东吴新经济混合型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年三月二十九日东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东吴新经济混合
基金主代码
580006
交易代码
580006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月30日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 29,661,279.82份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为混合型基金，通过投资于引领经济发展未来
方向的新兴行业的上市公司，享受 新经济发展带来
的高成长和高收益。重点投资其中具有成长优势、估
值优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。
投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略，
根据自上而下对宏观经济、政策和证券市场走势的综
合分析，在遵循前述本基金资产配置总体比例限制范
围内，确定基金资产在股票、债券、现金和衍生产品
上的具体投资比例。根据科学技术和产业的发展趋势
对与新经济相关创新技术、典型产业进行识别。随后
自下而上地精选代表新经济的典型上市公司和与新经
济密切相关的上市公司，针对两类公司的不同特征，
充分考虑公司的成长性，运用东吴基金企业竞争优势
评价体系进行评价，构建股票池。投资具有成长优势
和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。
业绩比较基准 75%*沪深300指数+25%*中证全债指数
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和
预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票
型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益
也较高的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 吕晖 田青
联系电话
021-50509888-8206 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
lvhui@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
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客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 010-67595096
传真
021-50509888-8211 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益
-3,795,773.39 -2,288,251.98 -8,110,600.41
本期利润
-6,389,394.64 -1,583,216.01 -9,352,945.39
加权平均基金份额本期利润
-0.2147 -0.0472 -0.1265
本期基金份额净值增长率
-23.28% -5.11% -20.47%
3.1.2
期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润
-0.2878 -0.0724 -0.0222
期末基金资产净值
21,124,543.17 28,479,144.27 34,227,197.67
期末基金份额净值
0.712 0.928 0.978
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回
费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-8.37% 1.63% -8.61% 1.23% 0.24% 0.40%
过去六个月
-16.53% 1.55% -9.61% 1.12% -6.92% 0.43%
过去一年
-23.28% 1.41% -16.77% 1.00% -6.51% 0.41%
过去三年
-42.10% 1.35% -11.82% 0.88% -30.28% 0.47%
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过去五年
7.36% 1.66% 30.14% 1.15% -22.78% 0.51%
自基金合同
生效起至今
-1.33% 1.53% -0.69% 1.11% -0.64% 0.42%
注：比较基准=75%*沪深300指数+25%*中证全债指数。（该基金原业绩比较基准“75%*沪深
300指数+25%*中信标普全债指数”自2015年9月28日变更为“75%*沪深300指数+25%*中证全
债指数”）
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：比较基准=75%*沪深300指数+25%*中证全债指数。（该基金原业绩比较基准“75%*沪深
300指数+25%*中信标普全债指数”自2015年9月28日变更为“75%*沪深300指数+25%*中证全
债指数”）
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：比较基准=75%*沪深300指数+25%*中证全债指数。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 3.9000 790,775,773.26 3,147,268.87 793,923,042.13
合计
3.9000 790,775,773.26 3,147,268.87 793,923,042.13
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于2004年 8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年
9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号，统一
社会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控
股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会
许可的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献
可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务
协同发展，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至2018年年末，公司整体资产管理规模近587.35亿元，其中公募基金232.14亿元，专
户业务310.24亿元，子公司44.97亿元；旗下管理着29只公募基金，69只存续专户资产管理
计划，24项存续专项资产管理计划（子公司），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，
可满足不同类型投资者的投资需求。
自2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，进一步引入了量化投资策略，并在
业内率先成立了绝对收益部，谋求穿越牛熊的长期业绩回报。
经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上
