长盛中小盘精选混合型证券投资基金
2018 年年度报告 摘要
2018年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年3月29日长盛中小盘精选混合 2018年年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛中小盘精选混合
基金主代码
080015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月11日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 46,003,855.15份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过投资具有高成长潜力的中小盘股票，追求
基金资产的长期稳定增值。在严控风险的前提下，力
争获取超越业绩基准的稳健收益。
投资策略 本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下
而上”的个股精选策略，重点投资于萌芽期和成长期
行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中
小型上市公司，同时考虑组合品种的估值风险和大类
资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资
产的波动风险。
1、资产配置
对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对
不同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在各
类别资产间的分配比例。具体操作中，本基金管理人
采用经济周期资产配置模型，通过对宏观经济运行指
标、利率和货币政策等相关因素的分析，对中国的宏
观经济运行情况进行判断和预测，然后利用经济周期
理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。
2、行业配置
不同行业受宏观经济周期、行业自身生命周期以及相
关结构性因素的影响在不同时期表现往往具有明显差
异。通过宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜
在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，据
此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业，把握行
业景气轮换带来的投资机会。
3、股票投资策略
基金管理人自成立及期后每六个月月末将对中国A股
市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计
流通市值达到A股总流通市值2/3的这部分股票称为
中小盘股票。在前后两次调整排序期间对于未被纳入
最近一次排序范围的股票（如新股、恢复上市股票等）
，如果其流通市值（对未上市新股而言为本基金管理
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人预计的流通市值）可满足以上标准，也称为中小盘
股票。本基金综合运用长盛股票研究分析方法和其它
投资分析工具，采用自下而上方式精选具有投资潜力
的股票构建股票投资组合，中小盘股票中的优势股票
优先入选。
业绩比较基准 中证500指数*60%+中证全债指数*40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 张利宁 王永民
联系电话
010-86497608 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-888-2666、010-
86497888
95566
传真
010-86497999 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益
-169,984.58 -7,734,649.57 -10,012,633.31
本期利润
-7,607,242.96 -3,757,123.88 -15,732,997.34
加权平均基金份额本期利润
-0.1510 -0.0607 -0.3007
本期基金份额净值增长率
-21.38% -6.58% -26.99%
3.1.2
期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润
-0.3864 -0.2194 -0.1645
期末基金资产净值
28,225,735.27 52,362,995.90 44,257,049.83
期末基金份额净值
0.614 0.781 0.836
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。
4、长盛中小盘精选混合型证券投资基金由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金第一个保本周
期届满后变更而来，变更日期为2015年7月11日（即基金合同生效日）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-8.08% 1.18% -6.83% 1.10% -1.25% 0.08%
过去六个月
-14.60% 1.13% -10.78% 0.94% -3.82% 0.19%
过去一年
-21.38% 1.17% -18.31% 0.90% -3.07% 0.27%
过去三年
-46.38% 1.38% -25.98% 0.90% -20.40% 0.48%
自基金转型
起至今
-50.36% 1.50% -21.21% 1.08% -29.15% 0.42%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：中证500指数*60%+中证全债指数*40%
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基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金
股票组合的投资标的之后，选定中证500指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩
基准则采用中证全债指数。中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况，用为
衡量本基金业绩的基准较为合适。
2、可比性。本基金在运作过程中将维持40%-95%的股票、权证等权益类资产，根据本基金投资
策略，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比
例符合基金合同要求，基准指数每日按照60%、40%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得
到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、长盛中小盘精选混合型证券投资基金由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金第一个保
本周期届满后变更而来，变更日期为2015年7月11日（即基金合同生效日）。
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2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有
关约定。截止报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：长盛中小盘精选混合型证券投资基金由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金第一个保本周
期届满后变更而来，变更日期为2015年7月11日（即基金合同生效日）。合同生效当年按实际
存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于2018年度、2017年度和 2016年度均未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国
内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，
总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在深圳设有营销中心，并拥有长盛基金（香
港）有限公司、长盛创富资产管理有限公司两家全资子公司。目前，公司股东及其出资比例为：
国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省
信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公
司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外
机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格。截至2018年12月31日，基金管理人共管
理五十八只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基
金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
王超
本基金基金经理，长盛同瑞中
证200指数分级证券投资基金
基金经理，长盛同庆中证
800指数型证券投资基金
（LOF）基金经理，长盛中证
金融地产指数分级证券投资基
金基金经理，长盛量化红利策
略混合型证券投资基金基金经
理，长盛量化多策略灵活配置
混合型证券投资基金，长盛医
疗行业量化配置股票型证券投
资基金基金经理，长盛同智优
势成长混合型证券投资基金
（LOF）基金经理，长盛同盛
成长优选灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）基金经理，
长盛上证50指数分级证券投
资基金基金经理，长盛多因子
策略优选股票型证券投资基金
2017年
5月18日
-
11年
王超先生，
1981年9月出
生。中央财经大
学硕士，
CFA（特许金融
分析师），
FRM（金融风险
管理师)。
2007年7月加
入长盛基金管理
有限公司，曾任
金融工程与量化
投资部金融工程
研究员等职务。
?
