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长信睿进C(519956)

长信睿进:2018年年度报告摘要查看PDF公告

长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
送出日期:2019年3月29日长信睿进混合 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”,下同)根据本基金基金合同的
规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年12月31日止。
 
 长信睿进混合 2018年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况 
基金简称 长信睿进混合
基金主代码
519957
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月6日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 389,325,614.46份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 长信睿进混合A 长信睿进混合C
下属分级基金的场内简称: 睿进A 睿进C
下属分级基金的交易代码:
519957 519956
报告期末下属分级基金的份额总额 5,265,169.10份 384,060,445.36份
 
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩
比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略 1、资产配置策略
本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究
平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角
度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组
合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期
或不定期调整。
2、股票投资策略
1)行业配置策略
在行业配置层面,本基金将运用"自上而下"的行业配置方法,通过对国内外
宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期
调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
2)个股投资策略
本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约
定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,
筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金
资产的长期稳健增值。
3、债券投资策略
本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经
济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种
因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风
险。在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预
期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券
进行积极的管理。
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4、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础
上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和
预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公
司
广发证券股份有限公司
姓名 周永刚 崔瑞娟
联系电话
021-61009999 020-66338888
信息披露负责人
电子邮箱
zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服务电话 
4007005566 95575
传真
021-61009800 020-87555129
 
2.4 信息披露方式 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼、广州市天河
区马场路26号广发证券大厦34楼
 
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1


期间数 据和指 标 2018年 2017年 2016年 长信睿进混合 A 长信睿进混合C 长信睿进混合A 长信睿进混合C 长信睿进混合A 长信睿进混合C 本期已 实现收 益 -784,333.66 -25,373,172.28 -1,609,692.75 -10,331,092.91 -2,568,479.78 -13,039,165.88 本期利 润 -714,366.94 -24,186,922.16 -290,447.59 -3,212,650.23 -4,109,886.07 -23,046,789.30 加权平 均基金 份额本 期利润 -0.1260 -0.0845 -0.0354 -0.0630 -0.2710 -0.2955 本期基 金份额 净值增 长率 -13.95% -14.83% -6.38% -8.32% -21.06% -21.88% 3.1.2


