宝盈增强收益债券型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年3月29日宝盈增强收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见
的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至 12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈增强收益债券
基金主代码
213007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年5月15日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 114,459,885.00份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C
下属分级基金的交易代码：
213007 213917
下属分级基金的前端交易代码
213007 -
下属分级基金的后端交易代码
213907 -
报告期末下属分级基金的份额总额 103,573,152.79份 10,886,732.21份
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2.2 基金产品说明
投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，
本基金在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持
续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、
新股（含增发）申购以及二级市场股票投资之间的配置：
①基于对利率、信用等因素的分析，预测固定收益品种的风险和收益；
②可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断；
③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析，预测新
股申购的风险和收益；
④股票市场走势的预测。
业绩比较基准 中证综合债券指数
风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险较低收益品种，
本基金的风险与预期收益都要低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 张瑾 田青
联系电话
0755-83276688 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-300 010-67595096
传真
0755-83515599 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据和指标
2018年 2017年 2016年
宝盈增强收益债
券A/B
宝盈增强收益
债券C
宝盈增强收益债
券A/B
宝盈增强收益
债券C
宝盈增强收益债
券A/B
宝盈增强收益债
券C
本期已实现
收益
-53,332.29 -29,466.22 -1,561,286.03 -293,769.29 20,984,449.78 3,415,980.86
本期利润
2,023,953.20 187,752.47 707,325.02 189,407.06 -16,267,043.90 -20,947,772.14
加权平均基
0.0244 0.0186 0.0046 0.0058 -0.0151 -0.0534
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金份额本期
利润
本期基金份
额净值增长
率
2.28% 1.87% 0.47% 0.02% -3.20% -3.68%
3.1.2
期末
数据和指标
2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分
配基金份额
利润
0.0823 0.0236 0.0817 0.0275 0.0928 0.0428
期末基金资
产净值
119,514,722.69 11,907,549.04 102,622,494.07 12,637,872.33 313,329,899.09 50,645,544.55
期末基金份
额净值
1.1539 1.0938 1.1282 1.0737 1.1229 1.0735
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈增强收益债券A/B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
1.92% 0.20% 2.57% 0.05% -0.65% 0.15%
过去六个月
2.67% 0.18% 3.93% 0.05% -1.26% 0.13%
过去一年
2.28% 0.24% 8.12% 0.06% -5.84% 0.18%
过去三年
-0.53% 0.17% 10.72% 0.07% -11.25% 0.10%
过去五年
36.56% 0.24% 28.61% 0.09% 7.95% 0.15%
自基金合同
生效起至今
88.33% 0.31% 55.06% 0.08% 33.27% 0.23%
宝盈增强收益债券C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
1.82% 0.20% 2.57% 0.05% -0.75% 0.15%
过去六个月
2.46% 0.18% 3.93% 0.05% -1.47% 0.13%
过去一年
1.87% 0.24% 8.12% 0.06% -6.25% 0.18%
过去三年
-1.85% 0.17% 10.72% 0.07% -12.57% 0.10%
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过去五年
33.62% 0.24% 28.61% 0.09% 5.01% 0.15%
自基金合同
生效起至今
80.65% 0.33% 48.38% 0.08% 32.27% 0.25%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
宝盈增强收益债券A/B
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 2.1000 52,572,314.90 12,991,643.66 65,563,958.56
合计
2.1000 52,572,314.90 12,991,643.66 65,563,958.56
单位：人民币元
宝盈增强收益债券C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 2.1000 11,773,922.77 1,525,689.76 13,299,612.53
合计
2.1000 11,773,922.77 1,525,689.76 13,299,612.53
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地
在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益
债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产
业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康
沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金
鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券二十五只基金，公
司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投
资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研
究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富
的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期
