大成中证360 互联网+大数据100指数型
证券投资基金 2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年03月29日大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年01月01日起至 12月31日止。 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成中证360互联网+大数据100指数
基金主代码
002236
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月3日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
124,853,689.43份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
中证360互联网A 中证360互联网C
下属分级基金的交
易代码
002236 003359
报告期末下属分级
基金的份额总额
115,490,417.90份 9,363,271.53份
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在6%以
内。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
业绩比较基准 中证360互联网+大数据100指数收益率×95%＋商业银行税后活期
存款利率×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制
法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名 赵冰 郭明大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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联系电话
0755-83183388 010-66105799
负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008885558 95588
传真
0755-83199588 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2018年 2017年
2016年2月
3日（基金合同
生效日）-
2016年12月
31日
中证360互联
网A
中证360互联
网C
中证360互联
网A
中证360互联
网C
中证360互联
网A
本期
已实
现收
益
-
25,093,660.03
-1,599,184.47 -5,326,606.12 -403,081.19 13,887,901.62
本期
利润
-
22,124,651.28
-1,391,271.08
-
11,554,084.45
-696,148.50 10,009,454.16
加权
平均
基金
份额
本期
利润
-0.2926 -0.2963 -0.1144 -0.1791 0.1152
本期
-26.78% -27.19% -11.29% -12.23% 18.70% 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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基金
份额
净值
增长
率
3.1.2
期末
数据
和指
标
2018年末 2017年末 2016年末
期末
可供
分配
基金
份额
利润
-0.2286 -0.2367 0.0525 0.0476 0.1873
期末
基金
资产
净值
89,087,833.59 7,146,596.83 84,221,016.08 4,178,383.11
115,140,671.0
4
期末
基金
份额
净值
0.771 0.763 1.053 1.048 1.187
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3. 根据我公司2017年1月18日《关于大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金增
加C类份额并相应修订基金合同的公告》，自 2017 年 1 月 18日起，大成中证360互联网+大
数据100指数型证券投资基金增加收取销售服务费的C 类份额。C类份额自2017年2月21日起
有份额。本报告关于C类份额的指标计算起始日均为2017年2月21日。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中证360互联网A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-4.22% 2.04% -3.60% 2.11% -0.62% -0.07%
过去六个月
-11.28% 1.70% -9.64% 1.77% -1.64% -0.07%
过去一年
-26.78% 1.67% -23.96% 1.77% -2.82% -0.10%
自基金合同
生效起至今
-22.90% 1.34% -7.15% 1.59% -15.75% -0.25%
中证360互联网C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-4.39% 2.04% -3.60% 2.11% -0.79% -0.07%
过去六个月
-11.59% 1.70% -9.64% 1.77% -1.95% -0.07%
过去一年
-27.19% 1.67% -23.96% 1.77% -3.23% -0.10%
自基金合同
生效起至今
-36.10% 1.42% -33.59% 1.51% -2.51% -0.09%大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注:合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境
外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、
机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公
司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。
历经二十年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有
良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、
境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。截至2018年12月31日，
公司管理公募基金产品数量共81只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
夏高
本基金基
金经理
2016年2月
3日
- 7
工学博士。2011年
1月至2012年5月
就职于博时基金管
理有限公司，任股
票投资部投资分析
员。2012年7月加
入大成基金管理有
限公司，曾担任数
量与指数投资部高
级数量分析师、基
金经理助理，现任
数量与指数投资部
总监助理。2014年
12月6日起任大成
中证红利指数证券
投资基金基金经理。
2015年6月29日
起担任大成中证互
联网金融指数分级
证券投资基金基金
经理。2016年2月
3日起任大成中证
360互联网+大数据
100指数型证券投
资基金基金经理。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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2017年3月21日
起任大成智惠量化
多策略灵活配置混
合型证券投资基金
基金经理。具有基
金从业资格。国籍：
中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年，受到国内外经济形势和中美贸易问题等一系列事件的冲击，A股市场总体呈现单边
下行态势。开年之初，在金融地产等权重股的带动下，大盘连续走强，快速拉升。一月底至二月
初，在外围市场调整的情绪传导下，市场迅速回落，大盘股和中小盘股均出现大幅调整。春节前
后至三月上中旬，市场触底反弹，并且出现风格分化，以创业板为代表的中小盘股票涨幅大大高
于传统蓝筹股。三月下旬，受到中美贸易问题的影响，市场出现一次快速调整。四月到五月上中
旬，中美贸易问题出现阶段性缓和，市场情绪有所恢复，股指平稳震荡有所抬升。五月下旬至七
月初，随着中美贸易问题再度升级，双方出台一系列关税措施，导致市场担忧增大；同时人民币
汇率快速下跌，棚改货币化暂停，市场情绪过分悲观，导致A股持续下跌。七月中下旬，经过上
半年严格调控之后，市场预期政策可望适度宽松，A股出现一波反弹。八月到九月中旬，由于宽
松不达预期，加上中美贸易冲突进一步升级，以及美联储加息预期逐步落地，A股市场震荡下行。
