长安鑫益增强混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2019 年03 月29 日长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年03月28
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料已经审计。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正
文。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
2长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长安鑫益增强混合
基金主代码
002146
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年02月22日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 608,216,251.77份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长安鑫益增强混合A 长安鑫益增强混合C
下属分级基金的交易代码
002146 002147
报告期末下属分级基金的份额总额 160,367,986.43份 447,848,265.34份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持流动性的前提下，通过动态
配置固定收益类和权益类资产，追求超越业绩比较基
准的投资回报和长期稳健增值。
投资策略
（一）大类资产配置策略
本基金管理人将综合分析宏观经济状况、国家政策
取向、资本市场资金状况和市场情绪等因素，评估不
同投资标的的风险收益特征，通过战略资产配置策略
和战术资产配置策略的有机结合，确定股票、债券和
现金类资产在基金资产中的配置比例。
（二）债券投资策略
本基金将根据对经济周期和市场环境的把握，基于
对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的
持续跟踪，灵活运用期限结构策略、信用策略、互换
策略、回购套利策略等多种投资策略，构建债券资产
组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预
测，动态调整债券投资组合。
（三）股票投资策略
3长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
1、新股申购策略 新股投资相对于二级市场股票投
资，风险较低，同时预期收益高于固定收益类证券。
本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，
运用基金管理人的研究平台和股票估值体系，深入发
掘并评估新股的内在价值，结合同类公司的市场估值
水平和二级市场的发展情况，充分考虑中签率、锁定
期等因素，有效识别并防范风险，并获取较好收益。
新股上市后，综合考虑其上市后的情况和本基金二
级市场股票的投资策略，决定继续持有或卖出。
2、二级市场股票投资策略 本基金二级市场股票投
资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手。根
据个股的估值水平优选个股，重点配置当前业绩优良
、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气
周期中且估值合理的股票。
（四）金融衍生品投资策略
1、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股
指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置
、品种选择，谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现
基金的套期保值。
2、国债期货投资策略 本基金主要利用国债期货管
理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人
将根据法律法规的规定，结合对宏观经济运行情况和
政策趋势的分析，预测债券市场变动趋势。通过对国
债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国债期
货和现货基差、套期保值的有效性等指标进行持续跟
踪，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操
作。
3、权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌
风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基金在权
证投资中综合考虑股票合理价值、标的股票价格，结
合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多
种因素估计权证合理价值，采用杠杆交易策略、看跌
保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、
买入跨式投资等策略达到改善组合风险收益特征的目
的。
4长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
业绩比较基准
中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属
于较高风险、较高收益的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 李永波 贺倩
联系电话
021-20329700 010-66060069
信息披
露负责
人
电子邮箱
service@changanfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-820-9688 95599
传真
021-50598018 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.changanfunds.com
基金年度报告备置地
点
上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2018年 2017年
2016年02月22日（基金
合同生效日）-2016年12
月31日
3.1.1 期间
数据和指标
长安鑫
益增强
混合A
长安鑫
益增强
混合C
长安鑫
益增强
混合A
长安鑫
益增强
混合C
长安鑫益
增强混合A
长安鑫益
增强混合C
本期已实现
收益
4,501,0
22.77
2,077,3
87.98
-7,510,
990.72
-30,498
,670.89
4,217,348
.71
6,494,620
.16
5长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
本期利润
8,812,4
46.30
12,556,
459.24
1,013,7
62.59
-7,658,
403.20
-4,986,62
4.75
-14,297,7
20.24
加权平均基
金份额本期
利润
0.1675 0.3471 0.0145 -0.0623 -0.0390 -0.0562
本期基金份
额净值增长
率
14.18% 13.75% 3.33% 2.94% -6.70% -7.30%
3.1.2 期末
数据和指标
2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分
配基金份额
利润
0.0320 0.0181 -0.0574 -0.0666 -0.0672 -0.0728
期末基金资
产净值
176,532
,261.58
486,143
,184.80
54,274,
119.15
331,709
.46
79,151,54
4.79
186,649,8
08.47
期末基金份
额净值
1.1008 1.0855 0.9641 0.9543 0.9330 0.9270
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长安鑫益增强混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
5.92% 0.16% -0.21% 0.24% 6.13% -0.08%
6长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
个月
过去六
个月
10.99% 0.16% 0.04% 0.22% 10.95% -0.06%
过去一
年
14.18% 0.44% -0.11% 0.20% 14.29% 0.24%
自基金
合同生
效起至
今
10.08% 0.42% -0.47% 0.17% 10.55% 0.25%
本基金整体业绩比较基准构成为：中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
长安鑫益增强混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
5.69% 0.16% -0.21% 0.24% 5.90% -0.08%
过去六
个月
10.65% 0.16% 0.04% 0.22% 10.61% -0.06%
过去一
年
13.75% 0.44% -0.11% 0.20% 13.86% 0.24%
自基金
合同生
效起至