限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
高宇
本基金、宝盈货
币市场证券投资
基金、宝盈祥瑞
混合型证券投资
基金、宝盈祥泰
混合型证券投资
基金、宝盈盈泰
纯债债券型证券
投资基金、宝盈
安泰短债债券型
证券投资基金基
金经理；固定收
益部副总经理
2017年11月
11日
-
10年
高宇先生，厦门大学投资学硕
士。2008年6月至2009年
8月任职于第一创业证券资产
管理部，担任研究员；
2009年8月至2010年10月任
职于国信证券经济研究所，担
任固定收益分析师；2010年
10月至2016年6月任职于博
时基金，先后担任固定收益总
部研究员、基金经理助理、基
金经理等职位；2016年 7月至
2017年8月任职于天风证券，
担任机构业务总部总经理助理。
2017年8月加入宝盈基金管理
有限公司，现担任宝盈基金固
定收益部副总经理。中国国籍，
证券投资基金从业人员资格。
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注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限
的计算截至2018年12月31日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常
交易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
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基金持有人利益的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年国内经济逐季下行，海外经济从强劲复苏开始趋缓。全年GDP降至6.6%，一到四季
度分别为6.8%、6.7%、6.5%和6.4%。分结构来看，出口和制造业投资是最主要的经济稳定因素。
政策层面，去杠杆约束了地方平台的扩张步伐，M1和社融震荡下行；货币政策合理充裕，逆周
期政策的出台和实际效果还有待观察。通胀方面，三季度油价走高以及非洲猪瘟一度引发市场对
通胀的担忧，但随着油价掉头以及经济下行而缓解，全年CPI维持低位。债券走势依托基本面，
收益率全年大幅下行，10年国债从年初的3.88%下行到3.23%；权益资产经历了大幅回撤，上证
综指全年下跌24%；转债资产受股票市场约束，绝对收益表现不佳，年内表现走平。
报告期内，本组合大量增配中等期信用债资产以及长久期利率资产，基本清仓股票、转债资
产。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈增强收益债券A/B基金份额净值为1.1539元，本报告期基金份额净值
增长率为2.28%，同期业绩比较基准收益率为8.12%；
截至本报告期末宝盈增强收益债券C基金份额净值为1.0938元，本报告期基金份额净值增
长率为1.87%，同期业绩比较基准收益率为8.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，我们认为国内经济基本面将呈现下滑寻底趋势，地产因城施策的放松可以预
期，稳经济更主要的动力来自财政逆周期调控。通胀中枢或有抬升，但在需求回落的背景下压力
不大。货币政策维持宽松，但全面放水可能性较小，公开市场利率随着名义GDP增速的下行可能
迎来下调空间。海外市场呈现见顶态势，全球经济可能共振下滑。
目前债券收益率处在较低水平，未来利率品种可能进入震荡区间，进一步下行需要短端降息
给出空间。相对而言信用优于利率，中等级中短债确定性更好，利差压缩是全年主线。权益资产
已经跌到极低的估值水平，受益于政策的放松乃至刺激，存在结构性机会。扩容后的转债市场性
价比凸显，目前较低的溢价水平具备不错的配置价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
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持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序
进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投
资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，
定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对
需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征
求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务
合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
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组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金 2018年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注
册会计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第 20989号“标准无保留意见的审计报告”，投资
者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：宝盈增强收益债券型证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
1,963,819.16 1,068,117.19
结算备付金
457,504.22 366,049.46
存出保证金
65,855.31 9,608.46
交易性金融资产
115,040,817.44 144,664,517.60
其中：股票投资
- 10,704,647.00
基金投资
- -
债券投资
115,040,817.44 133,959,870.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
13,000,139.50 -
应收证券清算款
- -
应收利息
2,505,719.23 1,902,887.13
应收股利
- -
应收申购款
55,225.50 47,209.79
递延所得税资产
- -
其他资产
107.00 107.00
资产总计
133,089,187.36 148,058,496.63
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 30,799,770.30
应付证券清算款
- -
应付赎回款
73,808.87 408,305.42
应付管理人报酬
53,773.30 59,310.34
应付托管费
17,924.43 19,770.10
应付销售服务费
3,937.19 4,448.01
应付交易费用
93,085.14 48,893.30
应交税费
1,264,332.15 1,250,612.80
应付利息
- 46,692.81
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
160,054.55 160,327.15
负债合计
1,666,915.63 32,798,130.23
所有者权益：
实收基金
114,459,885.00 102,732,022.10
未分配利润
16,962,386.73 12,528,344.30
所有者权益合计
131,422,271.73 115,260,366.40
负债和所有者权益总计
133,089,187.36 148,058,496.63
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额总额114,459,885.00份，其中宝盈增强收益债券
型证券投资基金A/B类基金份额净值1.1539元，宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类基金
份额103,573,152.79份；宝盈增强收益债券型证券投资基金C类基金份额净值1.0938元，宝盈
增强收益债券型证券投资基金C类基金份额10,886,732.21份。
7.2 利润表
