东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
2018年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年三月二十八日 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2018年01月01 日起至 12月31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东方鼎新灵活配置混合
基金主代码 001196
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月21日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 219,746,528.11份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 东方鼎新灵活配置混合A 东方鼎新灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码： 001196 002192
报告期末下属分级基金的份额总额 219,640,991.05份 105,537.06份
2.2 基金产品说明 投资目标 通过发掘市场中的新机会进行投资，在有效控制投资风险、动态配置资产及主
动管理的基础上，力争为投资人提供绝对回报。
投资策略 本基金通过对宏观经济因素、国家经济政策、市场估值因素、债券市场收益率
曲线变化和资金供求关系等因素的分析，判断经济周期所处阶段，综合评价各
类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机，给出股票、债券和货币市
场工具等资产的最佳配置比例并进行动态调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：年化收益率 8%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
东方鼎新灵活配置混合A 东方鼎新灵活配置混合C
2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李景岩 郭明
联系电话 010-66295888 （010）66105799
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
010-66578578 或
400-628-5888
95588
传真 010-66578700 （010）66105798
2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com 或东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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址 http://www.df5888.com
基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2018年 2017年 2016年
东方鼎新灵活
配置混合A
东方鼎新
灵活配置
混合C
东方鼎新灵活
配置混合A
东方鼎新灵
活配置混合
C
东方鼎新灵活
配置混合A
东方鼎新灵
活配置混合
C
本
期
已
实
现
收
益
7,413,033.09 3,535.67
-5,615,540.3
4
24,484.76
24,548,273.7
1
296,654.25
本
期
利
润
-56,323,037.
42
-19,689.8
8
32,586,163.7
1
-114,848.9
0
10,981,863.3
4
133,953.18
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
-0.2562 -0.2550 0.0972 -0.0620 0.0165 0.0169
本
期
基
金
份
-21.02% -19.99% 15.01% 15.03% 2.13% 1.48% 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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额
净
值
增
长
率
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
-0.0375 -0.0251 0.0739 0.0741 0.0596 0.0593
期
末
基
金
资
产
净
值
211,407,452.
03
102,887.6
4
267,736,191.
58
39,856.88
549,713,906.
53
4,982,306.
06
期
末
基
金
份
额
净
值
0.9625 0.9749 1.2186 1.2185 1.0596 1.0593
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方鼎新灵活配置混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.52% 1.53% 2.02% 0.00% -13.54% 1.53%
过去六个月 -11.69% 1.41% 4.03% 0.00% -15.72% 1.41%
过去一年 -21.02% 1.26% 8.00% 0.00% -29.02% 1.26%
过去三年 -7.23% 0.80% 24.01% 0.00% -31.24% 0.80%
过去五年 -3.75% 0.72% 29.60% 0.00% -33.35% 0.72%
自基金合同
生效起至今
-3.75% 0.72% 29.60% 0.00% -33.35% 0.72%
东方鼎新灵活配置混合C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.56% 1.53% 2.02% 0.00% -13.58% 1.53%
过去六个月 -11.56% 1.40% 4.03% 0.00% -15.59% 1.40%
过去一年 -19.99% 1.26% 8.00% 0.00% -27.99% 1.26%
过去三年 -6.60% 0.84% 21.60% 0.00% -28.20% 0.84%
过去五年 -6.60% 0.84% 21.60% 0.00% -28.20% 0.84%
自基金合同
生效起至今
-6.60% 0.84% 21.60% 0.00% -28.20% 0.84%
东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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注：自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司” ） 。本公司经中国证监会“证
监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004 年 6 月 11 日成立。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司注
册资本 3 亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 19200 万元，占公司注册资
本的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100 万元，占公司注册资本 27%；渤海
国际信托股份有限公司出资人民币 2700 万元，占公司注册资本的 9%。截止 2018年12月31 日，
本公司管理 40 只开放式证券投资基金——东方安心收益保本混合型证券投资基金、 东方策略成长
混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方创新科技混合型
证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方
多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型
证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资
基金、东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、
东方精选混合型开放式证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方龙混合
型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资
基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方睿鑫热
点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方双债添利债
