富国优化增强债券型证券投资基金
二0一八年年度报告
（摘要）
2018年 12月 31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2019年 03月 29日§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董
事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年
3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
2§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国优化增强债券
基金主代码
100035
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年06月10日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 187,546,632.71份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 富国优化增强债券A/B 富国优化增强债券C
前端 后端
下属两级基金的交易代码
－ －
100037
报告期末下属两级基金的份额总额 137,742,473.37份 49,804,159.34份
2.2 基金产品说明
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当
期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产
配置和类属资产配置，在债券投资过程中突出主动性的投资
管理。
本基金通过对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势的客观
判断，合理配置收益率相对较高的企业债、公司债、资产支
持证券，以及风险收益特征优异的可转换债、可分离债券、
可交换债券等，加以对国家债券等高流动性品种的投资，灵
活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价
值等策略。在保证基金流动性的前提下，积极把握投资机会，
获取各类债券的超额投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，
其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责人 姓名 赵瑛 田青
3联系电话
021-20361818 010-67595096
电子邮箱
public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105686、4008880688
010-67595096
传真
021-20361616 010-66275853
注：公司已于2019年03月28日发布《富国基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告》，裴长江先生自2019年03月27日起担任公司董事长。
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号
上海国金中心二期16-17层
中国建设银行股份有限公司
北京市西城区闹市口大
街1号院1号楼
注：信息披露报纸为截止至本报告期末信息。
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国优化增强债券A/B
金额单位：人民币
元
3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益
-19,260,630.08 5,851,504.37 -259,795.97
本期利润
-21,240,340.30 11,209,199.14 -7,238,000.11
加权平均基金份额本期利润
-0.0740 0.0929 -0.0288
本期基金份额净值增长率
-2.71% 7.56% -2.14%
3.1.2期末数据和指标 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
期末可供分配基金份额利润
0.3871 0.4432 0.3880
期末基金资产净值
217,316,523.93 397,208,971.37 177,489,383.95
期末基金份额净值
1.578 1.622 1.508
（2）富国优化增强债券C
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益
-4,704,854.04 2,520,165.26 -2,548,248.20
本期利润
-8,306,671.87 5,008,070.89 -7,816,658.66
加权平均基金份额本期利润
-0.1050 0.0968 -0.0551
本期基金份额净值增长率
-3.13% 7.19% -2.60%
43.1.2期末数据和指标 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
期末可供分配基金份额利润
0.3302 0.3906 0.3432
期末基金资产净值
75,528,517.87 79,550,710.45 111,507,214.08
期末基金份额净值
1.517 1.566 1.461
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国优化增强债券A/B
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-1.07% 0.34% 1.12% 0.16% -2.19% 0.18%
过去六个月
-0.94% 0.34% 2.31% 0.15% -3.25% 0.19%
过去一年
-2.71% 0.36% 4.50% 0.14% -7.21% 0.22%
过去三年
2.40% 0.29% 7.57% 0.14% -5.17% 0.15%
过去五年
46.79% 0.35% 33.33% 0.17% 13.46% 0.18%
自基金合同生效
日起至今
67.54% 0.40% 44.44% 0.17% 23.10% 0.23%
（2）富国优化增强债券C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-1.17% 0.34% 1.12% 0.16% -2.29% 0.18%
过去六个月
-1.11% 0.34% 2.31% 0.15% -3.42% 0.19%
过去一年
-3.13% 0.36% 4.50% 0.14% -7.63% 0.22%
过去三年
1.13% 0.29% 7.57% 0.14% -6.44% 0.15%
过去五年
43.79% 0.35% 33.33% 0.17% 10.46% 0.18%
自基金合同生效
日起至今
61.13% 0.40% 44.44% 0.17% 16.69% 0.23%
注：本基金根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比
较基准=中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。中债综合指数由
中央国债登记结算有限责任公司编制，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市
场，成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有
广泛的市场代表性，能够反应中国债券市场的总体走势。沪深300指数是由上
5海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市
场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股
票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展