会计主体：宝盈增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月 31日
一、收入
5,092,812.48 4,576,674.22
1.利息收入
4,766,348.91 10,801,622.72
其中：存款利息收入
49,996.32 46,914.36
债券利息收入
4,695,891.55 10,720,757.05
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
20,461.04 33,951.31
其他利息收入
- -
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 15 页 共32 页
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,987,022.67 -9,035,436.46
其中：股票投资收益
-4,754,764.24 -5,941,389.93
基金投资收益
- -
债券投资收益
2,641,492.57 -3,110,296.99
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
126,249.00 16,250.46
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
2,294,504.18 2,751,787.40
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
18,982.06 58,700.56
减：二、费用
2,881,106.81 3,679,942.14
1．管理人报酬
629,240.25 1,268,062.42
2．托管费
209,746.66 422,687.52
3．销售服务费
43,576.15 140,687.70
4．交易费用
832,209.57 134,927.11
5．利息支出
740,378.63 1,295,074.41
其中：卖出回购金融资产支出
740,378.63 1,295,074.41
6．税金及附加
12,708.31 -
7．其他费用
413,247.24 418,502.98
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
2,211,705.67 896,732.08
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
2,211,705.67 896,732.08
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
102,732,022.10 12,528,344.30 115,260,366.40
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 16 页 共32 页
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,211,705.67 2,211,705.67
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
11,727,862.90 2,222,336.76 13,950,199.66
其中：1.基金申购款
48,454,606.81 6,929,837.70 55,384,444.51
2.基金赎回款
-36,726,743.91 -4,707,500.94 -41,434,244.85
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
114,459,885.00 16,962,386.73 131,422,271.73
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
326,207,663.57 37,767,780.07 363,975,443.64
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 896,732.08 896,732.08
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-223,475,641.47 -26,136,167.85 -249,611,809.32
其中：1.基金申购款
9,042,660.77 964,823.89 10,007,484.66
2.基金赎回款
-232,518,302.24 -27,100,991.74 -259,619,293.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
102,732,022.10 12,528,344.30 115,260,366.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨凯______
______彭玖雯______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 17 页 共32 页
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 18 页 共32 页
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司（“宝盈基金公司”） 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”
）
基金托管人、基金销售机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
629,240.25 1,268,062.42
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 19 页 共32 页
的管理费
其中：支付销售机构的
客户维护费
49,492.92 82,425.10
注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60%/ 当年天数。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
209,746.66 422,687.52
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。
7.4.5.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
宝盈增强收益债券
A/B
宝盈增强收益债券
C
合计
宝盈基金公司
- 5,360.84 5,360.84
中国建设银行
- 25,002.26 25,002.26
合计
- 30,363.10 30,363.10
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
宝盈增强收益债券
A/B
宝盈增强收益债券
C
合计
宝盈基金公司
- 80,845.37 80,845.37
中国建设银行
- 35,838.52 35,838.52
合计
- 116,683.89 116,683.89
注：本基金 A/B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×0.40% / 当年天数。
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行
- - - - - -
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行
10,293,024.93 - - - - -
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
1,963,819.16 39,145.91 1,068,117.19 28,893.14
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
无。
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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7.4.6 期末（2018年12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
