联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 鹏 华 沪
深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ) 2 0 1 8
年 年 度 报 告 摘 要
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 9 年 0 3 月 2 8 日鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 2 页 共 7 1 页
§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 3 月 2 7 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 基 金 系 原 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 。 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 份 额 持 有 人 大 会 于 2 0 1 8 年 1 月 8 日 表 决 通 过 了 《 关 于 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 转 型 并 修 改 基 金 合 同 等 相 关 事 项 的 议 案 》 ， 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 决 定
对 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 进 行 基 金 份 额 折 算 和 变 更 登 记 ， 转 型 为 鹏 华 量 化
先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 基 金 份 额 折 算 基 准 日 为 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 。 根 据 《 关 于 鹏 华 沪 深 3 0 0
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 转 型 并 修 改 基 金 合 同 等 相 关 事 项 的 议 案 》 、 《 鹏 华 基 金 管 理 有 限
公 司 关 于 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 结 果 暨 决 议 生 效
的 公 告 》 以 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 经 与 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 协 商 一 致 ， 基 金
管 理 人 已 将 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 分 别 修 订 为 《 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、
《 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ， 并 据 此 编 制 《 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基
金 招 募 说 明 书 》 。 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 准 予 鹏 华
沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 变 更 注 册 的 批 复 》 ( 证 监 许 可 [ 2 0 1 7 ] 1 0 5 2 号 ) 准 予 变 更 注
册 。 《 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管
协 议 》 将 自 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 折 算 基 准 日 的 次 一 工 作 日 起 生
效 。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 , 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 , 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 。
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 注 册 会 计 师 对 本 基 金 出 具 了 “ 标 准 无 保 留 意 见 ”
的 审 计 报 告 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 3 页 共 7 1 页
本 报 告 中 ， 原 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8
年 2 月 2 2 日 止 ， 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 期 自 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ）
至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 止 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 4 页 共 7 1 页
§ 2 基 金 简 介
2 .1 基金 基本 情况（ 转型 后）
基 金 简 称 鹏 华 量 化 先 锋 混 合
基 金 主 代 码 0 0 5 6 3 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 2 , 5 7 3 , 5 6 8 . 7 1 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 .1 基金 基本 情况（ 转型 前）
基 金 简 称 鹏 华 沪 深 3 0 0 E T F
场 内 简 称 A 3 0 0 E T F
基 金 主 代 码 1 5 9 9 2 7
基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 7 月 1 9 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 8 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交
易 所
深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 3 年 8 月 1 6 日
2 .2 基金 产品 说明（ 转型 后）
投 资 目 标 本 基 金 通 过 运 用 量 化 选 股 策 略 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 力 争 实
现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 采 用 数 量 化 模 型 驱 动 的 选 股 策 略 为 主 导 投 资 策 略 ， 结 合 适 当
的 资 产 配 置 策 略 ， 并 依 靠 严 格 的 投 资 纪 律 和 风 险 控 制 ， 以 保 证 在 控
制 风 险 的 前 提 下 实 现 收 益 最 大 化 。 1 、 资 产 配 置 策 略 本 基 金 通 过 对
宏 观 环 境 和 政 策 导 向 的 分 析 等 构 建 数 量 化 模 型 ， 以 对 大 类 资 产 风 险
收 益 状 态 、 投 资 者 行 为 、 市 场 情 绪 、 市 场 风 险 偏 好 等 进 行 系 统 分 析
和 评 估 。 本 基 金 根 据 基 本 面 分 析 框 架 、 现 代 投 资 组 合 理 论 以 及 风 险
预 算 模 型 对 大 类 资 产 进 行 综 合 评 估 ， 确 定 大 类 资 产 配 置 权 重 ， 同 时
合 理 使 用 金 融 工 具 实 现 对 组 合 风 险 暴 露 的 动 态 调 整 。 2 、 股 票 投 资
策 略 本 基 金 对 股 票 的 投 资 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 行 业 配 置 策 略 以 及 “ 自
下 而 上 ” 的 量 化 选 股 策 略 ， 在 纪 律 化 模 型 约 束 下 ， 根 据 市 场 变 化 趋
势 ， 对 模 型 进 行 动 态 调 整 。 （ 1 ） 行 业 配 置 策 略 本 基 金 的 行 业 配 置
策 略 综 合 考 虑 行 业 的 基 本 面 、 现 代 投 资 组 合 理 论 以 及 风 险 预 算 模 型 ，鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 5 页 共 7 1 页
结 合 定 性 和 定 量 分 析 作 出 行 业 配 置 决 策 ， 在 基 金 整 体 风 险 水 平 可 控
的 前 提 下 ， 实 现 各 行 业 的 合 理 配 置 和 优 化 。 （ 2 ） 量 化 选 股 策 略 本
基 金 将 以 多 因 子 选 股 策 略 构 建 股 票 投 资 组 合 。 多 因 子 选 股 策 略 的 信
息 主 要 来 自 于 基 本 面 、 预 期 数 据 、 市 场 交 易 数 据 等 ， 每 一 类 信 息 代
表 一 种 选 股 逻 辑 。 在 不 同 的 市 场 环 境 下 ， 选 股 逻 辑 会 有 不 同 的 侧 重
点 。 基 于 不 同 的 选 股 逻 辑 ， 构 建 个 股 维 度 的 多 因 子 选 股 策 略 ， 包 括
价 值 、 基 本 面 、 市 场 、 成 长 、 预 期 等 ， 并 对 因 子 的 有 效 性 进 行 情 景
分 析 和 动 态 监 控 ， 筛 选 出 有 效 因 子 组 合 ， 构 建 股 票 资 产 组 合 。 本 基
金 在 股 票 投 资 组 合 构 建 完 成 后 ， 将 根 据 个 股 价 格 波 动 、 风 险 收 益 变
化 的 实 际 情 况 ， 定 期 或 不 定 期 调 整 个 股 权 重 ， 以 确 保 整 个 股 票 组 合
的 风 险 处 于 可 控 范 围 内 。 3 、 债 券 投 资 策 略 本 基 金 债 券 投 资 将 采 取
久 期 策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、 骑 乘 策 略 、 息 差 策 略 、 个 券 选 择 策 略 、
信 用 策 略 、 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略 等 积 极 投 资 策 略 ， 灵 活 地 调 整
组 合 的 券 种 搭 配 ， 精 选 安 全 边 际 较 高 的 个 券 。 （ 1 ） 久 期 策 略 久 期
管 理 是 债 券 投 资 的 重 要 考 量 因 素 ， 本 基 金 将 采 用 以 “ 目 标 久 期 ” 为
中 心 、 自 上 而 下 的 组 合 久 期 管 理 策 略 。 （ 2 ） 收 益 率 曲 线 策 略 收 益
率 曲 线 的 形 状 变 化 是 判 断 市 场 整 体 走 向 的 一 个 重 要 依 据 ， 本 基 金 将
据 此 调 整 组 合 长 、 中 、 短 期 债 券 的 搭 配 ， 并 进 行 动 态 调 整 。 （ 3 ）
骑 乘 策 略 本 基 金 将 采 用 基 于 收 益 率 曲 线 分 析 对 债 券 组 合 进 行 适 时
调 整 的 骑 乘 策 略 ， 以 达 到 增 强 组 合 的 持 有 期 收 益 的 目 的 。 （ 4 ） 息
差 策 略 本 基 金 将 采 用 息 差 策 略 ， 以 达 到 更 好 地 利 用 杠 杆 放 大 债 券 投
资 的 收 益 的 目 的 。 （ 5 ） 个 券 选 择 策 略 本 基 金 将 根 据 单 个 债 券 到 期
收 益 率 相 对 于 市 场 收 益 率 曲 线 的 偏 离 程 度 ， 结 合 信 用 等 级 、 流 动 性 、
选 择 权 条 款 、 税 赋 特 点 等 因 素 ， 确 定 其 投 资 价 值 ， 选 择 定 价 合 理 或
价 值 被 低 估 的 债 券 进 行 投 资 。 （ 6 ） 信 用 策 略 本 基 金 通 过 主 动 承 担
适 度 的 信 用 风 险 来 获 取 信 用 溢 价 ， 根 据 内 、 外 部 信 用 评 级 结 果 ， 结
合 对 类 似 债 券 信 用 利 差 的 分 析 以 及 对 未 来 信 用 利 差 走 势 的 判 断 ， 选
择 信 用 利 差 被 高 估 、 未 来 信 用 利 差 可 能 下 降 的 信 用 债 进 行 投 资 。 （ 7 ）
中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略 本 基 金 将 深 入 研 究 发 行 人 资 信 及 公 司 运
营 情 况 ， 与 中 小 企 业 私 募 债 券 承 销 券 商 紧 密 合 作 ， 合 理 合 规 合 格 地
进 行 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 。 本 基 金 在 投 资 过 程 中 密 切 监 控 债 券 信
用 等 级 或 发 行 人 信 用 等 级 变 化 情 况 ， 力 求 规 避 可 能 存 在 的 债 券 违 约 ，
并 获 取 超 额 收 益 。 4 、 权 证 投 资 策 略 本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基
本 面 的 研 究 ， 并 结 合 权 证 定 价 模 型 及 价 值 挖 掘 策 略 、 价 差 策 略 、 双
向 权 证 策 略 等 寻 求 权 证 的 合 理 估 值 水 平 ， 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 。 5 、
股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目
标 ， 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 ， 充 分 考 虑 股 指 期 货
的 风 险 收 益 特 征 ， 通 过 多 头 或 空 头 的 套 期 保 值 策 略 ， 以 改 善 投 资 组
合 的 投 资 效 果 ， 实 现 股 票 组 合 的 超 额 收 益 。 6 、 资 产 支 持 证 券 的 投
资 策 略 本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进 行 资 产
支 持 证 券 的 投 资 组 合 管 理 ， 并 根 据 信 用 风 险 、 利 率 风 险 和 流 动 性 风
险 变 化 积 极 调 整 投 资 策 略 ， 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 ，
在 保 证 本 金 安 全 和 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 获 得 稳 定 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 8 0 % + 中 证 全 债 指 数 收 益 率 × 2 0 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 6 页 共 7 1 页
债 券 型 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 。
注 : 无 。
2 .2 基金 产品 说明（ 转型 前）
投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。
投 资 策 略 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 投 资 方 法 ， 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准
权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化
进 行 相 应 调 整 。 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 或 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、
分 红 等 行 为 时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的
效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 其
他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投
资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 ， 力 求 降 低 跟 踪 误 差 。 本 基 金 力 争
日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0 . 2 ％ ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过 2 ％ 。 如
因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上
述 范 围 ， 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进
一 步 扩 大 。 本 基 金 可 投 资 权 证 、 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许
的 金 融 衍 生 产 品 。 本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究 ， 并 结
合 权 证 定 价 模 型 及 价 值 挖 掘 策 略 、 价 差 策 略 、 双 向 权 证 策 略 等 寻 求
权 证 的 合 理 估 值 水 平 ， 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货
将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 主 要 选 择 流 动 性 好 、
交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ，
降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差 ， 达 到 有 效 跟 踪 标 的
指 数 的 目 的 。 基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 ， 授
权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项 ， 同 时 针 对 股 指 期
货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会 批 准 。 本 基
金 通 过 久 期 配 置 、 类 属 配 置 、 期 限 结 构 配 置 等 ， 采 取 积 极 主 动 的 投
资 策 略 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 发 掘 和 利 用 市 场 失 衡 提 供 的 投
资 机 会 ， 实 现 债 券 组 合 增 值 。 1 、 构 建 投 资 组 合 构 建 基 金 投 资 组 合
的 过 程 主 要 分 为 三 步 ： 确 定 目 标 组 合 、 制 定 建 仓 策 略 和 逐 步 调 整 组
合 。 本 基 金 采 取 完 全 复 制 法 确 定 目 标 组 合 ， 主 要 投 资 范 围 为 标 的 指
数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 。 基 金 管 理 人 将 对 标 的 指 数 成 份 股 的 流 动
性 和 交 易 成 本 等 因 素 进 行 分 析 ， 制 定 合 理 的 建 仓 策 略 ， 并 在 基 金 合
同 生 效 之 日 起 3 个 月 内 达 到 合 同 约 定 的 投 资 比 例 。 此 后 ， 如 因 证 券
市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 标 的 指 数 成 份 股 调 整 、
标 的 指 数 成 份 股 流 动 性 限 制 、 基 金 申 购 或 赎 回 带 来 现 金 、 股 权 分 置
改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 这 一 投 资
比 例 的 ， 基 金 管 理 人 将 在 1 0 个 工 作 日 内 进 行 调 整 。 2 、 日 常 投 资 组
合 管 理 （ 1 ） 可 能 引 起 跟 踪 误 差 各 种 因 素 的 跟 踪 与 分 析 ： 基 金 管 理
人 将 对 标 的 指 数 成 份 股 的 调 整 、 股 本 变 化 、 分 红 、 停 \ / 复 牌 、 市 场
流 动 性 、 标 的 指 数 编 制 方 法 的 变 化 、 基 金 每 日 申 购 赎 回 情 况 等 因 素
进 行 密 切 跟 踪 ， 分 析 其 对 指 数 跟 踪 的 影 响 。 （ 2 ） 投 资 组 合 的 调 整 ：
利 用 数 量 化 分 析 模 型 ， 优 选 组 合 调 整 方 案 ， 并 利 用 自 动 化 指 数 交 易
系 统 调 整 投 资 组 合 ， 以 实 现 更 好 的 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。 （ 3 ） 编
制 并 公 告 申 购 赎 回 清 单 ： 以 T - 1 日 基 金 持 有 的 证 券 及 其 比 例 为 基 础 ，鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 7 页 共 7 1 页
根 据 上 市 公 司 公 告 ， 考 虑 T 日 可 能 发 生 的 上 市 公 司 变 动 情 况 ， 编 制
T 日 的 申 购 赎 回 清 单 并 公 告 。 3 、 定 期 投 资 组 合 管 理 基 金 管 理 人 将
定 期 （ 每 月 或 每 半 年 ） 进 行 投 资 组 合 管 理 ， 主 要 完 成 下 列 事 项 ： （ 1 ）
定 期 对 投 资 组 合 的 跟 踪 误 差 进 行 归 因 分 析 ， 制 定 改 进 方 案 ； （ 2 ）
根 据 标 的 指 数 的 编 制 规 则 及 调 整 公 告 ， 制 定 组 合 调 整 方 案 ； （ 3 ）
根 据 本 基 金 合 同 中 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 等 的 支 付 要 求 ， 及 时 检
查 组 合 中 现 金 的 比 例 ， 进 行 每 月 支 付 现 金 的 准 备 。 4 、 投 资 绩 效 评
估 （ 1 ） 每 日 对 基 金 的 绩 效 进 行 评 估 ， 主 要 是 对 跟 踪 偏 离 度 进 行 评
估 ； （ 2 ） 每 月 末 ， 金 融 工 程 小 组 对 基 金 的 运 行 情 况 进 行 量 化 评 估 ；
（ 3 ） 每 月 末 ， 基 金 经 理 根 据 量 化 评 估 报 告 ， 重 点 分 析 基 金 的 跟 踪 偏
离 度 和 跟 踪 误 差 产 生 原 因 、 现 金 的 控 制 情 况 、 标 的 指 数 调 整 成 份 股
前 后 的 操 作 、 未 来 成 份 股 的 变 化 等 。
业 绩 比 较 基 准 标 的 指 数 ， 即 沪 深 3 0 0 指 数 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、
债 券 型 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 。
注 : 无 。
2 .3 基金 管理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 张 戈 田 青
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
2 .4 信息 披露 方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第
4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 .1 主要 会计 数据和 财务 指标 ( 转型 后 )
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 8 年 0 2 月 2 3 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） - 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
本 期 已 实 现 收 益 - 5 , 0 3 0 , 2 8 7 . 2 4
本 期 利 润 - 9 , 1 8 8 , 8 4 2 . 2 6
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 3 3 0 5
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 3 1 . 8 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 8 年 末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 1 1 6 1鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 8 页 共 7 1 页
期 末 基 金 资 产 净 值 1 5 , 3 9 4 , 4 2 0 . 6 2
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 6 8 2 0
注 : （ 1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
（ 2 ） 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低
于 所 列 数 字 。
（ 3 ） 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 ， 即 1 2 月 3 1 日 ， 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日 或 交 易 所 的 交
易 日 。
（ 4 ） 本 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 生 效 ， 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 未 满 一 年 ， 故 2 0 1 8 年 的 数 据 和
指 标 为 非 完 整 会 计 年 度 数 据 。
3 .1 主要 会计 数据和 财务 指标 ( 转型 前 )
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期
间 数 据 和
指 标
2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 - 2 0 1 8
年 0 2 月 2 2 日
2 0 1 7 年 2 0 1 6 年
本 期 已 实
现 收 益
- 2 7 3 , 6 9 0 . 0 0 3 , 1 4 2 , 5 9 2 . 1 6 7 6 6 , 6 2 0 . 3 4
本 期 利 润 6 1 , 4 6 3 . 5 4 5 , 7 0 2 , 4 4 8 . 9 8 - 6 , 4 9 9 , 8 8 2 . 5 8
加 权 平 均
基 金 份 额
本 期 利 润
0 . 0 0 7 5 0 . 6 8 9 2 - 0 . 7 2 0 9
本 期 基 金
份 额 净 值
增 长 率
0 . 1 9 % 2 0 . 7 2 % - 1 1 . 8 3 %
3 . 1 . 2 期
末 数 据 和
指 标
2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末
期 末 可 供
分 配 基 金
份 额 利 润
0 . 4 3 4 1 1 . 7 2 5 9 1 . 0 4 1 9
期 末 基 金
资 产 净 值
3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 9 3 2 , 6 5 1 , 4 9 0 . 9 5 2 7 , 0 4 7 , 8 8 4 . 4 2
期 末 基 金
份 额 净 值
1 . 0 0 0 0 3 . 9 8 5 7 3 . 3 0 1 7
注 : （ 1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
