创金合信沪深300 指数增强型发起式证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2019年03月29日创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正
文。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。
2创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 创金合信沪深300增强
基金主代码
002310
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月31日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 328,087,273.81份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信沪深300增强
A
创金合信沪深300增强
C
下属分级基金的交易代码
002310 002315
报告期末下属分级基金的份额总额 89,291,076.03份 238,796,197.78份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行
组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年
跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的指
数的回报。
投资策略
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行
组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年
跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的指
数的回报。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%+一年期人民币定期存款
利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基
金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有
与标的指数类似的风险收益特征。
3创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话
0755-23838908 0755-83199084
信息披
露负责
人
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-868-0666 95555
传真
0755-25832571 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2018年 2017年 2016年
3.1.1 期间
数据和指标
创金合信
沪深300
增强A
创金合信
沪深300
增强C
创金合信
沪深300
增强A
创金合信
沪深300
增强C
创金合信
沪深300
增强A
创金合信
沪深300
增强C
本期已实现
收益
-36,508,
328.01
-44,752,
170.55
42,838,6
14.18
4,505,49
4.39
-564,150
.41
-245,874
.56
本期利润
-45,082,
705.31
-48,136,
209.41
50,558,6
39.50
3,417,58
7.86
-1,098,8
12.30
-545,590
.40
加权平均基
-0.2302 -0.2150 0.2346 0.1353 -0.1097 -0.0985
4创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
金份额本期
利润
本期基金份
额净值增长
率
-21.75% -21.84% 24.59% 24.65% -4.68% -4.13%
3.1.2 期末
数据和指标
2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分
配基金份额
利润
-0.1819 -0.1827 0.0053 0.0056 -0.0554 -0.0498
期末基金资
产净值
73,383,3
81.73
196,102,
271.26
229,852,
398.60
259,516,
735.93
204,205,
414.52
5,200,75
7.64
期末基金份
额净值
0.8218 0.8212 1.0502 1.0506 0.9532 0.9587
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信沪深300增强A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-12.27% 1.49% -11.82% 1.56% -0.45% -0.07%
过去六
个月
-12.81% 1.36% -13.50% 1.42% 0.69% -0.06%
过去一
年
-21.75% 1.23% -24.07% 1.27% 2.32% -0.04%
5创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
过去三
年
-7.07% 1.11% -18.05% 1.12% 10.98% -0.01%
自基金
合同生
效起至
今
-7.07% 1.11% -18.75% 1.12% 11.68% -0.01%
创金合信沪深300增强C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-12.29% 1.49% -11.82% 1.56% -0.47% -0.07%
过去六
个月
-12.86% 1.36% -13.50% 1.42% 0.64% -0.06%
过去一
年
-21.84% 1.23% -24.07% 1.27% 2.23% -0.04%
过去三
年
-6.59% 1.11% -18.05% 1.12% 11.46% -0.01%
自基金
合同生
效起至
今
-6.59% 1.11% -18.75% 1.12% 12.16% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
6创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
7创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
3.3 过去三年基金的利润分配情况
创金合信沪深300增强A
单位:人民币元
8创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017年
1.380 30,128,033.12 31,514.90 30,159,548.02 -
合计
1.380 30,128,033.12 31,514.90 30,159,548.02 -
创金合信沪深300增强C
单位:人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2017年
1.450 3,596,299.75 30,516,397.27 34,112,697.02 -
合计
1.450 3,596,299.75 30,516,397.27 34,112,697.02 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复,2014年7月9日正
式注册设立,注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投
资合伙企业(有限合伙)共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币,股东出资情况
为:第一创业证券股份有限公司出资11,900万元,占公司注册资本的70%;深圳市金合
信投资合伙企业(有限合伙)出资5,100万元,占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上",致力于为客户实现长期稳定的投资回报,做客户投
资理财的亲密伙伴。
报告期内,本公司共发行11只公募基金。截至2018年12月31日,本公司共管理39只
公募基金,其中混合型产品9只、指数型产品8只、债券型产品12只、股票型产品9只、
货币型产品1只;管理的公募基金规模约150.47亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理(助理
)期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
说明
9创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
限
程志
田
本基金基金经理、量化投
资部总监
2015-
12-31
-
12
年
程志田先生,中国国籍,
金融学硕士,2006年7月
加入长江证券股份有限公
司任高级研究经理。2009
年7月加入国海证券股份
有限公司任金融工程总监
。2011年7月加入摩根士
丹利华鑫基金管理有限公
司,于2011年11月15日至
2013年4月15日担任大摩
深证300基金的基金经理
。2013年9月加入泰康资
产管理有限责任公司任量
化投资总监。2015年5月
加入创金合信基金管理有
限公司,现任量化投资部
总监、基金经理。
庞世
恩
本基金基金经理
2016-
01-08
2018-
08-31
7
年
庞世恩先生,中国国籍,
中国人民大学理学硕士。
2011年7月加入泰康资产
管理有限责任公司,历任
金融工程助理研究员、金
融工程研究经理、金融工
程研究高级经理、金融工
程研究总监、执行投资经
理。2015年9月加入创金
合信基金管理有限公司,
2016年1月至2018年8月担
任本基金基金经理。
董梁
本基金基金经理、国际投
资部负责人
2018-
11-19
-
15
年
董梁先生,中国香港,美
国密歇根大学材料科学博
士,2005年3月加入美国
巴克莱环球投资者(Barcl
10创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
ays Global Investors)
任高级研究员、基金经理
,负责美股量化模型开发
及投资工作。2009年8月
加入瑞士信贷(Credit-Su
isse)任自营交易员,负责
港股量化模型开发和投资
,以及环球股指期货期权
的量化投资。2011年1月
加入信达国际任执行董事
、基金经理,进行港股投
资。2012年8月加入华安
基金管理有限公司,任系
统化投资部量化投资总监
、基金经理。2015年加入
香港启智资产管理有限公
司(Zentific Investmen
t Management)任投资部
基金经理。2017年9月加
入创金合信基金管理有限
公司。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信
息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律
法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险
的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发
现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法
律法规及基金合同的规定。
11创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称"本公司")投资和交易管理,严格
