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大成货币A(090005)

大成货币:2018年年度报告摘要查看PDF公告

大成货币市场证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日 
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2019年03月29日大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要
第 2页 共32页 
重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。



基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保 留意见的审计报告,请投资者注意阅读。


本报告期自 2018 年01月01日起至12月31日止。 大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 3页 共32页 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 大成货币 基金主代码 090005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年6月3日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 419,210,915.95份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 大成货币A 大成货币B 下属分级基金的交 易代码 090005 091005 报告期末下属分级 基金的份额总额 209,527,123.26份 209,683,792.69份 2.2


基金产品说明 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行 投资管理,以实现超越投资基准的投资目标。 业绩比较基准 税后活期存款利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期 收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。 2.3


基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 姓名 赵冰 石立平 联系电话 0755-83183388 010-63639180 信息披露 负责人 电子邮箱 office@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4008885558 95595 传真 0755-83199588 010-63639132 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 4页 共32页 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙) 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼 16层 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 32层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1. 1 期 间数 据和 指标 2018年 2017年 2016年 大成货币A 大成货币B 大成货币A 大成货币B 大成货币A 大成货币B 本期 已实 现收 益 9,023,634.3 8 56,765,378. 70 10,822,209. 17 294,003,366 .61 11,991,870. 51 628,129,242 .76 本期 利润 9,023,634.3 8 56,765,378. 70 10,822,209. 17 294,003,366 .61 11,991,870. 51 628,129,242 .76 本期 净值 收益 率 3.4090% 3.6580% 3.5095% 3.7583% 2.4548% 2.7025% 3.1. 2 期 末数 据和 2018年末 2017年末 2016年末 大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 5页 共32页 指标 期末 基金 资产 净值 209,527,123 .26 209,683,792 .69 428,061,369 .20 2,085,770,2 29.67 483,632,111 .84 21,502,670, 128.90 期末 基金 份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 注:1、本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资人每日计算收益并 分配,每月集中支付收益。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6452% 0.0020% 0.0882% 0.0000% 0.5570% 0.0020% 过去六个 月 1.4276% 0.0018% 0.1764% 0.0000% 1.2512% 0.0018% 过去一年 3.4090% 0.0026% 0.3500% 0.0000% 3.0590% 0.0026% 过去三年 9.6657% 0.0024% 1.0500% 0.0000% 8.6157% 0.0024% 过去五年 18.2047% 0.0040% 1.7500% 0.0000% 16.4547% 0.0040% 自基金合 同生效起 至今 49.8370% 0.0057% 11.4317% 0.0026% 38.4053% 0.0031% 大成货币B 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 6页 共32页 收益率① 收益率标 准差② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个 月 0.7063% 0.0020% 0.0882% 0.0000% 0.6181% 0.0020% 过去六个 月 1.5504% 0.0018% 0.1764% 0.0000% 1.3740% 0.0018% 过去一年 3.6580% 0.0026% 0.3500% 0.0000% 3.3080% 0.0026% 过去三年 10.4604% 0.0024% 1.0500% 0.0000% 9.4104% 0.0024% 过去五年 19.6342% 0.0040% 1.7500% 0.0000% 17.8842% 0.0040% 自基金合 同生效起 至今 54.8122% 0.0057% 11.4317% 0.0026% 43.3805% 0.0031% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 7页 共32页 注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性,经大成基金管理有限公司申请,并经 中国证监会同意,自2008年6月1日起,本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利 率”变更为“税后活期存款利率”。 本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2005年6月 3日(基金合同生效日)至2008年5月31日为原业绩比较基准(税后一年期银行定期存款利率) 的走势图,2008年6月1日起为变更后的业绩比较基准的走势图。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 8页 共32页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 大成货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018年 9,161,337.62 - -137,703.24 9,023,634.38 - 2017年 10,691,689.25 - 130,519.92 10,822,209.17 - 2016年 12,099,285.27 - -107,414.76 11,991,870.51 - 合计 31,952,312.14 - -114,598.08 31,837,714.06 - 大成货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018年 57,846,268.72 - -1,080,890.02 56,765,378.70 - 2017年 297,723,894.53 - -3,720,527.92 294,003,366.61 - 2016年 627,414,398.49 - 714,844.27 628,129,242.76 - 合计 982,984,561.74 - -4,086,573.67 978,897,988.07 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日 正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 9页 共32页 外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一,全面涵盖公募基金、 机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务,旗下大成国际资产管理公 司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。