期末数 据和指 标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可 供分配 基金份 额利润 -0.2771 -0.3110 -0.1418 -0.1742 -0.0586 -0.0748 期末基 金资产 净值 3,991,623.90 277,376,790.80 5,448,372.62 35,018,587.79 9,635,512.04 62,956,202.47 期末基 金份额 净值 0.7581 0.7222 0.881 0.848 0.941 0.925 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 6 页 共49 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信睿进混合A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.97% 0.59% -6.41% 0.98% 2.44% -0.39% 过去六个月 -5.98% 0.51% -6.94% 0.89% 0.96% -0.38% 过去一年 -13.95% 0.61% -12.69% 0.80% -1.26% -0.19% 过去三年 -36.40% 1.28% -7.29% 0.71% -29.11% 0.57% 自基金合同 生效起至今 -24.19% 1.56% -6.67% 0.88% -17.52% 0.68% 长信睿进混合C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.17% 0.59% -6.41% 0.98% 2.24% -0.39% 过去六个月 -6.35% 0.51% -6.94% 0.89% 0.59% -0.38% 过去一年 -14.83% 0.61% -12.69% 0.80% -2.14% -0.19% 过去三年 -39.00% 1.28% -7.29% 0.71% -31.71% 0.57% 自基金合同 生效起至今 -27.78% 1.56% -6.67% 0.88% -21.11% 0.68% 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 7 页 共49 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、图示日期为2015年7月6日至2018年12月31日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本 基金的各项投资比例已符合基金合同约定。 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 8 页 共49 页 3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:本基金基金合同生效日为2015年 7月6日,2015年净值增长率按当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金过去三年没有进行利润分配。 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 9 页 共49 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券 股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限 公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占4.55%、 上海彤骏投资管理中心(有限合伙)占4.54%。 截至2018年12月31日,本基金管理人共管理64只开放式基金,即长信利息收益开放式证 券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利 动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证 券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国 标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需 成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利 灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型 证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利 广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混 合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证 券投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期 开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证 券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信金葵纯债一年定期开 放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混 合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯 债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长 信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长 信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型 证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、 长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优 债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 10 页 共49 页 基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低 碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵 活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化 股票型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放 灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进 资产配置混合型基金中基金(FOF)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 朱轶伦 长信先锐债券型 证券投资基金、 长信利发债券型 证券投资基金、 长信先利半年定 期开放混合型证 券投资基金、长 信先优债券型证 券投资基金和长 信睿进灵活配置 混合型证券投资 基金的基金经理 2018年3月 17日 - 8年 金融学硕士,英国 格拉斯哥大学国际 金融专业硕士研究 生毕业,上海财经 大学计算机科学与 技术本科,具有基 金从业资格。曾在 长信基金管理有限 责任公司担任量化 研究支持系统管理 员、量化投资部研 究员、量化专户投 资部投资经理和长 信利泰灵活配置混 合型证券投资基金 的基金经理,现任 长信先锐债券型证 券投资基金、长信 利发债券型证券投 资基金、长信先利 半年定期开放混合 型证券投资基金、 长信先优债券型证 券投资基金和长信 睿进灵活配置混合 型证券投资基金的 基金经理。 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 11 页 共49 页 邓虎 曾任本基金的基 金经理 2017年3月 18日 2018年 4月 23日 8年 曾任本基金的基金 经理 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的 公告披露日为准; 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计 算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。 进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。 2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能: (1)严格按照时间顺序发送委托指令; (2)对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令,并且市价在限 价范围内的,系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资 组合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令,指令数量比 例达到5:1或以上的,可豁免启动公平交易开关。 3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资 组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时,除制度规定的例外指令外,必 须开启系统的公平交易开关。 4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的 投资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令,在申购结果产生前,不得以任何 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 12 页 共49 页 形式向任何人泄露各投资指令的内容,包括指令价格及数量等要素。 5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象,除需经过公平性审核的例外指令 外,申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易 部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准,数量不 符的,应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的 投资对象,公司在获配额度确定后,严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价 格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行 分配的,应启动异常交易识别流程,审核通过的,可以进行相应分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未 发现异常交易行为。同时,对本年度同向交易价差进行专项分析,未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年,全球经济增长动能减少,主要经济体经济走势出现分化。美国受税改因素提振因 素,经济保持强劲势头,而非美经济整体放缓。反映到资产价格上,美元相对强势,美股和原油 波动较大,而其它国家,尤其新兴市场的股市、汇率等都较为疲弱。 国内经济增速下行,全年GDP实际增速6.6%,较2017年回落0.2%,单季增速呈现单边下滑。 价格方面,GDP平减指数从2017年2季度开始,连续7个季度下滑至2018年末2.9%。从经济增 长动力来看,消费、投资、进出口三大需求均走弱,对GDP同比的拉动分别为5.0%、2.1%、- 0.6%。政策方面,央行货币政策稳健中性,实际操作中性偏松,引导市场利率下行,全年 M2 同 比增长 8.1%,社会融资规模同比增长 9.8%,新增人民币贷款 16.17万亿元。 本基金根据股票的基本面情况和市场面情况构建Alpha模型,寻找质地优异、被市场低估的 投资标的。综合Alpha模型得分、风险模型、交易成本模型,定期优化组合权重,在控制组合跟 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 13 页 共49 页 踪误差的基础上提升组合的收益率。