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鹏华丰融(000345)

鹏华丰融:2018年年度报告摘要查看PDF公告

鹏 华 丰融 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金
2 0 1 8 年 年 度报 告 摘 要
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 9 年 0 3 月 2 8 日鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 9 年 3 月 2 7 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 , 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 , 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 。
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 会 计 师 对 本 基 金 出 具 了 “ 标 准 无 保 留 意 见 ”
的 审 计 报 告 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 。鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 2 基 金 简 介
2 .1 基金 基本 情况
基 金 简 称 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券
基 金 主 代 码 0 0 0 3 4 5
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 1 1 月 1 9 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 7 7 , 6 3 7 , 9 2 0 . 6 7 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 .2 基金 产品 说明
投 资 目 标 在 有 效 控 制 风 险 的 基 础 上 , 通 过 每 年 定 期 开 放 的 形 式 保 持 适 度 流 动
性 , 力 求 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
投 资 策 略 本 基 金 债 券 投 资 将 主 要 采 取 久 期 策 略 , 同 时 辅 之 以 收 益 率 曲 线 策 略 、
骑 乘 策 略 、 息 差 策 略 、 债 券 选 择 策 略 等 积 极 投 资 策 略 , 在 有 效 控 制
风 险 的 基 础 上 , 通 过 每 年 定 期 开 放 的 形 式 保 持 适 度 流 动 性 , 力 求 取
得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 一 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 + 0 . 5 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 债 券 型 基 金 , 其 预 期 的 收 益 与 风 险 低 于 股 票 型 基 金 、 混
合 型 基 金 , 高 于 货 币 市 场 基 金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 具 有 较 低 风 险 收
益 特 征 的 品 种 。
注 : 无 。
2 .3 基金 管理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 张 戈 陆 志 俊
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 9 5 5 5 9
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n l u z j @ b a n k c o m m . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 9 5 5 5 9
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 2 1 - 6 2 7 0 1 2 1 6
2 .4 信息 披露 方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m . c n
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第
4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 .1 主要 会计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期
间 数 据 和
指 标
2 0 1 8 年 2 0 1 7 年 2 0 1 6 年
本 期 已 实
现 收 益
1 0 , 9 1 8 , 9 0 7 . 9 2 5 , 6 7 4 , 3 0 1 . 4 2 8 , 2 3 3 , 7 1 4 . 7 4
本 期 利 润 1 6 , 1 7 3 , 7 8 5 . 0 7 5 , 3 4 2 , 8 8 0 . 7 2 3 , 1 9 8 , 6 9 0 . 5 2
加 权 平 均
基 金 份 额
本 期 利 润
0 . 2 0 2 2 0 . 0 5 6 4 0 . 0 3 2 7
本 期 基 金
份 额 净 值
增 长 率
1 6 . 7 9 % 4 . 8 1 % 2 . 9 2 %
3 . 1 . 2 期
末 数 据 和
指 标
2 0 1 8 年 末 2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末
期 末 可 供
分 配 基 金
份 额 利 润
0 . 4 0 8 6 0 . 2 2 1 1 0 . 1 6 5 1
期 末 基 金
资 产 净 值
1 1 0 , 7 4 1 , 8 3 8 . 1 0 1 1 5 , 7 4 2 , 3 2 4 . 5 5 1 1 3 , 8 3 2 , 6 9 7 . 4 4
期 末 基 金
份 额 净 值
1 . 4 2 6 1 . 2 2 1 1 . 1 6 5
注 : ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 )
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回
费 、 基 金 转 换 费 等 ) , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
( 3 ) 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 , 即 1 2 月 3 1 日 , 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日 或 交 易 所 的 交
易 日 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
( % )
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
② ( % )
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
( % )
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
( % )
① - ③
( % )
② - ④
( % )
过 去 三 个 月 7 . 2 2 0 . 1 5 0 . 5 0 0 . 0 1 6 . 7 2 0 . 1 4鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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过 去 六 个 月 1 2 . 4 6 0 . 1 3 1 . 0 1 0 . 0 1 1 1 . 4 5 0 . 1 2
过 去 一 年 1 6 . 7 9 0 . 1 2 2 . 0 0 0 . 0 1 1 4 . 7 9 0 . 1 1
过 去 三 年 2 5 . 9 7 0 . 1 0 6 . 0 1 0 . 0 1 1 9 . 9 6 0 . 0 9
过 去 五 年 5 2 . 3 2 0 . 1 1 1 2 . 0 9 0 . 0 1 4 0 . 2 3 0 . 1 0
自 基 金 成 立
起 至 今
5 1 . 7 1 0 . 1 1 1 2 . 5 1 0 . 0 1 3 9 . 2 0 0 . 1 0
注 : 业 绩 比 较 基 准 = 一 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 + 0 . 5 %
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 : 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 1 1 月 1 9 日 生 效 。
2 、 截 至 建 仓 期 结 束 , 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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3 .2 .3 过去 五年 基金每 年净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注 : 合 同 生 效 当 年 按 照 实 际 存 续 期 计 算 , 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 .3 其他 指标
注 : 无 。
3 .4 过去 三年 基金的 利润 分配情 况
注 : 无 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 管理 人及基 金经 理情况
4 .1 .1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 , 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 , 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 , 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 , 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 , 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 至 2 0 1 8 年 1 2 月 , 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 5 , 1 6 4 . 6 2
