长信银利精选混合型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2019年3月29日长信银利精选混合 2018年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”,下同)根据本基金基
金合同的规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长信银利精选混合
场内简称 长信银利
基金主代码
519996
前端交易代码
519997
后端交易代码
519996
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年1月17日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,404,827,994.42份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于大盘、价值型股票,并在保持基金
财产安全性和流动性的前提下,谋求基金财产的长期
稳定增值。
投资策略 1、复合型投资策略
“由上至下”的资产配置流程与“由下至上”的选股
流程相结合的投资策略。其中,“由上至下”的资产
配置流程表现为:从宏观层面出发,在控制风险前提
下优化资产的配置比例;“由下至上”的选股流程表
现为:从微观层面出发,通过对投资对象深入系统的
分析来挖掘上市公司的内在价值,积极寻求价值被低
估的证券进行投资。
2、适度分散投资策略
在确保基金财产的安全性和流动性的前提下,在对宏
观经济、行业、公司和证券市场等因素深入分析的基
础上,适度分散投资于个股,谋求基金财产的长期稳
定增值。
3、动态调整策略
体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的
动态调整策略两方面。投资组合中个股的动态调整策
略是指:基于对各种影响因素变化的深入分析,定期
或临时调整投资组合中的个股投资比例。股票仓位的
动态调整策略是指:基于对股票市场趋势的研判,动
态调整股票仓位。
业绩比较基准 标普中国A股100指数×80%+中证综合债指数×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基
金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和
债券型基金,低于股票型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公
司
中国农业银行股份有限公司
姓名 周永刚 贺倩
联系电话
021-61009999 010-66060069
信息披露负责人
电子邮箱
zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4007005566 95599
传真
021-61009800 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼,北京市西城
区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益
-152,421,589.04 71,003,968.35 -51,162,329.55
本期利润
-211,739,334.48 124,051,731.40 -74,205,332.49
加权平均基金份额本期利润
-0.1487 0.1400 -0.0965
本期基金份额净值增长率
-15.14% 19.93% -9.16%
3.1.2
期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润
-0.1632 -0.0139 -0.0801
期末基金资产净值
1,175,572,919.34 1,412,246,457.44 668,131,954.04
期末基金份额净值
0.8368 0.9861 0.9199
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
-8.32% 1.39% -9.63% 1.27% 1.31% 0.12%
过去六个月
-10.38% 1.31% -8.51% 1.19% -1.87% 0.12%
过去一年
-15.14% 1.23% -16.64% 1.08% 1.50% 0.15%
过去三年
-7.55% 1.12% 1.47% 0.90% -9.02% 0.22%
过去五年
56.04% 1.70% 47.46% 1.20% 8.58% 0.50%
自基金合同
生效起至今
306.96% 1.58% 228.54% 1.39% 78.42% 0.19%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、图示日期为2005年1月17日至2018年12月31日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本
基金的各项投资比例已符合基金合同约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018年
- - - -
2017年
1.200 153,010,441.78 23,966,169.56 176,976,611.34
2016年
- - - -
合计
1.200 153,010,441.78 23,966,169.56 176,976,611.34
注:本基金本报告期内未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券
股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本
1.65亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限
公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占4.55%、
上海彤骏投资管理中心(有限合伙)占4.54%。
截至2018年12月31日,本基金管理人共管理64只开放式基金,即长信利息收益开放式证
券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利
动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证
券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国
标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需
成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利
灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型
证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利
广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混
合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期
开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证
券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信金葵纯债一年定期开
放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混
合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯
债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长
信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长
信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型