券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方新
策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合
型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、
东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、
东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型
证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、
东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
朱晓栋
（先生）
本基金基
金经理、
权益投资
2015 年 4 月
21日
- 9年
权益投资部副总经
理，对外经济贸易大
学经济学硕士，9 年东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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部副总经
理
证券从业经历。2009
年 12 月加盟东方基
金管理有限责任公
司，曾任研究部金融
行业、 固定收益研究、
食品饮料行业、建筑
建材行业研究员，投
资决策委员会委员，
东方龙混合型开放式
证券投资基金基金经
理助理、东方精选混
合型开放式证券投资
基金基金经理、东方
核心动力股票型开放
式证券投资基金（于
2015 年 7 月 31 日转
型为东方核心动力混
合型证券投资基金）
基金经理、东方区域
发展混合型证券投资
基金基金经理、东方
核心动力混合型证券
投资基金基金经理、
东方安心收益保本混
合型证券投资基金基
金经理、东方支柱产
业灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理、东方利群混合型
发起式证券投资基金
基金经理，现任东方
多策略灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理、东方龙混合型
开放式证券投资基金
基金经理、东方鼎新
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、
东方新策略灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理。
盛泽（先
生）
本基金基
金经理、
量化投资
部总经理
2018 年 9 月
12日
- 3年
量化投资部总经理助
理，华威大学经济与
国际金融经济学硕
士，3 年投资从业经东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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助理 历。曾任德邦基金管
理有限公司投资研究
部研究员、基金经理
助理职位。2018 年 7
月加盟东方基金管理
有限责任公司，曾任
东方启明量化先锋混
合型证券投资基金基
金经理，现任东方量
化成长灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理、东方岳灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理、东方鼎
新灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理。
周薇（女
士）
本基金基
金经理
2015 年 4 月
21日
2018年1月24日 9年
中国人民银行研究生
部金融学博士，9 年
证券从业经历，曾任
中国银行总行外汇期
权投资经理。2012年
7 月加盟东方基金管
理有限责任公司，曾
任固定收益部债券研
究员、投资经理、东
方金账簿货币市场证
券投资基金基金经理
助理、东方金账簿货
币市场证券投资基金
基金经理、东方永润
18 个月定期开放债
券型证券投资基金
(于 2017 年 8 月 23
日起转型为东方永润
债券型证券投资基
金)基金经理、 东方鼎
新灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理、东方荣家保本混
合型证券投资基金基
金经理、东方永润债
券型证券投资基金基
金经理、东方稳定增
利债券型证券投资基东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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金基金经理，现任东
方惠新灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理、东方新价值混
合型证券投资基金基
金经理、东方盛世灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理、东
方永熙 18 个月定期
开放债券型证券投资
基金。
刘志刚
（先生）
本基金基
金经理、
量化投资
部总经
理、投资
决策委员
会委员
2017 年 5 月
31日
2018年9月12日 10年
量化投资部总经理，
投资决策委员会委
员，吉林大学数量经
济学博士，10 年基金
从业经历。曾任工银
瑞信基金管理有限公
司产品开发部产品开
发经理、安信基金管
理有限责任公司市场
部副总经理兼产品开
发总监。2013年5月
加盟东方基金管理有
限责任公司，曾任指
数与量化投资部总经
理、专户业务部总经
理、产品开发部总经
理、投资经理、东方
央视财经 50 指数增
强型证券投资基金
（自 2015 年 12 月 3
日起转型为东方启明
量化先锋混合型证券
投资基金） 基金经理、
东方启明量化先锋混
合型证券投资基金基
金经理、东方鼎新灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理、东
方岳灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理、东方新策略灵活
配置混合型证券投资
基金、东方利群混合
型发起式证券投资基东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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金、东方量化成长灵
活配置混合型证券投
资基金。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③公司披露了《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》 ，自 2019 年 1 月 2 日起， 朱晓栋不再担任本基金基金经理， 公司已按规定在中国基金业协会办理变更手续。 截至 2019
年 3 月 28 日本报告披露日，朱晓栋已完成在中国基金业协会办理变更、注销手续。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基
金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、 《东方鼎新灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益
的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011
年修订） ，制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围
内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情
况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司
公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连
续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为
零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 T 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析
结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年，在信用风险、汇率风险、中美贸易摩擦等风险事件集中爆发的情景下，A 股各大指
数明显下挫。其中，上证 50 全年下挫 19.83%，沪深 300 指数下跌 25.31%，代表中盘和小盘的指
数—中证 500 以及中证 1000 分别跌幅达到 33.32%和 36.87%。市场整体风险偏好持续下行，同时
股市基本面的持续恶化也是本轮市场下跌的催化剂之一。相比之下，价值蓝筹相比于中小盘更为
抗跌，但整体估值压缩空间均已达到历史最低。本报告期内，产品投资运作情况相对稳健。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2018年1月1日起至 2018年12月31 日，本基金A类净值增长率为-21.02%，业绩比较基准
