大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2019年03月29日大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意
见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年01月01日起至 12月31日止。 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成景禄灵活配置混合
基金主代码
003373
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月29日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 344,018.55份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 大成景禄灵活配置混合A 大成景禄灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码
003373 003374
报告期末下属分级基金的份额总额 46,042.63份 297,975.92份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理，在控制风险的前提
下为投资者谋求资本的长期增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自上而下”的
方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置；另一方
面体现在对单个投资品种的精选上。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45%。
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高
于货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 赵冰 张燕
联系电话
0755-83183388 0755-83199084
信息披露
负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4008885558 95555
传真
0755-83199588 0755-83195201
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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3.1.
1 期
间数
据和
指标
2018年 2017年
2016年9月29日（基金合
同生效日）-2016年12月
31日
大成景禄灵
活配置混合
A
大成景禄灵
活配置混合
C
大成景禄灵
活配置混合
A
大成景禄灵
活配置混合
C
大成景禄灵
活配置混合
A
大成景禄灵
活配置混合
C
本期
已实
现收
益
-14,024.82
-
6,754,764.0
5
153.50
5,102,954.7
7
65.90
1,872,930.9
2
本期
利润
-13,702.24
-
6,755,071.6
3
1,289.76
11,564,303.
75
-139.77
-
4,589,348.6
5
加权
平均
基金
份额
本期
利润
-0.3012 -0.6123 0.0833 0.0363 -0.0055 -0.0057
本期
基金
份额
净值
增长
率
-24.96% -25.07% 14.75% 14.82% -0.55% -0.57%
3.1.
2 期
末数
2018年末 2017年末 2016年末 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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据和
指标
期末
可供
分配
基金
份额
利润
-0.2836 -0.2846 0.0108 0.0112 -0.0055 -0.0057
期末
基金
资产
净值
39,429.26 254,904.61 9,344.82 509,614.29 25,324.12
795,623,023
.46
期末
基金
份额
净值
0.8564 0.8555 1.1412 1.1417 0.9945 0.9943
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成景禄灵活配置混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-8.73% 0.62% -5.79% 0.90% -2.94% -0.28%
过去六个月
-15.06% 0.57% -6.17% 0.82% -8.89% -0.25%
过去一年
-24.96% 0.69% -11.28% 0.73% -13.68% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-14.36% 0.59% -0.14% 0.56% -14.22% 0.03%
大成景禄灵活配置混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①－③ ②－④ 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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准差② 率③ 率标准差
④
过去三个月
-8.76% 0.62% -5.79% 0.90% -2.97% -0.28%
过去六个月
-15.11% 0.57% -6.17% 0.82% -8.94% -0.25%
过去一年
-25.07% 0.69% -11.28% 0.73% -13.79% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-14.45% 0.59% -0.14% 0.56% -14.31% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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注:本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注:合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境
外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、
机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公
司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。
历经二十年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有
良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、
境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。截至2018年12月31日，