（ 2 ） 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低
于 所 列 数 字 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 9 页 共 7 1 页
（ 3 ） 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 ， 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日 或 交 易 所 的 交 易 日 。
3 .2 基金 净值 表现（ 转型 后）
3 .2 .1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
（ % ）
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
② （ % ）
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
（ % ）
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
（ % ）
① － ③
（ % ）
② － ④
（ % ）
过 去 三 个 月 - 1 0 . 7 2 1 . 4 2 - 9 . 4 5 1 . 3 1 - 1 . 2 7 0 . 1 1
过 去 六 个 月 - 1 2 . 6 5 1 . 2 8 - 1 0 . 6 2 1 . 2 0 - 2 . 0 3 0 . 0 8
自 基 金 成 立
起 至 今
- 3 1 . 8 0 1 . 2 1 - 1 9 . 6 9 1 . 0 7 - 1 2 . 1 1 0 . 1 4
注 : 业 绩 比 较 基 准 = 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 8 0 % + 中 证 全 债 指 数 收 益 率 × 2 0 %
3 .2 .2 自基 金转 型以来 基金 份额累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比 较
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 0 2 月 2 3 日 生 效 。 2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比
例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 0 页 共 7 1 页
3 .2 .3 自基 金转 型以来 基金 每年净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比较
3 .2 基金 净值 表现（ 转型 前）
3 .2 .1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
（ % ）
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
② （ % ）
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
（ % ）
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
（ % ）
① － ③
（ % ）
② － ④
（ % ）
过 去 一 年 0 . 1 9 1 . 3 0 0 . 5 4 1 . 3 1 - 0 . 3 5 - 0 . 0 1
过 去 三 年 6 . 6 3 1 . 0 9 8 . 6 2 1 . 1 0 - 1 . 9 9 - 0 . 0 1
过 去 五 年 7 2 . 0 8 1 . 5 6 7 3 . 9 4 1 . 5 7 - 1 . 8 6 - 0 . 0 1
自 基 金 成 立
起 至 今
7 6 . 7 1 1 . 5 2 8 0 . 5 0 1 . 5 4 - 3 . 7 9 - 0 . 0 2
注 : 业 绩 比 较 基 准 = 沪 深 3 0 0 指 数鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 1 页 共 7 1 页
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较
3 .2 .3 过去 五年 基金每 年净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注 : 合 同 生 效 当 年 按 照 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 .3 其他 指标
注 : 无 。
3 .4 过去 三年 基金的 利润 分配情 况（转 型后 ）
注 : 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 2 页 共 7 1 页
3 .4 过去 三年 基金的 利润 分配情 况（转 型前 ）
注 : 无 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 管理 人及基 金经 理情况
4 .1 .1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 ， 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 ， 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ） 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 ， 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 ， 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 ， 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 至 2 0 1 8 年 1 2 月 ， 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 5 , 1 6 4 . 6 2
亿 元 ， 管 理 1 4 6 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 、 4 只 基 本 养 老 保 险 投 资 组 合 。 经 过 2 0 年 投
资 管 理 基 金 ， 在 基 金 投 资 、 风 险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 .1 .2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介 （转型 后）
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ）
期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
崔 俊 杰
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 8 - 0 2 - 2 3 2 0 1 8 - 0 3 - 2 8 1 0
崔 俊 杰 先 生 ， 国 籍 中
国 ， 管 理 学 硕 士 ， 1 0
年 证 券 基 金 从 业 经
验 。 2 0 0 8 年 7 月 加
盟 鹏 华 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 历 任 产 品 规
划 部 产 品 设 计 师 、 量
化 及 衍 生 品 投 资 部
量 化 研 究 员 ， 先 后 从
事 产 品 设 计 、 量 化 研
究 工 作 ， 现 任 量 化 及
衍 生 品 投 资 部 副 总
经 理 、 基 金 经 理 。
2 0 1 3 年 0 3 月 担 任 鹏
华 深 证 民 营 E T F 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3
年 0 3 月 担 任 鹏 华 深
证 民 营 E T F 联 接 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3
年 0 3 月 担 任 鹏 华 上鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 3 页 共 7 1 页
证 民 企 5 0 E T F 联 接
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3
年 0 3 月 担 任 鹏 华 上
证 民 企 5 0 E T F 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 3 年
0 7 月 至 2 0 1 8 年 0 2
月 担 任 鹏 华 沪 深
3 0 0 E T F 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 4 年 1 2 月 担
任 鹏 华 资 源 分 级 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 4
年 1 2 月 担 任 鹏 华 传
媒 分 级 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 5 年 0 4 月 担
任 鹏 华 银 行 分 级 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5
年 0 8 月 至 2 0 1 6 年
0 7 月 担 任 鹏 华 医 药
分 级 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 0 7 月 担 任 鹏
华 医 药 指 数 （ L O F ）
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6
年 1 1 月 担 任 鹏 华 香
港 银 行 指 数 （ L O F ）
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 8
年 0 2 月 至 2 0 1 8 年
0 3 月 担 任 鹏 华 量 化
先 锋 混 合 基 金 基 金
经 理 。 崔 俊 杰 先 生 具
备 基 金 从 业 资 格 。 本
报 告 期 内 本 基 金 基
金 经 理 发 生 变 动 ， 增
聘 罗 捷 为 本 基 金 基
金 经 理 ， 崔 俊 杰 不 再
担 任 本 基 金 基 金 经
理 。
罗 捷
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 8 - 0 3 - 2 8 - 6
罗 捷 先 生 ， 国 籍 中
国 ， 管 理 学 硕 士 ， 6
年 证 券 基 金 从 业 经
验 。 历 任 联 合 证 券 研
究 员 、 万 得 资 讯 产 品
经 理 、 阿 里 巴 巴 （ 中
国 ） 网 络 技 术 有 限 公
司 产 品 经 理 ； 2 0 1 3
年 8 月 加 盟 鹏 华 基鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 4 页 共 7 1 页
金 管 理 有 限 公 司 ， 历
任 监 察 稽 核 部 高 级
金 融 工 程 师 、 量 化 及
衍 生 品 投 资 部 资 深
量 化 研 究 员 、 投 资 经
理 。 2 0 1 8 年 0 1 月 担
任 鹏 华 深 证 民 营
E T F 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 0 1 月 担 任 鹏
华 深 证 民 营 E T F 联
接 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 0 3 月 担 任 鹏
华 量 化 先 锋 混 合 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 8
年 0 3 月 担 任 鹏 华 量
化 策 略 混 合 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 8 年 0 3
月 担 任 鹏 华 医 药 指
数 （ L O F ） 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 8 年 0 8 月
担 任 鹏 华 沪 深 3 0 0
指 数 增 强 基 金 基 金
经 理 。 罗 捷 先 生 具 备
基 金 从 业 资 格 。 本 报
告 期 内 本 基 金 基 金
经 理 发 生 变 动 ， 增 聘
罗 捷 为 本 基 金 基 金
经 理 ， 崔 俊 杰 不 再 担
任 本 基 金 基 金 经 理 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .1 .2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介 （转型 前）
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ）
期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
崔 俊 杰
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 3 - 0 7 - 1 9 2 0 1 8 - 0 2 - 2 3 1 0
崔 俊 杰 先 生 ， 国 籍 中
国 ， 管 理 学 硕 士 ， 1 0
年 证 券 基 金 从 业 经
验 。 2 0 0 8 年 7 月 加
盟 鹏 华 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 历 任 产 品 规鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 5 页 共 7 1 页
划 部 产 品 设 计 师 、 量
化 及 衍 生 品 投 资 部
量 化 研 究 员 ， 先 后 从
事 产 品 设 计 、 量 化 研
究 工 作 ， 现 任 量 化 及
衍 生 品 投 资 部 副 总
经 理 、 基 金 经 理 。
2 0 1 3 年 0 3 月 担 任 鹏
华 深 证 民 营 E T F 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3
年 0 3 月 担 任 鹏 华 深
证 民 营 E T F 联 接 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3
年 0 3 月 担 任 鹏 华 上
证 民 企 5 0 E T F 联 接
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3
年 0 3 月 担 任 鹏 华 上
证 民 企 5 0 E T F 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 3 年
0 7 月 至 2 0 1 8 年 0 2
月 担 任 鹏 华 沪 深
3 0 0 E T F 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 4 年 1 2 月 担
任 鹏 华 资 源 分 级 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 4
年 1 2 月 担 任 鹏 华 传
媒 分 级 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 5 年 0 4 月 担
任 鹏 华 银 行 分 级 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5
年 0 8 月 至 2 0 1 6 年
0 7 月 担 任 鹏 华 医 药
分 级 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 0 7 月 担 任 鹏
华 医 药 指 数 （ L O F ）
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6
年 1 1 月 担 任 鹏 华 香
港 银 行 指 数 （ L O F ）
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 8
年 0 2 月 至 2 0 1 8 年
0 3 月 担 任 鹏 华 量 化
先 锋 混 合 基 金 基 金
经 理 。 崔 俊 杰 先 生 具
备 基 金 从 业 资 格 。 本
报 告 期 内 本 基 金 基鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 6 页 共 7 1 页
金 经 理 未 发 生 变 动 。
4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 .3 管理 人对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 .3 .1 公平 交易 制度和 控制 方法
根 据 中 国 证 监 会 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 公 司 制 定 了 《 鹏 华 基 金 管
理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 规 定 》 ， 将 公 司 所 管 理 的 封 闭 式 基 金 、 开 放 式 基 金 、 社 保 组 合 、 特 定 客 户
资 产 管 理 组 合 等 不 同 资 产 组 合 的 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活
动 均 纳 入 公 平 交 易 管 理 ， 在 业 务 流 程 和 岗 位 职 责 中 制 定 公 平 交 易 的 控 制 规 则 和 控 制 活 动 ， 建 立 对
公 平 交 易 的 执 行 、 监 督 及 审 核 流 程 ， 严 禁 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 。 在 投 资 研 究 环 节 ： 1 、
公 司 使 用 唯 一 的 研 究 报 告 发 布 平 台 “ 研 究 报 告 管 理 平 台 ” ， 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 、 研 究
支 持 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ； 2 、 公 司 严 格 按 照 《 股 票 库 管 理 规 定 》 、 《 信
用 债 券 投 资 与 风 险 控 制 管 理 规 定 》 ， 执 行 股 票 及 信 用 产 品 出 入 库 及 日 常 维 护 工 作 ， 确 保 相 关 证 券 入
库 以 内 容 严 谨 、 观 点 明 确 的 研 究 报 告 作 为 依 据 ； 3 、 在 公 司 股 票 库 基 础 上 ， 各 涉 及 股 票 投 资 的 资 产
组 合 根 据 各 自 的 投 资 目 标 、 投 资 风 格 、 投 资 范 围 和 防 范 关 联 交 易 的 原 则 分 别 建 立 资 产 组 合 股 票 库 ，
基 金 经 理 在 股 票 库 基 础 上 根 据 投 资 授 权 以 及 基 金 合 同 择 股 方 式 构 建 具 体 的 投 资 组 合 ； 4 、 严 格 执 行
投 资 授 权 制 度 ， 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 分 管 投 资 副 总 裁 、 基 金 经 理 等 各 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 ，
合 理 确 定 基 金 经 理 的 投 资 权 限 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 ， 应 严 格 履 行 审 批 程 序 。 在 交 易 执 行 环 节 ：
1 、 所 有 公 司 管 理 的 资 产 组 合 的 交 易 必 须 通 过 集 中 交 易 室 完 成 ， 集 中 交 易 室 负 责 建 立 和 执 行 交 易 分
配 制 度 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 ； 2 、 针 对 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 ， 集 中 交 易 室
应 严 格 启 用 恒 生 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 ， 交 易 系 统 则 自 动 启 用 公 平 交 易 功 能 ， 由 系 统 按 照 “ 未
委 托 数 量 ” 的 比 例 对 不 同 资 产 组 合 进 行 委 托 量 的 公 平 分 配 ； 如 果 相 关 基 金 经 理 坚 持 以 不 同 的 价 格
进 行 交 易 ， 且 当 前 市 场 价 格 不 能 同 时 满 足 多 个 资 产 组 合 的 指 令 价 格 要 求 时 ， 交 易 系 统 自 动 按 照 “ 价
格 优 先 ” 原 则 进 行 委 托 ； 当 市 场 价 格 同 时 满 足 多 个 资 产 组 合 的 指 令 价 格 要 求 时 ， 则 交 易 系 统 自 动
按 照 “ 同 一 指 令 价 格 下 的 公 平 交 易 ” 模 式 ， 进 行 公 平 委 托 和 交 易 量 分 配 ； 3 、 银 行 间 市 场 交 易 、 交
易 所 大 宗 交 易 等 非 集 中 竞 价 交 易 需 依 据 公 司 《 股 票 投 资 交 易 流 程 》 和 《 固 定 收 益 投 资 管 理 流 程 》鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 7 页 共 7 1 页
的 规 定 执 行 ； 银 行 间 市 场 交 易 、 交 易 所 大 宗 交 易 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 ， 各 投 资 组 合 经 理 应 在
交 易 前 独 立 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量 ， 公 司 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果
进 行 分 配 ； 4 、 新 股 、 新 债 申 购 及 非 公 开 定 向 增 发 交 易 需 依 据 公 司 《 新 股 申 购 流 程 》 、 《 固 定 收 益 投
资 管 理 流 程 》 和 《 非 公 开 定 向 增 发 流 程 》 的 规 定 执 行 ， 对 新 股 和 新 债 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审
核 和 监 控 。 在 交 易 监 控 、 分 析 与 评 估 环 节 ： 1 、 为 加 强 对 日 常 投 资 交 易 行 为 的 监 控 和 管 理 ， 杜 绝 利
益 输 送 、 不 公 平 交 易 等 违 规 交 易 行 为 ， 防 范 日 常 交 易 风 险 ， 公 司 明 确 了 关 注 类 交 易 的 界 定 及 对 应
的 监 控 和 评 估 措 施 机 制 ； 所 监 控 的 交 易 包 括 但 不 限 于 ： 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 同 日 同 向 交 易 的 交
易 时 机 和 交 易 价 差 、 不 同 投 资 组 合 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 、 关
联 交 易 、 债 券 交 易 收 益 率 偏 离 度 、 成 交 量 和 成 交 价 格 异 常 、 银 行 间 债 券 交 易 对 手 交 易 等 ； 2 、 将 公
平 交 易 作 为 投 资 组 合 业 绩 归 因 分 析 和 交 易 绩 效 评 价 的 重 要 关 注 内 容 ， 发 现 的 异 常 情 况 由 投 资 监 察
员 进 行 分 析 ； 3 、 监 察 稽 核 部 分 别 于 每 季 度 和 每 年 度 编 写 《 公 平 交 易 执 行 情 况 检 查 报 告 》 ， 内 容 包
括 关 注 类 交 易 监 控 执 行 情 况 、 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 析 和 同 向 交 易 价 差 分 析 ； 《 公 平 交
易 执 行 情 况 检 查 报 告 》 需 经 公 司 基 金 经 理 、 督 察 长 和 总 经 理 签 署 。
4 .3 .2 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。 同 时 ， 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 ， 公
司 对 所 管 理 组 合 的 不 同 时 间 窗 的 同 向 交 易 进 行 了 价 差 专 项 分 析 ， 未 发 现 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的
现 象 。
4 .3 .3 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。
本 报 告 期 内 未 发 生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交
较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。 "
4 .4 管理 人对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 .4 .1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 8 年 整 个 A 股 市 场 震 荡 下 行 ， 价 值 蓝 筹 跌 幅 略 小 一 些 ， 波 动 率 增 加 ， 成 交 量 进 一 步 下 降 。
本 基 金 秉 承 指 数 基 金 的 投 资 策 略 ， 在 应 对 申 购 赎 回 的 基 础 上 ， 力 争 跟 踪 指 数 收 益 ， 并 将 基 金 跟 踪
误 差 控 制 在 合 理 范 围 内 。
2 0 1 8 年 本 基 金 申 购 赎 回 较 为 频 繁 ， 对 基 金 的 管 理 运 作 带 来 一 定 影 响 ， 面 临 这 种 情 况 ， 我 们 进
行 了 精 心 的 管 理 ， 较 好 的 实 现 了 跟 踪 误 差 控 制 目 标 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 8 页 共 7 1 页
4 .4 .2 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 内 , 转 型 前 ： 鹏 华 沪 深 3 0 0 E T F 组 合 净 值 增 长 率 0 . 1 9 % ; 鹏 华 沪 深 3 0 0 E T F 业 绩 比 较 基
准 增 长 率 0 . 5 4 % ; 转 型 后 ： 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 组 合 净 值 增 长 率 - 3 1 . 8 0 % ; 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 业 绩 比 较
基 准 增 长 率 - 1 9 . 6 9 % ;
4 .5 管理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
整 体 来 看 ， 2 0 1 8 年 以 来 ， 虽 然 经 济 总 量 增 速 下 调 已 是 既 定 事 实 ， 但 刺 激 政 策 频 发 ， 深 化 国 企
改 革 ， 一 带 一 路 稳 步 推 进 ， 中 美 贸 易 冲 突 缓 和 ， 汇 率 风 险 逐 渐 释 放 ， 债 券 收 益 率 逐 渐 攀 升 等 已 经
逐 渐 得 到 大 家 的 接 受 和 认 可 。 本 质 来 讲 ， 调 结 构 与 稳 增 长 很 难 并 行 ， 若 不 破 旧 立 新 ， 经 济 结 构 的
调 整 很 难 到 位 。 促 进 改 革 、 稳 定 增 长 和 防 范 风 险 三 者 涵 盖 了 中 国 经 济 的 短 期 和 长 期 、 速 度 和 效 益
之 间 的 辩 证 关 系 ， 我 们 不 可 能 只 要 长 期 不 要 短 期 ， 只 要 效 益 不 要 速 度 ， 因 此 我 们 预 期 在 经 济 增 长
相 对 稳 定 之 中 ， 加 快 推 动 结 构 的 调 整 ， 随 着 改 革 红 利 逐 步 释 放 ， 生 产 效 率 的 逐 渐 提 升 ， 势 必 能 改
变 经 济 潜 在 下 沉 的 局 面 。
2 0 1 9 年 宏 观 经 济 面 临 的 问 题 较 多 ， 诸 如 中 美 关 系 的 演 变 ， 外 围 市 场 的 走 势 ， 美 联 储 加 息 进 度 ，
