鹏 华添利 宝货 币市场 基金2018 年年 度报告
摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 光 大银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2019 年 03 月 28 日 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
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§1 重 要 提示
基金管理 人的董事 会、 董事保证 本报告所 载资料不 存在虚假记 载、 误 导性陈 述或重大 遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托 管人中国 光大银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年 3 月 27 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用基 金资产 ， 但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文, 投资 者欲了 解详 细内容,应阅 读年度报 告正文。
普华永 道中天会 计师事务 所 （特殊普 通合伙） 注 册会计师对 本基金出 具了 “标准无 保留意 见”
的审计报告 。
本报 告 期自 2018 年01 月01 日起 至 12 月 31 日。
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称
鹏华添利宝 货币
基金主代码
001666
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2015 年7 月21 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国光大银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
143,426,096,623.86 份
基金合同存 续期
不定期
2.2
基金 产品说明
投资目标
在严格控制 风险和保 持流动性 的基础上 ，力争获 得超 越业绩比较 基
准的投资收 益率。
投资策略
本基金将综 合宏观经 济运行状 况，货币 政策、财 政政 策等政府宏 观
经济状况及 政策，分 析资本市 场资金供 给状况的 变动 趋势，预测 市
场利率水平 变动趋势 。在此基 础上，综 合考虑各 类投 资品种的流 动
性、收益性 以及信用 风险状况 ，进行积 极的投资 组合 管理。 1、久
期策略 结合 宏观经济 运行态势 及利率预 测分析， 本基 金将动态确 定
并调整基金 组合平均 剩余期限 。预测利 率将进入 下降 通道时，适 当
延长投资品 种的平均 期限；预 测市场利 率将进入 上升 通道时，适 当
缩短投资品 种的平均 期限。 2、 类属配置 策略 在 保证 流动性的前 提
下，根据各 类货币市 场工具的 市场规模 、 信用等 级、 流动性、市 场
供求、票息 及付息频 率等确定 不同类别 资产的具 体配 置比例。 3 、
套利策略 本 基金根据 对货币市 场变动趋 势、 各市 场和 品种之间的 风
险收益差异 的充分研 究和论证， 适当进行 跨市场 或跨 品种套利操 作，
力争提高资 产收益率 ，具体策 略包括跨 市场套利 和跨 期限套利等 。
4、现金管理 策略 本 基金作为 现金管理 工具，具 有较 高的流动性 要
求，本基金 将根据对 市场资金 面分析以 及对申购 赎回 变化的动态 预
测，通过回 购的滚动 操作和债 券品种的 期限结构 搭配 ，动态调整 并
有效分配基 金的现金 流， 在保持 充分流动 性的基 础上 争取较高收 益。
5、资产支持 证券的投 资策略 本基金将 综合运用 战略 资产配置和 战
术资产配置 进行资产 支持证券 的投资组 合管理， 并根 据信用风险 、
利率风险和 流动性风 险变化积 极调整投 资策略， 严格 遵守法律法 规
和基金合同 的约定， 在保证本 金安全和 基金资产 流动 性的基础上 获
得稳定收益 。
业绩比较基 准
活期存款利 率（税后） 。
风险收益特 征
本基金为货 币市场基 金，属于 证券投资 基金中的 低风 险品种，其 预
期收益和预 期风险均 低于债券 型基金、 混合型基 金及 股票型基金 。
2.3
基金 管理人和基 金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管 理有限公 司 中国光大银 行股份有 限公司 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
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信息披露
负责人
姓名
张戈 石立平
联系电话
0755-82825720 010-63639180
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电 话
4006788999 95595
传真
0755-82021126 010-63639132
2.4 信息 披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.phfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第
43 层鹏华基 金管理有 限公司
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现
收益
5,645,141,702.31 2,238,682,907.52 482,820,518.26
本期利润
5,645,141,702.31 2,238,682,907.52 482,820,518.26
本期净值收
益率
4.1241% 4.3010% 2.9651%
3.1.2 期末
数据和指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末基金资
产净值
143,426,096,623.86 88,662,560,449.08 28,325,772,453.19
期末基金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000
注: （1）本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含 公允价值变动收益 ）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期 已实现收益 加上本期公允价值变动收 益，由于货币市 场
基金采用摊余成本法核算 ，因此，公允价 值变动收益 为零，本期已实现收益和 本期 利润的金额 相
等；
（2 ） 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费用 （例如 ， 开放式 基金的 转换费等） ，
计入费用后 实际收益 水平要低 于所列数 字；
（3 ） 表 中的 “ 期末 ” 均指报 告期最后 一日 ， 即 12 月31 日， 无 论该日是 否为开 放日或交 易所的交
易日；
（4 ）基金收 益分配按 日结转份 额；
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值收益 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
收益率①
（%）
份额净值收
益率标准差
②（%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去三个月 0.8371 0.0003 0.0882 0.0000 0.7489 0.0003
过去六个月 1.8404 0.0010 0.1764 0.0000 1.6640 0.0010
过去一年 4.1241 0.0014 0.3500 0.0000 3.7741 0.0014
过去三年 11.8226 0.0022 1.0510 0.0000 10.7716 0.0022
自基金成立
起至今
13.5118 0.0022 1.2082 0.0000 12.3036 0.0022
注: 业 绩比较 基准=活 期存款利 率(税后)
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值收 益率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注:1、本基 金基金合 同于 2015 年7 月 21 日生效 。
2 、截至 建仓期结 束，本基 金的各项 投资比 例已 达到基金合 同中规定 的各项比 例。
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3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值收益率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的
比较
注:1、合同 生效当年 按照实际 存续期计 算，不按 整个 自然年度进 行折算。
3.3 其他 指标
注: 无。
3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
单位：元
年度
已按再投资 形式
转实收基金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 年
5,630,689,898.
04
- 14,451,804.27
5,645,141,702.
31
-
2017 年
2,208,454,191.
17
- 30,228,716.35
2,238,682,907.
52
-
2016 年 477,442,609.57 - 5,377,908.69 482,820,518.26 -
合计
8,316,586,698.
78
- 50,058,429.31
8,366,645,128.