整体组合保持适当杠杆,合理分配各类资产比例。本基金债 券投资以绝对收益为目标,保持稳健的操作策略,债券组合主要仓位以短久期的利率债和同业存 单为主。。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,长信睿进混合A 份额净值为0.7581元,份额累计净值为0.7581元,本报 告期内长信睿进混合A净值增长率为-13.95%;长信睿进混合C份额净值为0.7222元,份额累计 净值为0.7222元,本报告期内长信睿进混合C净值增长率为-14.83%。同期业绩比较基准收益率 为-12.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年经济下行压力仍在,分项看,投资继续回落,结构上地产下滑幅度较大,同时基建 企稳回升。受全球需求转弱影响,进出口难有增长起色。内需自然回升动力不足,终端消费也难 以走高。因此,支持债券市场利率低位运行的基本面因素仍在存在。同时,我们也看到各项政策 积极的一面,对民营和实体企业的扶持,对科技创新企业的鼓励等。权益市场经过一年的调整, 目前整体市场的估值水平已经处于历史最低区间,经济下行和风险因素已经充分反映。2019年, 随着各项政策的出台和逐步实施,有望重新找到经济增长点,恢复融资需求,进入新的一轮上升 周期。 我们将继续秉承谨慎原则,加强组合的流动性管理,在做好风险控制的同时,增加对新经济 环境下信用风险的审慎判断,积极寻找权益资产的增强机会。股票投资我们会精选个股,债券投 资未来我们将保持稳定的仓位,积极布局优质的投资标的,结合严格的风险控制,使整个投资组 合获得相对稳定的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的 估值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟 定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程 序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值 程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部 至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估 值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 14 页 共49 页 估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通, 达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基 金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合 同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自2017年12月13日至2018年3 月12日,本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千 万元,本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。自2018年4月4日起至报告期末,本基 金资产净值高于五千万元。 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 15 页 共49 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的管理人——长信基金管理有限责任公 司在长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,长信睿进灵活配置混合型证券投资基金未进 行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对长信基金管理有限责任公司编制和披露的长信睿进灵活配置混合型证券投资 基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 16 页 共49 页 §6 审计报告 本报告期末基金2018年度财务报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册 会计师出具了无保留意见的审计报告(安永华明(2019)审字第61399737_B14号),投资者可以 通过年度报告正文查看审计报告全文。 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 17 页 共49 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 5,293,562.95 4,873,864.34 结算备付金 - 173,588.89 存出保证金 139,354.51 55,528.79 交易性金融资产 242,324,180.65 35,869,764.51 其中:股票投资 754,180.65 35,869,764.51 基金投资 - - 债券投资 241,570,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 109,232,426.60 2,416.29 应收利息 5,890,063.10 849.39 应收股利 - - 应收申购款 1,300.00 6,031.84 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 362,880,887.81 40,982,044.05 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 80,399,159.40 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 5,657.74 107,644.56 应付管理人报酬 362,815.65 57,716.25 应付托管费 60,469.30 9,619.36 应付销售服务费 190,745.12 24,196.73 应付交易费用 143,754.57 105,906.65 应交税费 10,926.39 - 应付利息 159,944.94 - 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 18 页 共49 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 179,000.00 210,000.09 负债合计 81,512,473.11 515,083.64 所有者权益: 实收基金 389,325,614.46 47,490,728.70 未分配利润 -107,957,199.76 -7,023,768.29 所有者权益合计 281,368,414.70 40,466,960.41 负债和所有者权益总计 362,880,887.81 40,982,044.05 注:报告截止日2018年12月31日,长信睿进混合A份额净值0.7581元,长信睿进混合C份额 净值0.7222元,基金份额总额为389,325,614.46份,其中长信睿进混合A份额 5,265,169.10份;长信睿进混合C份额384,060,445.36份。 7.2 利润表 会计主体:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12月31日 一、收入 -17,068,226.99 -1,120,507.44 1.利息收入 7,742,886.58 91,109.84 其中:存款利息收入 152,447.12 60,264.67 债券利息收入 6,809,826.72 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 780,612.74 30,845.17 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -26,078,541.31 -9,739,583.46 其中:股票投资收益 -26,735,081.92 -10,231,883.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 299,400.23 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 357,140.38 492,299.83 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 1,256,216.84 8,437,687.84 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 11,210.90 90,278.34 减:二、费用 7,833,062.11 2,382,590.38 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 19 页 共49 页 1.管理人报酬 3,303,872.05 817,408.63 2.托管费 550,645.40 136,234.80 3.销售服务费 1,725,539.03 374,521.62 4.交易费用 1,046,844.90 821,565.33 5.利息支出 998,117.93 - 其中:卖出回购金融资产支出 998,117.93 - 6.税金及附加 1,082.80 - 7.其他费用 206,960.00 232,860.00 三、利润总额 (亏损总额以“- ”号填列) -24,901,289.10 -3,503,097.82 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -24,901,289.10 -3,503,097.82 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 12月31日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 47,490,728.70 -7,023,768.29 40,466,960.41 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -24,901,289.10 -24,901,289.10 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 341,834,885.76 -76,032,142.37 265,802,743.39 其中:1.基金申购款 359,461,066.28 -79,726,535.66 279,734,530.62 2.基金赎回款 -17,626,180.52 3,694,393.29 -13,931,787.23 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 389,325,614.46 -107,957,199.76 281,368,414.70 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 20 页 共49 页 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 78,279,036.84 -5,687,322.33 72,591,714.51 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -3,503,097.82 -3,503,097.82 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -30,788,308.14 2,166,651.86 -28,621,656.28 其中:1.基金申购款 20,183,116.28 -2,116,304.77 18,066,811.51 2.基金赎回款 -50,971,424.42 4,282,956.63 -46,688,467.79 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 47,490,728.70 -7,023,768.29 40,466,960.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______成善栋______