今
8.55% 0.42% -0.47% 0.17% 9.02% 0.25%
本基金整体业绩比较基准构成为：中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
7长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
本基金基金合同生效日为2016年02月22日，基金合同生效日至报告期期末，本基金
运作时间超过一年。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资
产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合
基金合同有关投资比例的约定。图示日期为2016年02月22日至2018年12月31日。
8长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
本基金基金合同生效日为2016年02月22日，基金合同生效日至报告期期末，本基金
运作时间超过一年。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资
产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合
基金合同有关投资比例的约定。图示日期为2016年02月22日至2018年12月31日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
本基金合同生效日为2016年2月22日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个
自然年度进行折算。
9长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
本基金合同生效日为2016年2月22日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个
自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股
份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公司、
五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2018年12月31日，本
基金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证
券投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投
资基金、长安泓泽纯债债券型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资
基金、长安鑫恒回报混合型证券投资基金、长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、长
10长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金、长安
泓润纯债债券型证券投资基金、长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金等18只证券投
资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理
）期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
乔哲 本基金的基金经理
2016-
02-22
2018-
04-04
20
年
山东大学工商管理硕士学
位，曾任中国农业发展银
行山东省分行资金计划处
资金科科长、中国农业发
展银行总行资金计划部债
券发行与资金交易负责人
、东亚银行（中国）有限
公司资金中心高级助理经
理、法国巴黎银行（中国
）有限公司固定收益部债
务资本市场主管，长安基
金管理有限公司联席投资
总监、基金经理等职。
方红
涛
本基金的基金经理
2018-
04-04
-
6
年
曾任国联证券股份有限公
司场外市场部项目负责人
、投资经理，资产管理部
固定收益部投资经理、投
资主办。现任长安基金管
理有限公司基金投资部基
金经理。
杜振
业
本基金的基金经理
2018-
04-23
-
4
年
曾任大华银行（中国）有
限公司环球金融与投资管
理部资金支持与业务财务
11长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
岗，上海复熙资产管理有
限公司投资经理助理兼债
券交易员。现任长安基金
管理有限公司基金投资部
基金经理。
1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法
律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
在本报告期内，本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投
资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确
保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库
和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，
保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交
易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报
告和审批程序，防范和控制异常交易。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
12长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年的市场环境和投资策略，我们认为中国经济潜在增速和资本回报率下降
是一个中长期的不可逆趋势，叠加上当前过高的社会负债率，中长期利率走低是一个
宏观政策必选的方向，因此在年初我们就做出了全年利率下行债券牛市，局部信用风
险增多，规避风险资产的判断。上半年开始我们也配置了一些超长期限的利率品种，
在信用债方面，主要投资被市场低估的城投类企业债，对民企高杠杆类主体相对谨慎。
对权益资产投资也由年初的较高仓位逐渐减仓。
基于对宏观经济、利率走势、监管政策、内外环境的判断，我们在2018年主要运用
了以下投资策略：
1、大类资产配置策略，提升纯债配置比例，大幅降低股票及股性转债配置比例；
2、长久期利率债+短久期高收益信用债策略；
3、转债条款博弈策略；
4、搏取股票短线超跌反弹收益策略。
本基金通过对上述投资策略的运用，总体来说受股市波动的影响较小，因此获得了
较好的绝对收益和相对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安鑫益增强混合A基金份额净值为1.1008元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为14.18%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%；截至报告期末长安鑫
益增强混合C基金份额净值为1.0855元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
13.75%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一两年，我们认为由于财富分配等结构性原因，经济潜在增速下降和资本
回报率下降，宏观社会资产负债表急需修复的大环境并没有改变。2019年资本市场环
境仍然面临实体经济景气度走低，社会资产负债表杠杆率过高，各类社会主体现金流
和负债率压力较大的问题。
在此市场背景下，我们认为在产能和债务没有较大规模出清、社会融资利率没有较
大幅度降低之前，仍然对风险资产保持一定的谨慎。权益资产由于2018年经过了较为
充分的估值挤压，整体具有估值优势，短期内可能会迎来一波估值修复行情，具有战
术性交易机会。但权益性资产价值的持续上涨需要较为坚实的经济基本面作支持。相
比于2018年，短期经济基本面并未有明显的改善，我们仍坚持中长期战略性配置行情
并未到来的判断。
13长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
本基金以追求为投资者获得较为稳健的至少超过银行定期存款的绝对收益为目标，
2019年仍会以配置固定收益资产为主。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后
的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所
发布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银
行间上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三
方估值机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的
决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各
方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