09
-
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年 12 月22 日， 业务范围包 括基金募 集、 基金 销售、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
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公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万 元人民币 。截至 2018 年 12 月， 公司管 理资产总 规模达 到 5,164.62
亿元， 管 理 146 只 公募基金 、10 只 全国社保 投资组合 、4 只基本 养老保险 投资组合 。 经 过 20 年投
资管理基金 ，在基金 投资、风 险控制等 方面积累 了丰 富经验。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
叶朝明
本基金基
金经理
2015-07-21 - 10
叶朝明先生， 国籍中
国，工商管 理硕士，
10 年证券基金从业
经验。 曾任职 于招商
银行总行， 从 事本外
币资金管理相关工
作；2014 年 1 月加
盟鹏华基金管理有
限公司， 从事 货币基
金管理工作， 现担任
固定收益部副总经
理、 基金 经理 。2014
年 02 月担任鹏华增
值宝货币基金基金
经理，2015 年01 月
担任鹏华安盈宝货
币基金基金经理，
2015 年07 月 担任鹏
华添利宝货币基金
基金经理，2016 年
01 月担任鹏华添利
基金基金经 理， 2017
年 05 月担任鹏华聚
财通货币基金基金
经理，2017 年06 月
担任鹏华盈余宝货
币基金基金经理，
2017 年06 月 担任鹏
华金元宝货币基金
基金经理，2018 年
08 月担任鹏华弘泰
混合基金基 金经理，
2018 年09 月 担任鹏
华兴鑫宝货币基金鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
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基金经理，2018 年
09 月担任鹏华货币
基金基金经 理， 2018
年 11 月担任鹏华弘
泽混合基金基金经
理，2018 年 12 月担
任鹏华弘康混合基
金基金经理。 叶朝明
先生具备基金从业
资格。 本报告 期内本
基金基金经理未发
生变动。
注:1. 任职 日期和离 任日期均 指公司作 出决定后 正式 对外公告之 日； 担任新 成立基金 基金经理 的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格 遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，因 市场波动等被动 原
因存在本基金投资比例不 符合基金合同要 求的情形， 本基金管理人严格按照基 金合同的约定及 时
进行了调整 ，不存在 违反基金 合同和损 害基金份 额持 有人利益的 行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司制定 了 《 鹏华基金 管
理有限公司 公平交易 管理规定》 ， 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金、 社保组合 、 特定 客户
资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活
动均纳入公平交易管理， 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交易的控制规则和 控制活动，建立 对
公平交易的 执行、 监督 及审核流 程， 严禁在 不同投资 组合之间进 行利益输 送。 在投资 研究环节：1 、
公司使用唯 一的研究 报告发布 平台 “研究 报告管理 平 台” ， 确保各投 资组合在 获得投资 信息、 研究
支持、 投 资建议和 实施投资 决策方面 享有公 平的机会 ；2、 公司严格 按照 《股票库 管 理规定》 、 《 信
用债券投资 与风险控 制管理规 定》 ， 执行股票 及信用产 品出入库及 日常维护 工作 ， 确保相 关证券入
库以内容严 谨、 观 点明确的 研究报告 作为依据 ；3、 在 公司股票库 基础上 ， 各涉及 股票投资 的资产
组合根据各 自的投资 目标 、 投资风 格、 投 资范围 和防 范关联交易 的原则分 别建立资 产组合股 票库，
基金经理在 股票库基 础上根据 投资授权 以及基金 合同 择股方式构 建具体的 投资组合 ；4 、 严格 执行鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
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投资授权制度，明确投资 决策委员会、分 管投资副总 裁、基金经理等各主体的 职责和权限划分 ，
合理确定 基 金经理的 投资权限 ，超过投 资权限 的操 作，应严格 履行审批 程序。 在 交易执行 环节：
1、 所有 公司管理 的资产组 合的交易 必须通过 集中交易 室完成， 集中交易 室负责 建立和执 行交易分
配制度， 确保各投资组 合享有公平的交易 执行机会 ；2、针对交易所公开竞 价交易，集中交易 室
应严格启用 恒生交易 系统中的 公平交易 程序， 交 易系 统则自动启 用公平交 易功能， 由系统按 照 “未
委托数量 ” 的比 例对不同 资产组合 进行委托 量的公平 分配； 如 果相关基 金经理 坚持以不 同的价格
进行交易， 且 当前市场 价格不 能同时满 足多个资 产组 合的指令价 格要求时， 交易系 统自动按 照 “价
格优先” 原则 进行委托； 当 市场价格 同时满 足多个资 产组合的指 令价格要 求时， 则交易 系统自 动
按照 “同一指 令价格下 的公平交 易” 模式， 进行公平 委托和交易 量分配；3、 银行间市 场交易、 交
易所大宗交易等非集中竞 价交易需依据公 司《股票投 资交易流程》和《固定收 益投资管理流程 》
的规定执行；银行间市场 交易、交易所大 宗交易等以 公司名义进行的交易，各 投资组合经理应 在
交易前独立确定各投资组 合的交易价格和 数量，公司 按照价格优先、比例分配 的原则对交易结 果
进行分配 ；4、 新股 、 新债申 购及非公 开定向增 发交易 需依据公司 《新股 申购流程 》 、 《 固定收益 投
资管理流程 》 和 《非公开 定向增发 流程》 的规定执 行 ， 对新股 和新债申 购 方案和 分配过程 进行审
核和监控 。 在交易 监控 、 分析与 评估环节 ：1 、 为加 强 对日常投资 交易行为 的监控和 管理， 杜绝利
益输送、不公平交易等违 规交易行为，防 范日常交易 风险，公司明确了关注类 交易的界定及对 应
的监控和评估措施机制； 所监控的交易包 括但不限于 ：交易所公开竞价交易中 同日同向交易的 交
易时机和交易价差、不同 投资组合临近交 易日的同向 交易和反向交易的交易时 机和交易价差、 关
联交易、 债券交易 收益率偏 离度 、 成交量 和成交价 格 异常、 银 行间债券 交易对手 交易等 ；2 、 将公
平交易作为投资组合业绩 归因分析和交易 绩效评价的 重要关注内容，发现的异 常情况由投资监 察
员进行分析；3、监察稽 核部分别于每季度 和每年度 编写《公平交易执行情 况检查报告》 ，内容 包
括关注类交 易监控执 行情况 、 不同 投资组合 的整体收 益率差异分 析和同向 交易价差 分析； 《公平交
易执行情况 检查报告 》需经公 司基金经 理、督察 长和 总经理签署 。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到公平对待。同 时，根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求， 公
司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析，未发现存在违 反公平 交易原则 的
现象。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
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本报告期内未发生 基金管理人管理的 所有投资组 合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成 交
较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的 情况 。"
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年以来 ， 国内需 求持续疲 弱， 中美 贸易争端 增加 外部不确定 性， 经济 基本面下 行压力加
大。PPI 同比增 速整体延 续回落趋 势，CPI 同 比处于 较低水平， 整体通胀 风险可控 。美联储 2018
年加 息 4 次，人民币 小幅贬值 ，外汇占 款稍有下 降。 金融监管的 重点从去 杠杆转向 稳杠杆， 非标
融资萎缩拖 累社融增 速，货币 政策传导 机制仍待 疏通 。
货币政 策保持稳 健， 取向 以国内经 济为主，2018 年进行 4 次 定向降准 ， 流动性 由合理中 性转
变为合理充 裕， 货 币市场利 率下行明 显。2018 年银 行 间 7 天回购 利率全年 均值为 3.02%，比 2017
年下降 33BP 。 债 券市场上 涨明显 ， 债券 收益率大 幅下 行， 其 中短端收 益率下降 更为显著 ， 收 益率
曲线变陡。1 年期国 开债收益 率下行 193BP ，1 年期AA+短融收益 率则下 行 168BP。
2018 年 ，本基金 适度拉长 组合剩余 期限，维 持一 定的杠杆水 平，把握 年末等资 金紧张时 期，
配置收益率 较高的短 期资产， 在保证组 合良好流 动性 的基础上， 提高了组 合整体收 益。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
2018 年本基 金的净值 增长率 为 4.1241% ，同期业 绩基 准增长率为 0.3500% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2019 年 ， 我们 预计基建 大幅反弹 概率较小 、 地产 调控难以全 面放松 ， 出口压 力回升 ， 消
费增速仍显 疲软， 经济增速 可能进一 步下行 。 通胀方 面，CPI 同 比增速相 对平稳 ，PPI 同 比维持低
位，整体压力有限 。货币 政策将更加注重 内部均衡， 兼顾外部均衡。美联储加 息对美国经济的 影
响逐渐显现，后续加息进 程可能放缓或者 提前结束， 对国内货币政策掣肘减弱 。在经济下行的 背
景下，预计货币条件将相 对宽松，货币市 场利率持续 维持低位。季末年末等时 点银行间流动性 分
层现象仍然 存在，资 金利率可 能出现小 幅波动。
基于以 上分析， 本组 合在 2019 年将继 续保持稳 健 的投资风格， 始 终将风险 管理放在 首位， 维
持灵活的剩余期限，确保 组合的安全性和 流动性。同 时我们将密切关注各类资 产价格走势，捕 捉
市场机会， 在尽力保 证组合安 全的前提 下力争提 高组 合的收益回 报。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1. 有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、专 业胜 任能力和相 关工作经 历的描述 ：
基金的 估值由基 金会计负 责， 基金会计 对公司所 管理的基金 以基金为 会计核算 主体 ， 独立建鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
