先锋日添利货币市场基金
2018年年度报告（摘要）
2018年12月31日
基金管理人:先锋基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
送出日期:2019 年03 月29 日先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告
正文。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日。
2先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 先锋日添利货币市场基金
基金简称 先锋日添利
基金主代码
004151
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年04月14日
基金管理人 先锋基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,546,318,894.49份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 先锋日添利A 先锋日添利B
下属分级基金的交易代码
004151 004152
报告期末下属分级基金的份额总额 39,800,036.26份 1,506,518,858.23份
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资
金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据
利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力
求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收
益率。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低
风险品种，本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 先锋基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司
3先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
姓名 王致远 阮劲松
联系电话
010-58239898 010-66270109
信息披
露负责
人
电子邮箱
wangzy@xf-fund.com js.ruan@cbhb.com.cn
客户服务电话
400-815-9998 4008888811/95541
传真
010-58239896 022-58314791
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.xf-fund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2018年
2017年04月14日（基金合同生效
日）-2017年12月31日
3.1.1 期
间数据和
指标
先锋日添利A 先锋日添利B 先锋日添利A 先锋日添利B
本期已实
现收益
6,152,132.86 72,124,299.14 11,147,484.47 17,934,674.71
本期利润
6,152,132.86 72,124,299.14 11,147,484.47 17,934,674.71
本期净值
收益率
3.3657% 3.6167% 2.9232% 3.1009%
3.1.2 期
末数据和
指标
2018年末 2017年末
期末基金
资产净值
39,800,036.26 1,506,518,858.23
1,280,429,987
.04
2,043,128,863
.38
期末基金
份额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累
计期末指
2018年末 2017年末
4先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
标
累计净值
收益率
6.3873% 6.8298% 2.9232% 3.1009%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本
期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
先锋日添利A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
0.6802% 0.0031% 0.3450% 0.0000% 0.3352% 0.0031%
过去六
个月
1.3655% 0.0023% 0.6900% 0.0000% 0.6755% 0.0023%
过去一
年
3.3657% 0.0025% 1.3688% 0.0000% 1.9969% 0.0025%
自基金
合同生
效起至
今
6.3873% 0.0027% 2.3513% 0.0000% 4.0360% 0.0027%
先锋日添利B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
0.7412% 0.0031% 0.3450% 0.0000% 0.3962% 0.0031%
过去六
1.4888% 0.0023% 0.6900% 0.0000% 0.7988% 0.0023%
5先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
个月
过去一
年
3.6167% 0.0025% 1.3688% 0.0000% 2.2479% 0.0025%
自基金
合同生
效起至
今
6.8298% 0.0027% 2.3513% 0.0000% 4.4785% 0.0027%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
6先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
注：本基金合同于2017年4月14日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合
同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同"投资范围"、 "投资限
制"的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
7先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
3.3 过去三年基金的利润分配情况
先锋日添利A
8先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本年
变动
年度利润分配合
计
备注
2018年
6,312,479.75 - -160,346.89 6,152,132.86 -
2017年
10,983,324.46 - 164,160.01 11,147,484.47 -
合计
17,295,804.21 - 3,813.12 17,299,617.33 -
先锋日添利B
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本年
变动
年度利润分配合
计
备注
2018年
72,245,435.11 - -121,135.97 72,124,299.14 -
2017年
17,659,298.86 - 275,375.85 17,934,674.71 -
合计
89,904,733.97 - 154,239.88 90,058,973.85 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
先锋基金管理有限公司（以下简称"先锋基金"）于2016年4月19日经中国证监会批
准，2016年5月16日注册成立，截至报告期末，注册资本为1.5亿元人民币。其中，联
合创业集团有限公司占注册资本的34.2076%，大连先锋投资管理有限公司占注册资本
的33.3074%，北京鹏康投资有限公司占注册资本的22.5050%,张松孝占注册资本的
4.99%,齐靠民占注册资本的4.99%。截至报告期末，先锋基金旗下管理先锋现金宝货币
市场基金、先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金、先锋聚元灵活配置混合型
证券投资基金、先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚利灵活配置混合型证
券投资基金及先锋日添利货币市场基金、先锋汇盈纯债债券型证券投资基金7只开放式
基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理
）期限
证
券
从
说明
9先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
任职
日期
离任
日期
业
年
限
杜磊 基金经理
2017-
04-21
-
6
年
美国伊利诺伊州立大学芝
加哥分校工商管理硕士；
2009-2010年任职于大公
国际资信评估有限公司信
用评级部，任信用分析师
；2011-2013年8月任职于
光大证券股份有限公司金
融市场总部，从事固定收
益投资交易工作，任高级
经理；2013年8月-2015年
10月任职于中信建投证券
股份有限公司固定收益部
，负责固定收益交易工作
，历任高级经理和副总裁
职务；2015年11月-2016
年4月任职于兴业银行北
京分行金融市场部，任投
资经理。
王颢
投资研究部固定收益副总
监、基金经理
2017-
04-14
2018-
05-31
10
年
2007-2012年曾任职于恒
泰证券固定收益部，经历
债券市场周期较长，对宏
