 本 期 基 金 份
额 交 易 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- 1 , 3 3 4 , 3 0 2 , 0 6 4 . 5 3 3 3 , 0 0 3 , 4 9 9 . 0 2 - 1 , 3 0 1 , 2 9 8 , 5 6 5 . 5 1
其 中 ： 1 . 基 金 申
购 款
1 , 3 7 3 , 6 3 4 . 4 3 - 4 0 , 5 3 2 . 9 6 1 , 3 3 3 , 1 0 1 . 4 7
2 . 基 金 赎
回 款
- 1 , 3 3 5 , 6 7 5 , 6 9 8 . 9 6 3 3 , 0 4 4 , 0 3 1 . 9 8 - 1 , 3 0 2 , 6 3 1 , 6 6 6 . 9 8
四 、 本 期 向 基 金
份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值
减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者
权 益 （ 基 金 净 值 ）
3 , 2 2 1 , 7 0 4 , 2 1 0 . 4 4 - 8 1 , 3 3 6 , 4 0 9 . 7 8 3 , 1 4 0 , 3 6 7 , 8 0 0 . 6 6
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
邓 召 明 苏 波 郝 文 高
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 .4 报表 附注
7 .4 .1 基金 基本 情况
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简
称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 6 ] 3 6 4 号 《 关 于 准 予 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批
复 》 核 准 ， 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 金 鼎 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设
立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 4 , 8 3 0 , 0 8 4 , 2 3 7 . 9 9 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所
( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 6 ) 第 4 0 8 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 鹏
华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 6 年 4 月 1 3 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基
金 份 额 总 额 为 4 , 8 3 2 , 1 1 5 , 4 9 8 . 1 8 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 2 , 0 3 1 , 2 6 0 . 1 9 份 基 金 份 额 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 担 保鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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人 为 北 京 首 创 融 资 担 保 有 限 公 司 。
根 据 《 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 招 募 说 明 书 》 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 根 据 认 购 、 申 购 费 用 收 取 方 式 的 不 同 ， 将 基 金 份 额 分 为 不
同 的 类 别 。 在 投 资 者 认 购 、 申 购 时 收 取 认 购 、 申 购 费 用 的 基 金 份 额 ， 称 为 A 类 基 金 份 额 ； 在 投 资
者 认 购 、 申 购 时 不 收 取 认 购 、 申 购 费 用 ， 但 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额 ， 称
为 C 类 基 金 份 额 。 本 基 金 A 类 、 C 类 两 种 收 费 模 式 并 存 ， 并 分 别 计 算 基 金 份 额 净 值 。
根 据 《 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 第 一 个 保 本 期 为
三 十 个 月 ， 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 至 三 十 个 月 后 对 应 日 止 ， 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 或 无 该 对 应 日 ，
则 保 本 期 到 期 日 顺 延 至 下 一 个 工 作 日 ， 其 后 的 保 本 周 期 及 起 讫 日 见 基 金 管 理 人 届 时 公 告 。 但 在 保
本 周 期 内 ， 如 A 类 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 连 续 1 5 个 工 作 日 达 到 或 超 过 预 设 的 目 标 收 益 率 ， 则 基
金 管 理 人 将 在 满 足 条 件 之 日 ( 含 ) 起 1 0 个 工 作 日 内 公 告 本 基 金 当 期 保 本 周 期 提 前 到 期 ( 提 前 到 期 日
距 离 满 足 提 前 到 期 条 件 之 日 起 不 超 过 2 0 个 工 作 日 ， 且 不 得 晚 于 非 提 前 到 期 情 形 下 的 保 本 周 期 到 期
日 ) ， 并 进 入 到 期 操 作 期 间 。 其 中 ， 第 一 个 保 本 周 期 的 目 标 收 益 率 为 1 8 % 。 本 基 金 第 一 个 保 本 期 由
北 京 首 创 融 资 担 保 有 限 公 司 作 为 保 证 人 提 供 连 带 责 任 保 证 。 第 一 个 保 本 期 届 满 时 ， 在 符 合 保 本 基
金 存 续 条 件 下 ， 本 基 金 继 续 存 续 并 进 入 下 一 保 本 期 。 如 第 一 个 保 本 期 到 期 后 ， 本 基 金 未 能 符 合 保
本 基 金 存 续 条 件 ， 则 将 变 更 为 非 保 本 的 混 合 型 基 金 ， 基 金 名 称 相 应 变 更 为 “ 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 ” 。 如 果 第 一 个 保 本 期 到 期 后 本 基 金 不 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 对 基 金 的 存 续 要
求 ， 则 本 基 金 将 根 据 基 金 合 同 的 规 定 终 止 。 本 基 金 第 一 个 保 本 期 的 保 本 额 为 基 金 份 额 持 有 人 认 购
并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 所 对 应 的 净 认 购 金 额 、 认 购 费 用 及 募 集 期 利 息 之 和 。 在 第 一 个 保 本 期 到 期
日 ， 如 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 与 到 期 日 基 金 份 额 净 值 的 乘 积 加 上 其 认 购 并 持
有 到 期 的 基 金 份 额 累 计 分 红 款 项 之 和 计 算 的 总 金 额 低 于 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份
额 的 保 本 金 额 ， 则 基 金 管 理 人 应 补 足 该 差 额 ， 并 最 迟 在 保 本 期 到 期 日 后 2 0 个 工 作 日 内 将 该 差 额 支
付 给 基 金 份 额 持 有 人 ， 保 证 人 对 此 提 供 连 带 责 任 保 证 。 但 上 述 基 金 份 额 持 有 人 未 持 有 到 期 而 赎 回
或 转 换 转 出 的 ， 赎 回 或 转 换 转 出 部 分 不 适 用 保 本 条 款 ； 未 经 保 证 人 书 面 同 意 提 供 保 证 ， 基 金 份 额
持 有 人 在 保 本 期 申 购 或 转 换 转 入 的 基 金 份 额 也 不 适 用 保 本 条 款 。 本 基 金 A 类 基 金 份 额 、 C 类 基 金
份 额 分 别 计 算 保 本 金 额 、 可 赎 回 金 额 和 保 本 赔 付 差 额 。