遵守法律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见(2011年修订)》等法律法规,本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交
易制度》,该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等
投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令
的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监
控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下:
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方法,
任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信
息作为投资依据;确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的投资
目标、投资风格、投资范围和投资限制等,建立不同投资组合的投资风格库和交易对
手备选库,投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投
资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的交
易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合
之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投
资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例
分配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实
时监控,监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时
间窗内(如1日内、3日、5日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行
分析,对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经
理应对异常交易情况进行合理性解释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥
善保存分析报告备查。
12创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修
订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控
及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所
有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,本基金与其他
基金构成同日反向且交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共
61次,本基金为量化选股策略基金,发生反向交易行为的原因为:基金在调仓时点,
多个选股模型在少数股票上产生分歧,产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时
采用算法交易,全天匀速缓慢成交,未对当天的股票价格产生冲击。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信沪深300增强A基金份额净值为0.8218元,本报告期内,该类
基金份额净值增长率为-21.75%,同期业绩比较基准收益率为-24.07%;截至报告期末
创金合信沪深300增强C基金份额净值为0.8212元,本报告期内,该类基金份额净值增
长率为-21.84%,同期业绩比较基准收益率为-24.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济增长前景趋弱叠加中美贸易摩擦的背景下,出口外需受到一定抑制。
2019年的宏观经济不确定性增强,企业利润回落压力加大,经济下行风险仍然存在。
从股票市场主要指数的估值水平来看,当前估值均处于历史低位,下行空间有限,
2019年或有结构性行情出现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资
品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
13创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协
议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中
证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣
率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金,不适用本项说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履
行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务
并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进
行监督,并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和
保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管
理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
14创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
58,741,203.08 12,435,126.19
结算备付金
2,570,000.97 1,326,789.04
存出保证金
300,752.56 44,556.59
交易性金融资产
256,621,619.01 475,603,088.47
其中:股票投资
246,738,230.81 450,288,596.27
基金投资
- -
债券投资
9,883,388.20 25,314,492.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 293,373.42
应收利息
287,541.71 361,571.61
应收股利
- -
应收申购款
7,142,411.34 114,371.46
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
325,663,528.67 490,178,876.78
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
- -
15创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
55,184,002.37 -
应付赎回款
18,115.40 4,809.39
应付管理人报酬
93,238.96 229,142.26
应付托管费
11,654.86 28,642.77
应付销售服务费
6,267.54 7,186.14
应付交易费用
695,336.26 398,123.29
应交税费
0.35 -
应付利息
-768.39 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
170,028.33 141,838.40
负债合计
56,177,875.68 809,742.25
所有者权益:
实收基金
328,087,273.81 465,869,233.08
未分配利润
-58,601,620.82 23,499,901.45
所有者权益合计
269,485,652.99 489,369,134.53
负债和所有者权益总计
325,663,528.67 490,178,876.78
注:报告截止日2018年12月31日,基金份额总额328,087,273.81份,其中下属A类基金
份额89,291,076.03份,C类基金份额238,796,197.78份。下属A类基金份额净值
0.8218元,C类基金份额净值0.8212元。
7.2 利润表
会计主体:创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
一、收入
-77,309,472.38 59,961,071.60
16创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
1.利息收入
840,541.02 155,589.51
其中:存款利息收入
154,077.78 137,043.44
债券利息收入
686,463.24 18,223.71
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 322.36
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
-66,262,159.64 53,057,884.70
其中:股票投资收益
-73,743,382.90 48,343,327.07
基金投资收益
- -
债券投资收益
236,219.08 7,410.83
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
7,245,004.18 4,707,146.80
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
-11,958,416.16 6,632,118.79
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
70,562.40 115,478.60
减:二、费用
15,909,442.34 5,984,844.24
1.管理人报酬
3,336,345.82 2,050,404.62
2.托管费
417,043.24 256,300.64
3.销售服务费
221,336.83 27,017.53
4.交易费用
11,674,381.82 3,470,369.12
5.利息支出
21,769.39 -
其中:卖出回购金融资产支
出
21,769.39 -
17创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
6.税金及附加
1.13 -
7.其他费用
238,564.11 180,752.33
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
-93,218,914.72 53,976,227.36
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
-93,218,914.72 53,976,227.36
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
465,869,233.0
8
23,499,901.45 489,369,134.53
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
-
-93,218,914.7
2
-93,218,914.72
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
-137,781,959.
