长安沪深300 非周期行业指数证券投资基金2018 年年度
报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
送出日期:2019 年03 月29 日长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司（以下简称：广发银行）根据本基金合同规
定，于2019年03月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产
，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经会计师事务所审计。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告
正文。
本报告期自2018年01月01 日起至2018年12月31日止。
2长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长安沪深300非周期指数
基金主代码
740101
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年06月25日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 56,270,779.88份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周
期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基
础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业
指数的有效工具。
投资策略
本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按照沪深
300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票投
资组合，进行被动指数化投资。
业绩比较基准
沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利率
（税后）*5%
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期
收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，
属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
姓名 李永波 戴辉
联系电话
021-20329700 010-65169958
信息披
露负责
人
电子邮箱
service@changanfunds.com daihui@cgbchina.com.cn
3长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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客户服务电话
400-820-9688 95508
传真
021-50598018 010-65169555
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.changanfunds.com
基金年度报告备置地
点
上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益
-2,505,420.16 18,296,299.05 -104,769.73
本期利润
-16,595,289.22 31,744,177.33 -6,125,408.44
加权平均基金份额本期利润
-0.2898 0.1460 -0.1051
本期基金份额净值增长率
-27.12% 19.86% -5.67%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润
-0.1672 0.1434 0.3641
期末基金资产净值
46,861,652.71 78,821,881.15 72,287,576.54
期末基金份额净值
0.833 1.143 1.364
1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-13.59% 1.67% -13.65% 1.69% 0.06% -0.02%
过去六
个月
-19.90% 1.51% -19.79% 1.53% -0.11% -0.02%
过去一
年
-27.12% 1.35% -26.88% 1.37% -0.24% -0.02%
过去三
年
-17.60% 1.23% -21.01% 1.24% 3.41% -0.01%
过去五
年
10.73% 1.59% 21.85% 1.56% -11.12% 0.03%
自基金
合同生
效起至
今
27.90% 1.52% 20.45% 1.48% 7.45% 0.04%
本基金的业绩比较基准为：沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利率（税后）
*5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
5长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基
金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比
例的约定。图示日期为2012年6月25日至2018年12月31日。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
6长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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本基金合同生效日为2012年6月25日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然
年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分
配合计
备注
2017年
4.290
3,157,508,
367.47
2,584,020.
65
3,160,092,
388.12
-
合计
4.290
3,157,508,
367.47
2,584,020.
65
3,160,092,
388.12
-
本基金于本报告年度及2016年均未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
7长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托
股份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公
司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2018年12月31日，
本基金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数
证券投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券
投资基金、长安泓泽纯债债券型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投
资基金、长安鑫恒回报混合型证券投资基金、长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、长
安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金、长安
泓润纯债债券型证券投资基金、长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金等18只证券投
资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理
）期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
林忠
晶
本基金的基金经理
2015-
01-27
-
7
年
北京大学国民经济学博士
。曾任安信期货有限责任
公司高级分析师，中海石
油气电集团有限责任公司
贸易部研究员等职。2011
年6月加入长安基金管理
有限公司，曾任产品经理
、战略及产品部副总经理
、量化投资部（筹）总经
理、基金投资部副总经理
等职，现任长安基金管理
有限公司基金投资部总经
理、基金经理。
8长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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王伟
-
2017-
12-13
2018-
12-25
6
年
曾任中国科学院德国马普
学会计算生物学伙伴研究
所助理研究员、博士后，
华宸未来基金管理有限公
司金融工程部研究员、风
险管理部研究员，东北证
券股份有限公司上海证券
研究咨询分公司量化投资
研究员，长安基金管理有
限公司战略及产品部高级
产品经理、量化投资部（
筹）高级研究员、基金投
资部基金经理等职。
1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证
券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关
法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和
运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没
有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
在本报告期内，本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投
资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，
确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选
库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，
保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
9长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平
交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的
报告和审批程序，防范和控制异常交易。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，作为被动型指数基金，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基
金操作采取被动复制、抽样复制与组合优化相结合的方式，努力实现对业绩比较基准
的有效跟踪。当由于申购赎回变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整时，结
合市场趋势预判与量化分析，应用指数复制和其他合理方法优化组合结构，最大限度
降低冲击成本和减少跟踪误差，力争投资回报与所跟踪指数保持一致，努力为投资者
提供一个良好的指数投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安沪深300非周期指数基金份额净值为0.833元，本报告期内，基
金份额净值增长率为-27.12%，同期业绩比较基准收益率为-26.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
整体看，我国经济在2019年面临一定压力，企业盈利在上半年处于下行阶段，市
场关注点将由盈利转向于风险溢价和无风险利率，市场波动将显著增长。从指数成分
股看，本基金跟踪的指数成分股盈利相对其他指数波动相对较小，具有一定投资价值。
在投资管理上，我们坚持采取指数化投资策略，积极应对申购、赎回和成分股调整带
来的冲击，为投资者提供较好的指数投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准
后的估值政策进行估值。
对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发布的行情信息来估
值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间上市交易或挂牌
转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价
10长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活
跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
本基金本报告期审计报告为标准无保留意见审计报告。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未连续出现二十个工作日（含）基金资产净值低于五千万元的
情形或连续出现二十个工作日（含）持有人人数不足200人的情形。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对长安沪深300非周
期行业指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产
净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复
核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未
进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准
确和完整。
§6审计报告
11长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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本报告期基金年度财务会计报告经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，
注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网
