大成标普500 等权重指数证券投资基
金2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年03月29日大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年01月01日起至 12月31日止。 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成标普500等权重指数QDII
基金主代码
096001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月23日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 109,198,256.09份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组
合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特
殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数
相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到
节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准 标普500等权重指数（全收益指数）
风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合
型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 赵冰 王永民
联系电话
0755-83183388 010-66594896
信息披露
负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文
Bank of China (Hong Kong) Limited
名称
中文 中国银行（香港）有限公司
注册地址 香港花园道1号中银大厦
办公地址 香港花园道1号中银大厦大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
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2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2018年 2017年 2016年
本期已实
现收益
20,209,770.76 14,925,133.68 696,093.18
本期利润
-12,098,628.90 22,404,806.74 12,895,884.41
加权平均
基金份额
本期利润
-0.0844 0.1328 0.2419
本期基金
份额净值
增长率
-4.02% 9.03% 18.15%
3.1.2 期
末数据和
指标
2018年末 2017年末 2016年末
期末可供
分配基金
份额利润
0.5766 0.4740 0.4264
期末基金
资产净值
178,230,968.42 260,221,752.56 240,760,344.44
期末基金
份额净值
1.632 1.747 1.645
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
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长率① 长率标准差
②
准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月
-13.38% 1.36% -13.90% 1.42% 0.52% -0.06%
过去六个月
-5.94% 1.01% -9.24% 1.05% 3.30% -0.04%
过去一年
-4.02% 0.98% -7.64% 1.01% 3.62% -0.03%
过去三年
23.65% 0.81% 26.08% 0.83% -2.43% -0.02%
过去五年
41.63% 0.82% 41.17% 0.85% 0.46% -0.03%
自基金合同
生效起至今
81.15% 0.94% 116.77% 0.99% -35.62% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分
红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计 备注
2018年
0.4740 2,852,333.67 4,488,739.35 7,341,073.02-
2017年
0.4290 4,440,150.43 2,775,948.34 7,216,098.77-
2016年
0.4400 719,098.30 794,654.18 1,513,752.48-
合计
1.3430 8,011,582.40 8,059,341.87 16,070,924.27-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境
外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、
机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公
司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。
历经二十年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
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良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、
境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。截至2018年12月31日，
公司管理公募基金产品数量共81只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
冉凌浩
本基金基
金经理
2011年8月
26日
- 15
金融学硕士。
2003年4月至
2004年6月就职于
国信证券研究部，
任研究员。2004年
6月至2005年9月
就职于华西证券研
究部，任高级研究
员。2005年9月加
入大成基金管理有
限公司，曾担任金
融工程师、境外市
场研究员及基金经
理助理。2011年
8月26日起任大成
标普500等权重指
数型证券投资基金
基金经理。2014年
11月13日起任大
成纳斯达克100指
数证券投资基金基
金经理。2016年
12月2日起任大成
恒生综合中小型股
指数基金(QDII-
LOF)基金经理。
2016年12月29日
起任大成海外中国
机会混合型证券投
资基金（LOF）基金
经理。2017年8月
10日起任大成恒生
指数证券投资基金
（LOF）基金经理。
2019年3月20日大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
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起担任大成中华沪
深港300指数证券
投资基金（LOF）基
金经理。具有基金
从业资格。国籍：
中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
无。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
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析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年，国际宏观经济保持了持续增长的势头，美国宏观经济也保持了快速增长的势头，
但是，美国股票市场却呈现了反复动荡的情形。
从经济周期来看，美国仍然处于本轮经济增长的后期进程中，自然的经济增长叠加美国政府的
减税政策，导致了美国国内需求旺盛。
从总体宏观经济数据来看，美国宏观经济增速依然较快，2018年前3个季度的年化季环比
GDP增长率分别为2.2%、4.2%及3.4%，保持在较佳的水平区间。
从宏观经济的分项数据来看，首先，个人消费增长保持旺盛，这是美国经济增长的基石，持续
增长的个人收入保障了个人消费的持续增长。年内劳动力市场维持旺盛，失业率基本维持在
4%以下的水平，繁荣的劳动力市场促使美国个人消费增长保持旺盛，使得美国经济仍然处于良性
循环过程中。2018年美国ISM指数保持在较高的位置，这表明美国制造业的复苏也还在持续。
但是，2018年4季度，也有少部分宏观数据相对较弱，主要体现为房地产市场及耐用品订单
均出现了放缓现象，同时，部分高科技公司也出现了需求放缓的征兆。
2018年前3季度，美国主要股票指数表现良好，但是至4季度美股市场出现系统性大幅下跌，
引发下跌的因素有很多，主要有以下几方面：（1）10月份美国国债收益率快速上涨引发市场的
担心而导致股票市场出现调整，（2）年末美国长期国债收益率下跌，引发了市场对经济增长前
景的担忧，（3）部分高科技公司出现了营业收入疲弱的现象。
2018年，美联储持续加息，当前美国联邦基金目标利率上限为2.5%。美联储的持续加息也引
发了市场的担忧，进一步加剧了投资者抛售股票的情绪。
虽然美股在2018年4季度出现了下跌，但是美国上市公司盈利增速非常好。根据最新的统计，
2018年标普500指数的盈利增速达到25.8%。经过股指的下跌和盈利的增长，美股估值水平也开大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
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始低于历史平均水平。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.632元；本报告期基金份额净值增长率为-4.02%，业