精选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理
念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾流动性与收益率，为大类资产
配置提供基础性工具。
海通证券固定收益类资产业绩排行榜的最新数据显示，截至2018年年末，东吴旗下的固定
收益类基金以12.59%的最近三年的净值增长率，位列81家入选基金公司的第六位。
近年来，公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩，斩获了诸多奖项，比如2018东方财富
风云榜连续三年稳回报基金*东吴增利债券基金（东方财富网）、第十五届“金基金”奖债券基
金奖*东吴增利债券基金（《上海证券报》）、2017年度三年持续回报普通债券型明星基金*东
吴增利债券基金（《证券时报》）、2017年度最受欢迎新发基金*东吴双三角股票型基金（东方
财富风云榜）、2016年度积极债券型明星基金*东吴增利债券基金（《证券时报》）、2016年度
最受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF（东方财富风云榜）等。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
徐嶒 基金经理
2015年5月
29日
2018年12月6日 9年
徐嶒先生，硕士，香港
中文大学毕业。
2009年7月至2010年
12月就职于埃森哲咨询
公司上海分公司任行业
研究员，自2011年
1月起加入东吴基金管
理有限公司，一直从事
投资研究工作，曾任研
究员、基金经理助理，
现任基金经理，其中，
自2018年10月13日
起担任东吴安盈量化灵
活配置混合型证券投资
基金基金经理，自
2015年5月12 日至
2018年11月20日担任
东吴多策略灵活配置混
合型证券投资基金
（2017年12月 13日由
原东吴内需增长混合型
证券投资基金转型），
自2015年5月 29日至
2018年11月20日担任
东吴安享量化灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理（2017年2月
22日由原东吴新创业混
合型证券投资基金基金
经理转型），2015年
5月29日至2018年
12月6日担任东吴新经
济混合型证券投资基金
基金经理。
张能进 基金经理
2018年2月
27日
-
11年
张能进，硕士，
2007年7月至2009年
11月就职于东北证券，
任行业研究员，
2009年11月加入东吴
基金管理有限公司，一
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直从事投资研究工作，
曾任研究员、基金经理
助理，现任基金经理，
自2018年2月 27日起
担任东吴新经济混合型
证券投资基金基金经理，
其中，2016年5月
10日至2018年 3月
3日担任东吴阿尔法灵
活配置混合型证券投资
基金基金经理。
注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续
完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场
申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等
投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业
务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在
获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作
实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保
密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道
泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事
前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之
间的交易进行了相关分析，未发现异常情况。
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年2月份以来，市场持续下跌，远远超出投资者预期。除了因为过去两年景气周期步入下
行阶段外，国内去杠杆和中美贸易战让市场担心未来经济增长会出现失速趋势，尤其是去杠杆引
起金融市场的连锁反应。行业政策方面也出现大幅波动，医药行业的疫苗事件、药品带量采购、
取消光伏行业的补贴等加重了市场的担心。国外看，美国经济维持强劲，加息稳步推进，新兴市
场国家外汇承压，中国也不例外。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.712元；本报告期基金份额净值增长率为-23.28%，业
绩比较基准收益率为-16.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
诸多负面因素叠加的影响下，本基金总体对市场维持谨慎的看法。一方面，严格控制基金的
整体仓位；另一方面，通过分散行业和分散个股的方式降低单只个股和某些行业的黑天鹅风险。
较好地避免可能的集中踩雷风险。
经济金融环境的快速恶化，引起管理层的高度重视。7月底以来，采取积极的财政政策和稳
健宽松的货币政策，提出“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的六稳政策。
我们认为随着政策的逐步落实，经济有望在明年企稳。市场对经济失速的担心将很快消除。中国
经济由高速增长阶段渐渐过渡到高质量发展阶段。市场整体风险偏好将得到整体修复。我们选股
思路主要基于产业发展逻辑，寻找未来高景气的行业。从未来成长空间来看，我们比较看好
5G、人工智能、自动化、生物医药、新能源汽车等新兴产业方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由分管运营副总经理、督察长、投研部门（包括但不限
于研究策划部、权益投资部、绝对收益部、固定收益部、专户投资部）负责人、合规风控部负责
人、基金事务部负责人以及至少一名基金事务部估值业务骨干等人员组成，分管运营副总经理担
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任基金资产估值委员会主席。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会
要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估
值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估
值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委
员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基
金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，因赎回等原因，本基金于2018年1月1日至2018年12月31日出现基金资产
净值低于五千万元的情形，已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。本报告期内本基金
未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
