长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
2018 年 年 度报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交 易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 50
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 50
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 51
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 53
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 55
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 55
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 55 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 55
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.11 报告 期末 本 基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 58
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 60
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 60
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 61
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 62
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 62
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 62
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 62
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 62
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 62
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 62
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 66
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 83
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 83
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 83
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 84
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 84
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 84
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 84
长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级 证券 投资 基金
基金简 称 长盛中 证证 券公 司分 级
场内简 称 券商分 级
基金主 代码 502053
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效 日 2015 年 8 月13 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 88,495,687.30 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 8 月24 日
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛中 证证 券公 司
分级 A
长盛中 证证 券公 司
分级 B
长盛中 证证 券公 司分
级
下属分 级基 金的 场内 简称 券商 A 券商 B 券商分 级
下属分 级基 金的 交易 代码 502054 502055 502053
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
10,379,817.00 份 10,379,817.00 份 67,736,053.30 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟 踪 标 的指 数 ， 追求跟 踪 偏 离 度 和跟 踪 误 差最小 化 。 力 争控
制 本 基 金 的 净值 增 长 率与业 绩 比 较 基 准之 间 的 日均跟 踪 偏 离 度的
绝对值 不超 过 0.35% ，年 跟踪误 差不 超过 4%， 实现 对中证 全指 证
券公司 指数 的有 效跟 踪。
投资策 略 1、股 票投 资策 略
本 基 金 主 要 采取 完 全 复制法 ， 即 按 照 标的 指 数 成份股 组 成 及 其权
重 构 建 股 票 投资 组 合 ，并根 据 标 的 指 数成 份 股 及其权 重 的 变 动而
进 行 相 应 的 调整 。 但 因特殊 情 况 （ 如 成份 股 长 期停牌 、 成 份 股发长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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生变 更 、 成 份股 权重 由于 自由流 通量 发生 变化 、 成 份股公 司行 为、
市 场 流 动 性 不足 等 ） 导致本 基 金 管 理 人无 法 按 照标的 指 数 构 成及
权 重 进 行 同 步调 整 时 ，基金 管 理 人 将 对投 资 组 合进行 优 化 ， 尽量
降低跟 踪误 差。
在 正 常 市 场 情况 下 ， 本基金 的 风 险 控 制目 标 是 追求日 均 跟 踪 偏离
度的绝 对值 不超 过 0.35% ，年跟 踪误 差不 超过 4%。 如因标 的指 数
编 制 规 则 调 整或 其 他 因 素导 致 跟 踪 偏 离度 和 跟 踪误差 超 过 上 述范
围 ， 基 金 管 理人 应 采 取合理 措 施 避 免 跟踪 偏 离 度、跟 踪 误 差 进一
步扩大 。
2、债 券组 合管 理策 略
基 于 流 动 性 管理 的 需 要，本 基 金 可 以 投资 于 到 期日在 一 年 期 以内
的政府债券、 央 行 票 据和金 融 债 ， 债 券投 资 的 目的是 保 证 基 金资
产流动 性并 提高 基金 资产 的投资 收益 。
3、金 融衍 生工 具投 资策 略
在 法 律 法 规 许可 时 ， 本基金 可 基 于 谨 慎原 则 运 用权证 、 股 票 指数
期 货 等 相 关 金融 衍 生 工具对 基 金 投 资 组合 进 行 管理， 以 控 制 并降
低 投 资 组 合 风险 、 提 高投资 效 率 ， 降 低调 仓 成 本与跟 踪 误 差 ，从
而更好 地实 现本 基金 的投 资目标 。
4、资 产支 持 证 券投 资策 略
本 基 金 投 资 资产 支 持 证券将 综 合 运 用 久期 管 理 、收益 率 曲 线 、个
券 选 择 和 把 握市 场 交 易机会 等 积 极 策 略， 在 严 格遵守 法 律 法 规和
基 金 合 同 基 础上 ， 通 过信用 研 究 和 流 动性 管 理 ，选择 经 风 险 调整
后相对 价值 较 高 的品 种进 行投资 ，以 期获 得长 期稳 定收益 。
业绩比 较基 准 中证全指证券公司 指数收 益率×95%+ 银行 活 期 存 款利 率 （ 税 后 ）
×5%
风险收 益特 征 本 基 金 为 股 票型 指 数 基金， 风 险 和 预 期收 益 均 高于混 合 型 基 金、
债 券 型 基 金 和货 币 市 场基金 ， 由 于 采 取了 基 金 份额分 级 的 结 构设
计，不 同的 基金 份额 具有 不同的 风险 收益 特征 。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
券商 A ：低 风险 、收
益相对 稳定
券商 B ：高 风险 、高
预期收 益
券 商 分 级 ： 较高风
险、较 高预 期收 益 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 贺倩
联系电 话 010-86497608 010-66060069
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-86497888
95599
传真 010-86497999 010-68121816
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
北京市 朝阳 区安 定 路 5 号
院3 号 楼中 建财 富国 际中
心3-5 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街28 号
凯晨世 贸中 心东 座 9 层
邮政编 码 100029 100031
法定代 表人 周兵 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙 ）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -20,645,455.00 -8,782,450.02 -4,981,726.15
本期利 润 -36,987,329.40 -23,107,807.07 -24,052,998.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2349 -0.1112 -0.1236
本期加 权平 均净 值利 润率 -28.65% -11.44% -11.75%
本期基 金份 额净 值增 长率 -23.60% -11.19% -17.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -38,996,972.74 -14,651,257.62 5,435,303.23
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4407 -0.0788 0.0238
期末基 金资 产净 值 91,027,392.29 160,865,078.39 228,817,718.24
期末基 金份 额净 值 1.029 0.865 1.000
3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -29.98% -8.35% 3.20%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.23% 2.37% -1.42% 2.44% 0.19% -0.07%
过去六 个月 -4.22% 1.89% -5.35% 1.94% 1.13% -0.05%
过去一 年 -23.60% 1.75% -24.91% 1.81% 1.31% -0.06%
过去三 年 -43.89% 1.69% -45.41% 1.71% 1.52% -0.02% 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
-29.98% 1.81% -47.02% 2.02% 17.04% -0.21%
注：本基金业绩比较基准 ：中证全指证券公司指数 收益率×95%+ 银 行 活期 存款 利 率 （ 税 后 ） ×5
业绩比 较基 准的 构建 及再 平衡过 程：
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求，业绩 比较基准 中 中证全指证券 公司指数 、 银行活期存款 利率每日 按照 95% 、5% 的比例 采
取再平 衡， 再用 连锁 计算 的方式 得到 基准 指数 的时 间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定，截止报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 的有关约
定。 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：本 基金 基金 合同 于 2015 年 8 月 13 日生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自然
年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 过去 三年 未进 行利润 分配 。 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33%，安 徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司拥 有公
募基金 、 全 国社 保基 金、 特定客 户资 产管 理、 合格 境内机 构投 资者 （QDII ） 、 合格境 外机 构投 资者
（QFII ） 、 保险 资产 管理 人 等业务 资格 。截 至 2018 年 12 月 31 日 ，基 金管 理 人共管 理五 十八 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本基金 基金 经理 ，长 盛中 证
100 指 数证 券投 资基 金基 金
经理， 长盛 沪 深 300 指数 证
券投资 基金 （LOF ） 基金 经 理，
长盛成 长价 值证 券投 资基 金
基金经 理， 长盛 中证 申万 一
带一路 主题 指数 分级 证券 投
资基金 基金 经理 ，长 盛战 略
新兴产 业灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 ，长 盛
盛世灵 活配 置混 合型 证券 投
资基金 基金 经理 ，长 盛积 极
配置债 券型 证券 投资 基金 基
金经理 ，长 盛同 鑫行 业配 置