公司管理公募基金产品数量共81只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
朱哲
本基金基
金经理
2018年11月
16日
- 9
工商管理硕士。
2009年7月至
2010年9月任中国
银行金融市场总部
助理投资经理。
2010年10月至
2013年5月任嘉实
基金交易部交易员。
2013年5月至
2015年7月任银华
基金固定收益部基
金经理。2015年
8月加入大成基金
管理有限公司，任
固定收益总部基金
经理。2016年8月
29日起任大成货币
市场证券投资基金、
大成景明灵活配置大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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混合型证券投资基
金和大成现金宝场
内实时申赎货币市
场基金基金经理。
2016年9月6日起
任大成景华一年定
期开放债券型证券
投资基金和大成信
用增利一年定期开
放债券型证券投资
基金基金经理。
2016年10月12日
起任大成添益交易
型货币市场基金基
金经理。2018年
3月14日起任大成
景安短融债券型证
券投资基金基金经
理。2018年11月
16日起任大成景禄
灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理。具有基金从业
资格。国籍：中国
李富强
本基金基
金经理
2018年11月
16日
- 4
经济学硕士。
2009年7月至
2013年12月任中
国银行间市场交易
商协会市场创新部
高级助理。2014年
1月至2017年7月
任北信瑞丰基金管
理有限公司固定收
益部基金经理。
2017年7月加入大
成基金管理有限公
司，任职于固定收
益总部。2018年
7月16日起任大成
强化收益定期开放
债券型证券投资基
金、大成景丰债券
型证券投资基金
（LOF）、大成景益
平稳收益混合型证大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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券投资基金、大成
可转债增强债券型
证券投资基金、大
成景利混合型证券
投资基金、大成景
盛一年定期开放债
券型证券投资基金、
大成月月盈短期理
财债券型证券投资
基金基金经理。
2018年11月16日
起任大成景禄灵活
配置混合型证券投
资基金基金经理。
具有基金从业资格。
国籍：中国
黄万青
本基金基
金经理
2016年9月
29日
2018年
11月19日
22
经济学硕士。
1996年7月至
1999年5月就职于
大鹏证券有限责任
公司总裁办。
1999年5月加入大
成基金管理有限公
司研究部，曾担任
研究部研究员、固
定收益部高级研究
员。2010年4月
7日至2013年3月
7日任景宏证券投
资基金基金经理。
2011年7月13日
至2013年3月7日
任大成行业轮动股
票型证券投资基金
基金经理。2011年
3月8日至2011年
6月5日任大成积
极成长股票型证券
投资基金基金经理。
2011年3月8日至
2011年6月5日任
大成策略回报股票
型证券投资基金基
金经理。2015年
4月28日起任大成大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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景秀灵活配置混合
型证券投资基金基
金经理。2015年
11月30日至
2017年3月18日
任大成景辉灵活配
置混合型证券投资
基金基金经理。
2016年5月25日
至2018年5月
25日任大成景荣保
本混合型证券投资
基金基金经理。
2016年8月6日至
2018年12月8日
任大成景源灵活配
置混合型证券投资
基金基金经理。
2016年9月20日
至2018年10月
20日任大成景穗灵
活配置混合型证券
投资基金基金经理。
2016年9月29日
至2018年11月
19日任大成景禄灵
活配置混合型证券
投资基金基金基金
经理。2017年1月
25日起任大成景润
灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理。2017年3月
18日至2018年
11月9日任大成景
鹏灵活配置混合型
证券投资基金基金
经理。2018年5月
26日起任大成景荣
债券型证券投资基
金基金经理。具有
基金从业资格。国
籍：中国
孙丹
本基金基
金经理
2017年6月
2日
2018年
11月19日
10
经济学硕士。
2008年至2012年大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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就职于景顺长城产
品开发部任产品经
理。2012年至
2014年就职于华夏
基金机构债券投资
部任研究员。
2014年5月加入大
成基金管理有限公
司，曾担任固定收
益总部信用策略及
宏观利率研究员、
大成景辉灵活配置
混合型证券投资基
金、大成景荣保本
混合型证券投资基
金、大成景兴信用
债债券型证券投资
基金、大成景秀灵
活配置混合型证券
投资基金、大成景
源灵活配置混合型
证券投资基金基金
经理助理。2018年
3月12日起任大成
策略回报混合型证
券投资基金、大成
创新成长混合型证
券投资基金（LOF）、
大成积极成长混合
型证券投资基金、
大成精选增值混合
型证券投资基金、
大成景阳领先混合
型证券投资基金、
大成竞争优势混合
型证券投资基金、
大成蓝筹稳健证券
投资基金、大成优
选混合型证券投资
基金（LOF）基金经
理助理。2017年
5月8日起任大成
景尚灵活配置混合
型证券投资基金、
大成景兴信用债债大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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券型证券投资基金
基金经理。2017年
5月8日至2018年
5月25日任大成景
荣保本混合型证券
投资基金基金经理。
2017年5月31日
起任大成惠裕定期
开放纯债债券型证
券投资基金基金经
理。2017年6月
2日至2018年
11月19日任大成
景禄灵活配置混合
型证券投资基金基
金经理。2017年
6月2日至2018年
12月8日任大成景
源灵活配置混合型
证券投资基金基金
经理。2017年6月
2日起任大成景秀
灵活配置混合型证
券投资基金。
2017年6月6日起
任大成惠明定期开
放纯债债券型证券
投资基金基金经理。
2018年3月14日
至2018年11月
30日任大成景辉灵
活配置混合型证券
投资基金基金经理。
2018年3月14日
至2018年11月
30日任大成景沛灵
活配置混合型证券
投资基金基金经理。
2018年3月14日
至2018年7月
20日任大成景裕灵
活配置混合型证券
投资基金基金经理。
2018年3月14日
任大成财富管理大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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2020生命周期证券
投资基金基金经理。
2018年5月26日
起任大成景荣债券
型证券投资基金基
金经理。具有基金
从业资格。国籍：