根 据 本 基 金 的 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 于 2 0 1 8 年 1 0 月 9 日 发 布 的 《 鹏 华 金 鼎鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 保 本 周 期 到 期 安 排 及 转 型 为 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 相
关 业 务 规 则 的 公 告 》 以 及 《 关 于 修 订 《 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 公 告 》 ， 本
基 金 第 一 个 保 本 期 于 2 0 1 8 年 1 0 月 1 5 日 到 期 ， 且 本 基 金 无 法 为 转 入 下 一 保 本 周 期 确 定 保 证 人 或 保
本 义 务 人 ， 本 基 金 将 不 符 合 保 本 基 金 存 续 的 条 件 。 经 本 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 ， 将 按
照 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定 转 型 为 非 保 本 的 混 合 基 金 ， 自 2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日 起 “ 鹏 华 金 鼎 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 更 名 为 “ 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” ， 《 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 同 日 生 效 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有
关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 本 基 金 可 以 投 资 于 股 票 （ 包 括 中 小 板 、
创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 各 类 债 券 （ 包 括 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、
债 券 回 购 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 可 转 换 债 券 、 可 分 离 交 易 债 券 、 短 期 融 资 券 、 资 产 支 持 证 券 、
中 小 企 业 私 募 债 以 及 经 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 其 他 债 券 类 金 融 工 具 ） 、 银 行 存 款 、 货 币
市 场 工 具 、 权 证 、 国 债 期 货 、 股 指 期 货 及 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ， 但 需 符 合 中 国 证
监 会 的 相 关 规 定 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 由 优 化 的 C P P I 策 略 决 定 ， 并 对 比 例 范 围 有 如 下 限 制 ： 权
益 类 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 超 过 4 0 % ； 债 券 、 货 币 市 场 工 具 及 其 它 资 产 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金
资 产 的 6 0 % ， 其 中 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基
金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 两 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 × 1 . 5 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 于 本 基 金 的 审 计 报 告 日 批 准 报 出 。
7 .4 .2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允
许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。
7 .4 .3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 0 月 1 8 日 （ 基 金 合 同 失 效 前 日 ） 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8 年 1 0 月 1 8 日 （ 基 金 合 同 失 效 前 日 ） 的 财 务 状 况
以 及 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 0 月 1 8 日 （ 基 金 合 同 失 效 前 日 ） 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情
况 等 有 关 信 息 。
7 .4 .4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相一 致的 说 明
7 .4 .4. 1 会计 政策 变更的 说明
无 。
7 .4 .4. 2 会计 估计 变更的 说明
无 。
7 .4 .4. 3 差错 更正 的说明
无 。
7 .4 .5 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6
号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开
营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的
补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于
资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税
政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管
产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率
缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税
的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府
债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ， 以
2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 产 生 的 利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 转 让
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 前 取 得 的 基 金 、 非 货 物 期 货 ， 可 以 选 择 按 照 实 际 买 入 价 计 算 销 售 额 ， 或 者 以 2 0 1 7鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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年 最 后 一 个 交 易 日 的 基 金 份 额 净 值 、 非 货 物 期 货 结 算 价 格 作 为 买 入 价 计 算 销 售 额 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利
收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售
股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前
取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人
所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
( 5 ) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额
的 适 用 比 例 计 算 缴 纳 。
7 .4 .6 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 鹏 华 基 金 公 司 ” ) 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 工 商 银