______覃波______














____孙红辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1164号《关于准予长信睿进灵活配置混合型 证券投资基金注册的批复》的核准,由长信基金管理有限责任公司向社会公开募集,基金合同于 2015年7月6日生效,首次设立募集规模为308,604,154.67份基金份额。本基金为契约型开放 式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,注册登记机构为中国证 券登记结算有限责任公司,基金托管人为广发证券股份有限公司。 本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。本基金的A类基金份额在申购时收取 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 21 页 共49 页 申购费,赎回时根据持有期限收取赎回费;C类基金份额不收取申购费,赎回时根据持有期限收 取赎回费,但从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企 业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业 私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行 存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基 金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在 具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注 的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他 中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的 财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 22 页 共49 页 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府 债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 23 页 共49 页 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管 理人为增值税纳税人;? 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基 金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的 暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税 的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教 育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 24 页 共49 页 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得 全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所 得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司(“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(“广发证券”) 基金托管人、基金代销机构 长江证券股份有限公司(“长江证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东 武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东(股权转让前的股东) 上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财 富”) 基金管理人的子公司 上海彤胜投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤 胜投资”) 基金管理人的股东 上海彤骏投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤 骏投资”) 基金管理人的股东 武汉钢铁有限公司 基金管理人的股东(股权转让后的股东) 注:(1)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2)经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过,并获中国证券监督管理委员会《关于 核准长信基金管理有限责任公司变更股权的批复》(证监许可[2018]1905号),长信基金管理 有限责任公司原股东武汉钢铁股份有限公司将其持有的长信基金管理有限责任公司15.15%的股 权全部转让给武汉钢铁有限公司。长信基金管理有限责任公司2018年12月21日已就股东变更 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 25 页 共49 页 事宜发布公告,股东变更为长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁有限 公司、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)和上海彤骏投资管理中心(有限合伙)。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 广发证券 680,869,366.65 100.00% 532,616,646.09 100.00% 7.4.8.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 广发证券 85,266,181.50 100.00% - - 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 广发证券 2,704,000,000.00 100.00% 80,000,000.00 100.00% 7.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 26 页 共49 页 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 广发证券 634,096.52 100.00% 135,526.30 100.00% 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 广发证券 496,026.60 100.00% 105,906.65 100.00% 注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,303,872.05 817,408.63 其中:支付销售机构的 客户维护费 645,466.53 403,670.67 注:基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提,按月支付。 计算方法:H=E×年管理费率÷当年天数(H为每日应计提的基金管理费,E为前一日基金 资产净值)。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 550,645.40 136,234.80 注:基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,按月支付。 计算方法:H=E×年托管费率÷当年天数(H为每日应计提的基金托管费,E为前一日基金 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 27 页 共49 页 资产净值)。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 长信睿进混合A 长信睿进混合C 合计 长信基金 - 215.75 215.75 广发证券 - 167,689.78 167,689.78 长江证券 - 83.22 83.22 合计 - 167,988.75 167,988.75 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 长信睿进混合A 长信睿进混合C 合计 长信基金 - 2,471.04 2,471.04 广发证券 - 288,832.85 288,832.85 长江证券 - 42.47 42.47 合计 - 291,346.36 291,346.36 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%。 销售服务费按照C类基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 28 页 共49 页 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 注:本基金本报告期末及上年度末均无由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2018年12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000708 大冶 特钢 2018 年 12月 25日 重大 事项 停牌 8.77 2019年 1月 3日 9.65 85,802866,736.20752,483.54 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额80,399,159.40 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 101800773 18首钢 MTN002 2019年1月2日 101.82 100,000 10,182,000.00 101801161 18河钢集 MTN010 2019年1月2日 100.73 89,000 8,964,970.00 101801334 18河钢集 MTN011 2019年1月2日 100.32 100,000 10,032,000.00 101800016 18中化工 MTN001 2019年1月3日 104.08 90,000 9,367,200.00 101801161 18河钢集 2019年1月3日 100.73 10,000 1,007,300.00 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 29 页 共49 页 MTN010 180204 18国开04 2019年1月3日 104.72 220,000 23,038,400.00 101800773 18首钢 MTN002 2019年1月9日 101.82 100,000 10,182,000.00 101801085 18大横琴 MTN001 2019年1月9日 101.71 100,000 10,171,000.00 合计 809,000 82,944,870.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 30 页 共49 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 754,180.65 0.21 其中:股票 754,180.65 0.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 241,570,000.00 66.57 其中:债券 241,570,000.00 66.57








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,293,562.95 1.46 8 其他各项资产 115,263,144.21 31.76 9 合计 362,880,887.81 100.00 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 55.44 0.00 B 采矿业 203.80 0.00 C 制造业 753,555.01 0.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 46.40 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 320.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 31 页 共49 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 754,180.65 0.27 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000708 大冶特钢 85,802 752,483.54 0.27 2 603660 苏州科达 39 650.13 0.00 3 600787 中储股份 64 320.00 0.00 4 600478 科力远 68 265.20 0.00 5 000975 银泰资源 20 203.80 0.00 6 601678 滨化股份 37 156.14 0.00 7 600108 亚盛集团 21 55.44 0.00 8 601016 节能风电 20 46.40 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603019 中科曙光 5,054,508.00 12.49 2 600967 内蒙一机 4,952,123.52 12.24 3 002179 中航光电 4,606,036.47 11.38 4 000975 银泰资源 4,464,971.52 11.03 5 603883 老百姓 4,408,932.00 10.90 6 002371 北方华创 4,335,382.00 10.71 7 000681 视觉中国 4,312,079.04 10.66 8 000860 顺鑫农业 4,230,722.52 10.45 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 32 页 共49 页 9 002410 广 联 达 4,198,908.20 10.38 10 600519 贵州茅台 3,928,662.26 9.71 11 002390 信邦制药 3,851,986.00 9.52 12 600585 海螺水泥 3,617,507.90 8.94 13 600426 华鲁恒升 3,612,096.53 8.93 14 002332 仙琚制药 3,407,457.05 8.42 15 600195 中牧股份 3,401,130.45 8.40 16 002233 塔牌集团 3,300,031.00 8.15 17 600460 士兰微 3,289,656.09 8.13 18 002223 鱼跃医疗 3,236,408.00 8.00 19 300133 华策影视 3,199,942.00 7.91 20 002428 云南锗业 3,191,758.00 7.89 21 000977 浪潮信息 3,141,830.70 7.76 22 300166 东方国信 3,091,577.00 7.64 23 601318 中国平安 2,926,117.70 7.23 24 601155 新城控股 2,847,130.00 7.04 25 002127 南极电商 2,830,535.83 6.99 26 000002 万