本基金本报告期审计报告为标准无保留意见审计报告。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金从2018年3月16日至2018年5月4日连续32个工作日出现基金资产净值低于五千
万情形，从2018年6月1日至2018年8月22日连续58个工作日出现基金资产净值低于五千
万情形，未出现连续20个工作日（含）以上基金份额持有人数量不满二百人的情形。
基金管理人已持续关注并将采取适当措施。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券
投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管
理人-长安基金管理有限公司从2018年1月1日至2018年12月31日基金的投资运作，进行
了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任
何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,长安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金
14长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法
规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报
告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真
实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
本报告期基金年度财务会计报告经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，
注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网
站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长安鑫益增强混合型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
55,532,373.07 2,014,179.25
结算备付金
1,820,735.61 332,345.77
存出保证金
25,172.13 35,355.56
交易性金融资产
456,682,724.71 40,934,274.98
其中：股票投资
22,574,435.80 15,280,700.00
基金投资
- -
债券投资
434,108,288.91 25,653,574.98
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
15长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
155,000,278.00 10,000,000.00
应收证券清算款
- 1,487,704.62
应收利息
10,747,710.92 288,893.16
应收股利
- -
应收申购款
52,411,299.97 119.84
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
732,220,294.41 55,092,873.18
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
66,296,989.24 -
应付赎回款
2,387,862.06 62,473.56
应付管理人报酬
423,355.74 55,460.68
应付托管费
88,199.07 11,554.34
应付销售服务费
126,829.62 139.20
应付交易费用
29,411.86 128,416.08
应交税费
42,769.01 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
149,431.43 229,000.71
负债合计
69,544,848.03 487,044.57
所有者权益：
实收基金
608,216,251.77 56,640,319.51
未分配利润
54,459,194.61 -2,034,490.90
16长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
所有者权益合计
662,675,446.38 54,605,828.61
负债和所有者权益总计
732,220,294.41 55,092,873.18
1、报告截止日2018年12月31日，本基金A类份额和C类份额的单位净值分别为1.1008元
和1.0855元，基金份额分别为160,367,986.43份和447,848,265.34份。
2、本基金基金合同生效日为2016年02月22日，本财务报表的实际编制期间为2018年
1月1日至2018年12月31日。
7.2 利润表
会计主体：长安鑫益增强混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
一、收入
23,273,917.78 -1,798,116.84
1.利息收入
4,124,587.64 6,198,585.07
其中：存款利息收入
87,233.05 420,793.03
债券利息收入
3,497,248.50 5,167,719.39
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
540,106.09 610,072.65
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
4,149,951.31 -39,372,376.21
其中：股票投资收益
2,684,677.19 5,841,034.02
基金投资收益
- -
债券投资收益
1,465,274.12 -45,733,100.27
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
17长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
股利收益
- 519,690.04
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
14,790,494.79 31,365,021.00
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
208,884.04 10,653.30
减：二、费用
1,905,012.24 4,846,523.77
1．管理人报酬
1,092,543.95 2,101,149.09
2．托管费
227,613.20 437,739.45
3．销售服务费
189,361.81 555,596.69
4．交易费用
196,166.59 252,080.00
5．利息支出
2,123.29 1,313,382.27
其中：卖出回购金融资产支
出
2,123.29 1,313,382.27
6．税金及附加
10,517.05 -
7．其他费用
186,686.35 186,576.27
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
21,368,905.54 -6,644,640.61
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
21,368,905.54 -6,644,640.61
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长安鑫益增强混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
56,640,319.51 -2,034,490.90 54,605,828.61
18长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 21,368,905.54 21,368,905.54
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
551,575,932.2
6
35,124,779.97 586,700,712.23
其中：1.基金申购款
649,830,553.2
1
38,698,404.16 688,528,957.37
2.基金赎回款
-98,254,620.9
5
-3,573,624.19 -101,828,245.14
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列
）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
608,216,251.7
7
54,459,194.61 662,675,446.38
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
286,159,098.7
1
-20,357,745.4
5
265,801,353.26
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- -6,644,640.61 -6,644,640.61
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-229,518,779.