观经济政策及利率走势有
着市场化的理解，能根据
实际情况给予投资组合以
准确定位，在保证投资收
益的同时不断优化标的资
产质量和提高组合流动性
。2013-2014年12月担任
恒泰现金添利、恒泰稳健
增利、恒泰创富9号、恒
泰创富25号产品投资主办
。
10先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及
其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最
大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》（2011年修订），制定了《先锋基金管理有限公司公平交易制度》。该制度适用
于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖所有投资品种，一级市场分销、二级
市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动，以及研究、授权、决策和执行等
投资管理活动的各个环节，监察稽核部负责对公平交易制度执行情况进行实时监控。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年，多数经济指标出现了大幅下行和衰退，经济趋势性下行与周期性下
行的共振,债券市场经历了熊牛转换，核心逻辑趋向基本面回归。
年内四次定向降准，定向置换MLF，支持小微、债转股、民企等，并通过公开市场、
MLF等操作维持了银行间市场流动性持续宽松。利率方面，仅3月跟进美联储加息上台
公开市场操作5bp，此后无操作。货币政策传导机制仍旧面临阻碍，宽货币迟迟未向宽
信用传导。另外，国内外货币政策的分化带来人民币贬值压力。目前来看，我国的社
会融资增速、新增人民币贷款增速以及M2增速都持续落于低位。2018年末的中央经济
工作会议指出，稳健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕，改善货币政策传
导机制，提高直接融资比重，解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。2018年
11先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
预算收支紧平衡，赤字率下调，但专项债扩大，考虑专项债后的广义赤字率略下降，
基建投资承压；积极的财政政策变化从支出转向减税降费，开启新一轮财税改革。
经历了2017年的调整，2018年利率债整体走牛，虽然三季度债市出现了几次回调
和波折，但是国债和国开债均较年初明显下行。2018年信用风险事件频发又进一步降
低市场的风险偏好，叠加"资管新规"的出台要求理财产品净值化转型，禁止资金池业
务，使得理财投资更追求资产安全性使得高低等级信用债的信用利差出现明显分化。
具体策略方面，本基金以管理流动性为第一要务，严格要求基金运作向流动性新
规的各项规定过渡，策略选择谨慎灵活，重点配置资金在关键的波动时点，同时密切
跟踪持有人结构的变化，对申赎资金动向保持敏感，在保证应对流动性的前提下，充
分对比跟踪线上线下、场内场外、一级二级各种资产价格，择优锁定部分超调的短期
资产；总体而言，本基金实现了流动性的平稳运行，并为投资者获得了稳定的投资收
益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末先锋日添利A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额
净值收益率为3.3657%，同期业绩比较基准收益率为1.3688%；截至报告期末先锋日添
利B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为3.6167%，同
期业绩比较基准收益率为1.3688%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，中国经济增长依然处于下行周期，但下行空间可能不可过度悲观。
其原因在于中国经济目前还没有出现系统性风险，经济下行的节奏和幅度相对可控，
2019年也会出现一些较为积极的支撑因素。短期看，消费下行、房地产受限、中美贸
易摩擦前景不确定等因素，预计债市在2019年依然大致走出较好的行情。
货币政策方面在预计仍有宽松空间，特别是央行可能还会有降准或者调降公开市
场利率的操作，进一步放松来缓冲经济下行压力，债市和经济也将受益。为了营造一
个有利于宽信用的环境，央行会持续维持较宽裕的流动性环境，维持较低的社会融资
成本，这是宏观经济形势的必然要求。
本基金始终坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，保持投资组合的流动
性安全。资产配置上，灵活平衡存款、大额存单与债券的配置比例,积极参与关键时点
的配置机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入
推进监察稽核各项工作。公司监察稽核部门在权限范围内，对公司各部门执行公司内
12先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
控制度及各项规章制度情况进行监察，对公司各项业务活动与相关制度等的合法性、
合规性、合理性进行监督稽核、评价、报告和建议。通过各项合规管理措施以及实时
监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户
服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关
部门进行整改，同时定期出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多
次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等
多种形式进行了投资者教育工作。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份
额持有人利益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，建立健全风险管理体系，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，
最大限度地防范和化解经营风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基
金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了先锋基金管理有限公司估
值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了估值政策和估值程序。估值委员会的职
责主要包括有：制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值
政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。基金托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金
管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对采用的相关估
值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间
不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金A类份额本报告期内向份额持有人分配利润6,152,132.86元；本基金B类份
额本报告期内向份额持有人分配利润72,124,299.14元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
13先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
本报告期内，渤海银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对先锋日添利货
币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、
《货币市场基金监督管理办法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规
定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行
了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用
开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的
行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等数据真实、准确和完整。
§6
审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留
意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于先锋基金管理公司
网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：先锋日添利货币市场基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
14先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
资 产：
银行存款
80,390,083.14 781,033,436.22
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
