博时标普500 交易型开放式指数证券投
资基金
2018 年年度报告
2018 年12 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十九日
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年1 月1日起至12月 31日止。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................ 1
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 .................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 5
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................ 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 16
§5 托管人报告 .............................................................................................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§6 审计报告 .................................................................................................................................................. 16
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 17
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 17
6.3 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 17
6.4 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 .......................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 42
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 42
8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ................................................................ 43
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 43 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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8.4指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................... 44
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 74
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 76
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 76
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 76
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 76
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 76
8.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 76
§9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 77
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 77
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 77
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 78
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 78
§ 10开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 78
§ 11重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 78
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 78
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 79
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 79
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 79
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 79
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 79
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 79
11.8其他重大事件 ............................................................................................................................... 80
§ 12影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 83
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 83
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 84
§ 13备查文件目录 ........................................................................................................................................ 84
13.1
备查文件目录 ............................................................................................................................ 84
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 84
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 84
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 博时标普500ETF
场内简称 标普500
基金主代码 513500
交易代码 513500
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2013年12月5日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 438,819,285.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014年1月15日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。
同时,为了更好地实现本基金的投资目标,本基金可适当借出证券。
为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差,本基金将用少量资产投资跟踪同
一标的指数的股指期货,以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
业绩比较基准
标普 500指数(S&P 500 Index(NTR,Net total Return) ) (经估值汇率
调整,以人民币计价)
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金,属于高预期风险和高预期收益的基金品种。
本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标
的指数相似。本基金主要投资于美国证券市场的股票,投资者需承担汇率
风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 郭明
联系电话 0755-83169999 010-66105798
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105799
注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社 北京市西城区复兴门内大街55号 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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区益田路5999号基金大厦21层
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦21层 北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 张光华 易会满
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - Brown Brothers Harriman
Co.
中文 - 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 - -
办公地址 - -
邮政编码 - -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202号普华永道中
心11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016年
本期已实现收益 20,553,505.81 8,018,931.55 5,073,948.71
本期利润 -34,080,299.75 45,252,291.65 35,040,471.72
加权平均基金份额本期利润 -0.0991 0.1814 0.2124
本期加权平均净值利润率 -5.83% 11.85% 16.54%
本期基金份额净值增长率 -1.18% 13.02% 17.58%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016年末
期末可供分配利润 115,789,755.88 58,182,542.85 32,162,308.95 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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期末可供分配基金份额利润 0.2639 0.2065 0.1740
期末基金资产净值 702,935,967.50 456,821,477.98 265,095,525.08
期末基金份额净值 1.6019 1.6210 1.4343
3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016年末
基金份额累计净值增长率 60.19% 62.10% 43.43%
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -13.93% 1.56% -13.86% 1.58% -0.07% -0.02%
过去六个月 -4.08% 1.16% -3.67% 1.17% -0.41% -0.01%
过去一年 -1.18% 1.12% -0.16% 1.13% -1.02% -0.01%
过去三年 31.31% 0.85% 35.33% 0.85% -4.02% -
过去五年 59.23% 0.86% 64.08% 0.86% -4.85% -
自基金合同生效起
至今
60.19% 0.85% 68.41% 0.86% -8.22% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年 12 月5 日至 2018年 12 月 31 日)
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
标普500ETF净值增长率 业绩基准增长率 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年12月31日,博时基金公司
共管理 181 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年
金账户,管理资产总规模逾 8638亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募
资产管理总规模逾2439亿元人民币,累计分红逾 916 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的
基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2018年 4季末:
博时固定收益类基金业绩表现亮眼。在参与银河排名的 107 只固收产品(各类份额分开计算)
中,有 54 只产品银河同类排名前 1/2。债券型基金中,博时宏观回报债券A/B类、博时宏观回报债
券C类2018年全年净值增长率均分别在200只、 142只同类基金中排名第1, 博时天颐债券A类2018
年全年净值增长率在 200 只同类基金中排名第 4,博时天颐债券 C 类 2018 年全年净值增长率在 142
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
标普500ETF 基金基准 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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只同类基金中排名第 5,博时富华纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时裕康纯债债券、博时双月薪
定期支付债券 2018 年全年净值增长率排名均在银河同类前 1/10,博时富发纯债债券、博时裕利纯
债债券、博时富益纯债债券 2018年全年净值增长率排名均在银河同类前1/8;货币型基金中,博时
合惠货币B类、博时现金宝货币 B类2018年全年净值增长率分别在291只同类基金中排名第 8、第
29,博时合惠货币A类2018 年全年净值增长率在 311 只同类基金中排名第11。
博时旗下权益类基金业绩表现稳健。2018 年 A 股市场震荡下行,博时旗下参与银河排名的 83
只权益产品(各类份额分开计算)中,56 只银河同类排名在前 1/2。其中,股票型基金里,博时工
业 4.0 主题、博时丝路主题业绩排名均在银河同类前 1/4;混合型基金中,博时乐臻定开混合 2018
年全年净值增长率在44只同类基金中均排名第 4,博时新兴消费主题、博时汇智回报、博时新策略
A 类、博时新收益等基金业绩排名在银河同类前 1/10,博时逆向投资、博时战略新兴产业、博时裕
隆、博时鑫泰 A 类等基金业绩排名在银河同类前 1/4;指数基金中,博时上证超大盘 ETF 及其联接
基金等基金业绩排名在银河同类前 1/10,博时上证50ETF及其联接基金A类业绩排名在银河同类前
1/6,博时沪深300指数业绩排名在银河同类前 1/3。
商品型基金当中,博时黄金 ETF联接 A类 2018年全年净值增长率同类排名第1。
QDII基金方面,博时标普500ETF、博时标普500ETF联接 A类 2018年全年净值增长率银河同类
排名均位于前1/3。
2、 其他大事件
2018 年 12 月 28 日,由新华网主办的第十一届“中国企业社会责任峰会”暨 2018 中国社会责
任公益盛典在京隆重举行。凭借多年来对责任投资的始终倡导和企业公民义务的切实履行,老牌公
募巨头博时基金在本次公益盛典上荣获“2018中国社会责任杰出企业奖”。
2018年12月22日, 东方财富在南京举办的“2018东方财富风云榜暨基情20年”颁奖典礼上,
博时基金喜获两项大奖,博时基金江向阳总经理获得“基情 20 周年最受尊敬行业领袖”奖;博时主
题行业混合(LOF)荣登“天天基金年度产品热销榜”。
2018年12月 21 日,由华夏时报社主办的“华夏机构投资者年会暨第十二届金蝉奖颁奖盛典”
在北京召开,本次年会的主题是“金融业 2019年:突破与回归”,博时基金荣获“2018年度基金管
理公司”。
2018年12月21日, 由北京商报社、 北京品牌协会主办的“科技赋能与金融生态再造”——2018
年度(第四届)北京金融论坛在京成功举办,博时基金荣获“技术领先价值奖”。
2018年12月 15 日,第二届腾讯理财通金企鹅奖暨财富高峰论坛在深圳举行。会上揭晓了第二
届金企鹅奖获奖名单,其中博时安盈债券基金(A类:000084、C类:000085)凭借年内出色的业绩博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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表现以及在90后用户中的超高人气,一举斩获“最受 90后用户喜爱的产品奖”。
2018年11月 16 日,由《每日经济新闻》主办的“2018公募基金高峰论坛暨金鼎奖颁奖典礼”
在成都举行,凭借突出的资管实力和对价值投资的坚守,博时基金一举摘得“公募 20年特别贡献奖
——创造收益”这一重磅奖项,同时,旗下专户板块获“专户业务最具竞争力基金公司”奖。
2018年11月1日,博时基金正式加入联合国责任投资原则组织(简称UN PRI) ,成为中国较早
加入UN PRI国际组织的资产管理机构之一。
2018年10月 17 日,由南方财经全媒体集团和 21世纪传媒举办的 21 世纪国际财经峰会暨“金
帆奖”评选在深圳举行,凭借对价值投资理念的坚守和出色的综合资管能力,博时基金一举斩获
“2018年度基金管理公司金帆奖”这一重磅奖项。
2018 年 9 月 7 日,由证券时报主办的“2018 中国 AI 金融探路者峰会暨第二届中国金融科技先
锋”榜颁奖典礼在深圳举行,凭借长期的敬业精神和沉淀的创新思维,博时基金副总裁王德英获得
了“2018中国金融科技领军人物先锋”的荣誉。
2018年9月6-9日,在阿拉善生态基金会主办,深圳证券信息、全景网协办,深交所、证券业
协会、基金业协会、期货业协会、上市公司协会等单位支持的"2018第三届绿色行走公益长征暨沙
漠穿越挑战·赛"中,由 4 名博时员工朱盟(信息技术部) 、过钧(固定收益总部) 、王飞(信息技
术部) 、王盼(信息技术部)组成的代表队,成功穿越内蒙古阿拉善盟腾格里沙漠,率先全员抵达终
点获得团体冠军,其中王飞更获得个人第一。
2018 年 8 月,全国社会保障基金境内委托投资管理人 2017 年度考评结果出炉,博时基金投研
能力获得高度认可,在公司基本面单项考评中获 A 档,三个社保委托组合获评“综合考评 A 档”,
此为社保考评结果的最高档。同时,在社保投资经理的考评中,博时基金共收获 3 项个人奖项。博
时基金副总裁兼高级投资经理董良泓独揽社保理事会特别颁发的“10年长期贡献社保表彰”,用于
肯定其过去十年在同一家公司管理社保组合,含金量极高。同时,董良泓本人还摘得“10年贡献社
保表彰”的殊荣,该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀的投资管理人,本次仅授予 2 人。此外,
博时基金董事总经理兼年金投资部总经理欧阳凡获评“3年贡献社保表彰”。
2018年7月19日,由中国证券投资基金业协会主办的“中国基金业20周年——发展中的思考
与启示”主题论坛在深圳隆重举行。博时基金凭借雄厚的资管实力、出色的投研业绩、锐意创新的
拼搏精神获得基金业协会的高度认可,一举摘得“优秀基金管理人”大奖;副总经理王德英此次荣
获“杰出专业人士”的殊荣。同时,博时主题行业混合(LOF)( 160505)更是以长期优异的业绩上
榜“优秀基金产品”。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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2018年6月8日,由《中国证券报》主办的中国基金业二十周年高峰论坛暨第十五届“中国基
金业金牛奖”颁奖典礼在苏州隆重举行。经过激烈且公平的票选,博时基金获得“2017年度最受信
赖金牛基金公司”荣誉称号。
2018 年 5 月 24 日,由《中国基金报》 、 《证券时报》主办的“第五届中国基金业英华奖、中国
基金业 20 年最佳基金经理评选颁奖典礼暨高峰论坛”在深圳隆重举行。从业经历逾 23 年的博时基
金副总经理兼高级投资经理董良泓荣获“中国基金业 20年最佳基金经理”殊荣, 此荣誉于全行业仅
有20人获评; 博时基金固收名将陈凯杨则凭借长期稳健的投资业绩荣膺“三年期纯债投资最佳基金
经理”称号。值得一提的是,这也是陈凯杨继 2016年之后连续两年蝉联该项殊荣,足见市场对其管
理业绩的认可。
2018年5月23日,由新浪财经和济安金信主办的“致敬公募20年”颁奖典礼在北京举行,公
募基金老五家之一的博时基金凭借长期优良的投研业绩、雄厚的综合资管实力和对价值投资理念的
一贯倡导共揽获“最佳资产管理公司”、 “最受投资者欢迎基金公司”、 “行业特别贡献奖”和“区
域影响力奖-珠三角”这四项最具份量的公司大奖; 博时基金总经理江向阳获得“行业领军人物奖”。
同时,博时旗下产品博时双月薪定期支付债券基金(000277)获得“最具价值理念基金产品奖-债券
型”,博时亚洲票息收益债券(QDII) (人民币 050030: ,美元现汇:050202,美元现钞:050203)
获得“最具投资价值基金产品奖-QDII”。
2018 年 5 月 17 日,被誉为“证券期货行业科学技术领域最高荣誉”的第六届证券期货科学技
术奖的评审结果近日在北京揭晓。 博时基金从上百个竞争对手中脱颖而出, 一举夺得二等奖 (DevOps
统一研发平台) 、三等奖(证券投资基金行业核心业务软件系统统一测试)以及优秀奖(新一代基金
理财综合业务接入平台)三项大奖,成为获得奖项最多的金融机构之一。
2018 年 5 月 10 日,由《上海证券报》主办的“2018 中国基金业峰会暨第十五届金基金奖颁奖
典礼”在上海举行。在此次颁奖典礼上,博时基金揽获“金基金 TOP 基金公司”这一最具份量的公
司大奖;博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理李权胜获评“金基金最佳投资回报
基金经理奖”。 在第 15 届金基金奖评选中, 旗下价值投资典范产品博时主题行业 (160505) 获得“三
年期金基金分红奖”。
2018 年 3 月 26 日,第十五届中国基金业金牛奖评奖结果也拉开帷幕。公募“老五家”之一的
博时基金凭借长期出色的投资业绩、锐意进取的创新姿态和对价值投资的坚守一举夺得全场份量最
重的“中国基金业 20 年卓越贡献公司”大奖。 同时, 旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF) (160505)
荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式
债券型持续优胜金牛基金”奖。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
11
2018 年 3 月 22 日,由中国基金报、香山财富论坛主办的“第五届中国机构投资者峰会暨中国
基金业英华奖公募基金 20 周年特别评选、中国基金业明星基金奖颁奖典礼”在北京举办,本次评选
中,博时基金一举斩获本届“20 周年特别评选”中最具分量的两项公司级大奖——公募基金 20 年
“十大最佳基金管理人”奖和“最佳固定收益基金管理人”奖, 同时, 旗下明星基金博时主题行业、
博时信用债券分别将“最佳回报混合型基金”奖和“最佳回报债券型基金(二级债)”奖双双收入
囊中,博时聚润纯债债券则获得“2017年度普通债券型明星基金”奖。
2018 年 2 月 2 日,由金融界举办“第二届智能金融国际论坛” 暨第六届金融界“领航中国”
年度盛典在南京举办,此次论坛以“安全与创新”为主题,邀请业内专家学者就现阶段行业发展的
热点问题深入探讨。博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理
公司奖”和“杰出品牌影响力奖”两项大奖。
2018年1月11日,由中国基金报主办的“中国基金产品创新高峰论坛暨中国基金业 20年最佳
创新产品奖颁奖典礼”在上海举办。博时基金一举摘得“十大产品创新基金公司奖”,旗下产品博
时主题行业混合基金(160505)和博时黄金 ETF 分别获得“最佳主动权益创新产品奖”和“最佳互
联网创新产品奖”,成为当天最大赢家之一。
2018年1月9日, 由信息时报主办的“第六届信息时报金狮奖——2017年度金融行业风云榜颁
奖典礼”在广州隆重举行。博时基金凭借优秀的基金业绩和广泛的社会影响力荣获“年度最具影响
力基金公司”大奖。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
万琼 基金经理 2015-10-08 - 11.8
万琼女士,硕士。2004
年起先后在中企动力科
技股份有限公司、 华夏基
金工作。2011年加入博
时基金管理有限公司。 历
任投资助理、 基金经理助
理。 现任博时上证自然资
源交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
(2015年 6月 8日—至
今)、上证超级大盘交易
型开放式指数证券投资
基金(2015年6月8日—
至今)、上证自然资源交博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
12
易型开放式指数证券投
资基金(2015年6月8日
—至今)、博时上证超级
大盘交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
(2015年 6月 8日—至
今)、博时标普500交易
型开放式指数证券投资
基金(2015年 10 月8 日
—至今)、博时标普500
交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(2015
年10月 8日—至今) 、博
时富时中国 A股指数证
券投资基金(2017年9月
29日—至今)的基金经
理。
汪洋
指数与量化投
资部副总经理
/基金经理
2016-05-16 - 9.6
汪洋先生,硕士。2009
年起先后在华泰联合证
券、 华泰柏瑞基金、 汇添
富基金工作。2015年加
入博时基金管理有限公
司。 历任指数投资部总经
理助理、 指数投资部副总
经理。 现任指数与量化投
资部副总经理兼博时上
证50交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
(2016年 5月 16 日—至
今)、博时标普500交易
型开放式指数证券投资
基金联接基金(2016年5
月16日—至今)、 博时上
证50交易型开放式指数
证券投资基金(2016年5
月16日—至今)、 博时标
普500交易型开放式指
数证券投资基金(2016
年5月16日—至今)的基
金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
13
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合
有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完
善了《公平交易管理制度》 ,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类及
固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化事
后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年全年来看,美国经济增长力度依然较为强劲。由于减税政策的红利持续释放,1-3 季度
的整体经济增长力度较为强劲,经济数据向好。美国二季度 GDP 创出新高,实际值环比折年增速达
4.2%,实际同比增速也回升到 2.9%。美国就业数据表现强劲,劳动力市场基本达到充分就业。从 4
季度开始,经济数据出现下滑,市场风险进一步上行,很多经济指标均不及预期,比如,美国 12 月
ISM制造业PMI大幅不及预期。 美国12月ISM制造业PMI指数读数54.1, 相比上月的59.3下滑5.2,
创金融危机以来最大单月降幅。这表明美国经济开始走弱。此外,美股指数出现大幅波动,标普500