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基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
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通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
全年股票市场呈现震荡下跌走势，个股和行业分化严重。行业上，休闲服务、银行表现相对
较好，跌幅较小，电子、有色金属和传媒等行业表现较差。风格上，低市净率、低市盈率、大盘
股等风格表现相对较好，跌幅较小，微利股、亏损股和高市盈率股等风格表现较差。
组合操作上，我们严格按照基金合同规定的投资流程，选取处于萌芽期和成长期行业中具有
持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型股票构建组合，并根据宏观经济波动、行业周期和
上市公司基本面等因素的变化，对投资组合进行调整和更新。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.614元；本报告期基金份额净值增长率为-21.38%，业
绩比较基准收益率为-18.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，经济增速大概率将继续向下调整，经济结构将进一步优化，政府预计出台一
系列政策来对冲经济下行压力，释放改革动力，流动性将维持宽松。在此背景下，股票市场存在
机构性机会，相对低估、业绩确定性好的优质股会大概率获得资金青睐，与经济转型升级相关的
新兴行业类股票有可能获得阶段性超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制
订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三
方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关
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投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金报告期内未实施利润分配。
本基金截至2018年12月31日，期末可供分配利润为-17,778,119.88元，其中：未分配利
润已实现部分为-8,336,171.97元，未分配利润未实现部分为-9,441,947.91元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自2018年1月9日至2018 年3月19日、自2018年4月3日至2018年6月19日期
间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形；自2018年7月3日至2018年
12月31日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金管理人已向中
国证监会报告本基金的解决方案。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛中小盘精选混合型证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师薛竞、叶尔甸2019年3月27日对
本基金2018年12月31日的资产负债表和2018年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表
以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2019)第22251号标准无保留意见的审计报告。投资
者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛中小盘精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
10,248,538.20 6,950,615.91
结算备付金
- 351.55
存出保证金
4,766.12 12,086.35
交易性金融资产
18,782,093.64 48,052,688.07
其中：股票投资
18,782,093.64 45,184,937.77
基金投资
- -
债券投资
- 2,867,750.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
2,054.74 65,680.36
应收股利
- -
应收申购款
1,511.05 1,723.44
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
29,038,963.75 55,083,145.68
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 351.55
应付赎回款
221,520.85 2,039,503.18
应付管理人报酬
36,971.32 70,473.50
应付托管费
6,161.88 11,745.59
应付销售服务费
- -
应付交易费用
309.98 66,483.56
应交税费
388,787.34 388,787.34
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
159,477.11 142,805.06
负债合计
813,228.48 2,720,149.78
所有者权益：
实收基金
46,003,855.15 67,083,341.15
未分配利润
-17,778,119.88 -14,720,345.25
所有者权益合计
28,225,735.27 52,362,995.90
负债和所有者权益总计
29,038,963.75 55,083,145.68
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.614元，基金份额总额46,003,855.15份。
7.2 利润表
会计主体：长盛中小盘精选混合型证券投资基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月 31日
一、收入
-6,729,161.26 -2,473,879.55
1.利息收入
84,954.88 97,898.00
其中：存款利息收入
60,581.73 71,802.44
债券利息收入
24,373.15 26,095.56
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
317,782.28 -6,938,073.56
其中：股票投资收益
-189,600.35 -7,197,584.14
基金投资收益
- -
债券投资收益
2,125.38 -1,014.88
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
505,257.25 260,525.46
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
-7,437,258.38 3,977,525.69
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
305,359.96 388,770.32
减：二、费用
878,081.70 1,283,244.33
长盛中小盘精选混合 2018年年度报告 摘要
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1．管理人报酬
544,055.04 718,337.02
2．托管费
90,675.81 119,722.78
3．销售服务费
- -
4．交易费用
44,847.12 263,814.78
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
198,503.73 181,369.75
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-7,607,242.96 -3,757,123.88
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-7,607,242.96 -3,757,123.88