亿 元 , 管 理 1 4 6 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 、 4 只 基 本 养 老 保 险 投 资 组 合 。 经 过 2 0 年 投
资 管 理 基 金 , 在 基 金 投 资 、 风 险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 .1 .2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 )
期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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刘 涛
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 6 - 0 5 - 2 7 - 5
刘 涛 先 生 , 国 籍 中
国 , 理 学 硕 士 , 5 年
证 券 基 金 从 业 经 验 。
2 0 1 3 年 4 月 加 盟 鹏
华 基 金 管 理 有 限 公
司 , 从 事 债 券 投 资 研
究 工 作 , 担 任 固 定 收
益 部 债 券 研 究 员 。
2 0 1 6 年 0 5 月 至 2 0 1 8
年 0 8 月 担 任 鹏 华 国
企 债 债 券 基 金 基 金
经 理 , 2 0 1 6 年 0 5 月
担 任 鹏 华 丰 融 定 期
开 放 债 券 基 金 基 金
经 理 , 2 0 1 6 年 1 1 月
担 任 鹏 华 丰 禄 债 券
基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7
年 0 2 月 至 2 0 1 8 年
0 6 月 担 任 鹏 华 丰 达
债 券 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 7 年 0 2 月 至 2 0 1 7
年 0 9 月 担 任 鹏 华 丰
安 债 券 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 7 年 0 2 月 担
任 鹏 华 丰 腾 债 券 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 7
年 0 2 月 担 任 鹏 华 丰
恒 债 券 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 7 年 0 5 月 担
任 鹏 华 丰 瑞 债 券 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 7
年 0 5 月 担 任 鹏 华 普
天 债 券 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 8 年 0 3 月 担
任 鹏 华 弘 盛 混 合 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 8
年 0 3 月 至 2 0 1 8 年
1 2 月 担 任 鹏 华 实 业
债 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 8 年 0 7 月 担 任 鹏
华 尊 悦 发 起 式 定 开
债 券 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 8 年 1 0 月 担 任 鹏
华 3 个 月 中 短 债 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 8鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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年 1 2 月 担 任 鹏 华 永
诚 一 年 定 期 开 放 债
券 基 金 基 金 经 理 。 刘
涛 先 生 具 备 基 金 从
业 资 格 。 本 报 告 期 内
本 基 金 基 金 经 理 未
发 生 变 动 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ,
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 , 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 运 作 合 规 , 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 .3 管理 人对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 .3 .1 公平 交易 制度和 控制 方法
根 据 中 国 证 监 会 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 公 司 制 定 了 《 鹏 华 基 金 管
理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 规 定 》 , 将 公 司 所 管 理 的 封 闭 式 基 金 、 开 放 式 基 金 、 社 保 组 合 、 特 定 客 户
资 产 管 理 组 合 等 不 同 资 产 组 合 的 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活
动 均 纳 入 公 平 交 易 管 理 , 在 业 务 流 程 和 岗 位 职 责 中 制 定 公 平 交 易 的 控 制 规 则 和 控 制 活 动 , 建 立 对
公 平 交 易 的 执 行 、 监 督 及 审 核 流 程 , 严 禁 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 。 在 投 资 研 究 环 节 : 1 、
公 司 使 用 唯 一 的 研 究 报 告 发 布 平 台 “ 研 究 报 告 管 理 平 台 ” , 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 、 研 究
支 持 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ; 2 、 公 司 严 格 按 照 《 股 票 库 管 理 规 定 》 、 《 信
用 债 券 投 资 与 风 险 控 制 管 理 规 定 》 , 执 行 股 票 及 信 用 产 品 出 入 库 及 日 常 维 护 工 作 , 确 保 相 关 证 券 入
库 以 内 容 严 谨 、 观 点 明 确 的 研 究 报 告 作 为 依 据 ; 3 、 在 公 司 股 票 库 基 础 上 , 各 涉 及 股 票 投 资 的 资 产
组 合 根 据 各 自 的 投 资 目 标 、 投 资 风 格 、 投 资 范 围 和 防 范 关 联 交 易 的 原 则 分 别 建 立 资 产 组 合 股 票 库 ,
基 金 经 理 在 股 票 库 基 础 上 根 据 投 资 授 权 以 及 基 金 合 同 择 股 方 式 构 建 具 体 的 投 资 组 合 ; 4 、 严 格 执 行
投 资 授 权 制 度 , 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 分 管 投 资 副 总 裁 、 基 金 经 理 等 各 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 ,
合 理 确 定 基 金 经 理 的 投 资 权 限 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 , 应 严 格 履 行 审 批 程 序 。 在 交 易 执 行 环 节 :
1 、 所 有 公 司 管 理 的 资 产 组 合 的 交 易 必 须 通 过 集 中 交 易 室 完 成 , 集 中 交 易 室 负 责 建 立 和 执 行 交 易 分
配 制 度 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 ; 2 、 针 对 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 , 集 中 交 易 室鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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应 严 格 启 用 恒 生 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 , 交 易 系 统 则 自 动 启 用 公 平 交 易 功 能 , 由 系 统 按 照 “ 未
委 托 数 量 ” 的 比 例 对 不 同 资 产 组 合 进 行 委 托 量 的 公 平 分 配 ; 如 果 相 关 基 金 经 理 坚 持 以 不 同 的 价 格
进 行 交 易 , 且 当 前 市 场 价 格 不 能 同 时 满 足 多 个 资 产 组 合 的 指 令 价 格 要 求 时 , 交 易 系 统 自 动 按 照 “ 价
格 优 先 ” 原 则 进 行 委 托 ; 当 市 场 价 格 同 时 满 足 多 个 资 产 组 合 的 指 令 价 格 要 求 时 , 则 交 易 系 统 自 动
按 照 “ 同 一 指 令 价 格 下 的 公 平 交 易 ” 模 式 , 进 行 公 平 委 托 和 交 易 量 分 配 ; 3 、 银 行 间 市 场 交 易 、 交
易 所 大 宗 交 易 等 非 集 中 竞 价 交 易 需 依 据 公 司 《 股 票 投 资 交 易 流 程 》 和 《 固 定 收 益 投 资 管 理 流 程 》
的 规 定 执 行 ; 银 行 间 市 场 交 易 、 交 易 所 大 宗 交 易 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 , 各 投 资 组 合 经 理 应 在
交 易 前 独 立 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量 , 公 司 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果
进 行 分 配 ; 4 、 新 股 、 新 债 申 购 及 非 公 开 定 向 增 发 交 易 需 依 据 公 司 《 新 股 申 购 流 程 》 、 《 固 定 收 益 投