指数 4 季度下跌幅度约为 14%,振幅约为 20%,尤其是 12 月以来,市场下行速度较快,市场担忧情博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
14
绪上升。从货币政策上来看,2018年美联储全年加息 4 次,将联邦基金利率上调至 2.25%~2.5%。美
联储自 2015 年 12 月启动本轮加息周期以来,已经实现 9 次加息。随着美联储快节奏加息、金融条
件快速收紧对经济抑制效果逐步展现,叠加财政刺激效果开始走下坡路,美国经济开始显现疲态。
在报告期内,标普500指数波动加剧,指数跌幅超过 6%。
本基金主要投资于标普 500 指数成份股及备选成份股,以期获得标的指数所表征的市场平均水
平的投资收益。截至季末,基金投资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净
值的 90%,符合基金合同要求。本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。为了减轻
由于现金拖累产生的跟踪误差,本基金用少量资产投资标的指数股指期货,以达到最有效跟踪标的
指数的投资目标。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 12 月 31 日,本基金基金份额净值为 1.6019 元,份额累计净值为 1.6019 元。报告
期内,本基金基金份额净值增长率为-1.18%,同期业绩基准增长率-0.16%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,美股波动仍将加剧。美国经济增长或将出现拐点,全球经济增长放缓,中美贸易
摩擦走向等等都投资者担心的关键点。从美国经济基本面来看,经济增长放缓是确定性的,但短期
内出现系统性风险的可能性不大,对美国经济不必过于悲观。尽管 12月份PMI不及预期,但是非农
数据依然强劲。美国12月非农新增就业远超预期,薪资增速也表现强劲,修复了市场因 PMI数据大
幅下滑导致的悲观情绪。从货币政策方面来看,美联储主席鲍威尔出席美国经济学会年会,发言措
辞较 12 月议息会议明显转鸽,或许在 2019 年,美联储会放缓加息步调。目前市场普遍预期年内最
多加息一次。此外,中美贸易摩擦的走向具有很大的不确定性,也会给市场带来较大的扰动。
在投资策略上,博时标普 500ETF 作为一只被动投资的基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,
紧密跟踪目标基准。我们希望通过博时标普500ETF为投资人提供长期配置的良好投资工具。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在完善内部
控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金投资运作和公司经营管
理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况,提出改进建议并跟
踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情
况进行核查,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
15
监管部门出具监察稽核报告。
2018年,我公司根据法律、法规的规定,制定了《合规管理制度》 、 《养老目标证券投资基金子
基金选择标准与制度》等制度。修订了《合规考核管理制度》 、 《投资决策委员会制度》 、 《债券型基
金投资股票管理流程》等制度文件,以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断
建设及完善“新一代投资决策支持系统”、 “博时客户关系管理系统”、 “博时投资决策支持系统”
等管理平台,加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基
金持续营销的过程中,严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣
传推介材料,选择有代销资格的代销机构销售基金,并努力做好投资者教育工作。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的
公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值
委员会”) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总
监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委
员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业
工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括
有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时
估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的收益分配原则:基金收益每年最多分配 2 次。每次基金收益分配比例根据以下原则确
定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本
基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
16
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,本报告期内本基金未进行收
益分配。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中,
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公
司在博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基
金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时标普 500 交易型开放式指数证券投资
基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2019)第 23539号
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人: 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“博时标普 500ETF”)的财
务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表,2018 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了博时标普 500ETF2018 年12
月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充
分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于博时标普 500ETF,并履行了职业道德方面的其
他责任。
6.3 管理层对财务报表的责任
博时标普 500ETF 的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责
按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估博时标普 500ETF的持续经营能力,披露与持续
经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非基金管理人管理层计划清算博时标普500ETF、
终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督博时标普500ETF的财务报告过程。
6.4 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也
执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这
些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,
就可能导致对博时标普 500ETF 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致博时标普500ETF不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
中国?上海市
2019年3月28日
注册会计师
注册会计师
———————————
张
振
波
———————————
沈
兆
杰
§7 年度财务报表 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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7.1 资产负债表
会计主体:博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2018年 12月31日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12月 31日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资产:
- -
银行存款 7.4.7.1 32,282,134.03 37,214,227.76
结算备付金
4,897,835.45 3,652,741.07
存出保证金
1,441,272.00 969,446.58
交易性金融资产 7.4.7.2 671,183,717.63 429,085,095.46
其中:股票投资
671,183,717.63 429,085,095.46
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 7,703.61 6,270.50
应收股利
679,932.21 367,063.79
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
710,492,594.93 471,294,845.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12月 31日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负债:
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 12,665,002.47
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
357,802.48 219,051.97
应付托管费
149,084.35 91,271.65
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- - 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 7,049,740.60 1,498,041.09
负债合计
7,556,627.43 14,473,367.18
所有者权益:
- -
实收基金 7.4.7.9 438,819,285.00 281,819,285.00
未分配利润 7.4.7.10 264,116,682.50 175,002,192.98
所有者权益合计
702,935,967.50 456,821,477.98
负债和所有者权益总计
710,492,594.93 471,294,845.16
注:报告截止日2018年 12 月 31 日,基金份额净值1.6019 元,基金份额总额 438,819,285.00 份。
7.2 利润表
会计主体:博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2018年1 月1日至2018年 12月 31 日
单位:人民币元
项目 附注号
本期
2018 年1 月 1日至
2018 年12 月 31日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至
2017 年 12月 31 日
一、收入
-27,893,690.78 49,655,298.05
1.利息收入
141,972.12 111,472.99
其中:存款利息收入 7.4.7.11 141,972.12 82,695.22
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 28,777.77
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
28,016,113.11 13,293,960.51
其中:股票投资收益 7.4.7.12 20,295,267.69 3,316,032.30
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 -2,486,068.65 3,225,349.50
股利收益 7.4.7.16 10,206,914.07 6,752,578.71
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
7.4.7.17 -54,633,805.56 37,233,360.10
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-244,382.10 -1,111,046.16
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 -1,173,588.35 127,550.61
减:二、费用
6,186,608.97 4,403,006.40
1.管理人报酬
3,514,070.45 2,286,734.60
2.托管费
1,464,195.95 952,806.04
3.销售服务费
- -
4.交易费用 7.4.7.19 145,460.60 55,937.23
5.利息支出
- - 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
21
其中:卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
8,922.99 -
7.其他费用 7.4.7.20 1,053,958.98 1,107,528.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
-34,080,299.75 45,252,291.65
减:所得税费用
- -
四、 净利润 (净亏损以“-”号填列)
-34,080,299.75 45,252,291.65
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2018年1 月1日至2018年 12月 31 日
单位:人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
281,819,285.00 175,002,192.98 456,821,477.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -34,080,299.75 -34,080,299.75
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
157,000,000.00 123,194,789.27 280,194,789.27
其中:1.基金申购款 289,000,000.00 214,756,779.86 503,756,779.86
2.基金赎回款 -132,000,000.00 -91,561,990.59 -223,561,990.59
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
438,819,285.00 264,116,682.50 702,935,967.50
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
184,819,285.00 80,276,240.08 265,095,525.08
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 45,252,291.65 45,252,291.65
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
97,000,000.00 49,473,661.25 146,473,661.25 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
22
其中:1.基金申购款 138,000,000.00 72,396,624.66 210,396,624.66
2.基金赎回款 -41,000,000.00 -22,922,963.41 -63,922,963.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
281,819,285.00 175,002,192.98 456,821,477.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从 7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
———— ——— ——
—— ——— — ———
———— ——— —
基金管理人负责人:江向阳
主管会计工作负责人:王德英
会计机构负责人:成江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]750 号《关于核准博时标普 500 交易型开放式证券投
资基金募集的批复》核准,由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博
时标普 500 交易型开放式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期
限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集565,038,000.00 元,业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 743 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,
《博时标普 500 交易型开放式证券投资基金基金合同》于 2013 年 12 月 5 日正式生效,基金合同生
效日的基金份额总额为565,043,200.00份基金份额, 其中认购资金利息折合5,200.00份基金份额。
本基金为契约型开放式,存续期间不定,本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管
人为中国工商银行股份有限公司, 境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman
& Co.)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的有关规定,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、境外上市交易的跟踪同一
标的指数的公募基金。 本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票、 固定收益类证券、 银行存款、
货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生工具、法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。其中,本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值
的 90%。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
23
年跟踪误差不超过 2%。本基金的标的指数为标普 500 净总收益指数(S&P500 Index(Net TR))。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 2019年3月28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《博时标普500交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年12月
31日的财务状况以及2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
24
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于
支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项
和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量;对于应收
款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认: (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
(2)该金融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3)
该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行
调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该
限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场, 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
25
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件, 应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已确
认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为
投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,基金份额持有人可选择现金红利
或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
26
未实现部分为正数, 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为
负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入
汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民
币,与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部
分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经
营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成
果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件
的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
27
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 、 财税[2016]140号 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
及其他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不
再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息
收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年 1月 1日起产生的利
息及利息性质的收入为销售额。 资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、
非货物期货, 可以选择按照实际买入价计算销售额, 或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、
非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地
区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地
区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
活期存款 32,282,134.03 37,214,227.76
定期存款 - -
其中:存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3 个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - - 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
28
合计 32,282,134.03 37,214,227.76
注:于2018年12月 31日,银行存款中包含的外币余额为美元 432,495.85元(折合人民币
2,968,305.51元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 635,322,658.80 671,183,717.63 35,861,058.83
贵金属投资-金交所黄
金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 635,322,658.80 671,183,717.63 35,861,058.83
项目
上年度末
2017年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 337,752,696.74 429,085,095.46 91,332,398.72
贵金属投资-金交所黄
金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 337,752,696.74 429,085,095.46 91,332,398.72
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位:人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具
-股指期货 29,139,558.66 - - -
-指数期权 - - - - 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
29
-股票期权 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 29,139,558.66 - - -
项目
上年度末
2017年 12月 31 日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具
- - -
-股指期货 26,356,076.07 - - -
-指数期权 - - - -
-股票期权 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 26,356,076.07 - - -
注:衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包
括所持股指期货投资产生的持仓损益, 则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结
算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的股指期货合约
情况如下:
本期末
2018年 12月 31 日
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
ESH9
S&P500 EMINI
FUT
Mar19
35
30,088,955.12
1,031,110.01
减:可抵销期货暂收款
- -
-
1,031,110.01
股指期货投资净额 - - - -
上年度末
2017年 12月 31 日
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
ESH8
S&P500 EMINI
FUT
Mar18
30
26,228,278.80
193,575.68
减:可抵销期货暂收款
- -
-
193,575.68
股指期货投资净额 - - - -
7.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
30
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
应收活期存款利息 6,435.72 4,807.01
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,267.89 1,463.49