九月下旬，临近中秋和国庆假期，市场情绪有所好转，在大盘蓝筹股的带动下，A股在短期内出
现较为强劲的反弹。十月上中旬，受到外围市场下跌的影响，A股也跳空下跌。之后市场进入底
部激烈震荡区域，直到年末。2018年全年，上证指数下跌24.59%，沪深300指数下跌25.31%，
中证360互联网+大数据100指数下跌 25.23%。
在本报告期内，本基金严格按照中证360互联网+大数据100指数的成分及其权重构建投资组
合，力争紧密跟踪基准指数。基金年化跟踪误差2.28%，日均偏离度0.10%，各项指标均符合基
金合同的要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中证360互联网A 的基金份额净值为 0.771元 ，本报告期基金份额净值增
长率为-26.78% ;截至本报告期末中证360互联网C的基金份额净值为 0.763元 ，本报告期基
金份额净值增长率为-27.19% ；同期业绩比较基准收益率为-23.96%。 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，受到“去杠杆”和中美贸易摩擦的冲击，中国经济将面临较大的下行压力。
为了托底经济，预期央行将进一步调降存款准备金率，货币市场流动性呈现合理充裕。直接受益
于流动性改善的行业和上市公司可望困境反转。由于货币政策传导机制不畅，CPI将低位运行，
PPI甚至可能同比转负，实体经济企业的盈利状况不容乐观。在这样的市场环境下，少数盈利稳
定、现金分红率较高的上市公司将受到稳健型投资者的青睐，可望跑赢大盘。大力发展高科技产
业，是我国应对贸易摩擦的根本措施，是经济转型的必由之路。中央经济工作会议指出，我国将
加大核心技术研发投入，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设
施建设。同时资本市场也将推出“科创板”等支持高新技术产业发展的政策措施。相关行业和上
市公司在二级市场可望获得投资者更多的关注。
本基金将坚持被动型、全复制的指数化投资理念，严格按照基准指数的成分及其权重构建投资
组合，继续深入研究更加高效的交易策略和风险控制方法，积极应对大额、频繁申购、赎回及其
他突发事件的影响，以期更好地跟踪基准指数，力争将跟踪误差控制在更低的水平，为投资者提
供专业化服务。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产
配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的
交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大
事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要
进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证
券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值
政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨
论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限
责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的
债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的管理人——大成基金
管理有限公司在大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成中证360互联网+大数据100指数
型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金2018年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计
师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度
报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12 月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
6,226,669.73 7,118,362.61
结算备付金
523,598.07 226,565.87
存出保证金
16,985.76 23,128.49
交易性金融资产
89,716,853.10 81,320,218.13
其中：股票投资
89,716,853.10 81,320,218.13
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 140,113.99
应收利息
1,474.17 1,337.30
应收股利
- -
应收申购款
554,541.72 141,928.89
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
97,040,122.55 88,971,655.28
负债和所有者权益
本期末
2018年12 月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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应付证券清算款
41.49 -
应付赎回款
282,851.02 102,368.65
应付管理人报酬
70,136.33 60,754.66
应付托管费
8,767.06 7,594.34
应付销售服务费
4,176.39 2,097.44
应付交易费用
148,820.35 139,245.81
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
290,899.49 260,195.19
负债合计
805,692.13 572,256.09
所有者权益：
实收基金
124,853,689.43 84,007,308.73
未分配利润
-28,619,259.01 4,392,090.46
所有者权益合计
96,234,430.42 88,399,399.19
负债和所有者权益总计
97,040,122.55 88,971,655.28
注: 报告截止日2018年12月31日，中证360互联网A基金份额净值人民币0.771元,中证
360互联网C基金份额净值人民币0.763元，基金份额总额124,853,689.43份，其中中证
360互联网A基金份额的份额总额为115,490,417.90份,中证360互联网C基金份额的份额总额
为9,363,271.53份。
7.2 利润表
会计主体：大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
一、收入
-21,587,624.04 -9,505,194.46
1.利息收入
44,367.89 58,025.15
其中：存款利息收入
44,367.89 58,025.15
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-24,930,849.65 -3,207,341.69
其中：股票投资收益
-25,340,786.87 -3,994,482.32
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 16页 共 30页
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- 309,480.00
股利收益
409,937.22 477,660.63
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
3,176,922.14 -6,520,545.64
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
121,935.58 164,667.72
减：二、费用
1,928,298.32 2,745,038.49
1．管理人报酬
574,953.29 951,964.03
2．托管费
71,869.19 118,995.47
3．销售服务费
24,597.58 22,483.22
4．交易费用
714,338.63 1,158,174.25
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
542,539.63 493,421.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
-23,515,922.36 -12,250,232.95
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-23,515,922.36 -12,250,232.95