资 管 理 流 程 》 和 《 非 公 开 定 向 增 发 流 程 》 的 规 定 执 行 , 对 新 股 和 新 债 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审
核 和 监 控 。 在 交 易 监 控 、 分 析 与 评 估 环 节 : 1 、 为 加 强 对 日 常 投 资 交 易 行 为 的 监 控 和 管 理 , 杜 绝 利
益 输 送 、 不 公 平 交 易 等 违 规 交 易 行 为 , 防 范 日 常 交 易 风 险 , 公 司 明 确 了 关 注 类 交 易 的 界 定 及 对 应
的 监 控 和 评 估 措 施 机 制 ; 所 监 控 的 交 易 包 括 但 不 限 于 : 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 同 日 同 向 交 易 的 交
易 时 机 和 交 易 价 差 、 不 同 投 资 组 合 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 、 关
联 交 易 、 债 券 交 易 收 益 率 偏 离 度 、 成 交 量 和 成 交 价 格 异 常 、 银 行 间 债 券 交 易 对 手 交 易 等 ; 2 、 将 公
平 交 易 作 为 投 资 组 合 业 绩 归 因 分 析 和 交 易 绩 效 评 价 的 重 要 关 注 内 容 , 发 现 的 异 常 情 况 由 投 资 监 察
员 进 行 分 析 ; 3 、 监 察 稽 核 部 分 别 于 每 季 度 和 每 年 度 编 写 《 公 平 交 易 执 行 情 况 检 查 报 告 》 , 内 容 包
括 关 注 类 交 易 监 控 执 行 情 况 、 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 析 和 同 向 交 易 价 差 分 析 ; 《 公 平 交
易 执 行 情 况 检 查 报 告 》 需 经 公 司 基 金 经 理 、 督 察 长 和 总 经 理 签 署 。
4 .3 .2 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 , 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。 同 时 , 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 , 公
司 对 所 管 理 组 合 的 不 同 时 间 窗 的 同 向 交 易 进 行 了 价 差 专 项 分 析 , 未 发 现 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的
现 象 。
4 .3 .3 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。
本 报 告 期 内 未 发 生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交
较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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4 .4 管理 人对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 .4 .1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 8 年 债 市 整 体 上 涨 。 全 年 资 金 面 宽 松 , 叠 加 大 宗 商 品 价 格 逐 步 回 落 、 经 济 逐 步 下 行 和 通 胀
预 期 下 行 等 因 素 , 债 市 出 现 明 显 上 涨 , 收 益 率 不 断 下 行 。 在 债 券 的 配 置 上 , 我 们 以 中 等 偏 长 期 中
高 等 级 信 用 债 为 主 , 从 而 使 得 组 合 净 值 在 全 年 债 市 上 涨 的 情 况 下 表 现 良 好 , 并 且 在 1 月 底 和 9 月
中 下 旬 逐 步 抄 底 长 端 利 率 债 、 在 4 月 下 旬 和 1 2 月 中 上 旬 兑 现 收 益 , 使 得 净 值 表 现 相 对 较 佳 。
4 .4 .2 报告 期内 基金的 业绩 表现
2 0 1 8 年 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为 1 6 . 7 9 % , 同 期 业 绩 基 准 增 长 率 为 2 . 0 0 % 。
4 .5 管理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
2 0 1 9 年 经 济 增 速 可 能 呈 稳 中 逐 级 下 降 的 态 势 , 年 内 增 速 走 势 可 能 前 低 后 高 。 总 需 求 方 面 : 第
一 、 消 费 预 计 维 持 稳 定 ; 第 二 、 出 口 可 能 因 中 美 贸 易 摩 擦 悬 而 未 决 以 及 前 期 人 民 币 实 际 有 效 汇 率
的 升 值 而 存 在 压 力 , 对 经 济 形 成 制 约 ; 第 三 、 投 资 方 面 , 制 造 业 投 资 增 速 有 望 因 企 业 利 润 改 善 的
滞 后 效 应 以 及 更 新 需 求 而 总 体 保 持 稳 定 , 房 地 产 投 资 增 速 大 概 率 因 调 控 政 策 持 续 而 有 所 下 滑 , 基
建 投 资 增 速 则 可 能 因 地 方 政 府 的 约 束 性 文 件 出 台 及 监 管 加 强 等 因 素 影 响 而 有 所 放 缓 。 总 体 而 言 ,
考 虑 到 供 给 侧 改 革 持 续 推 进 后 , 房 地 产 市 场 、 周 期 性 行 业 的 供 需 平 衡 已 有 明 显 改 善 , 预 计 , 今 年
实 体 经 济 增 速 的 下 滑 总 体 处 于 稳 中 略 降 、 降 幅 可 控 的 态 势 。
债 券 市 场 方 面 , 预 计 债 市 在 当 前 仍 面 临 一 些 不 利 因 素 , 但 可 能 在 年 内 保 持 温 和 牛 市 。 一 方 面 ,
金 融 监 管 政 策 大 概 率 会 继 续 稳 步 推 进 , 在 此 情 况 下 , 银 行 表 内 与 理 财 以 及 非 银 机 构 的 投 资 行 为 仍
会 经 历 一 段 调 整 期 , 从 而 对 债 市 配 置 力 量 形 成 制 约 。 另 一 方 面 , 随 着 监 管 政 策 的 不 断 落 地 , 前 期
不 规 范 、 高 收 益 的 金 融 产 品 会 逐 步 淡 出 市 场 , 资 金 逐 步 回 归 规 范 化 的 金 融 产 品 , 并 且 在 金 融 监 管
政 策 基 本 落 地 后 , 金 融 体 系 加 杠 杆 行 为 会 被 抑 制 , 央 行 中 性 偏 松 的 货 币 政 策 亦 有 望 持 续 保 持 , 因
此 , 当 金 融 监 管 政 策 落 地 、 金 融 体 系 调 整 进 入 后 期 时 , 利 率 水 平 有 望 持 续 震 荡 回 落 。
4 .6 管理 人对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
( 1 ) 日 常 估 值 流 程
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 , 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 , 独 立 建
账 、 独 立 核 算 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及
帐 务 处 理 ; 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 , 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 , 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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行 进 行 核 对 ; 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 , 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 , 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 , 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 , 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
( 2 ) 特 殊 业 务 估 值 流 程
根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 的
相 关 规 定 , 本 公 司 成 立 停 牌 股 票 等 没 有 市 价 的 投 资 品 种 估 值 小 组 , 成 员 由 基 金 经 理 、 行 业 研 究 员 、
监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 师 、 登 记 结 算 部 相 关 人 员 组 成 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 估 值 小 组 对 停 牌 股 票 估 值 的 讨 论 , 发 表 相 关 意 见 和 建 议 , 与 估 值 小 组 成 员 共 同
商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
3 、 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 定 价 服 务 机 构 按 照 商 业 合 同 约 定 提 供 定 价 服 务 。
4 .7 管理 人对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
1 、 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 为 3 1 , 7 2 5 , 4 4 4 . 0 7 元 , 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 4 2 6
元 。
2 、 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
3 、 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 , 本 基 金 管 理 人 将 会 综 合 考 虑 各 方 面 因 素 , 在 严 格
遵 守 规 定 前 提 下 , 对 本 报 告 期 内 可 供 分 配 利 润 适 时 作 出 相 应 安 排 。