国 内 房 地 产 市 场 走 势 ， 经 济 增 速 趋 缓 的 刺 激 政 策 ， 国 内 减 税 政 的 后 续 影 响 等 。 这 些 问 题 及 衍 生 的
新 问 题 的 出 现 和 解 决 将 决 定 未 来 A 股 市 场 的 走 势 ， 也 许 随 着 外 围 股 市 的 企 稳 ， 国 内 经 济 增 速 逐 步
趋 稳 ， 上 市 公 司 业 绩 持 续 改 善 ， 银 行 坏 账 率 持 续 降 低 ， 大 类 资 产 配 置 或 许 会 逐 步 向 股 市 转 移 ， A
股 市 场 整 体 估 值 将 可 能 在 未 来 一 段 时 间 继 续 平 稳 提 升 。 但 在 市 场 波 动 中 尤 其 要 注 意 参 与 力 度 和 风
险 控 制 ， 因 此 ， 我 们 建 议 继 续 密 切 关 注 与 实 体 经 济 相 关 的 宏 观 数 据 变 化 和 政 策 信 息 。
我 们 仍 然 强 调 前 期 的 观 点 ： 反 复 的 经 济 形 势 势 必 带 来 资 产 之 间 轮 动 演 绎 的 复 杂 化 和 高 频 率 化 ，
资 产 配 置 犯 错 的 概 率 和 机 会 成 本 相 对 较 高 ， 建 议 投 资 者 从 中 长 期 投 资 的 角 度 来 考 虑 战 略 资 产 配 置 ，
避 免 短 期 频 繁 操 作 带 来 的 风 险 。
本 基 金 将 积 极 应 对 各 种 因 素 对 指 数 跟 踪 效 果 带 来 的 冲 击 ， 努 力 将 跟 踪 误 差 控 制 在 基 金 合 同 规
定 的 范 围 内 ， 力 争 为 投 资 者 带 来 较 好 的 投 资 回 报 。
4 .6 管理 人对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
（ 1 ） 日 常 估 值 流 程
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 ， 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 ， 独 立 建
账 、 独 立 核 算 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 9 页 共 7 1 页
帐 务 处 理 ； 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 ， 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 ， 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银
行 进 行 核 对 ； 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 ， 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 ， 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 ， 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 ， 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 ， 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
（ 2 ） 特 殊 业 务 估 值 流 程
根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 的 相
关 规 定 ， 本 公 司 成 立 停 牌 股 票 等 没 有 市 价 的 投 资 品 种 估 值 小 组 ， 成 员 由 基 金 经 理 、 行 业 研 究 员 、
监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 师 、 登 记 结 算 部 相 关 人 员 组 成 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 估 值 小 组 对 停 牌 股 票 估 值 的 讨 论 ， 发 表 相 关 意 见 和 建 议 ， 与 估 值 小 组 成 员 共 同
商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
3 、 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 定 价 服 务 机 构 按 照 商 业 合 同 约 定 提 供 定 价 服 务 。
4 .7 管理 人对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
1 、 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 为 2 , 6 2 0 , 2 4 5 . 7 3 元 ， 期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 6 8 2 0
元 。
2 、 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
3 、 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 基 金 管 理 人 将 会 综 合 考 虑 各 方 面 因 素 ， 在
严 格 遵 守 规 定 前 提 下 ， 对 本 报 告 期 内 可 供 分 配 利 润 适 时 作 出 相 应 安 排 。
4 .8 管理 人对 会计师 事务 所出具 非标准 审计 报告所 涉相 关事项 的说 明
无 。
4 .9 报告 期内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 存 在 连 续 六 十 个 工 作 日 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 ， 本 基 金
管 理 人 及 相 关 机 构 正 在 就 可 行 的 解 决 方 案 进 行 探 讨 论 证 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 2 0 页 共 7 1 页
§ 5 托 管 人 报 告
5 .1 报告 期内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 ， 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 .2 托管 人对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 ， 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 对 本 基 金 的
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 .3 托管 人对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 审 计 报 告 （ 转 型 后 ）
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 注 册 会 计 师 对 本 基 金 出 具 了 “ 标 准 无 保 留 意
见 ” 的 审 计 报 告 。 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 。
§ 6 审 计 报 告 （ 转 型 前 ）
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 注 册 会 计 师 对 本 基 金 出 具 了 “ 标 准 无 保 留 意
见 ” 的 审 计 报 告 。 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 。
§ 7 年 度 财 务 报 表 （ 转 型 后 ）
7 .1 资产 负债 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 3 , 2 5 3 , 0 6 4 . 2 8鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 2 1 页 共 7 1 页
结 算 备 付 金 -
存 出 保 证 金 9 , 2 1 5 . 8 5
交 易 性 金 融 资 产 1 2 , 3 0 2 , 2 0 3 . 3 6
其 中 ： 股 票 投 资 1 2 , 3 0 2 , 2 0 3 . 3 6
基 金 投 资 -
债 券 投 资 -
资 产 支 持 证 券 投 资 -
贵 金 属 投 资 -
衍 生 金 融 资 产 -
买 入 返 售 金 融 资 产 -
应 收 证 券 清 算 款 -
应 收 利 息 6 5 3 . 5 0
应 收 股 利 -
应 收 申 购 款 6 3 . 2 2
递 延 所 得 税 资 产 -
其 他 资 产 -
资 产 总 计 1 5 , 5 6 5 , 2 0 0 . 2 1
负 债 和 所 有 者 权 益
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 -
交 易 性 金 融 负 债 -
衍 生 金 融 负 债 -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 -
应 付 证 券 清 算 款 -
应 付 赎 回 款 9 . 1 9
应 付 管 理 人 报 酬 2 0 , 2 2 2 . 2 7
应 付 托 管 费 3 , 3 7 0 . 3 9
应 付 销 售 服 务 费 -
应 付 交 易 费 用 1 2 , 1 7 7 . 7 2
应 交 税 费 -
应 付 利 息 -
应 付 利 润 -
递 延 所 得 税 负 债 -
其 他 负 债 1 3 5 , 0 0 0 . 0 2
负 债 合 计 1 7 0 , 7 7 9 . 5 9
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 1 2 , 7 7 4 , 1 7 4 . 8 9
未 分 配 利 润 2 , 6 2 0 , 2 4 5 . 7 3
所 有 者 权 益 合 计 1 5 , 3 9 4 , 4 2 0 . 6 2
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 5 , 5 6 5 , 2 0 0 . 2 1
注 : ( 1 ) 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 0 . 6 8 2 0 元 ， 基 金 份 额 总 额 2 2 , 5 7 3 , 5 6 8 . 7 1
份 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 2 2 页 共 7 1 页
( 2 ) 本 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 0 2 月 2 3 日 生 效 ， 无 上 年 度 数 据
7 .2 利润 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 （ 基 金 合 同 生
效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 - 8 , 6 4 9 , 1 8 6 . 1 2
1 . 利 息 收 入 3 7 , 4 7 8 . 1 7
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 2 7 , 7 7 2 . 6 8
债 券 利 息 收 入 4 3 . 3 5
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 9 , 6 6 2 . 1 4
其 他 利 息 收 入 -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 4 , 7 0 7 , 3 0 6 . 3 6
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - 4 , 9 7 3 , 6 1 2 . 2 5
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 8 , 8 3 5 . 2 9
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 -
贵 金 属 投 资 收 益 -
衍 生 工 具 收 益 -
股 利 收 益 2 5 7 , 4 7 0 . 6 0
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - 4 , 1 5 8 , 5 5 5 . 0 2
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 1 7 9 , 1 9 7 . 0 9
减 ： 二 、 费 用 5 3 9 , 6 5 6 . 1 4
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 8 . 2 . 1 2 9 3 , 3 1 2 . 0 1
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 8 . 2 . 2 4 8 , 8 8 5 . 4 0
3 ． 销 售 服 务 费 -
4 ． 交 易 费 用 2 3 0 , 5 0 6 . 6 3
5 ． 利 息 支 出 -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 -
6 ． 税 金 及 附 加 0 . 1 5
7 ． 其 他 费 用 - 3 3 , 0 4 8 . 0 5
三 、 利 润 总 额( 亏 损 总 额 以“-” 号 填 列) - 9 , 1 8 8 , 8 4 2 . 2 6
减 ： 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） - 9 , 1 8 8 , 8 4 2 . 2 6
注 : ( 1 ) 报 告 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 。
( 2 ) 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 生 效 ， 无 上 年 度 可 比 较 期 间 及 可 比 较 数 据 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 2 3 页 共 7 1 页
7 .3 所有 者权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者
权 益 （ 基 金 净 值 ）
1 8 , 5 1 2 , 4 3 7 . 2 6 1 4 , 2 0 0 , 5 1 7 . 2 3 3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 9
二 、 本 期 经 营 活
动 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 本 期
利 润 ）
- - 9 , 1 8 8 , 8 4 2 . 2 6 - 9 , 1 8 8 , 8 4 2 . 2 6
三 、 本 期 基 金 份
额 交 易 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- 5 , 7 3 8 , 2 6 2 . 3 7 - 2 , 3 9 1 , 4 2 9 . 2 4 - 8 , 1 2 9 , 6 9 1 . 6 1
其 中 ： 1 . 基 金 申
购 款
1 3 , 0 1 4 , 5 7 8 . 7 0 8 , 2 0 3 , 2 1 8 . 7 4 2 1 , 2 1 7 , 7 9 7 . 4 4
2 . 基 金 赎
回 款
- 1 8 , 7 5 2 , 8 4 1 . 0 7 - 1 0 , 5 9 4 , 6 4 7 . 9 8 - 2 9 , 3 4 7 , 4 8 9 . 0 5
四 、 本 期 向 基 金
份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值
减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者
权 益 （ 基 金 净 值 ）
1 2 , 7 7 4 , 1 7 4 . 8 9 2 , 6 2 0 , 2 4 5 . 7 3 1 5 , 3 9 4 , 4 2 0 . 6 2
注 : ( 1 ) 报 告 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 。
( 2 ) 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 生 效 ， 无 上 年 度 可 比 较 期 间 及 可 比 较 数 据 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
邓 召 明 苏 波 郝 文 高
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 2 4 页 共 7 1 页
7 .4 报表 附注
7 .4 .1 基金 基本 情况
鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 是 根 据 原 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
( 以 下 简 称 “ 鹏 华 沪 深 3 0 0 E T F 基 金 ” ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 于 2 0 1 8 年 1 月 8 日 决 议 通 过 的 《 关 于
鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 转 型 并 修 改 基 金 合 同 等 相 关 事 项 的 议 案 》 ， 经 中 国 证
券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 7 ] 1 0 5 2 号 《 关 于 准 予 鹏 华 沪 深 3 0 0 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 变 更 注 册 的 批 复 》 核 准 ， 由 鹏 华 沪 深 3 0 0 E T F 基 金 转 型 而 来 。 原 鹏 华
沪 深 3 0 0 E T F 基 金 存 续 期 限 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 止 。 自 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 起 ， 原 鹏 华 沪 深 3 0 0 E T F
基 金 更 名 为 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) ， 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 失 效 的 同 时 《 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 生 效 。
本 基 金 为 契 约 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管
人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 。
原 鹏 华 沪 深 3 0 0 E T F 基 金 失 效 前 的 基 金 资 产 净 值 为 3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 9 元 ， 已 于 本 基 金 的 基 金 合 同
生 效 日 全 部 转 为 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 。 根 据 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
份 额 折 算 和 变 更 登 记 结 果 公 告 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 日 终 对
投 资 者 持 有 的 鹏 华 沪 深 3 0 0 E T F 基 金 基 金 份 额 变 更 登 记 为 本 基 金 基 金 份 额 ， 基 金 份 额 总 额 为
3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 8 份 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 的 股 票 ( 包 含 中
小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 ( 含 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、
央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、 可 交 换 债 券 、 中 小 企
业 私 募 债 等 ) 、 货 币 市 场 工 具 ( 含 同 业 存 单 等 ) 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中
国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构
以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 基 金 的 投
资 组 合 比 例 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 6 0 % － 9 5 % ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需
缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 基 金 保 留 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5 % ， 其 中 现 金 类 资 产 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 。 如 果 法 律 法 规 对 该 比 例 要
求 有 变 更 的 ， 以 变 更 后 的 比 例 为 准 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 会 做 相 应 调 整 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ：
沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 * 8 0 % + 中 证 全 债 指 数 收 益 率 * 2 0 % 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 于 本 基 金 的 审 计 报 告 日 批 准 报 出 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 2 5 页 共 7 1 页
7 .4 .2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 产 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许
的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
根 据 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 ， 开 放 式 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 ，
连 续 6 0 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 2 0 0 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 5 , 0 0 0 万 元 情 形 的 ，
基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 ， 如 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合 并 或 者 终 止
基 金 合 同 等 ， 并 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 进 行 表 决 。 于 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8
年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 ， 本 基 金 出 现 连 续 6 0 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 5 , 0 0 0 万 元 的 情 形 ， 本 基 金
的 基 金 管 理 人 已 向 中 国 证 监 会 报 告 并 在 评 估 后 续 处 理 方 案 ， 故 本 财 务 报 表 仍 以 持 续 经 营 为 基 础 编
制 。
7 .4 .3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业
会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 2 月 2 3
日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
7 .4 .4. 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 8
年 2 月 2 3 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 。
7 .4 .4. 2 记账 本位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
7 .4 .4. 3 金融 资产 和金融 负债 的分 类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 2 6 页 共 7 1 页
和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权
证 投 资 ) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产
在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外 ， 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 资
产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类
应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
7 .4 .4. 4 金融 资产 和金融 负债 的初 始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ；
对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 或 资 产 支 持 证 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认
为 应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ； 对 于
应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 ， 予 以 终 止 确 认 ： ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终
止 ； ( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ；
或 者 ( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风
险 和 报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 ， 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。
终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
7 .4 .4. 5 金融 资产 和金融 负债 的估 值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 按 如 下