27
11,117,392.45 -126,664,566.82
其中:1.基金申购款
361,616,206.0
9
-29,990,396.6
5
331,625,809.44
2.基金赎回款
-499,398,165.
36
41,107,789.10 -458,290,376.26
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列
)
- - -
五、期末所有者权益(基金
净值)
328,087,273.8
1
-58,601,620.8
2
269,485,652.99
项 目 上年度可比期间
18创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
2017年01月01日至2017年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
219,660,945.7
7
-10,254,773.6
1
209,406,172.16
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 53,976,227.36 53,976,227.36
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
246,208,287.3
1
44,050,692.74 290,258,980.05
其中:1.基金申购款
306,529,618.0
4
49,426,700.74 355,956,318.78
2.基金赎回款
-60,321,330.7
3
-5,376,008.00 -65,697,338.73
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列
)
-
-64,272,245.0
4
-64,272,245.04
五、期末所有者权益(基金
净值)
465,869,233.0
8
23,499,901.45 489,369,134.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]3045号《关于准予创金合
信沪深300指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由创金合信基金管理有
限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信沪深300指数增强型发起
式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,
19创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00元,业经普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1504号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案,《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
于2015年12月31日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金
份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股
份有限公司(以下简称“招商银行”)。
本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,000,000.00份基金份额,发起资金认
购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》,本基金根据
认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人
认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中
计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、
C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额
将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在
外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信沪深300指数增强型发起式证
券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包
括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央
行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票
据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、
金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益
率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报
表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
20创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方
法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增
值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产
21创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按
照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期
货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股
息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月
以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至
1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定
计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
22创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
第一创业证券股份有限公司
4,660,08
3,962.68
36.93%
2,129,44
1,207.89
58.49%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年1
2月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
关联方名称
债券买卖
成交金额
占当期债券买
卖成交总额的
比例
成交金
额
占当期债券买
卖成交总额的
比例
第一创业证券股份有限公
司
32,618,4
43.01
58.37%
29,876
,640.7
7
100.00%
7.4.8.1.4 债券回购交易
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年01月01日至2018年1
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
23创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
2月31日 年12月31日
债券回购
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金
额
占当期债券回
购成交总额的
比例
第一创业证券股份有限公
司
3,200,00
0.00
1.90%
1,000,
000.00
100.00%
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
关联方名称
当期佣
金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
第一创业证券股份有限公司
1,505,4
58.07
35.98% - -
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名称
当期佣
金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
第一创业证券股份有限公司
688,256
.82
48.41%
338,123.2
3
84.93%
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
24创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
当期发生的基金应支付的管理费
3,336,345.82 2,050,404.62
其中:支付销售机构的客户维护费
108,804.85 14,196.59
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
417,043.24 256,300.64
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法
如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
创金合信沪深300增强
A
创金合信沪深300增强
C
合计
25创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
招商银行
0.00 2,491.89 2,491.89
创金合信直销
0.00 208,754.62
208,754.6
2
第一创业
0.00 56.86 56.86
合计
0.00 211,303.37
211,303.3
7
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
创金合信沪深300增强
A
创金合信沪深300增强
C
合计
招商银行
0.00 137.24 137.24
创金合信直销
0.00 25,513.03 25,513.03
第一创业
0.00 6.58 6.58
合计
0.00 25,656.85 25,656.85
本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售
服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内
从基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给
基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
26创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
创金合信沪深300增强A
份额单位:份
项目
本期
2018年01月01
日至2018年12
月31日
上年度可比期
间
2017年01月01
日至2017年12
月31日
基金合同生效日(2015年12月31日)持有的基金
份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期初持有的基金份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减:报告期间赎回/卖出总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
5.60% 2.28%
创金合信沪深300增强C
份额单位:份
项目
本期
2018年01月01
日至2018年12
月31日
上年度可比期
间
2017年01月01
日至2017年12
月31日
基金合同生效日(2015年12月31日)持有的基金
份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期初持有的基金份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减:报告期间赎回/卖出总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
2.09% 2.02%
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
27创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12
月31日 关联方名称
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
招商银行股份有限公司
58,741,203.