4 .8 管理 人对 会计师 事务 所出具 非标准 审计 报告所 涉相 关事项 的说 明
无 。
4 .9 报告 期内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 .1 报告 期内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
2 0 1 8 年 度 , 基 金 托 管 人 在 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 了
《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 , 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管 人 应 尽鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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的 义 务 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 .2 托管 人对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
2 0 1 8 年 度 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 在 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 投 资 运 作 、 基 金
资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 , 托 管 人 未 发 现 损 害 基
金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
本 报 告 期 内 本 基 金 未 进 行 收 益 分 配 , 符 合 基 金 合 同 的 规 定 。
5 .3 托管 人对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2 0 1 8 年 度 , 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 相 关 内 容 、 投
资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 会 计 师 对 本 基 金 出 具 了 “ 标 准 无 保 留 意 见 ”
的 审 计 报 告 。 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 。
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 .1 资产 负债 表
会 计 主 体 : 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 1 , 1 7 8 , 2 3 6 . 9 0 6 1 9 , 8 6 8 . 5 1
结 算 备 付 金 3 , 3 1 7 , 1 8 1 . 4 9 2 , 1 9 4 , 5 0 8 . 7 0
存 出 保 证 金 9 , 0 9 9 . 4 5 3 , 3 5 0 . 8 5
交 易 性 金 融 资 产 1 4 9 , 5 5 4 , 9 0 5 . 0 0 1 6 2 , 8 8 8 , 8 7 9 . 6 0
其 中 : 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 4 9 , 5 5 4 , 9 0 5 . 0 0 1 6 2 , 8 8 8 , 8 7 9 . 6 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - -
应 收 证 券 清 算 款 2 3 , 6 4 3 , 8 1 9 . 8 0 3 , 2 5 2 , 3 1 9 . 9 1
应 收 利 息 4 , 8 0 0 , 1 3 3 . 7 6 5 , 5 1 4 , 8 7 2 . 2 1
应 收 股 利 - -鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 3 页 共 2 9 页
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 1 8 2 , 5 0 3 , 3 7 6 . 4 0 1 7 4 , 4 7 3 , 7 9 9 . 7 8
负 债 和 所 有 者 权 益
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 7 1 , 2 0 5 , 5 3 4 . 5 9 5 8 , 0 4 7 , 5 3 5 . 4 4
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 6 5 , 2 0 4 . 6 1 6 8 , 5 6 7 . 0 2
应 付 托 管 费 1 8 , 6 2 9 . 8 7 1 9 , 5 9 0 . 5 8
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 1 4 , 1 5 1 . 3 0 1 3 , 2 5 5 . 1 0
应 交 税 费 2 7 , 5 6 4 . 4 8 -
应 付 利 息 8 0 , 4 5 3 . 4 5 3 2 , 5 2 7 . 0 9
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 5 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 7 1 , 7 6 1 , 5 3 8 . 3 0 5 8 , 7 3 1 , 4 7 5 . 2 3
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 7 7 , 6 3 7 , 9 2 0 . 6 7 9 4 , 7 8 2 , 2 7 7 . 1 5
未 分 配 利 润 3 3 , 1 0 3 , 9 1 7 . 4 3 2 0 , 9 6 0 , 0 4 7 . 4 0
所 有 者 权 益 合 计 1 1 0 , 7 4 1 , 8 3 8 . 1 0 1 1 5 , 7 4 2 , 3 2 4 . 5 5
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 8 2 , 5 0 3 , 3 7 6 . 4 0 1 7 4 , 4 7 3 , 7 9 9 . 7 8
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 , 基 金 份 额 净 值 1 . 4 2 6 元 , 基 金 份 额 总 额 7 7 , 6 3 7 , 9 2 0 . 6 7 份 。
7 .2 利润 表
会 计 主 体 : 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 1 9 , 8 2 2 , 6 6 8 . 7 2 8 , 6 4 5 , 0 4 0 . 6 9
1 . 利 息 收 入 1 0 , 6 7 0 , 1 7 7 . 2 0 9 , 9 1 2 , 1 7 7 . 5 4
其 中 : 存 款 利 息 收 入 7 6 , 2 8 1 . 7 1 2 4 9 , 6 3 9 . 9 8
债 券 利 息 收 入 1 0 , 5 7 0 , 5 5 1 . 2 9 9 , 6 6 0 , 2 9 2 . 0 1
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 4 页 共 2 9 页
买 入 返 售 金 融 资 产 收
入
2 3 , 3 4 4 . 2 0 2 , 2 4 5 . 5 5
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填
列 )
3 , 8 9 7 , 6 1 4 . 3 7 - 9 3 5 , 7 1 9 . 8 9
其 中 : 股 票 投 资 收 益 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 3 , 8 9 7 , 6 1 4 . 3 7 - 9 3 5 , 7 1 9 . 8 9
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“ - ” 号 填 列 )
5 , 2 5 4 , 8 7 7 . 1 5 - 3 3 1 , 4 2 0 . 7 0
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
- -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
- 3 . 7 4
减 : 二 、 费 用 3 , 6 4 8 , 8 8 3 . 6 5 3 , 3 0 2 , 1 5 9 . 9 7
1 . 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 7 . 2 . 1 7 2 6 , 4 8 6 . 3 2 7 8 9 , 7 0 6 . 2 8
2 . 托 管 费 7 . 4 . 7 . 2 . 2 2 0 7 , 5 6 7 . 4 6 2 2 5 , 6 3 0 . 4 1
3 . 销 售 服 务 费 7 . 4 . 7 . 2 . 3 - -
4 . 交 易 费 用 2 1 , 4 1 6 . 2 9 1 5 , 5 3 4 . 7 7
5 . 利 息 支 出 2 , 2 6 0 , 4 9 3 . 3 1 1 , 8 7 5 , 3 4 5 . 2 6
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支
出
2 , 2 6 0 , 4 9 3 . 3 1 1 , 8 7 5 , 3 4 5 . 2 6
6 . 税 金 及 附 加 3 7 , 0 6 8 . 9 5 -
7 . 其 他 费 用 3 9 5 , 8 5 1 . 3 2 3 9 5 , 9 4 3 . 2 5
三 、 利 润 总 额( 亏 损 总 额 以“-”
号 填 列)
1 6 , 1 7 3 , 7 8 5 . 0 7 5 , 3 4 2 , 8 8 0 . 7 2
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ”
号 填 列 )
1 6 , 1 7 3 , 7 8 5 . 0 7 5 , 3 4 2 , 8 8 0 . 7 2