行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 国 信 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . )
基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
鹏 华 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
北 京 首 创 融 资 担 保 有 限 公 司 基 金 保 证 人
注 : 1 . 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
2 . 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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7 .4 .7 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 .4 .7. 1 通过 关联 方交易 单元 进行 的 交易
7 .4 .7. 1. 1 股票 交易
注 : 无 。
7 .4 .7. 1. 2 债券 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 0 月 1 8
日 ( 基 金 合 同 失 效 前 日 )
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
（ % ）
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
（ % ）
国 信 证 券 3 , 2 8 6 , 3 3 6 , 6 1 9 . 0 0 8 2 . 4 9 1 , 9 2 0 , 1 1 6 , 0 3 1 . 3 7 9 4 . 1 7
7 .4 .7. 1. 3 债券 回购 交易
注 : 无 。
7 .4 .7. 1. 4 权证 交易
注 : 无 。
7 .4 .7. 1. 5 应支 付关 联方的 佣金
注 : 无 。
7 .4 .7. 2 关联 方报 酬
7 .4 .7. 2. 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 0
月 1 8 日 ( 基 金 合 同 失 效 前 日 )
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2 6 , 5 0 1 , 3 6 4 . 2 4 4 8 , 5 0 1 , 0 7 3 . 6 7鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1 0 , 2 4 4 , 4 2 8 . 7 4 1 5 , 5 6 7 , 4 0 7 . 9 2
注 : 1 、 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 1 . 2 0 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 日 管
理 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 2 0 % ÷ 当 年 天 数 。
2 、 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 ， 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量
提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 ， 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ，
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
7 .4 .7. 2. 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 0
月 1 8 日 ( 基 金 合 同 失 效 前 日 )
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 4 , 4 1 6 , 8 9 3 . 9 6 8 , 0 8 3 , 5 1 2 . 2 3
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 2 0 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 日 托 管 费 ＝ 前
一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 0 % ÷ 当 年 天 数 。
7 .4 .7. 2. 3 销售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联
方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 0 月 1 8 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
鹏 华 金 鼎 混 合 A 鹏 华 金 鼎 混 合 C 合 计
国 信 证 券 - 1 0 . 5 3 1 0 . 5 3
鹏 华 基 金 公 司 - 4 , 1 1 7 . 6 4 4 , 1 1 7 . 6 4
中 国 工 商 银 行 - 1 7 5 , 8 8 5 . 2 0 1 7 5 , 8 8 5 . 2 0
合 计 - 1 8 0 , 0 1 3 . 3 7 1 8 0 , 0 1 3 . 3 7
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联
方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
鹏 华 金 鼎 混 合 A 鹏 华 金 鼎 混 合 C 合 计
国 信 证 券 - 7 6 . 7 2 7 6 . 7 2鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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鹏 华 基 金 公 司 - 8 , 9 9 1 . 7 3 8 , 9 9 1 . 7 3
中 国 工 商 银 行 - 1 , 4 8 0 , 0 0 0 . 4 4 1 , 4 8 0 , 0 0 0 . 4 4
合 计 - 1 , 4 8 9 , 0 6 8 . 8 9 1 , 4 8 9 , 0 6 8 . 8 9
注 : 转 型 前 支 付 基 金 销 售 机 构 的 C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0 . 1 0 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 ，
A 类 基 金 份 额 不 支 付 销 售 服 务 费 。 日 销 售 服 务 费 = 前 一 日 C 类 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 0 % ÷ 当 年 天 数 。
7 .4 .7. 3 与关 联方 进行银 行间 同业 市 场的债 券 (含回 购 ) 交易
注 : 无 。
7 .4 .7. 4 各关 联方 投资本 基金 的情 况
7 .4 .7. 4. 1 报告 期内 基金管 理人 运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 : 本 基 金 本 年 度 及 上 年 度 可 比 报 告 期 管 理 人 未 投 资 、 持 有 本 基 金 。
7 .4 .7. 4. 2 报告 期末 除基金 管理 人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 。
7 .4 .7. 5 由关 联方 保管的 银行 存款 余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 0 月 1 8
日 ( 基 金 合 同 失 效 前 日 )
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 工 商 银 行 7 1 7 , 3 5 2 , 5 5 5 . 4 8 1 9 5 , 2 1 0 . 2 5 5 , 0 9 6 , 5 1 7 . 8 3 1 0 2 , 1 0 2 . 9 9
7 .4 .7. 6 本基 金在 承销期 内参 与关 联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
7 .4 .7. 7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
7 .4 .8 期末( 20 18 年 1 0 月 1 8 日) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7 .4 .8. 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 : 无 。鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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7 .4 .8. 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流 通 受限股 票