趋势
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率
（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkt = 90% *[中债综合指数t/(中债综合指数t-1)-1]+ 10% * [沪深
300指数t/沪深300指数t-1)-1] ；
其中，t=1,2,3...;,T，T表示时间截至日；
期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4...; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数
学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国优化增强债券A/B基金累计净值增长率变动及其
与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2018年12月31日。
2、本基金于2009年6月10日成立，建仓期6个月，从2009年6月10日起至
2009年12月9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国优化增强债券C基金累计净值增长率变动及其与
6同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2018年12月31日。
2、本基金于2009年6月10日成立，建仓期6个月，从2009年6月10日起至
2009年12月9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
（1）过去五年以来富国优化增强债券A/B基金净值收益率与同期业绩比较基准
收益率的对比图
7（2）过去五年以来富国优化增强债券C基金净值收益率与同期业绩比较基准收
益率的对比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
（1）富国优化增强债券A/B
注：过往三年本基金未进行利润分配。
（2）富国优化增强债券C
注：过往三年本基金未进行利润分配。
8§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注
册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于
2001年3月从北京迁址上海。2003年9月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股
富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为
国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产
管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全
部业务牌照。
截至2018年12月31日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股
票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红
利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联
接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投
资基金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证10年期国
债交易型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金
（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国
富钱包货币市场基金等一百二十四只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
俞晓斌
本基金基
金经理
2018-08-31
－
6
硕士，自2007年7月至 2012年
10月任上海国际货币经纪有限公
司经纪人；2012年10月加入富
国基金管理有限公司，历任高级
交易员、资深交易员兼研究助理，
2016年12月起任富国泰利定期
开放债券型发起式证券投资基金
基金经理，2017年11月起任富
国天源沪港深平衡混合型证券投
资基金、富国天成红利灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，
92018年8月起任富国优化增强债
券型证券投资基金、富国可转换
债券证券投资基金、富国臻选成
长灵活配置混合型证券投资基金、
富国颐利纯债债券型证券投资基
金基金经理，2018年12 月起任
富国两年期理财债券型证券投资
基金、富国金融债债券型证券投
资基金基金经理。具有基金从业
资格。
范磊
本基金前
任基金经
理
2016-08-19 2018-10-17 8
硕士，曾任深圳发展银行资金高
级专员、安信证券交易员；
2012年6月加入富国基金管理有
限公司，历任债券研究员、投资
经理，2016年8月至2018年
10月任富国优化增强债券型证券
投资基金、富国可转换债券证券
投资基金基金经理，2016年
11月至2018年7月任富国纯债
债券型发起式证券投资基金基金
经理，2017年3月至2018年
10月任富国新天锋定期开放债券
型证券投资基金基金经理，
2017年8月至2018年10月任富
国聚利纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理。具有
基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国优化增强债券型证券投资基金
的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证
券法》、《富国优化增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法
规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减
少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目
标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交
10易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资
决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、
事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知
情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权
限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银
行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限
制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交
易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组
合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价
下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基
金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况
要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公