7 .3 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 9 4 , 7 8 2 , 2 7 7 . 1 5 2 0 , 9 6 0 , 0 4 7 . 4 0 1 1 5 , 7 4 2 , 3 2 4 . 5 5鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 5 页 共 2 9 页
权 益 ( 基 金 净 值 )
二 、 本 期 经 营 活
动 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 ( 本 期
利 润 )
- 1 6 , 1 7 3 , 7 8 5 . 0 7 1 6 , 1 7 3 , 7 8 5 . 0 7
三 、 本 期 基 金 份
额 交 易 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 )
- 1 7 , 1 4 4 , 3 5 6 . 4 8 - 4 , 0 2 9 , 9 1 5 . 0 4 - 2 1 , 1 7 4 , 2 7 1 . 5 2
其 中 : 1 . 基 金 申
购 款
6 1 7 , 3 3 9 . 0 1 1 4 8 , 1 5 6 . 7 4 7 6 5 , 4 9 5 . 7 5
2 . 基 金 赎
回 款
- 1 7 , 7 6 1 , 6 9 5 . 4 9 - 4 , 1 7 8 , 0 7 1 . 7 8 - 2 1 , 9 3 9 , 7 6 7 . 2 7
四 、 本 期 向 基 金
份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值
减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者
权 益 ( 基 金 净 值 )
7 7 , 6 3 7 , 9 2 0 . 6 7 3 3 , 1 0 3 , 9 1 7 . 4 3 1 1 0 , 7 4 1 , 8 3 8 . 1 0
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者
权 益 ( 基 金 净 值 )
9 7 , 7 0 1 , 5 9 1 . 3 9 1 6 , 1 3 1 , 1 0 6 . 0 5 1 1 3 , 8 3 2 , 6 9 7 . 4 4
二 、 本 期 经 营 活
动 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 ( 本 期
利 润 )
- 5 , 3 4 2 , 8 8 0 . 7 2 5 , 3 4 2 , 8 8 0 . 7 2
三 、 本 期 基 金 份
额 交 易 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 )
- 2 , 9 1 9 , 3 1 4 . 2 4 - 5 1 3 , 9 3 9 . 3 7 - 3 , 4 3 3 , 2 5 3 . 6 1
其 中 : 1 . 基 金 申
购 款
1 8 , 5 4 2 , 9 1 4 . 7 9 3 , 1 7 0 , 8 6 1 . 0 6 2 1 , 7 1 3 , 7 7 5 . 8 5
2 . 基 金 赎
回 款
- 2 1 , 4 6 2 , 2 2 9 . 0 3 - 3 , 6 8 4 , 8 0 0 . 4 3 - 2 5 , 1 4 7 , 0 2 9 . 4 6
四 、 本 期 向 基 金
份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值
- - -鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
第 1 6 页 共 2 9 页
减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
五 、 期 末 所 有 者
权 益 ( 基 金 净 值 )
9 4 , 7 8 2 , 2 7 7 . 1 5 2 0 , 9 6 0 , 0 4 7 . 4 0 1 1 5 , 7 4 2 , 3 2 4 . 5 5
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
邓 召 明 苏 波 郝 文 高
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 .4 报表 附注
7 .4 .1 基金 基本 情况
鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以
下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 1 1 5 5 号 《 关 于 核 准 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 募 集 的 批 复 》 核 准 , 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华
丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 公 开 募 集 。 本 基 金 自 2 0 1 3 年 1 0 月 1 4 日 至 2 0 1 3 年
1 1 月 1 4 日 期 间 公 开 发 售 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 2 3 0 , 4 1 0 , 6 8 8 . 6 7 元 , 本 基 金 设
立 募 集 期 内 认 购 资 金 产 生 的 利 息 收 入 8 9 , 7 7 3 . 9 9 元 , 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 3 ) 第 7 0 3 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 鹏 华 丰 融 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 3 年 1 1 月 1 9 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额
为 2 3 0 , 5 0 0 , 4 6 2 . 6 6 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 8 9 , 7 7 3 . 9 9 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管
理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 以 及 《 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 主 要 为 依 法 发 行 的 固 定 收 益 类 品 种 , 包 括 国 内 依 法 发 行 交 易 的 国
债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 央 行 票 据 、 地 方 政 府 债 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 可 转 换 债 券 ( 含
分 离 交 易 可 转 债 ) 、 资 产 支 持 证 券 、 中 小 企 业 私 募 债 、 次 级 债 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 以 及 法 律 法 规
或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 不 直 接 买
入 股 票 、 权 证 等 权 益 类 金 融 工 具 , 因 所 持 可 转 换 公 司 债 券 转 股 形 成 的 股 票 、 因 投 资 于 分 离 交 易 可 转
债 而 产 生 的 权 证 , 在 其 可 上 市 交 易 后 不 超 过 1 0 个 交 易 日 的 时 间 内 卖 出 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以
后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 基 金 的 投 资 组
合 比 例 为 : 本 基 金 对 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % , 但 在 每 次 开 放 期 前 三 个 月 、 开 放 期 内
及 开 放 期 结 束 后 三 个 月 的 期 间 内 , 基 金 投 资 不 受 上 述 比 例 限 制 ; 开 放 期 内 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内
的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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收 申 购 款 等 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 一 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 + 0 . 5 % 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 于 本 基 金 的 审 计 报 告 日 批 准 报 出 。
7 .4 .2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定
及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。
7 .4 .3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8 年 1 2
月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 .4 .4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相一 致的 说明
7 .4 .4. 1 会计 政策 变更的 说明
无 。
7 .4 .4. 2 会计 估计 变更的 说明
无 。
7 .4 .4. 3 差错 更正 的说明
无 。
7 .4 .5 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6
号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开
营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的
补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于
资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 :
( 1 ) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品