注 : 无 。
7 .4 .8. 3 期末 债券 正回购 交易 中作 为 抵押的 债券
7 .4 .8. 3. 1 银行 间市 场债券 正回 购
注 : 无 。
7 .4 .8. 3. 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 8 年 1 0 月 1 8 日 ( 基 金 合 同 失 效 前 日 ) 止 ， 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回
购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 6 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 于 2 0 1 8 年 1 0 月 2 4 日 到 期 。 该 类 交 易 要 求
本 基 金 转 入 质 押 库 的 债 券 ， 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后 ， 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余
额 。
7 .4 .9 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层
次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 8 年 1 0 月 1 8 日 ( 基 金 合 同 失 效 前 日 ) ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损
益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 3 0 , 1 6 2 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 无 属 于 第 一 或 第 三 层 次 的 余 额 ( 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日 ： 第 二 层 次 5 , 1 2 1 , 9 2 7 , 8 6 6 . 7 0 元 ， 无 第 一 或 第 三 层 次 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
本 基 金 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值
对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 8 年 1 0 月 1 8 日 ( 基 金 合 同 失 效 前 日 ) ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产
( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ： 同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值
相 差 很 小 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 和 增 值 税 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告 （ 转 型 后 ）
8 .1 期末 基金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 1 4 5 , 6 9 3 , 9 7 5 . 4 0 7 7 . 4 3
其 中 ： 债 券 1 4 5 , 6 9 3 , 9 7 5 . 4 0 7 7 . 4 3
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 2 5 , 9 9 6 , 1 4 3 . 9 9 1 3 . 8 2
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 , 9 3 4 , 8 6 9 . 1 2 2 . 0 9
8 其 他 各 项 资 产 1 2 , 5 2 7 , 1 6 5 . 4 3 6 . 6 6
9 合 计 1 8 8 , 1 5 2 , 1 5 3 . 9 4 1 0 0 . 0 0
8 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
8 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
注 : 无 。鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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8 .2 .2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 : 无 。
8 .3 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资明细
注 : 无 。
8 .4 报告 期内 股票投 资组 合的重 大变动
8 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 末基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 2 , 4 7 2 , 4 6 0 . 0 0 1 . 4 0
2 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 2 , 4 7 1 , 4 6 0 . 0 0 1 . 4 0
3 6 0 0 0 3 1 三 一 重 工 1 , 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 7
注 : 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 末基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 2 , 3 1 4 , 3 5 9 . 0 0 1 . 3 1
2 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 2 , 2 5 1 , 7 0 0 . 0 0 1 . 2 8
3 6 0 0 0 3 1 三 一 重 工 1 , 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 8
注 : 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 .4 .3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 5 , 9 5 3 , 9 2 0 . 0 0
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 5 , 5 9 6 , 0 5 9 . 0 0
注 : 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关
交 易 费 用 。
8 .5 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 1 0 2 , 3 0 2 , 0 0 0 . 0 0 5 8 . 0 0
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 8 , 7 8 8 , 7 2 0 . 0 0 1 0 . 6 5
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 8 , 8 3 8 , 7 2 0 . 0 0 5 . 0 1
4 企 业 债 券 2 4 , 6 0 3 , 2 5 5 . 4 0 1 3 . 9 5鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 4 5 , 6 9 3 , 9 7 5 . 4 0 8 2 . 6 0
8 .6 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
1 0 1 9 6 0 1 1 8 国 债 1 9 7 0 0 , 0 0 0 7 1 , 5 1 9 , 0 0 0 . 0 0 4 0 . 5 5
2 1 8 0 0 1 9
1 8 附 息 国 债
1 9
3 0 0 , 0 0 0 3 0 , 7 8 3 , 0 0 0 . 0 0 1 7 . 4 5
3 1 3 6 8 5 5 1 6 光 控 0 3 1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 5 1 , 0 0 0 . 0 0 5 . 6 4