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 7,703.61 6,270.50
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
无余额。
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 350,000.00 260,000.00
应付标普指数使用费 30,749.33 48,905.64
应退替代款 6,668,641.89 1,172,602.98
应付现金差额 349.38 16,532.47
合计 7,049,740.60 1,498,041.09
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月 31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 281,819,285.00 281,819,285.00
本期申购 289,000,000.00 289,000,000.00
本期赎回(以“-”号填列) -132,000,000.00 -132,000,000.00
本期末 438,819,285.00 438,819,285.00 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
31
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 58,182,542.85 116,819,650.13 175,002,192.98
本期利润 20,553,505.81 -54,633,805.56 -34,080,299.75
本期基金份额交易产生的
变动数
37,053,707.22 86,141,082.05 123,194,789.27
其中:基金申购款 68,846,456.94 145,910,322.92 214,756,779.86
基金赎回款 -31,792,749.72 -59,769,240.87 -91,561,990.59
本期已分配利润 - - -
本期末 115,789,755.88 148,326,926.62 264,116,682.50
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年 12月
31 日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12
月 31日
活期存款利息收入 133,726.40 78,142.33
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 8,245.72 4,552.89
其他 - -
合计 141,972.12 82,695.22
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月 31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年
12月 31 日
卖出股票成交总额 143,429,160.75 17,597,040.71
减:卖出股票成本总额 123,133,893.06 14,281,008.41
买卖股票差价收入 20,295,267.69 3,316,032.30
7.4.7.13 基金投资收益
无发生额。
7.4.7.14 债券投资收益
无发生额。
7.4.7.15 衍生工具收益
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
期货投资收益 -2,486,068.65 3,225,349.50 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
32
合计 -2,486,068.65 3,225,349.50
7.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
股票投资产生的股利收益 10,206,914.07 6,752,578.71
基金投资产生的股利收益 - -
合计 10,206,914.07 6,752,578.71
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年12月
31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12
月 31日
1.交易性金融资产 -55,471,339.89 37,191,219.13
——股票投资 -55,471,339.89 37,191,219.13
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 837,534.33 42,140.97
——权证投资 - -
——期货投资 837,534.33 42,140.97
3.其他 - -
减:应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税
- -
合计 -54,633,805.56 37,233,360.10
7.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
基金赎回费收入 - -
替代损益 -1,173,588.35 127,550.61
其他 0.00 -
合计 -1,173,588.35 127,550.61
7.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
交易所市场交易费用 145,460.60 55,937.23 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
33
银行间市场交易费用 - -
合计 145,460.60 55,937.23
7.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
审计费用 50,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费用 919.94 816.00
其他费用 - 51.84
指数使用费 643,039.04 686,660.69
合计 1,053,958.98 1,107,528.53
注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费。指数使用费取按前一日基金资
产净值的0.1%的年费率每日计提金额及按指数使用协议规定的费用下限 10万美元均摊到每日计提
的累计金额的孰高者。自 2018年12月 14日起指数使用费取按前一日基金资产净值的 0.06%的年费
率每日计提金额及按指数使用协议规定的费用下限6 万美元均摊到每日计提的累计金额的孰高者。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司("博时基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金销售机构
布朗兄弟哈里曼银行("BBH") 境外资产托管人
博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司
博时基金(国际)有限公司 基金管理人的子公司
招商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接
基金(博时标普500ETF 联接")
基金管理人管理的其他基金
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
34
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,514,070.45 2,286,734.60
其中:支付销售机构的客户维护费 - -
注: 本基金支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,464,195.95 952,806.04
注: 本基金支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称
本期末2018年12月 31日 上年度末2017年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
博时标普500ETF
联接
248,499,160.00 56.63% 183,549,860.00 65.13%
招商证券
1,308,283.00
0.30% - - 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
35
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 29,314,374.69 133,726.40 22,180,099.16 78,142.33
BBH 2,967,759.34 - 15,034,128.60 -
注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行
保管,其中由中国工商银行保管的银行存款按适用利率计息,由布朗兄弟哈里曼银行保管的银行存
款不计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末(2018 年 12 月31日)本基金持有的流通受限证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标普 500 指数成分股,具有
和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品
种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法,跟踪标普500
指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化
投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因
特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法
进行适当的替代,力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监
察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风
险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在
董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以
及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
36
提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况
进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境
中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风
险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行活期存
款存放在本基金的托管人中国工商银行及境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行,因而与银行存款相
关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项
清算,在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算,违约风险不重大。在场外市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进
行限制以控制相应的信用风险。本基金投资于远期合约时,任一交易对手方的市值计价敞口不得超
过基金资产净值的20%。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险, 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2018年12月31日, 本基金无债券投资(2017
年12月31日:同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险来自调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基金难以及时完成组合调整,或承
受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于2018年12月31日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式,流动性风险相对较低。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
37
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测
和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2018年12月 31 日,本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2018 年 12
月31日,本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押
品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动
性情况良好。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
38
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2018 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 29,314,374.69 - - 2,967,759.34 32,282,134.03
结算备付金 - - - 4,897,835.45 4,897,835.45
存出保证金 - - - 1,441,272.00 1,441,272.00
交易性金融资产 - - - 671,183,717.63 671,183,717.63
应收利息 - - - 7,703.61 7,703.61
应收股利 - - - 679,932.21 679,932.21
其他资产 - - - - -
资产总计 29,314,374.69 - - 681,178,220.24 710,492,594.93
负债
应付管理人报酬 - - - 357,802.48 357,802.48
应付托管费 - - - 149,084.35 149,084.35
其他负债 - - - 7,049,740.60 7,049,740.60
负债总计 - - - 7,556,627.43 7,556,627.43
利率敏感度缺口 29,314,374.69 - - 673,621,592.81 702,935,967.50
上年度末
2017 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,180,099.16 - - 15,034,128.60 37,214,227.76
结算备付金 1,795,658.70 - - 1,857,082.37 3,652,741.07
存出保证金 - - - 969,446.58 969,446.58
交易性金融资产 - - - 429,085,095.46 429,085,095.46 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
39
应收利息
- - - 6,270.50 6,270.50
应收股利 - - - 367,063.79 367,063.79
其他资产 - - - - -
资产总计 23,975,757.86 - - 447,319,087.30 471,294,845.16
负债
应付管理人报酬 - - - 219,051.97 219,051.97
应付证券清算款 - - - 12,665,002.47 12,665,002.47
应付托管费 - - - 91,271.65 91,271.65
其他负债 - - - 1,498,041.09 1,498,041.09
负债总计 - - - 14,473,367.18 14,473,367.18
利率敏感度缺口 23,975,757.86 - - 432,845,720.12 456,821,477.98
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2018年12月31日,本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日:同),因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12 月 31 日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有不以记账本位币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本
基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
美元
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 2,968,305.51 2,968,305.51
结算备付金 4,897,835.45 4,897,835.45
存出保证金 1,441,272.00 1,441,272.00
交易性金融资产 671,183,717.63 671,183,717.63
应收股利 679,932.21 679,932.21
应收利息 - -
资产合计 681,171,062.80 681,171,062.80
以外币计价的负债
应付证券清算款
- -
其他负债
30,749.33 30,749.33
负债合计 30,749.33 30,749.33
资产负债表外汇风险敞口
净额
681,140,313.47 681,140,313.47
项目 上年度末 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
40
2017年12月31日
美元
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 15,034,128.60 15,034,128.60
结算备付金 1,857,082.37 1,857,082.37
存出保证金 969,446.58 969,446.58
交易性金融资产 429,085,095.46 429,085,095.46
应收股利 367,063.79 367,063.79
应收利息 18.17 18.17
资产合计 447,312,834.97 447,312,834.97
以外币计价的负债
应付证券清算款 12,665,002.47 12,665,002.47
负债合计 12,665,002.47 12,665,002.47
资产负债表外汇风险敞口
净额
434,647,832.50 434,647,832.50
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年12月 31 日
所有外币均相对人民币升值 5% 增加约3,406 增加约2,173
所有外币均相对人民币贬值 5% 减少约3,406 减少约2,173
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的基金和股票,所面临
的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金采用完全复制法,跟踪标普 500 指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基
金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股
票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金
进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。针对股指期货等高风险的金融衍生工具,管理人会每日对股指期货已占用保
证金占总可用资金比例,股指期货账户未占用保证金占总期货账户权益比例,持仓占套保额度上限博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
41
比例,以及股指期货合约成交金额占上一交易日基金资产净值比例,持有的买入、卖出股指期货合
约占基金资产净值比例, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和占基金资产比例等法律法规、
基金合同约定的合规、风险比例进行严格监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产-股票投资 671,183,717.63 95.48 429,085,095.46 93.93
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 671,183,717.63 95.48 429,085,095.46 93.93
注:于2018年12月 31日,本基金还持有衍生金融工具,具体信息请参考附注 7.4.7.3衍生金
融资产/负债。(2017年 12 月 31 日:同)。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除标普500净总收益指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
1. 标普 500 净总收益指
数上升5%
增加约3,300 增加约2,250
2. 标普 500 净总收益指
数下降5%
减少约3,300 减少约2,250
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 基金申购款
于 2018 年度,本基金申购基金份额的对价总额为 503,756,779.86 元,均为以现金支付的申购
款。
(2) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
42
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为671,183,717.63元,无属于第二层次和第三层次的余额(2017 年 12 月31日:属
于第一层次的余额为429,085,095.46 元,无属于第二层次和第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:
同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价
值相差很小。
(3) 除公允价值和基金申购款外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 671,183,717.63 94.47
其中:普通股 651,730,408.95 91.73
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 19,453,308.68 2.74
2 基金投资 - - 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
43
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 37,179,969.48 5.23
8 其他各项资产 2,128,907.82 0.30
9 合计 710,492,594.93 100.00
注:金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下,结算备付金已包括所持期货合
约产生的持仓损益,则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款(结算所得的持仓
损益)相抵消后的净额为0,具体投资情况详见7.4.7.3衍生金融资产/负债。
8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 671,183,717.63 95.48
合计 671,183,717.63 95.48
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
能源 35,643,371.46 5.07
原材料 17,389,988.91 2.47
工业 61,680,302.32 8.77
非日常生活消费品 66,648,989.64 9.48
日常消费品 49,684,977.45 7.07
医疗保健 105,657,019.60 15.03
金融 89,237,080.58 12.69
信息技术 135,125,293.33 19.22
电信业务 67,877,601.66 9.66
公用事业 22,380,999.88 3.18
房地产 19,858,092.80 2.83 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
44
合计 671,183,717.63 95.48
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.4 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券代码
所在证券
市场
所属国家(地
区)
数量(股) 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1
MICROSOFT
CORP
MICROSOFT
CORP
MSFT US
纳斯达克
交易所
美国 35,917.00
25,037,569.16
3.56
2 APPLE INC APPLE INC AAPL US
纳斯达克
交易所
美国 20,950.00
22,680,494.47
3.23
3
AMAZON.CO
M INC
AMAZON.COM
INC
AMZN US
纳斯达克
交易所
美国 1,908.00
19,668,275.52
2.80
4
BERKSHIRE
HATHAWAY
INC-CL B
BERKSHIRE
HATHAWAY
INC-CL B
BRK/B US
纽约证券
交易所
美国 9,040.00
12,668,006.71
1.80
5
JOHNSON &
JOHNSON
JOHNSON &
JOHNSON
JNJ US
纽约证券
交易所
美国 12,463.00
11,038,428.75
1.57
6
JPMORGAN
CHASE & CO
JPMORGAN
CHASE & CO
JPM US
纽约证券
交易所
美国 15,453.00
10,353,287.23
1.47
7
ALPHABET
INC-CL C
ALPHABET
INC-CL C
GOOG US
纳斯达克
交易所
美国 1,429.00
10,156,758.33
1.44
8
FACEBOOK
INC-CLASS
A
FACEBOOK
INC-CLASS A
FB US
纳斯达克
交易所
美国 11,164.00
10,044,216.06
1.43
9
ALPHABET
INC-CL A
ALPHABET
INC-CL A
GOOGL US
纳斯达克
交易所
美国 1,389.00
9,961,587.80
1.42
10
EXXON
MOBIL CORP
EXXON MOBIL
CORP
XOM US
纽约证券
交易所
美国 19,675.00
9,207,931.64
1.31
11 PFIZER INC PFIZER INC PFE US
纽约证券
交易所
美国 26,863.00
8,047,582.08
1.14
12
UNITEDHEA
LTH GROUP
INC
UNITEDHEAL
TH GROUP
INC
UNH US
纽约证券
交易所
美国 4,470.00
7,642,628.92
1.09
13
VERIZON
COMMUNICA
TIONS INC
VERIZON
COMMUNICAT
IONS INC
VZ US
纽约证券
交易所
美国 19,202.00
7,409,074.50
1.05
14
VISA
INC-CLASS
A SHARES
VISA
INC-CLASS A
SHARES
V US
纽约证券
交易所
美国 8,166.00
7,394,562.94
1.05
15 PROCTER & PROCTER & PG US 纽约证券 美国 11,578.00
7,304,158.95
1.04
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
45
GAMBLE
CO/THE
GAMBLE
CO/THE
交易所
16
BANK OF
AMERICA
CORP
BANK OF
AMERICA
CORP
BAC US
纽约证券
交易所
美国 42,415.00
7,172,768.75
1.02
17 INTEL CORP INTEL CORP INTC US
纳斯达克
交易所
美国 21,209.00
6,831,206.30
0.97
18
CHEVRON
CORP
CHEVRON
CORP
CVX US
纽约证券
交易所
美国 8,879.00
6,629,483.40
0.94
19 AT&T INC AT&T INC T US
纽约证券
交易所
美国 33,822.00
6,624,908.87
0.94
20
MERCK &
CO. INC.
MERCK & CO.
INC.