收益率为 8.00%，低于业绩比较基准 29.02%;本基金 C 类净值增长率为-19.99%，业绩比较基准收
益率为 8.00%，低于业绩比较基准 27.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019 年预计全球经济周期逐渐步入通缩，同时美联储加息节奏大概率也将放缓。对于国内市
场来说，A 股基本面趋势需要信用扩张周期支撑，从而可能形成一定的反转。央行货币政策可能
会适当宽松，目的在于疏导货币政策传导机制，解决大部分中小企业融资难的问题。财政政策预
计亦会加大力度，适当提高赤字率，支撑信用周期的扩张，尽可能避免经济周期出现通缩的情况。
2018 年，市场风险集中爆发，各大股指均跌幅较大，其实不乏优质个股出现错杀的情况。当前市
场的整体估值水平已经接近历史最低水平，随着各类风险的释放以及政策面的疏导，市场情绪有
望得到一定修复。我们坚持以基本面为主导的量化选股模型进行投资管理运作，在严格控制风险东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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的情况下，力争未来的时间当中挖掘性价比高的优质个股，获取长期稳定的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《证券投资基金会计核算业务指
引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需
要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会” ） ，成
员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、
固定收益投资部、量化投资部） 、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任1名，委员
会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投
资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议， 就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，
进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券” ）时，
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对
估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建 议 或 提 示 运 营 部 提 请 估 值 委 员 会 主 任 召 开 估 值 会 议 。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中
债估值最终用户服务协议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银
行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。公司与中证指数有东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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限公司签署了《债券估值数据服务协议》 ，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有
的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金） 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
第 20 页 共48 页
§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的管理人——东方基金管理有限公司在
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金未进行利
润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东方基金管理有限公司编制和披露的东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
2015 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 信会师报字[2019]第ZB30050号
6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称东方
鼎新灵活配置基金）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负
债表，2018 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及
相关财务报表附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了东方鼎新灵活配置基金 2018 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于东方鼎新灵活配置基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
其他信息 东方鼎新灵活配置基金的基金管理人东方基金管理有限责任公司
（以下简称基金管理人）对其他信息负责。其他信息包括年度报告
中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人负责评估东方鼎新灵活配置基金的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持
续经营假设， 除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
第 22 页 共48 页
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（4）对基金管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据， 就可能导致对东方鼎新灵活配置基金持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方鼎新
灵活配置基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 朱锦梅
高慧丽
会计师事务所的地址 上海市南京东路 61号4楼
审计报告日期 2019年3月26日
东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 7,335,272.87 4,586,806.75
结算备付金 - -
存出保证金 3,740.46 52,348.90
交易性金融资产 204,439,207.59 263,374,632.64
其中：股票投资 194,428,207.59 253,293,832.64
基金投资 - -
债券投资 10,011,000.00 10,080,800.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 1,000,000.00
应收证券清算款 40,209.46 307,779.59
应收利息 383,704.40 253,135.42
应收股利 - -
应收申购款 813.33 3,494.52
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 212,202,948.11 269,578,197.82
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,000,000.00
应付赎回款 96.45 195.96
应付管理人报酬 130,075.56 158,557.71
应付托管费 46,455.57 56,627.74
应付销售服务费 23.50 12.13
应付交易费用 1,957.36 56,755.82
应交税费 - -
应付利息 - - 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 514,000.00 530,000.00
负债合计 692,608.44 1,802,149.36
所有者权益：
实收基金 219,746,528.11 219,738,467.89
未分配利润 -8,236,188.44 48,037,580.57
所有者权益合计 211,510,339.67 267,776,048.46
负债和所有者权益总计 212,202,948.11 269,578,197.82