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账、 独立 核算 ， 保证不 同基金之 间在名册 登记 、 账户 设置、 资 金划拨 、 账簿 记录等方 面相互独 立。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日 就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的 基金会计 具备会计 资格和基 金从业 资格， 在基金核算 与估值方 面掌握了 丰富的知 识和
经验，熟悉 及了解基 金估值法 规、政策 和方法。
2. 基金 经理参与 或决定估 值的程度 ：
基金经 理不参与 或决定基 金日常估 值。
3. 本公 司参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
4. 定价 服务机构 按照 商业 合同约定 提供定价 服务 。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金在本 报告期累 计分配收 益 5,645,141,702.31 元， 利润 分配金额 、 方 式等符合 相关法规
和本基金基 金合同的 规定。
4.8 管理 人对会计师事 务所出具非 标准审计报 告所涉相 关事项的说明
无。
4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 中国 光大银行 股份有限 公司在鹏 华添利 宝货币市场 基金 （ 以下称 “本基金” ） 托
管过程中，严格遵守了 《证券投资基金 法》 、 《证券投 资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金信 息
披露管理办法》及其他法 律法规、基金合 同、托管协 议等的规定，依法安全保 管了基金的全部 资
产，对本基金的投资运作 进行了全面的会 计核算和应 有的监督，对发现的问题 及时提出了意见 和
建议。同时，按规定如实 、独立地向监管 机构提交了 本基金运作情况报告，没 有发生任何损害 基
金份额持有 人利益的 行为，诚 实信用、 勤勉尽责 地履 行了作为基 金托管人 所应尽的 义务。 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
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5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内，中国光大银 行股份有限公司 依据《证券 投资基金法》 、 《证券 投资基 金运作管理
办法》 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 及其他法 律法规、基金合同、托 管协议等的规定， 对
基金管理人的投资运作、 信息披露等行为 进行了复核 、监督，未发现基金管理 人在投资运作、 基
金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价 格的计算、 基金费用开支等方面存在 损害基金份额持 有
人利益的行为。该基金在 运作中遵守了有 关法律法规 的要求，各重要方面由投 资管理人依据基 金
合同及实际 运作情况 进行处理 。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
中国光大银 行股份有 限公司依 法对基金 管理人编 制的 《鹏华添利宝 货币市 场 基金 2018 年年度
报告》进行了复核，认为 报告中相关财务 指标、净值 表现、财务会计报告（注 ：财务会计报告 中
的“金融工 具风险及 管理”部 分未在托 管人复核 范围 内） 、投资组 合报告等 内容真实 、准确。
§6 审 计 报告
普 华永 道中 天会计 师事 务所 （ 特殊普 通合 伙） 注册会 计师 对本 基金出 具了 “标 准无保 留 意
见” 的审计 报告。投 资者可通 过年度报 告正文查 看审 计报告全文 。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华添利 宝货币市 场基金
报告截止日 ：2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
26,954,431,809.76 49,319,447,413.93
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融 资产
118,193,100,406.59 35,220,903,742.57
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
117,921,100,406.59 35,220,903,742.57
资产支持证 券投资
272,000,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
17,899,535,404.59 3,499,209,248.80 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 13 页 共36 页
应收证券清 算款
- -
应收利息
455,921,038.37 437,870,618.33
应收股利
- -
应收申购款
185,128,753.74 447,642,518.62
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
163,688,117,413.05 88,925,073,542.25
负债和所有者权益
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
20,125,785,671.28 210,003,454.98
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
204,223.19 24,827.58
应付管理人 报酬
17,304,152.39 10,784,693.05
应付托管费
4,944,043.50 3,081,340.87
应付销售服 务费
30,900,272.08 1,925,838.04
应付交 易费 用
943,060.67 302,719.51
应交税费
105,969.75 -
应付利息
31,188,489.05 224,910.09
应付利润
50,335,740.90 35,883,936.63
递延所得税 负债
- -
其他负债
309,166.38 281,372.42
负债合计
20,262,020,789.19 262,513,093.17
所有者权益：
实收基金
143,426,096,623.86 88,662,560,449.08
未分配 利润
- -
所有者权益 合计
143,426,096,623.86 88,662,560,449.08
负债和所有 者权益总 计
163,688,117,413.05 88,925,073,542.25
注: 报告截 止日2018 年12 月31 日， 基 金份额净值1.0000 元， 基金份 额总额143,426,096,623.86
份。
7.2 利润 表
会计主体： 鹏华添利 宝货币市 场基金
本报告期：2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年12 月 31 日
一、收入
6,436,930,635.53 2,363,744,475.23 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 14 页 共36 页
1.利息收入
6,360,834,664.03 2,363,248,538.54
其中：存款 利息收入
2,999,791,736.19 1,351,488,685.80
债券利息收 入
3,110,295,707.95 896,565,085.07
资产支持证 券利息
收入
4,184,019.13 -
买入返售金 融资产
收入
246,563,200.76 115,194,767.67
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
76,094,610.39 495,936.69
其中：股票 投资收益
- -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
76,094,610.39 495,936.69
资产支持证 券投资
收益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
- -
3.公允价值 变动收益( 损失
以“- ”号填 列)
- -
4.汇兑收益( 损失以“-”号
填列)
-
-
5.其他收入( 损失以“-”号
填列)
1,361.11 -
减： 二、费 用
791,788,933.22 125,061,567.71
1．管理人报 酬
7.4.7.2.1
197,082,728.70 66,167,093.67
2．托管费
7.4.7.2.2
56,309,350.85 20,641,663.92
3．销售服务 费
7.4.7.2.3
253,286,603.42 12,901,039.99
4．交易费用
4,011.59 815.84
5．利息支出
284,695,636.78 24,980,554.29
其中： 卖出回 购金融资 产支
出
284,695,636.78 24,980,554.29
6．税金及附 加
64,401.88 -
7．其他费用
346,200.00 370,400.00
三、利润总 额(亏损总 额以
“- ”号填列)
5,645,141,702.31 2,238,682,907.52
减：所得税 费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损以 “-”
号填列）
5,645,141,702.31 2,238,682,907.52
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华添利 宝货币市 场基金
本报告期：2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 15 页 共36 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
88,662,560,449.08 - 88,662,560,449.08
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 5,645,141,702.31
5,645,141,702.31
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“-”号填列 ）
54,763,536,174.78 - 54,763,536,174.78
其 中：1. 基 金申
购款
581,522,074,276.14 - 581,522,074,276.14
2. 基金赎
回款
-526,758,538,101.36 - -526,758,538,101.36
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- -5,645,141,702.31 -5,645,141,702.31
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
143,426,096,623.86 - 143,426,096,623.86
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
28,325,772,453.19 - 28,325,772,453.19
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 2,238,682,907.52