MRK US
纽约证券
交易所
美国 12,084.00
6,337,056.38
0.90
21
WELLS
FARGO & CO
WELLS FARGO
& CO
WFC US
纽约证券
交易所
美国 19,687.00
6,226,136.91
0.89
22
CISCO
SYSTEMS
INC
CISCO
SYSTEMS INC
CSCO US
纳斯达克
交易所
美国 20,893.00
6,213,211.65
0.88
23
HOME DEPOT
INC
HOME DEPOT
INC
HD US
纽约证券
交易所
美国 5,249.00
6,189,804.64
0.88
24
COCA-COLA
CO/THE
COCA-COLA
CO/THE
KO US
纽约证券
交易所
美国 17,802.00
5,785,160.80
0.82
25
MASTERCAR
D INC - A
MASTERCARD
INC - A
MA US
纽约证券
交易所
美国 4,222.00
5,466,403.59
0.78
26
BOEING
CO/THE
BOEING
CO/THE
BA US
纽约证券
交易所
美国 2,454.00
5,431,639.43
0.77
27
WALT
DISNEY
CO/THE
WALT DISNEY
CO/THE
DIS US
纽约证券
交易所
美国 6,918.00
5,206,140.07
0.74
28
PEPSICO
INC
PEPSICO INC PEP US
纳斯达克
交易所
美国 6,559.00
4,973,337.72
0.71
29
COMCAST
CORP-CLAS
S A
COMCAST
CORP-CLASS
A
CMCSA US
纳斯达克
交易所
美国 21,098.00
4,930,432.97
0.70
30 ABBVIE INC ABBVIE INC ABBV US
纽约证券
交易所
美国 6,990.00
4,422,701.67
0.63
31
MCDONALD'
S CORP
MCDONALD'S
CORP
MCD US
纽约证券
交易所
美国 3,582.00
4,365,377.75
0.62
32
WALMART
INC
WALMART INC WMT US
纽约证券
交易所
美国 6,615.00
4,229,016.33
0.60
33
CITIGROUP
INC
CITIGROUP
INC
C US
纽约证券
交易所
美国 11,350.00
4,055,334.48
0.58
34 ABBOTT ABBOTT ABT US 纽约证券 美国 8,162.00
4,051,741.32
0.58
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
46
LABORATOR
IES
LABORATORI
ES
交易所
35 AMGEN INC AMGEN INC AMGN US
纳斯达克
交易所
美国 2,961.00
3,956,071.13
0.56
36
MEDTRONIC
PLC
MEDTRONIC
PLC
MDT US
纽约证券
交易所
美国 6,241.00
3,896,110.71
0.55
37
ORACLE
CORP
ORACLE CORP ORCL US
纽约证券
交易所
美国 12,501.00
3,873,728.37
0.55
38 CIGNA CORP CIGNA CORP CI US
纽约证券
交易所
美国 2,871.00
3,742,230.63
0.53
39
NETFLIX
INC
NETFLIX INC NFLX US
纳斯达克
交易所
美国 2,026.00
3,721,770.33
0.53
40 3M CO 3M CO MMM US
纽约证券
交易所
美国 2,706.00
3,538,674.43
0.50
41 ADOBE INC ADOBE INC ADBE US
纳斯达克
交易所
美国 2,268.00
3,521,592.47
0.50
42
ELI LILLY
& CO
ELI LILLY &
CO
LLY US
纽约证券
交易所
美国 4,381.00
3,479,431.84
0.49
43
BROADCOM
INC
BROADCOM
INC
AVGO US
纳斯达克
交易所
美国 1,922.00
3,354,225.38
0.48
44
SALESFORC
E.COM INC
SALESFORCE
.COM INC
CRM US
纽约证券
交易所
美国 3,555.00
3,341,886.65
0.48
45
PHILIP
MORRIS
INTERNATI
ONAL
PHILIP
MORRIS
INTERNATIO
NAL
PM US
纽约证券
交易所
美国 7,224.00
3,309,944.56
0.47
46
INTL
BUSINESS
MACHINES
CORP
INTL
BUSINESS
MACHINES
CORP
IBM US
纽约证券
交易所
美国 4,223.00
3,294,530.98
0.47
47
UNION
PACIFIC
CORP
UNION
PACIFIC
CORP
UNP US
纽约证券
交易所
美国 3,424.00
3,248,349.27
0.46
48
PAYPAL
HOLDINGS
INC
PAYPAL
HOLDINGS
INC
PYPL US
纳斯达克
交易所
美国 5,476.00
3,160,344.65
0.45
49
HONEYWELL
INTERNATI
ONAL INC
HONEYWELL
INTERNATIO
NAL INC
HON US
纽约证券
交易所
美国 3,440.00
3,119,274.98
0.44
50
NIKE INC
-CL B
NIKE INC
-CL B
NKE US
纽约证券
交易所
美国 5,916.00
3,010,283.53
0.43
51
DOWDUPONT
INC
DOWDUPONT
INC
DWDP US
纽约证券
交易所
美国 8,105.00
2,974,891.10
0.42
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
47
52
ALTRIA
GROUP INC
ALTRIA
GROUP INC
MO US
纽约证券
交易所
美国 8,732.00
2,959,916.15
0.42
53
TEXAS
INSTRUMEN
TS INC
TEXAS
INSTRUMENT
S INC
TXN US
纳斯达克
交易所
美国 4,463.00
2,894,578.62
0.41
54
THERMO
FISHER
SCIENTIFI
C INC
THERMO
FISHER
SCIENTIFIC
INC
TMO US
纽约证券
交易所
美国 1,870.00
2,872,162.04
0.41
55
ACCENTURE
PLC-CL A
ACCENTURE
PLC-CL A
ACN US
纽约证券
交易所
美国 2,962.00
2,866,563.86
0.41
56
COSTCO
WHOLESALE
CORP
COSTCO
WHOLESALE
CORP
COST US
纳斯达克
交易所
美国 2,036.00
2,846,536.63
0.40
57
UNITED
TECHNOLOG
IES CORP
UNITED
TECHNOLOGI
ES CORP
UTX US
纽约证券
交易所
美国 3,771.00
2,755,822.42
0.39
58 LINDE PLC LINDE PLC LIN US
纽约证券
交易所
美国 2,560.00
2,741,590.34
0.39
59
BRISTOL-M
YERS
SQUIBB CO
BRISTOL-MY
ERS SQUIBB
CO
BMY US
纽约证券
交易所
美国 7,585.00
2,705,942.20
0.38
60
CVS HEALTH
CORP
CVS HEALTH
CORP
CVS US
纽约证券
交易所
美国 6,009.00
2,702,108.28
0.38
61
NEXTERA
ENERGY INC
NEXTERA
ENERGY INC
NEE US
纽约证券
交易所
美国 2,221.00
2,649,567.32
0.38
62
NVIDIA
CORP
NVIDIA CORP NVDA US
纳斯达克
交易所
美国 2,834.00
2,596,616.22
0.37
63
GILEAD
SCIENCES
INC
GILEAD
SCIENCES
INC
GILD US
纳斯达克
交易所
美国 6,011.00
2,580,481.18
0.37
64
STARBUCKS
CORP
STARBUCKS
CORP
SBUX US
纳斯达克
交易所
美国 5,765.00
2,548,072.81
0.36
65
BOOKING
HOLDINGS
INC
BOOKING
HOLDINGS
INC
BKNG US
纳斯达克
交易所
美国 215.00
2,541,582.28
0.36
66
CATERPILL
AR INC
CATERPILLA
R INC
CAT US
纽约证券
交易所
美国 2,742.00
2,391,316.91
0.34
67
LOWE'S COS
INC
LOWE'S COS
INC
LOW US
纽约证券
交易所
美国 3,731.00
2,365,025.50
0.34
68
CONOCOPHI
LLIPS
CONOCOPHIL
LIPS
COP US
纽约证券
交易所
美国 5,350.00
2,289,374.78
0.33
69 AMERICAN AMERICAN AMT US 纽约证券 美国 2,047.00
2,222,406.63
0.32
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
48
TOWER CORP TOWER CORP 交易所
70 US BANCORP US BANCORP USB US
纽约证券
交易所
美国 7,059.00
2,214,042.93
0.31
71
QUALCOMM
INC
QUALCOMM
INC
QCOM US
纳斯达克
交易所
美国 5,633.00
2,200,163.68
0.31
72 ANTHEM INC ANTHEM INC ANTM US
纽约证券
交易所
美国 1,201.00
2,164,781.14
0.31
73
UNITED
PARCEL
SERVICE-C
L B
UNITED
PARCEL
SERVICE-CL
B
UPS US
纽约证券
交易所
美国 3,230.00
2,162,058.30
0.31
74
CME GROUP
INC
CME GROUP
INC
CME US
纳斯达克
交易所
美国 1,662.00
2,145,816.82
0.31
75
AMERICAN
EXPRESS CO
AMERICAN
EXPRESS CO
AXP US
纽约证券
交易所
美国 3,255.00
2,129,421.73
0.30
76
GENERAL
ELECTRIC
CO
GENERAL
ELECTRIC CO
GE US
纽约证券
交易所
美国 40,421.00
2,100,049.77
0.30
77
LOCKHEED
MARTIN
CORP
LOCKHEED
MARTIN CORP
LMT US
纽约证券
交易所
美国 1,149.00
2,064,822.27
0.29
78
DANAHER
CORP
DANAHER
CORP
DHR US
纽约证券
交易所
美国 2,866.00
2,028,363.31
0.29
79
DUKE
ENERGY
CORP
DUKE ENERGY
CORP
DUK US
纽约证券
交易所
美国 3,312.00
1,961,678.26
0.28
80 BIOGEN INC BIOGEN INC BIIB US
纳斯达克
交易所
美国 936.00
1,933,096.60
0.28
81
BECTON
DICKINSON
AND CO
BECTON
DICKINSON
AND CO
BDX US
纽约证券
交易所
美国 1,246.00
1,926,834.62
0.27
82 CHUBB LTD CHUBB LTD CB US
纽约证券
交易所
美国 2,141.00
1,898,185.28
0.27
83
MONDELEZ
INTERNATI
ONAL INC-A
MONDELEZ
INTERNATIO
NAL INC-A
MDLZ US
纳斯达克
交易所
美国 6,756.00
1,856,102.20
0.26
84
GOLDMAN
SACHS
GROUP INC
GOLDMAN
SACHS GROUP
INC
GS US
纽约证券
交易所
美国 1,607.00
1,842,421.58
0.26
85
AUTOMATIC
DATA
PROCESSIN
G
AUTOMATIC
DATA
PROCESSING
ADP US
纳斯达克
交易所
美国 2,034.00
1,830,402.26
0.26
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
49
86
TJX
COMPANIES
INC
TJX
COMPANIES
INC
TJX US
纽约证券
交易所
美国 5,751.00
1,765,899.58
0.25
87
WALGREENS
BOOTS
ALLIANCE
INC
WALGREENS
BOOTS
ALLIANCE
INC
WBA US
纳斯达克
交易所
美国 3,736.00
1,752,043.74
0.25
88
INTUITIVE
SURGICAL
INC
INTUITIVE
SURGICAL
INC
ISRG US
纳斯达克
交易所
美国 530.00
1,742,069.58
0.25
89
PNC
FINANCIAL
SERVICES
GROUP
PNC
FINANCIAL
SERVICES
GROUP
PNC US
纽约证券
交易所
美国 2,144.00
1,720,295.67
0.24
90
SIMON
PROPERTY
GROUP INC
SIMON
PROPERTY
GROUP INC
SPG US
纽约证券
交易所
美国 1,437.00
1,656,787.67
0.24
91
MORGAN
STANLEY
MORGAN
STANLEY
MS US
纽约证券
交易所
美国 6,075.00
1,653,164.72
0.24
92
COLGATE-P
ALMOLIVE
CO
COLGATE-PA
LMOLIVE CO
CL US
纽约证券
交易所
美国 4,030.00
1,646,245.59
0.23
93 INTUIT INC INTUIT INC INTU US
纳斯达克
交易所
美国 1,206.00
1,629,331.23
0.23
94
TWENTY-FI
RST
CENTURY
FOX-A
TWENTY-FIR
ST CENTURY
FOX-A
FOXA US
纳斯达克
交易所
美国 4,911.00
1,621,893.03
0.23
95
EOG
RESOURCES
INC
EOG
RESOURCES
INC
EOG US
纽约证券
交易所
美国 2,694.00
1,612,465.88
0.23
96
CHARTER
COMMUNICA
TIONS
INC-A
CHARTER
COMMUNICAT
IONS INC-A
CHTR US
纳斯达克
交易所
美国 819.00
1,601,805.20
0.23
97
SCHLUMBER
GER LTD
SCHLUMBERG
ER LTD
SLB US
纽约证券
交易所
美国 6,435.00
1,593,462.09
0.23
98
SCHWAB
(CHARLES)
CORP
SCHWAB
(CHARLES)
CORP
SCHW US
纽约证券
交易所
美国 5,585.00
1,591,885.27
0.23
99 CSX CORP CSX CORP CSX US
纳斯达克
交易所
美国 3,727.00
1,589,232.37
0.23
100 BOSTON BOSTON BSX US 纽约证券 美国 6,430.00
1,559,567.49
0.22
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
50
SCIENTIFI
C CORP
SCIENTIFIC
CORP
交易所
101
STRYKER
CORP
STRYKER
CORP
SYK US
纽约证券
交易所
美国 1,443.00
1,552,388.92
0.22
102 DEERE & CO DEERE & CO DE US
纽约证券
交易所
美国 1,494.00
1,529,532.61
0.22
103
BLACKROCK
INC
BLACKROCK
INC
BLK US
纽约证券
交易所
美国 564.00
1,520,545.25
0.22
104
DOMINION
ENERGY INC
DOMINION
ENERGY INC
D US
纽约证券
交易所
美国 3,050.00
1,495,855.03
0.21
105
OCCIDENTA
L
PETROLEUM
CORP
OCCIDENTAL
PETROLEUM
CORP
OXY US
纽约证券
交易所
美国 3,508.00
1,477,791.36
0.21
106
SOUTHERN
CO/THE
SOUTHERN
CO/THE
SO US
纽约证券
交易所
美国 4,781.00
1,441,145.17
0.21
107
CROWN
CASTLE
INTL CORP
CROWN
CASTLE INTL
CORP
CCI US
纽约证券
交易所
美国 1,927.00
1,436,673.72
0.20
108
CELGENE
CORP
CELGENE
CORP
CELG US
纳斯达克
交易所
美国 3,249.00
1,429,113.22
0.20
109
ILLUMINA
INC
ILLUMINA
INC
ILMN US
纳斯达克
交易所
美国 683.00
1,405,941.55
0.20
110
GENERAL
MOTORS CO
GENERAL
MOTORS CO
GM US
纽约证券
交易所
美国 6,099.00
1,400,172.07
0.20
111
GENERAL
DYNAMICS
CORP
GENERAL
DYNAMICS
CORP
GD US
纽约证券
交易所
美国 1,293.00
1,395,100.03
0.20
112
RAYTHEON
COMPANY
RAYTHEON
COMPANY
RTN US
纽约证券
交易所
美国 1,322.00
1,391,367.61
0.20
113
EXELON
CORP
EXELON CORP EXC US
纽约证券
交易所
美国 4,493.00
1,390,719.73
0.20
114
INTERCONT
INENTAL
EXCHANGE
IN
INTERCONTI
NENTAL
EXCHANGE IN
ICE US
纽约证券
交易所
美国 2,646.00
1,367,994.85
0.19
115
BANK OF
NEW YORK
MELLON
CORP
BANK OF NEW
YORK MELLON
CORP
BK US
纽约证券
交易所
美国 4,227.00
1,365,535.83
0.19
116
S&P GLOBAL
INC
S&P GLOBAL
INC
SPGI US
纽约证券
交易所
美国 1,165.00
1,358,777.02
0.19
117 NORTHROP NORTHROP NOC US 纽约证券 美国 806.00
1,354,722.93
0.19
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
51
GRUMMAN
CORP
GRUMMAN
CORP
交易所
118
ALLERGAN
PLC
ALLERGAN
PLC
AGN US
纽约证券
交易所
美国 1,473.00
1,351,234.91
0.19
119
VERTEX
PHARMACEU
TICALS INC
VERTEX
PHARMACEUT
ICALS INC
VRTX US
纳斯达克
交易所
美国 1,187.00
1,349,976.14
0.19
120 ZOETIS INC ZOETIS INC ZTS US
纽约证券
交易所
美国 2,232.00
1,310,358.38
0.19
121
MARATHON
PETROLEUM
CORP
MARATHON
PETROLEUM
CORP
MPC US
纽约证券
交易所
美国 3,210.00
1,300,041.76
0.18
122
NORFOLK
SOUTHERN
CORP
NORFOLK
SOUTHERN
CORP
NSC US
纽约证券
交易所
美国 1,266.00
1,299,324.83
0.18
123
METLIFE
INC
METLIFE INC MET US
纽约证券
交易所
美国 4,586.00
1,292,348.52
0.18
124
MARSH &
MCLENNAN
COS
MARSH &
MCLENNAN
COS
MMC US
纽约证券
交易所
美国 2,340.00
1,280,776.07
0.18
125
KIMBERLY-
CLARK CORP
KIMBERLY-C
LARK CORP
KMB US
纽约证券
交易所
美国 1,609.00
1,258,226.75
0.18
126 HUMANA INC HUMANA INC HUM US
纽约证券
交易所
美国 637.00
1,252,449.99
0.18
127 FEDEX CORP FEDEX CORP FDX US
纽约证券
交易所
美国 1,126.00
1,246,752.30
0.18
128
ILLINOIS
TOOL WORKS
ILLINOIS
TOOL WORKS
ITW US
纽约证券
交易所
美国 1,418.00
1,232,949.31
0.18
129 ECOLAB INC ECOLAB INC ECL US
纽约证券
交易所
美国 1,181.00
1,194,336.47
0.17
130
EMERSON
ELECTRIC
CO
EMERSON
ELECTRIC CO
EMR US
纽约证券
交易所
美国 2,909.00
1,192,911.67
0.17
131
PROLOGIS
INC
PROLOGIS
INC
PLD US
纽约证券
交易所
美国 2,925.00
1,178,795.78
0.17
132
AMERICAN
ELECTRIC
POWER
AMERICAN
ELECTRIC
POWER
AEP US
纽约证券
交易所
美国 2,291.00
1,175,181.21
0.17
133
COGNIZANT
TECH
SOLUTIONS
-A
COGNIZANT
TECH
SOLUTIONS-
A
CTSH US
纳斯达克
交易所
美国 2,690.00
1,171,968.27
0.17
134 PHILLIPS PHILLIPS 66 PSX US 纽约证券 美国 1,971.00
1,165,382.68
0.17
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
52
66 交易所
135
CAPITAL
ONE
FINANCIAL
CORP
CAPITAL ONE
FINANCIAL
CORP
COF US
纽约证券
交易所
美国 2,201.00
1,141,855.22
0.16
136
MICRON
TECHNOLOG
Y INC
MICRON
TECHNOLOGY
INC
MU US
纳斯达克
交易所
美国 5,206.00
1,133,707.16
0.16
137
ACTIVISIO
N BLIZZARD
INC
ACTIVISION
BLIZZARD
INC
ATVI US
纳斯达克
交易所
美国 3,546.00
1,133,369.77
0.16
138
PROGRESSI
VE CORP
PROGRESSIV
E CORP
PGR US
纽约证券
交易所
美国 2,709.00
1,121,680.02
0.16
139
AIR
PRODUCTS &
CHEMICALS
INC
AIR
PRODUCTS &
CHEMICALS
INC
APD US
纽约证券
交易所
美国 1,020.00
1,120,424.26
0.16
140 AON PLC AON PLC AON US
纽约证券
交易所
美国 1,119.00
1,116,353.29
0.16
141
WASTE
MANAGEMEN
T INC
WASTE
MANAGEMENT
INC
WM US
纽约证券
交易所
美国 1,822.00
1,112,797.74
0.16
142
AMERICAN
INTERNATI
ONAL GROUP
AMERICAN
INTERNATIO
NAL GROUP
AIG US
纽约证券
交易所
美国 4,111.00
1,111,937.99
0.16
143 AFLAC INC AFLAC INC AFL US
纽约证券
交易所
美国 3,537.00
1,105,975.31
0.16
144
TARGET
CORP
TARGET CORP TGT US
纽约证券
交易所
美国 2,425.00
1,099,953.05
0.16
145
PRUDENTIA
L
FINANCIAL
INC
PRUDENTIAL
FINANCIAL
INC
PRU US
纽约证券
交易所
美国 1,919.00
1,074,052.71
0.15
146
FIDELITY
NATIONAL
INFO SERV
FIDELITY
NATIONAL
INFO SERV
FIS US
纽约证券
交易所
美国 1,521.00
1,070,511.98
0.15
147
HCA
HEALTHCAR
E INC
HCA
HEALTHCARE
INC
HCA US
纽约证券
交易所
美国 1,247.00
1,065,094.17
0.15
148 BB&T CORP BB&T CORP BBT US
纽约证券
交易所
美国 3,581.00
1,064,680.80
0.15
149
BAXTER
INTERNATI
BAXTER
INTERNATIO
BAX US
纽约证券
交易所
美国 2,299.00
1,038,540.66
0.15
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
53
ONAL INC NAL INC
150 HP INC HP INC HPQ US
纽约证券
交易所
美国 7,353.00
1,032,516.14
0.15
151
SHERWIN-W
ILLIAMS
CO/THE
SHERWIN-WI
LLIAMS
CO/THE
SHW US
纽约证券
交易所
美国 382.00
1,031,550.76
0.15
152
APPLIED
MATERIALS
INC
APPLIED
MATERIALS
INC
AMAT US
纳斯达克
交易所
美国 4,568.00
1,026,434.94
0.15
153
EDWARDS
LIFESCIEN
CES CORP
EDWARDS
LIFESCIENC
ES CORP
EW US
纽约证券
交易所
美国 971.00
1,020,750.49
0.15
154
VALERO
ENERGY
CORP
VALERO
ENERGY CORP
VLO US
纽约证券
交易所
美国 1,971.00
1,014,146.72
0.14
155
ANALOG
DEVICES
INC
ANALOG
DEVICES INC
ADI US
纳斯达克
交易所
美国 1,720.00
1,013,197.74
0.14
156
TRAVELERS
COS
INC/THE
TRAVELERS
COS INC/THE
TRV US
纽约证券
交易所
美国 1,230.00
1,010,897.89
0.14
157
DELTA AIR
LINES INC
DELTA AIR
LINES INC
DAL US
纽约证券
交易所
美国 2,899.00
992,831.20
0.14
158
ROSS
STORES INC
ROSS STORES
INC
ROST US
纳斯达克
交易所
美国 1,735.00
990,716.65
0.14
159
RED HAT
INC
RED HAT INC RHT US
纽约证券
交易所
美国 821.00
989,676.46
0.14
160
MARRIOTT
INTERNATI
ONAL -CL A
MARRIOTT
INTERNATIO
NAL -CL A
MAR US
纳斯达克
交易所
美国 1,315.00
979,765.72
0.14
161
PUBLIC
STORAGE
PUBLIC
STORAGE
PSA US
纽约证券
交易所
美国 696.00
966,869.50
0.14
162 SYSCO CORP SYSCO CORP SYY US
纽约证券
交易所
美国 2,222.00
955,566.90
0.14
163
FORD MOTOR
CO
FORD MOTOR
CO
F US
纽约证券
交易所
美国 18,156.00
953,253.18
0.14
164
EATON CORP
PLC
EATON CORP
PLC
ETN US
纽约证券
交易所
美国 2,014.00
949,051.81
0.14
165
SEMPRA
ENERGY
SEMPRA
ENERGY
SRE US
纽约证券
交易所
美国 1,271.00
943,755.13
0.13
166 FISERV INC FISERV INC FISV US
纳斯达克
交易所
美国 1,851.00
933,601.03
0.13
167 KINDER KINDER KMI US 纽约证券 美国 8,820.00
931,004.06
0.13
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
54
MORGAN INC MORGAN INC 交易所
168
REGENERON
PHARMACEU
TICALS
REGENERON
PHARMACEUT
ICALS
REGN US
纳斯达克
交易所
美国 360.00
922,825.87
0.13
169
YUM!