08
63,784.12
12,435,126.1
9
112,840.06
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业存款利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量(
单位:
股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6018
60
紫金
银行
2018
-12-
20
2019
-01-
03
新发
流通
受限
3.14 3.14 15,970
50,1
45.8
0
50,1
45.8
0
-
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
复牌
日期
复牌
开盘
数量(股
)
期末
成本
期末
估值
备注
28创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
单价 单价 总额 总额
6000
30
中信
证券
2018
-12-
25
重大
事项
停牌
16.0
1
2019
-01-
10
17.1
5
143,800
2,42
6,47
5.81
2,30
2,23
8.00
-
6004
85
信威
集团
2016
-12-
26
重大
事项
停牌
3.07 - - 24,390
339,
518.
84
74,8
77.3
0
-
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为0,无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0,无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为244,336,909.91元,属于第二层次的余额为
12,209,831.80元,属于第三层次的余额为74,877.30元(2017年12月31日:第一层次
438,672,400.65元,第二层次36,930,687.82元,无第三层次)。
29创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日
期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券
公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下:本期交易性金融资产权益工具投资转入第三层级的金
额为259,509.60元,当期利得或损失总额为-184,632.30元,截止2018年12月31日剩余
金额为74,877.30元。2018年12月31日仍持有的资产计入2018年度损益的未实现利得或
损失的变动--公允价值变动损益的金额为-261,752.70元。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
由于上述股票估值相关的公司净资产预期及市净率是不可观察输入值,故分类为第
三层级。如果相关证券的净资产预期及市净率变动,将导致公允价值的正相关变动。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 其他
除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
30创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
例(%)
1
权益投资
246,738,230.81 75.76
其中:股票
246,738,230.81 75.76
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
9,883,388.20 3.03
其中:债券
9,883,388.20 3.03
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
61,311,204.05 18.83
8
其他各项资产
7,730,705.61 2.37
9
合计
325,663,528.67 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
9,316,239.00 3.46
C
制造业
75,609,210.15 28.06
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
4,042,667.00 1.50
E
建筑业
8,183,216.00 3.04
F
批发和零售业
6,340,236.00 2.35
G
交通运输、仓储和邮政
业
5,741,257.00 2.13
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
6,244,740.40 2.32
31创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
J
金融业
83,550,917.45 31.00
K
房地产业
10,448,072.00 3.88
L
租赁和商务服务业
2,662,544.20 0.99
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
212,139,099.20 78.72
8.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
595,888.00 0.22
B
采矿业
933,873.00 0.35
C
制造业
20,384,535.81 7.56
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
2,105,004.00 0.78
E
建筑业
122,696.00 0.05
F
批发和零售业
1,238,234.00 0.46
G
交通运输、仓储和邮政
业
1,417,321.00 0.53
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
1,815,585.00 0.67
J
金融业
329,341.80 0.12
K
房地产业
1,454,428.00 0.54
L
租赁和商务服务业
282,750.00 0.10
32创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
1,954,051.00 0.73
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
1,965,424.00 0.73
S
综合
- -
合计
34,599,131.61 12.84
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601318
中国平安
303,400
17,020,740.0
0
6.32
2 600519
贵州茅台
14,728 8,689,667.28 3.22
3 601166
兴业银行
383,700 5,732,478.00 2.13
4 000651
格力电器
150,700 5,378,483.00 2.00
5 000333
美的集团
145,900 5,377,874.00 2.00
6 600016
民生银行
802,800 4,600,044.00 1.71
7 601328
交通银行
785,900 4,550,361.00 1.69
8 601288
农业银行
1,236,400 4,451,040.00 1.65
9 601668
中国建筑
709,000 4,041,300.00 1.50
10 600887
伊利股份
174,000 3,981,120.00 1.48
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于
www.cjhxfund.com 网站的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
33创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量
公允价值(元
)
占基金资产净
值比例(%)
1 002589
瑞康医药
122,500 853,825.00 0.32
2 300388
国祯环保
95,100 841,635.00 0.31
3 300182
捷成股份
195,900 840,411.00 0.31
4 601678
滨化股份
198,290 836,783.80 0.31
5 600623
华谊集团
103,500 836,280.00 0.31