4 1 3 6 6 5 5 1 4 银 河 G 3 1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 6 4
5 1 3 6 6 2 9 1 6 兵 装 0 1 1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 4 1 , 0 0 0 . 0 0 5 . 6 4
8 .7 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名资 产支 持证券 投资明 细
注 : 无 。
8 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 : 无 。
8 .9 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 无 。
8 .1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
8 .1 0.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 : 无 。
8 .1 0.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 参 与 股 指 期 货 的 投 资 的 ， 应 符 合 基 金 合 同 规 定 的 保 本 策 略 和 投 资 目 标 。 本 基 金 将 根 据 风 险
管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 标 ， 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 ， 充 分 考 虑 股 指 期 货
的 风 险 收 益 特 征 ， 通 过 多 头 或 空 头 的 套 期 保 值 策 略 ， 以 改 善 投 资 组 合 的 投 资 效 果 ， 实 现 股 票 组 合
的 超 额 收 益 。鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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8 .1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 .1 1.1 本期 国债 期货投 资政 策
为 有 效 控 制 债 券 投 资 的 系 统 性 风 险 ， 本 基 金 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 适 度 运 用 国 债 期
货 ， 提 高 投 资 组 合 的 运 作 效 率 。 在 国 债 期 货 投 资 时 ， 本 基 金 将 首 先 分 析 国 债 期 货 各 合 约 价 格 与 最 便 宜 可
交 割 券 的 关 系 ， 选 择 定 价 合 理 的 国 债 期 货 合 约 ， 其 次 ， 考 虑 国 债 期 货 各 合 约 的 流 动 性 情 况 ， 最 终 确 定 与
现 货 组 合 的 合 适 匹 配 ， 以 达 到 风 险 管 理 的 目 标 。
8 .1 1.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 无 。
8 .1 1.3 本期 国债 期货投 资评 价
无 。
8 .1 2 投资 组合 报告附 注
8 .1 2.1 基金 投资 的前十 名证 券的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 ，或在
报告 编制 日前一 年收 到公开 谴 责、 处罚 的情形
中 国 银 河 2 0 1 8 年 7 月 5 日 ， 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 收 到 中 国 人 民
银 行 出 具 的 《 行 政 处 罚 意 见 告 知 书 》 （ 银 反 洗 罚 告 字 [ 2 0 1 8 ] 4 号 ） ， 主 要 内 容 如 下 ： 中 国 人 民 银 行
依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 反 洗 钱 法 》 第 三 十 二 条 规 定 ， 拟 对 公 司 未 按 照 规 定 履 行 客 户 身 份 识 别 义 务
的 行 为 处 人 民 币 5 0 万 元 罚 款 ， 与 身 份 不 明 的 客 户 进 行 交 易 或 者 为 客 户 开 立 匿 名 账 户 、 假 名 账 户 的
行 为 处 人 民 币 5 0 万 元 罚 款 ， 合 计 处 人 民 币 1 0 0 万 元 罚 款 。 公 司 在 接 受 检 查 期 间 即 立 查 立 改 ， 截 至
目 前 ， 公 司 已 经 进 一 步 完 善 了 反 洗 钱 制 度 机 制 ， 细 化 了 客 户 身 份 识 别 、 客 户 洗 钱 风 险 等 级 管 理 、
可 疑 交 易 报 告 等 工 作 流 程 ， 加 强 了 反 洗 钱 监 督 检 查 和 考 核 ， 加 大 了 对 历 史 存 量 客 户 持 续 识 别 力 度 ，
反 洗 钱 相 关 系 统 功 能 也 不 断 改 进 。 公 司 今 后 将 持 续 完 善 内 控 合 规 管 理 ， 切 实 做 好 反 洗 钱 工 作 。 2 0 1 8
年 7 月 2 7 日 ， 公 司 收 到 中 国 人 民 银 行 出 具 的 《 行 政 处 罚 决 定 书 》 （ 银 反 洗 罚 决 字 [ 2 0 1 8 ] 第 4 号 ） ，
主 要 内 容 如 下 ： 中 国 人 民 银 行 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 反 洗 钱 法 》 第 三 十 二 条 规 定 ， 对 公 司 未 按 照
规 定 履 行 客 户 身 份 识 别 义 务 的 行 为 处 人 民 币 5 0 万 元 罚 款 ， 与 身 份 不 明 的 客 户 进 行 交 易 的 行 为 处 人
民 币 5 0 万 元 罚 款 ， 合 计 处 人 民 币 1 0 0 万 元 罚 款 。 公 司 将 在 规 定 的 时 间 内 缴 纳 上 述 罚 款 。 公 司 在
接 受 检 查 期 间 即 立 查 立 改 ， 并 根 据 中 国 人 民 银 行 《 执 法 检 查 意 见 书 》 的 要 求 ， 制 定 了 《 关 于 中 国
人 民 银 行 反 洗 钱 现 场 检 查 问 题 的 整 改 方 案 》 并 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 四 十 次 会 议 审 议 通 过 。 截 至
目 前 ， 公 司 已 经 进 一 步 完 善 了 反 洗 钱 制 度 机 制 ， 细 化 了 客 户 身 份 识 别 、 客 户 洗 钱 风 险 等 级 管 理 、鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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可 疑 交 易 报 告 等 工 作 流 程 ， 加 强 了 反 洗 钱 监 督 检 查 和 考 核 ， 加 大 了 对 历 史 存 量 客 户 持 续 识 别 力 度 ，
反 洗 钱 相 关 系 统 功 能 也 不 断 改 进 。 公 司 今 后 将 持 续 完 善 内 控 合 规 管 理 ， 切 实 做 好 反 洗 钱 工 作 。 对
该 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 公 司 ， 认 为 公 司 的 上 述 违 规 行 为 对
公 司 并 不 产 生 实 质 性 影 响 。 上 述 通 告 对 该 公 司 债 券 的 投 资 价 值 不 产 生 重 大 影 响 。 该 证 券 的 投 资 已
执 行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程 ， 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。
8 .1 2.2 基金 投资 的前十 名股 票是否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库 。
8 .1 2.3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 2 2 6 , 1 8 4 . 2 9
2 应 收 证 券 清 算 款 1 0 , 3 2 6 , 3 3 7 . 5 6
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 9 1 8 , 7 0 0 . 2 2
5 应 收 申 购 款 5 5 , 9 4 3 . 3 6
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 2 , 5 2 7 , 1 6 5 . 4 3
8 .1 2.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 : 无 。
8 .1 2.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注 : 无 。