历经二十年的磨砺和沉淀,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有 良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、 境外投资、大类资产配置等六大投资团队,全面覆盖各类投资领域。截至2018年12月31日, 公司管理公募基金产品数量共81只。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 朱哲 本基金基 金经理 2016年8月 29日 - 9 工商管理硕士。 2009年7月至 2010年9月任中国 银行金融市场总部 助理投资经理。 2010年10月至 2013年5月任嘉实 基金交易部交易员。 2013年5月至 2015年7月任银华 基金固定收益部基 金经理。2015年 8月加入大成基金 管理有限公司,任 固定收益总部基金 经理。2016年8月 29日起任大成货币 市场证券投资基金、 大成景明灵活配置 混合型证券投资基 金和大成现金宝场 内实时申赎货币市 场基金基金经理。 2016年9月6日起 任大成景华一年定 期开放债券型证券 投资基金和大成信 用增利一年定期开 放债券型证券投资 基金基金经理。大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 10页 共32页 2016年10月12日 起任大成添益交易 型货币市场基金基 金经理。2018年 3月14日起任大成 景安短融债券型证 券投资基金基金经 理。2018年11月 16日起任大成景禄 灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理。具有基金从业 资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通 过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于 市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 11页 共32页 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分 析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在1笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易, 原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数 据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 由于全球经济增速放缓、国内去杠杆工作进一步演进、房地产调控的不断加强,2018年经 济增长速度前高后低,工业增加值、固定资产投资增速、消费品零售增速等数据均有所下行。在 这种背景下,央行不但加大了公开市场投放力度,还数次降低存款准备金率,因此货币市场整体 平稳宽松,回购和存款利率大幅下降。而资金面淤积现象明显,宽信用效果不佳,广义货币增速 屡屡创下历史新低。在避险情绪和宽松资金的刺激下,利率债和高等级信用债收益率也大幅下降。


本组合在做好流动性管理基础上,灵活调整组合比例和结构,为投资者博取收益 。同时注重 风险控制,在全年规模大幅下行的情况下保证了组合的安全。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成货币A 的基金份额净值收益率为3.4090%,本报告期大成货币B 的基金份额净 值收益率为3.6580%,同期业绩基准收益率为0.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望新的一年,在一系列的宽信用措施刺激和低基数效应下,社会融资增速有望在上半年企 稳,而经济增速的企稳将会有一定的滞后。货币政策方面,目前货币市场利率已经足够低,继续 下行的空间有限。托底经济的重任更可能是由财政政策承担,赤字率可能会进一步提高。而长端 债券的走势可能会受到融资增速企稳的影响,波动率将会增大,不会像去年那样顺畅下行。


新的一年我们将进一步加大市场投研分析,增加组合操作灵活性,提高流动性资产配置。密切 关注回购利率变化和客户结构变化。同时优化组合配置,在降低信用风险前提下增强组合收益。大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 12页 共32页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管 理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜 任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括五名投资组合经理。


股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产 配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的 交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大 事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要 进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价, 以保证其持续适用;交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况,协助反馈其市场交易信息; 基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整 事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制, 并负责估值调整事项的信息披露工作。


本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行,并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,投资组合经理作为估值小组成员,对持仓证 券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值 政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨 论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。