平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审
阅签字后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间
窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及
95%的置信水平下，对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪
分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方
面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反
公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公
开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年国内外经济环境发生较大变化。在“去杠杆”政策指引下，前期负
债率过高且经营效率不佳的部分实体部门面临较大压力。同时，对地方政府隐
性债务的有效控制也使得基建增速较往年出现较为明显的下滑。地产投资增速
在低库存、高周转支撑下表现较好，但销售数据显露出疲态。居民消费方面，
部分耐用品及可选消费增速趋弱。二季度之后，中美贸易摩擦不断升温，其他
11发达国家的增长势头也有所减缓，使得进出口前景面临较大不确定性。具体经
济数据方面，全年GDP增速6.60%，较17年回落，且同比增速呈现逐季递减的
趋势。固定资产投资和社会消费品零售增速分别为5.9%和9.0%，较上年均明显
下行。按美元计，外贸进出口增速为12.6%，贸易摩擦压力在4季度有所显现。
居民消费价格（CPI）全年有所波动，总体温和上涨，最终比上年增长2.1%。
工业生产者价格指数（PPI）呈前高后低走势，比上年上涨3.5%。相较去年，
CPI涨幅扩大0.5%，PPI缩窄2.8%，价格“剪刀差”有所收窄。
在上述基本面环境下，国内一系列政策均适时进行微调。货币政策在稳健
中性基调不变的情况下，更加突出流动性合理充裕，强调政策工具的逆周期调
节作用。年内央行数次下调存款准备金率，并创设定向中期借贷便利（TMLF）
对小微企业和民营企业贷款提供额外流动性支持。财政政策上，针对企业和居
民的各项减税降费措施正在不断落地过程中。基础设施领域补短板力度逐步加
强，以缓解和对冲非政府部门投资意愿不足的情况。对外贸易方面，坚持多边
共赢，积极应对，以打促和。金融监管方面，政策指引由“降杠杆”逐步过渡
到“稳杠杆”。在资管新规基本要求不变的前提下，给予了一定过渡期，遏制
了信用收缩过快的风险。在此环境中，2018年债券市场波动中走强，上半年因
基本面及政策的拐头，整体收益率水平从17年以来的高点回落，三季度经历了
一段较长时间的盘整，四季度加速下行。全年10年期国债收益率下行幅度超
60BP。信用债方面，基本面局部恶化，机构风险偏好降低叠加表外融资渠道受
限，使得市场对于部分高杠杆主体的信用风险忧虑加深。全年信用利差走阔后
高位震荡，后期随着宽信用政策不断出台，中等评级债利差稍有回落。权益资
产，全年表现差强人意，年初冲高回落，后逐级下跌。部分阶段性的主题性和
行业性机会，也在过度依靠政策扶植，自身创新性不足等多年行业顽疾的暴露
下被打回原形。
本组合相对注重资产之间的绝对价值水平，通过平衡债券、股票和转债之
间的配比来寻求相对较好的资产组合。2018年初债券收益率处于相对高位，且
短期债券收益率已经具有较好水平，同时权益资产热度犹存，在配置方面规避
掉前期过热的蓝筹，注重长期价值的创新型公司。进入到下半年之后，随着基
本面走弱，权益市场调整力度较大，债券的相对优势凸显，对中长期债券方面
进行增配。对于权益品种，考虑到经过信用风险和正股波动冲击后，转债价值
有所体现，故积极增配了转债标的，并以业绩风险较小的银行类标的为主。在
正股方面，始终坚持分散化思路，寻找子版块的龙头标的，充分考虑标的的长
期稳定性，进行均衡配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日，本基金份额净值A/B级为1.578元，C级为
1.517元；份额累计净值A/B级为1.643元，C级为1.582元；本报告期，本基
金份额净值增长率A/B级为-2.71%，C级为-3.13%，同期业绩比较基准收益率
A/B级为4.50%，C级为4.50%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，经济面临的困境仍然较大，外部方面中美贸易战虽然短期达
成阶段性协议的可能性较大，但是其制约与反制约的长期性会一直存在，内部
方面国内投资与消费下滑预计会在上半年体现，而政策的托底效应发生效力需
要时间。比较好的方面是，从2018年延续至今的较为宽松的货币政策预计会持
12续至经济企稳回升，资本市场面临的流动性环境比较友好。在对2017年开始的
严监管环境有所调节之后，市场风险偏好有望提升。从品种方面，无风险利率
虽然已经下行幅度较多，但期限利差仍处于较高水平，未来中长期限债券利率
仍有下行空间，权益方面则更多需要等待政策落地后的效果，同时在上市公司
业绩风险充分释放后，整体市盈率的安全度才能够被确认。相比较而言转债的
相对价值较为显著，一方面利率下行后持有转债的机会成本下降，另一方面其
内含的股票看涨期权价值较好，为绝对回报投资人提供较好的投资选择。在具
体板块方面，由于5G建设今年会进入到实质性阶段，随着整个产业链投入的加
大，相关标的会获得更多的政策呵护和资金关注。此外在经历了土地要素、人
口要素和资本要素推动后，国内经济不平衡性更加严重，需要大力提升科研水
平在其中的作用，故研发水平高的，并能够持续转化为收入增长的公司应该提
升关注力度，而对于过往依靠外延并购的公司则需要相对谨慎。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金
业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的
《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法
规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持
有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管
理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由
基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约
定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守
了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关
规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，
13对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有
人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
§6
审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富国优化增强债券型证券投资基金
报告截止日：2018年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2018年12月31日）
上年度末
（2017年12月31日）
资 产：
银行存款
545,747.86 998,680.46
结算备付金
1,146,056.47 1,647,892.51
存出保证金
141,212.59 62,424.48
交易性金融资产
304,713,996.18 521,647,079.50
其中：股票投资
49,892,395.44 95,678,257.60
基金投资 － －
债券投资