8 .1 2.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 投 资 组 合 报 告 （ 转 型 前 ）
8 .1 期末 基金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 3 0 , 1 6 2 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 0
其 中 ： 债 券 3 0 , 1 6 2 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 0
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7 4 1 , 4 5 7 , 0 1 4 . 3 0 9 5 . 9 9
8 其 他 各 项 资 产 8 1 7 , 5 4 2 . 7 2 0 . 1 1
9 合 计 7 7 2 , 4 3 6 , 5 5 7 . 0 2 1 0 0 . 0 0
8 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
8 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
注 : 无 。
8 .2 .2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 : 无 。
8 .3 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资明细
注 : 无 。
8 .4 报告 期内 股票投 资组 合的重 大变动
8 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
注 : 无 。
8 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
注 : 无 。
8 .4 .3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
注 : 无 。
8 .5 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 3 0 , 1 6 2 , 0 0 0 . 0 0 8 . 5 2鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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其 中 ： 政 策 性 金 融 债 3 0 , 1 6 2 , 0 0 0 . 0 0 8 . 5 2
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 3 0 , 1 6 2 , 0 0 0 . 0 0 8 . 5 2
8 .6 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
1 0 1 8 0 0 5 国 开 1 7 0 1 3 0 0 , 0 0 0 3 0 , 1 6 2 , 0 0 0 . 0 0 8 . 5 2
8 .7 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名资 产支 持证券 投资明 细
注 : 无 。
8 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 : 无 。
8 .9 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 无 。
8 .1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
8 .1 0.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 : 无 。
8 .1 0.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 参 与 股 指 期 货 的 投 资 的 ， 应 符 合 基 金 合 同 规 定 的 保 本 策 略 和 投 资 目 标 。 本 基 金 将 根 据 风 险
管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 标 ， 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 ， 充 分 考 虑 股 指 期 货
的 风 险 收 益 特 征 ， 通 过 多 头 或 空 头 的 套 期 保 值 策 略 ， 以 改 善 投 资 组 合 的 投 资 效 果 ， 实 现 股 票 组 合
的 超 额 收 益 。
8 .1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 .1 1.1 本期 国债 期货投 资政 策
为 有 效 控 制 债 券 投 资 的 系 统 性 风 险 ， 本 基 金 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 适 度 运 用 国 债 期
货 ， 提 高 投 资 组 合 的 运 作 效 率 。 在 国 债 期 货 投 资 时 ， 本 基 金 将 首 先 分 析 国 债 期 货 各 合 约 价 格 与 最 便 宜 可鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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交 割 券 的 关 系 ， 选 择 定 价 合 理 的 国 债 期 货 合 约 ， 其 次 ， 考 虑 国 债 期 货 各 合 约 的 流 动 性 情 况 ， 最 终 确 定 与
现 货 组 合 的 合 适 匹 配 ， 以 达 到 风 险 管 理 的 目 标 。
8 .1 1.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 无 。
8 .1 1.3 本期 国债 期货投 资评 价
注 ： 无 。
8 .1 2 投资 组合 报告附 注
8 .1 2.1 基金 投资 的前十 名证 券的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 ，或在
报告 编制 日前一 年收 到公开 谴 责、 处罚 的情形
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
8 .1 2.2 基金 投资 的前十 名股 票是否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库 。
8 .1 2.3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 5 7 , 9 0 9 . 9 3
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 6 5 9 , 6 3 2 . 7 9
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 8 1 7 , 5 4 2 . 7 2
8 .1 2.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 : 无 。鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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8 .1 2.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注 : 无 。
8 .1 2.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 （ 转 型 后 ）
9 .1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份
额
级
别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比 例
（ % ）
持 有 份 额
占 总 份 额 比 例
（ % ）
鹏
华
金
鼎
混
合 A
1 , 7 1 9 7 1 , 3 8 8 . 6 9 - - 1 2 2 , 7 1 7 , 1 6 0 . 2 6 1 0 0 . 0 0
鹏
华
金
鼎
混
合 C
4 9 0 1 0 0 , 8 6 6 . 1 8 - - 4 9 , 4 2 4 , 4 2 8 . 6 6 1 0 0 . 0 0
合
计
2 , 2 0 9 7 7 , 9 2 7 . 3 8 - - 1 7 2 , 1 4 1 , 5 8 8 . 9 2 1 0 0 . 0 0
9 .2 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 份 额 。
9 .3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 及 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持