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛中小盘精选混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
67,083,341.15 -14,720,345.25 52,362,995.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -7,607,242.96 -7,607,242.96
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-21,079,486.00 4,549,468.33 -16,530,017.67
其中：1.基金申购款
49,993,338.62 -12,927,203.35 37,066,135.27
2.基金赎回款
-71,072,824.62 17,476,671.68 -53,596,152.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
46,003,855.15 -17,778,119.88 28,225,735.27
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
长盛中小盘精选混合 2018年年度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
52,968,028.86 -8,710,979.03 44,257,049.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,757,123.88 -3,757,123.88
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
14,115,312.29 -2,252,242.34 11,863,069.95
其中：1.基金申购款
100,064,458.57 -20,953,062.16 79,111,396.41
2.基金赎回款
-85,949,146.28 18,700,819.82 -67,248,326.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
67,083,341.15 -14,720,345.25 52,362,995.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据《长盛同鑫二号保本混合
型证券投资基金基金合同》的约定由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金(以下简称“原基金”
)第一个保本周期届满后变更而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证
监基金字[2012]第679号《关于核准长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，
由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫二号保本混合型
证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币1,364,600,176.73元，业经普华永道中天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2012)第243号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛同鑫二
号保本混合型证券投资基金基金合同》于2012年7月10日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为1,364,877,570.48份基金份额，其中认购资金利息折合277,393.75份基金份额。原基
长盛中小盘精选混合 2018年年度报告 摘要
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金的担保人为安徽省信用担保集团有限公司，为原基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。
根据《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，原基金的保本期一般
每三年为一个周期；在原基金募集期内认购原基金的基金份额持有人、在原基金过渡期限定期限
内申购原基金的基金份额持有人以及从原基金上一个保本期默认选择转入当期保本期的基金份额
持有人持有原基金至当期保本期到期的，如可赎回金额加上保本期内的累计分红金额高于或等于
其投资净额，原基金的基金管理人将按可赎回金额支付给基金份额持有人；如可赎回金额加上保
本期内的累计分红金额低于其投资净额，则原基金的基金管理人或担保人应补足该差额，原基金
的担保人将保证向符合上述条件的原基金份额持有人承担上述差额部分的偿付并及时清偿，担保
额度为人民币51亿元。但上述基金份额持有人未持有到期而赎回的，赎回部分不适用保本条款；
基金份额持有人在保本期申购或转换入的基金份额也不适用保本条款。
根据《关于长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后变更为长盛中小盘
精选混合型证券投资基金及相关业务安排的公告》，原基金在第一个保本周期届满日次日，即
2015年7月11日起变更为本基金，变更后基金的投资及基金费率等按照《长盛中小盘精选混合
型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛中小盘混合型证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上
市的各类股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、中
央票据、中期票据、金融债、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券
(含可分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具(包括一年以内
的短期国债、回购协议、银行存款等)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但需符合中国证监会的相规定)。权益类资产占基金资产的比例为40%-95%；其中，持有
的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他固定收益类资产占基金资产比例为0%-40%，其中基金保留的现金或者投资
于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票投资资产的
80%。本基金的业绩比较基准为中证500指数×60%+中证全债指数×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2019年3月27日批准报出。
长盛中小盘精选混合 2018年年度报告 摘要
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛中小盘精选混合
型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，
连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2018年12月31日，本基金出现连续
60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并
在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年
12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
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[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛中小盘精选混合 2018年年度报告 摘要
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长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”