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组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 审计报告
本报告期基金财务报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具
了安永华明（2019）审字第60469066_B06号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报
告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：东吴新经济混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
6,318,748.19 7,451,051.56
结算备付金
74,265.43 443,794.05
存出保证金
17,235.68 43,557.74
交易性金融资产 7.4.7.2
14,639,350.84 19,637,501.76
其中：股票投资
14,639,350.84 19,637,501.76
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- -
应收证券清算款
211,125.62 1,200,101.67
应收利息 7.4.7.5
1,451.78 1,723.31
应收股利
- -
应收申购款
3,261.76 11,291.64
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
21,265,439.30 28,789,021.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
943.15 -
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应付赎回款
10,789.44 1,788.87
应付管理人报酬
27,759.96 36,564.96
应付托管费
4,626.65 6,094.18
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7
28,776.36 217,422.71
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
68,000.57 48,006.74
负债合计
140,896.13 309,877.46
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
29,661,279.82 30,703,236.71
未分配利润 7.4.7.10
-8,536,736.65 -2,224,092.44
所有者权益合计
21,124,543.17 28,479,144.27
负债和所有者权益总计
21,265,439.30 28,789,021.73
报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.712元，基金份额总额29,661,279.82份。
7.2 利润表
会计主体：东吴新经济混合型证券投资基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
一、收入
-5,178,717.27 855,492.64
1.利息收入
44,844.56 40,498.49
其中：存款利息收入 7.4.7.11
44,844.56 40,498.49
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,631,821.10 104,990.21
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-2,816,659.97 -34,419.38
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
- -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
股利收益 7.4.7.16
184,838.87 139,409.59
3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.17
-2,593,621.25 705,035.97
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18
1,880.52 4,967.97
减：二、费用
1,210,677.37 2,438,708.65
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
372,721.89 475,666.11
2．托管费 7.4.10.2.2
62,120.36 79,277.66
3．销售服务费 7.4.10.2.3
- -
4．交易费用 7.4.7.19
647,862.85 1,624,628.16
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.20
127,972.27 259,136.72
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-6,389,394.64 -1,583,216.01
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-6,389,394.64 -1,583,216.01
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴新经济混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
30,703,236.71 -2,224,092.44 28,479,144.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -6,389,394.64 -6,389,394.64
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,041,956.89 76,750.43 -965,206.46
其中：1.基金申购款
2,960,261.04 -402,767.21 2,557,493.83
2.基金赎回款
-4,002,217.93 479,517.64 -3,522,700.29
五、期末所有者权益（基
29,661,279.82 -8,536,736.65 21,124,543.17
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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金净值）
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
35,005,711.00 -778,513.33 34,227,197.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,583,216.01 -1,583,216.01
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-4,302,474.29 137,636.90 -4,164,837.39
其中：1.基金申购款
5,196,169.25 -258,087.95 4,938,081.30
2.基金赎回款
-9,498,643.54 395,724.85 -9,102,918.69
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