1,065,768,011.41 951,031,675.55
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,065,768,011.41 951,031,675.55
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
398,334,618.70 1,752,767,098.61
应收证券清算款
- -
应收利息
2,510,015.19 9,235,999.23
应收股利
- -
应收申购款
85,288.00 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,547,088,016.44 3,494,068,209.61
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 168,499,547.25
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
302,630.10 876,456.46
应付托管费
47,285.95 136,946.31
15先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
应付销售服务费
15,947.45 316,952.15
应付交易费用
31,746.71 45,946.99
应交税费
14,458.74 -
应付利息
- 47,974.17
应付利润
158,053.00 439,535.86
递延所得税负债
- -
其他负债
199,000.00 146,000.00
负债合计
769,121.95 170,509,359.19
所有者权益：
实收基金
1,546,318,894.49 3,323,558,850.42
未分配利润
- -
所有者权益合计
1,546,318,894.49 3,323,558,850.42
负债和所有者权益总计
1,547,088,016.44 3,494,068,209.61
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额总额1,546,318,894.49份，其中A类基
金份额净值1.0000元，基金份额总额为39,800,036.26份；B类基金份额净值1.0000元，
基金份额总额为1,506,518,858.23份。
7.2 利润表
会计主体：先锋日添利货币市场基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期2018年01月01日
至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年04月14日（基金合
同生效日）至2017年12月3
1日
一、收入
89,450,777.49 34,006,637.20
1.利息收入
87,755,734.14 33,891,081.77
其中：存款利息收入
18,131,196.37 6,796,585.33
债券利息收入
45,366,273.02 9,122,961.44
资产支持证券利息收入
55,232.88 -
16先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
买入返售金融资产收入
24,203,031.87 17,971,535.00
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列
）
1,695,043.35 109,341.73
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
1,680,145.20 109,341.73
资产支持证券投资收益
14,898.15 -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
- 6,213.70
减：二、费用
11,174,345.49 4,924,478.02
1．管理人报酬
6,800,940.57 2,020,922.77
2．托管费
1,062,646.94 341,660.92
3．销售服务费
600,896.77 665,657.94
4．交易费用
- -
5．利息支出
2,471,549.87 1,723,862.89
其中：卖出回购金融资产支出
2,471,549.87 1,723,862.89
6．税金及附加
11,411.34 -
7．其他费用
226,900.00 172,373.50
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
78,276,432.00 29,082,159.18
17先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
78,276,432.00 29,082,159.18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：先锋日添利货币市场基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
3,323,558,850.42 - 3,323,558,850.42
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 78,276,432.00 78,276,432.00
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-1,777,239,955.93 - -1,777,239,955.93
其中：1.基金申购
款
12,079,828,221.12 - 12,079,828,221.12
2.基金赎回
款
-13,857,068,177.0
5
- -13,857,068,177.05
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- -78,276,432.00 -78,276,432.00
五、期末所有者权
益（基金净值）
1,546,318,894.49 - 1,546,318,894.49
项 目
上年度可比期间
2017年04月14日（基金合同生效日）至2017年12月31日
18先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
391,246,786.05 - 391,246,786.05
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 29,082,159.18 29,082,159.18
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
2,932,312,064.37 - 2,932,312,064.37
其中：1.基金申购
款
6,882,024,734.69 - 6,882,024,734.69
2.基金赎回
款
-3,949,712,670.32 - -3,949,712,670.32
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- -29,082,159.18 -29,082,159.18
五、期末所有者权
益（基金净值）
3,323,558,850.42 - 3,323,558,850.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
—————————
基金管理人负责人: 齐靠民
—————————
主管会计工作负责人: 齐
靠民
—————————
会计机构负责人: 刘岩
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
先锋日添利货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简
称"中国证监会")证监许可[2016]3072号《关于准予先锋日添利货币市场基金注册的批
19先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
复》核准，由先锋基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《先
锋日添利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限
不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币391,236,112.26 元，业经普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第388号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《先锋日添利货币市场基金基金合同》于2017年4月14日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为391,246,786.05份基金份额，其中认购
资金利息折合10,673.79份基金份额。本基金的基金管理人为先锋基金管理有限公司，
基金托管人为渤海银行股份有限公司。
根据《先锋日添利货币市场基金基金合同》和《先锋日添利货币市场基金招募说
明书》的有关规定，本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额
类别划分。本基金将设A类和B类两类基金份额，两类基金份额按照不同的费率计提销
售服务费用，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和
七日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《先锋日添利货币市场基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现