)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
544,055.04 718,337.02
其中：支付销售机构的
客户维护费
244,339.62 329,434.42
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
90,675.81 119,722.78
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
长盛中小盘精选混合 2018年年度报告 摘要
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7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018 年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
10,248,538.20 59,410.54 6,950,615.91 70,753.36
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600270
外运
发展
2018
年
12月
13日
吸收
合并
20.99 - - 33,300554,723.85698,967.00
注 1
长盛中小盘精选混合 2018年年度报告 摘要
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000708
大冶
特钢
2018
年
12月
25日
重大
事项
停牌
8.77
2019年
1月
3日
9.65 33,400405,555.93292,918.00 -
注：1、根据中外运空运发展股份有限公司(以下简称“外运发展”)于2018年11月3日公布的
《中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书》和中国
外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)于2019年1月15日公布的《中国外运发行A股股份
换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司上市公告书暨2018年第三季度财务报表》，中国外
运向外运发展除中国外运以外的股东发行A股股票，以换股比例1:3.8225取得外运发展股东持
有的外运发展全部股票，吸收合并外运发展；外运发展自2018年12月13日起连续停牌。换股
合并后新增的中国外运股票于2019年 1月18日上市流通，当日开盘单价为5.30元。外运发展
自2018年12月28日起终止上市并摘牌。
2、本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为17,790,208.64 元，属于第二层次的余额为991,885.00元，无属于第三
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层次的余额(2017年12月31日：第一层次44,332,856.77元，第二层次3,719,831.30元，无
属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2017年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
18,782,093.64 64.68
其中：股票
18,782,093.64 64.68
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
10,248,538.20 35.29
8 其他各项资产
8,331.91 0.03
9 合计
29,038,963.75 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
316,520.00 1.12
C
制造业
12,716,281.32 45.05
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
922,500.00 3.27
E
建筑业
287,334.00 1.02
F
批发和零售业
1,828,591.00 6.48
G
交通运输、仓储和邮政业
1,776,560.50 6.29
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
193,235.80 0.68
J
金融业
- -
K
房地产业
260,696.02 0.92
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
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N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
480,375.00 1.70
S
综合
- -
合计
18,782,093.64 66.54
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300332
天壕环境
250,000 922,500.00 3.27
2 600270
外运发展
33,300 698,967.00 2.48
3 600872
中炬高新
18,700 550,902.00 1.95
4 300144
宋城演艺
22,500 480,375.00 1.70
5 002372
伟星新材
30,680 475,846.80 1.69
6 002120
韵达股份
13,650 413,595.00 1.47
7 002511
中顺洁柔
46,410 395,413.20 1.40
8 601799
星宇股份
8,300 394,250.00 1.40
9 002737
葵花药业
26,400 390,192.00 1.38
10 002258
利尔化学
29,000 381,060.00 1.35
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002409
雅克科技
1,321,174.00 2.52
2 300332
天壕环境
1,146,517.00 2.19
3 300036
超图软件
875,808.00 1.67
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
长盛中小盘精选混合 2018年年度报告 摘要
第 27 页 共36 页
比例（％）
1 002382
蓝帆医疗
1,597,703.00 3.05
2 300036
超图软件
1,049,520.00 2.00
3 300487
蓝晓科技
1,005,570.00 1.92
4 002409
雅克科技
919,133.00 1.76
5 600486
扬农化工
576,505.00 1.10
6 603599
广信股份
561,667.39 1.07
7 600160
巨化股份
548,320.00 1.05
8 601678
滨化股份
539,360.00 1.03
9 601225
陕西煤业
536,037.00 1.02
10 000932
华菱钢铁
515,418.00 0.98
11 002035
华帝股份
511,745.00 0.98
12 601699
潞安环能
507,887.00 0.97
13 600348
阳泉煤业
484,321.00 0.92
14 601001
大同煤业
472,871.00 0.90
15 601666
平煤股份
454,533.00 0.87
16 600567
山鹰纸业
449,864.00 0.86
17 002310
东方园林
444,953.50 0.85
18 002128
露天煤业
443,788.00 0.85
19 600720
祁连山
423,899.00 0.81
20 000983
西山煤电
417,445.00 0.80
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
3,343,499.00
卖出股票收入（成交）总额
22,117,811.58
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
长盛中小盘精选混合 2018年年度报告 摘要
第 28 页 共36 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
4,766.12