中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金经理孙丹自2018年11月12 日起休产假。在产假期间,由本公司基金经理陈会荣先生
代为管理本基金。上述事项已按有关法规进行披露并向中国证监会深圳证监局备案。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗
旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险
的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年，在金融去杠杆、地方债务强约束的情况下，国内M2同比增速低位徘徊，社会融资
存量规模同比增速不断下行。虽然央行逆周期调节并于2018年4月、6月、10月调低银行存款
准备金率，并于2018年3月之后未跟随美国加息调高SLF利率，但由于风险偏好的下降和实体
投资需求的减少，宽货币向宽信信用的传导并不通畅。经济方面，地方政府债务整顿引起基建投
资趋势线下滑，房地产投资基本保持稳定，制造业投资保持增长，消费品零售总额累计同比下滑，
受到中美贸易战抢进出口影响进出口累计同比增速先增后落。整体来讲2018年国内经济下行压
力加大。受经济下滑、货币政策宽松的影响，2018年债券市场有一波较大的趋势线牛市。股票
市场受经济下滑、中美贸易战预期及企业融资风险和质押风险等因素影响趋势性下跌。
组合操作上，本基金根据市场变化灵活调整权益仓位，并选择基本面良好和主题类龙头企业进
行配置。债券操作方面，主要选择中高等级信用个券和利率债作为主要配置，同时逢低配置了部
分利率品种。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成景禄灵活配置混合A的基金份额净值为 0.8564元 ，本报告期基金份
额净值增长率为-24.96% ；截至本报告期末大成景禄灵活配置混合C的基金份额净值为
0.8555元 ，本报告期基金份额净值增长率为-25.07% ；同期业绩比较基准收益率为-11.28%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，货币政策将继续宽松，财政政策进一步发力。货币政策方面，在宽信用企稳
之前，宽松的货币政策仍是必须的，为激励银行向市场贷款，未来定向降准、TMLF等结构化工
具仍有空间，预计资金面在未来一段时间内仍保持宽松。财政政策方面，主要体现在减税和补短
板的新基建方面，但是积极的财政政策面临资金来源的压力。债市方面，在市场实现宽信用之前
2018年的牛市仍未结束，但未来的空间比2018年要小，未来债市波动率或将提高。股市方面，大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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随着去杠杆政策变成稳杠杆，积极财政政策的逐步推出，以及各类风险的暴露处置，市场情绪略
好于去年，但经济下滑压力仍大，企业经营业绩会受到影响。未来股市仍需要等待宽货币向宽信
用的传导。
投资操作上，权益资产将注重自上而下挖掘投资机会，选取符合政策导向、盈利确定向好、估
值具备安全边际的品种进行重点配置。债券类操作以高等级信用债和利率债为主，充分利用杠杆
增强收益，寻找波段操作盈利机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产
配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的
交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大
事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要
进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证
券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值
政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨
论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限
责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的
债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 17页 共 37页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分
配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已
根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金 2018年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，注册会
计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年
度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成景禄灵活配置混合型证券投资基金大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 18页 共 37页
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
293,042.48 634,245.06
结算备付金
1,430.71 -
存出保证金
317.99 37,251.80
交易性金融资产
150,660.00 -
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
150,660.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
4,259.70 165.01
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
449,710.88 671,661.87
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
154,792.79 -
应付赎回款
- 2,414.90
应付管理人报酬
150.04 203.68
应付托管费
37.51 50.95
应付销售服务费
21.70 33.23
应付交易费用
374.97 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
- 150,000.00
负债合计
155,377.01 152,702.76
所有者权益： 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 19页 共 37页
实收基金
344,018.55 454,546.10
未分配利润
-49,684.68 64,413.01
所有者权益合计
294,333.87 518,959.11
负债和所有者权益总计
449,710.88 671,661.87
注: 报告截止日2018年12月31日，基金A类基金份额净值人民币0.8564元，基金C类基金份
额净值0.8555元。基金份额总额344,018.55份，其中A类基金份额46,042.63份，C类基金份