110049
海尔
转债
2018年
12月
20日
2019年
1月
18日
新债未
上市
100.00 100.00 350 35,000.0035,000.00 -
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层级的余额为5,956,117.44元，属于第二层次的余额为109,084,700.00元，无属于第
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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三层次的余额(2017年12月31日：第一层次10,704,647.00元，第二层次133,959,870.60元，
无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
115,040,817.44 86.44
其中：债券
115,040,817.44 86.44
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
13,000,139.50 9.77
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
2,421,323.38 1.82
8 其他各项资产
2,626,907.04 1.97
9 合计
133,089,187.36 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600298
安琪酵母
12,453,044.44 10.80
2 002508
老板电器
10,658,490.83 9.25
3 000002
万
科Ａ
10,286,243.69 8.92
4 000333
美的集团
9,599,187.00 8.33
5 601318
中国平安
9,491,071.00 8.23
6 001979
招商蛇口
7,821,972.33 6.79
7 600048
保利地产
7,744,769.00 6.72
8 600585
海螺水泥
7,740,419.95 6.72
9 603986
兆易创新
7,446,270.98 6.46
10 600436
片仔癀
6,148,564.30 5.33
11 600271
航天信息
5,915,255.00 5.13
12 002456
欧菲科技
5,739,197.85 4.98
13 300308
中际旭创
5,729,022.00 4.97
14 601225
陕西煤业
5,547,346.00 4.81
15 600340
华夏幸福
5,435,384.00 4.72
16 601398
工商银行
5,399,196.00 4.68
17 002410
广联达
5,318,590.56 4.61
18 600196
复星医药
5,127,148.00 4.45
19 000418
小天鹅Ａ
4,982,565.00 4.32
20 600872
中炬高新
4,395,983.00 3.81
21 002475
立讯精密
4,307,144.10 3.74
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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22 002916
深南电路
4,183,648.80 3.63
23 300463
迈克生物
4,124,254.30 3.58
24 002008
大族激光
4,113,387.18 3.57
25 002044
美年健康
3,870,650.10 3.36
26 601155
新城控股
3,781,167.37 3.28
27 000651
格力电器
3,643,356.00 3.16
28 002273
水晶光电
3,581,696.30 3.11
29 002241
歌尔股份
3,369,619.00 2.92
30 000858
五 粮 液
3,084,742.84 2.68
31 600036
招商银行
2,955,795.00 2.56
32 300003
乐普医疗
2,825,840.00 2.45
33 300059
东方财富
2,745,600.24 2.38
34 300383
光环新网
2,692,337.00 2.34
35 002507
涪陵榨菜
2,640,382.20 2.29
36 002439
启明星辰
2,517,011.00 2.18
37 002078
太阳纸业
2,486,403.00 2.16
38 603345
安井食品
2,446,182.96 2.12
39 600309
万华化学
2,404,428.44 2.09
40 600887
伊利股份
2,353,828.06 2.04
41 000789
万年青
2,336,088.48 2.03
42 600674
川投能源
2,324,445.84 2.02
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600298
安琪酵母
13,560,051.00 11.76
2 002508
老板电器
10,273,864.40 8.91
3 000002
万
科Ａ
10,201,609.00 8.85
4 000333
美的集团
9,289,892.16 8.06
5 601318
中国平安
9,140,461.99 7.93
6 600048
保利地产
8,216,510.55 7.13
7 600585
海螺水泥
7,439,388.02 6.45
8 001979
招商蛇口
7,220,553.00 6.26
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 25 页 共32 页
9 603986
兆易创新
7,131,185.00 6.19
10 600436
片仔癀
6,712,317.64 5.82
11 600196
复星医药
6,313,577.00 5.48
12 300308
中际旭创
5,996,929.00 5.20
13 002456
欧菲科技
5,757,690.98 5.00
14 000651
格力电器
5,712,008.07 4.96
15 601225
陕西煤业
5,566,704.00 4.83
16 600271
航天信息
5,474,153.00 4.75
17 600340
华夏幸福
5,362,886.00 4.65
18 601398
工商银行
5,273,240.00 4.58
19 002410
广联达
5,165,849.27 4.48
20 000418
小天鹅Ａ
4,838,529.00 4.20
21 002475
立讯精密
4,397,159.75 3.81
22 600872
中炬高新
4,226,541.00 3.67
23 002008
大族激光
4,017,732.94 3.49
24 300463
迈克生物
4,013,438.76 3.48
25 002044
美年健康
3,983,150.96 3.46
26 601155
新城控股
3,961,112.00 3.44
27 002916
深南电路
3,895,098.32 3.38
28 600887
伊利股份
3,546,037.23 3.08
29 002273
水晶光电
3,531,228.50 3.06
30 603288
海天味业
3,406,796.00 2.96
31 002241
歌尔股份
3,369,784.00 2.92
32 000858
五 粮 液
3,153,629.00 2.74
33 600036
招商银行
2,907,294.00 2.52
34 002466
天齐锂业
2,861,375.10 2.48
35 300003
乐普医疗
2,780,856.00 2.41
36 300059
东方财富
2,753,810.56 2.39
37 000538
云南白药
2,622,533.44 2.28
38 002439
启明星辰
2,520,191.00 2.19
39 002507
涪陵榨菜
2,461,813.58 2.14
40 002078
太阳纸业
2,455,941.00 2.13
41 600309
万华化学
2,432,831.69 2.11
42 300383
光环新网
2,355,128.00 2.04