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,054.74
5
应收申购款
1,511.05
6
其他应收款
-
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第 29 页 共36 页
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
8,331.91
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券）。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 600270
外运发展
698,967.00 2.48
吸收合并
注：根据中外运空运发展股份有限公司(以下简称“外运发展”)于2018年11月3日公布的《中
国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书》和中国外运
股份有限公司(以下简称“中国外运”)于2019年1月15日公布的《中国外运发行A股股份换股
吸收合并中外运空运发展股份有限公司上市公告书暨2018年第三季度财务报表》，中国外运向
外运发展除中国外运以外的股东发行A 股股票，以换股比例1:3.8225取得外运发展股东持有的
外运发展全部股票，吸收合并外运发展；外运发展自2018年12月13日起连续停牌。换股合并
后新增的中国外运股票于2019年1月 18日上市流通，当日开盘单价为5.30元。外运发展自
2018年12月28日起终止上市并摘牌。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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第 30 页 共36 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,642 28,016.96 0.00 0.00% 46,003,855.15 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年7 月11 日 ）基金份额总额
104,951,470.33
本报告期期初基金份额总额
67,083,341.15
本报告期期间基金总申购份额
49,993,338.62
减:本报告期期间基金总赎回份额
71,072,824.62
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 46,003,855.15
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第 32 页 共36 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
原督察长叶金松先生因退休离任，由张利宁女士担任本公司督察长。
上述变更事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并按规定向相关监管机构备案。
2018年4月27日，中国证券监督管理委员会北京监管局作出《关于对长盛基金管理有限公司拟
任合规负责人任职资格的意见》（京证监发〔2018〕136号），对张利宁女士担任本公司督察长
无异议。
11.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动
已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内
本基金未更换会计师事务所。本报告期应支付给该会计师事务所的报酬60,000.00元，已连续
提供审计服务7年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
首创证券
1 15,843,706.06 62.23% 11,586.69 56.61% -
银河证券
1 9,232,401.13 36.26% 8,598.21 42.01% -
财富证券
1 385,203.39 1.51% 281.68 1.38% -
国泰君安
1 - - - - -
新时代证券
1 - - - - -
联讯证券
1 - - - - -
国元证券
1 - - - - -
渤海证券
1 - - - - -
光大证券
2 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
中原证券
1 - - - - -
天风证券
1 - - - - -
长江证券
1 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
东北证券
1 - - - - -
海通证券
1 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权证
成交总额的
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例 成交总额
的比例
比例
首创证券
- - - - - -
银河证券
782,548.50 100.00% - - - -
财富证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
新时代证券
- - - - - -
联讯证券
- - - - - -
国元证券
- - - - - -
渤海证券
- - - - - -
光大证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
中原证券
- - - - - -
天风证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
东北证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定
要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易
的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
长盛中小盘精选混合 2018年年度报告 摘要
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（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研
究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与
研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手
续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构
的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，
并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司的交易单元为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1
新时代证券 上海
1
2
光大证券 上海
1
3
光大证券 深圳
1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1
国信证券 上海
1
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
投资
者类
别 序号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构
1 20180620~20180702 0.00 23,708,507.67 23,708,507.67 0.00 0.00%
个人
1 20180320~20180402 0.00 15,093,081.76 15,093,081.76 0.00 0.00%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回
本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的
风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审
慎的应对，保护中小投资者利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛基金管理有限公司
2019年3月29日