额297,975.92份。
7.2 利润表
会计主体：大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年 1 月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
一、收入
-6,433,305.96 15,446,269.92
1.利息收入
21,023.38 10,738,493.92
其中：存款利息收入
19,828.37 2,517,956.18
债券利息收入
46.61 6,581,144.34
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
1,148.40 1,639,393.40
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
-6,455,463.22 -1,754,745.92
其中：股票投资收益
-6,456,397.12 5,643,440.88
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -8,035,326.80
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
933.90 637,140.00
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
15.00 6,462,485.24
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
1,118.88 36.68
减：二、费用
335,467.91 3,880,676.41
1．管理人报酬
75,254.15 1,974,274.07大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 20页 共 37页
2．托管费
18,813.60 493,568.58
3．销售服务费
12,498.05 329,029.64
4．交易费用
225,752.11 672,583.89
5．利息支出
- 156,414.86
其中：卖出回购金融资产
支出
- 156,414.86
6．税金及附加
- -
7．其他费用
3,150.00 254,805.37
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
-6,768,773.87 11,565,593.51
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-6,768,773.87 11,565,593.51
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
454,546.10 64,413.01 518,959.11
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -6,768,773.87 -6,768,773.87
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-110,527.55 6,654,676.18 6,544,148.63
其中：1.基金申
购款
62,724,821.96 7,535,403.15 70,260,225.11
2.基金赎
回款
-62,835,349.51 -880,726.97 -63,716,076.48
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 21页 共 37页
五、期末所有者
权益（基金净值）
344,018.55 -49,684.68 294,333.87
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
800,237,435.88 -4,589,088.30 795,648,347.58
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 11,565,593.51 11,565,593.51
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-799,782,889.78 -6,912,092.20 -806,694,981.98
其中：1.基金申
购款
395,051.76 44,876.81 439,928.57
2.基金赎
回款
-800,177,941.54 -6,956,969.01 -807,134,910.55
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
454,546.10 64,413.01 518,959.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
罗登攀 周立新 刘亚林
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 22页 共 37页
7.4.2 税项
7.4.6.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》的规定，提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销
售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可
以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后
一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值
中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为
买入价计算销售额。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 23页 共 37页
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流
通股股东应缴纳的企业所得税。
7.4.6.3个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应
纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”
）
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”
）
基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司（“光大证券”
）
基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司（“大成国
际”）
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司（“大成创
新资本”）
基金管理人的合营企业
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
7.4.4.1 关联方报酬
7.4.4.1.1 基金管理费
单位：人民币元 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 24页 共 37页