站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
3,445,565.45 5,918,317.80
结算备付金
13,374.18 -
存出保证金
8,104.35 61,536.02
交易性金融资产
43,969,841.13 74,056,672.24
其中：股票投资
43,969,841.13 74,056,672.24
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
561,809.50 712,427.63
应收股利
- -
应收申购款
3,515.62 19,440.52
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
48,002,210.23 80,768,394.21
负债和所有者权益 本期末 上年度末
12长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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2018年12月31日 2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
44,653.66 553,390.64
应付管理人报酬
40,956.91 67,290.07
应付托管费
6,143.55 10,093.54
应付销售服务费
- -
应付交易费用
9,959.64 26,643.44
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
1,038,843.76 1,289,095.37
负债合计
1,140,557.52 1,946,513.06
所有者权益：
实收基金
56,270,779.88 68,934,285.23
未分配利润
-9,409,127.17 9,887,595.92
所有者权益合计
46,861,652.71 78,821,881.15
负债和所有者权益总计
48,002,210.23 80,768,394.21
1、报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.833元，基金份额总额
56,270,779.88份。
2、本基金基金合同生效日为2012年06月25日，本财务报表的实际编制期间为2018年
01月01日至2018年12月31日。
7.2 利润表
会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
13长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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项 目
本期2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
一、收入
-15,311,524.61 37,231,069.37
1.利息收入
31,642.62 1,756,356.10
其中：存款利息收入
31,642.62 1,756,356.10
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-1,280,619.98 12,794,635.66
其中：股票投资收益
-2,092,789.06 11,591,468.48
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
812,169.08 1,203,167.18
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-14,089,869.06 13,447,878.28
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
27,321.81 9,232,199.33
减：二、费用
1,283,764.61 5,486,892.04
1．管理人报酬
588,814.58 2,352,391.28
2．托管费
88,322.15 352,858.75
3．销售服务费
- -
14长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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4．交易费用
86,627.88 2,261,642.01
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
520,000.00 520,000.00
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-16,595,289.22 31,744,177.33
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-16,595,289.22 31,744,177.33
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
68,934,285.23 9,887,595.92 78,821,881.15
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
-
-16,595,289.2
2
-16,595,289.22
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-12,663,505.3
5
-2,701,433.87 -15,364,939.22
其中：1.基金申购款
11,497,387.85 689,808.18 12,187,196.03
2.基金赎回款
-24,160,893.2
0
-3,391,242.05 -27,552,135.25
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列
- - -
15长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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）
五、期末所有者权益（基金
净值）
56,270,779.88 -9,409,127.17 46,861,652.71
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
52,992,737.77 19,294,838.77 72,287,576.54
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 31,744,177.33 31,744,177.33
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
15,941,547.46
3,118,940,967
.94
3,134,882,515.40
其中：1.基金申购款
7,410,720,445
.39
3,119,543,003
.57
10,530,263,448.9
6
2.基金赎回款
-7,394,778,89
7.93
-602,035.63
-7,395,380,933.5
6
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列
）
-
-3,160,092,38
8.12
-3,160,092,388.1
2
五、期末所有者权益（基金
净值）
68,934,285.23 9,887,595.92 78,821,881.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
袁丹旭
—————————
基金管理人负责人
吴缨
—————————
主管会计工作负责人
欧鹏
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
16长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
长安沪深300非周期行业指数基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")《关于核准长安沪深300非周期行业指数基金募集的批复》
(证监许可[2012]130号文)批准，由长安基金管理有限公司(以下称"长安基金公司")依
照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安沪深300非周期行业指数
基金基金合同》于2012年5月14日至2012年6月20日公开发售，募集资金总额人民币
277,132,832.76元，其中扣除认购费后的有效认购资金人民币277,072,819.54元，有
效认购资金在募集期间产生利息人民币60,013.22元，共折合277,132,832.76份基金份
额。上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了KPMG-
B(2012)CRNo.0049号验资报告。基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基金合同
于2012年6月25日生效。本基金的基金管理人为长安基金公司，基金托管人为广发银行
股份有限公司(以下称"广发银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安沪深300非周期行
业指数基金基金合同》和《长安沪深300非周期行业指数基金招募说明书》的有关规定，
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300非周期行业指数的成分
股及其备选成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一
级市场初次发行和增发)、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证
券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投
资组合比例为：沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金
资产的90%，在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过基
金资产净值的100%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等，权证占基金资产净值的比例为0-3%，其他金融工具
的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种
的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规
定。
本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深300非周期行业指数，现金或者到期
日在一年以内的政府债券投资部分为活期存款利率(税后)，复合业绩比较基准为：
95%×沪深300非周期行业指数收益率＋5%×活期存款利率(税后)。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第2个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财
政部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信
17长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于
2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地
反映了本基金2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间
为2018年01月01日至2018年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定
记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为
不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、
持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持
有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债
表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于
其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
18长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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页
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，
公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际
利率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移
给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期
损益：
- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一
部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的
规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，
除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；
估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公
允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征
的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。
特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值