有 本 基 金 份 额 。鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 （ 转 型 前 ）
9 .1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份
额
级
别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比 例
（ % ）
持 有 份 额
占 总 份 额 比 例
（ % ）
鹏
华
金
鼎
保
本
混
合 A
2 7 6 4 9 7 , 1 6 0 . 5 9 - - 2 6 8 , 5 5 1 , 8 8 2 . 9 4 1 0 0 . 0 0
鹏
华
金
鼎
保
本
混
合 C
6 8 5 1 1 3 , 7 6 3 . 2 4 - - 7 7 , 9 2 7 , 8 2 1 . 7 8 1 0 0 . 0 0
合
计
3 4 4 9 1 0 0 , 4 5 8 . 0 2 - - 3 4 6 , 4 7 9 , 7 0 4 . 7 2 1 0 0 . 0 0
9 .2 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 份 额 。
9 .3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 及 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持
有 本 基 金 份 额 。
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 （ 转 型 后 ）
单 位 ： 份
项 目 鹏 华 金 鼎 混 合 A 鹏 华 金 鼎 混 合 C
基 金 合 同 生 效 日
（ 2 0 1 8 年 1 0 月 1 9
日 ） 基 金 份 额 总 额
2 6 8 , 5 5 1 , 8 8 2 . 9 4 7 7 , 9 2 7 , 8 2 1 . 7 8鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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本 报 告 期 期 初 基 金 份
额 总 额
2 6 8 , 5 5 1 , 8 8 2 . 9 4 7 7 , 9 2 7 , 8 2 1 . 7 8
基 金 合 同 生 效 日 起 至
报 告 期 期 末 基 金 总 申
购 份 额
6 0 1 , 4 4 2 . 9 2 6 8 , 4 5 0 . 5 7
减 ： 基 金 合 同 生 效 日
起 至 报 告 期 期 末 基 金
总 赎 回 份 额
1 4 6 , 4 3 6 , 1 6 5 . 6 0 2 8 , 5 7 1 , 8 4 3 . 6 9
基 金 合 同 生 效 日 起 至
报 告 期 期 末 基 金 拆 分
变 动 份 额 （ 份 额 减 少
以 “ - ” 填 列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份
额 总 额
1 2 2 , 7 1 7 , 1 6 0 . 2 6 4 9 , 4 2 4 , 4 2 8 . 6 6
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ； 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 （ 转 型 前 ）
单 位 ： 份
项 目 鹏 华 金 鼎 保 本 A 鹏 华 金 鼎 保 本 C
基 金 合 同 生 效 日
（ 2 0 1 6 年 4 月 1 3 日 ）
基 金 份 额 总 额
4 , 0 7 0 , 1 4 5 , 9 8 9 . 7 1 7 6 1 , 9 6 9 , 5 0 8 . 4 7
本 报 告 期 期 初 基 金 份
额 总 额
2 , 7 4 1 , 8 8 1 , 7 4 9 . 3 4 4 7 9 , 8 2 2 , 4 6 1 . 1 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购
份 额
2 , 2 5 8 , 6 3 0 . 8 5 4 9 8 , 3 7 6 . 4 5
减 ： 本 报 告 期 基 金 总
赎 回 份 额
2 , 4 7 5 , 5 8 8 , 4 9 7 . 2 5 4 0 2 , 3 9 3 , 0 1 5 . 7 7
本 报 告 期 基 金 拆 分 变
动 份 额 （ 份 额 减 少 以
“ - ” 填 列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份
额 总 额
2 6 8 , 5 5 1 , 8 8 2 . 9 4 7 7 , 9 2 7 , 8 2 1 . 7 8
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ； 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1. 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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1 1. 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 无 重 大 人 事 变 动 。
基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 1. 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 ， 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 1. 4 基金 投资 策略的 改变
无
1 1. 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 本 报 告 期 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师
事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 费 用 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元 （ 包 括 转 型 前 及 转 型 后 费 用 ） 。 该 审 计 机 构 为 本
基 金 提 供 审 计 服 务 的 期 间 1 年 。
1 1. 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 1. 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况 (转型 后 )
1 1. 7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单
元 数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成
交 总 额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金
总 量 的 比
例
东 吴 证 券 1 5 , 9 5 3 , 9 2 0 . 0 0 5 1 . 5 5 % 5 , 4 2 5 . 9 1 5 1 . 5 5 % -鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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国 信 证 券 2 5 , 5 9 6 , 0 5 9 . 0 0 4 8 . 4 5 % 5 , 1 0 0 . 2 1 4 8 . 4 5 % -
西 南 证 券 1 - - - - -
兴 业 证 券 1 - - - - -
招 商 证 券 1 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -
华 林 证 券 1 - - - - -
申 万 宏 源 1 - - - - -
注 : 注 : 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序 ：
1 ) 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 ， 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用
交 易 单 元 ， 选 择 的 标 准 是 ：
（ 1 ） 实 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 ， 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ；
（ 2 ） 财 务 状 况 良 好 ， 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ；
（ 3 ） 经 营 行 为 规 范 ， 最 近 二 年 未 发 生 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ；