科A 2,778,747.00 6.87 27 002440 闰土股份 2,740,721.00 6.77 28 002815 崇达技术 2,724,004.00 6.73 29 000066 中国长城 2,676,041.00 6.61 30 300199 翰宇药业 2,657,908.78 6.57 31 600754 锦江股份 2,568,088.00 6.35 32 000651 格力电器 2,498,442.00 6.17 33 002032 苏 泊 尔 2,468,687.50 6.10 34 002268 卫 士 通 2,440,506.28 6.03 35 600729 重庆百货 2,396,315.28 5.92 36 300253 卫宁健康 2,354,560.00 5.82 37 600062 华润双鹤 2,324,538.00 5.74 38 000703 恒逸石化 2,236,790.88 5.53 39 600346 恒力股份 2,230,650.84 5.51 40 600801 华新水泥 2,202,504.00 5.44 41 300182 捷成股份 2,158,067.00 5.33 42 000333 美的集团 2,152,650.00 5.32 43 600521 华海药业 2,125,134.80 5.25 44 002373 千方科技 2,123,325.16 5.25 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 33 页 共49 页 45 601689 拓普集团 2,115,725.00 5.23 46 002414 高德红外 2,114,666.00 5.23 47 002024 苏宁易购 2,110,370.00 5.22 48 002353 杰瑞股份 2,089,090.00 5.16 49 002422 科伦药业 2,077,782.00 5.13 50 300383 光环新网 2,072,006.00 5.12 51 002251 步 步 高 2,067,435.15 5.11 52 300287 飞 利 信 2,040,824.00 5.04 53 600872 中炬高新 2,035,176.00 5.03 54 600125 铁龙物流 2,034,257.64 5.03 55 600155 华创阳安 2,032,020.41 5.02 56 600859 王府井 2,020,842.00 4.99 57 600673 东阳光科 2,010,935.00 4.97 58 000528 柳