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
75,254.15 1,974,274.07
其中：支付销售机构的客户维护
费
2,198.36 -
注:基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.60%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
7.4.4.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
18,813.60 493,568.58
注:基金托管费每日计提，按月支付。基金托管人的基金托管费按前一日的基金资产净值的
0.15%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.4.1.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联
方名称
大成景禄灵活配置混合
A
大成景禄灵活配置混合
C
合计
大成基金
- 284.96 284.96
合计
- 284.96 284.96
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 25页 共 37页
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成景禄灵活配置混合
A
大成景禄灵活配置混合
C
合计
大成基金
- 329,029.64 329,029.64
合计
- 329,029.64 329,029.64
注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。
基金销售服务费每日计算，按月支付。
本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值
的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
7.4.4.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.4.3 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.4.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.4.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
293,042.48 18,419.32 634,245.06 40,137.65
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，并按银行约定利率计息。
7.4.4.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 26页 共 37页
7.4.4.6 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
150,660.00 33.50
其中：债券
150,660.00 33.50
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
294,473.19 65.48
8
其他各项资产
4,577.69 1.02
9
合计
449,710.88 100.00大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 27页 共 37页
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318
中国平安
5,858,156.00 1,128.83
2 601166
兴业银行
5,505,638.00 1,060.90
3 600519
贵州茅台
5,427,297.00 1,045.80
4 601601
中国太保
4,002,060.00 771.17
5 601398
工商银行
3,808,950.00 733.96
6 600016
民生银行
3,278,330.00 631.71
7 601288
农业银行
3,045,160.00 586.78
8 600887
伊利股份
2,927,459.00 564.10
9 600000
浦发银行
2,718,978.00 523.93
10 601328
交通银行
2,472,317.53 476.40
11 600030
中信证券
2,246,898.00 432.96
12 601169
北京银行
2,066,806.00 398.26
13 601628
中国人寿
2,027,711.00 390.73
14 600048
保利地产
1,957,147.00 377.13
15 600104
上汽集团
1,827,663.00 352.18
16 601668
中国建筑
1,712,552.00 330.00
17 600019
宝钢股份
1,697,292.00 327.06
18 600028
中国石化
1,597,083.65 307.75
19 601988
中国银行
1,568,152.00 302.17
20 601006
大秦铁路
1,382,558.00 266.41
21 601688
华泰证券
1,333,506.00 256.96
22 600340
华夏幸福
1,329,892.00 256.26
23 600919
江苏银行
1,310,136.98 252.45
24 600606
绿地控股
1,292,362.00 249.03大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 28页 共 37页
25 601088
中国神华
1,267,882.00 244.31
26 600518
康美药业
1,230,998.80 237.21
27 600837
海通证券
1,212,143.00 233.57
28 601857
中国石油
1,168,806.00 225.22
29 600958
东方证券
1,133,268.00 218.37
30 601186
中国铁建
930,153.00 179.23
31 601766
中国中车
890,997.00 171.69
32 600111
北方稀土
882,488.00 170.05
33 603993
洛阳钼业
855,128.00 164.78
34 600050
中国联通
844,806.00 162.79
35 601336
新华保险
818,130.00 157.65
36 601989
中国重工
712,437.00 137.28
37 601390
中国中铁
709,189.00 136.66
38 601985
中国核电
648,047.00 124.87
39 600029
南方航空
503,763.00 97.07
40 601669
中国电建
480,647.00 92.62
41 600547
山东黄金
479,520.00 92.40
42 600999
招商证券
468,154.00 90.21
43 601211
国泰君安
452,376.00 87.17
44 601229
上海银行
383,985.00 73.99
45 601800
中国交建
252,631.00 48.68
46 600588
用友网络
67,674.00 13.04
47 600570
恒生电子
43,249.00 8.33
48 000538