2,238,682,907.52
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“-”号填列 ）
60,336,787,995.89 - 60,336,787,995.89
其 中：1. 基 金申
购款
325,358,401,337.53 - 325,358,401,337.53
2. 基金赎 -265,021,613,341.64 - -265,021,613,341.64 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 16 页 共36 页
回款
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- -2,238,682,907.52 -2,238,682,907.52
五 、期末所 有者
权 益 （基金净 值）
88,662,560,449.08 - 88,662,560,449.08
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
鹏华添利宝 货币市场 基金(以下 简称 “本基 金”)经中 国证券监督 管理委员 会(以下简 称 “中国
证监会”)证监许可[2015]1465 号《 关于准予鹏华添 利宝货币市场基金注册的批 复》准予，由鹏
华基金管理有限公司依照 《 中华人民共和 国证券投资 基金法》和《鹏华添利宝 货币市场基金基 金
合同》负责公开募集。本 基金为契约型开 放式基金， 存续期限不定，首次设立 募集不包括认购 资
金利息共募 集人民币236,388,258.02 元 ， 业经普 华永 道中天会计 师事务所( 特殊普通 合伙)普 华永
道中天验字(2015) 第944 号验 资报告予 以验证 。 经向 中国证监会 备案， 《鹏华添 利宝货币 市场基金
基金合同》于 2015 年 7 月 21 日正式生效， 基金合 同生效日的 基金份额 总额为 236,402,974.82
份基金份额 ，其中认 购资金利 息折合 14,716.80 份基 金份额。本 基金的基 金 管理人 为鹏华基 金管
理有限公司 ，基金托 管人为中 国光大银 行股份有 限公 司。
根据《中华人民共 和国证券投资基金 法》和《鹏 华添利宝货币市场基金基 金合同》的有关 规
定，本基金 投资于法 律法规允 许投资的 金融工具 ，包 括现金，期 限在 1 年以内( 含 1 年)的银 行存
款、债券回 购、中央 银行票据 、同业存 单，剩余 期限 397 天以内(含 397 天)的债 券、非金 融企业
债务融资工具、资产支持 证券以及中国证 监会、中国 人民银行认可的其他具有 良好流动性的货 币
市场工具。 本基金的 业绩比较 基准为： 活期存款 利率(税后)。
本财务 报表由本 基金的基 金管理人 鹏华基 金 管理 有限公司于 本基金的 审计报告 日批准报 出。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具体 会计准则 及相关规 定(以下 合称 “ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《 证券投鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 17 页 共36 页
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基金 业协会”)颁 布的 《证券投 资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏 华添利宝 货币市场 基金基 金
合同》和在财务报表附注 中所列示的中国 证监会、中 国基金业协会发布的有关 规定及允许的基 金
行业实务 操 作编制。
本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2018 年12
月31 日的财 务状况以 及 2018 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 本报 告期 所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
7.4.4.1 会计 政策变更的说 明
无。
7.4.4.2 会计 估计变更的说 明
无。
7.4.4.3 差错 更正的说明
无。
7.4.5 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2016]36 号《关 于全面推 开营业税 改征增值 税试点的 通知》 、财税[2016]46 号 《关于进 一步明确
全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号《关于 金融机构同业往来 等增值
税政策的补 充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明 确金 融 房地产 开发 教 育辅助服 务等增值 税政
策的通知》 、 财税[2017]2 号《关于 资管产品 增值税政 策有关问题 的补充通 知》 、财税[2017]56 号
《关于资管产品增值税有关 问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进项税额抵扣 等
增值税政策 的通知》 及其他相 关财税法 规和实务 操 作 ，主要税项 列示如下 ：
(1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行 为， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人。 资管产品
管理人运营 资管产品 过程中发 生的增值 税应税行 为， 暂适用简易 计税方法 ， 按照 3% 的征收率 缴纳
增值税。对 资管产品 在 2018 年 1 月1 日 前运营 过程 中发生的增 值税应税 行为，未 缴纳增值 税的，
不再缴纳；已缴纳增值税 的，已纳税额从 资管产品管 理人以后月份的增值税应 纳税额中抵减。 对
证券投资基金管理人运用 基金买卖债券的 转让收入免 征增值税，对国债、地方 政府债以及金融 同
业往来利息 收入亦免 征增值税 。 资管产 品管理人 运营 资管 产品提 供的贷款 服务， 以 2018 年 1 月1鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 18 页 共36 页
日起产生的 利息及利 息性质的 收入为销 售额。
(2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入， 包括买 卖债 券的差价收 入，债券 的利息收 入及其他 收入，
暂不征收企 业所得税 。
(3) 对基金 取得的企 业债券利 息收入， 应由发行 债券 的企业在向 基金支付 利息时代 扣代缴 20% 的
个人所得税 。
(4) 本基金 的城市维 护建设税 、 教育费 附加和地 方教 育费附加等 税费按照 实际缴纳 增值税额 的适
用比例计算 缴纳。
7.4.6 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司(“鹏华 基金公司 ”) 基 金 管 理人 、 基金 注 册登 记 机构 、 基金 销
售机构
中国光大银 行股份有 限公司( “ 中国光大 银行”) 基金托管人
国信证券股 份有限公 司（ “国信 证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公
司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人 的股东
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东
鹏华资产管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
注:1、本报 告期存在 控制关系 或其他重 大利害关 系的 关联方没有 发生变化 。
2、下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.7 本报 告期及上年度 可 比期间的 关联方交易
7.4.7.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.7.1.1 股票 交易
注: 无。
7.4.7.1.2 债券 交易
注: 无。
7.4.7.1.3 债券 回购交易
注: 无。 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 19 页 共36 页
7.4.7.1.4 权证 交易
注: 无。
7.4.7.1.5 应支 付关联方的佣 金
注: 无。
7.4.7.2 关联 方报酬
7.4.7.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
197,082,728.70 66,167,093.67
其中： 支 付销售机 构的客户 维护费
85,117,317.77
11,734,643.41
注:1 、支付基金管理人鹏 华基金公司的管理 人报酬年 费率为 0.14%，逐日 计提，按月支付。 日管
理费＝前一 日基金资 产净值×0.14% ÷当 年天数 。
2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 ， 基金管理人依据销售机 构销售基金的保有 量
提取一定比例的客户维护 费，用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 ，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
7.4.7.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
56,309,350.85 20,641,663.92
注: 支付基金 托管人中 国光大银 行的托管 费年费 率为 0.04% ， 逐日 计提， 按 月支付。 日托管费 ＝前
一日基金资 产净值×0.04% ÷当 年天数。
7.4.7.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的各 关联方 本期
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 20 页 共36 页
名称
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华添利宝 货币
国信证券 121,837.53
鹏华基金公 司 210,640,851.95
合计
210,762,689.48
获得销售服 务费的各 关联方
名称
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华添利宝 货币
国信证券 7,655.89
鹏华基金公 司 9,376,529.71
合计
9,384,185.60
注: 支付基金销售机构的销 售服务费年费率 为 0.25% ，逐日计提，按月支付。 日销售服务费=前一
日基金资产 净值×0.25% ÷当年 天数。
7.4.7.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易
单位：人民 币元
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
银行间市场 交易的
各关联方名 称
债券交易金 额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息
支出
光大银行
1,216,998
,941.61
248,651,
233.70
- -
66,952,64
5,000.00
6,804
,597.