20
24,967,895.16 -204,550,884.04
其中：1.基金申购款
2,273,252.04 -179,503.13 2,093,748.91
2.基金赎回款
-231,792,031.
24
25,147,398.29 -206,644,632.95
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列
）
- - -
五、期末所有者权益（基金
56,640,319.51 -2,034,490.90 54,605,828.61
19长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
袁丹旭
—————————
基金管理人负责人
吴缨
—————————
主管会计工作负责人
欧鹏
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长安鑫益增强混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监
会")《关于准予长安鑫益增强混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可
[2015]2018号文)的批准，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》及其配套规则和《长安鑫益增强混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合
同于2016年2月22日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期，首次设立募集规
模为591,879,448.03份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司，基
金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")。
本基金于2016年1月15日至2016年2月17日募集，募集期间净认购资金人民币
591,801,388.23元，认购资金在募集期间产生的利息人民币78,059.80元，募集的有效
认购份额及利息结转的基金份额合计591,879,448.03份。上述募集资金已由毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了毕马威华振验字第1600096号验资报
告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安鑫益增强混合型证
券投资基金基金合同》和《长安鑫益增强混合型证券投资基金招募说明书》的有关规
定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、
债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券（含分
离交易可转债，可交换公司债券）、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行定
期存款、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合
比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-30%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-
3%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管
机构的规定。本基金的业绩比较基准为：
20长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第2个工作
日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
根据《关于长安鑫益增强混合型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位数并
相应修改基金合同和托管协议的公告》，本基金基金管理人于2017年3月15日起对本基
金变更基金份额净值小数点保留位数，基金份额净值小数点保留位数由保留3位修改为
保留4位。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政
部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年
11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年12月31日的财务状况、自2018年1月1日至2018年12月31日止期间的经营成果和
基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2018年1月1日至2018年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不
同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、
持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持
有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债。
21长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
本基金目前持有的股票投资、债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表
内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其
他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公
允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率
法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损
益：
-所转移金融资产的账面价值
-因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规
定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
22长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除
会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；
估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公
允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征
的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。
特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值
技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负
债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观
察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，
才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额
数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入
基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益
平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配
的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购
或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平
23长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配
利润/(累计亏损)"。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融资
产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的
个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企
业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有
期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和
发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率
出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间、存款本金和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回
购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直
线法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量
且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐
日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
24长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采
用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入
基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待
摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
根据《长安鑫益增强混合型证券投资基金基金合同》的规定，由于基金费用的不同，
不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金
份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。在符合有
关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方
案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配后基
金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份
额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投
资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。法律法规或监管机关另有规定的，从
其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本会计年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
(1) 主要税项说明
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监
25长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字
[2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作
的通知》、财税[2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策
的通知》、财税[2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值
税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关
政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
、财税[2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的
通知》、财税[2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，
本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所
得税。
(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的
征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增
值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增
值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；
同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入
时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股
期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂
减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有
的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳
税所得额。
26长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投
资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育
费附加。
7.4.7 关联方关系
本基金本报告期内经长安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）股东会审议通过，
并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意，本公司原股东上海
景林投资发展有限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合伙企
业（有限合伙）。
关联方名称 与本基金的关系
长安基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
杭州景林投资管理合伙企业（有限合
伙）
基金管理人的股东
上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东
五星控股集团有限公司 基金管理人的股东
兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东
长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基
础。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。
27长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
7.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度均无应支付给关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
1,092,543.95 2,101,149.09
其中：支付销售机构的客户维护费
523,012.68 449,792.39
1、支付基金管理人长安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.2%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基
金资产净值×1.2%/当年天数；
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不
属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
227,613.20 437,739.45
支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值
×0.25%/当年天数
28长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
长安鑫益增强混合A 长安鑫益增强混合C 合计
长安基金
0.00 12,628.02 12,628.02
农业银行
0.00 0.00 0.00
合计
0.00 12,628.02 12,628.02
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
长安鑫益增强混合A 长安鑫益增强混合C 合计
长安基金
0.00 552,486.02 552,486.02
农业银行
0.00 0.00 0.00
合计
0.00 552,486.02 552,486.02
本基金A类不计算基金销售服务费。本基金C类支付销售机构的基金销售服务费按前一
日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.5% /当年天数；
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
29长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年1
2月31日 关联方名称
期末余额
当期利息
收入
期末余额
当期利息收
入
中国农业银行股份有限公司
55,532,373
.07
77,886.12
2,014,179.