254,821,600.74 425,968,821.90
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款
923,883.92 2,868,735.80
应收利息
5,198,182.71 7,965,825.88
应收股利 － －
应收申购款
2,897.07 134,286.69
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计
312,671,976.80 535,324,925.32
负债和所有者权益
本期末
（2018年12月31日）
上年度末
（2017年12月31日）
14负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款
18,000,000.00 53,500,000.00
应付证券清算款 －
3,079,825.72
应付赎回款
109,735.17 297,511.40
应付管理人报酬
184,221.26 264,679.49
应付托管费
52,634.64 75,622.69
应付销售服务费
30,222.40 26,820.32
应付交易费用
158,789.35 96,216.06
应交税费
1,108,444.50 1,092,304.00
应付利息
32,885.38 -18,133.05
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债
150,002.30 150,396.87
负债合计
19,826,935.00 58,565,243.50
所有者权益：
实收基金
187,546,632.71 295,692,418.31
未分配利润
105,298,409.09 181,067,263.51
所有者权益合计
292,845,041.80 476,759,681.82
负债和所有者权益总计
312,671,976.80 535,324,925.32
注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 1.561元，基金份额总额
187,546,632.71份。其中：富国优化增强债券 A/B 份额净值 1.578元，份额总额
137,742,473.37份；富国优化增强债券 C 份额净值 1.517元，份额总额
49,804,159.34份。
7.2 利润表
会计主体：富国优化增强债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
（2018年01月01日至
2018年12月31日）
上年度可比期间
(2017年01月01日至
2017年12月31日)
一、收入
-17,941,395.27 21,575,995.98
1.利息收入
20,942,791.15 12,324,150.36
其中：存款利息收入
336,533.70 124,906.42
债券利息收入
20,545,921.69 12,185,215.87
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入
60,335.76 14,028.07
其他利息收入 － －
152.投资收益（损失以“-”填列）
-33,481,968.18 1,388,406.60
其中：股票投资收益
-33,300,938.41 3,728,109.73
基金投资收益 － －
债券投资收益
-1,768,448.06 -3,074,316.13
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益
1,587,418.29 734,613.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-5,581,528.05 7,845,600.40
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列）
179,309.81 17,838.62
减：二、费用
11,605,616.90 5,358,725.95
1．管理人报酬
4,124,625.48 1,847,356.84
2．托管费
1,178,464.40 527,816.21
3．销售服务费
498,840.35 310,205.81
4．交易费用
2,256,792.97 855,853.12
5．利息支出
3,287,602.17 1,621,061.32
其中：卖出回购金融资产支出
3,287,602.17 1,621,061.32
6．税金及附加
59,640.63
－
7．其他费用
199,650.90 196,432.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-29,547,012.17 16,217,270.03
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-29,547,012.17 16,217,270.03
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国优化增强债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币
元
本期
（2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日）
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
295,692,418.31 181,067,263.51 476,759,681.82
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－
-29,547,012.17 -29,547,012.17
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
-108,145,785.60 -46,221,842.25 -154,367,627.85
其中：1.基金申购款
522,745,251.21 316,316,626.14 839,061,877.35
2.基金赎回款
-630,891,036.81 -362,538,468.39 -993,429,505.20
16四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值）
187,546,632.71 105,298,409.09 292,845,041.80
上年度可比期间
（2017年 01月 01日至 2017年 12月 31日） 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
194,007,771.62 94,988,826.41 288,996,598.03
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－
16,217,270.03 16,217,270.03
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
101,684,646.69 69,861,167.07 171,545,813.76
其中：1.基金申购款
192,302,454.88 116,477,458.62 308,779,913.50
2.基金赎回款
-90,617,808.19 -46,616,291.55 -137,234,099.74
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值）
295,692,418.31 181,067,263.51 476,759,681.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业
务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.2 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