（ 4 ） 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ；
（ 5 ） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ，
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ；
（ 6 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务 。
2 ) 选 择 交 易 单 元 的 程 序 ：
我 公 司 根 据 上 述 标 准 ， 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门 定 期
对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 ， 评 比 内 容 包 括 ： 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性 及 提
供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 ， 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在 比 较
了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 ， 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用 交
易 单 元 。
1 1. 7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
成 交 金 额
占 当 期 权
证
成 交 总 额鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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比 例 的 比 例
东 吴 证 券 5 0 , 2 3 0 , 9 0 0 . 0 0 1 2 . 3 3 % 3 3 2 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 5 . 9 6 % - -
国 信 证 券 3 5 2 , 9 2 0 , 1 0 4 . 0 0 8 6 . 6 5 % 4 8 2 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 2 . 1 8 % - -
西 南 证 券 - - 3 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 0 0 % - -
兴 业 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
华 林 证 券 4 , 1 2 7 , 3 8 7 . 0 0 1 . 0 1 % 7 2 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 8 7 % - -
申 万 宏 源 - - - - - -
1 1. 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况 (转型 前 )
1 1. 7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单
元 数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成
交 总 额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金
总 量 的 比
例
东 吴 证 券 1 - - - - -
国 信 证 券 2 - - - - -
华 林 证 券 1 - - - -
本 报
告 期
内 新
增 1 个
中 信 证 券 1 - - - - -
西 南 证 券 1 - - - - -
兴 业 证 券 1 - - - - -
招 商 证 券 1 - - - - -
申 万 宏 源 1 - - - - -
注 : 注 : 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序 ：
1 ) 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 ， 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用
交 易 单 元 ， 选 择 的 标 准 是 ：
（ 1 ） 实 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 ， 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ；鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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（ 2 ） 财 务 状 况 良 好 ， 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ；
（ 3 ） 经 营 行 为 规 范 ， 最 近 二 年 未 发 生 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ；
（ 4 ） 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ；
（ 5 ） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ，
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ；
（ 6 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务 。
2 ) 选 择 交 易 单 元 的 程 序 ：
我 公 司 根 据 上 述 标 准 ， 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门 定 期
对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 ， 评 比 内 容 包 括 ： 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性 及 提
供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 ， 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在 比 较
了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 ， 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用 交
易 单 元 。
1 1. 7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证
成 交 总 额
的 比 例
东 吴 证 券 6 1 9 , 1 4 2 , 3 6 5 . 8 0 1 5 . 5 4 % 6 5 , 3 9 3 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 7 . 9 4 % - -
国 信 证 券 3 , 2 8 6 , 3 3 6 , 6 1 9 . 0 0 8 2 . 4 9 % - - - -
华 林 证 券 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
西 南 证 券 7 8 , 3 0 5 , 6 6 3 . 0 2 1 . 9 7 % 8 , 9 6 8 , 5 1 3 , 0 0 0 . 0 0 1 2 . 0 6 % - -
兴 业 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
申 万 宏 源 - - - - - -
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 （ 转 型 后 ）
1 2. 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
注 : 无 。鹏华金鼎混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
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1 2. 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 （ 转 型 前 ）
1 2. 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
注 : 无 。
1 2. 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 9 年 03 月 2 8 日