技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负
债所产生的溢价或折价。
19长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可
观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况
下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似
投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足
下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金
份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于
基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的
转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资
等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损
益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分
配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益
平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入
未分配利润。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额
与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
20长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线
法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，
按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在
资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较
小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的
金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费【销售服务费】在费用涵盖期间按基金合同约定的
费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异
较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计
入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，
待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，本基金同份额类别每
份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分
配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；若
基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种：现
金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进
行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
7.4.4.12 外币交易
21长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人
民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协
(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现
法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次
公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不
包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发
[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行) > 的通知》，
在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》(以下简称"估值处理标准")，在上海证券交易所、深圳证券交易所
及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，
采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
22长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监
会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字
[2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作
的通知》、财税[2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策
的通知》、财税[2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值
税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关
政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
、财税[2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的
通知》、财税[2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，
本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业
所得税。
(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改
增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点
范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程
中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份
的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征
增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；
同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收
入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持
23长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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页
股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂
减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有
的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳
税所得额。
(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券
投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
7.4.7 关联方关系
本基金本报告期内经长安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）股东会审议通
过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意，本公司原股东
上海景林投资发展有限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合
伙企业（有限合伙）。
关联方名称 与本基金的关系
长安基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
机构
广发银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
杭州景林投资管理合伙企业（有限合
伙）
基金管理人的股东
上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东
五星控股集团有限公司 基金管理人的股东
兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东
长安财富资产管理有限公司 基金管理人子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基
础。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
24长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
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7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度均无应支付给关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
588,814.58 2,352,391.28
其中：支付销售机构的客户维护费
194,470.92 310,608.18
1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净
值×1.0% /当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不
属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
25长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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页
项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
88,322.15 352,858.75
支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值
×0.15%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01
日至2018年12
月31日
上年度可比期
间
2017年01月01
日至2017年12
月31日
基金合同生效日（2012年06月25日）持有的基金
份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份额
6,608,724.39 6,608,724.39
报告期间申购/买入总份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份额
6,608,724.39 6,608,724.39
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
11.74% 9.59%
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年末均无其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
26长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12
月31日 关联方名称
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
广发银行股份有限公司
3,445,565.4
5
30,922.93
5,918,317.8
0
1,029,925.5
6
本基金通过"广发银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金，于2018年12月31日的相关余额为人民币13,374.18元。
（2017年12月31日的相关余额为人民币0.00元。）
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度均未参与关联方承销证券的买卖。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、
承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市
之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为
特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股
票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
于2018年12月31日，本基金未有因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股
）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6004
信威
2016
重大
14.5 - - 20,209 487, 294, -
27长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
85
集团
-12-
26
事项
9 721.