注：报告截止日 2018年12月31 日，A类基金份额净值 0.9625 元，C类基金份额净值 0.9749
元；基金份额总额 219,746,528.11 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额
219,640,991.05 份，C类基金份额总额 105,537.06 份。
7.2 利润表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至 2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1 月1 日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1 月1 日至2017
年12月31日
一、收入 -53,534,428.80 37,307,087.12
1. 利息收入 445,285.48 8,727,717.87
其中：存款利息收入 49,006.41 93,123.14
债券利息收入 395,767.29 7,816,619.25
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 511.78 817,975.48
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以“-”填列） 9,774,419.78 -9,485,225.74
其中：股票投资收益 4,761,393.16 -1,305,382.01
基金投资收益 - -
债券投资收益 32,575.76 -11,732,595.61
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,980,450.86 3,552,751.88
3. 公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-63,759,296.06 38,062,370.39
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5. 其他收入（损失以“-”号填列） 5,162.00 2,224.60
减：二、费用 2,808,298.50 4,835,732.32
1 ．管理人报酬 1,723,178.04 2,615,639.80 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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2 ．托管费 615,420.83 934,157.13
3 ．销售服务费 257.48 6,046.52
4 ．交易费用 66,671.15 762,535.72
5 ．利息支出 - 39,043.28
其中：卖出回购金融资产支出 - 39,043.28
6 ．税金及附加 - -
7 ．其他费用 402,771.00 478,309.87
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
-56,342,727.30 32,471,354.80
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 填 列 ） -56,342,727.30 32,471,354.80
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至 2018年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1 日至2018年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
219,738,467.89 48,037,580.57 267,776,048.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -56,342,727.30 -56,342,727.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
8,060.22 68,958.29 77,018.51
其中：1.基金申购款 1,447,011.21 330,040.37 1,777,051.58
2.基金赎回款 -1,438,950.99 -261,082.08 -1,700,033.07
五、期末所有者权益（基
金净值）
219,746,528.11 -8,236,188.44 211,510,339.67
项目
上年度可比期间
2017年1 月1 日至2017年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
523,519,285.56 31,176,927.03 554,696,212.59 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 32,471,354.80 32,471,354.80
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-303,780,817.67 -15,610,701.26 -319,391,518.93
其中：1.基金申购款 1,660,373.45 338,602.56 1,998,976.01
2.基金赎回款 -305,441,191.12 -15,949,303.82 -321,390,494.94
五、期末所有者权益（基
金净值）
219,738,467.89 48,037,580.57 267,776,048.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘鸿鹏______
______刘鸿鹏______
____王丹丹____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）根据 2015年3月30 日中国证
监会《关于准予东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 （证监许可[2015]484 号）和
《关于东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》 （机构部函【2015】894 号）
的核准,自2015年4月13 日至 2015年4月15 日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 5,285,260,810.32 元人民币，业经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）“瑞华验字[2015]第 01300032 号”验资报告验证。经向中国证监会备案， 《东
方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 21 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为5,285,314,816.72份基金单位， 其中认购资金利息折合54,006.40份基金单位。
本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
自 2016 年 4 月 20 日起，本基金增加 C 类基金份额并设置对应的基金代码。基金投资人申购
时可根据投资需求自主选择 A 类基金份额（现有份额）或 C 类基金份额进行申购。由于基金费用
收取方式的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。目前已
持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。详情请见本公
司于 2016 年 4 月 18 日发布的《关于东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并
修改基金合同的公告》 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
第 28 页 共48 页
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证、债券（含中小企业私募债
券） 、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款等以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ） 、中国
证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执
行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办
法》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其