绩比较基准收益率为-7.64%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年，美国已经处于本轮经济增长的后期进程中，预计美国宏观经济还会保持增长，但
GDP增速可能会低于2018年。
2018年，影响深远的美国大规模税改法案得以正式实施。减税政策，一方面会通过个人可支
配收入的提高来促进消费的增长；另一方面，企业税收的降低增强了企业投资意愿，因此，减税
政策的实施促进了2018年经济增长速度。
2019年，虽然预计美国还会处于本轮经济增长的后期进程中，但减税政策的刺激作用已经基
本于2018年释放完毕，因此2019年经济增速预计会低于2018年。
美国良好的宏观经济前景及企业所得税率的降低将会继续促使企业盈利快速增长，预期
2019年企业盈利增速在年化15%左右。同时，当前标普500指数的预期市盈率为18倍左右，基
本位于正常的市盈率区间，因此，企业盈利的增加有望推动美股指数的增长。
2019年美联储预计还会继续采取加息及缩表的行动。但是，由于美股是基本面市场，资金面
的变动不会对宏观经济及股票市场产生较大的负面影响。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数
化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产
配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的
交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
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事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要
进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证
券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值
政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨
论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限
责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的
债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权
重指数证券投资基金已分配利润7,341,073.02元（每十份基金份额分红0.474元），符合基金
合同规定的分红比例。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普500等权重指数证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2018年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计
师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度
报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
15,354,503.69 19,639,900.00
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
168,331,435.90 242,240,870.71
其中：股票投资
168,331,435.90 242,240,870.71
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
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贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
19,049,516.65 -
应收利息
1,077.82 1,873.38
应收股利
263,946.84 296,914.38
应收申购款
595,009.62 2,189,484.60
递延所得税资产
- -
其他资产
225,970.80 314,640.55
资产总计
203,821,461.32 264,683,683.62
负债和所有者权益
本期末
2018 年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
25,041,982.53 3,971,308.85
应付管理人报酬
176,693.28 216,369.14
应付托管费
44,173.31 54,092.28
应付销售服务费
- -
应付交易费用
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
327,643.78 220,160.79
负债合计
25,590,492.90 4,461,931.06
所有者权益：
实收基金
109,198,256.09 148,919,838.60
未分配利润
69,032,712.33 111,301,913.96
所有者权益合计
178,230,968.42 260,221,752.56
负债和所有者权益总计
203,821,461.32 264,683,683.62
注: 报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.632元，基金份额总额109,198,256.09份。
7.2 利润表
会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目 本期 上年度可比期间 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
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2018年1月1日至2018年
12月31日
2017年1月 1日至
2017年12月31日
一、收入
-8,282,677.80 26,653,479.76
1.利息收入
84,248.24 62,964.49
其中：存款利息收入
84,248.24 62,964.49
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以"-"号填列)
23,250,310.05 20,066,910.44
其中：股票投资收益
16,334,087.98 13,919,772.43
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
6,916,222.07 6,147,138.01
3.公允价值变动收益(损失以"-
"号填列)
-32,308,399.66 7,479,673.06
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)
304,286.89 -1,337,570.42
5.其他收入(损失以"-"号填列)
386,876.68 381,502.19
减：二、费用
3,815,951.10 4,248,673.02
1．管理人报酬
2,500,128.48 2,818,757.01
2．托管费
625,032.11 704,689.24
3．销售服务费
- -
4．交易费用
111,513.26 89,147.00
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
579,277.25 636,079.77
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
-12,098,628.90 22,404,806.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-12,098,628.90 22,404,806.74
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
第 15页 共 30页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
148,919,838.60 111,301,913.96 260,221,752.56
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- -12,098,628.90 -12,098,628.90
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-39,721,582.51 -22,829,499.71 -62,551,082.22
其中：1.基金申
购款
158,539,460.80 118,712,689.51 277,252,150.31
2.基金赎
回款
-198,261,043.31 -141,542,189.22 -339,803,232.53
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- -7,341,073.02 -7,341,073.02
五、期末所有者
权益（基金净值）
109,198,256.09 69,032,712.33 178,230,968.42
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
146,373,605.04 94,386,739.40 240,760,344.44
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- 22,404,806.74 22,404,806.74
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