原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 ：
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 2 7 页 共 7 1 页
易 日 后 未 发 生 影 响 公 允 价 值 计 量 的 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
有 充 足 证 据 表 明 估 值 日 或 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 的 ， 应 对 市 场 交 易 价
格 进 行 调 整 ， 确 定 公 允 价 值 。 与 上 述 投 资 品 种 相 同 ， 但 具 有 不 同 特 征 的 ， 应 以 相 同 资 产 或 负 债 的
公 允 价 值 为 基 础 ， 并 在 估 值 技 术 中 考 虑 不 同 特 征 因 素 的 影 响 。 特 征 是 指 对 资 产 出 售 或 使 用 的 限 制
等 ， 如 果 该 限 制 是 针 对 资 产 持 有 者 的 ， 那 么 在 估 值 技 术 中 不 应 将 该 限 制 作 为 特 征 考 虑 。 此 外 ， 基
金 管 理 人 不 应 考 虑 因 大 量 持 有 相 关 资 产 或 负 债 所 产 生 的 溢 价 或 折 价 。
( 2 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持
的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 优 先 使 用 可 观 察 输 入 值 ， 只 有 在 无 法 取 得 相 关 资 产
或 负 债 可 观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 ， 才 可 以 使 用 不 可 观 察 输 入 值 。
( 3 ) 如 经 济 环 境 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发 行 人 发 生 影 响 金 融 工 具 价 格 的 重 大 事 件 ， 应 对 估 值 进 行 调
整 并 确 定 公 允 价 值 。
7 .4 .4. 6 金融 资产 和金融 负债 的抵 销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ； 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产
与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
7 .4 .4. 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 基
金 份 额 拆 分 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 拆 分 日 根 据 拆 分 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 拆 分 比
例 计 算 认 列 。 由 于 基 金 份 额 折 算 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 折 算 日 根 据 折 算 前 的 基 金 份
额 数 及 确 定 的 折 算 比 例 计 算 认 列 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及
基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转
出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7 .4 .4. 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ，
申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累
计 亏 损 ) 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 2 8 页 共 7 1 页
7 .4 .4. 9 收入/ ( 损失 )的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认
为 投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下
由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 及 由 基 金 管 理 人 缴 纳 的 增 值 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
基 金 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 红 利 于 除 权 日 确 认 为 投 资 收 益 。 资 产 支 持 证 券 在 持 有 期 间 收 到 的 款
项 ， 根 据 资 产 支 持 证 券 的 预 计 收 益 率 区 分 属 于 资 产 支 持 证 券 投 资 本 金 部 分 和 投 资 收 益 部 分 ， 将 本
金 部 分 冲 减 资 产 支 持 证 券 投 资 成 本 ， 并 将 投 资 收 益 部 分 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 基 金 管 理 人 缴 纳 的 增
值 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 扣 除 在 适 用 情
况 下 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 增 值 税 后 的 净 额 确 认 为 公 允 价 值 变 动 损 益 ； 于 处 置 时 ， 其 处 置 价 格
与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 基 金 管 理 人 缴 纳 的 增 值 税 后 的 净 额 确 认 为 投 资 收
益 ， 其 中 包 括 从 公 允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。
7 .4 .4. 10 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 则 按 直 线 法 计 算 。
7 .4 .4. 11 基金 的收 益分配 政策
本 基 金 同 一 类 / 级 别 的 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配 ， 但 基 金 份
额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数 ， 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份
额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ；
若 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 ， 即 已 实
现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 。
经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。
7 .4 .4. 12 分部 报告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： ( 1 ) 该 组 成鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 2 9 页 共 7 1 页
部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ； ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的
经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ； ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、 经 营
成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足 一 定
条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
7 .4 .4. 13 其他 重要 的会计 政策 和会 计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股
票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 ：
( 1 ) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时
的 交 易 不 活 跃 ) 等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金
估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 ， 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》
提 供 的 指 数 收 益 法 、 市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
( 2 ) 于 2 0 1 7 年 1 2 月 2 5 日 前 ， 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会
计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通
知 》 之 附 件 《 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 股 票 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法 》 ， 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一
股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股
票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ； 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股
票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的
一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 。 自 2 0 1 7 年 1 2 月 2 5 日 起 ， 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 、 首 次 公 开
发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 、 通 过 大 宗 交 易 取 得 的 带 限 售 期 的 股 票 等 流 通 受 限 股 票 ， 根 据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发 [ 2 0 1 7 ] 6 号 《 关 于 发 布 < 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 ( 试
行 ) > 的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 ( 试 行 ) 》 ( 以 下 简 称 “ 指 引 ” ) ，
按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 公 允 价 值 扣 除 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 指 引 所 独 立 提
供 的 该 流 通 受 限 股 票 剩 余 限 售 期 对 应 的 流 动 性 折 扣 后 的 价 值 进 行 估 值 。
( 3 ) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募
债 券 除 外 ) 及 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证
监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 及 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关
于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 证 券
交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) ， 按 照 中 证
指 数 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 固 定 收 益 品 种鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 3 0 页 共 7 1 页
按 照 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。
7 .4 .5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 .4 .5. 1 会计 政策 变更的 说明
无 。
7 .4 .5. 2 会计 估计 变更的 说明
无 。
7 .4 .5. 3 差错 更正 的说明
无 。
7 .4 .6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6
号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开
营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的
补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于
资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税
政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管
产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率
缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税
的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府
债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ， 以
2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 产 生 的 利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 转 让
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 前 取 得 的 基 金 、 非 货 物 期 货 ， 可 以 选 择 按 照 实 际 买 入 价 计 算 销 售 额 ， 或 者 以 2 0 1 7
年 最 后 一 个 交 易 日 的 基 金 份 额 净 值 、 非 货 物 期 货 结 算 价 格 作 为 买 入 价 计 算 销 售 额 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 3 1 页 共 7 1 页
收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ，
其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 %
计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ，
解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得
的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
( 5 ) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额
的 适 用 比 例 计 算 缴 纳 。
7 .4 .7 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 鹏 华 基 金 公 司 ” ) 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销
售 机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 国 信 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公
司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . )
基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
鹏 华 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
注 : 1 、 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
2 、 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 .4 .8 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 .4 .8. 1 通过 关联 方交易 单元 进行 的 交易
7 .4 .8. 1. 1 股票 交易
注 : 无 。
7 .4 .8. 1. 2 债券 交易
注 : 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 3 2 页 共 7 1 页
7 .4 .8. 1. 3 债券 回购 交易
注 : 无 。
7 .4 .8. 1. 4 权证 交易
注 : 无 。
7 .4 .8. 1. 5 应支 付关 联方的 佣金
注 : 无 。
7 .4 .8. 2 关联 方报 酬
7 .4 .8. 2. 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2 9 3 , 3 1 2 . 0 1
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 8 , 6 6 3 . 0 0
注 : 1 、 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 1 . 5 0 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 日 管
理 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 5 0 % ÷ 当 年 天 数 。
2 、 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 ， 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量
提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 ， 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ，
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
3 、 本 基 金 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年 ， 故 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
7 .4 .8. 2. 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 4 8 , 8 8 5 . 4 0
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 2 5 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 。
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % ÷ 当 年 天 数 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 3 3 页 共 7 1 页
7 .4 .8. 2. 3 销售 服务 费
注 : 无 。
7 .4 .8. 3 与关 联方 进行银 行间 同业 市 场的债 券 (含回 购 ) 交易
注 : 无 。
7 .4 .8. 4 各关 联方 投资本 基金 的情 况
7 .4 .8. 4. 1 报告 期内 基金管 理人 运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 : 本 基 金 本 年 度 及 上 年 度 可 比 报 告 期 管 理 人 未 投 资 、 持 有 本 基 金 。
7 .4 .8. 4. 2 报告 期末 除基金 管理 人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 、 持 有 本 基 金 。 本 基 金 合 同 生 效 日 起 至
本 报 告 期 末 未 满 一 年 ， 故 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
7 .4 .8. 5 由关 联方 保管的 银行 存款 余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月
3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 建 设 银 行 3 , 2 5 3 , 0 6 4 . 2 8 2 6 , 2 4 1 . 6 3
7 .4 .8. 6 本基 金在 承销期 内参 与关 联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 未 参 与 本 管 理 人 、 管 理 人 控 股 股 东 、 托 管 人 、 委 托 人
及 委 托 人 控 股 股 东 承 销 的 证 券 。
7 .4 .8. 7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
7 .4 .9 期末( 20 18 年 1 2 月 3 1 日) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7 .4 .9. 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 : 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 3 4 页 共 7 1 页
7 .4 .9. 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流 通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票 代
码
股 票
名 称
停 牌 日
期
停 牌 原
因
期 末
估 值 单
价
复 牌 日
期
复 牌
开 盘 单 价
数 量
（ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
6 0 0 4 8 5
信 威
集 团
2 0 1 6 年
1 2 月 2 6
日
重 大 事
项
1 0 . 2 4 - - 4 , 9 9 4 7 5 , 1 7 8 . 1 9 5 1 , 1 3 8 . 5 6 -
0 0 0 5 4 0
中 天
金 融
2 0 1 7 年
0 8 月 2 1
日
重 大 事
项
3 . 8 0
2 0 1 9
年 0 1
月 0 2
日
4 . 3 8 1 2 , 1 5 0 5 5 , 1 3 1 . 0 1 4 6 , 1 7 0 . 0 0 -
7 .4 .9. 3 期末 债券 正回购 交易 中作 为 抵押的 债券
7 .4 .9. 3. 1 银行 间市 场债券 正回 购
注 : 无 。
7 .4 .9. 3. 2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。
7 .4 .10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于
第 一 层 次 的 余 额 为 1 2 , 2 0 4 , 8 9 4 . 8 0 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 4 6 , 1 7 0 . 0 0 元 ， 属 于 第 三 层 次 的 余 额
为 5 1 , 1 3 8 . 5 6 元 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
本 基 金 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易
不 活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期
间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输
入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 3 5 页 共 7 1 页
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
上述第三层 次资产变动如下：
使用重要不 可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1
日 公 允 价 值
估 值 技 术
不 可 观 察 输 入 值
名 称
范 围 / 加 权 平
均 值
与 公 允 价 值
之 间 的 关 系
交 易 性 金 融 资 产 — —
股 票 投 资 5 1 , 1 3 8 . 5 6 市 场 法 市 净 率 法 3 . 1 4 正 相 关
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 7 年 度 财 务 报 表 （ 转 型 前 ）
7 .1 资产 负债 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
交易性金融资产
权益工具投资
2 0 1 8 年 1 月 1 日 -
购买 -
出售 -
转入第三层 次 5 0 , 2 2 4 . 0 0
转出第三层 次 -
当期利得或 损失总额 9 1 4 . 5 6
计入损益的 利得或损失 9 1 4 . 5 6
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 5 1 , 1 3 8 . 5 6
9 1 4 . 5 6
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日仍持有的资产计入
2 0 1 8 年度损益的未实现利得或损失的变动
——公允价 值变动损益鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 3 6 页 共 7 1 页
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产
本 期 末
2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 5 3 9 , 3 5 5 . 5 3 6 3 9 , 5 0 3 . 5 6
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 1 0 1 . 8 9 1 3 8 . 9 0
交 易 性 金 融 资 产 3 2 , 6 7 4 , 7 5 0 . 5 6 3 2 , 5 8 8 , 1 7 4 . 7 6
其 中 ： 股 票 投 资 3 2 , 6 7 4 , 7 5 0 . 5 6 3 2 , 5 8 8 , 1 7 4 . 7 6
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 7 3 2 . 1 1 1 4 0 . 6 9