他相关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2018年12月31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、[2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号《 关 于 明 确 金 融 房地产开发 教育辅助服务等增
值税政策的通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。
2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生
的部分金融商品转让业务，转让 2017 年12 月31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照
实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格
作为买入价计算销售额。
3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1 年（含 1年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方
教育费附加。
7、基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、现 金 等 对 价东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构
渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东
河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东
东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣
金。
7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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项目
本期
2018年1月1日至 2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,723,178.04 2,615,639.80
其中： 支付销售机构的客
户维护费
8,673.90 5,052.52
注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.7%的年费率计算，具体计算方法
如下：
H=E×0.7%÷当年天数
H 为每日应付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付
给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付
日支付。
7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
615,420.83 934,157.13
注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，具体计算方
法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付
给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付
日支付。
7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
第 32 页 共48 页
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1日至 2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方鼎新灵活配置
混合A
东方鼎新灵活配置
混合C
合计
东方基金管理有限责任
公司
- 7.90 7.90
合计 - 7.90 7.90
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至 2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方鼎新灵活配置
混合A
东方鼎新灵活配置
混合C
合计
东方基金管理有限责任
公司
- 6,046.52 6,046.52
合计 - 6,046.52 6,046.52
注：①计提标准：本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率
计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基
金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工
作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金
销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间,未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
第 33 页 共48 页
本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至 2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至 2017年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
7,335,272.87 48,432.28 4,586,806.75 87,081.36
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间,未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月 24
日
2019
年1月
3日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600030
中信
证券
2018
年12
月25
日
重大
事项
16.01
2019年
1月10
日
17.15 168,500 2,764,868.43 2,697,685.00 -
000540
中天
金融
2017
年8月
21日
重大
事项
3.80
2019年
1月2
日
4.38 94,950 408,952.67 360,810.00 -
东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
第 34 页 共48 页
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年12月31 日止， 本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的
债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年12月31 日止， 本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的
债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事
项。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
第 35 页 共48 页
§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 194,428,207.59 91.62
其中：股票 194,428,207.59 91.62
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,011,000.00 4.72
其中：债券 10,011,000.00 4.72
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,335,272.87 3.46
8 其他各项资产 428,467.65 0.20
9 合计 212,202,948.11 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 542,132.00 0.26
B 采矿业 6,319,445.00 2.99
C 制造业 73,283,781.99 34.65
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
6,054,260.00 2.86
E 建筑业 7,606,630.00 3.60
F 批发和零售业 3,212,029.00 1.52
G 交通运输、仓储和邮政业 6,023,558.00 2.85
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,305,978.20 3.45
J 金融业 69,268,038.40 32.75
K 房地产业 9,245,139.00 4.37
L 租赁和商务服务业 2,360,785.80 1.12