BRANDS INC
YUM! BRANDS
INC
YUM US
纽约证券
交易所
美国 1,451.00
915,385.61
0.13
170
ESTEE
LAUDER
COMPANIES
-CL A
ESTEE
LAUDER
COMPANIES-
CL A
EL US
纽约证券
交易所
美国 1,021.00
911,653.27
0.13
171
ALLSTATE
CORP
ALLSTATE
CORP
ALL US
纽约证券
交易所
美国 1,600.00
907,369.95
0.13
172
DOLLAR
GENERAL
CORP
DOLLAR
GENERAL
CORP
DG US
纽约证券
交易所
美国 1,221.00
905,706.85
0.13
173
EQUINIX
INC
EQUINIX INC EQIX US
纳斯达克
交易所
美国 373.00
902,544.29
0.13
174
AUTODESK
INC
AUTODESK
INC
ADSK US
纳斯达克
交易所
美国 1,017.00
897,681.65
0.13
175
O'REILLY
AUTOMOTIV
E INC
O'REILLY
AUTOMOTIVE
INC
ORLY US
纳斯达克
交易所
美国 372.00
879,112.50
0.13
176
ROPER
TECHNOLOG
IES INC
ROPER
TECHNOLOGI
ES INC
ROP US
纽约证券
交易所
美国 480.00
878,006.43
0.12
177
JOHNSON
CONTROLS
INTERNATI
ON
JOHNSON
CONTROLS
INTERNATIO
N
JCI US
纽约证券
交易所
美国 4,294.00
873,802.72
0.12
178
KRAFT
HEINZ
CO/THE
KRAFT HEINZ
CO/THE
KHC US
纳斯达克
交易所
美国 2,890.00
853,683.25
0.12
179
CONSTELLA
TION
BRANDS
INC-A
CONSTELLAT
ION BRANDS
INC-A
STZ US
纽约证券
交易所
美国 772.00
852,087.14
0.12
180
WILLIAMS
COS INC
WILLIAMS
COS INC
WMB US
纽约证券
交易所
美国 5,625.00
851,251.28
0.12
181
PUBLIC
SERVICE
ENTERPRIS
E GP
PUBLIC
SERVICE
ENTERPRISE
GP
PEG US
纽约证券
交易所
美国 2,348.00
838,775.01
0.12
182 LYONDELLB LYONDELLBA LYB US 纽约证券 美国 1,462.00
834,427.31
0.12
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
55
ASELL
INDU-CL A
SELL
INDU-CL A
交易所
183
WELLTOWER
INC
WELLTOWER
INC
WELL US
纽约证券
交易所
美国 1,745.00
831,273.87
0.12
184
TE
CONNECTIV
ITY LTD
TE
CONNECTIVI
TY LTD
TEL US
纽约证券
交易所
美国 1,594.00
827,387.72
0.12
185 EBAY INC EBAY INC EBAY US
纳斯达克
交易所
美国 4,206.00
810,286.00
0.12
186
XCEL
ENERGY INC
XCEL ENERGY
INC
XEL US
纳斯达克
交易所
美国 2,388.00
807,501.88
0.11
187
PPG
INDUSTRIE
S INC
PPG
INDUSTRIES
INC
PPG US
纽约证券
交易所
美国 1,114.00
781,610.18
0.11
188
AMPHENOL
CORP-CL A
AMPHENOL
CORP-CL A
APH US
纽约证券
交易所
美国 1,400.00
778,479.05
0.11
189
EQUITY
RESIDENTI
AL
EQUITY
RESIDENTIA
L
EQR US
纽约证券
交易所
美国 1,712.00
775,604.19
0.11
190
CORNING
INC
CORNING INC GLW US
纽约证券
交易所
美国 3,719.00
771,087.31
0.11
191
AVALONBAY
COMMUNITI
ES INC
AVALONBAY
COMMUNITIE
S INC
AVB US
纽约证券
交易所
美国 642.00
766,894.65
0.11
192
STATE
STREET
CORP
STATE
STREET CORP
STT US
纽约证券
交易所
美国 1,763.00
763,135.75
0.11
193
ELECTRONI
C ARTS INC
ELECTRONIC
ARTS INC
EA US
纳斯达克
交易所
美国 1,404.00
760,371.46
0.11
194
CONSOLIDA
TED EDISON
INC
CONSOLIDAT
ED EDISON
INC
ED US
纽约证券
交易所
美国 1,447.00
759,328.11
0.11
195
CENTENE
CORP
CENTENE
CORP
CNC US
纽约证券
交易所
美国 954.00
754,925.92
0.11
196
SOUTHWEST
AIRLINES
CO
SOUTHWEST
AIRLINES CO
LUV US
纽约证券
交易所
美国 2,351.00
749,972.61
0.11
197
MOODY'S
CORP
MOODY'S
CORP
MCO US
纽约证券
交易所
美国 774.00
743,908.84
0.11
198
HALLIBURT
ON CO
HALLIBURTO
N CO
HAL US
纽约证券
交易所
美国 4,071.00
742,647.52
0.11
199
TWENTY-FI
RST
TWENTY-FIR
ST CENTURY
FOX US
纳斯达克
交易所
美国 2,263.00
742,091.32
0.11
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
56
CENTURY
FOX - B
FOX - B
200 VF CORP VF CORP VFC US
纽约证券
交易所
美国 1,512.00
740,306.48
0.11
201
GENERAL
MILLS INC
GENERAL
MILLS INC
GIS US
纽约证券
交易所
美国 2,770.00
740,290.83
0.11
202
ARCHER-DA
NIELS-MID
LAND CO
ARCHER-DAN
IELS-MIDLA
ND CO
ADM US
纽约证券
交易所
美国 2,605.00
732,487.72
0.10
203
SUNTRUST
BANKS INC
SUNTRUST
BANKS INC
STI US
纽约证券
交易所
美国 2,087.00
722,477.26
0.10
204
PIONEER
NATURAL
RESOURCES
CO
PIONEER
NATURAL
RESOURCES
CO
PXD US
纽约证券
交易所
美国 792.00
714,897.27
0.10
205
INGERSOLL
-RAND PLC
INGERSOLL-
RAND PLC
IR US
纽约证券
交易所
美国 1,141.00
714,414.03
0.10
206
T ROWE
PRICE
GROUP INC
T ROWE
PRICE GROUP
INC
TROW US
纳斯达克
交易所
美国 1,118.00
708,376.68
0.10
207 ONEOK INC ONEOK INC OKE US
纽约证券
交易所
美国 1,911.00
707,585.28
0.10
208
ANADARKO
PETROLEUM
CORP
ANADARKO
PETROLEUM
CORP
APC US
纽约证券
交易所
美国 2,343.00
704,968.14
0.10
209
DIGITAL
REALTY
TRUST INC
DIGITAL
REALTY
TRUST INC
DLR US
纽约证券
交易所
美国 958.00
700,560.45
0.10
210 KROGER CO KROGER CO KR US
纽约证券
交易所
美国 3,708.00
699,840.50
0.10
211
WEC ENERGY
GROUP INC
WEC ENERGY
GROUP INC
WEC US
纽约证券
交易所
美国 1,466.00
696,856.11
0.10
212
ALEXION
PHARMACEU
TICALS INC
ALEXION
PHARMACEUT
ICALS INC
ALXN US
纳斯达克
交易所
美国 1,036.00
692,256.39
0.10
213
MCKESSON
CORP
MCKESSON
CORP
MCK US
纽约证券
交易所
美国 907.00
687,667.18
0.10
214 XILINX INC XILINX INC XLNX US
纳斯达克
交易所
美国 1,175.00
686,833.02
0.10
215
AGILENT
TECHNOLOG
IES INC
AGILENT
TECHNOLOGI
ES INC
A US
纽约证券
交易所
美国 1,481.00
685,690.37
0.10
216 DOLLAR DOLLAR TREE DLTR US 纳斯达克 美国 1,105.00
684,972.07
0.10
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
57
TREE INC INC 交易所
217
HILTON
WORLDWIDE
HOLDINGS
IN
HILTON
WORLDWIDE
HOLDINGS IN
HLT US
纽约证券
交易所
美国 1,378.00
679,047.75
0.10
218
AUTOZONE
INC
AUTOZONE
INC
AZO US
纽约证券
交易所
美国 118.00
678,936.02
0.10
219
ZIMMER
BIOMET
HOLDINGS
INC
ZIMMER
BIOMET
HOLDINGS
INC
ZBH US
纽约证券
交易所
美国 947.00
674,123.00
0.10
220
LAM
RESEARCH
CORP
LAM
RESEARCH
CORP
LRCX US
纳斯达克
交易所
美国 721.00
673,819.16
0.10
221 VENTAS INC VENTAS INC VTR US
纽约证券
交易所
美国 1,656.00
665,902.25
0.09
222
PAYCHEX
INC
PAYCHEX INC PAYX US
纳斯达克
交易所
美国 1,485.00
663,999.16
0.09
223
TWITTER
INC
TWITTER INC TWTR US
纽约证券
交易所
美国 3,360.00
662,754.52
0.09
224
EVERSOURC
E ENERGY
EVERSOURCE
ENERGY
ES US
纽约证券
交易所
美国 1,472.00
657,075.08
0.09
225
CONCHO
RESOURCES
INC
CONCHO
RESOURCES
INC
CXO US
纽约证券
交易所
美国 930.00
656,085.55
0.09
226 PPL CORP PPL CORP PPL US
纽约证券
交易所
美国 3,346.00
650,577.69
0.09
227
M & T BANK
CORP
M & T BANK
CORP
MTB US
纽约证券
交易所
美国 652.00
640,479.04
0.09
228
DTE ENERGY
COMPANY
DTE ENERGY
COMPANY
DTE US
纽约证券
交易所
美国 845.00
639,674.26
0.09
229 PACCAR INC PACCAR INC PCAR US
纳斯达克
交易所
美国 1,623.00
636,480.95
0.09
230
FORTIVE
CORP
FORTIVE
CORP
FTV US
纽约证券
交易所
美国 1,366.00
634,321.38
0.09
231
DISCOVER
FINANCIAL
SERVICES
DISCOVER
FINANCIAL
SERVICES
DFS US
纽约证券
交易所
美国 1,561.00
631,879.59
0.09
232
PARKER
HANNIFIN
CORP
PARKER
HANNIFIN
CORP
PH US
纽约证券
交易所
美国 615.00
629,500.25
0.09
233
CARNIVAL
CORP
CARNIVAL
CORP
CCL US
纽约证券
交易所
美国 1,860.00
629,341.71
0.09
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
58
234
CUMMINS
INC
CUMMINS INC CMI US
纽约证券
交易所
美国 686.00
629,197.86
0.09
235
WILLIS
TOWERS
WATSON PLC
WILLIS
TOWERS
WATSON PLC
WLTW US
纳斯达克
交易所
美国 603.00
628,474.07
0.09
236
CLOROX
COMPANY
CLOROX
COMPANY
CLX US
纽约证券
交易所
美国 593.00
627,330.93
0.09
237
MONSTER
BEVERAGE
CORP
MONSTER
BEVERAGE
CORP
MNST US
纳斯达克
交易所
美国 1,850.00
624,942.40
0.09
238
UNITED
CONTINENT
AL
HOLDINGS
UNITED
CONTINENTA
L HOLDINGS
UAL US
纳斯达克
交易所
美国 1,063.00
610,859.05
0.09
239
HEWLETT
PACKARD
ENTERPRIS
E
HEWLETT
PACKARD
ENTERPRISE
HPE US
纽约证券
交易所
美国 6,613.00
599,553.57
0.09
240
MOTOROLA
SOLUTIONS
INC
MOTOROLA
SOLUTIONS
INC
MSI US
纽约证券
交易所
美国 759.00
599,262.78
0.09
241
REALTY
INCOME
CORP
REALTY
INCOME CORP
O US
纽约证券
交易所
美国 1,371.00
593,171.55
0.08
242
EDISON
INTERNATI
ONAL
EDISON
INTERNATIO
NAL
EIX US
纽约证券
交易所
美国 1,514.00
589,890.53
0.08
243
NORTHERN
TRUST CORP
NORTHERN
TRUST CORP
NTRS US
纳斯达克
交易所
美国 1,028.00
589,758.34
0.08
244
NEWMONT
MINING
CORP
NEWMONT
MINING CORP
NEM US
纽约证券
交易所
美国 2,475.00
588,579.45
0.08
245
IQVIA
HOLDINGS
INC
IQVIA
HOLDINGS
INC
IQV US
纽约证券
交易所
美国 736.00
586,811.29
0.08
246
SBA
COMMUNICA
TIONS CORP
SBA
COMMUNICAT
IONS CORP
SBAC US
纳斯达克
交易所
美国 526.00
584,429.89
0.08
247
FIRSTENER
GY CORP
FIRSTENERG
Y CORP
FE US
纽约证券
交易所
美国 2,257.00
581,658.60
0.08
248
ROCKWELL
AUTOMATIO
N INC
ROCKWELL
AUTOMATION
INC
ROK US
纽约证券
交易所
美国 560.00
578,353.63
0.08
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
59
249
STANLEY
BLACK &
DECKER INC
STANLEY
BLACK &
DECKER INC
SWK US
纽约证券
交易所
美国 702.00
576,903.30
0.08
250
VERISK
ANALYTICS
INC
VERISK
ANALYTICS
INC
VRSK US
纳斯达克
交易所
美国 765.00
572,497.95
0.08
251
BOSTON
PROPERTIE
S INC
BOSTON
PROPERTIES
INC
BXP US
纽约证券
交易所
美国 717.00
553,848.92
0.08
252
CERNER
CORP
CERNER CORP CERN US
纳斯达克
交易所
美国 1,531.00
551,016.40
0.08
253
IHS MARKIT
LTD
IHS MARKIT
LTD
INFO US
纳斯达克
交易所
美国 1,666.00
548,493.35
0.08
254
MICROCHIP
TECHNOLOG
Y INC
MICROCHIP
TECHNOLOGY
INC
MCHP US
纳斯达克
交易所
美国 1,099.00
542,467.88
0.08
255
MCCORMICK
& CO-NON
VTG SHRS
MCCORMICK &
CO-NON VTG
SHRS
MKC US
纽约证券
交易所
美国 565.00
539,932.06
0.08
256
ROYAL
CARIBBEAN
CRUISES
LTD
ROYAL
CARIBBEAN
CRUISES LTD
RCL US
纽约证券
交易所
美国 796.00
534,237.25
0.08
257
FLEETCOR
TECHNOLOG
IES INC
FLEETCOR
TECHNOLOGI
ES INC
FLT US
纽约证券
交易所
美国 412.00
525,149.00
0.07
258
TRANSDIGM
GROUP INC
TRANSDIGM
GROUP INC
TDG US
纽约证券
交易所
美国 225.00
525,127.45
0.07
259
OMNICOM