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 3 3 , 2 1 4 , 9 4 0 . 0 9 3 3 , 2 2 7 , 9 5 7 . 9 1
负 债 和 所 有 者 权 益
本 期 末
2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 1 0 , 2 9 5 . 4 9 1 4 , 9 7 1 . 3 0
应 付 托 管 费 2 , 0 5 9 . 1 2 2 , 9 9 4 . 2 6
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 9 0 . 9 5 3 , 5 0 1 . 4 0
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 4 8 9 , 5 4 0 . 0 4 5 5 5 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 5 0 1 , 9 8 5 . 6 0 5 7 6 , 4 6 6 . 9 6
所 有 者 权 益 ：鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 3 7 页 共 7 1 页
实 收 基 金 1 8 , 5 1 2 , 4 3 7 . 2 6 1 8 , 5 1 2 , 4 3 7 . 2 6
未 分 配 利 润 1 4 , 2 0 0 , 5 1 7 . 2 3 1 4 , 1 3 9 , 0 5 3 . 6 9
所 有 者 权 益 合 计 3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 9 3 2 , 6 5 1 , 4 9 0 . 9 5
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3 3 , 2 1 4 , 9 4 0 . 0 9 3 3 , 2 2 7 , 9 5 7 . 9 1
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 0 2 月 2 2 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0 元 ， 基 金 份 额 总 额 3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 8 份 。
7 .2 利润 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8
年 2 月 2 2 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 1 9 3 , 0 4 1 . 4 6 6 , 4 0 0 , 3 7 3 . 9 6
1 . 利 息 收 入 5 9 1 . 4 2 4 , 6 8 1 . 2 8
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 5 9 1 . 4 2 4 , 6 8 1 . 2 8
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产 收
入
- -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填
列 ）
- 1 4 2 , 7 0 3 . 5 0 3 , 8 3 5 , 8 3 5 . 8 6
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - 1 4 8 , 7 6 8 . 7 4 3 , 3 0 7 , 4 9 5 . 9 1
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 6 , 0 6 5 . 2 4 5 2 8 , 3 3 9 . 9 5
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“ - ” 号 填 列 )
3 3 5 , 1 5 3 . 5 4 2 , 5 5 9 , 8 5 6 . 8 2
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
- -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
- -
减 ： 二 、 费 用 1 3 1 , 5 7 7 . 9 2 6 9 7 , 9 2 4 . 9 8
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 7 . 2 . 1 2 4 , 8 4 8 . 5 0 1 5 0 , 3 0 0 . 2 3
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 7 . 2 . 2 4 , 9 6 9 . 7 2 3 0 , 0 6 0 . 1 2鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 3 8 页 共 7 1 页
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 1 9 9 . 6 6 1 1 , 9 3 4 . 6 3
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支
出
- -
6 ． 税 金 及 附 加 - -
7 ． 其 他 费 用 1 0 1 , 5 6 0 . 0 4 5 0 5 , 6 3 0 . 0 0
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
6 1 , 4 6 3 . 5 4 5 , 7 0 2 , 4 4 8 . 9 8
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ”
号 填 列 ）
6 1 , 4 6 3 . 5 4 5 , 7 0 2 , 4 4 8 . 9 8
7 .3 所有 者权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者
权 益 （ 基 金 净 值 ）
1 8 , 5 1 2 , 4 3 7 . 2 6 1 4 , 1 3 9 , 0 5 3 . 6 9 3 2 , 6 5 1 , 4 9 0 . 9 5
二 、 本 期 经 营 活
动 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 本 期
利 润 ）
- 6 1 , 4 6 3 . 5 4 6 1 , 4 6 3 . 5 4
三 、 本 期 基 金 份
额 交 易 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
其 中 ： 1 . 基 金 申
购 款
- - -
2 . 基 金 赎
回 款
- - -
四 、 本 期 向 基 金
份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值
减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 1 8 , 5 1 2 , 4 3 7 . 2 6 1 4 , 2 0 0 , 5 1 7 . 2 3 3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 9鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 3 9 页 共 7 1 页
权 益 （ 基 金 净 值 ）
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者
权 益 （ 基 金 净 值 ）
1 8 , 5 1 2 , 4 3 7 . 2 6 8 , 5 3 5 , 4 4 7 . 1 6 2 7 , 0 4 7 , 8 8 4 . 4 2
二 、 本 期 经 营 活
动 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 本 期
利 润 ）
- 5 , 7 0 2 , 4 4 8 . 9 8 5 , 7 0 2 , 4 4 8 . 9 8
三 、 本 期 基 金 份
额 交 易 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - 9 8 , 8 4 2 . 4 5 - 9 8 , 8 4 2 . 4 5
其 中 ： 1 . 基 金 申
购 款
2 2 , 5 9 7 , 7 2 6 . 5 8 1 7 , 2 3 6 , 5 4 7 . 9 2 3 9 , 8 3 4 , 2 7 4 . 5 0
2 . 基 金 赎
回 款
- 2 2 , 5 9 7 , 7 2 6 . 5 8 - 1 7 , 3 3 5 , 3 9 0 . 3 7 - 3 9 , 9 3 3 , 1 1 6 . 9 5
四 、 本 期 向 基 金
份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值
减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者
权 益 （ 基 金 净 值 ）
1 8 , 5 1 2 , 4 3 7 . 2 6 1 4 , 1 3 9 , 0 5 3 . 6 9 3 2 , 6 5 1 , 4 9 0 . 9 5
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
邓 召 明 苏 波 郝 文 高
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 .4 报表 附注
7 .4 .1 基金 基本 情况
鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 第 6 4 0 号 《 关 于 核 准 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资
基 金 法 》 和 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 4 0 页 共 7 1 页
交 易 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1 , 3 0 6 , 4 9 5 , 1 5 7 . 0 0 元 ( 含 募 集 股 票 市 值 ) ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 普 华
永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 3 ) 第 3 8 0 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 3 年 7 月 1 9 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总
额 为 1 , 3 0 6 , 5 8 2 , 8 5 1 . 0 0 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 8 7 , 6 9 4 . 0 0 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基
金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 确
定 2 0 1 3 年 8 月 8 日 为 本 基 金 的 基 金 份 额 折 算 日 。 当 日 沪 深 3 0 0 指 数 收 盘 值 为 2 , 2 7 6 . 7 8 2 点 ， 本 基
金 资 产 净 值 为 1 , 3 1 6 , 4 3 3 , 7 9 9 . 6 4 元 ， 折 算 前 基 金 份 额 总 额 为 1 , 3 0 6 , 5 8 2 , 8 5 1 . 0 0 份 ， 折 算 前 基 金
份 额 净 值 为 1 . 0 0 7 5 元 。 根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 ， 基 金 份 额 折 算 比 例 为 0 . 4 4 2 5 2 7 8 6 ， 折 算 后 基 金
份 额 总 额 为 5 7 8 , 1 9 2 , 1 6 8 . 0 0 份 ， 折 算 后 基 金 份 额 净 值 为 2 . 2 7 6 8 元 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 鹏 华 基
金 管 理 有 限 公 司 已 根 据 上 述 折 算 比 例 ， 对 各 基 金 份 额 持 有 人 认 购 的 基 金 份 额 进 行 了 折 算 ， 并 由 本
基 金 注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 于 2 0 1 3 年 8 月 9 日 进 行 了 变 更 登 记 。 经 深 圳 证
券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 【 2 0 1 3 】 2 6 6 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金 5 7 8 , 1 9 2 , 1 6 8 . 0 0 份 基
金 份 额 于 2 0 1 3 年 8 月 1 6 日 在 深 交 所 挂 牌 交 易 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 标 的 指 数 为 沪 深 3 0 0 指 数 ， 投 资 目 标 是 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追
求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ； 主 要 投 资 范 围 为 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 ( 投 资 比 例 不 低
于 基 金 资 产 净 值 的 9 5 % ) 。 此 外 ， 为 更 好 的 实 现 投 资 目 标 ， 本 基 金 将 少 量 投 资 于 非 标 的 指 数 成 份 股
( 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 新 股 ( 首 次 发 行 或 增 发 等 ) 、 金 融 衍
生 产 品 （ 权 证 、 股 指 期 货 等 ） 、 债 券 及 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 。 本 基
金 力 争 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0 . 2 % ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过 2 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ：
沪 深 3 0 0 指 数 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 于 本 基 金 的 审 计 报 告 日 批 准 报 出 。
7 .4 .2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 深 证 民 营 交 易 型 开 放 式 指 数 证鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 4 1 页 共 7 1 页
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规
定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。
7 .4 .3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 （ 基 金 最 后 运 作 日 ） 止 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业 会
计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 （ 基 金 最 后 运 作 日 ） 的 财 务 状 况 以
及 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 （ 基 金 最 后 运 作 日 ） 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情
况 等 有 关 信 息 。
7 .4 .4 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
7 .4 .4. 1 会计 政策 变更的 说明
无 。
7 .4 .4. 2 会计 估计 变更的 说明
无 。
7 .4 .4. 3 差错 更正 的说明
无 。
7 .4 .5 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6
号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开
营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的
补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于
资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税
政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品
管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳
增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ，鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 4 2 页 共 7 1 页
不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以
及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ， 以 2 0 1 8
年 1 月 1 日 起 产 生 的 利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ，
债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的
个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其
股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计
入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ，
解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得
的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
( 5 ) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适
用 比 例 计 算 缴 纳 。
7 .4 .6 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 鹏 华 基 金 公 司 ” ) 基 金 管 理 人
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设 银
行 ” )
基 金 托 管 人
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 信 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 的 一 级 交 易 商
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . )
基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
鹏 华 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
注 : 1 、 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
2 、 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 4 3 页 共 7 1 页
7 .4 .7 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 .4 .7. 1 通过 关联 方交易 单元 进行 的 交易
7 .4 .7. 1. 1 股票 交易
注 : 无 。
7 .4 .7. 1. 2 债券 交易
注 : 无 。
7 .4 .7. 1. 3 债券 回购 交易
注 : 无 。
7 .4 .7. 1. 4 权证 交易
注 : 无 。
7 .4 .7. 1. 5 应支 付关 联方的 佣金
注 : 无 。
7 .4 .7. 2 关联 方报 酬
7 .4 .7. 2. 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2
月 2 2 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2 4 , 8 4 8 . 5 0 1 5 0 , 3 0 0 . 2 3
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 - -
注 : 1 、 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 0 . 5 0 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支
付 。 日 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 5 0 % ÷ 当 年 天 数 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 4 4 页 共 7 1 页
7 .4 .7. 2. 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2
月 2 2 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 4 , 9 6 9 . 7 2 3 0 , 0 6 0 . 1 2
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 1 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 。
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 % ÷ 当 年 天 数 。
7 .4 .7. 2. 3 销售 服务 费
注 : 无 。
7 .4 .7. 3 与关 联方 进行银 行间 同业 市 场的债 券 (含回 购 ) 交易
注 : 无 。
7 .4 .7. 4 各关 联方 投资本 基金 的情 况
7 .4 .7. 4. 1 报告 期内 基金管 理人 运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 : 无 。
7 .4 .7. 4. 2 报告 期末 除基金 管理 人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 。
7 .4 .7. 5 由关 联方 保管的 银行 存款 余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 建 设 银 行 5 3 9 , 3 5 5 . 5 3 5 6 7 . 4 2 6 3 9 , 5 0 3 . 5 6 4 , 5 7 1 . 5 4
7 .4 .7. 6 本基 金在 承销期 内参 与关 联 方承销 证券 的情况
注 : 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 4 5 页 共 7 1 页
7 .4 .7. 7 其他 关联 交易事 项的 说明
于 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 ( 最 后 运 作 日 ) ， 本 基 金 持 有 6 , 8 0 0 股 国 信 证 券 的 A 股 普 通 股 ， 成 本 总
额 为 人 民 币 9 3 , 4 9 7 . 7 2 元 ， 估 值 总 额 为 人 民 币 7 2 , 0 1 2 . 0 0 元 ， 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0 . 2 2 % ；
持 有 1 8 , 7 4 0 . 0 0 股 建 设 银 行 的 A 股 普 通 股 ， 成 本 总 额 为 人 民 币 1 1 5 , 6 1 2 . 5 9 元 ， 估 值 总 额 为 人 民
币 1 6 4 , 5 3 7 . 2 0 元 ， 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0 . 5 0 % ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ： 持 有 6 , 8 0 0 股 国 信 证 券
的 A 股 普 通 股 ， 成 本 总 额 为 人 民 币 9 3 , 4 9 7 . 7 2 元 ， 估 值 总 额 为 人 民 币 7 3 , 7 8 0 . 0 0 元 ， 占 基 金 资
产 净 值 的 比 例 为 0 . 2 3 % ； 持 有 1 8 , 7 4 0 . 0 0 股 建 设 银 行 的 A 股 普 通 股 ， 成 本 总 额 为 人 民 币
1 1 5 , 6 1 2 . 5 9 元 ， 估 值 总 额 为 人 民 币 1 4 3 , 9 2 3 . 2 0 元 ， 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0 . 4 4 % ) 。
7 .4 .8 期末( 20 18 年 0 2 月 2 2 日) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7 .4 .8. 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 : 无 。
7 .4 .8. 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流 通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票 代
码
股 票
名 称
停 牌 日
期
停 牌 原
因
期 末
估 值 单
价
复 牌 日
期
复 牌
开 盘 单 价
数 量
（ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
6 0 1 6 0 0
中 国
铝 业
2 0 1 7 年
9 月 1 2
日
重 大 事
项
8 . 0 9
2 0 1 8
年 2 月
2 6 日
7 . 2 8 1 8 , 8 0 6 7 9 , 9 9 8 . 6 5 1 5 2 , 1 4 0 . 5 4 -
6 0 0 3 0 9
万 华
化 学
2 0 1 7 年
1 2 月 5
日
重 大 事
项
3 6 . 4 4
2 0 1 8
年 6 月
4 日
4 0 . 0 8 3 , 9 3 6 6 8 , 2 8 5 . 3 3 1 4 3 , 4 2 7 . 8 4 -
0 0 2 4 5 0
康 得
新
2 0 1 8 年
0 2 月
0 6 日
重 大 事
项
1 9 . 7 8
2 0 1 8
年 0 4
月 2 7
日
2 0 . 0 1 5 , 8 6 4 1 2 5 , 0 5 8 . 4 7 1 1 5 , 9 8 9 . 9 2 -
6 0 0 2 2 1
海 航
控 股
2 0 1 8 年
1 月 1 0
日
重 大 事
项
3 . 2 5
2 0 1 8
年 0 7
月 2 0
日
2 . 9 1 3 2 , 2 0 0 1 0 3 , 1 1 6 . 7 6 1 0 4 , 6 5 0 . 0 0 -
0 0 2 7 3 9
万 达
电 影
2 0 1 7 年
7 月 4
日
重 大 事
项
5 2 . 0 4
2 0 1 8
年 1 1
月 5 日
3 1 . 1 0 1 , 3 0 0 8 4 , 4 2 8 . 8 8 6 7 , 6 5 2 . 0 0 -
6 0 0 4 8 5
信 威
集 团
2 0 1 6 年
1 2 月
2 6 日
重 大 事
项
1 4 . 5 9 - - 4 , 3 0 0 7 5 , 1 7 8 . 1 9 6 2 , 7 3 7 . 0 0 -