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 26 页 共32 页
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
266,999,942.69
卖出股票收入（成交）总额
272,785,664.93
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券
4,995,500.00 3.80
2 央行票据
- -
3 金融债券
20,626,000.00 15.69
其中：政策性金融债
20,626,000.00 15.69
4 企业债券
33,719,400.00 25.66
5 企业短期融资券
6,025,200.00 4.58
6 中期票据
43,683,600.00 33.24
7 可转债（可交换债）
5,991,117.44 4.56
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
115,040,817.44 87.54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 180210
18国开10
200,000 20,626,000.00 15.69
2 1624008
16宁棚改项目债
01
70,000 6,898,500.00 5.25
3 101800593
18昆明经开
MTN001
60,000 6,561,600.00 4.99
4 1880143
18宿迁高新01
60,000 6,274,200.00 4.77
5 101759077
17昆明公租
MTN002
60,000 6,240,000.00 4.75
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 27 页 共32 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
65,855.31
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
2,505,719.23
5 应收申购款
55,225.50
6 其他应收款
107.00
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,626,907.04
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 28 页 共32 页
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113505
杭电转债
2,698,800.00 2.05
2 128023
亚太转债
2,114,005.74 1.61
3 128018
时达转债
505,354.20 0.38
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
宝盈增强收
益债券A/B
2,186 47,380.22 80,175,049.56 77.41% 23,398,103.23 22.59%
宝盈增强收
益债券C
949 11,471.79 39,396.59 0.36% 10,847,335.62 99.64%
合计
3,135 36,510.33 80,214,446.15 70.08% 34,245,438.85 29.92%
注：① 本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采
用各自级别的基金份额来计算。
② 户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
宝盈增强收益
债券A/B
86.22 0.0001%
基金管理人所有从业人员
持有本基金 宝盈增强收益
债券C
0.00 0.0000%
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 29 页 共32 页
合计
86.22 0.0001%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
宝盈增强收益债券A/B
0
宝盈增强收益债券C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计
0
宝盈增强收益债券A/B
0
宝盈增强收益债券C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
宝盈增强收益债券
A/B
宝盈增强收益债券
C
基金合同生效日（2008 年5 月15 日）基
金份额总额
1,073,777,953.91 -
本报告期期初基金份额总额
90,961,835.58 11,770,186.52
本报告期期间基金总申购份额
42,716,097.07 5,738,509.74
减:本报告期期间基金总赎回份额
30,104,779.86 6,621,964.05
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
103,573,152.79 10,886,732.21
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第五次临时会议决议，同意张新元辞去副总经理
职务。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 30 页 共32 页
金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，
未发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）审计费60,000元，目前事务所已连续10年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华泰证券
1 279,078,350.91 51.70% 254,324.31 51.70% -
长江证券
1 260,707,256.71 48.30% 237,582.61 48.30% -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
① 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
③ 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
④
内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务。
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 31 页 共32 页
⑥ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席
位租用协议。
2、本基金本报告期未租用和退租交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券
107,595,935.24 30.41% 1,000,000.00 0.16% - -
长江证券
246,216,950.10 69.59% 641,000,000.00 99.84% - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
1
2018年
12月26日-
2018年
12月31日
0.00 26,058,895.07 - 26,058,895.07 22.77%
2
2018年1月
1日-
2018年
12月31日
37,318,256.46 - 8,000,000.00 29,318,256.46 25.61%
机
构
3
2018年1月
1日-
2018年
12月31日
24,583,299.19 - - 24,583,299.19 21.48%
产品特有风险
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 32 页 共32 页
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，在极端情况下可能存在流
动性等风险，敬请投资人留意。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
宝盈基金管理有限公司
2019年3月29日