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于
www.cjhxfund.com 网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601318
中国平安
169,800,957.33 34.70
2 600519
贵州茅台
167,424,415.87 34.21
3 000651
格力电器
116,467,789.90 23.80
4 601398
工商银行
97,449,444.27 19.91
5 000333
美的集团
93,675,558.39 19.14
6 601166
兴业银行
90,625,960.47 18.52
7 000858
五粮液
90,503,111.28 18.49
8 601328
交通银行
86,197,421.07 17.61
9 002415
海康威视
80,540,241.63 16.46
10 600030
中信证券
80,343,205.94 16.42
11 601988
中国银行
77,396,109.02 15.82
12 600104
上汽集团
73,457,517.49 15.01
13 000002
万科A
66,577,933.55 13.60
14 600016
民生银行
65,303,136.03 13.34
15 601601
中国太保
65,299,461.32 13.34
34创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
16 002304
洋河股份
65,106,941.25 13.30
17 601288
农业银行
61,571,597.11 12.58
18 600019
宝钢股份
59,436,090.42 12.15
19 601888
中国国旅
54,395,008.64 11.12
20 600048
保利地产
50,253,283.47 10.27
21 603288
海天味业
50,235,171.81 10.27
22 600276
恒瑞医药
50,211,375.47 10.26
23 601668
中国建筑
49,455,289.81 10.11
24 600028
中国石化
48,209,244.99 9.85
25 600585
海螺水泥
46,395,534.01 9.48
26 000001
平安银行
46,107,008.88 9.42
27 601818
光大银行
45,542,743.75 9.31
28 601628
中国人寿
43,769,964.81 8.94
29 600050
中国联通
43,504,273.38 8.89
30 600000
浦发银行
42,983,870.15 8.78
31 600741
华域汽车
42,445,101.54 8.67
32 601186
中国铁建
41,320,662.39 8.44
33 002736
国信证券
39,679,982.76 8.11
34 601688
华泰证券
39,198,495.57 8.01
35 601211
国泰君安
38,570,101.71 7.88
36 601006
大秦铁路
38,517,201.10 7.87
37 600900
长江电力
37,159,628.04 7.59
38 000538
云南白药
37,015,275.96 7.56
39 601857
中国石油
35,725,077.32 7.30
40 002024
苏宁易购
34,974,878.07 7.15
41 600887
伊利股份
32,205,700.59 6.58
42 600837
海通证券
31,563,185.50 6.45
43 000963
华东医药
31,247,313.76 6.39
44 601169
北京银行
31,226,424.74 6.38
45 000623
吉林敖东
29,931,083.84 6.12
46 601998
中信银行
29,767,109.49 6.08
35创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
47 600031
三一重工
28,133,674.37 5.75
48 000568
泸州老窖
27,973,881.82 5.72
49 601088
中国神华
27,756,341.16 5.67
50 000166
申万宏源
27,691,840.80 5.66
51 600352
浙江龙盛
27,417,563.37 5.60
52 600690
青岛海尔
24,680,715.86 5.04
53 600009
上海机场
24,065,772.37 4.92
54 002081
金螳螂
24,052,909.78 4.92
55 600023
浙能电力
23,948,217.40 4.89
56 601225
陕西煤业
23,812,005.50 4.87
57 000425
徐工机械
23,681,346.74 4.84
58 000069
华侨城A
23,336,284.62 4.77
59 002027
分众传媒
23,326,202.00 4.77
60 601009
南京银行
23,210,235.38 4.74
61 600170
上海建工
22,662,247.43 4.63
62 600153
建发股份
22,652,086.91 4.63
63 002142
宁波银行
22,636,136.54 4.63
64 600015
华夏银行
21,531,158.79 4.40
65 601788
光大证券
20,883,861.60 4.27
66 000338
潍柴动力
20,391,309.56 4.17
67 601877
正泰电器
20,321,149.22 4.15
68 600332
白云山
20,237,822.39 4.14
69 600518
康美药业
20,013,188.04 4.09
70 603993
洛阳钼业
20,011,097.00 4.09
71 600674
川投能源
19,979,911.01 4.08
72 000898
鞍钢股份
19,922,092.00 4.07
73 000725
京东方A
19,817,643.00 4.05
74 600705
中航资本
19,007,494.05 3.88
75 000895
双汇发展
18,694,203.12 3.82
76 601989
中国重工
18,689,919.43 3.82
77 002202
金风科技
18,460,850.90 3.77
36创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
78 600362
江西铜业
18,361,650.27 3.75
79 600703
三安光电
18,258,774.10 3.73
80 000063
中兴通讯
18,200,308.00 3.72
81 601618
中国中冶
18,094,946.29 3.70
82 002475
立讯精密
17,854,573.00 3.65
83 600522
中天科技
17,737,355.00 3.62
84 000157
中联重科
17,249,648.00 3.52
85 600208
新湖中宝
16,120,879.88 3.29
86 601333
广深铁路
16,063,395.65 3.28
87 002008
大族激光
15,980,104.98 3.27
88 000786
北新建材
15,976,627.77 3.26
89 600739
辽宁成大
15,886,495.78 3.25
90 600219
南山铝业
15,793,307.28 3.23
91 300408
三环集团
15,765,636.25 3.22
92 600820
隧道股份
15,192,526.78 3.10
93 000776
广发证券
15,084,929.00 3.08
94 601727
上海电气
15,072,459.72 3.08
95 600886
国投电力
14,950,288.94 3.06
96 600606
绿地控股
14,887,873.17 3.04
97 601607
上海医药
14,755,141.40 3.02
98 601012
隆基股份
14,648,373.00 2.99
99 002146
荣盛发展
14,460,941.15 2.96
100 601928
凤凰传媒
14,395,408.90 2.94
101 000581
威孚高科
14,366,443.31 2.94
102 000883
湖北能源
14,165,537.00 2.89
103 600350
山东高速
13,825,288.35 2.83
104 600406
国电南瑞