17中国建设银行股份有限公司 （“建设银
行”）
基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期（2018年 01月 01日至 2018年
12月 31日）
上年度可比期间（2017年01月01日至
2017年12月31日）
关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券
92,296,220.68 6.20 28,790,469.31 4.93
申万宏源
167,998,276.78 11.29 46,918,216.21 8.04
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期（2018年 01月 01日至 2018年
12月 31日）
上年度可比期间（2017年01月01日至
2017年12月31日）
关联方名称
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证券
478,088,375.60 31.57 141,258,175.82 21.31
申万宏源
35,682,735.36 2.36 6,284,314.20 0.95
7.4.4.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2018年 01月 01日至 2018年
12月 31日）
上年度可比期间（2017年01月01日至
2017年12月31日）
18成交金额
占当期回购成交
总额的比例
（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
海通证券
706,900,000.00 4.44 248,200,000.00 3.33
申万宏源
2,356,000,000.00 14.81 129,800,000.00 1.74
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2018年01月01日至2018年12月31日）
关联方名称
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源
154,535.48 11.36 2,076.01 1.32
海通证券
84,235.41 6.19 7,660.01 4.86
上年度可比期间（2017年01月01日至2017年12月31日）
关联方名称
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券
26,546.09 4.96 14,209.50 14.88
申万宏源
43,694.97 8.17 0.00 0.00
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收
取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金
协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务。
7.4.4.2关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2018年01月01日至
2018年12月31日）
上年度可比期间（2017年01月
01日至2017年12月31日）
当期发生的基金应支付的管理费
4,124,625.48 1,847,356.84
其中：支付销售机构的客户维护
费
216,642.87 239,676.15
注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.7%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
197.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2018年 01月 01日
至 2018年 12月 31日）
上年度可比期间（2017年
01月 01日至 2017年 12月
31 日）
当期发生的基金应支付的
托管费
1,178,464.40 527,816.21
注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
本期（2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日）
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
A/B级 C级 合计
富国基金管理有限公司 －
316,451.74 316,451.74
海通证券 －
156.50 156.50
申万宏源 －
487.75 487.75
建设银行 －
68,353.01 68,353.01
合计 －
385,449.00 385,449.00
金额单位：人民币元
上年度可比期间（2017年 01月 01日至 2017年 12月 31日）
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
A/B级 C级 合计
富国基金管理有限公司 －
102,420.10 102,420.10
海通证券 －
169.46 169.46
申万宏源 －
474.11 474.11
建设银行 －
80,626.37 80,626.37
合计 －
183,690.04 183,690.04
注：本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务
费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有
人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
在通常情况下，销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.4%年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.4%/当年天数
H为C类基金每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
207.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债
券（含回购）交易。
7.4.4.4各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投
资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本
基金。
7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2018年 01月 01日至 2018年 12月
31日）
上年度可比期间（2017年 01月 01日至
2017年 12月 31日）
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司
545,747.86 128,649.22 998,680.46 45,831.04
7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的
证券。
7.4.4.7其他关联交易事项的说明
7.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
217.4.5 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.1.1 受限证券类别：债券
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
110049
海尔转债
2018-12-20 2019-01-18
认购新发
证券
100.
00
100.00 980 98,000.00 98,000.00
113525
台华转债
2018-12-19 2019-01-11
认购新发
证券
100.