03
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
银行间市场 交易的
各关联方名 称
债券交易金 额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息
支出
光大银行
50,572,42
9.45
- - -
11,362,00
8,000.00
1,281
,826.
78
7.4.7.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.7.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 21 页 共36 页
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
基 金 合 同 生
效日（2015
年7 月21 日）
持 有 的 基 金
份额
- -
报 告 期 初 持
有 的 基 金 份
额
- -
报 告 期 间 申
购/ 买 入 总 份
额
554,881,797.82 607,809,096.49
报 告 期 间 因
拆 分 变 动 份
额
- -
减： 报告期间
赎回/ 卖出总
份额
382,336,383.54 607,809,096.49
报 告 期 末 持
有 的 基 金 份
额
172,545,414.28 -
报 告 期 末 持
有 的 基 金 份
额
占 基 金 总 份
额比例
0.1203%
-
注: （1）本 基金管理 人本报告 期申购/买 入总份 额包 含红利再投 份额。
（2）本 基金管理 人投资本 基金的费 率标准 与其 他相同条件 的投资者 适用的费 率标准相 一致。
7.4.7.4.2 报告 期末除基金 管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
关联方名称
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比例
（% ）
国信证券
215,734,076.81
0.15
207,178,851.20
0.23
鹏华资产管理
有限公司
163,771,447.38
0.11
169,424,413.07
0.19
注: 除 基金 管理人 以 外 的其他 关联 方投资 本基 金的费率 标准 与其他 相同 条件的 投资 者适用 的费 率鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 22 页 共36 页
标准相一致 。
7.4.7.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中国光大银 行
1,431,809.76
433,010.26
4,447,413.93
34,205,528.74
注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人光 大 银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
7.4.7.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 本基金在 本报告期 内及上年 度可比期 间内未 参与 本管理人、 管理 人控股股 东、 托管人、 委 托人
及委托人控 股股东承 销的证券 。
7.4.7.7 其他 关联交易事项 的说明
于 2018 年 12 月 31 日，本基 金持 有 22,500,000 张中 国光大银行 的同业存 单，成本 总额为人
民币 2,250,000,000.00 元 ，估值总 额为人 民币 2,217,774,509.28 元 ，占基 金资产净 值的比例 为
1.55% (2017 年 12 月31 日： 无)。
7.4.8 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金 持 有的流通受限证 券
7.4.8.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券
注: 无。
7.4.8.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注: 无。 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 23 页 共36 页
7.4.8.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.8.3.1 银行 间市场债券正 回购
截至本 报告期末2018 年 12 月31 日 止， 本基 金从 事银行间市 场债券正 回购交易 形成的卖 出回
购证券款余 额 20,125,785,671.28 元， 是以如下 债券 作为抵押：
金额单位： 人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总 额
111803163
18 农业银
行 CD163
2019-01-02 99.30 1,531,000 152,025,955.62
111803163
18 农业银
行 CD163
2019-01-14 99.30 11,112,000 1,103,404,584.50
111804069
18 中国银
行 CD069
2019-01-02 98.00 5,747,000 563,232,709.45
111806238
18 交通银
行 CD238
2019-01-02 98.02 4,124,000 404,215,199.12
111808220
18 中信银
行 CD220
2019-01-03 98.47 1,444,000 142,184,934.12
111809276
18 浦发银
行 CD276
2019-01-03 99.30 2,490,000 247,252,712.42
111809276
18 浦发银
行 CD276
2019-01-09 99.30 209,000 20,753,340.12
111809276
18 浦发银
行 CD276
2019-01-15 99.30 2,041,000 202,667,785.56
111809388
18 浦发银
行 CD388
2019-01-03 99.49 2,900,000 288,535,494.58
111809388
18 浦发银
行 CD388
2019-01-14 99.49 11,112,000 1,105,588,419.24
111810419
18 兴业银
行 CD419
2019-01-14 98.56 6,667,000 657,093,733.01
111812133
18 北京银
行 CD133
2019-01-04 99.15 2,083,000 206,520,230.84
111812182
18 北京银
行 CD182
2019-01-02 98.48 1,055,000 103,892,282.78
111815437
18 民生银
行 CD437
2019-01-08 98.56 1,087,000 107,130,808.59
111815437
18 民生银
行 CD437
2019-01-16 98.56 2,105,000 207,461,225.47
111815613
18 民生银
行 CD613
2019-01-03 99.49 6,633,000 659,950,126.17 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 24 页 共36 页
111815613
18 民生银
行 CD613
2019-01-09 99.49 103,000 10,247,981.76
111815614
18 民生银
行 CD614
2019-01-14 99.49 15,153,000 1,507,647,502.24
111817166
18 光大银
行 CD166
2019-01-09 98.80 527,000 52,066,521.91
111818246
18 华夏银
行 CD246
2019-01-02 98.56 1,650,000 162,625,997.37
111818246
18 华夏银
行 CD246
2019-01-03 98.56 1,667,000 164,301,537.94
111818347
18 华夏银
行 CD347
2019-01-22 99.49 2,020,000 200,979,858.85
111820227
18 广发银
行 CD227
2019-01-02 99.49 3,093,000 307,737,813.49
111820227
18 广发银
行 CD227
2019-01-07 99.49 1,042,000 103,673,715.38
111870165
18 广东顺
德农商行
CD093
2019-01-02 98.66 3,061,000 301,995,432.84
111870638
18 中原银
行 CD331
2019-01-04 98.58 1,075,000 105,974,038.53
111872395
18 东莞农
村商业银
行 CD137
2019-01-02 99.20 5,051,000 501,061,066.66
111881561
18 厦门国
际银行
CD168
2019-01-03 97.90 5,208,000 509,867,609.67
111881579
18 昆仑银
行 CD070
2019-01-03 97.87 1,516,000 148,377,211.45
111881579
18 昆仑银
行 CD070
2019-01-04 97.87 1,042,000 101,984,864.34
111884202
18 成都农
商银行
CD014
2019-01-02 99.41 5,102,000 507,201,635.28
111884368
18 郑州银
行 CD119
2019-01-03 99.41 1,563,000 155,378,780.69
111884368