51
849.
31
本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末及上年末均未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债
券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末及上年末均未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债
券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值
层级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：
直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场
报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基
础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的
余额为43,674,991.82 元，属于第二层级的余额为294,849.31元，无属于第三层级的
余额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变
动。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
28长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1
权益投资
43,969,841.13 91.60
其中：股票
43,969,841.13 91.60
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,458,939.63 7.21
8
其他各项资产
573,429.47 1.19
9
合计
48,002,210.23 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
189,750.00 0.40
B
采矿业
- -
C
制造业
30,136,454.43 64.31
D
电力、热力、燃气及水
2,883,908.92 6.15
29长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
生产和供应业
E
建筑业
3,690,319.25 7.87
F
批发和零售业
1,309,485.88 2.79
G
交通运输、仓储和邮政
业
124,160.00 0.26
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
3,485,355.77 7.44
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
1,085,399.70 2.32
M
科学研究和技术服务业
74,860.00 0.16
N
水利、环境和公共设施
管理业
191,559.53 0.41
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
454,165.70 0.97
R
文化、体育和娱乐业
344,421.95 0.73
S
综合
- -
合计
43,969,841.13 93.83
8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
30长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
值比例(%)
1 600519
贵州茅台
4,896 2,888,688.96 6.16
2 000651
格力电器
47,233 1,685,745.77 3.60
3 000333
美的集团
45,012 1,659,142.32 3.54
4 600887
伊利股份
57,830 1,323,150.40 2.82
5 601668
中国建筑
207,464 1,182,544.80 2.52
6 600276
恒瑞医药
21,530 1,135,707.50 2.42
7 600900
长江电力
67,207 1,067,247.16 2.28
8 000858
五 粮 液
18,605 946,622.40 2.02
9 600104
上汽集团
34,647 924,035.49 1.97
10 002415
海康威视
35,032 902,424.32 1.93
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.changanfunds.com 网站的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 603288
海天味业
685,904.00 0.87
2 300003
乐普医疗
501,187.00 0.64
3 000651
格力电器
402,456.00 0.51
4 000333
美的集团
393,447.00 0.50
5 300408
三环集团
388,627.00 0.49
6 600487
亨通光电
386,084.00 0.49
7 002572
索菲亚
359,161.00 0.46
8 600867
通化东宝
346,215.00 0.44
9 000063
中兴通讯
326,153.00 0.41
10 300015
爱尔眼科
304,240.00 0.39
31长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
11 601766
中国中车
300,194.00 0.38
12 600011
华能国际
282,698.00 0.36
13 002027
分众传媒
269,683.00 0.34
14 600276
恒瑞医药
256,974.00 0.33
15 002714
牧原股份
227,137.20 0.29
16 600398
海澜之家
227,089.00 0.29
17 002558
巨人网络
217,934.00 0.28
18 600588
用友网络
212,650.00 0.27
19 300433
蓝思科技
212,590.00 0.27
20 300059
东方财富
210,384.00 0.27
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600519
贵州茅台
985,058.00 1.25
2 000651
格力电器
884,414.00 1.12
3 000333
美的集团
863,256.00 1.10
4 002415
海康威视
727,485.00 0.92
5 000725
京东方Ａ
712,372.00 0.90
6 300104
乐视网
706,640.92 0.90
7 600887
伊利股份
698,193.00 0.89
8 600276
恒瑞医药
680,509.00 0.86
9 600104
上汽集团
655,036.00 0.83
10 000858
五 粮 液
617,179.78 0.78
11 601668
中国建筑
589,528.00 0.75
12 000063
中兴通讯
513,741.00 0.65
13 000069
华侨城Ａ
427,904.98 0.54
14 601766
中国中车
366,179.00 0.46
32长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
15 002304
洋河股份
345,943.00 0.44
16 002027
分众传媒
342,839.00 0.43
17 600900
长江电力
340,079.00 0.43
18 002739
万达电影
335,470.04 0.43
19 600050
中国联通
307,871.00 0.39
20 002450
ST康得新
300,663.00 0.38
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
21,423,700.56
卖出股票收入（成交）总额
35,327,873.55