本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已 与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限 责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的 债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配 有关原则的规定:本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资人每日 计算收益并分配,按日结转份额,每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润 65,789,013.08元,报告期内已分配利润65,789,013.08元。大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 13页 共32页 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司在大成货币市场证券投资基金(以下称“本基金” )托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资 基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金 的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出 了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任 何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定, 对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持 有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基 金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《大成货币市场证券投资基金2018年 年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报 告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确。大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 14页 共32页 §6 审计报告 本基金2018年年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签 字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容,应阅读年度报告 正文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:大成货币市场证券投资基金 报告截止日:2018年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年12 月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 204,462,184.57 1,219,149,527.57 结算备付金 731,818.18 90,909.09 存出保证金 - - 交易性金融资产 83,789,169.07 617,812,310.23 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 83,789,169.07 617,812,310.23 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 130,054,772.57 672,731,469.10 应收证券清算款 - - 应收利息 1,881,184.87 7,488,938.46 应收股利 - - 应收申购款 2,400.00 3,800.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 420,921,529.26 2,517,276,954.45 负债和所有者权益 本期末 2018年12 月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - -大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 15页 共32页 应付管理人报酬 78,080.74 401,600.13 应付托管费 24,843.92 127,781.88 应付销售服务费 48,595.35 75,252.47 应付交易费用 13,975.42 25,572.70 应交税费 1,035,623.57 1,033,100.00 应付利息 - - 应付利润 198,920.48 1,417,513.74 递延所得税负债 - - 其他负债 310,573.83 364,534.66 负债合计 1,710,613.31 3,445,355.58 所有者权益: 实收基金 419,210,915.95 2,513,831,598.87 未分配利润 - - 所有者权益合计 419,210,915.95 2,513,831,598.87 负债和所有者权益总计 420,921,529.26 2,517,276,954.45 注: 报告截止日2018年12 月31日,大成货币A 基金份额净值1.0000元,基金份额总额 209,527,123.26份,大成货币B 基金份额净值1.0000元,基金份额总额209,683,792.69份。基 金份额总额419,210,915.95份。 7.2 利润表 会计主体:大成货币市场证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 一、收入 72,433,999.10 347,668,605.55 1.利息收入 71,987,960.93 346,782,349.73 其中:存款利息收入 39,092,495.37 238,685,517.38 债券利息收入 17,996,302.04 61,112,503.36 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 14,899,163.52 46,984,328.99 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 446,038.17 886,255.82 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 446,038.17 886,255.82 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - -大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 16页 共32页 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - - 减:二、费用 6,644,986.02 42,843,029.77 1.管理人报酬 3,792,682.18 27,871,485.99 2.托管费 1,206,762.70 8,452,368.41 3.销售服务费 815,859.95 1,603,846.55 4.交易费用 - - 5.利息支出 356,307.09 4,428,089.82 其中:卖出回购金融资产支出 356,307.09 4,428,089.82 6.税金及附加 2,574.10 - 7.其他费用 470,800.00 487,239.00 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 65,789,013.08 304,825,575.78 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 65,789,013.08 304,825,575.78 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成货币市场证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 12月31日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 2,513,831,598.87 - 2,513,831,598.87 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - 65,789,013.08 65,789,013.08 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -2,094,620,682.92 - -2,094,620,682.92 其中:1.基金申 购款 7,831,446,329.63 - 7,831,446,329.63 2.基金赎 回款 -9,926,067,012.55 - -9,926,067,012.55 四、本期向基金 - -65,789,013.08 -65,789,013.08大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 17页 共32页 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号 填列) 五、期末所有者 权益(基金净值) 419,210,915.95 - 419,210,915.95 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 21,986,302,240.74 - 21,986,302,240.74 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - 304,825,575.78 304,825,575.78 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -19,472,470,641.87 - -19,472,470,641.87 其中:1.基金申 购款 51,497,341,985.67 - 51,497,341,985.67 2.基金赎 回款 -70,969,812,627.54 - -70,969,812,627.54 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号 填列) - -304,825,575.78 -304,825,575.78 五、期末所有者 权益(基金净值) 2,513,831,598.87 - 2,513,831,598.87 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:


罗登攀 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 18页 共32页 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 税项 7.4.6.1增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自2016年5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为 增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称 “资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳 税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额; 转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择 按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交 易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有 限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价 计算销售额。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 19页 共32页 通股股东应缴纳的企业所得税。 7.4.6.2 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入,由债券发行企业及金融机构在向基金派发债券的利 息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税; 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金” ) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国光大银行股份有限公司(“光大银 行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券” ) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国 际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创 新资本”) 基金管理人的合营企业 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日 至 2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,792,682.18 27,871,485.99 其中:支付销售机构的客户维护 费 407,208.60 534,969.98 大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 20页 共32页 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.22%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,206,762.70 8,452,368.41 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.07%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.07%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关联 方名称 大成货币A 大成货币B 合计 大成基金 126,052.28 115,400.31 241,452.59 光大银行 18,745.57 - 18,745.57 光大证券 1,296.48 - 1,296.48 合计 146,094.33 115,400.31 261,494.64 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关联 方名称 大成货币A 大成货币B 合计 大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 21页 共32页 大成基金 189,002.99 781,857.53 970,860.52 光大银行 23,620.93 - 23,620.93 光大证券 1,326.56 - 1,326.56 合计 213,950.48 781,857.53 995,808.01 注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。 基金销售服务费每日计算,按月支付。 本基金A级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提;B级基金 份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。计算方法如下: H=E×R/当年天数 H为每日应支付的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 R为该级基金份额的销售服务年费率


7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 光大银行 - - - - 109,480,0 00.00 9,748 .22 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 光大银行 - - - - 1,692,870 ,000.00 128,4 91.62 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年 01 月01日至2018年 12月31日 本期 2018年01月 01日至2018年 12月31日 大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 22页 共32页 大成货币A 大成货币B 基金合同生效日( 2005年6月3日)持有的 基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 37,146,587.39 235,049,436.05 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 37,146,587.39 235,049,436.05 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 项目 上年度可比期间 2017年 01 月01日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2017年01月 01日至2017年 12月31日 大成货币A 大成货币B 基金合同生效日( 2005年6月3日)持有的 基金份额 - 25,281,746.87 期初持有的基金份额 13,772,900.13 128,347,153.10 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 13,772,900.13 153,628,899.97 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 注: (1) 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 (2) 基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 23页 共32页 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 462,184.57 105,815.14 19,149,527.57 21,993,928.61 注:本基金由基金托管人保管的银行存款,按银行约定利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.5 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 83,789,169.07 19.91 其中:债券 83,789,169.07 19.91 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 130,054,772.57 30.90 大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 24页 共32页 其中:买断式回购 的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 205,194,002.75 48.75 4 其他各项资产 1,883,584.87 0.45 5 合计 420,921,529.26 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 报告期内债券回购融资余额 0.58 1 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例(%) 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 53 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 62 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资产 净值的比例(%) 1 30天以内 43.71 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 9.51 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 27.18 - 其中:剩余存续期超过397天 - -大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 25页 共32页 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 10.97 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 8.59 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.96 - 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内无投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 19,976,012.85 4.77 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,078,110.11 3.36 其中:政策 性金融债 14,078,110.11 3.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 49,735,046.11 11.86 8 其他 - - 9 合计 83,789,169.07 19.99 10 剩余存续期 超过397天 的浮动利率 债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元


序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产 净值比例 (%) 1 189948 18贴现国债48 200,000 19,976,012.85 4.77 2 111810219 18兴业银行 CD219 200,000 19,921,988.64 4.75 3 111809262 18浦发银行 CD262 200,000 19,868,187.46 4.74 4 140418 14农发18 140,000 14,078,110.11 3.36大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 26页 共32页 5 111811249 18平安银行 CD249 100,000 9,944,870.01 2.37 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0727% 报告期内偏离度的最低值 -0.0108% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0204% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 无。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金的债券投资及资产支持证券投资采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或 折价。本基金每日计提收益,通过每日分红使得基金份额净值维持在1.0000元。 8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一 18浦发银行CD262(111809262.IB)的发行主体上海浦东 发展银行股份有限公司于2018年2月 12日因以贷转存、虚增存贷款等,受到中国银行业监督管 理委员会处罚(银监罚决字〔2018〕4 号);于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识 别义务等,受到中国人民银行处罚(银反洗罚决字〔2018〕3号)。本基金认为,对浦发银行的 处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。