2015 年 8 月 13 日 - 11 年
冯雨生 先
生，1983 年
11 月 出生。
毕业于 光华
管理学 院金
融系， 北京
大学经 济学
硕士，CFA
（特许 金融
分析师 ） 。
2007 年7 月
加入长 盛基
金管理 有限
公司， 曾任长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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混合型 证券 投资 基金 基金 经
理,长 盛信 息安 全主 题量 化
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金基金 经理 ，长 盛同 德主 题
增长混 合型 证券 投资 基金 基
金经理， 量化 投资 部负 责 人。
金融工 程研
究员， 同盛
基金经 理助
理等职 务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法 》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定 ，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年股 票市 场大 幅下 跌 ， 大中 小市 值个 股呈 普跌 态势。 概念 板块 亮点 难寻 ， 普遍 下跌 ， 其
中下跌幅度 靠 前的是垃 圾 发电、PM2.5 和苹 果产业 链等概念板块 。行业上 ， 休闲服务、银 行和食
品饮料等行业 下跌较少 ， 电子、传媒和 有色金属 等 行业跌幅靠前 。风格上 ， 大盘价值股 全年跑赢
小盘成 长股 。
在操作中，我 们严格遵 守 基金合同，在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时， 应 用指数复制和 数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.029 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-23.60% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-24.91% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.0927% ， 年度 化跟 踪误差 为 1.4650% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 中美 贸易 战 可能缓 和 ， 国 内财 政政 策 会更加 积极 ， 减税 降费 会 对上市 公司 业绩
产生实 质性 利好 。随 着 A 股在相 关国 际指 数的 权重 上升， 外资 流入 亦有 望加 速。股 票市 场经 过 近
几年的 大幅 调整 ， 目前 已 极具投 资价 值 。 在 此背 景 下， 我们 认为2019 年股 票 市场会 有更 好的 投资
机会。
作为指数基金 ，我们将 继 续秉承指数化 投资策略 ， 积极应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因
素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 控制 基金 的跟 踪误 差。
长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 从 合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势
及自身业务发 展需要， 由 独立于业务部 门的监察 稽 核部对公司经 营、受托 资 产的运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促相 关 部门改进，并 定期制作 检 查报告报送 公司管理
层。具 体工 作情 况如 下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种形式 ，有重点 、 有针对性地 开展合规
培训工作，深 化员工合 规 理念，提高员 工合规意 识 ，改善员工合 规工作技 能 ，努 力夯实 公司合规
内控环 境基 础 。
2 、 持续 推动 公司 完善 制度 规章建 设， 扎实 公司 内控 制度基 础。 根据 新法 规、 新监管 要求 ， 以
及公司业务发 展实际， 及 时督促业务部 门调整相 关 业务制度与流 程，保证 公 司制度规章 的合法合
规、全面、适时、 有效。 报告期内，公司新 订或修 订了《公司基金从 业人员 从业资格管理规定 》
《公司 非居 民金 融账 户涉 税信息 收集 及信 息报 送制 度》 《长 盛基 金管 理有 限公 司投资 管理 制度 》 《 长
盛基金管理 有限公司 关联 交易管理制 度》 《长盛 基金 管理有限公 司员工合 规手 册》 《公司投 研体系
重 大 突 发 事 件 快速 响 应 流程 》 《公 司 场 内 期权 投 资 管理 办 法》 《 公 司 投资 产 品 风险 评 级 管 理 制 度 》
《公司 及员 工廉 洁从 业管 理规定 》等 多部 制度 或流 程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》的 规 定，通过量 化分析、
日常合 规监 督及 事后 专项 检查评 估等 ，确 保公 司旗 下各受 托资 产被 公平 对待 。
4 、 加 强专 项稽 核与 检查， 严肃制 度规 章执 行力 ， 合 理保障 公司 运营 及受 托资 产投资 运作 合规 。
报告期 内 ， 公 司监 察稽 核 部按照 年初 工作 计划 ， 开 展专项 稽 核 四十 余项 ， 内 容涵盖 受托 资产 投资 、
研究、交易、 销售、清 算 、产品开发、 员工行为 等 。此外，根据 业务发展 需 要、监管机 构通报的
业内问题，以 及公司在 日 常监督中发现 的问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工 作中，监
察稽核部重视 对发现问 题 改进完成情况 的跟踪， 强 调问题改进效 率与效果 ， 合理保障公 司及受托
资产合 规、 稳健 运作 。
5 、积 极参 与新 产品 设计 、 新业务 拓展 工作 ，提 供合 规意见 或建 议。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人 设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 债金融估值中 心有限公 司 和中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
分别按约定提 供在银行 间 同业市场交易 的债券品 种 和在交易所市 场交易或 挂 牌的部分债 券品种的
估值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九部 分 中对基金利润 分
配原则的约定 ，在存续 期 内，本基金（ 包括长盛 中 证证券公司指 数分级份 额 、长盛中证 证券公司
指数A 份额 、长 盛中 证证 券公司 指 数 B 份 额） 不进 行收益 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对 本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2019 ）审 字 第60468688_A04 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有
人
审计意 见 我 们 审 计 了 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 财 务
报表 ， 包 括2018 年12 月 31 日的 资产 负债 表 ， 2018 年 度的利 润表 、
所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 相关 财务 报表 附注。
我们认 为， 后附 的长 盛中 证 全指证 券公 司指 数分 级证 券投资 基金 的
财务报 表在 所有 重大 方面 按照企 业会 计准 则的 规定 编制， 公允 反映
了长盛 中证 全指 证券 公司 指数分 级证 券投 资基 金 2018 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及2018 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于长 盛中 证全 指证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金 ， 并履行 了职 业
道德方 面的 其他 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
其他信 息 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 管 理 层 对 其 他 信 息
负责 。 其 他信 息包 括年 度 报告中 涵盖 的信 息 ， 但 不 包括财 务报 表和
我们的 审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必 要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估长 盛中 证全 指证 券公司 指数 分
级证券 投资 基金 的持 续经 营能力 ， 披露 与持 续经 营 相关的 事项 （ 如长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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适用） ， 并运用持续经 营假 设，除非计划进行清 算、 终止运营或别
无其他 现实 的选 择。
治 理 层 负 责 监 督 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的
财务报 告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对长 盛中 证全 指证 券公 司指数 分级 证
券 投 资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重
大不确 定性 得出 结论 。如 果我们 得出 结论 认为 存在 重大不 确定 性，
审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中
的相关 披露； 如果 披露 不 充分， 我们应 当发 表非 无 保留意 见。 我 们
的结论 基于 截至 审计 报告 日可获 得的 信息 。 然而 ， 未 来的事 项或 情
况 可 能 导 致 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 不 能 持
续经营 。 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 王珊珊
马剑英
会计师 事 务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2019 年3 月 27 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 8,936,222.16 12,547,407.32
结算备 付金
- 5,882.65
存出保 证金
13,469.39 27,113.73
交易性 金融 资产 7.4.7.2 82,963,341.24 148,677,564.40
其中： 股票 投资
82,963,341.24 148,677,564.40
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 4,154.56 6,476.82
应收股 利
- -
应收申 购款
133,142.09 450,165.42
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
92,050,329.44 161,714,610.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
547,359.27 283,946.83
应付管 理人 报酬
79,594.35 138,158.10
应付托 管费
17,510.75 30,394.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 6,461.78 15,999.45
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 372,011.00 381,032.78
负债合 计
1,022,937.15 849,531.95
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 130,024,365.03 175,516,336.01
未分配 利润 7.4.7.10 -38,996,972.74 -14,651,257.62
所有者 权益 合计
91,027,392.29 160,865,078.39
负债和 所有 者权 益总 计
92,050,329.44 161,714,610.34
注： 报告 截止 日2018 年 12 月 31 日 ， 长 盛中 证证 券 公司份 额净 值为 人民 币1.029 元 ， 长盛 中证 证
券公司 A 份额 净值 为人 民 币 1.004 元， 长盛 中证 证 券公司 B 份额 净值 为人 民 币 1.054 元； 基金 份
额总额 为 88,495,687.30 份，其 中长 盛中 证证 券公 司份额 为 67,736,053.30 份，长 盛中 证证券公
司A 份额为 10,379,817.00 份， 长盛 中证 证券 公司B 份额 为10,379,817.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
一、收入
-34,673,930.83 -19,665,294.68
1.利息 收入
183,048.21 239,039.40
其中： 存款 利 息 收入 7.4.7.11 183,048.21 238,965.35
债券利 息收 入
- 74.05
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-18,696,944.86 -5,856,522.51
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -21,081,211.69 -8,628,068.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - 150,167.85