30,703,236.71 -2,224,092.44 28,479,144.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王炯______
______徐明______
____吴婷____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东吴新经济混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2009]1024号《关于核准东吴新经济股票型证券投资基
金募集的批复》核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公众公开发行募集，基金合同
于2009年12月30日正式生效，首次设立募集规模为800,855,129.16份基金份额。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司，基
金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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理办法>有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定，经协商相关基金托管人同意，并报中国
证监会备案，东吴基金管理有限公司决定自2015年8月7日起，将“东吴新经济股票型证券投
资基金”更名为“东吴新经济混合型证券投资基金”，基金类别“股票型基金”变更为“混合型
基金”。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权
证以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金业绩比较基准=沪深300指数×75%+中证全债指数×25%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的
财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其
他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票投资等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票等，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或收取该金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)股指/国债期货投资
买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合
约价值按成交金额确认；
股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动
加权平均法于成交日结转；
(5)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实
现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日
确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额
入账；
(8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的
差额入账；
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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(9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期
损益的利得或损失；
(12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利
小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红
利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额；
(3) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配八次，每次基金收益分配
比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
(4)若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配；
(5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现
金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红；
(6) 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
15 个工作日；
(7) 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
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(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税
的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教
育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
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根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司
海澜集团有限公司 基金管理人的股东
注：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东吴证券股
份有限公司
24,726,092.75 5.76% 67,231,883.46 6.25%
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 26 页 共44 页
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股
份有限公司
22,532.92 5.70% - -
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股
份有限公司
61,268.39 6.20% - -
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
372,721.89 475,666.11
其中：支付销售机构的
客户维护费
117,661.23 149,654.52
注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 27 页 共44 页
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
62,120.36 79,277.66
注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节
假日、休息日，支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018 年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行股份有限