2,546,233.56 1,726,466.59 4,272,700.15
其中：1.基金申
196,670,215.20 131,158,801.42 327,829,016.62大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
第 16页 共 30页
购款
2.基金赎
回款
-194,123,981.64 -129,432,334.83 -323,556,316.47
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- -7,216,098.77 -7,216,098.77
五、期末所有者
权益（基金净值）
148,919,838.60 111,301,913.96 260,221,752.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
罗登攀 周立新 刘亚林
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策和其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在2018年1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
第 17页 共 30页
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利
息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”
）
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”
）
基金托管人、基金销售机构
中国银行（香港）有限公司（“中国银
行（香港）有限公司”）
境外资产托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司（“光大证券”
）
基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司（“大成国
际”）
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司（“大成创
新资本”）
基金管理人的合营企业
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
第 18页 共 30页
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
2,500,128.48 2,818,757.01
其中：支付销售机构的客户维护
费
995,595.08 1,098,116.50
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
625,032.11 704,689.24
注:支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
第 19页 共 30页
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
3,486,876.84 84,248.24 9,507,292.28 62,964.49
中国银行（香港）
有限公司
11,867,626.85 - 10,132,607.72 -
注:本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银
行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
第 20页 共 30页
（%）
1
权益投资
168,331,435.90 82.59
其中：普通股
168,331,435.90 82.59
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
15,354,503.69 7.53
8
其他各项资产
20,135,521.73 9.88
9
合计
203,821,461.32 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
美国
168,331,435.90 94.45
合计
168,331,435.90 94.45
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1
期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
医疗保健
21,005,586.80 11.79
信息技术
25,306,222.86 14.20
消费者非必需品
25,588,670.92 14.36
消费者常用品
10,808,007.50 6.06
能源
9,319,020.03 5.23
金融
23,154,472.54 12.99
基础材料
8,693,945.28 4.88
公用事业
9,436,989.95 5.29
工业
23,557,780.37 13.22
房地产
10,484,624.18 5.88大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
第 21页 共 30页
电信服务
976,115.47 0.55
合计
168,331,435.90 94.45
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3.2
期末积极投资按行业分类的权益投资组合
无。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名投资明细
8.4.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明
细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文)
公司名称
(中文)
证券代
码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区）
数量
(股)
公允价值
占
基
金
资
产
净
值
比
例
(%)
1 CIGNA CORP
信诺保险
CI UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
507
660,853.6
8
0.3
7
2 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
哈特福德
金融服务
HIG UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,31
1
399,945.7
7
0.2
2
3 METLIFE INC
大都会集
MET UN
美 美
1,40 394,524.1 0.2大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
第 22页 共 30页
团 国
纽
约
证
券
交
易
所
国
0 9 2
4 MICROCHIP TECHNOLOGY INC
微芯科技
股份有限
公司
MCHP UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
782
385,996.2
5
0.2
2
5 ROSS STORES INC
Ross商店
有限公司
ROST UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
673
384,295.2
8
0.2
2
6 KLA-TENCOR CORP
Kla-
Tencor公
司
KLAC UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
625
383,867.3
6
0.2
2
7 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
百时美施
贵宝
BMY UN
美
国
纽
约
证
美
国
1,07
3
382,791.8
2
0.2
1 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
第 23页 共 30页
券
交
易
所
8 FOOT LOCKER INC
富乐客公
司
FL UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,03
9
379,362.0
1
0.2
1
9 BAXTER INTERNATIONAL INC
百特
BAX UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
838
378,554.6
2
0.2
1
1
0
ABBVIE INC
艾伯维生
物制药公
司
ABBV UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
598
378,365.6
1
0.2
1
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司
网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。
8.4.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明
细
无。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
第 24页 共 30页
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
HUNTINGTON INGALLS
INDUSTRIE
HII UN 827,323.50 0.32
2
NEKTAR
THERAPEUTICS
NKTR UQ 782,684.96 0.30
3 IPG PHOTONICS CORP IPGP UQ 772,160.32 0.30
4 TWITTER INC TWTR UN 758,330.10 0.29