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 2,384,266.83 2,621,377.64
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
-16,341,874.40 -14,325,357.05
4. 汇 兑收 益（ 损失 以"-" 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
181,840.22 277,545.48
减： 二、费用
2,313,398.57 3,442,512.39
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,286,228.23 2,032,310.27
2．托 管费 7.4.10.2.2 282,970.14 447,108.23
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 159,046.00 365,295.03 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 7.4.7.20 585,154.20 597,798.86
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-36,987,329.40 -23,107,807.07
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-36,987,329.40 -23,107,807.07
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
175,516,336.01 -14,651,257.62 160,865,078.39
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -36,987,329.40 -36,987,329.40
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-45,491,970.98 12,641,614.28 -32,850,356.70
其中：1. 基 金申 购款 122,846,608.49 -21,289,180.69 101,557,427.80
2. 基金 赎回 款 -168,338,579.47 33,930,794.97 -134,407,784.50
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
- - - 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
130,024,365.03 -38,996,972.74 91,027,392.29
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
221,732,291.13 7,085,427.11 228,817,718.24
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动 数 （本 期利
润）
- -23,107,807.07 -23,107,807.07
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-46,215,955.12 1,371,122.34 -44,844,832.78
其中：1. 基 金申 购款 181,008,240.34 2,325,549.01 183,333,789.35
2. 基金 赎回 款 -227,224,195.46 -954,426.67 -228,178,622.13
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减少以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
175,516,336.01 -14,651,257.62 160,865,078.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 25 页 共 84 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛中证全指 证券公司 指 数分级 证券投 资基金（ 以 下简称“本基 金” ） ，系经 中国证券监督 管
理委员会（以 下简称“中 国证监会 ” ）证 监许可[2015]1127 号文《关 于准予长 盛中证全指证 券公
司指数分级证 券投资基 金 注册的批复》 的注册， 由 长盛基金管理 有限公司 向 社会公开募 集，基金
合同 于2015 年8 月13 日 生效， 于基 金合 同生 效日 ，本基 金规 模 为 262,850,224.93 份 基金 份额。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期间不定 。本基金 的 基金管理人为 长盛基金 管 理有限公司 ，注册登
记机构为中国 证券登记 结 算有限责任公 司，基金 托 管人为中国农 业银行股 份 有限公司（ 以下简称
“中国 农业 银行 ” ） 。
本基金的基金 份额包括 长 盛中证全指证 券公司指 数 分级证券投资 基金的基 础 份额（简称“ 长
盛中证证券 公司份额” ） 、 长盛中证全 指证券公 司指 数分级证券 投资基金 的稳 健收益类份 额（简 称
“长盛 中证 证券 公 司 A 份额 ” ） 和长 盛中 证全 指证 券公司 指数 分级 证券 投资 基金的 积极 收益 类 份
额 （简 称 “ 长盛 中证 证券 公司 B 份额 ”） 。 其 中， 长 盛中证 证券 公 司A 份 额和 长盛中 证证 券公 司 B
份额的 基金 份额 配比 始终 保持 1 ：1 的比 例不 变。
基金合同生效 后，本基 金 将根据基金合 同约定， 办 理场内的长盛 中证证券 公 司份额与长盛 中
证证券 公司 A 份 额、 长盛 中证证 券公 司 B 份额 之间 的场内 份额 配对 转换 业务 ，即： 基金 份额 持 有
人可将 其场 内的 长盛 中证 证券公 司份 额 ， 按1：1 的 基金份 额配 比 ， 申 请分 拆 为长盛 中证 证券 公司
A 份额和 长盛 中证 证券 公 司 B 份额 ；或 基金 份额 持 有人可 将其 持有 的长 盛中 证证券 公司 A 份额 和
长盛中 证证 券公 司B 份额 ， 按1：1 的 基金 份额 配比 ， 申 请合 并为 长盛 中证 证 券公司 份额 的场 内份
额。场外的长 盛中证证 券 公司份额不进 行份额配 对 转换。场外的 长盛中证 证 券公司份额 通过跨系
统转托管至场 内后，可 按 照场内的长盛 中证证券 公 司份额配对转 换规则进 行 操作。基金 合同生效
后，长盛 中证 证券公司 份 额设置单独的 基金代码 ， 可以进行场内 与场外的 申 购和赎回。 在符合法
律法规和上海 证券交易 所 规定的上市条 件的情况 下 ，长盛中证证 券公司份 额 、长盛中证 证券公司
A 份 额和 长盛 中证 证券 公 司 B 份 额交 易代 码不 同， 可在上 海证 券交 易所 上市 交易， 但是 长盛 中证
证券公 司A 份额 和长 盛中 证证券 公 司 B 份 额不 接受 申购或 赎回 。
在本基 金存 续期 内， 每个 会计年 度 （ 基金 合同 生效 不足六 个月 的除 外）11 月 份的最 后一 个交
易日，本基金 将根据基 金 合同的规定进 行基金的 定 期份额折算。 在折算基 准 日，本基金 将按照以
下规则 进行 基金 的折 算： 长盛中 证证 券公 司份 额 和 长盛中 证证 券公 司 A 份额 按基金 合同 规定的份
额参考 净值 计算 规则 进行 计算； 对于 长盛 中证 证券 公 司 A 份 额参 考净 值超 出人 民币 1.000 元部 分，
将折算为场内 长盛中证 证 券公司份额。 每两份长 盛 中证证券公司 份额将按 一 份长盛中证 证券公司长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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A 份额获得新 增长盛中 证 证券公司份额 的分配， 场 内长盛中证证 券公司份 额 持有人折算 后获得新
增场内长盛中 证证券公 司 份额，场外长 盛中证证 券 公司份额持有 人折算后 获 得新增场外 长盛中证
证券公 司份 额。 折算 后长 盛中证 证券 公 司 A 份 额和 长盛中 证证 券公 司 B 份额 的比例 仍 为 1：1，长
盛中证 证券 公 司A 份 额参 考净值 调整 为人 民 币 1.000 元。
除以上的定期 份额折算 外 ，本基金还将 在以下两 种 情况进行不定 期份额折 算 ，即：当长盛 中
证证券 公司 份额 的基 金份 额净值 大于 或等 于人 民币 1.500 元 时； 当长 盛中 证 证券公 司 B 份额 的基
金份额 参考 净值 达到 或跌 破人民 币 0.250 元时 。折 算后本 基金 将确 保长 盛中 证证券 公司 A 份额和
长盛中 证证 券公 司B 份额 的比例 为 1 ：1 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括标的指数 成份股及 其 备选成份股、 债
券、债券回购 、权证、 股 指期货、货币 市场工具 、 资产支持证券 以及中国 证 监会允许基 金投资的
其它金融工具（但 须符合 中国证监会相关规 定 ） 。本 基金投资于股票的 资产占 基金资 产 的 比 例为
85% 以 上， 其中 标的 指数 成 份股及 其备 选成 份股 的投 资比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ，现 金、
债券资 产及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他证 券品 种占基 金资 产比 例 为5%-10% ， 其 中每 个交 易日
日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债 券不低于
基金资 产净 值 的5% ， 其 中 ， 现 金不 包括 结算 备付 金 、 存 出保 证金 、 应收 申购 款等 ； 权 证投 资不 高
于基金 资产 净值 的 3% 。 如 法律法 规或 监管 机构 以后 允许基 金投 资其 他品 种， 基金管 理人 在履 行 适
当程序后，可 以将其纳 入 投 资范围。本 基金的业 绩 比较基准为： 中证全指 证 券公司指数 收益率×
95%+银 行活 期存 款利 率（ 税后） ×5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报 告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 及参 考意 见。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资、债券 投
资和衍 生工 具等 ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负 债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每 日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产 所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加 权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认 衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据 对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金 融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不 应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的 抵销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损 益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适 用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
在长盛中证证 券公司份 额 、长盛中证证 券公司 A 份 额、长盛中证 证券公 司 B 份额的运作 期
内，本基金 （包括长 盛中 证证券公司 份额、长 盛中 证证券公司 A 份额、 长盛 中证证券公 司 B 份
额）不进行 收益分配 。 经 基金份额持 有人大会 决议 通过，如果 终止长盛 中证 证券公司 A 份额与
长盛中 证证 券公 司 B 份 额 的运作 ，本 基金 将根 据基 金份额 持有 人大 会决 议调 整基金 的收 益分 配 。
7.4.4.12 分 部报 告
无。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 32 页 共 84 页
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定，对证 券投资基 金 （封闭式证券 投资基金 ， 开放式证券投 资基金 ） 管 理人运用基 金买卖股
票、债券的转 让 收入免 征 增值税；国债 、地方政 府 债利息收入以 及金融同 业 往来利息收 入免征增
值税； 存款 利息 收入 不征 收增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入免 征增 值税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业 存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 免征增 值税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别 核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 ；
增值税附加税 包括城市 维 护建设税、教 育 费附加 和 地方教育费附 加，以实 际 缴纳的增值税 税