证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、
长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优
债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资
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基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低
碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵
活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化
股票型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放
灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进
资产配置混合型基金中基金(FOF)。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)
期限
姓名
职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
高远
长信银利精选
混合型证券投
资基金和长信
金利趋势混合
型证券投资基
金的基金经理、
研究发展部总
监
2017年1月
5日
-
8年
复旦大学经济学博士,
具有基金从业资格。
2014年加入长信基金
管理有限责任公司,
曾任研究发展部副总
监,现任研究发展部
总监、长信银利精选
混合型证券投资基金
和长信金利趋势混合
型证券投资基金的基
金经理。
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的
公告披露日为准;
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计
算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为
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基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。
进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能:
(1)严格按照时间顺序发送委托指令;
(2)对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令,并且市价在限
价范围内的,系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资
组合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令,指令数量比
例达到5:1或以上的,可豁免启动公平交易开关。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资
组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时,除制度规定的例外指令外,必
须开启系统的公平交易开关。
4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的
投资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令,在申购结果产生前,不得以任何
形式向任何人泄露各投资指令的内容,包括指令价格及数量等要素。
5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象,除需经过公平性审核的例外指令
外,申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易
部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准,数量不
符的,应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的
投资对象,公司在获配额度确定后,严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行
分配的,应启动异常交易识别流程,审核通过的,可以进行相应分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,
加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
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督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未
发现异常交易行为。同时,对本年度同向交易价差进行专项分析,未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
整体看,市场在2018年A股市场呈现下跌的走势。期间上证指数下跌24.59%,沪深300指
数下跌25.31%,中小板指数下跌37.75%,创业板指数下跌28.65%。2018年本基金股票持仓比例
相对中性,对沪深300指数中的成分股和创业板指数中的成分股的仓位未作大的调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.8368元,报告期基金份额净值增长率为-15.14%,成立
以来的累计份额净值为2.8768元,本期业绩比较基准增长率为-16.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年的市场较为艰难,在内忧外患夹击之下,指数回调幅度较大。虽然当前从估值来看,
纵向比我们处于历史低位,横向国际比较也处于优势,中期可以乐观,但短期仍需要反复磨底。
短期需要反复磨底,杀盈利的风险还在,缘于:1.全面的政策宽松还需时日,信用环境的改
善需要一个过程;2. 贸易战存在拉锯和反复,出口的负面影响在明年上半年大概率会有明显的
体现;3.地产下行的负面影响发酵,对企业盈利的伤害可能会比预想大。
谋定而后动,一旦全面宽松拉开序幕,即是市场中期见底之时:1.经济下行压力较大的时候
是19年上半年,下半年下行幅度会趋缓甚至企稳 ;2.上半年较大的经济下行压力倒逼政策进一
步宽松,有助于提升市场的估值;3.宽信用的效果会有所体现,令市场对后期经济的预期会好转。
2019年,我们在仓位选择上会更加积极一些,重点布局于受益于宽松的早周期行业,以及
自下而上加配业绩估值匹配的成长股。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的
估值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟
定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程
序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值
程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部
至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估
值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会
估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通,
达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基
金本报告期没有进行利润分配。本基金收益分配原则如下:
1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日