2、本基金投资的前十名证券之一18 平安银行CD249(111811249.IB)的发行主体平安银行股 份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等,受到中国人民银行处罚 (银反洗罚决字〔2018〕2号)。本基金认为,对平安银行的处罚不会对其投资价值构成实质性 负面影响。


3、本基金投资的前十名证券之一18 兴业银行CD219(111810219.IB)的发行主体兴业银行股大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 27页 共32页 份有限公司于2018年4月19日因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等,受到 中国银行保险监督管理委员会处罚(银保监银罚决字〔2018〕1号)。本基金认为,对兴业银行 的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,881,184.87 4 应收申购款 2,400.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,883,584.87 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份 额 级 别 持有人 户数(户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份额比 例(%) 持有份额 占总份额比 例(%) 大 成 货 币 A 46,893 4,468.20 34,472,407.14 16.45 175,054,716.12 83.55 大 成 货 币 B 9 23,298,199.19 199,677,432.63 95.23 10,006,360.06 4.77 合 计 46,902 8,938.02 234,149,839.77 55.85 185,061,076.18 44.15 注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 28页 共32页 2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例(%) 1 其他机构 72,159,633.70 17.21 2 其他机构 42,958,395.35 10.25 3 其他机构 34,432,621.17 8.21 4 银行类机构 10,053,947.62 2.40 5 其他机构 10,028,581.28 2.39 6 基金类机构 10,021,644.96 2.39 7 基金类机构 10,012,032.23 2.39 8 基金类机构 10,010,576.32 2.39 9 个人 10,006,360.02 2.39 10 其他机构 9,882,376.34 2.36 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 大成货币A 1,582,466.80 0.7553 基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 大成货币B - 0.0000 合计 1,582,466.80 0.3775 注:下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用各分级基金份额 的合计数。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 大成货币A >100 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 大成货币B 0 合计 >100 大成货币A 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 大成货币B 0 合计 0大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 29页 共32页 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大成货币A 大成货币B 基金合同生效日 (2005年6月3日) 基金份额总额 1,294,599,630.28 2,342,003,255.72 本报告期期初基金份 额总额 428,061,369.20 2,085,770,229.67 本报告期基金总申购 份额 885,398,759.89 6,946,047,569.74 减:本报告期基金总 赎回份额 1,103,933,005.83 8,822,134,006.72 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列) - - 本报告期期末基金份 额总额 209,527,123.26 209,683,792.69 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 无。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动











二、基金托管人的重大人事变动





2018年5月,中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职务。 2018年11月,中国光大银行股份有限公司聘任葛海蛟先生担任中国光大银行股份有限公司行长。 葛海蛟先生的行长任职需经中国银行保险监督管理委员会(简称“中国银保监会”)核准其行 长任职资格后生效。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 30页 共32页 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),本 报告期支付的审计费用为10万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 备注 财达证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金 字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证 券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二) 经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强, 能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四)具备各投资组合大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 31页 共32页 运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同 以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单 元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期 内本基金新增席位:无。本报告期内本基金退租席位:无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中金公司 - - 2,108,000,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投 资 者 类 别 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的 时 间 区 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份 额 占 比 (% ) 大成货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要 第 32页 共32页 间 机 构 1 20180 101- 20181 126 1,375,647,511.3 4 28,006,657.69 1,403,654,169.0 3 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值 剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,本基金管理人经与基 金托管人协商一致,对本基金基金合同的有关条款进行了修改,主要在前言、释义、投资交易 限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确,具 体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。 大成基金管理有限公司 2019年03月29日