0 0 0 5 4 0 中 天 2 0 1 7 年 重 大 事 7 . 3 5 2 0 1 9 4 . 3 8 8 , 1 0 0 5 5 , 1 3 1 . 0 1 5 9 , 5 3 5 . 0 0 -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 4 6 页 共 7 1 页
金 融 8 月 2 1
日
项 年 1 月
2 日
6 0 0 8 0 4
鹏 博
士
2 0 1 8 年
2 月 9
日
重 大 事
项
1 2 . 5 2
2 0 1 8
年 3 月
1 2 日
1 3 . 7 7 3 , 9 6 0 8 0 , 4 1 7 . 5 6 4 9 , 5 7 9 . 2 0 -
6 0 0 1 5 0
中 国
船 舶
2 0 1 7 年
0 9 月
2 7 日
重 大 事
项
2 4 . 6 7
2 0 1 8
年 3 月
2 1 日
2 2 . 2 0 1 , 9 9 1 5 3 , 2 1 9 . 3 9 4 9 , 1 1 7 . 9 7 -
6 0 0 1 5 7
永 泰
能 源
2 0 1 7 年
1 1 月
2 1 日
重 大 事
项
3 . 3 6
2 0 1 8
年 4 月
4 日
3 . 0 3 1 4 , 2 0 9 5 8 , 2 7 9 . 0 9 4 7 , 7 4 2 . 2 4 -
6 0 1 2 1 6
君 正
集 团
2 0 1 7 年
1 2 月
1 5 日
重 大 事
项
4 . 7 1
2 0 1 8
年 4 月
1 9 日
4 . 7 1 9 , 4 4 0 4 4 , 5 8 1 . 0 9 4 4 , 4 6 2 . 4 0 -
6 0 0 6 8 2
南 京
新 百
2 0 1 8 年
2 月 2
日
重 大 事
项
3 3 . 2 8
2 0 1 8
年 6 月
7 日
2 9 . 9 5 1 , 3 0 0 4 8 , 0 5 3 . 6 9 4 3 , 2 6 4 . 0 0 -
6 0 0 6 6 6
奥 瑞
德
2 0 1 7 年
4 月 2 7
日
重 大 事
项
1 7 . 4 0
2 0 1 8
年 5 月
4 日
1 5 . 6 6 2 , 0 8 0 3 7 , 6 3 7 . 4 9 3 6 , 1 9 2 . 0 0 -
0 0 0 4 1 5
渤 海
金 控
2 0 1 8 年
1 月 1 7
日
重 大 事
项
5 . 8 4
2 0 1 8
年 7 月
1 7 日
5 . 2 6 5 , 1 0 0 3 4 , 6 1 9 . 1 7 2 9 , 7 8 4 . 0 0 -
6 0 0 6 8 5
中 船
防 务
2 0 1 7 年
9 月 2 7
日
重 大 事
项
2 6 . 6 6
2 0 1 8
年 3 月
2 1 日
2 4 . 0 5 9 0 0 2 7 , 1 3 7 . 0 5 2 3 , 9 9 4 . 0 0 -
7 .4 .8. 3 期末 债券 正回购 交易 中作 为 抵押的 债券
7 .4 .8. 3. 1 银行 间市 场债券 正回 购
注 : 无 。
7 .4 .8. 3. 2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。
7 .4 .9 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层
次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 4 7 页 共 7 1 页
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 ( 基 金 合 同 失 效 前 日 ) ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益
的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 3 1 , 6 4 4 , 4 8 2 . 4 5 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 1 , 0 3 0 , 2 6 8 . 1 1 元 ，
无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ： 第 一 层 次 3 1 , 7 6 1 , 2 4 4 . 7 7 元 ， 第 二 层 次 7 9 9 , 5 5 9 . 9 9 元 ，
第 三 层 次 2 7 , 3 7 0 . 0 0 元 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
本 基 金 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易
不 活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期
间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输
入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
上述第三层 次资产变动如下：
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日 ： 同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
( 2 ) 除 基 金 申 购 款 和 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
交易性金融资产
权益工具投资
2 0 1 8 年 1 月 1 日 2 7 , 3 7 0 . 0 0
购买 -
出售 -
转入第三层 次 -
转出第三层 次 2 7 , 3 7 0 . 0 0
当期利得或 损失总额 -
计入损益的 利得或损失 -
2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 ( 基金合同失效前日 ) -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 4 8 页 共 7 1 页
§ 8 投 资 组 合 报 告 （ 转 型 后 ）
8 .1 期末 基金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 1 2 , 3 0 2 , 2 0 3 . 3 6 7 9 . 0 4
其 中 ： 股 票 1 2 , 3 0 2 , 2 0 3 . 3 6 7 9 . 0 4
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 , 2 5 3 , 0 6 4 . 2 8 2 0 . 9 0
8 其 他 各 项 资 产 9 , 9 3 2 . 5 7 0 . 0 6
9 合 计 1 5 , 5 6 5 , 2 0 0 . 2 1 1 0 0 . 0 0
8 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
8 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 9 , 9 2 4 . 0 0 0 . 0 6
B 采 矿 业 2 4 7 , 3 9 5 . 0 0 1 . 6 1
C 制 造 业 5 , 1 0 4 , 1 6 1 . 5 6 3 3 . 1 6
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业 1 6 5 , 5 5 0 . 0 0 1 . 0 8
E 建 筑 业 4 5 9 , 5 7 4 . 0 0 2 . 9 9
F 批 发 和 零 售 业 4 2 7 , 6 1 7 . 0 0 2 . 7 8
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 2 4 9 , 3 5 4 . 0 0 1 . 6 2
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业 4 3 3 , 5 8 7 . 0 0 2 . 8 2
J 金 融 业 4 , 1 2 4 , 3 7 8 . 8 0 2 6 . 7 9
K 房 地 产 业 6 7 3 , 8 2 6 . 0 0 4 . 3 8
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1 9 8 , 9 7 6 . 0 0 1 . 2 9
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 3 7 , 4 3 0 . 0 0 0 . 2 4
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 4 9 页 共 7 1 页
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 1 7 0 , 4 3 0 . 0 0 1 . 1 1
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 1 2 , 3 0 2 , 2 0 3 . 3 6 7 9 . 9 1
8 .2 .2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 : 无 。
8 .3 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ ％ ）
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 1 7 , 3 0 0 9 7 0 , 5 3 0 . 0 0 6 . 3 0
2 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 4 4 , 5 0 0 6 6 4 , 8 3 0 . 0 0 4 . 3 2
3 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 9 0 0 5 3 1 , 0 0 9 . 0 0 3 . 4 5
4 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 9 , 8 0 0 3 4 9 , 7 6 2 . 0 0 2 . 2 7
5 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 5 7 , 2 6 0 3 2 8 , 0 9 9 . 8 0 2 . 1 3
6 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 9 0 , 5 0 0 3 2 5 , 8 0 0 . 0 0 2 . 1 2
7 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 5 , 5 0 0 2 9 0 , 1 2 5 . 0 0 1 . 8 8
8 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 2 8 , 5 0 0 2 7 9 , 3 0 0 . 0 0 1 . 8 1
9 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 1 0 , 2 0 0 2 7 2 , 0 3 4 . 0 0 1 . 7 7
1 0 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 6 , 9 0 0 2 5 4 , 3 3 4 . 0 0 1 . 6 5
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 网
站 h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m . c n 的 年 度 报 告 正 文 。
8 .4 报告 期内 股票投 资组 合的重 大变动
8 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 末基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 2 , 0 8 1 , 2 6 5 . 1 0 1 3 . 5 2
2 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 1 , 7 4 8 , 2 6 8 . 0 0 1 1 . 3 6
3 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 1 , 6 5 1 , 1 4 5 . 0 0 1 0 . 7 3
4 3 0 0 1 3 6 信 维 通 信 1 , 5 8 8 , 6 1 3 . 9 6 1 0 . 3 2
5 3 0 0 0 2 4 机 器 人 1 , 5 6 9 , 0 1 5 . 0 0 1 0 . 1 9
6 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 1 , 4 7 8 , 8 4 1 . 4 0 9 . 6 1
7 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 1 , 2 9 9 , 9 2 0 . 0 0 8 . 4 4
8 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 1 , 2 4 0 , 4 0 8 . 0 0 8 . 0 6
9 3 0 0 2 7 4 阳 光 电 源 1 , 1 6 3 , 8 8 2 . 0 0 7 . 5 6
1 0 3 0 0 4 0 8 三 环 集 团 1 , 0 8 9 , 1 8 3 . 0 0 7 . 0 8鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 5 0 页 共 7 1 页
1 1 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 1 , 0 4 3 , 7 4 1 . 0 0 6 . 7 8
1 2 3 0 0 3 8 3 光 环 新 网 9 8 6 , 4 2 2 . 0 0 6 . 4 1
1 3 3 0 0 3 1 5 掌 趣 科 技 9 7 8 , 6 6 9 . 9 0 6 . 3 6
1 4 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 9 7 6 , 5 1 4 . 0 0 6 . 3 4
1 5 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 9 7 2 , 4 3 3 . 0 0 6 . 3 2
1 6 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 9 5 2 , 9 8 3 . 0 0 6 . 1 9
1 7 3 0 0 0 2 7 华 谊 兄 弟 9 4 6 , 4 5 2 . 0 0 6 . 1 5
1 8 3 0 0 1 6 8 万 达 信 息 9 1 8 , 1 9 7 . 2 0 5 . 9 6
1 9 3 0 0 4 3 3 蓝 思 科 技 9 1 0 , 9 7 7 . 0 0 5 . 9 2
2 0 3 0 0 4 1 8 昆 仑 万 维 8 9 5 , 1 8 9 . 0 0 5 . 8 2
2 1 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 8 8 9 , 1 6 2 . 0 0 5 . 7 8
2 2 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 8 8 4 , 4 8 9 . 0 0 5 . 7 5
2 3 3 0 0 0 8 8 长 信 科 技 8 4 2 , 9 8 2 . 0 0 5 . 4 8
2 4 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 8 2 8 , 7 3 4 . 0 0 5 . 3 8
2 5 6 0 1 6 2 8 中 国 人 寿 8 0 1 , 3 0 2 . 0 0 5 . 2 1
2 6 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 7 4 7 , 6 1 3 . 0 0 4 . 8 6
2 7 3 0 0 2 5 1 光 线 传 媒 7 3 7 , 8 3 2 . 0 0 4 . 7 9
2 8 3 0 0 3 5 5 蒙 草 生 态 7 1 8 , 2 6 8 . 0 0 4 . 6 7
2 9 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 7 1 2 , 9 2 6 . 0 0 4 . 6 3
3 0 3 0 0 1 7 0 汉 得 信 息 7 0 4 , 0 0 9 . 7 8 4 . 5 7
3 1 3 0 0 0 5 5 万 邦 达 6 6 4 , 0 3 3 . 4 2 4 . 3 1
3 2 3 0 0 3 1 6 晶 盛 机 电 6 5 6 , 7 1 7 . 0 0 4 . 2 7
3 3 6 0 1 6 3 3 长 城 汽 车 6 5 5 , 5 2 1 . 0 0 4 . 2 6
3 4 3 0 0 2 8 7 飞 利 信 6 3 2 , 8 3 4 . 0 0 4 . 1 1
3 5 3 0 0 4 5 0 先 导 智 能 6 2 9 , 9 0 5 . 0 0 4 . 0 9
3 6 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 6 1 7 , 6 2 8 . 0 0 4 . 0 1
3 7 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 6 0 2 , 1 1 0 . 1 6 3 . 9 1
3 8 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 5 6 1 , 1 9 8 . 0 0 3 . 6 5
3 9 3 0 0 1 1 5 长 盈 精 密 5 5 7 , 9 4 0 . 0 0 3 . 6 2
4 0 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 5 4 4 , 2 6 5 . 0 0 3 . 5 4
4 1 3 0 0 4 1 3 芒 果 超 媒 5 3 3 , 7 8 5 . 0 0 3 . 4 7
4 2 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 5 3 2 , 6 3 7 . 0 0 3 . 4 6
4 3 0 0 0 7 2 5 京 东 方 Ａ 5 1 8 , 9 6 8 . 0 0 3 . 3 7
4 4 3 0 0 4 2 6 唐 德 影 视 5 1 3 , 4 3 3 . 0 0 3 . 3 4
4 5 6 0 1 8 0 0 中 国 交 建 5 0 2 , 5 0 4 . 0 0 3 . 2 6
4 6 6 0 1 2 1 1 国 泰 君 安 5 0 1 , 3 2 3 . 0 0 3 . 2 6
4 7 0 0 0 6 2 3 吉 林 敖 东 4 9 9 , 2 4 2 . 8 0 3 . 2 4
4 8 3 0 0 4 9 6 中 科 创 达 4 9 7 , 0 4 5 . 0 0 3 . 2 3
4 9 6 0 0 1 5 3 建 发 股 份 4 9 6 , 8 6 6 . 0 0 3 . 2 3
5 0 3 0 0 0 5 3 欧 比 特 4 8 9 , 7 8 4 . 0 0 3 . 1 8
5 1 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 4 7 8 , 1 1 7 . 0 0 3 . 1 1
5 2 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 4 7 3 , 7 0 0 . 0 0 3 . 0 8鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 5 1 页 共 7 1 页
5 3 6 0 1 0 0 6 大 秦 铁 路 4 7 3 , 0 6 4 . 0 0 3 . 0 7
5 4 3 0 0 3 7 7 赢 时 胜 4 6 0 , 9 3 3 . 0 0 2 . 9 9
5 5 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 4 4 1 , 3 6 0 . 0 0 2 . 8 7
5 6 3 0 0 0 7 8 思 创 医 惠 4 3 0 , 0 1 2 . 0 0 2 . 7 9
5 7 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 4 2 3 , 0 9 0 . 0 0 2 . 7 5
5 8 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 4 1 4 , 5 5 2 . 0 0 2 . 6 9
5 9 3 0 0 2 2 2 科 大 智 能 4 1 2 , 6 6 8 . 0 0 2 . 6 8
6 0 6 0 0 3 4 0 华 夏 幸 福 4 0 3 , 2 9 1 . 0 0 2 . 6 2
6 1 3 0 0 6 1 8 寒 锐 钴 业 4 0 2 , 4 9 5 . 0 0 2 . 6 1
6 2 3 0 0 4 3 1 暴 风 集 团 3 9 8 , 0 1 7 . 0 0 2 . 5 9
6 3 3 0 0 0 7 3 当 升 科 技 3 9 6 , 3 3 2 . 0 0 2 . 5 7
6 4 3 0 0 1 9 7 铁 汉 生 态 3 9 6 , 2 2 0 . 0 0 2 . 5 7
6 5 3 0 0 0 2 0 银 江 股 份 3 9 6 , 0 9 0 . 8 4 2 . 5 7
6 6 6 0 0 2 7 1 航 天 信 息 3 9 0 , 0 9 7 . 0 0 2 . 5 3
6 7 6 0 0 3 3 2 白 云 山 3 8 6 , 1 5 7 . 0 0 2 . 5 1
6 8 6 0 1 6 0 7 上 海 医 药 3 8 3 , 6 4 3 . 9 5 2 . 4 9
6 9 6 0 1 0 2 1 春 秋 航 空 3 8 0 , 3 7 5 . 0 0 2 . 4 7
7 0 6 0 1 8 9 8 中 煤 能 源 3 8 0 , 0 5 8 . 0 0 2 . 4 7
7 1 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 3 7 7 , 9 7 5 . 0 0 2 . 4 6
7 2 0 0 2 0 4 4 美 年 健 康 3 6 8 , 3 6 4 . 0 0 2 . 3 9
7 3 6 0 0 3 4 6 恒 力 股 份 3 6 3 , 3 6 2 . 0 0 2 . 3 6
7 4 3 0 0 0 8 5 银 之 杰 3 6 1 , 1 1 6 . 0 0 2 . 3 5
7 5 3 0 0 0 8 3 劲 胜 智 能 3 5 8 , 7 8 0 . 0 0 2 . 3 3
7 6 3 0 0 1 3 4 大 富 科 技 3 5 2 , 6 0 5 . 0 0 2 . 2 9
7 7 0 0 0 7 6 8 中 航 飞 机 3 5 2 , 3 3 7 . 0 0 2 . 2 9
7 8 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 3 4 5 , 6 8 1 . 0 0 2 . 2 5
7 9 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 3 3 4 , 9 0 4 . 0 0 2 . 1 8
8 0 0 0 0 0 6 9 华 侨 城 A 3 2 4 , 7 6 4 . 0 0 2 . 1 1
8 1 3 0 0 0 9 8 高 新 兴 3 1 4 , 4 4 5 . 0 0 2 . 0 4
注 : 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 末基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 2 , 1 2 1 , 4 5 4 . 1 0 1 3 . 7 8
2 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 2 , 1 1 4 , 5 9 0 . 0 0 1 3 . 7 4
3 3 0 0 1 3 6 信 维 通 信 1 , 6 1 8 , 0 8 3 . 0 0 1 0 . 5 1
4 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 1 , 5 9 5 , 1 9 4 . 0 0 1 0 . 3 6
5 3 0 0 0 2 4 机 器 人 1 , 5 0 0 , 1 5 5 . 0 0 9 . 7 4
6 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 1 , 3 0 4 , 3 9 9 . 0 0 8 . 4 7
7 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 1 , 2 9 7 , 4 7 4 . 5 4 8 . 4 3鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 5 2 页 共 7 1 页
8 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 1 , 2 8 7 , 1 3 0 . 6 0 8 . 3 6
9 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 1 , 1 2 8 , 2 6 4 . 4 9 7 . 3 3
1 0 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 1 , 1 0 9 , 2 2 7 . 6 0 7 . 2 1
1 1 3 0 0 4 0 8 三 环 集 团 1 , 0 6 7 , 0 8 4 . 0 0 6 . 9 3
1 2 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 1 , 0 6 0 , 0 7 5 . 0 0 6 . 8 9
1 3 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 1 , 0 2 9 , 0 5 6 . 3 6 6 . 6 8
1 4 3 0 0 1 6 8 万 达 信 息 9 3 4 , 0 3 4 . 0 0 6 . 0 7
1 5 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 8 6 2 , 0 3 0 . 6 0 5 . 6 0
1 6 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 8 5 4 , 9 4 1 . 2 0 5 . 5 5
1 7 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 8 4 0 , 9 4 8 . 6 3 5 . 4 6
1 8 3 0 0 3 1 5 掌 趣 科 技 8 2 6 , 7 2 5 . 0 0 5 . 3 7
1 9 3 0 0 3 8 3 光 环 新 网 8 2 5 , 1 6 0 . 0 0 5 . 3 6
2 0 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 8 1 1 , 7 8 8 . 7 6 5 . 2 7
2 1 6 0 1 6 2 8 中 国 人 寿 7 9 9 , 9 4 4 . 8 0 5 . 2 0
2 2 3 0 0 2 7 4 阳 光 电 源 7 9 1 , 1 0 4 . 0 0 5 . 1 4
2 3 3 0 0 0 2 7 华 谊 兄 弟 7 8 1 , 6 1 9 . 7 9 5 . 0 8
2 4 3 0 0 4 1 8 昆 仑 万 维 7 7 8 , 7 5 6 . 0 0 5 . 0 6
2 5 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 7 7 6 , 3 2 5 . 3 4 5 . 0 4
2 6 3 0 0 0 8 8 长 信 科 技 7 7 3 , 9 6 6 . 0 0 5 . 0 3
2 7 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 7 2 3 , 9 8 1 . 8 0 4 . 7 0
2 8 3 0 0 2 5 1 光 线 传 媒 6 9 5 , 6 7 8 . 4 0 4 . 5 2
2 9 3 0 0 4 3 3 蓝 思 科 技 6 9 1 , 7 2 4 . 0 0 4 . 4 9
3 0 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 6 6 3 , 9 8 5 . 0 0 4 . 3 1