额为计 税依 据， 分别 按规 定的比 例缴 纳。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及 其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月 ） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 8,936,222.16 12,547,407.32
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计： 8,936,222.16 12,547,407.32
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 123,265,599.44 82,963,341.24 -40,302,258.20
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 123,265,599.44 82,963,341.24 -40,302,258.20
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 172,637,948.20 148,677,564.40 -23,960,383.80
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 35 页 共 84 页
黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 172,637,948.20 148,677,564.40 -23,960,383.80
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,148.46 6,462.01
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 2.60
应收债 券利 息 - -
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - 0.01
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 36 页 共 84 页
其他 6.10 12.20
合计 4,154.56 6,476.82
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 6,461.78 15,999.45
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 6,461.78 15,999.45
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 2,011.00 1,032.78
指数使 用费 50,000.00 50,000.00
预提审 计费 50,000.00 60,000.00
预提信 息披 露费 270,000.00 270,000.00
合计 372,011.00 381,032.78
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 185,991,008.38 175,516,336.01
本期申 购 104,257,227.66 98,382,935.53
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -97,839,970.64 -92,330,991.05 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 37 页 共 84 页
2018 年9 月11 日 基 金拆 分/份
额折算 前
192,408,265.40 181,568,280.49
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 -69,012,085.47 -
本期申 购 16,583,667.22 24,463,672.96
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -51,484,159.85 -76,007,588.42
本期末 88,495,687.30 130,024,365.03
注： （1 ）申 购含 转换 入份 额；赎 回含 转换 出份 额。
（2 ） 根据 本基 金基 金合 同 、上海 证券 交易 所和 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的相 关业 务规 定，
本基金 的基 金管 理人 于2018 年9 月 11 日 对长 盛中 证证券 公司 份额 （包 括场 外份额 和场 内份 额） 、
长盛中 证证 券公 司 A 份额 和长盛 中证 证券 公司 B 份 额实行 办理 了不 定期 份额 折算业 务。 本基 金 以
2018 年11 月30 日为 基金 份 额折 算基 准日 ， 对 长盛 中 证证券 公司 份额 （包 括场 外 份额和 场内 份额 ） 、
长盛中 证证 券公 司A 份额 实行定 期份 额折 算。
（3 ） 根 据本 基金 基金 合同 规定 ， 投 资者 可申 购 、 赎 回长盛 中证 证券 公司 份 额 ， 长 盛中 证证 券公 司
A 份 额和 长盛 中证 证券 公 司 B 份 额交 只可 在上 海证 券交易 所上 市交 易， 因此 上表不 再单 独披 露长
盛中证 证券 公 司A 份 额和 长盛中 证证 券公 司 B 份额 的情况 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,386,591.79 -12,264,665.83 -14,651,257.62
本期利 润 -20,645,455.00 -16,341,874.40 -36,987,329.40
本期基金份额交易
产生的 变动 数
2,849,846.13 9,791,768.15 12,641,614.28
其中： 基金 申购 款 -6,262,950.22 -15,026,230.47 -21,289,180.69
基金赎 回款 9,112,796.35 24,817,998.62 33,930,794.97
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -20,182,200.66 -18,814,772.08 -38,996,972.74
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 38 页 共 84 页
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 182,168.31 236,558.00
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 585.54 1,490.24
其他 294.36 917.11
合计 183,048.21 238,965.35
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本 期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 63,009,669.74 139,144,328.48
减：卖 出股 票成 本总 额 84,090,881.43 147,772,396.48
买卖股 票差 价收 入 -21,081,211.69 -8,628,068.00
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
- 150,167.85
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 - 150,167.85 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 39 页 共 84 页
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
- 938,241.90
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
- 788,000.00
减：应 收利 息总 额 - 74.05
买卖债 券差 价收 入 - 150,167.85
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,384,266.83 2,621,377.64
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,384,266.83 2,621,377.64
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -16,341,874.40 -14,325,357.05 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 40 页 共 84 页
—— 股 票投 资 -16,341,874.40 -14,325,357.05
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减 ： 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
- -
合计 -16,341,874.40 -14,325,357.05
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 181,700.86 276,962.68
基金转 换费 收入 139.36 582.80
合计 181,840.22 277,545.48
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费 用 159,046.00 365,295.03
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用
-
-
其中： 申购 费
-
-
赎回 费
-
-
合计 159,046.00 365,295.03 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 41 页 共 84 页
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 60,000.00
信息披 露费 270,000.00 270,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行汇 划费 5,154.20 7,708.86
指数使 用费 200,000.00 200,000.00
账户维 护费 - -
其他 - 90.00
合计 585,154.20 597,798.86
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据本 基金 基金 合同 的规 定， 本 基金 以2019 年3 月7 日为 份额 折算 基准 日， 对 长盛中 证证 券
公司份 额以 及长 盛中 证证 券公 司 B 份 额实 施了 不定 期份额 折算 。具 体情 况详 见本基 金管 理人 的 相
关公告 。
截至财 务报 表批 准日 ，除 以上情 况外 ，本 基金 无其 他需要 说明 的重 大资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （ “ 中 国农 业银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 42 页 共 84 页
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,286,228.23 2,032,310.27
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
349,813.58 323,514.45
注： 基 金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的1.00% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 282,970.14 447,108.23 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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的托管 费
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.22% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 8,936,222.16 182,168.31 12,547,407.32 236,558.00
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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7.4.12 期 末（2018 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600030
中 信 证
券
2018 年
12 月
25 日
重大事
项停牌
16.01
2019 年1
月10 日
17.15 860,500 14,574,274.90 13,776,605.00 -
000987
越 秀 金
控
2018 年
12 月
25 日
重大事
项停牌
7.97
2019 年1
月10 日
8.77 31,800 360,379.26 253,446.00 -
注： 本 基金 截至2018 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票 将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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督及报 告。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控流动性受 限资产比 例 、流动性资 产比例及
压力测试等方 式防范流 动 性风险，并对 本基金的 申 购赎回情况进 行监控， 保 持基金投资 组合中的
可用现金头寸 与之相匹 配 ，确保本基金 资产的变 现 能力与投资者 赎回需求 的 匹配与平衡 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 。因此，除在 附