13,574,655.26 2.77
105 300059
东方财富
13,328,005.42 2.72
106 000902
新洋丰
13,073,359.95 2.67
107 600637
东方明珠
12,886,560.12 2.63
108 600704
物产中大
12,800,458.72 2.62
37创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
109 601766
中国中车
12,704,369.70 2.60
110 600383
金地集团
12,649,658.00 2.58
111 601898
中煤能源
12,357,657.00 2.53
112 002422
科伦药业
12,292,724.35 2.51
113 601899
紫金矿业
12,194,269.00 2.49
114 000413
东旭光电
12,029,748.00 2.46
115 000100
TCL集团
11,744,026.97 2.40
116 002013
中航机电
11,610,385.60 2.37
117 000027
深圳能源
11,484,309.28 2.35
118 600660
福耀玻璃
11,446,139.90 2.34
119 000876
新希望
11,384,580.00 2.33
120 600143
金发科技
11,314,291.90 2.31
121 603799
华友钴业
11,191,199.00 2.29
122 000999
华润三九
11,161,179.98 2.28
123 600176
中国巨石
10,929,108.80 2.23
124 000961
中南建设
10,878,066.92 2.22
125 600061
国投资本
10,844,262.33 2.22
126 601117
中国化学
10,728,943.34 2.19
127 000758
中色股份
10,688,953.34 2.18
128 001979
招商蛇口
10,514,651.21 2.15
129 000060
中金岭南
10,377,325.46 2.12
130 000630
铜陵有色
10,366,451.00 2.12
131 000975
银泰资源
10,276,095.61 2.10
132 000686
东北证券
10,209,904.72 2.09
133 601801
皖新传媒
10,164,384.80 2.08
134 601336
新华保险
10,011,669.00 2.05
135 002195
二三四五
9,985,706.00 2.04
136 600271
航天信息
9,970,801.64 2.04
137 600582
天地科技
9,865,358.45 2.02
注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
38创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600519
贵州茅台
171,794,794.66 35.11
2 601318
中国平安
166,777,884.78 34.08
3 000651
格力电器
119,766,370.36 24.47
4 601398
工商银行
101,491,006.32 20.74
5 000333
美的集团
100,724,084.13 20.58
6 601166
兴业银行
94,087,931.93 19.23
7 601328
交通银行
88,078,873.67 18.00
8 600104
上汽集团
84,282,353.47 17.22
9 000858
五粮液
83,977,148.63 17.16
10 002415
海康威视
81,541,603.68 16.66
11 600030
中信证券
78,157,749.38 15.97
12 601988
中国银行
75,712,891.80 15.47
13 002304
洋河股份
72,455,882.12 14.81
14 000002
万科A
67,685,384.79 13.83
15 601601
中国太保
67,164,573.28 13.72
16 600016
民生银行
66,842,068.59 13.66
17 600019
宝钢股份
62,053,593.57 12.68
18 601288
农业银行
58,906,014.00 12.04
19 601668
中国建筑
58,105,911.73 11.87
20 601628
中国人寿
55,712,544.07 11.38
21 600585
海螺水泥
54,156,409.58 11.07
22 601888
中国国旅
52,485,691.69 10.73
23 603288
海天味业
49,211,736.23 10.06
24 600048
保利地产
49,168,174.92 10.05
25 600050
中国联通
48,885,601.09 9.99
26 000001
平安银行
47,896,876.55 9.79
27 600276
恒瑞医药
47,781,286.49 9.76
39创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
28 600028
中国石化
46,110,588.00 9.42
29 601006
大秦铁路
45,978,340.58 9.40
30 601818
光大银行
45,770,120.00 9.35
31 600000
浦发银行
44,363,144.13 9.07
32 600741
华域汽车
42,050,012.61 8.59
33 600900
长江电力
40,883,116.15 8.35
34 601186
中国铁建
40,567,363.49 8.29
35 002736
国信证券
40,394,697.27 8.25
36 601857
中国石油
37,252,414.33 7.61
37 600837
海通证券
37,236,583.69 7.61
38 601688
华泰证券
36,747,952.15 7.51
39 000538
云南白药
36,717,833.97 7.50
40 601211
国泰君安
35,876,094.64 7.33
41 000963
华东医药
33,031,937.24 6.75
42 601169
北京银行
33,025,044.73 6.75
43 002024
苏宁易购
32,975,105.04 6.74
44 601088
中国神华
29,915,538.54 6.11
45 000725
京东方A
29,596,847.00 6.05
46 600031
三一重工
29,405,724.41 6.01
47 000623
吉林敖东
28,914,123.19 5.91
48 000069
华侨城A
28,772,394.58 5.88
49 601998
中信银行
28,585,573.08 5.84
50 600352
浙江龙盛
27,918,950.07 5.71
51 000568
泸州老窖
27,914,431.85 5.70
52 600887
伊利股份
27,531,101.93 5.63
53 601788
光大证券
25,864,321.80 5.29
54 000166
申万宏源
25,485,642.65 5.21
55 600023
浙能电力
24,233,742.87 4.95
56 002142
宁波银行
24,184,280.98 4.94
57 600674
川投能源
24,110,145.20 4.93
58 601225
陕西煤业
24,096,856.83 4.92
40创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
59 600009
上海机场
24,045,005.63 4.91
60 002027
分众传媒
23,899,269.54 4.88
61 601009
南京银行
23,188,976.17 4.74
62 000425
徐工机械
22,817,100.00 4.66
63 600690
青岛海尔
22,602,272.56 4.62
64 600170
上海建工
22,397,089.00 4.58
65 002081
金螳螂
22,101,142.50 4.52
66 600015
华夏银行
21,653,920.60 4.42
67 000338
潍柴动力
21,020,641.00 4.30
68 600739
辽宁成大
21,014,697.82 4.29
69 600153
建发股份
20,765,696.20 4.24
70 600332
白云山