25
61,289.43
本基金通过"农业银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金，于2018年12月31日相关余额为1,820,735.61元。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度无其他关联交易事项说明。
7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流动性受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
30长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层
级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：
直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场
报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基
础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为59,813,470.21元，属于第二层级的余额为396,869,254.50元,无第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1
权益投资
22,574,435.80 3.08
其中：股票
22,574,435.80 3.08
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
434,108,288.91 59.29
其中：债券
434,108,288.91 59.29
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
31长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
6
买入返售金融资产
155,000,278.00 21.17
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
57,353,108.68 7.83
8
其他各项资产
63,184,183.02 8.63
9
合计
732,220,294.41 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
6,289,977.00 0.95
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J
金融业
7,525,667.80 1.14
K
房地产业
8,758,791.00 1.32
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
32长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
合计
22,574,435.80 3.41
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600048
保利地产
742,900 8,758,791.00 1.32
2 000001
平安银行
802,310 7,525,667.80 1.14
3 600569
安阳钢铁
2,075,900 6,289,977.00 0.95
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.changanfunds.com 网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600048
保利地产
14,345,245.36 26.27
2 000001
平安银行
11,642,980.60 21.32
3 600569
安阳钢铁
10,443,078.00 19.12
4 600305
恒顺醋业
5,441,325.00 9.96
5 000661
长春高新
4,666,520.00 8.55
6 000513
丽珠集团
4,076,869.00 7.47
7 002496
ST辉丰
3,039,640.00 5.57
8 601888
中国国旅
2,644,409.00 4.84
9 600763
通策医疗
2,204,277.00 4.04
10 601088
中国神华
2,097,797.00 3.84
11 002074
国轩高科
1,892,788.00 3.47
33长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
12 002142
宁波银行
1,743,228.00 3.19
13 600298
安琪酵母
1,627,500.00 2.98
14 600837
海通证券
1,579,860.00 2.89
15 600570
恒生电子
1,382,100.00 2.53
16 000002
万 科Ａ
1,283,594.00 2.35
17 600566
济川药业
1,174,420.00 2.15
18 000651
格力电器
1,043,578.00 1.91
19 600233
圆通速递
995,840.00 1.82
20 600309
万华化学
875,840.00 1.60
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600763
通策医疗
8,009,270.00 14.67
2 600298
安琪酵母
6,848,224.08 12.54
3 600048
保利地产
5,608,305.86 10.27
4 600305
恒顺醋业
5,136,136.00 9.41
5 600062
华润双鹤
5,027,080.00 9.21
6 000513
丽珠集团
4,342,971.00 7.95
7 000001
平安银行
4,257,711.00 7.80
8 000661
长春高新
4,249,360.00 7.78
9 600569
安阳钢铁
3,895,400.00 7.13
10 002496
ST辉丰
3,187,450.00 5.84
11 601888
中国国旅
2,453,050.00 4.49
12 601088
中国神华
2,166,410.00 3.97
13 002074
国轩高科
1,866,115.00 3.42
14 002142
宁波银行
1,706,000.00 3.12
15 600837
海通证券
1,584,466.00 2.90
34长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
16 600570
恒生电子
1,405,037.00 2.57
17 000002
万 科Ａ
1,260,344.00 2.31
18 600566
济川药业
1,208,700.00 2.21
19 600233
圆通速递
1,038,258.00 1.90
20 000651
格力电器
977,940.00 1.79
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
76,959,446.96
卖出股票收入（成交）总额
69,807,933.94
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
41,949,443.50 6.33
2
央行票据
- -
3
金融债券
36,711,824.40 5.54
其中：政策性金融债
36,711,824.40 5.54
4
企业债券
317,241,086.60 47.87
5
企业短期融资券
966,900.00 0.15
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
37,239,034.41 5.62
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
434,108,288.91 65.51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
35长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1680022
16兴资债
500,000
47,900,000.
00
7.23
2 019547
16国债19
439,370
40,224,323.
50
6.07
3 018005
国开1701
365,510
36,711,824.
40
5.54
4 1680142
16娄底经开
债
300,000
28,695,000.
00
4.33
5 1380115
13微矿集团
债
371,140
25,452,781.