管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳
增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 ,
不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 , 对 国 债 、 地 方 政 府
债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 , 以
2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 产 生 的 利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 转 让
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 前 取 得 的 基 金 、 非 货 物 期 货 , 可 以 选 择 按 照 实 际 买 入 价 计 算 销 售 额 , 或 者 以 2 0 1 7
年 最 后 一 个 交 易 日 的 基 金 份 额 净 值 、 非 货 物 期 货 结 算 价 格 作 为 买 入 价 计 算 销 售 额 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ,
债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个
人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其 股
息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计 入
应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 , 解
禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的
股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
( 5 ) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适
用 比 例 计 算 缴 纳 。
7 .4 .6 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 鹏 华 基 金 公 司 ” ) 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销
售 机 构
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 交 通 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 信 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公
司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . )
基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
鹏 华 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
注 : 1 . 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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2 . 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 .4 .7 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 .4 .7. 1 通过 关联 方交易 单元 进行 的 交易
7 .4 .7. 1. 1 股票 交易
注 : 无 。
7 .4 .7. 1. 2 债券 交易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
( % )
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
( % )
国 信 证 券 2 0 8 , 6 1 3 , 7 7 6 . 2 9 1 0 0 . 0 0 1 0 2 , 8 0 9 , 6 1 6 . 2 1 1 0 0 . 0 0
7 .4 .7. 1. 3 债券 回购 交易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例
( % )
成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例
( % )
国 信 证 券 7 , 6 4 0 , 2 4 5 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 6 , 6 4 0 , 8 6 5 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
7 .4 .7. 1. 4 权证 交易
注 : 无 。
7 .4 .7. 1. 5 应支 付关 联方的 佣金
注 : 无 。
7 .4 .7. 2 关联 方报 酬
7 .4 .7. 2. 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 7 2 6 , 4 8 6 . 3 2 7 8 9 , 7 0 6 . 2 8
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 4 1 , 9 3 1 . 8 5 6 3 , 6 0 6 . 0 6
注 : 1 、 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 0 . 7 0 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。 日 管
理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 7 0 % ÷ 当 年 天 数 。
2 、 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 , 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量
提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 , 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ,
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
7 .4 .7. 2. 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 2 0 7 , 5 6 7 . 4 6 2 2 5 , 6 3 0 . 4 1
注 : 支 付 基 金 托 管 人 交 通 银 行 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 2 0 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。 日 托 管 费 = 前 一 日
基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 0 % ÷ 当 年 天 数 。
7 .4 .7. 2. 3 销售 服务 费
注 : 无 。
7 .4 .7. 3 与关 联方 进行银 行间 同业 市 场的债 券 (含回 购 ) 交易
注 : 无 。
7 .4 .7. 4 各关 联方 投资本 基金 的情 况
7 .4 .7. 4. 1 报告 期内 基金管 理人 运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 : 本 基 金 本 年 度 及 上 年 度 可 比 报 告 期 管 理 人 未 投 资 、 持 有 本 基 金 。
7 .4 .7. 4. 2 报告 期末 除基金 管理 人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 。
7 .4 .7. 5 由关 联方 保管的 银行 存款 余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
交 通 银 行 1 , 1 7 8 , 2 3 6 . 9 0 2 5 , 3 7 5 . 9 2 6 1 9 , 8 6 8 . 5 1 2 6 , 3 1 2 . 1 4
7 .4 .7. 6 本基 金在 承销期 内参 与关 联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 未 参 与 本 管 理 人 、 管 理 人 控 股 股 东 、 托 管 人 、 委 托 人
及 委 托 人 控 股 股 东 承 销 的 证 券 。
7 .4 .7. 7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
7 .4 .8 期末( 20 18 年 1 2 月 3 1 日) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7 .4 .8. 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 : 无 。
7 .4 .8. 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流 通 受限股 票
注 : 无 。
7 .4 .8. 3 期末 债券 正回购 交易 中作 为 抵押的 债券
7 .4 .8. 3. 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 4 3 , 6 0 5 , 5 3 4 .
5 9 元 , 是 以 如 下 债 券 作 为 质 押 :
金 额 单 位 : 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日
期 末 估 值 单
价
数 量 ( 张 ) 期 末 估 值 总 额
1 2 8 0 0 4 4 1 2 攀 国 投 2 0 1 9 - 0 1 - 0 2 8 4 . 7 1 6 8 , 0 0 0 5 , 7 6 0 , 2 8 0 . 0 0
1 2 8 0 1 4 5
1 2 镇 江 交
投 债
2 0 1 9 - 0 1 - 0 2 2 0 . 2 1 3 6 2 , 0 0 0 7 , 3 1 6 , 0 2 0 . 0 0