18 郑州银
行 CD119
2019-01-07 99.41 1,495,000 148,618,859.33
111884578
18 甘肃银
行 CD102
2019-01-02 99.41 1,021,000 101,497,737.85
111888918
18 成都农
商银行
CD028
2019-01-02 98.74 1,075,000 106,149,330.83
111888918 18 成都农 2019-01-03 98.74 2,083,000 205,682,842.91 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 25 页 共36 页
商银行
CD028
111888918
18 成都农
商银行
CD028
2019-01-15 98.74 1,042,000 102,890,793.24
111889722
18 徽商银
行 CD174
2019-01-03 98.72 1,021,000 100,797,932.09
111889722
18 徽商银
行 CD174
2019-01-08 98.72 1,075,000 106,129,066.60
111889997
18 湖北银
行 CD115
2019-01-02 98.58 1,075,000 105,976,674.97
111894414
18 广州银
行 CD032
2019-01-02 98.94 526,000 52,041,231.18
111894833
18 江西银
行 CD037
2019-01-02 98.79 6,316,000 623,938,677.12
111894851
18 天津银
行 CD106
2019-01-08 98.79 2,105,000 207,946,606.81
111894851
18 天津银
行 CD106
2019-01-16 98.79 1,737,000 171,592,995.73
111894855
18 长沙银
行 CD062
2019-01-07 98.79 3,334,000 329,355,719.41
111899613
18 齐鲁银
行 CD072
2019-01-03 99.00 752,000 74,445,966.01
111899613
18 齐鲁银
行 CD072
2019-01-21 99.00 2,084,000 206,310,363.24
120221 12 国开21 2019-01-21 100.36 500,000 50,179,543.67
120224 12 国开24 2019-01-21 99.70 500,000 49,850,958.08
120231 12 国开31 2019-01-04 100.44 102,000 10,244,835.29
120231 12 国开31 2019-01-07 100.44 263,000 26,415,604.72
140202 14 国开02 2019-01-02 100.08 226,000 22,617,872.62
140202 14 国开02 2019-01-08 100.08 474,000 47,437,485.06
140219 14 国开19 2019-01-02 100.98 1,062,000 107,239,497.34
140219 14 国开19 2019-01-04 100.98 866,000 87,447,650.37
140303 14 进出03 2019-01-07 100.16 5,000,000 500,788,623.18
140422 14 农发22 2019-01-02 100.49 2,000,000 200,981,424.92
140435 14 农发35 2019-01-07 100.45 1,000,000 100,448,727.36
140439 14 农发39 2019-01-02 101.02 2,520,000 254,569,367.87
140439 14 农发39 2019-01-07 101.02 3,062,000 309,321,985.88
160208 16 国开08 2019-01-02 99.86 2,128,000 212,508,162.71
160208 16 国开08 2019-01-04 99.86 1,253,000 125,128,161.59
160208 16 国开08 2019-01-07 99.86 619,000 61,815,109.36
160301 16 进出01 2019-01-02 100.02 5,000,000 500,096,431.62
160402 16 农发02 2019-01-02 100.00 645,000 64,497,589.67
160412 16 农发12 2019-01-07 99.85 1,200,000 119,816,058.12 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 26 页 共36 页
160415 16 农发15 2019-01-10 100.01 1,000,000 100,012,560.09
160420 16 农发20 2019-01-02 99.83 1,900,000 189,669,523.25
180201 18 国开01 2019-01-07 100.04 204,000 20,408,053.25
180201 18 国开01 2019-01-17 100.04 396,000 39,615,632.77
180207 18 国开07 2019-01-02 100.04 5,113,000 511,514,562.12
180207 18 国开07 2019-01-07 100.04 3,158,000 315,932,522.43
180207 18 国开07 2019-01-08 100.04 26,000 2,601,091.06
180207 18 国开07 2019-01-21 100.04 3,000,000 300,125,892.11
180207 18 国开07 2019-01-22 100.04 300,000 30,012,589.21
180209 18 国开09 2019-01-07 100.23 5,000,000 501,137,488.12
180209 18 国开09 2019-01-22 100.23 700,000 70,159,248.34
180301 18 进出01 2019-01-02 100.03 206,000 20,606,138.43
180305 18 进出05 2019-01-07 100.09 3,200,000 320,290,147.00
180404 18 农发04 2019-01-17 100.09 1,600,000 160,144,853.20
180407 18 农发07 2019-01-04 100.23 5,000,000 501,125,449.38
180407 18 农发07 2019-01-07 100.23 9,000,000 902,025,808.88
180407 18 农发07 2019-01-08 100.23 5,000,000 501,125,449.38
合计
211,177,000 20,994,318,005.76
7.4.8.3.2 交易 所 市场债券正 回购
无。
7.4.9 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1)
公允 价值
(a)
金融 工具公允 价值计量 的方法
公允价值计量结 果所属的层次，由 对公允价值计 量整体而言具有重要意义 的输入值所属的 最
低层次决定 ：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b)
持续 的以公允 价值计量 的金融工 具
(i)
各层 次金融工 具公允价 值
于 2018 年12 月31 日， 本 基金持有 的以公允 价值 计量且其变 动计入当 期损益的 金融资产 中属
于第二层次 的余额为 117,921,100,406.59 元，属于 第三层次的 余额为 272,000,000.00 元，无 属
于第一层次 的余额(2017 年12 月31 日 ：第二层 次 35,220,903,742.57 元 ，无第一 或第三层 次)。
(ii)
公 允价值所 属层次间 的重大变 动
本基金 以导致各 层次之间 转换的事 项发生日 为确 认各层次之 间转换的 时点。
本基金本期及上 年度可比期间持有 的以公允价值 计量的金融工具的公允价 值所属层次未发 生
重大变动。
(iii)
第 三层次公 允价值余 额和本期 变动金 额
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 27 页 共36 页
债券投资
2018 年 1 月 1 日
-
购买
484,417,816.82
出售
-221,794,500.00
转入第三层级
-
转出第三层级
-
当期利得或损失总额
9,376,683.18
—计入损益的利得或损失
9,376,683.18
2018 年 12 月 31 日
272,000,000.00
2018 年 12 月 31 日扔持有的资产
计入 2018 年度 损益的未实现利得
或损失的变动
—— 公允价值变动损益
-
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
(c)
非持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
于 2018 年12 月31 日，本基金未持 有非持 续的 以公允价值 计量的金 融资产(2017 年12 月31
日：同)。
(d)
不以 公允价值 计量的金 融工具
不以公允价值计 量的金融资产和负 债主要包括应 收款项和其他金融负债， 其账面价值与公 允
价值相差很 小。
(2)
除公 允价值外 ，截至资 产负债表 日本基 金无 需要说明的 其他重要 事项。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