注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定剩余 到期日均
为一年以内且 一般不计 息 ，可赎回基金 份 额净值 （ 所有者权益） 无固定到 期 日且不计息 ，因此账
面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。 本报 告期内 ，本 基金 未发 生重 大流动 性风 险事 件。 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的公 允 价值和未来现 金流量因 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金的基 金管理人
定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整 投资 组合的久 期 等方法对上 述利率风
险进行 管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,936,222.16 - - - 8,936,222.16
存出保 证金 13,469.39 - - - 13,469.39
交易性 金融 资产 - - - 82,963,341.24 82,963,341.24
应收利 息 - - - 4,154.56 4,154.56
应收申 购款 - - - 133,142.09 133,142.09
资产总 计 8,949,691.55 - - 83,100,637.89 92,050,329.44
负债
应付赎 回款 - - - 547,359.27 547,359.27
应付管 理人 报酬 - - - 79,594.35 79,594.35
应付托 管费 - - - 17,510.75 17,510.75
应付交 易费 用 - - - 6,461.78 6,461.78
其他负 债 - - - 372,011.00 372,011.00
负债总 计 - - - 1,022,937.15 1,022,937.15
利率敏 感度 缺口 8,949,691.55 - - 82,077,700.74 91,027,392.29
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,547,407.32 - - - 12,547,407.32
结算备 付金 5,882.65 - - - 5,882.65
存出保 证金 27,113.73 - - - 27,113.73
交易性 金融 资产 - - - 148,677,564.40 148,677,564.40
应收利 息 - - - 6,476.82 6,476.82
应收申 购款 - - - 450,165.42 450,165.42 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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其他资 产 - - - - -
资产总 计 12,580,403.70 - - 149,134,206.64 161,714,610.34
负债
应付赎 回款 - - - 283,946.83 283,946.83
应付管 理人 报酬 - - - 138,158.10 138,158.10
应付托 管费 - - - 30,394.79 30,394.79
应付交 易费 用 - - - 15,999.45 15,999.45
其他负 债 - - - 381,032.78 381,032.78
负债总 计 - - - 849,531.95 849,531.95
利率敏 感度 缺口 12,580,403.70 - - 148,284,674.69 160,865,078.39
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金于 本报告期 末 及上年度末未 持有债券 投 资或持有的债 券投资占 比 并不重大， 因此市场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于上市交易的 证券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响，也可能 来源于证 券 市场整体波动 的影响。 本 基金严格按照 基金合同 中 对投资组合 比例的要
求进行资产配 置，通过 投 资组合的分散 化降低其 他 价 格风险。并 且，基金 管 理人每日对 本基金所
持有的证券价 格实施监 控 ，定期运用多 种定量方 法 对基金进行风 险度量， 动 态、及时地 跟踪和控
制其他 价格 风险 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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交易性 金融 资产-股 票投 资 82,963,341.24 91.14 148,677,564.40 92.42
合计 82,963,341.24 91.14 148,677,564.40 92.42
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 组合 在过 去一个 年度 的基 金资 产净 值和基 准指 数数 据回 归得 出 ，
反映了 基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
+5% 4,404,691.72 7,801,956.30
-5% -4,404,691.72 -7,801,956.30
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
68,933,290.24 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 14,030,051.00 元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额
（2017 年 12 月31 日： 第 一层次 人民 币 148,677,564.40 元， 无属 于第 二和 第 三层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 的 公允价值列入 第一层次 ， 并根据估值调 整中采用 的 对公允价 值 计量整体
而言具有重要 意义的输 入 值所属的最低 层次，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属 第二层次
或第三层次。 本基金政 策 为以报告期初 作为确定 金 融工具公允价 值层次之 间 转换的时点 。本基金长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具第 三层 次公 允价 值本期 未发 生变 动（2017 年：无 ） 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2019 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 82,963,341.24 90.13
其中： 股票 82,963,341.24 90.13
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,936,222.16 9.71
8 其他各 项资 产 150,766.04 0.16
9 合计 92,050,329.44 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- - 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J
金融业 82,963,341.24 91.14
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 82,963,341.24 91.14
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600030 中信证 券 860,500 13,776,605.00 15.13
2 600837 海通证 券 926,588 8,153,974.40 8.96
3 601211 国泰君安 496,827 7,611,389.64 8.36 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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4 601688 华泰证 券 374,223 6,062,412.60 6.66
5 000776 广发证 券 337,145 4,274,998.60 4.70
6 600999 招商证 券 314,998 4,220,973.20 4.64
7 600958 东方证 券 413,433 3,295,061.01 3.62
8 000166 申万宏 源 779,463 3,172,414.41 3.49
9 601901 方正证 券 471,919 2,505,889.89 2.75
10 601377 兴业证 券 531,199 2,464,763.36 2.71
11 002736 国信证 券 282,553 2,364,968.61 2.60
12 000783 长江证 券 443,300 2,282,995.00 2.51
13 601788 光大证 券 223,222 1,957,656.94 2.15
14 601099 太平洋 747,414 1,861,060.86 2.04
15 601555 东吴证 券 274,994 1,842,459.80 2.02
16 600109 国金证 券 244,900 1,753,484.00 1.93
17 601198 东兴证 券 159,700 1,526,732.00 1.68
18 002673 西部证 券 194,671 1,493,126.57 1.64
19 000750 国海证 券 340,600 1,485,016.00 1.63
20 002797 第一创 业 240,520 1,303,618.40 1.43
21 600369 西南证 券 325,600 1,133,088.00 1.24
22 002500 山西证 券 188,334 1,114,937.28 1.22
23 601881 中国银 河 149,300 1,018,226.00 1.12
24 000686 东北证 券 162,189 1,015,303.14 1.12
25 600909 华安证 券 209,400 988,368.00 1.09
26 002670 国盛金 控 88,589 892,977.12 0.98
27 600061 国投资 本 98,459 885,146.41 0.97
28 000712 锦龙股 份 53,300 483,964.00 0.53
29 600155 华创阳 安 61,100 460,083.00 0.51
30 601375 中原证 券 91,400 389,364.00 0.43
31 601878 浙商证 券 45,300 328,878.00 0.36 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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32 601990 南京证 券 33,400 290,580.00 0.32
33 000987 越秀金 控 31,800 253,446.00 0.28
34 601108 财通证 券 23,500 169,670.00 0.19
35 600621 华鑫股 份 6,000 52,680.00 0.06
36 601066 中信建 投 5,000 43,550.00 0.05
37 002926 华西证 券 4,000 33,480.00 0.04
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600030 中信证 券 3,764,991.96 2.34
2 601211 国泰君 安 3,214,592.00 2.00
3 600837 海通证 券 3,197,406.00 1.99
4 600958 东方证 券 2,228,665.00 1.39
5 600999 招商证 券 2,009,384.82 1.25
6 601688 华泰证 券 1,911,834.00 1.19
7 000166 申万宏 源 1,661,347.00 1.03
8 000776 广发证 券 1,580,971.00 0.98
9 601881 中国银 河 1,262,156.00 0.78
10 601198 东兴证 券 1,234,269.00 0.77
11 600909 华安证 券 1,092,753.00 0.68
12 601377 兴业证 券 1,038,744.00 0.65
13 000783 长江证 券 928,719.47 0.58
14 002736 国信证 券 885,384.00 0.55
15 601901 方正证 券 874,715.00 0.54
16 601788 光大证 券 830,379.00 0.52 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 54 页 共 84 页
17 601555 东吴证 券 662,224.00 0.41
18 600109 国金证 券 601,013.00 0.37
19 002797 第一创 业 577,024.00 0.36
20 601099 太平洋 566,794.00 0.35
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600030 中信证 券 10,567,098.99 6.57
2 600837 海通证 券 6,525,289.00 4.06
3 601211 国泰君 安 4,792,935.00 2.98
4 601688 华泰证 券 4,273,577.00 2.66
5 000776 广发证 券 3,449,870.00 2.14
6 600958 东方证 券 2,825,205.00 1.76
7 600999 招商证 券 2,581,120.00 1.60
8 000166 申万宏 源 2,441,600.15 1.52
9 601377 兴业证 券 1,985,340.00 1.23
10 601901 方正证 券 1,915,554.00 1.19
11 002736 国信证 券 1,819,603.00 1.13
12 000783 长江证 券 1,813,396.00 1.13