1 3 8 0 1 5 9 1 3 新 乡 债 2 0 1 9 - 0 1 - 0 2 4 0 . 7 7 1 0 1 , 0 0 0 4 , 1 1 7 , 7 7 0 . 0 0
1 3 8 0 3 2 7
1 3 葫 芦 岛
债 0 1
2 0 1 9 - 0 1 - 0 2 4 1 . 0 5 1 0 0 , 0 0 0 4 , 1 0 5 , 0 0 0 . 0 0
1 3 8 0 3 2 8
1 3 葫 芦 岛
债 0 2
2 0 1 9 - 0 1 - 0 2 7 3 . 3 3 4 0 , 0 0 0 2 , 9 3 3 , 2 0 0 . 0 0
1 4 8 0 2 6 5 1 4 象 山 债 2 0 1 9 - 0 1 - 0 2 6 3 . 0 3 3 1 , 0 0 0 1 , 9 5 3 , 9 3 0 . 0 0
1 4 8 0 2 7 2
1 4 柳 州 龙
投 债
2 0 1 9 - 0 1 - 0 2 8 6 . 4 6 1 1 3 , 0 0 0 9 , 7 6 9 , 9 8 0 . 0 0
1 4 8 0 3 2 0
1 4 新 余 城
东 债
2 0 1 9 - 0 1 - 0 2 6 1 . 7 2 1 3 5 , 0 0 0 8 , 3 3 2 , 2 0 0 . 0 0
合 计 9 5 0 , 0 0 0 4 4 , 2 8 8 , 3 8 0 . 0 0鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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7 .4 .8. 3. 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 止 , 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购
证 券 款 余 额 2 7 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 , 于 2 0 1 9 年 0 1 月 0 2 日 到 期 。 该 类 交 易 要 求 本 基 金 转 入 质 押 库 的 债
券 , 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 成 标 准 券 后 , 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。
7 .4 .9 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 , 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 :
第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 二 层 次 的 余 额 为 1 4 9 , 5 5 4 , 9 0 5 . 0 0 元 , 无 属 于 第 一 或 第 三 层 次 的 余 额 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 : 第
二 层 次 1 6 2 , 8 8 8 , 8 7 9 . 6 0 元 , 无 第 一 或 第 三 层 次 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
本 基 金 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及
限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值
对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 , 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日 : 同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 与 公 允鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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价 值 相 差 很 小 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 , 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 .1 期末 基金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 - -
其 中 : 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 1 4 9 , 5 5 4 , 9 0 5 . 0 0 8 1 . 9 5
其 中 : 债 券 1 4 9 , 5 5 4 , 9 0 5 . 0 0 8 1 . 9 5
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4 , 4 9 5 , 4 1 8 . 3 9 2 . 4 6
8 其 他 各 项 资 产 2 8 , 4 5 3 , 0 5 3 . 0 1 1 5 . 5 9
9 合 计 1 8 2 , 5 0 3 , 3 7 6 . 4 0 1 0 0 . 0 0
8 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
8 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
注 : 无 。
8 .2 .2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 : 无 。
8 .3 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资明细
注 : 无 。
8 .4 报告 期内 股票投 资组 合的重 大变动
8 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
注 : 无 。
8 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
注 : 无 。
8 .4 .3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
注 : 无 。鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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8 .5 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 : 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 1 4 9 , 5 5 4 , 9 0 5 . 0 0 1 3 5 . 0 5
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 4 9 , 5 5 4 , 9 0 5 . 0 0 1 3 5 . 0 5
8 .6 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 ( % )
1 1 4 8 0 2 7 2
1 4 柳 州 龙 投
债
1 1 6 , 1 3 0 1 0 , 0 4 0 , 5 9 9 . 8 0 9 . 0 7
2 1 2 7 4 3 5 1 6 磁 湖 0 1 1 0 0 , 0 0 0 9 , 7 3 8 , 0 0 0 . 0 0 8 . 7 9
3 1 3 8 0 0 6 0 1 3 津 广 成 债 1 3 6 , 6 4 0 9 , 5 2 3 , 8 0 8 . 0 0 8 . 6 0
4 1 4 8 0 3 2 0
1 4 新 余 城 东
债
1 5 0 , 0 0 0 9 , 2 5 8 , 0 0 0 . 0 0 8 . 3 6
5 1 2 7 3 1 3 1 5 东 丽 投 1 0 3 , 4 4 0 8 , 0 9 4 , 1 8 0 . 0 0 7 . 3 1
8 .7 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名资 产支 持证券 投资明 细
注 : 无 。
8 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 : 无 。
8 .9 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 无 。
8 .1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 .1 0.1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
8 .1 0.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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8 .1 0.3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
8 .1 1 投资 组合 报告附 注
8 .1 1.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
8 .1 1.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库 。
8 .1 1.3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 9 , 0 9 9 . 4 5
2 应 收 证 券 清 算 款 2 3 , 6 4 3 , 8 1 9 . 8 0
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 4 , 8 0 0 , 1 3 3 . 7 6
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 8 , 4 5 3 , 0 5 3 . 0 1
8 .1 1.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 : 无 。
8 .1 1.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注 : 无 。
8 .1 1.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 .1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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持 有 份 额