20,295,020.36 4.15
71 601877
正泰电器
20,209,248.52 4.13
72 600705
中航资本
19,673,587.79 4.02
73 000895
双汇发展
19,579,155.68 4.00
74 000898
鞍钢股份
19,313,123.50 3.95
75 603993
洛阳钼业
18,116,630.35 3.70
76 601989
中国重工
17,926,815.64 3.66
77 600350
山东高速
17,910,250.23 3.66
78 002202
金风科技
17,909,296.71 3.66
79 600362
江西铜业
17,731,479.28 3.62
80 600703
三安光电
17,675,364.33 3.61
81 601618
中国中冶
17,666,066.77 3.61
82 600208
新湖中宝
17,523,895.27 3.58
83 600518
康美药业
17,107,591.82 3.50
84 000776
广发证券
16,812,948.20 3.44
85 600522
中天科技
16,399,918.82 3.35
86 600820
隧道股份
16,382,451.31 3.35
87 002008
大族激光
15,971,808.59 3.26
88 002475
立讯精密
15,878,585.24 3.24
89 000157
中联重科
15,854,440.00 3.24
41创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
90 000060
中金岭南
15,694,790.50 3.21
91 002146
荣盛发展
15,644,290.72 3.20
92 600219
南山铝业
15,516,609.20 3.17
93 000786
北新建材
15,367,146.59 3.14
94 600886
国投电力
15,320,868.68 3.13
95 300408
三环集团
15,285,792.15 3.12
96 601801
皖新传媒
15,211,230.43 3.11
97 601333
广深铁路
15,197,592.69 3.11
98 000686
东北证券
14,859,307.00 3.04
99 601012
隆基股份
14,832,419.94 3.03
100 000513
丽珠集团
14,680,643.56 3.00
101 601727
上海电气
14,268,151.07 2.92
102 002195
二三四五
14,178,856.87 2.90
103 601928
凤凰传媒
14,002,491.80 2.86
104 000883
湖北能源
13,997,407.00 2.86
105 000063
中兴通讯
13,989,771.73 2.86
106 601607
上海医药
13,768,861.60 2.81
107 000027
深圳能源
13,765,689.60 2.81
108 600606
绿地控股
13,639,150.92 2.79
109 000581
威孚高科
13,611,236.00 2.78
110 600406
国电南瑞
13,451,687.09 2.75
111 000039
中集集团
12,867,589.62 2.63
112 600383
金地集团
12,812,920.31 2.62
113 000902
新洋丰
12,790,423.00 2.61
114 000100
TCL集团
12,284,486.00 2.51
115 600056
中国医药
11,922,604.45 2.44
116 002422
科伦药业
11,864,454.50 2.42
117 600704
物产中大
11,818,179.35 2.41
118 601899
紫金矿业
11,813,041.00 2.41
119 000413
东旭光电
11,799,986.00 2.41
120 601766
中国中车
11,673,548.90 2.39
42创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
121 002203
海亮股份
11,664,614.86 2.38
122 600755
厦门国贸
11,528,873.98 2.36
123 601898
中煤能源
11,459,226.35 2.34
124 000999
华润三九
11,386,779.93 2.33
125 300059
东方财富
11,329,503.04 2.32
126 000876
新希望
11,269,321.29 2.30
127 600637
东方明珠
11,234,891.92 2.30
128 603799
华友钴业
11,063,670.52 2.26
129 600143
金发科技
10,887,341.67 2.22
130 002013
中航机电
10,839,848.98 2.22
131 600893
航发动力
10,792,766.00 2.21
132 600176
中国巨石
10,743,674.91 2.20
133 600660
福耀玻璃
10,639,340.16 2.17
134 600999
招商证券
10,526,367.98 2.15
135 000961
中南建设
10,514,414.48 2.15
136 600061
国投资本
10,470,925.20 2.14
137 601117
中国化学
10,378,153.56 2.12
138 000630
铜陵有色
10,363,089.00 2.12
139 002518
科士达
10,212,381.98 2.09
140 600271
航天信息
10,189,073.33 2.08
141 000758
中色股份
10,040,745.75 2.05
142 000975
银泰资源
10,023,795.80 2.05
143 001979
招商蛇口
9,920,265.30 2.03
144 601336
新华保险
9,908,579.57 2.02
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
6,252,665,861.96
卖出股票收入(成交)总额
6,370,498,349.24
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
43创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
1,601,280.00 0.59
2
央行票据
- -
3
金融债券
8,256,168.00 3.06
其中:政策性金融债
8,256,168.00 3.06
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
25,940.20 0.01
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
9,883,388.20 3.67
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 018005
国开1701
82,200
8,256,168.0
0
3.06
2 019585
18国债03
16,000
1,601,280.0
0
0.59
3 110047
山鹰转债
260 25,940.20 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
44创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内,未出现基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
300,752.56
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
287,541.71
5
应收申购款
7,142,411.34
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,730,705.61
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
45创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数(户
)
户均持有的基
金份额
持有
份额
占总
份额
比例
持有
份额
占总份额比例
创金
合信
沪深3
00增
强A
721 123,843.38
75,50
9,569
.99
84.57