的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);如果投资者没有明示选
择,则视为选择现金红利方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的90%;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,每年至多分配4次。
基金合同生效不满3个月,收益可不分配;
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—长信基金管理
有限责任公司 2018 年 1 月 1 日至 2018年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的
会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为,长信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利
益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损
害基金持有人利益的行为。
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§6 审计报告
本报告期末基金2018年度财务报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册
会计师出具了无保留意见的审计报告(安永华明(2019)审字第61399737_B22号),投资者可以
通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:长信银利精选混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
67,232,016.14 79,923,859.51
结算备付金
4,512,819.86 8,424,120.70
存出保证金
992,992.71 1,241,228.10
交易性金融资产
1,079,864,694.95 1,338,642,428.13
其中:股票投资
821,938,146.05 1,114,281,349.33
基金投资
- -
债券投资
257,926,548.90 224,361,078.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
4,753,978.64 1,707,538.47
应收股利
- -
应收申购款
40,000,829.04 13,190.07
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,197,357,331.34 1,429,952,364.98
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
16,748,952.43 10,309,882.42
应付赎回款
80,114.20 733,812.35
应付管理人报酬
1,527,045.42 1,782,795.01
应付托管费
254,507.56 297,132.51
应付销售服务费
- -
应付交易费用
2,529,498.74 3,711,161.39
应交税费
5,289.58 1,886.40
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
639,004.07 869,237.46
负债合计
21,784,412.00 17,705,907.54
所有者权益:
实收基金
1,404,827,994.42 1,432,189,230.40
未分配利润
-229,255,075.08 -19,942,772.96
所有者权益合计
1,175,572,919.34 1,412,246,457.44
负债和所有者权益总计
1,197,357,331.34 1,429,952,364.98
注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.8368元,基金份额总额
1,404,827,994.42份。
7.2 利润表
会计主体:长信银利精选混合型证券投资基金
本报告期: 2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
一、收入
-171,439,704.60 151,417,064.04
1.利息收入
7,660,511.88 3,963,036.15
其中:存款利息收入
516,478.39 710,419.57
债券利息收入
7,144,033.49 3,252,213.80
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 402.78
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
-119,983,246.18 94,298,073.45
其中:股票投资收益
-140,914,618.24 117,741,322.94
基金投资收益
- -
债券投资收益
3,183,227.86 -29,336,986.81
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
17,748,144.20 5,893,737.32
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
-59,317,745.44 53,047,763.05
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
200,775.14 108,191.39
减:二、费用
40,299,629.88 27,365,332.64
1.管理人报酬
20,162,008.77 13,349,890.38
长信银利精选混合 2018年年度报告摘要
第 18 页 共45 页
2.托管费
3,360,334.79 2,224,981.67
3.销售服务费
- -
4.交易费用
16,429,017.14 11,464,948.07
5.利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
2,394.94 -
7.其他费用
345,874.24 325,512.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-211,739,334.48 124,051,731.40
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-211,739,334.48 124,051,731.40
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长信银利精选混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年 12月31日
单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
1,432,189,230.40 -19,942,772.96 1,412,246,457.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -211,739,334.48 -211,739,334.48
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-27,361,235.98 2,427,032.36 -24,934,203.62
其中:1.基金申购款
204,169,346.08 -13,700,279.89 190,469,066.19
2.基金赎回款
-231,530,582.06 16,127,312.25 -215,403,269.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
1,404,827,994.42 -229,255,075.08 1,175,572,919.34