13 601788 光大证 券 1,641,094.00 1.02
14 601099 太平洋 1,423,326.60 0.88
15 601555 东吴证 券 1,392,826.00 0.87
16 600109 国金证 券 1,298,493.00 0.81
17 002673 西部证 券 1,243,646.00 0.77
18 601198 东兴证 券 1,143,809.00 0.71
19 600061 国投资 本 1,125,906.00 0.70
20 002797 第一创 业 1,090,394.00 0.68 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 55 页 共 84 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 34,718,532.67
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 63,009,669.74
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 56 页 共 84 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金跟踪的 标的指数 为 中证全指证券 公司指数 ， 配置了中证全 指证券公 司 指数成分股申 万
宏源：
根据 2018 年 10 月 30 日 上海证 监局 公布 的《 行政 监管措 施决 定书 沪证 监决 〔2018 〕124 号-
关于对申万宏 源证券有 限 公司釆取出具 警示函措 施 的决定》的公 告，上海 证 监局对申万 宏源证券
有限公司的资 产证券化 业 务进行了现场 检查。经 查 ，作为资产支 持专项计 划 管理人，公 司存在以
下问题：一是 多个项目 尽 职调查不充分 ，未能及 时 发现个别项目 担保承诺 函 所用印章系 伪造，存
在部分尽职调 查成员未 在 尽职调查报告 上签字、 未 按照项目标准 条 款和计 划 说明书约定 对 循环购
买的基础资产 进行审查 的 情形；二是部 分项目存 续 期管理不到位 ，未对基 础 资产进行定 期检查，
未能及时发现 部分项目 原 始权益人未按 约定归集 及 转付资金、个 别项目受 让 的基础资产 发生大面
积逾期的情况 ；三是个 别 项目未按照计 划说明书 要 求披露季度管 理报告， 未 定期披露循 环购买情
况。根据《证 券公司及 基 金管理公司子 公司资产 证 券化业务管理 规定》第 四 十六条的规 定，对公
司予以 警示 。
对以上事件， 本基金判 断 ，申万宏源是 一家全国 性 的大型券商， 上述处罚 对 公司影响小。 后
续关注 其制 度建 设与 执行 等公司 基础 性建 设问 题的 合规性 以及 企 业 的经 营状 况。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 13,469.39
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,154.56
5 应收申 购款 133,142.09
6 其他应 收款 - 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 57 页 共 84 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 150,766.04
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600030 中信证 券 13,776,605.00 15.13 重大事 项停 牌
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 58 页 共 84 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
长 盛 中 证
证 券 公 司
分级A
79 131,390.09 2,599,257.00 25.04% 7,780,560.00 74.96%
长 盛 中 证
证 券 公 司
分级B
1,057 9,820.07 2,845.00 0.03% 10,376,972.00 99.97%
长 盛 中 证
证 券 公 司
分级
5,673 11,940.08 307,080.00 0.45% 67,428,973.30 99.55%
合计 6,809 12,996.87 2,909,182.00 3.29% 85,586,505.30 96.71%
注：1 、 对于 分级 基金， 比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额； 对于 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属 分级
基金份 额的 合计 数。
2、以 上信 息中 的上 市部 分 持有人 信息 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 提供 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛中 证证 券公 司分 级 A
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 梁小红 4,586,424.00 44.19%
2 余晓敏 1,696,571.00 15.35%
3 恒安标 准人 寿保 险有 限公 司－传 统分 红险 1,593,457.00 8.05%
4
招商财 富－ 招商 银行 －招 商财富 －铂 润 4
号债券 套利 专项 资产 管理 计划
700,000.00 6.74% 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 59 页 共 84 页
5 郭涛 284,325.00 2.90%
6 恒安标 准人 寿保 险有 限公 司－投 连 险 006 269,500.00 2.82%
7 赖明理 145,177.00 2.74%
8 郑志坤 130,000.00 2.60%
9 陈绍初 101,955.00 2.56%
10 吕谷城 98,911.00 1.40%
长盛中 证证 券公 司分 级 B
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 吴国保 479,696.00 4.62%
2 王凯 372,116.00 3.58%
3 袁晨 326,554.00 3.15%
4 徐荣表 318,148.00 3.07%
5 韩劲 294,771.00 2.84%
6 莫彩娟 251,373.00 2.42%
7 张征 239,107.00 2.30%
8 郭明占 226,967.00 2.19%
9 朱俊云 210,055.00 2.02%
10 杨美赠 198,100.00 1.91%
长盛中 证证 券公 司分 级
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1
国联人 寿保 险股 份有 限公 司－分 红
产品贰 号
306,226.00 26.82%
2 袁义军 109,011.00 7.06%
3 高筱玲 80,632.00 4.78%
4 曾亭曦 38,987.00 4.77%
5 郑卓群 33,736.00 3.41%
6 刘莉莉 31,407.00 2.95%
7 章平禄 28,867.00 2.75%
8 张祥森 28,696.00 2.53%
9 苏凡 26,925.00 2.51%
10 黎强 24,471.00 2.36%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、 对 于长 盛中 证证 券公 司 指数分 级、 长盛 中证 证券 公司 A 、 长 盛中 证证 券公 司B 前 十名 持有 人持
有份额 比例 的分 母采 用各 自级别 的份 额。 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 60 页 共 84 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛 中 证证 券公 司
分级A
0.00 0.0000%
长盛中 证证 券公 司
分级B
0.00 0.0000%
长盛中 证证 券公 司
分级
98.71 0.0001%
合计 98.71 0.0001%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛中 证证 券公 司分
级 A
0
长盛中 证 证 券公 司分
级 B
0
长盛中 证证 券公 司分
级
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛中 证证 券公 司分
级 A
0
长盛中 证证 券公 司分
级 B
0
长盛中 证证 券公 司分
级
0
合计 0 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛中 证证 券公
司分 级A
长盛中 证证 券公
司分 级B
长盛中 证证 券公
司分级
基金合 同生 效日 （2015 年 8 月 13
日）基 金份 额总 额
31,708,386.00 31,708,386.00 199,433,452.93
本报告 期期 初基 金份 额总 额 42,869,636.00 42,869,636.00 100,251,736.38
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 - - 120,840,894.88
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 - - 149,324,130.49
本 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填列）
-32,489,819.00 -32,489,819.00 -4,032,447.47
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,379,817.00 10,379,817.00 67,736,053.30
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动 份 额。 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张 利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期内 ，本 行总 行聘 任刘琳 同志 、李 智同 志为 本行托 管业 务部 高级 专家 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普 通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 ， 本 报告期 应支 付给 该会 计师 事务所 的报 酬 50,000.00 元， 已连 续提 供审 计
服务4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证 券 2 77,654,182.69 79.46% 70,575.98 80.79% -
天风证 券 2 9,555,985.15 9.78% 6,988.40 8.00% -
光大证 券 1 5,310,502.75 5.43% 4,945.48 5.66% -
国泰君 安 2 5,171,211.82 5.29% 4,816.01 5.51% -
银河证 券 1 36,320.00 0.04% 33.82 0.04% -
西藏东 方财
富证券
2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
宏源证 券 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中信建 投证 1 - - - - - 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
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券
东方证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
华鑫证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
华福证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
西藏东 方财
富证券
- - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
第一创 业 - - - - - -
中原证 券 - - - - - - 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 65 页 共 84 页
兴业证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中信建 投证
券
- - - - - -
东方证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供 高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 66 页 共 84 页
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租 用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易 单 元情 况：
序号 席位号 券商名 称 市场
1、 000160 方正证 券 深圳
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 B 类份 额
交易价 格波 动提 示公 告
《中国 证券 报》 《上
海证券 报》 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2018 年 12 月 19 日
2 长盛中 证全 指证 券公 司指 数 同上 2018 年 12 月 18 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 67 页 共 84 页
分级证 券投 资基 金 B 类份 额
交易价 格波 动提 示公 告
3
长盛中 证全 指证 券指 数分 级
证券投 资基 金定 期份 额折 算
前收盘 价调 整的 公告
同上 2018 年 12 月 4 日
4