工 2,003,657.00 4.95 59 600466 蓝光发展 1,994,604.20 4.93 60 000661 长春高新 1,985,322.50 4.91 61 002491 通鼎互联 1,983,990.93 4.90 62 600141 兴发集团 1,965,036.40 4.86 63 000552 靖远煤电 1,953,390.00 4.83 64 601016 节能风电 1,939,873.80 4.79 65 600160 巨化股份 1,930,516.00 4.77 66 600566 济川药业 1,911,742.00 4.72 67 002242 九阳股份 1,902,961.23 4.70 68 002439 启明星辰 1,885,660.00 4.66 69 000656 金科股份 1,873,138.00 4.63 70 300308 中际旭创 1,816,620.72 4.49 71 002311 海大集团 1,815,806.00 4.49 72 600108 亚盛集团 1,777,169.23 4.39 73 300251 光线传媒 1,744,034.00 4.31 74 000598 兴蓉环境 1,741,312.40 4.30 75 300258 精锻科技 1,721,739.00 4.25 76 002672 东江环保 1,718,690.00 4.25 77 002191 劲嘉股份 1,676,163.90 4.14 78 600787 中储股份 1,660,323.28 4.10 79 600757 长江传媒 1,648,949.39 4.07 80 002463 沪电股份 1,618,538.00 4.00 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 34 页 共49 页 81 603658 安图生物 1,612,365.72 3.98 82 600500 中化国际 1,604,995.00 3.97 83 000089 深圳机场 1,599,690.00 3.95 84 002078 太阳纸业 1,576,777.00 3.90 85 600350 山东高速 1,553,824.00 3.84 86 601678 滨化股份 1,553,122.00 3.84 87 603788 宁波高发 1,549,322.08 3.83 88 600050 中国联通 1,543,701.00 3.81 89 300244 迪安诊断 1,525,607.60 3.77 90 002308 威创股份 1,522,415.00 3.76 91 002254 泰和新材 1,519,460.40 3.75 92 002064 华峰氨纶 1,518,056.25 3.75 93 000667 美好置业 1,506,538.00 3.72 94 000596 古井贡酒 1,499,857.18 3.71 95 600623 华谊集团 1,499,182.00 3.70 96 002818 富 森 美 1,486,016.00 3.67 97 600823 世茂股份 1,474,481.88 3.64 98 601717 郑煤机 1,474,467.00 3.64 99 600028 中国石化 1,473,635.00 3.64 100 000027 深圳能源 1,472,101.00 3.64 101 000738 航发控制 1,466,729.42 3.62 102 600216 浙江医药 1,448,945.00 3.58 103 600808 马钢股份 1,399,398.00 3.46 104 001696 宗申动力 1,373,151.68 3.39 105 601001 大同煤业 1,333,627.95 3.30 106 002266 浙富控股 1,327,158.00 3.28 107 000553 沙隆达A 1,320,557.71 3.26 108 601939 建设银行 1,318,981.00 3.26 109 601818 光大银行 1,301,787.00 3.22 110 002174 游族网络 1,288,843.00 3.18 111 000937 冀中能源 1,283,077.00 3.17 112 002110 三钢闽光 1,271,499.00 3.14 113 601009 南京银行 1,265,672.00 3.13 114 000878 云南铜业 1,255,561.00 3.10 115 600760 中航沈飞 1,252,884.00 3.10 116 300146 汤臣倍健 1,209,441.00 2.99 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 35 页 共49 页 117 600643 爱建集团 1,204,230.00 2.98 118 000581 威孚高科 1,198,573.00 2.96 119 603368 柳药股份 1,198,226.44 2.96 120 000895 双汇发展 1,193,520.00 2.95 121 000732 泰禾集团 1,181,128.00 2.92 122 300316 晶盛机电 1,102,185.40 2.72 123 300618 寒锐钴业 1,079,729.00 2.67 124 601677 明泰铝业 1,078,095.00 2.66 125 600885 宏发股份 1,077,087.00 2.66 126 002415 海康威视 1,046,169.00 2.59 127 600657 信达地产 1,036,797.00 2.56 128 601668 中国建筑 1,035,218.00 2.56 129 603877 太平鸟 1,022,144.00 2.53 130 002707 众信旅游 993,001.73 2.45 131 300422 博 世 科 975,353.52 2.41 132 002798 帝欧家居 973,043.85 2.40 133 601229 上海银行 946,203.00 2.34 134 601766 中国中车 936,115.00 2.31 135 000825 太钢不锈 922,322.00 2.28 136 600600 青岛啤酒 911,547.00 2.25 137 603660 苏州科达 904,190.20 2.23 138 002709 天赐材料 902,329.00 2.23 139 002713 东易日盛 901,722.00 2.23 140 002696 百洋股份 881,013.00 2.18 141 600596 新安股份 880,414.00 2.18 142 002341 新纶科技 877,388.00 2.17 143 601128 常熟银行 876,885.00 2.17 144 600699 均胜电子 875,316.00 2.16 145 300571 平治信息 874,213.62 2.16 146 002747 埃 斯 顿 873,318.00 2.16 147 300409 道氏技术 872,250.00 2.16 148 000708 大冶特钢 866,736.20 2.14 149 600323 瀚蓝环境 838,909.22 2.07 150 600298 安琪酵母 831,994.64 2.06 151 601618 中国中冶 816,803.00 2.02 152 300285 国瓷材料 816,060.00 2.02 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 36 页 共49 页 153 600884 杉杉股份 815,666.00 2.02 154 002159 三特索道 811,469.00 2.01 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603019 中科曙光 5,192,100.20 12.83 2 600967 内蒙一机 4,883,468.00 12.07 3 002179 中航光电 4,303,037.98 10.63 4 002371 北方华创 4,247,973.40 10.50 5 603883 老百姓 4,033,469.00 9.97 6 000681 视觉中国 3,978,152.00 9.83 7 000975 银泰资源 3,952,623.26 9.77 8 002410 广 联 达 3,791,920.00 9.37 9 000860 顺鑫农业 3,771,412.72 9.32 10 600585 海螺水泥 3,674,349.00 9.08 11 600519 贵州茅台 3,659,705.18 9.04 12 600426 华鲁恒升 3,347,964.00 8.27 13 000977 浪潮信息 3,297,911.32 8.15 14 600195 中牧股份 3,224,422.80 7.97 15 002332 仙琚制药 3,157,240.72 7.80 16 300133 华策影视 3,152,836.00 7.79 17 002390 信邦制药 3,049,452.00 7.54 18 300166 东方国信 3,014,207.43 7.45 19 002233 塔牌集团 2,962,992.16 7.32 20 300182 捷成股份 2,949,956.90 7.29 21 600460 士兰微 2,939,728.02 7.26 22 002223 鱼跃医疗 2,914,173.00 7.20 23 002815 崇达技术 2,816,830.00 6.96 24 300251 光线传媒 2,778,995.00 6.87 25 002428 云南锗业 2,746,065.00 6.79 26 002414 高德红外 2,689,059.40 6.65 27 601318 中国平安 2,648,258.64 6.54 28 000066 中国长城 2,646,054.00 6.54 29 300253 卫宁健康 2,503,683.84 6.19 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 37 页 共49 页 30 002032 苏 泊 尔 2,501,165.27 6.18 31 000002 万