5
ARISTA NETWORKS
INC
ANET UN 637,235.91 0.24
6 COPART INC CPRT UQ 624,093.13 0.24
7
WELLCARE HEALTH
PLANS INC
WCG UN 620,812.99 0.24
8 HOLLYFRONTIER CORP HFC UN 594,786.66 0.23
9
FLEETCOR
TECHNOLOGIES INC
FLT UN 585,754.77 0.23
10 EVERGY INC EVRG UN 572,634.35 0.22
11 ABIOMED INC ABMD UQ 562,481.77 0.22
12
BROADRIDGE
FINANCIAL SOLUTIO
BR UN 540,961.33 0.21
13
WESTERN DIGITAL
CORP
WDC UQ 535,456.10 0.21
14 MSCI INC MSCI UN 528,378.81 0.20
15
TAKE-TWO
INTERACTIVE
SOFTWRE
TTWO UQ 523,074.50 0.20
16 FORTINET INC FTNT UQ 516,292.54 0.20
17
SVB FINANCIAL
GROUP
SIVB UQ 508,808.67 0.20
18 L BRANDS INC LB UN 497,888.37 0.19
19
MAXIM INTEGRATED P
RODUCTS
MXIM UQ 483,837.45 0.19
20
LAMB WESTON HOLDIN
GS INC
LW UN 468,362.21 0.18
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
第 25页 共 30页
值比例(%)
1
ADVANCED
MICRO DE
VICES INC
AMD UQ 1,077,135.46 0.41
2 XL GROUP LTD XL UN 949,467.53 0.36
3 CA INC CA UQ 911,498.60 0.35
4
ENVISION HEALTHCAR
E CORP
EVHC UN 899,720.77 0.35
5
MARATHON PETROLEUM
CORP
MPC UN 859,603.03 0.33
6 CSRA INC CSRA UN 747,373.58 0.29
7
MCCORMICK & CO INC
-
NON
VOTING SHARES
MKC UN 658,236.75 0.25
8 TRIPADVISOR INC TRIP UQ 653,343.32 0.25
9 NETFLIX INC NFLX UQ 648,873.42 0.25
10 HCA HEALTHCARE INC HCA UN 627,450.56 0.24
11 CVS HEALTH CORP CVS UN 623,045.23 0.24
12
ADVANCE AUTO PARTS
INC
AAP UN 617,880.28 0.24
13
CHURCH & DWIGHT CO
INC
CHD UN 613,330.09 0.24
14
SCANA CORP (ACQUIR
ED)
SCG UN 605,887.46 0.23
15 RED HAT INC RHT UN 591,747.84 0.23
16
RANGE RESOURCES CO
RP
RRC UN 590,822.57 0.23
17
VERTEX PHARMACEUTI
CALS INC
VRTX UQ 589,870.72 0.23
18 NAVIENT CORP NAVI UQ 585,049.64 0.22
19 DISCOVERY INC-CL A DISCA UQ 581,536.68 0.22
20 ELI LILLY & CO LLY UN 578,850.01 0.22
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
151,791,737.73
卖出收入（成交）总额
207,623,352.56
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
第 26页 共 30页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
无。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形
无。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
19,049,516.65
3
应收股利
263,946.84
4
应收利息
1,077.82
5
应收申购款
595,009.62
6
其他应收款
-
7
待摊费用
225,970.80
8
其他
-
9
合计
20,135,521.73
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
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8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.11.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
31,127 3,508.15 4,334,447.43 3.97 104,863,808.66 96.03
注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
35,074.69 0.0321
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年3月23日）
基金份额总额
822,754,222.26
本报告期期初基金份额总额
148,919,838.60
本报告期基金总申购份额
158,539,460.80
减：本报告期基金总赎回份额
198,261,043.31大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
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本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
109,198,256.09
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
无。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动
已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
，本年度支付的审计费用为5万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至
今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
摩根士丹利
- 359,415,090.29 100.00% 564,694.07 100.00% -
注:1、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下：
（一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件；
（二）资历雄厚，信誉良好；
（三）财务状况良好，经营行为规范；
（四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能
满足各投资组合运作高度保密的要求；
（五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面
地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息
服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告；
（六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达
的交易指令。
（七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等
后台清算业务。
（八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。
（九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
交易管理部在每半年15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券
商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准；
交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。
券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商
的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。
2、本报告期内本基金无新增或退租境外交易单元。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告摘要
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基
金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易
限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具
体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
大成基金管理有限公司
2019年03月29日