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券 投 资基 金定 期份 额
折算结 果及 恢复 交易 的公 告
同上 2018 年 12 月 4 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
办公地 址变 更的 公告
同上 2018 年 12 月 3 日
6
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金办 理定 期
份额折 算业 务期 间长 盛中 证
全指证 券份 额和 长盛 中证 全
指证 券A 份 额停 复牌 的公 告
同上 2018 年 12 月 3 日
7
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金关 于长 盛
中证全 指证 券 A 份额 调整 约
定年收 益率 的公 告
同上 2018 年 12 月 1 日
8
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金办 理定 期
份额折 算业 务的 公告
同上 2018 年 11 月 27 日
9
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金办 理定 期
份额折 算业 务期 间暂 停申 购、
赎回、 定 期定 额投 资及 转 换业
务的公 告
同上 2018 年 11 月 27 日
10
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 2018 年第
同上 2018 年 10 月 24 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 68 页 共 84 页
3 季度 报告
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金 参加 交通 银行 手 机
银行渠 道基 金申 购 及定 期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的
公告
同上 2018 年 9 月 29 日
12
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金招 募说 明
书（更 新） 摘要
同上 2018 年 9 月 26 日
13
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金招 募说 明
书（更 新）
同上 2018 年 9 月 26 日
14
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金之 券商 分
级、 券商A、券商 B 不 定 期份
额折算 前收 盘价 调整 的公 告
同上 2018 年 9 月 13 日
15
关于长 盛中 证全 指证 券公 司
指数分 级证 券投 资基 金不 定
期份额 折算 结果 及恢 复交 易
的公告
同上 2018 年 9 月 13 日
16
关于长 盛中 证全 指证 券公 司
指数分 级证 券投 资基 金不 定
期份额 折算 业务 期间 停复 牌
公告
同上 2018 年 9 月 12 日
17
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 B 类份额
交易价 格波 动提 示公 告
同上 2018 年 9 月 12 日
18
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金办 理不 定
同上 2018 年 9 月 12 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 69 页 共 84 页
期份额 折算 业务 期间 暂停 申
购、 赎回 及定 期定 额投 资 业务
的公告
19
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金不 定期 份
额折算 公告
同上 2018 年 9 月 12 日
20
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金办 理不 定
期份额 折算 业务 期间 暂停 申
购、 赎回 及定 期定 额投 资 业务
的公告
同上 2018 年 9 月 11 日
21
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金不 定期 份
额折算 公告
同上 2018 年 9 月 11 日
22
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分开 放式 基金 参加 东
海证券 申购 （ 含定 投） 费 率优
惠活动 的公 告
同上 2018 年 9 月 10 日
23
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 五十 八
次风险 提示 公告
同上 2018 年 9 月 8 日
24
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 五十 七
次风险 提示 公告
同上 2018 年 9 月 7 日
25
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 五十 六
同上 2018 年 9 月 6 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 70 页 共 84 页
次风险 提示 公告
26
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 五十 五
次风险 提示 公告
同上 2018 年 9 月 5 日
27
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 五十 四
次风险 提示 公告
同上 2018 年 9 月 4 日
28
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 五十 三
次风险 提示 公告
同上 2018 年 9 月 1 日
29
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 五十 二
次风险 提示 公告
同上 2018 年 8 月 31 日
30
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分开 放式 基金 参加 中
金公司 申购 （ 含定 投） 费 率优
惠活动 的公 告
同上 2018 年 8 月 31 日
31
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金增 加泰 诚财 富
为代销 机构 并开 通定 投和 转
换业务 并参 加费 率优 惠的 公
告
同上 2018 年 8 月 31 日
32
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 五十 一
同上 2018 年 8 月 30 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 71 页 共 84 页
次风险 提示 公告
33
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 2018 年半
年度报 告
同上 2018 年 8 月 29 日
34
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 2018 年半
年度报 告 摘要
同上 2018 年 8 月 29 日
35
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 五十 次
风险提 示公 告
同上 2018 年 8 月 29 日
36
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 四十 九
次风险 提示 公告
同上 2018 年 8 月 28 日
37
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 四十 八
次风险 提示 公告
同上 2018 年 8 月 25 日
38
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 四十 七
次风险 提示 公告
同上 2018 年 8 月 24 日
39
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 四十 六
次风险 提示 公告
同上 2018 年 8 月 23 日
40
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
同上 2018 年 8 月 22 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 72 页 共 84 页
不定期 份额 折算 的第 四十 五
次风险 提示 公告
41
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 四十 四
次风险 提示 公告
同上 2018 年 8 月 21 日
42
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 四十 三
次风险 提示 公告
同上 2018 年 8 月 18 日
43
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 四十 二
次风险 提示 公告
同上 2018 年 8 月 17 日
44
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 四十 一
次风险 提示 公告
同上 2018 年 8 月 16 日
45
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 四十 次
风险提 示公 告
同上 2018 年 8 月 15 日
46
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 三十 九
次风险 提示 公告
同上 2018 年 8 月 14 日
47
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分开 放式 基金 参加 东
北证券 申购 （ 含定 投） 费 率优
同上 2018 年 8 月 13 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 73 页 共 84 页
惠活动 的公 告
48
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分开 放式 基金 参加 第
一创业 证券 申购 （ 含定 投 ） 费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 8 月 13 日
49
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 三十 八
次风险 提示 公告
同上 2018 年 8 月 11 日
50
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 三十 七
次风险 提示 公告
同上 2018 年 8 月 10 日
51
长盛基 金 管 理有 限公 司关 于
开通国 元证 券销 售代 理旗 下
部分开 放式 基金 基金 定投 业
务的公 告
同上 2018 年 8 月 9 日
52
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 三十 六
次风险 提示 公告
同上 2018 年 8 月 9 日
53
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 三十 五
次风险 提示 公告
同上 2018 年 8 月 8 日
54
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 三十 四
次风险 提示 公告
同上 2018 年 8 月 7 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 74 页 共 84 页
55
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加唐 鼎耀 华为 旗下 基金 代
销机构 并开 通定 投和 转换 业
务及参 加费 率优 惠活 动的 公
告
同上 2018 年 8 月 7 日
56
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 三十 三
次风险 提示 公告
同上 2018 年 8 月 4 日
57
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 三十 二
次风险 提示 公告
同上 2018 年 8 月 3 日
58
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 三十 一
次风险 提示 公告
同上 2018 年 8 月 2 日
59
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不 定期 份额 折算 的第 三十 次
风险提 示公 告
同上 2018 年 8 月 1 日
60
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 二十 九
次风险 提示 公告
同上 2018 年 7 月 31 日
61
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 B 类份 额
交易价 格波 动提 示公 告
同上 2018 年 7 月 31 日
62 长盛中 证全 指证 券公 司指 数 同上 2018 年 7 月 28 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 75 页 共 84 页
分级证 券投 资基 金 B 类份 额
交易价 格波 动提 示公 告
63
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 二十 八
次风险 提示 公告
同上 2018 年 7 月 28 日
64
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 二十 七
次风险 提示 公告
同上 2018 年 7 月 27 日
65