GROUP
OMNICOM
GROUP
OMC US
纽约证券
交易所
美国 1,041.00
523,269.86
0.07
260
AMERICAN
WATER
WORKS CO
INC
AMERICAN
WATER WORKS
CO INC
AWK US
纽约证券
交易所
美国 839.00
522,674.07
0.07
261
WEYERHAEU
SER CO
WEYERHAEUS
ER CO
WY US
纽约证券
交易所
美国 3,481.00
522,252.87
0.07
262
INTERNATI
ONAL PAPER
CO
INTERNATIO
NAL PAPER
CO
IP US
纽约证券
交易所
美国 1,882.00
521,311.65
0.07
263
GLOBAL
PAYMENTS
INC
GLOBAL
PAYMENTS
INC
GPN US
纽约证券
交易所
美国 735.00
520,234.33
0.07
264 NUCOR CORP NUCOR CORP NUE US 纽约证券 美国 1,458.00
518,439.13
0.07
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
60
交易所
265
ADVANCED
MICRO
DEVICES
ADVANCED
MICRO
DEVICES
AMD US
纳斯达克
交易所
美国 4,087.00
517,801.12
0.07
266 RESMED INC RESMED INC RMD US
纽约证券
交易所
美国 662.00
517,361.33
0.07
267 APTIV PLC APTIV PLC APTV US
纽约证券
交易所
美国 1,224.00
517,222.28
0.07
268
ESSEX
PROPERTY
TRUST INC
ESSEX
PROPERTY
TRUST INC
ESS US
纽约证券
交易所
美国 307.00
516,658.06
0.07
269
CHURCH &
DWIGHT CO
INC
CHURCH &
DWIGHT CO
INC
CHD US
纽约证券
交易所
美国 1,144.00
516,314.69
0.07
270
IDEXX
LABORATOR
IES INC
IDEXX
LABORATORI
ES INC
IDXX US
纳斯达克
交易所
美国 400.00
510,676.99
0.07
271
HARTFORD
FINANCIAL
SVCS GRP
HARTFORD
FINANCIAL
SVCS GRP
HIG US
纽约证券
交易所
美国 1,667.00
508,550.42
0.07
272
AMEREN
CORPORATI
ON
AMEREN
CORPORATIO
N
AEE US
纽约证券
交易所
美国 1,135.00
508,124.22
0.07
273
HARRIS
CORP
HARRIS CORP HRS US
纽约证券
交易所
美国 546.00
504,574.91
0.07
274
VERISIGN
INC
VERISIGN
INC
VRSN US
纳斯达克
交易所
美国 494.00
502,765.50
0.07
275
TYSON
FOODS
INC-CL A
TYSON FOODS
INC-CL A
TSN US
纽约证券
交易所
美国 1,371.00
502,464.48
0.07
276 AMETEK INC AMETEK INC AME US
纽约证券
交易所
美国 1,078.00
500,880.45
0.07
277
REPUBLIC
SERVICES
INC
REPUBLIC
SERVICES
INC
RSG US
纽约证券
交易所
美国 1,010.00
499,715.77
0.07
278 BALL CORP BALL CORP BLL US
纽约证券
交易所
美国 1,576.00
497,338.22
0.07
279
ENTERGY
CORP
ENTERGY
CORP
ETR US
纽约证券
交易所
美国 841.00
496,791.84
0.07
280
SYNCHRONY
FINANCIAL
SYNCHRONY
FINANCIAL
SYF US
纽约证券
交易所
美国 3,073.00
494,785.80
0.07
281
FIFTH
THIRD
FIFTH THIRD
BANCORP
FITB US
纳斯达克
交易所
美国 3,046.00
491,901.88
0.07
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
61
BANCORP
282 KEYCORP KEYCORP KEY US
纽约证券
交易所
美国 4,807.00
487,612.93
0.07
283
ALIGN
TECHNOLOG
Y INC
ALIGN
TECHNOLOGY
INC
ALGN US
纳斯达克
交易所
美国 338.00
485,827.67
0.07
284 NETAPP INC NETAPP INC NTAP US
纳斯达克
交易所
美国 1,171.00
479,556.29
0.07
285
HERSHEY
CO/THE
HERSHEY
CO/THE
HSY US
纽约证券
交易所
美国 651.00
478,874.15
0.07
286
FASTENAL
CO
FASTENAL CO FAST US
纳斯达克
交易所
美国 1,334.00
478,741.56
0.07
287 EVERGY INC EVERGY INC EVRG US
纽约证券
交易所
美国 1,225.00
477,289.23
0.07
288
FREEPORT-
MCMORAN
INC
FREEPORT-M
CMORAN INC
FCX US
纽约证券
交易所
美国 6,733.00
476,424.33
0.07
289
DXC
TECHNOLOG
Y CO
DXC
TECHNOLOGY
CO
DXC US
纽约证券
交易所
美国 1,301.00
474,756.16
0.07
290
CBS
CORP-CLAS
S B NON
VOTING
CBS
CORP-CLASS
B NON
VOTING
CBS US
纽约证券
交易所
美国 1,564.00
469,292.44
0.07
291
ABIOMED
INC
ABIOMED INC ABMD US
纳斯达克
交易所
美国 209.00
466,240.24
0.07
292
CINTAS
CORP
CINTAS CORP CTAS US
纳斯达克
交易所
美国 402.00
463,485.49
0.07
293
AMERIPRIS
E
FINANCIAL
INC
AMERIPRISE
FINANCIAL
INC
AMP US
纽约证券
交易所
美国 647.00
463,453.98
0.07
294 KELLOGG CO KELLOGG CO K US
纽约证券
交易所
美国 1,177.00
460,526.00
0.07
295
CENTURYLI
NK INC
CENTURYLIN
K INC
CTL US
纽约证券
交易所
美国 4,419.00
459,476.48
0.07
296
WATERS
CORP
WATERS CORP WAT US
纽约证券
交易所
美国 352.00
455,749.42
0.06
297
DIAMONDBA
CK ENERGY
INC
DIAMONDBAC
K ENERGY
INC
FANG US
纳斯达克
交易所
美国 716.00
455,532.55
0.06
298
CENTERPOI
NT ENERGY
CENTERPOIN
T ENERGY
CNP US
纽约证券
交易所
美国 2,329.00
451,239.41
0.06
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
62
INC INC
299 MYLAN NV MYLAN NV MYL US
纳斯达克
交易所
美国 2,396.00
450,571.83
0.06
300
METTLER-T
OLEDO
INTERNATI
ONAL
METTLER-TO
LEDO
INTERNATIO
NAL
MTD US
纽约证券
交易所
美国 116.00
450,275.88
0.06
301
GENUINE
PARTS CO
GENUINE
PARTS CO
GPC US
纽约证券
交易所
美国 682.00
449,441.04
0.06
302
MAXIM
INTEGRATE
D PRODUCTS
MAXIM
INTEGRATED
PRODUCTS
MXIM US
纳斯达克
交易所
美国 1,287.00
449,154.92
0.06
303
CMS ENERGY
CORP
CMS ENERGY
CORP
CMS US
纽约证券
交易所
美国 1,316.00
448,437.37
0.06
304
CITIZENS
FINANCIAL
GROUP
CITIZENS
FINANCIAL
GROUP
CFG US
纽约证券
交易所
美国 2,174.00
443,589.34
0.06
305
REGIONS
FINANCIAL
CORP
REGIONS
FINANCIAL
CORP
RF US
纽约证券
交易所
美国 4,804.00
441,149.48
0.06
306
ULTA
BEAUTY INC
ULTA BEAUTY
INC
ULTA US
纳斯达克
交易所
美国 261.00
438,580.72
0.06
307
KLA-TENCO
R CORP
KLA-TENCOR
CORP
KLAC US
纳斯达克
交易所
美国 711.00
436,687.50
0.06
308
TOTAL
SYSTEM
SERVICES
INC
TOTAL
SYSTEM
SERVICES
INC
TSS US
纽约证券
交易所
美国 780.00
435,169.43
0.06
309
L3
TECHNOLOG
IES INC
L3
TECHNOLOGI
ES INC
LLL US
纽约证券
交易所
美国 365.00
435,030.11
0.06
310
INTL
FLAVORS &
FRAGRANCE
S
INTL
FLAVORS &
FRAGRANCES
IFF US
纽约证券
交易所
美国 470.00
433,115.28
0.06
311
ARTHUR J
GALLAGHER
& CO
ARTHUR J
GALLAGHER &
CO
AJG US
纽约证券
交易所
美国 853.00
431,462.62
0.06
312
EXPEDIA
GROUP INC
EXPEDIA
GROUP INC
EXPE US
纳斯达克
交易所
美国 550.00
425,226.71
0.06
313 HCP INC HCP INC HCP US
纽约证券
交易所
美国 2,218.00
425,166.59
0.06
314 CARDINAL CARDINAL CAH US 纽约证券 美国 1,385.00
423,946.73
0.06
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
63
HEALTH INC HEALTH INC 交易所
315
AMERICAN
AIRLINES
GROUP INC
AMERICAN
AIRLINES
GROUP INC
AAL US
纳斯达克
交易所
美国 1,904.00
419,598.48
0.06
316
CITRIX
SYSTEMS
INC
CITRIX
SYSTEMS INC
CTXS US
纳斯达克
交易所
美国 594.00
417,702.86
0.06
317
VULCAN
MATERIALS
CO
VULCAN
MATERIALS
CO
VMC US
纽约证券
交易所
美国 613.00
415,665.59
0.06
318 MSCI INC MSCI INC MSCI US
纽约证券
交易所
美国 409.00
413,843.20
0.06
319
WW
GRAINGER
INC
WW GRAINGER
INC
GWW US
纽约证券
交易所
美国 212.00
410,833.35
0.06
320
LABORATOR
Y CRP OF
AMER HLDGS
LABORATORY
CRP OF AMER
HLDGS
LH US
纽约证券
交易所
美国 468.00
405,865.49
0.06
321
CBRE GROUP
INC - A
CBRE GROUP
INC - A
CBRE US
纽约证券
交易所
美国 1,473.00
404,784.12
0.06
322
HUNTINGTO
N
BANCSHARE
S INC
HUNTINGTON
BANCSHARES
INC
HBAN US
纳斯达克
交易所
美国 4,934.00
403,647.30
0.06
323 LOEWS CORP LOEWS CORP L US
纽约证券
交易所
美国 1,284.00
401,138.12
0.06
324
SYNOPSYS
INC
SYNOPSYS
INC
SNPS US
纳斯达克
交易所
美国 693.00
400,662.09
0.06
325
COOPER COS
INC/THE
COOPER COS
INC/THE
COO US
纽约证券
交易所
美国 228.00
398,244.04
0.06
326
BEST BUY
CO INC
BEST BUY CO
INC
BBY US
纽约证券
交易所
美国 1,088.00
395,460.88
0.06
327
DARDEN
RESTAURAN
TS INC
DARDEN
RESTAURANT
S INC
DRI US
纽约证券
交易所
美国 576.00
394,766.87
0.06
328
ALEXANDRI
A REAL
ESTATE
EQUIT
ALEXANDRIA
REAL ESTATE
EQUIT
ARE US
纽约证券
交易所
美国 499.00
394,666.67
0.06
329
HOST
HOTELS &
RESORTS
INC
HOST HOTELS
& RESORTS
INC
HST US
纽约证券
交易所
美国 3,448.00
394,484.11
0.06
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
64
330
P G & E
CORP
P G & E CORP PCG US
纽约证券
交易所
美国 2,410.00
392,832.41
0.06
331
CADENCE
DESIGN SYS
INC
CADENCE
DESIGN SYS
INC
CDNS US
纳斯达克
交易所
美国 1,311.00
391,218.05
0.06
332
MGM
RESORTS
INTERNATI
ONAL
MGM RESORTS
INTERNATIO
NAL
MGM US
纽约证券
交易所
美国 2,327.00
387,448.37
0.06
333
SYMANTEC
CORP
SYMANTEC
CORP
SYMC US
纳斯达克
交易所
美国 2,969.00
385,020.44
0.05
334
CELANESE
CORP
CELANESE
CORP
CE US
纽约证券
交易所
美国 621.00
383,456.39
0.05
335 XYLEM INC XYLEM INC XYL US
纽约证券
交易所
美国 835.00
382,357.11
0.05
336
HENRY
SCHEIN INC
HENRY
SCHEIN INC
HSIC US
纳斯达克
交易所
美国 708.00
381,540.11
0.05
337 ANSYS INC ANSYS INC ANSS US
纳斯达克
交易所
美国 388.00
380,638.01
0.05
338
MARATHON
OIL CORP
MARATHON
OIL CORP
MRO US
纽约证券
交易所
美国 3,864.00
380,288.26
0.05
339
SKYWORKS
SOLUTIONS
INC
SKYWORKS
SOLUTIONS
INC
SWKS US
纳斯达克
交易所
美国 825.00
379,476.62
0.05
340
DR HORTON
INC
DR HORTON
INC
DHI US
纽约证券
交易所
美国 1,591.00
378,464.71
0.05
341
WELLCARE
HEALTH
PLANS INC
WELLCARE
HEALTH
PLANS INC
WCG US
纽约证券
交易所
美国 232.00
375,917.23
0.05
342
EXPEDITOR
S INTL
WASH INC
EXPEDITORS
INTL WASH
INC
EXPD US
纳斯达克
交易所
美国 802.00
374,786.86
0.05
343
TAKE-TWO
INTERACTI
VE SOFTWRE
TAKE-TWO
INTERACTIV
E SOFTWRE
TTWO US
纳斯达克
交易所
美国 529.00
373,737.34
0.05
344
CINCINNAT
I
FINANCIAL
CORP
CINCINNATI
FINANCIAL
CORP
CINF US
纳斯达克
交易所
美国 703.00
373,538.31
0.05
345
AMERISOUR
CEBERGEN
CORP
AMERISOURC
EBERGEN
CORP
ABC US
纽约证券
交易所
美国 728.00
371,732.87
0.05
346 HORMEL HORMEL HRL US 纽约证券 美国 1,267.00
371,131.38
0.05
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
65
FOODS CORP FOODS CORP 交易所
347
KEYSIGHT
TECHNOLOG
IES IN
KEYSIGHT
TECHNOLOGI
ES IN
KEYS US
纽约证券
交易所
美国 871.00
371,104.75
0.05
348
PRINCIPAL
FINANCIAL
GROUP
PRINCIPAL
FINANCIAL
GROUP
PFG US
纳斯达克
交易所
美国 1,223.00
370,749.45
0.05
349
GARTNER
INC
GARTNER INC IT US
纽约证券
交易所
美国 422.00
370,259.21
0.05
350
C.H.
ROBINSON
WORLDWIDE
INC
C.H.