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
长信银利精选混合 2018年年度报告摘要
第 19 页 共45 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
726,326,444.24 -58,194,490.20 668,131,954.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 124,051,731.40 124,051,731.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
705,862,786.16 91,176,597.18 797,039,383.34
其中:1.基金申购款
913,851,043.66 97,079,241.41 1,010,930,285.07
2.基金赎回款
-207,988,257.50 -5,902,644.23 -213,890,901.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
- -176,976,611.34 -176,976,611.34
五、期末所有者权益(基
金净值)
1,432,189,230.40 -19,942,772.96 1,412,246,457.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______成善栋______
______覃波______
____孙红辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长信银利精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2004]98号文《关于同意长信银利精选开放式证券投资
基金设立的批复》的核准,由基金管理人长信基金管理有限责任公司向社会公开发行募集,基金
合同于2005年1月17日正式生效,首次设立募集规模为1,182,530,117.97份基金份额。本基
金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,注册登
记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据自2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,经
与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,自2015年8月7日
长信银利精选混合 2018年年度报告摘要
第 20 页 共45 页
起本基金更名为长信银利精选混合型证券投资基金。
本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。
本基金投资组合的比例范围为:股票资产60%-80%;债券资产15%-35%;现金类资产5%-
15%。其中,投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80%,投资于大盘价值股的比例
不低于本基金股票资产的80%。如果法律法规有最新规定的,本基金从其规定。
本基金业绩比较基准为:标普中国A股100指数×80%+中证综合债指数×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在
具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的
财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
长信银利精选混合 2018年年度报告摘要
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按
证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,
暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,
金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,
开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管
理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
长信银利精选混合 2018年年度报告摘要
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规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,
暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中
发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基
金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的
暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税
的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教
育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。
7.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、
红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
7.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得
全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所
长信银利精选混合 2018年年度报告摘要
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得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”
)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”
)
基金托管人、基金销售机构
长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
上海海欣集团股份有限公司(以下简称“海欣集团”
)
基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司
基金管理人的股东(股权转让前的股东)
上海彤胜投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤胜
投资”)
基金管理人的股东
上海彤骏投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤骏
投资”)
基金管理人的股东
武汉钢铁有限公司
基金管理人的股东(股权转让后的股东)
上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财
富”)
基金管理人的子公司
注:1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过,并获中国证券监督管理委员会《关于核
准长信基金管理有限责任公司变更股权的批复》(证监许可[2018]1905号),长信基金管理有
限责任公司原股东武汉钢铁股份有限公司将其持有的长信基金管理有限责任公司15.15%的股权
全部转让给武汉钢铁有限公司。长信基金管理有限责任公司2018年12月21日已就股东变更事
宜发布公告,股东变更为长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁有限公