3 1 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 6 4 5 , 5 8 5 . 8 8 4 . 1 9
3 2 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 6 1 6 , 1 4 4 . 6 0 4 . 0 0
3 3 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 6 1 2 , 0 1 4 . 2 6 3 . 9 8
3 4 3 0 0 1 7 0 汉 得 信 息 5 7 9 , 4 0 4 . 0 0 3 . 7 6
3 5 0 0 0 7 2 5 京 东 方 Ａ 5 6 1 , 9 0 1 . 6 0 3 . 6 5
3 6 3 0 0 4 5 0 先 导 智 能 5 4 8 , 8 4 7 . 2 8 3 . 5 7
3 7 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 5 4 6 , 7 6 9 . 0 0 3 . 5 5
3 8 6 0 1 8 0 0 中 国 交 建 5 4 6 , 2 2 4 . 0 0 3 . 5 5
3 9 6 0 1 6 3 3 长 城 汽 车 5 4 6 , 1 0 8 . 0 0 3 . 5 5
4 0 3 0 0 3 5 5 蒙 草 生 态 5 4 2 , 1 9 3 . 0 0 3 . 5 2
4 1 3 0 0 0 5 5 万 邦 达 5 3 9 , 1 2 0 . 0 0 3 . 5 0
4 2 3 0 0 2 8 7 飞 利 信 5 3 4 , 7 0 5 . 0 0 3 . 4 7
4 3 3 0 0 4 1 3 芒 果 超 媒 5 3 3 , 4 6 6 . 0 0 3 . 4 7
4 4 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 5 3 3 , 4 4 2 . 5 5 3 . 4 7
4 5 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 5 2 1 , 5 5 5 . 8 0 3 . 3 9
4 6 3 0 0 3 1 6 晶 盛 机 电 5 2 0 , 4 8 6 . 2 0 3 . 3 8
4 7 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 5 1 7 , 4 2 9 . 8 0 3 . 3 6
4 8 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 5 0 6 , 3 5 0 . 0 0 3 . 2 9
4 9 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 5 0 1 , 4 0 6 . 7 4 3 . 2 6鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 5 3 页 共 7 1 页
5 0 0 0 0 6 2 3 吉 林 敖 东 4 9 1 , 4 5 5 . 6 8 3 . 1 9
5 1 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 4 9 0 , 7 4 6 . 0 4 3 . 1 9
5 2 3 0 0 1 1 5 长 盈 精 密 4 8 7 , 4 4 8 . 0 0 3 . 1 7
5 3 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 4 8 6 , 2 4 6 . 8 0 3 . 1 6
5 4 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 4 8 2 , 8 9 8 . 9 7 3 . 1 4
5 5 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 4 5 8 , 8 7 4 . 0 0 2 . 9 8
5 6 3 0 0 0 5 3 欧 比 特 4 4 4 , 5 2 3 . 0 0 2 . 8 9
5 7 6 0 0 3 4 0 华 夏 幸 福 4 3 9 , 2 6 3 . 4 3 2 . 8 5
5 8 6 0 1 2 1 1 国 泰 君 安 4 3 3 , 1 6 1 . 0 0 2 . 8 1
5 9 6 0 1 0 0 6 大 秦 铁 路 4 3 1 , 5 5 0 . 2 0 2 . 8 0
6 0 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 4 2 8 , 7 4 0 . 0 0 2 . 7 9
6 1 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 4 2 8 , 5 8 5 . 5 0 2 . 7 8
6 2 3 0 0 4 9 6 中 科 创 达 4 2 2 , 9 7 0 . 0 0 2 . 7 5
6 3 3 0 0 0 7 3 当 升 科 技 4 2 2 , 9 1 4 . 0 0 2 . 7 5
6 4 6 0 1 1 8 6 中 国 铁 建 4 1 5 , 9 7 9 . 0 4 2 . 7 0
6 5 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 3 9 9 , 7 0 7 . 0 0 2 . 6 0
6 6 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 3 9 6 , 5 1 8 . 7 0 2 . 5 8
6 7 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 3 8 7 , 9 6 9 . 5 7 2 . 5 2
6 8 3 0 0 3 7 7 赢 时 胜 3 8 7 , 0 7 4 . 0 0 2 . 5 1
6 9 6 0 1 8 9 8 中 煤 能 源 3 8 5 , 9 9 0 . 0 0 2 . 5 1
7 0 0 0 0 7 6 8 中 航 飞 机 3 8 0 , 9 2 0 . 2 0 2 . 4 7
7 1 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 3 7 9 , 2 2 8 . 6 4 2 . 4 6
7 2 6 0 0 2 7 1 航 天 信 息 3 7 6 , 5 0 6 . 6 0 2 . 4 5
7 3 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 3 7 4 , 8 7 9 . 0 0 2 . 4 4
7 4 3 0 0 2 2 2 科 大 智 能 3 7 1 , 2 9 8 . 0 0 2 . 4 1
7 5 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 3 6 9 , 6 2 0 . 4 0 2 . 4 0
7 6 3 0 0 0 2 0 银 江 股 份 3 5 3 , 9 7 6 . 0 0 2 . 3 0
7 7 3 0 0 0 7 8 思 创 医 惠 3 5 3 , 2 8 1 . 0 0 2 . 2 9
7 8 6 0 0 3 0 9 万 华 化 学 3 4 7 , 5 9 4 . 6 0 2 . 2 6
7 9 6 0 0 3 3 2 白 云 山 3 4 6 , 0 2 8 . 6 0 2 . 2 5
8 0 6 0 0 3 4 6 恒 力 股 份 3 4 0 , 5 5 3 . 0 0 2 . 2 1
8 1 3 0 0 0 8 5 银 之 杰 3 3 8 , 5 3 4 . 0 0 2 . 2 0
8 2 6 0 1 0 2 1 春 秋 航 空 3 3 4 , 0 9 5 . 0 0 2 . 1 7
8 3 3 0 0 4 2 6 唐 德 影 视 3 3 3 , 5 1 7 . 0 0 2 . 1 7
8 4 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 3 3 1 , 3 5 2 . 0 0 2 . 1 5
8 5 0 0 2 3 0 4 洋 河 股 份 3 2 0 , 3 1 6 . 0 0 2 . 0 8
8 6 6 0 0 0 5 0 中 国 联 通 3 1 4 , 1 3 4 . 9 8 2 . 0 4
注 : 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 .4 .3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 5 4 页 共 7 1 页
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 6 9 , 9 0 4 , 0 4 7 . 7 1
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 8 1 , 1 4 4 , 4 2 7 . 6 4
注 : 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关
交 易 费 用 。
8 .5 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 : 无 。
8 .6 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 : 无 。
8 .7 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名资 产支 持证券 投资明 细
注 : 无 。
8 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 : 无 。
8 .9 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 无 。
8 .1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
8 .1 0.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 : 无 。
8 .1 0.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易
活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本
和 跟 踪 误 差 ， 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。
8 .1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 .1 1.1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
8 .1 1.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 5 5 页 共 7 1 页
8 .1 1.3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
8 .1 2 投资 组合 报告附 注
8 .1 2.1 基金 投资 的前十 名证 券的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 ，或在
报告 编制 日前一 年收 到公开 谴 责、 处罚 的情形
浦 发 银 行 本 组 合 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 浦 发 银
行 ” ， “ 公 司 ” ） 成 都 分 行 于 2 0 1 8 年 1 月 1 9 日 ， 收 到 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 四 川 监 管 局 （ 以 下
简 称 “ 银 监 会 四 川 监 管 局 ” ） 行 政 处 罚 决 定 书 （ 川 银 监 罚 字 【 2 0 1 8 】 2 号 ） ， 具 体 情 况 说 明 如 下 ：
一 、 行 政 处 罚 的 主 要 内 容 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 8 日 ， 银 监 会 四 川 监 管 局 对 公 司 成 都 分 行 作 出 行 政 处 罚
决 定 ， 对 成 都 分 行 内 控 管 理 严 重 失 效 , 授 信 管 理 违 规 ， 违 规 办 理 信 贷 业 务 等 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则
的 违 规 行 为 依 法 查 处 ， 执 行 罚 款 4 6 , 1 7 5 万 元 人 民 币 。 此 外 ， 对 成 都 分 行 原 行 长 、 2 名 副 行 长 、 1
名 部 门 负 责 人 和 1 名 支 行 行 长 分 别 给 予 禁 止 终 身 从 事 银 行 业 工 作 、 取 消 其 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 、
警 告 及 罚 款 。 对 此 ， 公 司 坚 决 支 持 和 接 受 监 管 机 构 的 上 述 处 罚 决 定 ， 并 深 表 歉 意 。 二 、 公 司 相 关
情 况 说 明 ： 针 对 成 都 分 行 上 述 违 规 经 营 事 项 ， 公 司 高 度 重 视 ， 在 监 管 机 构 和 地 方 政 府 的 指 导 和 帮
助 下 ， 及 时 调 整 了 成 都 分 行 经 营 班 子 ， 并 对 资 产 状 况 进 行 了 全 面 评 估 ， 分 类 施 策 、 强 化 管 理 ， 按
照 审 慎 原 则 计 提 风 险 拨 备 ， 稳 妥 有 序 化 解 风 险 。 目 前 ， 成 都 分 行 已 按 监 管 要 求 完 成 了 整 改 ， 总 体
风 险 可 控 ， 客 户 权 益 未 受 影 响 ， 经 营 管 理 迈 入 正 轨 。 在 此 基 础 上 ， 公 司 在 全 行 范 围 内 认 真 开 展 举
一 反 三 教 育 整 改 工 作 ， 深 刻 反 思 ， 统 一 思 想 ， 吸 取 教 训 ； 端 正 全 行 经 营 理 念 ， 更 加 关 注 安 全 性 、
流 动 性 和 效 益 性 的 平 衡 发 展 ， 强 化 统 一 法 人 管 理 ； 将 防 范 和 化 解 金 融 风 险 放 在 更 加 突 出 的 位 置 ，
强 化 合 规 内 控 体 制 机 制 建 设 ， 着 重 提 升 内 控 执 行 力 和 有 效 性 ， 确 保 全 行 依 法 合 规 、 稳 健 发 展 。 公
司 将 认 真 贯 彻 落 实 党 的 十 九 大 精 神 和 全 国 金 融 工 作 会 议 、 中 央 经 济 工 作 会 议 要 求 ， 积 极 服 务 实 体
经 济 ， 有 效 防 控 经 营 风 险 ； 坚 持 “ 回 归 本 源 、 突 出 主 业 、 做 精 专 业 、 协 调 发 展 ” ， 为 供 给 侧 结 构 性
改 革 和 广 大 客 户 提 供 更 加 优 质 的 服 务 ， 努 力 为 股 东 创 造 更 大 的 价 值 ， 以 良 好 的 经 营 成 果 回 报 社 会
各 界 的 关 心 和 支 持 。 三 、 不 构 成 重 大 不 利 影 响 ： 上 述 处 罚 金 额 已 全 额 计 入 2 0 1 7 年 度 公 司 损 益 ， 对
公 司 的 业 务 开 展 及 持 续 经 营 无 重 大 不 利 影 响 。 2 0 1 8 年 5 月 4 日 ， 中 国 银 行 保 险 监 督 管 理 委 员 会 发
布 行 政 处 罚 信 息 公 开 表 （ 银 监 罚 决 字 〔 2 0 1 8 〕 4 号 ） ， 根 据 《 行 政 处 罚 信 息 公 开 表 》 浦 发 银 行 主 要
违 法 违 规 事 实 （ 案 由 ） 包 括 ： （ 一 ） 内 控 管 理 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则 ； （ 二 ） 通 过 资 管 计 划 投 资 分
行 协 议 存 款 ， 虚 增 一 般 存 款 ； （ 三 ） 通 过 基 础 资 产 在 理 财 产 品 之 间 的 非 公 允 交 易 进 行 收 益 调 节 ； （ 四 ）鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 5 6 页 共 7 1 页
理 财 资 金 投 资 非 标 准 化 债 权 资 产 比 例 超 监 管 要 求 ； （ 五 ） 提 供 不 实 说 明 材 料 、 不 配 合 调 查 取 证 ； （ 六 ）
以 贷 转 存 ， 虚 增 存 贷 款 ； （ 七 ） 票 据 承 兑 、 贴 现 业 务 贸 易 背 景 审 查 不 严 ； （ 八 ） 国 内 信 用 证 业 务
贸 易 背 景 审 查 不 严 ； （ 九 ） 贷 款 管 理 严 重 缺 失 ， 导 致 大 额 不 良 贷 款 ； （ 十 ） 违 规 通 过 同 业 投 资 转 存
款 方 式 ， 虚 增 存 款 ； （ 十 一 ） 票 据 资 管 业 务 在 总 行 审 批 驳 回 后 仍 继 续 办 理 ； （ 十 二 ） 对 代 理 收 付 资
金 的 信 托 计 划 提 供 保 本 承 诺 ； （ 十 三 ） 以 存 放 同 业 业 务 名 义 开 办 委 托 定 向 投 资 业 务 ， 并 少 计 风 险 资
产 ； （ 十 四 ） 投 资 多 款 同 业 理 财 产 品 未 尽 职 审 查 ， 涉 及 金 额 较 大 ； （ 十 五 ） 修 改 总 行 理 财 合 同 标 准
文 本 ， 导 致 理 财 资 金 实 际 投 向 与 合 同 约 定 不 符 ； （ 十 六 ） 为 非 保 本 理 财 产 品 出 具 保 本 承 诺 函 ； （ 十
七 ） 向 关 系 人 发 放 信 用 贷 款 ； （ 十 八 ） 向 客 户 收 取 服 务 费 ， 但 未 提 供 实 质 性 服 务 ， 明 显 质 价 不 符 ；
（ 十 九 ） 收 费 超 过 服 务 价 格 目 录 ， 向 客 户 转 嫁 成 本 。 行 政 处 罚 决 定 ： 罚 款 5 8 4 5 万 元 ， 没 收 违 法 所
得 1 0 . 9 2 7 万 元 ， 罚 没 合 计 5 8 5 5 . 9 2 7 万 元 。 对 上 述 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 本 基 金 为 指 数 基
金 ， 为 更 好 地 跟 踪 标 的 指 数 ， 控 制 跟 踪 误 差 , 对 该 证 券 的 投 资 属 于 按 照 指 数 成 分 股 的 权 重 进 行 配 置 ，
符 合 指 数 基 金 的 管 理 规 定 ， 该 证 券 的 投 资 已 执 行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程 ， 符 合 法 律 法 规 和 公 司
制 度 的 规 定 。
8 .1 2.2 基金 投资 的前十 名股 票是否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库
8 .1 2.3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 9 , 2 1 5 . 8 5
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 6 5 3 . 5 0
5 应 收 申 购 款 6 3 . 2 2
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 9 , 9 3 2 . 5 7
8 .1 2.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 : 无 。
8 .1 2.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注 : 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 5 7 页 共 7 1 页
8 .1 2.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 投 资 组 合 报 告 （ 转 型 前 ）
8 .1 期末 基金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 3 2 , 6 7 4 , 7 5 0 . 5 6 9 8 . 3 7
其 中 ： 股 票 3 2 , 6 7 4 , 7 5 0 . 5 6 9 8 . 3 7
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5 3 9 , 3 5 5 . 5 3 1 . 6 2
8 其 他 各 项 资 产 8 3 4 . 0 0 0 . 0 0
9 合 计 3 3 , 2 1 4 , 9 4 0 . 0 9 1 0 0 . 0 0
注 : 上 表 中 的 股 票 投 资 项 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 ， 而 7 . 2 . 1 的 合 计 项 不 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 。
8 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
8 .2 .1 报告 期末 指数投 资按 行业分 类的境 内股 票投资 组合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 7 2 , 1 8 7 . 2 0 0 . 2 2
B 采 矿 业 1 , 0 7 0 , 7 0 8 . 8 2 3 . 2 7
C 制 造 业 1 2 , 7 5 9 , 5 1 5 . 9 6 3 9 . 0 0
D
电 力 、 热 力 、 燃 气
及 水 生 产 和 供 应
业
8 4 7 , 4 8 1 . 0 9 2 . 5 9
E 建 筑 业 1 , 2 1 5 , 0 7 3 . 8 3 3 . 7 1
F 批 发 和 零 售 业 6 3 9 , 4 6 6 . 1 5 1 . 9 5
G
交 通 运 输 、 仓 储 和
邮 政 业
1 , 0 3 8 , 0 7 6 . 2 5 3 . 1 7
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和
信 息 技 术 服 务 业
1 , 1 5 4 , 5 2 3 . 6 9 3 . 5 3
J 金 融 业 1 1 , 2 0 7 , 4 3 8 . 0 4 3 4 . 2 6鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 5 8 页 共 7 1 页
K 房 地 产 业 1 , 7 6 5 , 3 8 6 . 2 7 5 . 4 0
L
租 赁 和 商 务 服 务
业
4 1 1 , 8 8 7 . 8 0 1 . 2 6
M
科 学 研 究 和 技 术
服 务 业
- -
N
水 利 、 环 境 和 公 共
设 施 管 理 业
1 1 9 , 8 8 1 . 3 0 0 . 3 7
O
居 民 服 务 、 修 理 和
其 他 服 务 业
- -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 1 1 0 , 6 7 3 . 0 0 0 . 3 4
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐
业
2 3 7 , 9 0 2 . 1 6 0 . 7 3
S 综 合 2 4 , 5 4 9 . 0 0 0 . 0 8
合 计 3 2 , 6 7 4 , 7 5 0 . 5 6 9 9 . 8 8
8 .2 .2 报告 期末 积极投 资按 行业分 类的境 内股 票投资 组合
注 : 无 。
8 .2 .3 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 : 无 。
8 .3 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股 票投资 明细
8 .3 .1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明
细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 3 0 , 2 8 2 2 , 1 1 2 , 7 7 5 . 1 4 6 . 4 6
2 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 1 , 3 2 1 9 8 0 , 7 7 6 . 4 5 3 . 0 0
3 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 2 8 , 7 9 9 9 0 7 , 1 6 8 . 5 0 2 . 7 7
4 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 1 3 , 4 5 8 7 4 0 , 0 5 5 . 4 2 2 . 2 6
5 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 1 1 , 7 0 5 6 8 0 , 5 2 8 . 7 0 2 . 0 8
6 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 3 4 , 8 2 0 6 3 1 , 6 3 4 . 8 0 1 . 9 3
7 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 1 7 , 0 0 2 5 8 2 , 3 1 8 . 5 0 1 . 7 8
8 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 6 6 , 1 6 0 5 6 5 , 6 6 8 . 0 0 1 . 7 3
9 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 7 6 , 9 4 0 5 1 0 , 8 8 1 . 6 0 1 . 5 6
1 0 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 1 0 7 , 0 4 0 4 6 1 , 3 4 2 . 4 0 1 . 4 1
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 网
站 h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m . c n 的 年 度 报 告 正 文 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 5 9 页 共 7 1 页
8 .3 .2 期末 积极 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名 股票 投资 明
细
注 : 无 。
8 .4 报告 期内 股票投 资组 合的重 大变动
8 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
注 : 无 。
8 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 5 8 , 7 0 0 . 0 0 0 . 1 8
2 3 0 0 1 0 4 乐 视 网 3 2 , 6 5 3 . 0 0 0 . 1 0
3 6 0 0 0 7 4 * S T 保 千 8 , 4 5 6 . 0 0 0 . 0 3
注 : 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 .4 .3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 -
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 9 9 , 8 0 9 . 0 0
注 : 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关
交 易 费 用 。
8 .5 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 : 无 。
8 .6 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 : 无 。
8 .7 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名资 产支 持证券 投资明 细
注 : 无 。
8 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 : 无 。
8 .9 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 6 0 页 共 7 1 页
8 .1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
8 .1 0.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 : 无 。