公司
6,318,748.19 40,760.88 7,451,051.56 32,431.06
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 28 页 共44 页
登记结算有限责任公司，2018年度获得的利息收入为人民币3,490.14元（2017年度：人民币
7,294.64元），2018年末结算备付金余额为人民币74,265.43元(2017年末：人民币
443,794.05元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600030
中信
证券
2018
年
12月
25日
重大
资产
重组
16.01
2019年
1月
10日
17.15 17,252299,708.56276,204.52 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的
卖出回购金融资产款余额。
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 29 页 共44 页
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1 公允价值
7.4.10.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款
项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.10.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.10.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中
属于第一层次的余额为人民币14,363,146.32元，属于第二层次的余额为人民币276,204.52元，
无属于第三层次的余额。(于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币18,838,157.76元，属于第二层次的余额为人
民币799,344.00元，无属于第三层次的余额。)
7.4.10.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将
相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整
体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层
次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.10.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
7.4.10.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.10.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币21,124,543.17元，已连续超过511个工作
日基金资产净值低于人民币5,000万元。本基金资产管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定，向中国证监会说明原因和报送解决方
案。本基金资产管理人将继续尽职尽责，积极采取措施，力争改变这一状况。
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 30 页 共44 页
除此之外，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.10.4 财务报表的批准
本财务报表已于2019年3月27日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
14,639,350.84 68.84
其中：股票
14,639,350.84 68.84
7 银行存款和结算备付金合计
6,393,013.62 30.06
8 其他各项资产
233,074.84 1.10
9 合计
21,265,439.30 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
431,796.25 2.04
C
制造业
6,486,546.11 30.71
F
批发和零售业
1,540,118.95 7.29
G
交通运输、仓储和邮政业
1,021,019.72 4.83
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,570,442.70 7.43
J
金融业
688,439.52 3.26
K
房地产业
851,356.68 4.03
N
水利、环境和公共设施管理业
372,840.00 1.76
Q
卫生和社会工作
320,625.00 1.52
R
文化、体育和娱乐业
1,356,165.91 6.42
合计
14,639,350.84 69.30
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 31 页 共44 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600305
恒顺醋业
104,793 1,089,847.20 5.16
2 603816
顾家家居
15,098 679,410.00 3.22
3 300059
东方财富
49,690 601,249.00 2.85
4 603883
老百姓
12,576 593,712.96 2.81
5 300037
新宙邦
24,000 577,200.00 2.73
6 600029
南方航空
77,215 512,707.60 2.43
7 601111
中国国航
66,533 508,312.12 2.41
8 600519
贵州茅台
800 472,008.00 2.23
9 300251
光线传媒
61,116 464,481.60 2.20
10 600498
烽火通信
15,533 442,224.51 2.09
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002078
太阳纸业
4,950,960.33 17.38
2 603589
口子窖
4,734,813.05 16.63
3 300037
新宙邦
4,395,800.00 15.44
4 600048
保利地产
4,075,101.00 14.31
5 603816
顾家家居
3,906,347.02 13.72
6 600271
航天信息
3,887,452.00 13.65
7 600305
恒顺醋业
3,701,994.00 13.00
8 300124
汇川技术
3,642,536.00 12.79
9 002343
慈文传媒
3,636,358.00 12.77
10 601636
旗滨集团
3,177,122.59 11.16
11 000977
浪潮信息
2,938,025.90 10.32
12 300059
东方财富
2,890,761.00 10.15
13 600588
用友网络
2,850,797.00 10.01
14 300251
光线传媒
2,801,903.00 9.84
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 32 页 共44 页
15 000768
中航飞机
2,788,291.00 9.79
16 000858
五粮液
2,646,077.00 9.29
17 001979
招商蛇口