ROBINSON
WORLDWIDE
INC
CHRW US
纳斯达克
交易所
美国 639.00
368,783.83
0.05
351
NRG ENERGY
INC
NRG ENERGY
INC
NRG US
纽约证券
交易所
美国 1,348.00
366,363.11
0.05
352
ADVANCE
AUTO PARTS
INC
ADVANCE
AUTO PARTS
INC
AAP US
纽约证券
交易所
美国 338.00
365,269.66
0.05
353
LENNAR
CORP-A
LENNAR
CORP-A
LEN US
纽约证券
交易所
美国 1,359.00
365,155.53
0.05
354
EXTRA
SPACE
STORAGE
INC
EXTRA SPACE
STORAGE INC
EXR US
纽约证券
交易所
美国 587.00
364,516.63
0.05
355
QUEST
DIAGNOSTI
CS INC
QUEST
DIAGNOSTIC
S INC
DGX US
纽约证券
交易所
美国 632.00
361,187.16
0.05
356
BROADRIDG
E
FINANCIAL
SOLUTIO
BROADRIDGE
FINANCIAL
SOLUTIO
BR US
纽约证券
交易所
美国 542.00
358,035.99
0.05
357
EQUIFAX
INC
EQUIFAX INC EFX US
纽约证券
交易所
美国 560.00
357,935.10
0.05
358
INCYTE
CORP
INCYTE CORP INCY US
纳斯达克
交易所
美国 820.00
357,873.33
0.05
359
TEXTRON
INC
TEXTRON INC TXT US
纽约证券
交易所
美国 1,129.00
356,355.94
0.05
360
E*TRADE
FINANCIAL
CORP
E*TRADE
FINANCIAL
CORP
ETFC US
纳斯达克
交易所
美国 1,181.00
355,666.67
0.05
361
COMERICA
INC
COMERICA
INC
CMA US
纽约证券
交易所
美国 751.00
354,046.34
0.05
362 HOLOGIC HOLOGIC INC HOLX US 纳斯达克 美国 1,251.00
352,878.98
0.05
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
66
INC 交易所
363
BAKER
HUGHES A
GE CO
BAKER
HUGHES A GE
CO
BHGE US
纽约证券
交易所
美国 2,385.00
351,927.74
0.05
364
CBOE
GLOBAL
MARKETS
INC
CBOE GLOBAL
MARKETS INC
CBOE US
BZX 交易
所
美国 521.00
349,813.39
0.05
365
LINCOLN
NATIONAL
CORP
LINCOLN
NATIONAL
CORP
LNC US
纽约证券
交易所
美国 992.00
349,333.59
0.05
366 KOHLS CORP KOHLS CORP KSS US
纽约证券
交易所
美国 767.00
349,218.70
0.05
367 CARMAX INC CARMAX INC KMX US
纽约证券
交易所
美国 811.00
349,158.64
0.05
368
ARISTA
NETWORKS
INC
ARISTA
NETWORKS
INC
ANET US
纽约证券
交易所
美国 241.00
348,504.37
0.05
369 UDR INC UDR INC UDR US
纽约证券
交易所
美国 1,280.00
348,057.58
0.05
370
MID-AMERI
CA
APARTMENT
COMM
MID-AMERIC
A APARTMENT
COMM
MAA US
纽约证券
交易所
美国 529.00
347,451.56
0.05
371
LAMB
WESTON
HOLDINGS
INC
LAMB WESTON
HOLDINGS
INC
LW US
纽约证券
交易所
美国 680.00
343,302.75
0.05
372
MARTIN
MARIETTA
MATERIALS
MARTIN
MARIETTA
MATERIALS
MLM US
纽约证券
交易所
美国 291.00
343,257.25
0.05
373
VORNADO
REALTY
TRUST
VORNADO
REALTY
TRUST
VNO US
纽约证券
交易所
美国 804.00
342,282.33
0.05
374
WESTERN
DIGITAL
CORP
WESTERN
DIGITAL
CORP
WDC US
纳斯达克
交易所
美国 1,345.00
341,270.22
0.05
375
JM SMUCKER
CO/THE
JM SMUCKER
CO/THE
SJM US
纽约证券
交易所
美国 528.00
338,786.22
0.05
376
DEVON
ENERGY
CORP
DEVON
ENERGY CORP
DVN US
纽约证券
交易所
美国 2,175.00
336,464.95
0.05
377 MOLSON MOLSON TAP US 纽约证券 美国 870.00
335,330.46
0.05
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
67
COORS
BREWING CO
-B
COORS
BREWING CO
-B
交易所
378
CHIPOTLE
MEXICAN
GRILL INC
CHIPOTLE
MEXICAN
GRILL INC
CMG US
纽约证券
交易所
美国 113.00
334,871.11
0.05
379 DOVER CORP DOVER CORP DOV US
纽约证券
交易所
美国 680.00
331,121.95
0.05
380
CONAGRA
BRANDS INC
CONAGRA
BRANDS INC
CAG US
纽约证券
交易所
美国 2,256.00
330,724.98
0.05
381
MOSAIC
CO/THE
MOSAIC
CO/THE
MOS US
纽约证券
交易所
美国 1,648.00
330,381.27
0.05
382
VARIAN
MEDICAL
SYSTEMS
INC
VARIAN
MEDICAL
SYSTEMS INC
VAR US
纽约证券
交易所
美国 423.00
328,954.07
0.05
383
EASTMAN
CHEMICAL
CO
EASTMAN
CHEMICAL CO
EMN US
纽约证券
交易所
美国 650.00
326,149.56
0.05
384
FORTINET
INC
FORTINET
INC
FTNT US
纳斯达克
交易所
美国 672.00
324,828.12
0.05
385
TRACTOR
SUPPLY
COMPANY
TRACTOR
SUPPLY
COMPANY
TSCO US
纳斯达克
交易所
美国 567.00
324,701.29
0.05
386
SVB
FINANCIAL
GROUP
SVB
FINANCIAL
GROUP
SIVB US
纳斯达克
交易所
美国 247.00
321,954.36
0.05
387 HESS CORP HESS CORP HES US
纽约证券
交易所
美国 1,156.00
321,321.30
0.05
388
SEAGATE
TECHNOLOG
Y
SEAGATE
TECHNOLOGY
STX US
纳斯达克
交易所
美国 1,210.00
320,469.57
0.05
389
CF
INDUSTRIE
S HOLDINGS
INC
CF
INDUSTRIES
HOLDINGS
INC
CF US
纽约证券
交易所
美国 1,072.00
320,118.32
0.05
390
ALLIANT
ENERGY
CORP
ALLIANT
ENERGY CORP
LNT US
纳斯达克
交易所
美国 1,096.00
317,807.34
0.05
391
APACHE
CORP
APACHE CORP APA US
纽约证券
交易所
美国 1,763.00
317,620.32
0.05
392
AKAMAI
TECHNOLOG
AKAMAI
TECHNOLOGI
AKAM US
纳斯达克
交易所
美国 757.00
317,337.62
0.05
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
68
IES INC ES INC
393 FMC CORP FMC CORP FMC US
纽约证券
交易所
美国 625.00
317,251.42
0.05
394
REGENCY
CENTERS
CORP
REGENCY
CENTERS
CORP
REG US
纳斯达克
交易所
美国 787.00
316,950.54
0.05
395
UNIVERSAL
HEALTH
SERVICES-
B
UNIVERSAL
HEALTH
SERVICES-B
UHS US
纽约证券
交易所
美国 396.00
316,789.94
0.05
396
NATIONAL
OILWELL
VARCO INC
NATIONAL
OILWELL
VARCO INC
NOV US
纽约证券
交易所
美国 1,781.00
314,140.33
0.04
397 COPART INC COPART INC CPRT US
纳斯达克
交易所
美国 957.00
313,822.98
0.04
398
F5
NETWORKS
INC
F5 NETWORKS
INC
FFIV US
纳斯达克
交易所
美国 281.00
312,484.45
0.04
399
TAPESTRY
INC
TAPESTRY
INC
TPR US
纽约证券
交易所
美国 1,346.00
311,778.02
0.04
400
JACK HENRY
&
ASSOCIATE
S INC
JACK HENRY
&
ASSOCIATES
INC
JKHY US
纳斯达克
交易所
美国 359.00
311,731.21
0.04
401
KANSAS
CITY
SOUTHERN
KANSAS CITY
SOUTHERN
KSU US
纽约证券
交易所
美国 472.00
309,203.63
0.04
402
WYNN
RESORTS
LTD
WYNN
RESORTS LTD
WYNN US
纳斯达克
交易所
美国 454.00
308,192.96
0.04
403
CABOT OIL
& GAS CORP
CABOT OIL &
GAS CORP
COG US
纽约证券
交易所
美国 2,003.00
307,245.22
0.04
404
RAYMOND
JAMES
FINANCIAL
INC
RAYMOND
JAMES
FINANCIAL
INC
RJF US
纽约证券
交易所
美国 599.00
305,903.74
0.04
405 AES CORP AES CORP AES US
纽约证券
交易所
美国 3,077.00
305,367.24
0.04
406
WESTROCK
CO
WESTROCK CO WRK US
纽约证券
交易所
美国 1,178.00
305,283.92
0.04
407
PINNACLE
WEST
CAPITAL
PINNACLE
WEST
CAPITAL
PNW US
纽约证券
交易所
美国 520.00
304,067.21
0.04
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
69
408 HASBRO INC HASBRO INC HAS US
纳斯达克
交易所
美国 540.00
301,122.90
0.04
409 NASDAQ INC NASDAQ INC NDAQ US
纳斯达克
交易所
美国 533.00
298,390.04
0.04
410
NORWEGIAN
CRUISE
LINE
HOLDIN
NORWEGIAN
CRUISE LINE
HOLDIN
NCLH US
纽约证券
交易所
美国 1,022.00
297,331.53
0.04
411
JUNIPER
NETWORKS
INC
JUNIPER
NETWORKS
INC
JNPR US
纽约证券
交易所
美国 1,603.00
296,056.01
0.04
412
DUKE
REALTY
CORP
DUKE REALTY
CORP
DRE US
纽约证券
交易所
美国 1,665.00
295,965.21
0.04
413
IRON
MOUNTAIN
INC
IRON
MOUNTAIN
INC
IRM US
纽约证券
交易所
美国 1,330.00
295,840.29
0.04
414
NISOURCE
INC
NISOURCE
INC
NI US
纽约证券
交易所
美国 1,688.00
293,681.82
0.04
415 MACY'S INC MACY'S INC M US
纽约证券
交易所
美国 1,428.00
291,863.35
0.04
416
VIACOM
INC-CLASS
B
VIACOM
INC-CLASS B
VIAB US
纳斯达克
交易所
美国 1,642.00
289,622.92
0.04
417
NOBLE
ENERGY INC
NOBLE
ENERGY INC
NBL US
纽约证券
交易所
美国 2,229.00
286,991.85
0.04
418 MASCO CORP MASCO CORP MAS US
纽约证券
交易所
美国 1,419.00
284,764.87
0.04
419
FRANKLIN
RESOURCES
INC
FRANKLIN
RESOURCES
INC
BEN US
纽约证券
交易所
美国 1,383.00
281,526.95
0.04
420
EVEREST RE
GROUP LTD
EVEREST RE
GROUP LTD
RE US
纽约证券
交易所
美国 188.00
280,971.72
0.04
421
TIFFANY &
CO
TIFFANY &
CO
TIF US
纽约证券
交易所
美国 504.00
278,488.34
0.04
422
PERKINELM
ER INC
PERKINELME
R INC
PKI US
纽约证券
交易所
美国 516.00
278,177.85
0.04
423
FEDERAL
REALTY
INVS TRUST
FEDERAL
REALTY INVS
TRUST
FRT US
纽约证券
交易所
美国 343.00
277,875.32
0.04
424
TECHNIPFM
C PLC
TECHNIPFMC
PLC
FTI US
纽约证券
交易所
美国 1,977.00
265,672.14
0.04
425 DISCOVERY DISCOVERY DISCK US 纳斯达克 美国 1,674.00
265,166.05
0.04
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
70
INC-C INC-C 交易所
426
UNITED
RENTALS
INC
UNITED
RENTALS INC
URI US
纽约证券
交易所
美国 376.00
264,585.14
0.04
427
DENTSPLY
SIRONA INC
DENTSPLY
SIRONA INC
XRAY US
纳斯达克
交易所
美国 1,034.00
264,062.58
0.04
428
NIELSEN
HOLDINGS
PLC
NIELSEN
HOLDINGS
PLC
NLSN US
纽约证券
交易所
美国 1,649.00
264,035.33
0.04
429
ALBEMARLE
CORP
ALBEMARLE
CORP
ALB US
纽约证券
交易所
美国 493.00
260,770.78
0.04
430
HUNTINGTO
N INGALLS
INDUSTRIE
HUNTINGTON
INGALLS
INDUSTRIE
HII US
纽约证券
交易所
美国 199.00
259,920.98
0.04
431
HOLLYFRON
TIER CORP
HOLLYFRONT
IER CORP
HFC US
纽约证券
交易所
美国 740.00
259,626.62
0.04
432
HUNT (JB)
TRANSPRT
SVCS INC
HUNT (JB)
TRANSPRT
SVCS INC
JBHT US
纳斯达克
交易所
美国 405.00
258,613.61
0.04
433
SNAP-ON
INC
SNAP-ON INC SNA US
纽约证券
交易所
美国 258.00
257,265.82
0.04
434
NEWELL
BRANDS INC
NEWELL
BRANDS INC
NWL US
纳斯达克
交易所
美国 1,995.00
254,535.84
0.04
435
INTERPUBL
IC GROUP
OF COS INC
INTERPUBLI
C GROUP OF
COS INC
IPG US
纽约证券
交易所
美国 1,786.00
252,875.84
0.04
436
BROWN-FOR
MAN
CORP-CLAS
S B
BROWN-FORM
AN
CORP-CLASS
B
BF/B US
纽约证券
交易所
美国 772.00
252,097.42
0.04
437
PACKAGING
CORP OF
AMERICA
PACKAGING
CORP OF
AMERICA
PKG US
纽约证券
交易所
美国 439.00
251,460.37
0.04
438
ZIONS
BANCORP NA
ZIONS
BANCORP NA
ZION US
纳斯达克
交易所
美国 893.00
249,688.84
0.04
439
AVERY
DENNISON
CORP
AVERY
DENNISON
CORP
AVY US
纽约证券
交易所
美国 402.00
247,841.54
0.04
440 GARMIN LTD GARMIN LTD GRMN US
纳斯达克
交易所
美国 561.00
243,798.16
0.03
441
TORCHMARK
CORP
TORCHMARK
CORP
TMK US
纽约证券
交易所
美国 476.00
243,480.80
0.03
442 QORVO INC QORVO INC QRVO US 纳斯达克 美国 580.00
241,745.24
0.03
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
71
交易所
443
ALLEGION
PLC
ALLEGION
PLC
ALLE US
纽约证券
交易所
美国 441.00
241,255.96
0.03
444
WESTERN
UNION CO
WESTERN
UNION CO
WU US
纽约证券
交易所
美国 2,057.00
240,846.30
0.03
445 LKQ CORP LKQ CORP LKQ US
纳斯达克
交易所
美国 1,478.00
240,712.60
0.03
446
ALASKA AIR
GROUP INC
ALASKA AIR
GROUP INC
ALK US
纽约证券
交易所
美国 572.00
238,881.91
0.03
447
MOHAWK
INDUSTRIE
S INC
MOHAWK
INDUSTRIES
INC
MHK US
纽约证券
交易所
美国 293.00
235,196.92
0.03
448
ARCONIC
INC
ARCONIC INC ARNC US
纽约证券
交易所
美国 1,998.00
231,195.68
0.03
449
BORGWARNE
R INC
BORGWARNER
INC
BWA US
纽约证券
交易所
美国 967.00
230,559.46
0.03
450 PVH CORP PVH CORP PVH US
纽约证券
交易所
美国 351.00
223,914.99
0.03
451
ALLIANCE
DATA
SYSTEMS
CORP
ALLIANCE
DATA
SYSTEMS
CORP
ADS US
纽约证券
交易所
美国 217.00
223,516.31
0.03
452
JACOBS
ENGINEERI
NG GROUP
INC
JACOBS
ENGINEERIN
G GROUP INC
JEC US
纽约证券
交易所
美国 555.00
222,678.58
0.03
453
ROBERT
HALF INTL
INC
ROBERT HALF
INTL INC
RHI US
纽约证券
交易所
美国 564.00
221,412.32
0.03
454
INVESCO
LTD
INVESCO LTD IVZ US
纽约证券
交易所
美国 1,911.00
219,554.73
0.03
455
APARTMENT
INVT &
MGMT CO -A
APARTMENT
INVT & MGMT
CO -A
AIV US
纽约证券
交易所
美国 723.00
217,736.67
0.03
456
WHIRLPOOL
CORP
WHIRLPOOL
CORP
WHR US
纽约证券
交易所
美国 296.00
217,107.17
0.03
457 SCANA CORP SCANA CORP SCG US
纽约证券
交易所
美国 662.00
217,085.49
0.03
458
SL GREEN
REALTY
CORP
SL GREEN
REALTY CORP
SLG US
纽约证券
交易所
美国 396.00
214,925.77
0.03
459
PULTEGROU
P INC
PULTEGROUP
INC
PHM US
纽约证券
交易所
美国 1,200.00
214,049.48
0.03
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
72
460 DAVITA INC DAVITA INC DVA US
纽约证券
交易所
美国 586.00
206,963.64
0.03
461 UNUM GROUP UNUM GROUP UNM US
纽约证券
交易所
美国 1,016.00
204,867.07
0.03
462
CAMPBELL
SOUP CO
CAMPBELL
SOUP CO
CPB US
纽约证券
交易所
美国 895.00
202,643.19
0.03
463
KIMCO
REALTY
CORP
KIMCO
REALTY CORP
KIM US
纽约证券
交易所
美国 1,958.00
196,868.83
0.03
464
SMITH
(A.O.)