占 总 份 额 比 例
( % )
持 有 份 额
占 总 份 额 比 例
( % )
2 2 9 3 3 9 , 0 3 0 . 2 2 6 7 , 0 8 4 , 3 1 5 . 3 3 8 6 . 4 1 1 0 , 5 5 3 , 6 0 5 . 3 4 1 3 . 5 9
9 .2 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 ( % )
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 2 6 6 . 3 6 0 . 0 0 0 3
注 : 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 管 理 人 从 业 人 员 投 资 、 持 有 本 基 金 符 合 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 规
定 及 相 关 管 理 制 度 的 规 定 。
9 .3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间情 况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 , 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 及 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持
有 本 基 金 份 额 。
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 3 年 1 1 月 1 9 日 )
基 金 份 额 总 额
2 3 0 , 5 0 0 , 4 6 2 . 6 6
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 9 4 , 7 8 2 , 2 7 7 . 1 5
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 6 1 7 , 3 3 9 . 0 1
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 7 , 7 6 1 , 6 9 5 . 4 9
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少
以 “ - ” 填 列 )
-
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 7 7 , 6 3 7 , 9 2 0 . 6 7
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1. 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1. 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 : 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 无 重 大 人 事 变 动 。
基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 : 无 。
1 1. 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 , 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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1 1. 4 基金 投资 策略的 改变
报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 1. 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事
务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 费 用 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元 。 该 审 计 机 构 已 提 供 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 6 年 。
1 1. 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽
查 或 处 罚 。
1 1. 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1. 7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单
元 数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成
交 总 额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金
总 量 的 比
例
国 信 证 券 2 - - - - -
注 : 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序 :
1 ) 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 , 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用
交 易 单 元 , 选 择 的 标 准 是 :
( 1 ) 实 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 , 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ;
( 2 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ;
( 3 ) 经 营 行 为 规 范 , 最 近 二 年 未 发 生 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ;
( 4 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ;
( 5 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ,
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ;
( 6 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 , 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务 。
2 ) 选 择 交 易 单 元 的 程 序 :
我 公 司 根 据 上 述 标 准 , 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门 定 期
对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 , 评 比 内 容 包 括 : 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性 及 提
供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 , 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在 比 较鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 , 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用 交
易 单 元 。
1 1. 7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证
成 交 总 额
的 比 例
国 信 证 券 2 0 8 , 6 1 3 , 7 7 6 . 2 9 1 0 0 . 0 0% 7 , 6 4 0 , 2 4 5 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0% - -
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 2. 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 2 0 % 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(% )
机构
1 2 0 1 8 0 2 2 3 ~ 2 0 1 8 1 2 3 1
1 7 , 0 7 8 , 5 6 5
. 3 3
- -
1 7 , 0 7 8 , 5
6 5 . 3 3
2 2 . 0 0
2 2 0 1 8 0 1 0 1 ~ 2 0 1 8 1 2 3 1
5 0 , 0 0 5 , 7 5 0
. 0 0
- -
5 0 , 0 0 5 , 7
5 0 . 0 0
6 4 . 4 1
个人 - - - - - - -
产品特有风险
基金份额持有 人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净
值剧烈波动, 甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的
赎回申请,基 金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注 : 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 强 制 调 增 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级
基 金 合 并 份 额 和 红 利 再 投 ;
2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 强 制 调 减 份 额 、 场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金
拆 分 份 额 。鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 8 年年度报告摘要
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1 2. 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 9 年 03 月 2 8 日