2,565,950.00 9.01
18 600029
南方航空
2,447,359.00 8.59
19 600188
兖州煤业
2,441,393.00 8.57
20 600258
首旅酒店
2,379,016.00 8.35
21 601398
工商银行
2,369,060.00 8.32
22 002773
康弘药业
2,298,668.70 8.07
23 300144
宋城演艺
2,294,851.60 8.06
24 300422
博世科
2,210,068.97 7.76
25 600438
通威股份
2,197,987.00 7.72
26 603678
火炬电子
2,166,154.00 7.61
27 300136
信维通信
2,107,475.85 7.40
28 601328
交通银行
1,971,545.00 6.92
29 601111
中国国航
1,901,968.00 6.68
30 002273
水晶光电
1,892,247.00 6.64
31 601601
中国太保
1,885,665.72 6.62
32 300024
机器人
1,880,849.20 6.60
33 002456
欧菲科技
1,859,198.00 6.53
34 000333
美的集团
1,841,050.00 6.46
35 601668
中国建筑
1,748,848.00 6.14
36 603799
华友钴业
1,705,666.00 5.99
37 600845
宝信软件
1,704,988.94 5.99
38 600030
中信证券
1,679,486.00 5.90
39 002709
天赐材料
1,654,609.76 5.81
40 002376
新北洋
1,616,460.00 5.68
41 002024
苏宁易购
1,600,874.00 5.62
42 600019
宝钢股份
1,508,478.00 5.30
43 002460
赣锋锂业
1,499,809.56 5.27
44 600276
恒瑞医药
1,464,750.00 5.14
45 002304
洋河股份
1,459,068.00 5.12
46 300413
芒果超媒
1,446,461.00 5.08
47 600383
金地集团
1,428,296.00 5.02
48 600028
中国石化
1,423,946.00 5.00
49 002405
四维图新
1,404,087.00 4.93
50 600567
山鹰纸业
1,391,577.00 4.89
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 33 页 共44 页
51 300113
顺网科技
1,388,712.60 4.88
52 601088
中国神华
1,374,760.00 4.83
53 000999
华润三九
1,373,015.00 4.82
54 600703
三安光电
1,360,903.00 4.78
55 600570
恒生电子
1,352,797.00 4.75
56 002589
瑞康医药
1,338,042.00 4.70
57 300463
迈克生物
1,335,741.00 4.69
58 600498
烽火通信
1,315,076.00 4.62
59 600585
海螺水泥
1,283,858.00 4.51
60 603883
老百姓
1,281,150.00 4.50
61 600519
贵州茅台
1,266,056.00 4.45
62 600056
中国医药
1,228,744.00 4.31
63 300054
鼎龙股份
1,127,718.00 3.96
64 600172
黄河旋风
1,127,235.00 3.96
65 002555
三七互娱
1,124,748.00 3.95
66 300133
华策影视
1,123,086.40 3.94
67 601699
潞安环能
1,114,492.00 3.91
68 600340
华夏幸福
1,098,987.00 3.86
69 002384
东山精密
1,097,306.00 3.85
70 601607
上海医药
1,091,777.95 3.83
71 300182
捷成股份
1,086,833.00 3.82
72 300426
唐德影视
1,084,324.00 3.81
73 600584
长电科技
1,080,295.00 3.79
74 603517
绝味食品
1,057,672.00 3.71
75 000963
华东医药
1,035,709.00 3.64
76 000568
泸州老窖
1,017,351.00 3.57
77 300232
洲明科技
1,013,053.00 3.56
78 300188
美亚柏科
1,011,449.00 3.55
79 002466
天齐锂业
1,003,645.00 3.52
80 601899
紫金矿业
982,764.00 3.45
81 300285
国瓷材料
978,175.00 3.43
82 000425
徐工机械
972,416.00 3.41
83 300166
东方国信
953,725.00 3.35
84 002174
游族网络
951,999.00 3.34
85 000799
酒鬼酒
939,396.00 3.30
86 600487
亨通光电
902,421.20 3.17
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 34 页 共44 页
87 000636
风华高科
891,753.00 3.13
88 000933
神火股份
861,353.00 3.02
89 002531
天顺风能
858,265.00 3.01
90 000001
平安银行
849,796.00 2.98
91 002563
森马服饰
839,438.86 2.95
92 000002
万科A
838,579.00 2.94
93 600068
葛洲坝
836,440.00 2.94
94 600720
祁连山
836,229.00 2.94
95 000501
鄂武商A
831,575.00 2.92
96 002419
天虹股份
830,156.00 2.91
97 300364
中文在线
828,461.00 2.91
98 600036
招商银行
825,506.00 2.90
99 600211
西藏药业
819,759.00 2.88
100 002612
朗姿股份
811,018.00 2.85
101 002465
海格通信
804,046.00 2.82
102 300287
飞利信
789,743.00 2.77
103 600884
杉杉股份
771,770.00 2.71
104 002007
华兰生物
764,574.00 2.68
105 300476
胜宏科技
755,490.00 2.65
106 002271
东方雨虹
746,903.00 2.62
107 603808
歌力思
740,525.60 2.60
108 000892
欢瑞世纪
721,219.00 2.53
109 603337
杰克股份
705,239.00 2.48
110 300003
乐普医疗
703,541.00 2.47
111 600196
复星医药
697,385.00 2.45
112 002385
大北农
695,382.00 2.44
113 601336
新华保险
686,028.00 2.41
114 600329
中新药业
680,555.00 2.39
115 000681
视觉中国
660,852.00 2.32
116 002714
牧原股份
655,450.00 2.30
117 601012
隆基股份
623,611.00 2.19
118 000049
德赛电池
600,678.00 2.11
119 002262
恩华药业
588,197.00 2.07