8 .1 0.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易
活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本
和 跟 踪 误 差 ， 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。
8 .1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 .1 1.1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
8 .1 1.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
8 .1 1.3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
8 .1 2 投资 组合 报告附 注
8 .1 2.1 基金 投资 的前十 名证 券的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 ，或在
报告 编制 日前一 年收 到公开 谴 责、 处罚 的情形
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
8 .1 2.2 基金 投资 的前十 名股 票是否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库 。
8 .1 2.3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 6 1 页 共 7 1 页
1 存 出 保 证 金 1 0 1 . 8 9
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 7 3 2 . 1 1
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 8 3 4 . 0 0
8 .1 2.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 : 无 。
8 .1 2.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
8 .1 2.5 .1 期末 指数 投资前 十名 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注 : 无 。
8 .1 2.5 .2 期末 积极 投资前 五名 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注 : 无 。
8 .1 2.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 （ 转 型 后 ）
9 .1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比 例
（ % ）
持 有 份 额
占 总 份 额 比 例
（ % ）
4 9 4 4 5 , 6 9 5 . 4 8 1 , 4 9 9 , 8 0 9 . 4 8 6 . 6 4 2 1 , 0 7 3 , 7 5 9 . 2 3 9 3 . 3 6
9 .2 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 份 额 。
9 .3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间情 况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 及 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 6 2 页 共 7 1 页
有 本 基 金 份 额 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 （ 转 型 前 ）
9 .1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比 例
（ % ）
持 有 份 额
占 总 份 额 比 例
（ % ）
3 9 4 8 3 , 0 2 7 . 8 0 9 , 6 6 3 , 0 3 3 . 6 8 2 9 . 5 4 2 3 , 0 4 9 , 9 2 0 . 8 0 7 0 . 4 6
9 .2 期末 上市 基金前 十名 持有人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例 （ % ）
1
福 建 道 冲 投 资 管 理 有
限 公 司 - 道 冲 补 天 1 号
私 募 基 金
2 , 0 4 4 , 2 8 2 . 0 0 2 4 . 9 5
2 张 杰 6 1 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 4 5
3 张 洪 琴 4 7 8 , 7 0 4 . 0 0 5 . 8 4
4 赵 何 鉴 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 0 5
5
中 外 建 工 程 设 计 与 顾
问 有 限 公 司
2 3 1 , 6 4 6 . 0 0 2 . 8 3
6 葛 惠 瑾 2 1 8 , 9 4 5 . 0 0 2 . 6 7
7 刘 宇 峰 1 9 0 , 5 5 5 . 0 0 2 . 3 3
8 钱 中 明 1 6 1 , 8 0 0 . 0 0 1 . 9 8
9 刘 义 1 4 2 , 5 6 6 . 0 0 1 . 7 4
1 0 余 景 妍 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 7 1
注 : 持 有 人 为 场 内 持 有 人 。
9 .3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 份 额 。
9 .4 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间情 况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 及 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持
有 本 基 金 份 额 。
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 （ 转 型 后 ）
单 位 ： 份鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 6 3 页 共 7 1 页
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ）
基 金 份 额 总 额
3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 8
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 8
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金
总 申 购 份 额
2 2 , 9 9 7 , 1 7 2 . 6 5
减 ： 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基
金 总 赎 回 份 额
3 3 , 1 3 6 , 5 5 8 . 4 2
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金
拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 “ - ” 填 列 ）
-
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 2 , 5 7 3 , 5 6 8 . 7 1
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ； 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 （ 转 型 前 ）
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 3 年 7 月 1 9 日 ）
基 金 份 额 总 额
1 , 3 0 6 , 5 8 2 , 8 5 1 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 8 , 1 9 2 , 1 6 8 . 0 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 -
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少
以 “ - ” 填 列 ）
2 4 , 5 2 0 , 7 8 6 . 4 8
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 8
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1. 1 基金 份额 持有人 大会 决议
自 2 0 1 7 年 1 2 月 7 日 至 2 0 1 8 年 1 月 7 日 ， 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的
基 金 份 额 持 有 人 大 会 以 通 讯 方 式 召 开 。 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持
有 人 大 会 于 2 0 1 8 年 1 月 8 日 表 决 通 过 了 《 关 于 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 转
型 并 修 改 基 金 合 同 等 相 关 事 项 的 议 案 》 ， 本 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 该 日 起 生 效 。 自 2 0 1 8 年
2 月 2 3 日 起 ， 原 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 失 效 ， 《 鹏 华 量 化 先
锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 生 效 。
1 1. 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 无 重 大 人 事 变 动 。
基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 6 4 页 共 7 1 页
1 1. 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 ， 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 1. 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 已 经 转 型 为 主 动 量 化 型 基 金
1 1. 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务
所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 常 规 审 计 费 用 4 5 , 0 0 0 . 0 0 元 （ 包 括 转 型 前 及 转 型 后 费 用 ） 。 该 审 计 机 构 已 提
供 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 1 年 。
1 1. 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 1. 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况 (转型 后 )
1 1. 7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单
元 数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成
交 总 额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金
总 量 的 比
例
华 泰 证 券 1 6 3 , 7 3 1 , 2 2 0 . 0 2 4 2 . 1 9 % 5 8 , 0 7 8 . 4 8 4 2 . 7 3 % -
华 创 证 券 1 5 6 , 6 9 8 , 4 7 5 . 9 7 3 7 . 5 4 % 5 1 , 6 6 9 . 2 2 3 8 . 0 2 % -
东 方 财 富 证
券
2 1 7 , 4 0 0 , 1 0 4 . 5 5 1 1 . 5 2 % 1 4 , 1 1 6 . 7 8 1 0 . 3 9 %
本 报
告 期
新 增 1
个鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 6 5 页 共 7 1 页
广 发 证 券 2 7 , 8 9 5 , 7 8 7 . 5 3 5 . 2 3 % 7 , 1 9 5 . 4 4 5 . 2 9 % -
兴 业 证 券 2 2 , 7 5 1 , 0 3 7 . 0 0 1 . 8 2 % 2 , 5 0 7 . 0 5 1 . 8 4 % -
方 正 证 券 2 2 , 5 7 1 , 8 5 0 . 2 8 1 . 7 0 % 2 , 3 4 3 . 7 8 1 . 7 2 % -
国 信 证 券 1 - - - - -
海 通 证 券 1 - - - - -
华 西 证 券 1 - - - - -
平 安 证 券 2 - - - - -
瑞 信 方 正 1 - - - - -
瑞 银 证 券 1 - - - - -
上 海 证 券 1 - - - -
本 报
告 期
新 增
申 万 宏 源 1 - - - - -
天 风 证 券 1 - - - - -
西 部 证 券 1 - - - - -
湘 财 证 券 1 - - - - -
银 河 证 券 2 - - - - -
招 商 证 券 1 - - - - -
中 航 证 券 1 - - - - -
中 金 公 司 1 - - - - -
中 泰 证 券 1 - - - - -
中 投 证 券 2 - - - - -
中 信 建 投 1 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -
国 泰 君 安 2 - - - - -
光 大 证 券 1 - - - - -
东 莞 证 券 1 - - - -
本 报
告 期
新 增鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 6 6 页 共 7 1 页
长 江 证 券 1 - - - - -
中 银 国 际 1 - - - - -
安 信 证 券 1 - - - - -
长 城 证 券 1 - - - - -
注 : 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序
1 、 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 ， 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专
用 交 易 单 元 ， 选 择 的 标 准 是 ：
（ 1 ） 实 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 ， 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ；
（ 2 ） 财 务 状 况 良 好 ， 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ；
（ 3 ） 经 营 行 为 规 范 ， 最 近 二 年 未 发 生 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ；
（ 4 ） 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ；
（ 5 ） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的
需 要 ， 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ；
（ 6 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨
询 服 务 。
2 、 选 择 交 易 单 元 的 程 序 ：
我 公 司 根 据 上 述 标 准 ， 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部
门 定 期 对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 ， 评 比 内 容 包 括 ： 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时
性 及 提 供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 ， 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司
在 比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 ， 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金
专 用 交 易 单 元 。
1 1. 7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证
成 交 总 额
的 比 例
华 泰 证 券 6 2 9 , 2 5 6 . 0 0 5 0 . 3 6 % - - - -
华 创 证 券 - - 7 8 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
东 方 财 富
证 券
- - - - - -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 6 7 页 共 7 1 页
广 发 证 券 - - - - - -
兴 业 证 券 - - - - - -
方 正 证 券 6 2 0 , 3 7 6 . 0 0 4 9 . 6 4 % - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
华 西 证 券 - - - - - -
平 安 证 券 - - - - - -
瑞 信 方 正 - - - - - -
瑞 银 证 券 - - - - - -
上 海 证 券 - - - - - -
申 万 宏 源 - - - - - -
天 风 证 券 - - - - - -
西 部 证 券 - - - - - -
湘 财 证 券 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
中 航 证 券 - - - - - -
中 金 公 司 - - - - - -
中 泰 证 券 - - - - - -
中 投 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
光 大 证 券 - - - - - -
东 莞 证 券 - - - - - -
长 江 证 券 - - - - - -
中 银 国 际 - - - - - -
安 信 证 券 - - - - - -
长 城 证 券 - - - - - -
1 1. 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况 (转型 前 )
1 1. 7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单
元 数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成
交 总 额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金
总 量 的 比鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 6 8 页 共 7 1 页
例
华 泰 证 券 1 9 1 , 3 5 3 . 0 0 9 1 . 5 3 % 8 3 . 2 4 9 1 . 5 2 % -
华 创 证 券 1 8 , 4 5 6 . 0 0 8 . 4 7 % 7 . 7 1 8 . 4 8 % -
长 江 证 券 1 - - - - -
东 方 财 富 证
券
1 - - - - -
方 正 证 券 2 - - - - -
光 大 证 券 1 - - - - -
广 发 证 券 2 - - - - -
国 泰 君 安 2 - - - - -
国 信 证 券 1 - - - - -
海 通 证 券 1 - - - - -
华 西 证 券 1 - - - - -
平 安 证 券 2 - - - - -
瑞 信 方 正 1 - - - - -
瑞 银 证 券 1 - - - - -
申 万 宏 源 1 - - - - -
天 风 证 券 1 - - - - -
西 部 证 券 1 - - - - -
湘 财 证 券 1 - - - - -
兴 业 证 券 2 - - - - -
银 河 证 券 2 - - - - -
招 商 证 券 1 - - - - -
中 航 证 券 1 - - - - -
中 金 公 司 1 - - - - -
中 泰 证 券 1 - - - - -
中 投 证 券 2 - - - - -
中 信 建 投 1 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 6 9 页 共 7 1 页
中 银 国 际 1 - - - - -
安 信 证 券 1 - - - - -
长 城 证 券 1 - - - - -
注 : 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序
1 、 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 ， 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专
用 交 易 单 元 ， 选 择 的 标 准 是 ：
（ 1 ） 实 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 ， 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ；
（ 2 ） 财 务 状 况 良 好 ， 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ；
（ 3 ） 经 营 行 为 规 范 ， 最 近 二 年 未 发 生 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ；
（ 4 ） 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ；
（ 5 ） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的
需 要 ， 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ；
（ 6 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨
询 服 务 。
2 、 选 择 交 易 单 元 的 程 序 ：
我 公 司 根 据 上 述 标 准 ， 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部
门 定 期 对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 ， 评 比 内 容 包 括 ： 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时
性 及 提 供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 ， 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司
在 比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 ， 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金
专 用 交 易 单 元 。
1 1. 7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
注 : 无 。
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 （ 转 型 后 ）
1 2. 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 2 0 % 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（% ）
机构 1 2 0 1 8 0 2 2 3 ~ 2 0 1 8 0 5 1 4 , 8 , 1 6 3 , 2 2 4 . - 8 , 1 6 3 , 2 2 - -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 7 0 页 共 7 1 页
2 0 1 8 0 5 2 3 ~ 2 0 1 8 0 7 1 6 1 9 4 . 1 9
个人 - - - - - - -
产品特有风险
基金份额持有 人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净
值剧烈波动， 甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的
赎回申请，基 金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注 : 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 强 制 调 增 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级
基 金 合 并 份 额 和 红 利 再 投 ；
2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 强 制 调 减 份 额 、 场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金
拆 分 份 额 。
1 2. 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 （ 转 型 前 ）
1 2. 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 2 0 % 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（% ）
机构 1 2 0 1 8 0 1 0 1 ~ 2 0 1 8 0 2 2 2
2 , 0 0 4 , 7 8 3 .
0 0
6 , 1 5 8 , 7 4
2 . 1 9
3 0 1 . 0 0
8 , 1 6 3 , 2 2
4 . 1 9
2 4 . 9 5
个人 - - - - - - -
产品特有风险
基金份额持有 人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净
值剧烈波动， 甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的
赎回申请，基 金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注 : 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 强 制 调 增 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级
基 金 合 并 份 额 和 红 利 再 投 ；
2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 强 制 调 减 份 额 、 场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金
拆 分 份 额 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 7 1 页 共 7 1 页
1 2. 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 9 年 03 月 2 8 日