00
100.00 11,380 1,138,000.00 1,138,000.00
7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额18,000,000.00元，于2019年1月2日、2019年
2月11 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券
和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标
准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币83,345,996.78元，属于第二层次的
余额为人民币221,367,999.40元，属于第三层次余额为人民币0.00元（于
2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币143,674,631.70元，属于第二层次的余
22额为人民币377,972,447.80元，属于第三层次余额为人民币0.00元）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关
股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
49,892,395.44 15.96
其中：股票
49,892,395.44 15.96
2
基金投资 － －
3
固定收益投资
254,821,600.74 81.50
其中：债券
254,821,600.74 81.50
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
－
－
7
银行存款和结算备付金合计
1,691,804.33 0.54
8
其他各项资产
6,266,176.29 2.00
9
合计
312,671,976.80 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币
元
23代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A
农、林、牧、渔业
1,254,702.68 0.43
B
采矿业 － －
C
制造业
29,952,131.36 10.23
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E
建筑业
3,215,856.00 1.10
F
批发和零售业
8,490.00 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业 － －
H
住宿和餐饮业
255.60 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
14,548,754.60 4.97
J
金融业
205.20 0.00
K
房地产业 － －
L
租赁和商务服务业 － －
M
科学研究和技术服务业 － －
N
水利、环境和公共设施管理业 － －
O
居民服务、修理和其他服务业 － －
P
教育 － －
Q
卫生和社会工作 － －
R
文化、体育和娱乐业
912,000.00 0.31
S
综合 － －
合计
49,892,395.44 17.04
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币
元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 002439
启明星辰
200,000 4,112,000.00 1.40
2 300226
上海钢联
75,000 3,414,750.00 1.17
3 600487
亨通光电
200,000 3,410,000.00 1.16
4 002281
光迅科技
120,000 3,223,200.00 1.10
5 601800
中国交建
285,600 3,215,856.00 1.10
6 300673
佩蒂股份
76,000 3,214,800.00 1.10
7 002916
深南电路
40,000 3,206,800.00 1.10
8 600498
烽火通信
110,200 3,137,394.00 1.07
9 600741
华域汽车
169,952 3,127,116.80 1.07
10 600845
宝信软件
100,000 2,085,000.00 0.71
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基
金管理有限公司网站的年度报告正文
248.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 600887
伊利股份
66,828,909.44 14.02
2 601336
新华保险
40,957,163.81 8.59
3 600176
中国巨石
30,535,916.60 6.40
4 601601
中国太保
29,669,586.70 6.22
5 002304
洋河股份
21,883,050.28 4.59
6 000651
格力电器
18,112,201.66 3.80
7 600859
王府井
17,625,664.17 3.70
8 000002
万科A
16,261,723.06 3.41
9 002146
荣盛发展
15,680,608.00 3.29
10 601318
中国平安
15,645,565.00 3.28
11 601628
中国人寿
13,713,093.81 2.88
12 600019
宝钢股份
13,541,655.00 2.84
13 300122
智飞生物
13,427,737.00 2.82
14 601688
华泰证券
13,077,389.00 2.74
15 603868
飞科电器
12,805,334.50 2.69
16 600030
中信证券
12,431,752.00 2.61
17 002419
天虹股份
12,078,455.50 2.53
18 000333
美的集团
12,053,278.00 2.53
19 002035
华帝股份
11,851,933.61 2.49
20 300253
卫宁健康
11,841,353.26 2.48
21 601186
中国铁建
11,662,715.00 2.45
22 300568
星源材质
11,511,216.50 2.41
23 601818
光大银行
10,663,884.00 2.24
24 300226
上海钢联
10,053,450.00 2.11
25 600519
贵州茅台
9,914,690.42 2.08
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 600887
伊利股份
74,103,553.19 15.54
2 601336
新华保险
46,494,896.07 9.75
3 601601