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 914,921.00 0.43
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
第 36 页 共48 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 926,868.70 0.44
R 文化、体育和娱乐业 1,364,640.50 0.65
S 综合 - -
合计 194,428,207.59 91.92
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 226,100 12,684,210.00 6.00
2 600519 贵州茅台 10,800 6,372,108.00 3.01
3 600036 招商银行 215,300 5,425,560.00 2.57
4 601166 兴业银行 266,900 3,987,486.00 1.89
5 000333 美的集团 98,500 3,630,710.00 1.72
6 000651 格力电器 100,400 3,583,276.00 1.69
7 600016 民生银行 607,340 3,480,058.20 1.65
8 601939 建设银行 537,100 3,421,327.00 1.62
9 601328 交通银行 588,100 3,405,099.00 1.61
10 600887 伊利股份 130,100 2,976,688.00 1.41
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2% 或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002027 分众传媒 1,290,347.00 0.48
2 603288 海天味业 1,285,423.00 0.48
3 601229 上海银行 1,033,666.00 0.39
4 600867 通化东宝 752,099.00 0.28
5 600487 亨通光电 690,054.00 0.26
6 600516 方大炭素 614,113.79 0.23
7 300408 三环集团 549,898.15 0.21
8 600176 中国巨石 534,105.00 0.20 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
第 37 页 共48 页
9 600398 海澜之家 513,448.00 0.19
10 000786 北新建材 406,419.00 0.15
11 300122 智飞生物 395,746.00 0.15
12 600177 雅戈尔 372,048.00 0.14
13 002493 荣盛石化 367,140.00 0.14
14 600809 山西汾酒 340,576.67 0.13
15 002050 三花智控 323,763.00 0.12
16 300760 迈瑞医疗 312,661.60 0.12
17 601360 三六零 305,502.00 0.11
18 002085 万丰奥威 299,107.00 0.11
19 600438 通威股份 297,197.00 0.11
20 603858 步长制药 274,395.00 0.10
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2% 或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000063 中兴通讯 860,083.00 0.32
2 601318 中国平安 665,859.00 0.25
3 603259 药明康德 597,281.60 0.22
4 300760 迈瑞医疗 527,164.42 0.20
5 600177 雅戈尔 522,146.00 0.19
6 002926 华西证券 451,549.22 0.17
7 300122 智飞生物 418,940.00 0.16
8 300747 锐科激光 322,870.88 0.12
9 002938 鹏鼎控股 320,824.40 0.12
10 002465 海格通信 309,581.00 0.12
11 600036 招商银行 281,506.00 0.11
12 601319 中国人保 272,504.96 0.10
13 600150 *ST 船舶 262,199.00 0.10
14 600901 江苏租赁 261,817.50 0.10
15 000750 国海证券 247,418.00 0.09
16 002939 长城证券 241,071.33 0.09
17 300750 宁德时代 225,164.00 0.08 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
第 38 页 共48 页
18 603156 养元饮品 221,368.52 0.08
19 300315 掌趣科技 220,819.00 0.08
20 002925 盈趣科技 220,232.32 0.08
注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票。
②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 23,372,522.86
卖出股票收入（成交）总额 23,259,475.01
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,011,000.00 4.73
其中：政策性金融债 10,011,000.00 4.73
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,011,000.00 4.73
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 180201 18 国开 01 100,000 10,011,000.00 4.73
2 - - - - - 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
第 39 页 共48 页
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的招商银行（600036）于 2018年5月4日公告，公司被罚款 6570 万元,没收违
法所得 3.024 万元,罚没合计 6573.024 万元。 主要违法违规事实:(一)内控管理严重违反审慎经营
规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机
构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出
票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入
房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性
办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同
业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关
系人发放信用贷款。
本基金所持有的兴业银行（601166）于 2018 年 5 月 4 日公告，公司被罚款 5870 万元。主要
违法违规事实:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资
产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支
机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)
债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
第 40 页 共48 页
现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人
贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。
本基金所持有的民生银行（600016）于 2018年12月7日公告，公司被罚款 3160 万元。主要
违法违规事实: (一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)同业投资违规接受担保;(三)同业投资,
理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;(四)本行理财产品之间风
险隔离不到位;(五)个人理财资金违规投资;(六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占
用;(七)为非保本理财产品提供保本承诺。
于2018年12月8日公告，民生银行被罚款 200 万元。主要违法违规事实:贷款业务严重违反
审慎经营规则.