科A 2,469,365.00 6.10 32 002127 南极电商 2,454,603.69 6.07 33 600872 中炬高新 2,397,783.00 5.93 34 601155 新城控股 2,338,660.67 5.78 35 000703 恒逸石化 2,337,584.39 5.78 36 000651 格力电器 2,313,665.00 5.72 37 600062 华润双鹤 2,306,753.60 5.70 38 002440 闰土股份 2,286,217.25 5.65 39 600346 恒力股份 2,273,364.00 5.62 40 300316 晶盛机电 2,268,094.80 5.60 41 300383 光环新网 2,247,081.00 5.55 42 300199 翰宇药业 2,211,921.80 5.47 43 002439 启明星辰 2,185,937.00 5.40 44 600155 华创阳安 2,156,531.33 5.33 45 002373 千方科技 2,045,895.00 5.06 46 600729 重庆百货 2,035,239.00 5.03 47 000656 金科股份 2,001,098.00 4.95 48 300618 寒锐钴业 1,989,668.90 4.92 49 002242 九阳股份 1,963,580.36 4.85 50 600801 华新水泥 1,926,291.00 4.76 51 600466 蓝光发展 1,910,552.32 4.72 52 000333 美的集团 1,904,949.00 4.71 53 002422 科伦药业 1,891,397.00 4.67 54 300003 乐普医疗 1,878,777.00 4.64 55 600754 锦江股份 1,875,527.00 4.63 56 601689 拓普集团 1,849,640.00 4.57 57 300244 迪安诊断 1,844,305.40 4.56 58 002353 杰瑞股份 1,832,775.40 4.53 59 002463 沪电股份 1,823,672.00 4.51 60 600160 巨化股份 1,803,533.10 4.46 61 000552 靖远煤电 1,800,527.00 4.45 62 002191 劲嘉股份 1,799,324.16 4.45 63 002268 卫 士 通 1,787,640.40 4.42 64 000661 长春高新 1,786,705.01 4.42 65 601016 节能风电 1,776,547.00 4.39 66 002251 步 步 高 1,736,642.89 4.29 67 600566 济川药业 1,732,130.97 4.28 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 38 页 共49 页 68 300308 中际旭创 1,723,541.47 4.26 69 600859 王府井 1,717,567.49 4.24 70 600125 铁龙物流 1,711,102.84 4.23 71 600673 东阳光科 1,691,535.00 4.18 72 600108 亚盛集团 1,681,032.00 4.15 73 300258 精锻科技 1,662,197.00 4.11 74 002491 通鼎互联 1,657,843.53 4.10 75 600757 长江传媒 1,644,737.40 4.06 76 000667 美好置业 1,638,961.00 4.05 77 002024 苏宁易购 1,626,840.70 4.02 78 600787 中储股份 1,614,277.89 3.99 79 600521 华海药业 1,602,075.00 3.96 80 600050 中国联通 1,595,790.00 3.94 81 000598 兴蓉环境 1,593,472.25 3.94 82 600141 兴发集团 1,585,742.40 3.92 83 002311 海大集团 1,578,601.80 3.90 84 000596 古井贡酒 1,564,631.67 3.87 85 300287 飞 利 信 1,563,836.00 3.86 86 300015 爱尔眼科 1,557,311.00 3.85 87 600350 山东高速 1,555,002.00 3.84 88 600823 世茂股份 1,546,805.30 3.82 89 000089 深圳机场 1,505,436.00 3.72 90 000027 深圳能源 1,500,190.39 3.71 91 603788 宁波高发 1,493,272.24 3.69 92 002064 华峰氨纶 1,490,173.60 3.68 93 600500 中化国际 1,483,003.00 3.66 94 601678 滨化股份 1,440,512.54 3.56 95 002266 浙富控股 1,434,695.00 3.55 96 600623 华谊集团 1,416,192.00 3.50 97 300498 温氏股份 1,407,513.40 3.48 98 000528 柳