司、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)和上海彤骏投资管理中心(有限合伙)。
长信银利精选混合 2018年年度报告摘要
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7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
长江证券
1,698,341,897.19 15.46% 633,321,135.33 8.12%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
长江证券
83,018,796.78 25.96% 11,747,585.30 2.34%
7.4.8.1.3 债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长江证券
1,519,321.19 15.33% 716,746.48 28.34%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长江证券
536,713.39 7.56% 174,420.33 4.70%
注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
长信银利精选混合 2018年年度报告摘要
第 25 页 共45 页
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
20,162,008.77 13,349,890.38
其中:支付销售机构的
客户维护费
1,941,230.97 2,429,983.00
注:支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,360,334.79 2,224,981.67
注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。
计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。
长信银利精选混合 2018年年度报告摘要
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7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018 年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行
67,232,016.14 404,185.77 79,923,859.51 603,964.62
注:本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于
中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2018年12月31日的相关余额在资
产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2017年12月31日:同)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末( 2018 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601860
紫金
银行
2018
年
12月
20日
2019
年
1月
3日
认购新
发证券
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
601138
工业
富联
2018
年5月
28日
2019
年
6月
10日
新股限
售
13.77 10.97 17,576 242,021.52 192,808.72 -
注:以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量(股) 期末
成本总额
期末估值总额 备注
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600030
中信
证券
2018
年
12月
25日
重大
事项
停牌
16.01
2019
年
1月
10日
17.15 1,000,00015,945,246.4316,010,000.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注:本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注:本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资
821,938,146.05 68.65
其中:股票
821,938,146.05 68.65
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
257,926,548.90 21.54
其中:债券
257,926,548.90 21.54
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
71,744,836.00 5.99
8 其他各项资产
45,747,800.39 3.82
9 合计
1,197,357,331.34 100.00
注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
7,440,000.00 0.63
长信银利精选混合 2018年年度报告摘要
第 28 页 共45 页
C
制造业
293,409,033.12 24.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
87,999,753.00 7.49
E
建筑业
39,310,587.21 3.34
F
批发和零售业
29,579,436.65 2.52
G
交通运输、仓储和邮政业
13,470,774.20 1.15
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
150,661,775.41 12.82
J
金融业
115,428,532.22 9.82
K
房地产业
63,733,000.00 5.42
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
20,905,254.24 1.78
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
821,938,146.05 69.92
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601877
正泰电器
2,300,000 55,752,000.00 4.74
2 300383
光环新网
3,600,000 45,612,000.00 3.88
3 600406
国电南瑞
1,800,000 33,354,000.00 2.84
4 000002
万
科A
1,400,000 33,348,000.00 2.84
5 600900
长江电力
2,000,000 31,760,000.00 2.70
6 600837
海通证券
3,500,000 30,800,000.00 2.62
7 603808
歌力思
1,800,057 29,232,925.68 2.49
8 600491
龙元建设
4,200,973 28,440,587.21 2.42
9 002415
海康威视
1,100,000 28,336,000.00 2.41
10 002410
广 联 达
1,300,357 27,060,429.17 2.30
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公
司网站的年度报告正文。
长信银利精选混合 2018年年度报告摘要
第 29 页 共45 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600115
东方航空
157,843,522.29 11.18
2 601607
上海医药
121,065,567.19 8.57