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
84,007,308.73 4,392,090.46 88,399,399.19
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -23,515,922.36 -23,515,922.36
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
40,846,380.70 -9,495,427.11 31,350,953.59
其中：1.基金申
114,779,773.11 -17,629,748.37 97,150,024.74大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 17页 共 30页
购款
2.基金赎
回款
-73,933,392.41 8,134,321.26 -65,799,071.15
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
124,853,689.43 -28,619,259.01 96,234,430.42
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
96,978,724.22 18,161,946.82 115,140,671.04
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -12,250,232.95 -12,250,232.95
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-12,971,415.49 -1,519,623.41 -14,491,038.90
其中：1.基金申
购款
106,662,810.48 16,179,156.94 122,841,967.42
2.基金赎
回款
-119,634,225.97 -17,698,780.35 -137,333,006.32
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
84,007,308.73 4,392,090.46 88,399,399.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 18页 共 30页
罗登攀 周立新 刘亚林
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在2018年1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 19页 共 30页
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”
）
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工
商银行”）
基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司（“光大证券”
）
基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司（“大成国
际”）
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司（“大成创
新资本”）
基金管理人的合营企业
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
574,953.29 951,964.03
其中：支付销售机构的客户维护
费
246,909.70 398,533.11 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 20页 共 30页
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.8% /当年天
数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
71,869.19 118,995.47
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
无。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
6,226,669.73 40,936.79 7,118,362.61 52,392.70
注:本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 21页 共 30页
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
89,716,853.10 92.45
其中：股票
89,716,853.10 92.45
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
6,750,267.80 6.96
8
其他各项资产
573,001.65 0.59
9
合计
97,040,122.55 100.00大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 22页 共 30页
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔
业
876,480.00 0.91
B
采矿业
- -
C
制造业
50,278,576.78 52.25
D
电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
867,762.00 0.90
F
批发和零售业
4,486,327.00 4.66
G
交通运输、仓储
和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件
和信息技术服务
业
22,496,135.28 23.38
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务
业
3,583,240.50 3.72
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公
共设施管理业
875,328.00 0.91
O
居民服务、修理
和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱
乐业
5,368,903.54 5.58
S
综合
884,100.00 0.92
合计
89,716,853.10 93.23
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
无。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 23页 共 30页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 002017
东信和平
129,600 1,206,576.00 1.25
2 002547
春兴精工
212,200 1,122,538.00 1.17
3 002446
盛路通信
133,000 1,052,030.00 1.09
4 300098
高新兴
151,300 1,022,788.00 1.06
5 002484
江海股份
164,700 1,014,552.00 1.05
6 300414
中光防雷
63,800 974,226.00 1.01
7 300148
天舟文化
217,800 969,210.00 1.01
8 300282
三盛教育
80,300 963,600.00 1.00
9 600551
时代出版
111,517 961,276.54 1.00
10 002316
亚联发展
137,000 957,630.00 0.99
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
无。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300414
中光防雷
2,502,232.00 2.83
2 300249
依米康
2,244,133.00 2.54
3 002316
亚联发展
2,132,745.44 2.41
4 603636
南威软件
2,032,167.00 2.30
5 002045
国光电器
1,932,705.00 2.19
6 002119
康强电子
1,894,341.40 2.14
7 600203
福日电子
1,863,028.20 2.11
8 300148
天舟文化
1,834,199.00 2.07
9 300031
宝通科技
1,809,024.00 2.05
10 000892
欢瑞世纪
1,806,211.00 2.04
11 002177
御银股份
1,795,148.00 2.03
12 002197
证通电子