中国太保
35,796,429.67 7.51
4 600176
中国巨石
28,017,646.43 5.88
5 300122
智飞生物
27,223,956.64 5.71
6 000651
格力电器
22,511,931.51 4.72
257 000858
五粮液
21,431,662.12 4.50
8 002304
洋河股份
19,731,872.20 4.14
9 600519
贵州茅台
17,974,853.41 3.77
10 600859
王府井
17,719,155.40 3.72
11 000333
美的集团
16,814,344.80 3.53
12 000002
万科A
16,179,625.89 3.39
13 601318
中国平安
14,572,333.76 3.06
14 002146
荣盛发展
13,929,376.39 2.92
15 601628
中国人寿
13,669,465.71 2.87
16 600019
宝钢股份
13,196,058.00 2.77
17 603868
飞科电器
12,674,902.83 2.66
18 601688
华泰证券
12,531,003.17 2.63
19 600030
中信证券
12,459,747.27 2.61
20 601186
中国铁建
12,177,459.19 2.55
21 300253
卫宁健康
11,137,810.60 2.34
22 002508
老板电器
10,718,862.60 2.25
23 002419
天虹股份
9,862,043.00 2.07
24 601818
光大银行
9,764,255.31 2.05
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
742,995,723.73
卖出股票收入（成交）总额
745,311,983.03
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖
成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1
国家债券
10,555,172.20 3.60
2
央行票据 － －
3
金融债券
76,097,809.50 25.99
其中：政策性金融债
51,001,800.00 17.42
4
企业债券
133,479,017.70 45.58
5
企业短期融资券 － －
6
中期票据 － －
7
可转债（可交换债）
34,689,601.34 11.85
8
同业存单 － －
9
其他 － －
10
合计
254,821,600.74 87.02
268.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币
元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（%）
1 180204
18国开04
300,000 31,416,000.00 10.73
2 143627
18招商G3
200,000 20,416,000.00 6.97
3 018005
国开1701
195,000 19,585,800.00 6.69
4 136463
16香城建
150,000 14,958,000.00 5.11
5 112285
15万科01
150,000 14,890,500.00 5.08
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
27本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币
元
序号 名称 金额
1
存出保证金
141,212.59
2
应收证券清算款
923,883.92
3
应收股利 －
4
应收利息
5,198,182.71
5
应收申购款
2,897.07
6
其他应收款 －
7
待摊费用 －
8
其他 －
9
合计
6,266,176.29
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113018
常熟转债
7,659,367.20 2.62
2 128034
江银转债
5,386,150.00 1.84
3 127005
长证转债
1,327,208.04 0.45
4 123009
星源转债
669,839.68 0.23
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计
可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
289.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
富国优化增强债
券A/B
2,494 55,229.54 91,320,395.39 66.30 46,422,077.98 33.70
富国优化增强债
券C
1,458 34,159.23 22,597,665.17 45.37 27,206,494.17 54.63
合计
3,952 47,456.13 113,918,060.56 60.74 73,628,572.15 39.26
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
富国优化增强
债券A/B
219,966.00 0.1597
富国优化增强
债券C
－ －
基金管理公司所
有从业人员持有
本基金
合计
219,966.00 0.1173
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
富国优化增强债券
A/B
0
富国优化增强债券
C
0
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计
0
富国优化增强债券
A/B
0
富国优化增强债券
C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
0
§10
开放式基金份额变动
29单位：份
富国优化增强债券A/B 富国优化增强债券C
基金合同生效日(2009年06月10日)基金
份额总额
1,376,956,367.55 4,443,566,656.06
报告期期初基金份额总额
244,881,675.39 50,810,742.92
本报告期基金总申购份额
300,114,196.29 222,631,054.92
减：本报告期基金总赎回份额
407,253,398.31 223,637,638.50
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额
137,742,473.37 49,804,159.34
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为5万元人民币，其已提供审计