120 603658
安图生物
574,704.00 2.02
121 002353
杰瑞股份
572,480.00 2.01
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 35 页 共44 页
用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002078
太阳纸业
4,710,496.85 16.54
2 600048
保利地产
4,635,975.77 16.28
3 603589
口子窖
4,528,263.33 15.90
4 600271
航天信息
3,893,041.41 13.67
5 300037
新宙邦
3,747,829.53 13.16
6 002343
慈文传媒
3,585,741.53 12.59
7 300124
汇川技术
3,574,730.85 12.55
8 601636
旗滨集团
3,065,293.84 10.76
9 000858
五粮液
3,050,726.24 10.71
10 000977
浪潮信息
3,046,669.96 10.70
11 600588
用友网络
2,948,253.42 10.35
12 600305
恒顺醋业
2,875,251.99 10.10
13 603816
顾家家居
2,711,726.45 9.52
14 002273
水晶光电
2,703,179.96 9.49
15 000768
中航飞机
2,664,925.61 9.36
16 601398
工商银行
2,359,491.81 8.28
17 600188
兖州煤业
2,352,249.46 8.26
18 300422
博世科
2,346,184.16 8.24
19 600029
南方航空
2,340,386.05 8.22
20 002773
康弘药业
2,335,322.79 8.20
21 600438
通威股份
2,328,606.06 8.18
22 300059
东方财富
2,291,696.95 8.05
23 300251
光线传媒
2,256,664.84 7.92
24 600258
首旅酒店
2,209,712.05 7.76
25 603678
火炬电子
2,195,735.12 7.71
26 603799
华友钴业
2,099,811.59 7.37
27 001979
招商蛇口
2,039,029.15 7.16
28 000425
徐工机械
1,982,187.34 6.96
29 300144
宋城演艺
1,948,929.02 6.84
30 601328
交通银行
1,901,673.38 6.68
31 601899
紫金矿业
1,862,615.97 6.54
32 002456
欧菲科技
1,822,002.66 6.40
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 36 页 共44 页
33 002376
新北洋
1,783,449.24 6.26
34 300024
机器人
1,771,693.39 6.22
35 601668
中国建筑
1,768,142.87 6.21
36 600720
祁连山
1,756,926.90 6.17
37 600845
宝信软件
1,729,983.17 6.07
38 000333
美的集团
1,659,262.75 5.83
39 002024
苏宁易购
1,647,650.35 5.79
40 300136
信维通信
1,629,665.52 5.72
41 300188
美亚柏科
1,584,541.21 5.56
42 002709
天赐材料
1,574,279.86 5.53
43 600019
宝钢股份
1,517,794.13 5.33
44 002304
洋河股份
1,486,773.31 5.22
45 600383
金地集团
1,471,164.88 5.17
46 002460
赣锋锂业
1,454,370.88 5.11
47 002405
四维图新
1,429,718.05 5.02
48 300413
芒果超媒
1,428,557.96 5.02
49 600028
中国石化
1,426,808.00 5.01
50 000933
神火股份
1,406,751.59 4.94
51 600703
三安光电
1,366,832.44 4.80
52 600567
山鹰纸业
1,340,680.38 4.71
53 601601
中国太保
1,334,847.04 4.69
54 600570
恒生电子
1,332,397.00 4.68
55 002589
瑞康医药
1,324,100.43 4.65
56 300113
顺网科技
1,316,328.04 4.62
57 600585
海螺水泥
1,308,980.00 4.60
58 600030
中信证券
1,295,537.20 4.55
59 002043
兔宝宝
1,270,998.00 4.46
60 000999
华润三九
1,267,099.67 4.45
61 300463
迈克生物
1,231,205.14 4.32
62 601088
中国神华
1,227,000.98 4.31
63 300133
华策影视
1,186,120.00 4.16
64 600056
中国医药
1,150,667.02 4.04
65 603900
莱绅通灵
1,142,480.96 4.01
66 300285
国瓷材料
1,140,103.56 4.00
67 600276
恒瑞医药
1,137,462.33 3.99
68 603638
艾迪精密
1,117,567.00 3.92
69 300232
洲明科技
1,116,019.90 3.92
70 002202
金风科技
1,105,903.96 3.88
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 37 页 共44 页
71 601336
新华保险
1,095,195.00 3.85
72 002466
天齐锂业
1,088,802.47 3.82
73 601699
潞安环能
1,084,387.84 3.81
74 600172
黄河旋风
1,079,815.19 3.79
75 300054
鼎龙股份
1,070,262.08 3.76
76 300182
捷成股份
1,061,805.00 3.73
77 600584
长电科技
1,061,106.32 3.73
78 002555
三七互娱
1,060,446.00 3.72
79 300166
东方国信
1,054,821.29 3.70
80 300426
唐德影视
1,037,060.00 3.64
81 002384
东山精密
1,031,703.72 3.62
82 601607
上海医药
1,030,218.94 3.62
83 603517
绝味食品
1,029,528.00 3.62
84 000963
华东医药
1,015,548.68 3.57
85 000039
中集集团
1,004,775.32 3.53
86 000568
泸州老窖
979,776.00 3.44
87 600340
华夏幸福
950,505.20 3.34
88 600498
烽火通信
949,916.67 3.34
89 002174
游族网络
944,130.50 3.32
90 000636
风华高科
892,800.64 3.13
91 300287
飞利信
865,661.55 3.04
92 601766
中国中车
859,584.00 3.02
93 000799
酒鬼酒
857,594.85 3.01
94 002563
森马服饰
853,932.02 3.00
95 600068
葛洲坝
852,362.00 2.99
96 300476
胜宏科技
841,736.96 2.96