20
3.84
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末及上年度末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末及上年度末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
36长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
8.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库
之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
25,172.13
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
10,747,710.92
5
应收申购款
52,411,299.97
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
63,184,183.02
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 128012
辉丰转债
19,650,945.68 2.97
2 113505
杭电转债
2,878,720.00 0.43
3 127004
模塑转债
2,603,400.00 0.39
4 128013
洪涛转债
2,289,312.90 0.35
5 128018
时达转债
1,853,139.60 0.28
6 127003
海印转债
1,764,217.60 0.27
7 128023
亚太转债
1,705,477.62 0.26
8 128026
众兴转债
644,753.35 0.10
9 128040
华通转债
551,490.00 0.08
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
37长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数(户
)
户均持有的基
金份额
持有
份额
占总
份额
比例
持有
份额
占总份额比例
长安
鑫益
增强
混合A
28,74
4
5,579.18
494,0
71.15
0.31%
159,8
73,91
5.28
99.69%
长安
鑫益
增强
混合C
22,19
2
20,180.62
2,476
,345.
04
0.55%
445,3
71,92
0.30
99.45%
合计
50,93
6
11,940.79
2,970
,416.
19
0.49%
605,2
45,83
5.58
99.51%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（
份）
占基金总份额比
例
长安鑫益增强
混合A
496,652.59 0.31%
长安鑫益增强
混合C
785,923.93 0.18%
基金管理人所有从业人员持
有本基金
合计
1,282,576.52 0.21%
38长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
长安鑫益增强混合
A
10~50
长安鑫益增强混合
C
10~50
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计
10~50
长安鑫益增强混合
A
10~50
长安鑫益增强混合
C
10~50
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
10~50
§10
开放式基金份额变动
单位：份
长安鑫益增强混合A 长安鑫益增强混合C
基金合同生效日(2016年02月22
日)基金份额总额
176,318,212.22 415,561,235.81
本报告期期初基金份额总额
56,292,716.29 347,603.22
本报告期基金总申购份额
156,609,001.21 493,221,552.00
减：本报告期基金总赎回份额
52,533,731.07 45,720,889.88
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
160,367,986.43 447,848,265.34
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期，基金管理人无重大人事变动。
本基金托管人重大人事变动如下：
39长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
1、2018年1月12日，中国农业银行股份有限公司总行聘任刘琳同志为本行托管业务
部高级专家。
2、2018年8月30日，中国农业银行股份有限公司总行聘任李智同志为本行托管业务
部高级专家。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所")自本基金
基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计
师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对长安基
金基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行整改，并对公司相关
责任人员采取监管谈话措施。公司高度重视，对内部控制和风险管理工作进行全面梳
理，制定了整改措施。公司已根据相关法律、行政法规和中国证监会的要求于2018年
度落实整改，并通过了上海证监局的验收。除上述情况外，本报告期内，基金管理人、
基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
广州证券
1 24,826,185.00 16.92% 18,155.52 16.92% -
大同证券
1 37,701,889.00 25.69% 27,534.16 25.66% -
40长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
长江证券
1 - - - - -
国泰君安证券
2 84,239,306.90 57.40% 61,604.25 57.42% -
1、基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好，财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(2)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(3)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(4)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济
面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服
务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券
商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公
司批准。
2、上述租用的券商交易单元中广州证券和大同证券为本报告期新增：无退租的交易单
元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
广州证券
41,77
0,656
.75
10.54%
7,500
,000.
00
0.39% - - - -
大同证券
174,0
46,73
7.14
43.91%
1,519
,900,
000.0
0
79.50% - - - -
长江证券
- - - - - - - -
国泰君安证券
180,5
79,40
0.19
45.56%
384,4
00,00
0.00
20.11% - - - -
41长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
1
2018/08/23 - 2018/1
0/08
-
13,23
2,402
.81
13,23
2,402
.81
- -
产品特有风险
（1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开
持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
（2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导
致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合
并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
（3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条
款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
（4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而
卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎
回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会
导致基金份额净值出现大幅波动；
（5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理
人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人
赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下
，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。
如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，
该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
经长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证券
监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意，本公司原股东上海景林投资发展
有限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）
42长安鑫益增强混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
。
本次股权转让后，本公司的股东及股权比例为：长安国际信托股份有限公司持有本
公司全部股权的29.63%，杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司全部股
权的25.93%，上海恒嘉美联发展有限公司持有本公司全部股权的24.44%，五星控股集
团有限公司持有本公司全部股权的13.33%，兵器装备集团财务有限责任公司持有本公
司全部股权的6.67%。
本公司章程已随公司股权变更进行了相应的修改。目前，本次股权转让的相关工商
变更登记手续已办理完毕。
长安基金管理有限公司
二〇一九年三月二十九日
43