3 601688
华泰证券
118,745,373.84 8.41
4 000069
华侨城A
109,814,768.87 7.78
5 000895
双汇发展
105,995,143.39 7.51
6 600048
保利地产
104,853,689.11 7.42
7 000002
万
科A
97,584,201.26 6.91
8 600491
龙元建设
92,333,780.56 6.54
9 600030
中信证券
86,715,911.40 6.14
10 600029
南方航空
86,646,331.06 6.14
11 600566
济川药业
86,452,744.96 6.12
12 000651
格力电器
85,990,019.98 6.09
13 600028
中国石化
81,197,352.22 5.75
14 603365
水星家纺
73,181,542.47 5.18
15 600958
东方证券
72,682,650.96 5.15
16 300383
光环新网
72,417,786.64 5.13
17 600567
山鹰纸业
71,332,561.74 5.05
18 002410
广 联 达
69,376,036.66 4.91
19 300036
超图软件
68,857,008.82 4.88
20 002027
分众传媒
66,434,119.84 4.70
21 601318
中国平安
63,267,360.00 4.48
22 300373
扬杰科技
61,352,552.85 4.34
23 600153
建发股份
60,661,012.56 4.30
24 601155
新城控股
59,386,980.96 4.21
25 603589
口子窖
59,333,759.89 4.20
26 001979
招商蛇口
58,983,932.97 4.18
27 603989
艾华集团
58,831,582.35 4.17
28 600352
浙江龙盛
58,404,874.83 4.14
29 601877
正泰电器
55,891,438.16 3.96
长信银利精选混合 2018年年度报告摘要
第 30 页 共45 页
30 600519
贵州茅台
55,412,133.63 3.92
31 601766
中国中车
54,847,941.56 3.88
32 600340
华夏幸福
54,091,785.11 3.83
33 300271
华宇软件
53,670,734.13 3.80
34 002258
利尔化学
52,247,119.20 3.70
35 600271
航天信息
51,308,554.06 3.63
36 600498
烽火通信
51,166,318.96 3.62
37 000661
长春高新
49,713,859.54 3.52
38 002463
沪电股份
49,309,738.92 3.49
39 600660
福耀玻璃
48,291,269.92 3.42
40 600409
三友化工
48,090,195.42 3.41
41 600585
海螺水泥
47,961,199.28 3.40
42 600837
海通证券
47,106,255.83 3.34
43 002382
蓝帆医疗
46,293,770.15 3.28
44 300685
艾德生物
44,569,809.58 3.16
45 002138
顺络电子
43,958,424.03 3.11
46 002025
航天电器
43,713,142.50 3.10
47 600867
通化东宝
43,658,395.53 3.09
48 600782
新钢股份
43,650,162.35 3.09
49 300618
寒锐钴业
43,434,464.29 3.08
50 300308
中际旭创
42,688,486.12 3.02
51 601336
新华保险
41,858,835.00 2.96
52 603808
歌力思
41,334,323.81 2.93
53 603708
家家悦
41,231,805.85 2.92
54 300188
美亚柏科
41,108,044.60 2.91
55 603877
太平鸟
40,485,167.18 2.87
56 000063
中兴通讯
40,441,456.87 2.86
57 300170
汉得信息
38,619,913.55 2.73
58 600406
国电南瑞
38,208,557.28 2.71
59 600801
华新水泥
37,377,212.66 2.65
60 600276
恒瑞医药
37,105,116.05 2.63
61 601601
中国太保
37,026,951.25 2.62
62 300138
晨光生物
36,880,113.12 2.61
63 002146
荣盛发展
36,850,615.40 2.61
64 601985
中国核电
36,583,173.02 2.59
65 002179
中航光电
36,458,149.45 2.58
长信银利精选混合 2018年年度报告摘要
第 31 页 共45 页
66 601939
建设银行
35,649,069.37 2.52
67 600323
瀚蓝环境
35,459,137.22 2.51
68 002110
三钢闽光
33,253,141.24 2.35
69 601988
中国银行
32,448,000.00 2.30
70 603900
莱绅通灵
32,289,841.43 2.29
71 601211
国泰君安
32,087,607.09 2.27
72 600483
福能股份
31,832,925.67 2.25
73 002640
跨 境 通
31,396,091.89 2.22
74 600570
恒生电子
31,285,969.98 2.22
75 002299
圣农发展
31,279,634.63 2.21
76 300596
利 安 隆
30,165,044.62 2.14
77 002310
东方园林
29,994,682.00 2.12
78 002415
海康威视
29,938,525.00 2.12
79 600900
长江电力
29,312,781.76 2.08
80 600690
青岛海尔
29,243,490.94 2.07
81 002706
良信电器
28,986,406.28 2.05
82 600383
金地集团
28,513,334.00 2.02
注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600115
东方航空
168,852,174.87 11.96
2 000895
双汇发展
123,449,418.83 8.74
3 601688
华泰证券
116,943,256.45 8.28
4 601607
上海医药
111,434,631.01 7.89
5 600029
南方航空
109,366,841.75 7.74
6 600519
贵州茅台
107,092,940.54 7.58
7 000651
格力电器
98,462,705.20 6.97
8 002310
东方园林
97,215,411.26 6.88
9 600030
中信证券
97,151,266.56 6.88
10 000069
华侨城A
97,112,696.60 6.88
11 600028
中国石化
91,504,301.66 6.48
12 001979
招商蛇口
88,060,634.73 6.24
13 600048
保利地产
82,692,481.46 5.86
长信银利精选混合 2018年年度报告摘要
第 32 页 共45 页
14 601939
建设银行
80,120,881.78 5.67
15 600566
济川药业
77,887,547.45 5.52
16 601398
工商银行
76,276,769.68 5.40
17 603365
水星家纺
73,673,053.42 5.22
18 600352
浙江龙盛
73,361,948.75 5.19
19 002640
跨 境 通
71,855,941.53 5.09
20 002024
苏宁易购
69,430,544.49 4.92
21 002463
沪电股份
67,962,834.14 4.81
22 600491
龙元建设
67,119,411.40 4.75
23 600567