服务的连续年限为16年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2018年10月，公司收到上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理
有限公司采取责令改正措施的决定》以及对相关负责人的警示。公司对此高度
重视，成立专项整改小组逐条落实整改要求，强化公司内控制度建设和合规管
理措施，进一步提升全员合规意识。报告期内公司已通过上海证监局的整改验
收。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员
未受稽查或处罚。
3011.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
备注
安信证券
2
51,924,405.61 3.49 44,981,541.31 2.97 865,300,000.00 5.44
－ －
47,635.20 3.50
－
渤海证券
2
2,416,549.00 0.16
－ － － － － －
2,202.24 0.16
－
长城证券
1
－ － － － － － － － － － －
长江证券
2
205,115,321.91 13.78 295,404,970.52 19.513,980,467,000.00 25.01
－ －
186,920.24 13.74
－
东北证券
2
24,330,920.89 1.63 31,427,863.85 2.08 370,300,000.00 2.33
－ －
22,172.51 1.63
－
东财证券
2
141,621,325.99 9.52 137,745,075.93 9.101,261,200,000.00 7.93
－ －
129,059.26 9.49
－
高华证券
1
7,197,402.00 0.48
－ －
126,200,000.00 0.79
－ －
6,558.94 0.48
－
光大证券
2
61,294,444.76 4.12 47,867,959.64 3.16 473,600,000.00 2.98
－ －
55,858.94 4.11
－
广发证券
2
93,176,275.26 6.26 33,120,114.59 2.19 510,400,000.00 3.21
－ －
84,910.85 6.24
－
国海证券
2
－ － － － － － － － － － －
国泰君安
2
66,017,546.67 4.44 76,300,575.67 5.04 203,400,000.00 1.28
－ －
60,233.20 4.43
－
国信证券
2
145,565,427.65 9.78 81,931,070.57 5.41 183,982,000.00 1.16
－ －
132,654.03 9.75
－
海通证券
2
92,296,220.68 6.20 478,088,375.60 31.57 706,900,000.00 4.44
－ －
84,235.41 6.19
－
华泰证券
1
6,075,990.77 0.41
－ －
5,332,000.00 0.03
－ －
5,537.44 0.41
－
31华信证券
2
89,757,213.66 6.03 145,022,960.85 9.581,938,900,000.00 12.18
－ －
81,796.35 6.01
－
平安证券
2
4,632,308.00 0.31
－ －
133,118,000.00 0.84
－ －
4,221.45 0.31
－
瑞银证券
2
－ － － －
19,600,000.00 0.12
－ － － － －
上海证券
1
44,944,578.57 3.02 22,102,597.53 1.46 390,500,000.00 2.45
－ －
41,856.14 3.08
－
申万宏源
1
167,998,276.78 11.29 35,682,735.36 2.362,356,000,000.00 14.81
－ －
154,535.48 11.36
－
太平洋证券
2
72,560,356.81 4.88 17,764,924.62 1.17 884,000,000.00 5.56
－ －
66,123.68 4.86
－
天风证券
2
28,697,530.76 1.93 32,344,414.79 2.14 95,700,000.00 0.60
－ －
26,152.09 1.92
－
西南证券
2
－ － － － － － － － － － －
湘财证券
1
－ － － － － － － － － － －
信达证券
2
－ － － －
41,000,000.00 0.26
－ － － － －
兴业证券
1
51,044,137.37 3.43 14,698,593.35 0.97 637,600,000.00 4.01
－ －
46,529.00 3.42
－
招商证券
1
14,583,662.84 0.98 2,613,728.10 0.17 10,500,000.00 0.07
－ －
13,290.10 0.98
－
中金公司
2
－ － － － － － － － － － －
中泰证券
2
32,434,195.39 2.18 14,919,302.46 0.99 95,000,000.00 0.60
－ －
29,557.20 2.17
－
中信建投
2
－ － － － － － － － － － －
中信证券
2
84,623,615.39 5.69 2,408,095.95 0.16 623,900,000.00 3.92
－ －
77,876.20 5.73
－
中银国际
1
－ － － － － － － － － － －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：中信山
东（37831、002919) 。本报告期本基金新增券商交易单元：中信证券（005899)，国信证券（42678）。
32§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
1
2018-09-10至
2018-12-31
-
60,568,
746.21
-
60,568,746.
21
32.30%
机构
2
2018-01-01至
2018-01-
29;2018-03-
28至2018-04-
11;2018-04-
25至2018-06-
06;2018-07-
05至2018-07-
18;2018-07-
30至2018-09-09
123,54
0,673.
67
-
123,54
0,673.
67
- -
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已
经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理
人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值
波动风险等特有风险。