本基金所持有的交通银行（601328）于 2018年12月7日公告，公司被罚款 50 万元。主要违
法违规事实:并购贷款占并购交易价款比例不合规;并购贷款尽职调查和风险评估不到位。
于 2018 年 12 月 8 日公告，交通银行被罚款 690 万元。主要违法违规事实: (一)不良信贷资
产未洁净转让,理财资金投资本行不良信贷资产收益权;(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接
风险资产;(三)档案管理不到位,内控管理存在严重漏洞;(四)理财资金借助保险资管渠道虚增本
行存款规模;(五)违规向土地储备机构提供融资;(六)信贷资金违规承接本行表外理财资产;(七)
理财资金违规投资项目资本金;(八)部分理财产品信息披露不合规;(九)现场检查配合不力。
以上事项不会对各公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金决策依据及投资程序：
（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有
关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。
（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资
超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。
（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基
金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。
（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须
遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
第 41 页 共48 页
险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。
本基金投资上述公司主要基于以下原因：资产结构优化叠加银行体系流动性宽松局面，有望
使几家银行明年息差对业绩增长的贡献再度扩大。同时，受益于资产端贷款利率持续抬升且有望
继续维持，息差改善趋势不会改变。此外，上市银行不良率近期下降使得大部分银行资产质量得
以优化。上述四家银行均为业内资产优质、品牌影响力较大的公司，具有较高的投资价值。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,740.46
2 应收证券清算款 40,209.46
3 应收股利 -
4 应收利息 383,704.40
5 应收申购款 813.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 428,467.65
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
第 42 页 共48 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
东方
鼎新
灵活
配置
混合A
458 479,565.48 216,673,555.65 98.65% 2,967,435.40 1.35%
东方
鼎新
灵活
配置
混合C
17 6,208.06 0.00 0.00% 105,537.06 100.00%
合计 475 462,624.27 216,673,555.65 98.60% 3,072,972.46 1.40%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
东方鼎新
灵活配置
混合A
0.00 0.0000%
东方鼎新
灵活配置
混合C
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
东方鼎新灵活配置混
合A
0
东方鼎新灵活配置混
合C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
东方鼎新灵活配置混
合A
0 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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东方鼎新灵活配置混
合C
0
合计 0
东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
东方鼎新灵活配置
混合A
东方鼎新灵活配置
混合C
基金合同生效日（2015年 4月 21日 ）基金
份额总额
5,285,314,816.72 -
本报告期期初基金份额总额 219,705,758.36 32,709.53
本报告期期间基金总申购份额 1,094,175.20 352,836.01
减: 本报告期期间基金总赎回份额 1,158,942.51 280,008.48
本报告期期末基金份额总额 219,640,991.05 105,537.06
注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，公司存在一起劳动争议，截至报告期末已审理终结。
本报告期，无涉及基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度
应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 55,000.00 元；截至 2018 年 12 月 31 日，
该审计机构已向本基金提供4年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券股
份有限公司
1 18,415,912.06 43.45% 17,150.83 43.45% - 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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南京证券股
份有限公司
2 16,173,226.97 38.16% 15,062.27 38.16% -
中信证券股
份有限公司
2 7,794,246.89 18.39% 7,259.00 18.39% -
国金证券股
份有限公司
1 - - - - -
东方证券股
份有限公司
1 - - - - -
华泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
安信证券股
份有限公司
1 - - - - -
广发证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
1 - - - - -
招商证券股
份有限公司
1 - - - - -
东北证券股
份有限公司
2 - - - - -
注： （1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，
各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国
证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作
高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证
券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研
究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、
个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣
金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根
据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。
签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本报告期内，本基金租用的交易单元未发生变更。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东兴证券股
份有限公司
- - - - - -
南京证券股
份有限公司
141,867.27 100.00% - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
东方证券股
份有限公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - -
安信证券股
份有限公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
东方鼎新灵活配置混合 2018 年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况 投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20180101-20181231 216,673,555.65 - - 216,673,555.65 98.60%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
（1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会
导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。
（2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进
行相应处理，可能会影响投资者赎回。
东方基金管理有限责任公司
2019 年 3 月 28 日