山鹰纸业
67,073,478.75 4.75
24 000002
万
科A
66,696,685.76 4.72
25 603877
太平鸟
65,648,090.89 4.65
26 601111
中国国航
65,021,888.92 4.60
27 600153
建发股份
64,397,330.43 4.56
28 600867
通化东宝
61,826,609.09 4.38
29 601155
新城控股
61,509,171.29 4.36
30 002027
分众传媒
60,311,862.45 4.27
31 600340
华夏幸福
59,596,362.12 4.22
32 300170
汉得信息
58,677,174.92 4.15
33 600398
海澜之家
57,499,681.19 4.07
34 000858
五 粮 液
57,136,251.96 4.05
35 300373
扬杰科技
55,840,117.83 3.95
36 600958
东方证券
55,394,548.33 3.92
37 002382
蓝帆医疗
55,299,322.80 3.92
38 603708
家家悦
52,178,401.14 3.69
39 600498
烽火通信
50,416,563.62 3.57
40 600585
海螺水泥
49,985,301.93 3.54
41 603589
口子窖
48,933,678.36 3.46
42 002304
洋河股份
48,307,141.48 3.42
43 300685
艾德生物
47,667,136.83 3.38
44 600660
福耀玻璃
47,010,464.90 3.33
45 002258
利尔化学
46,962,719.66 3.33
46 300188
美亚柏科
46,883,571.40 3.32
47 600782
新钢股份
46,410,948.00 3.29
48 600801
华新水泥
45,889,455.31 3.25
49 600409
三友化工
45,733,680.71 3.24
50 601766
中国中车
45,581,451.00 3.23
51 300036
超图软件
45,186,223.53 3.20
长信银利精选混合 2018年年度报告摘要
第 33 页 共45 页
52 000063
中兴通讯
44,861,042.42 3.18
53 000661
长春高新
44,659,902.95 3.16
54 002706
良信电器
43,541,345.86 3.08
55 002138
顺络电子
43,535,913.18 3.08
56 300618
寒锐钴业
41,742,747.20 2.96
57 002410
广 联 达
39,032,166.92 2.76
58 601318
中国平安
38,073,363.87 2.70
59 601336
新华保险
36,917,740.98 2.61
60 601601
中国太保
36,155,030.64 2.56
61 002146
荣盛发展
35,675,263.96 2.53
62 300308
中际旭创
34,865,758.62 2.47
63 300596
利 安 隆
34,199,721.43 2.42
64 002241
歌尔股份
33,682,500.16 2.39
65 603989
艾华集团
33,526,422.28 2.37
66 600887
伊利股份
32,926,362.00 2.33
67 002179
中航光电
32,412,804.00 2.30
68 600323
瀚蓝环境
31,974,587.45 2.26
69 600483
福能股份
31,959,035.80 2.26
70 600690
青岛海尔
31,407,282.12 2.22
71 600276
恒瑞医药
31,040,742.61 2.20
72 002110
三钢闽光
30,473,626.00 2.16
73 002299
圣农发展
29,701,718.96 2.10
74 603900
莱绅通灵
29,674,544.15 2.10
75 601988
中国银行
29,635,893.00 2.10
76 603808
歌力思
29,163,947.45 2.07
77 600258
首旅酒店
29,077,204.53 2.06
注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
5,452,443,748.85
卖出股票收入(成交)总额
5,541,100,053.43
注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金
额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
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第 34 页 共45 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
70,035,000.00 5.96
其中:政策性金融债
70,035,000.00 5.96
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债(可交换债)
187,891,548.90 15.98
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
257,926,548.90 21.94
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 018002
国开1302
700,000 70,035,000.00 5.96
2 113013
国君转债
450,280 47,315,422.40 4.02
3 113011
光大转债
370,000 38,894,400.00 3.31
4 110031
航信转债
280,000 29,590,400.00 2.52
5 113008
电气转债
222,000 23,318,880.00 1.98
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年
内也没有受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
992,992.71
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,753,978.64
5
应收申购款
40,000,829.04
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
45,747,800.39
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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113013
国君转债
47,315,422.40 4.02
2 113011
光大转债
38,894,400.00 3.31
3 110031
航信转债
29,590,400.00 2.52
4 113008
电气转债
23,318,880.00 1.98
5 128024
宁行转债
15,897,000.00 1.35
6 113504
艾华转债
10,444,720.00 0.89
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
33,187 42,330.67 842,143,114.70 59.95% 562,684,879.72 40.05%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
11,292.31 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
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§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2005 年1 月17 日 )基金份额总额