工 1,399,253.65 3.46 99 002254 泰和新材 1,391,356.92 3.44 100 002078 太阳纸业 1,370,651.24 3.39 101 601717 郑煤机 1,361,512.94 3.36 102 002672 东江环保 1,360,284.00 3.36 103 600216 浙江医药 1,352,839.95 3.34 104 600643 爱建集团 1,304,509.00 3.22 105 000738 航发控制 1,300,095.06 3.21 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 39 页 共49 页 106 300296 利 亚 德 1,293,224.00 3.20 107 002308 威创股份 1,289,799.00 3.19 108 601818 光大银行 1,288,761.00 3.18 109 000937 冀中能源 1,271,023.00 3.14 110 000553 沙隆达A 1,260,271.92 3.11 111 601939 建设银行 1,248,323.00 3.08 112 002818 富 森 美 1,247,281.00 3.08 113 001696 宗申动力 1,231,428.14 3.04 114 600028 中国石化 1,203,298.00 2.97 115 603658 安图生物 1,201,337.29 2.97 116 002174 游族网络 1,180,620.96 2.92 117 300146 汤臣倍健 1,175,003.00 2.90 118 600808 马钢股份 1,172,827.00 2.90 119 000581 威孚高科 1,169,414.56 2.89 120 601001 大同煤业 1,162,894.70 2.87 121 601009 南京银行 1,160,928.00 2.87 122 300347 泰格医药 1,155,826.00 2.86 123 000895 双汇发展 1,145,547.44 2.83 124 601668 中国建筑 1,127,206.00 2.79 125 300009 安科生物 1,105,241.00 2.73 126 600885 宏发股份 1,101,859.00 2.72 127 300122 智飞生物 1,098,697.20 2.72 128 002415 海康威视 1,089,180.00 2.69 129 000732 泰禾集团 1,078,058.00 2.66 130 000878 云南铜业 1,069,400.00 2.64 131 600657 信达地产 1,060,509.00 2.62 132 300124 汇川技术 1,040,358.00 2.57 133 603368 柳药股份 1,031,783.29 2.55 134 300144 宋城演艺 1,031,738.00 2.55 135 601766 中国中车 1,015,683.00 2.51 136 300197 铁汉生态 1,013,506.00 2.50 137 300274 阳光电源 1,010,578.00 2.50 138 300070 碧 水 源 1,009,683.00 2.50 139 601677 明泰铝业 1,009,271.00 2.49 140 300136 信维通信 964,066.00 2.38 141 603660 苏州科达 932,912.70 2.31 142 002341 新纶科技 932,593.00 2.30 143 601229 上海银行 932,051.60 2.30 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 40 页 共49 页 144 601377 兴业证券 929,166.00 2.30 145 300463 迈克生物 929,005.00 2.30 146 002110 三钢闽光 927,210.00 2.29 147 002707 众信旅游 923,945.68 2.28 148 603877 太平鸟 922,945.00 2.28 149 300098 高 新 兴 908,748.00 2.25 150 002798 帝欧家居 907,090.70 2.24 151 600760 中航沈飞 906,800.00 2.24 152 300088 长信科技 894,517.00 2.21 153 300408 三环集团 885,729.00 2.19 154 300459 金科文化 874,998.00 2.16 155 002713 东易日盛 873,437.88 2.16 156 601128 常熟银行 865,395.00 2.14 157 300203 聚光科技 863,446.00 2.13 158 300055 万 邦 达 851,351.00 2.10 159 300083 劲胜智能 849,941.00 2.10 160 002709 天赐材料 844,106.00 2.09 161 300072 三聚环保 843,710.00 2.08 162 300433 蓝思科技 837,136.00 2.07 163 000962 东方钽业 833,384.00 2.06 164 300355 蒙草生态 831,760.00 2.06 165 600600 青岛啤酒 831,231.00 2.05 166 600699 均胜电子 825,830.00 2.04 167 600596 新安股份 822,201.00 2.03 168 600884 杉杉股份 817,290.23 2.02 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 335,954,352.36 卖出股票收入(成交)总额 344,915,014.29 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 41 页 共49 页 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 139,374,000.00 49.53 其中:政策性金融债 139,374,000.00 49.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 102,196,000.00 36.32 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 241,570,000.00 85.86 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 180204 18国开04 800,000 83,776,000.00 29.77 2 180211 18国开11 400,000 40,532,000.00 14.41 3 101800354 18萧山钱江 MTN003 200,000 20,826,000.00 7.40 4 101800773 18首钢MTN002 200,000 20,364,000.00 7.24 5 101800942 18平安不动 MTN002 200,000 20,322,000.00 7.22 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 42 页 共49 页 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年 内也没有受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 139,354.51 2 应收证券清算款 109,232,426.60 3 应收股利 - 4 应收利息 5,890,063.10 5 应收申购款 1,300.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 115,263,144.21 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 43 页 共49 页 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 000708 大冶特钢 752,483.54 0.27 重大事项停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 44 页 共49 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 长信 睿进 混合A 450 11,700.38 0.00 0.00% 5,265,169.10 100.00% 长信 睿进 混合C 3,719 103,269.82 0.00 0.00% 384,060,445.36 100.00% 合计 4,169 93,385.85 0.00 0.00% 389,325,614.46 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 长信睿进混合A 0.00 0.00% 长信睿进混合C 2,570.69 0.00% 基金管理人所有 从业人员持有本 基金 合计 2,570.69 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 长信睿进混合A 0 长信睿进混合C 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 长信睿进混合A 0 长信睿进混合C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 45 页 共49 页 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 长信睿进混合A 长信睿进混合C 基金合同生效日(2015 年7 月6 日)基金 份额总额 34,971,320.32 273,632,834.35 本报告期期初基金份额总额 6,180,848.33 41,309,880.37 本报告期期间基金总申购份额 1,211,668.62 358,249,397.66 减:本报告期期间基金总赎回份额 2,127,347.85 15,498,832.67 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 5,265,169.10 384,060,445.36 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 46 页 共49 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。





11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内自2018年8月28日起,本基金管理人增聘安昀先生为副总经理。 上述重大人事变动情况,本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应的《基金行业高级 管理人员变更公告》。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。报告期应支付给安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)审计的报酬为人民币70,000.00元,该审计机构为本基金提供审计服务的 连续年限为2年。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 47 页 共49 页 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 2 680,869,366.65 100.00% 634,096.52 100.00% - 恒泰证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 广发证券 85,266,181.50 100.00% 2,704,000,000.00 100.00% - - 恒泰证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 注:1、本报告期租用证券公司交易单元变化情况如下: 新增租用恒泰证券、天风证券、国信证券交易单元各1个。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号) 和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关 规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 (1)选择标准: a、券商基本面评价(财务状况、经营状况); b、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量); c、券商每日信息评价(及时性和有效性); d、券商协作表现评价。 (2)选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 48 页 共49 页 低进行选择基金专用交易单元。 长信睿进混合 2018年年度报告摘要 第 49 页 共49 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。





长信基金管理有限责任公司 2019年3月29日