云南白药
40,519.00 7.81
49 601878
浙商证券
34,240.00 6.60
50 600809
山西汾酒
33,572.00 6.47
51 600271
航天信息
30,009.00 5.78
52 600845
宝信软件
28,999.00 5.59
53 002304
洋河股份
27,568.00 5.31
54 002415
海康威视
23,677.00 4.56
55 000568
泸州老窖
22,806.00 4.39
56 001979
招商蛇口
22,099.00 4.26
57 600085
同仁堂
21,465.00 4.14
58 600362
江西铜业
21,270.00 4.10
59 600535
天士力
20,766.00 4.00
60 000858
五 粮 液
20,546.00 3.96
61 000333
美的集团
20,178.00 3.89
62 300188
美亚柏科
19,861.00 3.83
63 300059
东方财富
19,655.00 3.79
64 000977
浪潮信息
17,419.00 3.36
65 002410
广联达
17,133.00 3.30
66 002146
荣盛发展
16,400.00 3.16大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 29页 共 37页
67 002353
杰瑞股份
16,088.00 3.10
68 600332
白云山
15,708.00 3.03
69 000878
云南铜业
14,750.00 2.84
70 000002
万 科Ａ
14,641.00 2.82
71 002466
天齐锂业
14,184.00 2.73
72 002008
大族激光
13,616.00 2.62
73 601607
上海医药
13,140.00 2.53
74 002901
大博医疗
12,183.00 2.35
75 000423
东阿阿胶
11,650.00 2.24
76 000807
云铝股份
11,140.00 2.15
77 603019
中科曙光
10,796.00 2.08
78 002236
大华股份
10,464.00 2.02
注:本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318
中国平安
5,353,410.00 1,031.57
2 601166
兴业银行
5,275,409.82 1,016.54
3 600519
贵州茅台
5,156,597.92 993.64
4 601601
中国太保
3,858,362.00 743.48
5 601398
工商银行
3,584,589.00 690.73
6 600016
民生银行
3,037,191.96 585.25
7 601288
农业银行
2,843,189.47 547.86
8 600000
浦发银行
2,536,732.39 488.81
9 600887
伊利股份
2,481,829.00 478.23
10 601328
交通银行
2,353,168.00 453.44
11 600030
中信证券
1,956,309.00 376.97
12 600104
上汽集团
1,954,584.17 376.64
13 601169
北京银行
1,949,610.00 375.68
14 601628
中国人寿
1,851,183.00 356.71
15 600019
宝钢股份
1,560,329.23 300.67
16 600028
中国石化
1,534,245.68 295.64
17 600048
保利地产
1,501,099.33 289.25
18 601988
中国银行
1,490,285.00 287.17
19 601668
中国建筑
1,454,859.73 280.34
20 600518
康美药业
1,269,466.79 244.62
21 600919
江苏银行
1,227,503.00 236.53
22 601006
大秦铁路
1,222,212.00 235.51
23 601688
华泰证券
1,189,359.88 229.18
24 601088
中国神华
1,142,477.00 220.15
25 600340
华夏幸福
1,087,582.56 209.57大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 30页 共 37页
26 601857
中国石油
1,056,270.00 203.54
27 600837
海通证券
1,035,595.00 199.55
28 600606
绿地控股
1,034,575.00 199.36
29 600958
东方证券
998,216.00 192.35
30 603993
洛阳钼业
926,796.00 178.59
31 600111
北方稀土
788,449.46 151.93
32 601186
中国铁建
777,821.00 149.88
33 601766
中国中车
760,106.68 146.47
34 600050
中国联通
731,759.21 141.01
35 601336
新华保险
726,528.00 140.00
36 601989
中国重工
642,509.00 123.81
37 601390
中国中铁
615,141.00 118.53
38 601985
中国核电
600,426.00 115.70
39 600029
南方航空
482,250.55 92.93
40 600547
山东黄金
439,870.00 84.76
41 601669
中国电建
431,254.36 83.10
42 600999
招商证券
423,781.34 81.66
43 601211
国泰君安
390,016.00 75.15
44 601229
上海银行
365,966.20 70.52
45 601800
中国交建
226,079.83 43.56
46 600588
用友网络
64,273.00 12.38
47 600570
恒生电子
41,490.00 7.99
48 000538
云南白药
36,542.00 7.04
49 600809
山西汾酒
31,611.00 6.09
50 600271
航天信息
28,465.97 5.49
51 002304
洋河股份
25,758.00 4.96
52 600845
宝信软件
25,668.00 4.95
53 601878
浙商证券
25,402.00 4.89
54 002415
海康威视
22,920.00 4.42
55 000568
泸州老窖
22,785.00 4.39
56 300059
东方财富
21,835.00 4.21
57 600085
同仁堂
20,889.00 4.03
58 001979
招商蛇口
20,374.00 3.93
59 600362
江西铜业
19,230.00 3.71
60 000858
五 粮 液
19,055.00 3.67
61 000333
美的集团
18,665.00 3.60
62 300188
美亚柏科
18,573.00 3.58
63 600535
天士力
18,030.00 3.47
64 002353
杰瑞股份
16,776.00 3.23
65 600332
白云山
16,722.00 3.22
66 000977
浪潮信息
15,878.00 3.06
67 002410
广联达
15,336.31 2.96大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 31页 共 37页