金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩
余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，
以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金
投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期不得超过
240天。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人先锋基金管理有限公司于2019年3月27日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《先锋日添利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
20先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为
2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券起息日
或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的
相关交易费用计入初始确认金额。
21先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际
利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，
以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值
发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续
计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投
资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算
的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规
采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日
无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市
场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能
真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种
相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中
考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对
资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使
用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，
应对估值进行调整并确定公允价值。
22先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上
述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收
基金减少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变
动。
7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用
情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额
确认为利息收入。
债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账
面价值之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费
率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当
日的分红权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益本基金以份额面值1.00元
固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至所有者权益科目，每日
以红利再投资方式集中支付累计收益。
7.4.4.11 分部报告
23先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日
常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财
务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的
经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算
影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其
关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可
分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会
公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券
投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采
用估值技术确定公允价值本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可
转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立
提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债
金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号
24先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题
的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳
税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税
方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供
的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收
入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴
纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
先锋基金管理有限公司("先锋基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
渤海银行股份有限公司("渤海银行") 基金托管人、基金销售机构
联合创业集团有限公司 基金管理人股东
大连先锋投资管理有限公司 基金管理人股东
北京鹏康投资有限公司 基金管理人股东
张松孝 基金管理人股东
齐靠民 基金管理人股东
网信证券有限责任公司("网信证券") 基金管理人股东的子公司、基金销售机构
注：1.于2018年3月，根据基金管理人发布的《先锋基金管理有限公司关于股东变
更及增加注册资本的公告》，及向中国证券监督管理委员会进行的变更备案，先锋基
25先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
金管理有限公司新增张松孝（出资比例4.99%）、齐靠民（出资比例4.99%）2位股东，
变更后公司注册资本为15,000万元人民币。
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日
至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年04月14日（基金合同
生效日）至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
6,800,940.57 2,020,922.77
其中：支付销售机构的客户维护费
539,955.66 744,000.28
注：支付基金管理人先锋基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.32%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.32% /当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日
至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年04月14日（基金合同
生效日）至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
1,062,646.94 341,660.92
注：支付基金托管人渤海银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% /当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