%
13,78
1,506
.04
15.43%
创金
合信
沪深3
00增
强C
1,185 201,515.78
159,6
73,23
3.79
66.87
%
79,12
2,963
.99
33.13%
合计
1,847 177,632.53
235,1
82,80
3.78
71.68
%
92,90
4,470
.03
28.32%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数(
份)
占基金总份额比
例
创金合信沪深300
增强A
67,297.68 0.08%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
创金合信沪深300
增强C
38,901.66 0.02%
46创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
合计
106,199.34 0.03%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间(万份)
创金合信沪深300
增强A
0
创金合信沪深300
增强C
0~10
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计
0~10
创金合信沪深300
增强A
0
创金合信沪深300
增强C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
0
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发
起
份
额
承
诺
持
有
期
限
基金管理人固有资金
10,000,000.0
0
3.05%
10,000,000.0
0
3.05%
36
月
基金管理人高级管理人
员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
47创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
其他
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计
10,000,000.0
0
3.05%
10,000,000.0
0
3.05%
36
月
§10
开放式基金份额变动
单位:份
创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强C
基金合同生效日(2015年12月31
日)基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额
218,855,457.26 247,013,775.82
本报告期基金总申购份额
100,245,593.60 261,370,612.49
减:本报告期基金总赎回份额
229,809,974.83 269,588,190.53
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
89,291,076.03 238,796,197.78
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计费用60,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
48创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
本报告期内,未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
英大证券
1 140,395,619.08 1.11% 57,746.54 1.38% -
第一创业证券
2
4,660,083,962.
68
36.93%
1,505,458.
07
35.98% -
招商证券
2 - - - - -
光大证券
2 868,775,727.07 6.88% 367,114.78 8.77% -
广发证券
2 - - - - -
中泰证券
2
2,111,208,880.
86
16.73% 684,870.14 16.37% -
长江证券
2
1,603,125,476.
04
12.70% 519,776.74 12.42% -
安信证券
2
3,235,064,866.
51
25.64%
1,048,923.
26
25.07% -
中信建投证券
2 - - - - -
注:交易单元的选择标准和程序:
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量
的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报
告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金
运作高度保密的要求;
(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定
49创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
租用券商的交易单元,并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内新增招商证券,广发证券,中信建投证券,英大证券,安信证券,中
泰证券、长江证券7家券商的13个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
英大证券
- - - - - - - -
第一创业证券
32,61
8,443
.01
58.37%
3,200
,000.
00
1.90% - - - -
招商证券
- - - - - - - -
光大证券
4,104
,926.
80
7.35% - - - - - -
广发证券
- - - - - - - -
中泰证券
2,791
,252.
00
4.99%
29,80
0,000
.00
17.67% - - - -
长江证券
200,4
60.00
0.36%
33,00
0,000
.00
19.57% - - - -
安信证券
16,17
1,900
.00
28.94%
102,6
00,00
0.00
60.85% - - - -
中信建投证券
- - - - - - - -
§12
影响投资者决策的其他重要信息
50创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序
号
持有基金份额比例达到或
者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
1
20180101 - 20180711,201
81109 - 20181113,201812
05 - 20181227
166,
822,
020.
64
35,2
39,0
46.1
6
138,
000,
000.
00
64,061,066
.80
19.53%
2 20180101 - 20181108
236,
527,
215.
31
0.00
236,
527,
215.
31
0.00 0.00%
3 20181109 - 20181204
42,1
04,2
10.5
3
0.00
42,1
04,2
10.5
3
0.00 0.00%
机构
4 20181206 - 20181218 0.00
25,4
39,5
26.3
8
0.00
25,439,526
.38
7.75%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会存
在以下风险:
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨
幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回
,将可能对基金管理人的管理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响
,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等
51创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 56 页
风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额
持有人的合法权益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期,未出现影响投资者决策的其他重要信息。
创金合信基金管理有限公司
二〇一九年三月二十九日
52