68 002146
荣盛发展
15,040.00 2.90
69 002008
大族激光
13,242.00 2.55
70 000878
云南铜业
13,036.00 2.51
71 000002
万 科Ａ
12,672.00 2.44
72 601607
上海医药
12,495.00 2.41
73 002466
天齐锂业
12,098.00 2.33
74 000423
东阿阿胶
11,740.00 2.26
75 002901
大博医疗
11,035.00 2.13
76 002236
大华股份
10,400.00 2.00
注:本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
79,554,364.96
卖出股票收入（成交）总额
73,097,967.84
注:注：本项中“买入股票的成本（成交）总额”及“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖
成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
150,660.00 51.19
其中：政策性金融债
150,660.00 51.19
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
150,660.00 51.19
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 018005
国开1701
1,500 150,660.00 51.19大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 32页 共 37页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形
无。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
317.99
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,259.70
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,577.69大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 33页 共 37页
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
大成
景禄
灵活
配置
混合
A
100 460.43 0.00 0.00 46,042.63 100.00
大成
景禄
灵活
配置
混合
C
118 2,525.22 0.00 0.00 297,975.92 100.00
合计
218 1,578.07 0.00 0.00 344,018.55 100.00
注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
大成景禄灵活配置混合A
1,050.92 2.2825 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 34页 共 37页
有从业
人员持
有本基
金
大成景禄灵活配置混合C
45,308.00 15.2053
合计
46,358.92 13.4757
注:下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额
的合计数。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
大成景禄灵活配置混合A
0~10
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
大成景禄灵活配置混合C
0~10
合计
0~10
大成景禄灵活配置混合A
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
大成景禄灵活配置混合C
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成景禄灵活配置混合A 大成景禄灵活配置混合C
基金合同生效日
（2016年9月29日）
基金份额总额
25,464.87 800,261,983.00
本报告期期初基金份
额总额
8,188.44 446,357.66
本报告期基金总申购
份额
43,579.88 62,681,242.08
减：本报告期基金总
赎回份额
5,725.69 62,829,623.82
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
46,042.63 297,975.92 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 35页 共 37页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
无
二、基金托管人的重大人事变动
无
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
招商证券
1 151,771,965.49 99.42% 138,315.93 99.42% -
国信证券
1 880,367.31 0.58% 802.32 0.58% -
注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 36页 共 37页
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金新增席位：无。
本报告期内本基金退租席位：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
招商证券
150,645.00 100.00% 12,500,000.00 100.00% - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投
资
者
类
别
序
号
持
有
基
金
份
额
比
例
达
到
或
者
超
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
（%
） 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 37页 共 37页
过
20%
的
时
间
区
间
1
20180
118-
20180
327
- 31,244,036.76 31,244,036.76 - -
机
构
2
20180
118-
20180
327
- 31,244,036.76 31,244,036.76 - -
个
人
1
20180
328-
20181
231
- 105,298.38 - 105,298.38 30.61
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与
基金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资
交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明
确，具体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文
件。
大成基金管理有限公司
2019年03月29日