固定收益投 资
118,193,100,406.59
72.21
其中：债券
117,921,100,406.59
72.04
2018 年 12 月 31 日
公允价值
估值技术
不可观察 输入值
名称
范围/ 加 权平均
值
与公允价 值
之间的关 系
交易性金 融资产
—— 资产 支持证 券
272,000,000.00
市场法
最近交
易价格
100.00 元/ 张
正相关 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 28 页 共36 页
资 产 支 持 证
券
272,000,000.00
0.17
2
买入返售金 融资产
17,899,535,404.59
10.94
其中： 买断式 回购的
买入返售金 融资产
-
-
3
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合计
26,954,431,809.76
16.47
4
其他各项资 产
641,049,792.11
0.39
5
合计
163,688,117,413.05
100.00
8.2 债券 回购融资情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
占基金资产 净值的比 例（％）
1
报告期内债 券回购融 资余额
6.66
其中：买断 式回购融 资
-
序号
项目
金额
占基金资产 净值
的比例 （％）
2
报告期末债 券回购融 资余额
20,125,785,671.28 14.03
其中：买断 式回购融 资
- -
注: 报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比例 为报 告期内 每日 融资余 额占 资产净 值比 例
的简单平均 值。
债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的 说明
注: 无。
8.3 基金 投资组合平均 剩余期限
8.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况
项目
天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限
115
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值
118
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值
42
报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况说 明
注: 本报告期 内本货币 市场基金 投资组合 平均剩 余期 限未超过 120 天。
8.3.2 期末 投资组合平均 剩余期限分 布比例
序号
平均剩余期 限
各期限资产 占基金资 产
净值的比例 （%）
各期限负债 占基金资 产
净值的比例 （%）
1
30 天以内
14.97 14.03
其中： 剩余存 续期超过397 天的
浮动利率债
- -
2
30 天（含） —60 天
10.08 -
其中： 剩余存 续期超过397 天的 - - 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 29 页 共36 页
浮动利率债
3
60 天（含） —90 天
28.38 -
其中： 剩余存 续期超过397 天的
浮动利率债
- -
4
90 天（含） —120 天
6.85 -
其中： 剩余存 续期超过397 天的
浮动利率债
- -
5
120 天（含） —397 天 （含）
53.40 -
其中： 剩余存 续期超过397 天的
浮动利率债
- -
合计
113.68 14.03
8.4 报告 期内投资组合 平均剩余存 续期超过 240 天情况 说明
注: 本报告期 内本货币 市场基金 投资组合 平均剩 余期 限未超过 240 天。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
7,566,165,700.87 5.28
其中： 政策 性
金融债
7,566,165,700.87 5.28
4
企业债券
- -
5
企业短期融
资券
1,999,929,590.73 1.39
6
中期票据
- -
7
同业存单
108,355,005,114.99 75.55
8
其他
- -
9
合计
117,921,100,406.59 82.22
10
剩 余 存 续 期
超过397 天的
浮 动 利 率 债
券
- -
注：上表中 ，附息债 券的成本 包括债券 面值和折 溢价 ，贴现式债 券的成本 包括债券 投资成本 和内
在应收利息 。
8.6 期末 按摊余成本占 基金资产净 值比例大小 排名的前 十名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量（ 张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 30 页 共36 页
1 111803163
18 农业银行
CD163
30,000,000 2,978,954,061.83 2.08
2 111809388
18 浦发银行
CD388
26,000,000 2,586,869,951.43 1.80
3 111815614
18 民生银行
CD614
20,000,000 1,989,899,692.79 1.39
4 180407 18 农发07 19,000,000 1,904,276,707.64 1.33
5 111809344
18 浦发银行
CD344
17,000,000 1,666,414,130.05 1.16
6 111815613
18 民生银行
CD613
15,700,000 1,562,071,005.71 1.09
7 111820227
18 广发银行
CD227
15,000,000 1,492,423,925.77 1.04
8 111810419
18 兴业银行
CD419
14,920,000 1,470,502,249.36 1.03
9 111809276
18 浦发银行
CD276
14,700,000 1,459,684,687.80 1.02
10 111806238
18 交通银行
CD238
14,600,000 1,431,023,740.83 1.00
8.7 “影 子定价”与“ 摊余成本法 ”确定的基 金资产净 值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25 （含）-0.5% 间 的次 数
-
报告期内偏 离度的最 高值
0.2411%
报告期内偏 离度的最 低值
-0.0156%
报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值
0.0674%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注: 无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注: 无。
8.8 期末 按公 允价值占 基金资产 净 值比例大小 排名的 前 十名 资产支持 证券投资明 细
金额单位 ：人民币 元
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
1 149805 借呗 54A1 1,400,000 140,000,000.00 0.10
2 156081 18 建花3A 1,000,000 100,000,000.00 0.07
3 149864 18 花15A1 320,000 32,000,000.00 0.02
8.9 投资 组合报告附 注
8.9.1 基金 计价方法说明
（1）基金持 有的银行 存款以本 金列示， 按银行 实际 协议利率逐 日计提利 息； 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 31 页 共36 页
（2 ） 基金 持有的回 购协议 （封闭 式回购 ） 以成 本 列示， 按 实际利率 在实际持 有期间内 逐日计
提利息；
（3） 基金持 有的附息 债券、 贴现 券购买 时采用实 际支付价款 （ 包含交易 费用） 确定 初始成本 ，
每日按摊余 成本和实 际利率计 算确定利 息收入；
（4 ） 基金持 有的买断 式回购以 协议成本 列示， 所 产生的利息 在实际持 有期间内 逐日计提 。 回
购期间对涉及的金融资产 根据其资产的性 质进行相应 的估值。回购期满时，若 双方都能履约， 则
按协议进行交割。 若融资 业务到期无法履 约，则继续 持有现金资产，实际持有 的相关资产按其 性
质进行估值 ；
（5 ） 基金 持有的资 产支持证 券视同 债券， 购买时 采用实际支 付价款 （包含交 易费用 ） 确定 初
始成本，每 日按摊余 成本和实 际利率计 算确定利 息收 入。
8.9.2 基金 投资的前十名 证券的发行 主体本期是 否出现被 监管部门立案 调查，或在
报告 编制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形
浦发银行 2018 年 1 月 19 日， 上海浦东 发展银 行股 份有限公司 （以下简 称“公司” ）成都分
行收到中国 银行业监 督管理委 员会四川 监管局 （以 下 简称 “银监会四 川监管局 ” ） 行政处罚 决定书
（川银 监罚 字【2018 】2 号） ， 公司就相 关事项公 告如 下：
一、行 政处罚的 主要内容
2018 年1 月 18 日， 银监 会四川监 管局对公 司成 都分行作出 行政处罚 决定， 对 成都分行 内控
管理严重失 效,授信管 理违规， 违规办理 信贷业 务等 严重违反审 慎经营规 则的违规 行为依法 查处，
执行罚款 46,175 万元人民 币。此外 ，对成都 分行原 行长、2 名 副行长、1 名部 门负责人 和 1 名支
行行长分别给予禁止终身 从事银行业工作 、取消其高 级管理人员任职资格、警 告及罚款。对此 ，