1,182,530,117.97
本报告期期初基金份额总额
1,432,189,230.40
本报告期期间基金总申购份额
204,169,346.08
减:本报告期期间基金总赎回份额
231,530,582.06
本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额 1,404,827,994.42
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内自2018年8月28日起,本基金管理人增聘安昀先生为副总经理。
上述重大人事变动情况,本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应的《基金行业高级
管理人员变更公告》。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本行总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所;报告期应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)审计的报酬为人民币90,000.00元,该审计机构为本基金提供审计服务的连续年限为
2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
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数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券
2 1,698,341,897.19 15.46% 1,519,321.19 15.33% -
民生证券
1 1,183,789,234.53 10.77% 1,102,460.56 11.12% -
西部证券
1 1,064,495,004.44 9.69% 778,466.25 7.85% -
齐鲁证券
1 1,021,900,002.60 9.30% 951,687.21 9.60% -
浙商证券
1 1,005,541,057.25 9.15% 936,454.97 9.45% -
招商证券
1 963,073,448.38 8.76% 896,910.00 9.05% -
中信建投
1 861,600,208.59 7.84% 802,409.74 8.10% -
宏源证券
1 787,980,471.68 7.17% 733,849.10 7.40% -
天风证券
1 413,170,493.53 3.76% 384,782.51 3.88% -
华创证券
1 385,120,350.81 3.50% 358,661.34 3.62% -
中信证券
1 349,621,052.37 3.18% 325,602.44 3.29% -
川财证券
1 241,435,547.78 2.20% 224,849.65 2.27% -
银河证券
2 237,242,482.62 2.16% 220,943.86 2.23% -
国联证券
1 202,957,081.63 1.85% 189,014.11 1.91% -
申银万国
1 185,960,048.13 1.69% 173,186.34 1.75% -
川财证券
(已退租)
1 151,783,109.06 1.38% 141,355.30 1.43% -
华宝证券
1 144,951,569.68 1.32% 106,002.79 1.07% -
方正证券
1 89,844,520.56 0.82% 65,703.53 0.66% -
瑞银证券
1 - - - - -
国都证券
(已退租)
1 - - - - -
广发证券
(已退租)
2 - - - - -
安信证券
1 - - - - -
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东方证券
1 - - - - -
西藏东方财
富
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
中银国际
1 - - - - -
渤海证券
1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券
83,018,796.78 25.96% - - - -
民生证券
10,730,289.50 3.36% - - - -
西部证券
93,859,829.10 29.35% - - - -
齐鲁证券
- - - - - -
浙商证券
21,583,333.60 6.75% - - - -
招商证券
16,302,913.50 5.10% - - - -
中信建投
5,659,296.83 1.77% - - - -
宏源证券
- - - - - -
天风证券
5,902,298.90 1.85% - - - -
华创证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
川财证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
国联证券
- - - - - -
申银万国
- - - - - -
川财证券
82,731,380.40 25.87% - - - -
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(已退租)
华宝证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
瑞银证券
- - - - - -
国都证券
(已退租)
- - - - - -
广发证券
(已退租)
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
渤海证券
- - - - - -
注:1、本报告期租用证券公司交易单元变化如下:
新增渤海证券交易单元1个,退租国都证券交易单元1个,广发证券交易单元1个。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关
规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
(1)选择标准:
a、券商基本面评价(财务状况、经营状况);
b、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);
c、券商每日信息评价(及时性和有效性);
d、券商协作表现评价。
(2)选择程序:
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高
低进行选择基金专用交易单元。
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长信银利精选混合 2018年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
1
2018年
1月1 日
至
2018年
12月
31日
323,394,891.98 100,856,278.37 60,560,653.33 363,690,517.02 25.89%
机构
2
2018年
1月31日
至
2018年
4月19日;
2018年
10月8日
至
2018年
11月7日;
2018年
12月
20日至
2018年
12月
27日
277,525,365.39 0.00 0.00 277,525,365.39 19.76%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同
时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面
临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到
长信银利精选混合 2018年年度报告摘要
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限制,导致基金投资策略难以实现。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信基金管理有限责任公司
2019年3月29日