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 二十 六
次风险 提示 公告
同上 2018 年 7 月 26 日
66
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 二十 五
次风险 提示 公告
同上 2018 年 7 月 25 日
67
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 二十 四
次风险 提示 公告
同上 2018 年 7 月 24 日
68
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 二十 三
次风险 提示 公告
同上 2018 年 7 月 21 日
69
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 B 类份 额
交易价 格波 动提 示公 告
同上 2018 年 7 月 21 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 76 页 共 84 页
70
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 二十 二
次风险 提示 公告
同上 2018 年 7 月 20 日
71
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 B 类份 额
交易价 格波 动提 示公 告
同上 2018 年 7 月 20 日
72
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 2018 年 第
2 季度 报告
同上 2018 年 7 月 20 日
73
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 B 类份 额
交易价 格波 动提 示公 告
同上 2018 年 7 月 19 日
74
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 二十 一
次风险 提示 公告
同上 2018 年 7 月 19 日
75
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 二十 次
风险提 示公 告
同上 2018 年 7 月 18 日
76
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 十九 次
风险提 示公 告
同上 2018 年 7 月 17 日
77
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 十八 次
风险提 示公 告
同上 2018 年 7 月 14 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 77 页 共 84 页
78
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 十七 次
风险提 示公 告
同上 2018 年 7 月 13 日
79
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 B 类份 额
交易价 格波 动提 示公 告
同上 2018 年 7 月 13 日
80
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 十六 次
风险提 示公 告
同上 2018 年 7 月 12 日
81
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级 证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 十五 次
风险提 示公 告
同上 2018 年 7 月 11 日
82
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 B 类份 额
交易价 格波 动提 示公 告
同上 2018 年 7 月 10 日
83
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 十四 次
风险提 示公 告
同上 2018 年 7 月 10 日
84
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 B 类份 额
交易价 格波 动提 示公 告
同上 2018 年 7 月 7 日
85
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 十三 次
风险提 示公 告
同上 2018 年 7 月 7 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 78 页 共 84 页
86
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 B 类份 额
交易价 格波 动提 示公 告
同上 2018 年 7 月 6 日
87
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 十二 次
风险提 示公 告
同上 2018 年 7 月 6 日
88
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 十一 次
风险提 示公 告
同上 2018 年 7 月 5 日
89
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 十次 风
险提示 公告
同上 2018 年 7 月 4 日
90
长盛中 证全 指证 券 公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 九次 风
险提示 公告
同上 2018 年 7 月 3 日
91
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加交 通银 行手 机
银行渠 道基 金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的
公告
同上 2018 年 6 月 30 日
92
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 八次 风
险提示 公告
同上 2018 年 6 月 30 日
93 长盛中 证全 指证 券公 司指 数 同上 2018 年 6 月 29 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 79 页 共 84 页
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 七次 风
险提示 公告
94
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券 投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 六次 风
险提示 公告
同上 2018 年 6 月 28 日
95
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 五次 风
险提示 公告
同上 2018 年 6 月 27 日
96
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 四次 风
险提示 公告
同上 2018 年 6 月 26 日
97
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 B 类份 额
交易价 格波 动提 示公 告
同上 2018 年 6 月 23 日
98
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 三次 风
险提示 公告
同上 2018 年 6 月 23 日
99
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的第 二次 风
险提示 公告
同上 2018 年 6 月 22 日
100
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 B 类份 额
交易价 格波 动提 示公 告
同上 2018 年 6 月 22 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 80 页 共 84 页
101
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金可 能发 生
不定期 份额 折算 的风 险提 示
公告
同上 2018 年 6 月 21 日
102
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 B 类份 额
交易价 格波 动提 示公 告
同上 2018 年 6 月 21 日
103
长盛中 证全 指证 券 公 司指 数
分级证 券投 资基 金 b 类份 额
交易价 格波 动提 示公 告
同上 2018 年 6 月 20 日
104
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 b 类份 额
交易价 格波 动提 示公 告
同上 2018 年 6 月 16 日
105
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
上海基 煜基 金销 售有 限公 司
参加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月 12 日
106
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分开 放式 基金 参加 银
河证券 申购 （ 含定 投） 费 率优
惠活动 的公 告
同上 2018 年 5 月 21 日
107
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 B 类份 额
交易价 格波 动提 示公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
108
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
109
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 2018 年第
1 季度 报告
同上 2018 年 4 月 20 日
110 长盛中 证全 指证 券公 司指 数 同上 2018 年 4 月 19 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 81 页 共 84 页
分级证 券投 资基 金 B 类份 额
交易价 格波 动提 示公 告
111
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分开 放式 基金 参加 东
海证券 申购 费率 优惠 活动 的
公告
同上 2018 年 4 月 2 日
112
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 2017 年度
报告
同上 2018 年 3 月 31 日
113
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 2017 年度
报告 摘要
同上 2018 年 3 月 31 日
114
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加交 通银 行手 机
银行渠 道基 金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的
公告
同上 2018 年 3 月 30 日
115
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加展 恒基 金费 率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 3 月 26 日
116
关于修 改长 盛中 证全 指证 券
公司指 数分 级证 券投 资基 金
基金合 同等 法律 文件 的公 告
同上 2018 年 3 月 23 日
117
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券 投 资基 金招 募说 明
书（更 新） 摘要
同上 2018 年 3 月 23 日
118
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金基 金合 同
同上 2018 年 3 月 23 日
119 长盛中 证全 指证 券公 司指 数 同上 2018 年 3 月 23 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 82 页 共 84 页
分级证 券投 资基 金托 管协 议
120
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金招 募说 明
书(更新)
同上 2018 年 3 月 22 日
121
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 2017 年第
4 季度 报告
同上 2018 年 1 月 20 日
长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 83 页 共 84 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到 或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛中证证券公司分级 2018 年 年度报告
第 84 页 共 84 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛中 证全 指证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《长 盛中 证全 指证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、 《长 盛中 证全 指证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-86497888 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日