公司坚决支 持和接受 监管机构 的上述处 罚决定， 并深 表歉意。
二、公 司相关情 况说明
针对成 都分行上 述违规经 营事项， 公司高 度重 视，在监管 机构和地 方政府的 指导和帮 助下，
及时调整了成都分行经营 班子，并对资产 状况进行了 全面评估，分类施策、强 化管理，按照审 慎
原则计提风险拨备，稳妥 有序化解风险。 目前，成都 分行已按监管要求完成了 整改，总体风险 可
控，客户权 益未受影 响，经营 管理迈入 正轨。
在此基础上，公司 在全行范围内认真 开展举一反 三教育整改工作，深刻反 思，统一思想， 吸
取教训； 端正全行 经营理念 ， 更加 关注安全 性、 流 动 性和效益性 的平衡发 展， 强 化统一法 人管理；
将防范和化解金融风险放 在更加突出的位 置，强化合 规内控体制机制建设，着 重提升内控执行 力鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 32 页 共36 页
和有效性， 确保全行 依法合规 、稳健发 展。
公司将认真贯彻落 实党的十九大精神 和全国金融 工作会议、中央经济工作 会议要求，积极 服
务实体经济 ， 有效 防控经营 风险 ； 坚持 “回归 本源 、 突出主业 、 做精专 业、 协调发展 ” ， 为 供给侧
结构性改革和广大客户提 供更加优质的服 务，努力为 股东创造更大的价值，以 良好的经营成果 回
报社会各界 的关心和 支持。
三、不 构成重大 不利影响
上述处 罚金额已 全额计入 2017 年 度公司损 益， 对公司的业 务开展及 持续经营 无重大不 利影
响。
对该证 券的投资 决策程序 的说 明 ： 本基 金管理人 长期跟踪研 究该公司 ， 认 为公司的 上述违规
行为对公司并不产生实质 性影响。上述通 告对该公司 债券的投资价值不产生重 大影响。该证券 的
投资已执行 内部严格 的投资决 策流程， 符合法律 法规 和公司制度 的规定。
8.9.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清 算款
-
3
应收利息
455,921,038.37
4
应收申购款
185,128,753.74
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
641,049,792.11
8.9.4 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
1 、 本基金 的投资决 策流程主 要包括 ： 久期决 策、 期 限 结构策略 、 类属配 置策略和 个券选择 策
略。其中久期区间决策由 投资决策委员会 负责制定， 基金经理在设定的区间内 根据市场情况自 行
调整；期限结构配置和类 属配置决策由固 定收益小组 讨论确定，由基金经理实 施该决策并选择 相
应的个券进 行投资。
2 、由于 四舍五入 的原因， 投资组合 报告中 数字 分项之和与 合计项之 间可能存 在尾差。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有 人户 户均持有 持有人结构
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 33 页 共36 页
数( 户)
的基金份
额
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
7,632,944 18,790.40 39,465,079,270.93 27.52
103,961,017,352.93 72.48
9.2 期末 货币市场基金 前十名份额 持有人情况
序号
持有人类别
持有份额（ 份）
占总份额比 例（%）
1 银行类机构 4,120,950,814.99 2.87
2 银行类机构 2,142,472,362.10 1.49
3 银行类机构 2,034,748,063.16 1.42
4 银行类机构 1,867,827,753.85 1.30
5 银行类机构 1,639,974,576.45 1.14
6 银行类机构 1,625,493,496.99 1.13
7 银行类机构 1,603,400,896.46 1.12
8 券商类机构 1,097,361,350.97 0.77
9 银行类机构 1,043,259,671.42 0.73
10 银行类机构 1,013,305,485.05 0.71
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目
持有份额总 数（份 ）
占基金总份 额比例（% ）
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金
9,915,608.92 0.0069
注: 截至本报 告期末， 本 基金管理 人从业人 员投资、 持 有本基金符 合相关法 律法规、 中国 证监会 规
定及相关管 理制度的 规定。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
项目
持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部
门负责人持 有本开放 式基金
0~10
本基金 基金 经理持有 本开放式 基金
0
注:1、截至本报告期末， 本公司高级管理人 员、基金 投资和研究部门负责人 投资、持有本基金 符
合相关法律 法规、中 国证监会 规定及相 关管理制 度的 规定。
2、截至本报 告期末， 本基金的 基金经理 未持有 本基 金份额。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2015 年7 月 21 日）
基金份额总 额
236,402,974.82
本报告期期 初基金份 额总额
88,662,560,449.08
本报告期 基 金总申购 份额
581,522,074,276.14 鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 34 页 共36 页
减：本报告 期 基金总 赎回份额
526,758,538,101.36
本报告期 基 金拆分变 动份额 （份 额减少
以“- ”填列 ）
-
本报告期 期 末基金份 额总额
143,426,096,623.86
注: 总申购份 额含红利 再投、转 换入份额 ；总赎 回份 额含转换出 份额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动： 报告期内 ，基金管 理人 无重大人事 变动。
基金托 管人的专门 基金托 管部门的 重大人事 变动 ：2018 年 5 月， 中 国光大银 行股份有 限公司
聘任张博先 生担任投 资与托管 业务部总 经理职务 。2018 年 11 月，中国 光大银行 股份有限 公司聘
任葛海蛟先 生担任中 国光大银 行股份有 限公司行 长。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
11.4 基金 投资策略的改 变
无。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。 本 年度应支付 给普华永 道中天会 计师事务
所（特殊普 通合伙） 审计费用200,000.00 元。 该审 计机构已提 供审计服 务的年限 为 4 年。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人、 基 金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单 股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
第 35 页 共36 页
元数量
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中金公司
2
-
-
-
-
-
注: 交易单元 选择的标 准和程序 ：
1) 基金管 理人负责 选择代理 本基金证 券买卖的 证券 经营机构， 使用其交 易单元作 为基金的 专用
交易单元， 选择的标 准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务；
（6 ） 研究实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服
务。
2) 选择交 易单元的 程序：
我公司根据 上述标准 ，选定符 合条件的 证券公司 作为 租用交易单 元的对象 。我公司 投研部门 定期
对所选定证 券公司的 服务进行 综合评比 ，评比内 容包 括：提供研 究报告质 量、数量 、及时性 及提
供研究服务 主动性和 质量等情 况，并依 据评比结 果确 定交易单元 交易的具 体情况。 我公司在 比较
了多家证券 经营机构 的财务状 况、经营 状况、研 究水 平 后，向券 商租用交 易单元作 为基金专 用交
易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中金公司 220,481,206.85 100.00%
33,212,400,000.00 100.00%
- -
11.8 偏离 度绝对值超过 0.5% 的情况
注: 无。
鹏华 添利 宝货币2018 年 年度 报告 摘要
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§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
鹏华资产管 理有限公 司产品持 有鹏华添 利宝货币 市场 基金情况
公司/产品名 称
期末持 有份额 （份）
海通证券股 份有限公 司鹏华资 产中证 500 指数增 强 FOF 资产管理计 划
166,102.14
鹏华资产至 诚 2 号资 产管理计 划
729,854.64
鹏华资产－ 浦发银行 －鹏华资 产白泽 1 号资产管 理计 划
745,652.61
鹏华资产勤 道定增 8 号资产管 理计划
3,848,293.71
鹏华 基金管理有限 公司
2019 年 03 月 28 日