26先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
先锋日添利A 先锋日添利B 合计
先锋基金
345,200.43 186,993.95 532,194.38
网信证券
384.04 56.76 440.80
渤海银行
3,798.66 46.93 3,845.59
合计
349,383.13 187,097.64 536,480.77
上年度可比期间
2017年04月14日（基金合同生效日）至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
先锋日添利A 先锋日添利B 合计
先锋基金
555,261.43 34,101.72 589,363.15
网信证券
209.95
74.18
284.13
渤海银行
29,528.82
226.64
29,755.46
合计
585,000.20 34,402.54 619,402.74
注：支付基金销售机构的销售服务费A类按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
提，B类按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付
给先锋基金，再由先锋基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
A类日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/当年天数。
B类日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.01%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
先锋日添利A
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年04月14日（基金合
同生效日）至2017年12月3
27先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
1日
报告期初持有的基金份额
- -
报告期间申购/买入总份额
6,117,616.22 -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
6,117,616.22 -
报告期末持有的基金份额
- -
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例
- -
先锋日添利B
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年04月14日（基金合
同生效日）至2017年12月3
1日
报告期初持有的基金份额
25,002,550.05 -
报告期间申购/买入总份额
181,167,643.16 82,502,550.05
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
169,465,889.41 57,500,000.00
报告期末持有的基金份额
36,704,303.80 25,002,550.05
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例
2.44% 1.22%
注：1.期间申购含红利再投份额。
2.基金管理人先锋基金管理有限公司在本年度申购/赎回本基金的交易委托先锋基
金直销中心办理，本基金不收取申购/赎回费用。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
28先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年04月14日（基金合同生效日
）至2017年12月31日
关联方名
称
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
渤海银行
股份有限
公司
390,083.14 21,577.62 1,033,436.22 40,059.05
注：本基金的银行存款由基金托管人渤海银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 利润分配情况--货币市场基金
先锋日添利A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
6,312,479.75 - -160,346.89 6,152,132.86
2018年
先锋日添利B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
72,245,435.11 - -121,135.97 72,124,299.14
2018年
7.4.10 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限证券
29先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
无。
7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第二层次的余额为1,065,768,011.41元，无属于第一或第三层次的余额。
(于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第二层次的余额为951,031,675.55元，无属于第一或第三层次的余额。)
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
30先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资
1,065,768,011.41 68.89
其中：债券
1,065,768,011.41 68.89
资产支持证券
- -
2
买入返售金融资产
398,334,618.70 25.75
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
80,390,083.14 5.20
4
其他各项资产
2,595,303.19 0.17
5
合计
1,547,088,016.44 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
3.74
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金资产净值比例(
%)
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期
融资余额占基金
资产净值比例(%)
原因 调整期
1 2018-03-28 21.38
巨额赎回 5个工作日
2 2018-03-29 31.84
巨额赎回 4个工作日
3 2018-03-30 28.97
巨额赎回 3个工作日
4 2018-04-02 29.02
巨额赎回 2个工作日
5 2018-04-03 25.93
巨额赎回 1个工作日
31先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
6 2018-04-25 20.66
巨额赎回 1个工作日
7 2018-06-01 26.05
巨额赎回 4个工作日
8 2018-06-04 29.10
巨额赎回 3个工作日
9 2018-06-05 20.92
巨额赎回 2个工作日
10 2018-06-06 23.35
巨额赎回 1个工作日
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
38
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
63
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
26
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限没有超过120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1
30天以内
50.34 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
2
30天(含)—60天
26.41 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
16.06 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4
90天(含)—120天
5.78 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5
120天(含)—397天（含）
1.29 -
32先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计
99.88 -
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例(
%)
1
国家债券
39,968,526.21 2.58
2
央行票据
- -
3
金融债券
59,997,152.26 3.88
其中：政策性金融债
59,997,152.26 3.88
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
50,001,180.25 3.23
6
中期票据
- -
7
同业存单
915,801,152.69 59.22
8
其他
- -
9
合计
1,065,768,011.41 68.92