1,792,148.52 2.03大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 24页 共 30页
13 603598
引力传媒
1,788,100.80 2.02
14 300042
朗科科技
1,769,579.00 2.00
15 002462
嘉事堂
1,768,261.83 2.00
16 300459
金科文化
1,725,780.00 1.95
17 002539
云图控股
1,721,441.00 1.95
18 300206
理邦仪器
1,721,008.50 1.95
19 000836
富通鑫茂
1,674,116.90 1.89
20 002017
东信和平
1,666,178.59 1.88
注:本期累计买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300031
宝通科技
2,532,853.00 2.87
2 002235
安妮股份
2,213,252.50 2.50
3 002766
索菱股份
1,997,714.00 2.26
4 002403
爱仕达
1,941,793.92 2.20
5 300209
天泽信息
1,903,387.30 2.15
6 300241
瑞丰光电
1,892,845.52 2.14
7 002404
嘉欣丝绸
1,820,273.77 2.06
8 002137
麦达数字
1,764,930.00 2.00
9 300081
恒信东方
1,752,786.00 1.98
10 600386
北巴传媒
1,694,787.32 1.92
11 300366
创意信息
1,684,025.00 1.91
12 300206
理邦仪器
1,670,984.00 1.89
13 002197
证通电子
1,661,832.64 1.88
14 300349
金卡智能
1,660,871.00 1.88
15 300046
台基股份
1,649,945.00 1.87
16 600892
大晟文化
1,580,969.00 1.79
17 002539
云图控股
1,572,483.00 1.78
18 002177
御银股份
1,558,509.00 1.76
19 300459
金科文化
1,547,498.15 1.75
20 300414
中光防雷
1,534,916.00 1.74
注:本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
258,660,541.49
卖出股票收入（成交）总额
228,100,041.79
注:上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金
资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形
无。
8.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
16,985.76
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,474.17
5
应收申购款
554,541.72
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
573,001.65
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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持有人结构
机构投资者 个人投资者
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
中
证
360
互
联
网
A
15,231 7,582.59 363,196.13 0.31 115,127,221.77 99.69
中
证
360
互
联
网
C
640 14,630.11 0.00 0.00 9,363,271.53 100.00
合
计
15,871 7,866.78 363,196.13 0.29 124,490,493.30 99.71
注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
中证360互联网A
389,241.25 0.3370
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
中证360互联网C
- 0.0000
合计
389,241.25 0.3118
注:下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额
的合计数。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
中证360互联网A
10~50
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
中证360互联网C
0大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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基金
合计
10~50
中证360互联网A
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
中证360互联网C
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中证360互联网A 中证360互联网C
基金合同生效日
（2016年2月3日）
基金份额总额
326,561,401.84 -
本报告期期初基金份
额总额
80,018,699.58 3,988,609.15
本报告期基金总申购
份额
101,497,459.92 13,282,313.19
减：本报告期基金总
赎回份额
66,025,741.60 7,907,650.81
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
115,490,417.90 9,363,271.53
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本
会计期间应支付的审计费用为40,000.00元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审
计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
海通证券
1 272,846,656.65 56.12% 248,648.15 56.12% -
申万宏源
1 136,142,033.02 28.00% 124,068.19 28.00% -
长江证券
1 77,233,986.22 15.88% 70,383.49 15.88% -
东方证券
1 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
注:1、租用券商专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资
基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租
用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）
财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投
资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行
上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够
的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的
其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2018年年度报告摘要
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公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然
后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本基金本报告期内租用的券商交易单元变更如下： 新增：海通证券 退租：华创证券
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与
基金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资
交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明
确，具体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文
件。
大成基金管理有限公司
2019年03月29日