CORP
SMITH
(A.O.) CORP
AOS US
纽约证券
交易所
美国 668.00
195,763.17
0.03
465
FOOT
LOCKER INC
FOOT LOCKER
INC
FL US
纽约证券
交易所
美国 533.00
194,610.15
0.03
466
PENTAIR
PLC
PENTAIR PLC PNR US
纽约证券
交易所
美国 742.00
192,394.44
0.03
467
FLIR
SYSTEMS
INC
FLIR
SYSTEMS INC
FLIR US
纳斯达克
交易所
美国 642.00
191,844.83
0.03
468
CIMAREX
ENERGY CO
CIMAREX
ENERGY CO
XEC US
纽约证券
交易所
美国 444.00
187,863.63
0.03
469
L BRANDS
INC
L BRANDS
INC
LB US
纽约证券
交易所
美国 1,061.00
186,925.22
0.03
470
DISH
NETWORK
CORP-A
DISH
NETWORK
CORP-A
DISH US
纳斯达克
交易所
美国 1,065.00
182,513.42
0.03
471
CAPRI
HOLDINGS
LTD
CAPRI
HOLDINGS
LTD
CPRI US
纽约证券
交易所
美国 698.00
181,656.28
0.03
472
NEKTAR
THERAPEUT
ICS
NEKTAR
THERAPEUTI
CS
NKTR US
纳斯达克
交易所
美国 804.00
181,377.08
0.03
473
RALPH
LAUREN
CORP
RALPH
LAUREN CORP
RL US
纽约证券
交易所
美国 253.00
179,646.87
0.03
474
HARLEY-DA
VIDSON INC
HARLEY-DAV
IDSON INC
HOG US
纽约证券
交易所
美国 756.00
177,034.32
0.03
475
TRIPADVIS
OR INC
TRIPADVISO
R INC
TRIP US
纳斯达克
交易所
美国 475.00
175,845.48
0.03
476
GAP
INC/THE
GAP INC/THE GPS US
纽约证券
交易所
美国 992.00
175,381.66
0.02
477
SEALED AIR
CORP
SEALED AIR
CORP
SEE US
纽约证券
交易所
美国 729.00
174,314.02
0.02
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
73
478
PEOPLE'S
UNITED
FINANCIAL
PEOPLE'S
UNITED
FINANCIAL
PBCT US
纳斯达克
交易所
美国 1,754.00
173,709.10
0.02
479
FORTUNE
BRANDS
HOME &
SECURI
FORTUNE
BRANDS HOME
& SECURI
FBHS US
纽约证券
交易所
美国 657.00
171,301.56
0.02
480
ROLLINS
INC
ROLLINS INC ROL US
纽约证券
交易所
美国 684.00
169,468.88
0.02
481
NORDSTROM
INC
NORDSTROM
INC
JWN US
纽约证券
交易所
美国 528.00
168,903.90
0.02
482
HELMERICH
& PAYNE
HELMERICH &
PAYNE
HP US
纽约证券
交易所
美国 506.00
166,485.03
0.02
483
H&R BLOCK
INC
H&R BLOCK
INC
HRB US
纽约证券
交易所
美国 955.00
166,284.01
0.02
484
AFFILIATE
D MANAGERS
GROUP
AFFILIATED
MANAGERS
GROUP
AMG US
纽约证券
交易所
美国 244.00
163,175.05
0.02
485
FLOWSERVE
CORP
FLOWSERVE
CORP
FLS US
纽约证券
交易所
美国 608.00
158,650.83
0.02
486
JEFFERIES
FINANCIAL
GROUP IN
JEFFERIES
FINANCIAL
GROUP IN
JEF US
纽约证券
交易所
美国 1,307.00
155,722.71
0.02
487
PERRIGO CO
PLC
PERRIGO CO
PLC
PRGO US
纽约证券
交易所
美国 580.00
154,250.42
0.02
488
GOODYEAR
TIRE &
RUBBER CO
GOODYEAR
TIRE &
RUBBER CO
GT US
纳斯达克
交易所
美国 1,082.00
151,564.30
0.02
489
LEGGETT &
PLATT INC
LEGGETT &
PLATT INC
LEG US
纽约证券
交易所
美国 606.00
149,062.12
0.02
490
ASSURANT
INC
ASSURANT
INC
AIZ US
纽约证券
交易所
美国 242.00
148,550.40
0.02
491
MACERICH
CO/THE
MACERICH
CO/THE
MAC US
纽约证券
交易所
美国 491.00
145,846.29
0.02
492 FLUOR CORP FLUOR CORP FLR US
纽约证券
交易所
美国 653.00
144,309.76
0.02
493
HANESBRAN
DS INC
HANESBRAND
S INC
HBI US
纽约证券
交易所
美国 1,676.00
144,129.12
0.02
494
QUANTA
SERVICES
INC
QUANTA
SERVICES
INC
PWR US
纽约证券
交易所
美国 678.00
140,062.81
0.02
495
NEWS CORP
- CLASS A
NEWS CORP -
CLASS A
NWSA US
纳斯达克
交易所
美国 1,790.00
139,436.20
0.02
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
74
496 XEROX CORP XEROX CORP XRX US
纽约证券
交易所
美国 963.00
130,599.01
0.02
497
IPG
PHOTONICS
CORP
IPG
PHOTONICS
CORP
IPGP US
纳斯达克
交易所
美国 166.00
129,070.30
0.02
498
DISCOVERY
INC - A
DISCOVERY
INC - A
DISCA US
纳斯达克
交易所
美国 728.00
123,611.17
0.02
499
BRIGHTHOU
SE
FINANCIAL
INC
BRIGHTHOUS
E FINANCIAL
INC
BHF US
纳斯达克
交易所
美国 551.00
115,263.88
0.02
500 MATTEL INC MATTEL INC MAT US
纳斯达克
交易所
美国 1,603.00
109,907.08
0.02
501
UNDER
ARMOUR
INC-CLASS
A
UNDER
ARMOUR
INC-CLASS A
UAA US
纽约证券
交易所
美国 871.00
105,628.56
0.02
502
UNDER
ARMOUR
INC-CLASS
C
UNDER
ARMOUR
INC-CLASS C
UA US
纽约证券
交易所
美国 893.00
99,103.30
0.01
503
COTY
INC-CL A
COTY INC-CL
A
COTY US
纽约证券
交易所
美国 2,094.00
94,277.31
0.01
504
NEWFIELD
EXPLORATI
ON CO
NEWFIELD
EXPLORATIO
N CO
NFX US
纽约证券
交易所
美国 931.00
93,672.11
0.01
505
NEWS CORP
- CLASS B
NEWS CORP -
CLASS B
NWS US
纳斯达克
交易所
美国 575.00
45,580.23
0.01
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
(%)
1 APPLE INC AAPL US 14,729,537.20 3.22
2 MICROSOFT CORP MSFT US 14,160,796.18 3.10
3 AMAZON.COM INC AMZN US 12,943,037.62 2.83
4
ALPHABET INC-CL C GOOG US 6,316,998.97 1.38
ALPHABET INC-CL A GOOGL US 6,096,672.57 1.33
5 FACEBOOK INC-A FB US 7,234,378.38 1.58
6 BERKSHIRE HATHAWAY BRK/B US 7,043,426.07 1.54 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
75
INC-CL B
7 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 6,203,592.80 1.36
8 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 6,160,195.91 1.35
9 EXXON MOBIL CORP XOM US 5,858,567.38 1.28
10 AT&T INC T US 5,419,919.88 1.19
11 BANK OF AMERICA CORP BAC US 4,482,261.85 0.98
12 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US 4,227,215.70 0.93
13 VISA INC-CLASS A SHARES V US 4,061,336.90 0.89
14 CHEVRON CORP CVX US 4,013,438.89 0.88
15 PFIZER INC PFE US 3,985,248.58 0.87
16 WELLS FARGO & CO WFC US 3,949,744.86 0.86
17
VERIZON COMMUNICATIONS
INC
VZ US 3,856,191.91 0.84
18 INTEL CORP INTC US 3,749,607.37 0.82
19 HOME DEPOT INC HD US 3,660,525.11 0.80
20 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 3,533,415.65
0.77
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比例
(%)
1 APPLE INC AAPL US 6,281,815.03 1.38
2 MICROSOFT CORP MSFT US 4,269,020.71 0.93
3 AMAZON.COM INC AMZN US 3,489,178.53 0.76
4
ALPHABET INC-CL C GOOG US 1,732,576.05 0.38
ALPHABET INC-CL A GOOGL US 1,697,330.51 0.37
5 AETNA INC AET US 2,440,500.34 0.53
6 DOWDUPONT INC DWDP US 2,428,604.64 0.53
7 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 2,141,091.67 0.47
8 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 2,006,217.03 0.44
9 FACEBOOK INC-A FB US 1,959,990.81 0.43
10 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 1,953,003.92 0.43
11 EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO ESRX US 1,920,622.71 0.42
12 AT&T INC T US 1,828,497.23 0.40
13 EXXON MOBIL CORP XOM US 1,781,445.68 0.39
14 PRAXAIR INC PX US 1,628,744.44 0.36
15 TIME WARNER INC TWX US 1,576,588.94 0.35
16 BANK OF AMERICA CORP BAC US 1,400,515.61 0.31
17 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US 1,332,125.12 0.29
18 PFIZER INC PFE US 1,325,450.25 0.29
19 VISA INC-CLASS A SHARES V US 1,280,957.72 0.28 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
76
20 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 1,237,721.72
0.27
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本(成交)总额 420,703,855.12
卖出收入(成交)总额 143,429,160.75
注:本项“买入成交总金额”、“ 卖出成交总金额”按买入、卖出成交金额(成交单价乘以成
交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位:人民币元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 期货投资
S&P500 EMINI
FUT
Mar19
1,031,110.01 0.15
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
77
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,441,272.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 679,932.21
4 应收利息 7,703.61
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,128,907.82
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份额比
例
5,232 83,872.19 313,160,196.00 71.36% 125,659,089.00 28.64%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1
上海展弘投资管理有限公司-展弘稳进
1 号私募证券投资基金
18,575,700.00 4.23%
2 中信证券股份有限公司 14,941,262.00 3.40%
3 孙侠 12,960,000.00 2.95%
4 广发证券股份有限公司 10,155,991.00 2.31%
5 吴承华 4,320,000.00 0.98%
6 林晓辉 4,082,500.00 0.93%
7 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元 2,820,000.00 0.64% 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
78
多策略量化套利 1 号专项基金
8 来立波 2,500,000.00 0.57%
9 杨巧伟 2,169,800.00 0.49%
10 孙慧 2,160,000.00 0.49%
博时标普500交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
248,499,160.00 56.63%
注:前十名持有人为除博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金之外的前十名持
有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - -
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 -
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2013年12 月 5日)基金份额总额 565,043,200.00
本报告期期初基金份额总额 281,819,285.00
本报告期基金总申购份额 289,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 132,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 438,819,285.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
79
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。
本报告期内本基金应付审计费 50,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部
门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
Morgan
Stanley
- 504,694,398.20 92.16% 126,295.12 92.05% -
CICC - 42,925,289.89 7.84% 10,904.22 7.95% -
注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后,在多家券商开立了券商交易账户。
1、基金券商交易账户的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平, 包括但不限于: 有较好的研究能力和行业分析能力,
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
80
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金券商交易账户的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构;
(2)基金管理人在被选中的证券经营机构开立交易账户。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于博时旗下部分开放式基金增加北京百度
百盈基金销售有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-12-28
2
20181228关于博时旗下部分基金参加邮储银
行网银及手机银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-12-28
3
20181228关于博时旗下部分基金参加工行定
投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-12-28
4
博时标普500交易型开放式指数证券投资基
金 2019年境外主要市场节假日暂停申购赎回
业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-12-26
5
关于博时旗下部分开放式基金增加上海联泰
资产管理有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-12-12
6
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参
加上海浦东发展银行股份有限公司基金业务
双十二费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-12-11
7
关于博时旗下部分开放式基金增加嘉实财富
管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-12-10
8
20181207关于博时旗下部分基金增加光大银
行为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-12-07
9
博时标普500交易型开放式指数证券投资基
金 2018年12月 5日暂停申购、 赎回业务的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-12-04
10
博时基金管理有限公司关于调整博时标普
500 交易型开放式指数证券投资基金标的指
数使用费并相应修改 《基金合同》 、 《托管协议》
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-11-30
11
博时标普500交易型开放式指数证券投资基
金托管协议-181205
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-11-30
12
博时标普500交易型开放式指数证券投资基
金基金合同-181205
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-11-30 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
81
13
关于博时旗下部分开放式基金增加泰信财富
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-11-26
14
关于博时旗下部分开放式基金增加上海好买
基金销售有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-11-22
15
关于博时旗下部分开放式基金增加阳光人寿
保险股份有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-11-21
16
关于博时旗下部分基金开通直销网上交易定
期投资业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-11-06
17
博时标普500交易型开放式指数证券投资基
金 2018 年第 3季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-10-25
18
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参
加交通银行股份有限公司手机银行申购及定
投业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-09-29
19
关于博时旗下部分开放式基金增加民商基金
销售(上海)有限公司为代销机构并参加其费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-09-25
20
关于博时旗下部分开放式基金增加珠海盈米
财富管理有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-09-07
21
20180906关于博时旗下部分基金参加华夏银
行申购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-09-06
22
20180904关于博时旗下部分基金增加华夏银
行为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-09-04
23
关于上海华夏财富投资管理有限公司开通博
时旗下部分开放式基金定投、 转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-08-31
24
博时标普500交易型开放式指数证券投资基
金 2018年半年度报告(摘要)
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-08-29
25
博时标普500交易型开放式指数证券投资基
金 2018年半年度报告(正文)
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-08-29
26
关于博时旗下部分开放式基金增加南京途牛
金融信息服务有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-08-23
27
关于博时旗下部分开放式基金增加上海陆金
所基金销售有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-08-17
28
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市新
兰德证券投资咨询有限公司为代销机构并参
加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-08-16
29
关于博时旗下部分开放式基金增加上海天天
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-08-15
30
关于博时旗下部分开放式基金增加北京蛋卷
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-08-14 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
82
31
20180806关于博时旗下部分开放式基金增加
杭州银行为代销机构并参加其费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-08-06
32
关于博时旗下部分开放式基金增加凤凰金信
(银川) 基金销售有限公司为代销机构并参加
其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-08-02
33
关于博时旗下部分开放式基金增加腾安基金
销售(深圳)有限公司为代销机构并参加其费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-07-26
34
关于博时旗下部分开放式基金增加南京苏宁
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-07-24
35
博时标普500交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书2018年第2号(摘要)
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-07-20
36
博时标普500交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书2018年第2号(正文)
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-07-20
37
博时标普500交易型开放式指数证券投资基
金 2018 年第 2季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-07-20
38
20180629关于博时基金管理有限公司旗下部
分基金参加交通银行股份有限公司手机银行
申购及定投业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-06-29
39
关于博时旗下部分开放式基金增加华泰期货
有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-05-28
40
博时标普500交易型开放式指数证券投资基
金 2018 年第 1季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-04-20
41
20180413关于博时旗下部分开放式基金增加
深圳盈信基金销售有限公司为代销机构并参
加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-04-13
42
博时标普500交易型开放式指数证券投资基
金 2017年年度报告(摘要)
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-03-31
43
博时标普500交易型开放式指数证券投资基
金 2017年年度报告(正文)
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-03-31
44
20180330关于博时基金管理有限公司旗下部
分基金参加交通银行股份有限公司手机银行
申购及定投业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-03-30
45
博时标普500交易型开放式指数证券投资基
金基金合同
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-03-27
46
博时标普500交易型开放式指数证券投资基
金托管协议
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-03-27
47
流动性风险管理规定: 博时标普 500交易型开
放式指数证券投资基金基金合同和托管协议
修改前后文对照表
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-03-24
48 关于博时基金管理有限公司根据 《公开募集开 中国证券报、上海证券 2018-03-24 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
83
放式证券投资基金流动性风险管理规定》 变更
旗下部分基金法律文件的公告
报、证券时报
49
关于博时旗下部分开放式基金增加上海基煜
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-03-21
50
关于博时旗下部分开放式基金增加北京新浪
仓石基金销售有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-03-15
51
博时标普500交易型开放式指数证券投资基
金 2017 年第 4季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-01-20
52
博时标普500交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书2018年第1号(正文)
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-01-19
53
关于博时旗下部分开放式基金增加宁夏银行
股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-01-19
54
博时标普500交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书2018年第1号(摘要)
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018-01-19
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过20%
的时间
区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
博 时 标
普500交
易 型 开
放 式 指
数 证 券
投 资 基
金 联 接
基金
1
2018年
1月1日
至2018
年 12月
31日
183,549,860.00 145,949,300.00 81,000,000.00 248,499,160.00 56.63%
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,当该基金份额持有人选择大比
例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对
巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会
对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
84
赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内
基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可以
独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人
可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评
估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金
资产规模连续六十个工作日低于 5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等情形。
此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些申
购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该
持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1
备查文件目录
13.1.1中国证监会批准博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
13.1.2《博时标普500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
13.1.3《博时标普500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
13.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.1.5报告期内博时标普500交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
13.1.6博时标普500 交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇一九年三月二十九日