97 000501
鄂武商A
835,520.00 2.93
98 000002
万科A
834,417.00 2.93
99 601111
中国国航
834,333.34 2.93
100 300316
晶盛机电
831,960.55 2.92
101 601222
林洋能源
810,893.20 2.85
102 000001
平安银行
808,600.00 2.84
103 600487
亨通光电
792,898.52 2.78
104 002007
华兰生物
783,167.50 2.75
105 600036
招商银行
780,912.48 2.74
106 603986
兆易创新
780,000.00 2.74
107 600519
贵州茅台
779,639.84 2.74
108 002465
海格通信
777,008.20 2.73
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 38 页 共44 页
109 002612
朗姿股份
776,822.20 2.73
110 002531
天顺风能
773,915.35 2.72
111 300364
中文在线
760,778.99 2.67
112 000681
视觉中国
748,390.12 2.63
113 600196
复星医药
709,007.17 2.49
114 300003
乐普医疗
708,551.76 2.49
115 000830
鲁西化工
698,562.88 2.45
116 600884
杉杉股份
694,491.43 2.44
117 603708
家家悦
645,881.20 2.27
118 002385
大北农
618,538.00 2.17
119 002258
利尔化学
613,962.51 2.16
120 002139
拓邦股份
586,420.00 2.06
121 600211
西藏药业
575,893.01 2.02
122 600329
中新药业
573,397.60 2.01
注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
214,920,625.34
卖出股票收入（成交）总额
214,508,495.04
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 39 页 共44 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
17,235.68
2
应收证券清算款
211,125.62
4
应收利息
1,451.78
5
应收申购款
3,261.76
9
合计
233,074.84
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 40 页 共44 页
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,312 8,955.70 197,740.46 0.67% 29,463,539.36 99.33%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2009 年12 月30 日 ）基金份额总额
800,855,129.16
本报告期期初基金份额总额
30,703,236.71
本报告期期间基金总申购份额
2,960,261.04
减:本报告期期间基金总赎回份额
4,002,217.93
本报告期期末基金份额总额 29,661,279.82
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 41 页 共44 页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人发生以下人事变动：
本基金管理人于2018年4月3日发布公告,徐军女士不再担任公司督察长职务，由吕晖先
生担任公司督察长职务，同时吕晖先生不再担任公司副总经理职务。本基金管理人于2018年
8月16日发布公告,由徐明先生担任公司副总经理职务。本基金管理人于2018年8月31日发布
公告,由马震亚先生担任公司董事长职务，同时范力先生不再担任公司董事长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），该事
务所自2012年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费48000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对东吴基金管理
有限公司采取责令改正措施的决定》，上海证监局对公司采取责令改正的决定。公司高度重视，
按照法律法规相关要求全面梳理了相关业务流程，针对性的制定、落实整改措施，并将及时向
监管部门提交整改报告。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 42 页 共44 页
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券
2165,681,892.18 38.58% 150,985.90 38.20% -
恒泰证券
2153,391,072.53 35.72% 142,130.87 35.96% -
兴业证券
1 69,867,728.45 16.27% 65,068.03 16.46% -
东吴证券
2 24,726,092.75 5.76% 22,532.92 5.70% -
国泰君安
2 6,382,338.67 1.49% 5,880.33 1.49% -
天风证券
2 5,647,326.76 1.32% 5,259.34 1.33% -
招商证券
1 3,732,669.04 0.87% 3,401.57 0.86% -
平安证券
1 - - - - -
中信证券
2 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
西南证券
2 - - - - -
中银国际
1 - - - - -
国信证券
1 - - - - -
华创证券
1 - - - - -
长城证券
2 - - - - -
国盛证券
1 - - - - -
注：1.租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信
状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评
价（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2.本期租用证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期新增两个交易单元，分别为国泰君安与天风证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券
- - - - - -
恒泰证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
东吴证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
天风证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
西南证券
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
长城证券
- - - - - -
国盛证券
- - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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2019年3月29日