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末及上年度均未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末及上年度均未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末及上年度均未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末及上年度均未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末及上年度均未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内及上年度均未进行股指期货交易。
33长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内及上年度均未进行国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内及上年度均未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票未有超出基金合同规定的备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
8,104.35
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
561,809.50
5
应收申购款
3,515.62
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
573,429.47
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末及上年度均未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
34长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在
尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,903 29,569.51 6,875,562.81 12.22% 49,395,217.07 87.78%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份
）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
148,654.68 0.26%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012年06月25日)基金份额总额
277,132,832.76
本报告期期初基金份额总额
68,934,285.23
本报告期基金总申购份额
11,497,387.85
减：本报告期基金总赎回份额
24,160,893.20
35长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
56,270,779.88
总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期，基金管理人无重大人事变动。
本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
（1）托管部负责人蒋柯先生，2018年7月，经中国证监会核准资格，任广发银行
资产托管部总经理。
（2）托管部负责人梁冰女士, 2018年6月，经中国证监会核准资格，任广发银行
资产托管部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所"自本基金
基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计
师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整,为2018年年度审计费用。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对长安
基金基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行整改，并对公司相
关责任人员采取监管谈话措施。公司高度重视，对内部控制和风险管理工作进行全面
梳理，制定了整改措施。公司已根据相关法律、行政法规和中国证监会的要求于
2018年度落实整改，并通过了上海证监局的验收。除上述情况外，本报告期内，基金
管理人、基金托管人及其高级管理人员未 受监管部门稽查或处罚。
36长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
国信证券
1 - - - - -
民生证券
1 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
中信建投
1 2,863,627.00 5.07% 2,666.87 5.76% -
招商证券
1 17,108,985.16 30.28% 15,933.41 34.42% -
东兴证券
2 4,920,409.00 8.71% 4,582.68 9.90% -
浙商证券
2 5,939,260.12 10.51% 4,337.39 9.37% -
上海证券
2 23,178,042.83 41.03% 16,947.99 36.62% -
安信证券
2 - - - - -
华金证券
2 2,485,841.00 4.40% 1,817.92 3.93% -
海通证券
3 - - - - -
1、基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济
面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服
务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券
商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公
司批准。
37长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
第
页
2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期新增上海证券、华金证券、国信证券,
无退租的券商席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
国信证券
- - - - - - - -
民生证券
- - - - - - - -
中信证券
- - - - - - - -
兴业证券
- - - - - - - -
中信建投
- - - - - - - -
招商证券
- - - - - - - -
东兴证券
- - - - - - - -
浙商证券
- - - - - - - -
上海证券
- - - - - - - -
安信证券
- - - - - - - -
华金证券
- - - - - - - -
海通证券
- - - - - - - -
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
经长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证
券监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意，本公司原股东上海景林投资发
38长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 2018年年度报告摘要
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展有限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合伙企业（有限合
伙）。
本次股权转让后，本公司的股东及股权比例为：长安国际信托股份有限公司持有本公
司全部股权的29.63%，杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司全部股权
的25.93%，上海恒嘉美联发展有限公司持有本公司全部股权的24.44%，五星控股集团
有限公司持有本公司全部股权的13.33%，兵器装备集团财务有限责任公司持有本公司
全部股权的6.67%。
本公司章程已随公司股权变更进行了相应的修改。目前，本次股权转让的相关工
商变更登记手续已办理完毕。
长安基金管理有限公司
二〇一九年三月二十九日
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