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称
债券数量(张
)
摊余成本
占基金资产
净值比例(%)
1 111808309
18中信银行CD309
1,500,000
149,179,176.2
2
9.65
2 111819488
18恒丰银行CD488
1,000,000 99,934,574.11 6.46
3 111809011
18浦发银行CD011
1,000,000 99,906,691.52 6.46
33先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
4 111804095
18中国银行CD095
1,000,000 99,362,079.95 6.43
5 111805212
18建设银行CD212
1,000,000 99,317,000.40 6.42
6 011802554
18中电投SCP040
500,000 50,001,180.25 3.23
7 111807089
18招商银行CD089
500,000 49,918,161.20 3.23
8 111807114
18招商银行CD114
500,000 49,804,498.02 3.22
9 111809389
18浦发银行CD389
500,000 49,747,596.74 3.22
10 111803141
18农业银行CD141
500,000 49,719,874.12 3.22
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.1175%
报告期内偏离度的最低值
-0.0454%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0343%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净
值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.3 期末其他各项资产构成
34先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
2,510,015.19
4
应收申购款
85,288.00
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
2,595,303.19
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 份额级
别
持有
人户
数(户
)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
先锋日
添利A
8,005 4,971.90 8,440,236.31 21.21% 31,359,799.95 78.79%
先锋日
添利B
21 71,738,993.25 1,506,518,858.23 100.00% 0.00 0.00%
合计
8,026 192,663.70 1,514,959,094.54 97.97% 31,359,799.95 2.03%
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1
其他机构
268,677,205.36 17.38%
2
银行类机构
250,610,057.94 16.21%
3
证券类机构
156,757,364.97 10.14%
4
信托类机构
62,930,846.46 4.07%
35先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
5
证券类机构
61,000,000.00 3.94%
6
证券类机构
60,461,367.67 3.91%
7
保险类机构
50,000,000.00 3.23%
8
保险类机构
30,006,241.45 1.94%
9
证券类机构
30,000,000.00 1.94%
10
保险类机构
12,000,000.00 0.78%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（
份）
占基金总份额比
例
先锋日添利A
87.27 0.00%
先锋日添利B
- -
基金管理人所有从业人员持
有本基金
合计
87.27 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
先锋日添利A
0~10
先锋日添利B
-
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计
0~10
先锋日添利A
-
先锋日添利B
-
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
-
§10
开放式基金份额变动
单位：份
先锋日添利A 先锋日添利B
本报告期期初基金份额总额
1,280,429,987.04 2,043,128,863.38
本报告期基金总申购份额
465,102,929.33 11,614,725,291.79
减：本报告期基金总赎回份额
1,705,732,880.11 12,151,335,296.94
本报告期期末基金份额总额
39,800,036.26 1,506,518,858.23
36先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人本报告期内重大人事变动：
法定代表人变更：2018年4月24日，本公司发布公告，自2018年4月20日起法定代
表人变更为齐靠民。
离任基金经理：2018年6月2日，本公司发布公告，王颢先生因个人原因自2018年
5月31日起离任先锋日添利货币市场基金基金经理。
高级管理人员变更：2018年8月24日，本公司发布公告，自2018年8月16日起聘任
王益锋先生为副总经理。
法定代表人变更：2018年11月24日，本公司发布公告，自2018年11月20日起法定
代表人变更为张松孝。
高级管理人员变更：2019年1月11日，本公司发布公告，自2018年12月27日起聘任
易琳女士为副总经理。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费90,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行
股票投资及佣金支付情况
37先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数
量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备
注
万联证券
2 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度
有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证
券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席
位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需
要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业
分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分
析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究
报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息
的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
万联证券
10,070,141.10 100.00% 11,959,224,400.00 100.00% - - - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。
§12
影响投资者决策的其他重要信息
38先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
1
20180529-
20180925
、2018122
1-2018122
7
401,470,381.8
6
813,239,473.
99
946,000,000.
00
268,709,855.
85
17.38
%
2
20180927-
20181025
、2018112
1-2018122
7
0.00
702,584,153.
60
451,943,640.
75
250,640,512.
85
16.21
%
机
构
3
20181220-
20181220
0.00
172,276,414.
61
15,500,000.0
0
156,776,414.
61
10.41
%
产品特有风险
（1）特定投资者大额赎回导致的流动性风险
如果特定投资者大额赎回，为应对赎回，可能迫使基金以不适当的价格大量抛售证券，使
基金的净值增长率受到不利影响。
（2）特定投资者大额赎回导致的巨额赎回风险
如果特定投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部
分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合
同》的约定暂停接受基金的赎回申请。
（3）特定投资者大额赎回导致的基金资产净值较低的风险
如果特定投资者大额赎回导致基金资产净值较低，可能出现连续60个工作日基金资产净值
低于5000万元的情形，继而触发基金合同终止条件导致基金无法继续存续。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
39先锋日添利货币市场基金 2018 年年度报告
先锋基金管理有限公司
二〇一九年三月二十九日
40
